Présentation, 311 Ko - Union des Banques Maghrébines

AMEN BANK vers Bâle II
UNION DES BANQUES MAGHREBINES
Le risque bancaire et les règles de Bâle II
Yasmine Hammamet - 15 & 16 mars 2007
Vers Bâle II
I.
Introduction : De Bâle I à Bâle II
II. Cadre réglementaire et mise à niveau
du Système Bancaire Tunisien
III. Démarche adoptée par AMEN BANK
IV. Conclusion
Vers Bâle II
I. Introduction : De Bâle I à Bâle II
Vers Bâle II
Bâle I : Avantages
9 Renforcement de la solidité et de la stabilité du système bancaire
international
9 Uniformisation des règles prudentielles
9 Généralisation du Ratio Cook : adopté dans plus de 100 pays
Fonds propres
≥ 8%
Risques
q
de crédit (en
( 1992)) + Risques
q
de marché (en
( 1997))
Bâle I : Limites
9 Approche indépendante du profil du risque de chaque banque
9 Faible sensibilité aux risques
q opérationnel
p
ignoré
g
9 Risque
Vers Bâle II
Bâle II : Réforme
Pilier 1:
Exigence minimale de
fonds propres
• Risques
Ri
d
de marché
hé
• Risques de crédit
• Risques opérationnels
Ratio Mc Donough
Pilier 2 :
Processus de
surveillance
• Contrôle
C t ôl d
des
procédures et des
méthodes internes
d’allocation des FP…
Back testing ,Stress
testing
Pilier 3 :
Discipline de
marché
• Règles
Rè l d
de
publication
financière sur la
structure des FP et
des risques
Fonds propres
≥ 8%
Risques de crédit + Risques de marché + Risques opérationnels
Vers Bâle II
Bâle II : Objectifs
9 Approche dynamique de la relation fonds propres / risques
9 Gestion
G ti d
dynamique
i
d
de l’
l’ensemble
bl d
des risques
i
d
de la
l banque
b
9 Renforcement du rôle des organismes de contrôle bancaire
9 Renforcement de la transparence bancaire
Vers Bâle II
II. Cadre réglementaire et mise à
II
niveau du Système Bancaire Tunisien
Vers Bâle II
Loi n° 2006-26 du 15 mai 2006 portant organisation de
la Banque Centrale de Tunisie
9 Recadrage du rôle de la BCT :
-p
préserver la stabilité des prix
p
- renforcer la supervision bancaire
- préserver la stabilité et la sécurité du système financier
9 Obligation de rendre compte
9 Création d’un observatoire des services bancaires
Vers Bâle II
Loi 2006-19 modifiant et complétant la loi n° 2001-65
relative aux établissements de crédit
9 Introduction de la notion de l’actionnaire de référence et
de l’actionnaire principal
p
p
9 Amélioration de la qualité des services bancaires
9 Création du comité exécutif de crédit
Vers Bâle II
Loi 2005-96 du 18 octobre 2005 relative au renforcement
de la sécurité des relations financières
9 Renforcement de la transparence et de la sécurité des
relations financières
9 Renforcement de la responsabilité des organes de
contrôle et de direction
Vers Bâle II
Circulaire aux établissements de crédits N° 2006-19
portant
t t sur lle contrôle
t ôl iinterne
t
9Renforcement des ratios prudentiels
9C t ôl IInterne
9Contrôle
t
ett surveillance
ill
d
des risques
i
9Introduction
Introduction de la notion du risque marché et
du risque opérationnel
9Introduction du système de notation interne
dans l’évaluation et la gestion du risque crédit
Vers Bâle II
Mise à niveau du système bancaire
9 Assainissement des actifs des banques : taux minima
des créances classées et de leur couverture
9 Mise en place de la centrale d’informations
9 Modernisation des services et techniques bancaires
Vers Bâle II
III Dé
III.
Démarche
h adoptée
d té par AMEN BANK
Vers Bâle II
Modernisation du système d’information
d information :
9
9
Passage du B20 CETOS à HP UNIX avec une
Connexion on-line de tous les utilisateurs
Informatisation des métiers de la banque
q
9 Création d’une base de données unique
(D
(Datawarehouse)
h
)
Vers Bâle II
Modernisation du système d’information
d information :
9 Industrialisation du p
processus d’octroi et de suivi du Crédit :
Chaîne de Financement totalement automatisée
- standardisation
t d di ti d
des études
ét d ett du
d suivi
i i
- mise en place d
d’un
un workflow : documents et signatures
électroniques
Vers Bâle II
WORK F
W
FLOW TOTA
ALEME
ENT
AUTOM
A
MATISE
Circuit d’octroi des crédits :
AGENCE
DIRECTION REGIONALE
DIRECTION CENTRALE DE FINANCEMENT
COMITE SUPERIEUR DE FINANCEMENT
Vers Bâle II
Saisie étude
Vers Bâle II
Décision
Vers Bâle II
Signature décision
Analyste
Analyste
L Ch
Le
Cheff d
du Dé
Département
t
t
Le Directeur Centrale
Le vice-Président
Vers Bâle II
Suivi titres de crédit
Vers Bâle II
Modernisation du système d’information
d information :
9 Mise en place d’une
d une application de classification et de
provisionnement
9 Automatisation des opérations de crédit par signature
9 Automatisation
i i des
d reportings
i
externes
(annexes BCT, ministère des Finances, CMF …)
Vers Bâle II
Projet
j Bâle II
9 Mai 2006 : Lancement d’un
d un appel d’offres
d offres international
pour la mise en place de systèmes de scoring et de notation
interne dans le cadre de Bâle II
9 Juillet 2006 : Ouverture des plis et l’organisation de
workshops avec les soumissionnaires
9 Septembre
p
2006 : 3 soumissionnaires short listés
Vers Bâle II
Projet
j Bâle II
9 Septembre – décembre 2006 : Organisation de workshops
avec les short listés
9 Janvier 2007 : Recadrage des objectifs du projet - Adoption
des normes Bâle II
- risque de crédit selon la méthode Internal Rating Based
IRB (2008)
- risque de marché et risque opérationnel (2011)
Vers Bâle II
Méthodologie de mise en place du risque de crédit :
- Analyse de l’existant « gap analysis »
- Cadrage
g fonctionnel de la mission ((segmentation
g
…))
- Construction d’une base de données - risque « Data Mart »
- Complétion des données historiques par des informations externes
- Développement des scores et des notations internes par marché
- Tests et validation des systèmes de notation par les experts métiers
- Développement des systèmes experts basés sur l’expérience des analystes
- Mise en place d’outils d’analyse du portefeuille crédit
- Mise en p
place d’un système
y
de reporting
p
g interne et externe
Vers Bâle II
Conclusion :
6
5
4
Adapter les procédures de gestion
des engagements, d’alertes, de relance,
et de recouvrement au p
profil
du risque Client
création d’un CRM
"Customer Relationship Management"
fixation
fi
ti des
d prix
i ett des
d marges
en fonction de la qualité du risque
Construire un pilotage du risque
prédictif et système de couverture
par des provisions
1
Dossiers simples
p : simplifier,
p
raccourcir
et sécuriser les phases études des dossiers
de crédit
Dossiers complexes :Valoriser l’expertise,
les métiers,
métiers les comités.
comités
Responsabiliser
Opportunités
de Bâle II
3
2
Fluidifier les circuits et
accélérer les processus
dé i i
décisionnels
l (délégation
(délé ti crédits,
édit
recouvrement…)
Internationaliser
Réduire le risque opérationnel :
définir les procédures de
gestion administrative des crédits,
Cibler davantage les contrôles.
Vers Bâle II
MERCI POUR VOTRE ATTENTION