LFP Stratégie Actions_REPORTNPRO.xlsm

LFP Stratégie Actions
OPCVM Diversifié
FR0007068861
Ex LFP Alteram Stratégie Actions
Reporting mensuel - 25 janvier 2013
Chiffres Clés
Stratégie d'investissement
Valeur liquidative : 122.87 €
L'objectif du fonds LFP Stratégie Actions est d'obtenir une performance nette de frais supérieure à l'indicateur de
référence 50 % EONIA capitalisé + 50 % MSCI World Local Currency, dividendes réinvestis, les pondérations étant
rééquilibrées mensuellement. L'investissement de LFP Stratégies Actions est réalisé à hauteur de 85 % minimum au
travers d'un OPCVM maître dénommé "LFP Stratégie Actions Master" et à titre accessoire en liquidités.
La performance de LFP Stratégies Actions pourra être inférieure à celle de son maître compte tenu de ses propres
frais de gestion.
Actif net fonds : 50.09M€
Actif net maître : 121.62M€
Horizon de placement
1 an
2 ans
2 ans
3 ans
4 ans
5 ans
Performances nettes en EUR
Profil de risque et de rendement
1
2
3
4
5
6
7
Caractéristiques
TabLes performances passées ne préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps
Cumulées
1 mois
3 mois
2013
1 an
3 ans
5 ans
LFP Stratégie Actions
2.70%
4.20%
2.70%
-
-
-
5.09%
Indice de référence
3.25%
4.59%
3.25%
-
-
-
5.92%
Forme juridique : FCP - UCITS IV
Création*
* Depuis le changement de gestion (le 24/02/12)
Classification AMF : OPCVM Diversifié
Date de création : 07/02/2002
Changement de gestion : 24/02/2012
Indice de référence : 50% Eonia Capi. +
50% MSCI World Local Currency
dividendes réinvestis
Evolution de la performance depuis le changement de gestion (24/02/12)
GraphPerfEnEUr
LFP Stratégie Actions
50% Eonia Capi. + 50% MSCI World Local Currency dividendes réinvestis
MSCI World (LC) dividendes réinvestis
15.0%
10.0%
Affectation des résultats : Capitalisation
Valorisation : Hebdomadaire vendredi
Devise de référence : Euro
5.0%
0.0%
Clientèle : Investisseurs Institutionnels
Risques supportés : perte en capital,
gestion discrétionnaire, actions,
émergents, change, contrepartie, taux
-5.0%
-10.0%
24/02/12
28/03/12
01/05/12
03/06/12
07/07/12
10/08/12
12/09/12
16/10/12
18/11/12
22/12/12
25/01/13
Droits d'entrée max : 4.0%
Droits de sortie max : néant
Frais de gestion max : 1.35% TTC
Frais de gestion variables : 15% TTC
au-delà de l'indice composite : 50% Eonia
Capi. + 50% MSCI World Local Currency
dividendes réinvestis
Historique des performances nettes mensuelles en %
HistPerfMens2
1 31
Janv
2013
2012
Fonds
2.70
Indice
3.25
2 28
Févr.
4 30
Avr.
5 31
Mai
6 30
Juin
7 31
Juil.
8 31
Août
9 30
Sept.
En application de la directive MIF
les performances seront disponibles lorsque
le fonds aura 12 mois de track-record
10 31
Oct.
11 30
Nov.
12 31
Déc.
Année
2.70
3.25
Fonds
0.38
-0.88
-3.07
0.70
1.19
0.77
1.52
0.31
0.41
1.05
2.33
Indice
0.84
-0.59
-3.25
1.87
0.68
1.01
1.08
-0.27
0.78
0.51
2.59
Informations Commerciales
Fonds
Code ISIN : FR0007068861
Indice
Indice de référence : 50% Eonia Capi. + 50% MSCI World Local Currency dividendes réinvestis
Code Bloomberg : ALTSTlC FP Equity
Centralisation des ordres : J avant 11h30
3 31
Mars
Indicateurs de risque
Règlement : J+5
Ind_Risk_Strat_Action
Analyse des rendements
AnalyseRendement
Souscription initiale min. : 10 000 €
Fréquence hebdomadaire
1 an
3 ans
5 ans
Dépositaire : BPSS Paris
Volatilité Fonds
-
-
-
Gain maximum
8.86% (du 01/06/12 au 18/01/13)
Valorisateur : BNP Paribas Fund Services
Volatilité Indice
-
-
-
Max. Drawdown
-4.70% (du 16/03/12 au 01/06/12)
Société de gestion : La Française des
Placements
Ratio de sharpe
-
-
-
Recouvrement
126 jours (le 05/10/12)
Var histo 95% 7 jours
-
-
-
Meilleur mois
2.70% (janv-13)
Gérant : Clemence DACHICOURT
Corrélation*
-
-
-
Moins bon mois
-3.07% (mai-12)
Beta*
-
-
-
% Mois >0
Commercialisateur : La Française AM
Depuis le changement de gestion
* Calcul relatif au MSCI World (LC) dividendes réinvestis
Document à destination des non professionnels au
sens de la MIF - Document non contractuel - Avant
toute souscription, prenez connaissance du prospectus
disponible sur internet : www.lafrançaise-am.com Sources : La Française des Placements, données
comptables, Bloomberg
Max.Drawdown : perte maximale historique qu'aurait subie un investisseur qui aurait investi au plus haut et serait sorti au plus bas
Recouvrement : nombre de jours nécessaire à l'investisseur pour retrouver le cours le plus haut historique
Ratio de Sharpe : ratio mesurant la performance dont le fonds bénéficie pour chaque point de volatilité pris par rapport à un actif dit sans risque
Var (Value at risk) : la VaR est une estimation de la perte potentielle d'un portefeuille sur une période donnée avec un niveau de confiance choisi
L’échelle de risque est conformeaux standards exigés par l’ESMA (European Securities and Markets Authority). Les fonds sont classés sur une échelle de risque allant de 1 à 7, un niveau de 1 correspondant à
un risque plus faibleet un rendement potentiellementplus faible,;un niveau de 7, un risque plus élevé et un rendementpotentiellement plus élevé. Cette échelle est fonction de la volatilité annualisée
calculée sur 5 ans, reposant sur des performances hebdomadaires.
81.82%
LFP Stratégie Actions
OPCVM Diversifié
FR0007068861
Reporting mensuel - 25 janvier 2013
Données par transparence du fonds maître (LFP Strategie Actions Master)
Allocation par stratégie
Evolution de l'allocation
En % exposition
Alloc_Strat_Alternatif
En % exposition
Evol_Alloc_Alternatif
100%
Alpha
90%
13.42%
Alpha
80%
Biais Long
70%
26.15%
Biais Long
60%
Opportuniste
40.35%
50%
Opportuniste
40%
Dérivés actions
30%
13.14%
Dérivés Actions
20%
Monétaire
10%
15.77%
Monétaire
0%
févr.-12
Allocation par zone géographique
En % exposition
Alloc_Reg_Alternatif
Europe
38.57%
Etats-Unis
Japon
Chine
Emergents
24.13%
5.00%
2.54%
avr.-12
juin-12
août-12
oct.-12
déc.-12
Contribution à la performance au 25/01/2013
Hors devises et frais
Contrib
Contribution sur janvier
Contribution sur l'année 2013
Alpha
0.08%
0.08%
Biais Long
0.81%
0.81%
Opportuniste
0.85%
0.85%
Dérivés Actions
0.59%
0.59%
Monétaire
0.01%
0.01%
4.96%
Global
Monétaire
17.85%
15.77%
Evolution du Max Drowdown
Performances face aux 10 moins bons mois du MSCI World (LC) dividendes réinvestis
Pertes_Cumulées2
MSCI World (LC) dividendes réinvestis
LFP Stratégie Actions
24/02/12 30/04/12 05/07/12 09/09/12 14/11/12
0.0%
Worst_Perf_Action
MSCI World (LC) dividendes réinvestis
LFP Stratégie Actions
120.0%
100.0%
-2.0%
80.0%
-4.0%
Non Disponible
60.0%
-6.0%
40.0%
-8.0%
20.0%
-10.0%
0.0%
-12.0%
Statistique du portefeuille
Performances face aux 10 meilleurs mois du MSCI World (LC) dividendes réinvestis
Stat_PTF_Alternatif
Nombre de fonds en position
Best_Perf_Action
MSCI World (LC) dividendes réinvestis
LFP Stratégie Actions
15
Poids moyen des fonds
5.33%
120.0%
Poids des 5 premières lignes
39.70%
100.0%
Poids des 10 premières lignes
65.33%
80.0%
60.0%
40.0%
20.0%
0.0%
La Française des Placements - Société par Actions Simplifiée au capital de 17 696 676 - 314 024 019 RCS PARIS
Société de gestion de portefeuille agréée par l’AMF sous le n° GP 97076 le 01/07/1997
Adresse : 173, boulevard Haussmann 75008 Paris - France - Tél. +33 (0)1 73 00 73 00 - Fax +33 (0)1 73 00 73 01
Une société du Groupe La Française AM - www.lafrancaise-am.com
Non Disponible