Sequantis-Insight-Audit de Portefeuille

Investment Services
AUDIT DE
PORTEFEUILLE
La maîtrise d’une activité de gestion d’actifs ou de dettes passe par la
connaissance précise des caractéristiques de risque et d’exposition de votre
portefeuille.
L’analyse complète d’un portefeuille nécessite de faire appel à des ressources
spécialisées et des conseils avisés en la matière
NOTRE OFFRE
Sequantis propose des audits de portefeuille d’actifs et de dettes qui vous permettront de mettre en
lumière les point forts et les points faibles de votre portefeuille.
Les axes d’analyse pourront être prédéfinis avec le client en fonction des besoins précis auxquels l’audit
doit répondre
Analyse des expositions de votre portefeuille aux facteurs économiques (utilisation de tests de
résistance, calculs de sensibilités aux facteurs, étude des flux prévisionnels, …)
Analyse de l’adéquation de votre portefeuille aux objectifs de gestion initiaux
EXEMPLE DE REALISATION
Réalisation d’un audit de risque sur le portefeuille de dette d’une SEM* comprenant des instruments
structurés complexes
Détermination des expositions du portefeuille de dette aux facteurs économiques
Application de tests de résistance selon différents scénarios économiques
Estimation des annuités prévisionnelles du portefeuille jusqu’à échéance
Analyse des faiblesses mises en évidence
Proposition d’actions à mettre en œuvre pour ré-équilibrer le portefeuille par rapport au mandat
initial
* Société d’Economie Mixte
SERVICES D’ANALYSE
SEQUANTIS
Ce service, composé de spécialistes en gestion de portefeuille et en gestion des risques, est placé
sous la responsabilité de deux experts :
Olivier DURQUETY
Associé
Spécialiste outils Front-Middle
[email protected]
Nicolas FOURNIER
Président, actuaire,
Gestion de portefeuille
[email protected]
SERVICES D’ANALYSE
Sequantis met l’expertise financière de ses équipes à votre disposition en vous proposant différents
services d’analyses ponctuelles ou périodiques, qui vous permettront de bénéficier d’une expertise et
d’une expérience reconnues dans les domaines de la gestion d’actifs, de l’ingénierie financière et de la
gestion des risques
Audit de portefeuille d’actifs / Audit de portefeuilles de dette
-
Audit / Accompagnement sur les produits financiers complexes (Swaps structurés, EMTN,
Emprunts structurés, options exotiques, …)
SEQUANTIS
Investment Services
SEQUANTIS
57 rue de la chaussée d'Antin
75009 PARIS
Tél. (+33) 1 40 16 59 98
Fax. (+33) 1 40 16 48 99
www.sequantis.com
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Services
d’analyse
Audit et mise en place de Processus d’investissement
Services
opérationnels
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SERVICES D’ANALYSE
EQUIPE ET CONTACTS