6.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible sur Danone, L`Oreal

Offre au Public: CH
Optimisation de la performance
Gamme de produits de ASPS: 1230
Impôt anticipé suisse
Rapport du produit en date du 14.02.2017
6.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible sur Danone, L'Oreal, Unilever
Observation continue de la barrière pour chacun des sous-jacents
Date de constatation finale 20.11.2017; émis en EUR; coté à SIX Swiss Exchange AG
ISIN CH0317275391 | Numéro de valeur 31727539 | Symbole SIX BVKLTQ
Les hypothèses mentionnées ici sont fondées sur des données et des modèles que nous considérons fiables et corrects. Cependant l'émetteur et le gestionnaire ne font
nullement valoir ni ne garantissent l’exactitude et/ou l’exhaustivité de ces hypothèses.
DÉTAILS DU PRODUIT
Anticipation de l’investisseur
Les sous-jacents sont négociés à un cours stable ou légèrement
en hausse.
L’évènement de barrière n'aura pas lieu.
Données de l'émission
Date d'émission
27.05.2016
Premier jour de négociation à la 27.05.2016
bourse
Prix d'émission
100.00%
Taille d'émission
EUR 10'000'000 (peut être augmentée
à tout moment)
Informations générales
Numéro de valeur
31727539
ISIN
CH0317275391
Symbole SIX
BVKLTQ
Date de remboursement
27.11.2017 (sous réserve des
dispositions en cas de perturbations de
paiement)
Valeur nominale
EUR 1'000
Devise de paiement
EUR
Description du produit
Ce produit offre aux investisseurs un coupon sans égard à la
performance des produits sous-jacent, pendant toute la période,
combiné avec une protection conditionnelle descendante. Si un
évènement de barrière n'a pas eu lieu, l'investisseur recevra la
valeur nominale à la date de remboursement. Si un évènement de
barrière a eu lieu mais que tous les sous-jacents terminent à la
date de constatation finale au-dessus de leur cours de constatation
initiale, l'investisseur recevra quand même, à la date de
remboursement, un paiement en espèces équivalent à la valeur
nominale. Autrement, le remboursement du produit à échéance
dépendra de la valeur du sous-jacent à plus mauvaise performance,
comme décrit dans la rubrique “remboursement”.
Méthode de calcul des intérêts 30/360; non ajusté; accumulé pendant
chaque période de coupon (date de
début inclues et date de fin exclue)
Cotation/bourse
SIX Swiss Exchange AG; négocié à SIX
Structured Products Exchange AG
La cotation sera demandée.
Mode de cotation
Les prix du marché secondaire sont
cotés clean; les intérêts courus ne sont
PAS inclus dans les prix.
Type de cotation
Les prix du marché secondaire sont
cotés en pourcentage.
Le coupon est divisé en deux composantes pour des raisons fiscales suisses:
Composante d'intérêts
Composante option premium
0.00% p.a.
6.00% p.a.
Montant(s) de coupon et date(s) de paiement du coupon
Date de paiement du
coupon
Montant du coupon Intérêt intérimaire
(le montant couru
du coupon)
27.08.2016
EUR 15.00
PAYES
27.11.2016
EUR 15.00
PAYES
27.02.2017
EUR 15.00
EUR 13.00
27.05.2017
EUR 15.00
EUR 0.00
27.08.2017
EUR 15.00
EUR 0.00
27.11.2017
EUR 15.00
EUR 0.00
* les niveaux sont exprimés en pourcentage du Cours de constatation initiale
Date de constatation Premier jour de
Observation de la
Barrière Danone
initiale 19.05.2016
négociation à la
barrière 19.05.2016 - (66.00%)
s
E
é
I
g
IV
n
IN
T
a
F
éch
bourse 27.05.2016
20.11.2017 AC
Barrière L'Oreal
(66.00%)
Barrière Unilever
(66.00%)
Montant du coupon Montant du coupon
EUR 15.00
EUR 15.00
S
27.11.2016 PAYE
27.02.2017
Montant du coupon
EUR 15.00
27.11.2017
Date de constatation Date de
finale
remboursement
20.11.2017
27.11.2017
Montant du coupon
EUR 15.00
27.05.2017
UK88: 4aa33a80-8076-44f3-b5ae-07fe71aa0b37 - 100948775
Montant du coupon
EUR 15.00
27.08.2017
Montant du coupon
EUR 15.00
S
27.08.2016 PAYE
SOUS-JACENTS
Sous-jacent
Bourse de référence Ticker Bloomberg Cours de constatation initiale Barrière (66.00%)*
(100%)*
Rapport de
conversion
DANONE
Euronext Paris
BN FP
EUR 59.50
EUR 39.27
16.8067
L'OREAL
Euronext Paris
OR FP
EUR 158.20
EUR 104.41
6.3211
UNILEVER NV-CVA
Euronext Amsterdam UNA NA
EUR 38.625
EUR 25.493
25.8900
PERFORMANCE
Dernier
prix
Depuis le début Depuis le
Depuis le
de la semaine début du mois début de
l'année
Depuis
l'origine
Distance à la
barrière
Probabilité
d'une barrière
touchée
Produit structuré
101.67%
0.14%
0.81%
0.91%
1.67%
DANONE
EUR 60.03
-0.03%
3.52%
-0.28%
0.89%
34.58%
5%
L'OREAL
EUR 172.55
1.44%
2.49%
-0.49%
9.07%
39.49%
4%
UNILEVER NV-CVA
EUR 38.81
0.25%
3.77%
-0.79%
0.47%
34.30%
5%
9%
Performance au cours du temps
Produit structuré
120
DANONE
L'OREAL
100
UNILEVER NV-CVA
Barrière 66.00%
19.05.2016 - 20.11.2017
80
60
40
20
17
02
.0
2.
17
06
.0
1.
16
10
.1
2.
16
1.
.1
13
16
0.
.1
17
16
9.
20
.0
16
8.
.0
24
16
7.
.0
28
16
7.
.0
01
04
.0
6.
16
0
SENSIBILITÉ
Delta
Produit structuré
0.29
Produit
structuré
DANONE
0.6
0.4
L'OREAL
DANONE
0.12
L'OREAL
0.06
UNILEVER NV-CVA
0.11
UNILEVER NV-CVA
0.2
0.0
-0.2
Le Delta mesure la sensibilié du prix de l’option par rapport à la variation d’un
actif sous-jacent auquel elle est associée. Si le Delta du sous-jacent est égal à
0.1, cela signifie que 1% de variation du prix du sous-jacent induit une variation
de 0.1% du prix de l’option.
-0.4
Vega
Produit structuré
-0.54
Produit
structuré
DANONE
17
17
2.
.0
02
16
1.
.0
06
16
2.
.1
1.
.1
13
10
16
0.
16
9.
.1
.0
20
17
16
.0
8.
16
7.
.0
28
24
16
7.
.0
01
04
.0
6.
16
-0.6
1.0
0.8
0.6
L'OREAL
0.4
DANONE
-0.22
L'OREAL
-0.12
0.0
UNILEVER NV-CVA
-0.20
-0.2
UNILEVER NV-CVA
0.2
-0.4
-0.6
-0.8
17
17
2.
.0
02
16
1.
.0
06
2.
.1
16
1.
.1
13
10
16
0.
17
.1
16
9.
20
.0
16
8.
24
.0
16
7.
28
.0
16
7.
01
.0
04
.0
16
-1.0
6.
Le Vega mesure la sensibilité du prix de l’option par rapport à la volatilité implicite
d’un actif sous-jacent auquel elle est associée. Si le Vega du sous-jacent est égal
à 0.1, cela signifie que 1% de variation de la volatilité implicite du sous-jacent
induit une variation de 0.1% du prix de l’option.
DOCUMENTATION DU PRODUIT
La Termsheet indicative comprend les informations nécessaires pour un prospectus simplifié provisoire conformément à l’article 5 de la Loi fédérale
suisse sur les placements collectifs de capitaux (« LPCC »). La Termsheet qui sera disponible au plus tard à la date d’émission, ainsi que la Final
Termsheet comprennent les informations nécessaires pour un prospectus simplifié définitif conformément à l’article 5 LPCC. La Termsheet contient
un résumé d'informations sélectionnées en rapport avec le produit et sert seulement d'information. Seule la Final Termsheet en allemand
accompagnée du Programme dérivé de l’émetteur respectif valable à la date de constatation initiale et contenant tous les termes et conditions
dans sa dernière version (le "Programme") forment la documentation complète et juridiquement contraignante relative au produit (la
"documentation du produit"). Ainsi, la Final Termsheet doit toujours être lue avec le Programme. Les termes utilisés dans la Final Termsheet, mais
qui n'y sont pas définis, ont le sens que leur donne le Programme. Bien que des traductions dans d'autres langues puissent être disponibles,
seuls la termsheet finale et le programme en anglais sont juridiquement rattachés.
Veuillez vous référer à la Termsheet liée au programme pour tout risque associé à ce produit.
Pendant toute la durée du produit, la documentation relative peut être commandée gratuitement auprès du gestionnaire, Europaallee 39, 8004 Zurich
(Suisse), via téléphone (+41-(0)58-800 1000*), fax (+41-(0)58-800 1010) ou via e-mail ([email protected]). Veuillez noter que tous les appels
effectués sur les numéros marqués d’un astérisque (*) sont enregistrés. En appelant un tel numéro, nous considérons que vous acceptez cette
procédure.
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