L`économétrie des pseudo-panels et de l`appariement d

L’économétrie des pseudo-panels et de l’appariement d’enquêtes :
théorie et applications
Les 26 février, 5 et 12 mars de 13h30 à 16h30
Les ateliers seront animés par François Gardes, Université Paris I Panthéon Sorbonne, Paris School of
Economics, et se dérouleront en français dans les locaux du CIQSS situés au 3535 chemin QueenMary, bureau 420. Les ateliers seront également présentés en vidéoconférence à Québec à
l'Université Laval (26 février: salle 2430 pavillon La Laurentienne - 5 et 12 mars: salle 1444 au
pavillon La Laurentienne).
Statistiques Canada ayant à peu près mis fin à toutes les enquêtes longitudinales depuis 2012, il sera
donc plus difficile d’aborder les questions empiriques avec des modélisations en panels. Cependant,
Statistiques Canada s’est engagé à fournir aux usagers des Centres de données de recherche des
enquêtes représentatives avec coupes transversales répétées sur les thèmes du revenu et de
l’emploi et de la consommation. La première déjà en place depuis 1997 porte sur les dépenses des
ménages, une seconde plus récente et bientôt disponible porte sur les revenus dans le style de
l’enquête sur les finances des consommateurs des années 70, 80 et 90. La modélisation longitudinale
peut se faire avec de telles enquêtes répétées, mais plusieurs questions méthodologiques doivent
être abordées pour remplir ce travail de manière convenable au niveau de l’estimation et de
l’inférence statistique. L’objectif de cet atelier est de montrer comment les pseudos panels peuvent
être utilisés pour aborder les questions longitudinales. On verra aussi comment les techniques
d’appariement ou de matching peuvent servir à ces fins. Le plan de cours qui suit donne un aperçu
des sujets abordés.
I. Rappel sur l’intérêt des données de panels :
1.1.
Problèmes d’identification sur données de panel
1.2.
Variables latentes permanentes : décomposition de Mundlak et tests d’endogénéité :
Mundlak : On the pooling of time-series and cross-section data, Econometrica, 1978, 46 :1,
483-509.
1.3.
Applications :
(a) Gardes et al., Panel and Pseudo-Panel Estimation of Cross-Sectional and Time Series
Elasticities of Food Consumption: The Case of American and
Polish Data, JBES,
2005.
(b) Paradoxe d’Easterlin: estimation sur le Russian Longitudinal Monitoring survey.
(c) Gardes, F., Merrigan, P., 2011, Revisiting an important Canadian natural experiment
with new methods: an evaluation of the impact of the 1994 tax decrease on smoking,
w.p. Cirpée, Université du Québec à Montréal.
II. Enquêtes répétées et pseudo-panélisation :
2.1.
Article fondateur d’Angus Deaton : Panel Data from a Time Series of Cross Sections,
Journal of Econometrics (1986), vol. 30, pp. 109-126.
Gardes, F., 1999, L’apport de l’économétrie des panels et des pseudo-panels à l’anayse de
la consommation, Economie et Statistique, N° 324-325, 163-179.
Verbeek M., Nijman, T., 2007, Pseudo panels and repeated cross-sections, w.p.
2.2.
Problèmes pratiques de construction d’un pseudo-panel:
 Cardoso-Gardes, 1996, Estimation de lois de consommation sur un pseudo-panel
d’enquêtes de l’INSEE (1979, 1984, 1989), Economie et Prévision, pp. 111-125.
 Verbeek M., 1992, Pseudo-Panel Data, in Matyas-Sevestre, ed., The Econometrics of
Panel Data, Kluwer(1992), pp. 303-315.
 Verbeek M., Nijman, T., 1992, Can Cohort Data Be Treated as genuine Panel Data ?,
Empirical Economics, vol. 17, 1.
 Verbeek M., Nijman, T., Minimum MSE estimation of a regression model with fixed
effects from a series of cross-sections, Journal of Econometrics, v. 59 (1993), pp. 125136.
2.3.
Problèmes spécifiques d’hétéroscédasticité : Gurgand, M., Gardes, F. and Bolduc, D.,
“Heteroskedasticity in pseudo-panel”, working paper, Lamia, Université de Paris I (1997).
2.4.
Estimateur de Verbeek-Nijman : Can cohort data be treated as genuine panel data ?
Empirical Economics, 17:9_23, 1992;
M. Verbeek et Nijman T.: Minimum MSE estimation of a regression model with fixed effects
from a series of cross-sections. Journal of Econometrics, 59:125-136, 1993.
2.5.
Estimation d’un modèle dynamique : Moffit, 1993, Identification and Estimation in Dynamic
Models with a Time Series of Repeated Cross Sections, Journal of Econometrics, vol. 59
(1993), pp. 99-123.
2.6.
Conditions d’optimalité: Le Pellec, L. and Roux.,S., “Avantages et limites des méthodes de
pseudo-panel : une analyse sur les salaires des ingénieurs diplômés”, w.p. Crest, 19th
Journées de Micro-économie Appliquée, Rennes (June 2002).
2.7.
Estimation d’un modèle de choix binaire : Verbeek-Nijman, 2007.
2.8.
Applications :
(a) Looking for another relative Engel law, w.p. CES, Université Paris I.
(b) J. Boelaert, F. Gardes: Consommation marchande et contraintes non
monétaires au Canada (1969-2008).
III. Appariement d’enquêtes :
3.1.
Techniques d’appariement : cellulage, groupement automatique, appariement par
régression, score de propension, méthode de Rubin …
3.2.
L’imputation multiple de Rubin
A. Rubin, D.B., 2002, Statistical Analysis with Missing Data, Wiley-Interscience. Alpman, A.,
2015, Implementing Rubin’s Alternative MultipleImputation Method for Statistical
Matching in Stata, w.p. CES, Université Paris I.
3.3.
Application : appariement d’enquêtes de budgets de famille et de budgets-temps
Alpman, A., Gardes, F, 2015, Time Use during the Great Recession: Comment, w.p. CES,
2015.
Gardes, F, 2015, Full price elasticities and the opportunity cost for time, w.p. CES, 2014.14.
Gardes, F., Margolis, D., 2014, Labor Supply, consumption and domestic production, w.p.
CES.
Alpman, A., Gardes, F., 2015, Time use during the great recession: a comment, w.p. CES.
Gardes, F., Starzec, C., Individual prices and households’ size: a restatement of equivalence
scales using time and monetary expenditures combined, w.p. CES.
Gardes, F., Starzec, C., 2015, Les échelles d’équivalence complètes: une estimation
intégrant les dimensions monétaire et temporelle des dépenses des ménages, Revue
d’Economie Politique.
Aktuna Gunes, A., Gardes, F., Starzec, C., 2014, Une évaluation de la taille de l’économie
informelle par un système complet de demande estimé sur données monétaires et
temporelles, Revue Economique.
Canelas, C., Gardes, C., Salazar, S., A Microsimulation on Tax Reforms in LAC Countries: A
New Approach Based on Full Expenditures, w.p. CES.
Canelas, C., Gardes, C., Salazar, S., Elasticities of substitution in a domestic production
framework, w.p. CES.
Canelas, C., Gardes, C., Salazar, S., Estimation of Consumer Demand on Ecuadorian and
Guatemalan Surveys: A New Approach Based on Full Expenditures , w.p. CES.
Inscription :
Il n’y a pas de frais d’inscription. La période d’inscription se déroule du 18 au 25 février 2015. Les
personnes intéressées doivent s’inscrire en ligne en utilisant l’adresse suivante :
https://www.eventbrite.ca/e/inscription-leconometrie-des-pseudo-panels-et-de-lappariementdenquetes-theorie-et-applications-15803841716
La capacité d’accueil est limitée à 20 participants
Merci de transmettre cette annonce à vos collègues et/ou étudiantes et étudiants.
Renseignement :
Luc St-Pierre
[email protected] | www.ciqss.umontreal.ca