MIXTA OPTIMA 15 (MO15)

Décembre 2016
MIXTA OPTIMA 15 (MO15)
Indicateurs de risque
1 année
MIXTA OPTIMA 15 I
MIXTA OPTIMA 15 II
MO15 Customised
Rdmt
Volatilité
Tracking Error
2.88 %
3.04 %
2.61 %
2.70 %
2.70 %
2.67 %
1.11 %
1.11 %
-
Rdmt
Volatilité
Tracking Error
3.71 %
3.87 %
5.09 %
2.67 %
2.67 %
2.88 %
1.19 %
1.19 %
-
Rdmt
Volatilité
Tracking Error
3.73 %
3.86 %
4.37 %
2.67 %
2.67 %
2.89 %
1.07 %
1.08 %
-
Rdmt
Volatilité
Tracking Error
2.93 %
2.99 %
3.62 %
3.08 %
3.08 %
3.26 %
0.99 %
0.99 %
-
Coefficient bêta
Alpha de Jensen
Perte max.
cumulée
Délai de
récupération
0.23
0.37
-
0.78
0.78
-
1.03 %
1.18 %
-
-1.24 %
-1.21 %
-1.54 %
1.00
1.00
1.00
Sharpe Ratio Information Ratio
Coefficient bêta
Alpha de Jensen
Perte max.
cumulée
Délai de
récupération
-1.12
-0.99
-
0.84
0.84
-
-0.44 %
-0.29 %
-
-1.69 %
-1.61 %
-1.54 %
1.00
1.00
1.00
Sharpe Ratio Information Ratio
Coefficient bêta
Alpha de Jensen
Perte max.
cumulée
Délai de
récupération
-0.58
-0.46
-
0.86
0.86
-
0.12 %
0.25 %
-
-2.42 %
-2.40 %
-2.81 %
7.00
7.00
7.00
Sharpe Ratio Information Ratio
Coefficient bêta
Alpha de Jensen
Perte max.
cumulée
Délai de
récupération
0.90
0.90
-
-0.26 %
-0.19 %
-
-7.37 %
-7.37 %
-5.06 %
9.00
9.00
9.00
Sharpe Ratio Information Ratio
1.38
1.44
1.30
Période d'observation: 01.01.2016 au 31.12.2016 Période de base: mensuel
3 années
MIXTA OPTIMA 15 I
MIXTA OPTIMA 15 II
MO15 Customised
1.71
1.77
2.06
Période d'observation: 01.01.2014 au 31.12.2016 Période de base: mensuel
5 années
MIXTA OPTIMA 15 I
MIXTA OPTIMA 15 II
MO15 Customised
1.72
1.77
1.80
Période d'observation: 01.01.2012 au 31.12.2016 Période de base: mensuel
10 années
MIXTA OPTIMA 15 I
MIXTA OPTIMA 15 II
MO15 Customised
1.23
1.25
1.38
-0.70
-0.63
-
Période d'observation: 01.01.2007 au 31.12.2016 Période de base: mensuel
Taux sans risque: -0.88 % (Libor CHF 3 mois)
IST Fondation d'investissement | Rue de Langallerie 1 | 1003 Lausanne | Tél. 021 311 90 56 | Fax 044 455 37 01 | [email protected]
Informations fournies sous toutes réserves
Chiffre-clé
Calcul
Description
Volatilité
√Variance
Variation moyenne du rendement absolu par rapport à la valeur moyenne
Ratio de Sharpe
Rendement annuel du portefeuille – taux d’intérêt annuel
d’un placement sans risque
Volatilité du portefeuille
Rendement excédentaire absolu par unité de risque global couru
Tracking error
Déviation standard (rendement annuel du portefeuille – rendement annuel du
benchmark)
Variation moyenne du rendement du portefeuille par rapport au rendement du
benchmark (volatilité du rendement relatif = risque actif)
Le tracking error indique l’écart par rapport au benchmark en fonction du type de
gestion
Ratio d’information
Coefficient bêta
Rendement annuel du portefeuille – rendement annuel
du benchmark
Indice de déviation
Covariance entre le rendement du portefeuille et celui du
benchmark
Variance du rendement du benchmark
Rendement supérieur ou inférieur au risque actif couru
Risque couru/sensibilité aux changements de prix du marché
Alpha de Jensen
(Rendement annuel du portefeuille – taux d’intérêt annuel d’un placement sans risque)
– β x (rendement annuel du benchmark – taux d’intérêt annuel d’un placement sans
risque)
Surperformance ou sous-performance moyenne corrigée du risque
Perte relative maximale
(cumulée)
Valeur minimale du portefeuille après une chute de cours – valeur maximale avant la
chute
Valeur maximale du portefeuille avant la chute de cours
Perte totale maximale réalisée au cours de la période sous revue indépendamment
des fluctuations durant cette période
Délai de récupération
Date d’atteinte de la valeur maximale du portefeuille après une chute – date de la
valeur minimale du portefeuille après une chute de cours selon la période choisie pour
la perte relative maximale
Durée jusqu’au moment où la perte maximale précédente est compensée
duration modifiée
Valeur actuelle de l’obligation pondérée en fonction de
sa durée résiduelle
Valeur actuelle de l’obligation
Taux de sensibilité aux variations du niveau d’intérêt
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