Warrants auf den WTI Crude Oil Future Jun 09 (NYMEX)
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Warrants auf den WTI Crude Oil Future Jun 09 (NYMEX)
Commodity Warrants Kotierungsinserat, 9. Dezember 2008 Warrants auf den WTI Crude Oil Future Jun 09 (NYMEX) Emittent Federführer Rating Basiswert Referenzpreis Optionstyp Strike Emissionspreis Prämie Impl. Volatilität Valorennummer ISIN Ticker Produktkategorie Produkttyp Emissionsdatum Liberierung Letzter Handelstag Verfallstag Optionsstil Ausübungsrecht Rückzahlung Emissionsgrösse Mind. Handelseinheit Mind. Ausübungsmenge Kotierung Clearing Calculation Agent Publikationen Sekundärmarkt Verkaufsrestriktionen Anwendbares Recht Informationen / Handel Clariden Leu AG, Zürich Clariden Leu AG, Zürich Aa2 (Moody’s) WTI Crude Oil Future Jun 09 (Bloomberg Ticker: CLM9 Comdty) USD 47.30 (Wechselkurs USD/CHF 1.2093) Call USD 45.00 CHF 0.81 23.34% 65.00% 4 886 421 CH0048864216 OILEA Call USD 50.00 CHF 0.66 28.54% 65.65% 4 886 428 CH0048864281 OILEB Call USD 55.00 CHF 0.53 34.82% 66.58% 4 886 429 CH0048864299 OILEC Call USD 60.00 CHF 0.44 41.95% 67.53% 4 886 430 CH0048864307 OILEE Call USD 65.00 CHF 0.36 49.78% 68.46% 4 886 431 CH0048864315 OILEG Call USD 70.00 CHF 0.30 58.17% 69.37% 4 886 432 CH0048864323 OILEH Komplexes Produkt. Komplexe Produkte bedürfen eines besonderen Produkt- und Risikoverständnisses. Es wird empfohlen, dass sich jeder Anleger vor dem Anlageentscheid über die mit dem spezifischen Produkt verbundenen Risiken informiert. Weitere Informationen zu diesen Risiken finden Sie auf Seite 2. Hebelprodukt (Kategorie 110), gemäss der Swiss Derivative Map des Schweizerischen Verbands für Strukturierte Produkte (www.svsp-verband.ch) 3. Dezember 2008 10. Dezember 2008 12. Mai 2009 (bis 12:00 Uhr MEZ) 12. Mai 2009 Europäisch 20:1, d.h. 20 Call Warrants berechtigen den Investor zum Erhalt der positiven Differenz in bar zwischen dem Settlement-Preis des Basiswerts am Verfallstag und dem Strike, umgerechnet in die Handelswährung des Warrants zum dann herrschenden, vom Calculation Agent bestimmten Umrechnungskurs; automatische Ausübung, Barauszahlung in CHF 5 Bankarbeitstage je 5'000'000 Warrants, mit jederzeitiger Erhöhungsmöglichkeit 1 Warrant 1'000 Warrants Die Warrants werden seit dem 8. Dezember 2008 an der Scoach Schweiz im Rahmen der provisorischen Zulassung gehandelt. Die definitive Kotierung im Hauptsegment der SIX Swiss Exchange wird beantragt. SIX SIS AG, Clearstream Banking, Euroclear Clariden Leu AG, Zürich www.myproducts.ch, Bloomberg <CLZH>, Reuters <CLARIDENLEU>, Telekurs Der Sekundärhandel wird unter normalen Marktbedingungen während der gesamten Laufzeit des Produkts gewährleistet, wobei zwischen Erwerbs- und Verkaufspreis jeweils eine Differenz bestehen kann (sog. Spread). USA, U.S. Persons, UK, European Economic Area Schweizer Recht; ausschliesslicher Gerichtsstand ist Zürich Clariden Leu AG Structured Products CH-8070 Zürich Telefon: E-Mail: Internet: +41 (0) 844 844 002* [email protected] www.myproducts.ch * Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass diese Telefonlinie aufgezeichnet wird. Wir gehen von Ihrer Zustimmung aus. Die Originalfassung dieses Kotierungsinserats ist in deutscher Sprache; fremdsprachige Versionen stellen lediglich unverbindliche Übersetzungen dar. Dieses Kotierungsinserat stellt keinen Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a resp. 1156 OR dar. Warrants auf den WTI Crude Oil Future Jun 09 (NYMEX) Seite 1 von 2 Risk Dieses Anlageprodukt ist ein komplexes derivatives Finanzinstrument und weist ein hohes Risiko auf. Es ist nur für Anleger bestimmt, welche die damit verbundenen Risiken verstehen und übernehmen können. Bevor Anleger eine Transaktion eingehen, sollten sie die Eignung dieses Produkts für ihre speziellen Verhältnisse abklären und unabhängig (allenfalls mit ihren professionellen Beratern) die besonderen Risiken (Maximalverlust, Währungsrisiko usw.) sowie die rechtlichen, regulatorischen, kreditmässigen, steuerlichen und buchhalterischen Konsequenzen prüfen. Der Emittent und/oder die mit ihm verbundenen Gesellschaften geben weder Empfehlungen zur Eignung dieses Anlageprodukts für bestimmte Investoren noch Zusicherungen zur künftigen Performance dieses Anlageprodukts ab. Die Clariden Leu AG empfiehlt vor einer Investition in dieses Produkt eine persönliche Beratung durch den Kundenberater, welche durch dieses Dokument nicht ersetzt werden kann. Warrants stellen keine kollektive Kapitalanlage im Sinne des Bundesgesetzes über die kollektiven Kapitalanlagen (KAG) dar und unterliegen daher nicht den Vorschriften des KAG und der Aufsicht der Eidgenössischen Bankenkommission (EBK). Der Anleger kann den Schutz des KAG nicht beanspruchen. Der Anleger ist dem Emittentenrisiko ausgesetzt; die Werthaltigkeit seiner Anlage hängt somit nicht nur von der Entwicklung und Bonität des dem Produkt zugrunde liegenden Basiswerts ab, sondern auch von der Bonität des Emittenten. Dieses Produkt ist eine direkte, erstrangige, unbedingte und ungesicherte Verpflichtung der Clariden Leu AG und wird gleich behandelt wie sämtliche ihrer sonstigen gleichartigen Verpflichtungen. Das Rating der Clariden Leu AG ist Aa2 (Moody's). Die Clariden Leu AG untersteht der prudentiellen Aufsicht der EBK. Der Investor kann einem Währungsrisiko ausgesetzt sein, da der Basiswert in einer anderen Währung gehandelt wird als das Produkt selbst oder wenn das Produkt in einer anderen Währung gehandelt wird als derjenigen des Wohnsitzstaats des Investors. Währungsschwankungen können daher den Wert der Investition beeinflussen. Anlagen in Rohstoffe und entsprechende Derivate oder Indizes unterliegen besonderen Risiken und hohen Kursschwankungen. Die Wertentwicklung solcher Anlagen ist unter anderem abhängig von unberechenbaren Faktoren wie z. B. Naturkatastrophen, Förderkapazitäten, politischen Unruhen oder starken Rolling-Einflüssen bei Futures und Indizes. Investoren sollten sich vor dem Investitionsentscheid eingehend mit dem Produkt, dessen Risikoprofil und den Basiswerten vertraut machen und sich von ihrer Bank oder ihrem Anlageberater beraten lassen. Eine Investition in diese Warrants ist nicht gleichbedeutend wie eine Investition in den Basiswert. Wertveränderungen des Basiswerts haben möglicherweise keine entsprechende Wertveränderung der Warrants zur Folge. Eine Investition in diese Warrants beinhaltet das Risiko, den beim Kauf des Produkts bezahlten Preis (Optionsprämie) gänzlich zu verlieren. Dies kann zu einem vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals führen. Weitere Informationen finden Sie in der Broschüre "Besondere Risiken im Effektenhandel", welche bei der Clariden Leu AG kostenlos bezogen werden kann. Im Zusammenhang mit dieser Transaktion bezahlen der Emittent und/oder die mit ihm verbundenen Gesellschaften unter Umständen Dritten oder erhalten von diesen als Teil ihres Entgelts einmalige oder wiederkehrende Vergütungen (z. B. Platzierungs- oder Bestandespflegegebühren). Weiterführende Informationen sind von der Clariden Leu AG erhältlich. Details Informationen / Handel Der Kotierungsprospekt, welcher allein für die Kotierung an der SIX Swiss Exchange massgebend ist, kann bei der Clariden Leu AG bezogen werden. Clariden Leu AG Structured Products CH-8070 Zürich Telefon: E-Mail: Internet: +41 (0) 844 844 002* [email protected] www.myproducts.ch * Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass diese Telefonlinie aufgezeichnet wird. Wir gehen von Ihrer Zustimmung aus. Die Originalfassung dieses Kotierungsinserats ist in deutscher Sprache; fremdsprachige Versionen stellen lediglich unverbindliche Übersetzungen dar. Dieses Kotierungsinserat stellt keinen Emissionsprospekt im Sinne von Art. 652a resp. 1156 OR dar. Warrants auf den WTI Crude Oil Future Jun 09 (NYMEX) Seite 2 von 2 Commodity Warrants Annonce de cotation, le 9 décembre 2008 Warrants sur le WTI Crude Oil Future Jun 09 (NYMEX) Emetteur Chef de file Rating Sous-jacent Prix de référence Type d'option Prix d'exercice Prix d'émission Prime Volatilité implicite Numéro de valeur ISIN Symbole Catégory du produit Type du produit Date d'émission Date de paiement Dernier jour de négoce Date d'échéance Style d'exercice Droit d'exercice Remboursement Taille d'émission Lot minimal de négoce Lot minimal d'exercice Cotation Clearing Agent de calcul Clariden Leu SA, Zurich Clariden Leu SA, Zurich Aa2 (Moody’s) WTI Crude Oil Future Jun 09 (Symbole Bloomberg: CLM9 Comdty) USD 47.30 (taux de change USD/CHF 1.2093) Call USD 45.00 CHF 0.81 23.34% 65.00% 4 886 421 CH0048864216 OILEA Call USD 50.00 CHF 0.66 28.54% 65.65% 4 886 428 CH0048864281 OILEB Call USD 55.00 CHF 0.53 34.82% 66.58% 4 886 429 CH0048864299 OILEC Call USD 60.00 CHF 0.44 41.95% 67.53% 4 886 430 CH0048864307 OILEE Call USD 65.00 CHF 0.36 49.78% 68.46% 4 886 431 CH0048864315 OILEG Call USD 70.00 CHF 0.30 58.17% 69.37% 4 886 432 CH0048864323 OILEH Produit complexe. Les produits complexes requièrent une connaissance particulière des produits et des risques. Il est recommandé donc à l'investisseur de se renseigner sur les risques liés au produit de placement considéré avant de prendre sa décision. Pour des informations ultérieures sur les risques du produit, veuillez consulter la page 2. Levier (catégorie 110), selon la Swiss Derivative Map de l’Association Suisse Produits Structurés (www.svsp-verband.ch) 3 décembre 2008 10 décembre 2008 12 mai 2009 (jusqu'à 12h00 HEC) 12 mai 2009 Européen 20:1, c'est-à-dire 20 Warrants Call donnent le droit de recevoir la différence positive entre le settlement price du sous-jacent à la date d'échéance et le prix d'exercice (valeur intrinsèque), ceci calculé dans la devise du Warrant, au taux de change actuel fixé par l'Agent de calcul. Exercice automatique, règlement en espèces en CHF. Valeur 5 jours ouvrables 5 000 000 Warrants par numéro de valeur, avec possibilité d'augmentation en tout temps 1 Warrant 1 000 Warrants Les Warrants sont négociés depuis le 8 décembre 2008 à la Scoach Suisse dans le cadre de l'admission provisoire. La cotation définitive au marché principal de la SIX Swiss Exchange sera demandée. SIX SIS SA, Clearstream Banking, Euroclear Clariden Leu SA, Zurich www.myproducts.ch, Bloomberg <CLZH>, Reuters <CLARIDENLEU>, Telekurs Un marché secondaire sera assuré pendant toute la durée de vie du produit pendant laquelle les prix d'achat et de vente peuvent s'écarter («spread»). Restrictions de vente USA, U.S. Persons, UK, European Economic Area Droit applicable / juridiction Droit suisse, la juridiction compétente est Zurich 1 Publication Marché secondaire Informations / Négoce Clariden Leu SA Structured Products CH-8070 Zurich Téléphone: E-Mail: Internet: +41 (0) 844 844 002* [email protected] www.myproducts.ch * Veuillez noter que les conversations sur cette ligne sont enregistrées. Nous partons du principe que vous êtes d'accord. La version originale de cette annonce de cotation est rédigée en langue allemande; les versions en langue étrangère représentent uniquement des traductions non contraignantes. Cette annonce de cotation ne constitue pas un prospectus d'émission au sens des art. 652a ou 1156 CO. Warrants sur le WTI Crude Oil Future Jun 09 (NYMEX) Page 1 de 2 Risque Ce produit de placement est un instrument financier structuré complexe qui présente un risque important. Il est dès lors réservé uniquement aux investisseurs avertis en mesure d'appréhender et d'assumer tous les risques qui en découlent. Avant de conclure toute transaction, l'investisseur doit évaluer si le produit convient à sa situation particulière et examiner de manière indépendante (avec ses conseillers professionnels) les risques spécifiques (perte maximale, risque de change, etc.) ainsi que les conséquences en termes de crédit et celles d'ordre légal, réglementaire, fiscal et comptable. L'émetteur et/ou ses sociétés affiliées ne peuvent garantir ni l'adéquation de ce produit de placement avec la situation de l'investisseur ni la performance future. Avant de conclure toute transaction, Clariden Leu SA recommande un entretien de conseil personnel avec le relationship manager. Cet entretien ne peut être remplacé par le présent document. Les Warrants sont des instruments financiers dérivés. Ils ne représentent pas une participation à un placement collectif de capitaux d’après la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC) et ne sont donc pas soumis aux dispositions de la LPCC ni au contrôle de la Commission fédérale des banques (CFB). Ainsi, l'investisseur ne peut pas recourir à la protection de la LPCC. Il faut clairement indiquer que l'investisseur est exposé au risque d'émetteur et que la valeur de ses placements ne dépend pas seulement de l'évolution et de la solvabilité du sous-jacent constituant le produit, mais également de la solvabilité de l'émetteur. Ce produit représente une obligation directe, de premier rang, inconditionnée et non garantie de Clariden Leu SA et qui sera traitée de la même manière que toutes ses autres obligations similaires. Le rating de Clariden Leu SA est Aa2 (Moody's). Clariden Leu SA est soumise à la surveillance prudentielle de la CFB. L’investisseur peut être exposé à un risque de change si le sous-jacent est négocié dans une monnaie qui n’est pas celle du produit ou bien si la monnaie du produit n’est pas celle de l’état dans lequel l’investisseur réside. La valeur de l’investissement peut changer en fonction des fluctuations de taux de change. Des investissements dans des matières premières et leurs dérivés ou dans des indices correspondants sont soumis à des risques particuliers ainsi qu'à des changements de cours importants. Le développement de la valeur d’un tel investissement dépend, entre autres, de facteurs imprévisibles comme p. ex. des catastrophes naturelles, des capacités de production limitées, des agitations politiques ou du rolling dans le cas des contrats futures ou des indices. Avant de conclure toute transaction, l’investisseur doit évaluer en détail le produit, le profil de risque et les sous-jacents ainsi que consulter sa banque ou son conseiller en placements. Un investissement dans ces Warrants n'est pas comparable à un investissement dans le sous-jacent. Des changements de la valeur du sousjacent peuvent ne pas entraîner de modification de la valeur des Warrants. Selon l'évolution du cours du sous-jacent, les Warrants Call sont susceptibles de perdre toute ou partie de leur valeur. Le risque maximal est donc la perte du capital engagé. Vous trouverez des informations supplémentaires dans la brochure «Risques particuliers dans le commerce des titres» qui peut être obtenue gratuitement auprès de Clariden Leu SA. En relation avec cette transaction, l'émetteur et/ou ses sociétés affiliées peuvent verser à des tiers ou percevoir de la part de tiers, comme compensation partielle, une rémunération unique ou récurrente (p. ex. des droits de placement ou des commissions de portefeuille). Des informations supplémentaires peuvent être obtenues auprès de Clariden Leu SA. Détails Informations / Négoce Le prospectus de cotation, qui seul fait foi pour la cotation à la SIX Swiss Exchange, peut être obtenu auprès de Clariden Leu SA. Clariden Leu SA Structured Products CH-8070 Zurich Téléphone: E-Mail: Internet: +41 (0) 844 844 002* [email protected] www.myproducts.ch * Veuillez noter que les conversations sur cette ligne sont enregistrées. Nous partons du principe que vous êtes d'accord. La version originale de cette annonce de cotation est rédigée en langue allemande; les versions en langue étrangère représentent uniquement des traductions non contraignantes. Cette annonce de cotation ne constitue pas un prospectus d'émission au sens des art. 652a ou 1156 CO. Warrants sur le WTI Crude Oil Future Jun 09 (NYMEX) Page 2 de 2