Deka-Global Invest Ausgewogen, Halbjahresbericht

Halbjahresbericht
zum 28. Februar 2015.
Deka-Global Invest Ausgewogen
Ein richtlinienkonformes Sondervermögen deutschen Rechts (OGAW).
Deka Investment GmbH
Bericht der Geschäftsführung.
März 2015
Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,
der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-Global Invest Ausgewogen für den
Zeitraum vom 1. September 2014 bis zum 28. Februar 2015.
Nach wie vor bestimmen hauptsächlich zwei Triebkräfte die Entwicklung der Kapitalmärkte: Während die geldpolitischen Impulse der
Notenbanken bislang sinkenden Renditen und steigenden Aktienmärkten Vorschub leisteten, sorgten andererseits die in unterschiedlicher Intensität aufflackernden geopolitischen Konflikte immer wieder für Abwärtsdruck. Insbesondere die militärische Situation in der
Ukraine birgt nicht zuletzt aufgrund der wirtschaftlichen Dimension (Sanktionsspirale) und des russischen Expansionsdrangs erheblichen
Zündstoff. Angesichts der robusten US-Wirtschaftserholung ließ die Federal Reserve (Fed) im Oktober wie geplant das Anleiheankaufprogramm auslaufen, während die Europäische Zentralbank (EZB) vor dem Hintergrund zuletzt sogar negativer Teuerungsraten sowie
schwächelnder Wirtschaftsdaten weitere expansive Maßnahmen auf den Weg brachte.
An den Rentenmärkten gaben die Renditen im Betrachtungszeitraum weiter kräftig nach. Der Abstand zwischen europäischen und USamerikanischen Anleiherenditen hat sich im Stichtagsvergleich weiter vergrößert. Zum Ende des Berichtszeitraums rentierten 10-jährige
Bundesanleihen nur noch mit rekordniedrigen 0,3 Prozent. In den USA lag die Rendite 10-jähriger US-Treasuries zuletzt bei 2,0 Prozent.
Das Gros der Aktienmärkte verzeichnete nach der scharfen Korrekturbewegung Mitte Oktober 2014 Kurssteigerungen. Während in den
USA Kursgewinne im einstelligen Prozentbereich zu konstatieren waren, verbuchten Europa und der japanische Markt noch deutlich
höhere Aufschläge. Das Niedrigzinsumfeld in Kombination mit hoher Liquidität, stark rückläufigem Ölpreis und einem schwachen Euro
katapultierte den DAX Ende Februar 2015 auf einen neuen historischen Höchststand.
In diesem Marktumfeld verzeichnete Ihr Fonds Deka-Global Invest Ausgewogen eine Wertentwicklung von plus 3,5 Prozent (Anteilklasse CF (T)) bzw. von plus 3,6 Prozent (Anteilklasse I (T)). Gerne nehmen wir die Gelegenheit zum Anlass, um Ihnen für das uns entgegengebrachte Vertrauen zu danken.
Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wichtige
Informationen an die Anteilinhaber im Internet unter www.deka.de bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema "Investmentfonds" sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.
Mit freundlichen Grüßen
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung
Victor Moftakhar
(Vorsitzender)
Andreas Lau
Frank Hagenstein
Dr. Ulrich Neugebauer
Thomas Ketter
Dr. Udo Schmidt-Mohr
3
Inhalt.
Anlagepolitik.
Deka-Global Invest Ausgewogen
Seite
5
Anteilklassen im Überblick.
6
Vermögensübersicht zum 28. Februar 2015.
Deka-Global Invest Ausgewogen
Seite
7
Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2015.
Deka-Global Invest Ausgewogen
Seite
8
Anhang.
Deka-Global Invest Ausgewogen
Seite
11
Informationen der Verwaltung.
12
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.
13
1
Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigefügt sind, erfolgen.
4
Deka-Global Invest Ausgewogen
Anlagepolitik.
Das langfristige Ziel des Deka-Global Invest Ausgewogen besteht darin, unter Berücksichtigung der
definierten Risikovorgaben eine höchstmögliche
Rendite zu erzielen. Der Fonds verfolgt eine benchmarkfreie, modellgestützte Anlagestrategie entsprechend des Total Return-Gedankens. Die Anlage
erfolgt in verschiedene Assetklassen weltweit, wie
z.B. in Aktien, Renten, Rohstoffe, Währungen oder
Volatilität, mit dem Ziel einer langfristig möglichst
breiten Diversifikation. Die maximale Aktienquote
beträgt 60 Prozent. Zur Steuerung der Anlagerisiken dieses Fonds mit ausgewogenem Verlustprofil
erfolgt eine laufende Anpassung der Gewichtung
der Anlageklassen. Von ihrem Basiswert abgeleitete
Finanzinstrumente (Derivate) können dabei sowohl
zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken
eingesetzt und auch Währungsrisiken bei Bedarf
reduziert werden. Sollte zu einem Zeitpunkt keine
der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des
Fondsmanagements entsprechen, kann zum beträchtlichen Teil in kurzfristige Geldanlagen angelegt werden. Dieser Investmentfonds darf mehr als
35 Prozent des Sondervermögens in Wertpapiere
und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik
Deutschland, der deutschen Bundesländer, der EU,
der Mitgliedstaaten der EU sowie der OECD anlegen. Das Sondervermögen darf vollständig in Investmentanteile, vollständig in Geldmarktinstrumente und vollständig in Bankguthaben investieren.
Der Rentenanteil des Fonds, der sich aus verzinslichen Wertpapieren und Rentenfonds zusammensetzte, betrug zum Stichtag 86,1 Prozent. Zur Steuerung des Zinsänderungsrisikos kamen Futures
(Zinsterminkontrakte) zum Einsatz. Insgesamt verringerte sich der wirtschaftliche Investitionsgrad in
Renten hierdurch um 32,7 Prozentpunkte.
Der Aktienanteil im Fonds betrug zum Stichtag
41,5 Prozent und wurde ausschließlich über Terminkontrakte auf Aktienindizes dargestellt. Dabei
setzte das Fondsmanagement ausschließlich Positionen ein, die von steigenden Kursen profitieren
(Long-Positionen). Die größten Long-Positionen
bildeten Euroland (13,4 Prozent), Australien
(8,6 Prozent) und Großbritannien (7,3 Prozent). Die
Wichtige Kennzahlen
Deka-Global Invest Ausgewogen
Performance*
6 Monate
1 Jahr
seit
Auflegung
Anteilklasse CF (T)
3,5%
8,7%
3,7%
Anteilklasse I (T)
3,6%
8,9%
3,9%
ISIN
Anteilklasse CF (T)
DE000DK2CGJ2
Anteilklasse I (T)
DE000DK2CGK0
* p.a. / Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige
Wertentwicklung.
Fondsstruktur
Deka-Global Invest Ausgewogen
C
B
A
A Festverzinsliche Anleihen
B Rentenfonds
C Barreserve, Sonstiges
69,9%
16,2%
13,9%
Rohstoffengagements wurden im Berichtszeitraum
weitgehend veräußert.
In der Berichtsperiode wies der Deka-Global Invest
Ausgewogen eine Wertentwicklung von plus
3,5 Prozent in der Anteilklasse CF (T) und ein Plus
von 3,6 Prozent in der Anteilklasse I (T) aus. Das
Fondsvolumen umfasste zum Ende des Berichtszeitraums 48,1 Mio. Euro. Der Fondspreis lag zum
Stichtag bei 108,55 Euro (Anteilklasse CF (T)) bzw.
108,97 Euro (Anteilklasse I (T)).
5
Anteilklassen im Überblick.
Für den Fonds Deka-Global Invest Ausgewogen
können Anteilklassen gebildet werden, die sich
hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser
Merkmale unterscheiden. Es sind derzeit Anteile
von jeweils zwei Anteilklassen erhältlich, die sich
hinsichtlich der Höhe der Verwaltungsvergütung
und der Mindestanlagesumme unterscheiden. Die
Anteilklassen tragen die Bezeichnung „CF (T)“ und
„I (T)“.
Der Erwerb von Vermögensgegenständen ist nur
einheitlich für das ganze Sondervermögen und
nicht für eine einzelne Anteilklasse oder eine Gruppe von Anteilklassen zulässig. Die Bildung neuer
Anteilklassen ist zulässig, sie liegt im Ermessen der
Gesellschaft. Es ist weder notwendig, dass Anteile
einer Anteilklasse im Umlauf sind, noch dass Anteile
einer neu gebildeten Anteilklasse umgehend auszugeben sind. Bei erstmaliger Ausgabe von Anteilen
einer Anteilklasse ist deren Wert auf der Grundlage
des für den gesamten Fonds nach § 168 Absatz 1
Satz 1 KAGB ermittelten Wertes zu berechnen.
Anteilklassen im Überblick
Deka-Global Invest Ausgewogen CF (T)
Deka-Global Invest Ausgewogen I (T)
Mindestanlagebetrag
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsvergütung*
Ertragsverwendung
keinen
2,50%
1,00% p.a.
Thesaurierung
50.000,- Euro
2,50%
0,80% p.a.
Thesaurierung
* Der Verwaltungsvergütungssatz wird auf das durchschnittliche Fondsvermögen berechnet, das sich aus den Tageswerten zusammensetzt. Näheres ist im Verkaufsprospekt geregelt.
6
Deka-Global Invest Ausgewogen
Vermögensübersicht zum 28. Februar 2015.
Gliederung nach Anlageart - Land
I. Vermögensgegenstände
1. Anleihen
Belgien
Deutschland
Niederlande
Schweden
2. Investmentanteile
Irland
Luxemburg
3. Zertifikate
Großbritannien
4. Derivate
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds
6. Sonstige Vermögensgegenstände
II. Verbindlichkeiten
III. Fondsvermögen
Gliederung nach Anlageart - Währung
I. Vermögensgegenstände
1. Anleihen
EUR
2. Investmentanteile
EUR
USD
3. Zertifikate
EUR
4. Derivate
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds
6. Sonstige Vermögensgegenstände
II. Verbindlichkeiten
III. Fondsvermögen
Kurswert
in EUR
% des Fondsvermögens *)
33.594.440,50
2.988.625,00
27.491.487,50
2.278.600,00
835.728,00
7.812.879,08
5.949.013,08
1.863.866,00
1.059,00
1.059,00
959.054,39
5.401.995,47
407.614,25
-79.738,21
48.097.304,48
69,87
6,22
57,17
4,74
1,74
16,26
12,38
3,88
0,00
0,00
1,97
11,22
0,85
-0,17
100,00
Kurswert
in EUR
% des Fondsvermögens *)
33.594.440,50
33.594.440,50
7.812.879,08
1.863.866,00
5.949.013,08
1.059,00
1.059,00
959.054,39
5.401.995,47
407.614,25
-79.738,21
48.097.304,48
69,87
69,87
16,26
3,88
12,38
0,00
0,00
1,97
11,22
0,85
-0,17
100,00
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
7
Deka-Global Invest Ausgewogen
Vermögensaufstellung zum 28. Februar 2015.
ISIN
Gattungsbezeichnung
Markt Stück bzw.
Anteile bzw.
Whg.
Börsengehandelte Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
EUR
DE000A1R01Z7 1,7500 % Bundesländer Landersch. Nr.42 13/23
DE000A0WMBH0 3,3750 % Deutsche Postbank AG MTN
Hyp.-Pfe. 10/20
DE0001617561 4,5000 % Dt. Pfandbriefbank Öff.-Pfe.
S.573 03/18
DE000A1H3EM7 1,8750 % Freie u.Hansestadt Hamburg
Landessch. Ausg.5 12/22
DE0001053379 3,2500 % Freistaat Bayern Schatzanw.
S.118 10/20
DE000A13SJM6 0,8750 % Freistaat Thüringen Landessch.
S.2014/02 14/24
BE0000332412
2,6000 % Königreich Belgien Obl. Lin. S.72 14/24
NL0006227316
4,0000 % Königreich Niederlande Anl. 08/18
DE000A1RQBC0 1,7500 % Land Hessen Schatzanw. S.1304 13/23
DE000A1R0V63 1,7500 % Land Mecklenburg-Vorpommern
Schatzanw.Ausg.1 13/23
DE000NRW21H7 1,2500 % Land Nordrhein-Westfalen
Landessch. R.1231 13/19
DE000NRW0FU3 1,2500 % Land Nordrhein-Westfalen
Landessch. R.1325 14/25
DE000A1TNA47 1,6250 % Land Sachsen-Anhalt Landessch. 13/23
DE000A1CR7Y6 1,2000 % Saarland Landesobl. R.10 10/17
XS0925525510
1,1250 % Swedbank Hypotek AB EUR
Mortg. Cov. MTN 13/20
Zertifikate
EUR
DE000A1RX1P2 ETFS Com.Sec. Ltd. RI-Zert. ETFS Ex-Agric. 12/Und
Wertpapier-Investmentanteile
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile
EUR
LU0703711035
Deka-Nachhaltigkeit Renten CF (A)
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile
EUR
LU0419741177
CS-Com.Co.ex-Agr.EW I.TR U.ETF I
USD
IE00B2NPKV68
iShs II-JPM.$ Em.Mkt.Bd UC.ETF Reg.Shares
IE0032895942
iShs-$ Corpor. Bond UCITS ETF Reg.Shares
Summe Wertpapiervermögen 1)
Derivate
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen
handelt es sich um verkaufte Positionen.)
Aktienindex-Derivate
Forderungen/ Verbindlichkeiten
Aktienindex-Terminkontrakte
DJ Euro Stoxx 50SM Future (FESX) März 15
FTSE 100 Index Future (FFI) März 15
MSCI Emerging Markets Mini Index Future März 15
S&P 500 ST Future (SP) März 15
SPI 200 Index Future (YAP) März 15
Topix-Tokyo Stock Price Index Future (JTI) März 15
Summe Aktienindex-Derivate
Zins-Derivate
Forderungen/ Verbindlichkeiten
Zinsterminkontrakte
EURO Bobl Future (FGBM) März 15
EURO Bund Future (FGBL) März 15
EURO Schatz Future (FGBS) März 15
Five-Year US Treasury Note Future (FV) Juni 15
Long Gilt Future (FLG) Juni 15
Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Juni 15
Two-Year US Treasury Note Future (TU) Juni 15
US Treasury Long Bond Future (US) Juni 15
Summe Zins-Derivate
Devisen-Derivate
Forderungen/ Verbindlichkeiten
Devisenterminkontrakte (Kauf)
Offene Positionen
USD/EUR 800.000,00
Devisenterminkontrakte (Verkauf)
Offene Positionen
USD/EUR 9.200.000,00
Summe Devisen-Derivate
EUREX
LIFFE
NYFE
CME
ASX
TSE
EUREX
EUREX
EUREX
CBOT
IFEU
CBOE
CBOE
CBOE
Bestand
28.02.2015
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Kurs
Kurswert
in EUR
% des
Fondsvermögens *)
69,87
69,87
69,87
4,60
EUR
2.000.000
0
0
%
110,561
33.595.499,50
33.594.440,50
33.594.440,50
2.211.210,00
EUR
2.500.000
0
0
%
116,670
2.916.750,00
6,06
EUR
1.000.000
0
0
%
112,977
1.129.770,00
2,35
EUR
2.000.000
0
0
%
111,268
2.225.360,00
4,63
EUR
3.000.000
0
0
%
115,933
3.477.990,00
7,24
EUR
EUR
EUR
EUR
1.000.000
2.500.000
2.000.000
2.000.000
1.000.000
2.500.000
0
0
0
0
1.000.000
0
%
%
%
%
103,113
119,545
113,930
110,719
1.031.130,00
2.988.625,00
2.278.600,00
2.214.380,00
2,14
6,22
4,74
4,60
EUR
3.000.000
0
0
%
109,652
3.289.545,00
6,85
EUR
2.000.000
0
0
%
104,747
2.094.940,00
4,36
EUR
EUR
EUR
2.500.000
2.000.000
2.000.000
2.500.000
0
0
0
0
0
%
%
%
106,229
109,696
102,539
2.655.712,50
2.193.920,00
2.050.780,00
5,52
4,56
4,26
EUR
800.000
0
0
%
104,466
STK
100
0
124.100
EUR
10,590
835.728,00
1.059,00
1.059,00
1.059,00
1,74
0,00
0,00
0,00
7.812.879,08
1.859.018,00
1.859.018,00
1.859.018,00
5.953.861,08
4.848,00
4.848,00
5.949.013,08
2.884.232,96
3.064.780,12
41.408.378,58
16,26
3,87
3,87
3,87
12,39
0,01
0,01
12,38
6,00
6,38
86,13
EUR
2.100.646,14
771.600,00
381.239,72
49.519,60
197.775,36
559.582,27
140.929,19
2.100.646,14
4,35
1,60
0,79
0,10
0,41
1,16
0,29
4,35
EUR
-455.619,95
-170.890,00
-305.410,00
-19.505,00
7.993,68
5.570,35
4.519,06
1.183,72
20.918,24
-455.619,95
-0,95
-0,36
-0,63
-0,04
0,02
0,01
0,01
0,00
0,04
-0,95
44.037,23
0,09
44.037,23
-730.009,03
0,09
-1,52
-730.009,03
-685.971,80
-1,52
-1,43
ANT
14.600
0
0
EUR
127,330
ANT
50
0
14.050
EUR
96,960
ANT
ANT
29.130
29.800
4.250
4.550
17.470
13.650
USD
USD
EUR
111,090
115,390
EUR
GBP
USD
USD
AUD
JPY
Anzahl 180
Anzahl 37
Anzahl 15
Anzahl
7
Anzahl 40
Anzahl 17
EUR
EUR
EUR
USD
GBP
USD
USD
USD
-11.000.000
-5.900.000
-4.700.000
4.100.000
1.400.000
1.100.000
3.400.000
1.500.000
OTC
OTC
EUR
8
Deka-Global Invest Ausgewogen
ISIN
Gattungsbezeichnung
Markt Stück bzw.
Anteile bzw.
Whg.
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds
Bankguthaben
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle
DekaBank Deutsche Girozentrale
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen
DekaBank Deutsche Girozentrale
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen
DekaBank Deutsche Girozentrale
DekaBank Deutsche Girozentrale
DekaBank Deutsche Girozentrale
DekaBank Deutsche Girozentrale
DekaBank Deutsche Girozentrale
Summe Bankguthaben
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und
Geldmarktfonds
Bestand
28.02.2015
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Kurs
Kurswert
in EUR
% des
Fondsvermögens *)
EUR
1.554.157,01
%
100,000
1.554.157,01
3,23
GBP
794.935,92
%
100,000
1.090.658,03
2,27
AUD
CAD
CHF
JPY
USD
561.744,52
1.443,15
2.489,38
6.942.969,00
2.592.316,18
%
%
%
%
%
EUR
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
391.459,87
1.030,21
2.337,40
51.869,54
2.310.483,41
5.401.995,47
0,81
0,00
0,00
0,11
4,80
11,22
EUR
5.401.995,47
11,22
EUR
374.086,30
108,55
33.419,40
407.614,25
0,78
0,00
0,07
0,85
EUR
-42.334,50
-37.403,71
-79.738,21
-0,09
-0,08
-0,17
EUR
STK
STK
EUR
EUR
48.097.304,48
97.678
344.092
108,55
108,97
100,00
Sonstige Vermögensgegenstände
Zinsansprüche
Forderungen aus Anteilscheingeschäften
Forderungen aus Fondsausschüttung
Summe Sonstige Vermögensgegenstände
EUR
EUR
EUR
Sonstige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten
Summe Sonstige Verbindlichkeiten
EUR
EUR
374.086,30
108,55
33.419,40
-42.334,50
-37.403,71
Fondsvermögen
Umlaufende Anteile Klasse CF (T)
Umlaufende Anteile Klasse I (T)
Anteilwert Klasse CF (T)
Anteilwert Klasse I (T)
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)
86,13
1,97
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
1)
Die Wertpapiere des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.
Gesamtbetrag der Kurswerte der Wertpapiere, die Dritten als Sicherheit dienen: EUR 12.339.437,50
Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 27.02.2015
Vereinigtes Königreich, Pfund
(GBP)
0,72886
Schweiz, Franken
(CHF)
1,06502
Vereinigte Staaten, Dollar
(USD)
1,12198
Kanada, Dollar
(CAD)
1,40083
Japan, Yen
(JPY)
133,85446
Australien, Dollar
(AUD)
1,43500
Marktschlüssel
Terminbörsen
IFEU
ASX
EUREX
LIFFE
TSE
CBOE
NYFE
CME
CBOT
London - ICE Futures Europe
Sydney - Australian Securities Exchange (ASX)
Frankfurt - Eurex Zürich
London - Euronext Liffe
Tokio - Stock Exchange (TSE)
Chicago - Board Options Exchange (CBOE)
New York/N.Y. - ICE Futures U.S.
Chicago - Chicago Mercantile Exchange (CME)
Chicago - Board of Trade (CBOT)
OTC
Over-the-Counter
= 1 Euro (EUR)
= 1 Euro (EUR)
= 1 Euro (EUR)
= 1 Euro (EUR)
= 1 Euro (EUR)
= 1 Euro (EUR)
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
ISIN
Gattungsbezeichnung
Börsengehandelte Wertpapiere
Verzinsliche Wertpapiere
EUR
DE000NRW1V17
3,7500 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R.627 05/17
FR0010604983
4,0000 % Rep. Frankreich OAT 08/18
Stück bzw.
Anteile bzw.
Nominal in Whg.
EUR
EUR
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
0
0
2.500.000
2.000.000
9
Deka-Global Invest Ausgewogen
Gattungsbezeichnung
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei
Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)
Terminkontrakte
Aktienindex-Terminkontrakte
Gekaufte Kontrakte:
(Basiswert(e): DJES 50 Index (Price) (EUR), FTSE 100 INDEX, MSCI EMERG. MARKETS INDEX, S&P 500 INDEX, S&P ASX 200
INDEX, TOPIX Index (Price))
Verkaufte Kontrakte:
(Basiswert(e): TOPIX Index (Price))
Zinsterminkontrakte
Gekaufte Kontrakte:
(Basiswert(e): 10 Year US Treasury Notes (10,0), 2 Year US Treasury Notes (2,0), 30 Year US Treasury Bonds (30,0), 5 Year
US Treasury Notes (5,0), Long Gilt (10,0))
Verkaufte Kontrakte:
(Basiswert(e): Euro Bobl (5,5), Euro Bund (10,0), Euro Schatz (2,0))
Devisentermingeschäfte
Devisenterminkontrakte (Verkauf)
Verkauf von Devisen auf Termin:
USD/EUR
Devisenterminkontrakte (Kauf)
Kauf von Devisen auf Termin:
USD/EUR
Stück bzw.
Anteile bzw. Whg.
Volumen
in 1.000
EUR
27.537
EUR
848
EUR
17.165
EUR
38.378
EUR
8.151
EUR
16.816
10
Deka-Global Invest Ausgewogen
Anhang.
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)
86,13
1,97
Umlaufende Anteile Klasse CF (T)
Umlaufende Anteile Klasse I (T)
Anteilwert Klasse CF (T)
Anteilwert Klasse I (T)
STK
STK
EUR
EUR
97.678
344.092
108,55
108,97
Angaben zu Bewertungsverfahren
Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch (§ 168) und der
Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung (KARBV).
Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen / Investmentanteile
Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzvolumina an einer anderen Börse
mit gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem
anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte, z.B.
Broker-Quotes, zugrunde gelegt, welche sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten
ergeben. Investmentanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs)
werden mit dem zuletzt verfügbaren Kurs bewertet.
Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate
Verzinsliche Wertpapiere, rentenähnliche Genussscheine und Zertifikate, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder
deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widergespiegelt, werden mittels externen Modellkurse, z.B. Broker-Quotes, bewertet. In begründeten
Ausnahmefällen werden interne Modellkurse verwendet, die auf einer anerkannten und geeigneten Methodik beruhen.
Bankguthaben
Der Wert von Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen nominalen Betrag.
Derivate
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren
handelbaren Kurses. Die Bewertung von Futures und Optionen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren
Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Black-Scholes-Merton)
ermittelt werden. Die Bewertung von Swaps erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Discounted-Cash-Flow-Verfahren) ermittelt werden.
Devisentermingeschäfte werden nach der Forward Point Methode bewertet.
Sonstiges
Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen Devisenkursen (i.d.R.
Reuters-Fixing) umgerechnet.
Frankfurt am Main, den 2. März 2015
Deka Investment GmbH
Die Geschäftsführung
11
Informationen der Verwaltung.
Das DekaBank Depot
– Service rund um Ihre Investmentfonds –
Mit dem DekaBank Depot bieten wir Ihnen die
kostengünstige Möglichkeit, verschiedene Investmentfonds Ihrer Wahl in einem einzigen Depot und
mit einem Freistellungsauftrag verwahren zu lassen.
Hierfür steht Ihnen ein Fondsuniversum von rund
1.000 Fonds des DekaBank-Konzerns und international renommierter Kooperationspartner zur Verfügung. Das Spektrum eignet sich zur Realisierung der
unterschiedlichsten Anlagekonzepte. So können Sie
zum Vermögensaufbau aus mehreren Alternativen
wählen, unter anderem:
Für Investmentfonds-Anleger, die regelmäßig
sparen möchten, eignet sich der individuell zu gestaltende Deka-FondsSparplan ab einer Mindestanlage von 25,– Euro. Im Rahmen eines auf die
eigenen Bedürfnisse abgestimmten DekaAuszahlplans lässt sich das so aufgebaute Vermögen später gezielt nutzen.
Für den systematischen und flexiblen Vermögensaufbau – insbesondere im Rahmen der privaten
Altersvorsorge – können Sie zwischen zwei Varianten wählen:
Die Deka-BonusRente verbindet die Vorteile einer
Investmentanlage mit der staatlichen „Riesterförderung“ zur Schließung der Rentenlücke.
Der DekaStruktur-VorsorgePlan ist eigens zum
Aufbau eines professionell strukturierten Vermögens für private Vorsorgeziele vorgesehen. Zur
Vermögensnutzung stimmen Sie auch hier Ihren
persönlichen Deka-Auszahlplan auf Ihre individuellen Ziele der Vermögensnutzung ab.
Zum DekaBank Depot gehören vielfältige InklusivLeistungen wie die kostenfreie Wiederanlage von
Ertragsausschüttungen.
Im Rahmen unseres Depotservice stehen Ihnen
verschiedene Wege für die Auftragserteilung zur
Verfügung, wie z. B. per Telefon oder Internet über
unsere Internetpräsenz www.deka.de
Auskünfte rund um das DekaBank Depot und
Fondsinformationen erhalten Sie über unser ServiceTelefon unter der Nummer (0 69) 7147-652.
12
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.
Verwaltungsgesellschaft
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Sitz
Frankfurt am Main
Gründungsdatum
17. Mai 1995; die Gesellschaft übernahm
das Investmentgeschäft der am 17. August
1956 gegründeten Deka Deutsche Kapitalanlagegesellschaft mbH.
Eigenkapital
gezeichnet und
eingezahlt:
EUR 10,2 Mio.
haftend:
EUR 93,2 Mio.
(Stand: 31. Dezember 2013)
Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin
und der
Deka Immobilien Investment GmbH,
Frankfurt am Main
und der
WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf;
Mitglied des Aufsichtsrates der S Broker
AG & Co. KG, Wiesbaden
Mitglied
Heinz-Jürgen Schäfer
Offenbach
(Stand 1. Februar 2015)
Geschäftsführung
Victor Moftakhar (Vorsitzender)
Verwahrstelle
DekaBank
Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
Rechtsform
Anstalt des öffentlichen Rechts
Sitz
Frankfurt am Main und Berlin
Eigenkapital
gezeichnet:
EUR 744,1 Mio.
eingezahlt:
EUR 744,1 Mio.
haftend:
EUR 3.819,5 Mio.
(Stand: 31. Dezember 2013)
Haupttätigkeit
Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft
sowie Wertpapiergeschäft
Frank Hagenstein
Alleingesellschafterin
DekaBank
Deutsche Girozentrale
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
Thomas Ketter
Stellvertretender Vorsitzender
des Verwaltungsrates
der Deka International S.A., Luxemburg,
und der
Aufsichtsrat
Vorsitzender
Michael M. Rüdiger
Vorsitzender des Vorstandes der DekaBank
Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;
International Fund Management S.A.,
Luxemburg,
und der
Dealis Fund Operations S.A.,
Luxemburg
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Landesbank Berlin Investment GmbH, Berlin;
Andreas Lau
Mitglied des Aufsichtsrates der Deka
Immobilien GmbH, Frankfurt am Main;
Dr. Ulrich Neugebauer
Mitglied des Verwaltungsrates
der DekaBank Deutsche Girozentrale
Luxembourg S.A., Luxemburg
Stellvertretender Vorsitzender
Dr. Georg Stocker
Mitglied des Vorstandes der DekaBank
Deutsche Girozentrale, Frankfurt am Main;
Stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deka Immobilien GmbH,
Frankfurt am Main;
Die vorstehenden Angaben werden
in den Jahres- und Halbjahresberichten
jeweils aktualisiert.
Dr. Udo Schmidt-Mohr
(Stand: 1. Januar 2015)
Abschlussprüfer der Gesellschaft
und der von ihr verwalteten Sondervermögen
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
The Squaire
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main
13
Stand: 02.15
D 210 000 351/PDF
Deka Investment GmbH
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt
Telefon: (0 69) 71 47 - 0
Telefax: (0 69) 71 47 - 19 39
www.deka.de