Sarasin Currency Opportunities Fund (CHF) F

Sarasin Currency Opportunities Fund (CHF) F
Politique de placement
Le Compartiment Sarasin Currency Opportunities Fund (CHF) est un fonds
d'investissement géré de manière quantitative qui exploite les fluctuations des
taux de change. Les opérations d'investissement effectuées par le gestionnaire
sont déclenchées par des signaux d'achat ou de vente émanant d'un modèle de
trading quantitatif basé sur des analyses graphiques (chandeliers japonais,
diagrammes en barres, etc.) et statistiques (moyenne mobile et indicateurs de
tendances). Le Compartiment Sarasin Currency Opportunities Fund (CHF)
applique ses stratégies de trading aux couples de devises suivants: USD/CHF,
EUR/USD, GBP/USD, USD/JPY. Une stratégie de trading à court terme et à long
terme est appliquée pour chacun des couples de devises ci-dessus. Le nombre
total de stratégies de trading est donc de huit et ces huit stratégies sont
équipondérées au sein du portefeuille du Compartiment. Le Compartiment met
en place ses stratégies de trading par le biais d'opérations de change au comptant
et à terme. Afin d'éviter que le Compartiment soit soumis à un effet de levier,
ses actifs sont investis dans des obligations de courte échéance, des certificats
de dépôts et des instruments du marché monétaire.
Informations sur le fonds
Société d'investissement
Sarasin Investmentfonds SICAV,
Luxembourg
RBC Investor Services
Bank S.A., Luxembourg
Banque Sarasin & Cie SA, Bâle
Luxembourg
LU0424879962
10 124 742
15 mai 2009
CHF
Aucune (réinvestissant)
max. 5%
1.00% p.a. + commission de résultats
3m CHF Libor + 2%
Banque dépositaire
Portfolio Management
Domicile du fonds
No ISIN
No valeur suisse
Lancement
Monnaie de compte
Date de distribution
Distribution
Commission de souscription
Frais de gestion
Benchmark (BM)
Factsheet | Septembre 2012
Les placements
4.000% Vorarlb L-HY 22.01.13
2.750% Berlin 30.10.12
2.500% Oesterreichische Kontrollbank 18.10.12
2.500% Rabobank Nederland 19.02.13
2.500% Westfal Land Bodenkreditbk 05.12.12
2.000% BNG 27.03.13
1.750% Kommuninv 05-12 EMTN
4.500% LBK Bad.Wue.05.10.12
4.000% Nederl. Waterschapsbank 12.03.13
CA LN FRN 04.10.13
3.42%
3.38%
3.37%
3.37%
3.37%
3.36%
3.35%
3.30%
3.28%
3.28%
Performance nette (en CHF) au 31.08.2012
115
6
110
4
105
2
100
0
95
-2
90
-4
85
-6
2007
2008
2009
2010
Performance indexée
en %
2011
2012
Performance annuelle en %
2012 YTD
2011
2010
2009
1 an
3 ans
5 ans
-0.86
1.38
-3.30
2.11
-0.04
2.19
n.a.
n.a.
2.16
2.07
-2.64
6.58
n.a.
n.a.
Fonds
BM
Les résultats obtenus par le passé n'offrent aucune garantie quant aux
rendements futurs. La performance représentée ne tient pas compte de
commissions et de coûts éventuels prélevés lors de la souscription et du rachat
de parts.
Stratégie monétaire
50%
25%
Données actuelles sur le fonds
Valeur d'inventaire par part
Total des actifs en mio.
CHF
94.42
15.19
0%
-25%
-50%
-75%
Indices statistiques
Volatilité
Corrélation
Bêta
Ratio de Sharpe
Modified Duration
-100%
5.17 %
n.a.
n.a.
-0.22
0.55
CHF
GBP
USD
EUR
JPY
Les indices statistiques sont calculés sur la base des mois précédents (36 mois,
base CHF). Taux d'intérêt exempt de risque: 0.24%
Profil de risque
revenus potentiellement faibles
revenus potentiellement élevés
risques faibles
1
2
risques élevés
3
4
5
6
7
Source
Sarasin Investmentfonds SA
Données au 31 août 2012
1/2
Sarasin Currency Opportunities Fund (CHF) F
Factsheet | Septembre 2012
Disclaimer - Edition Suisse
L'évolution de la valeur a été calculée sur la base de la valeur d'inventaire nette (VIN) incluant le réinvestissement des distributions brutes. Tous les coûts imputés
au fonds ont été pris en compte lors du calcul de la performance (performance nette). Les commissions, coûts et impôts supplémentaires à la charge de l'investisseur
ont une incidence négative sur la performance. La banque et/ou l'intermédiaire peuvent recevoir ou verser des commissions uniques et/ou récurrentes au titre de
ce produit. Le montant de ces commissions vous sera communiqué sur simple demande. Les placements en monnaies étrangères comportent en outre un risque
de change susceptible d'influencer à la hausse ou à la baisse le rendement exprimé dans la monnaie de référence de l'investisseur. Sources des données utilisées
pour le calcul de la performance: Sarasin Investmentfonds SA, Datastream et SIX. Les informations contenues dans cette publication ne constituent ni une incitation,
ni une invitation à acquérir des parts du fonds. Elles sont publiées uniquement à titre informatif et publicitaire et ne doivent pas être assimilées à du conseil en
placement.
Le prospectus, les informations clés pour l’investisseur, les statuts ainsi que les rapports annuels et semestriels de Sarasin Investmentfonds SICAV sont disponibles
gratuitement auprès de la banque dépositaire et distributeur principal (Banque Sarasin & Cie SA, Elisabethenstrasse 62, case postale, CH-4002 Bâle).
Aucune garantie ne peut être donnée quant à l'exactitude, à l'exhaustivité et à l'actualité des données contenues dans cette publication. Sauf indication contraire,
les chiffres n'ont pas été vérifiés. Les personnes domiciliées aux États-Unis d'Amérique ou de nationalité américaine ne sont pas autorisées à détenir des parts
du fonds de Sarasin Investmentfonds SICAV et il est interdit de proposer, remettre ou vendre publiquement ces parts à des personnes domiciliées aux États-Unis
ou de nationalité américaine. Cette publication n'est prévue que pour des investisseurs en Suisse.
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