BNP Paribas Fortis Funding (LU)

Janvier 2017
BNP Paribas Fortis Funding (LU) - USD COUPON NOTE BEST GLOBAL BRANDS 2021/2
XS1083985744
Caractéristiques générales
Mécanisme de rendement
Référence interne
EM1331FLD
Nom complet du produit
BNP PARIBAS FORTIS FUNDING (LU)
USD COUPON NOTE BEST GLOBAL
BRANDS 2021/2
Émetteur
BNP Paribas Fortis Funding
Garant
BNP Paribas Fortis SA
Rating (¹) du garant au
moment de l'émission
A2 (negative outlook) chez Moody's,
A+ (negative outlook) chez S&P,
A+ (stable outlook) chez Fitch
Rating (¹) actuel du garant
au 2 janvier 2017
A2 (stable outlook) chez Moody's,
A (stable outlook) chez S&P,
A+ (stable outlook) chez Fitch
Coupures
2 000,00 USD
Profil d'investisseur (²) à
la date d'émission
Conservateur à dynamique
Profil d'investisseur (²) au
2 janvier 2017
Conservateur à dynamique
Date d'émission
12 septembre 2014
Date d'échéance
13 septembre 2021
Sous-jacent
Panier de 20 actions internationales
D’une durée de 7 ans, cette note structurée associe son rendement final à l'évolution d’un
panier de 20 actions internationales. Elle donne droit à 7 coupons compris entre un
minimum de 1,5% et un maximum de 8% (taux bruts) en fonction de l’évolution du panier
d’actions. Le montant de chaque coupon est d éterminé par l’évolution des actions par
rapport à leur niveau de départ, fixé une fois pour toutes à l’émission. Si une action est
restée stable ou a progressé, on lui attribue d’office une hausse de 8%. Si elle a reculé,
sa baisse n’est prise en considération que jusqu’à -25%. L’évolution du panier est égale à
la moyenne des 20 performances ainsi retenues, et détermine le montant du coupon
distribué.
Droit
au
remboursement
à
100%
de
la
valeur
nominale
du
capital
à
l'échéance,
sauf en cas de défaut (par ex faillite) de l'émetteur et/ou du garant.
Pour plus d'informations sur la structure du produit et sur les risques liés à ce produit,
veuillez lire le Flash Invest et la documentation utilisée pour le marché primaire.
Documentation utilisée pour le marché primaire: Le prospectus de base daté du 05/06/2014 et son
supplément daté du 11/07/2014, tous deux approuvés par la Commission de surveillance du secteur
Financier (CssF) au Luxembourg, ainsi que les Final Terms dat és du 31/07/2014 sont rédigés en
anglais et constituent ensemble le Prospectus. Un r ésumé du prospectus de base en fran çais est
également disponible.Ces documents sont disponibles gratuitement aux guichets de toute agence BNP
Paribas Fortis ainsi que sur le site www.bnpparibasfortis.be/emissions
En cas de discordance entre la présente fiche et les Final Terms, les Final Terms prévalent.
(1) Un rating est donné à titre purement indicatif et ne constitue
pas une obligation ou une recommandation d’acheter, de vendre
ou de conserver les titres.
(2) Déterminé selon les critères de BNP Paribas Fortis.
Valorisation historique du produit
Suivi de performance du sous-jacent
Valeur au
30/12/2016
Perf. réelle
au 30/12/2016
JPMorgan Chase Co
59,67
86,29
44,61%
Thomson Reuters Corp
41,44
58,76
41,80%
Microsoft Corp.
45,09
62,14
37,81%
99,48
McDonalds Corp
92,80
121,72
31,16%
99,62
AXA SA
18,87
23,99
27,14%
97,83
Philips Electr.
23,12
29,00
25,43%
General Electric Co
25,85
31,60
22,24%
Siemens AG
96,09
116,80
21,55%
130,75
157,00
20,08%
1 785,00
2 095,56
17,40%
Pepsico
92,48
104,63
13,14%
Nestle SA
71,55
73,05
2,10%
647,10
656,90
1,51%
Procter & Gamble
82,98
84,08
1,33%
Bayerische Motoren Werke AG
87,99
88,75
0,86%
CocaCola CoThe
41,64
41,46
-0,43%
3 420,00
3 295,00
-3,65%
30,67
25,99
-15,28%
7,58
4,96
-34,59%
13,80
5,04
-63,48%
Pourcentage du
nominal
29 juillet 2016
100,26
31 août 2016
100,63
30 septembre 2016
31 octobre 2016
Nom du
sous-jacent
02/01/2017 00:00:00
98,14
30 décembre 2016
Allianz SE
Valeur historique depuis la date
d'émission (3+4)
Diageo PLC
Ces valorisations ne sont qu’indicatives et sont exprimées en
MID, c’est-à-dire la moyenne entre le prix offert et le prix
demandé.
102%
HSBC Holdings PLC
101%
100%
99%
Canon Inc
98%
Royal Dutch Shell A AMS
97%
Banco Santander SA
96%
Avon Products Inc
6
VRAI
12
/0
9/
20
1
5
20
1
9/
/0
12
/0
9/
20
1
4
95%
12
(3)
Valeur initiale
au 02/09/2014
Dernière valeur du
mois
30 novembre 2016
(3+4)
(4) Les données historiques ne constituent pas une indication de la
valeur future ou du rendement final du produit. Les valorisations
indiquées
ci-dessus
constituent
uniquement
une
indication
de
l’
évolution de la valeur de marché de l’instrument de dette (le prix
variant notamment en fonction de l’évolution (i) des taux d’intérêts,
(ii) du risque crédit sur l’émetteur, et (iii) du sous-jacent). Des
différences
importantes
peuvent
exister
entre
les
résultats
présentés dans ce document et les résultats réels obtenus par un
détenteur particulier, en raison de l’évolution des marchés et/ou des
conditions économiques.
(3) Source: [Bloomberg ou/et Reuters] et BNP Paribas Arbitrage.
1/2
Calendrier des coupons
Opérations sur titres (Corporate Events)
Date d'observation initiale: 2 septembre 2014
Dates de paiement
Opérations sur titre sur le(s) sous-jacent(s) depuis le 2 septembre 2014 et impactant la valeur
initiale et/ou la composition de/des sous-jacent(s).
Taux du Coupon
14-sept.-2015
1,50%
12-sept.-2016
1,50%
12-sept.-2017
-
12-sept.-2018
-
12-sept.-2019
-
14-sept.-2020
-
13-sept.-2021
-
Rendement actuel brut depuis la date
d'émission (yield to date): -0,37%
Sous-jacent
(5)
Type
Date
Facteur
1,00
Pendant le mois
passé il n'y a eu aucune corporate action.
1,00
Les informations reprises ci-dessus sont données par BNP Paribas Fortis
uniquement en0,00
sa qualité de distributeur.
0,00
0,00
0,00
0,00
(6)
(5)
Calculé selon les termes et conditions des
créance.
(6) Ce taux ne préjuge en rien du rendement final
tient compte de la commission de placement unique de 2%.
titres
de
effectif
et
Détails du calcul du dernier coupon
Nom du sous-jacent
ObservationDate
2-sept.-14
Thomson Reuters Corp 28-août-15
26-août-16
Nestlé SA
29-août-17
Allianz SE
29-août-18
Bayerische Mootoren Werke
AG
29-août-19
28-août-20
Siemens AG
27-août-21
Banco Santander SA
AXA SA
Valeur initiale
au 02/09/2014
41,44
71,55
130,75
87,99
96,09
7,58
Valeur à la date du calcul du
LastPastPaymentDate
StrategyCode
StrikeDate
dernier
coupon
(26/08/2016)
EM1331FLD
2-sept.-14
EM1331FLD
2-sept.-14
53,91
EM1331FLD
12/09/2016
2-sept.-14
00:00:00
77,85
71,55
EM1331FLD
12/09/2016
2-sept.-14
00:00:00
129,60
130,75
EM1331FLD
12/09/2016
2-sept.-14
00:00:00
77,2300:00:00
EM1331FLD
12/09/2016
2-sept.-14
87,99
EM1331FLD
12/09/2016
2-sept.-14
00:00:00
108,15
96,09
EM1331FLD
12/09/2016
2-sept.-14
3,8900:00:007,58
18,87
18,00
1 785,00
2 151,50
647,10
546,90
3 420,00
2 859,50
Philips Electr.
23,12
Royal Dutch Shell A AMS
Avon Products Inc
Performance
Performance
LastPastObservationDate
LastPastCoupon
retenue
0,00
0,00
30,09% 53,91
8,00%
CA_TRI
26-août-16
1,50
8,81%
8,00%
CH_NESN
26-août-16
1,50
-0,88%129,60
-0,88%
DE_ALV
DE_ALV
26-août-16
1,50
-12,23%
-12,23%
26-août-16
1,50
DE_BMW 77,23
DE_BM
1,50
12,55%
8,00%
DE_SIE
108,1526-août-16
DE_SIE
1,50
-48,75% 3,8926-août-16
-25,00%
ES_SAN
ES_SAN
réelle
18,87
-4,61% 18,00
FR_CS
-4,61%
1 785,00
20,53%
GB_DGE
2 151,50
8,00%
647,10
-15,48%
GB_HSBA
546,90
-15,48%
3 420,00
-16,39%
JP_7751
2 859,50
-16,39%
25,99
23,12
12,39% 25,99
NL_PHIA
8,00%
30,67
22,28
30,67
-27,37% 22,28
NL_RDSA
-25,00%
NL_RDS
13,80
5,73
13,80
-58,48%
US_AVP
5,73
-25,00%
US_AVP
General Electric Co
25,85
31,23
25,85
20,81% 31,23
US_GE
8,00%
US_GE
JPMorgan Chase Co
59,67
66,22
59,67
10,98% 66,22
US_JPM
8,00%
US_JPM
CocaCola CoThe
41,64
43,32
41,64
4,03% 43,32
US_KO
8,00%
US_KO
McDonalds Corp
92,80
114,44
92,80
23,32%
US_MCD
114,44
8,00%
US_MC
Microsoft Corp.
45,09
58,03
45,09
28,70%
US_MSFT
8,00%
PepsiCo Inc
92,48
107,45
92,48
16,19%
US_PEP
107,45
8,00%
US_PEP
Procter Gamble CoThe
82,98
87,58
82,98
5,54%
US_PG
8,00%
US_PG
Diageo PLC
HSBC Holdings PLC
Canon Inc
Valeur du coupon distribué au 12/09/2016:
87,58
FR_CS
GB_DG
GB_HSB
JP_7751
NL_PHI
1,50%
Disclaimer
BNP Paribas Fortis SA est responsable de la production de ce document destiné à être distribué uniquement aux d étenteurs du produit visé par ledit
document, détenu en compte-titres chez BNP Paribas Fortis SA et ayant acheté ces produits par l’intermédiaire de BNP Paribas Fortis SA (ci-après le
”Détenteur”). Ce document ne constitue pas une communication à caractère promotionnel ni une brochure à caractère promotionnel mais un document à
caractère informatif destiné à être distribué aux Détenteurs pour suivre l’évolution du produit.
Ce document ne constitue pas 1) une offre d’achat ou de vente ou une sollicitation à la vente, à l’achat ou à la souscription des produits ou des instruments
financiers visés dans ce document ou 2) un conseil en investissement et ne peut être utilisé à d’autres fins que celles pour lesquelles il a été rédigé. En raison
de l’évolution des marchés et/ou des conditions économiques, des différences importantes peuvent exister entre les résultats présentés dans ce document et
les résultats réels finaux obtenus par un Détenteur particulier.
Toutes les informations reçues de sources externes proviennent de sources fiables et sûres mais la précision ainsi que le caractère complet de ces informations
ne peut être garanti par BNP Paribas Fortis SA. Les performances ou réalisations passées ne présument en aucun cas des résultats futurs.
La distribution de ce document ainsi que l’offre ou la vente de produits visés par ce document ne peuvent avoir lieu dans les juridictions où la distribution de
ce document, l’offre ou la vente de ces produits serait contraire à la législation ou la réglementation locale. Ni l’Émetteur ni BNP Paribas Fortis SA ne
garantissent que ce document puisse être légalement distribué, ou que tout produit puisse être légalement offert, conformément aux exigences
d’enregistrement applicables ou à tout autre exigence d’une quelconque juridiction ou conformément à toute exemption applicable, et n’assument aucune
responsabilité concernant la facilitation de cette distribution ou de cette offre. En particulier, l ’Émetteur et BNP Paribas Fortis SA n’ont entrepris aucune
action particulière en vue de soumettre le présent document aux autorités compétentes d’une quelconque juridiction. Il est recommandé aux personnes en
possession de ce document ou de produits visés par ce document de s’informer et de respecter toute restriction concernant (i) la distribution de ce document et
(ii) l’offre et/ou la vente de ces produits.
Le présent document est publié en exécution du Moratoire de la FSMA sur la commercialisation des produits structur és particulièrement complexes (le “
Moratoire“).
Plus d’infos sur le Moratoire: <http://www.fsma.be/fr/Article/nipic/nipic_tsspersonen.aspx>
BNP Paribas Fortis SA ne pourra être tenu pour responsable de toute utilisation de ce document en dehors du contexte de ce Moratoire et des dommages
directs ou indirects qui pourraient résulter d’un tel usage.
01. 2017 - E.R.: A. Moenaert - BNP Paribas Fortis SA, Montagne du Parc 3, B-1000 Bruxelles - RPM Bruxelles - TVA BE 0403.199.702
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