List of publications 1 Research Papers

List of publications
1
1.1
Research Papers
Thesis
[1] Thèse de 3e cycle. Title : “Évaluation du risque pris par une société d’assurances et application au
problème de la réassurance optimale”, 184 pages, Université Pierre et Marie Curie (Paris 6), November
1973
[2] Thèse d’État. Title : “Contribution à l’étude de la mesurabilité, de la loi de probabilité et de la
convergence des multifonctions”, Université de Montpellier II, June 1986
1.2
Cahiers de Mathématiques de la Décision - CEREMADE
[1] Sur les multi-applications à valeurs fermées dans un espace de Fréchet, Partie 1 : Intégrale de
Bochner et espérance conditionnelle, Cahiers de Mathématiques de la Décision No. 7931, Université
Paris Dauphine, (1979), 30 pages
[2] Sur les multi-applications à valeurs fermées dans un espace de Fréchet, Partie 4 : théorème ergodique
et loi forte des grands nombres, Cahiers de Mathématiques de la Décision No. 7932, Université Paris
Dauphine, (1979), 27 pages
[3] Sur les multi-applications à valeurs fermées dans un espace de Fréchet, Partie 2 : mesurabilité des
multifonctions, structure borélienne de la tribu d’Effrø̈s, Cahiers de Mathématiques de la Décision No.
8101, Université Paris Dauphine, (1981), 58 pages
[4] Conditions d’optimalité pour des fonctionnelles intégrales convexes sur les espaces Lp , Cahiers de
Mathématiques de la Décision No. 8203, Université Paris Dauphine, (1982), 39 pages
[5] On the distribution of random sets and the multivalued strong law of large numbers in the Wijsman
topology, Cahiers de Mathématiques de la Décision, No. 9250 (1992)
[6] On the almost sure convergence of random Sets : martingales and extensions, Cahiers de Mathématique
de la Décision No. 9743, CEREMADE, (1997)
1.3
Notes aux Comptes Rendus de l’Académie des Sciences de Paris
[1] Théorème ergodique et loi forte des grands nombres pour des ensembles aléatoires, C. R. Acad. Sc.
Paris, 288, série A, p. 519-522, 1979
[2] Loi de probabilité des ensembles aléatoires à valeurs fermées dans un espace métrique séparable, C.
R. Acad. Sc. Paris, série I, t. 296, p. 883-886, 1983
[3] Loi forte des grands nombres pour des ensembles aléatoires non bornés à valeurs dans un espace de
Banach séparable, C. R. Acad. Sc. Paris, série I, t. 300, p. 177-180, 1985
[4] Sur la mesurabilité des multifonctions à valeurs localement faiblement compactes sans droite, C.R.
Acad. Sc. Paris, t.305, Série I, p. 631-634, 1987
[5] Théorème de la convergence dominée pour l’intégrale et l’espérance conditionnelle des ensembles
aléatoires non bornés et des intégrandes, C. R. Acad. Sc. Paris, t.306, Série I, p. 139-142, 1988
[6] Sur l’existence de sélections martingales et la convergence des surmartingales multivoques, C. R.
Acad. Sci. Paris, t. 312, Série I, p. 149-154, 1991
[7] Approximation au sens de Mosco d’intégrandes et de fonctionnelles intégrales (en collaboration avec
Jérôme Couvreux), Note aux CRAS t. 321, série I, p. 159-164, 1995
1
1.4
Séminaire d’Analyse Convexe de l’Université de Montpellier II
[1] Loi de probabilité et indépendance des ensembles aléatoires à valeurs fermées dans un espace de
Banach, Séminaire d’Analyse Convexe de l’Université de Montpellier, Exposé No. 7, 1983, 40 pages
[2] Quelques théorèmes limites pour des ensembles aléatoires bornés ou non, Séminaire d’Analyse Convexe de l’Université de Montpellier, Exposé No. 12, 1984, 50 pages
[3] Mesurabilité, Convergence et Approximation des Multifonctions à valeurs dans un e.l.c.s., Séminaire
d’Analyse Convexe de l’Université de Montpellier, Exposé No. 9, 1985, 100 pages
[4] Quelques résultats sur la Mesurabilité des Multifonctions à valeurs dans un espace métrique, Séminaire
d’Analyse Convexe de l’Université de Montpellier, Exposé No. 1, 1986, 43 pages
[5] Lemme de Fatou et théorème de la convergence dominée pour des ensembles aléatoires non bornés
et des intégrandes, Séminaire d’Analyse Convexe de l’Université de Montpellier, Exposé No. 8, 1986,
56 pages
[6] Sur la loi de probabilité d’un ensemble aléatoire à valeurs fermées dans un espace métrique séparable,
Séminaire d’Analyse Convexe de l’Université de Montpellier, exposé No. 19 (1991)
[7] An inf-compactness result for the mean functional, Séminaire d’Analyse Convexe de l’Université de
Montpellier , exposé No. 18 (1991)
[8] Quelques versions multivoques du théorème de dérivation de Lebesgue, Séminaire d’Analyse Convexe
de l’Université de Montpellier, exposé No. 18 (1992)
1.5
Articles dans des revues internationales à comité de lecture
[1] Convergence of conditional expectations for unbounded random sets, integrands and integral functionals, Cahier de Mathématiques de la Décision No. 8832, (1988) et Mathematics of Operations
Research, vol. 16 No. 3, p. 627-649 (1991)
[2] Measurability and Integrability of the weak upper limit of a sequence of multifunctions, Séminaire
d’Analyse Convexe de l’Université de Montpellier (1988) et Journal of Mathematical Analysis and
Applications, Vol. 153, No. 1, p. 226-249 (1990)
[3] On multivalued martingales whose values may be unbounded : martingale selectors and Mosco convergence, Séminaire d’Analyse Convexe de l’Université de Montpellier (1989) et Journal of Multivariate
Analysis, Vol. 39, No. 1, October 1991
[4] Epi-convergence of sequences of normal integrands and strong consistency of the maximum likelihood
estimator, Cahier de Mathématiques de la Décision No. 9121, 1991 et Annals of Statistics Vol. 24, No.
3, 1298-1315 (1996)
[5] Multivalued strong laws of large numbers in the slice topology. Application to integrands., Set Valued
Analysis, 2, 183-205 (1994)
[6] On the unbounded multivalued version of Fatou’s Lemma (en collaboration avec Erik Balder de
l’Université d’Utrecht, Mathematics of Operations Research, Vol. 20, No. 1 (1995)
[7] The Hausdorff metric topology, the Attouch-Wets topology and the measurability of set-valued
functions, (en collaboration avec Gerald Beer de California State University et Alberto Barbati de
l’Université de Milan, Décembre 1993), Journal of Convex Analysis, Vol. 1, No. 1 (1994)
[8] On the measurability of the conjugate and the subdifferential, Journal of Convex Analysis Vol. 2,
No. 1/2 153-165 (1995)
2
[9] Two Generalizations of Komlós’ Theorem with Lower Closure-Type Applications (nouvelle version
de “On two Fatou lemmas for multifunctions”) cet article a été écrit en collaboration avec Erik Balder
de l’Université d’Utrecht, Journal of Convex Analysis, 3, 1-20 (1996)
[10] Mosco approximation of integrands and integral functionals (en collaboration avec Jérôme Couvreux), Journal of Optimization Theory and Applications, Vol. 90, No. 2, p. 335-356 (1996)
[11] Convergence of conditional expectations for unbounded random sets and integrands (en collaboration avec C. Castaing et F. Ezzaki), Studia Mathematica 124 (2) (1997)
[12] On the largest class of closed convex valued multifunctions for which Effros measurability and scalar
measurability coincide (en collaboration avec A. Barbati, Univerité de Milan), Cahiers de Mathématique
de la Décision No. 9627 et Set Valued Analysis 6, 309-236 (1998)
[13] A Lévy type martingale convergence theorem for random sets with unbounded values (en collaboration avec J. Couvreux), Cahiers de Mathématique de la Décision No. 9626 (1996), et Journal of
Theoretical Probability , Vol. 12, No. 4, p. 933-969 (1999)
[14] From the Distribution of Unbounded Random Sets to the Multivalued Strong Law of Large Numbers
in Nonreflexive Banach Spaces, Journal of Convex Analysis,Vol. 6, No. 1, p. 163-182 (1999)
[15] Conditional expectation and martingales of random sets, Journal of Pattern Recognition, 32, p.
1543-1567 (1999)
[16] On the Pettis integral of closed valued multifunctions (en collaboration avec K. El Amri, de
l’Université de Rabat ), Set Valued Analysis 8, p. 329-360 (2000)
[17] A version of the Birkhoff Ergodic Theorem for a normal integrand : a variational approach, en collaboration avec Christine Choirat (thésarde) et R. Seri (CREST). Paru dans The Annals of Probability,
Vol. 31, No. 1, p. 63-92 (2003).
Ce travail avait déjà fait l’objet d’un exposé de séminaire et d’une pré-publication (Cahiers du Centre
de Recherche Viabilité, Jeux, Contrôle No. 0101, janvier 2000).
[18] Un chapitre de “survey” consacré à l’intégration multivoque : “Set-Valued Integration and SetValued Probability Theory : An Overview”, paru dans “Handbook of Measure Theory” chez North
Holland, Elsevier Science B.V. (2002) p. 617-673, édité par le Prof. Endre Pap.
[19] Théorème de Komlós pour des multifonctions Pettis-intégrables, en collaboration avec Hassan Ziat,
Université de Fès, Maroc ; Annales des Sciences Mathématiques du Québec, Vol. 26, No. 2, p. 181-198
(2002)
[20] On the parametrized integral of a multifunction : the unbounded case (2003), Set-Valued Analysis,
Vol. 15, p. 1-20 (2007)
[21] Tightness conditions and integrability of the sequential weak upper limit of a sequence of multifunctions, en collaboration avec Charles Castaing et Mohamed Saadoune, Advances in Mathematical
Economics 11, p. 1-34 (2008)
Travaux actuariels
[22] Évaluation du risque pris par une société d’assurances et application au problème de la réassurance
optimale en quote-part, Bulletin de l’Institut des Actuaires Français, No. 288, p. 105-119, 1974
[23] Computing the mean and the variance of the cedent’s share for largest claims reinsurance covers
(décembre 2008), Insurance: Mathematics and Economics 44, p. 497-504 (2009),
[24] Tarification, provisionnement et pilotage d’un portefeuille dépendance, en collaboration avec M. P.
Deléglise et S. Nouet, Bulletin Français d’Actuariat, Vol. 9, No. 17, p. 71-109 (Juin 2009)
3
1.6
Actes de congrès internationaux avec comité de sélection (depuis 2000
[1] The Doss expectation : revisited. Comparison with the Aumann expectation and the Hiaı̈-Umegaki
conditional expectation.
Actes du congrès IPMU 2000, (à Madrid, en juillet 2000) et d’une publication dans les proceedings,
avec comité de lecture, édités par “Consejo superior de investigaciones cientificas”, Madrid (volume 1,
pages 515-521).
[2] Approximation of Stochastic Programming Problems, in Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Methods 2004, edited by H. Niederreiter and D. Talay, Springer Verlag, pp. 45-60 (2006). en collaboration
avec Christine Choirat et Raffaello Seri (Université de Varèse, Italie),
[3] Largest claims reinsurance: the cedant’s point of view Congrès international des actuaires, Juin 2006,
Paris
1.7
Documents de travail - Preprints
[1] Epigraphical Generic Strong Laws of Large Numbers, en collaboration avec Christine Choirat
(thésarde) et R. Seri (CREST), document de travail
[2] An extension of the Birkhoff Ergodic Theorem, en collaboration avec Christine Choirat (Université
de Pampelune) et R. Seri (Université de Varese), (submitted).
1.8
Monographie en cours de rédaction
[1] Monographie sur les ensembles aléatoires et leurs applications. En préparation (voir document
spécifique) titre : “Theory of Random Sets and Application”
2
Livres
[1] Annales corrigées du DEUG de Sciences Économiques, en deux tomes
En collaboration avec Hervé de Milleville.
tome I : Mathématiques, tome II : Statistiques, aux éditions ELLIPSE, Paris (1982)
[2] “Méthodes Actuarielles de l’Assurance Vie”, éditions ECONOMICA, (2000).
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