CURRICULUM VITAE

CURRICULUM VITAE
Nom et Prénom : HAMDI Fayçal
Date et lieu de naissance : 20 août 1976 à Batna.
*Adresse personnelle : Résidence INES Tour « A » Appartement 10B, Ben Aknoun, Alger.
'Tél : +213 662 257 293
E-mail : [email protected], [email protected]
Poste occupé : Enseignant-Chercheur
Grade : Maître de conférences classe A.
Adresse professionnelle : Faculté de Mathématiques, Université des Sciences et de la Technologie
Houari Boumediene (USTHB), BP 32 Al Alia, 16111, Bab Ezzouar Alger, Algérie.
1- DIPLOMES
• Habilitation à Diriger des Recherches (juillet 2011), USTHB.
Rapporteurs : Amar AÏSSANI, Abdelouahab BIBI et Hafida GUERBYENNE.
Membres du Jury : Ourida SADKI (Présidente), Youcef BERKOUN, Abdelkader
TATACHAK et Mohamed BENTARZI.
• Doctorat en mathématique, option méthodes stochastiques en Recherche Opérationnelle
(octobre 2008), USTHB.
Titre de la thèse : Modèles espace d’états et processus périodiquement corrélés.
Directeur de thèse : Professeur Mohamed BENTARZI.
Membres du Jury : Houcène AÏT HADDADENE (Président), Abdelouahab BIBI, Nadjia EL
SAADI, Hafida GUERBYENNE et Mohamed IBAZIZEN
• Magister en mathématique, option méthodes stochastiques en Recherche Opérationnelle
(décembre 2003), USTHB.
Titre du mémoire : Etude théorique et algorithmique de la performance des critères de
sélection des modèles ARMA périodiques.
Directeur du mémoire : Professeur Mohamed BENTARZI.
Membres du Jury : Meziane AÏDER (Président), Amar AÏSSANI, Ouali ANES et Hafida
GUERBYENNE.
• Diplôme des études supérieures en mathématiques, option probabilité et statistiques, (juin
2000), USTHB.
• Baccalauréat, (Série Math, juin 1995).
2-EXPERIENCES PROFESSIONNELLE
• Chef du département de Recherche Opérationnelle, Faculté de mathématiques, USTHB Bab
Ezzouar, Alger de mai 2013 au juillet 2015.
• Maître de conférences classe A à l’USTHB Bab Ezzouar, Faculté de mathématiques, Alger
depuis juillet 2011.
• Maître de conférences classe B à l’USTHB Bab Ezzouar, Faculté de mathématiques, Alger
d’octobre 2008 au juillet 2011.
• Maître assistant à l’USTHB Bab Ezzouar, Faculté de mathématiques, Alger, de décembre 2005
à octobre 2008.
• Chef de secteur central au Crédit Populaire d’Algérie, direction des opérations du commerce
extérieur, salle de changes, de mars 2005 à décembre 2005.
• Chargé d’études au Crédit Populaire d’Algérie, direction des opérations du commerce
extérieur, salle de changes, de février 2003 à mars 2005.
• Rédacteur niveau 2 au Crédit Populaire d’Algérie, direction des opérations du commerce
extérieur, salle de changes de janvier 2001 à janvier 2003.
3-ENSEIGNEMENT
• Cours et TD du module Processus de Markov en Master 1 d’Engineering en Recherche
Opérationnelle (ERO), Faculté de mathématiques, USTHB (2015-2016).
• Cours et TD du module Processus Aléatoire en Master 1 de Modélisation Stochastique et
Prévision en Recherche Opérationnelle (MSPRO), Faculté de mathématiques, USTHB (20152016).
• Cours du module Simulation en Master 2 d’Engineering en Recherche Opérationnelle (ERO),
Faculté de mathématiques, USTHB (2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 20152016).
• TD du module Probabilité et Statistique de 2ème année Licence Automatique, Faculté
d’Electronique et d’Informatique, USTHB (2015-2016).
• Cours et TD du module Système dynamique et contrôle optimal en Master 2 de Modélisation
Stochastique et Prévision en Recherche Opérationnelle (MSPRO), Faculté de mathématiques,
USTHB (2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015).
• Cours et TD du module Analyse de régression et prévision en Master 2 d’Engineering en
Recherche Opérationnelle (ERO), Faculté de mathématiques, USTHB (2013-2014, 2014-2015).
• Cours du module Statistique Algorithmique et logiciels en Master 1 de Modélisation
Stochastique et Prévision en Recherche Opérationnelle (MSPRO), Faculté de mathématiques,
USTHB (2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015).
• Cours du module Modèles économétriques avancés PGS en sciences actuarielles, Faculté de
mathématiques, USTHB (2014-2015).
• TD du module Statistique paramétrique et non-paramétrique en Master 1 de Modélisation
Stochastique et Prévision en Recherche Opérationnelle (MSPRO), Faculté de mathématiques,
USTHB (2010-2011, 2011-2012, 2012-2013).
• TD du module Maths de 1ère année Licence Sciences et Technologie (ST), USTHB (20122013).
• Cours et TD du module probabilités de 2ème année licence en recherche opérationnelle,
Faculté de mathématiques, USTHB (2008-2009, 2010-2011, 2011-2012).
• Cours du module probabilités et statistique de 2ème année licence Sciences et Technologie
(ST), Faculté Génie Mécanique et Génie des Procédés, USTHB (2010-2011).
• Cours et TD du module statistique mathématique de 3ème année licence en recherche, Faculté
de mathématiques, USTHB (2009-2010, 2010-2011).
• Cours du module Statistique algorithmiques en Post graduation, Ecole doctorale Recherche
opérationnelle, option méthodes stochastique, Faculté de mathématiques, USTHB (2009-2010).
• TD du module statistique mathématique de 3ème année ingéniorat en recherche opérationnelle,
Faculté de mathématiques, USTHB (2006-2007, 2007-2008, 2008-2009).
• Cours du module probabilités en Master de prévision et analyse économique à l’Institut
Supérieur de Gestion et de Planification (ISGP), Alger (2008-2009).
• Cours du module analyse des données en Master de prévision et analyse économique à l’Institut
Supérieur de Gestion et de Planification (ISGP), Alger (2008-2009).
• T.D du module analyse de 1ère année, Ecole Nationale des Travaux Publics, Alger (20082009).
• TD du module analyse numérique de 2ème année tronc commun (SETI), Faculté de
mathématiques, USTHB (2007-2008).
• TD du module statistique descriptive de 1ère année licence en mathématique et informatique,
Faculté de mathématiques, USTHB (2006-2007).
• T.D du module analyse de 2ème année, Ecole Nationale des Travaux Publics, Alger (20062007).
• TD du module probabilités et statistique de 1ère année tronc commun (SETI), Faculté de
mathématiques, USTHB (2005-2006).
• TD du module statistique descriptive de 1ère année licence en mathématique et informatique,
Faculté de mathématiques, USTHB (2005-2006).
• TD du module analyse de 1ère année licence en génie mécanique, USTHB (2005-2006).
• Cours du module analyse de 1ère année, Ecole Nationale Polytechnique, Alger (2004-2005).
• T.D du module probabilités de 1ère année, Ecole Nationale Polytechnique, Alger (2003-2004).
• T.D du module analyse de 2ème année, Ecole Nationale Polytechnique, Alger (2003-2004).
4-DOMAINE ET ACTIVITES DE RECHERCHE
A- Domaine :
Etude de propriétés algébriques, probabilistes et statistiques des modèles linéaires et non
linéaires de séries chronologiques. Il s’agit principalement de : la causalité et l'inversibilité, la
structure d'autocorrélation, l'existence de moments d'ordres supérieurs et l’élaboration des
méthodes d'estimation et les propriétés asymptotiques et à taille finie des estimateurs obtenus.
B- Publications parues ou acceptées dans des revues internationales :
01- Guerbyenne, H. and Hamdi, F. (2015). Bootstrapping Periodic State-Space Models.
Communications in Statistics - Simulation and computation, 44, 374-401.
02- Hamdi, F. (2012). Computing the exact Fisher information matrix of periodic state-space
models. Communications in statistics-Theory and Methods, 41, 4182-99
03- Aknouche, A. and Hamdi, F. (2009). Calculating the autocovariances and the likelihood
calculations for periodic VARMA models, Journal of Statistical Computation and
simulation, 79, 227-39.
04- Aknouche, A. and Hamdi, F. (2008). Extension du filtre de Chandrasekhar au cas des
modèles espace d’états périodiques. Comptes Rendus de l'Académie des Sciences. Série. I,
346, 177-82.
05- Aknouche A., Belbachir, H. and Hamdi, F. (2008). Note on calculating autocovariances
of periodic ARMA models. Communications in statistics-Simulation and computation,
37, 924-927.
06- Bentarzi, M. and Hamdi, F. (2008). Mixture Periodic Autoregression with Periodic
ARCH Errors. Advances and Applications in Statistics, 8, 219-46.
07- Bentarzi, M. and Hamdi, F. (2008). Mixture Periodic Autoregressive Conditional
Heteroskedastic Models. Computational Statistics & Data Analysis, 53, 1-16.
08- Aknouche, A. and Hamdi, F. (2007). Periodic Chandrasekhar recursions, Far East
Journal of Theoretical Statistics,22, 65-80.
C- Proceeding
01- Hamdi, F. A Note on the Order Selection of Mixture Periodic Autoregressive Models, 6th
international conference on modeling, simulation and applied optimization, May 27 – 29,
2015, Yildiz Technical University, Istanbul, Turkey. IEEE xplore, Print ISBN: 978-1-46736601-4, DOI: 10.1109/ICMSAO.2015.7152210.
02- Hamdi, F. and Souam, S. Mixture Periodic GARCH models: Applications to Exchange Rate
Modeling. 5th international conference on modeling, simulation and applied optimization,
April 28-30, 2013, Hammamet, Tunisia. IEEE xplore, Print ISBN:
978-1-4673-5812-5, DOI: 10.1109/ICMSAO.2013.6552570.
03- Aknouche A., Belbachir, H. and Hamdi, F. A combinatorial approach for calculating
autocovariances of periodic ARMA models. The first international conference on Relations,
Orders and Graphs: interaction with Computer Science (ROGICS), 12-17 May 2008,
Mahdia-Tunisia.
04- Guerbyenne, H. and Hamdi, F. Bootstrap d’un modèle espace d’état périodique,
International Symposium on Operational Research (ISOR), 2-6 November 2008, Algiers,
Algeria.
D- Travaux soumis à des revues internationales
01- Boussaha, N. and Hamdi, F. On Periodic Autoregressive Stochastic Volatility Models.
02- Hamdi, F. and Souam, S. Mixture Periodic GARCH models: Applications to Algerian
Exchange Rate Modeling.
E- Travaux en cours
01- Boussaha, N., Hamdi, F. and Souam, Oil prices and economic activity analysis via a
periodic multivariate stochastic volatility model.
02- Aliat, B. and Hamdi, F. On Markov-switching PARMA processes.
03- Guerbyenne, H. and Hamdi, F. On the RCA order selection.
F- Communications dans des colloques internationaux avec comité de lecture :
01- Probabilistic and dynamic structures of periodic autoregressive stochastic volatility model.
2nd Days of Econometrics for Finance (JEF’15), December 18-19, 2015, Rabat, Morocco.
(avec N. Boussaha).
02- Modeling the periodic conditional volatility as a mixture process. Conference on Discrete
Mathematics and Computer Science (DIMACOS'2015), November 15 - 19, 2015, Sidi Bel
Abbès, Algeria (communication plénière).
03- Periodic stationarity and existence of moments of Markov-switching PARMA processes.
Conference on Discrete Mathematics and Computer Science (DIMACOS'2015), November
15 - 19, 2015, Sidi Bel Abbès, Algeria. (avec B. Aliat)
04- Periodic multivariate stochastic volatility model: structure and estimation. Conference on
Discrete Mathematics and Computer Science (DIMACOS'2015), November 15 - 19, 2015,
Sidi Bel Abbès, Algeria. (avec N. Boussaha)
05- A Note on the Order Selection of Mixture Periodic Autoregressive Models, 6th international
conference on modeling, simulation and applied optimization (ICMSAO), May 27 – 29,
2015 Yildiz Technical University, Istanbul, Turkey.
06- Estimation des paramètres d'un modèle à volatilité stochastique périodique, 6th Operational
Research Practice in Africa Conference, ORPA’2015, April 20-22, 2015, USTHB, Algiers,
Algeria (avec N. Boussaha).
07- A Variant Akaike Information Criterion for Mixture Autoregressive Model Selection.
International Congress in Honour of Professor Ravi P. Agarwal, Uludag University, BursaTurkey, June 23-26, 2014.
08- Mixture Periodic GARCH models: Applications to Exchange Rate Modeling. 5th
international conference on modeling, simulation and applied optimization, April 28-30,
2013, Hammamet, Tunisia (avec S. Souam).
09- Mixture periodic ARMA models. 3ème Conférence Internationale de la Société Marocaine
de Mathématiques Appliquées (SM2A), 10- 13 Septembre 2012, Marrakech, Maroc (avec A.
Bibi).
10- Bootstrap d’un modèle espace d’états périodique. 44e Journées de Statistique JdS’2012, 2125 mai 2012, Bruxelles, Belgique (avec H. Guerbyenne).
11- Computing the exact Fisher information matrix of periodic state-space models.2éme
Séminaire International de la Recherche Opérationnel (ISOR11), 30 Mai au 02 Juin 2011,
Algiers, Algeria.
12- Bootstrap prediction regions in periodic state-space models.2éme Séminaire International de
la Recherche Opérationnel (ISOR11), 30 Mai au 02 Juin 2011, Algiers, Algeria (avec H.
Guerbyenne).
13- A Note on the Bootstrap Variant of AIC for Periodic State-Space Model Selection.
Stochastic Modeling Techniques and Data Analysis International Conference (SMTDA2010,
June 8-11 Chania, Crete, Greece). (avec H. Guerbyenne).
14- Matrice exacte d’information de Fisher d’un modèle VARMA périodique. Sidi Bel Abbès.
Journées Internationales de Statistiques Théoriques et Appliquées (JISTA 2010, Sidi Bel
Abbès les 10-12 avril). (avec A. Aknouche).
15- Modeling the stock price by Mixture Periodic Autoregression with Periodic ARCH errors,
The First Meeting of Saudi Association for Statistical Sciences, April 14-15, 2009, King
Khalid University, Abha, Saudi Arabia (avec M. Bentarzi).
16- Mixture Periodic Autoregression with Periodic ARCH Errors, Journées de Statistique,
Modélisation et Application (JSMA’08), 22-24 Novembre 2008, Alger (avec M. Bentarzi).
17- Bootstrap d’un modèle espace d’état périodique, International Symposium on Operational
Research (ISOR), 2-6 November 2008, Algiers, Algeria (avec H. Guerbyenne).
18- A combinatorial approach for calculating autocovariances of periodic ARMA models. The
first international conference on Relations, Orders and Graphs: interaction with Computer
Science (ROGICS), 12-17 May 2008, Mahdia-Tunisia (avec A. Aknouche et H. Belbachir).
19- Modélisation de la consommation nationale du gaz naturel par un modèle AR
périodiquement intégré d’ordre 1, Journées de Statistique, Biskra 21-22 Avril 2007 (avec A.
Bensalma et M. Bentarzi).
20- Periodic autoregressive stochastic volatility, Journées de Statistique, Biskra 21-22 Avril
2007 (avec A. Aknouche et A. Bibi).
21- Calculating Autocovariances of Periodic ARMA Models, Journées de Statistique, Biskra 2122 Avril 2007 (avec A. Aknouche et H. Belbachir).
22- Calculation of the Autocovariances Function of Periodic Vector ARMA Models, 3rd world
conference on, Computational Statistics & Data Analysis, Limassol, Cyprus, 28-31 October,
2005 (avec A. Aknouche).
23- Recursive two stage least square estimation for ARCH models, Colloque international sur
Méthodes et outils d’aide à la décision, Saïda 2004 (avec H. Guerbyenne).
24- Identification et estimation bayesienne d’un modèle autorégressif périodique, Colloque
international sur Méthodes et outils d’aide à la décision, Saïda 2004 (avec M. Merzougui).
G- Communications dans des colloques nationaux avec comité de lecture :
25- Modélisation de la volatilité des séries financières. Journée Nationale de Recherche
Opérationnelle (JNRO’15). Bordj Bou Arréridj le 09 Décembre 2015 (communication
plénière).
26- Periodic Multivariate Stochastic Volatility Model, Journées Scientifiques du Laboratoire
RECITS (JSL’2015), Alger, les 06-07 juin 2015 (avec N. Boussaha).
27- Estimation d’un Mélange de Modèles GARCH, Journées Scientifiques du Laboratoire
RECITS (JSL’2015), Alger, les 06-07 juin 2015 (avec H. Guerbyenne et R. Hemis).
28- Etude des quelques propriétés probabiliste des modèles MS-ARMA à coefficients
périodiques, Journées Scientifiques du Laboratoire RECITS (JSL’2015), Alger, les 06-07
juin 2015 (avec B. Aliat).
29- Identification d'un mélange de modèles autorégessifs. Journées Nationales sur les
Mathématiques Appliquées, Skikda, 26-27 Novembre 2014 (JNM’14).
30- Mixture periodic autoregression model. Congrès des Mathématiciens Algériens. Les 7 et 8
mars 2012.
31- Mixture Periodic Autoregressive Conditional Heteroskedastic Models, le 6ème Rencontre
d’Analyse Mathématiques et ses Applications (RAMA IV), TiziOuzou 26-28 Avril 2008
(avec M. Bentarzi).
32- Periodic ARMA Models as alternative for SARIMA Models, Séminaire sur la statistique et
ses applications, TiziOuzou, 29-30 Mai 2006 (avec A. Aknouche et M. Bentarzi).
33- Periodic Chandrasekhar recursions. Séminaire sur la Statistique et ses applications,
TiziOuzou, 29-30 Mai 2006 (avec A. Aknouche et M. Bentarzi).
H- Séminaires
01- Modélisation de la volatilité des séries financières avec une structure d’autocorrélation
périodique, Lunch séminaire organisé par le Laboratoire EconomiX de l’Université de
Paris Ouest Nanterre, La Défense, 15 octobre 2015.
02- Sur le problème de l'identification en l'analyse des séries chronologiques, Séminaire du
Département de Recherche Opérationnelle, Faculté de Mathématiques, USTHB, 06 mai
2014.
03- Bootstrap d’un modèle espace d’états périodique, Séminaire organisé conjointement par
les deux laboratoires CEPN et LAGA de l’Université Paris 13, 7 février 2012.
04- Processus périodiquement corrélés : Modélisation ARMA périodique, Séminaire organisé
conjointement par les deux laboratoires CEPN et LAGA de l’Université Paris 13, 31
janvier 2012.
05- Modélisation de quelques séries financières par le mélange de modèles AR à erreurs
ARCH, Séminaire au Centre de Recherche en Economie Appliquée au Développement
(CREAD), Alger, 17 avril 2011.
06- Mélange de modèles autorégressifs à erreurs ARCH : Théorie et application, Séminaire
organisé conjointement par les deux laboratoires CEPN et LAGA de l’Université Paris 13,
9 novembre 2010.
I-
Participation aux projets de recherche
1. PROJET DE RECHERCHE CNEPRU N° B00220120006 (Responsable du projet)
Du 01/01/2013 au 31/12/2015
RESPONSABLE : Fayçal HAMDI
Intitulé: Econométrie, probabilités et combinatoire.
2. PROJET DE RECHERCHE PNR N° U160/Av43 (Membre)
Du 02/05/2011 au 30/04/2012
RESPONSABLE : Hafida GUERBYENNE
Intitulé: Analyse et prédiction de séries chronologiques périodiques : Application à des
données industrielles et financières.
3. PROJET DE RECHERCHE PNR N° U250/738 (Membre)
Du 02/05/2011 au 30/04/2012
RESPONSABLE : Abdelouahab BIBI
Intitulé:Inférence statistique dans les modèles non linéaires et non stationnaires –
Théorie et applications.
4. PROJET DE RECHERCHE CNEPRU N° B00220080087 (Membre)
Du 01/01/2009 au 31/12/2011
RESPONSABLE : Mohamed BENTARZI
Intitulé: Modèles de Séries Chronologiques non linéaires : Applications Financières.
5. PROJET DE RECHERCHE CNEPRUN° B*/1602/58/2006 (Membre)
Du 01/01/2006 au 31/12/2008
RESPONSABLE : Mohamed BENTARZI
Intitulé: Etude Théorique et Algorithmique des Séries Financières.
6. PROJET DE RECHERCHE CNEPRU N° B*/1602/05/2003 (Membre non confirmé)
Du 01/01/2004 au 31/12/2005
RESPONSABLE : Mohamed BENTARZI
Intitulé: Etude Statistique des Modèles Econométriques.
J- Organisation de congrès ou de colloques
Membre du comité d’organisation de
• Journées Scientifiques du Laboratoire RECITS (JSL’2015), Alger, les 06-07 juin
2015
• 6th Operational Research Practice in Africa Conference, ORPA’2015, April 20-22,
2015, Algiers, Algeria.
• 8ème Rencontre d’Analyse Mathématique et ses Applications (RAMA’8) qui a lieu à
la Faculté de mathématiques, USTHB, Alger les 26-29 novembre 2012.
Membre du comité scientifique de
• 6th Operational Research Practice in Africa Conference, ORPA’2015, April 20-22,
2015, USTHB, Algiers, Algeria.
• Colloque International Modélisation Stochastique et Statistique (MSS’14) qui a lieu
à la Faculté de mathématiques, USTHB, Alger les 23-25 novembre 2014.
K- Jury de thèse et d’habilitation
-
Examinateur à la soutenance d’habilitation de Tarek MEDKOUR en 2015 (USTHB)
Rapporteur du dossier d’habilitation d’Abdelaziz RASSOUL en 2014 (Univ. de Blida).
Examinateur de la thèse de Doctorat de Soumia KHARFOUCHI en 2012 (Univ. de
Constantine) et Karima KIMOUCHE en 2013 (Univ. de Constantine).
5- Encadrement
Encadrement doctoral
Thèse de Doctorat en cours à l’USTHB
01- Fella GATT, thèse de Doctorat en mathématiques débutée en décembre 2011 et
portant sur : La sélection de modèles de séries chronologiques en présence des données
manquantes.
02- Rokia HEMIS, thèse de Doctorat en mathématiques débutée en décembre 2011 et
portant sur : Echantillonnage dans des modèles de séries chronologiques. (en coencadrement avec Hafida GUERBYENNE, Professeur à l’USTHB).
03- Nadia BOUSSAHA, thèse de Doctorat en mathématiques débutée en décembre 2013
et portant sur : Mélange de modèles à volatilité stochastique.
04- Billal ALIAT, thèse de Doctorat en mathématiques débutée en décembre 2013 et
portant sur : Sur les modèles de séries chronologiques à changement de régime
Markovien.
05- Abderraouf KHALFI, thèse de Doctorat en mathématiques débutée en décembre
2014 et portant sur : Étude de quelques modèles de séries chronologiques à seuil
Encadrement Master
Rapporteur de deux (02) Mémoires soutenus du Diplôme de Post-Graduation Spécialisée en
Sciences Actuarielles à l'USTHB.
01- Rabie BOUSSEBT (2015), Tarification et provision : cas inondation dans la branche
IARD.
02- Nabil KHAMOUM (2015), Modélisation de la fréquence et du cout moyen des sinistres
automobile de la compagnie SAA.
Rapporteur de huit (08) Mémoires soutenus du Diplôme de Master en Recherche
Opérationnelle à l'USTHB.
01- Zakaria BENARBA et Mohamed Said LAMARA MOHAMED (2015), Modélisation et
prévision de la consommation de gaz dans la génération électrique, Master de
Modélisation Stochastique et Prévision en Recherche Opérationnelle (MSPRO).
02- Ahcen Aymen BOUALBANI (2014), Evaluation de la performance d'une direction
régionale (cas du GRE Alger-Est, BADR). Master de Modélisation Stochastique et
Prévision en Recherche Opérationnelle (MSPRO).
03- Walid YAHI (2013), Modélisation et prévision des prix du pétrole Brut. Master de
Modélisation Stochastique et Prévision en Recherche Opérationnelle (MSPRO).
04- Nedjoua OUDJER (2013), Bootstrap d'un modèle espace d'états à coefficients constants.
Master de Modélisation Stochastique et Prévision en Recherche Opérationnelle
(MSPRO).
05- Lylia HADDADI (2013), Etude du prix des contrats à terme de Brent. Master de
Modélisation Stochastique et Prévision en Recherche Opérationnelle (MSPRO).
06- Billel ALIAT (2012), Modèle GARCH à changement de régime markovien. Master de
Modélisation Stochastique et Prévision en Recherche Opérationnelle (MSPRO).
07- Zinddine TOUAHRA (2012), Mélange de modèles autorégressifs : Structure probabiliste
et inférence statistique. Master de Modélisation Stochastique et Prévision en Recherche
Opérationnelle (MSPRO).
08- Sarah DOUDOU et Abdellah TARI (2012), Modélisation de la demande du GPL et la
planification agrégée de la production au sein de NAFTAL. Master d’Engineering en
Recherche Opérationnelle (ERO).
Encadrement d’Ingénieurs
Rapporteur de cinq (05) Mémoires soutenus du Diplôme d'Ingénieur d'Etat en Recherche
Opérationnelle à l'USTHB.
01- Yasmine BERRAH et Sabrina GEMAR (2011), Modélisation et prévision du
comportement des clients d’Orascom Telecom Algérie.
02- Cherifa BENACHOUR et Samira YOSRI (2010), Analyse de la volatilité stochastique
du taux de change des principales monnaies.
03- Karim AMROUCHE et Badreddine FADIS (2008), Modélisation de la consommation et
de la production électrique maximale et l’effet de l’alimentation des auxiliaires des
postes THT/HT et l’éclairage public à l’énergie solaire.
04- Nesrine BERRAIS et Iméne KHARCHI (2007), Injection de l'énergie solaire dans
l'éclairage public.
05- Abdoul Aziz BACHARD et Bachir MalamMato AMADOU (2007), Prévision de
quelques facteurs influant sur les incidents du réseau électrique.