Bâle II et Bâle III : introduction aux réglementations

Stage pratique de 2 jour(s)
Réf : FBA
Bâle II et Bâle III : introduction aux réglementations
Participants
Comprendre les éléments fondamentaux de la réglementation Bâle II et ses impacts sur l'activité bancaire est
l'objectif principal de ce stage. A l'issue de cette formation, vous comprendrez les contraintes réglementaires
et vous identifierez les différents paramètres de calcul des exigences de fonds propres au titre du risque de
crédit et opérationnel.
Tout collaborateur amené
à appliquer de manière
opérationnelle les textes des
réglementations Bâle II et
Bâle III.
Pré-requis
Aucune connaissance
particulière.
OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Comprendre les éléments fondamentaux de la réglementation Bâle II et ses impacts sur l'activité bancaire
Cerner les enjeux de Bâle 3 et ses conséquences sur les métiers.
Acquérir les méthodes de mesure des risques de crédits, de marché et opérationnels
Expliquer les raisons de la transition vers Bâle III et les principaux éléments de cette réforme.
Prix 2017 : 1400€ HT
Dates des sessions
Paris
18 mai 2017, 21 sep. 2017
30 nov. 2017
Modalités
d’évaluation
L’évaluation des acquis se
fait tout au long de la session
au travers des multiples
exercices à réaliser (50 à 70%
du temps).
1) Quelques définitions et points de repère
réglementaires
2) Origines et objectifs de Bâle II
3) Principales exigences de Bâle II : présentation
des piliers
4) Maîtriser le fonctionnement et la méthode Bâle
II : zoom sur le pilier 1
5) Bâle III - Enjeux et perspectives
6) Les principales exigences de Bâle III
1) Quelques définitions et points de repère réglementaires
- Connaître les typologie des risques : le risque en finance.
- Définir les risques de crédit, de marchés, opérationnels et systémiques.
- Comprendre le rôle du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (Basel Committee on Banking Supervision).
- Établir le panorama réglementaire : agrément, réglementation et contrôle.
- Identifier les différents organes et les principales évolutions réglementaires.
- Analyser le calendrier global.
Exercice
Classement de différents types de situation de risques dans les quatre catégories bâloises.
Compétences du
formateur
Les experts qui animent
la formation sont des
spécialistes des matières
abordées. Ils ont été
validés par nos équipes
pédagogiques tant sur le
plan des connaissances
métiers que sur celui de la
pédagogie, et ce pour chaque
cours qu’ils enseignent. Ils
ont au minimum cinq à dix
années d’expérience dans
leur domaine et occupent
ou ont occupé des postes à
responsabilité en entreprise.
Moyens
pédagogiques et
techniques
• Les moyens pédagogiques
et les méthodes
d'enseignement utilisés
sont principalement : aides
audiovisuelles, documentation
et support de cours, exercices
pratiques d'application et
corrigés des exercices pour
les stages pratiques, études
de cas ou présentation de cas
réels pour les séminaires de
formation.
• A l'issue de chaque stage ou
séminaire, ORSYS fournit aux
participants un questionnaire
d'évaluation du cours qui
est ensuite analysé par nos
équipes pédagogiques.
2) Origines et objectifs de Bâle II
- Pourquoi une évolution réglementaire de Bâle I à Bâle II ?
- Une couverture plus fine et plus complète des risques bancaires.
- Comprendre les principaux enjeux et les limites de la réforme Bâle II : De Cooke à Mc Donough.
- Les accords de Bâle I et le ratio COOKE. Objectifs recherchés, le ratio Cooke.
- Les réflexions sur la réforme du ratio de solvabilité "Bâle I".
- Comprendre les accords Bâle II et le Ratio Mc Donough. Principales innovations des accords Bâle II.
- Respecter le calendrier de mise en œuvre.
Exercice
Echanges et réflexion autour du dispositif Bâle II.
3) Principales exigences de Bâle II : présentation des piliers
- Pilier 1 : exigence minimale en fonds propres.
- Identifier les trois catégories de risques.
- Les paramètres Bâlois , la notion de défaut, la perte économique, les paramètres de perte.
- Pilier 2 : un processus de surveillance prudentielle renforcé.
- La procédure de surveillance de la gestion des fonds propres.
- Pilier 3 : mise en place d'une discipline de marché.
- Des règles de transparence financière, uniformisation des bonnes pratiques bancaires...
- L'agencement des trois piliers.
Exercice
Revue critique de la communication d'une banque sur le pilier 3.
4) Maîtriser le fonctionnement et la méthode Bâle II : zoom sur le pilier 1
- L'approche Standard.
- L'approche notation Interne (IRB).
- Les paramétres de défaut. Le taux de perte et l'exposition en cas de défaillance.
- Les principales formules de calcul : les pertes économiques et les fonds propres, la perte moyenne, la perte
inattendue.
- Principes de calcul de l'exigence de fonds propres. Risque de crédit. Risque de marché. Risque
opérationnel.
- Algorithme déterminant le RWA et de l'EFP. Déterminer le coefficient de pondération.
- Impacts sur le SI et les procédures des banques.
- Points de vigilance dans la mise en oeuvre du pilier 1.
Exercice
Calcul simple de RWA.
ORSYS, La Grande Arche, Paroi Nord, 92044 Paris La Défense cedex. Tél : +33 (0)1 49 07 73 73. Fax : +33(0)1 49 07 73 78
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• Une feuille d’émargement
par demi-journée de présence
est fournie en fin de formation
ainsi qu’une attestation de fin
de formation si le stagiaire a
bien assisté à la totalité de la
session.
5) Bâle III - Enjeux et perspectives
- Contexte général : conséquences de la crise financière de 2008.
- Revue des normes prudentielles par le comité de Bâle en 2009.
- Pourquoi une évolution réglementaire de Bâle II à Bâle III ?
- Les principaux enjeux de Bâle III. Les grands axes de la reforme.
- Planning de mise en oeuvre Bâle III. Dispositions transitoires.
- Apercu du calendrier de la réforme.
Exercice
Partage autour du calendrier de la réforme.
6) Les principales exigences de Bâle III
- Renforcement des exigences en capital.
- Améliorer la qualité et le niveau des fonds propres de base.
- Accroissement important des exigences en capital.
- SOLVA de Bâle II à Bâle III. Niveaux actuels des ratios SOLVA.
- Instaurer un ratio de levier : définition et objectifs de ce ratio.
- Ratio d'adéquation entre les fonds propores et le total des engagements.
- Panorama de la réforme Bâle III : le coeur se situe au niveau de la liquidité.
- Instaurer un cadre de contrôle de la liquidité à court terme et à long terme : cadre français, Bâle III, LCR,
NSFR...
- Liquidity coverage Ratio : principaux stress mis en oeuvre dans le calcul du ratio.
- LCR : points d'attention et points en suspens. Notion de "dépot stable". Segmentation des clientèles.
- Renforcer les besoins en fonds propres de certaines activités : titrisation, trading, dérivés...
- Position de la FBF sur la liquidité.
- La réforme du capital requirement directive - Focus sur le CRD III. Augmentation des fonds propres du
trading book.
Exercice
Calcul d'un LCR à partir d'un bilan simplifié.
ORSYS, La Grande Arche, Paroi Nord, 92044 Paris La Défense cedex. Tél : +33 (0)1 49 07 73 73. Fax : +33(0)1 49 07 73 78
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