Marie-Amélie Morlais

Marie-Amélie MORLAIS
Adresse: 7 allée Andre Chenier, 35700 RENNES.
Date de naissance: 19/08/1980.
Nationalité: française.
Email:[email protected]
Page internet: http://marieamelie.morlais.free.fr/
Docteur en Mathématiques Appliquées
Equations Différentielles Stochastiques Rétrogrades (EDSR)
à croissance quadratique et applications.
Thèse (Septembre 2004 à Octobre 2007) au sein du laboratoire de l' IRMAR
(Université of Rennes 1)
Directeur de thèse: Ying HU
Soutenue le 12 Octobre 2007 à l'université de Rennes 1 (Mention: « Très honorable »)
et disponible en ligne: http://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00179388/en/)
SITUATION POUR L' ANNEE 2007/2008
Post doctorat à l'ETH (Eidgenössische Technische Hochschule) de Zürich dans le
département mathématiques financières et dirigé par le professeur Delbaen.
Sujet de recherche:
Equations différentielles stochastiques rétrogrades en lien avec les mesures dynamiques de
risque et les méthodes de valuation par la théorie de l'utilité.
DOMAINES DE RECHERCHE
Equations différentielles stochastiques rétrogrades, théorie de l'utilité et mesures de risque.
PUBLICATIONS
Quadratic BSDEs driven by a continuous martingale and application to utility
maximization problem
Accepté à Finance et Stochastics, disponible à l'adresse suivante:
http://marieamelie.morlais.free.fr/)
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Utility maximization in a jump market model.
Accepté pour publication à Stochastics (et pour présentation orale au colloque BFS, Londres
2008) et disponible à l'adresse suivante:
http://marieamelie.morlais.free.fr/)
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COLLOQUES ET SEMINAIRES
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18 Octobre 2007: Séminaire à l'université de Bordeaux 1.
22 Juin 2007: Séminaire « Bachelier » à l'IHP (Institut Henri Poincaré).
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10 Mai 2007 : Séminaire à l'université d'Evry.
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Décembre 2006 : Séminaire à l'ETH de Zurich (Suisse).
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Septembre 2006 : Conférence internationale « Financial modelling with jump
processes », Ecole Polytechnique, Paris.
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Septembre 2006 : Journées de probabilités au CIRM, Marseille.
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Mars 2006 : Séminaire à l'université du Maine (Le Mans).
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Septembre 2005 : Journées de Probabilités à Nancy.
DESCRIPTIF DES ENSEIGNEMENTS (durant la thèse 2004-2007)
Monitorat 2006/2007 :
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TD d'analyse
Niveau L2 : UFR Sciences de la Matière (24 heures équivalent TD).
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Cours/TD d'analyse (module partagé avec une deuxième enseignante).
Niveau L1 : UFR Biologie (18 heures équivalent TD).
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TD en sciences économiques (repris en 2005/2006).
Niveau L2 : Sciences économiques (24 heures équivalent TD).
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TP de préparation à l'agrégation (Option modélisation en probabilités et statistique)
Niveau M2 : UFR Mathématiques (8 heures équivalent TD + 4 heures en 2007/2008).
Monitorat 2005/2006 :
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TD de probabilités pour biologistes
Niveau L1 : UFR Biologie (12 heures équivalent TD).
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TD d'outils mathématiques pour l'ingénierie.
Niveau L2 : UFR Sciences de la Matière (24 heures équivalent TD).
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TD en sciences économiques (en faculté de sciences économiques de Rennes).
Niveau L2 : Sciences économiques (24 heures équivalent TD).
Monitorat 2004/2005 :
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TD de préparation à l'entrée en première année d'IUFM.
Niveau L3 : Université de Haute bretagne (36 heures équivalent TD).
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TD de probabilités et de statistique descriptive.
Niveau L1 : UFR Mathématiques (24 heures équivalent TD).
CURSUS UNIVERSITAIRE
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Novembre-Juillet 2007 : post doctorat à l'ETH Zurich (Suisse).
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Le 12 Octobre 2007 : Thèse soutenue à l'université de Rennes 1.
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De Septembre 2004 à Août 2007: Allocataire/moniteur à l'université de Rennes 1.
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Juillet 2004 : Master recherche (mention bien) de l'université de Rennes 1.
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Juillet 2003 : Agrégation de Mathématiques (rang : 74).
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De Septembre 2002 à 2004 : Scolarité à l'ENS de Cachan (antenne de Bretagne).
ACTIVITES EXERCEES ET RESPONSABILITES
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Membre (doctorante) du conseil du laboratoire de l'IRMAR entre 2005 et 2007.
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Responsable du séminaire de finance (à l'ETH, Zürich) (depuis Janvier 2008).
LANGUES (ET LOGICIELS )
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Anglais (Ecrit et oral).
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LateX pour la rédaction d'article scientifique, la présentation d 'exposé et/ou de posters.
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Logiciel Scilab (lors des TP assurés en préparation à l'agrégation entre 2005 et 2007)
CENTRES D'INTERETS ET LOISIRS
Cyclisme (pratiqué en club), roller, danse.