KGAST Performancebericht | Anlagestiftungen

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Performancebericht | Anlagestiftungen
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2. Säule | 30.09.2014
KGAST
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AFIAA Anlagestiftung für Immobilienanlagen im Ausland • Allianz Suisse Anlagestiftung • Anlagestiftung Adimora • Anlagestiftung Imoka
Anlagestiftung Pensimo • Anlagestiftung Swiss Life • Anlagestiftung Testina • Anlagestiftung Turidomus • ASSETIMMO Immobilien-Anlagestiftung
Avadis Anlagestiftungen • AWi Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge • Bâloise Anlagestiftung für Personalvorsorge
IST Investmentstiftung für Personalvorsorge • Patrimonium Anlagestiftung • Prisma Anlagestiftung • Renaissance KMU, Schweizerische Anlagestiftung
Sarasin Anlagestiftung • Swisscanto Anlagestiftungen • Tellco Anlagestiftung • UBS Anlagestiftungen • Zürich Anlagestiftung
V1.Q3-14.20141016
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Anlagestiftungen | Inhaltsverzeichnis | 30.09.2014
Inhaltsverzeichnis
Teil I: Hauptanlagesegmente
Obligationen in Schweizer Franken
Obligationen in Fremdwährungen
Teil III: Übrige Anlagegruppen
Inland
4
Avadis
62
Ausland
6
Avadis 2
62
Welt
8
AWi
62
Welt (hedged)
11
CSA
63
Welt Government (hedged)
13
IST
63
Welt Corporate (hedged)
15
Prisma
64
Euro
17
Sarasin
64
US-Dollar
19
Swiss Life
64
Aktien Schweiz
Aktien Ausland
Mischvermögen
Immobilien Schweiz
21
Swisscanto
65
Welt
23
Swisscanto Avant
65
Welt (hedged)
25
UBS
65
Europa
27
UBS 3
66
USA/Nordamerika
29
Zürich
66
10–19% Aktien
31
20–30% Aktien
34
31–40% Aktien
37
41–50% Aktien
40
Wohnen
43
Geschäftsliegenschaften
44
Gemischt
45
Teil II: Nebenanlagesegmente
Teil IV: Anhang
Geldmarkt
Emerging Markets
Wandelanleihen
47
Übersicht
68
49
Gesamtvermögen
69
51
Mitglieder der KGAST
70
Erläuterungen zum Bericht
71
Aktien Schweiz
Small & Mid Caps
53
Aktien Ausland
Japan
55
Emerging Markets
57
Immobilien Ausland
59
Hedge Funds (mit Währungsabsicherung)
60
Private Equity
60
2
Teil I | Hauptanlagesegmente
Obligationen in Schweizer Franken
Aktien Schweiz | Aktien Ausland | Mischvermögen
Immobilien Schweiz
Anlagestiftungen | Hauptanlagesegmente | 30.09.2014
Obligationen in Schweizer Franken: Inland
Aktive Anlagegruppen
2014
1 Jahr
Lancierung
Mio.
Perf.
Perf.
Perf.
Vol.
Perf.
Vol.
Perf.
Vol.
SBI® Domestic AAA-A TR
2003
256
5.5
4.9
2.0
2.6
3.0
2.6
3.0
2.9
SBI® Domestic AAA-BBB TR
1999
134
5.5
4.7
2.1
2.6
3.4
2.7
3.4
3.1
835 654
1995
440
5.3
4.8
2.1
2.6
3.0
2.6
3.0
3.0
287 565
1974
522
4.4
3.9
1.9
2.2
3.1
2.4
3.0
2.7
CHF Obligationen Inland
978 277
1998
19
4.9
4.4
1.8
2.5
2.8
2.5
2.8
2.8
Obligationen CHF Inland
1 239 071
2001
340
5.6
5.2
2.6
2.6
3.5
2.5
3.3
2.8
Obligationen Schweiz
287 585
1973
3’162
5.2
4.8
2.2
2.5
3.2
2.5
3.1
2.8
UBS
287 556
1973
548
4.9
4.6
2.1
2.3
3.1
2.3
3.2
2.7
Zürich
722 694
1999
513
5.6
5.2
2.3
2.6
3.2
2.6
3.0
2.8
2014
1 Jahr
Lancierung
Mio.
Perf.
Perf.
Perf.
Vol.
Perf.
Vol.
Perf.
Vol.
Anbieter
Bezeichnung
Valoren-Nr.
Allianz
1 409 113
AWi
Obligationen Inland CHF
900 453
Bâloise
CSA
Swiss Bonds CHF
Sarasin
Swiss Life
Swisscanto
Benchmark
Indexierte Anlagegruppen
Anbieter
1
Bezeichnung
Valoren-Nr.
Avadis
Obligationen CHF Inlandschuldner
Helvetia
Obligationen Schweiz indexiert
1
IST
UBS
Obligationen CHF Inland Indexiert
1
Benchmark
3 Jahre
5 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
10 Jahre
935 879
1994
1’146
5.3
4.7
1.9
2.6
3.0
2.7
2.9
2.9
1 176 855
2001
53
5.1
4.5
2.0
2.5
3.1
2.7
3.0
2.9
287 597
1967
238
5.3
4.6
1.9
2.6
3.1
2.7
2.9
2.8
287 545
1972
244
5.3
4.8
2.1
2.6
3.2
2.7
3.2
2.9
2014
1 Jahr
Perf.
Perf.
Perf.
Vol.
Perf.
Vol.
Perf.
Vol.
Max.
5.6
5.2
2.6
2.6
3.5
2.7
3.4
3.1
Median
5.3
4.7
2.1
2.6
3.1
2.6
3.0
2.8
Min.
4.4
3.9
1.8
2.2
2.8
2.3
2.8
2.7
Wechsel des Anlagestils von aktiv zu indexiert per 01.12.2009.
Verteilungsanalyse
Aktive und indexierte Anlagegruppen
Datenquelle:
3 Jahre
Anlagegruppen innerhalb des ersten Quartils.
Anlagegruppen innerhalb des zweiten Quartils.
Anlagegruppen innerhalb des dritten Quartils.
Anlagegruppen innerhalb des vierten Quartils.
Ausser den Daten, die für das laufende Jahr gelten, entsprechen alle Performancekennzahlen annualisierte Wachstumsraten in Prozent.
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
4
3 Jahre
5 Jahre
4
SBI® Domestic AAA-BBB
TR
3
SLA
ZÜR
SWC
UBS
CSA
AWi
ALZ
2
BAL
ALZ
AWi
BAL
CSA
SAR
SLA
SWC
UBS
ZÜR
Swiss Bonds CHF
AWi
UBS
CSA
SLA
ZÜR
SWC
SAR
BAL
3
ALZ
2
Annualisierte Performance [%]
Swiss Bonds CHF
ALZ
AWi
BAL
CSA
SAR
SLA
SWC
UBS
ZÜR
4
TR
SAR
1
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
Annualisierte Volatilität [%]
2.6
1
2.7
2.1
2.7
AVA
HEL
3
IST
2
UBS
AVA
4
IST
UBS
Obligationen CHF
Inlandschuldner
indexiert
Indexiert
UBS
HEL
IST
AVA
2
1
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3
Obligationen CHF
Inlandschuldner
indexiert
Indexiert
HEL
Datenquelle:
2.6
TR
IST
UBS
2.4
2.5
5 Jahre
4
TR
HEL
2.3
3 Jahre
AVA
2.2
1
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
5
Obligationen in Schweizer Franken: Ausland
2014
1 Jahr
Lancierung
Mio.
Perf.
Perf.
Perf.
Vol.
Perf.
Vol.
Perf.
Vol.
SBI® Foreign AAA-A TR
2004
152
3.5
3.3
2.6
2.1
2.8
1.9
2.4
2.8
SBI® Foreign AAA-BBB TR
2008
79
3.2
3.0
2.9
1.9
3.2
1.9
19 214 198
2013
193
3.1
3.1
287 571
1984
314
2.9
3.0
2.4
1.6
2.6
1.6
2.3
2.5
287 595
1981
47
3.7
3.9
3.1
1.9
3.3
1.8
2.1
3.7
1 474 338
2002
10
3.0
3.1
2.4
1.8
2.6
1.8
2.1
3.1
1 245 477
2001
163
3.4
3.7
3.7
2.1
3.7
1.9
2.6
3.2
Obligationen Ausland CHF
287 584
1984
1’104
3.3
3.4
3.7
2.5
3.8
2.3
2.3
4.6
Obligationen CHF Ausland
287 561
1982
248
2.5
2.6
2.8
1.9
2.9
1.8
2.6
3.1
1 731 496
2003
1’034
3.4
3.5
3.2
2.0
3.2
2.0
2.5
3.0
2014
1 Jahr
Lancierung
Mio.
Perf.
Perf.
Perf.
Vol.
Perf.
Vol.
Perf.
Vol.
2.9
1.9
2.1
2.8
Anbieter
Bezeichnung
Valoren-Nr.
Allianz
1 751 132
AWi
3 635 379
Bâloise
CSA
Foreign Bonds CHF
IST
Obligationen Ausland in Schweizer Franken
Sarasin
CHF Obligationen Ausland
Swiss Life
Swisscanto
UBS
Zürich
Benchmark
Anbieter
1
Bezeichnung
Valoren-Nr.
Avadis
Obligationen CHF Auslandschuldner
UBS
Obligationen CHF Ausland Indexiert
1
Benchmark
3 Jahre
5 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
10 Jahre
821 156
1999
1’034
3.2
3.2
2.7
2.0
11 733 379
2010
23
3.2
3.2
2.9
2.0
2014
1 Jahr
Perf.
Perf.
Perf.
Vol.
Perf.
Vol.
Perf.
Vol.
Max.
3.7
3.9
3.7
2.5
3.8
2.3
2.6
4.6
Median
3.2
3.2
2.9
2.0
3.0
1.9
2.3
3.1
Min.
2.5
2.6
2.4
1.6
2.6
1.6
2.1
2.5
Wechsel des Anlagestils von aktiv zu indexiert per 01.12.2009.
Verteilungsanalyse
Datenquelle:
3 Jahre
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
6
3 Jahre
5 Jahre
4
SBI® Foreign AAA-BBB
TR
SLA
SWC
ZÜR
IST
UBS
3
AWi
ALZ
SAR
CSA
ALZ
AWi
CSA
IST
SAR
SLA
SWC
UBS
ZÜR
SLA
Foreign Bonds CHF
Obligationen Ausland in
Schweizer Franken
SWC
IST
AWi
ZÜR
3
UBS
ALZ
SAR
CSA
2
1.5
1.7
1.9
2.1
2.3
2
2.5
1.5
2.3
2.5
AVA
AVA
Obligationen CHF
Auslandschuldner
3
AVA
2
1.5
1.7
1.9
2.1
2.3
2.5
3
4
TR
Obligationen CHF
Auslandschuldner
Indexiert
UBS
Datenquelle:
1.9
2.1
5 Jahre
4
TR
UBS
1.7
3 Jahre
AVA
SAR
SLA
SWC
UBS
ZÜR
Foreign Bonds CHF
Obligationen Ausland in
Schweizer Franken
ALZ
AWi
CSA
IST
4
TR
2
1.5
1.7
1.9
2.1
2.3
2.5
7
Obligationen in Fremdwährungen: Welt
Anbieter
1
Bezeichnung
Valoren-Nr.
1 536 419
Benchmark
1 Jahr
Mio.
Perf.
Perf.
Perf.
Vol.
5 Jahre
10 Jahre
Perf.
Vol.
Perf.
Vol.
2003
30
7.0
4.6
1.5
6.3
0.4
9.0
1.2
8.0
AWi
Global Obligationen
287 593
Citigroup WGBI ex Switzerland TR
1992
35
8.1
5.0
0.8
7.4
-0.2
9.6
0.8
8.4
CSA
International Bonds
287 566
JP Morgan Global GBI TR
1974
109
9.1
5.9
0.8
7.7
-0.2
9.6
1.0
8.4
IST
Governo Bond
277 252
Customized Benchmark
1990
106
9.5
9.1
5.2
4.9
0.9
8.3
1.7
7.3
IST
Governo Welt Fundamental
14 285 275
2011
39
8.4
5.8
IST
Obligationen Ausland
287 599
1982
153
9.4
8.7
6.2
4.6
2.1
7.5
2.1
7.0
Sarasin
Nachhaltig Obligationen International ex CHF
978 280
1998
70
7.9
5.1
0.8
6.9
-0.2
9.0
0.8
8.2
Swisscanto
Obligationen Ausland Fremdwährungen Unhedged
Customized benchmark
2010
169
8.1
7.2
5.1
5.1
UBS
Obligationen Fremdwährungen Global
JP Morgan Global GBI TR
1972
96
9.9
7.0
1.7
8.1
0.4 10.0
1.2
8.7
2014
1 Jahr
Lancierung
Mio.
Perf.
Perf.
Perf.
Vol.
Perf.
Vol.
Perf.
Vol.
287 547
Citigroup WGBI ex Switzerland TR bis zum 31.03.2012.
Anbieter
Bezeichnung
Avadis
Staatsanleihen Fremdwährungen
Helvetia
Obligationen Global indexiert
Valoren-Nr.
935 898
1 176 857
Benchmark
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
1994
1
8.3
5.2
0.8
7.5
-0.5
9.7
0.9
8.5
2001
25
9.1
8.0
4.4
5.2
1.1
8.1
1.7
7.7
2014
1 Jahr
Perf.
Perf.
Perf.
Vol.
Max.
9.9
9.1
6.2
8.1
Median
8.4
5.9
1.6
Min.
7.0
4.6
0.8
Verteilungsanalyse
Datenquelle:
3 Jahre
Allianz
11 749 334
1
2014
Lancierung
3 Jahre
5 Jahre
Perf.
10 Jahre
Vol.
Perf.
Vol.
2.1 10.0
2.1
8.7
6.6
0.4
9.0
1.2
8.2
4.6
-0.5
7.5
0.8
7.0
8
3 Jahre
5 Jahre
7
Citigroup WGBI TR
7
Citigroup WGBI TR
IST
ALZ
UBS
5
SWC
3
UBS
ALZ
AWi
SAR
AWi
CSA
IST
IST
SAR
Obligationen in
Fremdwährungen
Global Obligationen
International Bonds
Governo Bond
Nachhaltig Obligationen
International ex CHF
5
3
UBS
Obligationen
Fremdwährungen Global
IST
1
SWC
ALZ
IST
AWi
CSA
IST
IST
SAR
Obligationen in
Fremdwährungen
Global Obligationen
International Bonds
Governo Bond
Nachhaltig Obligationen
International ex CHF
Fremdwährungen
Unhedged
Obligationen
1
IST
CSA
UBS
ALZ
SAR
AWi
CSA
-1
4.2
5.2
6.2
7.2
8.2
9.2
-1
10.2
4.2
7.2
8.2
9.2
10.2
5 Jahre
7
Citigroup WGBI TR
HEL
6.2
3 Jahre
AVA
5.2
AVA
HEL
3
HEL
7
Staatsanleihen
Fremdwährungen
Obligationen Global
indexiert
5
3
1
5
Staatsanleihen
Fremdwährungen
Obligationen Global
indexiert
Citigroup WGBI TR
1
HEL
Datenquelle:
AVA
AVA
-1
4.2
5.2
6.2
7.2
8.2
9.2
10.2
4.2
5.2
6.2
7.2
8.2
9.2
-1
10.2
9
Währungsaufteilung der Benchmark
Anbieter
Bezeichnung
Allianz
AWi
Global Obligationen
CSA
International Bonds
IST
Governo Bond
IST
Governo Welt Fundamental
IST
Sarasin
Nachhaltig Obligationen International ex CHF
29%
Swisscanto
Obligationen Ausland Fremdwährungen Unhedged
30%
UBS
Obligationen Fremdwährungen Global
Anbieter
Bezeichnung
Avadis
Staatsanleihen Fremdwährungen
Helvetia
Obligationen Global indexiert
CHF
USD
20%
EUR
GBP
35%
JPY
5%
30%
10%
31%
38%
30%
5%
28%
18%
Andere
27%
7%
24%
58%
12%
22%
4%
7%
4%
15%
7%
15%
7%
59%
18%
58%
31%
6%
28%
45%
38%
6%
8%
28%
10%
7%
23%
8%
4%
Währungsaufteilung der Benchmark
CHF
USD
29%
25%
EUR
GBP
29%
6%
52%
JPY
Andere
29%
9%
7%
5%
9%
10
Obligationen in Fremdwährungen: Welt (hedged)
2014
1 Jahr
Lancierung
Mio.
Perf.
Perf.
2012
138
4.6
4.2
Barclays Capital Glbl Agg TR CHF Hedged
2009
69
5.0
10 964 492
2010
146
1 245 479
2010
97
Kein Benchmark
2010
Barclays Capital Glbl Agg TR CHF Hedged
2006
Lancierung
Mio.
2010
191
Anbieter
Bezeichnung
Valoren-Nr.
Benchmark
Allianz
Obligationen in Fremdwährungen Hedged
18 256 787
CSA
Global Bonds Hedged
10 399 033
IST
Obligationen Ausland hedged CHF
Swiss Life
Obligationen Global (CHF hedged)
Swisscanto
Obligationen Ausland Fremdwährungen hedged CHF
11 177 570
UBS
Obligationen Fremdwährungen Global (CHF hedged)
2 604 742
Bezeichnung
Valoren-Nr.
Benchmark
UBS
Obligationen Fremdwährungen Global Indexiert (CHF hdg)
11 733 389
Citigroup WGBI ex Switzerland TR CHF Hedged
Perf.
Vol.
4.7
2.2
2.7
2.5
2.7
7.2
7.5
5.1
3.0
5.5
6.1
4.7
3.4
506
5.5
5.9
4.7
3.2
9
4.9
5.2
3.3
2.7
3.5
2.5
2014
1 Jahr
Perf.
Perf.
Perf.
Vol.
4.9
4.9
2.7
2.5
2014
1 Jahr
Perf.
Perf.
Perf.
Vol.
Max.
7.2
7.5
5.1
3.4
Median
5.0
5.2
4.0
2.9
Min.
4.6
4.2
2.2
2.5
Verteilungsanalyse
Datenquelle:
5 Jahre
Vol.
Anbieter
3 Jahre
Perf.
3 Jahre
3 Jahre
5 Jahre
Perf.
Vol.
5 Jahre
Perf.
Vol.
10 Jahre
Perf.
Vol.
10 Jahre
Perf.
Vol.
10 Jahre
Perf.
Vol.
11
3 Jahre
5 Jahre
6
Barclays Capital
Glbl Agg TR CHF Hedged
CSA
IST
UBS
Global Bonds Hedged
5
SLA
SWC
4
UBS
5
UBS
Obligationen
(CHF hedged)
4
UBS
3
SWC
CSA
IST
SLA
Global Bonds Hedged
hedged CHF
Obligationen Global (CHF
hedged)
Fremdwährungen hedged
CHF
Obligationen
(CHF hedged)
6
Barclays Capital
3
CSA
CSA
2
2.3
2.5
2.7
2.9
3.1
2
3.3
2.3
2.5
2.7
2.9
3.1
3.3
3 Jahre
6
Barclays Capital
UBS
Obligationen
Indexiert (CHF hdg)
4
5
3
Datenquelle:
UBS
2
2.3
2.5
2.7
2.9
3.1
3.3
12
Obligationen in Fremdwährungen: Welt Government (hedged)
2014
1 Jahr
Lancierung
Mio.
Perf.
Perf.
2011
33
5.9
5.4
2010
33
7.7
8.0
14 285 277
2011
57
4.0
3.4
11 955 694
Barclays Glbl Agg Treasury ex CH CHF Hedged
2010
399
5.8
5.8
2014
1 Jahr
Valoren-Nr.
Benchmark
Lancierung
Mio.
Perf.
Perf.
Perf.
Vol.
Perf.
Vol.
Perf.
Vol.
2003
437
5.1
5.0
2.9
2.5
3.0
2.6
2.6
2.8
2014
1 Jahr
Perf.
Perf.
Perf.
Vol.
Max.
7.7
8.0
4.8
3.5
Median
5.8
5.4
3.4
2.9
Min.
4.0
3.4
2.9
2.5
Anbieter
Bezeichnung
Valoren-Nr.
Benchmark
CSA
Diversified Government Bonds Hedged
13 953 436
IST
Governo Bond hedged
10 964 561
IST
Governo Welt Fundamental Hedged CHF
Swiss Life
Obligationen Global Staaten+ (CHF hedged)
Anbieter
Bezeichnung
Avadis
Staatsanleihen Fremdwährungen hedged
1 735 119
Citigroup WGBI ex Switzerland TR CHF Hedged
Verteilungsanalyse
Datenquelle:
3 Jahre
Perf.
Vol.
4.8
3.5
3.4
2.9
3 Jahre
3 Jahre
5 Jahre
Perf.
Vol.
5 Jahre
5 Jahre
Perf.
Vol.
10 Jahre
Perf.
Vol.
10 Jahre
10 Jahre
Perf.
Vol.
13
3 Jahre
IST
SLA
5
Citigroup WGBI ex
Switzerland TR CHF
Hedged
Governo Bond hedged
Obligationen Global
Staaten+ (CHF hedged)
IST
SLA
3
4
2
2.4
2.6
2.8
3.0
3.2
3.4
3 Jahre
AVA
5 Jahre
5
Citigroup WGBI ex
Switzerland TR CHF
Hedged
Staatsanleihen
AVA
Datenquelle:
4
3
AVA
2
2.4
2.6
2.8
3.0
3.2
3.4
3
AVA
4
5
Citigroup WGBI ex
Switzerland TR CHF
Hedged
Staatsanleihen
2
2.4
2.6
2.8
3.0
3.2
3.4
14
Obligationen in Fremdwährungen: Welt Corporate (hedged)
2014
1 Jahr
Mio.
Perf.
Perf.
Perf.
Vol.
2011
394
5.5
6.6
5.1
4.2
2014
69
45
5.2
5.9
391
5.2
6.6
6.3
4.6
2014
1 Jahr
Perf.
Perf.
Anbieter
Bezeichnung
Valoren-Nr.
Benchmark
Lancierung
Avadis
Unternehmensanleihen Fremdwährungen Hedged
12 751 903
Barclays Capital Glbl Agg Corp ex CH TR CHF Hedged
AWi
Global SmartBeta Unternehmensanleihen Hedged CHF
23 093 367
BofA ML Glbl Broad Market Corp Index CHF Hedged
CSA
Global Corporate Bonds Hedged
13 953 439
Barclays Capital Glbl Agg Corp TR CHF Hedged
2011
Swiss Life
Obligationen Glbl Unternehmen (CHF hedged)
11 955 702
Barclays Capital Glbl Agg Corp TR CHF Hedged
2010
Verteilungsanalyse
5.5
6.6
5.2
6.6
Min.
5.2
5.9
3 Jahre
Perf.
Vol.
5 Jahre
Perf.
Vol.
5 Jahre
Perf.
Vol.
10 Jahre
Perf.
Vol.
10 Jahre
Perf.
Vol.
Datenquelle:
Max.
Median
3 Jahre
15
3 Jahre
7
Barclays Capital Glbl Agg
Corp TR CHF Hedged
AVA
SLA
SLA
6
AVA
3.7
3.9
4.1
4.3
5
4.5
Datenquelle:
3.5
Unternehmensanleihen
Fremdwährungen Hedged
Obligationen Glbl
Unternehmen (CHF
hedged)
16
Obligationen in Fremdwährungen: Euro
2014
1 Jahr
Lancierung
Mio.
Perf.
Perf.
Perf.
Vol.
Barclays Capital Euro Agg TR
2008
266
7.1
7.4
5.4
JP Morgan EMU Aggregate
1992
168
7.4
8.0
5.7
511 136
1996
142
7.0
7.2
287 529
JP Morgan EMU Aggregate
1991
36
8.2
9.4
722 707
1999
197
8.0
8.5
2014
1 Jahr
Perf.
Perf.
Perf.
Vol.
Perf.
Vol.
Perf.
Vol.
Anbieter
Bezeichnung
Valoren-Nr.
Bâloise
Obligationen Euro
CSA
Bonds EUR
287 501
Swisscanto
Obligationen Europa Top
UBS
Obligationen EUR
Zürich
Obligationen Euro
4 288 519
Benchmark
Verteilungsanalyse
5 Jahre
Perf.
Vol.
4.2
0.4
8.2
4.5
-0.1
5.2
4.0
6.6
4.2
6.0
4.3
3 Jahre
10 Jahre
Perf.
Vol.
8.5
1.7
7.5
1.1
7.9
2.0
7.4
0.5
8.4
2.1
7.4
0.7
8.2
2.1
7.3
5 Jahre
10 Jahre
Max.
8.2
9.4
6.6
4.5
1.1
8.5
2.1
7.5
Median
7.4
8.0
5.7
4.2
0.5
8.2
2.0
7.4
Min.
7.0
7.2
5.2
4.0
-0.1
7.9
1.7
7.3
Datenquelle:
3 Jahre
17
3 Jahre
5 Jahre
Citigroup EMU GBI TR
7
UBS ZÜR
BAL
SWC
CSA
5
3
BAL
CSA
SWC
UBS
ZÜR
7
Obligationen Euro
Bonds EUR
Obligationen EUR
Obligationen Euro
5
3
SWC ZÜR UBS
1
Obligationen Euro
Bonds EUR
Obligationen EUR
Obligationen Euro
BAL
CSA
SWC
UBS
ZÜR
Citigroup EMU GBI TR
1
BAL
CSA
-1
4.7
5.7
6.7
7.7
8.7
-1
3.7
4.7
5.7
6.7
7.7
8.7
Datenquelle:
3.7
18
Obligationen in Fremdwährungen: US-Dollar
Anbieter
Bezeichnung
Valoren-Nr.
CSA
Bonds USD
392 578
Swisscanto
Obligationen Dollar Top
511 138
Zürich
Obligationen USD
722 732
2014
1 Jahr
Lancierung
Mio.
Perf.
Perf.
Perf.
Vol.
JP Morgan United States GBI TR
1995
75
10.8
8.5
3.4
9.0
1.8 12.0
1.4 11.4
1996
67
11.6
9.1
3.2
9.5
2.2 12.3
2.1 11.3
JP Morgan United States GBI TR
2001
2
11.1
8.2
2.9
9.7
1.6 12.4
1.3 11.7
2014
1 Jahr
Perf.
Perf.
Perf.
Vol.
Benchmark
Verteilungsanalyse
3 Jahre
5 Jahre
Perf.
Vol.
5 Jahre
Perf.
Vol.
10 Jahre
Perf.
Vol.
10 Jahre
Perf.
Vol.
Max.
11.6
9.1
3.4
9.7
2.2 12.4
2.1 11.7
Median
11.1
8.5
3.2
9.5
1.8 12.3
1.4 11.4
Min.
10.8
8.2
2.9
9.0
1.6 12.0
1.3 11.3
Datenquelle:
3 Jahre
19
3 Jahre
5 Jahre
4
JP Morgan United States
GBI TR
CSA
SWC
ZÜR
Bonds USD
Obligationen USD
CSA
SWC
ZÜR
CSA
2
3
SWC
2
CSA
3
ZÜR
Bonds USD
Obligationen USD
SWC
4
JP Morgan United States
GBI TR
ZÜR
1
9.8
10.8
11.8
12.8
1
8.8
9.8
10.8
11.8
12.8
Datenquelle:
8.8
20
Aktien Schweiz
Anbieter
Bezeichnung
Valoren-Nr.
Allianz
Aktien Schweiz
Bâloise
Aktien Schweiz Quality & Dividend
CSA
Equity Switzerland
CSA
Fund Selection Equity Switzerland
IST
Aktien Schweiz Alternatives Indexing
11 705 286
IST
Aktien Schweiz SPI Plus
IST 2
Aktien Schweiz Minimum Varianz
IST 2
Prisma
SPI® Effizient
Sarasin
Aktien Schweiz
Sarasin
Nachhaltig Aktien Schweiz
Swiss Life
Aktien Schweiz
Swisscanto
Aktien Schweiz
UBS
Zürich
Benchmark
Lancierung
Mio.
1 Jahr
Perf.
Perf.
Perf.
3 Jahre
Vol.
Perf.
5 Jahre
Vol.
10 Jahre
Perf.
Vol.
1 409 125
SPI® TR
2003
169
9.4
15.2
19.4
7.4
9.7
9.6
7.4 12.5
835 655
SPI® TR
1995
364
11.5
15.1
20.3
8.4
9.5 10.2
7.3 13.1
287 567
SPI® TR
1974
583
9.3
12.6
19.8
8.3
9.0 10.1
7.2 13.0
10 733 071
SPI® TR
2009
446
9.0
14.0
18.2
8.2
2010
49
7.4
13.2
18.1
8.1
2 733 872
SPI® TR
2006
30
12.0
15.7
20.2
8.3
9.5 10.0
22 431 333
SPI® TR
2013
55
8.5
9.4 10.0
3 237 591
SPI® TR
2007
3
12.0
15.7
20.2
8.2
11 339 766
SPI® TR
2010
43
12.8
16.3
18.8
6.7
656 054
SPI® TR
1997
25
5.4
8.8
19.3
9.0
9.9 10.1
7.1 13.0
1 474 343
SPI® TR
2002
83
10.2
14.6
20.7
8.3
10.3 10.2
8.0 12.8
1 245 481
SPI® TR
2001
208
9.9
13.3
19.8
8.3
9.5 10.1
6.5 12.7
287 587
SPI® TR
1973
385
10.5
13.8
20.1
8.5
9.5 10.2
7.2 12.9
Aktien Schweiz
287 557
SPI® TR
1973
177
8.9
12.4
19.1
8.5
8.7 10.3
7.3 12.7
Aktien Schweiz
721 861
SPI® TR
1999
590
10.1
14.7
20.7
8.4
9.4 10.5
7.6 12.9
2014
1 Jahr
5 Jahre
10 Jahre
3 Jahre
Anbieter
Bezeichnung
Valoren-Nr.
Benchmark
Lancierung
Mio.
Perf.
Perf.
Perf.
Vol.
Avadis
Aktien Schweiz
935 908
UBS 100 TR
1994
589
10.6
13.8
19.9
8.4
9.4 10.1
7.6 12.8
AWi
Aktien Schweiz
441 473
SPI® TR
1996
116
10.6
13.8
19.7
8.3
9.1 10.0
7.0 12.6
CSA
Swiss Index
10.0 10.2
7.4 12.7
Helvetia
Aktien Schweiz indexiert
Perf.
Vol.
Perf.
Vol.
IST
Aktien Schweiz SMI Indexiert
Swisscanto
Aktien Schweiz Index
UBS
Aktien Schweiz Indexiert
Zürich
887 912
SMI® TR
1999
148
10.7
13.1
20.3
8.8
1 176 850
SPI® TR
1993
80
10.5
13.5
19.6
8.2
9.3
9.8
7.5 13.1
9.8 10.2
7.2 12.7
7.5 12.7
287 596
SMI® TR
1967
551
10.8
13.2
20.2
8.7
13 255 607
SPI® TR
2011
383
10.7
13.8
19.8
8.3
287 546
SMI® TR
1972
143
10.7
13.1
20.2
8.7
9.9 10.2
2 384 155
SPI® TR
2006
298
10.6
13.9
19.8
8.3
9.4 10.0
2014
1 Jahr
Perf.
Perf.
Perf.
Vol.
Perf.
Max.
12.8
16.3
20.7
9.0
10.3 10.5
8.0 13.1
Median
10.5
13.8
19.8
8.3
9.5 10.1
7.3 12.8
Min.
5.4
8.8
18.1
6.7
8.7
6.5 12.5
Verteilungsanalyse
Datenquelle:
2014
3 Jahre
5 Jahre
Vol.
9.6
10 Jahre
Perf.
Vol.
21
Aktien Schweiz
3 Jahre
5 Jahre
SPI® TR
ALZ
BAL
IST
IST2
PRI
SAR
SAR
SLA
SWC
UBS
ZÜR
ALZ
PRI
ALZ
BAL
SAR
18
IST
13
CSA
Aktien Schweiz
Aktien Schweiz Quality &
Dividend
Equity Switzerland
IST
IST2
SAR
SAR
SLA
SWC
UBS
ZÜR
Aktien Schweiz
Aktien Schweiz
Aktien Schweiz
Aktien Schweiz
Aktien Schweiz
18
13
ALZ
8
6.5
7.5
8.5
9.5
10.5
6.5
3 Jahre
5 Jahre
SPI® TR
Aktien Schweiz
Aktien Schweiz
Swiss Index
Aktien Schweiz SMI
Indexiert
18
13
Datenquelle:
9.5
8
10.5
AVA
AWi
CSA
HEL
IST
Aktien Schweiz
Aktien Schweiz
Swiss Index
Aktien Schweiz SMI
Indexiert
UBS
ZÜR
18
13
SWC
UBS
ZÜR
8.5
SPI® TR
CSA
SWC
UBS
AWi
AVA IST
HEL ZÜR
AVA
AWi
CSA
HEL
IST
7.5
SAR SAR
SWC ZÜR
IST
BAL
IST2
SLA
CSA UBS
IST
Aktien Schweiz
Aktien Schweiz Quality &
Dividend
Equity Switzerland
Fund Selection Equity
Switzerland
Aktien Schweiz
Alternatives Indexing
SPI® Effizient
Aktien Schweiz
Aktien Schweiz
Aktien Schweiz
Aktien Schweiz
Aktien Schweiz
CSA
CSA
SPI® TR
SAR ZÜR
IST
SWC
IST2
BAL
CSA SLA
CSA UBS
UBS CSA
ZÜR
IST
HEL
AVA
AWi
8
6.5
7.5
8.5
9.5
10.5
8
6.5
7.5
8.5
9.5
10.5
22
Aktien Ausland: Welt
2014
1 Jahr
Lancierung
Mio.
Perf.
Perf.
Perf.
Vol.
MSCI World ex Switzerland TR
2003
212
11.5
20.2
21.2
7.7
9.7 12.0
5.3 14.9
MSCI AC World ex Switzerland TR
1992
103
11.9
18.1
19.0
7.8
8.3 11.9
2.7 15.9
2014
38
MSCI World TR
2004
12
9.1
13.4
16.0
8.8
5.9 11.7
14 316 840
MSCI World ex Switzerland NR
2011
44
8.2
10.3
11 556 767
2010
62
10.8
19.0
19.0
8.0
MSCI World NR
2008
26
9.6
14.9
16.8
6.4
6.9 11.6
2012
13
6.2
10.9
MSCI World NR
2002
93
8.2
15.5
18.0
8.2
7.6 12.3
3.1 15.7
1 245 539
2001
235
10.4
16.8
18.6
7.6
8.3 11.6
2.6 15.1
2 832 730
2007
17
9.9
16.8
18.7
7.5
7.9 11.7
Aktien Ausland
287 588
1973
738
10.2
17.2
19.1
7.6
8.3 11.8
4.0 15.2
Aktien Global
287 548
1972
5
9.6
16.5
21.6
8.8
8.7 13.1
3.4 16.2
Global Equities (ex CH)
2 421 209
2006
10
9.6
16.5
21.8
8.7
8.6 13.1
Aktien Nachhaltigkeit Global
4 350 780
MSCI World TR
2008
160
7.4
14.5
17.0
7.9
4.2 11.6
2014
1 Jahr
Lancierung
Mio.
Perf.
Perf.
Perf.
Vol.
Anbieter
Bezeichnung
Valoren-Nr.
Allianz
Aktien Ausland
AWi
Global Aktien
Bâloise
Aktien Global Quality & Dividend
CSA
Fund Selection Equity Global
1 964 388
IST
Aktien Global High Dividend
IST
Aktien Welt SRI
Sarasin
Aktien Global Thematic
Sarasin
Aktien International ex Schweiz
Sarasin
Nachhaltig Aktien International ex Schweiz
1 474 344
Swiss Life
Aktien Ausland
Swisscanto
Aktien Ausland WT
Swisscanto Avant
UBS
UBS 2
Zürich
1 536 420
287 592
23 913 810
4 241 685
18 947 376
Benchmark
Valoren-Nr.
Vol.
5 Jahre
Perf.
Vol.
10 Jahre
Perf.
Vol.
10 Jahre
Bezeichnung
Avadis
Aktien Welt
935 911
1994
15
11.7
18.7
20.0
7.4
9.1 11.6
Avadis 2
Aktien Welt 2
4 692 285
2008
146
11.8
19.0
20.2
7.4
9.2 11.6
AWi
Aktien Welt ex CH
1 767 724
2004
15
11.4
18.4
19.6
7.3
8.8 11.6
4.1 15.0
CSA 2
World Index
1 915 891
2004
179
10.8
17.7
19.6
7.3
8.8 11.5
3.9 15.0
Helvetia
Aktien Global indexiert
1 176 852
1993
51
9.2
15.5
17.2
8.1
6.4 12.1
3.3 16.4
IST
Globe Index
MSCI World NR
1993
1’377
11.8
18.9
20.0
7.3
9.1 11.6
4.2 15.1
Swisscanto Avant
Aktien Ausland Index
13 255 612
2012
616
11.8
18.8
UBS
Aktien Global Indexiert
3.8 15.1
UBS 2
Global Equities (ex CH) Passive
Perf.
Vol.
UBS 2
Global Equities (ex CH) Passive II
4.3 15.1
556 826
1997
11
11.4
18.3
19.5
7.3
8.6 11.7
2 421 215
2006
243
11.7
18.7
19.9
7.3
9.0 11.6
23 849 593
2014
473
2014
1 Jahr
Perf.
Perf.
Perf.
Vol.
Max.
11.9
20.2
21.8
8.8
9.7 13.1
5.3 16.4
Median
10.4
17.2
19.3
7.6
8.6 11.7
3.8 15.1
Min.
6.2
10.3
16.0
6.4
4.2 11.5
2.6 14.9
Verteilungsanalyse
Datenquelle:
3 Jahre
5 Jahre
Perf.
Anbieter
96 700
Benchmark
3 Jahre
3 Jahre
5 Jahre
Perf.
Vol.
10 Jahre
Perf.
Vol.
23
3 Jahre
5 Jahre
MSCI World TR
23
UBS2
ALZ
23
MSCI World TR
UBS
ALZ
AWi
CSA
SAR
SLA
SWA IST
AWi
SAR
ZÜR
18
CSA
13
8
ALZ
AWi
CSA
Aktien Ausland
Global Aktien
Global
SAR
SAR
Nachhaltig Aktien
International ex Schweiz
Aktien Ausland
Aktien Ausland WT
Aktien Ausland
Aktien Global
Aktien Nachhaltigkeit
Global
SLA
SWC
SWA
UBS
UBS2
ZÜR
18
13
ALZ
SLA
SWC
SAR
UBS
SWA
AWi
UBS2
SLA
SWC
SWA
UBS
UBS2
ZÜR
SWC
IST
SAR
SAR
Aktien Ausland
Global Aktien
Global
Aktien Welt SRI
Nachhaltig Aktien
International ex Schweiz
Aktien Ausland
Aktien Ausland WT
Aktien Ausland
Aktien Global
Aktien Nachhaltigkeit
Global
8
SAR
ZÜR CSA
3
6.0
8.0
10.0
3
12.0
6.0
MSCI World TR
UBS2
IST
AVA2
CSA2
AVA
AWi
UBS
AVA
AVA2
AWi
CSA2
HEL
IST
UBS
UBS2
Aktien Welt
Aktien Welt 2
Aktien Welt ex CH
World Index
Globe Index
Passive
18
13
UBS2
CSA2
AWi
IST
AVA
AVA2
UBS
13
18
HEL
23
MSCI World TR
8
Datenquelle:
12.0
5 Jahre
23
Aktien Welt
Aktien Welt 2
Aktien Welt ex CH
World Index
Globe Index
Passive
10.0
3 Jahre
AVA
AVA2
AWi
CSA2
HEL
IST
UBS
UBS2
8.0
8
HEL
3
6.0
8.0
10.0
12.0
3
6.0
8.0
10.0
12.0
24
Aktien Ausland: Welt (hedged)
Anbieter
Bezeichnung
Valoren-Nr.
Avadis
Aktien Welt hedged
2 622 820
Avadis 2
Aktien Welt hedged 2
4 692 310
UBS 2
Global Equities (ex CH) Passive (hedged in CHF)
MSCI World ex Switzerland NR CHF Hedged
14 741 981
Benchmark
2014
1 Jahr
Mio.
Perf.
Perf.
Perf.
Vol.
Perf.
2006
46
5.8
14.7
18.5
9.9
10.5 12.1
2008
1’264
6.0
14.9
18.7
9.9
10.7 12.1
2012
1’128
5.6
14.5
2014
1 Jahr
Perf.
Perf.
Lancierung
Verteilungsanalyse
6.0
14.9
5.8
14.7
Min.
5.6
14.5
3 Jahre
Perf.
Vol.
5 Jahre
Vol.
5 Jahre
Perf.
Vol.
10 Jahre
Perf.
Vol.
10 Jahre
Perf.
Vol.
Datenquelle:
Max.
Median
3 Jahre
25
3 Jahre
5 Jahre
20
MSCI World TR CHF
Hedged
AVA2
AVA
AVA Aktien Welt hedged
AVA2 Aktien Welt hedged 2
AVA Aktien Welt hedged
AVA2 Aktien Welt hedged 2
18
16
14
12
14
18
16
20
MSCI World TR CHF
Hedged
12
AVA2
10
10.1
10.6
11.1
11.6
12.1
9.6
10.1
10.6
11.1
11.6
AVA
12.1
10
Datenquelle:
9.6
26
Aktien Ausland: Europa
Valoren-Nr.
2014
1 Jahr
Mio.
Perf.
Perf.
1998
12
3.0
7.8
13.5 10.1
5.3 12.3
3.3 17.5
1992
302
3.2
10.3
18.9 10.0
6.4 13.7
3.6 16.4
MSCI Europe ex Switzerland NR
1995
110
3.7
12.6
19.3 10.9
5.3 15.3
3.9 18.2
MSCI Europe ex Switzerland TR
1999
450
-1.1
6.1
16.4 11.0
3.4 15.2
2.5 17.9
2014
1 Jahr
Lancierung
Mio.
Perf.
Perf.
Perf.
Anbieter
Bezeichnung
Benchmark
AWi
Aktien CQM Europa
958 846
STOXX Europe 600
CSA
Fund Selection Equity Europe
287 502
Swisscanto
Aktien Europa
351 193
Zürich
Aktien Europa
722 683
Lancierung
Valoren-Nr.
Benchmark
Vol.
3 Jahre
Vol.
5 Jahre
10 Jahre
Aktien Europa
441 474
1996
38
4.5
11.4
16.9 10.7
4.4 14.8
3.3 17.7
CSA
Euro Index
349 349
1995
36
4.7
11.6
17.2 10.8
4.8 14.8
3.4 17.7
IST
Europe Index
456 993
MSCI Europe TR
1996
208
4.8
11.7
17.1 10.7
4.5 14.9
3.4 17.6
UBS
Aktien Europa (ex CH) Indexiert
287 554
1990
39
4.5
11.3
16.8 10.8
4.3 14.9
3.0 17.6
Zürich
Aktien Europa Index
2 384 178
2006
185
4.5
11.6
17.0 10.8
4.3 14.9
2014
1 Jahr
Perf.
Perf.
Perf.
4.8
12.6
19.3 11.0
6.4 15.3
3.9 18.2
Median
4.5
11.4
17.0 10.8
4.5 14.9
3.3 17.7
Min.
-1.1
6.1
13.5 10.0
3.4 12.3
2.5 16.4
Max.
Vol.
Vol.
Vol.
AWi
3 Jahre
Perf.
10 Jahre
Perf.
Bezeichnung
Vol.
5 Jahre
Perf.
Anbieter
Verteilungsanalyse
Datenquelle:
3 Jahre
Perf.
5 Jahre
Perf.
Vol.
Perf.
Vol.
10 Jahre
Perf.
Vol.
27
3 Jahre
5 Jahre
MSCI Europe TR
MSCI Europe TR
SWC
CSA
AWi
CSA
ZÜR
AWi
CSA
17
12
7
SWC
ZÜR
Aktien CQM Europa
Europe
Aktien Europa
Aktien Europa
17
12
CSA
7
AWi
SWC
ZÜR
Aktien CQM Europa
Europe
Aktien Europa
Aktien Europa
AWi
SWC
ZÜR
2
9.7
10.7
11.7
12.7
13.7
2
14.7
9.7
3 Jahre
5 Jahre
12.7
13.7
14.7
MSCI Europe TR
IST CSA ZÜR
AWi
17
UBS
12
7
AWi
CSA
IST
UBS
ZÜR
Aktien Europa
Euro Index
Europe Index
Aktien Europa (ex CH)
Indexiert
Aktien Europa Index
17
12
7
Datenquelle:
CSA
Aktien Europa
Euro Index
Europe Index
Aktien Europa (ex CH)
Indexiert
Aktien Europa Index
ZÜR
11.7
MSCI Europe TR
AWi
CSA
IST
UBS
10.7
UBS
IST
AWi
ZÜR
2
9.7
10.7
11.7
12.7
13.7
14.7
2
9.7
10.7
11.7
12.7
13.7
14.7
28
Aktien Ausland: USA/Nordamerika
2014
1 Jahr
Lancierung
Mio.
Perf.
Perf.
Perf.
Vol.
MSCI USA NR
2011
219
14.6
24.1
20.4
8.9
MSCI USA NR
2001
23
11.4
19.9
22.4
9.1
10.8 13.2
3.3 16.1
351 188
MSCI North America NR
1995
37
15.2
24.5
23.8
8.5
12.5 12.7
5.7 15.4
722 693
MSCI USA TR
1999
797
17.9
28.9
22.9
8.8
11.7 12.4
2.4 15.0
2014
1 Jahr
Lancierung
Mio.
Perf.
Perf.
Perf.
Vol.
Perf.
Anbieter
Bezeichnung
Valoren-Nr.
Benchmark
CSA
Fund Selection Equity USA
12 701 578
Prisma
Aktien USA
1 223 388
Swisscanto Avant
Aktien Amerika
Zürich
Aktien USA
Valoren-Nr.
Benchmark
3 Jahre
5 Jahre
Perf.
Vol.
5 Jahre
Vol.
10 Jahre
Bezeichnung
AWi
Aktien USA
441 475
MSCI USA TR
1996
26
15.3
24.8
23.9
8.4
12.7 12.5
4.5 15.3
CSA 2
US Index
349 353
MSCI USA TR
1995
235
15.8
25.5
24.6
8.3
13.4 12.4
4.9 15.3
IST
America Index
456 992
MSCI North America TR
1996
333
15.9
25.0
23.4
8.1
12.6 12.3
5.0 15.3
UBS 2
US Equities Passive
2 421 235
MSCI USA NR
2006
27
15.8
25.5
24.5
8.3
13.4 12.4
Zürich
Aktien USA Index
2 384 201
MSCI USA TR
2006
199
15.9
25.6
24.7
8.3
13.5 12.4
2014
1 Jahr
Perf.
Perf.
Perf.
Vol.
Perf.
Max.
17.9
28.9
24.7
9.1
13.5 13.2
5.7 16.1
Median
15.8
25.0
23.8
8.4
12.6 12.4
4.7 15.3
Min.
11.4
19.9
20.4
8.1
10.8 12.3
2.4 15.0
3 Jahre
Vol.
10 Jahre
Perf.
Anbieter
Verteilungsanalyse
Datenquelle:
3 Jahre
5 Jahre
Vol.
Perf.
Vol.
10 Jahre
Perf.
Vol.
29
3 Jahre
5 Jahre
25
25
SWA
ZÜR
PRI
CSA
20
15
PRI
SWA
ZÜR
Aktien USA
Aktien Amerika
Aktien USA
20
15
Fund Selection Equity USA
Aktien USA
Aktien Amerika
Aktien USA
CSA
PRI
SWA
ZÜR
SWA
PRI
ZÜR
10
7.8
8.8
9.8
10.8
11.8
10
12.8
7.8
3 Jahre
5 Jahre
9.8
10.8
11.8
12.8
CSA2 UBS2
ZÜR
AWi
IST
20
15
25
AWi
CSA2
IST
UBS2
ZÜR
Aktien USA
US Index
America Index
US Equities Passive
Aktien USA Index
20
15
Datenquelle:
ZÜR
IST
CSA2
UBS2
AWi
10
7.8
8.8
9.8
10.8
11.8
12.8
Aktien USA
US Index
America Index
US Equities Passive
Aktien USA Index
25
AWi
CSA2
IST
UBS2
ZÜR
8.8
10
7.8
8.8
9.8
10.8
11.8
12.8
30
Mischvermögen: 10–19% Aktien
2014
1 Jahr
Lancierung
Mio.
Perf.
Perf.
Perf.
Vol.
Perf.
Vol.
2005
59
5.9
5.9
4.2
2.6
3.6
2.5
2005
38
5.5
6.2
5.0
2.4
4.1
2.2
2 455 689
2006
30
4.0
4.3
3.7
2.1
3.2
1.9
1 564 965
2003
38
4.8
5.8
5.7
1.9
4.2
1.9
2 832 733
2007
23
5.3
6.0
5.1
2.0
4.1
1.9
287 524
1992
121
5.4
6.0
5.1
2.0
4.1
1.9
287 532
1989
18
5.6
5.8
3.9
2.3
3.4
2.2
BVG-12 Classic
10 162 313
2009
19
5.7
5.6
3.9
2.3
3.3
2.2
Profil Defensiv
2 844 745
2007
60
5.4
7.2
6.9
2.5
5.0
2.5
2014
1 Jahr
Lancierung
Mio.
Perf.
Perf.
Perf.
Vol.
2010
4
5.7
5.6
3.9
2.5
2014
1 Jahr
Perf.
Perf.
Perf.
Vol.
Perf.
Vol.
Perf.
Vol.
Max.
5.9
7.2
6.9
2.6
5.0
2.5
3.7
3.0
Median
5.5
5.8
4.6
2.3
4.1
2.2
3.3
2.8
Min.
4.0
4.3
3.7
1.9
3.2
1.9
2.6
2.7
Anbieter
Bezeichnung
Valoren-Nr.
Bâloise
BVG-Mix 15 Plus
2 266 651
IST
Mixta Optima 15
1 952 316
Sarasin
BVG Ertrag
Swiss Life
BVG-Mix 15
Swisscanto
BVG Portfolio 10 WT
Swisscanto Avant
BVG Portfolio 10
UBS
BVG-12
UBS
Zürich
Benchmark
Anbieter
Bezeichnung
Valoren-Nr.
Benchmark
UBS
BVG-12 Indexiert
11 733 418
Verteilungsanalyse
Datenquelle:
3 Jahre
3 Jahre
3 Jahre
5 Jahre
5 Jahre
Perf.
Vol.
5 Jahre
10 Jahre
Perf.
Vol.
3.3
2.7
3.7
2.8
2.6
3.0
10 Jahre
Perf.
Vol.
10 Jahre
31
3 Jahre
BAL
BVG-Mix 15 Plus
IST
Mixta Optima 15
SAR
BVG Ertrag
SLA
BVG-Mix 15
5 Jahre
8
7
ZÜR
SWC BVG Portfolio 10 WT
BVG-12 Classic
ZÜR
Profil Defensiv
6
SLA
SWC
IST
5
SWA
BAL
UBS
SAR
Mixta Optima 15
SAR
BVG Ertrag
SLA
BVG-Mix 15
8
7
SWA BVG Portfolio 10
UBS
BVG-12
UBS
BVG-12 Classic
ZÜR
Profil Defensiv
6
ZÜR
5
SLA
4
SWC
SWA
4
IST
UBS
UBS
SAR
UBS
BAL
3
1.8
2.0
2.2
2.4
UBS
BVG-12
BVG-Mix 15 Plus
IST
SWC BVG Portfolio 10 WT
SWA BVG Portfolio 10
UBS
BAL
3
2.6
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
3 Jahre
UBS
8
BVG-12 Indexiert
7
5
6
4
Datenquelle:
UBS
3
1.8
2.0
2.2
2.4
2.6
32
Vermögensaufteilung der Benchmark
Anbieter
Bezeichnung
Fremdwährungen (unhedged)
Bâloise
BVG-Mix 15 Plus
17%
IST
Mixta Optima 15
17%
Sarasin
BVG Ertrag
7%
Swiss Life
BVG-Mix 15
8%
Swisscanto
BVG Portfolio 10 WT
10%
59%
16%
7%
15%
Swisscanto Avant
BVG Portfolio 10
10%
59%
16%
7%
15%
UBS
BVG-12
10%
UBS
BVG-12 Classic
13%
Zürich
Profil Defensiv
18%
Anbieter
Bezeichnung
UBS
BVG-12 Indexiert
Cash
Oblig. CHF
Oblig. FW
Aktien Schweiz
Aktien Ausland
63%
10%
60%
10%
Immobilien
10%
8%
78%
28%
5%
7%
8%
7%
18%
83%
5%
6%
12%
5%
7%
20%
5%
83%
45%
12%
15%
10%
17%
Andere
20%
7%
5%
7%
5%
18%
10%
Cash
Oblig. CHF
Oblig. FW
Aktien Schweiz
83%
Aktien Ausland
Immobilien
5%
Andere
7%
5%
33
Anbieter
1
Bezeichnung
Valoren-Nr.
Benchmark
1
2014
1 Jahr
Lancierung
Mio.
Perf.
Perf.
Perf.
Vol.
Perf.
Vol.
Perf.
Vol.
5 Jahre
10 Jahre
Allianz
BVG-30
1 409 119
2003
23
6.0
7.2
6.3
2.6
4.0
3.0
3.4
4.1
AWi
BVG 25 andante
900 434
1999
32
6.2
7.2
6.2
2.8
4.5
2.9
3.7
4.1
Bâloise
BVG-Mix 25 Plus
1 307 354
2002
180
6.6
7.0
5.9
2.9
4.1
3.1
3.4
4.5
CSA 2
Mixta-BVG 25
887 902
1997
252
5.3
6.4
6.3
2.3
4.2
2.6
3.8
3.9
CSA 2
Mixta-BVG 25 Plus
11 217 285
2010
72
5.7
7.0
6.6
2.6
IST
Mixta Optima 25
Pictet BVG/LPP 93
1990
519
6.1
7.3
7.1
2.9
4.8
3.0
4.1
4.3
IST 2
Mixta Optima Balanced
2007
28
6.8
7.9
7.3
3.3
4.8
3.4
Prisma
Risk Budgeting Line 5 (RBL 5)
Sarasin
BVG Nachhaltigkeit Rendite
277 251
3 237 560
10 197 144
Pictet BVG/LPP 25
2009
107
2.8
5.5
4.6
3.7
3.0
4.0
3 543 791
Customized Benchmark 2
2007
51
5.4
6.2
5.9
2.5
3.8
2.8
2
Sarasin
BVG Rendite
1 016 859
1999
56
4.6
5.3
5.5
2.5
3.8
2.6
3.3
3.8
Swiss Life
BVG-Mix 25
1 245 601
2001
232
6.2
7.5
7.6
2.8
5.2
2.9
3.8
4.0
Swisscanto
BVG Portfolio 25 WT
2 832 735
2007
61
6.3
7.5
7.7
2.6
4.9
3.0
Swisscanto Avant
BVG Portfolio 25
694 458
1997
372
6.2
7.6
7.8
2.6
5.0
3.0
4.1
4.3
UBS
BVG-25
UBS
BVG-25 Classic
Zürich
BVG Rendite
Zürich
Profil Ausgewogen
287 531
1989
147
6.6
7.3
6.1
2.8
4.2
2.8
10 162 319
2009
105
6.5
7.0
5.9
2.8
3.9
3.1
3.0
4.3
721 668
1999
86
5.9
7.3
6.7
2.7
4.6
2.9
3.8
3.9
2 844 737
2007
170
5.8
8.2
8.4
3.0
5.4
3.4
2014
1 Jahr
Die Customized Benchmark wurde im Dezember 2011 geändert. Der Immobilienanteil wurde auf 0% reduziert. 2 Pictet BVG/LPP 93 bis zum 31.03.2012.
Valoren-Nr.
Benchmark
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Anbieter
Bezeichnung
Lancierung
Mio.
Perf.
Perf.
Perf.
Vol.
Perf.
Vol.
Perf.
Vol.
Helvetia
BVG-Mix
1 176 860
1993
24
6.8
7.8
7.0
2.9
4.4
3.1
3.9
4.5
Helvetia
BVG-Mix Plus 25
3 539 996
2008
1
7.2
7.6
7.1
3.3
4.6
3.4
Helvetia
BVG-Mix Plus 30
3 539 998
2013
7
6.4
7.1
UBS
BVG-25 Indexiert
11 733 421
2010
51
6.7
7.1
6.1
2.7
2014
1 Jahr
Perf.
Perf.
Perf.
Vol.
Perf.
Vol.
Perf.
Vol.
Max.
7.2
8.2
8.4
3.7
5.4
4.0
4.1
4.5
Median
6.2
7.2
6.4
2.8
4.5
3.0
3.8
4.1
Min.
2.8
5.3
4.6
2.3
3.0
2.6
3.0
3.8
Verteilungsanalyse
Datenquelle:
3 Jahre
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
34
3 Jahre
5 Jahre
Pictet BVG/LPP 25
SAR
SLA
SWC
SWA
UBS
UBS
ZÜR
ZÜR
ZÜR
SWA
SLA
SWC
ZÜR
CSA2
CSA2
ALZ
UBS
SAR
8
IST2
IST
AWi
6
UBS BAL
SAR
PRI
4
2
2.1
2.6
3.1
3.6
4.1
ALZ
AWi
BAL
CSA2
BVG-30
BVG 25 andante
BVG-Mix 25 Plus
Mixta-BVG 25
IST
IST2
PRI
Mixta Optima 25
Risk Budgeting Line 5
(RBL 5)
BVG Nachhaltigkeit
Rendite
BVG Rendite
BVG-Mix 25
BVG Portfolio 25 WT
BVG Portfolio 25
BVG-25
BVG-25 Classic
BVG Rendite
Profil Ausgewogen
SAR
SAR
SLA
SWC
SWA
UBS
UBS
ZÜR
ZÜR
SWC
CSA2
ZÜR
UBS
SAR SAR
IST SWA
AWi ALZ BAL
IST2
4
UBS
PRI
2
2.1
2.6
3 Jahre
5 Jahre
3.1
3.6
4.1
Pictet BVG/LPP 25
8
BVG-Mix
BVG-Mix Plus 25
BVG-25 Indexiert
6
UBS
4
8
BVG-Mix
BVG-Mix Plus 25
6
HEL
HEL
4
2
2.1
2.6
3.1
3.6
4.1
HEL
HEL
HEL
HEL
Datenquelle:
6
ZÜR
SLA
Pictet BVG/LPP 25
HEL
HEL
UBS
8
SAR
BVG-30
BVG 25 andante
BVG-Mix 25 Plus
Mixta-BVG 25
Mixta-BVG 25 Plus
Mixta Optima 25
Risk Budgeting Line 5
(RBL 5)
BVG Nachhaltigkeit
Rendite
BVG Rendite
BVG-Mix 25
BVG Portfolio 25 WT
BVG Portfolio 25
BVG-25
BVG-25 Classic
BVG Rendite
Profil Ausgewogen
ALZ
AWi
BAL
CSA2
CSA2
IST
IST2
PRI
Pictet BVG/LPP 25
2
2.1
2.6
3.1
3.6
4.1
35
Anbieter
Bezeichnung
Allianz
BVG-30
18%
AWi
BVG 25 andante
11%
Bâloise
BVG-Mix 25 Plus
22%
CSA 2
Mixta-BVG 25
17%
CSA 2
Mixta-BVG 25 Plus
24%
IST
Mixta Optima 25
25%
IST 2
25%
Prisma
Risk Budgeting Line 5 (RBL 5)
2%
60%
Sarasin
BVG Nachhaltigkeit Rendite
22%
61%
Sarasin
BVG Rendite
19%
Swiss Life
BVG-Mix 25
13%
Swisscanto
BVG Portfolio 25 WT
15%
43%
16%
18%
8%
15%
Swisscanto Avant
BVG Portfolio 25
15%
43%
16%
18%
8%
15%
UBS
BVG-25
18%
68%
7%
14%
11%
UBS
BVG-25 Classic
21%
68%
7%
14%
11%
Zürich
BVG Rendite
21%
Zürich
Profil Ausgewogen
24%
Cash
Oblig. CHF
Oblig. FW
Aktien Schweiz
Aktien Ausland
67%
8%
50%
15%
53%
9%
4%
9%
19%
16%
19%
15%
15%
61%
21%
10%
15%
15%
10%
7%
15%
10%
13%
12%
7%
10%
18%
7%
68%
35%
11%
13%
15%
37%
12%
15%
7%
10%
10%
10%
14%
68%
45%
10%
10%
15%
14%
Andere
15%
15%
10%
43%
37%
Immobilien
18%
11%
20%
7%
7%
15%
14%
18%
Anbieter
Bezeichnung
Helvetia
BVG-Mix
25%
Helvetia
BVG-Mix Plus 25
24%
Helvetia
BVG-Mix Plus 30
18%
UBS
BVG-25 Indexiert
18%
Cash
Oblig. CHF
Oblig. FW
Aktien Schweiz
Aktien Ausland
60%
25%
29%
10%
20%
5%
68%
20%
21%
Immobilien
15%
5%
20%
9%
24%
7%
Andere
15%
10%
12%
14%
11%
36
2014
1 Jahr
Lancierung
Mio.
Perf.
Perf.
Perf.
Vol.
Perf.
Vol.
Perf.
Vol.
1984
280
6.9
8.4
7.9
3.2
5.2
3.6
4.1
5.2
1997
130
7.5
8.7
8.4
3.6
5.0
4.3
3.9
6.2
2 733 319
2006
1’838
6.4
7.8
8.0
3.0
4.7
3.6
887 904
1974
656
6.4
7.9
8.2
2.9
4.8
3.6
4.3
5.3
Mixta Optima 35
1 952 320
2005
94
6.6
8.0
8.4
3.4
5.2
3.7
BVG Nachhaltigkeit
1 016 862
2000
104
5.9
7.8
8.1
3.2
4.5
4.0
3.7
5.5
287 401
1991
266
4.8
6.0
6.9
3.0
4.3
3.5
3.6
5.0
1 245 606
2001
89
6.7
8.4
9.2
3.3
5.8
3.7
4.0
5.1
482 586
1996
99
7.6
9.0
8.6
3.5
5.1
4.0
10 162 324
2009
53
7.4
8.5
8.2
3.5
4.6
4.4
3.2
6.1
1 167 915
2001
6
6.5
8.4
8.2
3.1
5.1
3.6
4.1
5.0
2 844 727
2007
40
6.0
8.9
9.8
3.6
5.7
4.3
2014
1 Jahr
Lancierung
Mio.
Perf.
Perf.
Perf.
Vol.
2010
42
7.7
8.7
8.6
3.4
2014
1 Jahr
Perf.
Perf.
Perf.
Vol.
Perf.
Vol.
Perf.
Vol.
Max.
7.7
9.0
9.8
3.6
5.8
4.4
4.3
6.2
Median
6.6
8.4
8.2
3.3
5.0
3.7
3.9
5.3
Min.
4.8
6.0
6.9
2.9
4.3
3.5
3.2
5.0
Anbieter
Bezeichnung
Valoren-Nr.
AWi
BVG 35 allegro
287 564
Bâloise
BVG-Mix 40 Plus
835 628
CSA
Mixta-BVG I
CSA 2
Mixta-BVG 35
IST
Sarasin
Sarasin
BVG Wachstum
Swiss Life
BVG-Mix 35
UBS
BVG-40
UBS
BVG-40 Classic
Zürich
BVG Rendite Plus
Zürich
Profil Progressiv
Benchmark
Anbieter
Bezeichnung
Valoren-Nr.
Benchmark
UBS
BVG-40 Indexiert
11 733 448
Verteilungsanalyse
Datenquelle:
3 Jahre
3 Jahre
3 Jahre
5 Jahre
5 Jahre
Perf.
Vol.
5 Jahre
10 Jahre
10 Jahre
Perf.
Vol.
10 Jahre
37
3 Jahre
5 Jahre
Pictet BVG/LPP 40
10
ZÜR
SLA
IST
CSA2
CSA
UBS
BAL
SAR
ZÜR
UBS
8
AWi
SAR
6
AWi
BAL
CSA
CSA2
IST
SAR
SAR
SLA
UBS
UBS
ZÜR
ZÜR
10
BVG 35 allegro
BVG-Mix 40 Plus
Mixta-BVG I
Mixta-BVG 35
Mixta Optima 35
BVG Nachhaltigkeit
BVG Wachstum
BVG-Mix 35
BVG-40
BVG-40 Classic
BVG Rendite Plus
Profil Progressiv
8
6
SLA
AWi
CSA2
SAR
ZÜR
IST
ZÜR
CSA
UBS
BAL
UBS
SAR
4
2.8
3.3
3.8
BVG 35 allegro
BVG-Mix 40 Plus
Mixta-BVG I
Mixta-BVG 35
Mixta Optima 35
BVG Nachhaltigkeit
BVG Wachstum
BVG-Mix 35
BVG-40
BVG-40 Classic
BVG Rendite Plus
Profil Progressiv
AWi
BAL
CSA
CSA2
IST
SAR
SAR
SLA
UBS
UBS
ZÜR
ZÜR
Pictet BVG/LPP 40
4
4.3
2.8
3.3
3.8
4.3
3 Jahre
Pictet BVG/LPP 40
UBS
10
BVG-40 Indexiert
8
Datenquelle:
6
UBS
4
2.8
3.3
3.8
4.3
38
Anbieter
Bezeichnung
AWi
BVG 35 allegro
15%
Bâloise
BVG-Mix 40 Plus
28%
CSA
Mixta-BVG I
27%
5%
36%
8%
18%
19%
12%
CSA 2
Mixta-BVG 35
27% 4%
36%
8%
19%
19%
12%
IST
Mixta Optima 35
29%
Sarasin
BVG Nachhaltigkeit
29%
Sarasin
BVG Wachstum
26%
Swiss Life
BVG-Mix 35
19%
UBS
BVG-40
25%
52%
8%
UBS
BVG-40 Classic
29%
52%
8%
Zürich
BVG Rendite Plus
25%
Zürich
Profil Progressiv
30%
Anbieter
Bezeichnung
UBS
BVG-40 Indexiert
Cash
Oblig. CHF
Oblig. FW
Aktien Schweiz
43%
Aktien Ausland
12%
38%
20%
10%
43%
53%
18%
18%
13%
24%
13%
7%
17%
17%
23%
7%
13%
17%
23%
6%
10%
12%
21%
18%
59%
25%
15%
17%
5%
32%
15%
20%
5%
Andere
15%
25%
10%
50%
Immobilien
17%
16%
19%
21%
18%
25%
Cash
Oblig. CHF
Oblig. FW
52%
Aktien Schweiz
8%
Aktien Ausland
23%
Immobilien
Andere
17%
39
2014
1 Jahr
Mio.
Perf.
Perf.
Perf.
Vol.
Perf.
Vol.
Perf.
Vol.
1999
48
7.4
9.5
9.6
3.8
5.8
4.6
4.4
6.5
1999
239
6.6
8.7
9.8
3.5
5.5
4.5
4.5
6.5
2006
39
5.1
6.8
8.5
3.6
5.1
4.4
2001
72
7.3
9.6
10.8
3.9
6.3
4.7
4.1
6.4
2 832 739
2007
44
7.1
9.6
10.9
3.7
6.1
4.7
287 590
1986
292
7.1
9.6
10.9
3.6
6.2
4.7
4.7
6.4
1 085 303
2000
11
6.8
9.4
9.8
3.6
5.5
4.6
4.4
6.1
2014
1 Jahr
Lancierung
Mio.
Perf.
Perf.
Perf.
Vol.
2010
369
7.6
9.4
9.5
3.9
2014
1 Jahr
Perf.
Perf.
Perf.
Vol.
Perf.
Vol.
Perf.
Vol.
Max.
7.6
9.6
10.9
3.9
6.3
4.7
4.7
6.5
Median
7.1
9.5
9.8
3.7
5.8
4.6
4.4
6.4
Min.
5.1
6.8
8.5
3.5
5.1
4.4
4.1
6.1
Anbieter
Bezeichnung
Valoren-Nr.
Benchmark
AWi
BVG 45 vivace
900 450
CSA 2
Mixta-BVG 45
887 909
Sarasin
BVG Zukunft
2 455 731
Swiss Life
BVG-Mix 45
1 245 607
Swisscanto
BVG Portfolio 45 WT
Swisscanto Avant
BVG Portfolio 45
Zürich
BVG Wachstum
Lancierung
Anbieter
Bezeichnung
Valoren-Nr.
Benchmark
CSA
Mixta-BVG Index 45 I
11 269 573
Verteilungsanalyse
Datenquelle:
3 Jahre
3 Jahre
3 Jahre
5 Jahre
5 Jahre
Perf.
Vol.
5 Jahre
10 Jahre
10 Jahre
Perf.
Vol.
10 Jahre
40
3 Jahre
5 Jahre
12
Pictet BVG/LPP 40
SWC
SWA
CSA2
SLA
ZÜR
10
AWi
SAR
8
AWi
CSA2
SAR
SLA
SWC
SWA
ZÜR
BVG 45 vivace
Mixta-BVG 45
BVG Zukunft
BVG-Mix 45
BVG Portfolio 45 WT
BVG Portfolio 45
BVG Wachstum
10
8
AWi
6
SWA
SLA
SWC
BVG 45 vivace
Mixta-BVG 45
BVG Zukunft
BVG-Mix 45
BVG Portfolio 45 WT
BVG Portfolio 45
BVG Wachstum
AWi
CSA2
SAR
SLA
SWC
SWA
ZÜR
12
Pictet BVG/LPP 40
6
CSA2 ZÜR
SAR
4
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
4
4.6
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
4.6
3 Jahre
12
Pictet BVG/LPP 40
CSA
CSA
8
10
Datenquelle:
6
4
3.4
3.6
3.8
4.0
4.2
4.4
4.6
41
Anbieter
Bezeichnung
AWi
BVG 45 vivace
19%
CSA 2
Mixta-BVG 45
28%
Sarasin
BVG Zukunft
27%
Swiss Life
BVG-Mix 45
24%
27%
Swisscanto
BVG Portfolio 45 WT
22%
30%
10%
27%
18%
15%
Swisscanto Avant
BVG Portfolio 45
22%
30%
10%
27%
18%
15%
Zürich
BVG Wachstum
28%
Anbieter
Bezeichnung
CSA
Cash
Oblig. CHF
Oblig. FW
Aktien Schweiz
35%
5%
10%
32%
4%
Aktien Ausland
Immobilien
25%
20%
24%
48%
10%
22%
23%
51%
10%
24%
23%
15%
Andere
7%
22%
4%
21%
3%
11%
24%
27%
Cash
Oblig. CHF
Oblig. FW
50%
Aktien Schweiz
Aktien Ausland
18%
Immobilien
27%
Andere
5%
42
Immobilien Schweiz: Wohnen
NAV-basiert
1
Anbieter
Bezeichnung
Valoren-Nr.
Benchmark
Adimora
Omega (Wohnimmobilien)
14 983 583
KGAST Immo-Index
ASSETIMMO
W (Wohnliegenschaften)
1 049 345
KGAST Immo-Index
Avadis
Immobilien Schweiz Wohnen
CSA
Real Estate Switzerland Residential
HIG
CH-Classico
Patrimonium
Wohnimmobilien Schweiz
Pensimo
Casareal (Wohnimmobilien)
2014
1 Jahr
Mio. 1
Perf.
Perf.
2012
115
5.9
6.8
2000
1’273
3.7
Lancierung
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Perf.
Perf.
Perf.
5.4
5.8
5.8
5.9
5.5
935 935
KGAST Immo-Index
1994
1’952
4.4
5.2
5.6
5.6
2 522 609
KGAST Immo-Index
2006
475
3.4
4.5
4.5
4.5
287 520
KGAST Immo-Index
1969
643 2
3.8
5.2
6.0
6.1
5.4
11 258 967
KGAST Immo-Index
2010
179
3.5
4.9
4.8
2 048 819
KGAST Immo-Index
1983
853 3
3.0
7.0
7.7
7.1
6.2
3
3.0
7.7
8.8
8.0
6.4
4.3
6.5
7.2
6.9
6.7
2014
1 Jahr
Perf.
Perf.
Perf.
Perf.
Perf.
Turidomus
Casareal (Wohnimmobilien)
2 048 802
KGAST Immo-Index
2002
2’620
Zürich
Immobilien – Wohnen Schweiz
1 819 290
KGAST Immo-Index
2004
1’006
Nettovermögen. 2 Per 30.06.2014. 3 Per 31.12.2013.
Verteilungsanalyse
NAV-basiert
5 Jahre
10 Jahre
Max.
5.9
7.7
8.8
8.0
6.7
Median
3.7
5.4
5.9
6.1
6.0
Min.
3.0
4.5
4.5
4.5
5.4
Datenquelle:
3 Jahre
43
Immobilien Schweiz: Geschäftsliegenschaften
NAV-basiert
1
2014
1 Jahr
Mio. 1
Perf.
Perf.
Perf.
Perf.
Perf.
2000
701
4.2
5.5
5.8
5.9
5.6
2011
663
4.0
5.6
KGAST Immo-Index
2010
756
3.6
4.9
Kein Benchmark
2012
180
4.3
6.0
2 048 822
KGAST Immo-Index
1999
240 2
3.2
7.3
8.1
7.4
6.5
Geschäftsimmobilien Schweiz
13 683 758
KGAST Immo-Index
2011
829
3.6
4.6
Turidomus
Proreal (Geschäftsimmobilien)
2 048 806
KGAST Immo-Index
2002
739 2
3.2
5.3
6.8
6.4
4.9
UBS
Kommerzielle Immobilien Schweiz
10 077 053
KGAST Immo-Index
2009
427
3.6
5.0
5.9
Zürich
Immobilien – Geschäft Schweiz
3 259 806
KGAST Immo-Index
2007
502
2.1
2.9
4.2
2014
1 Jahr
Perf.
Perf.
Perf.
Perf.
Perf.
Anbieter
Bezeichnung
Valoren-Nr.
Benchmark
ASSETIMMO
G (Geschäftsliegenschaften)
1 049 349
KGAST Immo-Index
Avadis
Immobilien Schweiz Geschäft
14 126 808
KGAST Immo-Index
CSA
Real Estate Switzerland Commercial
11 354 362
Ecoreal
Suisseselect
18 111 104
Pensimo
Proreal (Geschäftsimmobilien)
Swiss Life
Lancierung
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
4.9
5.0
Nettovermögen. 2 Per 31.12.2013.
Verteilungsanalyse
NAV-basiert
5 Jahre
10 Jahre
Max.
4.3
7.3
8.1
7.4
6.5
Median
3.6
5.3
5.9
6.1
5.6
Min.
2.1
2.9
4.2
5.0
4.9
Datenquelle:
3 Jahre
44
Immobilien Schweiz: Gemischt
NAV-basiert
1
2014
1 Jahr
Perf.
Perf.
Perf.
Perf.
3.1 3
5.0
4.7
4.2
4’658
3.8
5.1
5.7
5.3
5.0
2010
519
3.1
4.0
4.4
2012
268
2.8
3.1
KGAST Immo-Index
2000
436
4.8
5.9
7.7
7.3
6.8
Kein Benchmark
2003
326
3.2
5.0
5.7
5.6
5.5
4 955 026
KGAST Immo-Index
2009
303
2.2
3.2
3.1
Immobilien Schweiz
10 615 013
KGAST Immo-Index
2009
1’000
4.6
5.6
6.0
Immobilien Schweiz
287 589
KGAST Immo-Index
1975
5’329
3.3
4.6
5.3
5.2
5.0
Tellco
Immobilien Schweiz
2 455 979
KGAST Immo-Index
2006
662
2.9
4.0
4.5
4.6
UBS
Immobilien Schweiz
287 549
Kein Benchmark
1973
1’649
3.7
4.9
5.3
5.3
Zürich
Immobilien – Traditionell Schweiz
KGAST Immo-Index
2005
477
4.6
6.7
7.1
6.8
2014
1 Jahr
Perf.
Perf.
Perf.
Perf.
Perf.
Lancierung
Mio. 1
Kein Benchmark
2008
42 2
1 312 300
KGAST Immo-Index
2001
Suissecore Plus
10 852 415
KGAST Immo-Index
Immobilien Schweiz
18 823 078
KGAST Immo-Index
Imoka
Immobilien Schweiz
2 048 827
IST
Immo Invest Schweiz
2 903 122
Sarasin
Nachhaltig Immobilien Schweiz
Swiss Life
Swisscanto
Anbieter
Bezeichnung
Valoren-Nr.
AWi
Immobilien Schweiz
4 735 240
CSA
Real Estate Switzerland
Ecoreal
Helvetia
2 384 218
Benchmark
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Perf.
5.0
Nettovermögen. 2 Per 30.06.2014. 3 Per 30.06.2014, über 12, 36 und 60 Monate.
Verteilungsanalyse
NAV-basiert
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Max.
6.7
7.7
7.3
6.8
Median
4.9
5.3
5.3
5.0
Min.
3.1
3.1
4.2
5.0
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nicht NAV-basiert
1
Anbieter
Bezeichnung
CSA
Real Estate Switzerland Pooled Investments
IST
Immo Optima Schweiz
Swiss Life
Immobilienfonds Schweiz
UBS
Immoparts Schweiz
Valoren-Nr.
1 Jahr
Lancierung
Mio.
Perf.
Perf.
Perf.
Perf.
2007
356
7.6
8.1
3.7
7.1
1 478 761
SXI Real Estate® Funds TR
2003
187
8.2
9.2
3.7
5.6
5.3
SXI Swiss Real Estate® Funds TR
2011
44
7.1
9.1
3.0
SXI Real Estate® Funds TR
1995
104
8.2
9.2
3.7
5.8
5.3
2014
1 Jahr
Perf.
Perf.
Perf.
Perf.
Max.
8.2
9.2
3.7
7.1
Median
7.9
9.1
3.7
5.8
Min.
7.1
8.1
3.0
5.6
393 730
Perf.
Nettovermögen.
Verteilungsanalyse
Nicht NAV-basiert
Datenquelle:
2014
3 108 145
12 468 379
Benchmark
1
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Perf.
45
Teil II | Nebenanlagesegmente
Geldmarkt | Obligationen in Fremdwährungen Emerging Markets
Wandelanleihen | Aktien Schweiz Small & Mid Caps
Aktien Japan | Aktien Emerging Markets | Immobilien Ausland
Hedge Funds (mit Währungsabsicherung) | Private Equity
Anlagestiftungen | Nebenanlagesegmente | 30.09.2014
Geldmarkt
2014
1 Jahr
Lancierung
Mio.
Perf.
Perf.
Perf.
Vol.
Perf.
Vol.
Perf.
Vol.
Citigroup CHF 3 Months Eurodeposit
1992
129
-0.0
0.0
0.2
0.1
0.1
0.2
0.5
1.0
Citigroup CHF 3 Months Eurodeposit
2006
143
0.4
0.4
0.4
0.2
0.5
0.2
287 310
JP Morgan Money Market CHF
1990
12
-0.1
-0.1
-0.1
0.0
-0.0
0.0
0.7
0.3
722 858
LIBOR CHF 3 Months
1999
39
-0.0
-0.1
0.1
0.1
0.2
0.2
0.8
0.4
2014
1 Jahr
Perf.
Perf.
Perf.
Vol.
Perf.
Vol.
Perf.
Vol.
Anbieter
Bezeichnung
Valoren-Nr.
CSA
Money Market CHF
287 500
IST
Geldmarkt CHF
2 733 870
UBS
Geldmarkt CHF
Zürich
Geldmarkt CHF
Benchmark
Verteilungsanalyse
3 Jahre
5 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
10 Jahre
Max.
0.4
0.4
0.4
0.2
0.5
0.2
0.8
1.0
Median
-0.0
-0.0
0.1
0.1
0.2
0.2
0.7
0.4
Min.
-0.1
-0.1
-0.1
0.0
-0.0
0.0
0.5
0.3
Datenquelle:
3 Jahre
47
Geldmarkt
3 Jahre
5 Jahre
1
Citigroup CHF 3 Months
Eurodeposit
IST
CSA
ZÜR
0
UBS
CSA
IST
UBS
ZÜR
Money Market CHF
Geldmarkt CHF
Geldmarkt CHF
Geldmarkt CHF
IST
ZÜR
CSA
0
UBS
-1
-0.1
0.1
0.2
0.3
0.4
-1
-0.2
-0.1
0.1
0.2
0.3
0.4
Datenquelle:
-0.2
Money Market CHF
Geldmarkt CHF
Geldmarkt CHF
Geldmarkt CHF
CSA
IST
UBS
ZÜR
1
Citigroup CHF 3 Months
Eurodeposit
48
Obligationen in Fremdwährungen: Emerging Markets
2014
1 Jahr
Lancierung
Mio.
Perf.
Perf.
JP Morgan GBI EM Global Diversified TR
2012
244
6.8
1.6
JP Morgan GBI EM Global Diversified TR
2012
14
6.7
3.2
12 063 397
JP Morgan GBI EM Diversified TR
2010
110
6.5
12 053 154
JP Morgan GBI EM Diversified TR
2010
7
6.2
2014
1 Jahr
Perf.
Perf.
Anbieter
Bezeichnung
Valoren-Nr.
Benchmark
Avadis
Emerging Markets Debt
18 510 664
CSA
Emerging Markets Bonds
18 226 485
IST
Obligationen Emerging Markets
Prisma
Emerging Markets Local Debt
Verteilungsanalyse
Vol.
3.5
5.0
9.9
2.7
2.4
9.1
Max.
6.8
3.5
Median
6.6
2.9
Min.
6.2
1.6
3 Jahre
Perf.
Vol.
5 Jahre
Perf.
Vol.
5 Jahre
Perf.
Vol.
10 Jahre
Perf.
Vol.
10 Jahre
Perf.
Vol.
Datenquelle:
3 Jahre
Perf.
49
3 Jahre
6
JP Morgan GBI EM Global
Diversified TR
IST
PRI
5
IST
4
Obligationen Emerging
Markets
Emerging Markets Local
Debt
3
PRI
2
8.5
9.0
9.5
10.0
Datenquelle:
50
Wandelanleihen
2014
1 Jahr
Lancierung
Mio.
Perf.
Perf.
Perf.
Vol.
Perf.
Vol.
UBS Global Convertible
1984
104
9.2
10.8
10.1
6.0
4.4
8.9
UBS Global Convertible CHF Hedged
2008
172
2.7
5.1
7.6
5.1
5.3
5.5
1 179 845
BofA Merrill Lynch Global 300 Convertible
2001
36
5.9
7.2
8.0
5.0
1.9
8.1
1.7 10.5
1 131 586
2000
47
3.1
4.1
7.3
4.7
-0.2
8.4
1.9
2 521 922
75% JACI Inv. Grade, 25% JACI Non-Inv. Grade
2006
529
4.6
7.0
7.5
5.4
1.7
9.1
2014
1 Jahr
Perf.
Perf.
Perf.
Vol.
Perf.
Vol.
Anbieter
Bezeichnung
Valoren-Nr.
CSA
Equity Linked Bonds
IST
Wandelobligationen Global Hedged CHF
4 493 575
Prisma
Wandelobligationen Welt
Swisscanto
Convertibles International
Zürich
Wandelanleihen Global
287 572
Benchmark
Verteilungsanalyse
3 Jahre
5 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Perf.
Vol.
3.4 11.2
8.9
10 Jahre
Perf.
Vol.
Max.
9.2
10.8
10.1
6.0
5.3
9.1
3.4 11.2
Median
4.6
7.0
7.6
5.1
1.9
8.4
1.9 10.5
Min.
2.7
4.1
7.3
4.7
-0.2
5.5
1.7
8.9
Datenquelle:
3 Jahre
51
Wandelanleihen
3 Jahre
5 Jahre
14
CSA
IST
14
CSA
IST
PRI
SWC
9
ZÜR
IST
4
PRI
SWC
ZÜR
Equity Linked Bonds
Wandelobligationen
Global Hedged CHF
9
IST
4
CSA
PRI
CSA
PRI
SWC
ZÜR
Equity Linked Bonds
Wandelobligationen
Global Hedged CHF
ZÜR
SWC
-1
5.4
6.4
7.4
8.4
9.4
-1
4.4
5.4
6.4
7.4
8.4
9.4
Datenquelle:
4.4
52
Aktien Schweiz: Small & Mid Caps
2014
1 Jahr
Lancierung
Mio.
Perf.
Perf.
SPI® ex SLI® TR
2004
122
1.1
9.4
15.6 10.0
9.4 12.8
8.9 16.6
SPI EXTRA® TR
2000
205
7.4
16.6
19.5
9.5
9.2 12.4
9.6 17.8
287 594
SPI EXTRA® TR
1984
512
7.1
17.0
20.2
8.6
13.2 11.1
11.5 16.8
1 890 843
SPI EXTRA® TR
2004
332
6.8
15.7
18.1
8.8
9.2 11.6
10.3 15.9
SPI EXTRA® TR
1995
46
6.2
14.8
19.0
9.3
10.1 12.1
10.7 16.2
2014
1 Jahr
Perf.
Perf.
Perf.
Anbieter
Bezeichnung
Valoren-Nr.
AWi
Aktien Schweiz SMC
1 807 765
CSA
Equity Small & Mid Cap Switzerland
1 039 194
IST
Aktien Schweiz Ergänzungswerte
Swisscanto
Aktien Schweiz Small & Mid Caps
UBS
Aktien Small & Mid Caps Schweiz
386 065
Benchmark
Verteilungsanalyse
Vol.
3 Jahre
Vol.
5 Jahre
Perf.
Vol.
5 Jahre
Perf.
Vol.
10 Jahre
Perf.
Vol.
10 Jahre
Perf.
Vol.
Max.
7.4
17.0
20.2 10.0
13.2 12.8
11.5 17.8
Median
6.8
15.7
19.0
9.3
9.4 12.1
10.3 16.6
Min.
1.1
9.4
15.6
8.6
9.2 11.1
8.9 15.9
Datenquelle:
3 Jahre
Perf.
53
3 Jahre
5 Jahre
SPI® Small & Middle
Companies TR
AWi
CSA
UBS
18
16
AWi
14
12
IST
SWC
UBS
20
Aktien Schweiz SMC
Equity Small & Mid Cap
Switzerland
Aktien Schweiz
Ergänzungswerte
Aktien Schweiz Small &
Mid Caps
Aktien Small & Mid Caps
Schweiz
18
16
14
IST
12
UBS
10
SWC
CSA
AWi
8
8.9
9.9
10.9
11.9
12.9
10
8
7.9
8.9
9.9
10.9
11.9
12.9
Datenquelle:
7.9
SWC
SWC UBS
AWi
CSA
CSA
IST
Aktien Schweiz SMC
Equity Small & Mid Cap
Switzerland
Aktien Schweiz
Ergänzungswerte
Aktien Schweiz Small &
Mid Caps
Aktien Small & Mid Caps
Schweiz
SPI® Small & Middle
Companies TR
20
IST
54
Aktien Ausland: Japan
Anbieter
Bezeichnung
Valoren-Nr.
Zürich
Aktien Japan
1 011 761
Benchmark
Topix TR
2014
1 Jahr
Lancierung
Mio.
Perf.
Perf.
2001
193
8.0
9.9
2014
1 Jahr
Lancierung
Mio.
Perf.
Perf.
Benchmark
Vol.
11.5 11.3
3 Jahre
5.3 13.8
5 Jahre
0.3 17.3
10 Jahre
Aktien Japan
441 476
MSCI Japan TR
1996
51
5.4
6.0
10.6 10.9
3.3 13.4
0.7 15.7
CSA
Nippon Index
349 351
MSCI Japan TR
1995
52
5.3
5.9
10.6 10.8
3.2 13.4
0.5 15.7
Zürich
Aktien Japan Index
2 384 191
MSCI Japan TR
2006
65
5.7
5.9
10.6 11.0
3.3 13.5
2014
1 Jahr
Perf.
Perf.
Max.
8.0
9.9
11.5 11.3
5.3 13.8
0.7 17.3
Median
5.6
5.9
10.6 10.9
3.3 13.4
0.5 15.7
Min.
5.3
5.9
10.6 10.8
3.2 13.4
0.3 15.7
3 Jahre
Vol.
Vol.
Vol.
AWi
Perf.
Perf.
10 Jahre
Perf.
Valoren-Nr.
Vol.
Vol.
Bezeichnung
Perf.
5 Jahre
Perf.
Anbieter
Verteilungsanalyse
Datenquelle:
3 Jahre
Perf.
5 Jahre
Perf.
Vol.
Perf.
Vol.
10 Jahre
Perf.
Vol.
55
3 Jahre
5 Jahre
12
MSCI Japan TR
12
MSCI Japan TR
ZÜR
ZÜR
Aktien Japan
ZÜR
Aktien Japan
10
8
ZÜR
4
4
2
10.6
11.1
11.6
12.1
12.6
13.1
2
13.6
10.6
11.6
12.1
12.6
13.1
13.6
5 Jahre
12
MSCI Japan TR
AWi
Aktien Japan
Nippon Index
Aktien Japan Index
11.1
3 Jahre
AWi
CSA
ZÜR
6
6
8
10
CSA
ZÜR
AWi
CSA
ZÜR
10
Aktien Japan
Nippon Index
Aktien Japan Index
10
8
6
4
6
12
8
MSCI Japan TR
4
Datenquelle:
AWi
CSA
ZÜR
2
10.6
11.1
11.6
12.1
12.6
13.1
13.6
2
10.6
11.1
11.6
12.1
12.6
13.1
13.6
56
Aktien Ausland: Emerging Markets
2014
1 Jahr
Lancierung
Mio.
Perf.
Perf.
MSCI Emerging Markets TR
1998
250
7.9
6.7
9.2 12.2
4.6 14.2
8.3 21.6
2000
96
9.0
9.6
7.7 12.1
1.2 13.4
5.6 21.7
2 353 012
MSCI Emerging Markets NR
2006
119
12.3
10.8
9.0 13.0
2.2 14.3
1 978 319
MSCI BRIC NR
2004
22
8.6
10.8
6.5 14.7
-0.2 15.0
11 979 929
2011
21
9.0
6.6
8.8 11.4
332 049
1995
12
7.7
5.6
5.3 14.3
-0.3 15.0
2 261 883
2005
536
10.9
9.9
8.3 12.5
3.0 13.7
2014
1 Jahr
Lancierung
Mio.
Perf.
Perf.
1996
79
9.4
9.9
2014
1 Jahr
Perf.
Perf.
Max.
12.3
10.8
9.2 14.7
Median
9.0
9.7
Min.
7.7
5.6
Anbieter
Bezeichnung
Valoren-Nr.
Avadis
Aktien Emerging Markets
993 380
CSA
Fund Selection Equity Emerging Markets
1 062 835
IST
Prisma
Aktien BRIC
Sarasin
Nachhaltig Aktien Global Emerging Markets
UBS
Aktien Emerging Markets Global
Zürich
Benchmark
Anbieter
Bezeichnung
AWi
Valoren-Nr.
441 477
Benchmark
Verteilungsanalyse
Datenquelle:
3 Jahre
Perf.
Vol.
3 Jahre
Perf.
Vol.
8.5 12.9
3 Jahre
Perf.
Vol.
5 Jahre
Perf.
Vol.
5 Jahre
Perf.
Vol.
2.4 14.1
5 Jahre
Perf.
Vol.
10 Jahre
Perf.
Vol.
5.6 22.1
10 Jahre
Perf.
Vol.
7.5 20.9
10 Jahre
Perf.
Vol.
4.6 15.0
8.3 22.1
8.4 12.7
2.2 14.2
6.6 21.7
5.3 11.4
-0.3 13.4
5.6 20.9
57
3 Jahre
5 Jahre
MSCI Emerging Markets
TR
AVA
CSA
ZÜR
ZÜR
Emerging Markets
Aktien BRIC
Nachhaltig Aktien Global
Emerging Markets
Global
9
IST
9
AVA
CSA
CSA
PRI
UBS
7
5
3
IST
PRI
UBS
ZÜR
Emerging Markets
Aktien BRIC
7
5
Global
AVA
3
ZÜR
IST
CSA
1
UBS
TR
AVA
IST
PRI
SAR
SAR
1
PRI
11.2
12.2
13.2
14.2
UBS
-1
15.2
11.2
12.2
3 Jahre
5 Jahre
TR
13.2
14.2
TR
9
AWi
9
AWi
AWi
3
7
5
3
AWi
1
11.2
12.2
13.2
14.2
-1
15.2
5
7
Datenquelle:
-1
15.2
1
11.2
12.2
13.2
14.2
-1
15.2
58
Immobilien Ausland
NAV-basiert
1
9
Lancierung
Mio. 1
Kein Benchmark
2004
1’012 3
23 547 751
KGAST Immo-Index
2014
40
Alpha
23 406 580
2014
320 5
Anlagegruppe D1
12 079 004
2010
Anbieter
Bezeichnung
AFIAA
Global Real Estate
CSA
Real Estate Germany
Testina
Testina
Valoren-Nr.
1 957 472
Benchmark
UBS 3
Global Real Estate (ex CH)
12 355 878
Kein Benchmark
2011
Zürich
Immobilien Europa Direkt 9
18 350 327
Kein Benchmark
2013
2014
1 Jahr
Perf. 2
Perf.
3 Jahre
5 Jahre
Perf.
Perf.
6.8 4
4.7
0.6
127 5
10.2 6
7.6
7
8
6.5
1’361
6.5
10 Jahre
Perf.
184 3
Nettovermögen. 2 Verzicht auf Performanceangabe, da uneinheitliche Zeitspannen vorliegen. 3 Per 30.06.2014. 4 Per 30.06.2014, über 12, 36 und 60 Monate. 5 Per 31.08.2014. 6 Per 31.08.2014, über 12 und 36 Monate. 7 Anlagegruppe Global Real Estate (ex CH) plus Einzelanleger. 8 Per 30.06.2014, über 12 und 36 Monate.
Die Referenzwährung der Anlagegruppe ist der Euro (EUR).
Verteilungsanalyse
NAV-basiert
2014
1 Jahr
Perf.
3 Jahre
Perf.
Perf.
Max.
10.2
7.6
Median
6.8
6.5
Min.
6.5
4.7
5 Jahre
Perf.
10 Jahre
Perf.
Immobilien Ausland
Nicht NAV-basiert
1
Anbieter
Bezeichnung
Valoren-Nr.
Swisscanto Avant
Immobilien Ausland
UBS
Immobilien Ausland Indexiert
287 544
UBS 2
Global Real Estate Securities
Zürich
Immobilien – Global
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
Perf.
Perf.
Perf.
Perf.
15.7
8.2
Mio.
2006
160
12.5
14.4
FTSE EPRA/NAREIT Developed TR CHF Hedged
2011
13
7.8
8.2
2 421 242
FTSE EPRA/NAREIT Developed TR CHF Hedged
2006
52
9.1
10.5
17.1
9.9
2 974 417
2007
166
13.2
13.8
15.9
9.9
2014
1 Jahr
Perf.
Perf.
Perf.
Perf.
Max.
13.2
14.4
17.1
9.9
Median
10.8
12.2
15.9
9.9
Min.
7.8
8.2
15.7
8.2
10 Jahre
Perf.
Nettovermögen.
Verteilungsanalyse
Nicht NAV-basiert
Datenquelle:
2014
Lancierung
2 565 077
Benchmark
1
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Perf.
59
Hedge Funds (mit Währungsabsicherung) 1
Anbieter
1
2
Bezeichnung
Valoren-Nr.
Benchmark
Lancierung
Mio.
2
Avadis
Hedge Fund
1 640 998
Kein Benchmark
2002
111
Zürich
Hedge Fund CHF 4
1 830 392
HFRX Global Hedge Fund
2004
988 2
2014
1 Jahr
Perf.
Perf.
Perf.
Vol.
Perf.
Vol.
Perf.
Vol.
3
6.7
3.4
4.0
3.2
5.0
2.3
5.6
1.9 5
8.0
4.8
4.5
3.9
4.5
1.9
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Die Performances und Volatilitäten der von den vier Anlagestiftungen Avadis, Credit Suisse, Prisma und Zürich angebotenen Hedge Fund Anlagegruppen können aufgrund der unterschiedlichen Produkt-Charakteristiken nicht miteinander verglichen werden. Um den Lesern eine Orientierung über das Angebot an Hedge Funds Anlagen im
Anlagestiftungsumfeld zu bieten, haben wir sie dennoch in tabellarischer Form aufgeführt. Details über die Angebote können den Webseiten der fünf Anlagestiftungen entnommen werden.
Per 31.08.2014. 3 Per 31.08.2014, über 12, 36, 60 und 120 Monate. 4 Fund of funds. 5 Per 31.08.2014, über 12, 36 und 60 Monate.
Private Equity 1
2014
1 Jahr
Mio.
Perf.
Perf.
2000
5
15.3
-11.4
-2.5 20.4
-1.9 20.2
1.7 18.2
2001
14
16.2
25.1
18.6 17.1
14.8 16.7
9.1 16.3
Kein Benchmark
2005
36
29.8
37.9
26.0 17.4
20.9 16.9
Kein Benchmark
2011
51
18.0
17.3
-4.8 16.3
2 559 779
Kein Benchmark
2006
53
26.6
29.6
15.3 12.3
14.0 14.4
3 097 785
Kein Benchmark
2007
58
23.1
24.7
16.1 12.0
9.6 13.8
Private Equity Welt VII
3 893 447
Kein Benchmark
2008
81
32.3
32.8
14.8 12.0
5.7 13.8
Private Equity Welt VIII
10 594 459
Kein Benchmark
2010
68
26.3
25.2
9.1 10.7
Avadis
Private Equity Welt X
20 997 376
Kein Benchmark
2013
12
2.2
-1.5
CSA 2
Private Equity
1 137 822
Kein Benchmark
2001
319 2
10.0 3
15.3
9.8
3.7
8.8
4.3
4.5
6.6
2004
50
4
4.7
5
3.6
7.2
7.5
4.5
6.5
1.7
7.1
4
11.5
6
10.7
16.3 8
11.3
Anbieter
Bezeichnung
Avadis
Private Equity Welt II
1 093 265
Kein Benchmark
Avadis
Private Equity Welt III
1 318 429
Kein Benchmark
Avadis
Private Equity Welt IV
1 960 608
Avadis
Private Equity Welt IX
13 262 519
Avadis
Private Equity Welt V
Avadis
Private Equity Welt VI
Avadis
Avadis
Renaissance
1
Renaissance
Renaissance Technologies 3 (RT3)
Zürich
Private Equity 7
1 396 004
Benchmark
Kein Benchmark
Lancierung
3 464 497
Kein Benchmark
2009
67
18 350 319
Kein Benchmark
2012
47 2
3 Jahre
Perf.
Vol.
5 Jahre
Perf.
Vol.
10 Jahre
Perf.
Vol.
0.9 10.3
Die Performances und Volatilitäten der von den drei Anlagestiftungen Avadis, Credit Suisse und Renaissance angebotenen Private Equity Anlagegruppen können aufgrund der unterschiedlichen Produkt-Charakteristiken nicht miteinander verglichen werden. Um den Lesern eine Orientierung über das Angebot an Private Equity Anlagen im
Anlagestiftungsumfeld zu bieten, haben wir sie dennoch in tabellarischer Form aufgeführt. Details über die Angebote können den Webseiten der drei Anlagestiftungen entnommen werden.
Per 31.08.2014. 3 Per 31.08.2014, über 12, 36, 60 und 120 Monate. 4 Per 30.06.2014. 5 Per 30.06.2014, über 12, 36, 60 und 120 Monate. 6 Per 30.06.2014, über 12 und 36 Monate. 7 Die Referenzwährung der Anlagegruppe ist der US Dollar (USD). IRR seit Erstausgabe: 22.59%. 8 Per 31.08.2014, über 12 Monate.
Datenquelle:
2
Renaissance Technologies 2 (RT2)
Valoren-Nr.
60
Teil III | Übrige Anlagegruppen
Avadis | Avadis 2 | AWi | CSA | IST
Prisma | Sarasin | Swiss Life | Swisscanto | Swisscanto Avant
UBS | UBS 3 | Zürich
Anlagestiftungen | Übrige Anlagegruppen | 30.09.2014
Avadis
Bezeichnung
1
Valoren-Nr.
Benchmark
Lancierung
Mio.
2014
1 Jahr
Perf.
Perf.
3 Jahre
Perf.
Vol.
5 Jahre
Perf.
Vol.
10 Jahre
Perf.
Vol.
Immobilien Asien Pazifik
3 082 660
FTSE EPRA/NAREIT Asia TR
2007
37
6.4
1.3
15.7 14.6
4.2 14.3
Immobilien Europa
1 121 984
FTSE EPRA/NAREIT Developed Europe Capped NR 1
2000
83
13.5
18.9
19.2 11.1
7.5 15.2
3.5 19.5
Immobilien Nordamerika
1 078 729
FTSE EPRA/NAREIT North America TR
2000
6
21.4
18.0
16.8 12.1
13.4 14.7
5.7 23.7
2014
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
FTSE/EPRA NAREIT Developed Europe NR bis zum 30.04.2010.
Avadis 2
Bezeichnung
Immobilien Nordamerika 2
Valoren-Nr.
4 692 338
Benchmark
FTSE EPRA/NAREIT North America TR
Lancierung
Mio.
Perf.
Perf.
Perf.
2008
82
21.9
18.6
17.4 12.1
Vol.
Perf.
14.0 14.7
Vol.
2014
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Perf.
Vol.
AWi
Valoren-Nr.
Benchmark
Obligationen Inland CHF Redex
20 534 023
Kein Benchmark
Lancierung
Mio.
Perf.
Perf.
2013
37
-0.4
-1.1
Perf.
Vol.
Perf.
Vol.
Perf.
Vol.
Datenquelle:
Bezeichnung
10 Jahre
62
CSA
Bezeichnung
Bonds Plus CHF
Fund Selection Equity Dragon Countries
Hypotheken Schweiz
Inflation Linked Bonds CHF
1
Valoren-Nr.
2 230 852
Benchmark
Lancierung
Mio.
2014
1 Jahr
Perf.
Perf.
3 Jahre
Vol.
Perf.
Vol.
2.5
1.7
3.0
1.7
SBI® AAA-BBB TR
2005
44
3.0
2.6
135 404
MSCI AC Far East ex Japan TR
1993
17
14.7
16.9
287 573
SBI® AAA-A 1-3 Years TR
1984
1’344
1.1
1.2
0.9
2004
268
0.9
0.3
0.7
1 764 678
1
1.3
2
5 Jahre
Perf.
12.3 11.0
10 Jahre
Perf.
Vol.
3.9 12.8
5.5 20.9
0.6
1.3
0.7
1.9
0.9
1.7
1.7
1.6
1.8
2.6
3.3
1.8
3.0
2.6
Insurance Linked Strategies
1 603 633
LIBOR CHF 3 Months + 350 bps
2003
546
2.6
3.8
0.5
3.3
1.8
Mezzanine
2 314 683
SBI® AAA-BBB TR
2006
24
6.5
7.0
4.8
4.3
2.2
4.2
Mid Yield Bonds CHF
1 082 332
SBI® AAA-BBB TR
2000
265
4.2
4.1
3.6
2.1
3.8
1.9
Short Term Bonds CHF
2 070 709
SBI® AAA-BBB 1-3 Years TR
2005
24
0.4
0.5
0.4
0.4
0.9
0.5
2014
1 Jahr
Lancierung
Mio.
Perf.
Perf.
Russell 2500 TR
2012
171
8.2
14.7
HSBC Smaller European Companies TR
1990
57
2.5
11.1
MSCI AC World Small Cap TR
2012
6
8.8
13.7
GPR 250 ALL EUR
2005
59
12.3
Per 31.08.2014. 2 Per 31.08.2014, über 12, 36, 60 und 120 Monate.
IST
Bezeichnung
America Small Mid Caps
Valoren-Nr.
4 493 567
Europe Small Mid Caps
277 250
Global Small Mid Caps
20 068 511
Immo Optima Europa
1 952 317
Benchmark
Valoren-Nr.
Pacific Index
456 994
Benchmark
MSCI Pacific NR
Vol.
5 Jahre
Perf.
Vol.
21.4 10.8
11.8 13.9
16.2
15.7 11.4
4.5 15.7
2014
1 Jahr
3 Jahre
Lancierung
Mio.
Perf.
Perf.
Perf.
Vol.
1996
80
6.6
6.3
11.7
9.3
5 Jahre
Perf.
Vol.
4.0 11.2
10 Jahre
Perf.
Vol.
7.9 18.2
10 Jahre
Perf.
Vol.
2.7 15.0
Datenquelle:
Bezeichnung
3 Jahre
Perf.
63
Prisma
Bezeichnung
Valoren-Nr.
Benchmark
Lancierung
2014
1 Jahr
Mio.
Perf.
Perf.
3 Jahre
Perf.
Vol.
5 Jahre
Perf.
Vol.
Aktien Brasilien
3 605 766
BOVESPA (Ibovespa)
2007
5
2.5
-6.4
-3.6 22.7
-7.2 20.8
Aktien China Gao Chan
3 605 791
MSCI Zhong Hua NR
2007
28
7.3
12.2
12.6 13.4
3.1 14.3
Aktien Gross China
1 136 268
MSCI Golden Dragon NR
2000
25
8.7
13.1
12.9 10.7
4.0 12.4
Aktien Indien
3 605 806
Bombay Stock Exchange 100
2007
5
45.9
64.0
12.9 22.2
4.9 21.1
3 605 816
0.8 21.9
-2.3 21.2
Aktien Russland
Renminbi Bonds gehedged USD/CHF
10 Jahre
Perf.
Vol.
7.5 19.6
RTS
2007
7
-13.2
-12.2
18 388 746
Citigroup Dim Sum (Offshore CNY) Bond Index CHF Hedged
2012
16
0.3
2.2
2014
1 Jahr
Valoren-Nr.
Benchmark
Lancierung
Mio.
Perf.
Perf.
Perf.
Vol.
Perf.
Vol.
Perf.
Vol.
1995
174
3.4
3.0
1.0
2.3
2.3
2.4
2.5
2.2
SBI® AAA-BBB TR
2002
103
4.1
3.8
2.1
2.0
2.8
1.9
2.7
2.5
2014
1 Jahr
Lancierung
Mio.
Perf.
Perf.
Perf.
Vol.
4.4
9.2
4.4
4.8
6.9
3.3
Sarasin
Bezeichnung
CHF Obligationen Dynamischer Hedge
Nachhaltig CHF Obligationen
343 096
1 474 340
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Swiss Life
Bezeichnung
Valoren-Nr.
Benchmark
Aktien Ausland Protect (CHF hedged)
13 016 964
Kein Benchmark
2011
114
3.4
Kein Benchmark
2013
53
1.6
Aktien Protect Individual 1
13 016 962
Kein Benchmark
2011
97
4.8
Obligationen Glbl Unternehmen Short Term (CHF hedged)
22 073 699
Barclays Capital Glbl Agg Corp 1-3Y TR CHF hedged
2013
269
1.4
5 Jahre
Perf.
Vol.
10 Jahre
Perf.
Vol.
Datenquelle:
Aktien Schweiz Protect
3 Jahre
64
Swisscanto
Bezeichnung
1
Valoren-Nr.
Benchmark
Lancierung
2014
1 Jahr
Mio.
Perf.
Perf.
Perf.
3 Jahre
Vol.
5 Jahre
Perf.
Vol.
10 Jahre
Perf.
Vol.
Aktien Asien/Pazifik
351 191
MSCI AC Asia Pacific NR
1995
40
7.1
6.9
10.5
9.6
2.7 11.0
3.1 15.7
Obligationen Ausland Fremdwährungen 1
287 586
1973
756
4.8
5.2
4.7
2.8
2.6
2.8
Obligationen Dollar Plus
947 744
1998
26
11.9
11.8
8.4
7.7
4.8 10.1
3.5 10.2
Obligationen Europa Plus
947 743
1998
83
5.2
6.7
8.9
4.5
1.9
2.8
2014
1 Jahr
Lancierung
Mio.
Perf.
Perf.
4.2
8.2
5.7
7.7
Teilgehedged in CHF.
Swisscanto Avant
Bezeichnung
Valoren-Nr.
BVG Oeko 45
1 051 908
Responsible Invest
287 528
Benchmark
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Perf.
Vol.
Perf.
Vol.
Perf.
Vol.
5.0
4.7
7.4
2000
8
6.1
9.1
8.1
3.6
3.8
MSCI World NR
1991
18
7.8
16.8
16.2
6.8
4.0 11.4
4.3 16.5
2014
1 Jahr
5 Jahre
10 Jahre
UBS
Bezeichnung
Aktien Euroland
Valoren-Nr.
Lancierung
Mio.
Perf.
Perf.
MSCI EMU NR
1997
15
0.7
6.1
Aktien Global – Target Protection 90%
18 413 369
Kein Benchmark
2012
31
0.7
6.9
Aktien Global – Target Risk 12%
18 364 427
Kein Benchmark
2012
53
3.5
11.0
MSCI AC Pacific ex Japan NR
1994
42
8.9
6.1
Aktien Pazifik
287 533
Benchmark
287 555
Aktien Schweiz – Target Protection 90%
18 413 354
Kein Benchmark
2013
25
6.6
8.1
Aktien Schweiz – Target Risk 12%
18 364 410
Kein Benchmark
2012
40
10.3
12.6
BVG – Target Risk 5%
18 151 600
Kein Benchmark
2012
48
4.5
5.9
BVG – Target Risk 7%
18 153 378
Kein Benchmark
2012
112
4.9
7.2
JP Morgan European GBI TR
1992
15
10.0
11.0
287 521
Perf.
Vol.
Perf.
Vol.
Perf.
Vol.
13.2 12.2
-1.4 17.5
0.5 19.4
11.2 12.5
3.5 13.6
7.4 19.8
1.6
2.3
7.2
4.3
8.1
7.3
Datenquelle:
Obligationen Fremdwährungen Europa
3 Jahre
65
UBS
Bezeichnung
Valoren-Nr.
Benchmark
Obligationen CHF Indexiert
13 567 007
SBI® AAA-BBB TR
2014
1 Jahr
Lancierung
Mio.
Perf.
Perf.
2013
1’283
4.5
4.2
2014
1 Jahr
Perf.
Perf.
2014
1 Jahr
3 Jahre
Perf.
Vol.
5 Jahre
Perf.
Vol.
10 Jahre
Perf.
Vol.
UBS 3
Bezeichnung
Valoren-Nr.
Global Infrastructure
1
Benchmark
Kein Benchmark
Lancierung
2008
Mio.
3 Jahre
Perf.
Vol.
5 Jahre
Perf.
Vol.
10 Jahre
Perf.
Vol.
793 1
Anlagegruppe Global Infrastructure plus Einzelanleger.
Zürich
Bezeichnung
Valoren-Nr.
Benchmark
Lancierung
Mio.
Perf.
Perf.
Aktien Global Small Cap
20 136 583
MSCI World Small Cap TR
2013
223
4.2
10.6
Infrastruktur 1
19 643 868
Kein Benchmark
2013
63 2
3.5 3
9.4
Insurance Linked Strategies
21 441 511
LIBOR CHF 3 Months
2013
154 2
1.3 2
2 384 208
SBI® AAA-A 15 Years + TR
2006
932
13.4
1 756 138
6.9
Obligationen CHF 15+
Obligationen Credit 100
5 Jahre
Perf.
Vol.
Perf.
Vol.
10.6
3.0
6.7
6.2
7.4
7.6
6.6
3.3
5.3
3.1
2004
1’984
Obligationen Schweiz SDC
23 167 582
Kein Benchmark
2014
651
Obligationen US Corporate
19 255 641
Barclays Capital US Agg Corp TR CHF Hedged
2012
306
5.3
6.6
Rohstoffe
21 619 346
Dow Jones UBS Commodity Index TR CHF Hedged
2013
51
-7.5
-8.0
Senior Loans (hedged)
22 137 465
S&P Global Leveraged Loan Index 70/30 CHF TR Hedged
2013
240
2.3
Senior Loans (unhedged)
23 167 487
S&P Global Leveraged Loan Index 70/30 CHF TR
2014
288
10 Jahre
Perf.
Vol.
3.4
3.7
Die Referenzwährung der Anlagegruppe ist der US Dollar (USD). IRR seit Erstausgabe: 5.49%. 2 Per 31.08.2014. 3 Per 31.08.2014, über 12 Monate.
Datenquelle:
1
3 Jahre
66
Teil IV | Anhang
Übersicht | Gesamtvermögen
Mitglieder der KGAST | Erläuterungen zum Bericht
Übersicht
Anlagesegmente/Anbieter
Hauptanlagesegmente
Ad
im
o
AF ra
IA
A
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A
2
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2
Pa
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Tu
rid
o
UB mu
S s
UB
S2
UB
S3
Zü
ric
h
Anlagestiftungen | Anhang | 30.09.2014
7
2 10
2 14
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8 21
1
1
1
1
1
1
1
1
1 21
1
Immobilien Schweiz: Geschäftsliegenschaften
Nebenanlagesegmente
1
1
1
1
1
1
1
2
1
12
1
1
11
1
2
7
1
3
1
3
2
1
2
1
2
3
1
1
Private Equity
9
Übrige Anlagegruppen
3
7
2 25
1
1
1
2
1
1
1
2
3
7
3
1
1
2 25
5
1
2
2
2
3
1
5
1
3
2
23
1
25
1
1
1
1
1
1
1
1
2
9
1
1
3
1
10
2
1
1
1
3
2
21
2
1
3
2
13
1
1
1
8
1
9
1
9
1
16
9
55
1
4
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
3 18
8 36
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
2
1
1
2
2
4
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
5
8
1
1 31
6
3
1
2 12
4
2
2 18 18 20
2
4
9
1
10
1
2
2 39
5
5
2
2
1
4
1
7
1
1
1
9
1
1
2
5
2
1
1
1
3
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Hedge Funds (mit Währungsabsicherung)
1
1
3
1
1
Wandelanleihen
Immobilien Ausland
1
1
1
1
13
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
Geldmarkt
1
4
1
12
215
1
1
1
15 14 14
5
1
1
1
3
1
1
2
1
3
1
1
1
2
1
3
1
1
20
1
1
2
2
Gesamttotal
1
1
1
1
Immobilien Schweiz: Wohnen
8
1
Aktien Schweiz
2
1
1
6
6
1
2
4
1
8
2
10
1
2
1
13
1 10
57
2 39
327
68
Gesamtvermögen 1
Nettovermögen: Anlagevermögen, abz. Fremdfinanzierung - Bruttovermögen: Anlagevermögen inkl. fremdfinanzierte Teile
Anlagestiftungen
Anbieter
Nettovermögen
Entwicklung
Entwicklung
Bruttovermögen
Bruttovermögen
Entwicklung
Entwicklung
30.06.2014
30.09.2014
Q3 2014
YTD
30.06.2014
30.09.2014
Q3 2014
YTD
Allianz
1’004
1’012
+0.8%
+4.8%
1’004
1’012
+0.8%
+4.8%
Avadis & Avadis 2
9’226
9’367
+1.5%
+4.5%
9’226
9’367
+1.5%
+4.5%
AWi
1’196
1’222
+2.2%
-5.7%
1’196
1’222
+2.2%
-8.1%
Bâloise
CSA & CSA 2
Helvetia
IST & IST 2
Prisma
Renaissance
Sarasin
Swiss Life
Swisscanto & Swisscanto Avant
Tellco
1’377
1’408
+2.3%
-0.1%
1’377
1’408
+2.3%
-0.1%
16’371
16’459
+0.5%
+3.0%
18’097
18’187
+0.5%
+4.2%
511
480
-6.1%
+8.6%
511
480
-6.1%
+8.6%
6’007
5’951
-0.9%
-2.0%
6’007
5’951
-0.9%
-2.0%
298
289
-3.1%
-19.0%
298
289
-3.1%
-19.0%
117
117
0.0%
0.0%
117
117
0.0%
0.0%
1’312
1’306
-0.4%
+0.4%
1’312
1’306
-0.4%
+0.4%
4’027
4’260
+5.8%
+16.2%
4’203
4’457
+6.0%
+15.7%
17’561
17’848
+1.6%
+6.3%
17’561
17’848
+1.6%
+6.3%
618
662
+7.1%
+10.8%
618
662
+7.1%
+10.8%
UBS, UBS 2 & UBS 3
10’226
10’650
+4.1%
+16.1%
10’315
10’678
+3.5%
+15.6%
Zürich
13’764
14’144
+2.8%
+7.8%
13’864
14’286
+3.0%
+7.9%
Subtotal
83’616
85’175
+1.9%
+6.1%
85’706
87’270
+1.8%
+6.3%
Nettovermögen
Nettovermögen
Entwicklung
Entwicklung
Bruttovermögen
Bruttovermögen
Entwicklung
Entwicklung
30.09.2014
Q3 2014
YTD
30.06.2014
30.09.2014
Q3 2014
YTD
Immobilienanlagestiftungen
Anbieter
Adimora
AFIAA
ASSETIMMO
30.06.2014
80
2
115
983
1’012
+3.0%
2
+44.1%
112
+11.5%
1’253
1’287
155
+2.7%
+37.8%
+0.1%
1’945
1’974
+1.5%
-0.1%
2’091
2’110
+0.9%
+1.3%
Ecoreal
631
645
+2.2%
+13.0%
686
699
+1.9%
+11.8%
HIG
635 3
643 4
767 3
768 4
Imoka
419 2
436
483 2
494
Patrimonium
+4.1%
175
179
222
227
1’048 5
1’093 6
1’161 5
1’203 6
488 7
504 8
488 7
504 8
Turidomus
3’167 5
3’359 6
3’473 5
3’714 6
Subtotal
9’571
9’959
+4.1%
+2.5%
10’736
93’187
95’134
+2.1%
+5.8%
96’442
Pensimo
Testina
Gesamttotal
1
Nettovermögen
+2.3%
+22.6%
In CHF Mio., ohne Doppelzählungen. 2 Vermögen per 30.09.2013. 3 Vermögen per 31.03.2014. 4 Vermögen per 30.06.2014. 5 Vermögen per 31.12.2012. 6 Vermögen per 31.12.2013. 7 Vermögen per 31.05.2014. 8 Vermögen per 31.08.2014.
+2.3%
+2.3%
+26.1%
11’161
+4.0%
+1.6%
98’430
+2.1%
+5.7%
69
Mitglieder der KGAST
Abkürzung
Anlagestiftung
Adresse
Telefon
Adimora
Anlagestiftung Adimora
Obstgartenstrasse 19, Postfach 246, 8042 Zürich
043 255 21 00
www.adimora.ch
AFIAA
AFIAA Anlagestiftung für Immobilienanlagen im Ausland
Gartenhofstrassse 17, 8004 Zürich
044 245 49 44
www.afiaa.com
Allianz
Allianz Suisse Anlagestiftung
Richtiplatz 1, 8304 Wallisellen
058 358 86 97
www.allianz.ch
ASSETIMMO
ASSETIMMO Immobilien-Anlagestiftung
Badenerstrasse 329, 8003 Zürich
044 404 20 42
www.assetimmo.ch
Avadis
Avadis Anlagestiftung
Bruggerstrasse 61a, Postfach, 5401 Baden
058 585 33 55
www.avadis.ch
Avadis 2
Avadis Anlagestiftung 2
Bruggerstrasse 61a, Postfach, 5401 Baden
058 585 33 55
www.avadis.ch
AWi
AWi Anlagestiftung Winterthur für Personalvorsorge
Affolternstrasse 42, Postfach 5143, 8050 Zürich
Bâloise
Bâloise Anlagestiftung für Personalvorsorge
Aeschengraben 21, Postfach, 4002 Basel
058 285 80 72
www.baloise-anlagestiftung.ch
CSA
Credit Suisse Anlagestiftung
Kalandergasse 4, 8070 Zürich
044 333 48 48
www.credit-suisse.com/anlagestiftung
CSA 2
Credit Suisse Anlagestiftung 2. Säule
Kalandergasse 4, 8070 Zürich
044 333 48 48
www.credit-suisse.com/anlagestiftung
Ecoreal
Ecoreal Schweizerische Immobilien Anlagestiftung
Stockerstrasse 60, 8002 Zürich
044 202 49 44
www.ecoreal.ch
Helvetia
Helvetia Anlagestiftung
St. Alban-Anlage 26, 4002 Basel
058 280 10 00
www.helvetia-anlagestiftung.ch
HIG
HIG Immobilien Anlage Stiftung
Löwenstrasse 25, 8001 Zürich
044 213 61 62
www.hig.ch
Imoka
Anlagestiftung Imoka
043 255 21 00
www.imoka.ch
IST
IST Investmentstiftung für Personalvorsorge
Steinstrasse 21, Postfach, 8036 Zürich
044 455 37 00
www.istfunds.ch
IST 2
IST2 Investmentstiftung
Steinstrasse 21, Postfach, 8036 Zürich
044 455 37 00
www.istfunds.ch
Patrimonium
Patrimonium Anlagestiftung
Zugerstrasse 74, 6340 Baar
058 787 00 00
www.pas.patrimonium.ch
Pensimo
Anlagestiftung Pensimo
043 255 21 00
www.pensimo.ch
Prisma
Prisma Anlagestiftung
Passage Saint-Antoine 7, Postfach, 1800 Vevey
0848 106 106
www.prismaanlagestiftung.ch
Renaissance
Renaissance KMU, Schweizerische Anlagestiftung
Parc scientifique EPFL, PSE-C, 1015 Lausanne
021 693 83 88
www.renaissance-pme.ch
Sarasin
Sarasin Anlagestiftung
Elisabethenstrasse 62, Postfach, 4002 Basel
058 317 49 10
www.jsafrasarasin.ch/sast
Swiss Life
Anlagestiftung Swiss Life
General-Guisan-Quai 40, Postfach, 8022 Zürich
043 284 79 79
www.swisslife.ch/anlagestiftung
Swisscanto
Swisscanto Anlagestiftung
Waisenhausstrasse 2, Postfach, 8021 Zürich
058 344 45 88
www.swisscanto.ch/anlagestiftung
Swisscanto Avant
Swisscanto Anlagestiftung Avant
Waisenhausstrasse 2, Postfach, 8021 Zürich
058 344 45 88
www.swisscanto.ch/anlagestiftung
Tellco
Tellco Anlagestiftung
Bahnhofstrasse 4, Postfach 713, CH-6431 Schwyz
041 819 70 30
www.tellco.ch/de/tellco/index.html
Testina
Anlagestiftung Testina
043 255 21 00
www.testina.ch
Turidomus
Anlagestiftung Turidomus
043 255 21 00
www.turidomus.ch
UBS
Anlagestiftung der UBS für Personalvorsorge
Postfach, 8098 Zürich
044 234 90 80
www.ubs.com/ast
UBS 2
UBS Investment Foundation 2
044 234 90 80
www.ubs.com/ast
UBS 3
UBS Investment Foundation 3
044 234 90 80
www.ubs.com/ast3
Zürich
Zürich Anlagestiftung
044 628 78 88
www.zurich-anlagestiftung.ch
KGAST
Konferenz der Geschäftsführer von Anlagestiftungen
Frankentalerstrasse 33, 8049 Zürich
044 312 52 94
www.kgast.ch
+41 58 360 78 55
Webseite
www.awi-anlagestiftung.ch
70
Erläuterungen zum Bericht
Performancekennzahlen der Anlagegruppe
Bei der Performancekennzahl wird die Wertentwicklung eines Anrechtes unter Annahme der Wiederanlage sämtlicher Erträge zum Zeitpunkt der Ausschüttung gemessen. Massgebend sind die Nettoinventarwerte der
jeweiligen Stichdaten, die Höhe der Ausschüttungen sowie der Reinvestitions- oder Ausgabekurs zum Zeitpunkt der Ausschüttung.
Die Performancemessung wird für die folgenden Zeitperioden durchgeführt: laufendes Jahr (YTD), 1, 3, 5 und 10 Jahre. Für den 31. Dezember werden Performancewerte für das ganze laufende Jahr, 3, 5 und 10 Jahre
berechnet. Bei sämtlichen in der Tabelle aufgeführten Performancedaten handelt es sich um annualisierte Wachstumsraten in Prozent (geometrisches Mittel). Bezüglich der Daten für das laufendes Jahr (YTD), handelt es
sich um die entsprechende Anzahl Monate und nicht um annualisierte Veränderungsraten. Der Median der Performance halbiert die Verteilung der Performance in dem jeweiligen Anlagesegment (aktive und indexierte
Anlagegruppen). Minimale und maximale Performance bezeichnen die niedrigste bzw. die höchste Performance in dem jeweiligen Anlagesegment. Die vier Farben entsprechen je einem Quartil und erlauben für jede
Zeitperiode eine Kategorisierung des betrachteten Anlagesegments in vier Subklassen. Falls das Anlagesegment aus weniger als acht Produkten für eine gewisse Zeitperiode besteht, werden keine Farben verwendet.
Wegen mangelnder Vergleichbarkeit werden auch für die Segmente Immobilien, Private Equity und Hedge Funds keine auf Quartilszugehörigkeit hinweisende Farben verwendet.
Risikokennzahlen der Anlagegruppe
Die annualisierte Standardabweichung der monatlichen Ertragsraten ist das Mass für das Risiko. Die annualisierte Standardabweichung wird auf folgende Weise ermittelt: Die monatlichen Standardabweichung wird mit
der Wurzel von 12 multipliziert. Massgebend für die Berechnung der monatlichen Ertragsraten sind die am Stichtag geltenden Nettoinventarwerte.
Mischvermögen
Um möglichst homogene Anlagesegmente zu ermöglichen, werden die Mischvermögen in vier Anlagekategorien aufgeteilt. Die Aufteilung wird durch den strategischen Aktienanteil der einzelnen Anlagegruppen
determiniert. Zusätzlich gelten für alle BVG-Vermögen die Anlagelimiten der BVV2.
Immobilienanlagegruppen
NAV-basierte Immobilienanlagegruppen weisen die Veränderung des inneren Werts (NAV) aus, welcher periodisch geschätzt wird. Nicht NAV-basierte Performancezahlen basieren hingegen auf Börsen oder Marktkursen.
Bei Immobilienanlagegruppen, für welche keine monatlichen NAVs publiziert werden, wird eine Näherungsformel verwendet, um abrupte jährliche Sprünge in der Performance zu vermeiden. Dazu wird die Ausschüttung
des letzten Geschäftsjahres bzw. die budgetierte Ausschüttung auf monatlicher Basis pro rata fortgeschrieben. Es handelt sich dabei um eine näherungsweise, hypothetische Performance. Per Ende Geschäftsjahr wird der
definitive Inventarwert des Anteilsscheins zur Performanceberechnung verwendet, was zu einer allfälligen Korrektur der Performance führt. Da die Inventarwertschwankungen die tatsächlichen Risiken von
Immobilienanlagen nur bedingt wiedergeben, werden für die Immobiliensondervermögen keine Risikokennzahlen ausgewiesen.
Vermögen der Anlagegruppe
Die Vermögensgrösse entspricht dem Vermögen der jeweiligen Klasse (Tranche). Bei Klassen, die sich nur durch die Management Fees unterscheiden, jedoch Teil eines einzigen Portfolios sind, ist das Gesamtvermögen
angegeben. Alle Werte sind in Millionen Schweizer Franken angegeben und stammen von den Anbietern selbst.
Disclaimer zur Datenvergleichbarkeit
Die KGAST bemüht sich, homogene Anlageklassen zu bilden, damit eine möglichst hohe Vergleichbarkeit für die Anleger gewährleistet ist. Rückschlüsse auf die Anlagequalität der einzelnen Anlagegruppen sollten jedoch
nicht ausschliesslich aufgrund eines solchen Peergroup-Vergleichs vorgenommen werden. So können sich bei den Anbietern im Verlaufe der Zeit Benchmarks, eingesetzte Vermögensverwalter oder die Anlagekonzepte
verändern (z.B. Wechsel von einer aktiven zu einer indexierten Verwaltung), was die Interpretation der Datenhistorie beeinflusst. Es wird in jedem Fall empfohlen, zur weiteren Analyse eines Anbieters dessen nähere
Angaben im Produktefactssheet und weitere zur Verfügung gestellten Quellen zu konsultieren.
Die KGAST und deren Mitglieder weisen darauf hin, dass aufgrund der Daten dieses Performanceberichts keine Rückschlüsse auf anzuwendende Ausgabe- oder Rücknahmepreise gemacht werden können. Allfällige Fehler,
die bei der Berechnung der Performance oder anderer Angaben in diesem Bericht auftreten, verpflichten weder die KGAST noch deren Mitglieder noch weitere juristische oder natürliche Personen, die bei der Erstellung des
Berichts beteiligt waren, zu Entschädigungen irgendwelcher Art.
Quellenangabe
Die Resultate des vorliegenden Performancevergleichs werden sorgfältig und nach professionellen Berechnungsstandards aufbereitet. Dennoch kann die KGAST keine Haftung für Fehler oder Auslassungen übernehmen.
Für die korrekte Berechnung und Übermittlung der Nettoinventarwerte und Ausschüttungen an Lipper sind die einzelnen Anlagestiftungen verantwortlich. Die Fundo AG bezieht die Daten von Lipper und erstellt daraus im
Auftrag der KGAST die Peergrouptabellen und -charts.
71

KGAST Performancebericht | Anlagestiftungen

Transcription

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