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PRODUITS DES MARCHÉS FINANCIERS / MATHÉMATIQUES FINANCIÈRES ET EXCEL™
CALCULS FINANCIERS SUR EXCEL™
INFORMATIONS ET INSCRIPTIONS
ANIMÉ PAR
Tél. : +33 (0)1 44 53 75 72
E-mail : [email protected]
Bruno CASSIANI
Consultant
CODE WEB : EXCEL1
NIVEAU : ACQUISITION
DURÉE : 2 JOURS
PRIX NET DE TAXES : 2 435 ¤*
DATES : 18 et 19/09/2017
*Montant sur lequel il n’est pas appliqué de TVA
(Prestation de formation professionnelle
continue exonérée de TVA).
OBJECTIFS
• Mettre en application le calcul actuariel
sous EXCEL™
• Maîtriser les fonctions EXCEL™
essentielles(Solveur, Tables,
Consolidation, Formats Conditionnels)
• Savoir calculer les intérêts selon les
différentes conventions et convertir les
taux
• Gérer les dates et construire
des calendriers de jours fériés
• Réaliser des échéanciers de prêts
amortissables et de swaps
• Calculer des cours à terme, des taux
forward et des courbes zéro-coupon
• Effectuer des rapprochements
automatiques sous EXCEL™
ATOUTS DU SÉMINAIRE
• Formation adaptée aux besoins
des utilisateurs quotidiens d’EXCEL™
qui veulent aller plus loin
• Développement de feuilles de calcul
sans utiliser la programmation VBA
• Nombreuses astuces pour gagner
du temps
PROGRAMME
E-learning
1 / Aperçu des moyens de calcul sous EXCEL™ • Librairie standard et spécialisée, chargement
des librairies
• Typologie et utilisation des fonctions
• Raccourcis et astuces
2 / Outils et assistants EXCEL™ • Utilisation du calcul matriciel direct
• Résolution d’équations, solveur
• Formats conditionnels
• Tables à simple entrée et double entrée
Travaux Pratiques
- Construction d’une table à double entrée
EXCEL™
6 / Pricing de swaps • Construction des échéanciers fixes et variables
• Gestion des dates de fixing
• Recherche automatique des taux interpolés
sur la courbe des taux
• Calcul des taux forward-forward
• Utilisation du solveur pour obtenir le prix du swap
Travaux Pratiques
- Construction d’un pricer de swap
7 / Calculs statistiques • Calcul sur série des rendements
• Calcul de la matrice de corrélation et de variance /
covariance
3 / Calcul actuariel • Fonctions financières : NPV, valeur future, …
• Calcul des taux de rendement interne
• Fonctions de calcul obligataire : rendement,
Travaux Pratiques
- Calcul de la matrice de corrélation
avec 3 méthodes différentes
duration, sensibilité
• Interpolation linéaire avec la fonction Tendance
• Méthode des zéro-coupon
Travaux Pratiques
- Calculs obligataires et construction
d’une courbe de sensibilité par maturité
- Construction d’une courbe zéro-coupon
et calculdes taux forwards
4 / Gestion des dates et des calendriers
de jours fériés • Fonctions de calcul sur les dates et les jours fériés
• Calcul des durées avec conventions financières
E-LEARNING
(bases de calcul)
Accès aux modules e-learning suivants :
• Introduction to interest rates
and Day Count Factors
• Calculating the present value
of a cash flow
• Calculating a Forward-Forward rate
• Valuation of fixed rate bonds
Travaux Pratiques
- Création d’un calendrier des jours fériés
français, TARGET et IMM
8 / Fonctions de rapprochement • Notion de liste, de table, d’index et d’ordre
• Fonctions de tri, d’extrême et de rang
• Extraction de données avec critères logiques
• Utilisation des fonctions : sommeprod, equiv,
recherchev
• Fonctions de comptage et de somme sous condition
• Identification et extraction des doublons
Travaux Pratiques
- Travaux sur une table et rapprochement
de 2 tables
5 / Construction d’échéanciers • Prêt à échéances constantes
• Calcul de l’échéance
• Construction de l’échéancier : amortissement,
capital restant dû
Travaux Pratiques
- Construction d’échéanciers d’amortissement
de prêts
R
Retrouvez cette formation sur notre site www.first-finance.fr
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