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GHIZLAINE GUESSOUS
17 rue Saint Guillaume 92400 Courbevoie
Tél. 06 60 23 24 03
Mail : [email protected]
Née le 07/07/1979
Célibataire, nationalité française
AUDITRICE SPECIALISEE EN MODELES
EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
Aout. 2016 à
Aujourd’hui
BNP PARIBAS, PARIS, Expert en risque de marché, Département Risk Independent Review
Apport d'une expertise technique sur les risques de marché dans le cadre d’une équipe
d’audit indépendante
 Rédaction de réponses aux recommandations de l’ACPR et de la BCE
 Audit des indicateurs de risque : VaR, IRC, EEPE
Nov. 2013 – Juil 2016 SOCIETE GENERALE, PARIS, Auditeur en risques modélisés, Département du Contrôle
Périodique
Apport d'une expertise technique sur les risques modélisés dans la banque dans le cadre
de missions d'Inspection Générale ou d'Audit :
 Modèles de produits dérivés utilisés par la banque (actions, matières premières, crédit et taux)
 Modèles de gestion des risques : risque de marché, risque opérationnel, risque de contrepartie
 Méthodes de calcul de la CVA, DVA et FVA.
 Modèles de gestion actif-passif (ou ALM)
 Modèles de calcul de capital réglementaire : ICAAP
 Plusieurs audits internationaux, missions en République Tchèque
Mai 2005 - Oct. 2013
SOCIETE GENERALE, PARIS, Analyste en Risque de Marché, Département des Risques
En charge de l’analyse des risques de marché sur produits exotiques de matières
premières (Depuis Janv 2008) : Energie, Métaux de base, Métaux précieux, Matières premières
agricoles, Indices
 Création et mise à jour de cartographies des produits et des paramètres exotiques.
 Estimation des paramètres exotiques.
 Contributions Totem sur les paramètres exotiques
 Validation des nouveaux produits et des nouveaux modèles de valorisation
 Mise en place et suivi quotidien des limites sur les grecques, VaR et Stress Tests.
 Calcul mensuel des réserves et ajustements de PNL.
 Suivi du risque digital
Analyse des risques de marché transversaux du groupe (Mai 2005 – Déc 2007)
 En charge du calibrage des Stress Tests : Matières Premières, Taux, Swap Spreads, Crédit,
Change.
 Etude et mise en place de Stress Tests Historiques et Hypothétiques.
 Suivi et consolidation de la VaR et des Stress Tests au niveau du Groupe.
Sept.2011 - Juin 2015
 Rédaction de rapports soumis à la Direction du Groupe, la Commission Bancaire et aux
agences de notation.
ECOLE DE MANAGEMENT Léonard de Vinci, La Défense, Enseignante
 Cours sur les produits dérivés en français et de matières premières en anglais/français pour
deux classes de 30 élèves chacune.
FORMATION
2003 – 2004
2000 – 2003
1997 - 2000
LANGUES
Anglais, Arabe
HEC PARIS, Mastère Spécialisé HEC Finance Internationale
 Thèse de fin d’études : la liquidité des titres en portefeuille de crédit
 Mathématiques financières (modèles de Vasicek, Cox Ingersoll Ross), ingénierie financière,
gestion des risques.
ECOLE CENTRALE NANTES, Ingénieur généraliste, Option informatique
LYCEE SAINTE-GENEVIEVE, Versailles, Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles
(MP*)
Courant
COMPETENCES
Conférencière à l’ECOLE CENTRALE DE NANTES et l’ECOLE MOHAMMADIA des Ingénieurs (Rabat)