Orsay Sécurité - Reporting 07-06
Transcription
Orsay Sécurité - Reporting 07-06
Orsay Sécurité Date de référence Cours à la date de référence Code ISIN FR0010000406 29/06/2004 Date d'ouverture au public Cours à la date d'ouverture FRF EURO 2 028,79 euros Monétaire Euro (AMF) Monétaire (S&P) Trésorerie régulière (EP) 07/03/1996 10 011,45 1 540,22 Société de Gestion: Orsay Asset Management - Gérant: Jean Rozière Date de la dernière mise à jour du prospectus AMF : 13/04/2007 Middle Office Durée de placement préconisée par le gérant: quelques jours Dépositaire (notation Fitch) Banque d'Orsay F2 (CT) BBB+ (LT) Conservateur principal Banque d'Orsay F2 (CT) BBB+ (LT) Orientation de gestion : Surperformer de manière régulière l'EONIA Capitalisé Jour 01.40.55.44.00 Valorisation quotidienne Frais de gestion fixes prélevés 0.11 % HT non soumis Objectif de performance: EONIA Capitalisé Jour + 5 centimes Droits d'entrée et de sortie Indice de référence: EONIA Capitalisé Jour Souscription quotidienne avant 11 h 00 Valeur liquidative du 28/06/07 0% Cours connu Règlement le 29/06/07 2 201,05 euros Orsay Sécurité EONIA Capi. Ecart (pb) Performance flat sur le mois 0,320% 0,317% 0,3 Performance flat depuis le début de l'année 1,940% 1,900% 4,0 Performance annualisée sur un an glissant 3,63% 3,54% 9 Performance annualisée depuis la date de référence 2,76% 2,67% 9 Performance annualisée sur 5 ans 2,72% 2,63% 9 Volatilité sur un an glissant 0,06% 0,07% -1 112 Evolution de la VL depuis la date de référence 111 Orsay Sécurité 110 Eonia Capitalisé Performances (base 100) 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 29/11/04 29/4/05 29/9/05 28/2/06 29/7/06 29/5/07 Répartition de l'actif Sensibilité globale : 0 Evolution de l'écart de performance sur la durée de placement recommandé 0,50% -0,20% -0,30% -0,40% avr-07 mai-07 0 - 3 mois -0,50% juin-07 Taux variable 0,00% -0,10% 10 ans et + 0,10% 5 - 10 ans 0,20% 3 mois - 1 an 0,30% 1 - 3 ans 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 0,40% mars-07 29/12/06 3 - 5 ans 29/6/04 Données techniques (mensuelles) Répartition du portefeuille par notation LT (eq S&P) Sensibilité globale au jour de calcul de la VL 0 AAA AA A BBB Trésorerie Sensibilité globale au dernier jour du mois précédent 0 11,77% 18,47% 36,90% 12,69% 19,54% Fourchette de sensibilité AMF Extréma de sensibilité historique Plus forte perte historique N/S 0 Pas de perte % de titres de sociétés non notées et autres titres 0,64% Cumul % titres émis par le conservateur 0% Cumul % titres émis par le dépositaire 0% Délai de recouvrement N/S Nombre de lignes Ratio rendement/risque depuis la création N/S Actif Net en millions d'euros à la date de la VL 267 Ratio rendement/risque sur un an glissant N/S Prochain dividende estimé et date de détachement 10 303 Capitalisation Commentaires du gérant La Sicav investit ses fonds en papiers monétaires et en obligations couverts contre le risque de taux. L'accent est mis sur la régularité de l'évolution de la valeur liquidative de la Sicav. Document de référence AFTE