reporting reglementaire bancaire : bâle iii, crd iv

COMMUNICATION FINANCIERE
REPORTING REGLEMENTAIRE BANCAIRE :
BÂLE III, CRD IV, COREP V3
CONTEXTE
COREP est le reporting bancaire pour le ratio de solvabilité (Bâle III). Applicable au niveau français et
européen, il comprend des états sur le risque de crédit, le risque de marchés et le risque opérationnel.
Tenant compte des évolutions CRD IV (Capital Requirements Directive) et d’une volonté d’harmonisation
européenne accrue, l’EBA propose une troisième version de COREP.
OBJECTIFS
1. Comprendre les concepts COREP, manipuler les états et garantir leur cohérence
2. Produire les états COREP - Bâle III, identifier les évolutions COREP V3 et CRD IV
3. Connaître les avantages et limites des différentes solutions pour produire des états valides, convertis au format XBRL
dans les différents contextes français et européens
PUBLIC
 Responsable du reporting réglementaire bancaire
 Responsable risque bancaire
 Chef de projet ou MOA Bâle III
 DUREE : 2 journées (14h de formation éligibles au DIF)
PROGRAMME
4. Les évolutions au dénominateur
1. Panorama Bâle III CRD IV
 La nouvelle réglementation dans un contexte de crise
et les nouvelles supervisions européennes
 Les cibles CRD/CRR IV, les BTS, RTS, ITS
 Les ventilations par pays et les CVA
 Les titrisations et autres cas particuliers
 Les risques de marché et opérationnels
5. La transcription dans COREP V3
2. Le nouveau ratio de solvabilité
 Les états CR
 Les seuils réglementaires et les coussins
 Les SIFI et les dispositions transitoires
 Les états MKR et OPR
 Les états CA
3. Les évolutions au numérateur
 Les exigences renforcées
 Les filtres prudentiels et les mécanismes de déduction
6. Les ratios de liquidité et de levier
 Le LCR
 Le NSFR
 Le ratio de levier
DATES & LIEUX
TARIFS HT
 Date : voir calendrier annuel
 Lieux : THEIA Partners Paris 8
 1 250€ / participant
ème
ou dans vos locaux Prix dégressif selon le nombre de participants ou focus sur
thématique sur demande
C
atalogue de formations 2013