Modélisation financière sous Excel

Modélisations financières sous Excel en VBA
MFE01
Modélisation financière sous Excel
Rappel des fonctions Excel
 Fonctions mathématiques et statistiques
 Références absolues et relatives
 Librairies Excel standard et spécialisées
 Utilisation des fonctions financières
 Association d’un nom à une formule
 Enregistrer et exécuter une macro Excel
 Calcul actuariel, gestion des dates
 Gestion des calendriers des jours fériés
 Calcul des statistiques élémentaires sur des données boursières
 Echéancier d’amortissement de prêts immobiliers
 Librairie et fonctions d’un tableur
 Techniques de valorisation sous Excel
 Réalisation d’un pricer interactif d’options
 Modélisation sous Excel en VBA
 Mise en œuvre et calcul de la Value-at-Risk
Introduction à VBA sous Excel
 Les objets : propriétés et méthodes
 Organisation des objets Excel
 Les objets Range
 Programmation en Visual Basic (VBA)
 Variables, types de données et constantes
 Tableaux, variables objets
 Fonctions de conversion, fonctions prédéfinies
 Structure de contrôle : les traitements conditionnels, les boucles
 Structure des projets Visual Basic (VBA)
 Les modules
 Les UserForms : Boîtes de dialogue, méthodes
 GetOpenFileName, GetSaveAsFileName
 Boîtes de dialogues prédéfinies d’Excel
 Les procédures Visual Basic : Sub, Function
 SSII (MOA, MOE)
 Risques, Middle Office
 Quants, Traders, Structureurs, Sales
 Analystes et Stratégistes juniors
 Ingénieurs financiers
 Notions de base des produits dérivés
 Utilisation standard du Tableur Excel
Application financière 1 : Gestion de portefeuille
 Préliminaire : traitements matriciels en VBA
 Gestion des matrices en VBA
 Opérations matricielles en VBA
 Rappel des principaux résultats de la gestion de portefeuille
 Conditions d’efficience d’un portefeuille
 La diversification naïve et construction de la frontière efficiente
 Estimation des paramètres de marché du modèle :
 Le modèle de marché
 Implémentation de l’estimation
Application financière 2 : valorisation des options
 Formule de valorisation de Black & Scholes
 Sensibilités du prix d’une option aux paramètres de marché
 Valorisation par arbres (arbres binomiaux, arbres trinomiaux)
 Valorisation par simulations Monté Carlo
 Le principe, implémentation VBA
 Application à l’évaluation d’une option sur moyenne
 Cas d’actifs corrélés
 Réalisation d’un pricer interactif
 Construction de l’interface graphique
 Programmation de la UserForm
Application financière 3 : calcul de la VaR
 Calcul des rendements de séries historiques d’une action
 Etude d’un exemple de portefeuille d’actions
 VaR historique et fonction centile
 Calcul de VaR Monte Carlo d’un portefeuille d’actions
 VaR paramétrique et calcul de centile
 2 jours
• Prix HT
2190 €
• Lieu
Paris – La Défense
• Comment s’inscrire ?
Bulletin d’inscription
• Contact
01-42-04-58-24
[email protected]
P.S : nombre d’inscriptions
maximum : 12 personnes