MANAGEMENT DANS LES MARCHÉS D`ÉNERGIE

LIEU École polytechnique
TARIF
8 000 euros
CONTACT
[email protected]
MANAGEMENT
DANS LES MARCHÉS D’ÉNERGIE
2015
ÉCOLE POLYTECHNIQUE
91128 PAL AISEAU CEDEX
www.polytechnique.edu
E X E C U T I V E E D U CAT I O N
OBJECTIFS DE LA FORMATION
SYLLABUS
4 modules couvrant les différents aspects
nécessaires aux prises de décision d’un
gestionnaire d’actifs : fonctionnement
du marché et des systèmes électriques et
gaziers, compréhension et modélisation
des prix, optimisation et valorisation des
actifs, géopolitiques de l’énergie.
PUBLIC VISÉ
– Ingénieurs souhaitant orienter leur carrière dans le secteur de l’énergie et, en
particulier, dans les métiers de la gestion d’actifs et d’optimisation d’un parc
ou d’un portefeuille d’actifs
– Acheteurs parmi les acteurs industriels,
représentant les gros consommateurs,
en charge de l’optimisation de l’approvisionnement en énergie sous contrainte
de disponibilité
– Acteurs du trading sur le marché de
l’énergie et des matières premières
(pétrole, gaz, électricité, CO2) ainsi que
sur les marchés dérivés correspondants.
A. M
odule Fonctionnement
& Régulation – 20 heures
C. Module Optimisation, valorisation et
gestion des risques – 40 heures
1. Électricité : principe de gestion des
grands réseaux électriques, contraintes
et fonctionnement des centrales de
production, gestion du réseau de distribution
2. Gaz : principes de gestion des réseaux
de gaz et des stockages
3. Pétrole & Charbon : marché, approvisionnement et transport.
4. Régulation du marché européen de
l’électricité et du gaz
1. Méthodes de base de l’optimisation :
Programmation linéaire, linéaire en
nombre entier, relaxation lagrangienne
gradient stochastique
2. Optimisation d’un parc de production.
3. Gestion d’une réserve d’énergie et programmation dynamique stochastique.
4. Principe de la valorisation des options
(Black & Scholes)
5. Valorisation et décision d’investissement
6. Évaluation et couverture des risques
d’un portefeuille d’actifs
B. Module Dynamique et modélisation
des prix – 40 heures
1. Outils mathématiques I : mouvement
brownien, calcul d’Itô.
2. Outils mathématique II : statistique
des processus, théorie de l’arbitrage
3. Modèle à facteur de la courbe à terme :
principe, propriétés, estimation et
simulation
4. Modèle du spot : dessaisonalisation, estimation du retour à la moyenne, de l’intensité d’un processus à saut, simulation
5. Modèle non-Markovien du spot et
filtre de Kalman
D. Module Géopolitique des marchés de
l’énergie – 20 heures
1. État des ressources et des réserves
2. Interaction entre politique des États et
développement des marchés
3. Les risques géopolitiques
© thinkstock
Accès aux outils quantitatifs d’aide à la
décision :
–
démarrage/arrêt/mise en maintenance
d’un centre de production,
– optimisation du niveau de production,
– couverture par achats/ventes de la production
– valeur d’un investissement, coût d’une
contrainte d’exploitation