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Programme d'obligations sécurisées de la Banque Nationale du Canada
Rapport mensuel aux investisseurs
Date de calcul: 31-mars-2011
Date du rapport: 15-avril-2011
Le présent rapport contient des renseignements concernant le pool sous-jacent au programme d'obligations sécurisées de la Banque Nationale du Canada à la
date de calcul indiquée. La composition du pool sous-jacent changera à mesure que des prêts hypothécaires assurés par la SCHL seront ajoutés au pool
sous-jacent ou retirés de celui-ci de temps à autre et, par conséquent, les caractéristiques et le rendement des prêts hypothécaires assurés par la SCHL varieront
au fil du temps.
Pour plus d’information, veuillez consulter le prospectus européen des obligations sécurisées approuvé par le United Kingdom Listing Authority le 17 janvier 2011 et
publié sur le site internet du Regulatory News Service opéré par la London Stock Exchange au www.londonstockexchange.com sous National Bank of Canada, sous
la rubrique "Publication of Prospectus".
Certains renseignements énoncés ci-dessous ont été obtenus auprès de sources externes et sont fondés sur des sources que la Banque Nationale du Canada estime
fiables. Toutefois, la Banque Nationale du Canada ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, par rapport à l'exactitude, à
l'exhaustivité ou à la fiabilité de tels renseignements contenus aux présentes. La Banque Nationale du Canada n'assume aucune responsabilité à l'égard de toute
erreur ou du crédit que vous accordez aux renseignements contenus aux présentes.
Le présent document ne doit être distribué que dans les circonstances qui peuvent être permises par les lois applicables. Le présent document est publié uniquement
dans un but d'information et le présent rapport ne constitue pas une invitation ou une recommandation d'investir dans des titres ou d'effectuer des opérations sur ceuxci, ni une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription de titres. On ne devrait pas se fier aux renseignements contenus aux présentes au
moment de prendre une décision relative à l'achat, à la détention ou à la vente de tout titre ou à quelque autre fin que ce soit.
Renseignements relatifs au programme
Série
CB1
Total
Capital initial
1 000 000 000 US$
Contreparties
Emetteur
Fiduciaire des obligations sécurisées
Garant
Equivalent en $C
994 100 000 $
994 100 000 $
Date d'échéance
30-janv-2014
Taux d'intérêt Type d'échéance
1,650 %
Reportable
Banque Nationale du Canada
Socitété de fiducie Computershare du Canada
NBC Covered Bond Guarantor Limited Partnership
Notations de la Banque Nationale du Canada
Créance de premier rang
Créance subordonnée
Court terme
Perspectives
Obligations sécurisées
Cas de défaut
Cas de défaut de l'émetteur
Cas de défaut du garant
Moody's
Aa2
Aa3
P-1
Stable
Aaa
Standard & Poor's
A
AA-1
Stable
-
DBRS
AA (low)
A (high)
R-1 (middle)
Stable
AAA
Fitch Ratings
A+
A
F-1
Stable
AAA
Non
Non
Renseignements supplémentaires
Série
CB1
Contrepartie swap
Banque Nationale du Canada
Taux de conversion
0,9941 C$/US$
Test de couverture par l'actif (C$)
Encours des obligations sécurisées
A=
B=
C=
D=
E=
X=
Z=
Le moins élevé du (i) solde réel rajusté du RPV et du
(ii) solde réel rajusté du pourcentage de l'actif
Encaissements en capital sur les prêts
Apports en capital en espèces
Actifs remplacés et/ou placements autorisés
Produit de la vente de prêts aléatoirement sélectionnés
Montant additionnel de liquidités
Marge de ré-investissement négative
Total: A + B + C + D + E - X - Z
Test de couverture par l'actif
994 100 000 $
1 567 732 995 $
0$
0$
0$
0$
0$
0$
1 567 732 995 $
A(i): 1 658 713 728 $
A(ii): 1 567 732 995 $
Pourcentage de l'actif:
93,50 %
Passé
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Programme d'obligations sécurisées de la Banque Nationale du Canada
Rapport mensuel aux investisseurs
Date de calcul: 31-mars-2011
Date du rapport: 15-avril-2011
Statistiques sommaires du pool sous-jacent
Solde actuel
1 676 719 781 $
Nombre de prêts hypothécaires
13 680
Solde moyen par prêt
122 567 $
RPV actuel moyen pondéré
Taux d'intérêt moyen pondéré
Durée initiale moyenne pondérée
Durée restante moyenne pondérée
75,41 %
3,93 %
52,37 mois
35,11 mois
Répartition des prêts selon la province
Province
Colombie-Britannique
Alberta
Saskatchewan
Manitoba
Ontario
Québec
Nouveau-Brunswick
Nouvelle-Ecosse
Ile-du-Prince-Edouard
Terre-Neuve
Total
Nombre de prêts
112
89
28
37
1 381
11 433
563
6
23
8
13 680
Pourcentage
0,82 %
0,65 %
0,20 %
0,27 %
10,10 %
83,57 %
4,12 %
0,04 %
0,17 %
0,06 %
100,00 %
Solde du capital
19 039 389 $
17 917 249 $
4 054 264 $
3 908 024 $
253 579 473 $
1 327 556 458 $
47 003 339 $
799 444 $
1 834 619 $
1 027 521 $
1 676 719 781 $
Pourcentage
1,14 %
1,07 %
0,24 %
0,23 %
15,12 %
79,18 %
2,80 %
0,05 %
0,11 %
0,06 %
100,00 %
Pourcentage
8,76 %
0,28 %
0,63 %
0,63 %
0,87 %
1,15 %
1,77 %
2,35 %
3,75 %
4,80 %
6,59 %
8,56 %
9,92 %
12,21 %
13,30 %
13,04 %
11,40 %
100,00 %
Solde du capital
147 261 273 $
4 037 681 $
9 901 047 $
9 995 023 $
15 439 527 $
18 977 560 $
30 553 852 $
42 534 915 $
74 641 865 $
98 094 227 $
120 942 809 $
162 255 467 $
186 079 423 $
219 775 342 $
217 307 761 $
183 750 760 $
135 171 249 $
1 676 719 781 $
Pourcentage
8,78 %
0,24 %
0,59 %
0,60 %
0,92 %
1,13 %
1,82 %
2,54 %
4,45 %
5,85 %
7,21 %
9,68 %
11,10 %
13,11 %
12,96 %
10,96 %
8,06 %
100,00 %
Pourcentage
56,92 %
43,08 %
100,00 %
Solde du capital
950 620 825 $
726 098 955 $
1 676 719 781 $
Pourcentage
56,70 %
43,30 %
100,00 %
Pourcentage
97,79 %
2,21 %
100,00 %
Solde du capital
1 599 702 443 $
77 017 338 $
1 676 719 781 $
Pourcentage
95,41 %
4,59 %
100,00 %
Répartition des prêts selon la cote de solvabilité
Cote de solvabilité
Notation inconnue
499 ou moins
500 - 539
540 - 559
560 - 579
580 - 599
600 - 619
620 - 639
640 - 659
660 - 679
680 - 699
700 - 719
720 - 739
740 - 759
760 - 779
780 - 799
800 ou plus
Total
Nombre de prêts
1 198
38
86
86
119
158
242
322
513
657
901
1 171
1 357
1 670
1 819
1 784
1 559
13 680
Répartition des prêts selon le type de taux d'intérêt
Type de taux d'intérêt
Fixe
Variable
Total
Nombre de prêts
7 786
5 894
13 680
Répartition des prêts selon le type d'occupation de la propriété
Type d'occupation de la propriété
Occupée par le propriétaire
Non occupée par le propriétaire
Total
Nombre de prêts
13 377
303
13 680
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Rapport mensuel aux investisseurs
Date de calcul: 31-mars-2011
Date du rapport: 15-avril-2011
Répartition des prêts selon le taux d'intérêt
Taux d'intérêt (%)
Moins de 2,000
2,000 - 2,999
3,000 - 3,999
4,000 - 4,999
5,000 - 5,999
6,000 - 6,999
7,000 - 7,999
8,000 ou plus
Total
Nombre de prêts
63
2 358
5 387
2 395
2 247
894
300
37
13 680
Pourcentage
0,46 %
17,23 %
39,38 %
17,51 %
16,43 %
6,53 %
2,19 %
0,27 %
100,00 %
Solde du capital
11 673 466 $
393 971 805 $
617 502 307 $
249 776 883 $
277 892 357 $
92 220 340 $
31 109 082 $
2 573 540 $
1 676 719 781 $
Pourcentage
0,70 %
23,50 %
36,83 %
14,90 %
16,57 %
5,50 %
1,86 %
0,15 %
100,00 %
Pourcentage
10,37 %
8,20 %
12,08 %
15,56 %
28,24 %
24,99 %
0,32 %
0,15 %
0,09 %
100,00 %
Solde du capital
139 009 628 $
124 150 123 $
182 582 537 $
231 411 329 $
476 491 872 $
510 907 914 $
7 201 421 $
3 495 845 $
1 469 111 $
1 676 719 781 $
Pourcentage
8,29 %
7,40 %
10,89 %
13,80 %
28,42 %
30,47 %
0,43 %
0,21 %
0,09 %
100,00 %
Pourcentage
83,49 %
7,49 %
7,68 %
1,35 %
100,00 %
Solde du capital
1 331 363 022 $
127 189 024 $
156 448 869 $
61 718 866 $
1 676 719 781 $
Pourcentage
79,40 %
7,59 %
9,33 %
3,68 %
100,00 %
Pourcentage
13,61 %
2,83 %
3,12 %
3,90 %
4,81 %
4,45 %
5,34 %
5,76 %
5,42 %
6,37 %
7,96 %
7,65 %
12,19 %
9,55 %
7,02 %
0,00 %
100,00 %
Solde du capital
53 653 313 $
24 738 451 $
30 034 368 $
41 593 064 $
57 678 955 $
62 912 217 $
75 428 065 $
90 343 611 $
87 212 451 $
113 310 827 $
162 162 041 $
153 386 603 $
298 658 033 $
239 214 313 $
186 393 468 $
0$
1 676 719 781 $
Pourcentage
3,20 %
1,48 %
1,79 %
2,48 %
3,44 %
3,75 %
4,50 %
5,39 %
5,20 %
6,76 %
9,67 %
9,15 %
17,81 %
14,27 %
11,12 %
0,00 %
100,00 %
Répartition des prêts selon la durée restante
Echéance en mois
5 ou moins
6 - 11
12 - 23
24 - 35
36 - 47
48 - 59
60 - 71
72 - 83
84 ou plus
Total
Nombre de prêts
1 419
1 122
1 652
2 129
3 863
3 419
43
21
13
13 680
Répartition des prêts selon le type de propriété
Type de propriété
Maison unifamiale
Copropriété
2-4 unités d'habitation
5 unités d'habitation ou plus
Total
Nombre de prêts
11 421
1 024
1 050
185
13 680
Répartition des prêts selon le ratio prêt/valeur actuel
Ratio prêt/valeur
30% et moins
30,01% - 35,00%
35,01% - 40,00%
40,01% - 45,00%
45,01% - 50,00%
50,01% - 55,00%
55,01% - 60,00%
60,01% - 65,00%
65,01% - 70,00%
70,01% - 75,00%
75,01% - 80,00%
80,01% - 85,00%
85,01% - 90,00%
90,01% - 95,00%
95,01% - 100,00%
Plus de 100%
Total
Nombre de prêts
1 862
387
427
534
658
609
731
788
741
871
1 089
1 047
1 668
1 307
961
0
13 680
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