FÉLIX CAMIRAND LEMYRE, Université de Sherbrooke Les

FÉLIX CAMIRAND LEMYRE, Université de Sherbrooke
Les distributions conditionnelles de long en large.
Le comportement d'un vecteur aléatoire est parfois sujet à l'inuence d'une covariable. Sa distribution conditionnelle peut être
caractérisée par l'étude de sa fonction de répartition conditionnelle. Dans ce contexte, il est possible d'utiliser un estimateur
non paramétrique. Toutefois, sa loi limite dépend de quantités inconnues. Pour résoudre ce problème, deux stratégies bootstrap
de type multiplicateur seront proposées durant cet exposé. Leur adaptation aux copules conditionnelles est ensuite abordée.
Enn, une extension de ces résultats au cadre de données sérielles est discutée.
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