Obligations suisses en CHF novembre 2016

Allianz Obligationen CHF Inland
Allianz Suisse Anlagestiftung
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Suisse/Novembre 2016
Politique d’investissement
Performance nette en CHF (base de 100) et performance annuelle
L’objectif du groupe de placement «Obligations CHF Suisse» est
d’offrir à l’investisseur la possibilité de participer à un portefeuille
de titres investissant, selon les directives de placement, dans
des titres en francs suisses émis par des débiteurs domiciliés
en Suisse. Est autorisée l’acquisition d’obligations, de titres de
créance et, dans une moindre mesure, d’obligations convertibles
et à option de débiteurs publics et privés. Seuls les débiteurs
classés «investment grade» par l’une des principales agences
de notation sont pris en compte. La stratégie de placement est
définie sur un horizon de placement long. Pour des raisons
d’optimisation des coûts, les placements sont effectués par le
biais d’un fonds pour investisseurs qualifiés.
125
25%
120
20%
115
15%
110
5%
2.5
2.5
Allianz Global Investors (Schweiz) AG
Gestionnaire
01.10.2015
Gestionnaire depuis
Francfort-sur-le-Main
Gestionnaire basé à
CHF
Devise
1
Investissement minimal (droit)
31 mars
Fin de l’exercice fiscal
09.01.2003
Date de lancement
0.26
TER (à la date du dernier rapport annuel) en %
Quotidien
Souscription / Rachat
SBI Domestic AAA-A (TR) (01/08)
Indice de référence (BM)
1409113
N° de valeur
CH0014091133
Code ISIN
À partir d’un volume d’investissement de CHF 500 mio., une réduction de 0,10% p.a.
est accordée sur la commission de gestion.
La réduction de la commission de gestion de 0,085% p.a. à partir de décembre 2015
ne se reflète pas encore dans le TER (selon le dernier rapport annuel). Le TER sera
adapté après l’établissement du prochain rapport annuel.
10.16
250.86
150.06
150.06
150.06
0.00
Valeur liquidative total (en mio.)
Valeur liquidative par droit (NAV)
Prix d’émission
Prix de rachat
Revenus courus
2.2
2.0
0%
-2.9
-3.0
95
2011
2012
2013
-5%
2014
2015
2016
Perf. annuelle ou perf. depuis le début de l’année, respectivement (Fonds)
Perf. annuelle ou perf. depuis le début de l’année, respectivement (Indice de référence)
Source: Lipper, a Thomson Reuters company
Performance nette au 30.11.2016
Fonds CHF
Indice de référence CHF
1 mois
%
-1.68
-1.68
3 mois
%
-2.56
-2.51
Performance nette année civile
Fonds CHF
Indice de référence CHF
6 mois
%
-1.39
-1.27
1 an
%
-0.55
-0.36
3 ans
%
10.63
11.22
5 ans
%
12.21
13.18
3 ans
% p.a.
3.42
3.60
5 ans
% p.a.
2.33
2.50
2011
%
6.26
7.07
2012
%
2.48
2.53
2013
%
-3.03
-2.94
2014
%
8.33
8.48
2015
%
2.05
2.23
YTD
%
1.33
1.56
Émetteurs en %
11.16
246.54
147.54
147.54
147.54
2.16
Lettres de gage suisses
10.16
30.89
11.16
30.77
Confédération herlvétique
25.86
25.78
Banques
15.88
15.70
Cantons
10.97
11.18
Finance / Industrie
7.73
7.69
Villes et municipalités
4.34
4.60
-
2.01
Centrales électriques
0.71
0.68
Autres
3.62
1.59
Organisations européennes Suisse
Duration et rendement
10.16
9.87
8.94
Durée moyenne à l’échéance en années
Duration modifiée en années
1.6
1.3
100
Allianz Obligationen CHF Inland
SBI Domestic AAA-A (TR) (01/08)
Repères
10%
8.5
8.3
7.1
6.3
105
11.16
9.76
8.79
Cote de crédit en %
Maturité en années
25%
AAA
AA+
AA
AAA
sans rating
20%
15%
10%
66.62
0.94
18.36
1.24
12.50
0.33
5%
Principaux débiteurs
0%
0-1
1-3
3-5
5-7
7-10
10-15
>15
Statistiques
3 ans
3.64
Volatilité, annualisée
Volatilité de l’indice de référence, annualisée 3.67
0.23
Tracking error, annualisé
-0.01
Alpha
0.99
Beta
0.93
Ratio de Sharpe
-0.78
Ratio d’information
1.00
Corrélation à l’indice de référence
5 ans
3.22
3.29
0.27
-0.01
0.97
0.71
-0.65
1.00
Débiteurs obligations
Schweizerische Eidgenossenschaft
Pfandbriefbank Schweizerischer Hypothekarinstitute
Pfandbriefzentrale der Schweizerischen Kantonalbanken
Kanton Bern
Zuercher Kantonalbank
Total
Identification
15103
28104
48857
16208
26338
en %
26.07
17.93
10.71
2.33
2.33
59.37
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