Vanguard® Investment Series plc Rapport Semestriel

Transcription

Vanguard® Investment Series plc
Rapport Semestriel
30 juin 2009
> Les marchés boursiers internationaux ont chuté au début de
l’année avant de rebondir sur leurs plus bas de début mars.
> La palme de la période revient, et de loin, aux actions des
marchés émergents.
> Les portefeuilles actions à gestion active de Vanguard ont
enregistré de bons rendements sur le semestre.
Sommaire
Message du Président
1
Profils des Fonds
5
Synthèse des performances
31
Modifications significatives des portefeuilles
72
Comptes
Glossaire des termes relatifs aux investissements
86
307
Message du Président
Cher(e) Actionnaire,
En janvier et février 2009, les troubles financiers de la
fin 2008 semblaient vouloir se prolonger. En mars,
pourtant, la confiance des investisseurs est
brusquement revenue, soutenue par l’assez bonne
coordination des mesures monétaires énergiques
prises par les banques centrales du monde entier qui a
permis de calmer le jeu.
Pour le semestre clos le 30 juin 2009, les grands marchés
boursiers ont affiché des rendements positifs en termes
de devise locale. Les actions des marchés émergents, qui
avaient le plus souffert en 2008, se sont avérées les
gagnantes de la période avec un rendement de l’ordre de
30 % en termes de devise locale. Autre signe du regain
de confiance des investisseurs : les obligations
d’entreprises plus risquées et à rendement plus élevé se
sont mieux comportées que leurs homologues d’État. La
plupart des devises se sont affermies face au dollar US, à
l’exception du yen japonais.
Les fonds indiciels Investment Series ont suivi de très
près leur indice de référence. Les fonds d’actions Series à
gestion active ont affiché de bonnes performances
semestrielles, supérieures en général d’au moins 2 points
de pourcentage par rapport à celles de leurs indices de
référence. Le Vanguard U.S. Opportunities Fund a dégagé
un rendement de 16,3 % en dollars US contre 4,2 % pour
son indice de référence, du fait du rallye haussier dont ont
bénéficié les valeurs technologiques dans lesquelles il est
fortement investi.
Dans les pages suivantes, vous sont présentés les
rendements totaux des actions libellées dans d’autres
devises que le dollar US, lesquelles représentent la
majeure partie des actifs des fonds Series, ainsi que les
rendements des actions libellées en dollars.
Évolution comparée de deux types de marché : les
marchés développés et les marchés émergents
Au début de 2009, il est devenu évident que les
marchés émergents seraient moins vulnérables aux
conséquences de la crise financière que les marchés
développés. Alors que l’activité économique ralentissait
fortement en Europe, aux États-Unis et au Japon, la
croissance des pays émergents se poursuivait, reflétant
ainsi en partie les efforts consentis par les pays
développés au cours de ces dernières années pour
améliorer leur situation fiscale autrefois fragile.
Parmi les meilleurs de la classe, citons le Brésil qui avec
un rendement supérieur à 55 % en dollars US a bénéficié
de la fermeté persistante des cours des matières
premières qui ont soutenu les sociétés énergétiques et
les producteurs de ressources naturelles ; comme par un
effet de symbiose concomitante, les actions chinoises ont
également connu un rallye haussier dû au fait que le
Baromètre des marchés
Rendements totaux (en dollars US) des
périodes se terminant le 30 juin 2009
Indice
S&P
5002
(titres des grandes capitalisations américaines)
Six mois
Un an
Cinq ans1
–2,9 %
2,7 %
–26,8 %
Indice MSCI World Free
6,4
–29,5
0,0
Indice MSCI Europe
7,0
–34,5
2,3
Indice MSCI Pacific
9,7
–24,5
2,1
Indice MSCI Emerging Markets
36,0
–28,1
14,7
Indice Citigroup WGBI (obligations mondiales)
–1,5
4,0
6,1
Effet de change
Semestre clos le 30 juin 2009
Indice
Rendements
en devise locale
Effet
de change
Rendements
en dollars US
S&P 5002
2,7 %
0,0 %
4,8
1,6
2,7 %
6,4
Indice MSCI Europe
2,2
4,8
7,0
Indice MSCI Pacific
11,2
–1,5
9,7
29,6
6,4
36,0
Indice Citigroup WGBI
–0,8
–0,7
–1,5
1 Annualisé.
2 Le rendement de l'indice S&P 500 fait l’objet d'un ajustement pour prendre en compte la retenue à la source de 30 % prélevée sur les dividendes versés au titre d’actions américaines.
1
secteur industriel a su transformer ces mêmes matières
premières en produits d’exportation et en infrastructures
domestiques venant soutenir la croissance. Sur le
semestre, les actions chinoises ont dégagé un rendement
de plus de 35 % en dollars US.
Aux États-Unis et en Europe, la remontée des marchés a
davantage été décrite comme un signe de soulagement
plutôt que comme le reflet d’une solidité retrouvée. Les
mesures prises par les banques centrales ont enclenché
la stabilisation des marchés et limité sans doute des
replis supplémentaires de la croissance économique,
permettant ainsi aux actions de se redresser. La bonne
performance des obligations d’entreprise a également été
le signe d’un apaisement des perturbations financières et
économiques suffisamment prononcé pour éloigner les
investisseurs des obligations d’État.
Aux États-Unis, le Comité de la Réserve Fédérale a
maintenu son taux cible à court terme entre 0 % et
0,25 % et annoncé qu’il avait l’intention de le laisser à ce
niveau « pendant un certain temps ». La Banque centrale
européenne, plus lente à baisser son taux de référence,
l’a finalement ramené à 1 % en mai. En septembre 2008,
il était encore à 4,25 %. En mars, la Banque d’Angleterre
a réduit son taux cible à 0,50 %, le niveau le plus bas
depuis la création de la banque au 17ème siècle. En
octobre, il s’établissait à 5,00 %. Ces baisses, conjuguées
à des politiques monétaires moins orthodoxes, ont permis
de redonner du tonus aux marchés des obligations
d’entreprises. Au cours du premier semestre 2009, ces
obligations ont dégagé de bons rendements.
Au Japon, l’impact de la crise financière vécue en Europe
et aux États-Unis, bien qu’indirect, s’est fait ressentir
d’une manière bien réelle sur l’économie de ce pays très
dépendante des exportations. En effet, la forte chute de la
valeur des actifs et les pertes d’emplois massives ont
contraint les consommateurs américains à se serrer la
ceinture, ce qui n’a pas fait l’affaire des fabricants japonais
et de l’économie au sens large. Les actions japonaises
ont toutefois réagi positivement tout comme les marchés
développés occidentaux aux premiers signes de
stabilisation économique. Les autres pays de la région ont
même fait encore mieux et notamment le marché
australien qui a su tirer profit de la richesse de son
sous-sol en ressources naturelles. Les obligations d’État
japonaises, plombées par des taux d’intérêt
exceptionnellement bas, bien avant la crise, ont dégagé
des rendements négatifs.
Nos fonds non libellés en dollars US
Au cours des six derniers mois, les fonds indiciels
Investment Series sont parvenus à dégager un
rendement identique à celui de leurs indices de
référence. Certains fonds non libellés en dollars US ont
fait légèrement mieux que leurs indices de référence et
les autres sont restés légèrement en retrait dans la
logique de leurs frais réels. (Un indice est une
construction théorique, qui ne supporte aucun frais
opérationnel ni aucun frais de transaction.) Cette réussite
nous la devons à la façon dont sont construits les
portefeuilles et au savoir-faire des gérants opérant au sein
des Vanguard Quantitative Equity et Fixed Income
Groups, dont les équipes font partie des meilleures du
monde en matière de gestion indicielle.
Rendements totaux (en euros)
Semestre clos le
30 juin 2009
Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund
Actions d’investisseurs
Actions institutionnelles
Indice S&P 5001
Actions institutionnelles « couverture Euro »
Indice S&P 500 Euro-Hedged1
1,8 %
1,8
1,8
1,5
1,4
Vanguard European Stock Index Fund
Indice MSCI Europe1
6,1 %
6,1
6,1
Vanguard Global Stock Index Fund
Indice MSCI World Free1
Actions institutionnelles « couverture Euro »
Indice MSCI World Free Euro-Hedged1
5,2 %
5,2
5,4
4,0
4,2
Vanguard Eurozone Stock Index Fund
Indice MSCI EMU1
3,2 %
2,8
Vanguard U.S. Opportunities Fund
Indice Russell 30001
15,2 %
3,5
Vanguard Japan Stock Index Fund
Indice MSCI Japan1
1,7 %
1,8
1,7
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund
Indice MSCI Emerging Markets1
35,3 %
34,8
Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund
4,7 %
4,7
Indice Barclays Capital Global Aggregate Euro
Non-Government Bond1
5,0
Vanguard Euro Government Bond Index Fund
Indice Barclays Capital Global Aggregate Euro Government Bond1
1,4 %
1,4
1,6
Vanguard U.S. Investment Grade Credit Index Fund
Indice Barclays Capital Global Aggregate U.S. Credit1
6,2 %
6,2
Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund
Indice Barclays Capital Global Inflation-Linked Eurozone Bond1
Indice Barclays Capital Global Inflation-Linked Eurozone Bond1
3,2 %2
3,32
4,0
4,1
Vanguard 20+ Year Euro Treasury Index Fund
Indice Barclays Capital Euro Aggregate Treasury 20+ Year
(AA– ou plus)1
–4,2 %
–4,1
Vanguard 30–40 Year Duration Euro Index Fund
Indice Barclays Capital EUR 30–40 Year Zero Coupon
Equal Notional Swaps1
–20,1 %
–20,2
La palme revient au fonds indiciel Vanguard Emerging
Markets Stock Index Fund, dans le sillage des rallyes
haussiers constatés au Brésil, en Russie, en Inde, en
1 L’indice S&P 500 et l’indice S&P 500 Euro-Hedged sont fournis par Standard & Poor's Corporation. Les indices MSCI Europe, MSCI World Free, World Free Euro-Hedged, EMU, Japan et
Emerging Markets sont fournis par Morgan Stanley Capital International. L’indice Russell 3000 est fourni par Frank Russell Company. Les indices Barclays Capital Global Aggregate Euro
Non-Government, Global Aggregate Euro Government Bond, Global Inflation-Linked Eurozone Bond, Euro Aggregate Treasury 20+ Year (note AA– ou au-dessus), EUR 30-40 Year Zero
Coupon Equal Notional Swaps et Global Aggregate U.S. Credit sont fournis par Barclays Capital. Le rendement de l'indice S&P 500 et de l’indice Euro-Hedged S&P 500 fait l’objet d'un
ajustement pour prendre en compte la retenue à la source de 30 % prélevée sur les dividendes versés au titre d’actions américaines.
2 Depuis la date de lancement de cette catégorie d’actions : 7 avril 2009.
2
Chine et dans de nombreuses autres économies en
développement. Le fonds a dégagé un rendement de
35,3 % en euros, comparable aux 34,8 % enregistrés par
son indice de référence, le MSCI Emerging Markets. Le
Vanguard 30–40 Year Duration Euro Index Fund a réalisé
la plus mauvaise performance du semestre avec –20,1 %.
Ce véhicule d’investissement à duration longue est
essentiellement utilisé par les gestionnaires de fonds de
pension pour compenser les variations de valeur du passif
de ces fonds. Le piètre rendement total obtenu par ce
fonds montre qu’il a fait exactement ce qu’on attendait de
lui. Les actifs détenus par le 30–40 Year Duration Euro
Index Fund à titre de couverture contre les variations de
valeur des éléments de passif se sont repliés car la
hausse des taux d’intérêt à long terme a réduit la valeur
des passifs associés aux retraites.
Rendements totaux (en dollars US)
Semestre clos le
30 juin 2009
Indice S&P 5001
2,7 %
2,7
2,7
Indice MSCI Europe1
7,0 %
7,1
7,0
6,1 %
6,2
6,4
Investment Series se compose de quatre fonds d’actions
gérés activement, dont trois sont proposés en devises
autres que le dollar US et ont enregistré de bons
rendements relatifs semestriels. (Les rendements absolus
en devises autres que le dollar US étaient plus modestes
du fait des fluctuations des taux de change.) Le Vanguard
U.S. Opportunities Fund a largement surperformé le
marché boursier américain au sens large, soutenu par
l’importance de ses investissements dans des valeurs
technologiques qui ont affiché des bilans solides pendant
toute la crise. Ces actions se sont redressées sur la base
d’anticipations prévoyant des investissements plus
importants de la part des entreprises dans les
technologies de l’information, compte tenu des signes
d’amélioration de l’économie mondiale.
Le Vanguard U.S. Fundamental Value Fund, dont les
positions financières ont beaucoup souffert en 2008, a
dégagé 10 points de pourcentage de plus que son indice
de référence en livres sterling. Malgré la faiblesse
persistante des valeurs financières, le fonds a bénéficié de
la bonne tenue de ses placements dans des valeurs
technologiques et de grande consommation, toujours
promptes à profiter d’un redémarrage des dépenses de
consommation. Le Vanguard U.S. Discoveries Fund, qui
cible les sociétés américaines plus petites, a surperformé
son indice de 0,7 points de pourcentage en livres sterling.
Le fonds a été soutenu par la très bonne performance des
valeurs rattachées au secteur de la santé.
Nos catégories d’actions libellées en dollars US
À l’instar des catégories d’actions libellées dans des
devises autres que le dollar US, les actions libellées en
dollars des fonds indiciels ont fidèlement répliqué les
performances de leurs indices de référence. Tout comme
les actions libellées en euros et en livres sterling, les
actions libellées en dollars appartenant aux trois fonds
d’actions gérés activement et de manière traditionnelle
ont affiché des rendements impressionnants. Le Vanguard
Global Enhanced Equity Fund est le seul fonds d’actions
géré activement à être uniquement proposé en dollar US ;
il s’appuie sur des stratégies quantitatives visant à
répliquer les caractéristiques de l’indice MSCI World Free
en termes de risques, tout en s’octroyant des
rendements plus élevés. Au cours des six derniers mois,
le fonds a atteint son objectif en surperformant de 2,2
points de pourcentage son indice de référence.
Quelles que soient les conditions de marché, une
stratégie de long terme est cruciale
Au cours des 18 derniers mois, la détermination des
investisseurs a souvent été mise à rude épreuve. Au
cours des trois derniers mois, les actions ont généré
d’excellents rendements. Mais que va-t-il se passer
16,3 %
16,3
4,2
Indice MSCI Japan1
2,6 %
2,7
2,6
Vanguard U.S. Discoveries Fund
Indice Russell 2000 Growth1
13,7 %
11,4
Vanguard U.S. Futures Fund
Indice S&P 5001
4,1 %
2,7
Vanguard U.S. Fundamental Value Fund
Indice Russell 1000 Value1
9,7 %
–2,9
Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund
Indice MSCI Pacific ex-Japan1
28,9 %
29,0
Indice MSCI Emerging Markets1
36,6 %
36,0
Vanguard Global Enhanced Equity Fund
8,6 %
6,4
Vanguard Prime Liquidity Money Market Fund
0,1 %
0,2
Average U.S. Money Market Fund1
0,1
Average U.S. Institutional Money Market Fund1
0,3
Indice Barclays Capital Global Aggregate Euro Government Bond1
2,3 %
2,5
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund
Indice Barclays Capital Global Aggregate U.S. Government Bond1
–2,5 %
–2,5
–3,2
Vanguard Japan Government Bond Index Fund
–6,4 %
Indice Barclays Capital Global Aggregate Japan Government Bond1 –6,2
Indice Barclays Capital Global Aggregate U.S. Credit1
7,2 %
7,2
Vanguard U.S. Mortgage Backed Securities Bond Index Fund
Indice Barclays Capital Global Aggregate
U.S, Mortgage Backed Securities1
2,7 %
2,8
Vanguard Global Bond Index Fund
Actions institutionnelles « couverture Dollar US »
Indice Barclays Capital Global Aggregate Bond USD-Hedged1
1,4 %
1,5
1 L’indice S&P 500 est fourni par Standard & Poor’s Corporation. Les indices MSCI Europe, MSCI World Free, Japan, Pacific ex-Japan et MSCI Emerging Market sont fournis par Morgan
Stanley Capital International. Les indices Russell 3000, 2000 Growth et 1000 Value sont fournis par Frank Russell Company. Les rendements du Average U.S. Money Market Fund et du
Average U.S. Institutional Money Market Fund sont extraits des données fournies par Lipper Inc. Les indices Barclays Capital Global Aggregate Euro Government Bond, Global Aggregate
U.S. Government Bond, Global Aggregate Japan Government Bond, Global Aggregate U.S. Credit, Global Aggregate U.S. Mortgage Backed Securities et Global Aggregate Bond
USD-Hedged sont fournis par Barclays Capital. Le rendement de l’indice S&P 500 fait l’objet d’un ajustement pour tenir compte de la retenue à la source de 30 % prélevée sur les
dividendes versés au titre d’actions américaines.
3
ensuite? Personne ne le sait, mais l’ampleur et la rapidité
des récents revirements de marché prouvent qu’il est
important de ne pas se laisser entraîner dans ce jeu de
soubresauts successifs, à la hausse comme à la baisse,
même si émotionnellement parlant la tentation
est grande.
Rendements totaux (en livres sterling)1
L’expérience de Vanguard laisse à penser que la meilleure
façon de gérer une période de volatilité aussi exaspérante
que celle que nous vivons consiste à construire un
portefeuille composé d’actions, d’obligations et
d’instruments du marché monétaire, qui soit en accord
avec vos objectifs financiers et votre capacité à supporter
occasionnellement des pertes substantielles sur le court
terme. Lorsque vous aurez fait votre choix en termes
d’allocation d’actifs, c’est en vous y tenant, quelle que
soit la tendance du marché, que vous aurez la meilleure
chance d’en récolter les fruits sur le long terme.
Nous vous remercions de votre confiance.
Sincères salutations,
Semestre clos le
30 juin 2009
1,5 %
–7,8
–0,7 %
Indice Russell 2000 Growth2
–1,4
–4,2 %
Indice Russell 1000 Value2
–14,0
Vanguard U.K. Investment Grade Bond Index Fund
Actions de distribution
2,0 %
Actions de capitalisation
2,1
Indice Barclays Capital Global Aggregate U.K.
Non-Government Bond2
1,5
Rendements totaux (en yens)
Semestre clos le
30 juin 2009
F. William McNabb III
Président
Vanguard Investment Series plc
4 août 2009
9,3 %
Indice MSCI Japan2
9,2
–0,4 %
–0,3
Japan Government Bond2
–0,2
Rendements totaux (en francs suisses)
Semestre clos le
30 juin 2009
Vanguard Switzerland Stock Index Fund
0,7 %
Indice MSCI Switzerland2
0,5
Actions institutionnelles « couverture CHF »
Indice Barclays Capital Global Aggregate Bond
CHF-Hedged2
2,1 %3
2,13
1 Les catégories actions de distribution et de capitalisation des fonds suivants ont été lancées le 23 juin 2009 : Emerging Markets Stock Index Fund, Pacific ex-Japan Stock Index Fund, Japan
Stock Index Fund, Global Bond Index Fund et U.K. Government Bond Index Fund. Du fait de leur durée d’existence extrêmement courte, nous ne présentons pas les rendements de ces
catégories d’actions dans ce tableau et elles ne figurent pas non plus dans les Synthèses de performances présentées plus loin dans ce rapport.
2 Les indices Russell 3000, 2000 Growth et 1000 Value sont fournis par Frank Russell Company. Les indices Barclays Capital Global Aggregate U.K. Non-Government Bond, Global Aggregate
Japan Government Bond et Global Aggregate Bond CHF-Hedged sont fournis par Barclays Capital. Les indices MSCI Japan et Switzerland sont fournis par Morgan Stanley
Capital International.
3 Rendement depuis la date de lancement de cette catégorie d’actions : 30 janvier 2009.
4
U.S. 500 Stock Index Fund
Profil du Fonds
Au 30 juin 2009
Ce profil vous donne une image à un moment précis des caractéristiques
du fonds, accompagnée, le cas échéant, d’éléments pour comparaison
avec son indice cible non géré. Pour une définition des p rincipaux termes
employés ci-après, se reporter au glossaire en page 307.
Caractéristiques du portefeuille
Fonds
Indice
S&P 500
505
500
Dollars US
$39,8B
$39,8B
Euros
€28,3B
€28,3B
Rapport cours / bénéfices (PER)
16,6x
16,6x
Rapport cours / valeur comptable
2,0x
2,0x
2,4 %
2,4 %
Rentabilité des capitaux investis
21,1 %
Taux de croissance des résultats
Nombre de titres
Les 10 positions les plus importantes du portefeuille2
(en % du total de l’actif net)
ExxonMobil Corp.
production de pétrole
et gaz intégrée
4,2 %
Microsoft Corp.
logiciels système
2,3
Johnson & Johnson
produits pharmaceutiques
1,9
The Procter & Gamble Co.
produits ménagers
1,9
AT&T Inc.
services de
télécommunication intégrés
1,8
Capitalisation boursière médiane
Rendement
International Business
Machines Corp.
matériel informatique
1,7
JPMorgan Chase & Co.
services financiers diversifiés
1,7
Chevron Corp.
et gaz intégrée
1,7
Apple Inc.
1,6
21,1 %
General Electric Co.
conglomérats industriels
1,5
Total cumulé des participations les plus importantes
14,2 %
14,2 %
Participations hors Etats-Unis
0,0 %
0,0 %
Taux de rotation1
53 %
—
Ratio de charges1
—
0,38 %
0,30 %
Réserves à court terme
Stratégie d’investissement
Style
–0,6 %
—
20,3 %
Capitalisation boursière
Valeur
Mixte
Croissance
Forte
Moyenne
Mesures de la volatilité
Fonds
Indice
S&P 500
R2
1,00
1,00
Bêta
1,00
1,00
Faible
Diversification sectorielle (en % du portefeuille)
Fonds
Biens de consommation discrétionnaire
9,0 %
Indice
S&P 500
9,0 %
Biens de consommation de base
12,0
12,0
Energie
12,4
12,4
Finance
13,5
13,6
Soins de santé
14,0
14,0
Industrie
9,9
9,9
18,4
18,3
Matériaux
3,2
3,2
Services de télécommunication
3,5
3,5
Services publics
4,1
4,1
Technologies de l’information
1 Annualisé.
2 Ne figurent pas tous les placements en numéraire provisoires, ni les produits des indices d’actions.
5
European Stock Index Fund
Profil du Fonds
Au 30 juin 2009
avec son indice cible non géré. Pour une définition des principaux termes
Nombre de titres
Fonds
Indice MSCI
Europe
479
465
Diversification par marché (en % du portefeuille)
Fonds
Indice MSCI
Europe
Royaume-Uni
32,4 %
32,5 %
France
16,1
16,0
Allemagne
12,1
12,0
Suisse
11,5
11,5
Espagne
7,0
7,0
Italie
5,5
5,5
Dollars US
$39,1B
$39,1B
Suède
3,7
3,7
Euros
€27,8B
€27,8B
Pays-Bas
3,6
3,6
15,6x
15,5x
Finlande
2,0
2,0
1,4x
1,4x
Belgique
1,4
1,4
Rendement
4,4 %
4,4 %
Danemark
1,4
1,4
Taux de rotation1
29 %
Ratio de charges1
0,50 %
0,40 %
0,4 %
—
Norvège
1,0
1,0
—
Autres marchés européens
2,3
2,4
—
Fonds
Indice MSCI
Europe
R2
1,00
1,00
Bêta
1,00
1,00
Fonds
7,6 %
Indice MSCI
Europe
7,5 %
Royal Dutch Shell plc
et gaz intégrée
2,9 %
BP plc
et gaz intégrée
2,8
HSBC Holdings plc
banques diversifiées
2,7
Nestlé SA (actions nominatives)
aliments et viandes
préemballés
2,5
Total SA
et gaz intégrée
2,1
Vodafone Group plc
services de
télécommunication sans fil
1,9
1,8
12,2
12,1
Banco Santander SA
Energie
12,0
12,0
Telefonica SA
Finance
23,0
23,1
services de
1,8
Soins de santé
10,4
10,4
Roche Holdings AG
1,8
Industrie
9,3
9,2
GlaxoSmithKline plc
3,1
3,1
Matériaux
8,1
8,3
7,3
7,3
Services publics
7,0
7,0
Style
Valeur
Forte
Moyenne
Faible
1 Annualisé.
6
Mixte
Croissance
1,7
22,0 %
Global Stock Index Fund
Profil du Fonds
Au 30 juin 2009
Nombre de titres
Fonds
Indice MSCI
World Free
1.674
1.655
Dollars US
$29,4B
$29,7B
Euros
€20,9B
€21,1B
18,5x
18,6x
1,7x
1,7x
Rendement
3,2 %
3,2 %
Taux de rotation1
19 %
—
Ratio de charges1
—
0,50 %
0,40 %
ExxonMobil Corp.
et gaz intégrée
Microsoft Corp.
logiciels système
1,1
Johnson & Johnson
0,9
et gaz intégrée
0,9
produits ménagers
0,8
BP plc
et gaz intégrée
0,8
AT&T Inc.
services de
0,8
HSBC Holdings plc
0,8
Machines Corp.
0,8
aliments et viandes
préemballés
0,8
0,4 %
—
2,0 %
9,7 %
Fonds
Indice MSCI
World Free
R2
1,00
1,00
Bêta
1,00
1,00
Fonds
9,3 %
10,5
Indice MSCI
World Free
9,3 %
10,5
Energie
11,5
11,4
Finance
19,6
19,6
Soins de santé
10,7
10,7
Industrie
10,3
10,3
11,7
11,7
6,7
6,8
Fonds
Indice MSCI
World Free
Royaume-Uni
9,8 %
9,8 %
Matériaux
France
4,9
4,8
4,7
4,7
Allemagne
3,6
3,6
Services publics
5,0
5,0
Suisse
3,5
3,5
Espagne
2,1
2,1
Italie
1,7
1,7
Pays-Bas
1,1
1,1
I 30,3 % Europe
Suède
1,1
1,1
I 16,5 % Région pacifique
Autres marchés européens
2,5
2,6
I 53,2 % Amérique du Nord
Europe
Sous-total
30,3 %
30,3 %
11,3 %
11,3 %
Répartition régionale (en % du portefeuille)
Région pacifique
Japon
Australie
3,4
3,5
Hong Kong
1,1
1,1
Autres marchés du Pacifique
Sous-total
0,7
0,6
16,5 %
16,5 %
48,5 %
48,5 %
Style
Amérique du Nord
Etats-Unis
Canada
Sous-total
Valeur
Mixte
Croissance
Forte
Moyenne
4,7
53,2 %
4,7
Faible
53,2 %
1 Annualised.
7
Eurozone Stock Index Fund
Profil du Fonds
Au 30 juin 2009
Fonds
Indice
MSCI EMU
278
273
Dollars US
$26,0B
$26,0B
Euros
Nombre de titres
Total SA
et gaz intégrée
4,3 %
Banco Santander SA
3,6
Telefonica SA
services de
3,6
E.On AG
services d’électricité
2,5
Sanofi-Aventis
2,3
Eni SpA
et gaz intégrée
2,3
Siemens AG
conglomérats industriels
2,1
Nokia Oyj
équipements de
communication
2,1
2,0
€18,5B
€18,5B
14,9x
14,7x
1,2x
1,2x
Rendement
4,6 %
4,6 %
Taux de rotation1
13 %
—
BNP Paribas SA
0,40 %
—
GDF Suez
entreprises multiservices
0,2 %
—
Fonds
Indice
MSCI EMU
Ratio de charges – Actions institutionnelles1
1,7
26,5 %
Fonds
Indice
MSCI EMU
R2
1,00
1,00
9,9 %
9,9 %
Bêta
1,00
1,00
8,4
8,4
Energie
8,7
8,7
Finance
24,9
24,9
Fonds
Indice
MSCI EMU
France
32,1 %
32,1 %
Allemagne
24,1
24,1
Espagne
14,0
14,0
Italie
11,0
11,0
Pays-Bas
7,2
7,2
Finlande
4,0
4,0
Belgique
2,9
2,9
Grèce
1,8
1,8
Autriche
1,0
1,0
Soins de santé
Industrie
1,0
1,0
Irlande
0,9
0,9
4,8
4,8
Matériaux
7,4
7,4
Services publics
9,0
9,0
11,1
11,1
Valeur
Forte
Moyenne
Faible
1 Annualisé.
8
5,7
10,1
Style
Portugal
5,7
10,1
Mixte
Croissance
U.S. Opportunities Fund
Profil du Fonds
Au 30 juin 2009
Fonds
Indice Russell
3000
119
2.989
Dollars US
$3,0B
$27,1B
Euros
€2,1B
€19,3B
N/A1
18,4x
Nombre de titres
Rendement
2,5x
2,0x
0,7 %
2,2 %
12,7 %
19,9 %
12,9 %
13,9 %
7,0 %
0,0 %
Taux de rotation2
12 %
—
0,95 %
0,85 %
Conceptus, Inc.
équipement de santé
Eli Lilly & Co.
3,8
Dendreon Corp.
biotechnologie
3,4
Medarex, Inc.
biotechnologie
3,4
ASML Holding NV
(New York Shares)
(Actions de New York)
équipement
de semi-conducteurs
2,9
Medtronic, Inc.
équipement de santé
2,8
Rambus Inc.
semi-conducteurs
2,6
DIRECTV Group, Inc.
communications
par câble et satellite
2,4
Dress Barn, Inc.
distribution textile
2,3
Google, Inc. Catégorie A
logiciels et services
Internet
4,9 %
2,2
30,7 %
—
Ratio de charges2
Style
4,2 %
—
Valeur
Mixte
Croissance
Forte
Moyenne
Fonds
Indice Russell
3000
R2
0,90
1,08
Bêta
0,90
1,08
Faible
Fonds
12,1 %
Indice Russell
3000
9,9 %
1,9
Energie
3,9
11,3
Finance
1,4
14,2
32,2
13,8
8,7
10,4
35,9
18,4
Soins de santé
Industrie
10,7
Matériaux
3,5
3,8
0,4
3,2
Services publics
0,0
4,3
1 Le rapport cours / bénéfices (PER) est négatif du fait des mauvais résultats des sociétés sur la plus récente période et il n'est pas représentatif statistiquement pour le calcul de la valeur
du portefeuille.
2 Annualisé.
9
Japan Stock Index Fund
Profil du Fonds
Au 30 juin 2009
Nombre de titres
Fonds
Indice MSCI
Japan
347
347
Dollars US
$8,7B
$8,7B
Euros
€6,2B
€6,2B
¥838,0B
¥838,0B
Yen
N/A1
N/A1
1,3x
1,3x
Rendement
3,0 %
3,1 %
Taux de rotation2
29 %
—
Ratio de charges2
Toyota Motor Corp.
automobile
Mitsubishi UFJ
Financial Group, Inc.
2,9
Honda Motor Co.
automobile
2,3
Sumitomo Mitsui
1,8
Canon, Inc.
électronique de bureau
1,7
Tokyo Electric Power, Inc.
services d’électricité
1,6
Takeda Pharmaceutical Co., Ltd.
1,5
Nintendo Co.
logiciels de
divertissements privés
1,4
Panasonic Corp.
composants électroniques
d’ordinateurs
1,3
Sony Corp.
composants électroniques
d’ordinateurs
—
0,30 %
0,30 %
0,50 %
0,40 %
5,2 %
1,3
21,0 %
0,0 %
—
Style
Valeur
Mixte
Croissance
Forte
Fonds
Indice MSCI
Japan
R2
1,00
1,00
Bêta
1,00
1,00
Moyenne
Faible
Fonds
Indice MSCI
Japan
19,4 %
19,4 %
5,4
Energie
1,5
1,5
Finance
18,3
18,3
Soins de santé
5,4
5,7
5,7
Industrie
18,7
18,7
12,9
12,9
Matériaux
8,4
8,4
3,7
3,7
Services publics
6,0
6,0
du portefeuille.
2 Annualisé.
10
Switzerland Stock Index Fund
Profil du Fonds
Au 30 juin 2009
Nombre de titres
Fonds
Indice MSCI
Switzerland
36
36
Dollars US
$99,6B
$99,6B
Euros
€70,9B
€70,9B
CHF108,1B
CHF108,1B
Francs suisses
21,2x
21,2x
2,0x
2,0x
2,9 %
2,9 %
Rendement
Taux de rotation1
7%
—
0,40 %
—
–0,5 %
—
aliments et viandes
préemballés
Roche Holdings AG
15,4
Novartis AG (actions nominatives)
13,8
Crédit Suisse Group
(actions nominatives)
marchés financiers diversifiés
8,3
UBS AG
marchés financiers diversifiés
6,3
22,1 %
ABB Ltd.
équipement électrique lourd
5,6
Zurich Financial Services AG
assurance multirisques
4,2
Syngenta AG
engrais et produits
chimiques agricoles
3,6
Holcim Ltd. (actions nominatives)
matériaux de construction
1,9
Swiss Re (actions nominatives)
réassurance
1,8
83,0 %
Fonds
Indice MSCI
Switzerland
R2
1,00
1,00
Bêta
1,00
1,00
Style
Fonds
2,8 %
23,4
Valeur
Mixte
Croissance
Forte
Moyenne
Faible
Indice MSCI
Switzerland
2,8 %
23,4
Energie
0,0
0,0
Finance
22,9
22,9
Soins de santé
33,2
33,2
Industrie
9,6
9,6
0,4
0,4
Matériaux
6,3
6,3
1,2
1,2
Services publics
0,2
0,2
1 Annualisé.
11
U.S. Discoveries Fund
Profil du Fonds
Au 30 juin 2009
Nombre de titres
Fonds
Indice Russell
2000 Growth
79
1.274
Dollars US
$0,5B
$0,8B
Euros
€0,4B
€0,6B
N/A1
55,8x
Harte-Hanks, Inc.
textile, habillement
et articles de luxe
Mine Safety Appliances Co.
Sociétés de négoce
et de distribution
2,6
LeMaitre Vascular, Inc.
2,4
Medarex, Inc.
biotechnologie
2,4
Biolase Technology
equipements et fournitures
de santé
2,2
Icad, Inc.
technologie de santé
2,0
FirstService Corp.
gestion et promotion
immobilières
2,0
Sensient Technologies Corp.
chimie
2,0
1,9
2,1x
2,7x
Rendement
0,7 %
0,6 %
7,4 %
12,7 %
Zymogenetics Inc.
7,1 %
15,0 %
Nektar Therapeutics
4,3 %
0,0 %
équipements et services des
sciences de la vie
Taux de rotation2
96 %
—
0,85 %
—
1,8 %
—
Ratio de charges – Actions d’investisseurs2
2,6 %
1,9
22,0 %
Style
Fonds
Indice Russell
2000 Growth
R2
0,94
1,00
Bêta
0,99
1,00
Mixte
Croissance
Forte
Moyenne
Faible
Fonds
Indice Russell
2000 Growth
7,0 %
15,0 %
0,9
4,0
Energie
0,4
3,5
Finance
Valeur
5,7
5,8
Soins de santé
41,9
24,7
Industrie
22,2
14,9
16,8
27,8
Matériaux
5,1
2,1
0,0
2,0
Services publics
0,0
0,2
du portefeuille.
2 Annualisé.
12
U.S. Futures Fund
Profil du Fonds
Au 30 juin 2009
du fonds et de celles de l’indice S&P 500. Le fonds cherche à augmenter
son capital en suivant la performance de l’indice grâce à des produits
dérivés (principalement des contrats à terme) et des obligations à court
terme. Pour une définition des principaux termes employés ci-après, se
reporter au glossaire en page 307.
Diversification sectorielle (en % du portefeuille de revenu fixe)
Fonds
Adossement des actifs
9,5 %
Finance
18,4
Industrie
11,3
Marché monétaire
60,8
Fonds
Ratio de
charges1
0,30 %
Répartition en fonction de la qualité du crédit3
(en % du portefeuille de revenu fixe)
Trésor/Organismes d’Etat
Caractéristiques de l’indice cible
Indice
S&P 500
Nombre de titres
500
9,9 %
Aaa
9,5
Aa
54,0
A
26,6
Dollars US
$39,8B
Euros
€28,3B
16,6x
2,0x
21,1 %
14,2 %
Répartition en fonction de l’échéance
(en % du portefeuille de revenu fixe)
Inférieure à un an
97,7 %
Entre 1 et 5 ans
2,3
Exposition de l’indice cible du fonds
0,0 %
I 100,0 % Actions
Diversification sectorielle de l’indice cible
Indice
S&P 500
9,0 %
12,0
Energie
12,4
Finance
13,6
Soins de santé
14,0
Industrie
L’exposition économique représente des produits dérivés conçus pour
tirer parti à 100 % du rendement total de l’indice de référence
(l’indice S&P 500), net du « coût de détention ».
9,9
18,3
Matériaux
3,2
3,5
Style
Services publics
4,1
Caractéristiques des revenus fixes
Valeur
Mixte
Croissance
Forte
Moyenne
Fonds
Nombre de titres
Rendement jusqu’à l’échéance2
52
Faible
1,8 %
Coupon moyen
0,5 %
Echéance moyenne réelle
0,2 an
Qualité moyenne3
Aa3
Duration moyenne
0,2 an
1 Annualisé.
2 Avant charges.
3 Moody’s Investors Service.
13
U.S. Fundamental Value Fund
Profil du Fonds
Au 30 juin 2009
Nombre de titres
Fonds
Indice Russell
1000 Value
45
677
Dollars US
$12,1B
$24,7B
€8,6B
€17,6B
31,9x
18,0x
1,3x
1,4x
Euros
Rendement
Magna International, Inc.
Catégorie A
composants automobiles
J.C. Penney & Co., Inc.
(Holding Co.)
distribution multiligne
3,8
Torchmark Corp.
assurances
3,8
The Allstate Corp.
assurances
3,6
Northrop Grumman Corp.
aérospatiale et défense
3,6
Motorola, Inc.
équipements de
communication
3,1
Boeing Co.
aérospatiale et défense
3,1
CA, Inc.
logiciels
2,9
Cardinal Health, Inc.
equipements et fournitures
de santé
2,9
Alcatel-Lucent
2,1 %
2,7 %
14,8 %
17,4 %
–2,3 %
8,9 %
12,0 %
0,0 %
équipements de
communication
68 %
—
0,95 %
—
1,0 %
—
Fonds
Indice Russell
1000 Value
Taux de rotation1
Expense Ratio—InvestorShares1
Style
R2
0,92
1,00
Bêta
1,29
1,00
Fonds
Indice Russell
1000 Value
16,0 %
9,1 %
7,2
5,9
Energie
8,2
19,7
Finance
26,6
22,8
Soins de santé
12,2
9,9
9,9
10,0
17,0
4,9
Industrie
Matériaux
0,0
3,6
0,0
6,3
Services publics
2,9
7,8
1 Annualisé.
14
Moyenne
Faible
Valeur
Forte
Mixte
Croissance
3,9 %
2,8
33,5 %
Pacific ex-Japan Stock Index Fund
Profil du Fonds
Au 30 juin 2009
BHP Billiton Ltd.
métaux et extraction
minière diversifiés
Westpac Banking Corp., Ltd.
Commonwealth Bank of Australia
5,0
National Australia Bank Ltd.
3,7
Australia & New Zealand
Banking Group Ltd.
10,1 %
5,1
Fonds
Indice
MSCI Pacific
ex-Japan
148
145
3,3
$11,9B
$12,2B
Woolworths Ltd.
distribution alimentaire
2,8
€8,5B
€8,7B
Wesfarmers Ltd.
17,0x
17,1x
distribution de produits
alimentaires et de base
2,3
1,6x
1,6x
Westfield Group
REIT privés
2,0
Rendement
4,8 %
4,8 %
Sun Hung Kai Properties Ltd.
gestion et promotion
immobilières
1,9
Taux de rotation1
33 %
—
Woodside Petroleum Ltd.
Pétrole, gaz et
combustibles
Nombre de titres
Dollars US
Euros
Ratio de charges1
—
0,30 %
0,30 %
0,40 %
0,7 %
—
Style
Fonds
Indice
MSCI Pacific
ex-Japan
R2
1,00
1,00
Bêta
1,00
1,00
1,8
38,0 %
Valeur
Mixte
Croissance
Forte
Moyenne
Faible
Fonds
Indice
MSCI Pacific
ex-Japan
Australie
65,4 %
65,5 %
Hong Kong
21,7
21,6
Singapour
12,0
12,0
0,9
0,9
Nouvelle Zélande
Fonds
Indice
MSCI Pacific
ex-Japan
4,3 %
4,3 %
7,8
7,8
Energie
5,1
5,1
Finance
47,1
46,8
Soins de santé
2,4
2,4
Industrie
7,8
7,8
0,6
0,6
17,2
17,5
Matériaux
3,6
3,6
Services publics
4,1
4,1
1 Annualisé.
15
Emerging Markets Stock Index Fund
Profil du Fonds
Au 30 juin 2009
Nombre de titres
Fonds
Indice MSCI
Emerging
Markets
729
736
Dollars US
$13,0B
$13,0B
€9,3B
€9,3B
14,5x
14,5x
1,8x
1,8x
Rendement
2,5 %
2,5 %
Taux de rotation1
39 %
Euros
—
Ratio de charges1
—
0,55 %
0,55 %
0,65 %
0,4 %
Fonds
Indice MSCI
Emerging
Markets
5,1 %
5,0 %
5,2
5,1
Energie
16,0
15,9
Finance
23,8
24,3
Soins de santé
2,5
2,5
Industrie
7,3
7,2
12,1
12,1
Matériaux
13,5
13,5
10,5
10,5
4,0
3,9
Services publics
Petroleo Brasileiro SA Pfd.
et gaz intégrée
China Mobile Ltd.
services de
2,5
Samsung Electronics Co., Ltd.
semi-conducteurs
2,4
Companhia Vale do Rio Doce Pfd.
2,4
Gazprom OAO ADS
et gaz intégrée
2,0
Petroleo Brasileiro SA
et gaz intégrée
1,9
1,8
semi-conducteurs
1,6
—
Chine
Fonds
Indice MSCI
Emerging
Markets
19,4 %
19,4 %
Brésil
14,7
14,6
Corée
12,5
12,3
Taiwan
11,3
11,7
Inde
7,7
7,5
Afrique du Sud
7,6
7,5
Fédération de Russie
6,1
6,2
Mexique
4,5
Malaisie
Israël
Teva Pharmaceutical
Industries Ltd.
Taiwan Semiconductor
Manufacturing Co., Ltd.
America Movil SAB de CV
services de
1,5
4,4
China Construction Bank
1,4
3,1
2,9
3,0
2,9
Indonésie
1,7
1,6
Chili
1,6
1,5
Thaïlande
1,5
1,4
Style
Turquie
1,5
1,4
Pologne
1,1
1,1
Autres marchés émergents
2,3
3,5
Autres marchés
0,4
0,1
Valeur
Forte
Moyenne
Faible
1 Annualisé.
16
4,1 %
Mixte
Croissance
21,6 %
Global Enhanced Equity Fund
Profil du Fonds
Au 30 juin 2009
Nombre de titres
Fonds
Indice MSCI
World Free
316
1.655
Dollars US
Rendement
$31,1B
$29,7B
12,4x
18,6x
1,6x
1,7x
3,5 %
3,2 %
Taux de rotation1
136 %
—
0,50 %
—
0,2 %
—
Fonds
Indice MSCI
World Free
12,2 %
9,8 %
(en % du portefeuille)
ExxonMobil Corp.
et gaz intégrée
1,9 %
et gaz intégrée
1,4
BP plc
et gaz intégrée
1,3
Machines Corp.
services de technologies
de l’information
1,3
Apple, Inc.
1,2
Chevron Corp.
et gaz intégrée
1,2
BHP Billiton Ltd.
1,1
Banco Santander SA
1,1
Johnson & Johnson
1,1
Total SA
et gaz intégrée
1,1
12,7 %
Europe
Royaume-Uni
Indice MSCI
World Free
France
4,6
4,8
Espagne
4,5
2,1
Allemagne
3,6
3,6
Italie
2,0
1,7
Energie
11,9
11,4
Suède
1,7
1,1
Finance
20,1
19,6
Suisse
1,5
3,5
Soins de santé
10,8
10,7
Pays-Bas
1,4
1,1
Industrie
10,8
10,3
2,4
Europe autres
Sous-total
2,6
34,1 %
30,1 %
Région pacifique
Japon
7,8 %
Australie
2,8
3,5
Hong Kong
1,6
1,1
Pacifique autres
Sous-total
0,7
12,9 %
11,3 %
Fonds
9,3 %
10,5
11,9
11,7
6,2
6,8
4,1
4,7
Services publics
4,8
5,0
Répartition régionale (en % du portefeuille)
0,6
16,5 %
I 34,1 % Europe
I 12,9 % Région pacifique
I 53,0 % Amérique du Nord
48,2 %
48,5 %
Canada
4,8
4,7
Autres
0,0
0,2
Sous-total
9,3
Matériaux
Amérique du Nord
Etats-Unis
10,1 %
53,0 %
53,4 %
1 Annualisé.
17
Prime Liquidity Money Market Fund
Profil du Fonds
Au 30 juin 2009
du fonds. Pour une définition des principaux termes employés ci-après, se
reporter au glossaire en page 307.
Caractéristiques financières
Billets de trésorerie
14,7
Certificats de dépôt
12,0
Fonds
Rendement
Echéance moyenne pondérée
Qualité moyenne1
0,0 %
0,0 %
16 jours
Aaa
Ratio de charges2
0,38 %
0,30 %
Trésor/Organismes d’Etat
Aaa
73,3 %
4,4
Aa1
1,7
Aa2
4,1
Aa3
15,8
A1
0,7
1 Moody’s Investors Service.
2 Annualisé.
18
Trésor/organismes d’Etat des Etats-Unis
73,3 %
Euro Investment Grade Bond Index Fund
Profil du Fonds
Au 30 juin 2009
Fonds
Indice
Barclays1
932
2.142
4,4 %2
4,5 %
4,7 %
4,7 %
Nombre de titres
Rendement jusqu’à l’échéance
Coupon moyen
5,3 ans
5,2 ans
Qualité moyenne3
Aa3
Aa3
Duration moyenne
4,2 ans
4,2 ans
Ratio de charges4
—
Aaa
41,0 %
Aa
17,7
A
29,3
Baa ou inférieur
12,0
Répartition en fonction de l’échéance (en % du portefeuille)
1,8 %
Entre 1 et 5 ans
58,2
Entre 5 et 10 ans
33,1
Entre 10 et 20 ans
6,2
0,40 %
Entre 20 et 30 ans
0,5
0,30 %
Supérieure à 30 ans
0,2
2,0 %
—
Fonds
Indice
Barclays1
R2
0,99
1,00
Bêta
1,01
1,00
Qualité de crédit Gouvernement /
organismes d’Etat
Courte
Moy.
Longue
Obligations d’entreprises
de qualité « investment grade »
Titres de qualité
inférieure à « investment grade »
Obligations européennes garanties
33,3 %
Finance
27,0
Industrie
21,7
Entité supranationale
5,7
Services publics
4,4
Organismes d’État étrangers
3,2
Secteur souverain
2,7
Autorités locales étrangères
0,7
Titres adossés à des crédits mobiliers à taux fixe
0,7
Autres
0,6
1
2
3
4
Echéance moyenne
Indice Barclays Capital Global Aggregate Euro Non-Government Bond.
Avant charges.
Moody’s Investors Service.
Annualisé.
19
Euro Government Bond Index Fund
Profil du Fonds
Au 30 juin 2009
5,7
Finance
0,8
Industrie et services publics
0,5
Fonds
Nombre de titres
Coupon moyen
Indice
Barclays1
272
965
3,2 %2
3,1 %
4,5 %
4,3 %
7,8 ans
7,8 ans
Qualité moyenne3
Aa1
Aa1
Duration moyenne
5,7 ans
5,7 ans
Ratio de charges4
0,30 %
0,20 %
2,0 %
—
Fonds
Indice
Barclays1
R2
1,00
1,00
Bêta
1,00
1,00
Aaa
59,4 %
Aa
35,4
A
5,2
Fonds
Indice
Barclays1
Allemagne
21,2 %
26,8 %
France
20,0
20,2
Italie
19,7
19,6
Espagne
8,8
8,8
Pays-Bas
5,5
5,8
Belgique
5,4
5,4
Grèce
4,5
4,5
Autriche
3,9
4,0
Portugal
2,0
2,1
Irlande
1,0
1,4
Finlande
1,0
1,2
Autres
7,0
0,2
Indice Barclays Capital Global Aggregate Euro Government Bond.
Avant charges.
Annualisé.
2,9 %
Entre 1 et 5 ans
44,3
Entre 5 et 10 ans
30,3
Entre 10 et 20 ans
12,5
Entre 20 et 30 ans
9,2
0,8
20
1
2
3
4
93,0 %
—
Government
Echéance moyenne
organismes d’Etat
Titres de qualité
Courte
Moy.
Longue
U.S. Government Bond Index Fund
Profil du Fonds
Au 30 juin 2009
Fonds
Nombre de titres
Coupon moyen
Indice
Barclays1
354
819
2,5 %2
2,3 %
4,4 %
3,7 %
6,1 ans
6,0 ans
Aaa
93,0 %
Aa
2,2
A
4,8
3,0 %
Entre 1 et 5 ans
59,1
Entre 5 et 10 ans
22,7
Qualité moyenne3
Aaa
Aaa
Duration moyenne
4,6 ans
4,6 ans
Entre 10 et 20 ans
9,6
—
Entre 20 et 30 ans
5,4
0,2
Ratio de charges4
0,30 %
0,20 %
1,0 %
—
Echéance moyenne
Courte
Moy.
Longue
Fonds
Indice
Barclays1
R2
0,99
1,00
Bêta
1,00
1,00
90,6 %
Finance et adossement à des actifs
4,7
Industrie et services publics
4,2
Organismes d’États étrangers/Autorités locales étrangères
0,5
1
2
3
4
organismes d’Etat
Titres de qualité
Gouvernement
Indice Barclays Capital Global Aggregate U.S Government Bond.
Avant charges.
Annualisé.
21
Japan Government Bond Index Fund
Profil du Fonds
Au 30 juin 2009
Fonds
Coupon moyen
Qualité moyenne3
Duration moyenne
Indice
Barclays1
207
980
0,9 %2
0,9 %
1,6 %
1,6 %
0,30 %
0,20 %
13,5
—
Entre 20 et 30 ans
3,8
0,2
Fonds
Indice
Barclays1
R2
1,00
1,00
Bêta
1,00
1,00
Echéance moyenne
88,7 %
Organisme d’État étranger
8,6
2,7
Indice Barclays Capital Global Aggregate Japan Government Bond.
Avant charges.
Annualisé.
organismes d’Etat
Titres de qualité
Gouvernement
0,6 %
6,4 ans
—
22
33,5
Aa3
Entre 10 et 20 ans
7,3 ans
Aa3
3,9
Entre 5 et 10 ans
7,3 ans
6,4 ans
Autres
48,4
0,3 %
1
2
3
4
5,6 %
90,5
Entre 1 et 5 ans
Ratio de charges4
Aaa
Aa
Nombre de titres
Courte
Moy.
Longue
U.S. Investment Grade Credit Index Fund
Profil du Fonds
Au 30 juin 2009
Nombre de titres
Coupon moyen
Fonds
Indice
Barclays1
2.270
4.549
5,7 %2
5,7 %
5,7 %
5,8 %
8,4 ans
8,5 ans
Qualité moyenne3
A1
A1
Duration moyenne
5,3 ans
5,3 ans
Ratio de charges4
—
0,40 %
0,30 %
Aaa
25,3 %
Aa
14,6
A
33,3
Baa ou inférieur
26,8
1,8 %
Entre 1 et 5 ans
45,2
Entre 5 et 10 ans
35,5
Entre 10 et 20 ans
4,0
Entre 20 et 30 ans
13,1
1,5 %
—
Fonds
Indice Spliced
Barclays5
R2
0,99
1,00
Bêta
0,95
1,00
0,4
Echéance moyenne
Courte
Moy.
Longue
Qualité de crédit
Trésor /
Agences publiques des Etats-Unis
Industrie
34,3 %
Finance
24,4
Organismes d’États étrangers/Autorités locales étrangères
11,3
Titres adossés à des créances hypothécaires commerciales
8,3
Services publics
7,0
Secteur souverain
5,4
4,9
Titres adossés à des crédits mobiliers
1,5
0,9
Autres
2,0
1
2
3
4
5
Titres de qualité
Indice Barclays Capital Global Aggregate U.S. Credit.
Avant charges.
Annualisé.
Indice Spliced Barclays Capital Global Aggregate U.S. Credit. Représente l’indice appelé précédemment Lehman Global Aggregate U.S. Credit Index qui a été remanié le 31 octobre 2006 en
y intégrant différentes valeurs. Le 23 décembre 2008, l’indice Lehman Global Aggregate U.S. Credit a été renommé indice Barclays Capital Global Aggregate U.S. Credit.
23
U.S. Mortgage Backed Securities Bond Index Fund
Profil du Fonds
Au 30 juin 2009
Fonds
Indice
Barclays1
220
407
4,2 %2
5,4 %
Aaa
100,0 %
–0,6 %6
4,2 %
Entre 1 et 5 ans
78,7
5,4 %
Entre 5 et 10 ans
21,5
4,1 ans
4,1 ans
Entre 10 et 20 ans
0,4
Aaa
Aaa
Duration moyenne
3,1 ans
3,0 ans
0,20 %
—
–0,7 %
—
Nombre de titres
Coupon moyen
Qualité moyenne3
Echéance moyenne
Qualité de crédit
Fonds
Indice Spliced
Barclays5
R2
0,99
1,00
Bêta
1,01
1,00
Courte
Moy.
Longue
Trésor /
Organismes d’Etat
Titres de qualité
Titres adossés à des créances hypothécaires publiques
1
2
3
4
5
6
100,0 %
Indice Barclays Capital Global Aggregate U.S. Mortgage Backed Securities.
Avant charges.
Annualisé.
Indice Barclays Capital Global Aggregate U.S. Securitised Bond jusqu’au 31 octobre 2006 ; puis renommé indice Barclays Capital Global Aggregate U.S. Mortgage Backed Securities.
Ce nombre est négatif à des fins de gestion de la duration.
24
Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund
Profil du Fonds
Au 30 juin 2009
Fonds
Nombre de titres
Coupon moyen
Indice
Barclays1
18
18
3,5 %2
3,5 %
2,1 %
2,1 %
10,0 ans
10,0 ans
Aaa
49,5 %
Aa
38,6
A
11,9
0,0 %
Entre 1 et 5 ans
30,4
Qualité moyenne3
Aa2
Aa2
Entre 5 et 10 ans
27,1
Duration moyenne
8,1 ans
8,1 ans
Entre 10 et 20 ans
24,8
—
Entre 20 et 30 ans
15,3
Ratio de charges4
0,30 %
0,20 %
1,2 %
—
2,4
Echéance moyenne
Courte
Moy.
Longue
Fonds
Indice
Barclays1
R2
1,00
1,00
Bêta
1,00
1,00
organismes d’Etat
Titres de qualité
Fonds
Indice
Barclays1
Italie
43,7 %
43,7 %
France
37,1
37,1
Allemagne
12,5
12,5
6,7
6,7
Grèce
Gouvernement
1
2
3
4
100,0 %
Indice Barclays Capital Global Inflation-Linked Eurozone Bond.
Avant charges.
Annualisé.
25
U.K. Investment Grade Bond Index Fund
Profil du Fonds
Au 30 juin 2009
Fonds
Indice
Barclays1
288
851
6,1 %2
6,3 %
5,7 %
5,8 %
Nombre de titres
Coupon moyen
11,5 ans
11,7 ans
Qualité moyenne3
Aa3
Aa3
Duration moyenne
6,8 ans
6,8 ans
Ratio de charges4
—
Aaa
31,8 %
Aa
19,1
A
33,4
Baa ou inférieur
15,7
25,9
Entre 10 et 20 ans
29,3
13,9
0,20 %
Entre 20 et 30 ans
0,20 %
2,5 %
27,1
Entre 5 et 10 ans
1,4 %
Entre 1 et 5 ans
2,4
—
Echéance moyenne
Finance
31,8 %
Industrie
20,4
organismes d’Etat
15,8
13,3
Services publics
8,9
5,4
et prêts pour financer des projets
2,2
Secteur souverain
1,3
0,8
Autres
0,1
1
2
3
4
Indice Barclays Capital Global Aggregate U.K. Non-Government Bond.
Avant charges.
Annualisé.
26
Titres de qualité
Courte
Moy.
Longue
20+ Year Euro Treasury Index Fund
Profil du Fonds
Au 30 juin 2009
Nombre de titres
Coupon moyen
Fonds
Indice
Barclays1
23
24
38,7
4,7 %
Entre 20 et 30 ans
81,3 %
4,9 %
18,7
26,3 ans
26,3 ans
Aa1
Aa1
14,3 ans
14,3 ans
0,30 %
—
2,2 %
—
Bons du Trésor
Echéance moyenne
Courte
Moy.
Longue
organismes d’Etat
1
2
3
4
61,3 %
Aa
4,9 %
Duration moyenne
Aaa
4,7 %2
Qualité moyenne3
100 %
Titres de qualité
Indice Barclays Capital Euro Aggregate Treasury 20+ Year (note AA– ou plus)
Avant charges.
Annualisé.
27
30–40 Year Duration Euro Index Fund
Profil du Fonds
Au 30 juin 2009
Fonds
Indice
Barclays1
Nombre de swaps
10
10
Nombre d’obligations/Futures
21
0
4,0 %2
4,0 %
Coupon moyen
Aaa
1,5 %
Aa
26,7
A
7,5
Espèces et bons du Trésor américain
64,3
0,0 %
0,0 %
1/1/40
11,1 %
33,8 ans
33,8 ans
1/1/41
12,3
Qualité moyenne3
Aa1
Aa2
1/1/42
9,9
Duration moyenne
33,4 ans
33,4 ans
1/1/43
13,1
0,30 %
—
1/1/44
10,3
–0,4 %
—
1/1/45
8,7
1/1/46
9,3
1/1/47
7,9
1/1/48
10,9
1/1/49
6,5
Echéance moyenne
organismes d’Etat
Titres de qualité
1
2
3
4
Indice Barclays Capital EUR 30–40 Year Zero Coupon Equal Notional Swaps.
Avant charges.
Annualisé.
28
Courte
Moy.
Longue
Global Bond Index Fund
Profil du Fonds
Au 30 juin 2009
Nombre de titres
Coupon moyen
Fonds
Indice
Barclays1
4.634
12.105
3,3 %2
3,4 %
4,3 %
4,2 %
6,9 ans
7,0 ans
Qualité moyenne3
Aa1
Aa1
Duration moyenne
5,1 ans
5,2 ans
Ratio de charges4
—
Aaa
53,8 %
Aa
28,0
A
11,4
BBB
4,8
Autres
2,0
2,3 %
Entre 1 et 5 ans
52,9
Entre 5 et 10 ans
28,8
0,25 %
Entre 10 et 20 ans
8,9
0,25 %
Entre 20 et 30 ans
6,3
0,25 %
0,8
0,6 %
—
Echéance moyenne
Bons du Trésor
50,3 %
Titres adossés à des créances hypothécaires
13,9
Industrie
7,3
Finance
6,9
5,3
4,6
Organismes d’État-État
3,4
2,3
Services publics
1,9
1,5
et prêts pour financer des projets
1,0
Secteur souverain
0,9
0,7
1
2
3
4
Courte
Moy.
Longue
organismes d’Etat
Titres de qualité
Indice Barclays Capital Global Aggregate Bond.
Avant charges.
Annualisé.
29
U.K. Government Bond Index Fund
Profil du Fonds
Au 30 juin 2009
Fund
Nombre de titres
Coupon moyen
Indice
Barclays1
36
59
3,4 %2
3,4 %
4,6 %
4,9 %
14,1 ans
14,1 ans
Aaa
99,7 %
Aa
0,0
A
0,3
0,1 %
Entre 1 et 5 ans
29,0
Qualité moyenne3
Aaa
Aaa
Entre 5 et 10 ans
22,9
Duration moyenne
8,6 ans
8,6 ans
Entre 10 et 20 ans
19,5
—
Entre 20 et 30 ans
15,9
12,6
Ratio de charges4
0,15 %
0,15 %
1,1 %
—
Echéance moyenne
Bons du Trésor
Organismes d’Etat
95,3 %
4,7
organismes d’Etat
Titres de qualité
1
2
3
4
Indice Barclays Capital Global Aggregate U.K. Government Bond.
Avant charges.
Annualisé.
30
Courte
Moy.
Longue
Fonds libellé en dollars US
Toutes les données indiquées au présent rapport font référence aux performances antérieures du fonds et ne garantissent pas les résultats futurs du
fonds. (Pour obtenir les performances enregistrées à la fin du dernier mois échu, qui peuvent être inférieures ou supérieures à celles indiquées, veuillez
consulter notre site Internet à l’adresse suivante : http://global.vanguard.com.) Il convient également de noter que le rendement de l’investissement et la
valeur du capital peuvent fluctuer fortement, de sorte que la valeur d’une action vendue peut être, au moment du rachat, inférieure ou supérieure à son
coût initial.
Performance cumulée : 30 juin 1999 – 30 juin 2009
Montant de l’investissement initial : 5.000.000 USD
$9.000.000
3.714.026
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
20091
1.000.000
Rendements totaux Valeur finale pour
Périodes closes le 30 juin 2009 un investissement
Cinq ans2
Six mois
Dix ans2 de 5.000.000 USD
Actions institutionnelles du U.S. 500 Stock Index Fund
2,75 %
–3,04 %
–2,93 %
Indice S&P 5003
2,75
–2,86
–2,75
Cinq ans2
Six mois
Dix ans2
Actions d’investisseurs du U.S. 500 Stock Index Fund
2,70 %
–3,12 %
–3,00 %
Indice S&P 5003
2,75
–2,86
–2,75
$3.714.026
3.784.046
Valeur finale pour
un investissement
de 100.000 USD
$73.705
75.681
Remarque : Le fonds déduit 1,00 % sur toutes les actions rachetées dans les 90 jours suivant le jour de transaction au cours duquel ces actions ont été achetées. Les tableaux et le graphique
ci-dessus ne tiennent pas compte des rachats.
Rendement total de l’investissement (en %) : 31 décembre 1998 – 30 juin 2009
2000
1999
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
20091
27,6 28,0
20,0 20,2
9,9 10,2
–9,1 –9,1
14,8 15,1
4,1
4,3
4,7
4,9
2,7
2,7
–12,5–12,2
–22,6–22,5
–37,5–37,4
Indice S&P 5003
1 Semestre clos le 30 juin 2009.
2 Annualisé.
3 Les rendements de l’indice ont été ajustés pour prendre en compte la retenue à la source de 30 % prélevée sur les dividendes versés au titre d’actions américaines.
31
Fonds libellé en euros
coût initial.
Performance cumulée : 26 septembre 2002 – 30 juin 2009
Montant de l’investissement initial : 5.000.000 EUR
€9.000.000
4.048.502
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
20091
1.000.000
Rendements totaux
Périodes closes le 30 juin 2009
Cinq ans2
Six mois
Valeur finale pour
Depuis la date un investissement
de lancement3 de 5.000.000 EUR
1,82 %
–5,75 %
–3,07 %
Indice S&P 5004
1,82
–5,57
–2,86
Cinq ans2
Six mois
€4.048.502
4.109.257
Valeur finale pour
de lancement3
de 100.000 EUR
Actions d’investisseurs du U.S. 500 Stock Index Fund
1,78 %
–5,83 %
–2,54 %
Indice S&P 5004
1,82
–5,57
–2,24
$85.344
86.938
Rendement total de l’investissement (en %) : 26 septembre 2002 – 30 juin 2009
2002
2003
19,9
6,2
–4,0
6,5
2,0
2007
2006
2005
2004
20091
2008
20,2
2,4
–3,9
2,7
3,0
1,8
–5,5
1,8
–5,4
–34,3 –34,2
Indice S&P 5004
1
2
3
4
Semestre clos le 30 juin 2009.
Annualisé.
Rendements annuels moyens depuis le lancement : Pour les Actions institutionnelles : 26 septembre 2002 ; pour les Actions d’investisseurs : 30 avril 2003.
Les rendements de l’indice ont été ajustés pour prendre en compte la retenue à la source de 30 % prélevée sur les dividendes versés au titre d’actions américaines.
32
Couverture Euro
coût initial.
Performance cumulée : 31 octobre 2006 – 30 juin 2009
€8.000.000
3.309.627
2006
2007
2008
20091
1.000.000
Rendements totaux
Six mois
Valeur finale pour
Actions institutionnelles couvertes en Euros du U.S. 500 Stock Index Fund
1,48 %
–14,35 %
1,43
–14,23
€3.309.627
3.322.716
Remarque : Le fonds déduit 1,00 % sur toutes les actions rachetées dans les 90 jours suivant le jour de transaction au cours duquel ces actions ont été achetées. Le tableau et le graphique
Rendement total de l’investissement (en %) : 31 octobre 2006 – 30 juin 2009
2006
2,8
2,8
2007
3,2
20091
2008
3,5
1,5
1,4
–38,6 –38,4
Actions institutionnelles couvertes en Euros du
2 Rendements annuels moyens depuis le lancement : 31 octobre 2006.
33
coût initial.
$12.000.000
5.582.269
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
20091
1.000.000
Cinq ans2
Six mois
Actions institutionnelles du European Stock Index Fund
6,88 %
2,16 %
1,11 %
Indice MSCI Europe
7,03
2,31
1,30
Cinq ans2
Six mois
Dix ans2
Actions d’investisseurs du European Stock Index Fund
6,83 %
2,05 %
1,00 %
Indice MSCI Europe
7,03
2,31
1,30
$5.582.269
5.689.963
Valeur finale pour
un investissement
de 100.000 USD
$110.505
113.799
Remarque : Les chiffres relatifs à la performance du fonds indiqués dans les tableaux et le graphique ci-dessus ont été ajustés pour prendre en compte une commission sur transaction de
0,20 % prélevée sur toute opération d’acquisition. Le fonds déduit en outre 1,00 % de toute action rachetée dans les 90 jours suivants le jour de transaction auquel elle a été souscrite. Les
tableaux et le graphique ci-dessus ne tiennent pas compte des rachats.
2000
1999
2001
2002
2003
2004
2005
38,2 38,5
20,7 20,9
16,1 15,9
2006
2007
2008
9,2
9,4
13,7 13,9
7,1
–8,5 –8,4
–20,8–19,9
–18,0–18,4
–46,5–46,4
Indice MSCI Europe
2 Annualisé.
34
20091
33,7 33,7
7,0
coût initial.
€8.000.000
3.226.208
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
20091
1.000.000
Rendements totaux
Six mois
Cinq ans2
Valeur finale pour
5,92 %
–0,71 %
–4,72 %
Indice MSCI Europe
6,07
–0,56
–4,52
Six mois
Cinq ans2
€3.226.208
3.290.002
Valeur finale pour
de lancement3
de 100.000 EUR
Actions d’investisseurs du European Stock Index Fund
5,87 %
–0,80 %
–2,15 %
Indice MSCI Europe
6,07
–0,56
–1,78
€80.930
83.994
Rendement total de l’investissement (en %) : 8 juin 2000 – 30 juin 2009
2000
2001
2002
2003
2004
2005
25,8 26,1
14,9 15,3
2006
2007
2008
20091
19,6 19,6
11,9 12,2
2,6
6,1
2,7
6,1
–6,4 –6,0
–16,3 –15,5
–30,4 –30,7
–43,7 –43,6
Indice MSCI Europe
2 Annualisé.
3 Rendements annuels moyens depuis le lancement : Pour les Actions institutionnelles : 8 juin 2000 ; pour les Actions d’investisseurs : 8 octobre 1999.
35
coût initial.
$8.000.000
4.492.097
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
20091
1.000.000
Cinq ans2
Six mois
Actions institutionnelles du Global Stock Index Fund
6,16 %
6,35
–0,23 %
0,03
Cinq ans2
Six mois
Actions d’investisseurs du Global Stock Index Fund
6,11 %
6,35
–0,33 %
0,03
–1,07 %
–0,84
Dix ans2
–1,17 %
–0,84
$4.492.097
4.595.403
Valeur finale pour
un investissement
de 100.000 USD
$88.927
91.908
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
26,1 24,8
14,3 14,7
–13,3–13,2
–17,4–16,8
19,8 20,1
9,2
9,5
8,7
9,0
6,2
–20,3–19,9
–40,8–40,7
2 Annualisé.
36
20091
33,0 33,1
6,4
coût initial.
Performance cumulée : 10 décembre 2002 – 30 juin 2009
€11.000.000
4.835.176
2002
2003
2004
2005
2006
2007
20091
2008
1.000.000
Rendements totaux
Cinq ans2
Six mois
Valeur finale pour
5,22 %
–3,03 %
–0,51 %
5,40
–2,77
–0,28
Cinq ans2
Six mois
€4.835.176
4.908.743
Valeur finale pour
de lancement3
de 100.000 EUR
Actions d’investisseurs du Global Stock Index Fund
5,17 %
–3,12 %
–5,99 %
5,40
–2,77
–5,60
€56.054
58.243
2002
2003
2005
2004
25,9
10,6
–4,9
10,7
6,1
2007
2006
2008
20091
26,2
6,5
–4,9
7,2
7,4
5,2
–1,9
5,4
–1,7
–37,7 –37,6
2 Annualisé.
3 Rendements annuels moyens depuis le lancement : Pour les Actions institutionnelles, 10 décembre 2002 ; pour les Actions d’investisseurs, 14 février 2000.
37
Couverture Euro
coût initial.
Performance cumulée : 4 novembre 2004 – 30 juin 2009
€10.000.000
4.433.200
2004
2005
2006
2007
2008
20091
1.000.000
Rendements totaux
Valeur finale pour
Six mois
Actions institutionnelles couvertes en Euros du Global Stock Index Fund
3,97 %
–2,55 %
Indice MSCI World Free Index Euro-Hedged
4,20
–2,23
€4.433.200
4.502.371
Rendement total de l’investissement (en %) : 4 novembre 2004 – 30 juin 2009
2005
2004
14,6
4,1
2006
14,9
13,9
4,2
3,9
4,2
4,0
–39,6
Actions institutionnelles couvertes en Euros
du Global Stock Index Fund
Indice MSCI World Free Euro-Hedged
2 Rendements annuels moyens depuis le lancement : 4 novembre 2004.
38
20091
2008
2007
14,2
–39,3
4,2
coût initial.
€11.000.000
4.544.532
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
20091
1.000.000
Rendements totaux
Six mois
Actions institutionnelles du Eurozone Stock Index Fund
3,17 %
Indice MSCI EMU
2,81
Cinq ans2
0,04 %
–0,08
Valeur finale pour
–1,24 %
–1,42
€4.544.532
4.479.295
Remarque : les chiffres relatifs à la performance du fonds indiqués dans le tableau et le graphique ci-dessus ont été ajustés pour prendre en compte une commission sur transaction de
0,05 % prélevée sur toute opération d’acquisition. Le fonds déduit en outre 1,00 % de toute action rachetée dans les 90 jours suivants le jour de transaction auquel elle a été souscrite. Le
tableau et le graphique ci-dessus ne tiennent pas compte des rachats.
2001
2002
2003
19,2
8,3
7,9
19,1
2004
2005
25,3
12,6
25,4
12,7
2006
22,1
2007
2008
20091
21,9
7,8
7,8
3,2
2,8
–33,5 –33,8
–44,7 –44,9
Actions institutionnelles du Eurozone Stock Index Fund
Indice MSCI EMU
2 Annualisé.
3 Rendements annuels moyens depuis le lancement : 25 octobre 2001.
39
coût initial.
Performance cumulée : 8 avril 2002 – 30 juin 2009
$15.000.000
8.808.095
2002
2003
2004
2005
2006
2007
20091
2008
1.000.000
Rendements totaux
Cinq ans2
Six mois
Actions institutionnelles du U.S. Opportunities Fund
16,32 %
Indice Russell 3000
1,82 %
4,20
Cinq ans2
16,26 %
Indice Russell 3000
8,15 %
–1,84
Six mois
Actions d’investisseurs du U.S. Opportunities Fund
Valeur finale pour
de lancement3 de 5.000.000 USD
–0,29
4.894.487
Valeur finale pour
de lancement3
de 100.000 USD
1,71 %
4,20
$8.808.095
–1,84
11,23 %
1,80
$210.646
113.299
Rendement total de l’investissement (en %) : 8 avril 2002 – 30 juin 2009
2002
2003
2004
2006
2005
2007
2008
20091
69,2
31,1
19,4
–14,0
25,2
11,9
2,1
6,1
15,7
8,2
16,3
5,1
4,2
–20,9
–36,9 –37,3
Actions institutionnelles du U.S. Opportunities Fund
Indice Russell 3000
2 Annualisé.
3 Rendements annuels moyens depuis le lancement : pour les Actions institutionnelles : 8 avril 2002 ; pour les Actions d’investisseurs : 1er juillet 2002.
40
coût initial.
Montant de l’investissement initial : 100.000 EUR
€109.000
75.080
2006
2007
2008
20091
56.000
Rendements totaux
Six mois
Indice Russell 3000
15,22 %
3,47
Valeur finale pour
de lancement2
de 100.000 EUR
–10,55 %
–15,21
€75.080
65.449
2006
2007
2008
20091
15,2
0,9
3,5
1,5
–2,5
–4,9
–33,7 –34,5
Indice Russell 3000
2 Rendements annuels moyens depuis le lancement : 4 décembre 2006.
41
Fonds libellé en livres sterling
coût initial.
Montant de l’investissement initial : 100.000 GBP
£113.000
94.740
2006
2007
2008
20091
77.000
Rendements totaux
Six mois
Indice Russell 3000
1,50 %
–7,76
Valeur finale pour
de lancement2
de 100.000 GBP
–2,11 %
–7,64
£94.740
81.783
2006
2007
20091
2008
6,2
3,8
0,7
1,5
0,2
–7,8
–12,7
–14,7
Indice Russell 3000
42
coût initial.
$11.000.000
5.338.161
2003
2004
2005
2006
2007
20091
2008
1.000.000
Rendements totaux
Cinq ans2
Six mois
Valeur finale pour
Actions institutionnelles du Japan Stock Index Fund
2,70 %
–0,74 %
1,16 %
Indice MSCI Japan
2,59
–0,60
1,30
Cinq ans2
Six mois
$5.338.161
5.380.644
Valeur finale pour
de lancement3
de 100.000 USD
Actions d’investisseurs du Japan Stock Index Fund
2,65 %
–0,84 %
1,50 %
Indice MSCI Japan
2,59
–0,60
1,75
$108.619
110.102
2003
2005
2004
25,6
15,6
20091
2008
15,9
6,1
0,1
2007
2006
25,5
6,2
2,7
0,1
–4,5
2,6
–4,2
–29,4
–29,2
Indice MSCI Japan
2 Annualisé.
3 Rendements annuels moyens depuis le lancement : pour les Actions institutionnelles : 22 octobre 2003 ; pour les Actions d’investisseurs : 15 décembre 2003.
43
coût initial.
Performance cumulée : 29 mars 2006 – 30 juin 2009
€8.000.000
2.976.254
2006
2007
20091
2008
1.000.000
Rendements totaux
Six mois
Valeur finale pour
1,78 %
–14,73 %
Indice MSCI Japan
1,67
–14,56
Six mois
€2.976.254
2.995.833
Valeur finale pour
de lancement2
de 100.000 EUR
1,72 %
–9,92 %
Indice MSCI Japan
1,67
–9,85
€90.085
90.154
Rendement total de l’investissement (en %) : 29 mars 2006 – 30 juin 2009
2006
2007
20091
2008
1,8
–8,5
1,7
–8,4
–13,9
–13,6
–25,8
–25,5
Indice MSCI Japan
2 Rendements annuels moyens depuis le lancement : pour les Actions institutionnelles : 29 mars 2006 ; pour les Actions d’investisseurs : 6 août 2008.
44
Fonds libellé en yens
coût initial.
Montant de l’investissement initial : 10.000.000 JPY
5.496.612
2007
20091
2008
1.000.000
Rendements totaux
Six mois
Valeur finale pour
de lancement2 de 10.000.000 JPY
9,26 %
–23,11 %
Indice MSCI Japan
9,20
–22,89
¥5.496.612
5.533.667
2007
20091
2008
9,3
–12,1
9,2
–11,8
–42,8
–42,6
Indice MSCI Japan
2 Rendements annuels moyens depuis le lancement : 21 mars 2007.
45
Fonds libellé en francs suisses
coût initial.
Performance cumulée : 2 février 2004 – 30 juin 2009
Montant de l’investissement initial : 5.000.000 CHF
CHF11.000.000
5.093.624
2004
2005
2006
2007
2008
20091
1.000.000
Rendements totaux
Cinq ans2
Six mois
Valeur finale pour
de lancement3 de 5.000.000 CHF
Actions institutionnelles du Switzerland Stock Index Fund
0,65 %
0,68 %
0,34 %
Indice MSCI Switzerland
0,55
0,73
0,41
CHF5.093.624
5.112.185
Rendement total de l’investissement (en %) : 2 février 2004 – 30 juin 2009
2004
2006
2005
34,7
2007
20091
2008
34,8
17,9
18,0
0,7
0,2
–0,1
–2,4
–2,3
–34,6
Actions institutionnelles du Switzerland Stock Index Fund
Indice MSCI Switzerland
2 Annualisé.
3 Rendements annuels moyens depuis le lancement : 2 février 2004.
46
–34,7
0,5
coût initial.
Performance cumulée : 1er juillet 2004 – 30 juin 2009
Montant de l’investissement initial : 100.000 USD
$148.000
92.151
2004
2005
2006
2007
2008
20091
69.000
Rendements totaux
Valeur finale pour
de lancement2
de 100.000 USD
Six mois
Actions d’investisseurs du U.S. Discoveries Fund
13,69 %
–1,62 %
Indice Russell 2000 Growth
11,36
–0,97
$92.151
92.547
Rendement total de l’investissement (en %) : 1er juillet 2004 – 30 juin 2009
2004
13,0
2006
2005
10,1
6,9
4,2
8,7
2007
20091
2008
13,7
13,3
4,9
7,0
–41,1
11,4
–38,5
2 Rendements annuels moyens depuis le lancement : 1er juillet 2004.
47
coût initial.
£111.000
84.929
2006
2007
2008
20091
73.000
Rendements totaux
Six mois
Valeur finale pour
de lancement2
de 100.000 GBP
–0,73 %
–6,26 %
–1,41
–4,93
£84.929
87.994
2006
2007
2008
20091
5,7
1,7
1,0
3,1
–0,7
–18,4
–1,4
–16,4
48
U.S. Futures Fund
coût initial.
Performance cumulée : 1er novembre 2004 – 30 juin 2009
$2.000.000
864.681
2004
2005
2006
2007
2008
20091
100.000
Rendements totaux
Valeur finale pour
Six mois
Actions d’investisseurs du U.S. Futures Fund
4,10 %
–3,07 %
Indice S&P 5003
2,75
–2,96
$864.681
869.456
Rendement total de l’investissement (en %) : 1er novembre 2004 – 30 juin 2009
2004
2005
7,5
7,6
4,5
2007
2006
15,5
20091
2008
15,8
4,9
4,4
5,5
4,1
–38,7
3,2
–37,0
Actions d’investisseurs du U.S. Futures Fund
Indice S&P 5003
2 Rendements annuels moyens depuis le lancement : 1er novembre 2004.
49
coût initial.
Performance cumulée : 3 mai 2005 – 30 juin 2009
$144.000
67.404
2005
2006
2007
2008
20091
49.000
Rendements totaux
Six mois
Actions d’investisseurs du U.S. Fundamental Value Fund
Indice Russell 1000 Value
9,72 %
–2,87
Valeur finale pour
de lancement2
de 100.000 USD
–9,05 %
–4,84
$67.404
81.373
Rendement total de l’investissement (en %) : 3 mai 2005 – 30 juin 2009
2005
2006
12,3 8,7
16,0
2007
2008
20091
22,2
9,7
–0,2
–2,9
–11,8
–36,8
–46,5
2 Rendements annuels moyens depuis le lancement : 3 mai 2005.
50
coût initial.
£108.000
62.064
2006
2007
2008
20091
52.000
Rendements totaux
Six mois
–4,21 %
–14,01
Valeur finale pour
de lancement2
de 100.000 GBP
–17,19 %
–11,67
£62.064
73.057
2006
0,2
2007
2008
20091
0,4
–1,5
–4,2
–13,4
–14,1
–14,0
–25,4
51
coût initial.
Performance cumulée : 22 juillet 2005 – 30 juin 2009
$12.000.000
5.861.712
2005
2006
2007
2008
20091
1.000.000
Rendements totaux
Six mois
Valeur finale pour
Actions institutionnelles du Pacific ex-Japan Stock Index Fund
28,77 %
4,12
$5.861.712
MSCI Pacific ex-Japan
29,01
3,62
5.751.476
Rendement total de l’investissement (en %) : 22 juillet 2005 – 30 juin 2009
2005
4,6
2006
2007
32,6 32,0
31,3 30,7
2008
20091
28,9 29,0
4,4
–50,0 –50,5
Actions institutionnelles du
Indice MSCI Pacific ex-Japan
2 Rendements annuels moyens depuis le lancement : 22 juillet 2005.
52
coût initial.
Performance cumulée : 8 novembre 2006 – 30 juin 2009
$155.000
95.124
2006
2007
2008
20091
50.000
Rendements totaux
Six mois
Valeur finale pour
de lancement2
de 100.000 USD
Actions d’investisseurs du Emerging Markets Stock Index Fund
35,47 %
–1,87 %
36,01
–1,26
$95.124
96.714
Remarque : les chiffres relatifs à la performance du fonds indiqués dans les tableaux et le graphique ci-dessus ont été ajustés pour prendre en compte une commission sur transaction de
tableau et le graphique ci-dessus ne tiennent pas compte des rachats dans la période des 90 jours.
Rendement total de l’investissement (en %) : 8 novembre 2006 – 30 juin 2009
2006
2007
39,5
9,1
2008
39,4
20091
36,6
36,0
9,3
–53,9 –53,3
Actions d’investisseurs du
2 Rendements annuels moyens depuis le lancement : 8 novembre 2006.
53
coût initial.
€175.000
101.272
2006
2007
2008
20091
50.000
Rendements totaux
Six mois
Valeur finale pour
de lancement2
de 100.000 EUR
Actions d’investisseurs du Emerging Markets Stock Index Fund
34,26 %
0,41 %
Indice Spliced Emerging Markets3
34,79
1,03
€101.272
103.190
0,40 % prélevée sur toute opération d’acquisition et de rachat. Le fonds déduit en outre 1,00 % de toute action rachetée dans les 90 jours suivants le jour de transaction auquel elle a été
souscrite. Le tableau et le graphique ci-dessus ne tiennent pas compte des rachats dans la période des 90 jours.
Rendement total de l’investissement (en %) : 7 juin 2006 – 30 juin 2009
2006
2007
2008
20091
35,3
23,5
24,1
25,8
34,8
25,7
–51,5 –50,9
Indice Spliced Emerging Markets3
2 Rendements annuels moyens depuis le lancement : 7 juin 2006.
3 Indice Select Emerging Markets jusqu’au 23 août 2006, puis renommé indice MSCI Emerging Markets.
54
coût initial.
Performance cumulée : 18 avril 2007 – 30 juin 2009
$8.000.000
3.242.791
2007
20091
2008
1.000.000
Rendements totaux
Six mois
Valeur finale pour
Actions institutionnelles du Global Enhanced Equity Fund
8,42 %
–17,87 %
6,35
–18,13
$3.242.791
3.219.688
Rendement total de l’investissement (en %) : 18 avril 2007 – 30 juin 2009
2007
20091
2008
8,6
1,8
2,1
–41,2
6,4
–40,7
2 Rendements annuels moyens depuis le lancement : 18 avril 2007.
55
consulter notre site Internet à l’adresse suivante : http://global.vanguard.com.). Il convient également de remarquer que les rendements sont susceptibles
de fluctuer Bien que l’objectif du Prime Liquidity Fund Money Market Fund soit de préserver la valeur en capital de votre investissement à 1 USD par
action, il est possible de perdre de l’argent en investissant dans ce Fonds.
$9.000.000
6.847.436
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
20091
2.000.000
Cinq ans2
Six mois
Actions institutionnelles du Prime Liquidity Money Market Fund
0,19 %
3,20 %
3,19 %
0,25
3,17
3,11
Cinq ans2
Six mois
Dix ans2
Actions d’investisseurs du Prime Liquidity Money Market Fund
0,15 %
3,12 %
3,11 %
Average U.S. Money Market Fund3
0,13
2,72
2,66
1999
2000
6,3
2001
2002
2003
2004
2005
2006
4,9
4,2
3,3
2008
20091
4,7
4,9
5,0
4,0
3,2
3,0
1,6
1,5
0,9
0,8
1,1
2,8
2 Annualisé.
3 Extraits des données communiquées par Lipper Inc.
2,3
2,5
1,0
Actions institutionnelles du Prime Liquidity Money Market Fund
56
2007
6,2
0,2
0,3
$6.847.436
6.788.944
Valeur finale pour
un investissement
de 100.000 USD
$135.867
130.078
coût initial.
€10.000.000
7.298.096
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
20091
1.000.000
Rendements totaux
Cinq ans2
Six mois
Valeur finale pour
Actions institutionnelles du Euro Investment Grade Bond Index Fund
4,21 %
2,81 %
4,42 %
Indice Spliced Euro Investment Grade Bond4
4,98
3,19
4,84
Cinq ans2
Six mois
€7.298.096
7.562.840
Valeur finale pour
de lancement3
de 100.000 EUR
Actions d’investisseurs du Euro Investment Grade Bond Index Fund
4,16 %
2,71 %
4,01 %
4,98
3,19
4,55
€137.426
143.298
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
20091
8,8
7,8
6,6
6,9
6,7
5,1
3,2
7,0
5,4
3,3
3,6
4,7
3,9
0,3
0,4
0,7
0,9
0,5
5,0
1,0
Actions institutionnelles du Euro Investment Grade Bond Index Fund
1
2
3
4
Annualisé.
Rendements annuels moyens depuis le lancement : pour les Actions institutionnelles : 29 septembre 2000 ; pour les Actions d’investisseurs : 30 mai 2001.
Indice Citigroup Non-EGBI EuroBIG Bond jusqu’au 31 décembre 2004, puis renommé indice Barclays Capital Global Aggregate Euro Non-Government Bond.
57
coût initial.
$250.000
186.530
2002
2003
2004
2005
2006
2007
20091
2008
80.000
Rendements totaux
Cinq ans2
Six mois
Actions d’investisseurs du Euro Government Bond Index Fund
2,17 %
7,25 %
Indice Spliced Euro Government Bond4
2,49
7,59
Valeur finale pour
de lancement3
de 100.000 USD
9,95 %
10,27
$186.530
190.107
2003
2002
24,7
2004
2005
2006
15,8
16,0
11,1
7,3
2007
20091
2008
25,0
11,6
12,7
12,8
7,3
3,3
–8,9
3,8
2,3
–8,7
1
2
3
4
Annualisé.
Rendements annuels moyens depuis le lancement : 3 décembre 2002.
Indice Citigroup EGBI jusqu’au 31 décembre 2004, puis renommé indice Barclays Capital Global Aggregate Euro Government Bond.
58
2,5
coût initial.
€10.000.000
7.823.654
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
20091
1.000.000
Rendements totaux
Cinq ans2
Six mois
Valeur finale pour
Actions institutionnelles du Euro Government Bond Index Fund
1,31 %
4,35 %
5,25 %
1,57
4,57
5,46
Cinq ans2
Six mois
€7.823.654
7.962.815
Valeur finale pour
de lancement3
de 100.000 EUR
1,25 %
4,24 %
4,95 %
1,57
4,57
5,26
€148.609
152.270
2000
2001
2002
9,3
2003
2004
5,8
3,4
2006
2007
2008
8,8
7,5
3,3
2005
9,5
9,1
7,6
6,1
5,0
3,9
20091
5,2
4,0
1,7
1,7
1,4
1,6
–0,5 –0,2
Actions institutionnelles du Euro Government Bond Index Fund
1
2
3
4
Annualisé.
Rendements annuels moyens depuis le lancement : pour les Actions institutionnelles : 29 septembre 2000 ; pour les Actions d’investisseurs : 18 avril 2001.
Indice Citigroup EGBI jusqu’au 31 décembre 2004, puis renommé indice Barclays Capital Global Aggregate Euro Government Bond.
59
coût initial.
Performance cumulée : 31 janvier 2002 – 30 juin 2009
$10.000.000
7.333.275
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
20091
1.000.000
Rendements totaux
Cinq ans2
Six mois
Valeur finale pour
Actions institutionnelles du U.S. Government Bond Index Fund
–2,47 %
5,38 %
5,30 %
Indice Barclays Capital Global Aggregate U.S. Government Bond
–3,22
5,43
5,38
Cinq ans2
Six mois
$7.333.275
7.374.855
Valeur finale pour
de lancement3
de 100.000 USD
Actions d’investisseurs du U.S. Government Bond Index Fund
–2,52 %
5,27 %
5,25 %
–3,22
5,43
5,42
$145.373
147,176
Rendement total de l’investissement (en %) : 31 janvier 2002 – 30 juin 2009
2002
10,6
2003
2005
2004
2006
2007
2008
11,9
10,8
8,4
2,3
2,4
3,3
3,5
2,6
2,7
3,3
20091
12,5
8,7
3,5
–2,5
–3,2
Actions institutionnelles du U.S. Government Bond Index Fund
2 Annualisé.
3 Rendements annuels moyens depuis le lancement : pour les Actions institutionnelles : 31 janvier 2002 ; pour les Actions d’investisseurs : 6 mars 2002.
60
coût initial.
$150.000
128.654
2005
2006
2007
2008
20091
75.000
Rendements totaux
Six mois
Valeur finale pour
de lancement2
de 100.000 USD
Actions d’investisseurs du Japan Government Bond Index Fund
–6,49 %
7,47 %
Indice Barclays Capital Global Aggregate Japan Government Bond
–6,23
7,86
$128.654
130.307
2006
2005
2007
2008
20091
27,2 27,7
9,2
0,0
9,5
0,0
–0,9 –0,6
–6,4 –6,2
Japan Government Bond
61
Fonds libellé en yens
coût initial.
Montant de l’investissement initial : 10.000.000 JPY
10.431.495
2007
6.000.000
20091
2008
Rendements totaux
Six mois
Valeur finale pour
de lancement2 de 10.000.000 JPY
Actions d’investisseurs du Japan Government Bond Index Fund
–0,47 %
1,87 %
–0,20
2,28
Six mois
¥10.431.495
10.525.684
Valeur finale pour
de lancement2
de 100.000 JPY
Actions institutionnelles du Japan Government Bond Index Fund
–0,42 %
2,65 %
–0,20
2,99
¥522.960.299
525.935.411
2007
20091
2008
3,6
3,2
1,5
1,8
–0,4
–0,2
Japan Government Bond
2 Rendements annuels moyens depuis le lancement : pour les Actions d’investisseurs : 21 mars 2007 ; pour les Actions institutionnelles : 11 octobre 2007.
62
coût initial.
$8.000.000
5.664.297
2004
2005
2006
2007
2008
20091
1.000.000
Rendements totaux
Valeur finale pour
Six mois
Actions institutionnelles du U.S. Investment Grade Credit Index Fund
5,60 %
2,79 %
Indice Spliced Barclays Capital Global Aggregate U.S. Credit3
7,18
2,97
$5.664.297
5.709.864
2004
2005
2006
20091
2008
2007
7,2
4,1
2,0
0,2
4,3
5,4
7,2
5,4
2,2
0,1
–4,4
–5,2
Actions institutionnelles du U.S. Investment Grade Credit Index Fund
Indice Spliced Barclays Capital Global Aggregate U.S. Credit3
3 Représente l’indice appelé précédemment Lehman Global Aggregate U.S. Credit Index, remanié le 31 octobre 2006 avec différentes valeurs. Le 23 décembre 2008, l’indice Lehman Global
Aggregate U.S. Credit a été renommé indice Barclays Capital Global Aggregate U.S. Credit.
63
coût initial.
Performance cumulée : 6 août 2008 – 30 juin 2009
€116.000
111.898
95.000
20091
2008
Rendements totaux
Six mois
Valeur finale pour
de lancement2
de 100.000 EUR
Actions d’investisseurs du U.S. Investment Grade Credit Index Fund
4,60 %
11,90 %
Indice Barclays Capital Global Aggregate U.S. Credit
6,22
13,31
€111.898
113.314
Rendement total de l’investissement (en %) : 6 août 2008 – 30 juin 2009
20091
2008
7,0
6,7
6,2
6,2
U.S. Credit
2 6 août 2008.
64
coût initial.
$9.000.000
6.376.357
2004
2005
2006
2007
2008
20091
1.000.000
Rendements totaux
Valeur finale pour
Six mois
Actions institutionnelles du U.S. Mortgage Backed Securities Bond Index Fund
2,55 %
5,51 %
Indice Spliced Barclays Capital Global Aggregate U.S. Mortgage Backed3
2,76
5,75
$6.376.357
6.443.492
2007
2006
2005
2004
8,1
6,8
5,0
2,4
0,1
20091
2008
8,5
7,0
5,2
2,6
2,7
2,8
0,1
Actions institutionnelles du U.S. Mortgage Backed Securities Bond Index Fund
Indice Spliced Barclays Capital Global Aggregate U.S. Mortgage Backed3
3 Indice Barclays Capital Global Aggregate U.S. Securitised Bond jusqu’au 31 octobre 2006 ; puis renommé indice Barclays Capital Global Aggregate U.S. Mortgage Backed Securities.
65
coût initial.
Performance cumulée : 31 mai 2005 – 30 juin 2009
€8.000.000
5.482.702
2005
2006
2007
2008
20091
1.000.000
Rendements totaux
Six mois
Valeur finale pour
Actions institutionnelles du Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund
3,74 %
2,28 %
Indice Barclays Capital Global Inflation-Linked Eurozone Bond
4,12
2,49
€5.482.702
5.527.221
Valeur finale pour
de lancement2
de 100.000 EUR
Actions d’investisseurs du Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund
2,97 %
Indice Barclays Capital Global Inflation-Linked Eurozone Bond
3,28
€102.972
103.283
2006
2005
2007
2008
20091
4,0
3,0
3,2
2,8
1,8
–2,0
4,1
2,9
1,6
–1,6
Actions institutionnelles du Eurozone
Inflation-Linked Bond Index Fund
Indice Barclays Capital Global Inflation-Linked
Eurozone Bond
2 Rendements annuels moyens depuis le lancement : pour les Actions institutionnelles : 31 mai 2005 ; pour les Actions d’investisseurs : 7 avril 2009.
66
coût initial.
£110.000
96.458
2007
20091
2008
75.000
Rendements totaux
Six mois
Valeur finale pour
de lancement2
de 100.000 GBP
Actions de capitalisation U.K. Investment Grade Bond Index Fund
0,52 %
–1,57 %
Indice Barclays Capital Global Aggregate U.K. Non-Government Bond
1,47
–0,68
Six mois
£96.458
98.463
Valeur finale pour
de lancement2
de 100.000 GBP
Actions de distribution U.K. Investment Grade Bond Index Fund
0,44 %
–2,22 %
Indice Barclays Capital Global Aggregate U.K. Non-Government Bond
1,47
–0,83
£96.338
98.628
20091
2008
2007
2,1
1,3
1,3
1,5
–4,2
–5,3
U.K. Non-Government Bond
2 Rendements annuels moyens depuis le lancement : pour les actions de capitalisation : 20 mars 2007 ; pour les actions de distribution : 31 octobre 2007.
67
coût initial.
€8.000.000
5.394.245
2007
1.000.000
20091
2008
Rendements totaux
Six mois
Valeur finale pour
Actions institutionnelles du 20+ Year Euro Treasury Index Fund
–4,35 %
4,22 %
Indice Barclays Capital Euro Aggregate Treasury 20+ Year (AA– ou plus)
–4,14
4,53
€5.394.245
5.423.951
2007
0,2
20091
2008
12,6
12,9
0,3
–4,2
–4,1
Indice Barclays Capital Euro Aggregate Treasury
20+ Year (AA– ou plus)
2 Rendements annuels moyens depuis le lancement : 29 août 2007.
68
coût initial.
€11.000.000
6.415.391
2007
1.000.000
20091
2008
Rendements totaux
Six mois
Valeur finale pour
Actions institutionnelles du 30–40 Year Duration Euro Index Fund
–23,21 %
14,54 %
Indice Barclays Capital EUR 30–40 Year Zero Coupon Equal Notional Swaps
–20,24
19,67
€6.415.391
6.952.545
tableau et le graphique ci-dessus ne tiennent pas compte des rachats dans la période des 90 jours.
69,7
–1,6
20091
2008
2007
75,9
–0,9
–20,1
–20,2
Actions institutionnelles du 30–40 Year
Duration Euro Index Fund
Indice Barclays Capital EUR 30–40 Year Zero
Coupon Equal Notional Swaps
2 Rendements annuels moyens depuis le lancement : 29 août 2007.
69
Couverture Dollar US
coût initial.
$8.000.000
5.223.104
1.000.000
20091
2008
Rendements totaux
Six mois
Valeur finale pour
Actions institutionnelles « Couverture Dollar US » du Global Bond Index Fund
1,11 %
3,56 %
Indice Barclays Capital Global Aggregate Bond USD-Hedged
1,50 %
4,13
$5.223.104
5.258.885
Remarque : Les chiffres relatifs à la performance du fonds indiqués dans le tableau et le graphique ci-dessus ont été ajustés pour prendre en compte une commission de transaction de 0,30
% perçue sur toute opération d’achat. Le fonds déduit également 1,00 % sur tout rachat d’actions effectué dans les 90 jours suivant le jour de transaction au cours duquel ces actions ont été
achetées. Le tableau et le graphique ci-dessus ne tiennent pas compte des rachats.
20091
2008
3,3
3,6
1,4
1,5
Actions institutionnelles « Couverture Dollar US »
du Global Bond Index Fund
Indice Barclays Capital Global Aggregate Bond
USD-Hedged
2 Rendements annuels moyens depuis le lancement : 31 mars 2008.
70
Couverture Francs suisses
coût initial.
Performance cumulée : 30 janvier 2009 – 30 juin 2009
Montant de l’investissement initial : 5.000.000 CHF
Rendements totaux
Valeur finale pour
de lancement1 de 5.000.000 CHF
Actions institutionnelles « Couverture CHF » du Global Bond Index Fund
1,77 %
Indice Barclays Capital Global Aggregate Bond Index CHF-Hedged
2,15
CHF5,088,733
5.107.404
Remarque : Les chiffres relatifs à la performance du fonds indiqués dans le tableau ci-dessus ont été ajustés pour prendre en compte une commission sur transaction de 0,30 % prélevée sur
toute opération d’acquisition. Le fonds déduit en outre 1,00 % de toute action rachetée dans les 90 jours suivants le jour de transaction auquel elle a été souscrite. Le tableau ci-dessus ne
tient pas compte de rachats.
Rendement total de l’investissement (en %) : 30 janvier 2009 – 30 juin 2009
2009
2,1
2,1
Actions institutionnelles « Couverture CHF » du Global
Bond Index Fund
Indice Barclays Capital Global Aggregate Bond Index
CHF-Hedged
1 30 janvier 2009.
71
Modifications significatives des portefeuilles (non auditées)
pour le semestre clos le 30 juin 2009
Achats
ExxonMobil Corp.
Bank of America Corp.
Johnson & Johnson
AT&T, Inc.
Microsoft Corp.
Chevron Corp.
Wells Fargo & Co.
International Business Machines Corp.
Wal-Mart Stores, Inc.
Pfizer, Inc.
Cisco Systems, Inc.
Apple Computer, Inc.
The Coca-Cola Co.
Goldman Sachs Group, Inc.
Verizon Communications, Inc.
Google, Inc.
PepsiCo, Inc.
Ventes
ExxonMobil Corp.
Johnson & Johnson
Chevron Corp.
AT&T, Inc.
Microsoft Corp.
Pfizer, Inc.
Cisco Systems, Inc.
Hewlett-Packard Co.
Philip Morris International, Inc.
The Coca-Cola Co.
Abbott Laboratories
Wells Fargo & Co.
Google, Inc.
72
Actions
Coût
(USD)
196.500
650.950
116.200
108.300
232.550
300.300
79.700
268.650
186.900
53.700
432.200
89.050
267.000
227.250
36.400
79.750
32.600
113.050
9.640
63.400
14.235.811
6.486.204
6.040.625
5.865.535
5.791.160
5.581.778
5.387.594
5.229.236
5.010.310
4.970.796
4.922.192
4.481.830
4.011.050
3.675.965
3.579.338
3.470.656
3.385.370
3.356.971
3.254.537
3.235.250
Actions
Produit
(USD)
404.400
226.500
199.800
149.900
415.700
539.300
741.200
101.000
160.200
477.300
264.400
431.300
186.900
157.300
141.900
202.200
63.600
111.600
298.900
16.940
30.257.783
12.663.146
11.500.546
10.479.012
10.336.547
9.731.264
9.448.591
9.360.591
7.793.272
7.301.791
6.958.690
6.953.818
6.553.739
6.187.683
6.176.474
6.101.410
6.050.007
5.930.702
5.899.706
5.768.796
Achats
BP plc
HSBC Holdings plc
Total SA
Banco Santander SA
Vodafone Group plc
Roche Holdings AG (actions au porteur)
Royal Dutch Shell plc Catégorie A
(Actions Amsterdam)
GlaxoSmithKline plc
Telefonica SA
GDF Suez
Barclays plc
Wolseley plc
Anheuser-Busch InBev NV
British American Tobacco plc
Groupe Danone
UBS AG
Royal Dutch Shell plc Catégorie B
Sanofi-Aventis
Ventes
BP plc
HSBC Holdings plc
Total SA
Vodafone Group plc
Volkswagen AG
GlaxoSmithKline plc
Wolseley plc
Telefonica SA
Royal Dutch Shell plc Catégorie A
(Actions Amsterdam)
Rio Tinto plc
Siemens AG (actions nominatives)
Banco Santander SA
Royal Dutch Shell plc Catégorie B
Sanofi-Aventis
E.On AG
AstraZeneca plc
ENI SpA
Actions
Coût
(USD)
898.916
169.578
731.269
103.527
470.262
2.506.099
33.734
103.705
6.732.433
5.986.758
5.970.985
5.352.129
5.013.173
4.780.150
4.600.607
4.378.358
172.349
245.870
205.463
102.302
1.022.538
43.182
134.086
133.885
70.621
266.320
129.816
51.449
4.279.616
4.266.417
4.148.317
3.955.811
3.900.139
3.797.222
3.725.110
3.565.864
3.408.018
3.322.351
3.176.707
3.155.187
Actions
Produit
(USD)
221.766
196.415
771.693
648.890
87.769
2.248.925
15.608
226.139
28.689
375.850
174.809
8.033.274
7.962.597
5.886.089
5.203.597
4.619.571
4.283.068
4.000.597
3.924.750
3.865.690
3.700.852
3.687.152
147.218
92.494
51.461
328.477
118.055
43.375
78.941
60.371
108.738
3.660.482
3.525.448
3.505.225
3.358.003
2.910.393
2.771.608
2.658.260
2.503.869
2.464.814
Modifications significatives des portefeuilles (non auditées) (suite)
Achats
ExxonMobil Corp.
Microsoft Corp.
Johnson & Johnson
AT&T, Inc.
BP plc
Chevron Corp.
Wells Fargo & Co.
HSBC Holdings plc
Total SA
Pfizer, Inc.
Ventes
ExxonMobil Corp.
Tyco Electronics Ltd.
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.
Microsoft Corp.
Wolseley plc
Volkswagen AG
Chevron Corp.
Rio Tinto plc
Johnson & Johnson
Oracle Corp.
Hewlett-Packard Co.
BP plc
Actions
Coût
(USD)
120.400
403.394
192.000
65.200
68.200
138.400
446.961
48.100
32.100
142.100
257.500
88.240
57.200
361.491
96.800
50.752
167.500
21.700
17.633
56.713
8.616.662
4.407.718
3.733.508
3.577.974
3.549.172
3.446.281
3.280.134
3.251.944
3.086.226
3.081.121
3.068.296
3.056.582
2.839.880
2.734.607
2.698.212
2.605.647
2.452.834
2.370.724
2.331.893
2.295.197
Actions
Produit
(USD)
44.023
54.415
39.204
220.300
32.488
49.661
95.411
3.356
12.136
6.299
14.677
11.553
27.900
15.500
10.600
7.018
66.747
13.435
10.000
16.400
3.073.299
1.755.752
1.548.049
1.369.242
1.154.688
928.147
860.504
831.127
803.843
631.655
623.891
610.978
537.428
529.827
528.997
515.867
515.266
506.912
503.678
498.478
Achats
Total SA
Telefonica SA
Banco Santander SA
Sanofi-Aventis
GDF Suez
E.On AG
ENI SpA
Nokia Oyj
Groupe Danone
BNP Paribas SA
France Télécom SA
Bayer AG
Allianz SE (actions nominatives)
Deutsche Telekom AG (actions nominatives)
Unilever NV
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
Iberdrola SA
RWE AG Actions A
Ventes
Volkswagen AG
Total SA
Telefonica SA
RWE AG Actions A
Sanofi-Aventis
E.On AG
Banco Santander SA
ENI SpA
Nokia Oyj
BNP Paribas SA
BASF SE
ACS Actividades de Construccion
y Servicios SA
France Télécom SA
Accor SA
SAP AG
Unilever NV
Koninklijke KPN NV
Actions
Coût
(EUR)
116.843
231.290
450.854
57.604
87.818
103.830
142.202
46.201
207.760
90.702
52.539
48.818
99.957
41.748
24.892
153.595
89.197
194.566
235.835
23.758
4.479.830
3.417.182
2.734.329
2.473.575
2.368.988
2.349.643
2.225.180
2.115.472
1.972.503
1.962.340
1.840.100
1.708.545
1.701.295
1.622.832
1.579.355
1.399.381
1.396.878
1.359.150
1.311.194
1.298.153
Actions
Produit
(EUR)
7.465
31.185
23.004
61.902
12.571
15.377
27.788
90.923
38.058
55.600
11.994
66.371
6.621
17.180
1.452.791
1.304.224
1.186.042
911.392
737.620
685.717
664.918
642.901
640.393
595.138
551.507
550.166
469.584
467.910
12.524
26.751
14.277
14.592
24.035
42.861
462.295
459.838
453.825
436.963
421.213
419.500
73
Achats
Medarex, Inc.
Cepheid Inc.
FedEx Corp.
Monsanto Co.
Nektar Therapeutics
Websense, Inc.
BioMarin Pharmaceutical, Inc.
Dyax Corp.
Rockwell Automation, Inc.
Sprint Nextel Corp.
JetBlue Airways Corp.
AMR Corp.
Google, Inc.
Dendreon Corp.
Southwest Airlines Co.
Sandisk Corp.
Cabot Oil & Gas Corp.
Trimble Navigation Ltd.
Flextronics International Ltd.
Ventes
Brocade Communications Systems, Inc.
Biogen Idec, Inc.
Avid Technology, Inc.
Sycamore Networks, Inc.
Exterran Holdings, Inc.
Internap Network Services Corp.
Yahoo!, Inc.
Nordstrom, Inc.
Dress Barn, Inc.
KBW, Inc.
Kirby Corp.
Life Technologies Corp.
BGC Partners, Inc.
Emulex Corp.
Pharmacyclics, Inc.
Bristow Group, Inc.
Opentable, Inc.
AC Moore Arts & Crafts, Inc.
Genentech, Inc.
Dyax Corp.
74
Actions
Coût
(USD)
152.500
119.400
5.500
10.000
5.400
50.200
15.900
16.900
118.000
10.800
40.000
37.700
33.500
550
8.500
25.000
12.000
4.000
8.000
37.700
1.122.723
794.484
748.609
568.121
423.141
283.672
275.586
245.970
243.429
229.764
202.400
179.323
171.369
168.526
165.900
163.510
145.368
142.058
120.000
102.674
Actions
Produit
(USD)
203.200
15.700
25.000
88.000
15.680
91.500
16.700
9.300
14.500
10.000
5.000
6.641
75.000
30.400
120.000
3.800
3.500
59.300
1.000
14.200
1.475.416
777.570
369.130
278.078
259.497
257.419
217.920
210.068
209.581
193.556
175.743
164.836
163.197
154.942
151.285
114.107
105.879
99.326
93.708
34.174
Achats
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.
Toyota Motor Corp.
Nomura Holdings, Inc.
Toshiba Corp.
Panasonic Corp.
Honda Motor Co.
Canon, Inc.
Tokio Marine Holdings, Inc.
Federal National Mortgage Assn.
GS Yuasa Corp.
Nintendo Co.
Nissan Motor Co.
Mitsui Sumitomo Insurance
Group Holdings, Inc.
NTT DoCoMo, Inc.
Sony Corp.
Mizuho Financial Group, Inc.
Nippon Telegraph & Telephone Corp.
Ventes
Toyota Motor Corp.
Honda Motor Co.
Canon, Inc.
Nintendo Co.
NTT DoCoMo, Inc.
Seven & I Holdings Co., Ltd.
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.
East Japan Railway Co.
Panasonic Corp.
Sony Corp.
Astellas Pharma, Inc.
Mitsubishi Corp.
Shin-Etsu Chemical Co.
Kansai Electric Power Co., Inc.
JFE Holdings, Inc.
Actions
Coût
(EUR)
117.100
92.100
378.000
326.300
477.000
110.200
55.000
40.400
35.400
39.900
23.900
1.000.000
134.000
3.000
176.500
3.439.927
2.456.659
1.448.764
1.403.074
1.279.598
1.096.948
1.060.218
837.365
830.486
798.123
778.875
772.729
755.611
691.807
653.394
31.100
520
33.200
300.100
16.900
639.738
615.847
567.921
561.995
561.962
Actions
Produit
(EUR)
1.549.700
219.600
89.200
131.300
96.700
84.700
7.500
838.300
1.246
41.000
73.700
47.400
26.600
143.000
79.700
46.900
107.800
32.400
60.500
52.800
6.819.062
5.557.971
2.971.538
2.305.013
2.171.041
1.976.959
1.912.178
1.614.842
1.598.011
1.501.819
1.491.310
1.437.765
1.360.205
1.359.665
1.341.029
1.266.238
1.171.557
1.163.304
1.155.136
1.080.363
Achats
UBS AG
Crédit Suisse Group (actions nominatives)
ABB Ltd.
Zurich Allied AG
Syngenta AG
Swisscom AG
Synthes, Inc.
Compagnie Financière Richemont AG
Schindler Holding AG (Trust fund part.)
Julius Baer Holding AG
Actelion Ltd.
SGS SA (actions nominatives)
Geberit AG
Adecco SA (actions au porteur)
Lonza Group AG (actions nominatives)
Ventes
Sulzer Gebruder AG (actions nominatives)
EFG International
Swiss Life Holding
BKW FMB Energie AG
The Swatch Group AG Actions B
OC Oerlikon Corp. AG (actions nominatives)
Sonova Holding AG
Schindler Holding AG (Trust fund part.)
Actions
Coût
(CHF)
302.056
63.395
187.454
393.605
123.211
198.534
14.706
8.745
18.001
34.956
2.190
5.430
40.318
10.179
19.128
9.364
429
4.086
11.288
3.784
11.419.107
8.671.568
8.250.074
4.953.125
4.423.140
2.934.968
2.616.863
2.085.396
797.566
754.251
744.103
713.508
660.702
632.293
606.011
513.255
490.138
441.535
435.434
412.738
Actions
Produit
(CHF)
96.916
46.394
12.562
23.142
2.091
1.214
2.606
701
2.676
396
294
4.121.091
1.796.390
882.706
320.875
186.929
95.956
95.951
77.291
60.441
22.755
18.708
Achats
Mine Safety Appliances
Lemaitre Vascular, Inc.
Healthcare Services Group, Inc.
Firstservice Corp.
Zymogenetics, Inc.
Watsco, Inc. Catégorie A
Harte-Hanks, Inc.
MSC Industrial Direct Co. Catégorie A
Crucell NV ADS
Meridian Bioscience, Inc.
OM Group, Inc.
Icad, Inc.
Sequenom, Inc.
Exact Sciences Corp.
Biolase Technology
Data Domain, Inc.
Tennant Co.
Cepheid Inc.
Kirby Corp.
Advanced Analogic
Ventes
Monro Muffler Brake, Inc.
AMAG Pharmaceuticals, Inc.
Bruker Corp.
MWI Veterinary Supply, Inc.
Invacare Corp.
ImmunoGen, Inc.
Cepheid Inc.
Nektar Therapeutics
Vascular Solutions, Inc.
Data Domain, Inc.
Genesee & Wyoming, Inc. Catégorie A
Donaldson Co., Inc.
Exelixis, Inc.
Clarient, Inc.
Harris & Harris Group, Inc.
Dusa Pharmaceuticals, Inc.
OSI Systems, Inc.
Santarus Inc.
Actions
Coût
(USD)
4.500
28.050
4.700
6.200
15.300
1.950
12.000
2.000
2.810
2.650
1.900
39.250
2.800
23.505
26.800
2.900
1.900
5.650
1.100
9.700
88.434
78.765
73.541
72.602
72.292
66.912
60.240
57.677
55.990
51.513
49.879
48.345
47.807
43.858
41.191
40.057
36.641
36.364
35.579
35.360
Actions
Produit
(USD)
3.870
2.300
1.550
3.600
10.600
1.950
3.800
8.370
5.650
8.540
5.460
2.900
1.350
1.150
7.400
15.130
8.660
27.080
1.900
25.550
100.799
92.867
70.963
64.901
61.691
61.373
57.207
54.674
52.196
41.781
37.944
36.717
36.522
35.688
35.569
34.895
33.013
32.221
32.027
30.662
75
Achats
U.S. Treasury Bill 18/6/09
Société Générale 27/4/09
Rabobank Nederland 28/4/09
BNP Paribas 10/8/09
BNP Paribas 8/6/09
BNP Paribas 8/5/09
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria 6/5/09
Bank of Nova Scotia 12/8/09
Crédit Agricole SA 3/8/09
Lloyds Bank plc 8/6/09
Nordea Bank Finland 12/8/09
Ventes
GE Capital Credit Card
Master Note Trust 15/6/13
Union Bank of California NA 23/3/09
Oracle Corp. 14/5/09
Paccar Financial Corp. 27/4/09
DaimlerChrysler Master
Owner Trust 15/11/11
American Express Centurion 16/11/09
American Express Centurion 17/12/09
76
Capital
(USD)
Coût
(USD)
110.000.000
30.000.000
23.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
109.960.365
29.992.500
22.989.938
10.003.611
10.000.915
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
Capital
(USD)
Produit
(USD)
85.000.000
30.000.000
84.975.725
29.997.266
15.000.000
10.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
13.265.625
9.962.500
4.997.731
4.997.500
4.987.500
5.000.000
3.000.000
1.000.000
3.000.000
2.940.000
975.000
Achats
Apache Corp.
WellPoint, Inc.
L-3 Communications Holdings, Inc.
Avon Products, Inc.
TJX Companies, Inc.
Lam Research Corp.
MetLife, Inc.
Citigroup, Inc.
Kraft Foods, Inc.
Aetna, Inc.
Dell, Inc.
Valero Energy Corp.
Zimmer Holdings, Inc.
State Street Corp.
CA, Inc.
Boeing Co.
BJ Services Co.
Ventes
TJX Companies, Inc.
Wisconsin Energy Corp.
Sempra Energy Corp.
Merck & Co., Inc.
CA, Inc.
Home Depot, Inc.
Citigroup, Inc.
Bristol-Myers Squibb Co.
AmerisourceBergen Corp.
Kohl’s Corp.
Affiliated Computer Services, Inc.
Fidelity National Financial, Inc.
Schering-Plough Corp.
WellPoint, Inc.
Mattel, Inc.
J.C. Penney & Co., Inc. (Holding Co.)
Kimberly-Clark Corp.
Motorola, Inc.
Alcatel-Lucent ADR
Actions
Coût
(USD)
33.125
66.600
12.125
23.600
12.075
36.400
32.200
26.950
24.000
46.675
30.525
20.100
16.525
40.375
20.300
7.900
8.150
19.800
9.200
27.600
1.079.672
845.417
844.887
840.054
805.748
786.957
680.661
678.845
604.764
592.490
543.450
453.733
434.093
432.208
355.743
352.011
347.218
343.787
329.959
309.852
Actions
Produit
(USD)
66.600
32.200
18.350
15.950
26.775
39.075
26.450
193.300
27.100
19.250
15.425
12.025
26.500
21.600
8.775
24.525
15.575
6.225
70.250
147.050
944.338
837.157
762.397
697.874
670.996
668.344
626.837
603.111
600.957
596.706
582.813
552.634
454.343
417.570
402.997
352.920
322.837
316.436
300.414
294.368
Actions
Coût
(EUR)
Achats
Wesfarmers Ltd.
142.992
DBS Group Holdings Ltd.
240.500
Santos Ltd.
90.316
Paladin Energy Ltd.
203.978
Westfield Securities
103.900
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.
61.000
45.929
Arrow Energy Ltd
205.185
GPT Group
1.895.710
Stockland Ltd.
245.298
Energy Resources of Australia Ltd.
24.320
BlueScope Steel Ltd.
377.112
PCCW Ltd.
1.357.000
28.813
Wesfarmers Ltd.
27.207
SP AusNet
440.215
StarHub Ltd.
218.000
Capitaland Ltd.
357.000
300.000
Alumina Ltd.
407.144
968.677
671.840
630.122
583.463
551.361
493.761
452.881
441.963
372.163
368.445
361.422
341.452
285.169
254.867
244.353
235.049
233.836
233.324
231.819
223.356
Actions
Produit
(EUR)
Ventes
BHP Billiton Ltd.
200.375
86.835
150.030
100.559
Woolworths Ltd.
71.966
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 106.387
Wesfarmers Ltd.
76.730
Westfield Group
119.123
28.880
Singapore Telecommunications Ltd.
474.000
PCCW Ltd.
1.626.000
QBE Insurance Group Ltd.
56.861
83.000
Cheung Kong Holdings Ltd.
82.000
CSL Ltd.
35.556
CLP Holdings Ltd.
122.500
Rio Tinto Ltd.
17.455
Hutchison Whampoa Ltd.
126.000
Hong Kong Exchanges & Clearing
60.700
102.000
3.693.109
1.702.511
1.624.753
1.175.813
1.014.006
934.459
847.884
669.095
665.733
650.620
641.555
633.538
633.037
628.542
613.497
610.326
583.715
573.155
566.619
539.557
Actions
Coût
(USD)
Achats
Bank of China Ltd.
13.762.762
6.566.000
2.035.000
China Mobile Ltd.
284.500
2.000.000
Petroleo Brasileiro SA Pfd
154.200
CNOOC Ltd.
1.383.000
1.047.000
3.941
99.800
Teva Pharmaceutical Industries Ltd.
29.600
HON HAI Precision Industry Co., Ltd.
403.000
Companhia Vale do Rio Doce Pfd. Catégorie A 92.700
Gazprom OAO ADS
79.690
China Life Insurance Co., Ltd.
340.000
Companhia Vale do Rio Doce
63.600
Industrial & Commercial Bank of China
1.801.000
POSCO
2.882
Banco Bradesco SA
73.000
Reliance Industries Ltd.
25.109
3.327.544
2.602.197
1.994.149
1.836.581
1.598.280
1.525.818
1.408.353
1.386.352
1.294.290
1.175.401
1.169.870
1.108.561
1.029.703
906.402
859.619
795.718
776.961
721.849
Actions
Produit
(USD)
1.083.500
590.772
19.516
421.084
417.031
145.783
9.297.931
7.443.388
7.231.019
6.552.804
6.465.215
6.457.341
3.742.000
3.230.457
5.359.404
4.837.484
374.473
7.074.000
266.166
1.152.000
309.913
123.573
7.341.000
81.981
105.780
3.718.000
2.712.000
9.897
4.496.812
3.818.397
3.737.382
3.490.574
3.302.134
3.296.112
3.263.276
3.185.040
2.894.687
2.861.122
2.567.406
2.383.494
Ventes
China Mobile Ltd.
Petroleo Brasileiro SA Pfd
Gazprom OAO ADS
Catégorie A
MTN Group Ltd.
Industrial & Commercial Bank of China
Lukoil OAO ADR
Sasol Ltd.
PetroChina Co., Ltd.
CNOOC Ltd.
POSCO
4.456.345
3.409.976
77
Achats
Abbott Laboratories
Total SA
Merck & Co., Inc.
Home Depot, Inc.
Monsanto Co.
EnCana Corp.
UnitedHealth Group, Inc.
NTT DoCoMo, Inc.
Time Warner, Inc.
Microsoft Corp.
SABMiller plc
Sempra Energy Corp.
Carnival Corp.
Qwest Communications International, Inc.
Kraft Foods, Inc.
The Travelers Cos., Inc.
Ventes
E.On AG
Bunge Ltd.
Bayer AG
HSBC Holdings plc
Occidental Petroleum Corp.
Panasonic Corp.
Golden Agri-Resources Ltd.
Apache Corp.
NTT DoCoMo, Inc.
The DIRECTV Group, Inc.
France Télécom SA
Standard Chartered plc
Petro Canada Co.
ThyssenKrupp AG
78
Actions
Coût
(USD)
11.200
6.200
10.132
16.900
19.800
5.300
7.800
13.600
15.600
235
44.500
18.800
16.950
6.900
11.700
23.847
72.900
11.900
25.800
7.300
618.850
609.361
509.490
488.179
424.700
415.360
414.740
398.662
394.680
383.413
378.124
354.711
342.485
314.599
310.565
310.303
307.187
298.262
292.589
291.889
Actions
Produit
(USD)
16.816
9.000
21.800
9.560
82.588
7.800
9.700
31.000
1.613.280
3.467
5.800
13.600
235
66.000
6.600
15.100
14.521
27.600
13.200
11.856
516.844
468.871
458.411
450.162
438.561
436.920
371.500
366.540
347.116
340.588
340.540
340.520
332.513
327.661
323.518
320.366
317.264
311.128
308.850
298.866
Achats
Federal Home Loan Bank 1/9/09
Federal National Mortgage Assn. 2/7/09
Danske Corp. 27/7/09
BNP Paribas 14/4/09
Australia & New Zealand Banking
Group Ltd. 26/5/09
Toyota Motor Credit Corp. 6/7/09
Total Capital 24/6/09
American Honda Finance Corp. 7/4/09
The Procter & Gamble Co. 7/4/09
Danske Corp. 14/4/09
Federal Home Loan Mortgage Corp. 19/6/09
Ventes
Citibank N.A. 17/3/09
Royal Bank of Scotland plc 13/4/09
KFW 4/5/09
State Street 4/5/09
Bank of America NA 22/7/09
Danske Corp. 1/6/09
Capital
(USD)
Coût
(USD)
4.000.000
3.000.000
3.000.000
2.755.000
2.600.000
2.500.000
2.000.000
3.992.113
2.994.768
2.992.720
2.751.277
2.597.963
2.499.354
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
1.806.000
1.702.000
1.510.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.491.000
1.485.000
1.999.134
1.998.678
1.996.866
1.803.788
1.697.092
1.509.762
1.499.583
1.499.175
1.498.850
1.498.021
1.497.573
1.490.026
1.484.827
Capital
(USD)
Produit
(USD)
1.500.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
965.000
825.000
764.000
500.000
500.000
401.000
300.000
200.000
1.500.654
1.000.046
1.000.033
999.990
965.000
824.999
763.970
500.025
500.000
400.987
299.995
200.000
Achats
République fédérale d’Allemagne
3,75 % 4/1/19
4,25 % 4/1/14
Banque européenne d’investissement
4,25 % 15/10/14
4,25 % 4/7/18
3,63 % 15/10/11
Cedulas TDA 2 4,50 % 26/11/13
Dexia Municipal Agency 4,00 % 26/1/11
Eurohypo AG 3,50 % 30/9/11
AYT Cedulas Cajas II 5,25 % 28/6/12
Banco Santander SA 3,50 % 6/2/14
2,25 % 10/12/10
CIF Euromortgage 4,00 % 25/10/16
Intesa Sanpaolo SpA 5,00 % 28/4/11
4,75 % 15/10/17
Bayerische Landesbank 4,50 % 29/8/11
3,50 % 15/3/11
European Community 3,25 % 7/11/14
Eurohypo AG 3,75 % 24/3/14
Landesbank Baden-Wurttemberg
4,50 % 5/10/12
Federal Home Loan Mortgage Corp.
4,38 % 15/1/14
Ventes
3,75 % 4/1/19
4,25 % 4/1/14
4,25 % 4/7/18
3,75 % 4/7/13
Dexia Municipal Agency 4,00 % 26/1/11
3,50 % 14/10/11
2,25 % 10/12/10
CIF Euromortgage 4,63 % 11/10/12
Deutsche GenossenschaftsHypothekenbank 5,50 % 1/4/10
Compagnie de Financement Foncier
5,63 % 25/6/10
3,13 % 15/4/14
4,25 % 4/7/39
Norddeutsche Landesbank
Girozentrale AG 5,75 % 6/12/10
DekaBank Deutsche Girozentrale
5,75 % 12/5/10
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
SA 2,75 % 7/6/10
DEPFA Deutsche Pfandbriefbank
AG 5,50 % 15/1/10
Cedulas TDA 2 4,50 % 26/11/13
Banque internationale pour la
reconstruction et le développement
4,25 % 1/6/10
Caixa d’Estalvis de Pens de Barcelona
5,25 % 5/4/11
Banco Espanol de Credito SA
4,00 % 12/5/10
Capital
(EUR)
Coût
(EUR)
53.225.000
56.150.125
35.600.000
38.607.917
8.000.000
8.445.730
7.100.000
7.770.265
7.000.000
5.500.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
7.277.500
5.483.725
5.082.500
5.080.000
5.070.250
4.893.000
4.800.000
5.000.000
4.500.000
4.874.347
4.862.750
4.614.150
4.000.000
4.000.000
4.300.000
4.170.000
4.000.000
4.000.000
4.000.000
4.034.000
4.026.000
4.007.600
3.500.000
3.664.850
3.500.000
3.649.355
Capital
(EUR)
Produit
(EUR)
46.725.000
49.465.695
35.600.000
38.648.417
13.200.000
14.436.769
9.400.000
5.000.000
9.983.288
5.098.500
4.700.000
4.927.287
4.800.000
4.600.000
4.873.008
4.820.800
4.500.000
4.649.850
3.500.000
3.632.300
3.500.000
3.544.345
3.000.000
3.192.346
3.000.000
3.175.500
3.000.000
3.120.600
3.000.000
3.027.000
3.000.000
3.000.000
3.021.600
3.001.500
2.800.000
2.890.160
2.700.000
2.808.000
2.700.000
2.744.550
Achats
République italienne 4,25 % 1/9/11
3,75 % 4/1/15
Royaume des Pays-Bas
4,25 % 15/7/13
Gouvernement espagnol 4,25 % 31/1/14
5,00 % 4/7/12
Gouvernement français 4,25 % 25/4/19
4,00 % 4/1/37
5,25 % 4/7/10
4,25 % 4/1/14
Societe Financement de l’Economie
Francaise 3,25 % 16/1/14
EDF 5,63 % 23/1/13
Royaume de Belgique 5,00 % 28/9/11
Gouvernement néerlandais
4,00 % 15/1/11
Francaise 2,25 % 10/2/11
Ventes
5,00 % 4/7/12
Gouvernement français
4,75 % 25/10/12
5,00 % 4/1/12
6,25 % 4/1/24
4,00 % 15/7/16
3,75 % 4/1/15
5,63 % 4/1/28
4,25 % 4/7/39
5,50 % 15/7/10
Capital
(EUR)
Coût
(EUR)
20.000.000
19.000.000
20.699.800
19.617.500
17.500.000
15.000.000
18.422.950
16.056.750
15.000.000
13.000.000
16.025.850
13.820.170
12.000.000
11.000.000
13.125.120
11.388.630
11.000.000
10.884.500
10.000.000
10.510.000
9.500.000
10.000.000
10.404.400
10.344.200
10.000.000
9.000.000
9.000.000
8.000.000
7.300.000
10.033.400
9.141.500
9.119.520
8.658.400
7.817.100
7.000.000
7.000.000
7.293.300
7.267.260
7.000.000
7.087.640
Capital
(EUR)
Produit
(EUR)
37.000.000
39.070.500
33.000.000
36.233.450
33.000.000
31.800.000
27.150.000
22.000.000
19.000.000
35.761.150
33.627.588
28.480.622
22.015.500
19.523.240
16.642.000
17.000.000
16.800.000
18.177.646
17.711.550
17.251.920
12.800.000
15.300.000
15.200.000
14.000.000
16.367.167
16.235.136
15.618.213
15.130.620
14.500.000
15.103.675
14.000.000
14.893.760
11.700.000
13.600.000
14.013.450
13.840.256
12.500.000
13.176.850
12.250.000
12.918.360
79
Achats
U.S. Treasury Note 4,88 % 31/7/11
Federal Home Loan Bank 0,40 % 1/5/09
Ventes
EU.S. Treasury Note 6,50 % 15/2/10
U.S. Treasury Bond 8,75 % 15/5/17
5,13 % 15/4/11
80
Capital
(USD)
Coût
(USD)
7.125.000
7.730.000
7.125.000
6.775.000
6.325.000
5.350.000
5.150.000
5.175.000
5.000.000
4.500.000
4.325.000
3.700.000
3.800.000
2.950.000
2.925.000
3.150.000
2.975.000
2.650.000
2.925.000
2.850.000
7.737.085
7.685.966
7.099.976
6.800.951
6.341.585
5.916.240
5.532.227
5.423.890
4.994.556
4.514.889
4.313.005
3.700.723
3.696.471
3.300.008
3.110.555
3.101.855
2.985.587
2.973.332
2.903.766
2.849.431
Capital
(USD)
Produit
(USD)
19.860.000
16.450.000
7.100.000
6.700.000
5.125.000
4.450.000
5.450.000
4.500.000
5.475.000
5.190.000
3.750.000
3.400.000
3.900.000
4.375.000
3.500.000
21.106.547
16.656.469
7.659.898
7.426.305
7.023.555
6.506.039
6.174.840
6.160.957
6.043.495
5.770.023
5.274.989
5.198.875
4.413.070
4.366.376
4.133.431
3.800.000
3.100.000
3.225.000
2.800.000
2.600.000
4.095.830
3.967.691
3.288.996
3.095.422
3.074.328
Capital
Coût
Yen japonais (JPY) Yen japonais (JPY)
Achats
Gouvernement japonais 1,30 % 20/12/18
Japan Expressway Holding and Debt
Repayment Agency 1,40 % 25/12/18
310.000.000
210.000.000
195.000.000
170.000.000
162.000.000
160.000.000
150.000.000
130.000.000
130.000.000
131.000.000
120.000.000
90.000.000
100.000.000
100.000.000
100.000.000
100.000.000
100.000.000
100.000.000
310.089.300
215.980.800
193.511.350
173.322.600
167.431.860
166.254.720
157.510.500
133.689.400
132.643.000
131.168.990
120.706.800
106.224.300
105.131.000
104.163.650
104.082.000
103.925.000
102.646.000
100.374.000
100.000.000
80.000.000
99.290.000
86.516.500
Capital
Produit
Yen japonais (JPY) Yen japonais (JPY)
Ventes
Japan Finance Corp. for Municipal
Enterprises 0,80 % 27/2/13
Deposit Insurance Corp. of Japan
0,40 % 18/3/09
270.000.000
235.000.000
221.000.000
194.000.000
180.000.000
163.000.000
140.000.000
140.000.000
133.000.000
123.000.000
120.000.000
120.000.000
115.000.000
110.000.000
104.000.000
100.000.000
271.568.700
251.190.250
224.172.460
193.136.890
189.131.980
163.501.190
144.342.000
140.362.600
136.481.940
124.782.270
123.832.850
120.333.600
118.177.250
112.962.350
106.076.730
103.007.240
103.000.000
100.000.000
103.000.000
101.144.200
100.000.000
95.000.000
99.972.000
97.686.600
Achats
Francaise 2,25 % 11/6/12
Ventes
KFW 5,00 % 1/6/10
Capital
(USD)
Coût
(USD)
40.875.000
25.950.000
27.125.000
23.275.000
21.450.000
20.050.000
18.925.000
18.350.000
17.500.000
12.500.000
10.900.000
8.475.000
6.925.000
7.350.000
5.725.000
5.600.000
6.375.000
40.673.804
31.236.542
26.757.033
23.343.944
21.349.068
19.876.261
18.853.617
18.092.664
16.934.028
13.601.234
10.937.469
10.753.713
8.266.680
7.347.762
6.751.950
6.393.500
6.380.889
6.000.000
5.675.000
5.450.000
5.981.700
5.677.882
5.425.081
Capital
(USD)
Produit
(USD)
40.875.000
30.975.000
36.375.000
27.125.000
25.700.000
23.275.000
20.050.000
18.925.000
18.350.000
17.375.000
13.600.000
12.000.000
12.525.000
11.000.000
6.925.000
7.350.000
5.725.000
6.375.000
5.600.000
5.100.000
40.627.227
37.406.953
36.411.310
26.650.091
25.398.631
23.397.290
19.846.563
18.843.706
18.064.322
16.712.000
16.047.200
15.422.023
13.629.178
11.430.275
8.220.963
7.348.662
6.813.349
6.514.033
6.387.628
5.082.219
Achats
Federal National
Mortgage Assn. 5,50 % 25/2/39
Federal National
Federal National
Federal National
Federal National
Federal Home Loan
Mortgage Corp. 5,00 % 15/6/39
Federal Home Loan
Federal Home Loan
Federal Home Loan
Federal Home Loan
Federal National
Federal Home Loan
Federal National
Federal Home Loan
Government National
Government National
Federal National
Federal Home Loan
Federal National
Capital
(USD)
Coût
(USD)
18.300.000
18.302.719
12.150.000
12.511.839
9.075.000
9.368.523
8.000.000
8.232.344
6.900.000
7.049.578
6.200.001
6.333.939
5.250.000
5.366.320
5.100.000
5.131.726
4.950.000
5.081.383
4.900.002
5.030.159
4.900.000
4.977.670
4.600.000
4.517.758
4.375.000
4.496.802
4.000.000
4.116.094
3.625.000
3.742.656
3.600.000
3.728.414
3.400.000
3.492.781
3.225.000
3.383.895
3.205.000
3.350.566
3.050.000
3.238.705
81
Ventes
Federal National
Federal National
Federal National
Federal National
Federal National
Federal Home Loan
Federal Home Loan
Federal Home Loan
Federal Home Loan
Federal Home Loan
Federal Home Loan
Federal National
Federal Home Loan
Government National
Government National
Federal National
Federal Home Loan
Federal National
Federal National
82
Capital
(USD)
Produit
(USD)
18.300.000
18.311.172
12.150.000
12.511.839
9.075.000
9.369.858
8.000.000
8.232.344
6.900.000
7.037.578
5.767.056
5.904.679
5.250.000
5.337.223
5.100.000
5.125.334
4.950.000
5.082.047
4.900.002
5.030.924
4.900.000
4.977.670
4.375.000
4.495.259
4.000.000
4.116.250
3.625.000
3.742.656
3.600.000
3.728.414
3.400.000
3.477.906
3.225.000
3.383.895
3.205.000
3.348.136
3.050.000
3.238.705
3.050.000
3.224.891
Achats
1,75 % 15/4/20
1,61 % 15/4/16
2,38 % 15/4/13
République hellénique 2,90 % 25/7/25
Ventes
1,61 % 15/4/16
2,38 % 15/4/13
Capital
(EUR)
Coût
(EUR)
6.700.000
4.550.000
6.531.356
4.549.552
3.300.000
2.550.000
2.350.000
2.100.000
1.500.000
1.350.000
1.300.000
1.200.000
3.350.361
2.831.308
2.704.871
2.071.884
1.854.029
1.810.534
1.352.727
1.321.489
1.200.000
1.050.000
1.281.419
1.188.770
750.000
700.000
700.000
650.000
600.000
350.000
818.100
764.588
695.971
689.096
601.931
292.703
Capital
(EUR)
Produit
(EUR)
9.450.000
9.000.000
8.650.000
9.050.000
11.585.789
10.059.105
9.899.731
9.839.033
8.350.000
8.350.000
8.525.000
7.300.000
5.850.000
6.550.000
5.800.000
8.972.415
8.533.631
8.045.792
8.005.451
7.743.954
6.824.501
6.306.442
5.750.000
4.600.000
4.450.000
3.650.000
4.550.000
3.050.000
6.227.077
4.523.125
4.199.580
3.540.001
3.260.420
2.964.542
Achats
United Kingdom Gilt 5,00 % 7/9/14
KFW 5,38 % 29/1/14
KFW 5,75 % 7/6/32
EDP Finance BV 8,63 % 4/1/24
KFW 5,63 % 25/8/17
EDF 6,88 % 12/12/22
5,50 % 7/12/11
4,75 % 6/6/12
4,75 % 15/10/18
Pfizer, Inc. 6,50 % 3/6/38
BP Capital Markets plc 4,00 % 29/12/14
Royal Bank of Scotland plc 6,38 % 29/4/14
6,00 % 7/12/28
Anheuser-Busch InBev NV 9,75 % 30/7/24
Ventes
General Electric Capital Corp. 6,13 % 17/5/12
Landwirtschaftliche Rentenbank
AG 4,88 % 4/5/10
Instituto de Credito Oficial 5,00 % 7/12/09
HSBC Finance Corp. 6,13 % 22/1/10
Santander Central Hispano
Issuances Ltd. 6,80 % 29/11/10
LeasePlan Finance NV 5,50 % 1/12/09
Lloyds TSB Bank plc 13,00 % 31/12/49
KFW 5,63 % 25/8/17
KFW 5,13 % 7/1/11
Nordic Investment Bank 6,13 % 7/6/10
Resona Bank Ltd. 5,99 % 31/12/49
Lloyds TSB Bank plc 6,62 % 31/12/49
Capital
(GBP)
Coût
(GBP)
475.000
450.000
180.000
150.000
110.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
529.993
472.582
192.881
164.782
121.105
115.418
114.457
113.595
111.985
109.865
107.695
100.000
107.350
100.000
106.175
100.000
100.000
100.000
100.000
104.135
100.916
99.737
99.551
85.000
95.000
75.000
98.220
97.644
81.668
Capital
(GBP)
Produit
(GBP)
475.000
450.000
275.000
250.000
220.000
225.000
150.000
100.000
528.353
472.660
310.163
269.351
242.523
216.150
165.740
108.094
100.000
100.000
100.000
103.000
101.965
100.000
100.000
95.000
100.000
159.000
75.000
75.000
75.000
100.000
100.000
99.963
98.423
96.985
87.462
85.814
79.114
78.630
73.000
68.000
Achats
4,75 % 4/7/40
4,00 % 4/1/37
5,50 % 4/1/31
4,75 % 4/7/34
République autrichienne 4,15 % 15/3/37
4,25 % 4/7/39
Ventes
4,00 % 4/1/37
5,50 % 4/1/31
4,75 % 4/7/34
6,25 % 4/1/30
4,75 % 4/7/40
Capital
(EUR)
Coût
(EUR)
7.175.000
6.978.883
4.200.000
4.300.000
4.100.000
3.800.000
3.800.000
4.630.008
4.409.350
4.066.595
3.882.840
3.656.580
2.850.000
2.750.000
2.250.000
2.867.817
2.560.425
2.423.335
1.950.000
1.800.000
1.500.000
1.450.000
1.020.000
2.328.632
1.968.312
1.662.500
1.634.367
1.238.083
1.075.000
900.000
850.000
650.000
575.000
1.185.515
963.348
838.786
748.540
545.756
390.000
393.065
Capital
(EUR)
Produit
(EUR)
11.625.000
9.100.000
4.475.000
13.655.778
10.374.000
4.315.440
4.100.000
3.700.000
3.400.000
4.196.653
3.824.683
3.649.055
2.900.000
3.500.666
2.700.000
2.350.000
2.600.000
2.500.000
1.875.000
1.900.000
2.978.111
2.892.431
2.792.344
2.503.675
1.854.548
1.831.439
1.350.000
1.900.000
1.600.000
1.600.000
1.740.646
1.569.564
1.500.484
1.488.828
1.320.000
1.200.000
1.300.000
1.478.256
1.376.388
1.357.176
83
Achats
Crédit Agricole SA 2,38 % 8/10/10
BNP Paribas 1,95 % 14/4/10
Credit Suisse London 2,07 % 8/4/10
Société Générale 2,68 % 18/8/11
Capital
(EUR)
Coût
(EUR)
200.000
200.000
200.000
200.000
201.100
200.760
200.000
199.420
Capital
(EUR)
Produit
(EUR)
Ventes
Aucune vente n’a été effectuée au cours de la période.
Actions/Capital
Achats
Vanguard Investment Series plc–
Catégorie institutionnelle
U.S. Mortgage Backed Securities
Bond Index Fund Catégorie institutionnelle
U.S. Investment Grade Credit
Index Fund Catégorie institutionnelle
Euro Investment Grade Bond
UK Investment Grade Bond Index Fund
Royaume des Pays-Bas 3,75 % 15/7/14
Ireland Government Bond 4,60 % 18/4/16
4,25 % 4/7/14
4,50 % 4/1/13
1,25 % 11/3/11
132.959
27.399.971
184.648
26.624.478
146.574
21.450.000
157.748
19.900.000
154.842
17.200.000
74.255
3.300.000
2.790.000
14.200.000
4.100.644
3.098.658
35.851
1.950.000
1.700.000
1.280.000
1.400.000
1.750.000
1.225.000
2.675.000
2.564.672
2.119.947
2.002.215
1.980.130
1.965.478
1.954.027
1.300.000
1.300.000
1.350.000
1.803.707
1.480.778
1.463.913
1.000.000
1.386.301
950.000
1.334.222
Actions/Capital
Produit
(USD)
Ventes
Royaume des Pays-Bas 3,75 % 15/7/14
Ireland Government Bond 4,60 % 18/4/16
4,25 % 4/7/14
U.S. Mortgage Backed Securities Bond
4,50 % 4/1/13
Euro Investment Grade Bond Index
Fund Catégorie institutionnelle
U.S. Investment Grade Credit Index
Fund Catégorie institutionnelle
84
Coût
(USD)
3.300.000
4.091.551
25.387
2.790.000
1.950.000
1.700.000
1.400.000
1.750.000
3.574.347
3.098.089
2.561.222
2.105.031
1.982.015
1.965.530
1.300.000
1.800.772
11.566
1.700.000
13.321
1.700.000
7.981
1.300.000
1.350.000
1.675.000
1.481.081
1.464.904
1.000.000
1.385.094
5.702
730.000
1.100.000
1.068.159
9.513
625.000
500.000
500.000
1.050.000
1.023.659
803.636
796.161
Vanguard U.K. Government Bond Index Fund
Achats
Ventes
Capital
(GBP)
Coût
(GBP)
300.000
285.000
265.000
270.000
205.000
260.000
265.000
250.000
250.000
245.000
210.000
225.000
220.000
225.000
210.000
170.000
190.000
185.000
190.000
185.000
317.705
303.164
294.866
292.886
290.987
290.342
281.936
268.970
262.773
235.978
235.641
235.419
221.272
220.232
218.975
207.711
204.205
200.281
184.274
178.505
Capital
(GBP)
Produit
(GBP)
150.000
130.000
50.000
160.869
143.926
53.075
85
Comptes (non auditées)
Liste des investissements
30 juin 2009
Nombre
d’actions
Juste valeur % du total
(USD) de l’actif net
Etats-Unis
ExxonMobil Corp.
Microsoft Corp.
Johnson & Johnson
AT&T, Inc.
Machines Corp.
Chevron Corp.
Apple Inc.
Wells Fargo & Co.
Cisco Systems, Inc.
Pfizer, Inc.
The Coca-Cola Co.
Intel Corp.
Hewlett-Packard Co.
Verizon Communications Corp.
PepsiCo, Inc.
Oracle Corp.
QUALCOMM, Inc.
Abbott Laboratories
Schlumberger Ltd.
McDonald’s Corp.
ConocoPhillips
Wyeth
Merck & Co., Inc.
Amgen, Inc.
United Parcel Service
United Technologies Corp.
CVS/Caremark Corp.
Walt Disney Co.
Gilead Sciences, Inc.
3M Co.
Monsanto Co.
Home Depot, Inc.
Comcast Corp. Catégorie A
Medtronic, Inc.
Morgan Stanley
Kraft Foods, Inc.
Colgate-Palmolive Co.
Bank of New York Mellon
Eli Lilly & Co.
U.S. Bancorp
Altria Group, Inc.
Exelon Corp.
Baxter International, Inc.
Boeing Co.
Time Warner, Inc.
86
1.143.517
1.793.562
645.639
682.955
1.382.539
79.977.579
42.668.840
36.633.557
34.871.682
34.314.618
4,24 %
2,26 %
1,94 %
1,85 %
1,82 %
309.650
914.135
469.685
209.020
2.481.483
1.091.009
522.926
1.351.526
1.895.063
56.257
1.581.192
466.515
1.308.674
559.168
665.563
459.636
364.749
887.466
387.728
117.886
362.091
280.281
258.448
347.126
312.468
494.063
237.123
189.886
233.113
220.684
341.065
435.010
212.340
162.801
381.508
127.923
464.125
397.406
641.286
261.977
316.698
345.032
116.979
280.398
236.825
444.576
484.972
154.441
141.846
170.273
280.232
278.975
32.308.881
31.318.265
31.135.419
29.789.530
29.033.351
26.555.159
25.299.160
25.192.445
24.882.177
23.716.263
23.702.068
22.374.059
21.645.468
21.595.068
20.432.784
20.053.919
20.053.900
19.018.396
17.540.815
17.352.819
17.047.244
15.163.202
14.842.669
14.607.062
14.170.424
13.804.120
12.555.663
12.488.802
11.646.325
11.471.154
10.862.920
10.140.083
9.948.129
9.794.108
9.594.926
9.516.192
9.426.379
9.398.652
9.285.821
9.135.138
9.035.394
8.746.561
8.282.113
8.224.073
8.210.723
7.971.248
7.943.841
7.925.912
7.506.490
7.240.008
7.061.846
6.968.796
1,71 %
1,66 %
1,65 %
1,58 %
1,54 %
1,41 %
1,34 %
1,34 %
1,32 %
1,26 %
1,26 %
1,19 %
1,15 %
1,15 %
1,08 %
1,06 %
1,06 %
1,01 %
0,93 %
0,92 %
0,90 %
0,80 %
0,79 %
0,77 %
0,75 %
0,73 %
0,67 %
0,66 %
0,62 %
0,61 %
0,58 %
0,54 %
0,53 %
0,52 %
0,51 %
0,50 %
0,50 %
0,50 %
0,49 %
0,48 %
0,48 %
0,46 %
0,44 %
0,44 %
0,44 %
0,42 %
0,42 %
0,42 %
0,40 %
0,38 %
0,37 %
0,37 %
Nombre
d’actions
Target Corp.
Walgreen Co.
Lowe’s Cos., Inc.
American Express Co.
Texas Instruments, Inc.
Amazon.Com, Inc.
EMC Corp.
Lockheed Martin Corp.
Union Pacific Corp.
Corning, Inc.
WellPoint, Inc.
MetLife, Inc.
Southern Co.
Emerson Electric Co.
Apache Corp.
Devon Energy Corp.
Dell, Inc.
Honeywell International, Inc.
FPL Group, Inc.
State Street Corp.
E.I. du Pont de Nemours & Co.
Anadarko Petroleum Corp.
XTO Energy, Inc.
Celgene Corp.
Medco Health Solutions
Praxair, Inc.
Yahoo!, Inc.
General Dynamics Corp.
Marathon Oil Corp.
News Corp. Ltd. ADR
CME Group, Inc.
Freeport McMoRan
Copper & Gold, Inc. Catégorie B
Burlington Northern Santa Fe Corp.
NIKE, Inc. Catégorie B
Newmont Mining Corp.
Caterpillar, Inc.
Costco Wholesale Corp.
Dominion Resources, Inc.
Ford Motor Co.
Duke Energy Corp.
Express Scripts, Inc.
Halliburton Co.
eBay, Inc.
General Mills, Inc.
PNC Financial Services Group
Automatic Data Processing, Inc.
Raytheon Co. Catégorie B
FedEx Corp.
Dow Chemical Co.
Prudential Financial, Inc.
Archer-Daniels-Midland Co.
Becton, Dickinson & Co.
Thermo Fisher Scientific, Inc.
EOG Resources, Inc.
Deere & Co.
Public Service Enterprise Group, Inc.
176.431
232.591
346.322
278.467
298.599
75.494
471.429
76.537
118.232
364.415
113.593
191.947
183.575
176.236
78.550
104.086
137.349
407.276
174.399
96.322
115.608
211.625
117.141
135.956
107.949
113.106
72.030
327.088
96.992
90.204
165.735
539.498
15.540
6.956.674
6.835.849
6.722.110
6.471.573
6.360.159
6.318.848
6.175.720
6.175.005
6.158.705
5.856.149
5.776.204
5.766.088
5.720.197
5.715.333
5.665.812
5.663.319
5.643.670
5.591.899
5.479.617
5.478.795
5.465.946
5.419.716
5.310.002
5.182.643
5.167.519
5.162.158
5.122.053
5.118.927
5.087.230
4.999.106
4.990.281
4.914.827
4.834.649
0,37 %
0,36 %
0,36 %
0,34 %
0,34 %
0,34 %
0,33 %
0,33 %
0,33 %
0,31 %
0,31 %
0,31 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,29 %
0,29 %
0,29 %
0,29 %
0,28 %
0,27 %
0,27 %
0,27 %
0,27 %
0,27 %
0,27 %
0,27 %
0,26 %
0,26 %
0,26 %
96.417
65.158
90.760
114.573
141.020
101.788
138.148
755.243
301.827
63.558
210.072
253.406
77.102
107.768
117.565
92.144
72.924
251.975
108.372
150.338
56.209
97.942
58.651
99.228
118.442
4.829.528
4.796.932
4.699.553
4.675.724
4.662.121
4.650.694
4.614.143
4.576.773
4.403.656
4.367.706
4.348.490
4.335.777
4.326.964
4.182.476
4.167.679
4.098.565
4.058.221
4.056.798
4.037.941
4.020.038
4.011.636
3.998.972
3.987.681
3.968.128
3.864.762
0,26 %
0,25 %
0,25 %
0,25 %
0,25 %
0,25 %
0,24 %
0,24 %
0,23 %
0,23 %
0,23 %
0,23 %
0,23 %
0,22 %
0,22 %
0,22 %
0,22 %
0,22 %
0,21 %
0,21 %
0,21 %
0,21 %
0,21 %
0,21 %
0,21 %
Nombre
d’actions
Charles Schwab Corp.
Danaher Corp.
Yum! Brands, Inc.
Boston Scientific Corp.
Hess Corp.
Entergy Corp.
Motorola, Inc.
Genzyme Corp.
Adobe Systems, Inc.
Applied Materials, Inc.
Allergan, Inc.
AFLAC, Inc.
Staples, Inc.
The Kroger Co.
Illinois Tool Works, Inc.
Simon Property Group, Inc. REIT
St. Jude Medical, Inc.
BB&T Corp.
PG&E Corp.
Chubb Corp.
Nucor Corp.
Waste Management, Inc.
Norfolk Southern Corp.
Sprint Nextel Corp.
American Electric Power Co., Inc.
Viacom, Inc.
National Oilwell Varco Inc.
CSX Corp.
Air Products & Chemicals, Inc.
Southwestern Energy Co.
SYSCO Corp.
The Allstate Corp.
Kohl’s Corp.
Biogen Idec, Inc.
TJX Companies, Inc.
Northern Trust Corp.
Johnson Controls, Inc.
Symantec Corp.
American Tower Corp. Catégorie A
PPL Corp.
Juniper Networks Co.
Sempra Energy Corp.
Mastercard, Inc.
McKesson Corp.
FirstEnergy Corp.
PACCAR, Inc.
Kellogg Co.
Western Union Co.
Lorillard, Inc.
Best Buy Co.
Baker Hughes, Inc.
Carnival Corp.
H.J. Heinz Co.
Aetna, Inc.
Chesapeake Energy Corp.
Time Warner Cable, Inc.
Avon Products, Inc.
Spectra Energy Corp.
Franklin Resources Corp.
T. Rowe Price Group, Inc.
Progress Energy, Inc.
Broadcom Corp.
Marsh & McLennan Cos., Inc.
220.185
59.707
108.164
353.222
66.672
45.872
536.751
63.290
122.608
75.850
312.549
71.964
109.453
167.687
152.739
90.021
65.176
81.283
151.484
86.446
82.378
73.742
115.467
86.086
672.281
111.890
141.969
98.026
91.798
49.235
80.400
138.477
125.920
71.606
67.618
97.007
122.952
56.554
139.107
191.733
93.272
88.181
122.414
57.204
16.946
63.633
71.559
85.263
59.103
164.516
39.433
79.888
72.609
102.582
73.641
104.794
131.903
82.533
99.993
84.217
150.993
35.243
59.795
65.525
99.981
122.673
Nombre
d’actions
3.859.843
3.690.490
3.606.188
3.581.671
3.579.620
3.558.291
3.553.292
3.523.354
3.472.259
3.464.828
3.428.663
3.428.365
3.407.272
3.382.247
3.369.422
3.363.185
3.353.305
3.341.544
3.329.618
3.323.849
3.288.530
3.280.782
3.253.860
3.244.581
3.240.394
3.236.978
3.225.536
3.202.509
3.181.719
3.181.566
3.120.324
3.110.193
3.074.966
3.061.156
3.052.277
3.049.900
3.038.144
3.035.253
3.018.622
2.985.283
2.942.732
2.907.328
2.888.970
2.841.895
2.836.252
2.802.397
2.778.636
2.772.753
2.752.427
2.696.417
2.675.135
2.671.455
2.647.324
2.646.616
2.630.457
2.624.042
2.615.636
2.614.645
2.576.820
2.575.356
2.551.782
2.539.611
2.492.256
2.477.500
2.475.530
2.471.861
0,20 %
0,20 %
0,19 %
0,19 %
0,19 %
0,19 %
0,19 %
0,19 %
0,18 %
0,18 %
0,18 %
0,18 %
0,18 %
0,18 %
0,18 %
0,18 %
0,18 %
0,18 %
0,18 %
0,18 %
0,17 %
0,17 %
0,17 %
0,17 %
0,17 %
0,17 %
0,17 %
0,17 %
0,17 %
0,17 %
0,17 %
0,17 %
0,16 %
0,16 %
0,16 %
0,16 %
0,16 %
0,16 %
0,16 %
0,16 %
0,16 %
0,15 %
0,15 %
0,15 %
0,15 %
0,15 %
0,15 %
0,15 %
0,15 %
0,14 %
0,14 %
0,14 %
0,14 %
0,14 %
0,14 %
0,14 %
0,14 %
0,14 %
0,14 %
0,14 %
0,14 %
0,13 %
0,13 %
0,13 %
0,13 %
0,13 %
AON Corp.
Murphy Oil Corp.
Progressive Corp. of Ohio
Edison International
Noble Energy, Inc.
Consolidated Edison, Inc.
Precision Castparts Corp.
Starbucks Corp.
Alcoa, Inc.
Capital One Financial Corp.
Loews Corp.
Omnicom Group, Inc.
Citigroup, Inc.
Stryker Corp.
McGraw-Hill Cos., Inc.
Valero Energy Corp.
Fluor Corp.
Intuit, Inc.
Williams Cos., Inc.
C.H. Robinson Worldwide, Inc.
Safeway, Inc.
Coach, Inc.
ConAgra Foods, Inc.
Quest Diagnostics, Inc.
Xcel Energy, Inc.
IntercontinentalExchange, Inc
Public Storage
ITT Corp.
Paychex, Inc.
Peabody Energy Corp.
Bed Bath & Beyond, Inc.
Republic Services, Inc.
Cognizant Technology
Solutions Corp.
Clorox Co.
AES Corp.
Apollo Group, Inc. Catégorie A
SunTrust Banks, Inc.
Forest Labs, Inc.
Gap, Inc.
C.R. Bard, Inc.
Eaton Corp.
Laboratory Corp. of
America Holdings
Invesco plc
PPG Industries, Inc.
Analog Devices, Inc.
Vornado Realty Trust REIT
Fiserv, Inc.
Cummins, Inc.
NYSE Euronext
Expeditors International
Washington, Inc.
Electronic Arts, Inc.
Agilent Technologies, Inc.
Hudson City Bancorp, Inc.
Parker Hannifin Corp.
Sun Microsystems, Inc.
CA, Inc.
Sara Lee Corp.
Computer Sciences Corp.
Rockwell Collins, Inc.
Boston Properties, Inc.
Ecolab, Inc.
64.754
44.761
159.887
76.403
40.697
64.237
32.875
172.228
228.708
106.127
84.672
73.044
751.097
55.807
73.557
130.388
42.192
50.471
75.614
135.778
39.648
99.834
74.456
104.820
35.188
106.642
16.952
29.303
42.604
75.246
27.324
62.616
60.837
75.420
2.454.824
2.432.760
2.417.491
2.405.930
2.402.344
2.401.821
2.398.231
2.393.969
2.360.267
2.323.120
2.318.319
2.303.808
2.223.247
2.216.654
2.214.801
2.197.038
2.166.137
2.150.569
2.130.803
2.119.495
2.068.040
2.032.620
2.003.611
1.994.725
1.988.826
1.964.346
1.937.444
1.919.053
1.896.304
1.895.447
1.894.919
1.889.751
1.867.088
1.841.756
0,13 %
0,13 %
0,13 %
0,13 %
0,13 %
0,13 %
0,12 %
0,13 %
0,13 %
0,12 %
0,12 %
0,12 %
0,12 %
0,12 %
0,12 %
0,12 %
0,11 %
0,11 %
0,11 %
0,11 %
0,11 %
0,11 %
0,11 %
0,11 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %
68.307
32.534
156.075
25.251
108.915
70.625
107.858
23.180
38.683
1.823.114
1.818.000
1.812.031
1.797.114
1.794.919
1.771.275
1.767.793
1.727.374
1.727.196
0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
25.478
96.169
40.816
38.652
68.206
37.320
36.546
47.360
60.804
1.724.606
1.719.502
1.702.844
1.697.209
1.691.509
1.679.027
1.670.883
1.666.125
1.658.125
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
49.700
75.573
80.519
122.377
37.486
174.621
92.190
163.003
35.451
37.210
32.556
39.459
1.656.501
1.642.201
1.636.951
1.626.390
1.610.773
1.610.006
1.605.950
1.589.279
1.569.061
1.552.029
1.550.642
1.538.506
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
87
Nombre
d’actions
CIGNA Corp.
63.771
International Paper Co.
101.492
NetApp, Inc.
77.840
McAfee, Inc.
36.300
Marriott International, Inc. Catégorie A 69.396
Reynolds American, Inc.
39.530
El Paso Corp.
165.016
Range Resources Corp.
36.745
Weyerhaeuser Co.
49.494
J.C. Penney & Co., Inc. (Holding Co.) 52.010
Molson Coors Brewing Co.
Catégorie B
34.798
BMC Software, Inc.
43.524
Ameriprise Financial, Inc.
59.940
Intuitive Surgical, Inc.
8.872
Goodrich Corp.
28.939
NVIDIA Corp.
128.201
Hospira, Inc.
37.526
Qwest Communications
International, Inc.
348.143
Dover Corp.
43.527
Cameron International Corp.
51.000
Consol Energy, Inc.
42.302
Equity Residential Properties
Trust REIT
64.139
Sigma-Aldrich Corp.
28.560
Embarq Corp.
33.529
Hershey Co.
38.790
Campbell Soup Co.
46.822
H&R Block, Inc.
79.750
Principal Financial Group, Inc.
72.630
HCP, Inc.
64.181
Mattel, Inc.
83.991
The J.M. Smucker Co.
27.692
Citrix Systems, Inc.
42.277
Diamond Offshore Drilling, Inc.
16.214
Xilinx, Inc.
64.898
Smith International, Inc.
51.610
Xerox Corp.
202.684
Humana, Inc.
39.762
AutoZone, Inc.
8.457
Amphenol Corp.
40.064
Questar Corp.
40.644
Dr Pepper Snapple Group
59.359
70.696
Genuine Parts, Co.
37.340
Ameren Corp.
50.175
Western Digital Corp.
46.746
Constellation Energy Group, Inc.
46.591
Sherwin-Williams Co.
23.016
Vulcan Materials
28.668
Coca-Coca Enterprises, Inc.
74.129
Unum Corp.
77.434
People’s United Financial, Inc.
81.520
Fortune Brands, Inc.
35.288
DTE Energy Co.
38.337
Jacobs Engineering Group, Inc.
29.068
Linear Technology Corp.
52.379
Fifth Third Bank
172.479
Iron Mountain, Inc.
42.180
O’Reilly Automotive, Inc.
31.873
Cooper Industries, Inc.
38.873
US Steel Corp.
33.708
DaVita, Inc.
24.280
Lincoln National Corp.
69.690
W.W. Grainger, Inc.
14.551
Host Marriot Corp.
141.632
88
1.536.881
1.535.574
1.534.226
1.532.223
1.531.569
1.526.253
1.521.448
1.518.671
1.505.607
1.490.607
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
1.472.303
1.471.982
1.454.744
1.451.992
1.447.818
1.447.389
1.447.003
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
1.441.312
1.440.744
1.440.240
1.436.999
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
1.423.244
1.415.719
1.409.894
1.397.216
1.376.567
1.371.700
1.366.170
1.358.070
1.348.895
1.348.877
1.347.791
1.346.735
1.327.164
1.325.861
1.311.365
1.284.313
1.279.713
1.268.827
1.264.028
1.257.817
1.254.854
1.252.010
1.249.859
1.239.236
1.238.389
1.236.650
1.235.017
1.232.024
1.228.878
1.226.876
1.226.611
1.225.251
1.224.926
1.224.097
1.222.876
1.213.940
1.213.724
1.206.618
1.204.724
1.199.432
1.197.971
1.191.872
1.185.460
0,08 %
0,08 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
Nombre
d’actions
Moody’s Corp.
44.846
173.285
Discover Financial Services
113.064
ENSCO International, Inc.
33.200
Waters Corp.
22.487
Macy’s, Inc.
98.310
VF Corp.
20.732
Plum Creek Timber Co. REIT
38.201
SLM Corp.
109.711
Altera Corp.
68.867
27.313
International Game Technology
69.725
Owens-Illinois, Inc.
39.481
CBS Corp. - Catégorie B
158.875
Ventas, Inc.
36.717
FMC Technologies, Inc.
28.992
Regions Financial Corp.
271.122
Pepsi Bottling Group, Inc.
31.933
33.264
EQT Corp.
30.599
Quanta Services, Inc.
45.667
Dentsply International, Inc.
34.899
Pitney Bowes, Inc.
48.442
Darden Restaurants, Inc.
32.182
Avalon Bay, Inc.
18.817
Varian, Inc.
29.537
Nabors Industries, Inc.
66.754
Stericycle, Inc.
19.857
Allegheny Energy, Inc.
39.840
Autodesk, Inc.
53.785
22.900
Fastenal Co.
30.372
Micron Technology, Inc.
198.712
Dun & Bradstreet Corp.
12.359
KLA Tencor Corp.
39.728
McCormick & Co., Inc.
30.585
Ball Corp.
22.032
Cephalon, Inc.
17.400
Brown-Forman Corp.
22.775
M&T Bank Corp.
19.177
Starwood Hotels &
Resorts Worldwide, Inc.
43.857
Microchip Technology, Inc.
42.732
Salesforce.com, Inc.
24.963
Teradata Corp.
40.635
Family Dollar Stores, Inc.
33.019
Mylan Laboratories
71.483
BJ Services Co.
68.513
MEMC Electronic Materials, Inc.
52.191
Northeast Utilities
41.339
XL Capital Ltd. Catégorie A
80.513
SCANA Corp.
28.419
Flowserve Corp.
13.130
Millipore Corp.
13.016
Centerpoint Energy, Inc.
81.495
Hartford Financial Services Group, Inc. 76.373
Leucadia National Corp.
42.625
Citigroup, Inc.
48.041
Fidelity National Information
Services, Inc.
44.754
Tyson Foods, Inc.
70.895
Health Care REIT, Inc.
26.139
The Estee Lauder Cos., Inc.
27.206
Harley-Davidson, Inc.
54.854
Harris Corp.
30.912
KeyCorp
166.143
1.181.692
1.164.475
1.158.906
1.155.692
1.155.607
1.154.159
1.147.931
1.138.390
1.125.635
1.121.155
1.113.551
1.109.325
1.105.863
1.099.415
1.093.799
1.090.389
1.087.199
1.081.251
1.069.438
1.069.129
1.065.868
1.065.466
1.060.880
1.059.753
1.050.741
1.038.521
1.038.025
1.024.423
1.022.294
1.020.839
1.018.134
1.007.439
1.005.483
1.004.292
1.002.337
995.848
994.965
985.884
979.781
974.767
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,05 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
972.310
962.752
953.087
949.234
935.428
932.853
931.777
929.000
923.100
922.679
921.912
914.505
914.504
904.594
903.493
899.814
898.847
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
893.290
893.277
889.772
889.364
888.086
876.973
868.928
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
Nombre
d’actions
Denbury Resources, Inc.
58.478
Windstream Corp.
102.233
Robert Half International, Inc.
36.045
Cincinnati Financial Corp.
38.098
CF Industries Holdings, Inc.
11.405
GameStop Corp.
38.452
VeriSign Inc.
45.474
ProLogis
103.991
Sears Holdings Corp.
12.615
Watson Pharmaceuticals, Inc.
24.621
Legg Mason, Inc.
33.479
Masco Corp.
84.354
Allegheny Technologies, Inc.
22.990
Dean Foods Co.
41.492
Flir Systems, Inc.
35.370
MetroPCS Communications, Inc.
59.363
Sandisk Corp.
53.290
Akamai Technologies
40.733
Equifax, Inc.
29.677
Kimco Realty Corp.
76.047
Limited Brands, Inc.
63.449
NiSource, Inc.
64.285
Comerica, Inc.
35.420
Expedia, Inc.
49.394
Nordstrom, Inc.
37.413
24.241
Pall Corp.
27.702
Whirlpool Corp.
17.258
American International Group, Inc.
631.955
Tiffany & Co.
28.889
DeVry, Inc.
14.445
CenturyTel, Inc.
23.541
Torchmark Corp.
19.370
Pinnacle West Capital Corp.
23.655
Polo Ralph Lauren Corp.
13.290
Genworth Financial, Inc.
101.652
Cintas Corp.
30.849
Hasbro, Inc.
29.035
Pepco Holdings, Inc.
51.549
LSI Logic Corp.
151.900
Nasdaq Stock Market, Inc.
32.187
Sealed Air Corp.
37.162
Avery Dennison Corp.
26.563
Newell Rubbermaid, Inc.
65.237
Pioneer Natural Resources Co.
26.657
Pactiv Corp.
30.994
Assurant, Inc.
27.580
MeadWestvaco Corp.
40.015
Eastman Chemical Co.
17.133
Coventry Health Care, Inc.
34.670
SuperValu, Inc.
49.652
CMS Energy Corp.
53.086
Goodyear Tire & Rubber Co.
56.816
Sunoco, Inc.
27.430
Stanley Works
18.512
Whole Foods Market, Inc.
32.953
Total System Services, Inc.
46.191
Textron, Inc.
63.384
D.R. Horton, Inc.
64.504
International Flavors &
Fragrances, Inc.
18.468
First Horizon National Corp.
50.096
Teco Energy, Inc.
49.888
Scripps Networks Interactive, Inc.
21.226
Bemis Co., Inc.
23.428
Constellation Brands, Inc. Catégorie A 46.451
860.211
855.690
851.383
850.728
847.392
845.559
839.905
837.128
837.005
828.250
816.553
808.111
802.121
798.306
797.947
789.528
781.764
781.259
774.866
763.512
760.119
750.206
747.008
746.343
743.022
741.775
734.657
733.465
733.068
732.625
723.261
722.709
716.303
712.252
711.015
708.514
705.208
704.389
692.303
689.626
686.227
685.639
681.075
679.770
678.421
673.190
663.575
655.846
649.683
649.369
643.986
641.810
639.180
635.553
625.706
625.448
617.112
612.923
603.757
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,03 %
0,02 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
603.165
601.156
595.164
592.205
590.386
589.463
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
Nombre
d’actions
National Semiconductor Corp.
45.914
Hormel Foods Corp.
16.500
Interpublic Group Cos., Inc.
111.584
R.R. Donnelley & Sons Co.
48.278
King Pharmaceuticals
58.038
Wynn Resorts Ltd.
15.829
Leggett & Platt, Inc.
36.728
IMS Health, Inc.
42.518
Integrys Energy Group, Inc.
18.004
Tellabs, Inc.
93.280
Huntington Bancshares, Inc.
127.617
Frontier Communications Corp.
73.051
Abercrombie & Fitch Co. Catégorie A 20.467
CB Richard Ellis Group, Inc.
55.596
Rowan Cos., Inc.
26.644
Advanced Micro Devices, Inc.
131.748
Wyndham Worldwide Corp.
41.823
Molex, Inc.
32.480
Federated Investors, Inc.-Catégorie B 20.866
Washington Post
1.417
AK Steel Holding Corp.
25.900
Citigroup, Inc.
26.241
Comcast Corp. Catégorie A Spécial
34.200
PerkinElmer, Inc.
27.207
Patterson Cos., Inc.
21.542
Pulte Homes, Inc.
50.528
Autonation, Inc.
25.416
Janus Capital Group, Inc.
37.335
Tesoro Corp.
32.626
RadioShack Corp.
29.497
Big Lots, Inc.
19.386
Black & Decker Corp.
14.023
Marshall & Ilsley Corp.
82.904
Snap-On, Inc.
13.583
Massey Energy Co.
19.982
Compuware Corp.
56.434
Novellus Systems, Inc.
22.629
Jabil Circuit, Inc.
50.091
NICOR, Inc.
10.651
Novell, Inc.
81.277
Ryder System, Inc.
13.104
QLogic Corp.
28.256
18.752
Monster Worldwide, Inc.
29.320
Lennar Corp.
33.418
Zions BanCorporation
26.902
Harman International Industries, Inc. 16.276
E*TRADE Financial Corp.
233.163
JDS Uniphase Corp.
50.979
Office Depot, Inc.
64.126
Lexmark International Group, Inc.
Catégorie A
18.159
Teradyne, Inc.
40.868
Tenet Healthcare Corp.
98.388
Dynegy, Inc.
120.231
Convergys Corp.
28.900
Centex Corp.
29.435
Apartment & Investment
Management Co. Catégorie A REIT 27.805
KB Home
17.778
Ciena Corp.
21.458
Meredith Corp.
8.401
CIT Group, Inc.
91.700
Gannett Co.
53.042
Eastman Kodak Co.
63.333
Titanium Metals Corp.
19.700
574.843
570.075
562.383
560.990
558.326
558.289
558.266
539.979
539.400
534.494
532.163
520.854
520.066
519.267
513.163
507.230
505.222
504.414
502.871
497.735
495.985
488.870
481.536
473.402
466.815
446.162
440.968
425.246
414.676
411.778
407.300
402.039
396.281
389.696
389.649
386.573
377.678
371.174
369.164
368.185
366.126
358.569
348.600
345.683
323.820
309.642
305.175
296.117
292.110
291.773
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
287.639
280.354
277.454
270.520
267.614
249.609
0,02 %
0,02 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
246.352
243.203
221.876
214.310
196.238
189.890
188.732
180.452
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
89
Nombre
d’actions
MBIA, Inc.
Manitowoc Co., Inc.
New York Times Co. Catégorie A
Ingersoll-Rand Co.
Raytheon Co.
Seagate Technology
40.639
30.200
27.766
2.799
266
2.633
174.341
158.852
153.268
58.163
2.442
—
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
1.886.130.378
100,06 %
1.199.865
0,07 %
Capital
(USD)
Bons d’escompte
Federal National
Mortgage Association 30/7/09
Federal Home Loan
Mortgage Corp. 24/08/09
1.200.000
500.000
499.857
0,03 %
1.699.722
0,10 %
Dépôts à court terme
JP Morgan USD Compte
d’opération en numéraire
6.275.027
Actifs financiers à leur juste valeur
par résultat
6.275.027
0,33 %
6.275.027
0,33 %
1.894.105.127
100,49 %
Instruments financiers dérivés
Nombre de
Contrats
Moins-value
latente
43
(223.988)
Futures
S&P 500 Futures septembre 2009
Contrepartie – Morgan Stanley
(0,01 %)
Contrats de change à terme en cours niveau catégorie couverte
Montant
Date de
du contrat
règlement
EUR (Achat)
(60.857.803)
31/07/09
Total des instruments financiers dérivés
Moins-value
latente
(609)
(224.597)
0,00 %
(0,01 %)
(8.991.530)
(0,48 %)
Actif net attribuable aux détenteurs d’actions
de participation remboursables
1.884.889.000
100,00 %
Autres éléments d’actif et de passif
ADR – American Depository Receipt (certificat américain d’actions étrangères).
REIT – Real Estate Investment Trust (société de placement immobilier).
Analyse de l’actif total
% du total de l’actif
(a) Valeurs mobilières admises à la cote
officielle d’une bourse
99,22 %
(b) Valeurs mobilières négociées sur un
autre marché réglementé
0,42 %
(c) Valeurs mobilières autres que celles admises
à la cote officielle d’une bourse ou négociées
sur un autre marché réglementé
0,00 %
(d) Instruments financiers dérivés
0,00 %
(e) Autres éléments d’actif
Total de l’actif
90
0,36 %
100,00 %
Nombre
d’actions
Autriche
OMV AG
Telekom Austria AG
Erste Bank der Oester Spark AG
Verbund Oesterreichische
Elektrizitaetswirtschafts AG
Catégorie A
Voest-alpine AG
Raiffeisen International
Bank Holding AG
Vienna Insurance Group
2.343.989
2.089.697
1.929.535
0,11 %
0,09 %
0,09 %
32.603
47.653
1.635.784
1.293.364
0,07 %
0,06 %
21.831
15.915
760.938
665.008
0,03 %
0,03 %
10.718.315
0,48 %
10.820.743
3.164.825
2.940.017
2.437.962
2.058.446
1.997.175
1.644.648
1.418.830
1.330.425
1.203.498
1.093.741
777.993
697.028
0,50 %
0,14 %
0,13 %
0,11 %
0,09 %
0,09 %
0,07 %
0,06 %
0,07 %
0,05 %
0,05 %
0,03 %
0,03 %
31.585.331
1,42 %
1.302.847
0,06 %
1.302.847
0,06 %
10.012.404
6.018.513
3.230.623
2.837.134
2.734.612
1.550.373
1.335.568
943.293
703.356
677.792
553.226
506.428
480.807
0,45 %
0,28 %
0,14 %
0,13 %
0,12 %
0,07 %
0,06 %
0,04 %
0,03 %
0,03 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
31.584.129
1,41 %
23.092.776
4.204.452
3.298.338
1.955.261
1.883.628
1.276.294
1.121.876
991.900
909.824
827.435
820.918
741.452
731.139
710.406
577.053
510.980
473.334
1,04 %
0,19 %
0,15 %
0,09 %
0,08 %
0,06 %
0,05 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,02 %
0,02 %
44.127.066
1,98 %
299.825
928.908
41.808
33.422
24.459
62.725
217.135
6.221
41.711
66.103
48.238
12.649
14.450
Chypre
Bank of Cyprus Public Co Ltd.
230.483
Danemark
Novo-Nordisk A/S Actions B
Vesta Wind Systems A/S
Danske Bank A/S
Carlsberg A/S Actions B
AP Moller-Maersk
Novozymes A/S
A P Moller–Maersk A/S
DSV A/S
Topdanmark A/S
Coloplast Series Actions B
TrygVesta AS
William Demant A/S
H Lundbeck A/S
185.219
84.310
189.003
44.499
458
19.098
228
76.460
6.023
9.859
9.399
9.795
25.400
Finlande
Nokia Oyj
Fortum Oyj
Sampo Oyj Actions A
Kone Oyj
UPM-Kymmene Oyj
Stora Enso Oyj Actions R
Wartsila Oyj
Metso Oyj
Elisa Oyj
Nokian Renkaat Oyj
Outokumpu Oyj Actions A
Kesko Oyj
Neste Oil Oyj
Rautaruuki Oyj
Orion Oyj Actions B
SanomaWSOY Oyj
Pohjola Bank plc
France
62.054
132.901
71.685
Belgique
Fortis AG Actions B
Delhaize Group
Groupe Bruxelles Lambert SA
Solvay SA
Belgacom SA
Dexia SA
Colruyt NV
UCB SA
KBC Groep NV
Umicore
Mobistar SA
Nationale A Portefeuille
Nombre
d’actions
1.576.980
184.803
174.833
63.856
216.249
241.999
34.866
53.170
55.298
44.023
47.621
28.028
52.652
35.542
36.864
32.968
59.203
Total SA
Sanofi-Aventis
BNP Paribas SA
GDF Suez
France Télécom SA
AXA SA
Vivendi SA
Groupe Danone
Carrefour SA
Société Générale
Air Liquide
Vinci SA
LVMH Moet Hennessy
Louis Vuitton SA
L’Oréal SA
Schneider Electric SA
Cie de Saint-Gobain
Pernod Ricard SA
Unibail-Rodamco SA
Alstom
EDF
Veolia Environnement
Crédit Agricole SA
Essilor International SA
Lafarge SA
Bouygues SA
Compagnie Générale des
Etablissements Michelin SA
Hermès International
Renault SA
Vallourec SA
PPR
Alcatel-Lucent
Accor SA
Cap Gemini SA
Technip SA
Sodexo
Christian Dior SA
Suez Environnement SA
Thales SA
Peugeot SA
Lafarge SA
Lagardere S.C.A.
Casino Guichard Perrachon SA
Publicis Groupe SA
CNP Assurances
SCOR SE
Dassault Systèmes SA
Neopost SA
Cie Generale de Geophysique-Veritas
Eutelsat Communications
Bureau Veritas SA
Eiffage SA
Klepierre
Legrand SA
Safran SA
Aéroports de Paris
Fonciere Des Regions
Air France-KLM
Natixis
Atos Origin
ICADE
Iliad SA
Societe des Autoroutes
Paris-Rhine-Rhone
Société BIC SA
Société Télévision Française 1
885.863
436.752
346.968
500.295
758.702
648.742
484.511
228.662
263.784
193.170
103.076
175.672
47.801.135
25.625.492
22.506.277
18.613.627
17.192.049
12.179.792
11.576.979
11.281.778
11.247.902
10.533.181
9.413.577
7.878.845
2,14 %
1,15 %
1,01 %
0,83 %
0,77 %
0,55 %
0,52 %
0,51 %
0,50 %
0,47 %
0,42 %
0,35 %
101.857
99.533
97.070
153.390
80.598
33.866
83.548
98.495
157.182
370.278
83.355
57.995
92.653
7.772.116
7.436.327
7.392.551
5.126.010
5.065.807
5.042.830
4.928.368
4.787.728
4.626.592
4.609.414
3.971.702
3.924.572
3.482.921
0,35 %
0,33 %
0,33 %
0,23 %
0,23 %
0,23 %
0,22 %
0,21 %
0,21 %
0,21 %
0,18 %
0,18 %
0,16 %
60.290
21.929
76.924
22.335
31.470
960.273
59.177
60.270
42.784
38.866
26.243
110.987
36.735
62.534
24.984
48.376
22.367
48.643
15.360
68.544
27.073
12.889
60.545
41.822
20.679
17.439
38.500
44.483
77.614
12.243
9.311
54.754
347.888
19.453
7.955
6.623
3.432.526
3.035.424
2.822.598
2.710.672
2.566.382
2.406.959
2.345.296
2.221.652
2.093.184
1.988.177
1.956.807
1.936.609
1.641.115
1.640.677
1.624.280
1.605.440
1.505.908
1.481.937
1.455.776
1.400.807
1.194.661
1.155.233
1.087.020
1.078.494
1.014.899
1.014.268
990.128
966.796
965.527
893.751
699.824
698.963
668.513
657.586
652.749
641.736
0,15 %
0,14 %
0,13 %
0,12 %
0,12 %
0,11 %
0,11 %
0,10 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,06 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
9.402
10.734
49.595
636.967
615.793
555.820
0,03 %
0,03 %
0,02 %
91
Nombre
d’actions
Eramet SLN
BioMerieux
M6-Métropole Télévision
Gecina SA
Eurazeo
PagesJaunes Groupe SA
Imerys SA
Ipsen SA
JC Decaux SA
Imerys SA
2.111
5.893
26.864
8.041
11.868
50.564
11.295
10.759
28.861
2.503
550.361
512.935
506.430
496.263
491.409
489.374
472.912
469.787
458.052
95.319
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,00 %
336.621.368
15,08 %
788.888
341.366
187.812
316.882
382.556
355.494
27.884.660
23.548.229
17.204.913
16.970.044
15.217.759
14.250.955
1,25 %
1,06 %
0,77 %
0,76 %
0,68 %
0,64 %
232.334
1.178.706
173.472
374.250
36.763
14.029.280
13.838.225
13.686.783
13.456.887
12.423.710
0,63 %
0,62 %
0,61 %
0,60 %
0,56 %
85.823
11.555.245
0,52 %
81.081
137.669
63.052
6.255.057
5.175.120
5.145.434
0,28 %
0,23 %
0,23 %
351.811
79.441
61.747
139.049
80.464
43.759
26.838
43.858
4.549.773
3.556.781
3.473.040
3.452.157
3.051.813
3.043.150
2.728.838
2.677.855
0,20 %
0,16 %
0,16 %
0,15 %
0,14 %
0,14 %
0,12 %
0,12 %
36.171
73.755
46.981
291.692
33.213
36.226
53.724
16.157
94.697
16.131
66.109
36.172
2.420.073
2.289.403
2.239.870
1.792.042
1.789.377
1.697.134
1.443.068
1.414.148
1.186.808
1.072.028
995.897
909.201
0,11 %
0,10 %
0,10 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,06 %
0,06 %
0,05 %
0,05 %
0,04 %
0,04 %
24.695
17.344
34.424
35.001
6.438
14.806
51.359
28.282
22.309
11.340
2.066
59.430
10.747
726
907.527
871.413
808.289
802.198
737.230
629.675
598.641
570.848
535.401
526.490
453.431
435.554
411.829
26.267
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,00 %
264.739.550
11,86 %
Allemagne
E.On AG
Bayer AG
BASF SE
SAP AG
Deutsche Bank AG
Deutsche Telekom AG
RWE AG Catégorie A
Daimler AG (actions nominatives)
Volkswagen AG
Muenchener RueckversicherungsGesellschaft AG
Deutsche Boerse AG
Bayerische Motoren Werke AG
Linde AG
Deutsche Post AG
Fresenius Medical Care AG
K+S AG
ThyssenKrupp AG
Adidas AG
Volkswagen AG Pfd.
Merck KGaA
Man AG
Porsche AG Actions privilégiées
sans droit de vote
Henkel & Co. KGaA
Metro AG
Commerzbank AG
Fresenius SE
Beiersdorf AG
Henkel & Co. KGaA
Salzgitter AG
Deutsche Lufthansa AG
RWE AG Pfd.
GEA Group AG
Deutsche Postbank AG
Hannover Rueckversicherung
AG (actions nominatives)
Hochtief AG
SolarWorld AG
Celesio AG
Wacker Chemie AG
Fraport AG Frankfurt
United Internet AG
Suedzucker AG
Fresenius SE
Puma AG Rudolf Dassler Sport
TUI AG
Hamburger Hafen und Logistik AG
92
Nombre
d’actions
Grèce
National Bank of Greece SA
OPAP SA
Alpha Bank SA
Coca-Cola Hellenic
Bottling Company SA
Hellenic Telecommunication
Organization SA
EFG Eurobank Ergasias
Bank of Piraeus
Marfin Financial Group SA
Public Power Corp.
Titan Cement Co. SA
Hellenic Petroleum SA
206.508
92.730
151.697
5.301.418
2.471.288
1.746.906
0,24 %
0,11 %
0,08 %
75.568
1.663.069
0,07 %
100.610
130.926
128.178
262.069
47.130
23.890
39.356
1.538.215
1.377.326
1.319.651
1.172.616
1.010.113
629.975
380.347
0,07 %
0,06 %
0,06 %
0,05 %
0,05 %
0,03 %
0,02 %
18.610.924
0,84 %
6.450.625
1.330.230
1.316.323
693.289
101.528
0,29 %
0,06 %
0,06 %
0,03 %
0,00 %
9.891.995
0,44 %
1.080.357
5.972.268
2.736.865
3.202.439
439.734
4.172.696
317.903
239.177
623.228
109.817
2.494.709
167.546
186.502
106.302
263.555
535.335
695.010
290.909
25.382.334
15.003.215
13.253.681
10.286.456
9.103.866
5.735.777
3.172.627
3.084.755
2.723.042
2.657.101
2.437.196
2.350.085
2.203.955
2.142.633
1.946.342
1.781.481
1.663.104
1.629.114
1,13 %
0,67 %
0,59 %
0,46 %
0,41 %
0,26 %
0,14 %
0,14 %
0,12 %
0,12 %
0,11 %
0,11 %
0,10 %
0,10 %
0,09 %
0,08 %
0,07 %
0,07 %
908.697
175.069
49.027
163.066
381.271
463.976
277.306
42.626
89.986
26.718
29.082
31.997
1.081.511
19.612
318.940
41.748
122.468
28.099
58.956
1.463.223
1.178.691
1.015.700
956.069
923.048
844.734
760.035
639.746
474.267
426.103
418.524
389.564
378.336
376.870
369.074
349.883
346.995
320.428
4.548
0,07 %
0,05 %
0,05 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,03 %
0,03 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,01 %
0,00 %
118.192.602
5,31 %
11.708.573
2.654.042
2.226.403
0,53 %
0,12 %
0,10 %
16.589.018
0,75 %
Irlande
CRH plc
Elan Corp. plc
Kerry Group plc Actions A
Ryanair Holdings plc
Anglo Irish Bank Corp. plc
283.165
196.757
58.141
151.107
333.562
Italie
ENI SpA
UniCredit SpA
ENEL SpA
Intesa Sanpaolo SpA
Assicurazioni Generali SpA
Telecom Italia SpA
Fiat SpA Pfd.
Unione di Banche Italiane SCPA
Snam Rete Gas SpA
Saipem SpA
Telecom Italia SpA
Finmeccanica SpA
Mediobanca SpA
Atlantia SpA
Banco Popolare Scarl
Terna SpA
Parmalat SpA
Mediaset SpA
Banca Monte dei Paschi
di Siena SpA
Alleanza Assicurazioni SpA
Luxottica Group SpA
Banca Popolare di Milano SpA
Intesa Sanpaolo SpA
A2A SpA
Banca Carige SpA
Prysmian SpA
Mediolanum SpA
Fondiara-Sai SpA
Exor SpA
ACEA SpA
Pirelli & C. RNC
Lottomatica SpA
Unipol Gruppo Finanziario SpA
Autogrill SpA
Saras SpA
Italcementi SpA
Luxembourg
ArcelorMittal
Tenaris SA
SES SA
356.958
195.876
116.970
Nombre
d’actions
Pays-Bas
Unilever NV
Koninklijke KPN NV
ING Groep NV
Koninklijke Philips Electronics NV
Koninklijke Ahold NV
Akzo Nobel NV
ASML Holding NV
Heineken NV
Aegon NV
Reed Elsevier NV
TNT NV
European Aeronautic
Defence and Space
STMicroelectronics NV
Koninklijke DSM NV
Wolters Kluwer NV
Qiagen NV
Heineken NV
Randstad Holding NV
Fugro NV
Corio NV
SBM Offshore NV
Koninklijke Boskalis
Westminster NV
675.266
712.816
814.945
404.320
495.576
96.326
179.325
101.865
590.591
274.685
153.281
16.253.303
9.791.352
8.197.049
7.440.609
5.688.166
4.233.725
3.866.020
3.776.345
3.630.845
3.020.650
2.975.595
0,73 %
0,44 %
0,37 %
0,33 %
0,26 %
0,19 %
0,17 %
0,17 %
0,16 %
0,14 %
0,13 %
169.133
282.112
63.594
112.476
81.845
45.601
42.073
27.553
22.074
61.988
2.730.569
2.109.501
1.991.393
1.963.380
1.507.323
1.445.548
1.163.455
1.140.094
1.067.574
1.056.847
0,12 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,07 %
0,06 %
0,05 %
0,05 %
0,06 %
0,05 %
Criteria Caixacorp SA
Iberdrola Renovables
Enagas SA
Gamesa Corporacion Tecnologica SA
Bankinter SA
Acciona SA
Zardoya Otis SA
Acerinox SA
Mapfre SA
EDP Renovaveis SA
Grifols SA
Indra Sistemas SA
Banco de Valencia SA
Grupo Ferrovial SA
Fomento de Construcciones
y Contratas SA
Banco Santander SA ADR
Sacyr Vallehermoso SA
Cintra Concesiones de
Infraestructuras de Transporte SA
Iberia Lineas Aereas de Espana SA
Gestevision Telecinco SA
Zardoya Otis SA (Issued 2009)
22.318
505.409
0,02 %
Suède
85.554.752
3,84 %
L.M. Ericsson Telephone Co.
Actions B
Nordea Bank AB
Hennes & Mauritz AB Actions B
TeliaSonera AB
Svenska Handelsbanken AB
Actions A
Sandvik AB
Investor AB Actions B
Volvo AB Actions B
Atlas Copco AB Actions B
Skandinaviska.Enskilda Banken
AB Actions A
Svenska Cellulosa AB-Actions B
SKF AB Actions B
Skanska AB Actions B
Millicom International Cellular SA
Assa Abloy AB Actions B
Swedish Match AB
Atlas Copco AB Actions A
Electrolux AB Serie B
Alfa Laval AB Actions B
Scania AB Actions B
Tele2 AB Actions B
Volvo AB Actions A
Getinge AB Actions B
Securitas AB Actions B
Husqvarna AB
Ssab Svenskt Stal AB Actions A
Swedbank AB Actions A
Lundin Petroleum AB
Holmen AB Actions B
Ssab Svenskt Stal AB Actions B
Norvège
Statoil Hydro ASA
Telenor ASA
Orkla ASA
DnB NOR Bank ASA
Yara International ASA
Norsk Hydro ASA
Renewable Energy Corp.
AS (S/R 13/7/2009)
Renewable Energy Corp. AS
467.061
348.500
319.251
303.572
78.367
284.071
9.179.330
2.669.295
2.311.346
2.299.234
2.191.556
1.454.217
0,41 %
0,12 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,07 %
99.400
36.586
764.431
130.734
0,03 %
0,01 %
21.000.143
0,94 %
760.177
2.973.807
0,13 %
240.944
217.126
2.355.583
1.167.043
0,11 %
0,05 %
970.776
65.262
981.756
914.940
0,04 %
0,04 %
93.868
91.713
77.267
683.336
620.823
554.898
0,03 %
0,03 %
0,03 %
10.252.186
0,46 %
3.329.720
1.757.299
39.978.908
39.721.480
1,80 %
1,78 %
1.476.164
1.528.704
304.575
90.713
18.510.646
12.382.971
6.807.628
4.347.744
0,83 %
0,56 %
0,31 %
0,19 %
Portugal
Energias de Portugal SA
Portugal Telecom SA
Banco Espirito Santo SA
Banco Comercial Portugues
SA (actions nominatives)
Galp Energia SGPS SA
Cimpor-Cimentos de Portugal
SA (actions nominatives)
Jeronimo Martins SGPS SA
Brisa–Auto Estradas de Portugal SA
Espagne
Banco Santander SA
Telefonica SA
Banco Bilbao Vizcaya
Argentaria SA
Iberdrola SA
Repsol-YPF SA
Inditex SA
y Servicios SA
Banco Popular Espanol SA
Banco de Sabadell SA
Abertis Infraestructuras SA
Red Electrica Corp. SA
Gas Natural SDG SA
Nombre
d’actions
355.740
357.471
74.052
75.468
117.508
10.483
52.295
57.846
296.697
90.192
52.056
40.660
88.106
23.740
1.636.650
1.629.573
1.455.725
1.430.105
1.387.806
1.286.598
1.090.005
1.068.584
964.248
921.610
918.545
879.714
853.950
761.213
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,05 %
0,05 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,03 %
16.395
54.822
39.273
670.116
663.346
542.600
0,03 %
0,03 %
0,02 %
85.417
188.146
42.070
2.758
529.561
398.758
390.938
57.563
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,00 %
155.175.558
6,96 %
1.231.678
1.340.805
212.630
934.170
12.034.051
10.556.361
10.552.119
4.871.089
0,54 %
0,47 %
0,47 %
0,22 %
203.568
419.383
189.380
452.515
278.692
3.822.886
3.098.883
2.908.706
2.780.089
2.778.701
0,17 %
0,14 %
0,13 %
0,12 %
0,12 %
631.073
234.770
159.698
165.662
31.449
128.298
104.772
162.340
98.739
141.828
130.470
126.815
182.600
84.588
130.336
168.294
75.093
140.238
91.200
20.842
32.158
2.753.056
2.454.406
1.958.132
1.838.824
1.761.633
1.775.971
1.690.340
1.461.465
1.369.985
1.347.282
1.284.013
1.275.049
1.117.115
1.102.679
1.101.855
910.126
869.867
812.701
702.729
453.271
344.497
0,12 %
0,11 %
0,09 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,07 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,03 %
0,02 %
0,02 %
81.787.881
3,67 %
1.509.963
56.785.883
2,54 %
291.562
877.675
39.596.990
35.525.037
1,78 %
1,59 %
466.756
1.338.031
21.278.803
16.350.910
0,95 %
0,73 %
Suisse
59.622
307.675
372.389
116.323
44.666
91.835
3.014.819
2.677.832
2.321.764
2.187.167
2.017.982
1.669.409
0,14 %
0,12 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,07 %
Roche Holdings AG
(actions au porteur)
UBS AG
93
Nombre
d’actions
ABB Ltd.
914.828
60.758
Syngenta AG
40.298
86.309
143.591
Compagnie Financiere Richemont
SA Catégorie A
217.044
87.748
Swisscom AG (actions nominatives)
10.001
1.947
Synthes, Inc.
24.623
Actelion Ltd.
41.370
50.808
Geberit AG
16.860
12.726
Givaudan AG
3.153
Lonza Group AG (actions nominatives) 18.684
Kuehne & Nagel International
AG (actions nominatives)
22.197
Baloise Holdings AG
21.157
Sonova Holding AG
18.944
Schindler Holding AG (Trust fund part.) 20.357
Nobel Biocare Holding AG
51.099
Logitech International SA
77.022
Lindt & Spruengli AG
48
Swiss Life Holding
12.249
Aryzta AG
23.397
Pargesa Holding SA
11.099
Lindt & Spruengli AG (Trust fund part.)
349
The Swatch Group AG
18.637
Straumann Holding AG
3.156
BKW FMB Energie AG
5.667
Aryzta AG
9.898
14.358.985
10.692.916
9.346.853
4.888.634
4.745.217
0,64 %
0,48 %
0,42 %
0,22 %
0,21 %
4.506.325
3.403.256
3.066.833
2.402.532
2.375.020
2.160.651
2.113.516
2.069.615
2.033.726
1.929.403
1.851.993
0,20 %
0,15 %
0,14 %
0,11 %
0,11 %
0,10 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,08 %
1.734.858
1.567.978
1.538.095
1.259.736
1.114.494
1.065.157
0,08 %
0,07 %
0,07 %
0,06 %
0,05 %
0,05 %
1.055.951
1.055.900
748.670
691.933
648.228
0,05 %
0,05 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
604.925
574.787
0,03 %
0,03 %
574.293
413.998
315.155
0,03 %
0,02 %
0,01 %
256.447.256
11,50 %
60.806.603
59.079.992
41.892.240
37.869.072
32.052.722
28.096.806
26.416.307
23.330.544
22.805.671
20.554.113
18.986.481
18.698.269
15.892.728
14.857.036
14.788.978
12.611.199
12.505.939
11.420.370
10.973.660
9.096.325
8.579.329
8.171.111
7.802.932
7.790.888
7.644.921
7.172.183
7.065.622
6.210.220
5.378.666
5.131.837
4.829.042
2,73 %
2,65 %
1,88 %
1,70 %
1,44 %
1,26 %
1,18 %
1,05 %
1,02 %
0,92 %
0,85 %
0,84 %
0,71 %
0,67 %
0,66 %
0,57 %
0,56 %
0,51 %
0,49 %
0,41 %
0,38 %
0,37 %
0,35 %
0,35 %
0,34 %
0,32 %
0,32 %
0,29 %
0,24 %
0,23 %
0,22 %
Royaume-Uni
BP plc
7.728.514
HSBC Holdings plc
7.139.923
Vodafone Group plc
21.713.870
GlaxoSmithKline plc
2.153.076
Royal Dutch Shell plc–Catégorie A 1.282.996
Royal Dutch Shell plc–Catégorie B 1.118.750
AstraZeneca Group plc
600.768
BG Group plc
1.392.996
828.233
BHP Billiton plc
915.355
Tesco plc
3.261.377
Barclays plc
4.012.709
Anglo American plc
547.384
Diageo plc
1.035.762
788.425
Rio Tinto plc
363.876
Unilever plc
533.651
Reckitt Benckiser Group plc
250.802
Imperial Tobacco Group plc
422.538
National Grid Group plc
1.009.775
Xstrata plc
792.687
BAE Systems plc
1.466.862
Lloyds TSB Group plc
6.776.451
Centrica plc
2.123.808
SABMiller plc
376.187
Scottish & Southern Energy plc
382.697
Prudential plc
1.038.206
Aviva plc
1.105.046
BT Group plc
3.219.352
Tullow Oil plc
332.567
Cadbury plc
566.626
94
Nombre
d’actions
Royal Dutch Shell plc - Catégorie A
Rolls Royce Group plc
Royal Bank of Scotland Group plc
Compass Group plc
British Sky Broadcasting Group plc
WPP plc
Reed Elsevier plc
WM Morrison Supermarkets plc
Pearson plc
Marks & Spencer plc
Man Group plc
Shire Ltd.
Experian Group Ltd.
The Capita Group plc
Old Mutual plc
Kingfisher plc
Standard Life plc
RSA Insurance Group plc
Smith & Nephew plc
International Power plc
Land Securities Group plc
J. Sainsbury plc
Rio Tinto plc
United Utilities Group plc
Cable & Wireless plc
Legal & General Group plc
Wolseley plc
British Land Co. plc
Cairn Energy plc
Autonomy Corp plc
Randgold Resources Ltd.
Thomson Reuters plc
Next plc
Smiths Group plc
Associated British Foods plc
G4S plc
Carnival plc
Severn Trent plc
SeaDrill Ltd
Johnson Matthey plc
ICAP plc
Sage Group plc
3i Group plc
Antofagasta plc
Home Retail Group
Amec plc
Hammerson plc
Serco Group plc
Cobham plc
Vedanta Resources plc
Burberry Group plc
Rexam plc
Lonmin plc
Liberty International plc
Invensys plc
Firstgroup plc
Eurasian Natural Resources Corp.
Bunzl plc
Admiral Group plc
Drax Group plc
Intercontinental Hotels Group plc
Friends Provident Group plc
Balfour Beatty plc
Whitbread plc
Segro plc
Kazakhmys plc
Tomkins plc
188.441
769.987
7.030.882
768.112
473.731
514.865
458.541
874.761
336.708
655.978
710.116
232.927
426.327
258.398
2.191.040
981.259
904.371
1.384.538
366.985
629.696
313.382
471.235
204.411
282.294
1.050.557
2.429.970
117.169
352.692
56.881
88.387
31.665
70.982
81.264
160.066
146.636
534.652
66.701
97.075
118.244
88.073
212.887
537.537
394.559
161.546
359.165
137.504
287.694
201.324
471.570
59.736
179.102
265.895
63.656
186.366
331.390
199.257
105.722
135.271
76.587
151.432
106.299
961.119
197.696
72.054
2.423.577
88.149
369.787
4.703.519
4.580.842
4.473.472
4.319.856
3.547.796
3.417.059
3.415.159
3.403.418
3.376.952
3.303.010
3.242.313
3.203.024
3.187.519
3.038.376
2.919.849
2.871.607
2.770.216
2.738.432
2.715.129
2.465.502
2.430.798
2.427.106
2.348.024
2.309.370
2.301.046
2.272.220
2.232.544
2.217.322
2.192.919
2.090.243
2.045.747
2.023.481
1.964.620
1.847.869
1.840.134
1.833.624
1.764.135
1.747.357
1.684.594
1.667.996
1.580.298
1.575.732
1.570.841
1.561.667
1.536.397
1.477.577
1.453.347
1.398.314
1.340.421
1.266.102
1.246.919
1.244.701
1.228.629
1.218.460
1.218.386
1.173.124
1.138.668
1.118.310
1.096.677
1.094.180
1.089.739
1.038.645
1.005.214
968.284
957.903
913.834
899.773
0,21 %
0,21 %
0,20 %
0,19 %
0,16 %
0,15 %
0,15 %
0,15 %
0,15 %
0,15 %
0,15 %
0,14 %
0,14 %
0,14 %
0,13 %
0,13 %
0,12 %
0,12 %
0,12 %
0,11 %
0,11 %
0,11 %
0,11 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
Nombre
d’actions
TUI Travel plc
Investec plc
Ladbrokes plc
London Stock Exchange plc
Schroders plc
Fresnillo plc
Thomas Cook Group plc
Berkeley Group plc
British Airways plc
Carphone Warehouse Group plc
BP plc ADR
Vodafone Group plc ADR
WPP plc
231.190
158.169
248.438
61.251
50.335
76.966
183.135
38.258
240.735
178.439
8.036
6.431
1.419
881.402
850.470
751.795
708.116
679.732
658.473
619.026
506.247
493.983
463.569
383.317
125.340
47.040
0,04 %
0,04 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,01 %
0,00 %
718.026.657
32,20 %
1.499.892
0,07 %
1.499.892
0,07 %
Capital
(USD)
Bons d’escompte
Federal National Mortgage
Association 30/7/09
1.500.000
8.879.607
par résultat
8.879.607
0,40 %
8.879.607
0,40 %
2.222.587.077
99,61 %
Nombre de
Contrats
Moins-value
latente
477
(9.778)
Futures
MSCI Pan Euro Futures
septembre 2009
Montant
Date de
du contrat
règlement
Contrats de change à terme en cours
USD (Vente)
(3.789.720)
Euro (Achat)
10.371.807
Total des contrats de change
à terme en cours
23/9/09
23/9/09
0,00 %
Plus/
(moins)-value
latente
(26.099)
177.012
0,00 %
0,01 %
150.913
0,01 %
141.135
0,01 %
7.168.012
0,38 %
2.229.896.224
100,00 %
99,20 %
0,47 %
0,00 %
0,01 %
Total de l’actif
0,32 %
100,00 %
95
Nombre
d’actions
Australie
BHP Billiton Ltd.
Banking Group Ltd.
Woolworths Ltd.
Westfield Group
Wesfarmers Ltd.
CSL Ltd.
Rio Tinto Ltd.
Telstra Corp. Ltd.
Newcrest Mining Ltd.
Origin Energy Ltd.
Santos Ltd.
Macquarie Group Ltd.
Foster’s Group Ltd.
AMP Ltd.
Suncorp-Metway Ltd.
Brambles Ltd.
Orica Ltd.
Stockland Trust Group Ltd.
Insurance Australia Group Ltd.
ASX Ltd.
AGL Energy Ltd.
Transurban Group
Fortescue Metals Group Ltd.
Coca-Cola Amatil Ltd.
Sonic Healthcare
Tabcorp Holdings Ltd.
GPT Group
WorleyParsons Ltd.
Toll Holdings Ltd.
Amcor Ltd.
AXA Asia Pacific Holdings Ltd.
Alumina Ltd.
Computershare, Ltd.
Dexus Property Group
Lion Nathan Ltd.
Incitec Pivot Ltd.
OneSteel Ltd.
Macquarie Infrastructure Group
Lend Lease Corp.
Leighton Holdings Ltd.
Rio Tinto Ltd.
Wesfarmers Ltd.
Crown Ltd.
Metcash Ltd.
Mirvac Group
Cochlear Ltd.
Tattersall’s Ltd.
Fairfax Media Ltd.
Paladin Energy Ltd.
OZ Minerals Ltd.
CFS Gandel Retail Trust
Boral Ltd.
Sims Metal Management Ltd.
Caltex Australia Ltd.
Qantas Airways Ltd.
Arrow Energy Ltd.
CSR Ltd.
Bendigo Bank Ltd.
Harvey Norman Holdings
96
385.008
331.825
169.460
221.416
10.769.586
5.408.201
5.319.708
3.993.574
0,52 %
0,26 %
0,26 %
0,19 %
266.926
138.562
233.529
113.639
55.508
69.980
113.191
33.771
509.583
55.571
98.977
95.475
33.542
214.890
221.246
149.218
165.890
42.421
261.037
241.371
20.652
47.876
142.528
150.436
65.969
45.516
217.194
72.876
1.010.126
20.383
77.606
93.347
118.549
317.601
50.256
577.378
36.875
172.800
152.661
270.110
55.213
15.308
16.742
15.487
46.738
78.298
310.624
5.758
126.271
265.685
62.916
314.542
172.686
66.247
9.774
17.851
118.309
63.288
130.769
29.013
59.685
3.523.954
2.951.739
2.142.840
2.049.652
1.938.619
1.817.765
1.805.477
1.425.173
1.392.467
1.370.704
1.160.260
1.124.611
1.057.835
892.961
871.079
803.431
791.271
742.493
677.424
675.172
613.081
518.651
479.343
459.723
454.928
445.249
444.244
417.129
396.069
391.038
390.873
372.050
369.946
369.741
360.789
345.418
344.622
331.089
315.952
311.178
309.334
290.212
285.590
282.337
274.322
270.291
268.703
267.014
259.293
257.752
249.235
233.948
230.353
217.978
201.496
196.992
191.294
181.125
179.724
160.671
158.268
0,17 %
0,14 %
0,10 %
0,10 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,06 %
0,05 %
0,05 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
Nombre
d’actions
Macquarie Airports
Goodman Fielder Ltd.
Billabong International Ltd.
Aristocrat Leisure Ltd.
Nufarm Ltd.
Sims Group Ltd. ADR
SP AusNet
Perpetual Trustees Australia Ltd.
7.501
73.018
124.494
18.045
39.929
16.230
5.740
138.152
3.639
141.902
131.640
130.841
124.294
120.729
120.452
118.531
85.442
83.257
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %
68.860.129
3,34 %
16.856
35.419
19.832
636.708
556.918
533.815
0,03 %
0,03 %
0,03 %
9.723
15.163
487.831
411.543
0,02 %
0,02 %
6.343
3.968
221.091
165.803
0,01 %
0,01 %
3.013.709
0,15 %
3.000.215
853.109
787.323
674.739
575.564
542.524
483.680
414.109
386.809
356.045
305.393
210.597
196.518
0,15 %
0,04 %
0,04 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
8.786.625
0,43 %
163.302
91.122
116.379
87.219
59.715
101.455
108.206
189.222
62.437
34.044
84.212
62.266
54.432
44.102
56.834
78.892
64.742
117.921
6.677.756
4.714.790
4.351.122
4.322.085
4.248.205
3.409.643
3.295.515
3.289.613
3.287.035
3.171.206
2.931.667
2.626.072
2.342.073
2.208.233
2.194.375
2.122.173
1.750.462
1.696.698
0,32 %
0,23 %
0,21 %
0,21 %
0,21 %
0,17 %
0,16 %
0,16 %
0,16 %
0,15 %
0,14 %
0,13 %
0,11 %
0,11 %
0,11 %
0,10 %
0,08 %
0,08 %
59.256
79.813
40.532
35.830
53.578
44.548
23.300
56.739
41.194
17.500
1.524.069
1.450.083
1.408.595
1.385.873
1.165.812
1.140.791
1.002.340
970.770
952.036
923.257
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,06 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,04 %
Autriche
OMV AG
Telekom Austria AG
Catégorie A
Voest-alpine AG
Bank Holding AG
Belgique
Fortis AG Actions B
Delhaize Group
Solvay SA
Belgacom SA
Dexia SA
UCB SA
Colruyt NV
KBC Groep NV
Umicore
Mobistar SA
83.131
250.396
11.196
9.250
6.839
17.039
63.858
12.983
1.696
19.556
13.469
3.424
4.074
Canada
Royal Bank of Canada
Toronto Dominion Bank
Bank of Nova Scotia, Halifax
EnCana Corp.
Research In Motion Ltd.
Barrick Gold Corp.
Suncor Energy, Inc.
Manulife Financial Corp.
Canadian Natural Resources
Potash Corp. of Saskatchewan, Inc.
Goldcorp, Inc.
Bank of Montreal, Quebec
Canadian National Railway Co.
Canadian Imperial Bank of Commerce
Petro Canada Co.
TransCanada Corp.
Sun Life Financial Services of Canada
Talisman Energy, Inc.
Rogers Communications, Inc.
Catégorie B
Kinross Gold Corp.
Enbridge, Inc.
Imperial Oil Ltd.
Nexen, Inc.
Cameco Corp.
Shoppers Drug Mart
Brookfield Asset Management, Inc.
Power Corp. of Canada
Agnico Eagle Mines, Inc.
Nombre
d’actions
Teck Corp. Catégorie B
56.596
National Bank of Canada
19.038
Husky Energy, Inc.
29.224
Canadian Pacific Ltd.
19.576
Thomson Corp.
25.761
Yamana Gold, Inc.
82.961
Agrium, Inc.
17.459
Shaw Communications, Inc.
40.502
Power Financial Corp.
28.818
Great-West Lifeco, Inc.
33.554
SNC-Lavalin Corp.
17.860
Canadian Oil Sands Trust
27.355
BCE, Inc.
30.758
Penn West Energy Trust
45.781
Magna International
13.014
Tim Hortons, Inc.
21.613
Bombardier, Inc. Catégorie B
171.571
Fairfax Financial Holdings Ltd.
1.874
TransAlta Corp.
24.110
Fortis, Inc.
21.021
IGM Financial, Inc.
12.964
Addax Petroleum Corp.
10.727
First Quantum Minerals Ltd.
9.315
Enerplus Resources Fund
20.571
Telus Corp.
16.516
Metro, Inc.
12.739
Loblaw Cos.
13.488
IAMGOLD Corp.
39.620
Eldorado Gold Corp.
43.745
Canadian Tire Corp. Catégorie A
8.261
7.523
Saputo, Inc.
18.412
CI Financial Corp.
20.408
Franco-Nevada Corp.
13.460
Niko Resources Ltd.
4.675
George Weston Ltd.
6.172
Crescent Point Energy Trust
9.752
Silver Wheaton Corp.
33.799
Canadian Utilities Ltd. Catégorie A
8.500
Finning International, Inc.
18.180
Sino-Forest Corp.
24.516
ING Canada, Inc.
8.798
CGI Group, Inc.
29.039
Inmet Mining Corp.
6.877
Ritchie Bros Auctioneers, Inc.
10.464
Viterra, Inc.
26.154
Alimentation Couche Tard, Inc.
18.230
Ensign Energy Services, Inc.
15.064
TMX Group, Inc.
7.471
Open Text Corp.
5.800
Telus Corp.
7.742
RioCan Real Estate Investment Trust 15.502
Brookfield Properties Corp.
23.717
Biovail Corp.
13.677
Industrial Alliance Insurance and
Financial Services, Inc.
8.254
Ivanhoe Mines Ltd.
32.954
ARC Energy Trust
11.283
CAE, Inc.
28.107
Onex Corp.
9.502
Gildan Activewear, Inc.
10.940
PAN American Silver Corp.
7.997
Groupe Aeroplan, Inc.
20.559
Yellow Pages Income Fund
28.872
Provident Energy Trust
26.404
14.190
Gerdau Ameristeel Corp.
17.915
Nombre
d’actions
901.559
881.123
818.579
778.758
750.859
735.780
698.300
682.502
680.406
658.743
658.514
654.579
635.633
583.029
550.099
528.870
506.728
469.166
463.163
459.934
458.013
454.444
449.568
445.128
424.935
415.510
403.589
401.881
391.741
390.163
389.014
384.617
335.111
323.823
320.510
309.836
287.854
278.808
277.685
261.112
260.919
256.891
256.546
252.673
245.258
227.230
220.076
219.471
217.437
210.505
205.658
203.427
187.473
183.836
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
183.011
182.172
172.060
165.300
163.637
161.460
146.671
145.870
132.756
130.502
123.285
122.791
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
Sherritt International Corp.
Trican Well Service Ltd.
Astral Media, Inc.
Empire Co. Ltd.
Vermilion Energy Trust
Manitoba Telecom Services, Inc.
27.240
14.088
4.393
2.734
3.866
2.164
121.968
120.701
112.119
99.581
96.604
62.944
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
96.652.847
4,68 %
Chypre
62.625
439.205
0,02 %
439.205
0,02 %
2.797.618
1.715.394
912.201
794.112
766.235
435.124
345.608
237.859
200.976
197.171
149.858
132.566
124.934
0,13 %
0,08 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,02 %
0,02 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
8.809.656
0,43 %
6.482.739
1.143.442
945.225
575.775
532.766
342.071
330.588
271.766
245.464
241.287
203.931
196.607
184.103
168.157
153.411
151.464
123.684
0,31 %
0,05 %
0,05 %
0,03 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
12.292.480
0,60 %
248.154
122.344
97.234
140.255
213.970
182.847
136.896
74.199
63.699
53.382
28.963
49.299
13.390.380
7.178.274
6.307.138
5.218.230
4.848.521
3.432.857
3.271.013
3.163.888
3.142.795
2.910.815
2.645.092
2.211.048
0,65 %
0,35 %
0,31 %
0,25 %
0,23 %
0,17 %
0,16 %
0,15 %
0,15 %
0,14 %
0,13 %
0,11 %
28.093
28.342
27.396
43.015
22.695
23.838
2.143.613
2.117.493
2.086.395
1.437.481
1.426.444
1.406.167
0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
Danemark
Novo-Nordisk A/S Actions B
Vesta Wind Systems A/S
Danske Bank A/S
AP Moller-Maersk Actions B
Carlsberg A/S Actions B
Novozymes A/S Actions B
A P Moller–Maersk A/S Actions A
DSV A/S
Topdanmark A/S
Coloplast Series Actions B
TrygVesta AS
William Demant A/S
H Lundbeck A/S
51.753
24.030
53.367
133
12.018
5.360
59
19.280
1.721
2.868
2.546
2.564
6.600
Finlande
Nokia Oyj
Fortum Oyj
Sampo Oyj Actions A
Kone Oyj Actions B
UPM-Kymmene Oyj
Wartsila Oyj
Elisa Oyj
Metso Oyj
Nokian Renkaat Oyj
Kesko Oyj Actions B
Neste Oil Oyj
Rautaruuki Oyj
Pohjola Bank plc Actions A
Orion Oyj Actions B
SanomaWSOY Oyj
442.699
50.259
50.103
18.804
61.164
10.631
62.683
15.765
14.919
12.934
10.850
7.432
13.258
8.413
19.188
9.676
7.980
France
Total SA
Sanofi-Aventis
BNP Paribas SA
GDF Suez
France Télécom SA
AXA SA
Vivendi SA
Carrefour SA
Groupe Danone
Société Générale Catégorie A
Air Liquide
Vinci SA
LVMH Moet Hennessy
Louis Vuitton SA
L’Oréal SA
Cie de Saint-Gobain
Pernod Ricard SA
Alstom
97
Nombre
d’actions
Unibail-Rodamco SA
9.433
EDF
28.145
45.071
Crédit Agricole SA
103.408
Lafarge SA
17.394
23.636
Bouygues SA
25.133
16.578
6.138
Renault SA
21.521
Vallourec SA
6.097
PPR
8.721
Accor SA
16.062
Cap Gemini SA
16.269
Technip SA
12.217
Alcatel-Lucent
236.059
32.541
Christian Dior SA
7.545
Sodexo
10.280
Peugeot SA
18.997
Lagardere S.C.A.
14.849
Thales SA
10.976
6.672
CNP Assurances
4.682
SCOR SE
20.604
Lafarge SA
6.306
Publicis Groupe SA
13.410
8.076
11.970
Eiffage SA
5.055
Neopost SA
3.228
Legrand SA
13.278
Klepierre
10.958
Bureau Veritas SA
5.673
Cie Generale de Geophysique-Veritas 14.960
Safran SA
19.845
Aéroports de Paris
3.351
Imerys SA
4.695
Natixis
101.181
Air France-KLM
14.430
2.308
ICADE
2.041
Iliad SA
1.665
Atos Origin
4.696
Paris-Rhine-Rhone
2.320
13.278
Société BIC SA
2.586
14.861
Eramet SLN
532
Gecina SA
2.245
BioMerieux
1.448
Ipsen SA
2.643
6.120
Eurazeo
2.609
JC Decaux SA
6.012
Alcatel-Lucent ADR
30.638
Imerys SA
583
1.404.624
1.368.096
1.326.648
1.287.277
1.177.068
1.126.209
944.775
0,07 %
0,07 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,05 %
0,05 %
943.845
849.626
789.677
739.958
711.198
636.568
599.702
597.710
591.690
567.807
562.592
525.870
498.416
492.789
490.347
449.207
443.747
421.076
409.971
408.543
356.373
308.678
294.004
289.323
288.586
281.814
278.423
268.591
246.873
244.626
196.576
194.433
184.206
173.471
167.474
161.330
158.744
0,05 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
157.175
148.809
148.354
143.829
138.698
138.554
126.037
115.406
115.372
108.029
95.417
76.289
22.201
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
94.330.375
4,57 %
7.811.181
6.605.060
4.824.579
4.758.416
4.268.781
3.998.513
0,38 %
0,32 %
0,23 %
0,23 %
0,21 %
0,19 %
Allemagne
E.On AG
Siemens AG
Allianz SE
Bayer AG
BASF AG
SAP AG
98
220.987
95.750
52.666
88.854
107.312
99.744
Nombre
d’actions
Deutsche Bank AG
RWE AG
Deutsche Telekom AG
Volkswagen AG
Deutsche Boerse AG
Linde AG
Deutsche Post AG
K+S AG
ThyssenKrupp AG
Adidas Salomon AG
Volkswagen AG Pfd.
Merck KGaA
Man AG
sans droit de vote
Metro AG
Henkel & Co. KGaA
Beiersdorf AG
Fresenius SE
Commerzbank AG
QIAGEN NV
Henkel & Co. KGaA
Salzgitter AG
GEA Group AG
RWE AG Pfd.
Celesio AG
Hannover Rueckversicherung AG
SolarWorld AG
Hochtief AG
Wacker Chemie AG
Fraport AG Frankfurt Airport
Services Worldwide
United Internet AG
Suedzucker AG
Fresenius SE
TUI AG
64.514
48.919
328.096
105.103
10.292
3.895.620
3.859.665
3.851.908
3.779.182
3.478.085
0,19 %
0,19 %
0,19 %
0,18 %
0,17 %
24.148
22.401
17.936
38.761
3.251.297
1.728.142
1.463.688
1.457.066
0,16 %
0,08 %
0,07 %
0,07 %
100.087
23.148
17.596
39.126
22.589
11.997
7.388
12.071
1.294.369
1.036.396
989.710
971.378
856.749
834.312
751.198
737.024
0,06 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
10.133
13.518
20.739
10.973
9.533
81.653
23.874
16.333
4.219
24.212
11.738
19.467
4.231
10.396
6.175
9.255
4.246
1.605
677.963
644.486
643.752
514.069
513.599
501.644
439.683
438.717
369.270
303.441
295.041
293.261
281.182
238.270
226.928
217.311
213.332
183.792
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
3.741
12.850
6.948
586
2.767
4.803
14.288
2.592
159.098
149.781
140.240
128.610
128.466
115.268
104.715
99.326
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
74.523.564
3,61 %
58.889
24.920
1.511.782
664.127
0,07 %
0,03 %
21.052
40.092
463.304
461.689
0,02 %
0,02 %
29.797
39.098
77.929
33.755
14.090
5.818
14.655
455.563
411.306
348.690
347.523
301.984
153.419
141.630
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,01 %
0,01 %
5.261.017
0,26 %
2.032.196
1.856.411
1.818.778
1.594.210
0,10 %
0,09 %
0,09 %
0,08 %
Grèce
OPAP SA
Coca-Cola Hellenic
Bottling Company SA
Alpha Bank SA
Organization SA
Bank of Piraeus
Public Power Corp.
Titan Cement Co. SA
Hong Kong
162.200
119.100
158.200
244.900
Nombre
d’actions
CLP Holdings Ltd.
Hang Seng Bank Ltd.
Hong Kong & China Gas Co., Ltd.
Hong Kong Electric Holdings
Swire Pacific Ltd. Actions A
BOC Hong Kong Holdings Ltd.
Hang Lung Development Co., Ltd.
Esprit Holdings Ltd.
Henderson Land
Development Co., Ltd.
Wharf Holdings Ltd.
Li & Fung Ltd.
The Link REIT
New World Development Co., Ltd.
MTR Corp.
Bank of East Asia Ltd.
Hang Lung Group Ltd.
Sino Land Co.
Wheelock & Co., Ltd.
Hopewell Holdings
Cheung Kong Infrastructure
Holdings Ltd.
Hysan Development Co., Ltd.
Cathay Pacific Airways Ltd.
Wing Hang Bank Ltd.
Television Broadcasts Ltd.
Foxconn International Holdings Ltd.
ASM Pacific Technology
PCCW Ltd.
Lifestyle International Holdings Ltd.
Hong Kong Aircraft Engineering
228.800
85.980
457.170
158.500
86.810
433.900
232.470
133.300
1.517.451
1.204.822
961.526
882.481
866.414
759.180
754.398
745.615
0,07 %
0,06 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
127.672
163.350
242.599
252.000
292.228
165.500
162.800
88.000
213.200
97.000
70.000
732.256
692.389
647.970
537.163
526.384
499.700
494.699
405.365
352.122
249.069
218.579
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,01 %
0,01 %
56.200
69.200
118.900
16.000
35.400
204.529
25.000
419.000
61.000
5.600
195.792
176.794
162.930
139.560
137.031
133.537
129.031
109.210
71.232
65.068
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %
21.669.363
1,05 %
1.815.738
402.542
358.666
190.992
23.802
0,09 %
0,02 %
0,02 %
0,01 %
0,00 %
2.791.740
0,14 %
302.656
1.675.476
767.927
887.877
122.938
1.180.542
69.672
88.458
179.804
30.871
687.321
47.467
31.256
50.869
69.372
210.338
147.751
83.973
7.110.720
4.209.043
3.718.802
2.851.922
2.545.200
1.622.770
898.586
882.799
785.609
746.946
671.475
665.796
629.999
601.135
512.310
503.323
491.684
470.255
0,34 %
0,20 %
0,19 %
0,14 %
0,12 %
0,08 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
247.230
51.459
48.266
12.653
127.469
94.885
71.891
11.251
398.100
346.459
282.988
262.134
232.076
229.715
197.037
168.859
0,02 %
0,02 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
Irlande
CRH plc
Elan Corp. plc
79.706
17.780
53.051
41.628
78.201
Italie
ENI SpA
UniCredit SpA
ENEL SpA
Intesa Sanpaolo SpA
Telecom Italia SpA
Fiat SpA Pfd.
Snam Rete Gas SpA
Saipem SpA
Telecom Italia SpA
Finmeccanica SpA
Atlantia SpA
Mediobanca SpA
Parmalat SpA
Terna SpA
Mediaset SpA
di Siena SpA
Luxottica Group SpA
A2A SpA
Intesa Sanpaolo SpA
Banca Carige SpA
Prysmian SpA
Nombre
d’actions
Lottomatica SpA
Mediolanum SpA
ACEA SpA
Exor SpA
Pirelli & C. RNC
Fondiara-Sai SpA
Saras SpA
Italcementi SpA
Autogrill SpA
6.851
23.318
10.047
8.437
312.139
6.532
34.102
67.670
6.658
8.473
15.806
131.651
122.896
122.322
121.419
109.192
104.173
96.623
78.307
75.925
71.011
1.219
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
33.070.480
1,60 %
316.300
11.998.321
0,58 %
1.069.971
188.738
6.620.435
5.203.328
0,32 %
0,25 %
103.700
122.500
138.500
86.200
11.400
226.500
115.312
154.550
1.790
1.080.700
4.213.132
3.986.630
3.552.754
3.350.262
3.146.417
3.056.465
3.011.725
2.864.024
2.619.557
2.520.159
0,20 %
0,19 %
0,17 %
0,16 %
0,15 %
0,15 %
0,15 %
0,14 %
0,13 %
0,12 %
60.300
287.600
196.600
84.200
38.400
137.000
575.343
47.100
89.800
88.800
55.200
51.000
56.800
338
21.800
287.600
75.200
88.000
98.000
106.600
445.000
514
355.000
56.900
19.100
225.000
77.800
61.609
131.851
94.000
2.449.873
2.426.350
2.331.040
2.321.314
2.312.318
2.287.475
2.200.358
2.182.070
2.112.722
1.960.346
1.859.356
1.802.456
1.801.399
1.790.102
1.753.309
1.746.734
1.738.053
1.716.495
1.708.411
1.645.099
1.614.241
1.603.503
1.471.731
1.456.631
1.433.218
1.415.505
1.390.135
1.344.115
1.341.946
1.315.230
0,12 %
0,12 %
0,11 %
0,11 %
0,11 %
0,11 %
0,11 %
0,11 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,06 %
47.300
178.000
395.000
111.000
210.000
175
68.100
25.139
1.242.737
1.239.737
1.228.170
1.149.287
1.138.312
1.075.556
1.069.301
1.068.248
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
Japon
Toyota Motor Corp.
Mitsubishi UFJ Financial
Group, Inc.
Honda Motor Co.
Sumitomo Mitsui
Canon, Inc.
Nintendo Co.
Panasonic Corp.
Sony Corp.
Mitsubishi Corp.
NTT DoCoMo, Inc.
Nippon Telegraph &
Telephone Corp.
Mitsui & Co.
Mitsubishi Estate Co., Ltd.
Nippon Steel Corp.
JFE Holdings, Inc.
FUJIFILM Holdings Corp.
KDDI Corp.
Fanuc Co., Ltd.
Nissan Motor Co.
Chubu Electric Power Co.
Softbank Corp.
Mitsui Fudosan Co., Ltd.
Komatsu Ltd.
Toshiba Corp.
Japan Tobacco, Inc.
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
Denso Corp.
Kyocera Corp.
Mitsubishi Electric Corp.
Daiichi Sankyo Co., Ltd.
Kao Corp.
Sumitomo Corp.
Kirin Brewery Co.
Itochu Corp.
Hitachi Ltd.
Sharp Corp.
Fujitsu Ltd.
Central Japan Railway Co.
Bridgestone Corp.
Murata Manufacturing Co.
99
Nombre
d’actions
Kubota Corp.
128.000
Eisai Co.
29.400
Secom Co.
24.900
Sumitomo Metal Industries Ltd.
378.000
Ricoh Co.
77.000
Tohoku Electric Power Co.
47.200
Sumitomo Electric Industries
87.700
Kyushu Electric Power Co., Inc.
44.500
Keyence Corp.
4.690
Tokyo Electron Ltd.
19.500
Hoya Corp.
46.300
Asahi Glass Co.
115.800
Tokyo Gas Co., Ltd.
259.000
Suzuki Motor Corp.
40.350
Sumitomo Trust & Banking Co., Ltd. 164.657
Nippon Oil Corp.
149.000
NEC Corp.
222.800
Dai-Nippon Printing Co., Ltd.
63.000
Mitsui OSK Lines Ltd.
132.000
Terumo Corp.
19.200
Sumitomo Metal Mining Co.
60.000
Marubeni Corp.
191.000
Rohm Co., Ltd.
11.600
Daiwa Securities Group, Inc.
142.000
Daikin Industries Co.
26.000
Sumitomo Realty & Development Co. 45.000
Kintetsu Corp.
186.000
Resona Holdings, Inc.
57.800
Sumitomo Chemical Co.
181.000
Bank of Yokohama Ltd.
148.000
Toray Industries, Inc.
154.000
Mitsubishi Motors Corp.
418.444
T & D Holdings, Inc.
26.790
Aeon Co., Ltd.
74.800
Nidec Corp.
12.200
INPEX Holdings, Inc.
91
Asahi Kasei Corp.
141.000
Osaka Gas Co.
221.000
Chugoku Electric Power Co., Inc.
32.512
Fast Retailing Co.
5.200
Shionogi & Co.
35.000
Shizuoka Bank
68.000
Toppan Printing Co.
67.000
Sompo Japan Insurance Co.
99.000
Shikoku Electric Power Co., Inc.
21.915
Asahi Breweries Co.
45.500
Odakyu Electric Railway Co.
76.000
SMC Corp.
6.000
West Japan Railway Co.
195
Nikon Corp.
37.000
Tokyu Corp.
127.000
Shiseido Co.
39.000
NGK Insulators Ltd.
31.000
TDK Corp.
12.900
Hankyu Hanshin Holdings, Inc.
129.000
Daiwa House Industry Co.
56.000
Nitto Denko Corp.
19.700
Yamada Denki Co.
10.240
Olympus Corp.
25.000
Orix Corp.
9.840
Konica Corp.
56.500
Tobu Railway Co.
100.000
Ajinomoto Co., Inc.
74.000
Sekisui House Ltd.
56.861
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha Co. 133.000
Mitsubishi Chemical Holdings Corp. 134.500
100
1.057.325
1.045.157
1.011.639
1.006.851
990.382
985.728
985.301
957.014
954.673
943.825
927.104
926.544
923.418
905.402
887.409
877.152
872.865
861.896
853.687
847.717
847.593
847.261
845.188
843.302
838.058
823.651
819.298
812.321
812.282
791.501
783.687
780.639
766.341
740.364
739.700
726.227
714.608
705.478
678.983
678.530
677.256
674.468
672.882
660.787
654.145
654.076
650.630
643.623
642.691
641.944
641.022
639.053
632.948
606.996
604.322
603.037
597.217
596.453
592.061
590.492
589.682
587.656
584.422
577.538
574.815
568.752
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
Nombre
d’actions
Chiba Bank
Yamato Transport Co.
Nippon Mining Holdings, Inc.
Toyota Industries
Yahoo! Japan Corp.
Chugai Pharmaceutical Co.
Kobe Steel Ltd.
Aisin Seiki Co.
Rakuten, Inc.
NTT Data Corp.
Hokuriku Electric Power Co.
Sanyo Electric Co.
Nippon Electric Glass Co., Ltd.
Nipponkoa Insurance Co., Ltd.
Japan Steel Works Ltd.
Nippon Building Fund, Inc. REIT
Electric Power Development Co. Ltd.
Daito Trust Construction Co.
JS Group Corp.
Chuo Mitsui Trust Holdings
Nippon Express Co.
Kawasaki Heavy Industries
OJI Paper Co., Ltd.
Kuraray Co., Ltd.
Japan Real Estate Investment Corp.
Ono Pharmaceutical Co., Ltd.
Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.
Keio Electric Railway Co., Ltd.
Keihin Electric Express Railway Co.
Hokkaido Electric Power Co.
Panasonic Electric Works Co., Ltd.
Dentsu, Inc.
Ibiden Co., Ltd.
Obayashi Corp.
Oriental Land Co.
Kurita Water Industries Ltd.
Fukuoka Financial Group, Inc.
Hokugin Financial Group, Inc.
Kyowa Hakko Kogyo Co.
Joyo Bank
Mitsubishi Materials Corp.
JGC Corp.
Teijin Corp.
Furukawa Electric Co., Ltd.
Unicharm Corp.
Ube Industries Ltd.
Benesse Corp.
Toyota Tsusho Corp.
SBI Holdings, Inc.
Hirose Electric Co., Ltd.
Trend Micro, Inc.
Toyo Seikan Kaisha Ltd.
ToneGeneral Sekiyu K.K.
Sekisui Chemical Co.
Kajima Corp.
Stanley Electric Co.
Omron Corp.
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.
Sankyo Co., Ltd.
Fuji Heavy Industries Ltd.
Makita Corp.
Shimizu Corp.
JSR Corp.
Mitsubishi Tanabe Pharma Corp.
Takashimaya Co.
GS Yuasa Corp.
86.000
42.000
106.000
21.200
1.605
26.700
273.000
23.100
824
153
21.182
185.000
42.500
80.947
38.077
55
16.500
9.900
30.100
121.000
99.000
158.000
101.000
38.500
51
9.533
41.039
71.000
53.000
21.600
42.604
18.900
14.000
80.000
5.800
11.900
84.400
151.200
33.000
73.000
120.000
23.000
114.000
81.000
4.700
129.000
8.900
23.873
1.733
3.300
11.000
16.600
34.000
54.000
107.000
16.300
22.800
78.000
6.000
78.944
13.100
72.000
18.200
27.000
39.077
35.000
560.647
558.491
549.308
525.139
509.854
508.901
506.473
500.378
496.185
494.750
482.981
475.514
474.841
471.495
470.413
469.140
468.570
467.886
464.517
462.756
449.417
435.591
434.420
427.756
423.392
421.888
418.110
412.821
410.333
404.307
403.587
395.688
393.222
392.185
388.330
383.573
377.891
376.100
372.462
372.244
371.871
371.871
366.275
365.186
358.522
358.315
356.055
354.316
353.659
352.283
351.143
350.977
345.339
338.042
333.803
330.105
329.647
321.749
320.257
319.916
315.671
313.417
311.617
309.219
308.210
307.613
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
Nombre
d’actions
Lawson, Inc.
The Bank of Kyoto Ltd.
Nitori Co., Ltd.
Yamaguchi Financial Group, Inc.
Advantest Corp.
Sojitz Ltd.
Mazda Motor Corp.
The Chugoku Bank Ltd.
Nisshin Seifun Group, Inc.
Nippon Unipac Holding
Hachijuni Bank Ltd.
MEIJI Holdings Co Ltd.
Sony Financial Holdings, Inc.
Sumitomo Heavy Industries Ltd.
Taiyo Nippon Sanso Corp.
Kamigumi Co.
Hiroshima Bank Ltd.
Casio Computer Co.
The Iyo Bank Ltd.
Taisho Pharmaceutical Co.
IHI Corp.
Amada Co.
Shimano, Inc.
Seiko Epson Corp.
Namco Bandai Holdings, Inc.
Nomura Research Institute, Ltd.
Suzuken Co., Ltd.
Santen Pharmaceutical Co., Ltd.
NSK Ltd.
Yamaha Motor Co.
Yakult Honsha Co.
Toto, Ltd.
Nissin Food Products Co.
Nippon Meat Packers, Inc.
Sega Sammy Holdings, Inc.
Cosmo Oil Co., Ltd.
J Front Retailing Co., Ltd.
Showa Denko K.K.
Shimamura Co., Ltd.
Yamaha Corp.
Jupiter Telecommunications Co., Ltd.
Kaneka Corp.
Nippon Sheet Glass Co.
Taisei Corp.
All Nippon Airways Co., Ltd.
Gunma Bank Ltd.
Japan Retail Fund Investment Corp.
Ushio, Inc.
Aioi Insurance Co., Ltd.
Tokyo Tatemono Co., Ltd.
Showa Shell Sekiyu K.K.
Kikkoman Corp.
The Suruga Bank Ltd.
Yaskawa Electric Corp.
JTEKT Corp.
THK Co.
Mitsui Chemicals, Inc.
Brother Industries Ltd.
Uny Co.
Mitsubishi Gas Chemical Co.
Isuzu Motors Ltd.
Nishi-Nippon City Bank Ltd.
Hisamitsu Pharmaceutical Co.,Inc.
Asics Corp.
Sapporo Holdings Ltd.
Aeon Mall Co., Ltd.
7.000
33.000
4.300
23.079
16.700
137.900
117.674
21.657
25.000
11.400
51.950
7.253
104
64.000
29.000
33.000
66.550
30.800
26.781
14.000
151.000
42.000
6.800
15.900
23.300
11.500
8.800
8.200
49.000
22.300
12.900
35.000
8.100
19.000
19.000
71.000
50.200
134.000
3.000
19.000
309
33.000
80.000
97.000
66.000
41.000
49
14.100
49.000
40.000
21.000
22.000
23.000
33.000
21.400
14.400
67.000
24.144
25.000
39.000
132.316
83.000
6.764
22.914
36.000
10.800
306.162
305.084
304.835
304.260
302.897
301.569
301.243
300.327
297.974
294.792
293.980
290.917
287.365
285.889
277.722
277.722
277.277
275.487
273.403
264.808
261.357
260.310
260.061
259.054
255.978
255.066
254.464
249.438
248.847
247.303
246.275
245.219
245.137
240.048
240.048
239.892
239.853
238.877
238.794
237.488
234.428
234.285
233.819
233.238
230.523
228.191
226.502
224.612
223.962
223.040
222.439
220.946
220.024
219.236
217.360
215.362
214.572
214.202
213.764
213.018
212.561
209.898
209.261
208.989
206.333
204.840
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
Nombre
d’actions
Mitsui Mining & Smelting Co., Ltd.
79.000
Japan Airlines System Corp.
106.000
Credit Saison Co.
15.900
Shimadzu Corp.
25.249
Sumitomo Rubber Industries Ltd.
25.100
Hitachi Construction Machinery Co.
12.300
Tokyu Land Corp.
44.000
Toyoda Gosei Co. Ltd.
7.400
Mitsubishi UFJ Lease &
Finance Co., Ltd.
6.130
77 Bank, Ltd.
34.000
Mizuho Trust & Banking Co., Ltd.
154.059
Tsumura & Co.
6.200
Konami Co.
10.049
Idemitsu Kosan Co., Ltd.
2.235
Seven Bank Ltd.
73
Keisei Electric Railway Co.
32.000
Sumco Corp.
13.390
Rinnai Corp.
4.300
MEDICEO Holdings Co., Ltd.
16.300
Toho Gas Co., Ltd.
45.821
Toyo Suisan Kaisha Ltd.
9.000
Hakuhodo DY Holdings, Inc.
3.420
Tokuyama Corp.
25.000
Daihatsu Motor Co., Ltd.
19.565
NTN Corp.
45.000
Mitsui Engineering & Shipbuilding Co. 77.000
Nomura Real Estate Holdings, Inc.
10.456
Yamazaki Baking Co.
16.000
Mitsumi Electric Co., Ltd.
8.400
Nomura Real Estate Office Fund, Inc.
28
Familymart Co.
5.700
Hitachi Chemical Co., Ltd.
10.900
Kinden Corp.
20.000
Toho Co.
10.700
Minebea Co.
41.000
Mabuchi Motor Co.
3.600
Tosoh Corp.
60.000
Shinsei Bank Ltd.
105.718
Nisshin Seifun Group REIT
75.000
Tokyo Steel Manufacturing Co., Ltd.
13.700
Square Enix Holdings Co., Ltd.
7.000
Shinko Securities Co., Ltd.
52.000
NTT Urban Development Corp.
168
Coca-Cola West Japan, Co.
8.400
Marui Co.
22.700
Oracle Corp. Japan
4.300
Daicel Chemical Industries Ltd.
26.000
NGK Spark Plug Co.
16.318
Kansai Paint Co., Ltd.
21.000
Japan Petroleum Exploration Co.
2.693
Yokogawa Electric Corp.
22.100
Dainippon Sumitomo
Pharma Co., Ltd.
17.000
Nisshinbo Industries, Inc.
13.000
Nissan Chemical Industries, Ltd.
13.000
USS Co., Ltd.
2.840
Denki Kagaku Kogyo K.K.
52.000
Hitachi Metals Ltd.
16.800
Taiheiyo Cement Corp.
82.000
Ito En Ltd.
9.800
Alfresa Holdings Corp.
3.000
McDonald’s Holdings Co Japan Ltd.
7.400
Mitsubishi Rayon Co., Ltd.
47.000
Citizen Holdings Co. Ltd.
26.500
NOK Corp.
11.600
204.695
204.343
202.365
201.762
201.612
200.783
200.197
200.176
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
199.494
198.041
197.993
193.419
192.783
191.800
191.343
191.035
190.820
190.299
186.677
186.162
185.345
184.319
182.930
182.094
180.494
180.360
180.326
179.924
179.779
178.183
177.820
175.783
175.571
174.664
174.649
173.498
170.389
169.833
167.902
166.697
163.963
163.300
162.803
160.191
159.983
157.320
157.102
155.426
150.832
149.045
148.883
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
147.826
146.997
146.323
146.290
144.976
142.605
141.079
139.253
138.363
137.209
136.881
135.954
134.413
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
101
Nombre
d’actions
Elpida Memory, Inc.
JAFCO Co., Ltd.
Acom Co., Ltd.
Yamato Kogyo Co. Ltd.
Daido Steel Co., Ltd.
Matsui Securities Co., Ltd.
Mitsubishi Logistics Corp.
Japan Prime Realty Investment Corp.
Leopalace21 Corp.
Aozora Bank Ltd.
Sapporo Hokuyo Holdings, Inc.
Hitache High-Tecnologies Co.
DeNA Co., Ltd.
Dowa Holdings Co. Ltd.
Obic Co., Ltd.
Hino Motors Ltd.
Fuji Electric Holdings Co., Ltd.
Toyota Boshoku Corp.
Promise Co., Ltd.
Aeon Credit Service Co.
NHK Spring Co. Ltd.
Nissay Dowa General
Insurance Co. Ltd.
Canon Marketing Japan, Inc.
Onward Kashiyama Co., Ltd.
Fuji Television Network, Inc.
DIC Corp.
Maruichi Steel Tube Ltd.
Shinko Electric Industries
Tokyo Broadcasting System, Inc.
Itochu Techno-Science Corp.
Otsuka Corp.
ABC-Mart, Inc.
OSAKA Titanium Technologies Co.
Hikari Tsushin, Inc.
Dowa Mining Co. Ltd. Droits
12.100
3.800
4.870
3.900
28.000
12.400
10.000
51
12.100
67.000
36.000
5.891
30
24.000
600
31.000
58.000
6.400
7.400
7.200
13.000
131.051
127.999
121.895
115.199
114.919
112.453
110.794
110.473
108.102
102.772
102.607
100.559
100.430
99.995
97.445
96.388
96.181
95.584
94.489
93.876
86.905
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
James Hardie Industries Ltd.
53.364
Koninklijke Boskalis Westminster NV 5.696
18.000
6.000
12.000
51
49.000
4.000
5.878
4.600
2.300
1.277
2.600
1.600
2.400
22.000
86.749
83.827
77.235
76.908
76.685
75.494
72.740
72.277
68.296
68.161
66.694
58.703
54.102
4.572
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
Portugal
227.986.357
11,00 %
3.249.954
746.150
664.876
479.493
0,16 %
0,04 %
0,03 %
0,02 %
5.140.473
0,25 %
316.916
189.368
199.286
229.388
114.383
139.880
26.459
28.393
48.504
157.486
79.305
40.870
7.910.275
4.557.990
2.737.424
2.307.277
2.104.965
1.605.527
1.162.928
1.052.587
1.045.684
968.195
872.099
793.397
0,38 %
0,22 %
0,13 %
0,11 %
0,10 %
0,08 %
0,06 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,04 %
0,04 %
45.776
76.697
18.189
29.932
13.787
7.999
19.015
6.028
10.479
739.031
573.504
569.573
522.493
437.046
330.983
324.190
291.534
289.778
0,04 %
0,03 %
0,03 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,01 %
0,01 %
Luxembourg
ArcelorMittal
Tenaris SA
SES SA
Millicom International Cellular SA
99.081
55.068
34.931
8.560
Pays-Bas
Royal Dutch Shell plc–Catégorie A
(Actions Amsterdam)
Unilever NV
Koninklijke KPN NV
ING Groep NV
Akzo Nobel NV
Heineken NV
ASML Holding NV
Aegon NV
Reed Elsevier NV
TNT NV
European Aeronautic
Defence and Space
Koninklijke DSM NV
Wolters Kluwer NV
Heineken NV
FUGRO NV
SBM Offshore NV
Corio NV
Randstad Holding NV
102
Nombre
d’actions
179.040
128.991
0,01 %
0,01 %
31.504.511
1,53 %
417.641
274.854
132.809
110.054
107.500
0,02 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,00 %
1.042.858
0,05 %
2.556.532
775.137
655.478
623.990
611.736
440.789
215.333
34.501
0,12 %
0,04 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,01 %
0,00 %
5.913.496
0,29 %
827.254
0,04 %
692.369
359.553
247.875
242.985
0,03 %
0,02 %
0,01 %
0,01 %
219.673
148.767
145.800
0,01 %
0,01 %
0,01 %
2.884.276
0,14 %
895.202
195.500
137.000
281.200
150.000
276.499
58.400
91.000
184.750
106.000
123.100
55.000
131.760
277.699
1.843.163
1.591.177
1.385.760
1.292.003
715.100
708.751
535.036
445.773
403.365
366.919
330.002
326.044
274.927
266.696
0,09 %
0,07 %
0,07 %
0,06 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,01 %
0,01 %
146.000
135.100
15.626
764.440
194.000
88.200
131.439
109.000
48.600
67.000
103.000
29.250
246.133
225.890
207.288
198.062
171.569
163.926
142.577
111.459
110.809
97.675
88.956
3.537
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
129.954
17.958
0,00 %
Nouvelle-Zélande
Telecom Corp. of New Zealand Ltd.
Fletcher Building Ltd.
Auckland International Airport Ltd.
Sky City Entertainment Group Ltd.
Contact Energy Ltd.
238.780
65.275
128.135
64.109
28.367
Norvège
Statoil ASA
Telenor ASA
DnB NOR Bank ASA
Orkla ASA
Norsk Hydro ASA
Renewable Energy Corp. AS
Renewable Energy Corp AS
130.081
101.201
86.544
22.313
84.495
86.105
28.000
9.655
211.466
Portugal Telecom SA
70.820
66.894
Banco Comercial Portugues SA
245.102
17.332
Cimpor-Cimentos de Portugal SA
30.176
21.977
Brisa–Auto Estradas de Portugal SA 20.302
Singapour
United Overseas Bank Ltd.
Oversea-Chinese Banking Corp.
Keppel Corp., Ltd.
Capitaland Ltd.
Singapore Airlines Ltd.
Singapore Exchange Ltd.
Singapore Press Holdings Ltd.
Wilmar International Ltd.
Fraser and Neave Ltd.
City Developments Ltd.
Sembcorp Industries Ltd.
CapitaMall Trust
Singapore Technologies
Engineering Ltd.
Olam International Ltd.
Jardine Cycle N Carriage Ltd.
ComfortDelGro Corp.
Sembcorp Marine Ltd.
Ascendas REIT
Neptune Orient Lines Ltd.
UOL Group Ltd.
StarHub Ltd.
Cosco Corp. Singapore Ltd.
Golden Agri-Resources Ltd
Sub Droits
WTS 31/12/49
51.981
—
0,00 %
12.270.555
0,59 %
Nombre
d’actions
Espagne
Banco Santander SA
Telefonica SA
Iberdrola SA
Repsol-YPF SA
Inditex SA
y Servicios SA
Gas Natural SDG SA
Enagas SA
Gamesa Corporacion Tecnologica SA
Bankinter SA
Acciona SA
Zardoya Otis SA
EDP Renovaveis SA
Acerinox SA
Mapfre SA
Grifols SA
Indra Sistemas SA
Grupo Ferrovial SA
Banco Santander SA
y Contratas SA
Iberia Lineas Aereas de Espana
Zardoya Otis SA
930.059
492.266
413.913
424.852
85.412
25.364
11.166.928
11.127.039
5.190.342
3.441.431
1.909.063
1.215.660
0,54 %
0,54 %
0,25 %
0,17 %
0,09 %
0,06 %
16.113
83.137
34.246
98.094
12.927
27.886
105.309
104.345
22.336
22.464
31.588
2.930
16.540
29.602
15.065
73.740
13.108
10.536
6.850
18.043
21.923
814.763
723.578
643.912
611.595
584.034
506.922
480.063
480.060
439.084
425.689
373.064
359.605
344.749
302.483
278.294
239.651
231.296
227.956
219.642
218.320
212.485
0,04 %
0,04 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
3.963
161.981
0,01 %
23.195
64.587
8.619
9.820
827
143.803
136.886
119.081
91.254
17.261
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %
43.437.974
2,10 %
347.193
59.448
371.588
263.695
57.461
115.878
81.092
52.529
3.392.233
2.950.206
2.925.569
1.374.998
1.079.083
856.240
808.528
806.798
0,16 %
0,14 %
0,14 %
0,07 %
0,05 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
171.948
121.965
66.989
45.912
37.506
45.917
30.472
49.030
27.979
38.500
35.800
57.300
40.013
25.158
32.141
41.736
19.456
37.146
750.123
749.309
700.337
562.948
519.179
509.672
491.620
441.392
388.203
365.727
352.324
350.551
338.268
327.957
323.159
225.706
225.376
215.267
0,04 %
0,04 %
0,03 %
0,03 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
Suède
Hennes & Mauritz AB Actions B
Nordea Bank AB
TeliaSonera AB
Svenska Handelsbanken AB Actions A
Sandvik AB
Atlas Copco AB
Investor AB
Skandinaviska.Enskilda Banken
AB Actions A
Volvo AB
Svenska Cellulosa AB-B
SKF AB Actions B
Assa Abloy AB Actions B
Skanska AB Actions B
Swedish Match AB
Atlas Copco AB Actions A
Alfa Laval AB
Scania AB Actions B
Volvo AB Actions A
Securitas AB
Getinge AB Actions B
Tele2 AB Actions B
Husqvarna AB Actions B
SSAB Svenskt Stal AB Actions A
Swedbank AB Actions A
Nombre
d’actions
Lundin Petroleum AB
Holmen AB Actions B
Ssab Svenskt Stal AB Actions B
20.900
4.964
9.685
161.042
107.957
103.752
0,01 %
0,01 %
0,01 %
22.403.524
1,09 %
15.907.319
0,77 %
11.092.134
9.951.462
0,54 %
0,48 %
5.964.279
4.584.784
4.014.523
2.963.879
2.741.248
2.636.964
1.554.401
1.439.732
1.355.578
1.332.311
0,30 %
0,22 %
0,19 %
0,14 %
0,13 %
0,13 %
0,08 %
0,07 %
0,07 %
0,06 %
1.223.894
950.335
880.399
681.149
663.227
607.667
605.785
593.438
586.977
567.867
0,06 %
0,05 %
0,04 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
514.588
486.292
461.575
390.716
317.332
310.589
307.986
280.701
253.698
213.599
184.984
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
180.500
172.562
150.443
144.587
131.746
118.859
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
77.520.109
3,76 %
17.139.941
16.549.998
11.769.912
10.608.118
7.870.596
7.399.818
6.537.295
6.390.042
5.761.072
5.322.120
5.247.218
4.453.316
4.193.358
4.134.743
3.684.799
3.520.216
3.221.948
0,83 %
0,80 %
0,57 %
0,51 %
0,38 %
0,36 %
0,32 %
0,31 %
0,29 %
0,26 %
0,25 %
0,22 %
0,20 %
0,20 %
0,18 %
0,17 %
0,16 %
Suisse
422.983
Roche Holdings AG
81.674
245.859
130.828
UBS AG
375.183
ABB Ltd.
255.770
16.841
Transocean Ltd.
36.954
Syngenta AG
11.369
Weatherford International Ltd.
79.672
Tyco International Ltd.
55.481
41.020
23.522
Compagnie Financiere Richemont
SA Catégorie A
58.948
24.503
Swisscom AG
2.871
552
Synthes, Inc.
6.876
Actelion Ltd.
11.635
Geberit AG
4.935
14.266
3.673
Givaudan AG
928
Kuehne & Nagel International AG
6.584
Sonova Holding AG
5.685
Baloise Holdings AG
5.272
Swiss Life Holding
3.603
14
12.870
18.345
115
Aryzta AG
5.781
The Swatch Group AG
5.561
Pargesa Holding SA
2.768
Schindler Holding AG
2.442
Aryzta AG
4.541
724
BKW FMB Energie AG
1.627
Royaume-Uni
BP plc
HSBC Holdings plc
Vodafone Group plc
GlaxoSmithKline plc
Royal Dutch Shell plc–Catégorie B
BG Group plc
BHP Billiton plc
Tesco plc
Barclays plc
Anglo American plc
Diageo plc
Rio Tinto plc
Unilever plc
Reckitt Benckiser Group plc
2.178.485
2.000.097
6.100.661
603.133
313.389
168.289
390.322
232.067
256.563
914.200
1.126.070
153.383
292.341
220.430
106.319
150.214
70.757
103
Nombre
d’actions
119.283
284.732
Xstrata plc
220.017
95.272
BAE Systems plc
415.855
1.892.486
Centrica plc
586.923
SABMiller plc
104.148
Prudential plc
294.408
105.765
Aviva plc
304.128
BT Group plc
887.386
Tullow Oil plc
92.923
Cadbury plc
156.824
Rolls Royce Group plc
219.757
Royal Bank of Scotland Group plc 1.954.891
Compass Group plc
209.040
130.401
Reed Elsevier plc
130.519
WPP plc
142.115
WM Morrison Supermarkets plc
236.402
Marks & Spencer plc
182.153
Pearson plc
90.706
Man Group plc
193.238
Experian Group Ltd.
116.806
Shire Ltd.
63.318
The Capita Group plc
74.000
Old Mutual plc
621.068
Kingfisher plc
271.258
392.668
Standard Life plc
252.356
Smith & Nephew plc
102.313
J. Sainsbury plc
137.335
International Power plc
174.841
86.403
Legal & General Group plc
713.885
United Utilities Group plc
80.837
Wolseley plc
34.553
Cable & Wireless plc
290.894
British Land Co. plc
99.711
Cairn Energy plc
15.857
Rio Tinto plc
52.990
Autonomy Corp plc
25.564
Next plc
23.841
Randgold Resources Ltd.
8.618
Associated British Foods plc
43.071
Smiths Group plc
46.785
G4S plc
155.913
Thomson Reuters plc
18.652
Carnival plc
19.832
Severn Trent plc
28.928
Johnson Matthey plc
26.490
3i Group plc
120.517
Sage Group plc
162.427
ICAP plc
63.011
Antofagasta plc
47.678
Home Retail Group
104.581
Hammerson plc
86.856
Amec plc
39.958
Serco Group plc
61.054
Cobham plc
143.342
Burberry Group plc
53.930
Invensys plc
101.822
Rexam plc
73.102
Liberty International plc
51.128
Balfour Beatty plc
62.254
Vedanta Resources plc
14.813
Lonmin plc
16.199
104
Nombre
d’actions
3.097.878
2.564.943
2.381.266
2.380.153
2.316.509
2.179.155
2.153.044
2.116.509
2.003.625
1.982.159
1.709.162
1.482.582
1.433.894
1.336.524
1.307.388
1.243.820
1.175.640
976.580
972.089
943.189
919.766
917.185
909.720
882.303
873.323
870.698
870.130
827.654
793.823
776.645
773.002
756.960
707.347
684.569
670.199
667.541
661.306
658.374
637.148
626.869
611.330
608.684
604.557
576.374
556.774
540.498
540.106
534.714
531.712
524.525
520.706
501.688
479.810
476.137
467.742
460.904
447.365
438.772
429.377
424.056
407.444
375.464
374.359
342.202
334.274
316.539
313.960
312.658
0,15 %
0,12 %
0,12 %
0,12 %
0,11 %
0,11 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,08 %
0,07 %
0,07 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
Bunzl plc
Drax Group plc
Firstgroup plc
Intercontinental Hotels Group plc
Kazakhmys plc
Admiral Group plc
TUI Travel plc
Friends Provident Group plc
Investec plc
Whitbread plc
Tomkins plc
Segro plc
Ladbrokes plc
Genting International plc
London Stock Exchange plc
Fresnillo plc
Schroders plc
Carphone Warehouse Group plc
British Airways plc
Berkeley Group plc
36.719
41.753
27.564
49.690
27.566
27.056
19.074
71.585
238.687
46.300
18.488
100.552
589.693
60.632
384.500
15.038
20.147
46.000
11.442
47.647
54.276
7.572
303.562
301.688
296.876
292.550
282.596
280.488
273.127
272.914
257.940
248.954
248.447
244.666
233.072
183.477
180.647
173.853
172.366
155.487
154.514
123.782
111.373
100.196
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,00 %
192.990.487
9,35 %
574.455
930.205
321.570
340.727
685.159
40.177.383
22.129.577
18.245.882
17.397.521
17.005.646
1,95 %
1,07 %
0,88 %
0,84 %
0,82 %
155.941
233.002
433.934
103.506
1.228.632
273.635
995.121
678.526
508.536
27.933
784.114
242.191
279.912
646.588
232.962
330.177
469.326
180.917
191.718
179.678
55.481
139.036
129.470
154.787
163.474
245.740
121.737
94.244
104.196
167.308
105.994
190.127
205.054
63.958
230.153
197.134
76.654
16.270.884
15.445.703
14.866.579
14.751.675
14.374.994
13.238.461
13.065.939
12.647.725
12.377.766
11.775.715
11.753.869
11.615.480
10.810.201
10.694.566
10.164.132
10.136.434
10.057.656
9.946.817
8.673.322
8.459.240
8.166.803
7.521.848
7.435.462
7.019.590
6.878.986
6.865.976
6.445.974
6.198.428
5.416.108
5.328.760
4.965.819
4.781.694
4.779.809
4.757.836
4.674.407
4.662.219
4.611.505
0,79 %
0,75 %
0,72 %
0,71 %
0,70 %
0,64 %
0,63 %
0,61 %
0,60 %
0,57 %
0,57 %
0,56 %
0,52 %
0,52 %
0,49 %
0,49 %
0,49 %
0,48 %
0,42 %
0,41 %
0,40 %
0,36 %
0,36 %
0,34 %
0,33 %
0,33 %
0,31 %
0,30 %
0,26 %
0,26 %
0,24 %
0,23 %
0,23 %
0,23 %
0,23 %
0,23 %
0,22 %
Etats-Unis
ExxonMobil Corp.
Microsoft Corp.
Johnson & Johnson
AT&T Inc.
Machines Corp.
Chevron Corp.
Apple, Inc.
Cisco Systems, Inc.
Wells Fargo & Co.
Pfizer, Inc.
The Coca-Cola Co.
Hewlett-Packard Co.
Intel Corp.
Oracle Corp.
PepsiCo, Inc.
QUALCOMM, Inc.
Abbott Laboratories
Schlumberger Ltd.
McDonald’s Corp.
Wyeth
ConocoPhillips
Merck & Co., Inc.
Amgen, Inc.
CVS/Caremark Corp.
Gilead Sciences, Inc.
Walt Disney Co.
Monsanto Co.
Home Depot, Inc.
3M Co.
Nombre
d’actions
Medtronic, Inc.
Kraft Foods, Inc.
Colgate-Palmolive Co.
Eli Lilly & Co.
U.S. Bancorp
United Parcel Service of America
Exelon Corp.
Altria Group, Inc.
Morgan Stanley
Berkshire Hathaway, Inc.
Time Warner, Inc.
Boeing Co.
Walgreen Co.
Lowe’s Cos., Inc.
Amazon.Com, Inc.
Target Corp.
Visa, Inc.
Texas Instruments, Inc.
EMC Corp.
Union Pacific Corp.
WellPoint, Inc.
Corning, Inc.
Southern Co.
Apache Corp.
Dell, Inc.
MetLife, Inc.
State Street Corp.
Devon Energy Corp.
FPL Group, Inc.
Celgene Corp.
Praxair, Inc.
Marathon Oil Corp.
XTO Energy, Inc.
Yahoo!, Inc.
Freeport McMoRan
Copper & Gold, Inc. Catégorie B
Accenture Ltd.
News Corp. Ltd. ADR
Caterpillar, Inc.
Covidien plc
NIKE, Inc. Catégorie B
CME Group, Inc.
General Mills, Inc.
eBay, Inc.
Halliburton Co.
Duke Energy Corp.
Automatic Data Processing, Inc.
129.994
170.832
58.877
119.965
221.391
79.162
134.414
76.645
239.544
136.861
71.469
1.278
142.503
138.026
80.197
114.759
170.837
39.465
228.030
83.232
52.179
147.802
38.641
235.489
58.464
57.686
39.461
179.759
88.064
91.584
120.832
38.678
67.715
200.944
91.590
104.512
56.171
48.715
57.693
56.682
82.033
44.807
48.520
53.052
35.677
82.792
63.326
153.675
4.532.891
4.330.591
4.168.492
4.159.187
3.969.541
3.954.934
3.942.363
3.933.421
3.923.731
3.904.644
3.782.139
3.692.270
3.559.725
3.478.255
3.409.976
3.372.767
3.315.946
3.303.220
3.301.874
3.281.838
3.241.881
3.148.183
3.117.556
3.084.906
3.045.390
2.933.333
2.905.119
2.888.727
2.855.916
2.853.757
2.808.136
2.789.844
2.782.409
2.758.961
2.751.364
2.676.552
2.655.765
2.650.583
2.615.224
2.586.966
2.577.477
2.548.622
2.544.874
2.539.599
2.536.991
2.492.867
2.413.987
2.405.014
0,22 %
0,21 %
0,20 %
0,20 %
0,19 %
0,19 %
0,19 %
0,19 %
0,19 %
0,19 %
0,18 %
0,18 %
0,17 %
0,17 %
0,17 %
0,16 %
0,16 %
0,16 %
0,16 %
0,16 %
0,16 %
0,15 %
0,15 %
0,15 %
0,15 %
0,14 %
0,14 %
0,14 %
0,14 %
0,14 %
0,14 %
0,14 %
0,13 %
0,13 %
0,13 %
0,13 %
0,13 %
0,13 %
0,13 %
0,13 %
0,12 %
0,12 %
0,12 %
0,12 %
0,12 %
0,12 %
0,12 %
0,12 %
47.792
69.530
253.790
69.569
49.853
55.347
66.950
58.577
42.265
7.004
38.565
126.101
103.613
146.676
59.622
38.136
2.393.901
2.329.255
2.312.027
2.299.951
2.277.784
2.258.711
2.236.130
2.193.123
2.188.482
2.179.014
2.164.268
2.157.588
2.144.789
2.140.003
2.113.600
2.113.497
0,12 %
0,11 %
0,11 %
0,11 %
0,11 %
0,11 %
0,11 %
0,11 %
0,11 %
0,11 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %
Nombre
d’actions
Becton, Dickinson & Co.
Dow Chemical Co.
Ford Motor Co.
EOG Resources, Inc.
Deere & Co.
Thermo Fisher Scientific, Inc.
Danaher Corp.
Public Service Enterprise Group, Inc.
FedEx Corp.
Hess Corp.
Yum! Brands, Inc.
Genzyme Corp.
Mastercard, Inc.
Motorola, Inc.
Entergy Corp.
Adobe Systems, Inc.
Allergan, Inc.
ACE Limited
Staples, Inc.
St. Jude Medical, Inc.
Simon Property Group, Inc. REIT
Chubb Corp.
Applied Materials, Inc.
AFLAC, Inc.
PG&E Corp.
BB&T Corp.
The Kroger Co.
CSX Corp.
Nucor Corp.
Biogen Idec, Inc.
Liberty Media Corp.
Southwestern Energy Co.
Sprint Nextel Corp.
TJX Companies, Inc.
SYSCO Corp.
Symantec Corp.
Viacom, Inc.
Kohl’s Corp.
Kellogg Co.
American Tower Corp. Catégorie A
PPL Corp.
The Allstate Corp.
Franklin Resources Corp.
FirstEnergy Corp.
McKesson Corp.
Best Buy Co.
Western Union Co.
30.199
46.360
53.491
113.608
27.897
51.004
122.708
325.516
28.938
49.179
48.058
31.666
58.600
34.248
34.584
48.711
54.467
175.905
66.571
31.864
10.525
263.829
22.501
61.377
36.041
38.821
83.722
36.908
40.728
32.510
41.762
151.218
53.204
42.795
74.614
72.876
46.338
35.815
35.292
41.966
24.435
58.624
40.088
47.600
322.107
49.250
54.811
53.171
69.871
67.230
95.066
62.036
63.784
33.804
58.354
30.600
45.054
43.002
57.993
19.419
35.988
31.573
41.292
83.778
25.327
2.075.275
2.062.093
1.993.075
1.991.548
1.991.009
1.979.465
1.975.599
1.972.627
1.967.495
1.966.668
1.962.208
1.957.275
1.912.118
1.905.901
1.856.815
1.819.843
1.815.930
1.783.677
1.780.109
1.773.869
1.761.569
1.746.548
1.745.403
1.738.197
1.716.993
1.715.112
1.688.673
1.685.957
1.674.328
1.672.640
1.667.139
1.658.861
1.656.241
1.645.468
1.640.016
1.607.645
1.606.075
1.593.409
1.593.081
1.581.699
1.578.990
1.564.088
1.555.815
1.555.092
1.552.556
1.548.420
1.544.574
1.538.237
1.516.201
1.509.986
1.480.178
1.464.050
1.449.172
1.445.121
1.441.927
1.425.042
1.421.454
1.417.776
1.416.189
1.399.333
1.397.414
1.390.475
1.380.804
1.373.121
1.359.300
0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
105
Nombre
d’actions
Sempra Energy Corp.
27.286
Comcast Corp. Catégorie A Special
96.220
Stryker Corp.
33.682
Carnival Corp.
51.733
PACCAR, Inc.
40.988
Aetna, Inc.
52.740
Baker Hughes, Inc.
36.198
43.018
Chesapeake Energy Corp.
65.869
Avon Products, Inc.
50.575
41.061
Lorillard, Inc.
19.127
H.J. Heinz Co.
36.287
T. Rowe Price Group, Inc.
30.082
Spectra Energy Corp.
73.876
Broadcom Corp.
50.338
32.837
60.464
Precision Castparts Corp.
16.644
Consolidated Edison, Inc.
32.296
Starbucks Corp.
86.858
Noble Energy, Inc.
20.368
54.130
Murphy Oil Corp.
21.409
Edison International
36.832
Citigroup, Inc.
390.093
Apollo Group, Inc. Catégorie A
16.100
Alcoa, Inc.
109.744
Omnicom Group, Inc.
35.802
Ecolab, Inc.
28.472
Loews Corp.
40.032
72.300
36.170
19.266
44.489
25.337
Fluor Corp.
20.668
Valero Energy Corp.
62.854
AON Corp.
27.778
Williams Cos., Inc.
65.993
Coach, Inc.
37.600
54.415
19.089
Safeway, Inc.
48.665
ConAgra Foods, Inc.
51.840
Gap, Inc.
59.546
Annaly Capital Management, Inc. REIT 64.453
Intuit, Inc.
34.508
Xcel Energy, Inc.
52.100
Public Storage
14.609
Noble Corp.
31.100
13.519
Paychex, Inc.
36.437
ITT Corp.
20.578
Peabody Energy Corp.
30.300
29.450
AES Corp.
77.641
Cognizant Technology Solutions Corp. 33.028
Clorox Co.
15.714
Forest Labs, Inc.
34.958
Laboratory Corp. of America Holdings 12.932
Activision Blizzard, Inc.
69.068
52.690
C.R. Bard, Inc.
11.602
42.133
Vornado Realty Trust REIT
18.901
Fiserv, Inc.
18.511
IntercontinentalExchange, Inc.
7.384
106
1.355.568
1.354.778
1.337.849
1.334.711
1.332.930
1.320.610
1.319.779
1.315.490
1.306.182
1.303.318
1.300.812
1.297.576
1.296.172
1.253.818
1.248.504
1.246.369
1.241.567
1.218.350
1.214.180
1.207.547
1.207.326
1.202.323
1.184.906
1.163.579
1.159.840
1.154.675
1.145.837
1.132.558
1.129.195
1.110.123
1.096.076
1.093.176
1.089.079
1.088.914
1.086.421
1.079.610
1.061.095
1.059.090
1.053.064
1.030.151
1.011.816
1.011.575
995.682
990.819
986.515
975.959
975.174
972.435
959.682
956.743
941.086
937.543
917.848
915.927
914.454
903.820
901.412
881.517
878.098
876.747
875.367
872.329
868.331
864.581
856.564
850.335
846.323
843.917
0,07 %
0,07 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
Nombre
d’actions
CA, Inc.
48.185
19.979
33.590
Crown Castle International Corp.
34.701
18.860
Bunge Ltd.
13.761
Invesco plc
46.160
First Solar, Inc.
5.083
NYSE Euronext
29.777
Electronic Arts, Inc.
37.347
Washington, Inc.
24.200
Eaton Corp.
17.904
18.480
CIGNA Corp.
32.927
Marriott International, Inc. Catégorie A 35.864
Sara Lee Corp.
80.396
McAfee, Inc.
18.537
20.210
Sun Microsystems, Inc.
84.371
The Mosaic Co.
17.419
Cummins, Inc.
21.911
17.401
Ingersoll-Rand Co.
37.005
El Paso Corp.
83.248
18.217
56.356
Hospira, Inc.
19.347
49.289
Molson Coors Brewing Co.
Catégorie B
17.619
Weyerhaeuser Co.
24.487
Intuitive Surgical, Inc.
4.540
NetApp, Inc.
37.660
Sigma-Aldrich Corp.
14.838
15.436
Embarq Corp.
17.302
Goodrich Corp.
14.503
International, Inc.
175.211
Range Resources Corp.
17.434
Dover Corp.
21.753
BMC Software, Inc.
21.201
Consol Energy, Inc.
21.072
H&R Block, Inc.
41.612
25.300
PetroHawk Energy Corp.
31.633
Campbell Soup Co.
23.839
Marvell Technology Corp.
60.236
J.C. Penney & Co., Inc. (Holding Co.) 24.380
28.761
NRG Energy, Inc.
26.927
21.693
Equity Residential Properties
Trust REIT
31.118
Hershey Co.
19.140
Vertex Pharmaceuticals, Inc.
19.343
25.969
NVIDIA Corp.
60.733
Ultra Petroleum Corp.
17.459
Mattel, Inc.
42.006
8.099
Xerox Corp.
103.693
37.110
Principal Financial Group, Inc.
34.859
Iron Mountain, Inc.
22.373
Amphenol Corp.
20.320
Smith International, Inc.
25.029
Moody’s Corp.
24.385
839.383
833.524
833.032
831.436
828.143
827.449
825.341
823.294
812.019
811.550
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
806.586
799.414
794.086
793.541
791.510
783.861
782.447
780.308
777.901
772.358
770.829
770.168
768.964
767.547
759.831
748.971
746.020
745.743
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
745.460
744.895
743.016
742.279
735.520
735.217
727.549
725.585
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
725.374
720.547
720.024
717.018
715.816
715.726
714.472
703.834
700.867
700.545
698.731
698.029
697.140
691.573
0,04 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
690.508
689.423
688.611
688.438
685.676
678.457
674.616
672.703
670.894
658.702
655.698
643.895
643.534
642.995
642.545
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
Nombre
d’actions
People’s United Financial, Inc.
HCP, Inc.
Humana, Inc.
The J.M. Smucker Co.
Fifth Third Bank
W.W. Grainger, Inc.
DTE Energy Co.
Xilinx, Inc.
Genuine Parts, Co.
Unum Corp.
Questar Corp.
Host Marriot Corp.
Ameren Corp.
Plum Creek Timber Co. REIT
Seagate Technology
AutoZone, Inc.
Linear Technology Corp.
Jacobs Engineering Group, Inc.
SLM Corp.
Vulcan Materials
Altera Corp.
FMC Technologies, Inc.
Ventas, Inc.
Illumina, Inc.
Macy’s, Inc.
McDermott International, Inc.
Ross Stores, Inc.
VF Corp.
DaVita, Inc.
Pitney Bowes, Inc.
Waters Corp.
US Steel Corp.
Cablevision Systems Corp.
Maxim Integrated Products, Inc.
Dentsply International, Inc.
KLA Tencor Corp.
Everest Re Group Ltd.
Willis Group Holdings Ltd.
Varian, Inc.
Avalon Bay, Inc.
EQT Corp.
Fastenal Co.
Quanta Services, Inc.
TD Ameritrade Holding Corp.
Allegheny Energy, Inc.
Pride International, Inc.
Priceline.com, Inc.
Owens-Illinois, Inc.
CBS Corp.–Catégorie B
Autodesk, Inc.
Microchip Technology, Inc.
Starwood Hotels & Resorts
Worldwide, Inc.
42.571
30.259
19.779
13.100
89.980
30.095
7.768
20.496
19.710
30.666
18.646
39.154
19.874
17.700
11.435
73.260
17.500
24.416
20.400
58.167
3.994
25.577
14.177
58.151
13.823
36.374
15.482
34.834
36.371
15.373
19.349
17.000
14.721
33.249
48.665
21.435
28.008
14.694
10.206
11.364
25.486
10.854
15.603
54.333
35.502
28.326
13.286
34.173
17.429
21.052
7.400
20.488
14.821
9.331
14.872
15.662
22.257
29.613
20.021
20.438
4.585
15.500
18.177
73.551
26.807
22.553
640.694
640.280
638.862
638.101
637.958
637.713
636.277
636.196
629.932
627.120
625.200
621.374
618.081
615.252
614.403
613.186
609.175
608.203
607.920
607.845
604.372
597.734
597.419
596.629
595.495
592.169
589.555
578.941
578.663
578.179
576.407
575.620
573.236
571.550
571.327
569.742
567.162
566.895
565.106
561.382
558.143
557.787
557.651
556.913
552.056
548.675
541.670
535.833
532.107
531.142
528.804
527.361
521.106
521.043
519.628
519.509
519.478
519.116
513.739
511.563
510.631
510.415
509.138
508.973
508.797
508.119
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
22.856
506.718
0,02 %
Nombre
d’actions
Newfield Exploration Co.
Regions Financial Corp.
Ball Corp.
Mylan Laboratories
Advance Auto Parts
ITT Corp.
BorgWarner, Inc.
Northeast Utilities
Cerner Corp.
Millipore Corp.
MEMC Electronic Materials, Inc.
SeaDrill Ltd.
Roper Industries, Inc.
Flowserve Corp.
Leucadia National Corp.
McCormick & Co., Inc.
Salesforce.com, Inc.
BJ Services Co.
Henry Schein, Inc.
Cephalon, Inc.
Stericycle, Inc.
Dollar Tree, Inc.
URS Corp.
Church & Dwight Co., Inc.
Micron Technology, Inc.
Harris Corp.
Ametek, Inc.
Denbury Resources, Inc.
Hologic, Inc.
Beckman Coulter, Inc.
Teradata Corp.
Tyson Foods, Inc.
New York Community Bancorp, Inc.
Hartford Financial Services
Group, Inc.
SCANA Corp.
RalCorp. Holdings, Inc.
GameStop Corp.
NSTAR
Masco Corp.
Crown Holdings, Inc.
Calpine Corp.
Red Hat, Inc.
SAIC, Inc.
Legg Mason, Inc.
Sears Holdings Corp.
Fidelity National Information
Services, Inc.
Edwards Lifesciences Corp.
BlackRock, Inc.
M&T Bank Corp.
KeyCorp
Citigroup, Inc.
Kinder Morgan Management LLC
MDU Resources Group, Inc.
DISH Network Corp.
Windstream Corp.
NII Holdings, Inc.
15.498
15.357
122.895
10.880
37.622
11.827
4.863
14.290
21.630
7.736
6.854
27.050
33.756
10.610
6.858
10.703
22.505
14.580
12.378
34.737
9.840
16.600
8.286
9.100
5.751
11.058
9.382
8.504
90.958
16.204
13.290
31.138
41.068
31.846
7.886
27.711
19.100
35.200
41.600
506.320
493.728
492.809
491.341
490.967
490.229
489.850
487.432
482.998
481.721
481.562
481.490
480.914
479.996
477.660
475.855
475.081
474.725
472.592
472.423
471.434
470.278
469.485
469.469
467.326
465.542
463.565
461.257
460.247
459.707
458.106
458.040
455.855
453.487
450.291
448.641
446.176
443.520
443.456
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
37.343
13.466
7.153
19.774
13.549
45.341
17.888
13.210
38.534
21.360
23.063
17.500
6.422
441.768
436.837
435.045
434.830
434.787
434.367
432.174
431.835
429.654
429.122
427.357
426.825
426.100
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
21.312
6.255
2.431
12.426
8.300
101.657
79.759
22.285
9.219
21.772
18.476
25.386
48.341
21.164
425.388
425.277
425.255
422.981
421.889
417.810
417.140
416.952
414.763
412.579
412.569
411.507
404.614
403.386
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
107
Nombre
d’actions
Axis Capital Holdings Ltd.
Joy Global Inc.
Covance, Inc.
PartnerRe Ltd.
Helmerich & Payne, Inc.
Akamai Technologies
Martin Marietta Material
Dean Foods Co.
CenturyTel, Inc.
Nasdaq Stock Market, Inc.
Tiffany & Co.
Kerry Properties Ltd.
Flir Systems, Inc.
Cintas Corp.
Energizer Holdings, Inc.
Myriad Genetics, Inc.
Celanese Corp.
VeriSign, Inc.
Watson Pharmaceuticals, Inc.
Kimco Realty Corp.
Sandisk Corp.
MetroPCS Communications, Inc.
Oneok, Inc.
Pinnacle West Capital Corp.
WR Berkley Corp.
Discovery Communications, Inc.
Pepco Holdings, Inc.
Equifax, Inc.
LSI Logic Corp.
Manpower, Inc.
FMC Corp.
Garmin Ltd.
ProLogis
Brown-Forman Corp.
Federal Realty Investments Trust
MeadWestvaco Corp.
Robert Half International, Inc.
NiSource, Inc.
RenaissanceRe Holdings Ltd.
Cliffs Natural Resources, Inc.
Newell Rubbermaid, Inc.
Energen Corp.
CarMax, Inc.
Lam Research Corp.
Comerica, Inc.
Pall Corp.
Plains Exploration & Production Co.
AGCO Corp.
DeVry, Inc.
Liberty Media Holding Corp.–
Interactive
Pactiv Corp.
Petsmart, Inc.
Nordstrom, Inc.
Foster Wheeler Ltd.
Torchmark Corp.
Whirlpool Corp.
KBR, Inc.
International Flavors &
Fragrances, Inc.
Airgas, Inc.
Alliant Energy Corp.
Avnet, Inc.
108
15.427
11.145
8.065
6.108
12.743
20.361
4.942
20.107
12.629
12.579
18.009
5.167
14.999
86.700
16.855
16.621
7.280
10.675
15.963
20.439
11.169
37.398
25.564
28.133
12.695
12.400
17.417
31.006
18.137
27.600
14.181
81.500
8.668
7.740
6.842
15.337
45.362
8.465
7.047
21.901
15.192
30.282
7.563
14.431
33.738
8.799
23.744
13.386
16.442
12.972
12.593
11.830
6.758
402.799
397.988
396.798
395.982
392.612
390.524
389.182
386.859
386.447
386.175
383.952
383.908
380.375
380.359
380.249
379.956
379.798
379.390
379.121
377.508
375.725
375.476
375.024
374.169
373.995
373.364
373.072
371.452
371.264
370.668
370.266
370.010
366.656
366.334
366.047
365.174
365.164
364.164
363.343
358.957
358.835
353.391
352.058
351.972
351.550
350.376
348.087
347.902
346.762
344.017
343.789
343.425
338.373
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
67.441
290.298
15.500
15.676
16.927
14.144
9.062
7.877
18.157
337.879
336.746
336.660
336.407
336.170
335.779
335.113
334.772
334.634
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
10.224
8.224
12.716
15.821
333.916
332.825
332.523
332.083
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
Nombre
d’actions
J.B. Hunt Transport Services, Inc.
10.865
Arrow Electronics, Inc.
15.562
Eaton Vance Corp.
12.321
Pioneer Natural Resources Co.
12.843
Urban Outfitters, Inc.
15.659
Discovery Communications, Inc.
14.448
25.902
23.962
Hasbro, Inc.
13.300
Rayonier, Inc.
8.857
Expedia, Inc.
21.263
D.R. Horton, Inc.
34.289
Constellation Brands, Inc. Catégorie A 25.262
9.152
Omnicare, Inc.
12.407
Alliance Data Systems Corp.
7.695
Stanley Works
9.357
Level 3 Communications , Inc.
211.869
Sealed Air Corp.
16.994
Las Vegas Sands Corp.
39.680
Assurant, Inc.
12.832
Synopsys, Inc.
15.600
Lender Processing Services, Inc.
10.705
SBA Communications Corp.
11.893
15.537
HIS. Inc.
5.825
SuperValu, Inc.
22.348
SPX Corp.
5.900
American Eagle Outfitters, Inc.
20.333
Virgin Media, Inc.
30.827
Regency Centers Corp.
8.203
Textron, Inc.
29.456
7.474
Pharmaceutical Product
Development, Inc.
12.183
Whole Foods Market, Inc.
14.816
AMB Property Corp.
14.926
Sunoco, Inc.
12.103
Pentair, Inc.
10.947
Mirant Corp.
17.833
Old Republic International Corp.
28.462
Goodyear Tire & Rubber Co.
24.303
Toll Brothers, Inc.
16.013
Leggett & Platt, Inc.
17.812
Wynn Resorts Ltd.
7.643
FTI Consulting, Inc.
5.300
Nuance Communications, Inc.
22.180
Liberty Global, Inc.
16.967
Liberty Global, Inc. Catégorie A
16.744
Aqua America, Inc.
14.838
Hormel Foods Corp.
7.579
Avery Dennison Corp.
10.195
Metavante Technologies, Inc.
10.097
First American Corp.
9.986
Arch Capital Group Ltd.
4.400
Hansen Natural Corp.
8.315
Interpublic Group Cos., Inc.
50.494
Shangri-La Asia Capital Ltd.
171.805
Scripps Networks Interactive, Inc.
9.013
21.546
Harsco Corp.
8.811
Total System Services, Inc.
18.541
SEI Investments Co.
13.695
Liberty Property Trust
10.685
Cimarex Energy Co.
8.588
Pulte Homes, Inc.
27.334
Advanced Micro Devices, Inc.
62.304
Patterson Cos., Inc.
10.970
331.491
330.070
329.340
326.854
326.647
325.369
324.293
323.487
322.658
321.775
321.284
320.945
320.575
319.313
319.108
317.496
316.267
315.685
313.539
311.488
308.738
304.356
297.278
291.378
291.008
289.968
289.854
288.628
287.509
287.308
285.628
284.840
283.414
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
282.767
281.208
280.460
280.427
280.024
279.800
279.781
273.409
271.580
270.742
269.569
268.551
268.156
268.079
266.062
265.452
261.854
261.400
261.007
258.438
257.708
256.268
254.490
254.048
251.463
250.365
248.735
247.708
246.921
245.862
242.783
241.359
239.870
237.720
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
Nombre
d’actions
Integrys Energy Group, Inc.
7.900
Jefferies Group, Inc.
11.004
IMS Health, Inc.
18.425
Abercrombie & Fitch Co. Catégorie A
9.165
Perrigo Co.
8.200
Citigroup, Inc.
12.172
Charles River Laboratories
International, Inc.
6.697
Rowan Cos., Inc.
11.685
Autonation, Inc.
12.900
Washington Post
636
Arch Coal, Inc.
14.317
Patterson-UTI Energy, Inc.
16.634
Noble Group Ltd.
169.800
Mohawk Industries, Inc.
5.900
Duke Realty Corp.
23.285
Royal Caribbean Cruises Ltd.
15.007
Dolby Laboratories, Inc.- Catégorie A
5.400
Telephone & Data Systems, Inc.
7.001
PepsiAmericas, Inc.
7.154
VMware, Inc.
6.977
White Mountains Insurance
Group Inc.
828
Marshall & Ilsley Corp.
37.807
6.117
Associated Banc-Corp.
13.219
Sunpower Corp.
5.882
NWS Holdings Ltd.
86.000
DST Systems, Inc.
3.878
Chinese Estates Holdings Ltd.
77.000
Yue Yuen Industrial Holdings
63.000
20.531
Warner Chilcott Ltd.
10.300
TFS Financial Corp.
11.600
Sunpower Corp.
4.100
Delta Air Lines, Inc.
16.658
Mongolia Energy Co. Ltd.
256.000
News Corp. Catégorie B
8.488
Orient Overseas International Ltd.
18.900
Myriad Pharmaceuticals, Inc.
2.669
The Macerich Co.
207
Raytheon Co.
134
236.684
234.275
233.998
232.883
227.632
226.764
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
226.359
225.053
223.815
223.401
219.623
213.581
211.172
210.335
203.977
202.594
200.718
198.058
191.441
190.263
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
188.809
180.717
175.374
165.105
156.167
155.576
143.059
140.487
139.818
137.968
135.342
122.728
97.949
96.950
94.472
89.633
80.721
12.490
3.635
1.230
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
993.258.924
48,12 %
2.000.000
1.999.712
0,10 %
1.000.000
999.814
0,05 %
500.000
499.964
0,02 %
Nombre de
contrats
Plus-value/
Moins-value % du total
latente de l’actif net
Futures
S&P 500 Emini septembre 2009
S&P 500 septembre 2009
86
23
96.013
(26.813)
0,00 %
0,00 %
69.200
0,00 %
Plus-value/
Montant
Date de
Moins-value
du contrat
règlement
latente
AUD (Vente)
(21.713.804)
31/7/09
CAD (Vente)
(27.472.130)
31/7/09
CHF (Vente)
(18.938.487)
31/7/09
GBP (Vente)
(29.893.567)
31/7/09
JPY (Vente)
(5.459.256.213)
31/7/09
SEK (Vente)
(253.137.040)
31/7/09
USD (Vente)
(43.468.239)
31/7/09
Total des contrats de change à terme en cours
au niveau de la catégorie d’actions couverte
(3.064)
403
140
(1.236)
(2.663)
(20)
(1.805)
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
(8.245)
60.955
0,00 %
0,00 %
7.997.397
0,41 %
2.064.162.235
100,00 %
97,84 %
0,30 %
0,00 %
0,00 %
Total de l’actif
1,86 %
100,00 %
Capital
(USD)
Bons d’escompte
Federal Home Loan
Federal Home Loan
Association. 30/7/09
Federal Home Loan
500.000
499.815
0,02 %
3.999.305
0,19 %
2.672.273
0,13 %
Dépôts à court termes
JP Morgan EUR Compte
1.905.160
2.577.571
par résultat
2.577.571
0,12 %
5.249.844
0,25 %
2.056.103.883
99,59 %
109
Nombre
d’actions
Autriche
OMV AG
Telekom Austria AG
Catégorie A
Voest-alpine AG
Bank Holding AG
37.883
81.526
44.292
1.020.189
913.906
849.963
0,21 %
0,19 %
0,18 %
19.580
28.641
700.377
554.203
0,14 %
0,11 %
13.783
9.280
342.508
276.451
0,07 %
0,06 %
4.657.597
0,96 %
4.685.767
1.370.488
1.273.529
1.065.582
898.440
876.288
725.479
612.189
572.957
518.434
465.908
326.770
299.503
0,96 %
0,28 %
0,26 %
0,22 %
0,19 %
0,18 %
0,15 %
0,13 %
0,12 %
0,11 %
0,10 %
0,07 %
0,06 %
13.691.334
2,83 %
Belgique
Fortis AG Actions B
Delhaize Group
Solvay SA
Belgacom SA
Dexia SA
Colruyt NV
UCB SA
KBC Groep NV
Umicore
Mobistar SA
182.113
564.219
25.402
20.490
14.974
38.603
134.348
3.765
25.196
39.941
28.822
7.452
8.709
Chypre
140.266
701.330
0,14 %
701.330
0,14 %
10.021.826
1.818.457
1.427.744
848.488
818.174
545.802
485.984
425.906
398.503
369.818
358.276
324.908
320.092
292.082
242.083
224.547
191.172
2,06 %
0,38 %
0,29 %
0,18 %
0,17 %
0,11 %
0,10 %
0,09 %
0,08 %
0,08 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,06 %
0,05 %
0,05 %
0,04 %
19.113.862
3,95 %
539.102
265.790
211.240
304.704
462.180
395.714
295.537
138.888
160.222
117.331
62.607
106.702
20.739.254
11.117.996
9.768.794
8.082.274
7.466.518
5.296.632
5.034.473
4.885.385
4.870.749
4.561.243
4.076.342
3.411.796
4,28 %
2,30 %
2,02 %
1,67 %
1,54 %
1,09 %
1,04 %
1,01 %
1,01 %
0,94 %
0,84 %
0,70 %
61.867
60.455
58.959
93.168
3.365.565
3.220.136
3.201.179
2.219.728
0,70 %
0,67 %
0,66 %
0,46 %
Finlande
Nokia Oyj
Fortum Oyj
Sampo Oyj Actions A
Kone Oyj
UPM-Kymmene Oyj
Wartsila Oyj
Metso Oyj
Elisa Oyj
Nokian Renkaat Oyj
Neste Oil Oyj
Kesko Oyj
Rautaruuki Oyj
Orion Oyj Actions B
SanomaWSOY Oyj
Pohjola Bank plc
959.945
112.112
106.152
38.868
131.751
145.160
21.185
32.023
33.973
30.W091
26.737
32.819
16.972
20.497
21.692
20.321
33.539
France
Total SA
Sanofi-Aventis
BNP Paribas SA
GDF Suez
France Télécom SA
AXA SA
Vivendi SA
Groupe Danone
Carrefour SA
Société Générale Catégorie A
Air Liquide
Vinci SA
LVMH Moet Hennessy
Louis Vuitton SA
L’Oréal SA
Cie de Saint-Gobain
110
Nombre
d’actions
(Euro) de l’actif net
Pernod Ricard SA
Unibail-Rodamco SA
Alstom
EDF
Crédit Agricole SA
Lafarge SA
Bouygues SA
Renault SA
Vallourec SA
PPR
Alcatel-Lucent
Accor SA
Cap Gemini SA
Technip SA
Sodexo
Christian Dior SA
Peugeot SA
Thales SA
Lagardere S.C.A.
Lafarge SA
Publicis Groupe SA
CNP Assurances
SCOR SE
Neopost SA
Cie Generale de
Geophysique-Veritas
Bureau Veritas SA
Eiffage SA
Klepierre
Safran SA
Legrand SA
Aéroports de Paris
Air France-KLM
Natixis
ICADE SA
Atos Origin
Iliad SA
Paris-Rhine-Rhone
Société BIC SA
Eramet SLN
BioMerieux
Imerys SA
Eurazeo
Gecina SA
Ipsen SA
JC Decaux SA
Imerys SA
48.954
20.569
50.746
59.825
95.472
224.906
36.193
50.629
56.276
2.193.629
2.183.605
2.134.123
2.073.235
2.003.480
1.996.041
1.746.131
1.719.867
1.508.197
0,45 %
0,45 %
0,44 %
0,43 %
0,41 %
0,41 %
0,36 %
0,36 %
0,31 %
36.619
13.328
46.775
13.584
19.243
585.289
36.097
36.851
26.202
23.861
16.111
68.021
38.667
22.666
30.049
13.925
14.208
29.474
9.246
41.524
16.362
7.766
25.079
1.486.365
1.315.274
1.223.634
1.175.356
1.118.788
1.045.911
1.019.921
968.444
913.926
870.211
856.461
846.181
723.266
721.912
710.959
668.400
658.541
640.175
624.752
605.005
514.749
496.247
461.077
0,31 %
0,27 %
0,25 %
0,24 %
0,23 %
0,22 %
0,21 %
0,20 %
0,19 %
0,18 %
0,18 %
0,17 %
0,15 %
0,15 %
0,15 %
0,14 %
0,14 %
0,13 %
0,13 %
0,12 %
0,11 %
0,10 %
0,10 %
35.847
12.401
10.444
23.110
47.256
26.708
7.505
5.990
34.368
225.060
5.057
11.769
4.087
458.842
433.911
433.060
423.722
419.113
413.840
390.598
320.974
312.783
308.332
295.834
283.633
282.330
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,08 %
0,07 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
5.788
6.618
1.307
29.164
16.204
3.467
30.516
6.848
6.821
4.555
6.379
17.315
1.394
279.560
270.676
242.932
233.020
217.782
215.145
210.560
204.413
201.356
200.420
198.578
195.919
37.847
0,06 %
0,06 %
0,05 %
0,05 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,01 %
146.027.107
30,16 %
12.098.192
10.219.358
7.472.640
7.370.114
6.611.765
2,49 %
2,11 %
1,54 %
1,52 %
1,36 %
Allemagne
E.On AG
Siemens AG
Allianz SE
Bayer AG
BASF SE
480.087
207.795
114.418
193.036
233.137
Nombre
d’actions
SAP AG
Deutsche Bank AG
Deutsche Telekom AG
RWE AG Actions A
Volkswagen AG
Deutsche Boerse AG
Linde AG
Deutsche Post AG
K+S AG
ThyssenKrupp AG
Adidas AG
Volkswagen AG Pfd.
Merck KGaA
Man AG
sans droit de vote
Henkel & Co. KGaA
Metro AG
Fresenius SE Actions privilégiées
sans droit de vote
Commerzbank AG
Beiersdorf AG
Henkel & Co. KGaA
Salzgitter AG
RWE AG Pfd.
GEA Group AG
Hochtief AG
Celesio AG
SolarWorld AG
Wacker Chemie AG
Fraport AG Frankfurt Airport
Services Worldwide
United Internet AG
Fresenius SE
Suedzucker AG
TUI AG
216.697
141.119
715.946
105.749
227.760
22.329
6.193.200
6.075.173
5.992.468
5.948.381
5.838.628
5.379.726
1,28 %
1,25 %
1,24 %
1,23 %
1,21 %
1,11 %
52.127
49.247
83.619
38.297
213.690
48.251
37.504
84.458
48.873
26.578
16.380
26.726
5.003.671
2.708.585
2.240.989
2.228.119
1.970.222
1.540.172
1.503.910
1.494.907
1.321.526
1.317.737
1.187.386
1.163.383
1,03 %
0,56 %
0,46 %
0,46 %
0,41 %
0,32 %
0,31 %
0,31 %
0,27 %
0,27 %
0,25 %
0,24 %
21.930
44.995
28.407
1.046.061
995.739
965.554
0,22 %
0,21 %
0,20 %
20.432
179.011
22.393
33.250
9.722
57.312
9.789
39.647
15.279
22.128
10.700
21.731
21.194
3.998
784.793
784.068
747.926
636.738
606.653
512.083
463.803
425.809
400.310
396.534
383.274
355.085
354.788
326.397
0,16 %
0,16 %
0,15 %
0,13 %
0,13 %
0,11 %
0,10 %
0,09 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
9.135
32.521
7.347
16.381
13.268
1.171
33.666
6.177
276.973
270.250
243.186
235.723
227.015
183.226
175.905
168.756
0,06 %
0,06 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,04 %
0,04 %
0,03 %
114.846.901
23,72 %
125.429
56.619
91.586
2.295.640
1.075.761
751.921
0,46 %
0,22 %
0,16 %
45.653
716.296
0,15 %
61.127
81.134
76.049
160.466
29.446
14.345
22.300
666.284
608.505
558.200
511.887
449.935
269.686
153.647
0,14 %
0,13 %
0,12 %
0,11 %
0,09 %
0,06 %
0,03 %
8.057.762
1,67 %
2.807.176
586.700
0,58 %
0,12 %
Grèce
OPAP SA
Alpha Bank SA
Coca-Cola Hellenic
Bottling Company SA
Organization SA
Bank of Piraeus
Public Power Corp.
Titan Cement Co. SA
Irlande
CRH plc
Elan Corp. plc
172.845
121.722
Nombre
d’actions
34.953
90.753
158.239
564.176
296.853
34.338
0,12 %
0,06 %
0,01 %
4.289.243
0,89 %
657.512
3.640.007
1.662.380
1.945.165
267.094
2.534.500
193.094
145.275
379.790
66.898
1.534.220
101.404
113.934
65.051
161.754
330.999
423.415
176.884
11.013.326
6.519.253
5.739.367
4.454.428
3.942.307
2.483.810
1.373.864
1.335.804
1.183.046
1.153.990
1.068.584
1.014.040
959.894
934.783
851.635
785.295
722.346
706.209
2,26 %
1,35 %
1,19 %
0,92 %
0,81 %
0,51 %
0,28 %
0,28 %
0,24 %
0,24 %
0,22 %
0,21 %
0,20 %
0,19 %
0,18 %
0,16 %
0,15 %
0,15 %
550.036
105.917
29.475
99.372
236.547
280.311
166.059
25.825
56.734
16.006
17.427
690.773
27.226
18.126
11.110
179.926
69.375
16.873
35.169
631.441
508.402
435.346
415.375
408.280
363.844
324.479
276.328
213.178
181.988
178.801
172.279
162.675
157.334
152.207
148.439
140.138
137.177
1.934
0,13 %
0,11 %
0,09 %
0,09 %
0,08 %
0,08 %
0,07 %
0,06 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,00 %
51.251.626
10,59 %
5.070.242
1.152.032
969.997
1,05 %
0,24 %
0,20 %
7.192.271
1,49 %
411.403
432.964
494.998
245.584
301.012
58.507
108.921
61.872
358.725
166.844
93.197
7.059.675
4.240.016
3.549.631
3.222.062
2.463.181
1.833.317
1.674.116
1.635.277
1.572.292
1.308.057
1.289.846
1,45 %
0,88 %
0,73 %
0,67 %
0,51 %
0,38 %
0,35 %
0,34 %
0,32 %
0,27 %
0,27 %
102.885
172.424
39.065
1.184.206
919.192
872.126
0,24 %
0,19 %
0,18 %
Italie
Eni SpA
UniCredit SpA
ENEL SpA
Intesa Sanpaolo SpA
Telecom Italia SpA
Fiat SpA Pfd.
Snam Rete Gas SpA
Saipem SpA
Telecom Italia SpA
Finmeccanica SpA
Mediobanca SpA
Atlantia SpA
Terna SpA
Parmalat SpA
Mediaset SpA
di Siena SpA
Luxottica Group SpA
Intesa Sanpaolo SpA
A2A SpA
Banca Carige SpA
Prysmian SpA
Mediolanum SpA
Fondiara-Sai SpA
Exor SpA
Pirelli & C. RNC
Autogrill SpA
ACEA SpA
Lottomatica SpA
Saras SpA
Italcementi SpA
Luxembourg
ArcelorMittal
Tenaris SA
SES SA
216.816
119.258
71.481
Pays-Bas
Unilever NV
Koninklijke KPN NV
ING Groep NV
Akzo Nobel NV
ASML Holding NV
Heineken NV
Aegon NV
Reed Elsevier NV
TNT NV
European Aeronautic
Defence and Space
Koninklijke DSM NV
111
Nombre
d’actions
Wolters Kluwer NV
Qiagen NV
Heineken Holdings NV
Randstad Holding NV
Fugro NV
Corio NV
SBM Offshore NV
Koninklijke Boskalis Westminster NV
68.879
49.539
27.524
25.440
16.470
13.569
37.669
14.588
857.199
650.447
622.042
501.550
485.865
467.859
457.867
235.523
0,18 %
0,13 %
0,13 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,09 %
0,05 %
37.101.346
7,66 %
461.731
1.287.768
0,27 %
147.207
131.399
590.050
39.296
1.026.033
503.521
425.426
392.764
0,21 %
0,10 %
0,09 %
0,08 %
Portugal
Portugal Telecom SA
Cimpor-Cimentos de
Portugal SA (actions nominatives)
Brisa–Auto Estradas de Portugal SA
4.277.866
par résultat
4.277.866
0,88 %
4.277.866
0,88 %
482.944.715
99,75 %
Nombre de
contrats
Plus-value
latente
331
10.592
0,00 %
1.210.349
0,25 %
484.165.656
100,00 %
Futures
60.630
54.350
43.770
314.670
262.293
224.102
0,06 %
0,05 %
0,05 %
4.436.577
0,91 %
Espagne
Banco Santander SA
2.059.707
Telefonica SA
1.069.427
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 899.226
Iberdrola SA
928.536
Repsol-YPF SA
184.998
Inditex SA
55.098
y Servicios SA
36.213
187.253
227.296
71.103
27.330
Gas Natural SDG SA
56.936
214.217
215.051
Enagas SA
44.665
Gamesa Corporacion Tecnologica SA 45.358
Bankinter SA
71.088
Acciona SA
6.384
Zardoya Otis SA
31.833
Acerinox SA
35.143
Mapfre SA
180.926
Grifols SA
32.386
EDP Renovaveis SA
55.267
Indra Sistemas SA
24.985
54.041
Grupo Ferrovial SA
14.417
y Contratas SA
9.900
22.247
48.387
Iberia Lineas Aereas de Espana
122.630
26.171
Zardoya Otis SA
1.531
112
Capital
(Euro)
17.631.092
17.233.816
8.039.080
5.362.295
2.947.943
1.882.699
3,64 %
3,55 %
1,66 %
1,11 %
0,60 %
0,39 %
1.305.479
1.161.905
1.010.331
953.136
880.299
737.891
702.632
698.916
625.980
612.787
598.561
558.600
473.038
462.833
419.206
407.416
402.620
385.394
373.423
329.573
0,27 %
0,24 %
0,21 %
0,20 %
0,18 %
0,15 %
0,15 %
0,14 %
0,13 %
0,13 %
0,12 %
0,12 %
0,10 %
0,10 %
0,09 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,07 %
288.486
219.133
0,06 %
0,05 %
213.871
185.294
173.383
22.781
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,00 %
67.299.893
13,90 %
MSCI EURO IX Futures
septembre 2009
Contrepartie – TBC
97,29 %
0,87 %
0,00 %
0,00 %
Total de l’actif
1,84 %
100,00 %
Nombre
d’actions
Etats-Unis
Biens de consommation durables
Whirlpool Corp.
1.000
42.500
Vente en ligne et par correspondance
Amazon.Com, Inc.
4.500
376.650
Médias
93.665
2.314.462
Distribution multiligne
99 Cents Only Stores
39.500
535.225
Nordstrom, Inc.
7.500
148.950
Distribution spécialisée
Dress Barn, Inc.
156.400
2.236.520
TJX Companies, Inc.
60.800
1.911.552
43.900
1.347.291
CarMax, Inc.
77.000
1.128.820
Collective Brands, Inc.
39.500
576.305
8.000
304.640
Chico’s FAS, Inc.
28.000
271.600
Textile, habillement et articles de luxe
Quiksilver, Inc.
134.900
249.565
Boissons
Cott Corp.
17.000
96.050
Distribution de produits alimentaires et de base
10.800
493.452
Produits alimentaires
American Italian Pasta Co.
Catégorie A
42.730
1.243.443
Energie
Equipements et services énergétiques
Oceaneering International, Inc.
30.400
1.371.040
Pride International, Inc.
47.600
1.191.428
Bristow Group, Inc.
19.900
589.637
Exterran Holdings, Inc.
16.500
263.835
500
16.335
Pétrole, gaz et combustibles
Rex Energy Corp.
25.000
142.500
4.000
122.400
Finance
Services financiers diversifiés
MarketAxess Holdings, Inc.
104.700
995.697
Assurances
Chubb Corp.
9.000
359.280
Soins de santé
Biotechnologies
Dendreon Corp.
136.300
3.385.692
Medarex, Inc.
401.400
3.351.690
BioMarin Pharmaceutical, Inc.
84.500
1.315.665
Biogen Idec, Inc.
29.100
1.313.574
Amgen, Inc.
24.700
1.307.865
Cepheid Inc.
127.000
1.195.070
Dyax Corp.
138.000
292.560
Pharmacyclics, Inc.
201.200
253.512
Luminex Corp
3.000
55.620
Equipements et fournitures de santé
Conceptus, Inc.
285.800
4.827.162
Medtronic, Inc.
79.500
2.772.165
Abiomed, Inc.
117.100
1.031.651
Accuray, Inc.
95.000
633.650
Micrus Endovascular Corp.
68.500
619.240
ev3, Inc.
40.000
428.800
20.400
206.856
OraSure Technologies, Inc.
46.100
113.867
0,04 %
0,38 %
2,35 %
0,54 %
0,15 %
2,27 %
1,94 %
1,37 %
1,15 %
0,60 %
0,31 %
0,28 %
0,25 %
0,10 %
0,50 %
1,26 %
1,39 %
1,21 %
0,60 %
0,27 %
0,02 %
0,14 %
0,12 %
1,01 %
0,37 %
3,44 %
3,41 %
1,34 %
1,33 %
1,33 %
1,21 %
0,30 %
0,26 %
0,06 %
4,90 %
2,82 %
1,05 %
0,64 %
0,63 %
0,44 %
0,21 %
0,12 %
Nombre
d’actions
Technologie de santé
Cerner Corp.
2.500
Equipement et services des sciences de la vie
Nektar Therapeutics
149.000
18.903
Charles River Laboratories
International, Inc.
8.300
Illumina, Inc.
6.000
Affymetrix, Inc.
18.000
Produits pharmaceutiques
Eli Lilly & Co.
109.100
Roche Holdings AG
5.500
Sepracor, Inc.
14.000
Industrie
Fret aérien et logistique
FedEx Corp.
22.000
3.200
Washington, Inc.
4.400
Compagnies aériennes
245.650
AMR Corp.
251.450
JetBlue Airways Corp.
115.350
Allegiant Travel Co.
10.000
US Airways Group, Inc.
40.000
Services et fournitures commerciaux
Monster Worldwide, Inc.
23.000
Production industrielle
McDermott International, Inc.
48.400
Machines
Pall Corp.
17.200
SPX Corp.
800
Colfax Corp.
4.000
Transport routier et ferroviaire
Vitran Corp., Inc.
49.607
Arkansas Best Corp.
9.950
2.850
Sprint Nextel Corp.
40.000
Equipements de communication
Arris Group, Inc.
115.100
15.400
Cisco Systems, Inc.
58.500
Corning, Inc.
46.400
Brocade Communications
Systems, Inc.
69.000
Netgear, Inc.
27.800
Avocent Corp.
26.450
Comverse Technology, Inc.
20.000
Neutral Tandem, Inc.
2.700
Ciena Corp.
2.857
Ordinateurs et périphériques
EMC Corp.
84.900
Stratasys, Inc.
94.600
Sandisk Corp.
53.900
Avid Technology, Inc.
43.400
Intermec, Inc.
5.500
Netezza Corp.
250
Equipements et instruments électroniques
255.000
FARO Technologies, Inc.
62.400
Trimble Navigation Ltd.
39.100
Jabil Circuit, Inc.
7.000
155.675
0,16 %
965.520
788.633
0,98 %
0,80 %
280.540
233.640
106.560
0,29 %
0,24 %
0,11 %
3.782.497
3,84 %
746.954
242.340
0,76 %
0,25 %
1.224.300
166.912
1,24 %
0,17 %
146.652
0,15 %
1.650.768
1.015.858
492.544
396.100
96.000
1,68 %
1,03 %
0,50 %
0,40 %
0,10 %
271.170
0,28 %
980.100
1,00 %
456.144
39.136
30.800
0,46 %
0,04 %
0,03 %
488.629
261.685
107.416
0,50 %
0,27 %
0,11 %
192.800
0,20 %
1.400.767
1.094.170
1.090.440
745.648
1,42 %
1,11 %
1,11 %
0,76 %
538.890
400.598
368.978
171.000
79.731
29.541
0,55 %
0,41 %
0,37 %
0,17 %
0,08 %
0,03 %
1.112.190
1.039.654
790.713
581.994
70.950
2.072
1,13 %
1,06 %
0,80 %
0,59 %
0,07 %
0,00 %
1.048.050
969.072
765.969
51.870
1,06 %
0,98 %
0,78 %
0,05 %
113
Nombre
d’actions
Composants et équipements électriques
10.800
347.220
Logiciels et services Internet
5.115
2.156.331
Akamai Technologies
41.100
788.298
LoopNet, Inc.
34.700
268.925
Sonicwall, Inc.
8.500
46.580
Services informatiques
NeuStar, Inc.
33.100
732.172
Accenture Ltd. Catégorie A
13.400
448.900
Premiere Global Services, Inc.
6.000
65.100
3PAR Inc
4.400
54.560
Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs
ASML Holding NV
133.399
2.888.088
Rambus, Inc.
162.400
2.510.704
Cree, Inc.
49.500
1.451.835
Formfactor, Inc.
63.600
1.096.464
KLA Tencor Corp.
39.500
996.585
NVIDIA Corp.
88.000
993.520
Xilinx, Inc.
44.000
899.800
Cymer, Inc.
25.000
742.750
Intersil Corp. Catégorie A
37.800
474.390
Altera Corp.
22.500
366.300
FEI Co.
11.000
251.900
Verigy Ltd.
7.500
91.275
Logiciels
Nuance Communications, Inc.
85.400
1.032.486
Symantec Corp.
55.900
870.363
Guidance Software, Inc.
225.000
843.750
Adobe Systems, Inc.
16.560
468.979
The9 Ltd.-ADR
36.000
367.560
Macrovision Solutions Corp.
14.500
315.520
Websense, Inc.
15.900
283.656
1.500
47.820
Matériaux
Chimie
Monsanto Co.
27.000
2.008.530
Potash Corp. of Saskatchewan, Inc. 14.300
1.330.901
6.503.186
114
94.346.748
Capital
(USD)
0,35 %
2,19 %
0,80 %
0,27 %
0,05 %
0,74 %
0,46 %
0,07 %
0,06 %
3.463.505
3.463.505
3,52 %
3.463.505
3,52 %
par résultat
97.810.253
99,37 %
622.269
0,63 %
98.432.522
100,00 %
2,93 %
2,55 %
1,47 %
1,11 %
1,01 %
1,01 %
0,91 %
0,75 %
0,48 %
0,37 %
0,26 %
0,09 %
1,05 %
0,88 %
0,86 %
0,48 %
0,37 %
0,32 %
0,29 %
0,05 %
2,04 %
1,35 %
95,85 %
95,14 %
3,49 %
0,00 %
0,00 %
Total de l’actif
1,37 %
100,00 %
Nombre
d’actions
Japon
Toyota Motor Corp.
Mitsubishi UFJ
Honda Motor Co.
Sumitomo Mitsui Financial
Group, Inc.
Canon, Inc.
Tokyo Electric Power Co., Inc.
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.
Nintendo Co.
Panasonic Corp.
Sony Corp.
Mitsubishi Corp.
NTT DoCoMo, Inc.
Nippon Telegraph &
Telephone Corp.
Mitsui & Co.
Nippon Steel Corp.
JFE Holdings, Inc.
FUJIFILM Holdings Corp.
KDDI Corp.
Fanuc Co., Ltd.
Chubu Electric Power Co.
Nissan Motor Co.
Softbank Corp.
Komatsu Ltd.
Mitsui Fudosan Co., Ltd.
Toshiba Corp.
Japan Tobacco, Inc.
Mitsubishi Heavy Industries Ltd.
Denso Corp.
Kyocera Corp.
Mitsubishi Electric Corp.
Daiichi Sankyo Co., Ltd.
Kao Corp.
Kirin Brewery Co.
Sumitomo Corp.
Itochu Corp.
Hitachi Ltd.
Sharp Corp.
Fujitsu Ltd.
Central Japan Railway Co.
Bridgestone Corp.
Murata Manufacturing Co.
Kubota Corp.
Sumitomo Metal Industries Ltd.
Eisai Co.
Tohoku Electric Power Co.
Ricoh Co.
Secom Co.
Keyence Corp.
Sumitomo Electric Industries
Tokyo Electron Ltd.
Hoya Corp.
Tokyo Gas Co., Ltd.
Kyushu Electric Power Co., Inc.
1.172.500
31.709.156
5,21 %
3.955.884
701.996
17.450.530
13.797.710
2,87 %
2,27 %
386.000
453.600
517.600
319.000
42.300
835.200
427.032
576.700
6.677
4.038.800
11.180.574
10.524.305
9.465.863
8.839.195
8.323.432
8.035.117
7.951.548
7.619.180
6.966.374
6.714.684
1,84 %
1,73 %
1,56 %
1,45 %
1,37 %
1,32 %
1,31 %
1,25 %
1,15 %
1,10 %
220.900
1.061.000
738.300
144.600
307.900
500.000
2.171.344
174.600
327.600
324.700
209.000
192.900
207.900
1.241
81.500
281.500
1.056.900
321.700
403.400
357.000
1.670.000
1.915
1.292.000
206.800
69.200
822.000
286.400
231.000
357.000
478.495
6.398.417
6.381.614
6.240.935
6.207.764
6.051.765
5.951.909
5.920.328
5.766.901
5.494.909
5.110.373
5.019.037
4.860.460
4.700.745
4.685.797
4.673.154
4.638.462
4.576.382
4.473.644
4.438.348
4.436.954
4.318.921
4.259.180
3.818.680
3.774.316
3.701.991
3.686.814
3.648.388
3.592.980
3.561.170
3.471.999
1,05 %
1,05 %
1,03 %
1,02 %
1,00 %
0,98 %
0,97 %
0,95 %
0,90 %
0,84 %
0,83 %
0,80 %
0,77 %
0,77 %
0,77 %
0,76 %
0,75 %
0,74 %
0,73 %
0,73 %
0,71 %
0,70 %
0,63 %
0,62 %
0,61 %
0,61 %
0,60 %
0,59 %
0,59 %
0,57 %
179.200
641.000
1.433.000
426.000
793.000
668
259.300
91.084
466.000
1.431.000
107.200
181.800
286.000
89.300
17.720
320.700
73.000
175.800
983.000
161.300
3.356.655
3.182.864
3.176.568
3.144.603
3.064.542
2.926.994
2.902.725
2.759.414
2.744.321
2.717.462
2.716.938
2.706.822
2.622.579
2.586.594
2.571.556
2.568.733
2.519.013
2.509.671
2.498.634
2.473.109
0,55 %
0,52 %
0,52 %
0,52 %
0,50 %
0,48 %
0,48 %
0,45 %
0,45 %
0,45 %
0,45 %
0,45 %
0,43 %
0,43 %
0,42 %
0,42 %
0,41 %
0,41 %
0,41 %
0,41 %
Nombre
d’actions
Asahi Glass Co.
Suzuki Motor Corp.
Dai-Nippon Printing Co., Ltd.
Sumitomo Trust & Banking Co., Ltd.
Daikin Industries Co.
NEC Corp.
Daiwa Securities Group, Inc.
Terumo Corp.
Sumitomo Metal Mining Co.
Rohm Co., Ltd.
Nippon Oil Corp.
Marubeni Corp.
Resona Holdings, Inc.
Kintetsu Corp.
Sumitomo Chemical Co.
Sumitomo Realty &
Development Co.
Toray Industries, Inc.
Mitsubishi Motors Corp.
INPEX Holdings, Inc.
Bank of Yokohama Ltd.
Nidec Corp.
T & D Holdings, Inc.
Asahi Kasei Corp.
Aeon Co., Ltd
Fast Retailing Co.
Osaka Gas Co.
Shizuoka Bank
Sompo Japan Insurance Co.
Shionogi & Co.
Chugoku Electric Power Co., Inc.
SMC Corp.
Tokyu Corp.
Shiseido Co.
Toppan Printing Co.
West Japan Railway Co.
Nikon Corp.
Asahi Breweries Co.
Daiwa House Industry Co.
TDK Corp.
Shikoku Electric Power Co., Inc.
Odakyu Electric Railway Co.
Ajinomoto Co., Inc.
Orix Corp.
NGK Insulators Ltd.
Yamato Transport Co.
Olympus Corp.
Sekisui House Ltd.
Mitsubishi Chemical Holdings Corp.
Yamada Denki Co.
Nitto Denko Corp.
Konica Corp.
Chiba Bank
Tobu Railway Co.
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha Co.
Yahoo! Japan Corp.
Kobe Steel Ltd.
Nippon Mining Holdings, Inc.
Toyota Industries
Nippon Building Fund, Inc. REIT
Rakuten, Inc.
Sanyo Electric Co.
Hokuriku Electric Power Co.
Chugai Pharmaceutical Co.
Japan Steel Works Ltd.
Aisin Seiki Co.
430.000
150.196
239.000
605.942
99.800
820.800
538.000
71.800
488.000
223.000
43.000
530.000
703.000
218.100
692.000
669.000
2.452.881
2.402.741
2.331.109
2.328.226
2.293.410
2.292.556
2.277.863
2.260.085
2.250.065
2.245.905
2.233.648
2.224.411
2.223.258
2.185.275
2.173.130
2.140.448
0,40 %
0,40 %
0,38 %
0,38 %
0,38 %
0,38 %
0,37 %
0,37 %
0,37 %
0,37 %
0,37 %
0,37 %
0,37 %
0,36 %
0,36 %
0,35 %
163.000
567.000
1.530.962
353
525.000
46.300
97.710
538.000
272.300
20.400
827.000
258.000
379.000
128.000
118.399
23.000
484.000
149.000
239.000
725
137.000
164.500
218.000
49.700
77.598
267.000
487.130
284.000
37.250
109.000
166.000
93.000
216.422
512.500
36.910
70.300
204.000
325.000
348.000
472.000
6.302
1.060.000
375.500
76.300
221
3.061
717.000
79.693
95.300
143.519
81.500
2.127.008
2.057.099
2.036.234
2.008.428
2.001.704
2.001.372
1.992.686
1.943.936
1.921.506
1.897.783
1.882.119
1.824.410
1.803.499
1.765.814
1.762.844
1.758.972
1.741.667
1.740.640
1.711.246
1.703.554
1.694.598
1.685.905
1.673.643
1.667.259
1.651.330
1.629.604
1.626.949
1.599.057
1.593.660
1.586.659
1.573.713
1.570.218
1.567.178
1.545.058
1.532.749
1.519.399
1.517.925
1.510.514
1.457.985
1.454.350
1.427.249
1.402.005
1.387.301
1.347.452
1.343.949
1.314.106
1.313.898
1.295.489
1.294.987
1.264.085
1.258.620
0,35 %
0,34 %
0,33 %
0,33 %
0,33 %
0,33 %
0,33 %
0,32 %
0,32 %
0,31 %
0,31 %
0,30 %
0,30 %
0,29 %
0,29 %
0,29 %
0,29 %
0,29 %
0,28 %
0,28 %
0,28 %
0,28 %
0,28 %
0,27 %
0,27 %
0,27 %
0,27 %
0,26 %
0,26 %
0,26 %
0,26 %
0,26 %
0,26 %
0,25 %
0,25 %
0,25 %
0,25 %
0,25 %
0,24 %
0,24 %
0,23 %
0,23 %
0,23 %
0,22 %
0,22 %
0,22 %
0,22 %
0,21 %
0,21 %
0,21 %
0,21 %
115
Nombre
d’actions
NTT Data Corp.
Kawasaki Heavy Industries
JS Group Corp.
Nippon Express Co.
Kuraray Co., Ltd.
Nipponkoa Insurance Co., Ltd.
Electric Power Development Co. Ltd.
Chuo Mitsui Trust Holdings
Ono Pharmaceutical Co., Ltd.
Japan Real Estate Investment Corp.
OJI Paper Co., Ltd.
Kurita Water Industries Ltd.
Ibiden Co., Ltd.
Panasonic Electric Works Co., Ltd.
Isetan Mitsukoshi Holdings Ltd.
Oriental Land Co.
Dentsu, Inc.
Fukuoka Financial Group, Inc.
Hokkaido Electric Power Co.
SBI Holdings, Inc.
JGC Corp.
Trend Micro, Inc.
Keio Electric Railway Co., Ltd.
Mitsubishi Materials Corp.
Joyo Bank
Hirose Electric Co., Ltd.
Toyo Seikan Kaisha Ltd.
Obayashi Corp.
Unicharm Corp.
Toyota Tsusho Corp.
Hokugin Financial Group, Inc.
JSR Corp.
Teijin Corp.
Benesse Corp.
Kyowa Hakko Kogyo Co.
Omron Corp.
ToneGeneral Sekiyu K.K.
Advantest Corp.
The Bank of Kyoto Ltd.
Sankyo Co., Ltd.
Furukawa Electric Co., Ltd.
Stanley Electric Co.
MEIJI Holdings Co Ltd.
Lawson, Inc.
Ube Industries Ltd.
Yamaguchi Financial Group, Inc.
GS Yuasa Corp.
Sekisui Chemical Co.
Makita Corp.
Sojitz Ltd.
Kajima Corp.
Nitori Co., Ltd.
Mitsubishi Tanabe Pharma Corp.
Shimizu Corp.
Shimano, Inc.
Sumitomo Heavy Industries Ltd.
Fuji Heavy Industries Ltd.
The Iyo Bank Ltd.
Kawasaki Kisen Kaisha Ltd.
Taisho Pharmaceutical Co.
The Chugoku Bank Ltd.
Sony Financial Holdings, Inc.
Yamaha Motor Co.
NSK Ltd.
116
539
149.500
604.000
106.500
362.000
147.000
278.918
34.300
56.694
419.000
35.997
190
363.000
48.000
54.600
161.000
148.399
22.300
71.000
329.200
77.700
7.111
89.000
45.000
247.000
463.000
280.000
184.000
12.900
64.400
276.000
17.600
90.130
531.300
76.200
397.000
31.600
111.000
86.200
121.000
67.700
132.000
22.800
269.000
59.600
30.016
27.500
430.000
89.949
132.000
184.000
120.000
47.400
521.700
358.000
15.750
96.000
252.000
28.500
244.000
264.917
103.934
257.000
55.000
74.943
368
90.800
198.000
1.242.608
1.190.833
1.187.160
1.171.750
1.171.584
1.164.402
1.158.253
1.155.712
1.147.832
1.142.434
1.135.756
1.124.545
1.113.129
1.103.043
1.093.334
1.087.334
1.077.892
1.064.457
1.059.743
1.050.834
1.036.882
1.034.587
1.025.901
1.024.127
1.023.884
1.022.923
1.017.921
1.015.615
981.788
970.749
964.630
957.153
953.681
942.197
930.156
909.375
901.292
893.185
888.531
876.198
875.422
870.021
867.627
864.634
860.521
858.330
857.503
851.518
845.423
827.105
821.194
819.302
814.314
813.381
796.233
796.026
783.834
782.061
777.074
777.066
765.380
756.458
755.800
741.680
740.931
724.934
717.894
716.889
0,20 %
0,20 %
0,20 %
0,19 %
0,19 %
0,19 %
0,19 %
0,19 %
0,19 %
0,19 %
0,19 %
0,18 %
0,18 %
0,18 %
0,18 %
0,18 %
0,18 %
0,18 %
0,17 %
0,17 %
0,17 %
0,17 %
0,17 %
0,17 %
0,17 %
0,17 %
0,17 %
0,17 %
0,16 %
0,16 %
0,16 %
0,16 %
0,16 %
0,15 %
0,15 %
0,15 %
0,15 %
0,15 %
0,15 %
0,14 %
0,14 %
0,14 %
0,14 %
0,14 %
0,14 %
0,14 %
0,14 %
0,14 %
0,14 %
0,14 %
0,14 %
0,13 %
0,13 %
0,13 %
0,13 %
0,13 %
0,13 %
0,13 %
0,13 %
0,13 %
0,13 %
0,12 %
0,12 %
0,12 %
0,12 %
0,12 %
0,12 %
0,12 %
Nombre
d’actions
Mazda Motor Corp.
Takashimaya Co.
Nippon Meat Packers, Inc.
Sega Sammy Holdings, Inc.
J Front Retailing Co., Ltd.
Seiko Epson Corp.
Hachijuni Bank Ltd.
Taisei Corp.
IHI Corp.
All Nippon Airways Co., Ltd.
Nisshin Seifun Group Inc.
Aioi Insurance Co., Ltd.
Santen Pharmaceutical Co., Ltd.
Nomura Research Institute, Ltd.
Gunma Bank Ltd.
Namco Bandai Holdings, Inc.
Kamigumi Co.
Amada Co.
Nissin Food Products Co.
Casio Computer Co.
Showa Denko K.K.
Kaneka Corp.
Hiroshima Bank Ltd.
Hisamitsu Pharmaceutical Co.Inc
Tokyu Land Corp.
The Suruga Bank Ltd.
Shimadzu Corp.
Suzuken Co., Ltd.
77 Bank, Ltd.
Cosmo Oil Co., Ltd.
Showa Shell Sekiyu K.K.
Yamaha Corp.
Credit Saison Co.
Brother Industries Ltd.
JTEKT Corp.
Mizuho Trust & Banking Co., Ltd.
Idemitsu Kosan Co., Ltd.
Isuzu Motors Ltd.
Mitsui Chemicals, Inc.
Mitsubishi UFJ Lease &
Finance Co., Ltd.
Tsumura & Co.
Toyo Suisan Kaisha Ltd.
Nippon Sheet Glass Co.
Yakult Honsha Co.
Toho Co.
Jupiter Telecommunications Co., Ltd.
Familymart Co.
Toto, Ltd.
Toho Gas Co., Ltd.
THK Co.
Konami Co.
Nomura Real Estate Office Fund, Inc.
Mitsumi Electric Co., Ltd.
Ushio, Inc.
Mitsui Engineering &
Shipbuilding Co.
Shimamura Co., Ltd.
Hitachi Construction Machinery Co.
Toyoda Gosei Co. Ltd.
Tokuyama Corp.
Japan Airlines System Corp.
Nishi-Nippon City Bank Ltd.
Kikkoman Corp.
Daicel Chemical Industries Ltd.
388.941
126.091
38.300
78.000
77.400
203.600
59.600
170.900
402.000
557.000
273.000
80.000
208.000
31.100
42.600
168.000
85.100
111.000
165.000
145.000
29.600
99.600
498.000
125.000
211.500
27.995
190.000
90.000
106.979
29.500
146.000
249.000
79.100
66.200
65.000
93.197
80.777
633.995
9.343
498.973
250.000
709.858
709.022
706.090
702.569
697.165
693.537
692.292
689.486
689.136
687.325
679.803
679.796
677.786
674.465
673.619
666.614
666.540
665.993
642.518
640.708
638.654
635.127
632.920
632.691
628.242
617.470
616.324
613.811
609.458
608.159
606.289
599.802
597.335
589.924
589.797
589.476
584.931
580.896
571.620
571.478
570.807
0,12 %
0,12 %
0,12 %
0,12 %
0,11 %
0,11 %
0,11 %
0,11 %
0,11 %
0,11 %
0,11 %
0,11 %
0,11 %
0,11 %
0,11 %
0,11 %
0,11 %
0,11 %
0,11 %
0,11 %
0,11 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
24.370
25.200
38.000
267.000
40.500
47.200
1.011
24.500
109.000
187.928
50.400
80.953
39.049
117
34.700
46.600
565.426
560.477
557.920
556.354
551.233
549.305
546.831
544.908
544.457
544.338
537.388
537.156
534.081
530.817
529.469
529.237
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
313.000
9.200
44.800
26.900
99.000
375.000
284.000
71.000
117.000
522.689
522.083
521.374
518.780
516.453
515.389
512.034
508.362
504.017
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
Nombre
d’actions
118.000
Rinnai Corp.
15.900
MEDICEO Holdings Co., Ltd.
61.300
Hitachi Chemical Co., Ltd.
43.100
Shinko Securities Co., Ltd.
221.000
Sumco Corp.
48.414
149
Nomura Real Estate Holdings, Inc.
38.974
Yaskawa Electric Corp.
101.000
NTN Corp.
167.000
Tokyo Tatemono Co., Ltd.
120.000
Nissan Chemical Industries, Ltd.
59.000
Japan Petroleum Exploration Co.
11.900
Minebea Co.
154.000
Marui Co.
93.000
Kansai Paint Co., Ltd.
91.000
Nisshin Seifun Group REIT
291.000
Aeon Mall Co., Ltd
34.000
Yokogawa Electric Corp.
95.500
Uny Co.
75.000
NGK Spark Plug Co.
67.000
Square Enix Holdings Co., Ltd.
27.100
Mitsui Mining & Smelting Co., Ltd. 242.000
Sapporo Holdings Ltd.
109.000
Nisshinbo Industries, Inc.
55.000
Shinsei Bank Ltd.
385.000
Mitsubishi Rayon Co., Ltd.
212.000
Asics Corp.
67.566
Taiheiyo Cement Corp.
356.000
Citizen Holdings Co. Ltd.
118.000
Tosoh Corp.
213.000
Hitachi Metals Ltd.
70.930
Seven Bank Ltd.
229
Oracle Corp. Japan
16.300
Dainippon Sumitomo Pharma Co., Ltd. 68.000
Sumitomo Rubber Industries Ltd.
73.300
Alfresa Holdings Corp.
12.700
Yamazaki Baking Co.
51.000
Mabuchi Motor Co.
11.900
NOK Corp.
48.300
Denki Kagaku Kogyo K.K.
200.000
Mitsubishi Logistics Corp.
49.000
Elpida Memory, Inc.
49.800
Hakuhodo DY Holdings Inc.
10.000
17.900
McDonald’s Holdings Co Japan Ltd.
27.500
Japan Prime Realty Investment Corp.
234
Tokyo Steel Manufacturing Co., Ltd.
41.500
Kinden Corp.
57.000
USS Co., Ltd.
9.410
Hitache High-Tecnologies Co.
28.365
Daido Steel Co., Ltd.
117.000
Matsui Securities Co., Ltd.
52.000
Aozora Bank Ltd.
305.000
Leopalace21 Corp.
52.200
Obic Co., Ltd.
2.860
NTT Urban Development Corp.
474
NHK Spring Co. Ltd.
68.000
Coca-Cola West Japan, Co.
23.700
Dowa Holdings Co. Ltd.
107.000
Aeon Credit Service Co.
33.700
JAFCO Co., Ltd.
13.000
Toyota Boshoku Corp.
28.200
Canon Marketing Japan, Inc.
29.200
Acom Co., Ltd.
16.240
Fuji Electric Holdings Co., Ltd.
240.000
Ito En Ltd.
27.400
Promise Co., Ltd.
30.150
Nombre
d’actions
502.221
501.667
500.511
495.539
494.795
491.886
491.034
479.202
478.377
477.549
477.039
473.448
469.547
467.685
467.286
465.978
464.448
459.749
458.678
457.200
454.968
452.552
447.040
445.392
443.382
440.944
440.183
439.341
436.665
431.597
431.242
429.244
427.932
425.161
421.562
419.756
417.594
408.875
408.875
399.006
397.533
387.048
384.535
384.232
376.954
363.525
361.371
360.004
356.738
345.571
345.197
342.351
336.203
333.543
332.482
331.151
327.477
324.085
322.223
317.834
313.257
312.189
300.264
290.846
289.797
283.741
277.574
274.466
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
DIC Corp.
Itochu Techno-Science Corp.
DeNA Co., Ltd.
Otsuka Corp.
Nissay Dowa General
Insurance Co. Ltd.
Shinko Electric Industries
Sapporo Hokuyo Holdings, Inc.
Hino Motors Ltd.
Onward Kashiyama Co., Ltd.
Fuji Television Network, Inc.
Maruichi Steel Tube Ltd.
OSAKA Titanium Technologies Co.
Tokyo Broadcasting System, Inc.
ABC-Mart, Inc.
Hikari Tsushin, Inc.
Dowa Mining Co. Ltd. Droits
242.000
12.700
110
6.829
270.012
268.856
262.534
259.869
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
75.000
29.024
120.400
109.000
52.000
203
15.900
7.856
16.500
10.100
11.200
48.000
257.694
256.066
244.653
241.623
238.608
218.248
213.948
205.492
184.831
184.709
179.998
7.111
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,00 %
603.737.897
99,28 %
712.877
0,12 %
712.877
0,12 %
2.411.641
0,40 %
Capital
(USD)
Bons d’escompte
Association 30/7/09
$1.000.000
$3.382.689
(€)12.805
par résultat
Nombre de
contrats
12.805
0,00 %
2.424.446
0,40 %
606.875.220
99,80 %
Plus-value
latente
Futures
TSE Topix Index Future septembre 2009
68
23.430
Montant
Date de
du contrat
règlement
Contrats de change à terme en cours
JPY (Achat)
136.739.092
19/9/09
JPY (Achat)
489.880.908
19/9/09
Plus-value
latente
10.149
8.404
18.553
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
41.983
0,00 %
1.244.651
0,20 %
608.161.854
100,00 %
99,39 %
0,52 %
0,00 %
0,01 %
Total de l’actif
0,08 %
100,00 %
117
Nombre
d’actions
Juste
valeur % du total
(CHF) de l’actif net
Suisse
1.708.739
Roche Holdings AG
329.943
993.214
528.520
UBS AG
1.506.202
ABB Ltd.
1.033.281
68.623
Syngenta AG
45.514
97.501
162.199
Compagnie Financiere
Richemont SA Catégorie A
245.163
99.193
Swisscom AG
11.314
2.210
Synthes, Inc.
27.947
Actelion Ltd.
46.840
57.961
Geberit AG
19.133
14.534
Givaudan AG
3.583
Kuehne & Nagel International AG
25.290
Sonova Holding AG
21.655
Baloise Holdings AG
23.417
58.221
Aryzta AG
38.019
Swiss Life Holding
13.968
85.249
53
Pargesa Holding SA
12.657
393
3.698
The Swatch Group AG
20.334
Schindler Holding AG
10.179
BKW FMB Energie AG
6.183
par résultat
118
Nombre de
Contrats
Plus-value % du total
latente de l’actif net
69.887.425
22,10 %
Futures
48.732.581
43.721.280
15,41 %
13,82 %
Swiss Market Index
Futures septembre 2009
26.204.022
20.017.425
17.638.107
13.134.442
11.480.906
6.006.062
5.829.432
8,28 %
6,33 %
5,58 %
4,15 %
3,63 %
1,90 %
1,84 %
5.535.781
4.183.961
3.773.219
2.974.660
2.931.640
2.660.512
2.623.315
2.554.256
2.533.276
2.384.487
2.294.601
1,75 %
1,32 %
1,19 %
0,94 %
0,93 %
0,84 %
0,83 %
0,81 %
0,80 %
0,75 %
0,73 %
2.152.179
1.912.137
1.888.581
1.556.072
1.381.002
1.326.863
1.310.198
1.282.997
1.272.000
858.145
797.790
731.834
0,68 %
0,60 %
0,60 %
0,49 %
0,44 %
0,42 %
0,41 %
0,41 %
0,40 %
0,27 %
0,25 %
0,23 %
717.790
685.556
491.239
0,23 %
0,22 %
0,16 %
315.465.773
99,74 %
44
36.520
36.520
0,01 %
0,01 %
781.279
0,25 %
316.283.572
100,00 %
99,20 %
0,00 %
0,00 %
0,01 %
Total de l’actif
0,79 %
100,00 %
Nombre
d’actions
Etats-Unis
MarineMax, Inc.
12.540
Médias
Global Traffic Network, Inc.
8.830
Monro Muffler Brake, Inc.
1.930
Textile, habillement et articles de luxe
Harte-Hanks, Inc.
10.380
FGX International Holdings Ltd.
2.390
Diamond Foods, Inc.
1.100
Energie
CARBO Ceramics, Inc.
460
Finance
Marchés financiers
Harris & Harris Group, Inc.
7.670
Sociétés de placement immobilier (REIT)
MHI Hospitality Corp.
16.250
Gestion et promotion immobilières
FirstService Corp.
6.200
Soins de santé
Biotechnologies
Medarex, Inc.
10.250
ImmunoGen, Inc.
7.830
Alkermes, Inc.
4.690
Seattle Genetics, Inc.
5.070
XOMA Ltd.
44.500
Dyax Corp.
10.150
Dusa Pharmaceuticals, Inc.
19.720
Biolase Technology
47.400
Align Technology, Inc.
5.300
Clarient, Inc.
13.970
Vascular Solutions, Inc.
6.340
CAS Medical Systems, Inc.
27.740
Conceptus, Inc.
1.700
PHC, Inc. Catégorie A
36.390
MWI Veterinary Supply, Inc.
1.000
Technologie de santé
Icad, Inc.
57.480
Equipement et services des sciences de la vie
Nektar Therapeutics
10.710
Bruker Corp.
7.200
Exelixis, Inc.
5.350
LeMaitre Vascular, Inc.
27.900
Zymogenetics Inc
15.300
Exact Sciences Corp.
23.505
Meridian Bioscience Inc
2.650
Crucell NV
2.380
Impax Laboratories, Inc.
7.440
Cubist Pharmaceuticals Inc
1.560
Sucampo Pharmaceuticals, Inc.
4.350
Durect Corp.
11.170
QLT, Inc.
11.150
Industrie
Services et fournitures commerciaux
Comfort Systems USA, Inc.
4.920
McGrath RentCorp
2.314
American Ecology Corp.
2.295
1.950
GeoEye, Inc.
1.470
42.887
1,18 %
33.466
0,92 %
49.582
1,37 %
95.600
27.198
2,64 %
0,75 %
30.701
0,85 %
15.732
0,43 %
44.716
1,23 %
22.588
0,62 %
73.346
2,02 %
85.588
67.416
50.746
49.331
36.490
21.518
21.100
2,36 %
1,86 %
1,40 %
1,36 %
1,01 %
0,59 %
0,58 %
78.210
56.127
51.968
49.579
44.661
28.713
2,16 %
1,55 %
1,43 %
1,37 %
1,23 %
0,79 %
50.946
34.830
1,40 %
0,96 %
73.574
2,03 %
69.401
66.600
26.054
1,91 %
1,84 %
0,72 %
87.885
70.380
63.228
59.837
57.263
54.758
28.610
26.840
26.585
23.638
2,42 %
1,94 %
1,74 %
1,65 %
1,58 %
1,51 %
0,79 %
0,74 %
0,73 %
0,65 %
50.430
44.105
41.103
34.866
34.633
1,39 %
1,22 %
1,13 %
0,96 %
0,95 %
Nombre
d’actions
Bâtiment et génie civil
Sterling Construction Co., Inc.
1.590
24.263
Machines
Tennant Co.
3.360
61.824
Titan Machinery, Inc.
4.400
55.836
RBC Bearings, Inc.
2.370
48.466
Key Technology, Inc.
2.880
28.483
Marine
Kirby Corp.
1.100
34.969
Sociétés de négoce et de distribution
Mine Safety Appliances Co.
3.940
94.718
MSC Industrial Direct Co.
1.790
63.617
975
47.590
American Superconductor Corp.
1.790
46.988
DigitalGlobe, Inc.
1.550
29.698
Resources Connection, Inc.
1.700
29.206
Blue Coat Systems Inc
2.370
39.152
Riverbed Technology, Inc.
1.540
35.697
OpNext, Inc.
16.450
35.203
Harris Stratex Networks Inc
4.250
27.540
Netezza Corp.
3.250
26.942
Cogent, Inc.
2.370
25.430
Equipements et électroniques
Encore Wire Corp
850
18.148
Logiciels et services Internet
Ariba, Inc.
3.280
32.210
Marchex, Inc.
5.835
19.606
Services informatiques
Safeguard Scientifics, Inc.
46.434
61.757
Semi-conducteurs et équipements de semi-conducteurs
FEI Co.
2.020
46.258
Monolithic Power Systems, Inc.
1.930
43.155
DSP Group Inc.
6.080
41.101
Netlogic Microsystems, Inc.
1.100
40.106
Silicon Laboratories Inc
1.050
39.795
Advanced Analogic Technologies Inc. 8.470
38.793
Ceva, Inc.
4.260
36.977
PMC–Sierra, Inc.
4.530
36.104
WebMD Health Corp.
1.150
34.350
SkillSoft plc
4.260
33.185
Matériaux
Chimie
Sensient Technologies Corp.
3.240
73.159
OM Group, Inc.
1.850
53.687
Arch Chemicals, Inc.
1.400
34.426
LSB Industries, Inc.
1.330
21.506
2,02 %
1,48 %
0,95 %
0,59 %
3.562.774
98,22 %
0,67 %
1,70 %
1,54 %
1,34 %
0,79 %
0,00 %
0,96 %
2,61 %
1,75 %
1,31 %
1,30 %
0,82 %
0,81 %
1,08 %
0,98 %
0,97 %
0,76 %
0,74 %
0,70 %
0,50 %
0,89 %
0,54 %
1,70 %
1,28 %
1,19 %
1,13 %
1,11 %
1,10 %
1,07 %
1,02 %
1,00 %
0,95 %
0,91 %
Capital
(USD)
40.171
40.171
1,11 %
40.171
1,11 %
par résultat
3.602.945
99,33 %
24.470
0,67 %
3.627.415
100,00 %
119
91,97 %
1,04 %
0,00 %
0,00 %
Total de l’actif
120
6,99 %
100,00 %
Capital
(USD)
Coupon
Date
d’échéance
Juste valeur
(USD)
% du total
de l’actif net
9.500.000
9.000.000
8.000.000
7.950.000
6.000.000
5.630.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
5.000.000
4.000.000
4.000.000
3.750.000
3.000.000
3.000.000
2.600.000
2.000.000
2.000.000
1.000.000
0,95 %
1,14 %
1,16 %
1,32 %
0,89 %
0,80 %
0,75 %
0,90 %
0,66 %
1,20 %
0,73 %
0,65 %
1,41 %
0,76 %
0,73 %
1,34 %
0,71 %
0,75 %
1,01 %
11/09/09
27/07/09
21/10/09
15/01/10
09/09/09
15/09/09
10/09/09
09/09/09
22/09/09
09/10/09
15/09/09
21/09/09
16/10/09
09/09/09
16/09/09
15/01/10
01/09/09
17/12/09
11/08/09
9.485.045
9.003.893
7.944.110
7.906.199
5.990.105
5.607.398
5.000.867
4.995.377
4.992.490
4.983.815
4.001.057
3.996.189
3.750.970
2.992.103
2.952.122
2.549.403
2.000.196
1.994.544
1.000.310
91.146.193
2,89 %
2,73 %
2,41 %
2,40 %
1,82 %
1,70 %
1,52 %
1,52 %
1,52 %
1,51 %
1,21 %
1,21 %
1,14 %
0,91 %
0,90 %
0,77 %
0,61 %
0,61 %
0,30 %
27,68 %
BMW Floorplan Master Owner Trust1
CNH Wholesale Master Note Trust1
MBNA Credit Card Master Note Trust1
Capital One Multi-Asset Execution Trust1
12.000.000
10.000.000
2.000.000
1.300.000
0,32 %
0,38 %
0,34 %
0,61 %
17/09/11
15/07/12
15/02/12
15/07/13
11.831.400
9.993.305
1.998.159
1.283.845
25.106.709
3,59 %
3,03 %
0,61 %
0,39 %
7,62 %
BNP Paribas SA
Lloyds TSB Bank
Bank of Nova Scotia
Credit Agricole
Rabobank Nederland
Nordea Bank Finland
DnB NOR Bank ASA
Nordea Bank Finland (Fixed)
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
8.000.000
6.500.000
3.500.000
0,31 %
0,30 %
0,27 %
0,28 %
0,35 %
0,30 %
0,30 %
0,28 %
1,65 %
0,35 %
0,52 %
10/08/09
08/07/09
06/07/09
12/08/09
03/08/09
05/08/09
12/08/09
10/08/09
09/07/09
03/09/09
14/07/09
10.000.100
10.000.000
9.999.900
9.999.800
9.999.530
9.999.500
9.998.800
9.998.600
8.002.560
6.497.075
3.500.245
97.996.110
3,04 %
3,04 %
3,03 %
3,04 %
3,04 %
3,04 %
3,04 %
3,04 %
2,43 %
1,96 %
1,06 %
29,76 %
10.000.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
5.000.000
2.150.000
1.500.000
1.300.000
—
—
—
—
—
—
—
—
23/07/09
04/08/09
10/08/09
10/08/09
23/07/09
14/08/09
20/07/09
24/08/09
9.998.500
9.996.900
9.996.400
9.996.400
4.999.300
2.149.119
1.499.835
1.299.246
49.935.700
3,04 %
3,03 %
3,03 %
3,04 %
1,52 %
0,65 %
0,46 %
0,39 %
15,16 %
7.000.000
1,18 %
06/07/09
7.000.111
2,13 %
9.047.884
0,71 %
10/12/43
6.429.064
13.429.175
1,95 %
4,08 %
6.500.000
3.500.000
2.873.000
2.000.000
—
—
—
—
07/08/09
09/09/09
28/07/09
17/07/09
6.499.285
3.498.985
2.872.799
1.999.920
14.870.989
1,98 %
1,06 %
0,87 %
0,61 %
4,52 %
17/09/09
17.992.786
17.992.786
5,46 %
5,46 %
Etats-Unis
AstraZeneca plc1
Honeywell International, Inc.1
HSBC Finance Corp.1
ING Security Life Institutional Funding1
Merrill Lynch & Co., Inc.1
Hartford Life Global Funding1
Walt Disney Co.1
Bear Stearns Co., Inc.1
Monumental Global Funding II1
Nationwide Life Global Funding I1
Wells Fargo & Co.1
Paccar Financial Corp.1
John Deere Capital Corp.1
National City Bank, Inc.1
Wachovia Mortgage FSB1
Pricoa Global Funding, Inc.1
John Deere Capital Corp.1
First Tennessee Bank NA1
Caterpillar Financial Services Corp.1
Master Trusts
CBA (Delaware) Finance, Inc.
Danske Corp.
Svenska Handelsbanken, Inc.
National Australia Funding (Delaware) Inc.
Oesterreichische Nationalbank AG
Oesterreichische Nationalbank AG
Investissements hors Etats-Unis
Luxembourg
The Procter & Gamble Co.1
Irlande
Kildare Securities Ltd.1
Bons d’escompte
Federal National Mortgage Association
Federal Home Loan Bank
Obligations du Trésor
United States Treasury Bill1
18.000.000
121
JP Morgan USD Compte d’opération en numéraire
Capital
(USD)
Juste valeur
(USD)
18.192.793
18.192.793
18.192.793
328.670.455
Nombre de
Contrats
Plus/(moins)-value
latente
1.424
(7.417.986)
(2,25 %)
155
36.375
0,01 %
Actifs financiers à leur juste valeur par résultat
Futures
S&P 500 Futures septembre 2009
90 Day Eurodollar Futures septembre 2009
Contrepartie – J.P. Morgan
(7.381.611)
8.035.914
329.324.758
1 Obligation à taux flottant (FRN). Le taux d’intérêt effectif est donné au 30 juin 2009.
—
97,58 %
—
—
Total de l’actif
122
2,42 %
100,00 %
% du total
de l’actif net
5,52 %
5,52 %
99,80 %
(2,24 %)
2,44 %
100,00 %
Nombre
d’actions
Composants automobiles
Magna International, Inc.
Catégorie A
32.250
Biens de consommation durables
Whirlpool Corp.
18.475
Mattel, Inc.
32.800
Médias
Omnicom Group, Inc.
30.725
Distribution multiligne
J.C. Penney & Co., Inc.
(Holding Co.)
47.250
Home Depot, Inc.
15.375
Kraft Foods, Inc.
35.500
Sara Lee Corp.
66.175
Produits de soins personnels
Avon Products, Inc.
33.000
Energie
BJ Services Co.
48.350
Pétrole, gaz et combustibles
Apache Corp.
12.125
BP plc ADR
18.175
Valero Energy Corp.
20.300
Finance
Marchés financiers
UBS AG
71.125
Morgan Stanley
27.425
State Street Corp.
8.150
Banques commerciales
Comerica, Inc.
27.950
Financement à la consommation
27.875
Services financiers diversifiés
64.025
19.800
15.579
Citigroup, Inc. Preference Shares
Serie ’AA’
30.525
Citigroup, Inc.
28.475
Assurances
Torchmark Corp.
36.300
The Allstate Corp.
51.925
MetLife, Inc.
24.000
11.961
Soins de santé
33125
WellPoint, Inc.
14825
39.450
Aetna, Inc.
16525
7900
Johnson & Johnson
10.150
12.150
Industrie
Aérospatiale et défense
27.725
Boeing Co.
25.575
Production industrielle
L-3 Communications Holdings, Inc. 12.075
4.468
1.362.562
3,86 %
785.188
2,22 %
526.768
1,49 %
969.066
2,74 %
1.354.185
3,83 %
363.619
1,03 %
899.925
645.206
2,55 %
1,83 %
850.410
2,41 %
657.560
1,86 %
874.576
866.948
342.055
2,47 %
2,45 %
0,97 %
Nombre
d’actions
46.675
Motorola, Inc.
165.800
Alcatel-Lucent
401.550
Dell, Inc.
70.100
Logiciels
CA, Inc.
59.575
Microsoft Corp.
38.025
Semi-conducteurs et Semi-conducteur
Lam Research Corp.
26950
Services publics
Entreprises multiservices
Sempra Energy Corp.
19.775
2,46 %
2,21 %
1,09 %
867.688
2,46 %
1.097.596
999.860
3,11 %
2,83 %
962.473
2,72 %
1.037.797
904.615
2,94 %
2,56 %
700.430
1,98 %
982.422
2,78 %
34.966.990
98,96 %
Capital
(USD)
489.546
489.546
1,38 %
489.546
1,38 %
par résultat
35.456.536
100,34 %
(120.190)
(0,34 %)
35.336.346
100,00 %
870.570
782.435
385.332
589.466
1,67 %
610.184
1,73 %
840.648
678.348
604.621
2,38 %
1,92 %
1,71 %
0,00 %
0,00 %
571.123
84.286
1,62 %
0,24 %
1.342.374
1.268.008
720.960
161.474
3,80 %
3,59 %
2,04 %
0,46 %
1.012.962
753.851
700.238
413.786
336.619
2,87 %
2,13 %
1,98 %
1,17 %
0,95 %
575.911
305.572
1,63 %
0,86 %
1.266.478
1.087.449
3,58 %
3,08 %
837.401
115.945
2,37 %
0,33 %
Total de l’actif
98,43 %
1,38 %
0,19 %
100,00 %
123
Nombre
d’actions
Australie
BHP Billiton Ltd.
Banking Group Ltd.
Woolworths Ltd.
Westfield Group
Wesfarmers Ltd.
CSL Ltd.
Telstra Corp. Ltd.
Rio Tinto Ltd.
Newcrest Mining Ltd.
Origin Energy Ltd.
Santos Ltd.
Foster’s Group Ltd.
AMP Ltd.
Suncorp-Metway Ltd.
Brambles Ltd.
Orica Ltd.
Stockland Trust Group Ltd.
Insurance Australia Group Ltd.
ASX Ltd.
AGL Energy Ltd.
Transurban Group
Coca-Cola Amatil Ltd.
Fortescue Metals Group Ltd.
Sonic Healthcare
GPT Group
Tabcorp Holdings Ltd.
Amcor Ltd.
Toll Holdings Ltd.
AXA Asia Pacific Holdings Ltd.
Computershare, Ltd.
WorleyParsons Ltd.
Incitec Pivot Ltd.
Sims Metal Management Ltd.
Alumina Ltd.
OneSteel Ltd.
Leighton Holdings Ltd.
Macquarie Infrastructure Group
Wesfarmers Ltd
Crown Ltd.
Lion Nathan Ltd.
Dexus Property Group
Metcash Ltd.
Cochlear Ltd.
Rio Tinto Ltd.
Tattersall’s Ltd.
Lend Lease Corp.
OZ Minerals Ltd
CFS Gandel Retail Trust
Paladin Energy Ltd.
Fairfax Media Ltd.
Mirvac Group
Boral Ltd.
CSR Ltd.
Qantas Airways Ltd.
Arrow Energy Ltd
Bendigo Bank Ltd.
Caltex Australia Ltd.
James Hardie Industries Ltd.
Harvey Norman Holdings
124
Nombre
d’actions
1.213.743
1.052.349
532.067
693.350
24.205.082
12.227.961
11.907.962
8.915.707
10,09 %
5,10 %
4,96 %
3,72 %
843.276
443.245
729.410
366.178
176.846
358.856
218.088
1.591.004
102.946
174.181
315.895
296.228
109.750
695.237
720.739
471.124
500.891
129.907
825.464
737.173
61.913
161.349
418.561
198.971
444.950
655.560
131.601
3.231.283
212.100
303.201
238.357
372.340
160.644
59.052
577.496
52.450
899.584
497.491
53.977
870.687
54.743
169.899
106.394
1.619.982
276.627
20.266
54.650
432.442
155.937
1.134.839
626.600
201.122
788.252
868.405
210.767
471.205
396.019
205.185
105.956
48.328
157.213
191.670
7.937.059
6.731.753
4.771.680
4.708.640
4.403.345
4.080.854
4.038.743
3.099.501
3.097.303
3.062.998
2.640.064
2.487.651
2.467.654
2.059.680
2.023.069
1.808.478
1.703.331
1.621.042
1.527.238
1.470.108
1.310.353
1.246.163
1.003.589
978.234
969.408
955.953
917.800
903.276
865.521
861.552
855.893
828.382
822.207
807.674
788.862
770.885
746.634
734.056
729.551
715.123
711.507
710.937
708.890
690.949
680.810
670.010
664.624
633.090
622.854
601.763
595.906
568.015
545.192
535.562
494.426
461.703
456.509
418.651
418.331
380.220
376.045
362.353
3,31 %
2,81 %
1,99 %
1,96 %
1,84 %
1,70 %
1,68 %
1,29 %
1,29 %
1,28 %
1,10 %
1,04 %
1,03 %
0,86 %
0,84 %
0,75 %
0,71 %
0,68 %
0,64 %
0,61 %
0,55 %
0,52 %
0,42 %
0,41 %
0,40 %
0,40 %
0,38 %
0,38 %
0,36 %
0,36 %
0,36 %
0,34 %
0,34 %
0,34 %
0,33 %
0,32 %
0,31 %
0,31 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,29 %
0,28 %
0,28 %
0,28 %
0,26 %
0,26 %
0,25 %
0,25 %
0,24 %
0,22 %
0,22 %
0,21 %
0,19 %
0,19 %
0,17 %
0,17 %
0,16 %
0,16 %
0,15 %
Billabong International Ltd.
Goodman Fielder Ltd.
Nufarm Ltd.
Macquarie Airports
Aristocrat Leisure Ltd.
Perpetual Trustees Australia Ltd.
SP AusNet NPV
71.073
451.103
62.661
24.320
249.018
140.891
13.977
474.852
349.018
338.005
331.546
328.007
320.066
303.709
227.984
209.374
0,15 %
0,14 %
0,14 %
0,14 %
0,13 %
0,12 %
0,09 %
0,09 %
155.524.075
64,84 %
4.564.426
4.130.991
4.104.969
3.582.816
3.499.921
2.764.299
2.170.747
1.992.648
1.985.940
1.737.497
1.670.269
1.616.661
1,90 %
1,72 %
1,71 %
1,49 %
1,46 %
1,15 %
0,91 %
0,83 %
0,83 %
0,72 %
0,70 %
0,67 %
1.592.701
1.508.310
1.505.093
1.191.440
1.158.088
1.149.141
1.102.128
955.668
802.255
718.267
602.275
493.608
458.594
422.663
413.053
409.821
0,66 %
0,63 %
0,63 %
0,50 %
0,48 %
0,48 %
0,46 %
0,40 %
0,34 %
0,30 %
0,25 %
0,21 %
0,19 %
0,18 %
0,17 %
0,17 %
402.369
397.991
379.176
378.157
354.635
336.245
284.253
261.255
245.471
240.548
197.155
171.499
169.170
0,17 %
0,17 %
0,16 %
0,16 %
0,15 %
0,14 %
0,12 %
0,11 %
0,10 %
0,10 %
0,08 %
0,07 %
0,07 %
52.122.213
21,74 %
826.572
631.961
291.348
249.467
230.829
0,35 %
0,26 %
0,12 %
0,10 %
0,10 %
2.230.177
0,93 %
4.228.695
3.594.708
3.187.428
1,76 %
1,50 %
1,33 %
Hong Kong
511.000
504.000
369.400
772.000
CLP Holdings Ltd.
740.200
Hang Seng Bank Ltd.
276.700
Hong Kong & China Gas Co., Ltd. 1.447.690
502.000
279.100
Hang Lung Development Co., Ltd.
751.000
1.339.000
Esprit Holdings Ltd.
405.400
Henderson Land
389.508
Wharf Holdings Ltd.
499.125
Li & Fung Ltd.
790.400
The Link REIT
784.000
New World Development Co., Ltd.
901.800
Bank of East Asia Ltd.
530.440
MTR Corp.
512.000
Hang Lung Group Ltd.
291.000
Kerry Properties Ltd.
256.500
Sino Land Co.
610.000
329.000
Shangri-La Asia Capital Ltd.
468.222
Hopewell Holdings
206.000
Noble Group Ltd.
476.700
Cathay Pacific Airways Ltd.
422.800
Hysan Development Co., Ltd.
225.000
Cheung Kong Infrastructure
Holdings Ltd.
162.000
Wing Hang Bank Ltd.
64.000
NWS Holdings Ltd.
294.000
Yue Yuen Industrial Holdings
239.000
Foxconn International Holdings Ltd. 761.878
Chinese Estates Holdings Ltd.
258.500
Television Broadcasts Ltd.
103.000
ASM Pacific Technology
71.000
PCCW Ltd.
1.321.000
Orient Overseas International Ltd.
79.000
Hong Kong Aircraft Engineering
23.800
Lifestyle International Holdings Ltd. 206.000
Mongolia Energy Co. Ltd.
643.000
Nouvelle-Zélande
Telecom Corp. of New Zealand Ltd.
Fletcher Building Ltd.
Contact Energy Ltd.
Sky City Entertainment Group Ltd.
Auckland International Airport Ltd.
662.866
210.516
107.836
203.834
312.376
Singapour
Singapore
Telecommunications Ltd.
2.880.800
619.500
442.000
Nombre
d’actions
Oversea-Chinese Banking Corp.
Capitaland Ltd.
Keppel Corp., Ltd.
Singapore Airlines Ltd.
Singapore Exchange Ltd.
Singapore Press Holdings Ltd.
City Developments Ltd.
Fraser and Neave Ltd.
Singapore Technologies
Engineering Ltd.
CapitaMall Trust
Sembcorp Industries Ltd.
Olam International Ltd.
Genting International plc
ComfortDelGro Corp.
Jardine Cycle N Carriage Ltd.
Sembcorp Marine Ltd.
Ascendas REIT
UOL Group Ltd.
Cosco Corp. Singapore Ltd.
StarHub Ltd.
(sub rights)
(sub rights)
906.000
920.000
462.000
194.133
310.000
574.000
182.000
301.000
351.000
2.967.747
1.681.275
1.570.247
1.268.002
1.082.642
893.462
769.194
742.816
670.835
1,24 %
0,70 %
0,65 %
0,53 %
0,45 %
0,37 %
0,32 %
0,31 %
0,28 %
485.000
802.800
356.000
429.899
1.381.900
676.000
45.000
298.000
2.066.720
450.786
187.000
359.000
212.000
185.000
582.919
549.666
529.583
512.459
462.874
426.220
425.589
394.862
381.760
348.616
303.971
221.045
220.341
134.868
0,24 %
0,23 %
0,22 %
0,21 %
0,19 %
0,18 %
0,18 %
0,16 %
0,16 %
0,15 %
0,13 %
0,09 %
0,09 %
0,06 %
351.342
34.613
0,01 %
138.750
140.536
12.302
—
0,01 %
0,00 %
28.198.739
11,75 %
213.863
0,09 %
213.863
0,09 %
par résultat
238.289.067
99,35 %
1.557.138
0,65 %
239.846.205
100,00 %
Capital
(USD)
Bons d’escompte
Association 30/7/09
300.000
99,44 %
0,09 %
0,00 %
Total de l’actif
0,47 %
100,00 %
125
Nombre
d’actions
Brésil
Petroleo Brasileiro SA Pfd.
1.117.156
806.320
Catégorie A
744.556
Banco Itau Holding Financeira SA
659.539
508.418
Banco Bradesco SA
544.800
Investimentos Itau SA Pfd.
819.913
Cia de Bebidas das Americas
53.026
Cia Siderurgica Nacional SA
140.638
BM&F Bovespa SA
432.233
Gerdau SA
231.887
OGX Petroleo e Gas
Participacoes SA
4.490
Usiminas-Usinas Siderugicas
de Minas Gerais SA Pfd
89.786
Redecard SA
119.006
Cia Energetica de Minas Gerais
127.609
Tele Norte Leste Participacoes SA
93.291
Metalurgica Gerdau SA
97.964
Banco do Brasil SA
117.126
Centrais Eletricas Brasileiras SA
80.646
Bradespar SA
80.923
Vivo Participacoes SA Pfd.
46.868
Centrais Eletricas Brasileiras SA
68.629
Usinas Siderurgicas
de Minas Gerais SA
40.452
Perdigao SA
44.358
All America Latina Logistica SA
136.379
Ultrapar Participacoes S.A.
25.934
Empresa Brasileira
de Aeronautica SA
186.192
Souza Cruz SA
26.795
Cia de Concessoes Rodoviarias
42.521
NET Servicos de
Comunicacao SA Pfd.
68.036
Cia Energetica de
Sao Paulo Pfd. Catégorie B
64.701
Cia de Saneamento
Basico do Estado de Sao Paulo
40.865
Eletropaulo Metropolitana
de Sao Paulo SA Pfd.
33.944
GOME Electrical
Appliances Holdings Ltd.
2.697.600
Natura Cosmeticos SA
44.942
Cyrela Brazil Realty SA
77.040
Lojas Americanas SA Pfd.
124.076
Cia Brasileira de Distribuicao
Grupo Pao de Acucar Pfd.
29.235
CPFL Energia SA
33.550
Global Village Telecom Holding SA
31.806
Cia Paranaense de Energia Pfd.
Catégorie B
35.767
JBS SA
130.356
Tractebel Energia SA
48.815
Banco Nossa Caixa SA
12.350
Tele Norte Leste Participacoes SA
24.409
Brasil Telecom Participacoes SA
56.903
Tim Participacoes SA Pfd.
230.063
Suzano Papel e Celulose SA Pfd.
52.373
B2W Companhia Global Do Varejo
21.235
MRV Engenharia e Participacoes SA
28.506
AES Tiete SA Pfd. Catégorie A
36.381
Votorantim Celulose e Papel SA Pfd. 33.777
Marfrig Alimentos SA
47.063
Brasil Telecom SA Pfd.
47.736
EDP - Energias do Brasil SA
22.360
126
Nombre
d’actions
18.497.659
16.457.190
2,16 %
1,92 %
11.340.441
10.442.645
8.926.759
8.033.840
3.627.230
3.447.042
3.129.515
2.582.635
2.425.596
1,32 %
1,22 %
1,04 %
0,94 %
0,42 %
0,40 %
0,37 %
0,30 %
0,28 %
2.286.468
0,27 %
1.906.314
1.821.706
1.713.127
1.489.952
1.282.659
1.261.026
1.169.075
1.052.932
892.496
889.467
0,22 %
0,21 %
0,20 %
0,17 %
0,15 %
0,15 %
0,14 %
0,12 %
0,10 %
0,10 %
855.564
841.983
838.538
809.197
0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %
772.396
763.189
671.510
0,10 %
0,10 %
0,08 %
659.600
0,08 %
642.124
0,08 %
605.322
0,07 %
599.450
0,07 %
595.226
588.204
583.755
577.392
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
563.875
541.991
529.072
0,07 %
0,06 %
0,06 %
498.234
467.600
467.028
462.038
460.829
441.043
401.477
399.518
395.705
391.270
378.698
362.623
347.485
312.995
303.146
0,06 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
Cia de Transmissao de Energia
Eletrica Paulista
12.281
Cosan SA Industria e Comercio
40.124
Aracruz Celulose SA
195.093
Porto Seguro SA
35.254
Gerdau SA
34.048
Banco do Estado do Rio Grande
do Sul Catégorie B
67.537
Fertilizantes Fosfatados SA
33.867
Klabin SA
167.797
Telemar Norte Leste SA Catégorie A
8.948
Braskem SA Pfd. Catégorie A
55.769
169
Cia de Transmissao de Energia
Eletrica Paulista
126
298.659
294.819
288.688
276.125
273.628
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
268.797
258.003
255.146
248.835
203.464
10.914
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,02 %
0,00 %
49
0,00 %
125.480.978
14,65 %
790.011
0,09 %
790.011
0,09 %
1.988.216
0,23 %
1.978.005
1.765.576
0,23 %
0,21 %
1.212.748
965.473
0,14 %
0,11 %
814.729
780.332
687.223
655.597
603.863
0,09 %
0,09 %
0,08 %
0,08 %
0,07 %
567.291
412.374
369.826
344.425
304.104
275.807
0,07 %
0,05 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,03 %
13.725.589
1,60 %
21.397.436
12.352.751
2,50 %
1,44 %
10.272.200
9.766.814
9.610.287
8.289.237
7.825.271
4.246.853
4.146.389
3.721.097
1,20 %
1,14 %
1,12 %
0,97 %
0,91 %
0,50 %
0,48 %
0,43 %
3.311.660
0,39 %
3.042.561
2.818.556
2.781.217
2.430.204
2.285.175
0,36 %
0,33 %
0,32 %
0,28 %
0,27 %
1.734.807
1.599.783
1.447.392
1.325.927
1.292.407
0,20 %
0,19 %
0,17 %
0,15 %
0,15 %
Colombie
Bancolombia SA ADR
25.902
Chili
Empresas COPEC SA
166.337
Empresa Nacional
de Electricidad SA
1.205.063
Enersis SA
4.797.761
Sociedad Quimica y
Minera de Chile SA
33.382
Empresas CMPC SA
36.953
Centros Comerciales
Sudamericanos SA
311.340
Banco Santander Chile SA
17.418.126
CAP SA
27.848
Colbun SA
2.597.210
Lan Airlines SA
50.520
Empresa Nacional de
Telecomunicaciones SA
42.441
S.A.C.I. Falabella, SA
105.324
Compania Cervecerias Unidas SA
52.392
Vina Concha y Toro SA
190.580
Banco de Credito e Inversiones
12.147
AES Gener SA
651.210
Chine
China Mobile Ltd.
2.137.000
15.955.740
Industrial & Commercial
Bank of China
14.742.605
2.642.000
Bank of China Ltd.
20.239.187
PetroChina Co., Ltd.
7.470.000
CNOOC Ltd.
6.310.743
China Petroleum & Chemical Corp. 5.588.000
China Shenhua Energy Co., Ltd.
1.133.500
Tencent Holdings Ltd.
319.012
China Overseas Land &
Investment Ltd.
1.437.040
Ping An Insurance (Group) Co. of
China Ltd.
450.000
China Unicom Ltd.
2.120.772
China Merchants Bank Co., Ltd.
1.219.150
China Telecom Corp. Ltd.
4.892.000
Bank of Communications Co., Ltd. 2.038.000
China Communications
Construction Co. Ltd.
1.485.618
China Resources Land Ltd.
720.000
China Coal Energy Co.
1.214.000
Aluminum Corp of China Ltd.
1.400.000
Sino-Ocean Land Holdings Ltd.
1.124.155
Nombre
d’actions
Zijin Mining Group Co., Ltd.
1.426.000
China Resources Power
Holdings Co., Ltd.
570.000
Belle International Holdings Ltd.
1.353.156
China Citic Bank
1.757.492
China Railway Group Ltd.
1.387.539
China Merchants Holdings
International Co., Ltd.
386.000
Shimao Property Holdings Ltd.
566.254
Hengan International Group Co., Ltd. 228.000
China Railway Construction Corp.
674.784
China COSCO Holdings Co. Ltd.
875.450
Southern Copper Corp.
50.593
Tingyi Cayman Islands
Holding Corp.
600.693
Yanzhou Coal Mining Co. Ltd.
H Catégorie
686.000
China Mengniu Dairy Co., Ltd.
403.000
Anhui Conch Cement Co., Ltd.
146.000
Beijing Enterprises Holdings Ltd.
182.500
Agile Property Holdings Ltd.
609.073
China Resources Enterprise Ltd.
424.000
Dongfeng Motor Corp.
955.385
China National Building
Material Co., Ltd.
419.231
CITIC Pacific Ltd.
391.000
Jiangxi Copper Co., Ltd.
488.000
Alibaba.com Ltd.
449.319
Shanghai Industrial Holdings Ltd.
199.000
China Zhongwang Holdings Ltd
572.800
Guangzhou R&F
Properties Co., Ltd.
347.856
Huaneng Power
International, Inc. H Catégorie
1.066.000
Byd Co., Ltd.
180.872
Li Ning Co., Ltd.
249.500
Country Garden Holdings Co., Ltd. 1.539.213
Denway Motors Ltd.
1.716.000
Shui On Land Ltd.
968.103
Datang International
Power Generation Co., Ltd.
1.078.000
China Everbright Ltd.
268.000
Lenovo Group Ltd.
1.716.000
China Vanke Co. Ltd.
436.980
Angang New Steel Co., Ltd.
376.000
Cnpc Hong Kong Ltd.
750.000
China High Speed Transmission
Equipment Group Co. Ltd.
301.458
Parkson Retail Group Ltd.
414.822
China Shipping
454.000
China Oilfield Services Ltd.
536.000
PICC Property & Casualty Co., Ltd. 840.000
27.581
Inner Mongolia Yitai Coal Co.
119.000
China Dongxiang Group Co.
799.169
Want Want China Holdings Ltd.
932.102
China Insurance International
Holdings Co. Ltd.
244.993
Kingboard Chemicals Holdings
208.000
Soho China
799.000
Beijing Capital International
Airport Co., Ltd.
680.000
China Yurun Food Group Ltd.
313.095
Chaoda Modern
Agriculture Holdings Ltd.
805.380
China Communications
Services Corp. Ltd.
724.013
China South Locomotive and
Rolling Stock Corp.
748.000
Nombre
d’actions
1.287.992
0,15 %
1.266.495
1.180.294
1.133.858
1.115.395
0,15 %
0,14 %
0,13 %
0,13 %
1.105.696
1.100.352
1.067.916
1.041.337
1.039.237
1.032.097
0,13 %
0,13 %
0,12 %
0,12 %
0,12 %
0,12 %
981.255
0,11 %
940.035
935.994
912.730
906.607
878.631
844.712
811.147
0,11 %
0,11 %
0,11 %
0,11 %
0,10 %
0,10 %
0,09 %
810.328
802.175
800.945
796.594
795.995
783.438
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,10 %
780.090
0,09 %
748.258
724.650
722.740
712.999
684.181
664.552
0,09 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
657.923
653.570
644.326
631.503
623.913
615.480
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
600.578
595.199
0,07 %
0,07 %
585.803
582.334
576.616
562.652
552.755
537.244
526.785
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
517.169
502.954
486.614
0,06 %
0,06 %
0,06 %
472.926
471.053
0,06 %
0,05 %
469.715
0,05 %
446.550
0,05 %
438.180
0,05 %
COSCO Pacific Ltd.
Shanghai Electric Group Co., Ltd.
Catégorie H
Guangdong Investment Ltd.
Sinochem Hong Kong Holding Ltd.
Zhejiang Expressway Co., Ltd.
Tsingtao Brewery Co., Ltd.
Huabao International Holdings Ltd.
Yantai Changyu Pioneer Wine Co.
Air China Ltd.
Fosun International
Shanghai Lujiazui Finance &
Trade Zone
China Shipping Container
Lines Co., Ltd.
Renhe Commercial
Holdings Co Ltd.
China Agri-Industries Holdings Ltd.
Shandong Weigao Group
Medical Polymer Co Ltd.
ZTE Corp.
China BlueChemical Ltd.
China International Marine
Containers (Group) Co.
Sinopec Shanghai
Petrochemical Co., Ltd.
Shanghai Zhenhua
Port Machinery Co.
Jiangsu Expressway Co. Ltd.
Actions H
Weichai Power Co., Ltd.
Sinotruk Hong Kong Ltd.
Harbin Power Equipment
Dongfang Electric Co., Ltd.
Guangshen Railway Co., Ltd.
China Travel International
Maanshan Iron & Steel
China Resources
Power Holdings Co., Ltd.
388.000
435.558
0,05 %
1.000.616
838.000
783.466
488.000
122.000
398.266
60.600
752.000
552.574
427.357
401.156
396.280
387.249
384.101
380.791
370.557
367.750
342.950
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
196.200
335.698
0,04 %
1.238.700
330.851
0,04 %
1.588.000
514.927
327.843
320.914
0,04 %
0,04 %
124.000
91.988
590.680
318.398
318.098
309.438
0,04 %
0,04 %
0,04 %
319.628
304.779
0,04 %
874.000
301.105
0,04 %
348.400
299.624
0,03 %
398.000
75.800
255.500
260.133
65.200
488.000
1.038.000
582.000
292.207
247.938
246.927
245.027
232.195
230.460
227.689
33.568
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,00 %
51.000
21.716
0,00 %
166.696.815
19,45 %
2.896.649
990.190
777.445
0,34 %
0,12 %
0,09 %
4.664.284
0,55 %
1.026.220
0,12 %
République tchèque
CEZ, A.S.
Telefonica O2 Czech Republic AS
Komercni Banka AS
64.450
43.515
5.632
Egypte
Orascom Construction
Industries GDR
Orascom Telecom
Holding SAE GDR
31.576
33.145
881.326
0,10 %
1.907.546
0,22 %
1.832.906
1.172.680
914.104
0,21 %
0,14 %
0,11 %
Hongrie
OTP Bank Rt.
MOL Magyar Olaj-es Gazipari Rt.
Gedeon Richter Rt.
Magyar Telekom
Telecommunications plc
102.168
19.143
5.147
190.887
561.093
0,06 %
4.480.783
0,52 %
224.541
161.566
9.484.109
5.991.483
1,11 %
0,70 %
74.691
228.989
98.509
71.541
92.146
3.655.813
3.452.163
3.070.425
2.341.342
2.052.968
0,43 %
0,40 %
0,36 %
0,27 %
0,24 %
Inde
Infosys Technologies Ltd.
Housing Development
Finance Corp. Ltd.
ICICI Bank Ltd.
HDFC Bank Ltd.
Larsen & Toubro Ltd.
Oil & Natural Gas Corp. Ltd.
127
Nombre
d’actions
Bharat Heavy Electricals
Hindustan Lever Ltd.
ITC Ltd.
Tata Consultancy Services Ltd.
Reliance Communication Ltd.
Jindal Steel & Power Ltd.
National Thermal Power Corp. Ltd.
Axis Bank Ltd.
Sterlite Industries India Ltd.
DLF Ltd.
Reliance Energy Ltd.
Hero Honda Motors Ltd.
Reliance Petroleum Ltd.
Wipro Ltd.
Gail India Ltd.
Jaiprakash Associates Ltd.
ICICI Bank Ltd. ADR
Mahindra & Mahindra Ltd.
Infrastructure Development
Finance Co., Ltd.
Reliance Capital Ltd.
State Bank of India Ltd.
Tata Power Co., Ltd.
Kotak Mahindra Bank Ltd.
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd.
Cipla Ltd.
Maruti Udyog Ltd.
Dr Reddy’s Laboratories Ltd.
Steel Authority of India Ltd.
Cairn India Ltd.
Tata Steel Ltd.
Indiabulls Real Estate Ltd.
Hindalco Industries Ltd.
Ambuja Cements Ltd.
Sesa Goa Ltd.
Reliance Natural Resources Ltd.
Tata Motors Ltd.
GMR Infrastructure Ltd.
Power Grid Corp of India Ltd.
JSW Steel Ltd.
Idea Cellular Ltd.
ABB Ltd.
Grasim Industries Ltd.
Siemens India Ltd.
ACC Ltd.
Bharat Petroleum Corp. Ltd.
Bajaj Auto Ltd.
United Spirits Ltd.
HCL Technologies Ltd.
ZEE Telefilms Ltd.
United Phosphorus Ltd.
Aditya Birla Nuvo Ltd.
State Bank of India Ltd.
Ranbaxy Laboratories Ltd.
Glenmark Pharmaceuticals Ltd.
42.405
303.403
399.654
172.126
225.375
22.961
292.303
66.346
90.866
149.301
36.648
30.058
333.981
108.301
133.983
183.331
24.836
48.208
1.951.002
1.694.193
1.591.358
1.400.758
1.361.753
1.193.847
1.190.141
1.152.624
1.151.355
968.641
915.492
876.924
874.256
854.449
806.471
783.189
730.923
695.622
0,23 %
0,20 %
0,19 %
0,16 %
0,16 %
0,14 %
0,14 %
0,13 %
0,13 %
0,11 %
0,11 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,09 %
0,09 %
0,08 %
242.898
36.516
18.089
27.067
46.778
25.624
109.518
25.388
34.221
175.932
104.572
61.216
121.537
256.894
242.546
109.185
230.094
62.657
126.600
163.835
28.770
240.696
22.001
7.131
34.918
21.397
36.064
15.189
16.941
72.438
69.940
85.867
12.441
2.852
37.003
36.124
688.308
685.728
659.028
649.964
616.936
583.326
579.196
566.507
557.087
555.101
508.071
499.197
495.611
463.594
443.018
416.182
402.983
380.284
374.871
374.148
369.347
358.243
357.490
344.068
343.895
342.026
323.789
318.032
308.266
281.178
258.780
255.871
224.772
202.207
189.128
163.408
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
65.380.941
7,64 %
2.689.207
1.716.081
1.545.902
1.254.964
1.231.496
1.161.111
829.961
562.919
546.525
514.720
0,31 %
0,20 %
0,18 %
0,15 %
0,14 %
0,14 %
0,10 %
0,07 %
0,06 %
0,06 %
Indonésie
Telekomunikasi Indonesia Tbk PT
PT Astra International Tbk
Bank Central Asia Tbk PT
Perusahaan Gas Negara PT
Bank Rakyat Indonesia
Bumi Resources Tbk PT
Bank Mandiri Persero Tbk PT
Bank Danamon Indonesia Tbk PT
United Tractors Tbk PT
Unilever Indonesia Tbk PT
128
3.660.011
736.004
4.508.512
4.099.215
2.027.500
6.406.511
2.689.469
1.197.083
563.500
568.000
Nombre
d’actions
Tambang Batubara
Bukit Asam Tbk PT
International Nickel
Indonesia Tbk PT
Indofood Sukses Makmur Tbk PT
Semen Gresik Persero Tbk PT
Indosat Tbk PT
Lippo Karawaci Tbk PT
Indocement Tunggal
Prakarsa Tbk PT
Astra Agro Lestari Tbk PT
Aneka Tambang Tbk PT
340.889
387.393
0,05 %
845.130
1.692.000
623.500
608.005
4.424.885
341.529
306.657
299.304
296.334
286.106
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,03 %
0,03 %
376.000
172.000
1.325.508
285.476
284.771
259.713
0,03 %
0,03 %
0,03 %
14.800.169
1,73 %
315.196
183.608
62.588
438.457
365.613
15.440.107
1.826.458
1.470.192
1.158.321
975.204
1,80 %
0,21 %
0,17 %
0,14 %
0,11 %
439.056
8.532
19.276
29.201
20.982
95.496
793
49.715
225.219
1.917
24.988
9.158
811.709
515.634
512.356
497.412
478.864
469.986
426.676
297.538
295.770
233.273
203.903
167.091
0,10 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,05 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,02 %
0,02 %
25.780.494
3,01 %
977.800
1.097.284
1.274.897
1.274.510
679.600
790.700
410.603
391.325
1.151.000
134.431
210.200
2.503.613
2.169.594
2.121.806
1.704.181
1.479.073
1.270.969
998.764
996.404
884.125
849.038
687.710
0,30 %
0,25 %
0,25 %
0,20 %
0,17 %
0,15 %
0,12 %
0,12 %
0,10 %
0,10 %
0,08 %
52.987
684.800
906.262
178.350
602.900
273.000
319.750
813.753
169.000
587.400
275.500
336.100
221.100
428.100
197.500
147.600
73.900
409.583
180.029
105.100
674.585
658.499
608.472
598.728
548.871
539.787
527.610
497.744
468.777
462.901
395.811
380.563
371.121
355.634
320.270
289.741
279.622
270.337
256.087
249.669
0,09 %
0,08 %
0,07 %
0,07 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
Israël
Israel Chemicals Ltd.
Check Point Software Technologies
Bank Leumi Le-Israel BM
Bank Hapoalim BM
Bezeq Israeli
Telecommunication Corp. Ltd.
Elbit Systems Ltd.
Cellcom Israel Ltd.
Partner Communications Co. Ltd.
NICE Systems Ltd.
Makhteshim-Agan Industries Ltd.
Israel Corp. Ltd.
Mizrahi Tefahot Bank Ltd.
Israel Discount Bank Ltd.
Delek Group Ltd.
Ormat Industries
Discount Investment Corp.
Malaisie
Bumiputra-Commerce
Holdings Bhd
Sime Darby Bhd
Malayan Banking Bhd
IOI Corp Bhd
Tenaga Nasional Bhd
Genting Bhd
MISC Bhd
Public Bank Bhd
Resorts World Bhd
Digi.Com Bhd
PPB Group Bhd
British American Tobacco
Malaysia Bhd
AMMB Holdings Bhd
TM International Bhd
Kuala Lumpur Kepong Bhd
PLUS Expressways Bhd
YTL Corp Bhd
IJM Corp Bhd
YTL Power International Bhd
Petronas Gas Bhd
Gamuda Bhd
Berjaya Sports Toto Bhd
SP Setia Bhd
UMW Holdings Bhd
Telekom Malaysia Bhd
Hong Leong Bank Bhd
Bursa Malaysia Bhd
Tanjong plc
Alliance Financial Group Bhd
Parkson Holdings, Bhd
Petronas Dagangan Bhd
Nombre
d’actions
Lafarge Malayan Cement Bhd
MMC Corp Bhd
RHB Capital Bhd
IGB Corp., Bhd
KLCC Property Holdings Bhd
Hong Leong Financial Group Bhd
Malaysian Airline System Bhd
AirAsia Bhd
Asiatic Development Bhd
Astro All Asia Networks plc
KNM Group Bhd
138.050
380.600
185.465
423.100
198.400
114.700
177.900
467.700
75.081
117.200
79
231.720
229.551
217.387
203.425
184.007
161.200
154.872
147.695
117.481
107.364
19
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,01 %
0,01 %
0,00 %
26.174.827
3,06 %
6.691.806
1.063.738
860.697
2.769.427
12.981.959
3.149.962
2.915.989
2.580.123
1,52 %
0,37 %
0,34 %
0,30 %
786.641
2.528.910
0,30 %
1.993.266
1.437.040
520.535
1.976.668
26.945
1.617.890
1.571.221
1.257.639
1.244.212
1.207.101
0,19 %
0,18 %
0,15 %
0,15 %
0,14 %
260.240
954.590
0,11 %
201.718
132.963
192.017
253.768
39.642
217.846
765.962
701.652
677.951
670.536
627.518
578.431
0,09 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,07 %
0,07 %
191.852
490.182
0,05 %
111.915
327.371
74.357
91.400
450.371
418.341
343.605
254.694
0,05 %
0,05 %
0,04 %
0,03 %
Mexique
Wal-Mart de Mexico SAB de CV
Grupo Televisa SAB Catégorie A
Cemex SA de CV ADR
Fomento Economico
Mexicano SA de CV
Telefonos de Mexico SAB
de CV Serie L
Grupo Mexico SAB de CV Serie B
Grupo Financiero Banorte SA de CV
Telmex Internacional SAB de CV
Grupo Elektra SA de CV
Carso Global Telecom SAB
de CV Serie A
Kimberly Clark de Mexico SA
de CV Serie A
Grupo Bimbo SAB Serie A
Grupo Modelo SA de CV
Grupo Financiero Inbursa, SA de CV
Industrias Penoles SA de CV
Grupo Carso SA de CV Serie A1
Grupo Aeroportuario del
Pacifico SA de CV
Coca-Cola Femsa SA de CV
Catégorie H
Mexichem SAB de CV
Desarrolladora Homex SAB de CV
Alfa SAB de CV Serie A
URBI Desarrollos Urbanos
SAB de CV
156.930
237.476
0,02 %
38.226.315
4,46 %
1.442.377
1.067.263
0,17 %
0,13 %
Pérou
Credicorp Ltd.
Cia de Minas Buenaventura SA
Cia de Minas Buenaventura
SA ADR
24.860
51.055
18.923
454.341
0,05 %
2.963.981
0,35 %
878.527
533.182
454.909
445.990
406.214
305.183
296.517
264.322
222.795
186.153
179.784
165.779
0,10 %
0,07 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,04 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
4.339.355
0,51 %
Philippines
Philippine Long Distance
Telephone Co.
Manila Electric Co.
Bank of the Philippine Islands
SM Investments Corp.
Ayala Corp.
Ayala Land, Inc.
SM Prime Holdings, Inc.
Globe Telecom, Inc.
Energy Development Corp.
Banco de Oro Universal Bank
Metropolitan Bank & Trust
Jollibee Foods Corp.
17.690
184.600
527.530
70.953
73.770
1.813.200
1.640.214
13.390
2.749.236
284.400
279.100
167.960
Nombre
d’actions
Pologne
Bank Pekao SA
Powszechna Kasa Oszczednosci
Bank Polski SA
Telekomunikacja Polska SA
KGHM Polska Miedz SA
Polski Koncern Naftowy Orlen
Polish Oil & Gas Co.
Globe Trade Centre SA
Asseco Poland SA
PBG SA
Getin Holding SA
Bank Zachodni WBK SA
Bank Handlowy w Warszawie SA
BRE Bank SA
Cyfrowy Polsat SA
TVN SA
ING Bank Slaski SA
Grupa Lotos SA
Bank Millennium SA
43.450
1.562.974
0,19 %
183.942
251.616
44.450
118.445
475.096
49.853
19.510
3.881
135.744
9.019
15.276
4.035
39.446
58.642
1.610
26.788
89.216
1.473.593
1.214.979
1.138.114
974.933
604.495
345.348
332.823
273.726
262.272
255.010
232.520
216.769
190.225
184.785
177.284
170.000
81.843
0,17 %
0,14 %
0,13 %
0,11 %
0,07 %
0,04 %
0,04 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,01 %
9.691.693
1,13 %
832.128
165.220
3.057.741
305.613
71.259
454.388
84.877
257.661
32.562
35.674.024
112.873
56.116
16.842.271
7.329.159
3.735.734
2.781.078
2.633.733
2.471.871
2.078.638
1.777.861
1.552.882
1.340.273
1.324.000
1.158.234
1,97 %
0,86 %
0,44 %
0,32 %
0,31 %
0,30 %
0,24 %
0,21 %
0,18 %
0,16 %
0,15 %
0,14 %
106.112.152
278.315
2.523.580
30.724
55.700
36.969
82.237
135.219
27.903
355.912.858
912.565
892.743
714.022
629.535
462.310
445.846
444.902
425.106
421.056
391.504
0,11 %
0,10 %
0,08 %
0,07 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
6.447
353.102
0,04 %
70.835
116.105
21.289
5.029
32.060
303.882
254.270
220.341
159.520
8.948
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,01 %
0,00 %
52.065.386
6,08 %
8.136.342
7.445.848
4.699.463
4.150.793
3.866.737
3.527.858
2.782.966
1.860.102
1.704.043
1.589.715
1.548.743
1.474.311
0,95 %
0,87 %
0,55 %
0,48 %
0,45 %
0,41 %
0,32 %
0,22 %
0,20 %
0,19 %
0,18 %
0,17 %
Gazprom OAO ADS
Lukoil ADR
Sberbank
MMC Norilsk Nickel ADR
Mobile Telesystems OJSC
Rosneft Oil Co.
Tatneft
Surgutneftegaz OJSC ADR
NovaTek OAO GDR
RusHydro
Vimpel-Communications ADR
Polyus Gold Co. ADR
Federal Grid Co Unified
Energy System JSC
Uralkali
Surgutneftegaz
Novolipetsk Steel GDR
Mechel ADR
Sistema JSFC GDR
Severstal
Gazprom Neft
Pharmstandard
VTB Bank OJSC
Wimm-Bill-Dann Foods
OJSC ADR
Comstar United
Telesystems GDR
VTB Bank OJSC
TMK OAO GDR
Rostelecom ADR
Polymetal
Afrique du Sud
MTN Group Ltd.
Sasol Ltd.
Standard Bank Group Ltd.
Impala Platinum Holdings Ltd.
AngloGold Ashanti Ltd.
Naspers Ltd.
Gold Fields Ltd.
FirstRand Ltd.
Sanlam Ltd.
ABSA Group Ltd.
Remgro Ltd.
Anglo Platinum Ltd.
531.087
213.717
409.150
188.279
105.508
134.704
229.806
1.021.667
764.641
111.890
161.384
21.162
129
Nombre
d’actions
Bidvest Group Ltd.
106.589
Harmony Gold Mining Co., Ltd.
127.083
Tiger Brands Ltd.
58.138
Shoprite Holdings Ltd.
145.895
Vodacom Group Pty Ltd.
138.688
African Bank Investments Ltd.
282.264
Growthpoint Properties Ltd.
530.611
Nedbank Group Ltd.
69.757
RMB Holdings Ltd.
276.609
ArcelorMittal South Africa Ltd.
64.052
Truworths International Ltd.
159.810
Murray & Roberts Holdings Ltd.
117.582
Massmart Holdings Ltd.
70.659
Pretoria Portland Cement Co., Ltd.
191.271
Steinhoff International Holdings Ltd. 408.163
Kumba Iron Ore Ltd.
28.997
African Rainbow Minerals Ltd.
37.971
Aveng Ltd.
135.715
Aspen Pharmacare Holdings Ltd.
81.827
Netcare Ltd.
448.244
Sappi Ltd.
178.211
Telkom South Africa Ltd.
105.662
Foschini Ltd.
78.502
Imperial Holdings Ltd.
66.406
Investec plc
85.703
Exxaro Resources Ltd.
45.797
Woolworths Holdings Ltd.
260.624
Reunert Ltd.
69.567
Discovery Holdings Ltd.
106.814
Liberty Holdings Ltd.
45.638
Pick’n Pay Stores Ltd.
80.316
Northam Platinum Ltd.
56.176
1.331.931
1.316.331
1.084.841
1.033.403
1.027.252
1.005.514
893.227
885.681
839.946
787.949
756.369
754.291
731.066
718.768
708.240
678.243
637.431
609.290
580.127
560.704
523.845
513.225
509.285
500.206
469.660
449.223
431.983
392.854
356.162
354.644
343.209
216.775
0,16 %
0,15 %
0,13 %
0,12 %
0,12 %
0,12 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,03 %
64.788.596
7,56 %
18.091.619
7.684.799
3.610.403
3.423.899
3.154.957
3.077.294
2.256.823
2.215.245
2.145.039
2.031.183
2,11 %
0,90 %
0,42 %
0,40 %
0,37 %
0,36 %
0,26 %
0,26 %
0,25 %
0,24 %
2.004.477
2.003.618
1.986.364
1.958.319
1.947.675
1.876.008
1.843.251
1.833.720
1.740.954
1.603.579
1.509.425
1.491.846
1.353.515
1.301.665
1.045.755
1.023.977
973.186
947.603
771.489
764.467
753.512
738.033
0,23 %
0,23 %
0,23 %
0,23 %
0,23 %
0,22 %
0,22 %
0,21 %
0,20 %
0,19 %
0,18 %
0,17 %
0,16 %
0,15 %
0,12 %
0,12 %
0,11 %
0,11 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
Corée du Sud
38.998
POSCO
23.117
KB Financial Group, Inc.
107.590
Shinhan Financial Group Co., Ltd.
135.462
Hyundai Motor Co.
54.241
LG Electronics, Inc.
33.507
Samsung Electronics Co., Ltd. Pfd.
7.372
KT&G Corp.
39.196
Korea Electric Power Corp.
92.320
LG Display Co. Ltd.
81.500
Samsung Fire & Marine
Insurance Co., Ltd.
13.583
Hyundai Heavy Industries Co., Inc.
13.399
NHN Corp.
14.378
Shinsegae Co., Ltd.
4.950
SK Telecom Co., Ltd.
14.260
Hyundai Mobis
21.531
Hynix Semiconductor, Inc.
172.030
LG Chem Ltd.
16.746
SK Energy Co., Ltd.
21.744
LG Corp.
33.600
Hana Financial Group, Inc.
70.180
Samsung Corp.
44.250
KT Corp.
46.920
Samsung Heavy Industries Co., Ltd.
57.280
Samsung Electro-Mechanics Co.
21.840
Samsung SDI Co., Ltd.
12.665
Samsung Securities Co., Ltd.
18.313
Hyundai Steel Co.
20.461
DC Chemical Co., Ltd.
4.582
S-Oil Corp.
17.146
Samsung Techwin Co., Ltd.
13.351
Korea Exchange Bank
94.780
130
Nombre
d’actions
Hyundai Engineering &
Construction Co., Ltd.
Woori Finance Holdings Co., Ltd.
GS Engineering & Construction Corp.
Samsung Engineering Co., Ltd.
NCSoft Corp.
SK Holdings Co., Ltd.
Daewoo Securities Co., Ltd.
Kia Motors
Hyundai Development Co.
Cheil Industries, Inc.
Lotte Shopping Co., Ltd.
Hyosung Corp.
Industrial Bank of Korea
Amorepacific Corp.
LG Household & Health Care Ltd.
Doosan Heavy Industries and
Daewoo Shipbuilding & Marine
Engineering Co., Ltd.
Hanwha Corp.
Yuhan Corp.
Samsung Card Co.
Hyundai Securities Co.
Daelim Industrial Co.
KCC Corp.
GS Holdings Corp.
Woongjin Coway Co., Ltd.
Mirae Asset Securities Co., Ltd.
Kangwon Land, Inc.
LS Cable Ltd.
Daegu Bank
Pusan Bank
Woori Investment &
Securities Co., Ltd.
Korea Investment Holdings Co., Ltd.
Hyundai Mipo Dockyard Co., Ltd.
Daewoo Engineering &
Korea Zinc Co., Ltd.
Daewoo International Corp.
Hankook Tire Co., Ltd.
STX Pan Ocean Co. Ltd.
Korean Air Lines Co., Ltd.
Hyundai Department Store Co., Ltd.
LG Telecom Ltd.
Korea Gas Corp.
Hyundai Motor Co.
Honam Petrochemical Corp.
CJ CheilJedang Corp.
Dongbu Insurance Co., Ltd.
Hanjin Shipping Co., Ltd.
SK Networks Co., Ltd.
Hanjin Heavy Industries &
Doosan Infracore Co., Ltd.
LG Electronics, Inc.
Celltrion, Inc.
Hanwha Chemical Corp.
Dongkuk Steel Mill Co., Ltd.
Doosan Corp.
S1 Corp.
LG Dacom Corp.
Hite Brewery Co. Ltd.
Lotte Confectionery Co., Ltd.
Korea Express Co. Ltd.
SK Broadband Co Ltd.
STX Shipbuilding Co., Ltd.
Taewoong Co Ltd.
17.508
90.030
12.300
10.535
4.840
8.263
45.900
66.700
20.500
17.710
3.046
8.442
70.330
1.109
3.180
732.506
717.300
714.471
700.431
693.355
690.772
684.564
659.696
648.495
633.220
625.244
618.928
604.508
594.566
537.925
0,09 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,06 %
10.960
526.514
0,06 %
33.010
19.475
3.450
14.091
44.920
10.130
1.657
20.430
19.490
8.587
35.490
6.041
48.520
61.670
516.935
501.417
501.001
495.527
491.883
491.412
485.804
479.498
471.970
468.461
454.089
446.691
445.609
423.574
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
34.720
14.140
4.082
408.807
407.346
405.332
0,05 %
0,05 %
0,05 %
39.130
3.547
17.545
28.920
40.355
13.223
5.025
55.388
9.100
13.870
5.330
2.733
15.277
22.350
26.820
396.230
384.227
378.733
377.972
372.206
368.992
353.026
348.689
337.870
328.255
320.900
319.649
313.587
312.281
309.474
0,05 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
11.549
27.090
7.200
21.449
34.330
12.420
3.557
5.660
17.200
1.903
272
3.149
48.954
14.422
2.237
300.975
300.894
296.150
282.013
281.603
252.017
248.218
239.027
238.298
234.523
213.509
201.702
199.436
181.697
157.860
0,04 %
0,04 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
Nombre
d’actions
Taihan Electric Wire Co., Ltd.
Korea Line Corp.
Kumho Industrial Co., Ltd.
SK Broadband Co Ltd.
9.121
2.388
7.237
10.128
149.636
115.843
80.951
1.590
0,02 %
0,01 %
0,01 %
0,00 %
106.639.583
12,45 %
8.271.010
13.764.009
1,61 %
2.608.177
308.658
1.633.246
215.968
1.980.488
3.198.307
2.464.055
1.262.430
1.691.270
1.312.521
2.483.445
2.752.192
859.432
1.524.000
931.480
4.137.366
560.177
749.963
2.606.000
1.085.809
962.370
960.817
644.143
1.252.570
425.000
1.024.232
1.585.525
536.135
1.609.809
685.393
8.028.829
3.678.308
3.255.541
3.050.935
2.930.591
2.744.052
2.403.223
2.243.208
2.190.764
1.704.157
1.669.002
1.660.878
1.493.070
1.425.992
1.401.053
1.380.803
1.270.258
1.209.175
1.195.376
1.118.572
1.114.601
1.114.267
1.097.458
1.017.403
1.011.658
980.216
942.327
890.563
848.817
838.724
0,94 %
0,43 %
0,38 %
0,36 %
0,34 %
0,32 %
0,28 %
0,26 %
0,26 %
0,20 %
0,19 %
0,19 %
0,17 %
0,17 %
0,16 %
0,16 %
0,15 %
0,14 %
0,14 %
0,13 %
0,13 %
0,13 %
0,13 %
0,12 %
0,12 %
0,11 %
0,11 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %
1.432.395
827.305
0,10 %
3.249.257
254.000
1.703.000
1.234.200
774.434
754.026
744.835
709.073
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,08 %
1.135.820
678.515
0,08 %
1.925.000
674.718
0,08 %
536.829
666.609
628.291
578.026
0,07 %
0,07 %
1.363.789
529.760
1.399.000
569.458
564.313
522.333
0,07 %
0,07 %
0,06 %
320.639
1.094.209
169.352
742.756
163.604
161.000
161.243
521.857
495.245
471.770
455.026
442.294
412.682
385.293
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,04 %
243.399
157.199
176.480
379.824
374.671
368.451
0,04 %
0,04 %
0,04 %
Taiwan
HON HAI Precision
Industry Co., Ltd.
Media Tek, Inc.
Chunghwa Telecom Co. Ltd.
HTC Corp.
Cathay Financial Holdings Co. Ltd.
China Steel Corp.
AU Optronics Corp.
Formosa Plastics Corp.
Nan Ya Plastics Corp.
Asustek Computer, Inc.
Yuanta Financial Holdings Co, Ltd.
Chinatrust Financial Holding Co.
Acer, Inc.
Fubon Financial Holding Co, Ltd.
Formosa Chemicals & Fibre Corp.
United Microelectronics Corp.
Delta Electronics, Inc.
Quanta Computer, Inc.
Mega Financial Holding Co. Ltd.
Uni-President Enterprises Corp.
Far Eastern Textile Co., Ltd.
Siliconware Precision Industries Co.
Taiwan Mobile Co., Ltd.
Compal Electronics, Inc.
Formosa Petrochemical Corp.
Taiwan Cement Corp.
First Financial Holding Co., Ltd.
Wistron Corp.
Chi Mei Optoelectronics Corp.
InnoLux Display Corp.
Advanced Semiconductor
Engineering, Inc.
China Development
Financial Holding Corp.
Taiwan Fertilizer Co., Ltd.
Chang Hwa Commercial Bank
Taiwan Cooperative Bank
Hua Nan Financial
Holdings Co., Ltd.
SinoPac Financial
Holdings Co., Ltd.
Far EasTone
Telecommunications Co., Ltd.
Lite-On Technology Corp.
Shin Kong Financial
Holding Co., Ltd.
Asia Cement Corp.
Taishin Financial Holdings Co., Ltd.
Synnex Technology
International Corp.
Macronix International
Foxconn Technology Co., Ltd.
POU Chen Corp.
Epistar Corp.
President Chain Store Corp.
Novatek Microelectronics Corp Ltd.
Cheng Shin Rubber
Industry Co., Ltd.
Catcher Technology Co. Ltd.
Powertech Technology, Inc.
Nombre
d’actions
E.Sun Financial Holding Co., Ltd.
1.073.649
Inventec Co. Ltd.
582.853
Polaris Securities Co., Ltd.
664.835
Largan Precision Co., Ltd.
31.334
KGI Securities Co., Ltd.
709.000
Chunghwa Picture Tubes Ltd.
2.379.000
HannStar Display Corp.
1.484.145
Tatung Co. Ltd.
1.172.000
Motech Industries, Inc.
74.012
U-Ming Marine Transport Corp.
146.000
Walsin Lihwa Corp.
870.000
Everlight Electronics Co., Ltd.
108.599
Yulon Motor Co., Ltd.
284.339
Far Eastern Department
Stores Co., Ltd.
272.600
Transcend Information, Inc.
102.802
Young Fast Optoelectronics Co Ltd.
27.000
Realtek Semiconductor Corp.
134.676
Simplo Technology Co Ltd.
61.000
Coretronic Corp.
241.000
Richtek Technology Corp.
38.400
Teco Electric and
Machinery Co., Ltd.
594.000
Chicony Electronics Co Ltd.
126.000
Feng Hsin Iron & Steel Co., Ltd.
158.340
Powerchip Semiconductor Corp.
2.544.448
Unimicron Technology Corp.
289.890
Pixart Imaging, Inc.
32.000
Tripod Technology Corp.
129.585
WPG Holdings Co Ltd.
216.000
Farglory Land Development Co Ltd
85.000
Wintek Corp.
340.000
Taiwan Glass Industrial Corp.
307.219
Clevo Co.
161.000
Tung Ho Steel Enterprise Corp.
206.719
China Airlines
784.454
Formosa Taffeta Co., Ltd.
282.500
TSRC Corp.
156.000
Qisda Corp.
513.472
Sino-American Silicon Products, Inc.
68.652
Micro-Star International Co Ltd.
296.000
Giant Manufacturing Co Ltd.
77.000
CMC Magnetics Corp.
824.000
Cheng Uei Precision
Industry Co. Ltd.
111.122
Evergreen Marine Corp Taiwan Ltd. 342.450
Phison Electronics Corp.
30.000
Nan Ya Printed Circuit Board Corp.
61.793
Capital Securities Corp.
364.000
Ruentex Industries Ltd.
145.000
Wan Hai Lines Ltd.
348.070
Taiwan Business Bank
659.000
Taiwan Secom Co., Ltd.
103.000
Mitac International
394.845
Eva Airways Corp.
582.000
Formosa International Hotels Corp.
11.000
Kinsus Interconnect Technology Corp. 89.972
Winbond Electronics Corp.
963.000
Yang Ming Marine Transport
394.992
Eternal Chemical Co. Ltd.
192.024
Formosa Sumco Technology Corp.
64.000
Evergreen International Storage &
Transport Corp.
146.000
CSBC Corp.
124.000
Nanya Technology Corp.
806.361
Advantech Co. Ltd.
84.039
Global Unichip Corp.
23.000
Inotera Memories, Inc.
247.941
Sincere Navigation
94.000
358.319
336.637
335.356
331.390
324.139
311.786
300.357
288.981
288.739
284.791
278.421
277.373
270.386
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
267.532
260.060
250.991
250.388
245.413
242.396
241.097
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
237.165
234.642
234.542
231.877
222.211
217.495
216.041
214.288
205.959
203.627
202.721
202.170
197.205
194.141
192.007
190.186
190.146
186.852
184.944
184.931
177.809
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
177.809
170.129
168.241
166.677
164.194
161.308
161.252
160.080
158.848
157.047
156.454
153.551
149.999
148.515
141.456
136.951
132.642
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
131.716
128.686
126.078
118.080
107.955
106.930
106.004
0,02 %
0,02 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
131
Nombre
d’actions
Vanguard International
Semiconductor Corp.
Via Technologies, Inc.
Compal Communications, Inc.
Ya Hsin Industrial Co. Ltd.
103.455
97.793
96.155
—
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,00 %
95.859.786
11,20 %
2.104.902
0,25 %
1.637.212
1.114.206
0,19 %
0,13 %
928.647
0,11 %
902.686
859.577
546.633
518.394
490.644
405.715
352.836
328.534
309.418
288.323
268.075
0,11 %
0,10 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,05 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,03 %
0,03 %
232.969
211.757
205.924
0,03 %
0,02 %
0,02 %
98,72 %
195.426
178.157
0,02 %
0,02 %
0,61 %
150.352
105.235
0,02 %
0,01 %
0,00 %
12.335.622
1,44 %
0,00 %
758.298
275.313
275.732
382.795
2.053.457
1.532.304
1.238.479
1.131.291
0,24 %
0,18 %
0,14 %
0,13 %
73.608
206.080
48.894
345.748
186.305
122.262
13.542
288.885
112.591
165.802
194.787
79.501
342.415
67.952
26.726
35.560
56.468
130.123
8
661.236
646.599
595.182
510.902
499.660
481.503
476.024
434.399
322.484
284.935
270.079
247.373
245.187
176.935
152.228
149.305
129.389
105.881
12
0,08 %
0,07 %
0,07 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,05 %
0,04 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,01 %
0,01 %
0,00 %
12.344.844
1,44 %
PTT PCL (Foreign)
311.800
PTT Exploration & Production
PCL (Foreign)
425.800
Bangkok Bank PCL (Foreign)
345.100
Kasikornbank Public Co., Ltd.
(Foreign)
436.400
Siam Commercial Bank
Public Co. Ltd. (Foreign)
424.200
Advanced Info Service PCL (Foreign) 323.600
Banpu PCL
55.100
Siam Cement PCL (Foreign)
109.700
Bangkok Bank PCL
155.500
CP ALL PCL (Foreign)
813.100
IRPC PCL
3.710.223
Thai Oil Public Co., Ltd. (Foreign)
315.300
Bank of Ayudhya PCL
727.025
Krung Thai Bank PCL
1.129.100
PTT Chemical PCL (Foreign)
174.800
PTT Aromatics & Refining
Public Co. Ltd. (Foreign)
438.522
Glow Energy PCL
215.360
BEC World PCL
337.300
Total Access Communication
Public Co., Ltd.
203.303
TMB Bank PCL (Foreign)
7.140.956
Ratchaburi Electricity
Generating Holding PCL
136.600
Land and Houses Public Co. Ltd.
663.952
Turquie
132
261.104
263.000
117.063
146.498
Thaïlande
Turkiye Garanti Bankasi A.S.
Turkcell Iletisim Hizmet A.S.
Akbank TAS
Turkiye Is Bankasi A.S. Actions C
Anadolu Efes Biracilik Ve
Malt Sanayii A.S.
Turk Telekomunikasyon A.S.
Tupras-Turkiye Petrol Rafinerileri A.S.
Yapi ve Kredi Bankasi
Haci Omer Sabanci Holding A.S.
Turkiye Halk Bankasi A.S.
BIM Birlesik Magazalar A.S.
Turkiye Vakiflar Bankasi TAO
Eregli Demir ve Celik Fabrikalari TAS
KOC Holding A.S.
Asya Katilim Bankasi A.S.
Enka Insaat ve Sanayi A.S.
Dogan Sirketler Grubu Holding A.S.
Aksigorta A.S.
Coca-Cola Icecek A.S.
Petkim Petrokimya Holding
Tekfen Holding A.S.
Turk Sise ve Cam Fabrikalari A.S.
Arcelik A.S.
Capital
(USD)
3.249.013
3.249.013
0,38 %
3.249.013
0,38 %
Bons d’escompte
Federal National
Mortgage Assn. 26/8/09
2.000.000
par résultat
1.999.658
0,23 %
1.999.658
0,23 %
854.386.269
99,75 %
Nombre de
Contrats
Plus-value
latente
190
10.384
Futures
MSCI Taiwan Index
Futures juillet 2009
Contrepartie – TBC
0,00 %
10.384
0,00 %
2.136.325
(0,25 %)
856.532.978
100,00 %
GDR – Global Depositary Receipt (certificat international d’actions étrangères).
Total de l’actif
0,67 %
100,00 %
Nombre
d’actions
Australie
BHP Billiton Ltd.
Banking Group Ltd.
Westfield Group
Bendigo Bank Ltd.
23.847
12.099
13.027
388.667
379.813
364.396
0,68 %
0,67 %
0,64 %
14.270
4.467
12.919
2.823
188.392
140.879
118.544
15.634
0,33 %
0,25 %
0,21 %
0,03 %
1.596.325
2,81 %
50.442
0,09 %
50.442
0,09 %
169.075
155.060
50.021
0,30 %
0,27 %
0,09 %
374.156
0,66 %
400.742
386.524
336.488
289.773
234.230
198.755
175.249
163.201
110.156
101.220
89.208
64.027
56.411
41.654
31.267
25.871
17.474
0,70 %
0,68 %
0,59 %
0,51 %
0,41 %
0,35 %
0,31 %
0,29 %
0,19 %
0,18 %
0,16 %
0,11 %
0,10 %
0,07 %
0,05 %
0,05 %
0,03 %
2.722.250
4.78 %
596.960
461.051
253.560
252.477
193.674
114.676
79.519
60.715
60.154
54.117
43.140
34.993
28.084
15.947
14.202
1,05 %
0,81 %
0,45 %
0,44 %
0,34 %
0,20 %
0,14 %
0,11 %
0,11 %
0,09 %
0,08 %
0,06 %
0,05 %
0,03 %
0,02 %
2.263.269
3,98 %
10.652
5.768
23.374
4.596
522
11.975
423.728
348.295
292.939
258.508
176.404
154.867
0,75 %
0,61 %
0,52 %
0,45 %
0,31 %
0,27 %
808
1.509
1.115
1.188
108.790
70.060
40.976
31.910
0,19 %
0,12 %
0,07 %
0,06 %
Autriche
Belgique
Solvay SA
Delhaize Group
2.009
2.205
1.037
9.800
EnCana Corp.
7.800
9.000
CGI Group, Inc.
32.800
Shaw Communications, Inc.
13.900
Power Corp. of Canada
8.600
Fairfax Financial Holdings Ltd.
700
3.100
Canadian Imperial Bank of Commerce 2.200
Bank of Montreal, Quebec
2.400
6.200
900
Bombardier, Inc. Catégorie B
19.100
National Bank of Canada
900
Yellow Pages Income Fund
6.800
500
Biovail Corp.
1.300
France
11.063
7.858
3.909
3.750
8.547
3.111
3.891
2.541
2.339
571
529
235
415
1.281
3.750
Allemagne
BASF AG
Deutsche Bank AG
K+S AG
Volkswagen AG
Deutsche Post AG
Fresenius SE
Henkel & Co. KGaA
Volkswagen AG Pfd.
RWE AG Pfd.
Man AG
Suedzucker AG
sans droit de vote
430
425
449
1.028
252
29.903
28.244
27.415
20.749
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,04 %
16.860
0,03 %
2.029.648
3,57 %
Grèce
12.909
331.396
0,58 %
331.396
0,58 %
132.000
32.000
9.000
9.000
20.000
230.956
178.167
112.761
103.470
84.774
0,41 %
0,31 %
0,20 %
0,18 %
0,15 %
13.000
25.000
2.000
2.000
74.561
64.193
19.961
13.019
0,13 %
0,11 %
0,04 %
0,02 %
881.862
1,55 %
109.711
23.093
0,19 %
0,04 %
132.804
0,23 %
536.570
496.061
106.914
0,94 %
0,87 %
0,19 %
1.139.545
2,00 %
402.131
362.170
341.566
308.773
279.214
240.659
239.177
232.824
171.888
164.233
164.181
131.150
128.808
128.053
125.408
120.433
109.292
84.479
82.417
72.073
69.819
65.668
64.715
61.937
53.408
42.162
38.234
36.109
28.357
22.345
19.153
16.697
10.182
0,71 %
0,64 %
0,60 %
0,54 %
0,49 %
0,42 %
0,42 %
0,41 %
0,30 %
0,29 %
0,29 %
0,23 %
0,23 %
0,23 %
0,22 %
0,21 %
0,19 %
0,15 %
0,15 %
0,13 %
0,12 %
0,12 %
0,11 %
0,11 %
0,09 %
0,07 %
0,07 %
0,06 %
0,05 %
0,04 %
0,03 %
0,03 %
0,02 %
4.417.715
7,77 %
Hong Kong
1.874
Canada
Total SA
Sanofi-Aventis
BNP Paribas SA
France Télécom SA
Cap Gemini SA
SCOR SE
Vivendi SA
Klepierre
CNP Assurances
PPR
Unibail-Rodamco SA
Lafarge SA
Crédit Agricole SA
Nombre
d’actions
Wharf Holdings Ltd.
Henderson Land
Irlande
CRH plc
4.816
1.020
Italie
ENEL SpA
ENI SpA
Fiat SpA Pfd.
110.801
21.114
10.713
Japon
Mitsubishi Corp.
Itochu Corp.
Marubeni Corp.
Honda Motor Co.
NHK Spring Co. Ltd.
Sumitomo Corp.
Sojitz Ltd.
Nippon Yusen Kabushiki Kaisha Co.
KDDI Corp.
Rohm Co., Ltd.
Toyota Industries
Mitsui & Co.
Sumco Corp.
Aisin Seiki Co.
Nippon Oil Corp.
Toyota Motor Corp.
Orix Corp.
Ube Industries Ltd.
Credit Saison Co.
21.700
52.000
77.000
11.200
30.000
36.000
23.500
36.000
78.600
38.000
31
1.800
5.200
10.800
8.800
2.000
3.700
3.900
14.000
1.900
2.700
11.000
14
8.000
890
9.000
7.000
13.000
600
2.000
2.000
1.000
800
133
Nombre
d’actions
Luxembourg
ArcelorMittal
SES SA Actions A
9.018
1.100
295.799
20.937
0,52 %
0,04 %
316.736
0,56 %
349.428
225.541
167.499
55.291
12.665
0,61 %
0,40 %
0,29 %
0,10 %
0,02 %
810.424
1,42 %
246.910
127.747
0,43 %
0,23 %
374.657
0,66 %
171.881
0,30 %
Pays-Bas
Heineken NV
Koninklijke DSM NV
ING Groep NV
Koninklijke KPN NV
11.023
19.650
5.349
5.497
922
Norvège
DnB NOR Bank ASA
Statoil ASA
Portugal
Portugal Telecom SA
32.600
6.500
43.937
2.079
20.326
0,04 %
192.207
0,34 %
245.766
61.561
0,43 %
0,11 %
307.327
0,54 %
52.208
25.832
626.844
583.900
1,10 %
1,03 %
6.490
13.668
48.500
14.532
52.787
18.550
328.170
305.497
223.134
182.227
171.554
115.656
0,58 %
0,54 %
0,39 %
0,32 %
0,30 %
0,20 %
2.536.982
4,46 %
282.300
276.497
214.950
98.794
82.849
0,50 %
0,48 %
0,38 %
0,17 %
0,15 %
955.390
1,68 %
207.604
0,37 %
200.317
142.156
125.085
48.013
44.038
43.470
30.965
0,35 %
0,25 %
0,22 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,05 %
841.648
1,48 %
742.621
572.167
530.157
420.535
401.512
382.595
356.250
352.181
344.460
285.356
229.568
217.692
1,30 %
1,01 %
0,93 %
0,74 %
0,71 %
0,67 %
0,63 %
0,62 %
0,61 %
0,50 %
0,40 %
0,38 %
Singapour
UOL Group Ltd.
71.000
27.000
Espagne
Banco Santander SA
Telefonica SA
y Servicios SA
Repsol-YPF SA
Mapfre SA
Suède
Nordea Bank AB
Alfa Laval AB
Securitas AB
35.856
19.928
22.000
10.400
9.800
Suisse
Swisscom AG
677
4.394
3.780
UBS AG
10.236
Syngenta AG
207
1.088
247
Roche Holdings AG (actions au porteur) 228
Royaume-Uni
BP plc
GlaxoSmithKline plc
Vodafone Group plc
Unilever plc
Royal Dutch Shell plc–Catégorie B
SABMiller plc
BHP Billiton plc
Balfour Beatty plc
Man Group plc
134
94.387
32.531
12.057
16.833
208.114
16.326
39.547
14.023
16.950
12.708
45.149
47.678
Nombre
d’actions
Drax Group plc
Xstrata plc
Centrica plc
Prudential plc
HSBC Holdings plc
Barclays plc
J. Sainsbury plc
Anglo American plc
G4S plc
Standard Life plc
Marks & Spencer plc
Experian Group Ltd.
Rio Tinto plc
Compass Group plc
7.879
26.559
15.366
8.735
43.852
21.303
16.541
27.874
24.261
4.093
31.374
23.800
7.400
19.600
27.407
8.827
5.696
963
2.943
1.258
216.951
191.904
166.307
163.848
160.864
144.980
136.870
129.885
124.956
118.837
107.599
80.449
79.701
60.038
54.208
44.447
42.588
33.375
16.551
9.758
0,38 %
0,34 %
0,29 %
0,29 %
0,28 %
0,25 %
0,24 %
0,23 %
0,22 %
0,21 %
0,19 %
0,14 %
0,14 %
0,11 %
0,10 %
0,08 %
0,07 %
0,06 %
0,03 %
0,02 %
6.919.210
12,17 %
15.200
1.063.088
1,87 %
6.900
4.700
10.000
10.900
15.400
39.600
33.800
26.000
10.133
10.500
15.800
37.600
8.200
18.100
9.000
15.600
11.300
7.600
2.586
6.600
15.800
7.900
14.566
6.800
6.900
20.800
20.400
10.403
13.100
20.500
5.500
11.700
719.946
669.844
662.900
618.466
594.748
593.604
559.052
557.180
517.391
441.840
441.452
439.920
434.190
430.599
423.720
389.688
387.138
386.460
380.659
379.038
373.670
373.512
367.063
359.856
342.792
340.704
334.356
329.567
328.548
319.185
304.810
301.860
1,27 %
1,18 %
1,16 %
1,09 %
1,05 %
1,04 %
0,98 %
0,98 %
0,91 %
0,78 %
0,78 %
0,77 %
0,76 %
0,76 %
0,74 %
0,69 %
0,68 %
0,68 %
0,67 %
0,67 %
0,66 %
0,66 %
0,64 %
0,63 %
0,60 %
0,60 %
0,59 %
0,58 %
0,58 %
0,56 %
0,54 %
0,53 %
72.900
11.900
7.300
6.200
3.700
6.700
17.100
95
6.700
10.485
18.700
301.806
301.665
299.957
299.956
298.516
296.542
284.202
274.464
267.464
255.205
245.531
0,53 %
0,53 %
0,53 %
0,53 %
0,52 %
0,52 %
0,50 %
0,48 %
0,47 %
0,45 %
0,43 %
Etats-Unis
ExxonMobil Corp.
Machines Corp.
Apple, Inc.
Chevron Corp.
Johnson & Johnson
Hewlett-Packard Co.
Pfizer, Inc.
Intel Corp.
Oracle Corp.
ConocoPhillips
Merck & Co., Inc.
Amgen, Inc.
Microsoft Corp.
Abbott Laboratories
WellPoint, Inc.
McDonald’s Corp.
Home Depot, Inc.
State Street Corp.
Time Warner, Inc.
Sempra Energy Corp.
Altria Group, Inc.
Gap, Inc.
Forest Labs, Inc.
Symantec Corp.
Carnival Corp.
International, Inc.
Kraft Foods, Inc.
Berkshire Hathaway, Inc.
Chubb Corp.
Wells Fargo & Co.
Nombre
d’actions
AT&T, Inc.
Safeway, Inc.
Monsanto Co.
Corning, Inc.
Fiserv, Inc.
NRG Energy, Inc.
Comcast Corp. Catégorie A Spécial
Lexmark International Group, Inc.
Catégorie A
Union Pacific Corp.
AGCO Corp.
Cisco Systems, Inc.
Ball Corp.
PG&E Corp.
Alliance Data Systems Corp.
Valero Energy Corp.
Unum Corp.
Murphy Oil Corp.
Whirlpool Corp.
Aetna, Inc.
Goodrich Corp.
ConAgra Foods, Inc.
Covidien plc
Xerox Corp.
Noble Group Ltd.
LSI Logic Corp.
Advance Auto Parts
Accenture Ltd.
Ford Motor Co.
Morgan Stanley
Lorillard, Inc.
HCP, Inc.
Dolby Laboratories, Inc.–Catégorie A
CSX Corp.
Dean Foods Co.
TD Ameritrade Holding Corp.
9.600
11.500
4.900
3.000
13.100
4.600
8.100
2.500
14.700
238.272
234.140
223.832
223.170
210.517
210.312
209.709
207.650
206.976
0,42 %
0,41 %
0,39 %
0,39 %
0,37 %
0,37 %
0,37 %
0,36 %
0,36 %
12.700
3.800
6.200
6.500
7.100
2.700
5.300
6.500
9.300
4.700
6.720
3.600
4.200
2.400
5.400
3.600
3.300
8.600
8.800
2.600
2.600
2.400
4.600
6.700
3.500
2.700
4.600
7.300
4.200
9.400
2.000
7.000
4.600
2.300
2.200
12.300
63.000
2.600
16.700
1.800
4.500
2.100
11.500
2.400
1.000
2.600
800
2.300
2.600
4.500
1.400
1.500
2.600
4.300
1.300
2.700
201.168
197.942
190.340
188.695
188.221
187.245
174.529
173.810
173.352
163.607
163.094
162.576
161.490
157.848
156.222
148.536
146.784
144.910
139.656
139.100
136.370
130.440
130.318
124.553
118.510
114.750
113.666
105.704
105.168
104.340
100.060
93.030
87.538
86.112
83.182
79.581
78.350
76.258
75.818
74.610
72.855
70.350
69.690
68.472
67.840
61.360
59.440
57.845
55.016
53.910
52.038
51.990
50.024
49.966
49.296
47.331
0,35 %
0,35 %
0,33 %
0,33 %
0,33 %
0,33 %
0,31 %
0,31 %
0,30 %
0,29 %
0,29 %
0,29 %
0,28 %
0,28 %
0,27 %
0,26 %
0,26 %
0,25 %
0,25 %
0,24 %
0,24 %
0,23 %
0,23 %
0,22 %
0,21 %
0,20 %
0,20 %
0,19 %
0,18 %
0,18 %
0,18 %
0,16 %
0,15 %
0,15 %
0,15 %
0,14 %
0,14 %
0,13 %
0,13 %
0,13 %
0,13 %
0,12 %
0,12 %
0,12 %
0,12 %
0,11 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,08 %
Nombre
d’actions
AutoZone, Inc.
The Kroger Co.
Visa, Inc.
Xilinx, Inc.
BB&T Corp.
Humana, Inc.
Ross Stores, Inc.
Praxair, Inc.
The Mosaic Co.
SLM Corp.
CA, Inc.
Sara Lee Corp.
The Coca-Cola Co.
Mylan Laboratories
Dow Chemical Co.
ProLogis
New York Community Bancorp, Inc.
Mastercard, Inc.
SCANA Corp.
Sealed Air Corp.
Mirant Corp.
Pactiv Corp.
SuperValu, Inc.
Hasbro, Inc.
3.100
300
800
600
2.000
700
2.100
1.900
1.200
1.000
1.000
500
3.400
600
700
3.000
1.600
2.700
500
500
1.700
1.300
500
2.500
1.700
100
500
700
300
400
1.000
600
700
500
800
400
par résultat
Nombre de
Contrats
46.903
45.396
45.216
44.172
44.120
43.491
42.945
41.762
38.760
38.580
37.690
35.555
34.476
32.238
31.038
30.780
27.872
26.325
25.990
23.980
22.185
20.930
20.405
20.125
18.122
16.737
16.345
14.833
13.338
12.976
12.520
11.070
10.983
10.860
10.376
9.704
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
27.550.436
48,44 %
56.744.429
99,77 %
Plus-value
latente
Futures
S&P Emini Futures septembre 2009
1
1.188
0,00 %
1.188
0,00 %
131.780
0,23 %
56.877.397
100,00 %
99,84 %
0,61 %
0,00 %
0,00 %
Total de l’actif
0,16 %
100,00 %
135
Capital
(USD)
Rendement1
Date
d’échéance
Juste valeur
(USD)
% du total
de l’actif net
0,55 %
0,81 %
0,60 %
0,75 %
0,54 %
0,60 %
0,74 %
0,50 %
0,85 %
0,44 %
0,35 %
0,45 %
0,45 %
1,20 %
0,65 %
0,75 %
0,50 %
0,65 %
0,55 %
3/8/09
15/7/09
9/7/09
13/7/09
30/7/09
29/7/09
13/7/09
11/8/09
15/7/09
3/8/09
6/7/09
5/8/09
3/8/09
17/7/09
3/8/09
1/7/09
5/8/09
24/7/09
5/8/09
1.000.140
500.095
1.000.060
1.000.180
750.150
750.180
1.000.160
500.115
1.000.210
250.045
1.000.000
1.000.100
1.000.090
1.000.400
1.000.330
1.000.010
1.000.250
1.000.300
1.000.150
16.752.965
0,71 %
0,36 %
0,71 %
0,71 %
0,54 %
0,54 %
0,71 %
0,36 %
0,71 %
0,18 %
0,71 %
0,71 %
0,71 %
0,72 %
0,72 %
0,71 %
0,72 %
0,72 %
0,71 %
11,96 %
0,48 %
0,00 %
0,57 %
0,00 %
0,33 %
0,29 %
0,66 %
0,64 %
0,28 %
0,29 %
0,23 %
0,34 %
0,49 %
0,47 %
0,29 %
0,24 %
0,25 %
0,44 %
0,00 %
0,26 %
1,03 %
0,26 %
0,29 %
0,52 %
0,52 %
31/7/09
1/7/09
1/10/09
1/7/09
6/7/09
27/7/09
16/7/09
13/7/09
3/8/09
27/7/09
15/7/09
6/8/09
17/7/09
3/8/09
6/8/09
29/7/09
13/7/09
4/9/09
1/7/09
31/7/09
8/9/09
7/7/09
6/7/09
6/8/09
17/8/09
999.760
499.995
499.555
499.995
999.970
2.499.450
999.890
499.955
499.851
1.296.754
599.946
499.875
749.933
999.770
459.859
999.759
1.199.904
584.690
499.995
349.934
499.590
469.979
1.999.920
749.775
499.785
20.457.889
0,71 %
0,36 %
0,36 %
0,36 %
0,71 %
1,79 %
0,71 %
0,36 %
0,36 %
0,93 %
0,43 %
0,36 %
0,54 %
0,71 %
0,33 %
0,71 %
0,86 %
0,42 %
0,36 %
0,25 %
0,36 %
0,34 %
1,43 %
0,54 %
0,36 %
14,65 %
0,24 %
0,24 %
0,24 %
0,26 %
0,00 %
0,16 %
0,39 %
0,24 %
0,19 %
0,19 %
0,00 %
0,34 %
0,39 %
0,57 %
0,50 %
0,00 %
0,40 %
0,29 %
31/7/09
27/7/09
3/8/09
3/8/09
1/7/09
2/7/09
2/10/09
5/8/09
15/7/09
20/7/09
1/7/09
1/9/09
7/7/09
8/9/09
20/7/09
1/7/09
2/10/09
3/8/09
561.958
299.933
399.960
1.264.874
1.231.000
3.178.000
799.704
440.951
349.990
309.985
259.000
2.754.289
899.991
1.701.506
625.969
1.172.000
1.132.501
436.956
0,40 %
0,21 %
0,29 %
0,90 %
0,88 %
2,27 %
0,57 %
0,32 %
0,25 %
0,22 %
0,19 %
1,97 %
0,64 %
1,22 %
0,45 %
0,84 %
0,81 %
0,31 %
Etats-Unis
1.000.000
500.000
Bank of Montreal
1.000.000
Bank of Nova Scotia
1.000.000
BNP Paribas
750.000
BNP Paribas
750.000
BNP Paribas
1.000.000
BNP Paribas
500.000
Crédit Agricole SA
1.000.000
National Australia Bank
250.000
Nordea Bank Finland
1.000.000
Rabobank Nederland
1.000.000
Rabobank Nederland
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
State Street
1.000.000
State Street
1.000.000
Svenska Handelsbanken, Inc.
1.000.000
Total des certificats de dépôt
1.000.000
BP Capital Market plc
500.000
Caisse d’Amortissement de la Dette Sociale
500.000
500.000
CBA (Delaware) Finance, Inc.
1.000.000
Danske Corp.
2.500.000
Danske Corp.
1.000.000
Danske Corp.
500.000
Electricité de France
500.000
MetLife Funding, Inc.
1.297.000
Microsoft Corp.
600.000
Microsoft Corp.
500.000
750.000
1.000.000
Nordea North America Inc.
460.000
1.000.000
1.200.000
Procter & Gamble International Funding SCA
585.000
Procter & Gamble International Funding SCA
500.000
Rabobank USA Financial Corp.
350.000
Santander Finance (Delaware) Inc
500.000
470.000
Toyota Motor Credit Corp.
2.000.000
Westpac Banking Corp.
750.000
500.000
Total des billets de trésorerie
Obligations d’Etat et d’agences gouvernementales des Etats-Unis2
136
562.000
300.000
400.000
960.000
1.231.000
3.178.000
800.000
441.000
350.000
310.000
259.000
2.755.000
900.000
1.702.000
626.000
1.172.000
1.133.000
437.000
Capital
(USD)
Rendement1
Date
d’échéance
Juste valeur
(USD)
% du total
de l’actif net
286.000
500.000
732.000
532.000
1.000.000
500.000
915.000
1.510.000
549.000
1.401.000
1.485.000
0,24 %
0,29 %
0,46 %
0,19 %
0,28 %
0,29 %
0,24 %
0,19 %
0,24 %
0,19 %
0,19 %
5/8/09
10/8/09
15/7/09
17/7/09
19/8/09
21/7/09
24/7/09
28/7/09
28/7/09
31/7/09
21/7/09
285.969
499.940
731.978
531.979
999.850
499.975
914.945
1.509.894
548.962
1.400.631
1.484.926
27.227.616
0,20 %
0,36 %
0,52 %
0,38 %
0,71 %
0,36 %
0,65 %
1,08 %
0,39 %
1,00 %
1,06 %
19,45 %
0,33 %
0,47 %
0,38 %
30/7/09
13/8/09
6/8/09
2.999.610
2.999.430
3.999.440
9.998.480
2,14 %
2,14 %
2,86 %
7,14 %
0,05 %
1/7/09
15.226.000
10,88 %
0,05 %
1/7/09
15.300.000
10,93 %
0,09 %
1/7/09
35.000.000
25,01 %
U.S. Treasury Notes
U.S. Treasury Bill
3.000.000
U.S. Treasury Bill
3.000.000
U.S. Treasury Bill
4.000.000
Total des obligations d’Etat et d’agences gouvernementales des Etats-Unis
Accords de mise en pension
BNP Securities 0,05 % 07/1/09
15.226.000
Garantis par la Federal Home Loan Mortgage Corporation
J.P. Morgan Securities 0,05 % 07/1/09
15.300.000
Garantis par la Federal National Mortgage Association
UBS Securities 0,09 % 07/1/09
35.000.000
Garantis par la Federal National Mortgage Association
Total des contrats de mise en pension
Actif net attribuable aux détenteurs d’actions de participation remboursables
0,00 %
100,02 %
0,00 %
0,00 %
Total de l’actif
46,82 %
100,02 %
(0,02 %)
100,00 %
65.526.000
139.962.950
(31.423)
139.931.527
(0,02 %)
100,00 %
1 Représente le rendement à l'échéance au 30 juin 2009 pour les titres à décote et le coupon pour les titres assortis de coupons.
2 L’émetteur agit en vertu d’une charte du Congrès américain ; ses titres ne sont ni émis ni garantis par le gouvernement américain. Au besoin, l’octroi d’un financement supplémentaire du
Trésor américain (au-delà de la ligne de crédit de l’émetteur) nécessiterait une décision du Congrès.
137
Capital
(Euro)
Coupon
Date
d’échéance
Juste valeur
(Euro)
% du total
de l’actif net
2.000.000
1.500.000
1.400.000
1.200.000
1.200.000
1.200.000
1.200.000
1.000.000
1.000.000
800.000
800.000
650.000
500.000
500.000
500.000
500.000
3,63 %
4,38 %
3,63 %
5,25 %
6,38 %
5,50 %
4,25 %
6,50 %
4,63 %
4,13 %
3,88 %
4,75 %
6,38 %
4,88 %
4,75 %
6,75 %
27/6/12
24/5/12
5/4/11
20/5/13
4/4/16
20/5/15
25/1/12
24/6/13
14/3/11
5/5/11
4/6/15
15/7/14
29/6/11
21/1/13
21/3/17
26/6/23
1.786.680
1.534.905
1.420.916
1.262.844
1.313.520
1.256.508
1.222.392
1.084.670
1.024.080
821.656
757.748
659.620
529.080
518.935
493.540
425.430
16.112.524
0,16 %
0,14 %
0,13 %
0,11 %
0,12 %
0,11 %
0,11 %
0,10 %
0,09 %
0,07 %
0,07 %
0,06 %
0,05 %
0,05 %
0,04 %
0,04 %
1,45 %
2.500.000
1.000.000
950.000
800.000
800.000
750.000
700.000
500.000
500.000
600.000
3,25 %
3,75 %
4,75 %
6,25 %
5,88 %
4,75 %
5,00 %
6,38 %
4,35 %
4,50 %
1/3/11
25/3/11
18/9/13
7/4/14
2/8/10
15/6/12
22/7/13
29/1/16
28/5/13
5/3/19
2.524.475
986.820
930.896
865.080
819.960
757.238
719.740
516.800
495.960
399.294
9.016.262
0,22 %
0,09 %
0,08 %
0,08 %
0,07 %
0,07 %
0,06 %
0,05 %
0,04 %
0,04 %
0,80 %
1.500.000
1.000.000
1.000.000
600.000
500.000
1.000.000
400.000
5,76 %
7,38 %
4,50 %
4,63 %
8,63 %
4,62 %
5,25 %
4/10/17
30/1/13
30/5/14
27/6/18
30/1/17
31/12/49
13/5/19
1.486.875
1.093.900
960.890
589.278
577.665
550.000
401.244
5.659.852
0,13 %
0,10 %
0,08 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,04 %
0,50 %
900.000
7,75 %
9/4/14
966.393
966.393
0,08 %
0,08 %
1.600.000
500.000
8,50 %
7,38 %
24/9/12
3/2/15
1.800.000
558.250
2.358.250
0,16 %
0,05 %
0,21 %
300.000
7,50 %
15/1/13
313.500
313.500
0,03 %
0,03 %
1.800.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.300.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
700.000
700.000
700.000
600.000
500.000
600.000
500.000
500.000
3,25 %
5,75 %
4,88 %
3,63 %
5,63 %
4,13 %
5,00 %
3,63 %
4,25 %
4,75 %
4,75 %
5,38 %
5,13 %
5,25 %
3,50 %
5,88 %
18/1/13
25/7/11
23/1/13
10/11/10
21/6/11
14/5/13
29/4/19
10/2/15
27/2/13
23/4/19
29/4/18
14/5/15
14/4/11
13/6/17
12/3/10
27/5/11
1.796.580
1.593.540
1.566.945
1.505.835
1.376.323
1.035.341
1.010.980
966.440
721.903
705.124
695.387
637.086
521.910
512.616
504.548
496.835
15.647.393
0,16 %
0,14 %
0,14 %
0,13 %
0,12 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,05 %
0,05 %
0,04 %
0,04 %
1,38 %
Australie
Westfield Europe Finance plc
BHP Billiton Finance Ltd.
St George Bank Ltd.
Telstra Corp. Ltd.
Telstra Corp. Ltd.
Telstra Corp. Ltd.
Autriche
Kommunalkredit Austria AG
Investkredit Bank AG
OMV AG
UniCredit Bank Austria AG
Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG
Telekom Finanzmanagement GmbH
Telekom Finanzmanagement GmbH
BAWAG P.S.K.
Raiffeisen Zentralbank Oesterreich AG
Belgique
Fortis Bank NV
Fortis Bank NV
Solvay SA
Fortis Bank NV
Elia System Operator SA/NV
Bermudes
Bacardi Ltd.
Brésil
République fédérative du Brésil
Brazilian Government International Bond
Bulgaria
Republic of Bulgaria
Canada
Daimler Canada Finance, Inc.
Province de Québec
Province d’Ontario
Province de Québec
Province de Québec
Province de Québec
Province de Québec
Xstrata Finance Canada Ltd.
Xstrata Canada Financial Corp.
138
Capital
(Euro)
Coupon
Date
d’échéance
Juste valeur
(Euro)
% du total
de l’actif net
1.050.000
800.000
1.200.000
700.000
600.000
700.000
800.000
600.000
400.000
400.000
190.000
4,63 %
6,25 %
4,75 %
4,25 %
4,13 %
4,50 %
4,85 %
5,58 %
5,88 %
6,25 %
6,38 %
21/9/16
17/5/11
30/1/14
28/9/16
28/6/15
26/1/17
31/12/49
31/12/49
8/7/13
29/3/11
5/7/10
990.402
814.944
743.592
644.000
566.886
560.658
543.176
436.182
416.840
405.896
193.914
6.316.490
0,09 %
0,07 %
0,07 %
0,06 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,02 %
0,58 %
450.000
6,75 %
14/3/11
463.050
463.050
0,04 %
0,04 %
1.000.000
1.000.000
850.000
750.000
500.000
4,50 %
5,00 %
5,13 %
4,63 %
4,13 %
5/11/14
11/6/18
12/10/12
23/6/14
18/3/20
1.000.940
985.290
876.112
757.433
434.760
4.054.535
0,09 %
0,09 %
0,08 %
0,07 %
0,04 %
0,37 %
1.700.000
1.100.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
700.000
600.000
500.000
450.000
350.000
5,88 %
3,13 %
3,13 %
3,13 %
3,50 %
4,25 %
6,50 %
4,38 %
6,00 %
5,87 %
5,50 %
23/6/11
28/11/11
15/10/10
17/3/14
29/6/12
20/6/16
7/5/19
2/10/12
28/5/14
26/3/15
31/12/49
1.780.818
1.126.840
1.022.710
1.001.230
995.570
769.600
741.412
624.246
520.300
392.243
306.100
9.281.068
0,16 %
0,10 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,07 %
0,07 %
0,06 %
0,05 %
0,03 %
0,03 %
0,84 %
3.000.000
1.100.000
800.000
500.000
500.000
200.000
3,75 %
5,50 %
6,00 %
7,25 %
4,50 %
6,34 %
23/9/11
4/2/14
27/6/16
10/6/14
22/5/14
10/4/12
3.055.440
1.170.994
811.275
507.344
498.045
205.832
6.248.930
0,27 %
0,10 %
0,07 %
0,04 %
0,04 %
0,02 %
0,54 %
5.300.000
5.000.000
4.000.000
3.800.000
4.000.000
3.500.000
3.500.000
2.900.000
2.700.000
2.600.000
2.700.000
2.500.000
2.300.000
2.100.000
2.000.000
2.100.000
2.100.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
1.600.000
1.500.000
5,97 %
4,00 %
4,38 %
5,50 %
4,00 %
3,88 %
3,75 %
5,00 %
3,63 %
4,25 %
4,38 %
4,38 %
4,75 %
5,75 %
5,63 %
3,75 %
4,50 %
4,75 %
5,50 %
4,38 %
5,88 %
4,38 %
1/2/18
25/10/16
21/2/12
25/10/12
25/4/18
11/2/11
24/6/11
25/10/13
16/1/12
29/1/14
31/5/16
11/10/10
4/4/11
4/10/21
18/1/16
13/12/11
13/11/17
28/5/13
13/7/10
2/11/10
25/4/12
16/1/12
5.575.812
4.853.700
4.166.880
4.059.882
3.856.560
3.582.915
3.570.420
3.055.527
2.750.679
2.659.696
2.642.031
2.568.600
2.393.771
2.248.806
2.160.880
2.146.452
2.099.391
2.088.080
2.068.360
2.050.120
1.653.840
1.563.825
0,49 %
0,43 %
0,37 %
0,36 %
0,34 %
0,32 %
0,32 %
0,27 %
0,24 %
0,24 %
0,23 %
0,23 %
0,21 %
0,20 %
0,19 %
0,19 %
0,19 %
0,18 %
0,18 %
0,18 %
0,15 %
0,14 %
Iles Caïman
Hutchison Whampoa Finance Ltd.
BES Finance Ltd.
Dubai Holding Commercial Operations MTN Ltd.
Norinchukin Finance Ltd/Cayman
Principal Financial Global Funding II LLC
MUFG Capital Finance 2 Ltd.
BES Finance Ltd.
BCP Finance Bank Ltd.
Santander Central Hispano Issuances Ltd.
Croatie
République croate
République tchèque
Czech Republic International
Czech Republic International
CEZ AS
Czech Republic International Bond
Czech Republic International Bond
Danemark
Danske Bank A/S
Denmark Government International Bond
Royaume du Danemark
Royaume du Danemark
Dong Energy A/S
Danske Bank A/S
Dong Energy A/S
Kommunekredit
Carlsberg Breweries A/S
Danske Bank A/S
Dong Energy A/S
Finlande
Sampo Housing Loan Bank plc
Nokia OYJ
Teollisuuden Voima OYJ
Metso Oyj
Pohjola Bank plc
Sampo Oyj
France
Crédit Agricole SA
CIF Euromortgage
France Télécom SA
Dexia Municipal Agency
Caisse de Refinancement de l’Habitat
Caisse de Refinancement de I’Habitat
Banque Fédérative du Crédit Mutuel/France
BNP Paribas
GDF Suez
BNP Paribas Covered Bonds SA
BNP Paribas Home Loan Covered Bonds SA
Corealcredit Bank AG
CM-CIC Covered Bonds
Caisse Central Credit Immobiliare
GDF Suez
139
Credit Mutuel Arkea
BNP Paribas Home Loan Covered Bonds SA
Caisse Nationale des Caisses d’Epargne et de Prevoyance
Caisse Refinancement de l’Habitat
Banques Populaires Covered Bond
BNP Paribas
BNP Paribas
Carrefour SA
BNP Paribas
Cie Financiere du Credit Mutuel
Bertelsmann AG
France Télécom SA
France Télécom SA
GDF Suez
CM-CIC Covered Bonds
BNP Paribas Covered Bonds SA
France Télécom SA
Cie de Saint-Gobain
Dexia Kommunalbank Deutschland AG
Carrefour SA
AXA SA
Bouygues SA
Bouygues SA
Autoroutes du Sud de la France
AXA SA
Crédit Agricole SA
Caisse National des Caisses d’Epargne et de Prevoyance
France Télécom SA
France Télécom SA
EWE AG
BNP Paribas
Caisse Nationale des Caisses d’Epargne et de Prevoyance
Carrefour SA
Aventis
France Télécom SA
Air Liquide SA
Bouygues SA
Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes
BNP Paribas
Danone Finance
Air Liquide Finance
Autoroutes du Sud de la France
CIF Euromortgage
Air Liquide Finance
Cie de Saint-Gobain
Aareal Bank AG
BNP Paribas
BNP Paribas
Crédit Agricole SA
Accor SA
Cie Financiere et Industrielle des Autoroutes
CNP Assurances
140
Capital
(Euro)
Coupon
Date
d’échéance
Juste valeur
(Euro)
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.300.000
1.500.000
1.300.000
1.400.000
1.300.000
1.300.000
1.300.000
1.300.000
1.200.000
1.150.000
875.000
1.000.000
1.100.000
1.100.000
975.000
1.200.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.200.000
800.000
850.000
950.000
750.000
1.250.000
1.500.000
700.000
750.000
700.000
1.100.000
650.000
600.000
600.000
600.000
600.000
600.000
650.000
600.000
600.000
600.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
400.000
500.000
500.000
400.000
5,38 %
4,75 %
4,50 %
5,50 %
5,00 %
4,25 %
4,13 %
7,88 %
3,13 %
5,00 %
4,25 %
5,25 %
4,38 %
5,43 %
6,75 %
7,88 %
4,75 %
8,13 %
6,38 %
4,75 %
4,13 %
7,25 %
4,75 %
5,38 %
5,25 %
4,75 %
4,13 %
4,25 %
4,38 %
4,88 %
3,75 %
3,50 %
6,75 %
3,88 %
6,13 %
4,75 %
5,63 %
6,00 %
4,13 %
5,25 %
5,63 %
3,63 %
4,88 %
4,73 %
4,75 %
5,38 %
6,00 %
4,25 %
7,00 %
4,13 %
5,00 %
4,38 %
5,25 %
4,37 %
6,38 %
6,13 %
7,38 %
4,25 %
4,13 %
4,25 %
4,00 %
3,25 %
3,12 %
8,20 %
7,50 %
5,00 %
5,75 %
4,75 %
22/4/14
6/6/11
30/5/14
30/10/11
8/4/19
29/1/13
25/10/17
9/8/12
15/9/15
16/12/13
7/2/19
17/12/12
15/6/11
7/9/17
18/9/18
16/1/14
21/2/17
28/1/33
18/1/21
17/7/12
24/1/11
28/1/13
11/4/17
2/3/13
6/2/17
23/5/18
5/6/13
25/10/14
2/11/16
2/6/21
24/1/17
25/4/17
15/12/20
25/4/55
3/7/15
24/5/16
4/7/22
18/6/13
31/12/49
31/12/49
22/5/18
14/10/15
14/10/19
31/12/49
21/11/11
12/6/15
27/2/12
15/9/10
23/12/09
25/6/10
30/9/15
29/10/14
30/4/18
22/1/19
4/2/14
28/11/12
20/3/19
26/4/11
23/6/13
31/5/11
1/2/10
27/3/12
6/12/15
31/12/49
4/2/14
24/5/21
11/4/21
21/7/11
1.563.210
1.561.440
1.558.050
1.551.390
1.543.410
1.538.520
1.461.885
1.418.066
1.415.385
1.383.863
1.361.808
1.360.879
1.344.395
1.339.936
1.321.710
1.263.768
1.163.996
1.145.944
1.142.070
1.139.886
1.129.051
1.100.531
1.069.368
1.067.980
1.054.630
1.045.710
1.021.400
1.011.730
1.008.280
996.060
961.840
933.700
928.000
856.440
855.984
846.796
836.371
809.063
798.088
754.995
741.769
739.665
695.667
673.112
665.652
639.132
624.420
617.682
615.548
610.495
608.374
602.184
581.088
573.318
553.140
547.880
542.005
515.220
514.680
507.550
505.542
504.445
482.085
445.935
435.340
428.185
417.530
408.280
% du total
de l’actif net
0,14 %
0,14 %
0,14 %
0,14 %
0,14 %
0,14 %
0,13 %
0,13 %
0,13 %
0,12 %
0,12 %
0,12 %
0,12 %
0,12 %
0,12 %
0,11 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
Corealcredit Bank AG
EWE AG
Air Liquide SA
CNP Assurances
Credit Mutuel Arkea
Bouygues SA
Ciments Français SA
Capital
(Euro)
Coupon
Date
d’échéance
Juste valeur
(Euro)
% du total
de l’actif net
400.000
400.000
386.000
400.000
800.000
300.000
300.000
200.000
3,50 %
4,38 %
4,75 %
4,63 %
4,75 %
5,38 %
4,50 %
4,75 %
4/2/13
14/10/14
25/6/14
27/4/17
31/12/49
9/5/11
24/5/13
4/4/17
404.576
403.540
402.768
395.832
392.000
309.468
306.438
161.686
129.054.086
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,01 %
11,43 %
6.500.000
6.000.000
5.000.000
4.500.000
4.450.000
4.200.000
4.225.000
4.150.000
4.000.000
3.900.000
3.600.000
3.500.000
3.400.000
3.000.000
3.000.000
2.800.000
2.500.000
2.500.000
2.600.000
2.500.000
2.525.000
2.350.000
2.400.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.100.000
1.900.000
1.900.000
1.850.000
1.700.000
1.700.000
1.675.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.525.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.400.000
1.350.000
1.200.000
1.200.000
1.200.000
1.100.000
1.200.000
1.100.000
1.150.000
1.100.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
3,75 %
4,50 %
3,50 %
4,63 %
5,13 %
5,75 %
5,25 %
4,50 %
3,75 %
3,50 %
4,88 %
3,00 %
4,00 %
3,25 %
3,75 %
4,25 %
4,75 %
5,00 %
3,50 %
4,25 %
3,00 %
4,00 %
6,75 %
5,00 %
4,50 %
4,25 %
4,50 %
4,00 %
3,75 %
5,25 %
5,00 %
3,75 %
6,00 %
3,75 %
3,75 %
6,88 %
5,00 %
3,75 %
3,00 %
3,75 %
3,75 %
3,50 %
5,75 %
4,88 %
4,50 %
4,13 %
3,50 %
7,75 %
3,25 %
5,25 %
3,25 %
5,75 %
6,75 %
5,63 %
4,88 %
4,75 %
3,75 %
3,75 %
4/1/19
5/10/12
30/9/11
10/6/13
31/8/17
6/12/10
17/1/11
21/1/13
24/3/14
15/4/11
24/9/12
18/1/12
31/10/16
13/4/11
12/5/11
23/1/13
20/6/12
12/9/11
3/2/15
19/4/11
9/2/11
17/9/10
21/6/23
16/1/12
17/1/13
16/1/13
29/8/11
1/6/11
29/7/13
28/3/13
6/2/14
20/1/10
10/4/12
11/4/11
23/5/11
15/1/14
27/3/19
10/3/11
15/3/13
30/7/10
28/7/10
9/2/15
12/5/10
28/5/13
7/3/11
28/3/17
27/2/14
23/1/14
8/6/15
6/5/11
16/3/12
19/10/10
24/4/19
27/2/12
8/4/14
15/4/15
4/11/13
28/9/12
6.718.205
6.336.840
5.117.550
4.778.100
4.517.462
4.425.120
4.424.885
4.358.911
4.063.600
3.982.212
3.771.648
3.542.385
3.455.794
3.058.650
2.985.660
2.933.280
2.654.525
2.648.475
2.621.190
2.596.650
2.563.759
2.406.964
2.361.888
2.128.560
2.110.280
2.099.840
2.097.480
2.071.520
2.070.495
2.022.911
1.963.859
1.868.970
1.836.068
1.741.531
1.727.260
1.613.760
1.558.485
1.542.915
1.531.192
1.527.930
1.511.745
1.509.705
1.446.295
1.400.436
1.235.314
1.230.012
1.218.696
1.214.499
1.189.992
1.157.717
1.143.537
1.133.099
1.077.630
1.047.230
1.038.490
1.030.340
1.029.810
1.028.490
0,59 %
0,56 %
0,45 %
0,42 %
0,40 %
0,39 %
0,39 %
0,39 %
0,36 %
0,35 %
0,33 %
0,31 %
0,31 %
0,27 %
0,26 %
0,26 %
0,23 %
0,23 %
0,23 %
0,23 %
0,23 %
0,21 %
0,21 %
0,19 %
0,19 %
0,19 %
0,19 %
0,18 %
0,18 %
0,18 %
0,17 %
0,17 %
0,16 %
0,15 %
0,15 %
0,14 %
0,14 %
0,14 %
0,14 %
0,14 %
0,13 %
0,13 %
0,13 %
0,12 %
0,11 %
0,11 %
0,11 %
0,11 %
0,11 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
Allemagne
Eurohypo AG
Norddeutsche Landesbank Girozentrale AG
Deutsche Bank AG
Hypothekenbank in Essen AG
Eurohypo AG
Eurohypo AG
Deutsche Bank AG
Eurohypo AG
Deutsche Genossenschafts-Hypothekenbank
Berlin-Hannover Hypothekenbank
Hypo Real Estate Bank AG
WestLB AG
Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG
Muenchener Hypothekenbank
Deutsche Hypothekenbank AG
SEB Hypothekenbank AG
Muenchener Rueckversicherungs AG
Bayerische Landesbank
Westfaelische Landschaft-Bodenkredit AG
Vauban Mobilisation Garantie
Commerzbank AG
Duesseldorfer Hypothekenbank AG
Bayer AG
Eurohypo AG
Volkswagen Financial Services AG
Société Générale Societe de Credit Fonciere
Landesbank Baden-Wuerttemberg
Deutsche Bank AG
Total Capital SA
Vivendi SA
Groupe Danone
Dresdner Bank AG
Groupe Auchan SA
141
Sanofi-Aventis SA
Commerzbank AG
Thales SA
Volkswagen Financial Service AG
Deutsche Apotheker-und Aerztebank AG
Lafarge SA
DEPFA Deutsche Pfandbriefbank AG
LB Baden-Wuerttemberg
Henkel & Co. KGaA
Natixis
BASF AG
Total Capital SA
SFR SA
ThyssenKrupp AG
Total Capital SA
Groupe Auchan SA
WestLB AG
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA
Lafarge SA
Deutsche Bank AG
Commerzbank AG
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SA
BASF AG
Vivendi SA
WPP Finance SAS
PPR
Henkel AG & Co KGaA
Societe Des Autoroutes Paris-Rhin-Rhone
Total Capital SA
Lafarge SA
Bayer AG
Robert Bosch GmbH
ThyssenKrupp AG
Sodexo
Allianz SE
AXA SA
RCI Banque SA
PPR
Commerzbank AG
Klepierre
GIE PSA Trésorerie SA
Solvay Finance France
Lafarge SA
GIE Suez Alliance
142
Capital
(Euro)
Coupon
Date
d’échéance
Juste valeur
(Euro)
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
900.000
900.000
900.000
1.000.000
900.000
825.000
850.000
800.000
800.000
850.000
800.000
800.000
750.000
750.000
750.000
900.000
700.000
700.000
800.000
1.000.000
650.000
600.000
600.000
600.000
600.000
600.000
600.000
600.000
600.000
550.000
500.000
600.000
500.000
700.000
500.000
500.000
500.000
500.000
1.000.000
500.000
600.000
500.000
500.000
500.000
500.000
700.000
500.000
800.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
600.000
450.000
500.000
425.000
500.000
437.000
400.000
4,50 %
6,13 %
5,63 %
4,38 %
4,50 %
3,75 %
6,13 %
4,50 %
5,50 %
4,25 %
4,50 %
4,38 %
3,00 %
5,50 %
3,38 %
4,75 %
4,25 %
3,38 %
8,00 %
3,25 %
5,00 %
4,13 %
5,00 %
4,75 %
4,50 %
5,13 %
5,13 %
7,00 %
2,75 %
6,63 %
5,50 %
5,13 %
6,13 %
4,63 %
4,00 %
3,88 %
3,13 %
4,00 %
6,75 %
5,25 %
8,63 %
5,37 %
7,50 %
5,88 %
5,63 %
4,13 %
4,20 %
5,75 %
5,00 %
3,75 %
5,00 %
4,63 %
4,50 %
5,50 %
6,00 %
5,78 %
5,25 %
4,00 %
3,75 %
4,00 %
4,38 %
5,62 %
4,63 %
5,75 %
5,88 %
6,37 %
5,00 %
5,75 %
18/5/16
2/5/11
14/6/10
2/4/13
27/1/10
21/3/13
28/5/15
15/1/18
6/7/10
10/6/13
15/1/14
20/6/13
12/10/12
15/1/13
30/5/12
10/12/13
8/4/13
18/7/12
18/6/14
26/1/12
29/4/13
8/6/16
29/4/10
23/3/20
3/5/19
31/1/13
24/5/22
31/12/49
1/10/12
27/4/15
25/10/11
19/12/13
20/8/18
1/7/11
21/4/11
15/2/12
11/8/10
24/5/16
16/7/13
30/1/15
3/4/14
25/11/04
12/1/15
1/2/12
13/2/12
16/1/13
31/12/49
27/5/11
29/7/05
12/6/13
29/3/11
6/5/13
28/3/14
31/12/49
5/2/14
31/12/49
27/5/11
29/1/13
1/4/15
11/8/17
16/1/17
29/11/17
15/7/11
23/10/17
27/9/11
19/3/53
16/7/14
24/6/23
1.026.503
1.025.540
1.024.681
1.015.570
1.010.794
993.980
969.280
961.010
933.390
932.400
919.737
901.630
882.063
874.418
865.045
852.928
840.160
833.935
826.080
815.552
793.560
773.318
764.877
726.930
724.822
716.184
694.384
670.000
651.814
645.000
632.730
632.262
624.786
621.300
616.050
605.508
601.236
559.818
551.850
547.212
544.950
538.643
533.602
529.875
520.810
520.220
516.490
511.705
507.000
506.464
506.050
505.155
504.950
500.500
496.460
494.328
494.165
484.370
481.895
478.045
468.885
461.628
452.336
439.470
428.774
425.000
419.730
415.400
% du total
de l’actif net
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
GIE PSA Trésorerie SA
Bertelsmann AG
Commerzbank AG
Groupe Auchan SA
TPSA Euro Finance France
Vivendi SA
Publicis Groupe
RWE Energie AG
Volkswagen Financial Services AG
Technip SA
Capital
(Euro)
Coupon
Date
d’échéance
Juste valeur
(Euro)
% du total
de l’actif net
600.000
450.000
500.000
350.000
400.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
250.000
225.000
200.000
200.000
200.000
200.000
6,00 %
3,63 %
4,12 %
3,00 %
4,38 %
4,63 %
6,63 %
3,50 %
3,63 %
4,13 %
5,75 %
3,50 %
4,25 %
4,75 %
4,63 %
6,13 %
19/9/33
6/10/15
13/9/16
28/6/10
11/12/20
5/7/11
12/10/10
29/3/10
6/4/10
31/1/12
14/2/33
7/2/13
11/2/13
19/7/11
26/5/11
25/11/33
388.500
373.248
355.590
352.708
345.932
306.873
306.804
303.890
302.362
299.508
250.193
230.090
209.798
204.516
204.398
181.504
189.440.997
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
16,73 %
1.100.000
800.000
600.000
750.000
500.000
500.000
450.000
300.000
3,63 %
5,75 %
5,63 %
3,88 %
4,00 %
4,38 %
3,50 %
5,87 %
28/10/11
11/6/18
27/6/11
24/2/20
27/9/10
4/7/17
18/7/16
31/12/49
1.070.619
730.888
606.000
570.000
493.285
417.745
365.022
135.045
4.388.604
0,09 %
0,06 %
0,05 %
0,05 %
0,04 %
0,04 %
0,03 %
0,01 %
0,37 %
5.000.000
3.000.000
2.350.000
2.200.000
1.875.000
1.500.000
1.500.000
1.600.000
1.500.000
1.400.000
1.600.000
1.525.000
1.200.000
1.000.000
1.300.000
650.000
600.000
600.000
450.000
300.000
250.000
4,75 %
3,75 %
2,75 %
3,38 %
4,13 %
4,75 %
4,25 %
3,88 %
3,50 %
5,38 %
3,25 %
3,88 %
4,00 %
5,75 %
4,35 %
6,00 %
5,25 %
4,88 %
6,45 %
4,88 %
4,88 %
28/9/12
30/4/13
18/1/11
18/1/16
27/10/16
18/1/11
18/1/17
15/7/13
16/3/11
16/1/18
22/6/15
14/11/16
12/5/11
23/9/11
3/11/21
15/1/19
9/5/11
21/5/19
10/2/10
29/6/17
6/3/13
5.087.700
2.803.170
2.364.594
2.108.700
1.742.063
1.537.050
1.496.760
1.443.600
1.439.940
1.389.346
1.336.592
1.232.185
1.208.880
1.037.990
976.911
653.861
621.972
492.330
457.636
268.479
254.163
29.953.922
0,45 %
0,25 %
0,21 %
0,19 %
0,15 %
0,14 %
0,13 %
0,13 %
0,13 %
0,12 %
0,12 %
0,11 %
0,11 %
0,09 %
0,09 %
0,06 %
0,05 %
0,04 %
0,04 %
0,02 %
0,02 %
2,65 %
1.000.000
3,75 %
12/10/15
975.340
975.340
0,09 %
0,09 %
5.100.000
3.650.000
3.000.000
2.450.000
2.300.000
1.800.000
1.800.000
1.800.000
1.700.000
1.675.000
1.500.000
1.500.000
1.400.000
5,00 %
3,00 %
4,38 %
4,75 %
5,00 %
6,15 %
5,25 %
4,38 %
4,88 %
4,75 %
5,00 %
6,00 %
5,38 %
28/4/11
31/1/13
10/2/14
15/6/17
9/6/14
20/7/10
20/6/17
30/7/13
20/12/12
12/6/18
28/1/16
20/6/11
29/1/19
5.310.477
3.597.440
3.023.880
2.489.372
2.374.888
1.865.124
1.862.532
1.836.108
1.778.574
1.707.277
1.583.595
1.578.390
1.297.142
0,47 %
0,32 %
0,27 %
0,22 %
0,21 %
0,16 %
0,16 %
0,16 %
0,16 %
0,15 %
0,14 %
0,14 %
0,11 %
Hongrie
Hungary Government International Bond
République hongroise
OTP Bank Nyrt
Irlande
GE Capital European Funding
AIB Mortgage Bank
German Postal Pensions Securitisation plc
German Postal Pensions Securitisation plc
German Postal Pensions Securitisation 2 plc
Depfa ACS Bank
Depfa ACS Bank
Bank of Ireland Mortgage Bank
Depfa ACS Bank
Caterpillar International Finance Ltd.
Depfa ACS Bank
Bank of Irlande plc
AIB Mortgage Bank
Israël
Emprunt international du gouvernement israëlien
Italie
Intesa Sanpaolo SpA
Cassa Depositi e Prestiti SpA
UniCredito Italiano SpA
Intesa Sanpaolo SpA
Atlantia SpA
Enel SpA
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA
Mediobanca SpA
Enel SpA
ENI SpA
Telecom Italia SpA
143
ENI SpA
Telecom Italia SpA
Telecom Italia SpA
Banca Popolare di Milano Scarl
UniCredit SpA
Atlantia SpA
UniCredit SpA
Terna SpA
Mediobanca SpA
Intesa Sanpaolo SpA
UniCredit SpA
Finmeccanica SpA
A2A SpA
Banca Popolare di Milano Scarl
Telecom Italia SpA
UniCredit SpA
Intesa Sanpaolo SpA
ENI SpA
UniCredit SpA
Telecom Italia SpA
Intesa Sanpaolo SpA
UniCredit SpA
Edison SpA
ENEL SpA
Capital
(Euro)
Coupon
Date
d’échéance
Juste valeur
(Euro)
% du total
de l’actif net
1.200.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
800.000
800.000
800.000
800.000
800.000
1.000.000
800.000
900.000
700.000
800.000
600.000
600.000
600.000
500.000
500.000
500.000
500.000
600.000
500.000
500.000
450.000
500.000
400.000
400.000
400.000
200.000
4,75 %
7,88 %
6,25 %
5,50 %
5,00 %
4,13 %
5,63 %
6,00 %
3,75 %
4,90 %
3,75 %
8,05 %
4,50 %
4,88 %
4,88 %
9,00 %
6,75 %
4,88 %
4,88 %
5,38 %
4,63 %
4,75 %
6,90 %
3,95 %
4,75 %
5,75 %
4,50 %
6,70 %
5,13 %
4,13 %
4,63 %
7,00 %
14/11/17
22/1/14
1/2/12
15/7/11
19/10/10
27/4/12
6/5/16
16/3/11
31/1/12
28/10/24
2/2/16
31/12/49
22/9/19
24/3/25
28/5/14
31/12/49
21/3/13
11/11/14
12/2/13
19/12/13
30/4/13
30/4/14
20/7/22
1/2/16
19/5/14
28/5/18
24/9/15
5/6/18
10/12/10
20/5/11
23/3/15
15/6/21
1.236.900
1.109.000
1.053.210
1.051.730
1.019.820
1.013.940
836.504
822.616
814.576
778.136
766.432
765.000
757.328
732.375
703.920
640.000
637.464
623.665
617.580
531.975
526.660
508.795
506.425
497.706
496.675
490.185
450.054
436.025
414.680
411.660
379.200
174.441
52.109.476
0,11 %
0,10 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,03 %
0,02 %
4,59 %
1.000.000
800.000
450.000
400.000
200.000
4,50 %
3,50 %
3,75 %
4,12 %
4,13 %
27/5/14
16/12/15
15/4/15
31/12/49
9/6/11
1.034.390
769.360
418.500
280.000
204.124
2.706.374
0,09 %
0,07 %
0,04 %
0,02 %
0,02 %
0,24 %
920.000
800.000
5,75 %
3,63 %
22/5/13
2/11/15
901.867
702.136
1.604.003
0,08 %
0,06 %
0,14 %
800.000
600.000
450.000
4,85 %
3,75 %
4,50 %
7/2/18
10/2/16
5/3/13
582.960
440.646
389.754
1.413.360
0,05 %
0,04 %
0,03 %
0,12 %
1.000.000
600.000
4,25 %
5,38 %
16/6/15
10/6/13
950.000
618.000
1.568.000
0,08 %
0,05 %
0,13 %
6.300.000
3.100.000
3.000.000
3.200.000
2.650.000
2.700.000
2.200.000
2.250.000
2.050.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
4,25 %
5,50 %
4,13 %
3,25 %
7,12 %
5,00 %
6,00 %
4,75 %
5,13 %
5,50 %
5,50 %
5,00 %
6,13 %
16/1/17
4/1/12
4/4/12
21/9/15
11/7/11
6/3/13
20/1/17
17/1/17
2/10/12
19/1/16
2/10/17
10/2/15
2/4/12
6.300.567
3.134.379
3.122.280
2.997.344
2.871.408
2.825.631
2.347.268
2.234.813
2.184.624
2.142.660
2.117.220
2.106.660
2.099.280
0,56 %
0,28 %
0,28 %
0,26 %
0,25 %
0,25 %
0,21 %
0,20 %
0,19 %
0,19 %
0,19 %
0,19 %
0,19 %
Japon
Japan Finance Corp. for Municipal Enterprises
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.
Resona Bank Ltd.
Resona Bank Ltd.
Corée du Sud
Export-Import Bank of Korea
République de Corée
Lituanie
République lituanienne
Mexique
Mexique (Etats-Unis du Mexique)
Pays-Bas
Rabobank Nederland NV
ING Bank NV
ABN AMRO Holdings NV
Deutsche Telekom International Finance BV
Allianz Finance II BV
E.ON International Finance BV
RWE Finance BV
BMW Finance NV
144
Shell International Finance BV
BASF Finance Europe NV
Siemens Financieringsmaatschappij NV
Volkswagen International Finance NV
ING Bank NV
BMW Finance NV
Achmea Hypotheekbank NV
Repsol International Finance BV
Daimler International Finance BV
St-Gobain Nederland BV
Coca-Cola HBC Finance BV
RWE Finance BV
British American Tobacco Holdings BV
Portugal Telecom International Finance
ENBW International Finance BV
Koninklijke KPN NV
ING Groep NV
Koninklijke KPN NV
EADS Finance BV
EDP Finance BV
Linde Finance BV
BMW Finance NV
RWE Finance BV
Allianz Finance BV
Volkswagen International Financial NV
Enbw International Finance BV
ING Bank NV
International Endesa BV
RWE Finance BV
Wolters Kluwer NV
Koninklijke DSM NV
Deutsche Post Finance BV
Metro Finance BV
Koninklijke KPN NV
Lanxess Finance BV
ING Verzekeringen NV
Generali Finance BV
Bayer Capital Corp BV
Akzo Nobel NV
CRH Finance BV
Metro Finance BV
EDP Finance BV
Telefonica Europe BV
Generali Finance BV
Linde Finance BV
Capital
(Euro)
Coupon
Date
d’échéance
Juste valeur
(Euro)
2.000.000
2.000.000
2.000.000
1.900.000
1.700.000
1.700.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.400.000
1.500.000
1.500.000
1.250.000
1.300.000
1.200.000
1.200.000
1.000.000
1.000.000
1.100.000
1.100.000
1.000.000
1.000.000
1.032.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
900.000
1.000.000
900.000
800.000
1.000.000
800.000
800.000
800.000
800.000
800.000
800.000
800.000
800.000
800.000
800.000
700.000
700.000
750.000
700.000
700.000
700.000
700.000
1.000.000
600.000
600.000
600.000
600.000
600.000
650.000
850.000
700.000
4,75 %
3,00 %
3,38 %
3,25 %
5,13 %
4,25 %
5,13 %
5,63 %
5,25 %
4,13 %
5,38 %
5,63 %
4,25 %
4,25 %
6,63 %
5,00 %
7,88 %
5,00 %
7,88 %
6,50 %
4,38 %
3,75 %
5,88 %
5,13 %
4,50 %
5,63 %
4,88 %
5,00 %
4,50 %
3,38 %
6,00 %
4,38 %
4,38 %
4,63 %
4,75 %
4,75 %
5,00 %
6,13 %
6,50 %
4,88 %
6,00 %
4,62 %
5,75 %
5,38 %
5,13 %
5,88 %
4,50 %
6,38 %
5,25 %
4,88 %
4,75 %
4,00 %
7,00 %
7,75 %
4,00 %
4,75 %
4,63 %
4,25 %
7,38 %
4,37 %
9,38 %
6,00 %
6,50 %
5,50 %
5,00 %
5,88 %
5,48 %
7,37 %
4/1/14
14/5/13
18/1/16
18/1/13
9/6/15
22/4/14
20/2/17
9/2/12
5/6/18
20/2/13
15/11/13
11/6/18
22/1/14
26/2/14
29/3/18
22/7/13
16/1/14
16/4/10
15/1/14
10/8/21
15/9/14
26/3/12
28/2/12
7/5/13
21/7/11
3/9/13
28/1/14
13/11/12
9/2/16
9/2/12
14/4/10
5/5/16
14/5/18
3/3/10
26/9/16
24/4/17
6/8/18
26/10/12
13/1/25
22/5/13
20/11/13
15/3/19
4/7/11
21/2/13
23/7/18
20/5/19
25/10/13
10/4/18
17/10/17
30/1/14
29/5/12
22/6/15
21/3/11
9/4/14
18/9/13
12/5/14
26/9/14
14/6/11
28/5/14
31/12/49
28/11/13
4/12/13
27/3/14
18/2/14
26/9/14
14/2/33
31/12/49
14/7/66
2.018.040
1.998.720
1.897.880
1.870.056
1.783.011
1.747.379
1.587.675
1.566.510
1.559.100
1.552.455
1.546.620
1.525.006
1.486.785
1.457.880
1.364.175
1.343.056
1.328.448
1.214.537
1.130.510
1.122.690
1.100.660
1.096.788
1.067.400
1.065.580
1.062.341
1.049.270
1.048.960
1.040.320
1.034.140
1.021.830
1.020.558
1.019.410
1.013.570
1.012.400
1.006.890
1.000.830
998.730
990.927
967.730
914.112
874.920
852.770
851.888
842.200
837.304
836.504
825.376
825.104
816.176
809.728
807.824
780.880
743.785
742.777
734.205
732.543
722.631
712.446
711.620
696.350
687.918
656.592
646.428
636.144
635.514
631.826
610.946
606.543
% du total
de l’actif net
0,18 %
0,18 %
0,17 %
0,17 %
0,16 %
0,15 %
0,14 %
0,14 %
0,14 %
0,14 %
0,14 %
0,13 %
0,13 %
0,13 %
0,12 %
0,12 %
0,12 %
0,11 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,05 %
0,05 %
145
Unilever NV
EDP Finance BV
Enbw International Finance BV
RWE Finance BV
TNT NV
Eureko BV
Linde Finance BV
Volkswagen AG
British American Tobacco Holdings BV
Metro Finance BV
ThyssenKrupp Finance Nederland BV
Adecco International Financial Services BV
SNS Bank NV
ING Groep NV
Akzo Nobel NV
Rodamco Europe Finance BV
Iberdrola International BV
HIT Finance BV
Union Fenosa Finance BV
Aegon NV
ING Groep NV
Suedzucker International Finance BV
Altadis Finance BV
Cimpor-Cimentos BV
Aegon NV
Norvège
Sparebanken 1 Boligkreditt
StatoilHydro ASA
DnB NOR Boligkreditt
Eksportfinans A/S
DnB NOR Bank ASA
DnB NOR Bank ASA
Statkraft AS
DnB NOR Bank ASA
Telenor ASA
Telenor ASA
Capital
(Euro)
Coupon
Date
d’échéance
Juste valeur
(Euro)
% du total
de l’actif net
600.000
600.000
800.000
600.000
500.000
500.000
500.000
600.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
700.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
400.000
450.000
400.000
300.000
450.000
300.000
350.000
300.000
250.000
250.000
200.000
200.000
200.000
200.000
150.000
4,75 %
3,38 %
6,25 %
3,75 %
6,88 %
6,63 %
8,13 %
3,88 %
5,38 %
7,00 %
5,75 %
6,88 %
7,38 %
4,38 %
5,38 %
4,37 %
4,63 %
8,50 %
6,37 %
4,50 %
4,75 %
6,12 %
4,63 %
4,75 %
7,25 %
4,38 %
4,88 %
6,38 %
4,88 %
5,00 %
5,25 %
4,13 %
6,13 %
5,25 %
5,75 %
6,00 %
5,13 %
4,50 %
7,00 %
6/6/22
29/9/15
21/6/21
22/6/15
20/11/18
31/1/19
29/5/12
1/6/15
11/6/14
9/2/16
10/1/14
10/6/11
16/6/14
24/4/12
22/5/18
15/6/11
26/5/11
25/2/16
7/5/27
25/4/13
16/2/17
31/5/22
18/2/14
31/5/17
27/3/15
1/10/14
18/2/13
29/5/17
27/10/21
9/12/10
14/9/66
8/12/14
4/1/11
1/4/11
27/2/12
5/5/10
2/10/13
27/5/11
29/4/12
590.028
585.204
583.904
581.274
574.900
570.945
565.970
553.518
544.530
538.970
537.295
529.100
519.689
517.195
516.160
513.715
510.215
509.080
492.100
488.145
483.690
482.400
478.110
475.585
435.324
430.709
417.040
343.359
332.649
309.555
309.190
278.193
259.985
258.653
209.728
206.059
200.066
196.284
159.480
126.074.051
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,01 %
11,17 %
3.000.000
2.000.000
2.000.000
1.500.000
1.500.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
800.000
800.000
500.000
4,00 %
4,38 %
4,13 %
4,63 %
4,75 %
5,88 %
4,75 %
5,50 %
4,50 %
4,88 %
5,88 %
15/6/11
11/3/15
1/2/13
3/7/12
11/6/13
20/6/13
28/3/11
2/4/15
29/5/14
29/5/17
5/12/12
3.066.450
2.054.840
2.041.660
1.562.925
1.552.350
1.056.240
1.028.380
1.035.190
793.880
756.464
527.540
15.475.919
0,27 %
0,18 %
0,18 %
0,14 %
0,14 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,07 %
0,07 %
0,05 %
1,37 %
600.000
7,50 %
14/10/14
636.000
636.000
0,06 %
0,06 %
2.500.000
2.250.000
1.150.000
1.100.000
1.000.000
1.000.000
600.000
325.000
3,63 %
4,20 %
5,50 %
5,88 %
4,50 %
4,50 %
5,63 %
6,00 %
1/2/16
15/4/20
14/2/11
3/2/14
5/2/13
18/1/22
20/6/18
22/3/10
2.223.825
1.879.178
1.186.789
1.129.931
994.930
831.730
586.284
334.490
9.167.157
0,20 %
0,17 %
0,10 %
0,10 %
0,09 %
0,07 %
0,05 %
0,03 %
0,81 %
Pérou
Peruvian Government International Bond
Pologne
République polonaise
Gouvernement polonais
Poland Government Bond
146
Capital
(Euro)
Coupon
Date
d’échéance
Juste valeur
(Euro)
% du total
de l’actif net
Portugal
Caixa Geral de Depositos SA
Metropolitano DE Lisboa EP
1.900.000
1.200.000
700.000
700.000
500.000
500.000
500.000
4,75 %
3,88 %
5,63 %
6,40 %
5,63 %
3,75 %
4,80 %
29/10/14
6/12/16
5/6/14
29/10/09
23/4/14
17/6/11
7/12/27
1.922.857
1.124.592
716.755
708.902
511.810
500.370
449.615
5.934.901
0,17 %
0,10 %
0,06 %
0,06 %
0,05 %
0,04 %
0,04 %
0,52 %
Afrique du Sud
République sud-africaine
Eskom Holdings Ltd.
1.250.000
500.000
5,25 %
4,00 %
16/5/13
7/3/13
1.254.375
446.850
1.701.225
0,11 %
0,04 %
0,15 %
Espagne
AYT Cedulas Cajas III
AYT Cedulas Cajas Global
Banco Santander SA
Cedulas TDA 2
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid
Santander International Debt SA
Cedulas TDA
Banco Santander SA
Cedulas Grupo Banco Popular 2
La Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona
AYT Cedulas Cajas Global
AyT Cedulas Cajas VIII Fondo de Titulizacion de Activos
Telefonica Emisiones SAU
Cedulas TDA
Banco Santander SA
AyT Cedulas Cajas IV Fondo de Titulizacion de Activos
Banco Santander SA
AyT Cedulas Cajas V
IM Cedulas 7
Cedulas TDA 7
Iberdrola Finanzas SAU
Santander International Debt SAU
Ayt Cedulas Cajas Global
IM Cedulas
IM Cedulas 6-M1 - Fondo de Titulizacion
BBVA Senior Finance SAU
Banco de Credito Local de Espana SA
Banco Santander SA
Santander Issuances S.A. Unipersonal
IM Cedulas 4
AyT Cedulas Cajas X Fondo de Titulizacion
7.000.000
7.800.000
5.000.000
5.000.000
4.000.000
3.300.000
3.100.000
3.600.000
4.000.000
3.000.000
2.900.000
3.000.000
2.700.000
3.000.000
3.200.000
2.300.000
2.225.000
3.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
2.400.000
2.000.000
1.900.000
2.000.000
1.900.000
1.800.000
2.000.000
1.800.000
1.500.000
1.500.000
1.600.000
1.500.000
1.500.000
1.600.000
1.400.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.300.000
1.300.000
1.300.000
1.400.000
1.350.000
1.200.000
1.300.000
1.200.000
1.200.000
1.500.000
1.000.000
1.000.000
1.100.000
5,25 %
3,50 %
3,50 %
3,50 %
4,50 %
3,50 %
5,63 %
4,00 %
3,88 %
4,13 %
3,75 %
3,38 %
4,00 %
4,25 %
3,88 %
4,25 %
3,75 %
4,25 %
5,75 %
4,25 %
3,75 %
4,25 %
4,00 %
4,00 %
4,25 %
3,00 %
3,25 %
3,13 %
4,75 %
4,00 %
3,50 %
4,88 %
5,13 %
4,25 %
4,25 %
4,25 %
4,25 %
4,67 %
4,00 %
4,00 %
3,50 %
4,00 %
3,75 %
4,00 %
3,50 %
4,25 %
3,88 %
3,75 %
6,25 %
3,50 %
3,75 %
6,38 %
5,43 %
4,50 %
28/6/12
14/3/16
15/3/11
6/2/14
26/11/13
25/3/11
14/2/12
25/2/25
23/5/25
9/1/17
12/4/11
30/6/14
23/6/11
18/11/19
17/2/25
29/1/13
2/2/11
28/3/27
27/3/17
6/5/13
13/9/11
12/7/13
13/3/13
3/2/25
25/5/18
18/10/12
15/6/15
28/9/15
4/12/18
31/3/21
20/6/17
4/3/14
11/4/11
26/1/17
15/7/14
31/10/13
14/6/18
7/2/14
18/10/16
19/11/14
2/12/15
22/4/13
20/10/11
10/9/10
18/1/16
30/5/18
31/5/12
11/3/15
10/4/12
19/1/16
30/6/25
25/11/11
3/2/14
12/11/15
7.224.490
7.033.650
5.075.350
4.941.650
4.002.760
3.325.476
3.269.291
3.113.208
2.975.880
2.932.590
2.926.854
2.894.490
2.714.499
2.645.160
2.588.704
2.362.169
2.283.451
2.281.350
2.144.240
2.050.780
2.033.720
2.026.300
1.976.980
1.947.312
1.871.480
1.869.429
1.853.720
1.789.572
1.680.174
1.654.900
1.574.244
1.559.340
1.550.115
1.544.080
1.524.165
1.516.470
1.450.592
1.443.106
1.436.895
1.435.455
1.364.595
1.329.770
1.326.897
1.323.192
1.314.516
1.228.743
1.221.408
1.220.531
1.159.164
1.118.364
1.098.375
1.079.300
1.055.600
1.053.591
0,64 %
0,62 %
0,45 %
0,44 %
0,35 %
0,29 %
0,29 %
0,28 %
0,26 %
0,26 %
0,26 %
0,26 %
0,24 %
0,23 %
0,23 %
0,21 %
0,20 %
0,20 %
0,19 %
0,18 %
0,18 %
0,18 %
0,17 %
0,17 %
0,17 %
0,17 %
0,16 %
0,16 %
0,15 %
0,15 %
0,14 %
0,14 %
0,14 %
0,14 %
0,13 %
0,13 %
0,13 %
0,13 %
0,13 %
0,13 %
0,12 %
0,12 %
0,12 %
0,12 %
0,12 %
0,11 %
0,11 %
0,11 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,09 %
0,09 %
147
Capital
(Euro)
Coupon
Date
d’échéance
Juste valeur
(Euro)
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
900.000
1.000.000
1.000.000
800.000
800.000
1.000.000
800.000
800.000
800.000
600.000
700.000
700.000
700.000
500.000
500.000
450.000
300.000
300.000
100.000
3,63 %
5,00 %
4,25 %
4,88 %
3,50 %
3,25 %
3,50 %
3,50 %
5,63 %
5,13 %
3,50 %
3,88 %
5,13 %
5,44 %
7,50 %
4,38 %
4,50 %
4,38 %
4,37 %
4,00 %
4,13 %
4,75 %
2,75 %
5,13 %
14/5/12
28/6/19
24/1/17
29/6/17
14/12/15
7/2/12
7/3/16
7/10/20
9/5/18
11/4/11
15/6/20
20/9/13
12/6/17
24/10/17
25/11/15
2/2/16
26/4/22
30/3/20
20/10/19
11/12/15
24/3/36
31/10/18
7/9/12
9/5/13
1.011.060
976.480
950.440
947.620
934.138
904.248
895.020
879.690
845.720
818.400
802.980
789.144
778.416
760.312
699.486
687.302
629.160
566.832
458.580
442.100
337.410
294.510
292.404
105.280
136.224.869
0,09 %
0,09 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,05 %
0,04 %
0,04 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,01 %
12,08 %
Entités supranationales
12.000.000
9.200.000
7.000.000
4.300.000
4.000.000
3.300.000
Banque internationale pour la reconstruction et le développement 3.000.000
3.350.000
2.500.000
2.500.000
2.200.000
European Community
2.200.000
2.000.000
1.500.000
European Community
1.000.000
1.000.000
Banque interaméricaine de développement
500.000
4,25 %
4,75 %
3,63 %
5,63 %
4,13 %
4,75 %
3,88 %
4,00 %
4,38 %
3,13 %
4,63 %
3,25 %
4,25 %
5,38 %
3,25 %
2,50 %
5,50 %
15/10/14
15/10/17
15/10/11
15/10/10
15/4/24
15/4/11
20/5/19
15/10/37
15/4/13
15/10/15
15/4/20
7/11/14
15/4/19
15/10/12
9/12/11
15/4/12
30/3/10
12.631.800
9.748.136
7.271.040
4.530.609
3.842.680
3.479.157
2.984.112
2.919.291
2.651.725
2.470.000
2.269.982
2.208.008
2.030.860
1.635.165
1.032.120
1.010.210
515.492
63.230.387
1,12 %
0,86 %
0,64 %
0,40 %
0,34 %
0,31 %
0,26 %
0,26 %
0,23 %
0,22 %
0,20 %
0,20 %
0,18 %
0,14 %
0,09 %
0,09 %
0,05 %
5,59 %
Suède
Nordea Hypotek AB
Skandinaviska Enskilda Banken AB
Swedish Covered Bond Corp.
Stadshypotek AB
Swedbank AB
Swedbank AB
TeliaSonera AB
Vattenfall AB
Skandinaviska Enskilda Banken AB
Vattenfall Treasury AB
Nordea Bank AB
Nordea Bank AB
Volvo Treasury AB
Investor AB
Sandvik AB
Nordea Hypotek AB
4,25 %
4,50 %
3,88 %
3,75 %
3,38 %
3,63 %
3,63 %
5,25 %
4,38 %
5,00 %
4,00 %
6,75 %
5,25 %
5,38 %
4,88 %
4,50 %
4,00 %
7,88 %
6,13 %
6,88 %
4,25 %
20/4/11
25/4/13
31/10/11
12/12/13
27/5/14
2/12/11
9/5/12
17/3/16
29/5/12
18/6/18
20/4/16
31/1/19
31/12/49
2/9/11
25/3/14
12/5/14
30/9/16
1/10/12
5/3/12
25/2/14
6/2/14
3.584.000
1.544.505
1.532.835
1.502.985
1.495.755
1.444.310
1.210.476
1.053.520
983.894
930.816
912.130
902.784
893.460
834.112
823.464
813.976
661.626
609.750
525.760
525.335
509.245
0,32 %
0,14 %
0,14 %
0,13 %
0,13 %
0,13 %
0,11 %
0,09 %
0,09 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,06 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,04 %
BBVA Senior Finance SAU
Caixa d’Estalvis de Catalunya
Banco Santander SA
Caixa d’Estalvis de Catalunya
IM Cedulas 5
Banco Pastor SA
Santander Issuances S.A Unipersonal
Altadis Emisiones Financieras SAU
148
3.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.400.000
1.200.000
1.000.000
1.000.000
900.000
1.000.000
800.000
1.000.000
800.000
800.000
800.000
700.000
600.000
500.000
500.000
500.000
% du total
de l’actif net
Capital
(Euro)
Coupon
Date
d’échéance
Juste valeur
(Euro)
500.000
600.000
500.000
300.000
5,38 %
7,38 %
5,00 %
3,88 %
27/6/17
26/6/18
31/5/17
7/3/11
470.205
438.720
403.280
301.533
24.908.476
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,03 %
2,21 %
2.700.000
5,13 %
18/9/17
2.744.010
2.744.010
0,24 %
0,24 %
Tunisie
Banque Centrale de Tunisie
550.000
6,25 %
20/2/13
563.750
563.750
0,05 %
0,05 %
Ukraine
100.000
4,00 %
21/11/11
103.646
103.646
0,01 %
0,01 %
Emirats Arabes Unis
Abu Dhabi National Energy Co.
1.300.000
4,38 %
28/10/13
1.248.000
1.248.000
0,11 %
0,11 %
Royaume-Uni
Crédit Agricole SA
HBOS Treasury Services plc
Royal Bank of Scotland plc
UBS AG
Yorkshire Building Society
Bank of Scotland plc
Barclays Bank plc
Credit Suisse London
OTE Telecom plc
HSBC Holding plc
UBS AG
GlaxoSmithKline Capital plc
Nationwide Building Society
Bradford & Bingley plc
Crédit Suisse
Vodafone Group plc
Diageo Finance plc
Tesco plc
Northern Rock plc
HBOS plc
Barclays Bank plc
Northern Rock plc
AstraZeneca plc
BAT International Finance plc
Vodafone Group plc
Northern Rock plc
ABB International Finance Ltd.
Barclays Bank plc
British Telecommunications plc
Vodafone Group plc
Standard Chartered Bank
UBS AG
Abbey National Treasury Services plc
Barclays Bank plc
7.600.000
3.800.000
3.000.000
2.500.000
2.300.000
2.300.000
2.350.000
2.200.000
2.000.000
1.800.000
1.800.000
1.900.000
1.700.000
1.600.000
1.500.000
1.850.000
1.400.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.750.000
1.500.000
1.500.000
1.300.000
1.200.000
1.200.000
1.300.000
1.500.000
1.200.000
1.600.000
1.200.000
1.300.000
1.200.000
1.200.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.400.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.200.000
1.000.000
1.000.000
1.200.000
1.000.000
1.050.000
1.000.000
6,00 %
3,88 %
3,75 %
6,25 %
5,25 %
4,00 %
6,00 %
4,25 %
4,25 %
6,13 %
4,75 %
3,25 %
5,63 %
5,00 %
5,38 %
4,50 %
5,13 %
4,13 %
4,75 %
3,88 %
4,25 %
5,88 %
3,50 %
5,13 %
6,88 %
6,63 %
3,88 %
3,63 %
8,38 %
4,88 %
5,25 %
3,63 %
6,38 %
4,38 %
5,63 %
5,13 %
5,13 %
5,13 %
3,88 %
4,63 %
3,88 %
3,38 %
5,75 %
4,38 %
5,25 %
3,63 %
3,63 %
4,88 %
3,38 %
6,00 %
24/6/13
15/1/14
14/11/11
3/9/13
15/5/13
7/11/11
10/5/13
23/9/14
27/10/11
5/8/13
24/9/10
25/1/13
23/5/13
5/8/13
20/12/12
16/9/19
13/12/12
27/2/12
26/1/15
5/12/13
4/5/16
8/7/14
7/12/15
4/4/11
4/12/13
5/12/14
24/3/11
20/4/15
17/2/16
20/3/15
27/5/14
28/3/13
2/5/18
13/7/16
13/12/17
15/1/15
9/7/13
10/4/15
16/11/20
6/6/13
5/11/10
5/12/11
8/3/11
28/2/22
22/1/13
29/11/12
3/2/17
21/1/13
8/6/15
23/1/18
8.351.412
3.657.500
3.121.770
2.623.425
2.313.087
2.282.819
2.150.156
2.122.186
2.094.500
1.935.972
1.840.788
1.829.339
1.691.738
1.636.160
1.564.140
1.501.164
1.494.626
1.494.480
1.479.960
1.451.595
1.445.693
1.438.125
1.359.540
1.344.941
1.339.740
1.338.144
1.325.610
1.313.235
1.307.088
1.262.832
1.233.156
1.224.704
1.216.680
1.123.248
1.065.820
1.060.010
1.045.100
1.041.080
1.036.210
1.031.550
1.029.390
1.028.350
1.020.140
1.019.136
1.010.700
1.005.420
1.003.548
1.002.280
984.302
951.570
0,74 %
0,32 %
0,28 %
0,23 %
0,20 %
0,20 %
0,19 %
0,19 %
0,19 %
0,17 %
0,16 %
0,16 %
0,15 %
0,14 %
0,14 %
0,13 %
0,13 %
0,13 %
0,13 %
0,13 %
0,13 %
0,13 %
0,12 %
0,12 %
0,12 %
0,12 %
0,12 %
0,12 %
0,12 %
0,11 %
0,11 %
0,11 %
0,11 %
0,10 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,08 %
Swedbank AB
Volvo Treasury AB
SCA Finans AB
Suisse
Crédit Suisse
% du total
de l’actif net
149
Capital
(Euro)
Coupon
Date
d’échéance
Juste valeur
(Euro)
HSBC Bank
Barclays Bank plc
UBS AG
Abbey National Treasury Services plc
OTE plc
National Grid plc
Anglian Water Services Financing plc
NGG Finance plc
Lloyds TSB Bank plc
Lloyds TSB Bank plc
HSBC Holdings plc
Tesco plc
Aviva plc
HSBC Holdings plc
HSBC Capital Funding LP
BP Capital Markets plc
UBS AG
Prudential plc
National Grid plc
Vodafone Group plc
Tesco plc
UBS AG
EFG Hellas plc
Anglo American Capital plc
Sasol Financing International plc
Imperial Tobacco Finance
Abbey National plc
Rexam plc
JTI UK Finance plc
BAA Funding Ltd.
Credit Suisse Group Finance Guernsey Ltd.
ASIF III Jersey Ltd.
OTE plc
WPP Group plc
Rolls-Royce plc
Kingfisher plc
BAA Funding Ltd.
HSBC Capital Funding LP
Tesco plc
SL MACS plc
Kingfisher plc
Barclays Bank plc
Aviva plc
Lloyds TSB Bank plc
Old Mutual plc
Credit Suisse Group Finance Guernsey Ltd.
1.000.000
1.000.000
1.100.000
900.000
1.000.000
850.000
800.000
800.000
800.000
802.000
800.000
800.000
800.000
700.000
950.000
650.000
650.000
800.000
800.000
900.000
600.000
650.000
800.000
625.000
600.000
500.000
500.000
600.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
600.000
500.000
450.000
600.000
500.000
500.000
400.000
450.000
500.000
400.000
400.000
500.000
500.000
400.000
600.000
300.000
250.000
600.000
500.000
250.000
400.000
100.000
4,25 %
4,63 %
4,50 %
6,00 %
4,25 %
5,38 %
6,50 %
6,25 %
6,13 %
6,25 %
3,75 %
5,75 %
4,50 %
5,63 %
5,75 %
5,88 %
6,25 %
6,93 %
8,03 %
4,62 %
4,50 %
4,75 %
5,75 %
5,00 %
5,88 %
6,25 %
5,88 %
4,00 %
5,13 %
4,25 %
5,63 %
5,75 %
5,38 %
4,25 %
5,88 %
5,25 %
3,38 %
4,38 %
7,12 %
4,38 %
4,63 %
3,97 %
3,63 %
5,50 %
6,00 %
4,38 %
3,37 %
4,50 %
4,50 %
4,60 %
5,37 %
5,13 %
5,31 %
4,13 %
7,38 %
4,87 %
5,70 %
4,75 %
4,50 %
6,38 %
18/3/16
8/6/17
4/3/19
18/4/18
12/4/21
14/2/11
22/4/14
27/6/16
23/8/11
15/4/14
17/11/11
30/4/14
30/4/14
12/9/12
14/11/21
12/3/15
19/3/18
9/4/18
31/12/49
22/9/21
8/11/12
7/6/17
19/12/21
2/7/18
26/9/17
15/1/16
12/9/16
16/6/25
14/5/13
10/1/11
19/5/14
21/5/14
29/6/17
26/5/11
17/4/15
23/6/14
29/6/10
22/11/13
31/12/49
15/3/13
10/6/11
15/2/14
23/1/18
7/3/11
12/2/15
5/12/13
17/8/15
16/3/11
21/10/10
15/2/20
31/12/49
10/4/47
31/12/49
23/11/12
15/2/11
31/12/49
31/12/49
18/3/11
18/1/17
7/6/13
951.390
935.830
922.757
921.564
897.470
878.280
860.352
851.144
843.192
831.770
830.784
822.966
814.704
748.545
702.364
691.925
679.939
665.528
656.000
647.199
631.464
619.639
600.000
596.506
542.076
541.250
538.255
533.526
518.520
516.895
514.675
509.569
504.920
501.085
500.440
491.085
490.000
481.625
469.086
468.165
464.643
463.620
439.125
420.625
417.800
412.862
411.730
410.244
398.684
316.250
315.000
314.620
298.242
286.884
264.000
263.748
263.595
245.658
200.000
105.304
114.679.277
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,01 %
10,15 %
Etats-Unis
Morgan Stanley
Citigroup, Inc.
Merrill Lynch & Co., Inc.
4.700.000
3.550.000
3.118.000
2.500.000
2.500.000
4,38 %
4,00 %
3,95 %
6,75 %
4,75 %
15/1/14
17/11/15
10/10/13
21/5/13
28/1/14
4.978.381
3.115.338
2.769.439
2.506.300
2.431.350
0,44 %
0,28 %
0,24 %
0,22 %
0,21 %
150
% du total
de l’actif net
Roche Holdings, Inc.
Daimler North America Corp.
Morgan Stanley
ArcelorMittal
HSBC Finance Corp.
Wachovia Bank NA
AT&T, Inc.
Daimler North America Corp.
Pfizer, Inc.
Zurich Finance (USA), Inc.
BMW US Capital LLC
Belgelec Finance SA
General Electric Capital Corp.
Pfizer, Inc.
Pemex Project Funding Master Trust
American Honda Finance Corp.
Citigroup, Inc.
Citigroup, Inc.
BA Covered Bond Issuer
Europaische Hypothekenbank SA Luxembourg
Morgan Stanley
Citigroup, Inc.
Cargill, Inc.
Telecom Italia Finance NV
Citibank Credit Card Issuance Trust
Kraft Foods, Inc.
Swiss Re Treasury US Corp.
Kraft Foods, Inc.
Cargill, Inc.
Procter & Gamble Co.
Citigroup, Inc.
HSBC Finance Corp.
Johnson & Johnson
BMW US Capital LLC
Syngenta Finance NV
WM Covered Bond Program
AT&T, Inc.
MetLife Global Funding I
JPMorgan Chase Bank NA
VW Credit, Inc.
Wells Fargo & Co.
IntesaBci Capital Trust
Wachovia Corp.
Capital
(Euro)
Coupon
Date
d’échéance
Juste valeur
(Euro)
2.300.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
1.800.000
1.500.000
1.650.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.350.000
1.500.000
1.200.000
1.200.000
1.200.000
1.200.000
1.100.000
1.150.000
1.200.000
1.050.000
1.100.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
900.000
1.000.000
1.000.000
1.150.000
900.000
850.000
900.000
1.000.000
800.000
1.250.000
800.000
800.000
800.000
800.000
1.100.000
800.000
800.000
950.000
800.000
800.000
800.000
950.000
750.000
800.000
1.000.000
850.000
700.000
700.000
800.000
1.000.000
700.000
750.000
600.000
4,63 %
4,63 %
4,25 %
5,13 %
5,63 %
6,50 %
4,38 %
8,25 %
5,25 %
4,63 %
3,00 %
4,88 %
5,75 %
6,50 %
6,00 %
4,38 %
6,13 %
4,38 %
4,88 %
5,75 %
4,50 %
6,38 %
5,25 %
5,13 %
5,38 %
5,38 %
4,00 %
3,63 %
3,50 %
7,00 %
3,63 %
6,38 %
3,75 %
7,38 %
6,40 %
4,13 %
5,75 %
3,75 %
4,88 %
3,50 %
4,38 %
7,50 %
5,38 %
4,25 %
6,25 %
4,75 %
7,00 %
5,75 %
6,25 %
4,88 %
5,00 %
4,50 %
5,25 %
3,75 %
4,75 %
4,63 %
4,13 %
4,00 %
4,38 %
3,75 %
4,63 %
4,37 %
5,13 %
6,63 %
4,13 %
6,99 %
5,13 %
4,38 %
6,63 %
2/10/13
4/3/13
4/10/11
16/10/14
4/3/16
4/3/21
14/1/11
3/6/13
8/5/13
31/1/11
8/2/10
30/5/17
24/3/16
6/10/10
23/5/13
30/1/14
2/4/15
21/3/13
11/5/27
3/6/21
17/9/14
23/7/12
3/2/12
24/6/15
1/10/14
29/7/11
15/6/12
12/12/11
8/12/11
15/6/16
3/6/13
5/8/16
16/3/11
16/6/14
27/3/13
5/4/12
4/1/11
1/3/13
30/5/14
5/8/15
29/4/13
20/4/11
10/4/11
5/4/17
20/3/15
6/5/19
19/5/14
20/3/12
24/7/15
24/10/11
2/8/19
12/5/14
14/1/15
4/11/15
6/11/19
20/2/13
22/4/15
27/9/16
15/3/13
4/2/13
16/5/17
30/11/21
19/5/11
4/4/10
3/11/16
31/12/49
26/9/14
1/8/16
3/2/16
2.148.591
2.103.920
2.022.760
1.953.360
1.950.192
1.715.550
1.642.922
1.560.750
1.542.450
1.532.385
1.358.270
1.300.875
1.272.888
1.241.040
1.231.812
1.190.616
1.187.868
1.144.342
1.131.720
1.121.841
1.108.294
1.055.570
1.049.450
1.049.300
1.047.750
1.045.830
1.041.680
1.031.510
1.026.070
1.023.680
1.006.810
1.002.000
1.001.630
1.000.080
981.350
972.380
945.603
935.580
923.780
921.978
910.035
907.273
886.914
875.300
859.664
856.350
848.282
846.456
840.472
840.336
838.200
835.648
824.672
819.233
818.832
807.368
804.984
803.928
766.950
763.424
759.820
718.624
717.920
716.590
705.584
700.000
675.073
670.148
666.432
% du total
de l’actif net
0,19 %
0,19 %
0,18 %
0,17 %
0,17 %
0,15 %
0,15 %
0,14 %
0,14 %
0,14 %
0,12 %
0,11 %
0,11 %
0,11 %
0,11 %
0,11 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
151
Capital
(Euro)
Coupon
Date
d’échéance
Juste valeur
(Euro)
Citigroup, Inc.
US Bank NA
JPMorgan Chase Bank NA
Merck Finanz AG
BNP Paribas Capital Trust IV
HSBC Finance Corp.
New York Life Global Funding
Glencore Finance Europe SA
Ciba Specialty Chemicals Finance Luxembourg SA
Finmeccanica Finance SA
Credit Suisse Group Finance US, Inc.
John Deere Capital Corp.
Michelin Luxembourg SCS
Citigroup, Inc.
Deutsche Bank Capital Trust IV
Zurich Finance USA, Inc.
Swiss Re Treasury US Corp.
John Deere Bank SA
Pfizer, Inc.
HSBC Finance Corp.
Pfizer, Inc.
BMW US Capital LLC
SES SA
Holcim Finance Luxembourg SA
Bertelsmann US Finance , Inc.
Holcim Finance Luxembourg SA
Zurich Finance USA, Inc.
Telecom Italia Finance NV
Banca Popolare di Lodi Investors Trust III
Hannover Finance Luxembourg SA
CL Capital Trust I
Michelin Luxembourg SCS
Deutsche Postbank Funding Trust IV
Unicredito Italiano Capital Trust III
Glencore Finance Europe SA
ArcelorMittal Finance SCA
Dow Chemical Co.
Standard Chartered Capital Trust
JP Morgan Bank Luxembourg SA for Swiss Life
1.000.000
700.000
800.000
700.000
600.000
600.000
700.000
600.000
600.000
600.000
800.000
600.000
700.000
700.000
600.000
500.000
700.000
500.000
500.000
800.000
1.000.000
500.000
500.000
500.000
500.000
600.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
700.000
500.000
450.000
400.000
500.000
900.000
400.000
800.000
400.000
400.000
500.000
600.000
525.000
400.000
300.000
600.000
300.000
500.000
500.000
250.000
250.000
200.000
200.000
200.000
200.000
4,75 %
4,63 %
4,37 %
4,62 %
5,88 %
6,13 %
4,50 %
4,25 %
3,75 %
5,38 %
6,34 %
3,38 %
4,38 %
5,25 %
4,88 %
8,13 %
3,62 %
7,50 %
8,63 %
4,75 %
5,33 %
6,50 %
5,13 %
6,00 %
6,00 %
4,00 %
5,13 %
4,75 %
4,50 %
4,55 %
5,00 %
4,38 %
4,38 %
4,00 %
3,75 %
4,63 %
9,00 %
5,75 %
4,38 %
7,25 %
6,74 %
5,00 %
4,38 %
5,50 %
5,00 %
7,05 %
3,88 %
6,50 %
5,98 %
4,13 %
4,62 %
4,03 %
5,13 %
5,38 %
5,13 %
4,38 %
8,16 %
5,00 %
10/2/19
18/2/14
28/2/17
31/5/17
4/9/15
1/4/14
30/1/17
2/5/12
7/12/12
15/2/13
31/12/49
8/6/12
19/1/17
11/10/13
20/6/18
3/12/13
14/9/20
24/1/14
24/4/14
31/5/17
31/12/49
14/10/15
24/10/17
18/5/12
23/6/11
30/1/13
3/10/12
3/6/16
12/11/10
15/5/17
28/5/15
21/10/13
9/12/14
28/3/18
8/11/13
3/6/10
26/3/14
2/10/23
26/4/16
24/4/12
31/12/59
1/10/10
15/11/16
24/2/25
31/12/49
31/12/49
31/3/18
16/4/12
31/12/49
7/12/20
15/9/66
31/12/49
2/9/15
30/9/11
24/9/10
25/6/10
31/12/49
31/12/49
665.620
663.656
662.824
646.877
639.462
636.144
628.873
614.639
607.848
603.570
600.080
585.894
582.904
581.672
578.592
561.935
555.863
551.504
550.425
545.664
540.240
530.165
528.385
522.220
521.350
519.882
513.285
510.005
507.700
505.090
495.695
492.875
484.910
483.119
474.920
455.980
447.292
440.675
433.404
427.884
420.056
411.672
398.728
382.500
378.000
362.450
353.268
317.904
288.000
286.587
283.600
275.000
243.635
235.000
205.276
201.228
188.000
83.060
116.622.883
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,01 %
10,30 %
JP Morgan EUR Compte d’opération en numéraire
10.164.973
10.164.973
10.164.973
1.119.131.933
12.551.248
1.131.683.181
0,90 %
0,90 %
98,89 %
1,11 %
100,00 %
152
% du total
de l’actif net
95,30 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
Total de l’actif
4,70 %
100,00 %
153
Capital
(Euro)
Coupon
Date
d’échéance
Juste valeur
(Euro)
% du total
de l’actif net
2.500.000
2.500.000
3,38 %
3,13 %
11/12/09
24/2/10
2.502.968
2.502.488
5.005.456
0,13 %
0,13 %
0,26 %
Autriche
République autrichienne
Hypo Alpe-Adria-Bank International AG
OeBB Infrastruktur Bau AG
Oesterreichische Kontrollbank AG
9.800.000
8.725.000
7.250.000
5.775.000
7.200.000
5.730.000
5.100.000
4.850.000
4.000.000
4.000.000
3.975.000
2.200.000
1.000.000
1.000.000
4,30 %
5,00 %
3,80 %
6,25 %
4,38 %
5,00 %
3,88 %
4,15 %
4,65 %
4,35 %
4,00 %
3,88 %
3,50 %
3,90 %
15/7/14
15/7/12
20/10/13
15/7/27
24/1/17
15/7/12
18/10/16
15/3/37
15/1/18
15/3/19
15/9/16
15/9/16
15/7/15
15/7/20
10.340.470
9.432.598
7.529.560
6.881.721
6.680.880
6.194.703
5.018.196
4.456.665
4.198.240
4.072.480
4.052.870
2.168.430
1.004.300
971.760
73.002.873
0,54 %
0,49 %
0,39 %
0,36 %
0,35 %
0,32 %
0,26 %
0,23 %
0,22 %
0,21 %
0,21 %
0,11 %
0,05 %
0,05 %
3,79 %
Royaume de Belgique
Royaume de Belgique
Royaume de Belgique
Royaume de Belgique
Royaume de Belgique
Royaume de Belgique
Royaume de Belgique
Royaume de Belgique
Royaume de Belgique
Royaume de Belgique
Royaume de Belgique
Royaume de Belgique
Royaume de Belgique
Royaume de Belgique
16.050.000
12.175.000
9.470.000
8.000.000
8.375.000
8.200.000
7.300.000
6.500.000
4.525.000
4.245.000
4.106.109
4.000.000
1.900.000
1.250.000
4,25 %
4,00 %
5,75 %
8,00 %
3,75 %
4,00 %
5,00 %
4,00 %
5,50 %
5,00 %
5,00 %
4,00 %
8,00 %
4,25 %
28/9/14
28/3/17
28/9/10
24/12/12
28/9/15
28/3/22
28/9/11
28/3/18
28/3/28
28/9/12
28/3/35
28/3/14
28/3/15
28/9/13
17.011.556
12.456.486
10.015.377
9.485.680
8.575.079
8.058.960
7.828.082
6.588.790
5.099.539
4.609.094
4.358.388
4.199.160
2.370.687
1.327.888
101.984.766
0,89 %
0,65 %
0,52 %
0,49 %
0,45 %
0,42 %
0,41 %
0,34 %
0,27 %
0,24 %
0,23 %
0,22 %
0,12 %
0,07 %
5,32 %
Canada
2.500.000
4,13 %
26/1/10
2.525.133
2.525.133
0,13 %
0,13 %
Finlande
République finlandaise
7.800.000
5.500.000
3.350.000
5,38 %
3,88 %
4,25 %
7/4/13
15/9/17
7/4/15
8.663.226
5.631.835
3.563.161
17.858.222
0,45 %
0,29 %
0,19 %
0,93 %
31.425.000
19.700.000
18.250.000
15.800.000
15.450.000
15.600.000
13.500.000
13.000.000
12.750.000
11.500.000
11.400.000
10.375.000
7.500.000
10.000.000
7.920.000
9.200.000
9.000.000
8.100.000
8.000.000
8.000.000
7.150.000
7.300.000
5.075.000
3,00 %
3,75 %
4,00 %
4,00 %
4,00 %
4,25 %
4,50 %
5,00 %
4,25 %
4,00 %
3,63 %
4,00 %
8,50 %
3,25 %
5,75 %
3,00 %
4,25 %
5,90 %
5,63 %
3,63 %
4,75 %
3,75 %
8,50 %
1/12/11
25/4/17
25/10/38
25/10/14
25/10/13
25/4/19
7/12/13
25/4/12
25/10/17
25/4/13
25/4/16
25/4/18
25/10/19
16/1/14
25/10/32
25/10/15
25/10/23
6/6/11
23/1/13
16/7/10
25/10/12
1/12/13
25/4/23
32.301.129
20.156.252
17.208.473
16.688.908
16.364.949
16.267.836
14.558.670
14.109.030
13.413.255
12.180.570
11.406.726
10.683.553
10.515.075
10.121.300
9.506.693
9.161.636
9.109.080
8.686.602
8.609.680
8.127.360
7.745.452
7.675.950
7.406.354
1,68 %
1,05 %
0,90 %
0,87 %
0,85 %
0,85 %
0,76 %
0,73 %
0,70 %
0,63 %
0,59 %
0,56 %
0,55 %
0,53 %
0,49 %
0,48 %
0,47 %
0,45 %
0,45 %
0,42 %
0,40 %
0,40 %
0,39 %
Australie
Belgique
France
Societe Financement de l’Economie Francaise
Caisse National d’Autoroutes
EDF
CIF Euromortgage
154
France Government Bond OAT
Ixis Corporate and Investment Bank
La Poste
ERAP
Unedic
GDF Suez
EDF
Réseau Ferré de France
Societe Nationale des Chemins de Fer Francais
Allemagne
KFW
KFW
Landwirtschaftliche Rentenbank AG
KFW
WestLB AG
NRW Bank
Etat fédéral de Rhénanie du Nord-Westphalie
KFW
Berlin Landesbank
Land de Bade-Wurtemberg
Land de Hesse
Etat fédéral de Rhénanie du Nord-Westphalie
SEB Hypothekenbank AG
KFW
Duesseldorfer Hypothekenbank AG
HSH Nordbank AG
Capital
(Euro)
Coupon
Date
d’échéance
Juste valeur
(Euro)
% du total
de l’actif net
7.000.000
6.000.000
5.400.000
5.528.000
5.000.000
4.800.000
4.200.000
4.000.000
3.768.000
2.875.000
3.549.122
3.500.000
3.500.000
3.300.000
3.000.000
3.000.000
2.700.000
2.600.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
2.400.000
2.150.000
2.000.000
2.050.000
1.800.000
1.350.000
1.000.000
2,25 %
6,50 %
6,00 %
5,50 %
5,38 %
4,25 %
3,63 %
4,25 %
5,00 %
8,25 %
5,00 %
3,75 %
4,00 %
4,50 %
4,00 %
4,00 %
4,38 %
3,25 %
4,00 %
2,50 %
3,00 %
4,75 %
5,63 %
4,25 %
4,38 %
5,00 %
4,75 %
3,63 %
2/10/11
25/4/11
25/10/25
25/4/29
7/6/11
11/8/21
25/4/15
25/10/18
25/10/11
25/4/22
25/10/16
25/4/10
25/10/19
25/4/41
25/4/14
25/4/55
10/11/10
25/4/13
25/10/14
7/12/10
2/2/10
19/2/13
21/2/33
25/10/09
6/2/22
10/10/33
25/4/35
6/3/20
7.077.630
6.551.220
6.544.206
6.360.959
5.237.400
4.419.840
4.251.702
4.178.760
4.054.255
4.053.060
3.941.513
3.572.566
3.441.200
3.373.689
3.174.480
2.805.510
2.774.088
2.649.452
2.600.075
2.541.675
2.523.760
2.517.888
2.187.174
2.016.260
2.001.067
1.798.722
1.428.921
928.771
391.010.376
0,37 %
0,34 %
0,34 %
0,33 %
0,27 %
0,23 %
0,22 %
0,22 %
0,21 %
0,21 %
0,21 %
0,19 %
0,18 %
0,18 %
0,17 %
0,15 %
0,14 %
0,14 %
0,14 %
0,13 %
0,13 %
0,13 %
0,11 %
0,10 %
0,10 %
0,09 %
0,07 %
0,05 %
20,35 %
30.400.000
17.793.495
16.800.000
16.200.000
18.100.000
15.000.000
13.700.000
13.800.000
12.900.000
11.600.000
10.000.000
9.500.000
9.600.000
10.273.000
8.000.000
6.550.000
5.825.000
7.000.000
6.900.000
6.800.000
6.600.000
6.300.000
6.500.000
6.000.000
5.742.251
6.000.000
5.800.000
4.980.000
5.500.000
5.700.000
5.500.000
5.300.000
5.000.000
4.800.000
5.000.000
5.000.000
4.700.000
4.500.000
4,00 %
5,50 %
4,25 %
4,50 %
4,00 %
5,25 %
5,00 %
4,25 %
3,88 %
4,25 %
3,75 %
4,25 %
3,00 %
3,50 %
4,25 %
6,25 %
6,25 %
3,88 %
3,50 %
3,63 %
4,25 %
5,38 %
2,75 %
3,75 %
3,75 %
3,50 %
4,25 %
5,63 %
4,50 %
3,50 %
4,00 %
4,50 %
5,50 %
5,00 %
2,75 %
2,00 %
4,25 %
4,25 %
1/4/18
1/4/31
7/4/14
1/4/13
1/4/37
7/4/12
7/4/12
7/4/17
7/4/13
7/4/18
7/4/13
1/4/14
19/7/10
7/4/21
15/11/10
1/4/24
1/4/30
26/7/11
1/4/16
15/2/12
7/4/14
7/12/11
5/4/10
6/11/13
1/4/15
14/1/15
7/4/39
1/4/28
1/4/13
16/11/15
17/9/10
23/4/13
21/3/12
7/4/11
29/6/11
5/11/11
2/11/13
23/1/13
32.079.296
20.699.707
18.121.992
17.478.504
17.435.730
16.176.900
14.920.259
14.816.646
13.426.836
12.478.584
10.543.900
10.215.825
9.784.608
9.495.950
8.286.800
8.176.169
7.335.015
7.219.240
7.128.804
7.015.084
6.942.870
6.629.679
6.553.937
6.173.160
6.046.533
6.018.840
5.866.758
5.845.922
5.808.275
5.670.987
5.633.320
5.495.305
5.393.800
5.105.808
5.043.400
5.009.865
4.930.253
4.714.200
1,67 %
1,08 %
0,94 %
0,91 %
0,91 %
0,84 %
0,78 %
0,77 %
0,70 %
0,65 %
0,55 %
0,53 %
0,51 %
0,49 %
0,43 %
0,43 %
0,38 %
0,38 %
0,37 %
0,37 %
0,36 %
0,34 %
0,34 %
0,32 %
0,31 %
0,31 %
0,31 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,29 %
0,29 %
0,28 %
0,27 %
0,26 %
0,26 %
0,26 %
0,25 %
155
L-Bank Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank
Landesbank Hessen Thueringen Girozentrale
Land de Bavière
KFW
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender
WestLB AG
Eurohypo AG
Land de Hesse
Berlin Landesbank
HSH Nordbank AG
LB Baden-Wuerttemberg
WestLB AG
Land de Saxe-Anhalt
Landesbank Berlin Girozentrale
NRW Bank
Land de Rhénanie-Palatinat
Landesbank Berlin AG
Land de Basse-Saxe
Aareal Hypothekenbank AG
Gemeinsame Deutsche Bundeslaender
KFW
Grèce
République hellénique
Irlande
Ireland Government Bond
AIB Mortgage Bank
Bank of Ireland plc
Italie
République italienne
156
Capital
(Euro)
Coupon
Date
d’échéance
Juste valeur
(Euro)
% du total
de l’actif net
4.500.000
4.300.000
3.600.000
3.350.000
2.850.000
3.300.000
3.100.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
2.800.000
2.900.000
2.800.000
2.700.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
2.300.000
2.300.000
2.300.000
2.250.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
1.700.000
1.600.000
1.600.000
1.500.000
1.400.000
1.300.000
1.000.000
950.000
500.000
500.000
3,50 %
4,25 %
3,88 %
3,50 %
6,00 %
3,50 %
3,38 %
5,25 %
5,75 %
4,38 %
5,25 %
3,50 %
3,75 %
4,00 %
4,00 %
4,63 %
3,75 %
5,75 %
5,50 %
4,25 %
3,63 %
4,25 %
4,63 %
3,88 %
3,50 %
3,75 %
4,00 %
4,38 %
3,50 %
3,25 %
3,75 %
4,25 %
4,00 %
4,63 %
7/4/16
3/5/13
14/1/11
29/3/10
20/6/16
7/4/15
2/6/13
4/4/11
19/7/10
2/6/14
17/1/11
1/4/16
23/3/15
28/4/11
7/4/16
28/6/10
28/7/10
12/6/10
7/6/10
23/7/13
28/1/15
28/2/14
18/6/14
27/1/20
15/4/11
1/4/17
14/4/14
22/12/15
22/2/16
2/1/11
1/4/19
13/4/17
5/5/11
1/4/23
4.425.570
4.408.489
3.702.132
3.393.433
3.366.506
3.331.218
3.151.801
3.137.190
3.115.380
3.074.310
2.932.468
2.885.906
2.840.740
2.788.560
2.649.500
2.569.735
2.519.575
2.423.280
2.385.330
2.351.313
2.218.973
2.090.160
2.089.620
1.915.960
1.735.836
1.665.376
1.652.688
1.541.820
1.389.507
1.313.689
1.034.710
972.439
515.370
511.340
447.818.685
0,23 %
0,23 %
0,19 %
0,18 %
0,18 %
0,17 %
0,16 %
0,16 %
0,16 %
0,16 %
0,15 %
0,15 %
0,15 %
0,15 %
0,14 %
0,13 %
0,13 %
0,13 %
0,12 %
0,12 %
0,12 %
0,11 %
0,11 %
0,10 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,08 %
0,07 %
0,07 %
0,05 %
0,05 %
0,03 %
0,03 %
23,32 %
19.520.000
14.500.000
12.450.000
9.700.000
9.000.000
5.800.000
5.675.000
2.590.000
2.000.000
1.675.000
5,25 %
4,30 %
6,50 %
4,60 %
4,70 %
3,90 %
4,50 %
5,35 %
5,50 %
4,50 %
18/05/2012
20/7/17
22/10/19
20/5/13
20/3/24
20/8/11
20/9/37
18/5/11
20/8/14
20/5/14
20.869.613
14.349.055
14.007.246
10.192.566
8.304.480
6.011.584
4.751.791
2.751.642
2.166.780
1.747.645
85.152.402
1,09 %
0,75 %
0,73 %
0,53 %
0,43 %
0,31 %
0,25 %
0,14 %
0,11 %
0,09 %
4,43 %
8.425.000
5.500.000
4.050.000
3.000.000
2.700.000
2.800.000
2.175.000
400.000
4,50 %
3,75 %
4,40 %
3,50 %
5,00 %
4,50 %
4,60 %
4,00 %
18/4/20
29/1/10
18/6/19
22/9/09
18/4/13
18/10/18
18/4/16
18/4/10
7.631.786
5.499.725
3.691.778
2.999.844
2.831.652
2.620.800
2.156.534
405.973
27.838.092
0,40 %
0,29 %
0,19 %
0,16 %
0,15 %
0,14 %
0,11 %
0,02 %
1,46 %
28.800.000
25.000.000
23.350.000
20.000.000
19.000.000
19.275.000
17.000.000
15.345.000
14.500.000
18.156.000
4,75 %
4,25 %
4,50 %
4,25 %
4,25 %
4,25 %
3,75 %
6,00 %
5,25 %
4,00 %
2/1/13
8/1/13
2/1/20
9/1/11
15/4/13
2/1/19
2/1/11
5/1/31
8/1/17
2/1/37
30.746.880
26.246.750
23.500.608
20.981.000
19.935.180
19.376.001
17.596.360
16.802.775
15.862.275
15.141.196
1,60 %
1,37 %
1,22 %
1,09 %
1,04 %
1,01 %
0,92 %
0,87 %
0,83 %
0,79 %
Capital
(Euro)
Coupon
Date
d’échéance
Juste valeur
(Euro)
Infrastrutture SpA
14.150.000
9.800.000
13.100.000
11.900.000
11.275.000
11.500.000
9.925.000
9.540.000
8.200.000
8.400.000
8.598.000
9.000.000
7.000.000
6.100.000
5.150.000
5.000.000
3.394.000
2.500.000
1.500.000
1.850.000
1.100.000
3,75 %
9,00 %
3,50 %
4,50 %
5,25 %
5,25 %
4,00 %
4,25 %
6,50 %
3,75 %
5,00 %
3,75 %
4,75 %
4,50 %
5,75 %
3,75 %
4,25 %
5,00 %
7,25 %
3,00 %
5,75 %
15/9/11
11/1/23
15/3/11
2/1/18
8/1/11
11/1/29
2/1/17
2/1/15
11/1/27
8/1/15
8/1/34
8/1/21
8/1/23
31/7/14
2/1/33
8/1/16
8/1/14
8/1/39
11/1/26
31/7/09
25/7/16
14.701.850
13.992.244
13.529.680
12.319.713
12.049.029
11.686.415
10.107.223
9.969.205
9.476.986
8.531.796
8.404.459
8.297.910
6.965.070
6.368.400
5.489.746
5.052.100
3.554.672
2.392.975
1.871.055
1.851.850
1.207.371
374.008.774
0,77 %
0,73 %
0,70 %
0,64 %
0,63 %
0,61 %
0,53 %
0,52 %
0,49 %
0,44 %
0,44 %
0,43 %
0,36 %
0,33 %
0,29 %
0,26 %
0,18 %
0,12 %
0,10 %
0,10 %
0,06 %
19,47 %
Pays-Bas
Deutsche Bahn Finance BV
Fortis Bank
Bank Nederlandse Gemeenten
Nederlandse Waterschapsbank
Deutsche Bahn Finance BV
16.850.000
10.090.000
6.936.513
8.135.657
7.094.834
7.000.000
5.955.000
6.000.000
5.200.000
5.200.000
4.422.596
3.900.000
4.000.000
3.600.000
3.000.000
2.500.000
2.500.000
2.000.000
450.000
151.513
4,25 %
3,25 %
7,50 %
5,00 %
5,50 %
4,00 %
5,00 %
4,50 %
4,00 %
4,75 %
4,00 %
3,75 %
3,38 %
4,13 %
3,75 %
6,00 %
3,88 %
4,88 %
3,75 %
7,50 %
15/7/13
15/7/15
15/1/23
15/7/11
15/1/28
15/1/11
15/7/12
15/7/17
15/7/16
14/3/18
15/1/37
15/7/14
19/5/14
28/6/16
16/1/12
14/4/10
17/2/20
7/6/09
15/1/23
15/4/10
17.979.624
10.181.113
9.354.928
8.698.889
8.138.839
7.299.180
6.465.999
6.397.680
5.413.252
5.298.020
4.205.181
4.068.675
4.002.020
3.649.068
3.089.520
2.551.395
2.383.200
2.000.518
433.976
159.259
111.770.336
0,94 %
0,53 %
0,49 %
0,45 %
0,42 %
0,38 %
0,34 %
0,33 %
0,28 %
0,28 %
0,22 %
0,21 %
0,21 %
0,19 %
0,16 %
0,13 %
0,12 %
0,10 %
0,02 %
0,01 %
5,81 %
Norvège
Eksportfinans A/S
3.000.000
2.500.000
4,38 %
4,38 %
20/9/10
15/11/10
3.081.120
2.558.500
5.639.620
0,16 %
0,13 %
0,29 %
Portugal
République du Portugal
11.900.000
6.700.000
4.700.000
3.625.000
3.050.000
2.800.000
2.000.000
1.450.000
1.000.000
3,35 %
5,45 %
4,10 %
5,15 %
4,45 %
3,85 %
4,75 %
4,38 %
5,00 %
15/10/15
23/9/13
15/4/37
15/6/11
15/6/18
15/4/21
14/6/19
16/6/14
15/6/12
11.787.426
7.372.077
4.203.492
3.867.114
3.106.639
2.662.772
2.055.640
1.531.012
1.077.020
37.663.192
0,61 %
0,38 %
0,22 %
0,20 %
0,16 %
0,14 %
0,11 %
0,08 %
0,06 %
1,96 %
310.000
6,00 %
24/3/10
318.311
318.311
0,02 %
0,02 %
17.408.000
13.975.000
10.750.000
9.850.000
10.000.000
5,40 %
4,10 %
6,15 %
5,50 %
4,75 %
30/7/11
30/7/18
31/1/13
30/7/17
30/7/14
18.746.501
14.192.591
12.109.875
11.047.760
10.813.300
0,98 %
0,74 %
0,63 %
0,57 %
0,56 %
Slovénie
République slovène
Espagne
Gouvernement espagnol
% du total
de l’actif net
157
Capital
(Euro)
Coupon
Date
d’échéance
Juste valeur
(Euro)
9.950.000
11.150.000
9.342.000
7.708.785
7.150.000
6.700.000
5.600.000
4.835.000
5.500.000
5.000.000
5.000.000
3.800.000
2.800.000
3.000.000
3.350.000
3.000.000
3.000.000
2.600.000
2.500.000
2.350.000
1.500.000
1.250.000
4,40 %
4,20 %
5,00 %
6,00 %
5,35 %
3,25 %
4,60 %
5,75 %
3,88 %
3,90 %
4,38 %
5,50 %
8,70 %
4,25 %
4,00 %
3,00 %
3,25 %
5,13 %
3,50 %
4,20 %
4,80 %
4,90 %
31/1/15
31/1/37
30/7/12
31/1/29
31/10/11
30/7/10
30/7/19
30/7/32
15/9/15
31/10/12
23/5/12
15/1/10
28/2/12
31/1/14
11/2/16
12/3/09
19/6/10
4/11/11
3/4/10
30/7/13
31/1/24
30/7/40
10.568.194
10.158.988
10.122.898
8.914.439
7.732.940
6.866.562
5.859.616
5.467.128
5.270.980
5.258.650
5.211.300
3.858.672
3.279.920
3.178.080
3.174.025
3.012.738
3.004.227
2.686.866
2.518.228
2.489.708
1.546.275
1.280.675
178.371.136
0,55 %
0,53 %
0,53 %
0,46 %
0,40 %
0,36 %
0,30 %
0,28 %
0,27 %
0,27 %
0,27 %
0,20 %
0,17 %
0,17 %
0,17 %
0,16 %
0,16 %
0,14 %
0,13 %
0,13 %
0,08 %
0,07 %
9,28 %
Royaume-Uni
HSH Nordbank Finance Guernsey Ltd.
AstraZeneca plc
HSH Nordbank AG
5.100.000
4.500.000
2.500.000
2.000.000
5,38 %
4,63 %
4,75 %
4,38 %
20/4/11
11/12/10
24/9/10
18/2/14
5.307.570
4.640.085
2.556.650
2.049.120
14.553.425
0,28 %
0,24 %
0,13 %
0,11 %
0,76 %
Etats-Unis
2.700.000
2.700.000
2.650.000
5,25 %
3,38 %
4,00 %
5/8/13
12/7/12
2/12/10
2.776.410
2.748.114
2.674.932
8.199.456
1.882.720.255
38.949.308
1.921.669.563
0,14 %
0,14 %
0,14 %
0,42 %
98,00 %
2,00 %
100,00 %
Communauté autonome de Catalogne
Instituto de Credito Oficial
Communauté autonome de Valence
Cedulas TDA 1
Santander International Debt SAU
95,74 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
Total de l’actif
158
4,26 %
100,00 %
% du total
de l’actif net
Obligations
Etats-Unis
Titres du Gouvernement des États-Unis
U.S. Treasury Note
U.S. Treasury Note
U.S. Treasury Note
U.S. Treasury Note
U.S. Treasury Note
U.S. Treasury Note
U.S. Treasury Note
U.S. Treasury Note
U.S. Treasury Note
U.S. Treasury Note
U.S. Treasury Note
U.S. Treasury Note
U.S. Treasury Note
U.S. Treasury Note
U.S. Treasury Note
U.S. Treasury Note
U.S. Treasury Note
U.S. Treasury Bond
U.S. Treasury Note
U.S. Treasury Note
U.S. Treasury Note
U.S. Treasury Bond
U.S. Treasury Note
U.S. Treasury Note
U.S. Treasury Note
U.S. Treasury Note
U.S. Treasury Note
U.S. Treasury Bond
U.S. Treasury Note
U.S. Treasury Bond
U.S. Treasury Note
U.S. Treasury Note
U.S. Treasury Note
U.S. Treasury Note
U.S. Treasury Note
U.S. Treasury Bond
U.S. Treasury Note
U.S. Treasury Note
U.S. Treasury Note
U.S. Treasury Note
U.S. Treasury Note
U.S. Treasury Note
U.S. Treasury Note
U.S. Treasury Note
U.S. Treasury Note
U.S. Treasury Note
U.S. Treasury Note
U.S. Treasury Bond
U.S. Treasury Note
U.S. Treasury Note
U.S. Treasury Bond
U.S. Treasury Note
U.S. Treasury Bond
U.S. Treasury Note
U.S. Treasury Note
U.S. Treasury Bond
U.S. Treasury Note
U.S. Treasury Note
U.S. Treasury Note
U.S. Treasury Note
U.S. Treasury Note
U.S. Treasury Note
U.S. Treasury Note
U.S. Treasury Note
U.S. Treasury Bond
Capital
(USD)
Coupon
Date
d’échéance
Juste valeur
(USD)
11.375.000
8.950.000
6.650.000
7.525.000
7.250.000
6.775.000
7.125.000
6.200.000
6.300.000
5.925.000
6.000.000
4.225.000
5.175.000
5.200.000
4.025.000
5.525.000
4.900.000
3.850.000
4.650.000
3.500.000
4.500.000
3.310.000
4.075.000
3.200.000
3.700.000
3.450.000
2.625.000
3.275.000
3.355.000
2.250.000
2.950.000
2.125.000
2.975.000
2.395.000
2.850.000
2.050.000
2.575.000
2.600.000
1.750.000
2.425.000
1.900.000
2.700.000
2.175.000
2.075.000
2.175.000
2.200.000
2.200.000
1.825.000
2.000.000
1.375.000
1.325.000
1.875.000
1.850.000
1.675.000
1.745.000
1.375.000
1.900.000
1.600.000
1.600.000
1.550.000
1.275.000
1.350.000
1.375.000
1.005.000
1.200.000
3,13 %
4,50 %
7,50 %
3,38 %
4,88 %
3,63 %
0,88 %
3,38 %
2,38 %
4,38 %
3,25 %
8,13 %
4,25 %
3,50 %
7,88 %
1,88 %
3,13 %
7,25 %
4,50 %
8,88 %
4,63 %
8,75 %
2,88 %
7,25 %
1,13 %
4,13 %
7,13 %
4,50 %
1,13 %
9,00 %
4,50 %
8,75 %
2,63 %
6,13 %
3,25 %
6,38 %
2,25 %
1,88 %
10,63 %
1,38 %
6,25 %
3,50 %
4,00 %
4,25 %
1,88 %
1,75 %
3,13 %
5,00 %
1,75 %
8,13 %
8,88 %
0,88 %
4,38 %
4,88 %
4,13 %
6,75 %
2,75 %
4,25 %
4,88 %
4,50 %
5,38 %
3,88 %
4,25 %
6,63 %
4,25 %
31/8/13
28/2/11
15/11/16
30/6/13
31/7/11
15/5/13
31/5/11
31/7/13
31/8/10
15/12/10
30/6/16
15/8/21
15/11/17
31/5/13
15/2/21
28/2/14
30/9/13
15/8/22
15/11/10
15/8/17
31/8/11
15/5/17
30/6/10
15/5/16
30/6/11
15/5/15
15/2/23
15/2/36
15/1/12
15/11/18
15/2/16
15/5/20
30/6/14
15/8/29
31/5/16
15/8/27
31/5/14
30/4/14
15/8/15
15/2/12
15/5/30
15/2/39
15/8/18
15/8/14
15/6/12
31/1/14
15/5/19
15/5/37
15/11/11
15/5/21
15/2/19
28/2/11
15/2/38
15/8/16
15/8/10
15/8/26
15/2/19
15/11/14
30/4/11
30/9/11
15/2/31
31/10/12
15/5/39
15/2/27
15/8/15
11.785.566
9.487.000
8.481.867
7.882.438
7.799.414
7.165.621
7.099.394
6.497.407
6.429.938
6.234.211
6.018.750
5.862.847
5.488.734
5.478.687
5.464.567
5.381.695
5.069.203
5.057.938
4.890.492
4.838.750
4.824.844
4.532.631
4.169.234
4.010.500
3.700.296
3.679.641
3.430.137
3.373.250
3.333.507
3.224.531
3.198.906
3.037.422
2.984.297
2.982.523
2.861.578
2.587.484
2.540.398
2.523.219
2.509.883
2.422.727
2.408.844
2.334.235
2.255.883
2.237.758
2.190.633
2.138.125
2.127.469
2.030.312
2.020.937
1.903.516
1.889.574
1.873.535
1.867.922
1.851.398
1.814.255
1.789.648
1.779.469
1.723.000
1.710.250
1.661.406
1.463.461
1.443.234
1.360.605
1.295.665
1.286.250
% du total
de l’actif net
2,91 %
2,34 %
2,09 %
1,95 %
1,93 %
1,77 %
1,75 %
1,60 %
1,59 %
1,54 %
1,49 %
1,45 %
1,36 %
1,35 %
1,35 %
1,33 %
1,25 %
1,25 %
1,21 %
1,20 %
1,19 %
1,12 %
1,03 %
0,99 %
0,91 %
0,91 %
0,85 %
0,83 %
0,82 %
0,80 %
0,79 %
0,75 %
0,74 %
0,74 %
0,71 %
0,64 %
0,63 %
0,62 %
0,62 %
0,60 %
0,59 %
0,58 %
0,56 %
0,55 %
0,54 %
0,53 %
0,52 %
0,50 %
0,50 %
0,47 %
0,47 %
0,46 %
0,46 %
0,46 %
0,45 %
0,44 %
0,44 %
0,43 %
0,42 %
0,41 %
0,36 %
0,36 %
0,34 %
0,32 %
0,32 %
159
Capital
(USD)
Coupon
Date
d’échéance
Juste valeur
(USD)
U.S. Treasury Note
U.S. Treasury Note
U.S. Treasury Note
U.S. Treasury Note
U.S. Treasury Note
U.S. Treasury Note
U.S. Treasury Note
U.S. Treasury Note
U.S. Treasury Note
U.S. Treasury Bond
U.S. Treasury Note
U.S. Treasury Note
U.S. Treasury Note
U.S. Treasury Note
U.S. Treasury Bond
U.S. Treasury Note
U.S. Treasury Bond
U.S. Treasury Note
U.S. Treasury Note
U.S. Treasury Note
U.S. Treasury Bond
U.S. Treasury Note
U.S. Treasury Bond
U.S. Treasury Note
U.S. Treasury Note
U.S. Treasury Note
U.S. Treasury Note
U.S. Treasury Note
U.S. Treasury Note
U.S. Treasury Note
U.S. Treasury Bond
U.S. Treasury Note
1.200.000
850.000
1.175.000
1.000.000
950.000
1.000.000
965.000
875.000
925.000
625.000
850.000
575.000
700.000
650.000
550.000
550.000
405.000
525.000
500.000
450.000
425.000
400.000
300.000
300.000
300.000
150.000
150.000
150.000
100.000
125.000
75.000
100.000
3,88 %
8,75 %
1,75 %
4,75 %
4,63 %
2,75 %
4,50 %
5,13 %
1,38 %
9,13 %
2,00 %
11,25 %
5,25 %
4,13 %
6,25 %
4,63 %
7,63 %
0,88 %
3,75 %
5,25 %
4,75 %
4,50 %
6,00 %
4,50 %
3,13 %
8,50 %
6,88 %
1,38 %
8,00 %
4,25 %
9,25 %
1,50 %
15/5/18
15/8/20
31/3/10
31/5/12
31/7/12
31/10/13
15/5/38
15/5/16
15/4/12
15/5/18
28/2/10
15/2/15
15/2/29
31/8/12
15/8/23
15/11/16
15/11/22
31/3/11
15/11/18
15/11/28
15/2/37
15/5/17
15/2/26
31/3/12
30/11/09
15/2/20
15/8/25
15/5/12
15/11/21
15/11/13
15/2/16
31/12/13
1.236.375
1.217.625
1.186.383
1.090.313
1.034.313
1.018.594
996.061
981.367
921.387
895.215
858.766
828.809
787.281
698.141
670.055
598.898
549.155
524.180
508.594
505.969
455.281
431.625
361.875
324.516
303.469
210.938
196.547
149.156
137.969
135.078
102.691
96.313
264.811.850
0,31 %
0,30 %
0,29 %
0,27 %
0,26 %
0,25 %
0,25 %
0,24 %
0,22 %
0,22 %
0,21 %
0,20 %
0,19 %
0,17 %
0,17 %
0,15 %
0,14 %
0,13 %
0,13 %
0,12 %
0,11 %
0,11 %
0,09 %
0,08 %
0,07 %
0,05 %
0,05 %
0,04 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,02 %
65,41 %
Obligations d’agences gouvernementales
Federal National Mortgage Assn.1
Federal Home Loan Banks1
Federal Home Loan Mortgage Corp1
Federal National Mortgage Association1
3.225.000
2.350.000
1.950.000
1.975.000
1.600.000
1.625.000
1.525.000
1.500.000
1.500.000
1.325.000
1.325.000
1.125.000
1.200.000
1.250.000
1.175.000
1.150.000
1.225.000
1.100.000
1.100.000
1.125.000
1.150.000
1.000.000
1.025.000
1.000.000
950.000
900.000
950.000
900.000
925.000
850.000
900.000
900.000
825.000
725.000
6,00 %
5,38 %
5,00 %
4,13 %
5,25 %
2,63 %
4,63 %
5,00 %
2,13 %
5,00 %
1,88 %
6,25 %
4,63 %
3,38 %
6,88 %
4,50 %
1,38 %
4,50 %
5,13 %
3,38 %
2,50 %
5,50 %
5,00 %
5,25 %
4,75 %
5,13 %
4,13 %
3,75 %
2,50 %
5,50 %
2,88 %
1,38 %
5,00 %
6,75 %
15/5/11
19/8/11
15/4/15
18/10/10
18/7/11
21/4/11
25/10/12
15/10/11
23/3/12
5/11/17
20/4/12
15/5/29
15/10/14
13/8/10
15/9/10
15/7/13
28/4/11
15/1/13
15/4/11
20/10/10
15/5/14
23/8/17
16/2/12
13/9/10
16/12/16
18/10/16
13/8/10
28/6/13
1/7/14
15/3/11
12/11/13
16/5/11
18/4/17
15/9/29
3.504.715
2.547.431
2.135.346
2.061.264
1.727.089
1.663.431
1.647.962
1.619.955
1.514.694
1.443.176
1.327.514
1.319.212
1.293.568
1.286.058
1.261.563
1.238.378
1.226.976
1.187.043
1.175.456
1.162.982
1.129.837
1.124.557
1.112.703
1.053.336
1.018.174
985.995
985.310
944.061
916.093
911.880
907.375
901.154
897.473
890.151
0,87 %
0,63 %
0,53 %
0,51 %
0,43 %
0,41 %
0,41 %
0,40 %
0,37 %
0,36 %
0,33 %
0,33 %
0,32 %
0,32 %
0,31 %
0,31 %
0,30 %
0,30 %
0,29 %
0,29 %
0,28 %
0,28 %
0,27 %
0,26 %
0,25 %
0,24 %
0,24 %
0,23 %
0,23 %
0,23 %
0,22 %
0,22 %
0,22 %
0,22 %
160
% du total
de l’actif net
Tennessee Valley Authority1
Federal Farm Credit Bank1
Capital
(USD)
Coupon
Date
d’échéance
Juste valeur
(USD)
900.000
800.000
800.000
775.000
800.000
750.000
800.000
575.000
700.000
725.000
750.000
725.000
750.000
700.000
650.000
675.000
684.000
650.000
675.000
625.000
650.000
625.000
650.000
600.000
650.000
600.000
600.000
550.000
500.000
500.000
500.000
525.000
500.000
500.000
500.000
500.000
450.000
425.000
500.000
425.000
400.000
400.000
400.000
375.000
400.000
375.000
350.000
275.000
325.000
325.000
325.000
300.000
275.000
300.000
300.000
300.000
300.000
275.000
275.000
250.000
250.000
500.000
250.000
250.000
225.000
250.000
200.000
200.000
3,75 %
4,88 %
5,63 %
5,13 %
3,63 %
5,25 %
2,75 %
8,95 %
5,50 %
4,88 %
5,25 %
5,63 %
4,63 %
6,63 %
5,13 %
3,88 %
4,13 %
4,75 %
3,00 %
5,38 %
4,63 %
5,00 %
3,50 %
5,50 %
1,75 %
3,38 %
2,75 %
4,63 %
4,88 %
4,75 %
4,38 %
1,63 %
4,00 %
2,88 %
2,25 %
2,25 %
4,88 %
4,63 %
4,88 %
3,88 %
5,00 %
6,00 %
5,50 %
5,38 %
1,75 %
3,63 %
4,13 %
7,25 %
3,63 %
3,13 %
3,25 %
3,88 %
5,75 %
1,63 %
3,00 %
1,88 %
5,38 %
4,50 %
2,13 %
4,88 %
5,88 %
0,00 %
3,88 %
2,50 %
5,13 %
5,00 %
5,00 %
1,63 %
27/3/19
15/11/13
15/3/11
15/8/19
18/10/13
13/9/13
2/5/14
2/12/18
18/7/16
18/11/11
8/1/12
18/1/11
5/1/13
15/11/10
14/8/13
7/12/13
7/12/10
19/1/16
7/12/10
18/5/16
18/2/11
15/3/16
16/7/10
20/8/12
23/3/11
27/2/13
13/3/02
10/10/12
18/5/12
17/11/15
15/9/12
26/4/11
9/6/13
10/12/10
13/4/12
24/4/12
16/12/15
15/10/13
15/1/48
25/8/11
15/7/14
15/6/11
15/7/36
6/12/17
15/6/12
2/12/13
15/4/14
15/5/30
16/9/11
25/10/10
16/7/10
29/6/11
15/5/12
16/3/11
28/7/14
20/06/12
4/1/56
15/11/12
18/6/12
17/5/17
21/3/11
10/9/19
10/7/13
23/4/14
19/10/16
14/12/18
17/11/17
27/7/11
886.026
872.040
860.065
828.107
827.903
823.613
799.715
785.022
783.864
781.203
778.793
776.059
761.274
755.678
713.225
710.690
708.904
697.484
691.785
691.160
687.299
680.480
669.707
663.803
655.701
623.658
598.465
593.626
542.743
538.324
536.763
528.194
526.775
513.610
506.281
504.562
481.929
459.197
452.958
446.502
439.151
436.304
417.760
417.564
398.108
393.261
370.670
360.039
340.993
335.114
334.011
315.130
305.064
302.172
301.142
299.311
297.565
295.955
275.551
268.450
261.985
261.177
260.136
245.999
244.251
235.370
214.655
200.896
% du total
de l’actif net
0,22 %
0,22 %
0,21 %
0,20 %
0,20 %
0,20 %
0,20 %
0,19 %
0,19 %
0,19 %
0,19 %
0,19 %
0,19 %
0,19 %
0,18 %
0,18 %
0,18 %
0,17 %
0,17 %
0,17 %
0,17 %
0,17 %
0,17 %
0,16 %
0,16 %
0,15 %
0,15 %
0,15 %
0,13 %
0,13 %
0,13 %
0,13 %
0,13 %
0,13 %
0,13 %
0,12 %
0,12 %
0,11 %
0,11 %
0,11 %
0,11 %
0,11 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,05 %
0,05 %
161
BA Credit Card Trust
Wells Fargo & Co.
Citigroup, Inc.
Chase Issuance Trust
Discover Card Master Trust
Citigroup, Inc.
Capital One Multi-Asset Execution Trust
USAA Auto Owner Trust
GE Capital Credit Card Master Note Trust
Morgan Stanley
Walgreen Co.
Lowe’s Cos., Inc.
TIAA Global Markets, Inc.
Halliburton Co.
GlaxoSmithKline Capital, Inc.
Nucor Corp.
Nissan Auto Receivables Owner Trust
Harley-Davidson Motorcycle Trust
Monumental Global Funding II
ING Security Life Institutional Funding
Public Service New Hampshire Funding LLC
Wyeth2
Bottling Group LLC
Financing Corp.
Oracle Corp.
Johnson & Johnson
Alabama Power Co.
Morgan Stanley Dean Witter
KeyBank NA
FPL Group Capital, Inc.
Cisco Systems, Inc.
162
Capital
(USD)
Coupon
Date
d’échéance
Juste valeur
(USD)
% du total
de l’actif net
200.000
175.000
150.000
175.000
175.000
150.000
125.000
125.000
100.000
100.000
75.000
25.000
2,63 %
4,88 %
6,75 %
5,00 %
3,75 %
6,25 %
5,25 %
3,13 %
3,88 %
5,50 %
4,75 %
5,50 %
17/4/14
13/6/18
15/3/31
18/10/10
9/9/11
15/7/32
18/4/16
6/10/11
14/6/13
15/6/38
21/2/13
18/7/17
197.215
188.702
187.224
184.359
183.503
178.884
137.867
129.055
105.202
100.832
81.364
27.319
83.394.409
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,04 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,02 %
0,02 %
0,01 %
20,60 %
1.350.000
1.175.000
1.125.000
1.050.000
1.000.000
875.000
850.000
800.000
800.000
777.000
710.126
650.000
625.000
625.000
600.000
600.000
575.000
550.000
525.000
525.000
500.000
500.000
525.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
450.735
450.000
425.000
425.000
425.000
300.000
425.000
400.000
425.000
425.000
400.000
400.000
400.000
400.000
400.000
400.000
350.000
350.000
350.000
4,72 %
3,00 %
2,13 %
3,13 %
4,26 %
2,20 %
5,50 %
5,10 %
2,88 %
5,30 %
5,37 %
5,08 %
3,25 %
2,10 %
5,65 %
4,63 %
4,88 %
2,38 %
4,13 %
4,75 %
7,13 %
8,25 %
1,70 %
5,13 %
5,50 %
4,85 %
5,00 %
4,50 %
3,00 %
4,46 %
5,21 %
2,20 %
4,38 %
5,10 %
4,25 %
6,48 %
5,25 %
6,95 %
5,30 %
4,63 %
10,35 %
5,00 %
5,15 %
1,80 %
1,63 %
4,85 %
5,60 %
4,88 %
5,75 %
1,65 %
5,50 %
5,63 %
5,40 %
5,25 %
15/5/13
12/9/11
30/4/12
15/6/12
15/5/13
6/8/12
22/6/12
15/10/13
12/9/11
15/2/14
15/2/12
15/9/12
12/1/11
30/4/12
15/12/15
16/8/10
8/1/13
22/6/12
15/2/11
22/10/12
15/8/10
6/1/10
15/3/11
10/10/12
15/10/10
15/5/13
6/1/13
15/8/10
12/9/11
15/4/12
17/6/13
15/6/12
30/7/09
27/3/12
15/1/10
5/1/15
15/4/13
15/3/11
15/3/12
15/11/12
8/3/18
15/1/11
15/8/12
3/11/11
15/7/11
15/12/12
6/1/11
16/5/13
31/8/12
23/2/11
17/9/12
9/1/11
17/10/11
22/2/11
1.394.817
1.211.549
1.128.256
1.083.626
1.031.456
889.551
872.850
825.918
822.518
811.618
723.321
654.494
647.629
626.895
621.016
612.776
607.138
555.293
547.882
539.709
531.850
531.148
529.401
527.558
524.728
524.285
522.250
518.304
516.159
513.432
507.689
503.292
499.142
490.328
488.770
481.853
473.652
460.436
459.105
453.039
445.427
444.939
440.179
429.547
427.707
423.672
421.936
419.062
416.842
403.575
395.751
376.094
374.242
370.643
0,34 %
0,30 %
0,28 %
0,27 %
0,25 %
0,22 %
0,22 %
0,20 %
0,20 %
0,20 %
0,18 %
0,16 %
0,16 %
0,15 %
0,15 %
0,15 %
0,15 %
0,14 %
0,14 %
0,13 %
0,13 %
0,13 %
0,13 %
0,13 %
0,13 %
0,13 %
0,13 %
0,13 %
0,13 %
0,13 %
0,13 %
0,12 %
0,12 %
0,12 %
0,12 %
0,12 %
0,12 %
0,11 %
0,11 %
0,11 %
0,11 %
0,11 %
0,11 %
0,11 %
0,11 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
Coca-Cola Enterprises, Inc.
NSTAR
BB&T Corp.
Morgan Stanley
Detroit Edison Securitization Funding LLC
GMAC LLC
Hewlett-Packard Co.
Honda Auto Receivables Owner Trust
Dell, Inc.
Principal Life Income Funding
Berkshire Hathaway Finance Corp.
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp.
Financing Corp. Fico
Regions Bank
Morgan Stanley
Abbott Laboratories
Walt Disney Co.
State Street Corp.
Wells Fargo & Co.
American Express Bank, FSB
Target Corp.
Caterpillar Financial Services Corp.
Citigroup, Inc.
American Express Centurion
Citigroup, Inc.
IBM International Group Capital LLC
Abbott Laboratories
PepsiCo, Inc.
State Street Corp.
Wells Fargo & Co.
Private Export Funding Corp.
Bank of the West/San Francisco CA
Citibank NA
AXA SA
AT&T, Inc.
AT&T, Inc.
PepsiCo, Inc.
Citigroup Funding Inc.
Citigroup Funding Inc
Verizon Global Funding Corp.
Citibank NA
Capital
(USD)
Coupon
Date
d’échéance
Juste valeur
(USD)
350.000
350.000
350.000
350.000
343.622
350.000
325.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
275.000
275.000
200.000
275.000
270.000
275.000
250.000
250.000
250.000
245.000
250.000
250.000
225.000
250.000
225.000
225.000
250.000
225.000
225.000
225.000
225.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
175.000
175.000
175.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
139.000
125.000
125.000
125.000
125.000
125.000
125.000
175.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
75.000
75.000
50.000
50.000
5,00 %
8,00 %
6,50 %
2,90 %
6,19 %
4,90 %
2,20 %
5,63 %
4,50 %
4,88 %
4,70 %
5,13 %
4,05 %
5,00 %
5,50 %
9,80 %
2,75 %
4,85 %
1,95 %
5,15 %
4,70 %
4,35 %
7,65 %
4,38 %
4,38 %
5,63 %
5,50 %
6,35 %
4,85 %
5,50 %
5,05 %
3,13 %
5,20 %
4,63 %
5,05 %
5,00 %
4,71 %
3,75 %
4,25 %
2,25 %
2,13 %
4,88 %
4,65 %
2,15 %
2,13 %
5,35 %
5,25 %
4,38 %
2,15 %
1,50 %
7,75 %
4,95 %
5,30 %
3,15 %
2,63 %
2,13 %
5,30 %
4,95 %
6,70 %
5,70 %
4,85 %
4,96 %
3,75 %
5,30 %
1,38 %
2,13 %
4,38 %
1,88 %
15/8/13
15/2/10
8/1/11
12/1/10
3/1/13
5/1/13
19/12/12
15/2/12
3/1/13
18/9/12
15/4/13
3/1/11
15/3/13
15/8/13
7/1/13
4/6/18
12/10/10
15/11/13
20/6/12
30/11/12
12/1/12
15/12/10
15/6/10
10/1/10
31/1/13
8/1/12
16/4/13
15/1/11
12/7/12
4/11/13
17/11/14
12/1/11
26/11/10
8/3/10
22/10/12
15/1/13
15/2/14
15/3/11
15/3/10
3/12/12
26/12/12
15/9/12
15/2/13
30/4/12
15/6/12
15/6/13
19/10/12
15/3/19
27/3/12
7/12/11
8/1/10
15/1/13
14/2/12
12/9/11
28/12/12
21/12/12
14/12/12
20/3/12
15/11/13
9/1/12
16/6/11
17/9/12
3/1/14
24/4/13
5/5/11
7/12/12
6/1/13
5/7/12
367.694
364.242
362.515
359.958
356.573
341.912
323.871
320.686
312.887
312.709
310.546
306.222
304.504
288.368
287.560
286.507
282.339
279.338
274.463
271.363
265.214
258.519
256.710
255.924
251.829
245.473
244.998
239.750
236.371
235.797
235.279
232.595
228.936
226.622
215.007
210.257
207.724
206.720
204.634
201.899
199.711
199.325
184.234
175.961
175.530
158.871
154.708
152.624
150.958
150.104
140.095
130.182
129.523
129.272
126.203
124.215
121.963
113.969
109.596
104.363
103.669
102.887
102.173
99.848
75.091
75.087
51.137
49.789
% du total
de l’actif net
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,03 %
0,04 %
0,04 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,01 %
0,01 %
163
Capital
(USD)
Coupon
Date
d’échéance
Juste valeur
(USD)
50.000
75.000
26.385
25.000
5,13 %
4,25 %
5,36 %
6,00 %
14/2/11
15/5/13
15/2/11
15/6/12
49.694
42.750
26.415
26.406
46.765.217
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
11,55 %
600.000
400.000
5,00 %
5,00 %
15/12/10
11/6/12
625.701
405.758
1.031.459
0,15 %
0,10 %
0,25 %
Canada
Conoco Funding Co.
Province de Québec
425.000
450.000
425.000
6,35 %
2,75 %
6,13 %
15/10/11
22/2/11
22/1/11
462.772
452.815
447.165
1.362.752
0,12 %
0,11 %
0,11 %
0,34 %
Egypte
Egypt Government AID Bonds
475.000
4,45 %
15/9/15
496.138
496.138
0,12 %
0,12 %
France
France Télécom SA2
500.000
7,75 %
3/1/11
540.368
540.368
0,13 %
0,13 %
Allemagne
Deutsche Bank AG/London
250.000
4,88 %
20/5/13
257.060
257.060
0,06 %
0,06 %
Israël
500.000
5,50 %
26/4/24
517.282
517.282
0,13 %
0,13 %
Japan Bank International
400.000
4,38 %
26/11/12
404.847
404.847
0,10 %
0,10 %
Suède
Svensk Exportkredit AB
400.000
4,50 %
27/9/10
414.330
414.330
0,10 %
0,10 %
Emirats Arabes Unis
500.000
5,62 %
25/10/12
504.656
504.656
0,12 %
0,12 %
Royaume-Uni
AstraZeneca plc
400.000
5,40 %
15/9/12
432.951
432.951
52.727.060
0,11 %
0,11 %
13,02 %
4.614.855
4.614.855
405.548.174
(679.496)
1,14 %
1,14 %
100,16 %
(0,16 %)
404.868.678
100,00 %
Citigroup, Inc.
% du total
de l’actif net
Obligations hors Etats-Unis
Australie
Japon
Total Obligations d’entreprises
4.614.855
0,00 %
96,18 %
0,00 %
0,00 %
Total de l’actif
3,82 %
100,00 %
1 L’émetteur agit en vertu d’une charte du Congrès américain ; ses titres ne sont ni émis ni garantis par le gouvernement américain. Au besoin, l’octroi d’un financement supplémentaire du
Trésor américain (au-delà de la ligne de crédit de l’émetteur) nécessiterait une décision du Congrès.
2 Obligation à taux variable (OTV). Le taux d’intérêt effectif est celui connu à la date du 30 juin 2009.
164
Japon
Gouvernement japonais
Major Joint Local Government Bond
Shoko Chukin Bank
Shoko Chukin Bank
Japan Expressway Holding and Debt Repayment Agency
Capital
(JPY)
Coupon
Date
d’échéance
Juste valeur
(JPY)
231.000.000
206.600.000
200.000.000
200.000.000
198.400.000
185.000.000
177.000.000
169.400.000
170.000.000
165.000.000
160.000.000
162.000.000
165.000.000
161.150.000
153.500.000
152.000.000
150.000.000
143.250.000
140.000.000
140.000.000
133.500.000
130.000.000
130.000.000
129.000.000
131.000.000
126.100.000
119.250.000
120.000.000
120.000.000
115.000.000
115.000.000
116.000.000
113.000.000
113.000.000
110.000.000
90.000.000
100.000.000
100.000.000
100.000.000
100.000.000
100.000.000
100.000.000
98.100.000
98.000.000
100.000.000
90.000.000
100.000.000
95.000.000
93.000.000
88.800.000
89.000.000
87.000.000
90.000.000
85.000.000
82.000.000
80.000.000
80.000.000
78.000.000
80.000.000
80.000.000
80.000.000
78.600.000
78.000.000
76.000.000
77.900.000
77.000.000
75.000.000
1,50 %
1,30 %
1,40 %
1,20 %
1,50 %
1,20 %
1,70 %
1,70 %
1,20 %
1,70 %
1,70 %
1,50 %
1,30 %
0,50 %
1,10 %
1,50 %
0,90 %
1,90 %
1,40 %
1,80 %
1,50 %
1,20 %
1,10 %
1,40 %
0,40 %
1,40 %
1,80 %
1,50 %
0,80 %
1,50 %
0,80 %
1,30 %
1,10 %
0,80 %
0,60 %
3,80 %
1,70 %
1,50 %
1,30 %
1,62 %
1,25 %
0,90 %
1,40 %
1,50 %
1,00 %
2,60 %
1,40 %
1,30 %
1,70 %
2,30 %
1,60 %
2,30 %
0,90 %
1,40 %
1,50 %
1,30 %
1,30 %
1,80 %
1,50 %
1,00 %
2,10 %
1,40 %
1,50 %
2,10 %
1,30 %
2,00 %
1,30 %
20/6/11
20/3/15
20/6/12
20/3/12
20/12/17
20/9/11
20/9/10
20/9/17
20/12/11
20/3/17
20/12/16
20/6/12
20/3/19
20/6/13
20/12/12
20/9/18
20/12/12
20/6/14
20/6/11
20/9/10
20/9/14
20/9/12
20/9/12
20/9/11
15/3/11
20/12/13
20/6/17
20/9/15
20/3/14
20/6/13
20/12/10
20/12/18
21/3/11
20/9/10
20/9/10
20/9/16
20/9/16
20/12/15
20/9/12
24/8/18
27/7/11
20/3/14
20/3/12
20/12/11
26/11/10
20/3/19
25/12/18
20/6/15
20/3/18
20/9/18
20/9/13
20/9/26
20/6/13
20/3/11
20/3/14
20/3/14
20/6/12
20/6/18
20/3/19
20/12/10
20/3/29
20/3/18
20/3/11
20/9/24
20/3/18
20/12/25
20/12/13
236.389.230
212.184.398
205.678.000
204.320.000
203.520.704
188.540.900
180.221.400
176.726.550
173.469.700
172.651.050
167.664.000
167.073.840
164.361.450
160.650.435
156.611.445
154.948.800
151.992.000
151.423.845
143.007.200
142.718.800
138.526.275
133.006.900
132.574.000
132.008.280
131.276.410
130.261.300
125.546.400
124.642.800
120.711.240
119.122.750
115.940.700
115.902.560
114.582.000
113.815.860
110.526.900
107.468.100
104.959.000
103.856.000
102.614.000
101.854.000
101.260.000
100.981.000
100.759.491
100.718.520
100.626.000
100.349.100
99.977.000
97.565.000
96.782.310
96.665.016
92.659.680
91.514.430
91.134.000
86.622.650
85.070.080
82.245.600
82.037.600
81.688.620
81.204.800
80.888.000
80.675.200
79.840.308
79.621.620
78.864.440
78.483.471
78.161.930
77.148.750
% du total
de l’actif net
1,73 %
1,55 %
1,50 %
1,49 %
1,49 %
1,38 %
1,32 %
1,29 %
1,27 %
1,26 %
1,23 %
1,22 %
1,20 %
1,17 %
1,15 %
1,13 %
1,11 %
1,11 %
1,05 %
1,04 %
1,01 %
0,97 %
0,97 %
0,97 %
0,96 %
0,95 %
0,92 %
0,91 %
0,88 %
0,87 %
0,85 %
0,85 %
0,84 %
0,83 %
0,81 %
0,79 %
0,77 %
0,76 %
0,75 %
0,74 %
0,74 %
0,74 %
0,74 %
0,74 %
0,74 %
0,73 %
0,73 %
0,71 %
0,71 %
0,71 %
0,68 %
0,67 %
0,67 %
0,63 %
0,62 %
0,60 %
0,60 %
0,60 %
0,59 %
0,59 %
0,59 %
0,58 %
0,58 %
0,58 %
0,57 %
0,57 %
0,56 %
165
Japan Highway Public Corp.
Metropolis of Tokyo
Metropolis of Tokyo
Development Bank of Japan
Metropolitan Expressway Public Corp.
166
Capital
(JPY)
Coupon
Date
d’échéance
Juste valeur
(JPY)
72.000.000
59.000.000
70.000.000
71.500.000
70.000.000
70.000.000
70.000.000
66.000.000
65.000.000
64.000.000
65.000.000
61.700.000
60.000.000
60.600.000
61.200.000
60.000.000
61.000.000
60.000.000
60.000.000
60.000.000
59.150.000
57.600.000
58.000.000
56.000.000
55.000.000
56.000.000
55.000.000
55.000.000
55.000.000
55.000.000
50.800.000
53.000.000
52.150.000
53.000.000
52.700.000
51.000.000
50.000.000
51.300.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
51.000.000
50.000.000
48.000.000
50.000.000
50.000.000
50.000.000
48.000.000
47.000.000
46.300.000
45.000.000
47.000.000
43.000.000
43.200.000
44.350.000
45.000.000
46.000.000
43.000.000
38.000.000
42.950.000
42.000.000
41.300.000
36.600.000
40.000.000
37.000.000
40.000.000
40.000.000
41.000.000
1,30 %
5,00 %
1,50 %
0,80 %
2,10 %
1,20 %
2,42 %
1,50 %
1,70 %
2,40 %
0,60 %
1,90 %
1,60 %
1,50 %
1,90 %
2,10 %
2,00 %
1,40 %
1,31 %
1,70 %
1,10 %
2,10 %
0,80 %
1,60 %
2,40 %
1,40 %
1,60 %
1,50 %
1,20 %
0,80 %
2,00 %
2,10 %
2,20 %
1,90 %
2,10 %
1,70 %
1,90 %
1,40 %
2,30 %
1,60 %
1,50 %
0,90 %
1,30 %
1,90 %
1,00 %
1,10 %
0,70 %
1,30 %
1,80 %
1,80 %
2,40 %
1,45 %
2,70 %
2,60 %
2,50 %
1,40 %
1,90 %
1,70 %
3,50 %
1,30 %
1,80 %
2,30 %
3,70 %
2,50 %
2,90 %
1,75 %
1,40 %
2,00 %
20/6/11
20/3/15
26/5/14
20/3/13
20/9/25
20/6/15
20/6/28
20/3/15
20/6/18
20/3/37
20/3/13
20/9/23
20/6/14
20/3/12
20/12/23
20/12/24
20/9/25
20/9/15
20/12/13
28/1/11
20/9/12
20/12/26
20/12/12
20/12/15
20/3/28
20/12/11
21/3/11
20/6/18
19/7/11
15/10/10
20/3/16
20/9/27
20/9/27
19/3/10
20/12/27
28/3/17
20/6/17
20/12/14
20/6/26
20/9/14
20/9/13
20/12/12
20/12/11
20/6/16
20/12/12
22/4/11
25/4/13
20/3/13
31/1/17
20/6/14
20/6/24
19/12/14
20/3/18
20/3/18
20/9/37
21/3/11
20/12/28
22/5/18
21/3/16
20/12/14
30/11/16
20/6/27
21/9/15
20/9/36
20/11/30
17/3/17
26/1/15
20/3/27
73.406.160
72.655.550
72.438.100
72.163.520
72.137.800
71.472.100
71.290.100
68.542.320
67.521.350
66.663.040
65.154.050
62.861.194
62.545.800
62.396.790
62.259.984
62.177.400
62.025.410
61.948.200
61.483.980
61.310.400
60.340.098
58.764.096
58.582.900
58.520.560
58.273.600
57.416.240
56.239.150
56.199.000
55.929.500
55.408.650
54.371.748
53.815.670
53.757.785
53.595.561
53.410.923
53.053.770
53.026.000
52.981.101
52.701.000
52.146.500
51.850.500
51.685.950
51.142.500
51.061.920
50.843.000
50.676.000
50.066.000
49.327.680
49.302.060
48.720.101
48.583.800
48.370.990
48.258.900
48.141.216
47.159.129
45.860.400
44.914.860
44.434.480
44.354.740
44.132.414
44.108.400
43.280.748
42.799.308
42.513.200
42.145.590
41.237.600
41.170.400
41.134.480
% du total
de l’actif net
0,54 %
0,53 %
0,53 %
0,53 %
0,53 %
0,52 %
0,52 %
0,50 %
0,49 %
0,49 %
0,48 %
0,46 %
0,46 %
0,46 %
0,46 %
0,45 %
0,45 %
0,45 %
0,45 %
0,45 %
0,44 %
0,43 %
0,43 %
0,43 %
0,43 %
0,42 %
0,41 %
0,41 %
0,41 %
0,41 %
0,40 %
0,40 %
0,40 %
0,39 %
0,39 %
0,39 %
0,39 %
0,39 %
0,39 %
0,38 %
0,38 %
0,38 %
0,37 %
0,37 %
0,37 %
0,37 %
0,37 %
0,36 %
0,36 %
0,36 %
0,36 %
0,35 %
0,35 %
0,35 %
0,34 %
0,34 %
0,33 %
0,32 %
0,32 %
0,32 %
0,32 %
0,32 %
0,31 %
0,31 %
0,31 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
Metropolis of Tokyo
Metropolis of Tokyo
Metropolis of Tokyo
Metropolis of Tokyo
Capital
(JPY)
Coupon
Date
d’échéance
Juste valeur
(JPY)
40.000.000
40.000.000
39.000.000
40.000.000
39.000.000
36.000.000
34.000.000
35.000.000
35.000.000
34.300.000
33.000.000
32.000.000
32.000.000
30.000.000
30.000.000
30.000.000
30.500.000
30.000.000
30.000.000
30.000.000
30.000.000
30.000.000
29.000.000
30.000.000
27.000.000
26.000.000
26.000.000
25.200.000
25.000.000
25.000.000
23.000.000
23.000.000
22.000.000
20.800.000
21.000.000
21.200.000
20.000.000
20.000.000
20.000.000
20.000.000
20.000.000
20.000.000
20.000.000
20.000.000
20.000.000
19.000.000
19.000.000
19.000.000
18.000.000
18.000.000
19.000.000
18.000.000
17.500.000
17.000.000
15.000.000
13.000.000
12.000.000
10.800.000
10.000.000
10.000.000
10.000.000
9.300.000
8.000.000
9.000.000
8.000.000
7.000.000
2,10 %
2,10 %
1,58 %
0,60 %
2,30 %
1,50 %
2,20 %
1,30 %
1,80 %
0,50 %
1,50 %
2,20 %
2,30 %
2,50 %
2,50 %
1,80 %
2,20 %
2,40 %
1,60 %
2,00 %
1,10 %
1,40 %
1,50 %
1,90 %
1,70 %
2,30 %
2,20 %
2,50 %
1,70 %
1,40 %
2,20 %
2,40 %
2,40 %
2,00 %
2,10 %
0,70 %
2,30 %
1,59 %
1,50 %
2,20 %
2,30 %
1,30 %
1,60 %
2,10 %
2,10 %
2,40 %
1,50 %
2,10 %
1,90 %
2,30 %
1,40 %
0,80 %
1,90 %
2,10 %
2,40 %
2,50 %
1,50 %
2,50 %
1,53 %
2,30 %
2,00 %
2,00 %
2,90 %
1,70 %
0,80 %
1,00 %
20/3/27
20/6/27
20/3/14
15/12/10
20/12/36
25/4/14
20/12/21
20/9/12
20/6/23
20/6/10
20/12/14
20/3/28
20/3/39
20/3/38
20/6/36
20/9/16
20/9/26
20/9/38
25/9/13
20/12/24
14/12/12
20/12/18
27/12/17
20/3/29
24/3/17
20/3/26
20/6/24
20/3/36
28/12/16
20/12/15
20/3/24
20/12/34
20/3/48
20/6/16
20/3/24
20/3/13
20/6/28
18/12/15
25/4/14
20/9/28
20/3/35
24/7/15
20/6/14
20/9/28
20/12/28
20/3/34
20/3/15
20/3/25
22/3/21
20/12/35
20/12/22
20/3/13
20/6/25
20/6/25
20/6/28
20/6/34
20/3/19
20/9/35
20/3/15
20/6/35
20/12/33
20/3/25
20/9/19
20/9/22
20/6/23
20/3/23
40.736.400
40.690.000
40.409.460
40.211.200
39.838.110
37.253.880
36.308.940
35.920.500
35.315.350
34.403.929
34.254.660
32.893.760
32.692.480
31.920.600
31.873.800
31.700.700
31.625.450
31.289.700
31.088.700
30.670.200
30.544.800
30.240.000
29.562.600
29.265.600
27.963.090
27.440.920
27.387.360
26.764.668
26.062.250
25.811.000
24.239.240
24.045.120
22.919.820
22.270.352
21.859.950
21.327.412
20.853.600
20.721.600
20.632.600
20.512.600
20.479.800
20.370.400
20.355.600
20.179.600
20.167.200
19.878.750
19.664.050
19.638.020
18.689.580
18.393.300
18.305.170
18.173.700
17.575.425
17.556.240
15.879.600
13.851.630
12.196.440
11.472.192
10.327.100
10.224.400
9.705.100
9.481.350
9.162.640
8.727.975
7.056.080
6.384.140
13.640.575.187
% du total
de l’actif net
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,29 %
0,29 %
0,27 %
0,27 %
0,26 %
0,26 %
0,25 %
0,25 %
0,24 %
0,24 %
0,23 %
0,23 %
0,23 %
0,23 %
0,23 %
0,23 %
0,22 %
0,22 %
0,22 %
0,22 %
0,21 %
0,20 %
0,20 %
0,20 %
0,20 %
0,19 %
0,19 %
0,18 %
0,18 %
0,17 %
0,16 %
0,16 %
0,16 %
0,15 %
0,15 %
0,15 %
0,15 %
0,15 %
0,15 %
0,15 %
0,15 %
0,15 %
0,15 %
0,14 %
0,14 %
0,14 %
0,13 %
0,13 %
0,13 %
0,13 %
0,13 %
0,12 %
0,10 %
0,09 %
0,08 %
0,08 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,06 %
0,05 %
0,05 %
99,75 %
167
Capital
(JPY)
Juste valeur
(JPY)
34.242.010
34.242.010
34.242.010
13.674.817.197
111.296
0,25 %
0,25 %
100,00 %
0,00 %
13.674.928.493
100,00 %
0,00 %
97,15 %
0,00 %
0,00 %
Total de l’actif
168
2,85 %
100,00 %
% du total
de l’actif net
Obligations
Etats-Unis
Citigroup, Inc.
United States Treasury Note
American Express Credit Corp.
Illinois State GQ Pension Fund
Bear Stearns Co., Inc.
Kraft Foods, Inc.
Citigroup, Inc.
Home Depot, Inc.
Target Corp.
Wachovia Corp.
Wells Fargo & Co.
AT&T, Inc.1
AT&T, Inc.
FirstEnergy Corp.
U.S. Treasury Bond
HSBC Finance Corp.
Credit Suisse USA, Inc.
Wachovia Corp.
Comcast Corp.
AT&T, Inc.
Virginia Electric and Power Co.
Verizon Global Funding, Inc.
Verizon Wireless, Inc.
News America, Inc.
Daimler Finance North America LLC
Comcast Corp.
Exelon Corp.
Pacific Gas & Electric Co.
HSBC Finance Corp.
AT&T, Inc.
Citigroup, Inc.
McDonald’s Corp.
Time Warner, Inc.
XTO Energy, Inc.
ERAC USA Finance Co.
Freeport-McMoRan Copper & Gold, Inc.
Xerox Corp.
Capital
(USD)
Coupon
Date
d’échéance
Juste valeur
(USD)
10.600.000
8.100.000
7.125.000
6.725.000
6.825.000
6.700.000
5.575.000
5.650.000
5.000.000
6.175.000
5.000.000
5.000.000
4.750.000
4.850.000
4.925.000
4.875.000
4.500.000
4.500.000
4.525.000
4.600.000
4.530.000
5.525.000
4.100.000
3.850.000
4.225.000
4.000.000
3.825.000
3.950.000
3.050.000
4.000.000
3.475.000
4.000.000
3.550.000
3.675.000
3.800.000
3.425.000
3.535.000
3.500.000
3.450.000
3.300.000
3.300.000
3.100.000
3.500.000
3.950.000
3.350.000
3.250.000
3.575.000
3.200.000
3.275.000
3.200.000
3.700.000
4.175.000
3.100.000
3.000.000
3.275.000
3.000.000
3.500.000
3.050.000
3.025.000
3.000.000
2.950.000
3.500.000
3.000.000
3.075.000
3.000.000
2.800.000
3.000.000
5,50 %
2,63 %
4,88 %
6,05 %
5,88 %
5,10 %
5,38 %
6,63 %
6,95 %
6,75 %
6,75 %
5,15 %
6,13 %
6,50 %
5,40 %
1,13 %
6,00 %
5,30 %
4,38 %
4,75 %
5,38 %
5,88 %
5,88 %
7,30 %
5,63 %
5,50 %
6,45 %
5,13 %
6,75 %
5,50 %
6,50 %
5,63 %
6,30 %
5,50 %
6,30 %
5,70 %
4,65 %
5,40 %
5,00 %
7,25 %
4,95 %
7,38 %
5,85 %
6,40 %
6,50 %
6,95 %
4,90 %
6,05 %
6,38 %
5,10 %
6,88 %
6,22 %
5,35 %
5,38 %
6,15 %
6,88 %
6,88 %
5,65 %
6,90 %
5,00 %
6,25 %
6,38 %
5,88 %
8,38 %
6,40 %
7,00 %
5,50 %
11/4/13
30/6/14
21/10/10
15/8/12
2/5/13
1/6/33
1/10/12
1/4/18
10/8/12
1/10/37
1/2/11
15/1/14
23/8/18
18/1/11
1/3/16
30/6/11
15/1/18
15/10/11
31/1/13
1/4/14
15/6/14
14/1/38
15/2/12
15/11/11
1/5/18
1/2/18
15/11/11
10/4/13
15/8/26
19/1/16
15/1/12
15/10/16
15/11/17
15/2/18
15/1/38
14/9/17
17/12/12
30/4/18
1/2/13
1/12/10
1/11/12
15/11/13
1/5/17
15/12/35
15/11/13
15/8/37
15/6/15
1/3/34
27/11/12
15/9/14
5/3/38
15/9/26
1/3/18
15/12/17
1/4/18
1/5/12
25/4/18
16/5/18
15/4/38
1/3/14
1/8/17
15/10/17
5/4/27
1/4/17
15/5/38
15/3/12
15/5/12
9.997.801
8.125.353
7.358.295
6.833.521
6.829.569
5.966.551
5.850.776
5.605.756
5.451.543
5.429.590
5.238.469
5.032.403
4.952.537
4.924.175
4.877.792
4.875.000
4.788.949
4.678.907
4.558.104
4.367.770
4.365.757
4.338.796
4.314.924
4.227.253
4.027.533
4.020.718
4.006.000
3.994.438
3.969.288
3.774.784
3.760.155
3.750.077
3.696.225
3.681.513
3.671.188
3.637.869
3.633.676
3.617.992
3.587.779
3.516.020
3.498.961
3.469.420
3.462.333
3.447.343
3.439.523
3.431.236
3.368.300
3.353.920
3.344.857
3.334.057
3.315.713
3.279.928
3.270.348
3.232.155
3.206.988
3.200.774
3.183.484
3.174.148
3.155.198
3.153.048
3.127.369
3.126.303
3.110.873
3.098.063
3.094.555
3.085.476
2.990.001
% du total
de l’actif net
0,48 %
0,40 %
0,35 %
0,33 %
0,33 %
0,30 %
0,28 %
0,27 %
0,26 %
0,26 %
0,25 %
0,24 %
0,24 %
0,24 %
0,23 %
0,23 %
0,23 %
0,22 %
0,22 %
0,21 %
0,21 %
0,21 %
0,21 %
0,20 %
0,19 %
0,19 %
0,19 %
0,19 %
0,19 %
0,18 %
0,18 %
0,18 %
0,18 %
0,18 %
0,18 %
0,17 %
0,17 %
0,17 %
0,17 %
0,17 %
0,17 %
0,17 %
0,17 %
0,17 %
0,16 %
0,16 %
0,16 %
0,16 %
0,16 %
0,16 %
0,16 %
0,16 %
0,16 %
0,16 %
0,15 %
0,15 %
0,15 %
0,15 %
0,15 %
0,15 %
0,15 %
0,15 %
0,15 %
0,15 %
0,15 %
0,15 %
0,14 %
169
International Lease Finance Corp.
Florida Power Corp.
Boeing Capital Corp. Ltd.
Wyeth1
New Cingular Wireless Services, Inc.
Hewlett-Packard Co.
Walt Disney Co.
CSX Corp.
WEA Finance LLC
Comcast Cable Communications LLC
Pfizer, Inc.
General Mills, Inc.
Capital One Financial
Simon Property Group, Inc.
Bank of America NA
U.S. Bank NA
IBM International Group Capital LLC
Wyeth
Oncor Electric Delivery Co.
WellPoint, Inc.
Oracle Corp.
Morgan Stanley
Williams Cos., Inc.
Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust1
Time Warner, Inc.
Abbott Laboratories
PSEG Power LLC
Qwest Corp.
LB-UBS Commercial Mortgage Trust1
JPMorgan Chase & Co
Credit Suisse First Boston (USA), Inc.
Citigroup/Deutsche Bank Commercial Mortgage Trust1
Cisco Systems, Inc.
BB&T Corp.
Viacom, Inc.
Telecom Italia SpA
Regions Bank
COX Communications, Inc.
CRH America, Inc.
Safeway, Inc.
Oracle Corp.
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp.
Florida Power & Light Co.
170
Capital
(USD)
Coupon
Date
d’échéance
Juste valeur
(USD)
3.500.000
2.950.000
3.225.000
2.925.000
2.925.000
2.850.000
2.625.000
2.750.000
2.700.000
2.300.000
2.750.000
2.850.000
2.600.000
3.100.000
2.700.000
3.000.000
2.600.000
2.600.000
2.500.000
2.518.000
3.075.000
3.025.000
3.025.000
2.475.000
3.300.000
2.475.000
2.450.000
2.500.000
2.700.000
2.475.000
2.425.000
2.425.000
2.671.000
2.350.000
2.350.000
2.600.000
2.475.000
2.500.000
2.700.000
2.800.000
2.325.000
2.250.000
2.340.000
2.200.000
2.750.000
2.758.000
2.350.000
2.275.000
2.605.000
2.625.000
2.400.000
2.200.000
2.600.000
2.375.000
2.350.000
2.225.000
2.500.000
2.300.000
1.750.000
2.250.000
2.550.000
2.175.000
2.075.000
2.100.000
2.000.000
2.300.000
2.050.000
2.175.000
5,45 %
5,45 %
5,75 %
5,88 %
4,80 %
5,25 %
6,35 %
6,10 %
6,95 %
8,75 %
4,50 %
5,38 %
6,38 %
6,75 %
6,25 %
7,13 %
7,25 %
6,75 %
6,20 %
6,00 %
6,15 %
5,75 %
5,25 %
6,38 %
6,00 %
6,38 %
5,05 %
4,85 %
6,75 %
5,95 %
6,38 %
6,00 %
5,25 %
6,88 %
5,75 %
5,45 %
6,00 %
7,63 %
5,38 %
6,50 %
6,20 %
5,60 %
4,72 %
6,95 %
6,50 %
4,79 %
6,30 %
5,25 %
5,40 %
6,45 %
5,75 %
5,50 %
5,25 %
6,25 %
5,25 %
4,60 %
7,50 %
6,00 %
8,00 %
5,45 %
6,00 %
5,55 %
5,80 %
4,95 %
7,80 %
5,38 %
5,38 %
5,40 %
24/3/11
1/2/18
1/3/18
15/3/11
1/5/13
19/10/12
15/9/37
1/3/11
15/3/11
1/3/31
1/3/13
11/9/12
1/3/12
15/3/32
1/4/15
15/4/18
1/2/18
30/1/11
15/3/19
15/2/12
1/9/16
1/12/17
1/12/16
15/5/38
15/10/36
1/8/11
22/10/12
15/5/13
15/6/39
1/4/37
1/5/12
15/6/12
15/1/16
15/1/11
15/4/18
15/4/18
28/4/15
15/7/19
15/10/44
15/11/36
1/7/13
30/11/17
15/5/13
1/6/12
1/6/17
15/10/29
23/4/19
2/3/11
15/7/44
15/9/36
1/10/16
22/2/16
1/11/19
30/4/16
15/11/13
15/5/13
15/5/18
15/1/18
15/10/38
15/12/14
30/9/16
5/3/37
15/8/12
15/4/13
15/5/27
7/12/37
5/4/17
1/9/35
2.983.750
2.975.391
2.968.866
2.965.540
2.964.282
2.939.459
2.936.749
2.931.625
2.925.125
2.876.377
2.868.134
2.857.942
2.842.119
2.827.748
2.815.294
2.778.773
2.757.418
2.755.664
2.733.460
2.707.954
2.698.693
2.696.868
2.685.562
2.667.822
2.656.124
2.648.284
2.633.841
2.621.424
2.611.255
2.590.903
2.561.532
2.561.381
2.519.645
2.496.135
2.495.537
2.482.302
2.476.199
2.475.000
2.461.428
2.457.395
2.446.762
2.425.839
2.417.682
2.412.397
2.409.688
2.392.970
2.386.963
2.386.936
2.380.736
2.372.688
2.364.530
2.334.713
2.332.308
2.326.753
2.317.696
2.317.237
2.312.165
2.297.983
2.269.747
2.245.487
2.219.940
2.213.784
2.212.751
2.207.277
2.169.069
2.163.168
2.162.933
2.155.512
% du total
de l’actif net
0,14 %
0,14 %
0,14 %
0,14 %
0,14 %
0,14 %
0,14 %
0,14 %
0,14 %
0,14 %
0,14 %
0,14 %
0,14 %
0,14 %
0,14 %
0,13 %
0,13 %
0,13 %
0,13 %
0,13 %
0,13 %
0,13 %
0,13 %
0,13 %
0,13 %
0,13 %
0,13 %
0,13 %
0,13 %
0,13 %
0,12 %
0,12 %
0,12 %
0,12 %
0,12 %
0,12 %
0,12 %
0,12 %
0,12 %
0,12 %
0,12 %
0,12 %
0,12 %
0,12 %
0,12 %
0,12 %
0,12 %
0,12 %
0,11 %
0,11 %
0,11 %
0,11 %
0,11 %
0,11 %
0,11 %
0,11 %
0,11 %
0,11 %
0,11 %
0,11 %
0,11 %
0,11 %
0,11 %
0,11 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %
Bank of America Commercial Mortgage, Inc.1
Pfizer, Inc.
Wells Fargo Financial, Inc.
Northern States Power Co.
CS First Boston Mortgage Securities Corp.1
Morgan Stanley Capital I1
HSBC Finance Corp.
Greenwich Capital Commercial Funding Corp.
Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp.
Bank of America Commercial Mortgage, Inc.
Georgia Power Co.
Comcast Corp.
The Kroger Co.
Dow Chemical Co.
Greenwich Capital Commercial Funding Corp.1
Kinder Morgan Energy Partners LP
MidAmerican Energy Holdings Co.
Wells Fargo & Co.
Bear Stearns Commercial Mortgage Securities1
Marathon Oil Corp.
ERP Operating LP
PSE&G Transition Funding LLC
Enterprise Products Operating LP
BMW Floorplan Master Owner Trust1
Wells Fargo & Co.
Unilever Capital Corp.
Banc of America Commercial Mortgage, Inc.
Spectra Energy Capital LLC
PNC Funding Corp.
BP AMI Leasing, Inc.
GMAC Commercial Mortgage Securities, Inc.
BA Master Credit Card Trust
Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.
Allstate Life Global Funding
Morgan Stanley Capital I
Bear Stearns Commercial Mortgage Securities, Inc.1
Abbott Laboratories
Hewlett-Packard Co.
Citigroup, Inc.
Morgan Stanley
Merrill Lynch/Countrywide Commercial Mortgage Trust
Principal Life Global Funding I
PepsiCo, Inc.
New Jersey State Turnpike Authority
AT&T, Inc.
PPL Energy Supply LLC
Merrill Lynch Mortgage Trust1
Alcoa, Inc.
Citigroup, Inc.
Capital
(USD)
Coupon
Date
d’échéance
Juste valeur
(USD)
2.550.000
2.025.000
1.950.000
2.000.000
2.000.000
2.440.000
2.445.000
2.000.000
2.315.000
2.280.000
2.300.000
1.925.000
2.000.000
2.000.000
1.975.000
2.350.000
2.000.000
2.075.000
2.025.000
2.225.000
2.075.000
1.950.000
2.400.000
2.000.000
2.100.000
2.000.000
1.750.000
2.080.000
1.950.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
1.850.000
2.000.000
2.000.000
1.850.000
2.050.000
2.250.000
2.000.000
2.300.000
1.875.000
1.900.000
1.825.000
1.750.000
1.850.000
2.150.000
1.850.000
2.375.000
2.345.000
1.750.000
1.725.000
2.000.000
2.500.000
1.945.000
1.825.000
2.495.000
1.850.000
2.075.000
1.775.000
2.575.000
1.525.000
1.750.000
1.695.000
1.850.000
1.750.000
2.350.000
1.875.000
1.800.000
1.725.000
5,11 %
5,25 %
5.35 %
5,50 %
5,25 %
5,10 %
5,77 %
7,00 %
4,80 %
3,94 %
4,88 %
5,70 %
5,85 %
6,15 %
7,60 %
5,22 %
4,65 %
5,95 %
6,13 %
6,88 %
5,95 %
4,88 %
5,74 %
5,90 %
5,25 %
5,00 %
6,89 %
4,53 %
4,95 %
0,32 %
5,63 %
5,25 %
5,90 %
5,12 %
6,20 %
4,55 %
5,25 %
5,44 %
5,52 %
4,86 %
5,00 %
7,00 %
7,13 %
7,75 %
5,38 %
5,23 %
5,63 %
5,70 %
5,69 %
5,15 %
6,13 %
4,63 %
5,88 %
5,66 %
5,30 %
5,38 %
5,25 %
6,63 %
5,00 %
5,87 %
7,41 %
5,80 %
5,45 %
7,95 %
6,50 %
5,83 %
5,32 %
6,00 %
8,50 %
10/10/45
15/4/13
15/3/15
1/8/12
1/3/18
15/8/38
15/10/42
15/5/12
10/8/42
15/5/38
10/7/42
1/6/17
15/11/15
15/1/20
15/5/14
10/4/37
9/5/13
15/2/18
1/4/36
10/1/39
18/1/18
12/1/11
11/9/42
15/3/18
15/9/14
15/12/13
15/12/17
5/1/36
1/6/10
17/9/11
12/11/17
12/6/17
15/11/32
11/7/43
15/4/18
1/5/13
15/11/15
15/12/44
8/5/19
12/10/41
15/11/11
15/2/12
15/3/18
15/1/19
30/4/13
15/9/42
9/1/12
14/12/36
11/6/50
30/11/12
1/3/14
2/4/13
22/2/33
6/11/40
1/3/13
12/8/48
15/1/13
15/11/37
1/6/18
15/9/45
1/1/40
15/2/19
10/5/13
15/6/18
1/5/18
12/6/50
10/6/36
15/7/13
22/5/19
2.154.253
2.131.434
2.103.059
2.092.500
2.088.476
2.082.828
2.078.531
2.068.831
2.067.855
2.067.230
2.064.554
2.060.856
2.056.075
2.050.889
2.035.701
2.029.808
2.024.981
2.017.368
2.014.424
2.010.065
2.009.909
2.006.880
2.006.064
2.003.436
2.002.334
2.000.541
1.983.783
1.979.168
1.976.326
1.971.900
1.971.205
1.970.144
1.968.182
1.961.094
1.957.108
1.946.373
1.945.895
1.945.553
1.940.817
1.940.446
1.930.550
1.921.572
1.921.493
1.920.046
1.916.408
1.916.271
1.915.885
1.911.933
1.910.497
1.899.542
1.898.921
1.877.580
1.877.411
1.858.088
1.849.761
1.848.640
1.832.865
1.831.432
1.823.311
1.808.487
1.808.162
1.783.022
1.781.987
1.778.872
1.776.398
1.763.790
1.759.669
1.756.614
1.753.132
% du total
de l’actif net
0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
171
GE Capital Commercial Mortgage Corp.
Credit Suisse Mortgage Capital Certificates1
LB-UBS Commercial Mortgage Trust
Commercial Mortgage Pass-Through Certificates1
Nucor Corp.
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities Corp.1
Nisource Finance Corp.
Novartis Capital Corp.
Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp.
CDC Commercial Mortgage Trust
Bottling Group LLC
Verizon Wireless Capital LLC
Walgreen Co.
Citigroup, Inc.
Eli Lilly & Co.
Time Warner, Inc.
Merck & Co., Inc.
Pitney Bowes, Inc.
Microsoft Corp.
Johnson & Johnson
Embarq Corp.
SLM Corp.
Oneok, Inc.
DTE Energy Co.
Duke Energy Carolinas LLC
Altria Group, Inc.
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities1
Wachovia Bank NA
NGPL Pipeco LLC
CBS Corp.
Staples, Inc.
AT&T, Inc.
Altria Group, Inc.
HSBC Finance Corp.
Appalachian Power Co.
BellSouth Corp.
Commercial Mortgage Pass-Through Certificates
Citigroup Commercial Mortgage Trust1
GS Mortgage Securities Corp. II1
Pfizer, Inc.
BAE Systems Holdings, Inc.
Allied Waste North America, Inc.
Amgen, Inc.
Bear Stearns Commercial Mortgage Securities
172
Capital
(USD)
Coupon
Date
d’échéance
Juste valeur
(USD)
1.765.000
2.600.000
1.960.000
1.905.000
2.160.000
1.650.000
1.500.000
2.325.000
2.000.000
1.675.000
1.740.706
1.650.000
1.850.000
1.500.000
2.075.000
2.045.000
1.650.000
1.750.000
1.600.000
1.600.000
1.750.000
1.640.000
1.600.000
1.550.000
1.725.000
3.100.000
1.675.000
1.625.000
1.550.000
1.920.000
1.675.000
1.500.000
1.575.000
1.895.000
1.675.000
1.500.000
1.675.000
2.000.000
1.725.000
1.550.000
1.500.000
1.570.000
2.050.000
1.500.000
1.400.000
2.055.000
1.500.000
1.600.000
1.500.000
1.500.000
1.600.000
1.475.000
1.400.000
1.550.000
1.325.000
1.550.000
1.500.000
1.475.000
1.600.000
1.650.000
2.000.000
1.650.000
1.300.000
1.500.000
1.500.000
1.595.000
1.400.000
1.640.000
6,27 %
5,91 %
4,74 %
4,17 %
5,82 %
5,85 %
7,00 %
5,88 %
5,25 %
4,13 %
6,38 %
4,13 %
5,68 %
6,95 %
5,39 %
5,41 %
4,65 %
5,38 %
5,55 %
4,88 %
5,30 %
5,65 %
5,20 %
5,90 %
5,95 %
5,85 %
5,88 %
6,50 %
4,75 %
5,12 %
4,75 %
6,13 %
5,45 %
5,81 %
4,20 %
5,55 %
7,08 %
5,00 %
5,20 %
7,05 %
7,88 %
4,50 %
5,89 %
6,00 %
9,70 %
6,07 %
6,00 %
6,60 %
5,45 %
6,51 %
5,63 %
5,88 %
9,75 %
6,55 %
10,20 %
4,63 %
5,30 %
7,00 %
6,55 %
5,25 %
5,70 %
5,40 %
7,20 %
6,40 %
7,88 %
5,00 %
6,15 %
4,68 %
10/12/35
15/6/39
15/2/30
15/5/32
10/12/49
1/6/18
1/3/39
15/2/51
15/9/17
10/2/14
18/12/35
15/2/11
15/11/30
15/3/14
12/3/44
10/9/47
15/3/15
15/10/15
1/2/14
1/8/13
17/10/12
20/9/19
15/3/17
1/9/16
15/5/37
16/1/18
15/11/16
15/3/18
1/3/15
15/7/42
15/1/16
1/8/17
1/11/12
12/12/49
1/6/19
15/8/17
1/6/16
1/10/13
15/6/15
1/6/11
1/3/11
15/6/10
15/11/44
15/1/38
10/11/18
15/4/45
1/3/19
15/1/38
15/3/18
15/12/12
15/8/12
15/11/36
15/1/14
15/2/39
6/2/39
15/9/10
1/3/18
1/4/38
15/6/34
10/12/46
10/12/49
10/8/38
15/3/39
15/12/11
15/4/13
10/12/37
1/6/18
13/8/39
1.750.107
1.744.600
1.735.443
1.735.038
1.732.968
1.732.402
1.726.301
1.725.499
1.725.491
1.723.883
1.722.756
1.721.914
1.720.861
1.719.059
1.707.499
1.707.017
1.705.538
1.694.407
1.692.839
1.689.426
1.686.774
1.671.695
1.665.384
1.664.403
1.660.418
1.658.500
1.655.406
1.654.680
1.649.150
1.647.750
1.645.241
1.644.965
1.643.450
1.643.172
1.642.574
1.635.399
1.631.243
1.628.062
1.624.562
1.622.880
1.620.383
1.611.462
1.606.552
1.604.114
1.601.678
1.599.382
1.599.071
1.588.937
1.587.859
1.584.271
1.577.555
1.571.306
1.568.000
1.567.281
1.564.884
1.560.812
1.560.799
1.557.409
1.555.133
1.552.221
1.548.656
1.544.966
1.542.757
1.541.930
1.533.750
1.528.771
1.527.815
1.526.161
% du total
de l’actif net
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
Prologis
Alcoa, Inc.
ONEOK Partners, LP
PacifiCorp
Countrywide Financial Corp.
Anheuser-Busch Cos., Inc.
Ace INA Holdings, Inc.
Wells Fargo Capital XIII1
Southern California Edison Co.
California State
Coca-Cola Co.
Commercial Mortgage Pass Through Certificates1
CVS/Caremark Corp.
Altria Group, Inc.
Consolidated Edison Co. of New York
Energy Transfer Partners LP
Credit Suisse First Boston Mortgage Securities Corp.1
Southern Natural Gas Co.
Hartford Financial Services Group, Inc.
ZFS Finance USA Trust, Inc.1
Morgan Stanley Dean Witter Capital I
Aetna, Inc.
EOG Resources, Inc.
ConocoPhillips
CenturyTel, Inc.
Morgan Stanley
Citigroup, Inc.
Altria Group, Inc.
Western Union Co.
ConocoPhillips
Valero Energy Corp.
Walt Disney Co.
NSTAR Electric Co.
Energy East Corp.
Yum! Brands, Inc.
Barrick North America Finance LLC
CWCapital Cobalt1
Morgan Stanley
Citigroup, Inc.
Credit Suisse Mortgage Capital Certificates
MBNA Master Credit Card Trust
Capital
(USD)
Coupon
Date
d’échéance
Juste valeur
(USD)
1.835.000
2.000.000
1.775.000
1.500.000
1.625.000
1.425.000
1.500.000
1.491.703
1.525.000
1.825.000
1.487.386
1.500.000
1.800.000
1.500.000
1.600.000
1.425.000
1.750.000
1.375.000
1.300.000
1.300.000
1.420.000
1.650.000
1.690.000
1.550.000
1.825.000
1.825.000
2.050.000
1.500.000
1.575.000
1.375.000
1.750.000
1.965.000
1.250.000
1.465.000
1.885.000
1.415.000
1.350.000
1.375.000
1.575.000
1.325.000
1.475.000
1.500.000
1.300.000
1.400.000
1.100.000
1.324.000
1.275.000
1.200.000
1.350.000
1.755.000
1.275.000
1.600.000
1.150.000
1.250.000
1.295.000
1.325.000
1.480.000
1.250.000
1.200.000
1.930.000
1.300.000
1.000.000
1.750.000
1.775.000
1.890.000
1.250.000
1.250.000
1.500.000
6,02 %
5,63 %
5,43 %
6,00 %
6,65 %
5,65 %
4,50 %
7,46 %
5,60 %
5,61 %
6,26 %
5,80 %
7,70 %
5,35 %
7,50 %
4,88 %
5,12 %
5,75 %
9,25 %
6,75 %
6,00 %
5,65 %
5,01 %
5.90 %
5,50 %
6,15 %
5,75 %
4,74 %
6,63 %
5,63 %
6,32 %
5,43 %
7,00 %
4,85 %
5,70 %
4,85 %
5,75 %
4,30 %
5,00 %
6,75 %
6,00 %
5,50 %
5,25 %
5,13 %
7,55 %
5,05 %
4,95 %
8,50 %
5.93 %
5,70 %
6,50 %
6,63 %
7,00 %
5,63 %
5,65 %
6,75 %
5,37 %
7,70 %
6,80 %
6,02 %
6,00 %
8,50 %
6,13 %
5,79 %
5,31 %
7,80 %
6,00 %
4,55 %
15/6/38
15/11/16
15/7/41
15/1/12
1/10/36
15/7/18
15/6/10
16/8/33
1/3/17
15/2/39
15/3/33
15/3/18
31/12/49
15/7/35
1/4/34
15/3/19
10/6/44
15/8/11
6/8/19
1/4/38
1/7/13
1/5/18
15/2/38
1/4/17
15/10/16
15/12/65
15/6/14
13/11/36
15/6/36
1/6/19
15/4/41
15/2/40
1/11/13
15/9/31
9/12/49
13/6/41
1/2/19
1/6/10
15/2/15
15/4/11
15/2/18
15/1/16
1/2/14
14/2/11
15/2/30
15/2/16
15/8/14
10/11/13
1/10/16
11/6/50
1/2/39
15/6/37
1/3/32
15/11/17
15/12/15
15/7/36
12/6/41
1/7/12
15/9/18
15/5/46
13/5/14
1/12/29
25/8/36
12/2/51
15/12/39
15/10/12
1/5/14
15/6/15
1.522.692
1.520.000
1.516.723
1.516.554
1.516.114
1.515.754
1.509.375
1.508.127
1.504.111
1.499.851
1.499.642
1.497.527
1.494.000
1.486.613
1.470.768
1.469.550
1.467.102
1.462.822
1.461.455
1.460.868
1.460.806
1.459.994
1.457.126
1.456.053
1.453.771
1.450.875
1.450.375
1.447.734
1.439.335
1.438.850
1.438.091
1.433.232
1.429.694
1.428.832
1.428.430
1.420.349
1.418.559
1.417.878
1.415.744
1.394.526
1.394.070
1.393.124
1.392.843
1.391.427
1.389.526
1.374.583
1.370.484
1.369.991
1.362.253
1.356.461
1.350.890
1.345.697
1.344.560
1.340.421
1.340.360
1.339.120
1.336.391
1.331.438
1.325.564
1.323.227
1.321.838
1.318.376
1.317.136
1.314.828
1.314.826
1.307.494
1.307.329
1.305.693
% du total
de l’actif net
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,06 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
173
State Street Capital Trust III1
Wachovia Bank Commercial Mortgage Trust
Tyco International Finance SA
Commercial Mortgage Pass Through Certificates
Altria Group, Inc.
Kellogg Co.
Rockies Express Pipeline LLC
JP Morgan Chase Capital XXII
PepsiCo, Inc.
Dr Pepper Snapple Group, Inc.
Progressive Corp. of Ohio1
Hess Corp.
Kraft Foods, Inc.
Fiserv, Inc.
The Travelers Cos., Inc.1
Cisco Systems, Inc.
Cisco Systems, Inc.
Westpac Capital Trust III1
Commercial Mortgage Pass Through Certificates1
Oracle Corp.
Halliburton Co.
Amgen, Inc.
CBS Corp.
Plains All American Pipeline LP
Wells Fargo Bank NA
Baker Hughes, Inc.
SLM Corp.
Citigroup, Inc.
Duke Energy Corp.
Chubb Corp.
Merrill Lynch Mortgage Trust
Apache Corp.
Morgan Stanley Capital I 1
SLM Corp.
Merrill Lynch/Countrywide Commercial Mortgage Trust1
Chevron Corp.
South Carolina Electric & Gas Co.
174
Capital
(USD)
Coupon
Date
d’échéance
Juste valeur
(USD)
1.500.000
1.375.000
1.358.305
1.175.000
1.500.000
1.150.000
1.340.000
1.175.000
1.100.000
1.050.000
1.175.000
1.225.000
1.575.000
1.025.000
1.175.000
1.775.000
1.150.000
1.435.000
1.175.000
1.200.000
1.550.000
1.150.000
1.500.000
1.500.000
1.500.000
1.200.000
1.250.000
1.250.000
1.225.000
1.150.000
1.537.000
1.500.000
1.500.000
1.150.000
1.400.000
1.225.000
1.400.000
1.200.000
1.100.000
1.125.000
1.175.000
1.175.000
1.125.000
1.300.000
1.225.000
1.100.000
1.000.000
1.375.000
1.150.000
1.200.000
1.125.000
1.475.000
1.075.000
1.100.000
1.775.000
2.025.000
1.150.000
1.100.000
1.345.000
1.100.000
1.450.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.000.000
1.100.000
1.000.000
1.300.000
8,25 %
5,75 %
5,00 %
8,50 %
4,08 %
7,38 %
4,05 %
7,35 %
9,95 %
7,45 %
6,00 %
6,25 %
6,45 %
7,90 %
6,82 %
6,70 %
7,88 %
5,30 %
5,63 %
6,13 %
6,25 %
7,15 %
5,77 %
5,31 %
4,93 %
4,50 %
6,40 %
5,90 %
4,95 %
5,40 %
5,66 %
5,82 %
5,77 %
5,40 %
5,63 %
4,90 %
5,20 %
5,00 %
6,15 %
6,40 %
6,63 %
6,50 %
6,65 %
5,95 %
5,95 %
6,00 %
7,50 %
8,45 %
3,75 %
5,45 %
7,38 %
5,88 %
6,30 %
5,75 %
5,69 %
4,25 %
7,63 %
5,63 %
5,65 %
6,35 %
6,01 %
7,75 %
4,50 %
5,91 %
8,25 %
3,95 %
6,50 %
5,21 %
15/3/42
15/9/15
15/7/41
15/1/19
10/6/38
1/9/12
11/10/38
1/4/39
10/11/38
1/4/31
15/7/18
15/7/13
15/1/87
1/11/18
1/5/18
15/6/67
1/10/29
12/10/42
1/11/11
20/11/12
15/3/67
15/2/19
15/7/45
15/11/48
15/9/35
28/10/10
15/2/38
15/2/39
15/2/19
15/7/15
5/12/39
31/12/49
10/6/46
15/5/18
10/7/46
1/5/13
15/11/30
8/7/19
15/9/19
1/2/39
15/5/11
1/5/18
15/3/18
26/8/36
28/12/17
15/9/17
15/11/18
15/6/18
20/5/11
5/2/13
15/5/14
29/5/37
1/2/14
15/5/18
12/2/51
15/5/13
1/6/19
15/1/17
11/6/42
1/4/19
15/6/49
1/11/13
26/7/10
12/6/46
1/4/19
3/3/14
1/11/18
14/11/42
1.305.000
1.304.659
1.303.495
1.302.642
1.295.274
1.290.815
1.280.433
1.278.509
1.275.894
1.275.087
1.271.643
1.267.008
1.252.060
1.250.776
1.250.618
1.250.029
1.249.403
1.248.674
1.247.222
1.246.561
1.244.804
1.241.664
1.239.434
1.237.740
1.236.035
1.233.855
1.231.476
1.230.278
1.224.663
1.217.385
1.217.227
1.209.139
1.203.399
1.201.523
1.197.437
1.196.691
1.195.907
1.195.524
1.193.275
1.192.664
1.191.426
1.188.761
1.187.634
1.184.065
1.175.973
1.175.162
1.174.881
1.172.002
1.171.560
1.170.008
1.163.049
1.162.983
1.159.025
1.156.539
1.155.344
1.154.250
1.153.203
1.151.576
1.148.294
1.146.639
1.143.238
1.139.142
1.137.879
1.136.461
1.134.446
1.133.368
1.132.639
1.130.293
% du total
de l’actif net
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
Pharmacia Corp.
Dell, Inc.
HCP, Inc.
DCP Midstream LLC
Cisco Systems, Inc.
Florida Gas Transmission Co. LLC
Wachovia Capital Trust III1
Sempra Energy
M&I Marshall & Ilsley Bank
Boeing Capital Corp.
California State
Wisconsin Electric Power Co.
New Jersey Economic Development Authority
Goldman Sachs Capital II1
Consumers Energy Co.
Abbott Laboratories
President and Fellows of Harvard College
National City Bank
The Coca-Cola Co.
President and Fellows of Harvard College
AT&T, Inc.
Wachovia Bank NA
Whirlpool Corp.
RR Donnelley & Sons Co.
Union Pacific Corp.
Tampa Electric Co.
The Kroger Co.
TEPPCO Partners LP
US Bank NA
BHP Billiton Finance USA Ltd.
Wachovia Corp.
Arizona Public Service Co.
Sovereign Bancorp, Inc.
HJ Heinz Co.
3M Co.
EI Du Pont de Nemours & Co.
Capital
(USD)
Coupon
Date
d’échéance
Juste valeur
(USD)
1.125.000
1.147.504
1.100.000
1.000.000
1.100.000
1.250.000
1.225.000
1.000.000
1.050.000
1.000.000
1.000.000
1.850.000
1.100.000
1.000.000
1.000.000
1.500.000
1.275.000
1.166.000
1.000.000
1.000.000
1.200.000
1.000.000
1.000.000
1.750.000
1.000.000
1.025.000
1.000.000
1.330.000
1.000.000
1.000.000
1.050.000
1.000.000
1.050.000
1.000.000
950.000
1.000.000
1.000.000
1.100.000
1.025.000
1.125.000
1.000.000
1.225.000
1.400.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.350.000
1.000.000
1.050.000
975.000
1.000.000
1.085.109
1.000.000
1.275.000
1.000.000
1.250.000
1.000.000
1.075.000
1.000.000
1.050.000
1.050.000
1.000.000
1.252.000
1.050.000
1.000.000
1.025.000
1.000.000
1.000.000
5,13 %
6,66 %
4,75 %
6,60 %
5,65 %
4,75 %
5,65 %
9,75 %
5,25 %
7,00 %
7,90 %
5,80 %
6,15 %
8,38 %
6,13 %
4,85 %
5,46 %
4,97 %
8,20 %
6,50 %
7,55 %
6,00 %
7,43 %
5,79 %
6,70 %
6,00 %
8,95 %
5,93 %
6,20 %
6,50 %
6,20 %
7,25 %
5,75 %
5,35 %
9,00 %
5,95 %
6,00 %
6,50 %
7,80 %
5,50 %
11,25 %
4,75 %
5,33 %
6,50 %
7,20 %
7,50 %
5,47 %
6,38 %
5,50 %
6,75 %
5,10 %
7,37 %
7,63 %
6,15 %
4,50 %
5,09 %
4,95 %
5,35 %
6,42 %
5,75 %
6,25 %
6,50 %
5,66 %
4,80 %
5,35 %
5,35 %
5,70 %
4,75 %
15/1/11
15/2/33
1/5/13
1/12/28
15/4/18
15/1/37
15/12/13
15/3/19
22/2/11
1/10/26
15/5/19
31/12/49
15/6/18
1/3/39
1/2/19
16/6/15
12/4/38
15/12/41
15/1/39
15/2/12
1/4/39
1/4/14
15/2/29
31/12/49
15/9/19
1/4/39
15/4/14
15/5/43
15/1/38
15/1/39
15/12/11
15/1/33
10/9/18
15/11/17
15/4/19
1/2/38
15/1/19
1/9/37
18/8/10
1/3/13
1/2/19
15/2/41
15/12/43
15/4/12
15/1/14
1/9/10
15/4/43
15/8/12
4/6/14
15/4/12
30/11/12
15/8/26
15/2/12
7/8/37
1/3/12
15/6/40
30/10/14
15/1/16
1/3/26
15/6/17
1/9/17
1/3/12
15/3/39
1/9/10
15/7/13
15/11/10
15/3/37
15/3/15
1.130.054
1.128.723
1.122.723
1.121.900
1.120.997
1.117.296
1.117.263
1.114.516
1.111.928
1.111.622
1.110.355
1.110.000
1.109.501
1.107.939
1.106.880
1.106.188
1.103.473
1.101.917
1.100.039
1.097.308
1.096.704
1.094.817
1.092.360
1.090.806
1.090.677
1.089.413
1.088.630
1.084.987
1.082.814
1.082.771
1.082.112
1.081.583
1.079.061
1.078.623
1.077.407
1.077.402
1.077.147
1.077.051
1.076.089
1.075.057
1.074.214
1.072.774
1.066.492
1.065.650
1.065.523
1.061.845
1.060.749
1.058.945
1.057.464
1.057.367
1.056.557
1.055.777
1.054.002
1.053.461
1.053.330
1.051.806
1.049.540
1.049.409
1.047.601
1.042.509
1.042.435
1.040.886
1.039.111
1.037.908
1.036.834
1.034.747
1.033.362
1.033.010
% du total
de l’actif net
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
175
Marriott International, Inc.
Federal Home Loan Banks
JP Morgan Chase & Co.
Nissan Motor Acceptance Corp.
Cargill, Inc.
CVS Caremark Corp.
Entergy Arkansas, Inc.
Weyerhaeuser Co.
Brandywine Operating Partnership
Pricoa Global Funding, Inc.
Cargill, Inc.
Bank of America Commercial Mortgage, Inc.1
Cardinal Health, Inc.1
Wachovia Corp.
KeyCorp
Motorola, Inc.
Chevron Corp.
Jackson National Life Global Funding
Wells Fargo Bank NA
Nordstrom, Inc.
GS Mortgage Securities Corp II
Target Corp.
Clorox Co.
Pfizer, Inc.
CNA Financial, Corp.
First Union Commercial Mortgage Trust1
Lowe’s Cos., Inc.
Monumental Global Funding Ltd.
Union Electric Co.
Eli Lilly & Co.
Dow Chemical Co.
AIG SunAmerica Global Financing
Lubrizol Corp.
AT&T, Inc.
Halliburton Co.
176
Capital
(USD)
Coupon
Date
d’échéance
Juste valeur
(USD)
1.050.000
1.075.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.030.000
1.000.000
1.350.000
1.045.000
1.150.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.350.000
1.100.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.050.000
1.100.000
1.000.000
1.025.000
1.000.000
800.000
1.000.000
1.300.000
925.000
1.050.000
1.025.000
1.000.000
1.000.000
975.000
1.050.000
1.000.000
950.000
993.748
1.000.000
1.000.000
825.000
975.000
1.100.000
1.000.000
900.000
900.000
950.000
900.000
925.000
1.150.000
937.255
1.000.000
1.000.000
950.000
1.000.000
1.150.000
925.000
790.000
900.000
875.000
1.580.000
1.050.000
1.000.000
825.000
875.000
850.000
1.000.000
775.000
5,63 %
5,25 %
3,50 %
5,55 %
4,95 %
5,80 %
6,25 %
5,13 %
7,38 %
5,65 %
5,63 %
6,40 %
5,75 %
5,20 %
5,75 %
6,45 %
7,75 %
5,40 %
7,13 %
6,75 %
6,15 %
5,75 %
5,45 %
7,00 %
4,88 %
7,75 %
6,00 %
6,17 %
6,13 %
7,11 %
5,80 %
5,75 %
6,50 %
1,88 %
5,38 %
5,12 %
3,45 %
5,39 %
5,38 %
5,75 %
7,00 %
6,25 %
4,99 %
4,61 %
7,00 %
5,45 %
5,30 %
4,45 %
6,38 %
5,85 %
6,75 %
7,10 %
5,50 %
5,95 %
5,50 %
5,92 %
5,85 %
8,45 %
5,63 %
5,95 %
8,25 %
5,70 %
6,30 %
8,88 %
4,85 %
5,50 %
4,80 %
7,45 %
15/2/13
1/10/14
16/7/10
15/2/16
15/7/13
15/5/18
15/5/38
15/9/14
15/4/14
1/6/14
14/3/11
28/8/17
15/3/18
22/1/13
1/6/17
8/6/27
14/5/38
1/8/13
15/5/16
15/3/12
15/2/18
1/4/12
11/6/14
19/3/18
15/9/12
15/2/31
27/11/17
10/2/51
17/2/14
18/3/13
15/10/16
1/2/18
14/5/13
15/6/12
15/11/12
10/4/37
3/3/12
15/6/26
8/5/13
16/5/16
1/3/29
15/1/18
13/8/42
10/1/40
15/1/38
15/10/12
30/10/15
15/3/12
1/4/11
15/12/14
15/10/35
1/8/26
15/10/35
15/9/16
22/4/13
15/3/49
1/9/17
15/3/39
15/9/12
15/11/37
15/8/18
15/5/18
10/5/11
1/2/19
15/2/14
15/3/17
15/10/41
15/9/39
1.032.580
1.032.492
1.030.319
1.029.269
1.027.783
1.026.165
1.025.078
1.024.233
1.021.250
1.019.250
1.018.414
1.016.967
1.011.972
1.005.033
1.004.788
1.004.674
1.004.539
1.003.854
1.002.500
1.001.692
1.001.192
999.380
998.149
997.409
996.624
994.804
991.947
990.633
990.427
989.625
988.232
987.796
984.633
982.008
981.044
980.664
979.861
966.847
965.756
965.716
965.402
964.037
962.287
956.914
956.310
953.484
951.547
946.549
945.733
943.120
942.560
942.171
938.683
937.745
936.505
935.212
932.489
925.122
923.468
922.799
918.375
915.410
915.000
911.912
910.000
909.080
908.721
904.720
% du total
de l’actif net
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
Hess Corp.
Chubb Corp.1
United Parcel Service, Inc.
Humana, Inc.
Conoco, Inc.
Johnson & Johnson
Simon Property Group LP
Chevron Corp.
CVS/Caremark Corp.1
General Electric Capital Corp.1
Oracle Corp.
Bear Stearns Cos LLC
The Mosaic Co.1
Wachovia Corp.
Citigroup/Deutsche Bank Commercial Mortgage Trust
CVS Caremark Corp.
General Mills, Inc.
Chicago Illinois Transport Authority
Fifth Third Bank
ConocoPhillips
Metropolitan Life Global Funding I
Carolina Power & Light Co.
Kellogg Co.
MetLife, Inc.
PepsiCo, Inc.
HSBC Bank
Nakilat, Inc.
MetLife, Inc.
Enbridge Energy Partners LP
Duke Energy Corp.
Illinois Power Co.
Comerica, Inc.
DCP Midstream LLC
Banc of America Commercial Mortgage, Inc.1
Citigroup, Inc.
3M Co.
Alltel Corp.
Deutsche Bank Capital Funding Trust VII1
Praxair, Inc.
Valero Energy Corp.
SunTrust Capital VIII1
Capital
(USD)
Coupon
Date
d’échéance
Juste valeur
(USD)
850.000
1.150.000
875.000
1.000.000
825.000
950.000
925.000
925.000
850.000
1.025.000
1.175.000
1.325.000
875.000
775.000
1.000.000
850.000
850.000
925.000
1.125.000
920.000
800.000
800.000
800.000
850.000
1.100.000
800.000
850.000
775.000
850.000
1.000.000
800.000
825.000
775.000
850.000
800.000
775.000
1.000.000
850.000
775.000
800.000
775.000
800.000
825.000
900.000
1.000.000
850.000
675.000
750.000
750.000
700.000
1.000.000
775.000
1.000.000
980.000
900.000
750.000
750.000
675.000
1.000.000
1.075.000
800.000
1.250.000
750.000
875.000
675.000
740.000
1.150.000
750.000
6,65 %
6,37 %
3,88 %
7,20 %
6,95 %
4,95 %
5,30 %
6,00 %
4,95 %
5,50 %
6,30 %
6,38 %
6,13 %
8,13 %
4,65 %
7,37 %
4,88 %
5,75 %
5,50 %
5,21 %
6,60 %
5,70 %
6,90 %
5,13 %
8,25 %
5,15 %
5,90 %
6,55 %
5,13 %
5,46 %
5,30 %
4,88 %
6,60 %
7,38 %
6,50 %
5,50 %
7,25 %
5,00 %
6,60 %
3,75 %
5,00 %
3,88 %
4,63 %
6,63 %
6,07 %
6,38 %
9,88 %
6,25 %
5,63 %
9,75 %
4,80 %
4,88 %
6,45 %
5,37 %
6,13 %
7,13 %
4,38 %
7,88 %
4,75 %
5,32 %
5,51 %
5,63 %
4,38 %
5,24 %
9,38 %
5,75 %
6,10 %
6,25 %
15/8/11
29/3/67
1/4/14
15/6/18
15/4/29
15/5/33
30/5/13
15/6/17
3/3/19
15/5/15
1/6/62
15/11/67
8/7/39
1/5/12
2/7/18
1/12/14
15/1/15
1/12/15
1/8/35
11/12/49
15/3/19
15/2/17
1/12/40
12/10/42
1/3/38
15/6/14
15/10/32
15/9/37
10/6/14
11/3/39
15/1/19
15/10/19
1/4/11
15/6/19
15/9/37
15/1/18
15/6/37
15/6/15
1/4/12
1/3/14
15/1/13
15/2/14
1/4/14
15/6/35
31/12/33
15/6/34
1/3/19
15/1/12
1/9/11
15/11/18
1/5/15
1/2/13
3/11/36
10/9/45
21/11/17
15/12/10
15/8/13
1/7/32
13/1/12
12/11/49
10/4/38
31/12/49
31/3/14
12/11/35
15/3/19
15/7/20
1/12/66
15/6/37
904.548
903.252
902.970
900.971
893.450
891.253
890.542
882.677
881.468
877.505
872.171
871.795
869.173
868.718
864.876
862.750
860.127
858.288
858.109
853.100
851.551
850.478
846.808
845.614
844.771
843.241
843.087
842.115
842.053
840.898
835.071
835.059
832.946
832.505
830.143
828.061
825.000
823.535
821.801
817.385
814.744
814.613
814.502
812.250
811.362
810.351
808.070
806.457
805.916
805.818
801.953
801.437
799.840
798.355
798.168
795.338
792.764
792.699
787.500
785.720
783.688
780.778
780.276
774.785
769.810
769.756
769.432
768.613
% du total
de l’actif net
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
177
Valero Energy Corp.
Metlife Capital Trust IV1
JP Morgan Chase Capital XV
Eaton Corp.
Kraft Foods, Inc.
FBG Finance Ltd.
American Express Co.1
Comcast Cable Communications Holdings, Inc.
The Allstate Corp.1
Reed Elsevier Capital, Inc.
Bottling Group LLC
ConAgra Foods, Inc.
Willis Group North America, Inc.
Merck & Co., Inc.
GE Capital Commercial Mortgage Corp.1
Nevada Power Co.
Sara Lee Corp.
Liberty Mutual Group, Inc.
Lazard Group
Target Corp.
News America, Inc.
AT&T, Inc.
ConocoPhillips
Fifth Third Bank
Morgan Stanley
Bunge Ltd. Finance Corp.
ConocoPhillips
BSKYB Finance UK plc
H.J. Heinz Finance Co.
Merck & Co, Inc.
Citigroup, Inc.
SLM Corp.
Medtronic, Inc.
Lowe’s Cos., Inc.
Xerox Corp.
ArcelorMittal SA
Verizon Wireless, Inc.
178
Capital
(USD)
Coupon
Date
d’échéance
Juste valeur
(USD)
750.000
725.000
1.000.000
950.000
750.000
800.000
750.000
700.000
750.000
750.000
750.000
1.025.000
1.050.000
670.000
975.000
700.000
700.000
875.000
700.000
700.000
825.000
700.000
1.000.000
775.000
775.000
725.000
895.000
700.000
675.000
770.000
800.000
798.000
675.000
1.050.000
700.000
693.821
750.000
695.000
825.000
750.000
675.000
700.000
675.000
650.000
700.000
720.000
675.000
675.000
650.000
700.000
650.000
625.000
650.000
650.000
700.000
625.000
650.000
750.000
725.000
625.000
625.000
600.000
625.000
600.000
575.000
625.000
525.000
850.000
4,38 %
6,88 %
7,87 %
5,88 %
4,90 %
4,50 %
3,50 %
6,25 %
5,70 %
4,63 %
4,70 %
5,88 %
6,80 %
8,38 %
6,12 %
7,75 %
4,63 %
5,55 %
5,88 %
5,45 %
6,20 %
5,25 %
5,42 %
5,45 %
6,13 %
1,88 %
5,34 %
4,90 %
7,13 %
5,13 %
5,13 %
5,27 %
6,25 %
7,50 %
5,63 %
6,70 %
7,13 %
4,00 %
6,20 %
5,17 %
5,30 %
3,20 %
5,63 %
6,00 %
6,25 %
4,74 %
4,95 %
5,05 %
5,59 %
4,88 %
8,50 %
7,63 %
4,75 %
7,25 %
5,63 %
6,63 %
4,00 %
5,30 %
5,40 %
4,50 %
8,13 %
6,88 %
7,13 %
9,85 %
6,88 %
9,38 %
8,50 %
5,63 %
1/10/10
15/4/12
15/12/67
15/3/35
15/5/13
15/7/13
15/2/15
1/6/12
15/9/11
15/1/10
15/2/19
15/6/35
1/9/66
15/3/13
15/5/67
15/1/14
15/11/12
10/4/38
15/4/14
18/5/11
28/3/17
15/12/16
15/2/40
9/1/17
15/2/33
6/6/13
10/3/44
23/6/16
15/3/19
15/11/14
15/8/35
13/6/41
15/9/11
15/8/36
15/1/16
15/4/34
15/5/15
15/6/13
15/12/34
14/1/42
14/2/12
15/5/14
15/6/16
15/1/20
1/5/13
13/3/40
1/6/14
21/1/11
17/11/14
15/7/13
15/6/19
15/3/14
1/2/14
20/5/14
15/10/15
15/7/11
30/6/15
7/1/16
25/10/11
15/3/14
20/5/19
15/2/28
15/6/10
1/6/19
17/3/14
15/5/19
15/11/18
20/9/13
767.772
766.961
761.236
760.215
758.032
756.480
755.981
755.452
755.218
754.979
753.824
752.077
751.515
749.481
749.368
749.101
746.182
745.729
744.214
739.977
739.489
734.540
732.160
730.627
729.947
729.370
728.726
726.738
726.344
725.728
725.125
720.849
717.982
713.759
711.514
710.569
705.756
705.314
702.751
702.217
699.426
697.106
696.550
695.795
693.436
690.328
689.330
689.080
685.878
680.887
679.937
676.704
675.875
674.324
673.188
663.926
660.638
658.452
656.467
656.149
650.793
650.262
646.585
646.142
644.004
635.938
633.690
633.250
% du total
de l’actif net
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
Duke Energy Corp.
Midamerican Energy Holdings Co.
Comcast Corp.
Halliburton Co.
Indiana Michigan Power Co.
Amgen, Inc.
U.S. Treasury Note
Depfa ACS Bank
Wells Fargo Capital XV1
BAE Systems Holdings, Inc.
CenterPoint Energy Resources Corp.
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities
United Parcel Service, Inc.
Toledo Edison Co.
Dominion Resources, Inc. 1
CenterPoint Energy Houston Electric LLC
USB Capital IX1
Lorillard Tobacco Co.
Abbott Laboratories
Capital One Bank USA NA
Wells Fargo Bank NA
Telefonos de Mexico SAB de CV
Dow Chemical Co.
ArcelorMittal
Atmos Energy Corp.
Time Warner, Inc.
CW Capital Cobalt Ltd.1
Oracle Corp.
HSBC Finance Corp.
XTO Energy, Inc.
Dover Corp.
Union Planters Corp.
Wells Fargo & Co.
Abbott Laboratories
ConAgra Foods, Inc.
Walt Disney Co.
Capital
(USD)
Coupon
Date
d’échéance
Juste valeur
(USD)
525.000
600.000
675.000
600.000
600.000
600.000
625.000
745.000
575.000
575.000
650.000
600.000
575.000
600.000
475.000
650.000
550.000
750.000
625.000
1.000.000
525.000
575.000
600.000
500.000
650.000
695.000
550.000
700.000
550.000
600.000
550.000
550.000
525.000
575.257
550.000
550.000
600.000
550.000
850.000
525.000
550.000
850.000
550.000
500.000
550.000
550.000
600.000
550.000
575.000
550.000
550.000
525.000
525.000
475.000
500.000
800.000
525.000
575.000
525.000
550.000
550.000
550.000
500.000
525.000
500.000
500.000
500.000
500.000
8,88 %
5,40 %
5,63 %
5,30 %
5,75 %
5,70 %
6,50 %
5,29 %
6,70 %
7,00 %
5,38 %
5,63 %
4,85 %
4,85 %
6,25 %
5,99 %
5,80 %
4,88 %
9,75 %
6,50 %
8,63 %
5,40 %
5,20 %
8,75 %
5,00 %
4,70 %
6,35 %
7,25 %
7,88 %
5,65 %
9,38 %
6,25 %
6,95 %
5,16 %
5,13 %
6,40 %
6,15 %
4,71 %
6,30 %
7,00 %
5,25 %
6,19 %
8,13 %
8,50 %
5,13 %
5,15 %
5,05 %
8,80 %
4,75 %
4,75 %
8,55 %
9,00 %
5,15 %
8,50 %
8,38 %
5,48 %
5,25 %
5,88 %
6,75 %
4,88 %
6,25 %
4,38 %
7,00 %
5,25 %
5,88 %
8,25 %
6,05 %
5,70 %
15/1/19
15/3/16
15/1/17
1/10/15
1/4/18
1/9/12
15/11/35
12/1/44
15/9/38
15/3/19
15/9/35
1/2/36
18/11/14
10/3/17
15/5/30
15/6/49
15/2/18
28/10/15
31/12/49
15/3/35
15/1/19
15/5/18
15/8/15
1/11/18
15/1/15
15/7/42
1/3/11
15/1/24
1/4/13
15/3/20
1/6/19
15/6/14
15/11/26
15/4/43
1/4/19
1/11/11
15/5/37
15/2/14
30/9/66
1/3/14
15/6/12
31/12/49
23/6/19
15/4/14
1/4/19
15/7/15
12/12/34
15/7/19
9/2/15
27/1/10
15/5/19
15/2/15
1/4/14
15/3/19
15/3/23
15/4/47
15/1/16
1/11/34
8/1/37
15/10/15
15/1/13
1/12/10
1/2/14
23/10/12
15/5/16
15/9/30
15/4/38
15/7/11
632.312
630.050
628.379
628.363
626.177
626.175
623.822
622.570
620.524
620.103
611.782
609.186
608.550
603.769
602.211
602.170
601.645
601.386
600.000
599.458
597.567
596.135
594.621
594.123
593.264
591.945
590.415
588.623
585.828
581.709
580.250
578.701
578.028
578.018
575.799
575.630
572.018
571.241
570.418
569.329
567.709
567.375
567.071
566.816
566.600
565.085
563.461
559.305
557.736
556.050
554.511
553.015
552.113
550.898
549.474
549.385
549.370
548.810
547.779
547.085
546.698
545.809
544.795
542.659
542.515
539.171
538.376
537.929
% du total
de l’actif net
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
179
BB&T Corp.
Wells Fargo & Co.
Marathon Oil Corp.
CenterPoint Energy Resources Corp.
Duke Realty LP
Cargill, Inc.
Hewlett-Packard Co.
Union Pacific Corp.
Baltimore Gas & Electric Co.
PepsiCo, Inc.
Union Pacific Corp.
General Mills, Inc.
Comcast Corp.
Exelon Corp.
Morgan Stanley
Weyerhaeuser Co.
CVS Caremark Corp.
Chevron Phillips Chemical Co. LLC
Biogen Idec, Inc.
Merck & Co, Inc.
Electronic Data Systems Corp.
Gulfstream Natural Gas System LLC
Williams Cos., Inc.
CME Group, Inc.
PNC Mortgage Acceptance Corp.
WEA Finance LLC
Pricoa Global Funding, Inc.
Commercial Mortgage Lease-Backed Certificates
Loews Corp.
Monumental Global Funding II
Qwest Corp.
Comcast Corp.
Ingersoll-Rand Co.
JP Morgan Chase Capital XXV
Countrywide Home Loans, Inc.
BellSouth Corp.
WellPoint, Inc.
Wells Fargo & Co.
Caterpillar, Inc.
Praxair, Inc.
Vodafone Group plc
Commercial Metals Co.
XTO Energy, Inc.
Genentech, Inc.
Comcast Corp.
BB&T Corp.
HSBC Finance Corp.
180
Capital
(USD)
Coupon
Date
d’échéance
Juste valeur
(USD)
550.000
600.000
500.000
500.000
550.000
500.000
500.000
675.000
500.000
525.000
500.000
500.000
500.000
505.000
525.000
500.000
525.000
500.000
500.000
525.000
500.000
500.000
650.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
575.000
475.000
450.000
494.961
500.000
500.000
485.017
500.000
500.000
475.000
500.000
500.000
450.000
575.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
725.000
475.000
450.000
475.000
500.000
550.000
475.000
475.000
500.000
475.000
475.000
525.000
500.000
500.000
475.000
550.000
525.000
500.000
5,20 %
5,38 %
6,38 %
6,15 %
6,60 %
7,75 %
5,45 %
5,95 %
7,35 %
2,25 %
6,13 %
5,65 %
5,13 %
5,30 %
5,90 %
4,65 %
6,63 %
4,85 %
5,25 %
6,45 %
6,75 %
7,30 %
7,38 %
6,25 %
8,25 %
6,00 %
5,85 %
7,13 %
6,95 %
8,75 %
4,25 %
6,28 %
5,40 %
6,50 %
7,30 %
7,50 %
4,20 %
6,75 %
5,25 %
4,38 %
6,22 %
7,88 %
5,70 %
9,50 %
6,80 %
5,50 %
4,25 %
4,00 %
5,10 %
5,00 %
5,38 %
5,38 %
6,25 %
6,88 %
6,25 %
5,64 %
6,00 %
4,20 %
6,05 %
5,20 %
5,00 %
7,35 %
6,10 %
5,25 %
6,55 %
5,08 %
5,63 %
5,00 %
23/12/15
7/2/35
16/5/38
1/9/36
1/10/37
15/2/11
1/5/18
15/2/17
6/3/19
27/5/11
15/1/12
15/5/18
10/10/12
15/2/14
1/10/16
15/2/13
1/2/29
15/1/15
15/8/13
15/3/37
1/5/11
13/5/19
15/3/32
1/6/27
15/6/19
1/3/13
30/6/39
15/10/09
1/6/16
15/3/32
1/10/10
11/1/43
1/8/13
15/8/37
12/10/33
2/6/14
15/1/10
20/6/31
15/3/16
30/7/09
1/8/27
1/9/11
1/7/19
15/4/14
1/10/37
14/6/12
10/9/18
22/3/11
27/3/12
15/3/14
15/2/40
15/1/14
1/4/19
15/10/31
1/4/37
17/5/29
15/2/14
15/1/10
15/8/36
15/3/17
15/9/15
15/8/18
1/4/36
15/7/35
1/7/39
15/3/42
15/9/16
30/6/15
537.382
537.273
535.291
533.426
531.902
531.591
529.637
529.438
529.242
528.931
528.042
527.647
527.558
527.500
527.305
526.384
525.582
522.818
522.625
520.637
520.511
520.482
516.453
511.125
511.026
510.740
509.670
508.587
504.906
503.750
503.625
503.453
502.696
502.551
501.688
501.115
500.858
499.359
499.319
499.142
499.082
497.500
497.226
496.463
495.560
494.414
491.656
490.625
490.328
490.101
489.821
488.943
488.451
486.469
486.206
485.654
485.632
483.248
482.917
481.787
480.689
480.264
479.975
475.232
474.078
472.735
471.437
471.021
% du total
de l’actif net
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
Dow Chemical Co.
Massachusetts Mutual Life Insurance Co.
Bear Stearns Commercial Mortgage Securities, Inc.
Thomson Corp.
Devon Energy Corp.
Kansas Gas & Electric
PCCW-HKTC Capital Ltd.
CSX Corp.
Xerox Corp.
Metropolitan Transportation Authority
Historic TW, Inc.
California State1
Nevada Power Co.
Swiss Re Insurance Solutions Holding Corp.
Weyerhaeuser Co.
Carolina Power & Light Co.
Credit Suisse USA, Inc.1
Roper Industries, Inc.
CME Group, Inc.
Verizon New England, Inc.
JP Morgan Chase Commercial Mortgage Securities
Kinder Morgan Energy Partners
Autozone, Inc.
Intuit, Inc.
Connecticut GO
Merck & Co, Inc.
PepsiAmericas, Inc.
Board of Trustees of The Leland Stanford Junior University
HSBC Finance Corp.
Citigroup, Inc.
Protective Life Secured Trust
Microsoft Corp.
Deere & Co.
CenterPoint Energy Houston Electric LLC
Ace INA Holdings , Inc.
KeyBank NA
Citigroup, Inc.
WellPoint, Inc.
Alcoa, Inc.
United Health Group, Inc.
Capital
(USD)
Coupon
Date
d’échéance
Juste valeur
(USD)
550.000
475.000
450.000
450.000
425.000
500.000
500.000
575.000
475.000
425.000
450.000
467.938
500.000
500.000
500.000
425.000
450.000
375.000
500.000
450.000
450.000
455.000
425.000
550.000
500.000
400.000
425.000
425.000
450.000
425.000
425.000
400.000
400.000
550.000
475.000
450.000
400.000
400.000
400.000
454.000
400.000
375.000
400.000
400.000
400.000
400.000
400.000
505.000
400.000
400.000
400.000
500.000
375.000
400.000
375.000
400.000
350.000
395.000
400.000
400.000
400.000
450.000
400.000
365.000
450.000
500.000
500.000
400.000
5,45 %
5,46 %
8,75 %
9.40 %
8,88 %
5,61 %
4,75 %
5,50 %
5,25 %
6,30 %
4,88 %
5,65 %
5,25 %
6,15 %
6,35 %
8,50 %
5,05 %
7,34 %
6,63 %
5,65 %
5,50 %
4,92 %
6,50 %
7,00 %
8,50 %
6,50 %
5,13 %
5,60 %
5,63 %
6,63 %
6,40 %
5,75 %
6,50 %
6,38 %
5,86 %
6,75 %
6,75 %
6,50 %
6,75 %
4,97 %
5,45 %
7,25 %
4,30 %
5,98 %
5,40 %
5,85 %
5,00 %
5,45 %
4,38 %
3,63 %
5,70 %
5,50 %
7,50 %
4,85 %
6,05 %
2,95 %
6,95 %
5,70 %
5,70 %
5,50 %
5,55 %
6,13 %
5,40 %
6,60 %
5,85 %
5,75 %
5,87 %
5,00 %
1/12/17
12/4/38
1/7/19
15/5/39
1/6/39
11/6/50
1/8/15
15/8/35
1/9/35
15/1/19
15/8/10
29/3/21
20/7/15
1/5/37
15/5/18
18/1/31
17/12/18
15/11/39
15/5/29
1/4/39
16/4/13
12/3/35
1/8/18
15/2/26
15/1/25
15/7/12
15/8/15
15/10/14
15/9/17
15/8/13
2/10/17
15/2/14
15/9/11
25/3/13
12/2/51
15/6/17
15/3/11
15/1/14
1/7/18
14/4/40
15/5/19
1/3/12
15/5/14
15/1/39
15/3/12
15/3/32
30/6/19
15/5/45
15/2/14
1/5/14
1/6/11
15/2/17
15/2/19
16/8/10
1/6/36
1/6/14
25/4/14
15/3/13
15/2/17
17/9/12
17/10/12
15/5/18
1/5/35
15/1/12
15/1/36
1/4/36
23/2/22
15/8/14
470.062
468.487
463.500
463.021
461.096
459.430
457.184
456.981
454.525
454.066
452.437
452.035
448.591
447.385
446.741
445.995
445.882
445.796
445.042
444.983
440.997
439.466
438.985
438.710
435.673
435.645
434.180
433.850
432.609
432.313
429.468
428.438
427.131
426.250
423.252
420.750
420.169
416.760
415.733
411.999
409.995
408.890
408.816
408.108
406.858
406.332
405.548
405.223
403.852
403.204
403.089
402.579
400.259
399.275
397.521
397.416
397.262
397.017
396.983
395.751
393.183
392.644
391.023
389.872
389.707
389.447
388.829
388.710
% du total
de l’actif net
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
181
National City Corp.
Dell, Inc.
Pacific LifeCorp.
Puget Sound Energy, Inc.
Ingersoll-Rand Co.
McKesson Corp.
ProLogis
BellSouth Corp.
Wyeth
Wachovia Bank NA
Kraft Foods, Inc.
Medtronic, Inc.
Becton Dickinson and Co.
CSX Corp.
HSBC Finance Corp.
Banque coréenne de développement
Embarq Corp.
XTO Energy, Inc.
California State
Harris Corp.
The Allstate Corp.
Nevada Power Co.
Safeway, Inc.
Dow Chemical Co.
Tennessee Gas Pipeline Co.
Goodrich Corp.
Humana, Inc.
Citigroup, Inc.
Oracle Corp.
Lubrizol Corp.
Schering-Plough Corp.1
Citigroup, Inc.
Kraft Foods, Inc.
Medtronic, Inc.
JP Morgan Chase Capital1
Staples, Inc.
Apache Corp.
Principal Financial Group
New York Life Insurance
Motorola, Inc.
Wells Fargo & Co.
182
Capital
(USD)
Coupon
Date
d’échéance
Juste valeur
(USD)
400.000
375.000
500.000
450.000
425.000
375.000
325.000
350.000
350.000
350.000
350.000
475.000
375.000
375.000
350.000
375.000
375.000
350.000
367.253
350.000
325.000
350.000
350.000
350.000
350.000
355.000
350.000
400.000
350.000
350.000
350.000
550.000
350.000
375.000
300.000
325.000
375.000
350.000
325.000
335.000
400.000
325.000
300.000
325.000
325.000
350.000
400.000
300.000
325.000
325.000
375.000
325.000
325.000
325.000
375.000
300.000
325.000
300.000
300.000
300.000
400.000
300.000
300.000
400.000
300.000
385.000
450.000
300.000
4,90 %
5,88 %
6,60 %
6,45 %
6,27 %
6,88 %
7,75 %
5,63 %
6,05 %
6,50 %
6,50 %
5,63 %
5,88 %
6,38 %
5,45 %
4,88 %
6,95 %
6,13 %
4,17 %
4,63 %
6,50 %
5,00 %
5,38 %
5,75 %
5,67 %
5,25 %
4,50 %
7,50 %
5,75 %
5,80 %
6,74 %
5,40 %
0,88 %
6,00 %
6,63 %
5,75 %
5,30 %
5,25 %
6,38 %
6,13 %
5,35 %
6,50 %
7,25 %
5,70 %
6,00 %
7,00 %
5,42 %
6,88 %
6,13 %
6,50 %
6,45 %
4,63 %
4,75 %
3,75 %
6,50 %
5,55 %
5,10 %
6,35 %
7,00 %
5,60 %
6,55 %
7,75 %
5,25 %
6,05 %
5,13 %
5,88 %
6,63 %
5,30 %
15/1/15
15/6/19
15/9/33
1/5/36
15/3/37
15/8/18
1/3/16
15/2/12
15/3/14
15/2/14
1/4/11
15/11/15
13/6/16
1/6/28
1/4/17
1/2/15
15/1/38
1/2/18
10/7/37
1/5/14
15/3/39
15/5/19
15/8/11
15/3/13
15/8/14
14/1/11
1/8/10
27/7/35
10/9/13
1/3/37
1/6/13
15/7/44
31/5/11
13/9/17
1/8/37
15/12/13
1/3/35
1/4/14
15/6/19
15/12/30
1/6/33
15/5/18
1/2/31
15/11/14
1/10/12
15/10/28
15/3/17
15/6/12
1/3/19
31/1/19
1/6/16
3/8/10
15/7/13
8/7/14
1/10/34
1/12/13
29/9/11
30/11/37
11/8/37
15/3/19
15/9/66
1/4/11
15/4/13
15/10/36
12/10/11
15/5/33
15/11/37
26/8/11
388.176
384.980
379.903
378.801
377.337
376.271
374.567
374.134
373.569
372.200
371.992
370.500
370.413
365.371
365.151
363.385
363.074
363.006
362.892
361.377
361.266
360.054
360.015
358.811
357.365
356.978
356.737
356.113
354.133
354.118
352.893
350.802
348.742
346.108
344.922
343.022
342.913
342.538
340.874
340.836
337.551
335.492
334.709
334.359
333.971
333.478
331.153
330.489
329.740
329.005
327.919
327.343
327.031
325.000
322.814
322.444
322.110
320.016
318.652
318.092
317.531
317.285
316.309
315.225
314.427
313.605
313.358
313.134
% du total
de l’actif net
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
Honda Auto Receivables Owner Trust
Assurant, Inc.
Time Warner, Inc.
Williams Cos., Inc.1
Consolidated Natural Gas Co.
Praxair, Inc.
TJX Cos, Inc.
Dow Chemical Co.
John Hancock Global Funding, Inc.
PACCAR, Inc.
American Airlines Pass Through Trust 2009-1A
Hess Corp.
Ingersoll-Rand Co.
McKesson Corp.
Countrywide Home Loans, Inc.
Miller Brewing Co.
XTO Energy, Inc.
WellPoint, Inc.
Verizon New York, Inc.
Deutsche Bank Financial LLC
StatoilHydro ASA
Amgen, Inc.
ONEOK Partners, LP
CSX Corp.
Port Authority NY/NJ
WellPoint, Inc.
ERP Operating LP
Raytheon Co.
Clorox Co.
NiSource Finance Corp.
Continental Airlines, Inc.
Northern States Power Co.
The Allstate Corp.
NGPL PipeCo LLC
Boeing Capital Corp. Ltd.
PSEG Power LLC
The Kroger Co.
Alcoa, Inc.
Alabama Power Co.
Transcontinental Gas Pipe Line Corp.
Capital
(USD)
Coupon
Date
d’échéance
Juste valeur
(USD)
300.000
300.000
450.000
300.000
300.000
300.000
300.000
275.000
300.000
300.000
300.000
300.000
300.000
275.000
300.000
300.000
300.000
275.000
275.000
300.000
300.000
275.000
300.000
300.000
300.000
275.000
300.000
275.000
500.000
250.000
275.000
275.000
350.000
275.000
275.000
275.000
275.000
500.000
300.000
325.000
450.000
275.000
275.000
275.000
275.000
294.562
275.000
250.000
275.000
275.000
250.000
300.000
314.000
325.000
250.000
275.000
250.000
250.000
250.000
250.000
317.646
250.000
250.000
250.000
250.000
375.000
250.000
250.000
4,88 %
5,75 %
6,75 %
5,50 %
8,12 %
5,00 %
5,38 %
6,95 %
6,13 %
5,65 %
5,75 %
6,50 %
4,38 %
6,88 %
10,38 %
7,13 %
6,00 %
6,13 %
7,75 %
5,63 %
5,50 %
6,50 %
4,88 %
5,88 %
6,20 %
6,88 %
5,38 %
6,75 %
5,93 %
7,25 %
5,70 %
4.95 %
5,95 %
5,90 %
6,30 %
5,25 %
6,38 %
5,72 %
6,20 %
6,00 %
5,65 %
6,04 %
5,00 %
6,63 %
5,90 %
4,44 %
5,45 %
7,20 %
4,20 %
4,38 %
7,05 %
6,40 %
4,92 %
5,98 %
6,20 %
5,00 %
7,25 %
7,77 %
7,38 %
5,80 %
6,82 %
7,75 %
7,13 %
6,75 %
6,40 %
5,90 %
6,00 %
7,00 %
18/9/12
31/8/12
15/2/34
15/11/11
15/3/12
1/12/14
1/11/16
15/4/19
1/2/11
1/2/37
15/1/16
1/3/11
15/4/14
15/2/14
2/7/19
15/3/33
15/8/13
1/11/11
1/2/12
15/7/09
15/8/13
15/12/18
1/2/10
15/6/17
15/1/15
1/4/12
2/3/15
15/3/11
15/5/43
23/9/27
1/2/19
22/3/11
15/1/27
1/4/12
15/7/13
1/2/12
11/3/15
15/2/51
15/10/17
1/10/36
15/10/48
1/12/29
15/1/11
15/3/12
13/5/14
15/11/34
10/4/17
15/8/27
15/1/10
1/12/10
15/3/19
15/3/18
15/10/42
19/4/22
1/7/37
15/8/14
15/6/19
15/12/37
11/3/19
15/1/13
10/8/22
15/4/11
15/7/32
15/9/28
15/8/17
1/2/27
1/3/39
15/8/11
312.709
312.631
310.466
309.913
309.750
309.399
309.157
308.721
308.603
307.879
306.979
306.718
306.690
303.790
302.250
302.039
301.901
301.464
301.262
299.908
297.353
295.598
294.597
293.338
293.214
292.159
292.111
292.035
291.524
291.519
291.138
290.650
290.606
290.405
289.496
288.621
287.355
286.867
286.470
285.152
283.307
282.491
282.453
282.321
282.166
282.077
281.560
279.455
279.323
278.405
277.338
276.054
274.750
274.625
274.304
273.246
272.675
271.432
270.668
269.040
268.411
267.375
266.833
266.610
265.836
265.277
264.959
264.928
% du total
de l’actif net
0,02 %
0,02 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
183
Rohm & Haas Co.
Appalachian Power Co.
NGPL PipeCo LLC
Oracle Corp.
Raytheon Co.
PNC Bank NA
Public Service Co. of Colorado
Embarq Corp.
Washington Post
Ford Credit Auto Owner Trust
Gulfstream Natural Gas System LLC
Sierra Pacific Power Co.
HSBC Bank (USA), Inc.
MetLife, Inc.
ING Capital Funding Trust III1
World Omni Auto Receivables Trust
Southern Co.
Freeport-McMoRan Copper & Gold, Inc.
Eli Lilly & Co.
DCP Midstream LLC
Kohl’s Corp.
Boeing Co.
Delhaize America, Inc.
Western Union Co.
Hospira, Inc.
M&T Bank Corp.
Bank of America NA
Hewlett-Packard Co.
Travelers Property Casualty Corp.
Sovereign Bancorp, Inc.
Kerr-McGee Corp.
San Antonio TX Electrical & Gas Revenue System
AmeriCredit Automobile Receivables Trust
Wachovia Corp.
Chubb Corp.
Comcast Corp.
Sara Lee Corp.
AON Corp.
Countrywide Financial Corp.
Union Pacific Railroad Co.
184
Capital
(USD)
Coupon
Date
d’échéance
Juste valeur
(USD)
300.000
300.000
250.000
250.000
325.000
250.000
250.000
250.000
275.000
250.000
300.000
225.000
475.000
300.000
250.000
250.000
250.000
250.000
275.000
250.000
275.000
250.000
250.000
275.000
250.000
250.000
400.000
250.000
250.000
250.000
250.000
250.000
250.000
250.000
300.000
250.000
250.000
200.000
225.000
250.000
225.000
250.000
450.000
265.000
225.000
250.000
425.000
275.000
225.000
225.000
250.000
250.000
225.000
225.000
228.832
225.000
225.000
200.000
225.000
225.000
225.000
250.000
250.000
200.000
225.000
250.000
221.248
225.000
6,00 %
5,80 %
5,60 %
7,12 %
6,35 %
5,00 %
5,00 %
5,05 %
6,63 %
4,85 %
4,88 %
7,88 %
5,34 %
8,00 %
6.70 %
5,40 %
7,25 %
4,37 %
5,56 %
5,77 %
5,10 %
5,10 %
6,75 %
5,63 %
6,75 %
3,65 %
8,44 %
5,88 %
3,94 %
4,15 %
7,50 %
8,25 %
5,55 %
5,00 %
6,75 %
6,88 %
6,13 %
9,00 %
5,88 %
5,45 %
6,50 %
6,05 %
5,05 %
5,79 %
4,60 %
6,63 %
5,92 %
5,30 %
4,75 %
6,38 %
5,13 %
6,95 %
5,99 %
5,50 %
5,42 %
5,50 %
5,65 %
9,25 %
6,20 %
6,00 %
5,88 %
6,13 %
8,21 %
7,70 %
5,80 %
4,82 %
6,18 %
4,75 %
15/9/17
1/10/35
1/6/11
15/12/17
15/2/34
15/8/13
15/1/11
17/11/14
15/10/36
15/1/11
21/9/17
1/10/12
15/11/48
1/6/36
15/10/36
15/1/16
1/2/19
15/10/12
1/11/15
25/7/11
20/9/14
15/4/18
1/7/37
15/8/35
1/6/16
15/2/14
31/12/49
1/5/19
15/10/12
15/5/14
15/6/19
1/4/15
15/3/37
1/7/14
15/9/37
15/12/37
15/2/33
15/4/31
15/1/14
1/11/15
26/2/14
30/3/17
1/10/15
9/11/42
15/1/14
4/12/17
11/6/50
15/3/17
2/6/14
15/3/33
15/3/13
1/7/24
1/2/39
15/11/12
8/8/11
1/5/13
15/6/12
15/1/19
15/8/36
5/11/37
15/2/18
1/11/32
1/1/27
15/5/17
7/6/12
12/9/37
2/1/31
1/3/15
264.849
264.666
263.710
263.686
262.654
262.152
261.729
261.421
260.437
260.398
260.282
260.260
260.155
259.572
259.445
259.406
259.171
259.153
258.050
257.809
257.710
257.595
257.540
256.866
254.478
254.156
254.000
253.741
253.395
251.716
251.320
251.250
251.240
251.175
249.188
248.772
245.719
243.964
243.827
242.540
241.279
239.371
239.063
238.365
236.790
235.430
235.199
235.001
234.965
233.705
233.432
233.195
233.154
232.885
232.728
232.657
232.290
228.307
228.121
227.599
227.284
227.282
226.281
225.398
225.281
224.990
224.818
224.789
% du total
de l’actif net
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
FBG Finance Ltd.
American Financial Group Inc./OH
Barrick Gold Finance, Inc.
ERAC USA Finance Co.
McDonald’s Corp.
South Carolina Electric & Gas Co.
Ryder System, Inc.
Westfield Group
UST, Inc.
Hospitality Properties Trust
CIGNA Corp.
MetLife, Inc.1
Lowe’s Cos., Inc.
Hewlett-Packard Co.
Principal Life Global Funding, Inc.
KeyBank NA
Teva Pharmaceutical Finance LLC
Capital Auto Receivables Asset Trust
Enbridge Energy Partners LP
Merck & Co., Inc.
Board of Trustees of The Leland Stanford Junior University
Liberty Property LP
Bank One Corp.
Equitable Resources, Inc.
McKesson Corp.
Commonwealth Edison Co.
Panhandle Eastern Pipeline Co.
California State
Oracle Corp.
XTO Energy, Inc.
Xerox Corp.
Ameriprise Financial, Inc.1
Comerica, Inc.
ERP Operating LP
Genentech, Inc.
University of Texas
Best Buy Co.
ZFS Finance USA Trust, Inc.1
PNC Funding Corp.
Capital
(USD)
Coupon
Date
d’échéance
Juste valeur
(USD)
250.000
225.000
230.000
215.000
250.000
200.000
225.000
200.000
200.000
225.000
200.000
225.000
225.000
250.000
221.754
200.000
225.000
275.000
300.000
300.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
250.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
200.000
250.000
200.000
250.000
195.000
200.000
200.000
175.000
200.000
200.000
200.000
450.000
200.000
200.000
175.000
175.000
175.000
175.000
175.000
175.000
200.000
250.000
250.000
200.000
175.000
175.000
175.000
175.000
175.000
250.000
175.000
175.000
5,13 %
9,88 %
4,15 %
4,88 %
5,60 %
7,50 %
5,40 %
5,80 %
6,05 %
5,75 %
6,25 %
5,65 %
7,20 %
5,70 %
5,99 %
6,63 %
6,55 %
5,13 %
6,15 %
6,40 %
5,50 %
5,00 %
4,95 %
7,95 %
4,25 %
7,00 %
7,30 %
6,25 %
5,45 %
4,75 %
6,15 %
4,68 %
4,63 %
7,50 %
5,95 %
4,75 %
3,75 %
6,45 %
5,50 %
5,50 %
5,30 %
4,90 %
6,50 %
7,50 %
5,95 %
5,90 %
6,00 %
6,25 %
6,20 %
5,95 %
7,05 %
7,13 %
6,50 %
7,00 %
5,90 %
5,00 %
6,40 %
7,52 %
5,20 %
5,13 %
4,75 %
6,28 %
6,15 %
5,95 %
6,75 %
6,50 %
4,35 %
6,70 %
15/6/15
15/6/19
7/7/17
15/11/14
1/5/15
1/4/14
15/2/17
15/10/17
15/1/38
18/10/16
1/12/37
27/8/12
1/9/15
1/10/16
10/12/35
15/7/12
5/1/37
15/2/15
15/11/36
15/12/66
15/8/13
15/10/15
17/12/12
15/6/39
24/2/12
1/4/12
1/7/38
15/2/12
3/3/16
22/10/12
1/2/36
15/10/12
16/8/10
15/4/38
12/1/28
1/5/19
24/9/09
12/6/17
15/3/13
15/12/16
15/3/18
30/4/15
1/4/18
15/2/19
15/6/35
15/3/36
1/10/17
1/5/36
1/11/17
1/4/16
1/5/37
15/3/12
15/4/38
1/9/22
1/8/12
15/7/13
15/3/16
1/6/66
22/8/17
15/3/16
15/7/15
15/8/41
15/9/17
15/8/16
15/7/13
5/9/67
15/12/10
10/6/19
224.451
222.912
222.233
220.767
220.643
220.455
219.202
218.751
218.365
218.307
217.936
216.563
216.111
216.073
215.474
213.787
213.581
213.268
213.178
212.918
211.891
211.867
209.172
208.832
208.542
208.140
207.041
206.890
205.980
205.603
205.453
204.808
204.259
201.995
201.497
201.189
200.968
199.776
199.703
199.504
198.978
197.718
197.711
197.035
195.745
195.404
195.004
193.500
193.394
192.090
191.753
187.770
186.545
186.261
186.200
185.163
184.871
183.925
183.776
183.488
182.602
182.441
182.135
181.412
181.254
181.250
180.963
180.318
% du total
de l’actif net
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
185
Potomac Electric Power Co.
Motorola, Inc.
Dell, Inc.
Home Depot, Inc.
Union Pacific Corp.
Aetna, Inc.
HCP, Inc.
TCI Communications, Inc.
HSBC Finance Corp.
Vulcan Materials Co.
State Street Corp.
Schering-Plough Corp.1
Nationwide Financial Services
Illinois Power Co.
Johnson & Johnson
San Diego Gas & Electric Co.
El Paso Natural Gas Co.
Lazard Group
Amgen, Inc.
EOG Resources, Inc.
Ameritech Capital Funding Corp.
Safeway, Inc.
Comerica, Inc.
MetLife, Inc.
Pitney Bowes, Inc.
Mizuho Finance Cayman Ltd.
BNP Paribas (New York Branch)
Abbott Laboratories
Pitney Bowes, Inc.
Tobacco Settlement Finance Auth. Rev.
Yum! Brands, Inc.
Valspar Corp.
PNC Funding Corp.
Ryder System, Inc.
Kraft Foods, Inc.
Motorola, Inc.
HSBC Finance Corp.
Comcast Corp.
Aetna, Inc.
Atmos Energy Corp.
186
Capital
(USD)
Coupon
Date
d’échéance
Juste valeur
(USD)
175.000
175.000
175.000
200.000
175.000
250.000
175.000
200.000
175.000
175.000
175.000
175.000
200.000
150.000
225.000
225.000
170.000
175.000
175.000
175.000
175.000
150.000
200.000
175.000
175.000
175.000
150.000
150.000
150.000
150.000
175.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
200.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
300.000
150.000
150.000
240.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
175.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
175.000
150.000
150.000
150.000
150.000
150.000
175.000
150.000
8,20 %
5,75 %
6,50 %
5,25 %
4,38 %
6,50 %
3,38 %
5,88 %
6,15 %
4,80 %
5,70 %
6,50 %
6,70 %
8,75 %
5,30 %
5,88 %
4,13 %
5,88 %
7,00 %
5,30 %
6,63 %
6,75 %
4,40 %
5,90 %
6,25 %
6,20 %
5,95 %
6,20 %
6,00 %
8,38 %
6,85 %
6,38 %
7,13 %
5,88 %
6,45 %
6,50 %
5,75 %
6,13 %
4,80 %
5,75 %
5,35 %
8,63 %
6,95 %
3,75 %
4,63 %
5,46 %
5,25 %
5,65 %
7,47 %
6,25 %
5,00 %
7,25 %
5,40 %
6,88 %
5,85 %
6,00 %
4,13 %
8,00 %
4,25 %
5,35 %
4,70 %
6,38 %
5,25 %
6,40 %
6,00 %
4,95 %
5,75 %
7,40 %
1/12/09
1/4/18
15/11/37
1/12/15
1/6/13
15/11/28
15/6/12
16/12/36
1/5/37
15/2/19
15/8/18
15/9/18
30/1/18
1/8/15
1/5/12
15/1/36
16/11/09
15/9/15
15/6/18
15/1/16
1/3/29
1/12/33
12/1/39
1/7/12
1/4/18
15/6/16
15/8/37
15/4/38
1/6/39
15/6/32
15/6/17
1/6/37
1/11/10
15/9/17
15/1/18
1/3/11
21/11/16
1/12/11
1/3/14
15/9/17
17/1/12
15/4/10
22/7/13
15/3/11
1/10/12
4/12/38
15/7/19
15/4/20
1/6/47
15/4/16
15/2/19
15/6/19
10/6/14
15/9/09
1/11/16
1/4/13
12/11/09
1/11/11
8/2/13
7/2/20
15/5/44
15/6/14
15/1/14
15/5/38
15/6/16
15/10/14
15/6/11
15/3/31
179.956
179.536
179.248
179.046
178.980
178.749
178.261
177.934
176.987
176.023
175.939
174.704
174.285
173.842
173.250
172.406
170.909
169.279
169.109
167.073
165.991
165.041
164.930
164.854
164.624
164.443
163.827
162.454
161.523
161.421
160.699
160.450
160.333
159.519
159.351
159.234
158.378
157.525
157.364
156.725
156.423
155.901
155.818
155.040
154.366
154.091
153.726
153.352
152.938
152.688
152.593
151.867
151.852
151.799
151.605
151.518
151.516
151.497
150.615
150.506
150.466
149.256
147.969
147.768
147.717
147.651
147.438
147.370
% du total
de l’actif net
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
PSEG Power LLC
CRH America, Inc.
Time Warner, Inc.
CRH America, Inc.
Viacom, Inc.
American Water Capital Corp.
Nationwide Financial Services1
Kraft Foods, Inc.
FirstEnergy Corp.
ConAgra Foods, Inc.
ONEOK Partners, LP
Viacom, Inc.
PNC Preferred Funding Trust I1
ERP Operating LP
LB Commercial Conduit Mortgage Trust1
McDonald’s Corp.
American Water Capital Corp.
BlackRock, Inc.
Lexmark International, Inc.
Hewlett-Packard Co.
National City Preferred Capital Trust I1
Monsanto Co.
GE Capital Commercial Mortgage Corp.1
BellSouth Corp.
ING USA Global Funding Trust
Pitney Bowes, Inc.
NiSource Finance Corp.
Fiserv, Inc.
Entergy Gulf States Louisiana LLC
Telecom Italia SpA
MidAmerican Energy Co.
PCCW-HKTC Capital Ltd.
Comcast Cable Communications Holdings, Inc.
Morgan Stanley
MBNA Corp.
AT&T, Inc.1
Toll Brothers Finance Corp.
Pharmacia Corp.
Praxair, Inc.
Qwest Corp.
General Mills, Inc.
Abbott Laboratories
Capital
(USD)
Coupon
Date
d’échéance
Juste valeur
(USD)
125.000
150.000
225.000
150.000
150.000
150.000
150.000
250.000
150.000
150.000
133.000
275.000
150.000
125.000
125.000
135.000
150.000
175.000
250.000
150.000
140.000
340.000
150.000
125.000
145.486
125.000
125.000
150.000
240.000
125.000
150.000
125.000
125.000
125.000
125.000
205.000
150.000
150.000
125.000
125.000
125.000
125.000
150.000
125.000
120.000
125.000
140.000
125.000
250.000
125.000
125.000
190.000
250.000
100.000
125.000
125.000
100.000
125.000
125.000
100.000
180.000
125.000
100.000
100.000
150.000
100.000
100.000
100.000
100.000
8,63 %
5,63 %
5,95 %
7,63 %
8,13 %
6,13 %
6.09 %
6,75 %
6,50 %
7,38 %
6,75 %
5,88 %
4,15 %
7,00 %
8,63 %
4,26 %
6,88 %
5,75 %
6,52 %
5,38 %
5,61 %
6,15 %
4,96 %
6,30 %
6,55 %
6,38 %
7,13 %
6,59 %
5,54 %
6,25 %
6,65 %
5,50 %
5,75 %
12,00 %
5,13 %
5,33 %
6,20 %
6,50 %
5,65 %
5,20 %
4,50 %
3,88 %
5,45 %
6,80 %
6,13 %
6,00 %
6,38 %
5,80 %
5,46 %
6,00 %
3,13 %
5,73 %
5,88 %
9,46 %
5,59 %
5,55 %
7,63 %
5,00 %
6,15 %
8,00 %
5,58 %
4,95 %
6,50 %
6,38 %
6,88 %
6,50 %
8,15 %
5,65 %
5,60 %
15/4/31
30/9/11
15/10/36
15/4/31
15/7/18
5/10/17
15/10/17
15/5/67
1/11/31
15/11/31
15/9/11
11/6/49
10/11/38
15/6/38
1/3/19
15/5/13
30/4/36
15/3/14
31/12/49
1/8/16
15/11/33
15/7/44
15/12/31
15/10/37
2/8/20
15/11/12
1/10/12
15/10/37
12/11/49
15/9/17
1/6/18
1/3/18
15/3/13
31/12/49
15/4/18
11/10/45
1/6/16
1/11/17
1/4/13
15/12/16
1/10/10
15/6/13
15/9/20
20/11/17
22/2/11
1/5/18
15/11/33
15/10/36
15/2/40
15/7/13
15/5/19
15/2/39
15/4/49
15/11/22
9/12/49
27/4/17
15/5/23
15/6/15
28/8/17
15/11/31
9/11/41
15/3/14
1/12/18
1/4/12
15/9/33
15/8/18
19/3/38
9/10/12
15/5/11
147.285
147.250
146.587
145.502
145.375
145.293
144.904
144.654
143.787
143.066
142.964
142.377
141.100
139.933
139.314
139.247
138.983
138.750
138.750
137.182
136.757
135.796
135.328
135.195
134.211
133.784
133.314
132.291
131.831
130.911
130.586
130.471
130.068
130.000
129.750
129.700
129.614
129.342
127.974
127.132
127.109
126.745
126.233
125.993
125.802
125.216
125.131
124.752
123.125
122.092
120.899
119.139
118.712
117.958
117.305
117.273
117.059
116.880
116.878
115.402
113.534
112.379
111.830
110.570
108.750
108.102
108.048
107.777
107.292
% du total
de l’actif net
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
187
PepsiAmericas, Inc.
Southern Power Co.
Capital One Capital III
Western Union Co.
Dell, Inc.
Sysco Corp.
Greenwich Capital Commercial Funding Corp1.
Florida Power Corp.
Liberty Property LP
Viacom, Inc.
ConocoPhillips
McKesson Corp.
Kohl’s Corp.
Mellon Funding Corp.
Peco Energy Co.
Panhandle Eastern Pipeline Co.
Alcoa, Inc.
AT&T, Inc.
BMC Software, Inc.
Johnson & Johnson
CSX Corp.
Banc of America Commercial Mortgage Inc.
Home Depot, Inc.
Duke Energy Ohio, Inc.
Verizon Virginia, Inc.
Target Corp.
FPL Group Capital, Inc.1
Protective Life Secured Trusts
Harsco Corp.
Hasbro, Inc.
Baltimore Gas & Electric Co.
Cadbury Schweppes U.S. Finance LLC
NuStar Logistics
Household Finance Corp.
Dell, Inc.
Valero Energy Corp.
Union Bank of California NA
Martin Marietta Material
Principal Life Global Funding, Inc.
CenturyTel, Inc.
Nationwide Health Properties, Inc.
AMB Property LP
DTE Energy Co.
Bunge Ltd. Finance Corp.
188
Capital
(USD)
Coupon
Date
d’échéance
Juste valeur
(USD)
100.000
100.000
150.000
100.000
100.000
100.000
100.000
165.000
100.000
100.000
100.000
100.000
150.000
100.000
160.000
100.000
100.000
125.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
200.000
100.000
100.000
175.000
100.000
100.000
100.000
100.000
89.000
100.000
150.000
100.000
100.000
100.000
100.000
102.000
100.000
100.000
125.000
100.000
179.000
100.000
100.000
160.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
94.136
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
75.000
100.000
100.000
100.000
100.000
125.000
100.000
5,75 %
6,25 %
7,69 %
5,00 %
4,88 %
5,25 %
5,40 %
4,78 %
5,38 %
5,50 %
4,50 %
4,70 %
6,15 %
5,25 %
5,28 %
4,50 %
4,50 %
5,13 %
5,75 %
4,60 %
5,25 %
6,25 %
4,65 %
5,00 %
5,35 %
5,60 %
7,00 %
6,50 %
5,68 %
5,20 %
6,38 %
6,45 %
7,25 %
6,73 %
6,25 %
4,73 %
4,25 %
3,75 %
5,70 %
4,63 %
5,09 %
5,45 %
6,50 %
6,65 %
5,45 %
5,44 %
5,75 %
6,30 %
5,78 %
6,35 %
5,13 %
7,25 %
7,65 %
4,75 %
6,50 %
7,50 %
5,79 %
5,95 %
5,90 %
6,60 %
5,13 %
6,55 %
8,25 %
6,00 %
6,25 %
6,38 %
6,30 %
6,38 %
5,10 %
31/7/12
15/7/12
1/8/66
15/8/13
16/5/13
15/10/18
17/11/11
15/7/42
15/11/12
28/4/11
15/8/10
15/4/13
7/4/36
12/2/18
10/4/37
1/4/13
1/6/10
2/3/15
30/4/11
15/1/15
1/3/13
15/12/17
1/4/15
1/12/14
1/3/18
18/10/16
15/6/18
1/6/11
10/7/46
26/11/10
15/1/12
15/6/34
1/6/18
15/11/23
15/3/18
10/7/43
15/9/09
15/9/09
15/9/12
15/3/13
10/12/52
1/4/15
15/10/37
15/6/67
28/9/12
12/12/44
15/5/18
15/9/17
8/12/43
1/10/36
1/10/13
15/3/18
15/4/18
15/7/13
15/4/38
15/4/32
11/5/35
11/5/16
15/11/17
15/4/18
15/10/13
15/11/37
15/10/18
1/4/17
1/2/13
15/7/18
1/6/13
15/4/33
15/7/15
107.194
107.157
106.500
105.055
104.766
104.295
104.236
104.076
103.928
103.680
103.661
103.515
103.500
103.470
103.352
103.158
102.881
102.813
102.739
102.724
102.520
102.477
102.405
102.284
102.265
102.250
102.170
102.021
101.855
101.749
101.741
101.689
101.540
101.537
101.171
100.740
100.705
100.516
100.494
100.331
100.271
100.123
99.805
99.586
99.576
99.273
98.138
97.971
97.506
97.286
96.767
96.723
96.449
96.130
96.046
95.642
95.426
94.806
94.785
94.134
93.875
93.150
92.761
92.555
92.489
91.960
91.904
90.985
90.682
% du total
de l’actif net
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
Realty Income Corp.
Alcoa, Inc.
Ace Capital Trust II
The Kroger Co.
News America Holdings, Inc.
National Rural Utilities Co-Op
Westpac Capital Trust IV
Exelon Corp.
Wyeth
Abbott Laboratories
Chubb Corp.
Nucor Corp.
Nationwide Financial Services
Kraft Foods, Inc.
Duke Energy Indiana, Inc.
Marathon Oil Corp.
McDonald’s Corp.
Apache Corp.
Nucor Corp.
Wyeth
Union Pacific Corp.
Credit Suisse USA Inc.
CBS Corp.
Manufacturers & Traders Trust Co.1
Union Pacific Corp.
CVS Caremark Corp.
Weatherford International, Inc.
Time Warner, Inc.
Bear Stearns Commercial Mortgage Securities, Inc.
El Paso Natural Gas Co.
VF Corp.
Cargill, Inc.
Nordstrom, Inc.
Farmers Exchange Capital
Commercial Metals Co.
Integrys Energy Group, Inc.1
Capital
(USD)
Coupon
Date
d’échéance
Juste valeur
(USD)
100.000
100.000
112.000
100.000
75.000
100.000
100.000
75.000
100.000
75.000
100.000
100.000
75.000
170.000
152.000
100.000
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
135.000
100.000
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
100.000
75.000
100.000
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
120.000
75.000
75.000
75.000
120.000
75.000
70.000
70.000
75.000
75.000
100.000
75.000
100.000
75.000
100.000
125.000
125.000
75.000
6,75 %
4,50 %
5,72 %
4,63 %
7,75 %
6,30 %
9,70 %
7,50 %
4,95 %
9,25 %
6,50 %
6,63 %
8,00 %
5,82 %
5,26 %
5,63 %
6,50 %
6,15 %
6,50 %
5,25 %
5,40 %
5,00 %
5,76 %
5,63 %
6,50 %
6,05 %
6,13 %
5,30 %
5,25 %
6,00 %
6,40 %
6,00 %
5,50 %
5,45 %
5,13 %
5,65 %
4,63 %
5,80 %
5,58 %
4,38 %
5,63 %
5,75 %
5,38 %
6,95 %
4,00 %
6,35 %
6,13 %
6,13 %
7,25 %
7,70 %
5,15 %
5,39 %
4,52 %
5,95 %
6,45 %
5,66 %
6,25 %
4,38 %
4,86 %
7,00 %
6,50 %
6,10 %
7,00 %
7,05 %
6,50 %
6,11 %
5,20 %
5,77 %
4,91 %
15/8/19
1/4/18
23/2/19
15/7/13
1/3/31
15/8/14
1/4/30
1/4/31
11/1/35
1/2/13
15/9/37
15/6/38
1/3/32
15/5/46
31/12/49
15/6/35
1/2/34
30/11/37
15/5/38
15/8/13
17/10/11
1/12/12
11/9/38
13/2/15
11/8/17
15/6/16
15/3/12
15/3/17
1/10/12
15/1/37
1/12/37
30/11/17
15/2/16
31/1/13
15/1/14
1/8/12
15/5/18
15/3/18
28/12/20
3/3/12
15/10/12
15/11/17
15/4/13
15/6/19
15/9/09
15/6/17
27/6/17
15/2/17
4/1/32
5/1/32
15/1/13
15/12/44
11/11/41
15/4/17
1/11/37
5/12/39
9/8/26
1/6/13
10/7/45
15/1/38
15/6/37
1/10/41
15/7/38
15/7/28
15/7/17
1/12/66
10/12/52
12/7/44
10/3/38
90.644
89.763
88.512
88.443
87.902
87.115
86.802
85.913
85.898
85.449
85.105
85.016
84.241
84.104
83.908
83.398
83.257
82.026
81.040
80.447
80.195
80.038
79.969
79.645
79.476
79.465
79.269
79.244
79.226
79.030
77.660
77.629
77.583
77.455
77.153
76.958
76.611
76.412
76.265
76.239
76.051
75.872
75.842
75.405
75.350
74.660
74.542
74.108
74.049
73.302
72.671
72.529
72.222
72.182
70.250
69.800
68.988
68.361
68.172
68.060
67.361
67.308
67.244
67.220
65.911
64.758
63.776
63.329
63.314
% du total
de l’actif net
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
189
Canadian Pacific Ltd.
AmSouth Bancorporation
Cleveland Electric Illumination Co.
Wisconsin Energy Corp.1
Merrill Lynch/Countrywide Commercial Mortgage Trust1
Caterpillar, Inc.
Johnson & Johnson
AT&T, Inc.
CNOOC Finance Ltd.
Campbell Soup Co.
Consolidated Natural Gas Co.
AT&T Mobility LLC
Kraft Foods, Inc.
MetLife, Inc.
Block Financial LLC
Medtronic, Inc.
Union Pacific Corp.
Baker Hughes, Inc.
Lowe’s Cos., Inc.
Aetna, Inc.
Merck & Co., Inc.
AT&T, Inc.
Eli Lilly & Co.
Arizona Public Service Co.
Xcel Energy, Inc.
BB&T Corp.
Magellan Midstream Partners LP
XTO Energy, Inc.
Fleet Boston Financial Corp.
XTO Energy, Inc.
MBNA Corp.
FIA Card Services NA
3M Co.
News America, Inc.
Telecom Italia Capital
Monsanto Co.
Daimler Chrysler Auto Trust
190
Capital
(USD)
Coupon
Date
d’échéance
Juste valeur
(USD)
100.000
50.000
120.000
100.000
75.000
50.000
75.000
55.000
50.000
66.685
50.000
75.000
100.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
55.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
52.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
95.000
50.000
50.000
50.000
75.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.458
5,10 %
8,38 %
5,83 %
5,51 %
4,75 %
9,45 %
5,20 %
5,85 %
7,75 %
8,05 %
7,88 %
6,25 %
5,46 %
7,30 %
5,15 %
6,70 %
6,88 %
6,20 %
5,30 %
6,38 %
6,75 %
5,25 %
6,25 %
6,50 %
5,26 %
6,88 %
7,72 %
5,80 %
7,88 %
4,75 %
6,65 %
6,45 %
5,00 %
6,88 %
5,40 %
5,75 %
5,85 %
4,38 %
5,30 %
4,95 %
3,55 %
6,38 %
4,20 %
5,61 %
6,50 %
6,75 %
4,25 %
4,95 %
6,55 %
5,25 %
4,25 %
5,30 %
4,00 %
5,25 %
5,92 %
7,38 %
4,90 %
6,13 %
6,25 %
6,63 %
5,13 %
7,30 %
5,30 %
5,25 %
4,88 %
5,50 %
6,95 %
5,33 %
15/8/38
15/4/17
12/6/50
15/9/39
10/5/43
1/8/21
1/4/15
1/2/33
15/6/32
1/5/22
1/11/17
15/5/67
12/7/46
1/5/31
15/8/12
15/11/13
15/2/16
1/6/36
15/3/12
8/3/12
15/2/11
15/11/12
1/11/11
15/12/11
12/7/37
1/2/38
15/2/19
15/8/34
15/1/13
15/9/15
15/1/11
15/1/38
15/1/14
15/1/29
15/10/16
15/6/11
15/9/12
15/2/13
15/3/17
15/1/13
6/3/12
15/10/11
15/12/10
1/4/17
1/8/11
15/8/11
1/3/13
14/1/11
15/7/19
15/10/13
15/3/10
30/6/15
15/4/12
1/4/13
7/10/38
12/1/09
1/2/14
1/3/13
15/1/36
15/6/12
11/6/09
12/1/09
15/12/14
27/10/09
1/10/10
15/8/25
1/7/37
8/8/10
62.157
61.214
60.872
59.223
59.109
58.864
58.103
57.791
57.303
56.682
56.664
56.164
56.113
55.157
55.022
54.798
54.563
54.405
54.012
53.914
53.868
53.631
53.595
53.571
53.436
53.340
53.289
53.270
53.032
52.956
52.727
52.601
52.595
52.544
52.531
52.414
52.399
52.172
52.167
52.073
51.921
51.900
51.834
51.802
51.788
51.762
51.721
51.708
51.390
51.268
51.237
51.226
51.219
51.190
51.158
51.024
50.935
50.888
50.876
50.861
50.831
50.819
50.724
50.608
50.566
50.561
50.530
50.470
% du total
de l’actif net
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
AXA SA
Omnicom Group, Inc.
SouthTrust Corp.
Golden West Financial Corp.
ONEOK Partners, LP
Equifax, Inc.
Rohm & Haas Co.
Allergan, Inc.
Pennsylvania Electric Co.
Nissan Motor Acceptance Corp.
Wisconsin Electric Power Co.
ConAgra Foods, Inc.
National City Corp.
ONEOK Partners, LP
Sysco Corp.
Bemis Co., Inc.
American Express Centurion Bank
Xerox Corp.
Cintas Corp. No. 2
FMR Corp.
Camden Property Trust
Swiss Bank Corp. (New York Branch)
SLM Corp.
KeyBank NA
Keyspan Corp.
Fifth Third Bank
Motorola, Inc.
HRPT Properties Trust
KeyBank NA
ProLogis
SLM Corp.
CRH America, Inc.
Capital One Capital IV1
PacifiCorp
Glencore Funding LLC
Synovus Financial Corp.
Capital
(USD)
Coupon
Date
d’échéance
Juste valeur
(USD)
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
120.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
47.540
50.000
50.000
75.000
50.000
50.000
40.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
60.000
50.000
50.000
50.000
50.000
25.000
50.000
50.000
7,75 %
5,00 %
5,15 %
6,30 %
5,90 %
5,15 %
5,49 %
5,80 %
4,63 %
5,95 %
4,75 %
6,15 %
6,30 %
5,60 %
5,75 %
6,05 %
4,75 %
4,63 %
5,63 %
5,25 %
5,50 %
7,00 %
6,88 %
5,63 %
4,63 %
4,72 %
5,75 %
6,85 %
4,65 %
6,00 %
5,38 %
5,65 %
6,38 %
6,80 %
4,88 %
6,88 %
5,95 %
5,50 %
6,75 %
6,13 %
4,75 %
6,15 %
5,70 %
7,38 %
5,63 %
4,95 %
5,70 %
9,13 %
6,80 %
5,88 %
4,75 %
6,00 %
6,25 %
4,70 %
6,95 %
6,92 %
5,38 %
5,75 %
5,00 %
6,40 %
6,07 %
6,00 %
4,95 %
6,75 %
4,95 %
7,70 %
6,00 %
5,13 %
1/8/10
1/10/14
15/9/10
15/9/17
15/4/16
1/10/15
15/2/40
15/6/14
15/3/15
1/2/15
1/10/12
1/10/16
1/7/17
15/3/13
1/4/16
1/9/17
17/2/15
8/3/10
15/5/33
15/10/11
1/10/15
1/10/28
15/5/19
15/1/12
15/6/12
15/1/41
15/11/16
15/10/37
10/4/40
15/5/37
21/9/35
15/11/15
15/6/17
15/6/37
1/4/12
15/2/38
6/12/17
9/12/16
1/2/17
1/12/17
1/3/13
1/2/24
15/5/17
15/6/17
1/8/33
15/9/15
2/5/17
13/10/10
15/10/37
1/4/33
1/2/15
15/11/17
15/8/16
1/10/10
1/2/28
15/5/28
15/3/17
1/4/16
15/4/15
15/10/33
15/4/45
15/1/36
20/3/12
17/2/37
1/10/15
15/11/31
15/4/14
15/6/17
50.394
50.367
50.332
50.239
50.208
50.134
50.063
50.024
50.002
49.944
49.881
49.641
49.620
49.354
49.248
49.136
48.859
48.679
48.470
48.455
48.275
48.184
48.068
48.031
47.848
47.826
47.821
47.809
47.664
47.633
47.445
47.258
47.038
46.954
46.905
46.533
46.489
46.154
45.775
45.700
45.609
44.909
44.660
44.589
43.926
43.708
43.289
42.998
42.506
41.943
41.563
41.510
40.784
40.500
40.391
40.387
38.293
38.000
37.976
37.003
35.782
34.705
32.563
32.500
32.250
30.854
30.569
30.487
% du total
de l’actif net
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
191
HSBC Finance Capital Trust IX1
Duke Energy Corp.
MidAmerican Energy Co.
Wyeth
Aetna, Inc.
Verizon Maryland, Inc.
Verizon Pennsylvania, Inc.
Dayton Power & Light Co.
Nucor Corp.
Bottling Group LLC
SCANA Corp.
Duke Energy Field Services LLC
Hewlett-Packard Co.
Public Service Electric & Gas Co.
Genentech, Inc.
Home Depot, Inc.
Ohio Power Co.
PNC Funding Corp.
Alabama Power Co.
H.J. Heinz Co.
Yum! Brands, Inc.
Harris Corp.
Lowe’s Cos., Inc.
MetLife, Inc.
Sunoco, Inc.
WellPoint, Inc.
Western Union Co.
Toll Brothers Finance Corp.
Willis Group North America, Inc.
Kimco Realty Corp.
Loews Corp.
Regency Centers LP
FPL Group Capital, Inc.1
Compass Bank
192
Capital
(USD)
Coupon
Date
d’échéance
Juste valeur
(USD)
50.000
50.000
54.000
50.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
50.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
35.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
37.000
25.000
25.000
25.000
22.226
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
20.000
30.000
25.000
30.000
25.000
25.000
30.000
25.000
13.192
20.000
20.000
4,95 %
5,22 %
6,16 %
5,91 %
6,45 %
8,00 %
5,65 %
5,50 %
7,88 %
5,51 %
4,75 %
6,13 %
5,65 %
6,75 %
5,13 %
4,85 %
5,75 %
5,50 %
6,88 %
7,88 %
5,40 %
4,25 %
4,88 %
5,80 %
4,40 %
5,25 %
6,00 %
7,50 %
4,50 %
5,70 %
5,25 %
6,75 %
6,88 %
4,95 %
4,63 %
5,00 %
5,80 %
4,83 %
6,50 %
5,75 %
6,00 %
5,88 %
5,38 %
6,38 %
6,50 %
6,20 %
6,02 %
6,25 %
5,15 %
5,63 %
4,55 %
4,95 %
6,13 %
5,78 %
6,00 %
5,25 %
6,35 %
4,88 %
5,41 %
5,38 %
5,62 %
5,90 %
5,18 %
5,81 %
5,48 %
5,36 %
5,18 %
5,11 %
12/9/37
2/3/32
15/6/45
30/11/35
15/10/32
1/10/19
15/7/12
1/2/14
1/3/11
12/1/45
15/11/12
1/3/12
15/11/11
15/2/11
1/10/13
7/12/12
1/12/17
1/4/16
15/5/11
16/8/10
1/3/17
15/5/13
15/8/10
1/5/37
15/7/10
16/12/13
1/6/16
1/11/09
1/7/15
15/2/33
15/1/11
15/3/32
15/11/37
15/3/15
15/6/12
1/10/15
15/10/36
15/5/43
15/12/32
15/1/17
15/11/13
1/4/35
15/1/16
15/6/37
15/7/18
17/11/36
15/6/38
1/12/32
15/5/15
15/7/15
15/7/30
1/4/14
15/1/17
15/3/16
1/2/35
1/8/15
1/10/66
15/3/14
15/9/39
18/10/11
10/4/38
1/4/26
10/9/47
12/8/41
10/3/39
15/2/11
10/9/15
12/7/38
30.352
30.350
28.392
28.000
27.868
27.235
26.996
26.884
26.863
26.523
26.501
26.404
26.400
26.333
26.291
26.263
26.197
26.108
26.061
26.038
25.993
25.906
25.876
25.827
25.824
25.654
25.460
25.400
25.363
25.277
25.249
25.246
25.187
24.903
24.695
24.509
24.448
24.002
23.530
23.441
23.194
23.162
23.057
22.910
22.871
22.817
22.756
22.552
22.163
22.124
21.999
21.823
21.396
21.217
20.847
20.308
19.963
19.708
19.221
18.000
17.439
16.013
15.994
15.037
13.217
13.208
12.796
12.669
% du total
de l’actif net
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
Capital
(USD)
Coupon
Date
d’échéance
Juste valeur
(USD)
20.000
8.705
15.000
10.000
10.000
10.000
5.000
10.000
5.000
5,44 %
3,52 %
5,95 %
5,32 %
5,49 %
5,21 %
5,30 %
5,42 %
4,88 %
15/5/45
10/11/38
15/10/42
12/1/43
15/12/44
14/11/42
15/1/14
10/9/45
15/4/37
11.755
8.693
8.238
6.254
6.247
6.245
5.153
5.139
3.444
1.340.202.744
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
64,26 %
Obligations hors Etats-Unis
Aruba
UFJ Finance Aruba AEC
1.000.000
6,75 %
15/7/13
1.036.098
1.036.098
0,05 %
0,05 %
Australie
Rio Tinto Finance USA Ltd.
Macquarie Bank Ltd.
Woodside Finance Ltd.
Macquarie Bank Ltd.
Qantas Airways Ltd.
3.275.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
1.600.000
1.275.000
1.000.000
975.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.050.000
700.000
600.000
350.000
150.000
150.000
100.000
5,88 %
2,60 %
2,40 %
2,55 %
4,80 %
6,50 %
8,75 %
9,00 %
5,50 %
3,25 %
4,10 %
4,88 %
3,63 %
3,20 %
2,50 %
6,05 %
8,95 %
5,00 %
5,25 %
5,13 %
5,40 %
7,13 %
15/7/13
20/1/12
12/1/12
13/1/12
15/4/13
15/7/18
1/3/19
1/5/19
1/4/14
16/12/11
17/12/13
8/11/10
25/6/14
15/12/11
12/10/12
15/4/16
1/5/14
11/6/12
15/12/15
29/3/12
29/3/17
15/7/28
3.294.361
2.006.060
1.986.652
1.971.247
1.672.993
1.275.573
1.099.159
1.078.464
1.073.076
1.022.442
1.021.275
1.013.901
1.011.205
1.004.658
991.028
882.356
775.680
608.637
367.765
159.564
155.030
95.122
24.566.248
0,16 %
0,10 %
0,09 %
0,09 %
0,08 %
0,06 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,04 %
0,04 %
0,03 %
0,02 %
0,01 %
0,01 %
0,00 %
1,18 %
Autriche
4.500.000
4.350.000
750.000
750.000
500.000
300.000
275.000
4,75 %
3,25 %
4,75 %
5,00 %
5,00 %
5,25 %
4,50 %
16/10/12
25/6/13
8/11/11
25/4/17
19/5/14
5/10/09
9/3/15
4.670.015
4.391.982
774.291
758.050
521.743
303.341
278.794
11.698.216
0,22 %
0,21 %
0,04 %
0,04 %
0,03 %
0,01 %
0,01 %
0,56 %
400.000
200.000
5,88 %
6,50 %
1/2/14
15/6/17
408.753
204.047
612.800
0,02 %
0,01 %
0,03 %
Bermudes
Weatherford International Ltd.
Novartis Securities Investment Ltd.
Allied World Assurance
Qtel International Finance Ltd.
Arch Capital Group Ltd.
1.325.000
1.500.000
750.000
675.000
500.000
50.000
25.000
9,63 %
5,13 %
5,15 %
7,50 %
6,50 %
7,00 %
7.35 %
1/3/19
10/2/19
15/3/13
1/8/16
10/6/14
15/12/19
1/5/34
1.552.341
1.527.476
750.133
574.408
503.261
49.010
15.373
4.972.002
0,08 %
0,07 %
0,04 %
0,03 %
0,02 %
0,00 %
0,00 %
0,24 %
Brésil
Telemar Norte Leste SA
Banco Nacional de Desenvolvimento Economico e Social
4.825.000
3.950.000
3.850.000
2.150.000
1.350.000
1.000.000
1.000.000
775.000
8,25 %
11,00 %
8,00 %
9,25 %
7,13 %
9,50 %
6,50 %
8,88 %
20/1/34
17/8/40
15/1/18
22/10/10
20/1/37
23/4/19
10/6/19
14/10/19
5.741.750
5.073.775
4.283.125
2.348.875
1.464.750
1.088.750
998.118
937.750
0,28 %
0,24 %
0,21 %
0,11 %
0,07 %
0,05 %
0,05 %
0,04 %
Comcast Corp.
CS First Boston Mortgage Securities Corp.
Belgique
Delhaize Group
Delhaize Group
% du total
de l’actif net
193
Canada
Province de Québec
Conoco Funding Co.
Export Development Canada
Rogers Wireless, Inc.
ConocoPhillips Canada
Hydro-Quebec
Trans-Canada Pipelines Ltd.
Devon Financing Corp.
EnCana Corp.
Petro-Canada
EnCana Corp.
Thomson Corp.
Export Development Canada
Nexen, Inc.
Province de la Nouvelle-Ecosse
Husky Energy, Inc.
Province du Manitoba
Hydro Quebec
Province de Colombie-Britannique
Suncor Energy, Inc.
Canada Mortgage & Housing Corp.
Hydro-Quebec
Agrium, Inc.
Suncor Energy, Inc.
Barrick Gold Finance, Inc.
Apache Corp.
Devon Financing Corp.
Husky Energy, Inc.
Burlington Resources Finance Corp.
Barrick Gold Corp.
Marathon Oil Corp.
Province of Manitoba
Province de Québec
EnCana Corp.
Suncor Energy, Inc.
PC Financial Partnership
Burlington Resources Finance Corp.
Telus Corp.
194
Capital
(USD)
Coupon
Date
d’échéance
Juste valeur
(USD)
% du total
de l’actif net
575.000
600.000
450.000
400.000
350.000
250.000
200.000
150.000
10,13 %
6,00 %
8,75 %
8,88 %
8,75 %
7,88 %
5,88 %
11,00 %
15/5/27
17/1/17
4/2/25
15/4/24
15/9/13
7/3/15
15/1/19
11/1/12
782.000
616.500
549.000
493.752
399.438
278.125
202.300
177.825
25.435.833
0,04 %
0,03 %
0,03 %
0,02 %
0,02 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
1,22 %
5.850.000
5.000.000
3.400.000
3.000.000
2.675.000
2.500.000
2.375.000
2.100.000
2.275.000
1.925.000
2.025.000
1.710.000
1.700.000
1.500.000
1.525.000
1.700.000
1.400.000
1.400.000
1.450.000
1.250.000
1.100.000
1.050.000
975.000
1.000.000
800.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
900.000
725.000
800.000
700.000
775.000
750.000
675.000
560.000
575.000
550.000
575.000
600.000
625.000
575.000
525.000
500.000
475.000
500.000
500.000
500.000
500.000
400.000
525.000
400.000
400.000
375.000
350.000
300.000
300.000
300.000
5,13 %
4,95 %
5,70 %
6,35 %
3,75 %
6,38 %
5,95 %
8,00 %
6,20 %
7,88 %
4,10 %
5,80 %
6,80 %
5,65 %
6,50 %
5,80 %
5,70 %
3,13 %
6,40 %
5,25 %
6,20 %
5,75 %
7,25 %
5,00 %
8,50 %
4,30 %
4,75 %
6,85 %
4,80 %
8,05 %
5,45 %
7,75 %
6,75 %
6,10 %
6,13 %
7,75 %
7,13 %
7,63 %
6,88 %
5,90 %
2,63 %
5,00 %
5,30 %
6,68 %
6,95 %
6,00 %
4,90 %
5,50 %
5,60 %
7,50 %
5,85 %
7,20 %
6,50 %
5,00 %
6,25 %
6,90 %
6,50 %
8,00 %
14/11/16
1/6/12
15/5/17
15/10/11
15/7/11
1/3/14
15/10/36
1/2/13
15/10/37
30/9/31
16/6/14
1/5/14
15/5/38
20/7/11
15/8/34
15/11/16
1/10/14
24/4/14
15/5/37
15/5/14
1/6/36
27/2/12
15/12/19
15/2/12
12/1/29
30/5/13
19/1/16
1/6/39
1/10/10
7/7/24
27/4/16
1/6/19
15/1/19
1/6/18
15/9/13
15/12/29
15/1/19
15/1/39
30/9/11
15/6/14
20/1/12
18/10/11
15/4/12
15/2/11
1/4/19
1/7/12
12/6/16
16/11/11
31/3/34
15/9/29
1/2/37
1/11/31
15/6/38
15/11/14
15/3/38
15/7/28
12/1/11
1/6/11
5.957.958
5.142.869
3.437.686
3.266.629
2.780.704
2.679.210
2.412.061
2.370.403
2.328.730
2.275.915
2.062.742
1.808.419
1.634.959
1.601.125
1.548.734
1.484.241
1.406.624
1.393.595
1.329.928
1.295.470
1.157.293
1.103.698
1.058.628
1.039.124
1.026.280
1.020.918
999.816
978.253
929.974
865.523
829.697
772.629
771.065
753.883
720.195
668.996
649.330
637.708
625.857
625.746
623.779
605.968
560.584
534.164
531.154
526.803
507.653
488.375
482.815
479.468
445.252
444.620
379.365
364.209
349.301
337.188
328.853
321.631
0,29 %
0,25 %
0,17 %
0,17 %
0,13 %
0,13 %
0,12 %
0,11 %
0,11 %
0,11 %
0,10 %
0,10 %
0,08 %
0,08 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
Rio Tinto Alcan, Inc.
Province de Québec
Province de Québec
Rogers Cable, Inc.
Canadian Oil Sands Ltd.
Canadian Pacific Railway Co.
Hydro-Quebec
Thomson Corp.
Trans-Canada Pipelines Ltd.1
TransAlta Corp.
EnCana Corp.
Inco Ltd.
Nexen, Inc.
Husky Energy, Inc.
Enbridge, Inc.
Inco Ltd.
Province of Manitoba
Husky Energy, Inc.
Hydro-Quebec
Xstrata Canada Corp.
Molson Coors Capital Finance ULC
Placer Dome, Inc.
Xstrata Canada Corp.
Suncor Energy, Inc.
Iles Caïman
Petrobras International Finance, Co.
Vale Overseas Ltd.
Mizuho Financial Group Cayman Ltd.
Hutchison Whampoa International Ltd.
Santander Financial Issuances
Resona Preferred Global Securities Cayman Ltd.1
UOB Cayman Ltd.1
DBS Capital Funding Corp.1
DP World Sukuk Ltd.
Mizuho Capital Investment USD 2 Ltd.
TDIC Finance Ltd.
Vale Overseas Ltd.
Vale Overseas Ltd.
XL Capital Ltd.1
Vale Overseas Ltd.
Embraer Overseas Ltd.
Votorantim Overseas IV
XL Capital Ltd.
XL Capital Ltd.
Mizuho Financial Group Cayman Ltd.
XL Capital Ltd.
Capital
(USD)
Coupon
Date
d’échéance
Juste valeur
(USD)
% du total
de l’actif net
400.000
300.000
250.000
250.000
250.000
275.000
250.000
200.000
200.000
148.000
125.000
175.000
125.000
100.000
100.000
100.000
100.000
75.000
75.000
75.000
75.000
75.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
6,13 %
6,45 %
6,13 %
4,88 %
5,50 %
5,88 %
7,75 %
4,88 %
5,95 %
6,30 %
6,50 %
6,35 %
6,65 %
5,55 %
6,63 %
7,20 %
5,88 %
5,63 %
6,80 %
2,75 %
5,60 %
5,70 %
9,88 %
9,63 %
7,75 %
7,20 %
6,50 %
6,25 %
6,45 %
5,13 %
7,50 %
5,45 %
8,38 %
4,85 %
6,45 %
6,00 %
5,95 %
15/12/33
15/3/11
22/1/11
5/5/14
15/3/14
1/12/36
15/5/19
15/9/12
15/5/37
11/5/11
15/7/18
15/5/67
15/5/18
15/5/18
15/8/37
15/9/32
10/3/35
15/10/16
15/9/37
22/2/11
1/4/17
15/10/15
1/1/21
1/12/18
31/5/11
15/1/32
15/2/37
15/6/12
30/6/33
15/5/15
1/4/16
10/1/12
15/2/11
22/9/10
15/10/35
15/10/15
1/12/34
316.301
310.020
263.038
261.656
258.438
254.299
250.413
197.376
157.903
156.829
129.984
123.633
120.358
104.087
103.385
89.545
85.255
79.592
75.799
75.469
73.506
72.791
68.326
68.204
54.837
54.647
50.483
50.467
50.217
45.501
28.119
26.121
25.728
25.376
25.269
22.146
22.132
77.941.047
0,02 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
3,74 %
2.550.000
2.150.000
1.725.000
1.500.000
1.400.000
1.650.000
1.500.000
1.000.000
973.000
1.000.000
900.000
778.000
1.000.000
500.000
500.000
400.000
300.000
175.000
325.000
125.000
125.000
100.000
125.000
75.000
50.000
50.000
25.000
6,13 %
6,88 %
5,79 %
7,63 %
6,38 %
7,19 %
5,80 %
7,63 %
6,50 %
7,66 %
5,88 %
6,50 %
6,25 %
14.95 %
6,50 %
6,25 %
6,25 %
7,88 %
6,50 %
8,25 %
6,38 %
7,75 %
6,25 %
6,38 %
5,79 %
5,25 %
6,25 %
6/10/16
11/9/37
15/4/14
9/4/19
15/2/11
31/12/49
31/12/49
9/4/19
13/2/13
31/12/49
1/3/18
13/2/13
2/7/17
31/12/49
2/7/14
11/1/16
23/1/17
15/3/19
31/12/49
17/1/34
24/1/17
24/6/20
15/5/27
15/11/24
15/4/14
15/9/14
24/1/14
2.617.469
2.027.429
1.778.239
1.647.593
1.365.576
1.190.063
1.166.429
1.099.152
1.044.125
963.911
879.822
834.996
793.092
612.239
502.014
410.040
304.773
188.790
159.250
136.038
117.500
101.750
89.584
57.470
51.470
41.914
26.890
20.207.618
0,13 %
0,09 %
0,09 %
0,08 %
0,07 %
0,06 %
0,06 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,03 %
0,02 %
0,02 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,97 %
Chili
195
Capital
(USD)
Coupon
Date
d’échéance
Juste valeur
(USD)
1.000.000
1.000.000
1.000.000
575.000
500.000
450.000
225.000
150.000
6,38 %
5,50 %
6,25 %
5,50 %
7,50 %
7,13 %
5,63 %
5,63 %
30/11/12
15/1/13
8/7/19
15/10/13
15/1/19
11/1/12
20/4/15
21/9/35
1.083.078
1.072.500
991.440
610.814
573.745
499.962
218.093
136.059
5.185.691
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,03 %
0,03 %
0,02 %
0,01 %
0,01 %
0,25 %
900.000
550.000
250.000
150.000
50.000
5,25 %
5,25 %
5,00 %
6,80 %
4,75 %
29/7/14
29/7/14
15/10/15
23/5/11
8/10/14
957.111
585.008
257.951
163.297
51.425
2.014.792
0,05 %
0,03 %
0,01 %
0,01 %
0,00 %
0,10 %
4.000.000
2.000.000
1.500.000
2,25 %
1,88 %
2,50 %
14/5/12
16/3/12
10/5/12
3.988.036
1.984.269
1.505.850
7.478.155
0,19 %
0,10 %
0,07 %
0,36 %
Nokia OYJ
Nokia OYJ
1.500.000
500.000
300.000
1,50 %
5,38 %
6,63 %
16/5/11
15/5/19
15/5/39
1.504.985
501.548
313.663
2.320.196
0,07 %
0,02 %
0,02 %
0,11 %
France
EDF SA
Total Capital SA
AXA SA
BNP Paribas1
EDF SA
Dexia Crédit Local de France
Vivendi SA
AXA SA1
Lafarge SA
Société Générale1
Crédit Agricole SA1
BNP Paribas US Medium-Term Note Program LLC
Lafarge SA
BNP Paribas1
France Télécom SA
France Télécom SA
Lafarge SA
7.500.000
6.000.000
4.000.000
3.625.000
3.500.000
3.000.000
2.500.000
2.000.000
2.000.000
2.000.000
1.500.000
1.500.000
1.475.000
1.875.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.500.000
800.000
575.000
675.000
1.000.000
1.000.000
500.000
475.000
200.000
250.000
150.000
125.000
125.000
100.000
2,63 %
2,25 %
3,38 %
7,75 %
2,13 %
5,13 %
2,00 %
6,50 %
4,88 %
2,38 %
5,00 %
6,00 %
8,60 %
5,19 %
6,95 %
5,13 %
2,38 %
6,63 %
6.46 %
5,25 %
8,50 %
6,15 %
5,92 %
6,64 %
5,13 %
6,50 %
5,00 %
7,20 %
4,38 %
6,75 %
5,38 %
7,13 %
21/2/11
11/6/12
5/5/14
1/3/11
30/1/12
17/1/12
25/2/11
26/1/19
30/9/10
26/3/12
10/10/11
1/6/18
15/12/30
31/12/49
26/1/39
1/2/10
23/9/11
4/4/18
31/12/49
2/11/16
1/3/31
15/7/11
31/12/49
31/12/49
15/1/15
15/7/16
15/9/09
31/12/49
8/7/14
1/6/38
8/7/19
15/7/36
7.622.505
5.995.574
4.017.105
3.917.671
3.504.253
3.094.170
2.512.986
2.205.973
2.035.962
2.015.724
1.586.018
1.523.348
1.377.808
1.239.844
1.145.350
1.012.017
1.001.085
996.724
951.886
857.270
742.530
684.899
622.061
600.000
457.145
424.967
201.857
182.598
150.783
129.972
124.066
76.152
53.010.303
0,36 %
0,29 %
0,19 %
0,19 %
0,17 %
0,15 %
0,12 %
0,11 %
0,10 %
0,10 %
0,08 %
0,07 %
0,07 %
0,06 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,04 %
0,04 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,02 %
0,02 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %
2,54 %
8.175.000
7.000.000
3.725.000
3.700.000
3.600.000
3.100.000
2.700.000
5,25 %
4,75 %
3,25 %
4,88 %
2,25 %
5,13 %
3,88 %
2/7/12
15/5/12
15/2/11
20/5/13
16/4/12
14/3/16
1/6/10
8.571.021
7.516.707
3.844.738
3.804.492
3.631.364
3.294.689
2.780.765
0,41 %
0,36 %
0,18 %
0,18 %
0,17 %
0,16 %
0,13 %
Corp Nacional del Cobre de Chile (Coldeco)
Chile Government International Bond
Empresa Nacional del Petroleo
Chile Government International Bond
Celulosa Arauco y Constitucion SA
% du total
de l’actif net
Chine
Export-Import Bank of China
Export-Import Bank of China
China Development Bank
Peoples Republic of China
China Development Bank
Danemark
Royaume du Danemark
Royaume du Danemark
Danske Bank A/S
Finlande
Allemagne
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau
196
Capital
(USD)
Coupon
Date
d’échéance
Juste valeur
(USD)
L-Bank Landeskreditbank Baden-Wuerttemberg Foerderbank
NRW.Bank
2.250.000
2.150.000
2.125.000
7.800.000
1.800.000
1.600.000
1.325.000
1.300.000
1.250.000
1.125.000
1.100.000
1.050.000
1.000.000
1.000.000
800.000
600.000
500.000
350.000
250.000
200.000
4,25 %
3,50 %
2,00 %
0,00 %
3,50 %
4,50 %
4,88 %
1,88 %
5,38 %
6,00 %
5,13 %
3,25 %
6,35 %
4,13 %
4,88 %
5,38 %
3,13 %
3,50 %
3,63 %
3,88 %
15/9/10
16/5/13
17/1/12
18/4/36
10/3/14
16/7/18
17/6/19
15/3/11
19/7/10
1/9/17
1/2/17
15/3/13
1/4/12
15/7/13
16/11/15
10/12/12
15/11/10
15/12/11
20/10/09
1/6/10
2.303.730
2.194.547
2.139.656
2.022.223
1.836.754
1.639.005
1.400.065
1.314.971
1.294.075
1.148.650
1.142.012
1.063.564
1.037.758
1.022.216
842.472
637.308
511.254
362.965
251.817
205.983
57.814.801
0,11 %
0,11 %
0,10 %
0,10 %
0,10 %
0,08 %
0,07 %
0,06 %
0,06 %
0,06 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,04 %
0,03 %
0,02 %
0,02 %
0,01 %
0,01 %
2,77 %
Hong Kong
HKCG Finance Ltd.
Kowloon-Canton Railway Corp.
MTR Corp.
Gouvernement de Hong Kong
Gouvernement de Hong Kong
Kowloon-Canton Railway Corp.
1.000.000
1.000.000
500.000
200.000
50.000
50.000
6,25 %
5,13 %
7,50 %
5,13 %
5,13 %
7,25 %
7/8/18
20/5/19
8/11/10
8/1/14
1/8/14
27/7/09
1.075.567
990.171
533.479
214.565
53.322
50.114
2.917.218
0,05 %
0,05 %
0,03 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %
0,14 %
50.000
4,75 %
3/2/15
46.909
46.909
0,00 %
0,00 %
Inde
ICICI Bank Ltd.
1.500.000
6,63 %
3/10/12
1.477.370
1.477.370
0,07 %
0,07 %
Irlande
Depfa ACS Bank
Depfa ACS Bank
Depfa ACS Bank
3.000.000
250.000
50.000
4,75 %
4,25 %
4,25 %
10/12/10
16/8/10
16/8/10
2.853.447
237.823
47.354
3.138.624
0,14 %
0,01 %
0,00 %
0,15 %
Israël
Israel Electric Corp Ltd.
Israel Electric Corp.
1.000.000
1.000.000
900.000
600.000
500.000
250.000
9,38 %
5,13 %
5,13 %
7,25 %
5,50 %
4,63 %
28/1/20
1/3/14
26/3/19
15/1/19
9/11/16
15/6/13
1.118.713
1.036.191
876.998
592.581
514.283
259.164
4.397.930
0,05 %
0,05 %
0,04 %
0,03 %
0,03 %
0,01 %
0,21 %
5.875.000
3.200.000
2.300.000
1.075.000
1.000.000
600.000
355.000
225.000
25.000
6,88 %
3,50 %
6,00 %
5,38 %
6,00 %
5,80 %
5,38 %
5,25 %
4,75 %
27/9/23
15/7/11
22/2/11
6/12/17
22/2/11
25/10/32
15/6/33
20/9/16
25/1/16
6.588.059
3.251.685
2.464.186
1.092.439
1.038.080
587.919
330.637
226.686
24.898
15.604.589
0,32 %
0,16 %
0,11 %
0,05 %
0,05 %
0,03 %
0,02 %
0,01 %
0,00 %
0,75 %
3.025.000
2.500.000
1.300.000
900.000
700.000
725.000
500.000
500.000
500.000
5,62 %
4,38 %
5,13 %
2,00 %
8,00 %
4,25 %
5,00 %
4,75 %
5,48 %
31/12/49
26/11/12
1/2/17
24/6/11
15/6/12
18/6/13
16/5/17
25/5/11
22/11/11
2.787.004
2.530.295
1.381.317
899.879
757.433
743.597
516.272
513.421
460.568
0,13 %
0,12 %
0,07 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,02 %
0,03 %
0,02 %
Hongrie
% du total
de l’actif net
Italie
Région de la Lombardie, Italie
Japon
Sumitomo Mitsui Banking1
Sumitomo Mitsui Banking
Orix Corp.
197
Capital
(USD)
Coupon
Date
d’échéance
Juste valeur
(USD)
% du total
de l’actif net
Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd.
350.000
275.000
50.000
50.000
4,63 %
7,40 %
7,00 %
4,25 %
21/4/15
15/6/11
11/4/09
9/6/15
359.132
283.236
50.841
50.697
11.333.692
0,02 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %
0,54 %
Luxembourg
Enel Finance International SA
Gaz Capital SA
ArcelorMittal
TNK-BP Finance SA
Covidien International
Tyco Electronics Group SA
Tyco International Group SA
ArcelorMittal
Enel Finance International SA
Nord/LB Covered Finance Banks SA
Unicredit Luxembourg Finance SA1
TNK-BP Finance SA
TNK-BP Finance SA
2.000.000
2.000.000
2.000.000
1.775.000
1.725.000
1.400.000
1.500.000
1.100.000
800.000
835.000
800.000
600.000
625.000
500.000
500.000
500.000
500.000
325.000
300.000
250.000
200.000
125.000
100.000
100.000
50.000
15.000
6,25 %
4,25 %
8,15 %
5,25 %
6,13 %
7,00 %
7,50 %
6,55 %
4,88 %
4,95 %
6,00 %
6,38 %
5,38 %
5,70 %
5,38 %
5,58 %
6,63 %
6,00 %
7,88 %
4,75 %
6,00 %
5,45 %
6,20 %
7,72 %
6,00 %
7,20 %
15/9/17
13/5/10
11/4/18
1/10/15
1/6/18
4/6/18
18/7/16
15/10/37
17/1/17
30/9/14
1/10/12
15/10/11
1/6/13
15/1/13
6/5/17
13/1/17
20/3/17
15/11/13
13/3/18
25/1/11
15/10/17
15/10/12
18/7/11
4/6/38
30/9/34
18/7/36
2.081.216
1.989.992
1.835.000
1.719.580
1.497.535
1.425.475
1.305.000
1.211.542
839.654
806.639
785.553
632.588
597.792
511.209
472.918
450.625
395.000
331.221
253.875
248.776
213.080
132.018
103.960
101.820
41.876
14.610
19.998.554
0,10 %
0,10 %
0,09 %
0,08 %
0,07 %
0,07 %
0,06 %
0,06 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,03 %
0,03 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,96 %
Gouvernement de Malaisie
Petronas Capital Ltd.
Penerbangan Malaysia Bhd
Tenaga Nasional Bhd
MISC Capital Ltd.
MISC Capital Ltd.
Penerbangan Malaysia Bhd
Tenaga Nasional Bhd
2.200.000
1.725.000
1.000.000
650.000
500.000
500.000
250.000
225.000
150.000
50.000
7,50 %
7,00 %
5,63 %
7,88 %
7,88 %
7,63 %
6,13 %
6,13 %
5,63 %
7,50 %
15/7/11
22/5/12
15/3/16
22/5/22
22/5/22
1/4/11
1/7/14
1/7/14
15/3/16
11/1/25
2.407.240
1.898.190
1.017.291
785.483
606.275
538.290
253.743
228.977
152.509
50.631
7.938.629
0,11 %
0,09 %
0,05 %
0,04 %
0,03 %
0,03 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,00 %
0,38 %
Mexique
Petroleos Mexicanos
Grupo Televisa SA
Telefonos de Mexico SAB de CV
Grupo Televisa SA
4.500.000
4.250.000
2.682.000
1.300.000
1.375.000
1.050.000
725.000
500.000
500.000
500.000
475.000
250.000
175.000
50.000
50.000
5,95 %
5,63 %
6,75 %
8,13 %
6,38 %
7,50 %
5,88 %
8,30 %
8,00 %
5,88 %
6,13 %
6,00 %
5,50 %
6,38 %
6,63 %
19/3/19
15/1/17
27/9/34
30/12/19
1/3/35
14/1/12
17/2/14
15/8/31
3/5/19
15/1/14
15/11/37
15/5/18
27/1/15
16/1/13
18/3/25
4.522.500
4.281.875
2.708.820
1.508.000
1.298.673
1.155.000
760.344
590.000
533.887
526.000
429.058
236.037
174.553
53.800
45.112
18.823.659
0,22 %
0,21 %
0,13 %
0,07 %
0,06 %
0,05 %
0,04 %
0,03 %
0,03 %
0,02 %
0,02 %
0,01 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %
0,90 %
Malaisie
198
Capital
(USD)
Coupon
Date
d’échéance
Juste valeur
(USD)
% du total
de l’actif net
ING Bank NV
Deutsche Telekom International Finance BV1
Diageo Finance BV
Rabobank Nederland NV1
LeasePlan Corp. NV
Koninklijke KPN NV
ING Bank NV
MDC-GMTN B.V.
ING Groep NV1
Diageo Finance BV
EDP Finance BV
ING Bank NV
Scotland International Finance No 2 BV
Koninklijke KPN NV
Baxter Finance Co., BV
Aegon NV
7.400.000
3.000.000
2.525.000
2.700.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
2.000.000
1.925.000
1.650.000
1.600.000
1.500.000
1.300.000
1.250.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
800.000
1.150.000
525.000
525.000
500.000
400.000
400.000
250.000
250.000
175.000
150.000
150.000
150.000
100.000
72.000
50.000
50.000
6,00 %
2,63 %
8,75 %
2,88 %
5,00 %
5,30 %
6,13 %
11,00 %
6,38 %
5,63 %
5,75 %
3,00 %
8,38 %
5,25 %
5,80 %
5,25 %
3,90 %
4,20 %
5,75 %
4,00 %
5,78 %
6,75 %
5,88 %
3,75 %
6,88 %
5,75 %
3,88 %
6,00 %
8,25 %
7,75 %
5,13 %
4,25 %
4,63 %
8,00 %
4,75 %
4,75 %
26/3/12
9/2/12
15/6/30
16/6/11
15/2/11
28/10/15
17/8/26
31/12/49
15/12/38
27/6/11
11/3/18
7/5/12
1/10/30
22/7/13
30/4/18
31/1/17
19/3/14
13/5/14
6/5/14
21/3/14
31/12/49
20/8/18
20/8/13
15/7/13
11/3/38
17/10/16
1/4/11
2/2/18
15/9/30
15/9/10
1/5/15
23/5/13
11/3/13
1/10/10
15/10/10
1/6/13
8.046.457
3.041.620
2.971.080
2.753.271
2.631.153
2.572.948
2.538.625
2.225.338
2.090.606
1.770.742
1.612.569
1.518.875
1.485.757
1.286.242
1.043.860
1.039.541
1.026.873
996.574
971.708
820.411
655.500
555.216
551.090
509.445
428.946
411.377
256.364
254.628
219.532
158.061
136.041
109.485
102.293
75.491
51.827
45.642
46.965.188
0,39 %
0,15 %
0,14 %
0,13 %
0,13 %
0,12 %
0,12 %
0,11 %
0,10 %
0,08 %
0,08 %
0,07 %
0,07 %
0,06 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,04 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
2,25 %
Nouvelle-Zélande
Westpac Securities NZ Ltd.
ANZ National International Ltd.
ANZ National International Ltd.
1.500.000
1.000.000
600.000
2,50 %
6,20 %
3,25 %
25/5/12
19/7/13
2/4/12
1.495.592
1.027.625
596.777
3.119.994
0,07 %
0,05 %
0,03 %
0,15 %
4.000.000
1.000.000
1.000.000
750.000
550.000
525.000
500.000
150.000
50.000
50.000
3,25 %
7,88 %
4,38 %
6,50 %
5,25 %
3,88 %
5,50 %
5,42 %
7,75 %
5,50 %
15/6/11
11/6/19
15/7/09
12/1/28
15/4/19
15/4/14
26/6/17
31/12/49
15/6/23
25/5/16
4.107.126
1.049.179
1.000.811
809.313
563.789
531.311
497.667
90.000
57.089
50.416
8.756.701
0,20 %
0,05 %
0,05 %
0,04 %
0,03 %
0,03 %
0,02 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,42 %
1.500.000
1.300.000
675.000
700.000
600.000
9,13 %
6,55 %
9,88 %
7,13 %
7,35 %
21/2/12
14/3/37
6/2/15
30/3/19
21/7/25
1.710.000
1.248.000
820.125
745.500
637.500
5.161.125
0,08 %
0,06 %
0,04 %
0,04 %
0,03 %
0,25 %
1.850.000
500.000
175.000
5,25 %
5,00 %
6,25 %
15/1/14
19/10/15
3/7/12
1.891.440
507.200
185.745
2.584.385
0,09 %
0,02 %
0,01 %
0,12 %
Pays-Bas
Norvège
Kommunalbanken AS
Eksportfinans A/S
StatoilHydro ASA
StatoilHydro ASA
StatoilHydro ASA
Eksportfinans A/S
Nordea Bank AB1
StatoilHydro ASA
Eksportfinans A/S
Pérou
Pologne
199
Capital
(USD)
Coupon
Date
d’échéance
Juste valeur
(USD)
% du total
de l’actif net
2.000.000
1.500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
111.125
50.000
6,33 %
5,15 %
9,75 %
6,55 %
5,30 %
5,84 %
5,58 %
9,75 %
30/9/27
9/4/14
15/6/30
9/4/19
30/9/20
30/9/27
30/5/11
15/6/30
1.718.595
1.501.875
651.875
512.966
458.341
425.874
112.819
65.250
5.447.595
0,08 %
0,07 %
0,03 %
0,03 %
0,02 %
0,02 %
0,01 %
0,00 %
0,26 %
6.912.000
3.000.000
1.366.931
625.000
864.000
100.000
75.106
22.227
7,50 %
12,75 %
8,25 %
11,00 %
7,50 %
12,75 %
7,20 %
8,25 %
31/3/30
24/6/28
31/3/10
24/7/18
31/3/30
24/6/28
1/2/20
31/3/10
6.804.864
4.320.000
1.407.939
890.625
849.960
144.000
70.787
22.893
14.511.068
0,33 %
0,21 %
0,07 %
0,04 %
0,04 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %
0,70 %
2.100.000
1.000.000
1.000.000
750.000
700.000
375.000
150.000
50.000
50.000
25.000
6,38 %
7,13 %
5,38 %
4,50 %
5,88 %
7,13 %
5,00 %
7,75 %
5,38 %
4,50 %
1/12/11
15/5/11
3/9/19
21/9/15
20/10/11
15/5/11
22/10/13
6/9/11
3/9/19
2/7/13
2.283.351
1.057.795
921.875
768.470
681.931
397.871
154.912
54.416
44.682
25.219
6.390.522
0,11 %
0,05 %
0,05 %
0,04 %
0,03 %
0,02 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,31 %
1.325.000
1.075.000
500.000
6,88 %
6,50 %
5,88 %
27/5/19
2/6/14
30/5/22
1.361.438
1.124.719
461.875
2.948.032
0,07 %
0,05 %
0,02 %
0,14 %
2.000.000
1.550.000
1.500.000
1.400.000
1.000.000
1.000.000
1.025.000
1.000.000
1.000.000
800.000
750.000
600.000
600.000
550.000
550.000
550.000
500.000
500.000
350.000
225.000
200.000
50.000
50.000
50.000
25.000
8,00 %
8,13 %
6,12 %
4,25 %
6,50 %
7,13 %
5,25 %
7,25 %
4,88 %
7,75 %
4,88 %
7,13 %
5,50 %
5,75 %
5,13 %
5,30 %
5,75 %
6,63 %
6,12 %
5,50 %
4,88 %
4,50 %
5,88 %
4,88 %
5,13 %
23/1/14
21/1/14
3/5/16
1/6/13
9/4/12
23/4/14
10/2/14
2/7/13
7/4/14
1/4/13
22/9/14
16/4/19
17/10/12
16/4/14
14/2/11
17/1/13
28/2/16
20/7/27
3/5/16
15/10/15
15/7/15
12/8/09
24/6/14
7/4/14
16/3/15
2.163.817
1.687.370
1.378.125
1.375.161
1.032.604
1.031.161
996.948
994.526
920.532
843.182
741.890
645.953
615.345
563.482
558.255
541.281
475.328
462.058
321.563
198.114
180.643
49.475
49.329
46.069
23.357
17.895.568
0,10 %
0,08 %
0,06 %
0,07 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,01 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,86 %
7.300.000
3.200.000
2.250.000
5,38 %
5,98 %
7,05 %
2/7/12
20/6/11
20/6/36
7.788.874
3.378.432
2.505.623
0,38 %
0,16 %
0,12 %
Qatar
Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co. Ltd. III
Qatar Govt International Bond
Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co., Ltd. II
Ras Laffan Liquefied Natural Gas Co., Ltd. III
Qatar Petroleum
Etat du Qatar
Fédération de Russie1
Fédération de Russie1
Gazprom International SA
Singapour
DBS Bank Ltd.
United Overseas Bank Ltd1
Temasek Financial I Ltd.
ICICI Bank Ltd.
DBS Bank Ltd.
SP Powerassets Ltd.
Overseas Chinese Banking Corp., Ltd.
United Overseas Bank Ltd.1
Afrique du Sud
Corée du Sud
Woori Bank1
Hana Bank
Industrial Bank Of Korea
GS Caltex Corp.
Korea Expressway Corp.
Korea Electric Power Corp.
Shinhan Bank1
SK Telecom Co., Ltd.
Woori Bank1
GS Caltex Corp.
KT Corp.
Woori Bank
KT Corp.
Korea Highway Corp.
Espagne
200
Capital
(USD)
Coupon
Date
d’échéance
Juste valeur
(USD)
2.000.000
1.000.000
550.000
500.000
500.000
350.000
250.000
125.000
3,63 %
6,67 %
5,75 %
1,88 %
5.91 %
6,42 %
5,88 %
4,95 %
17/6/13
31/12/49
20/7/17
15/4/11
20/6/16
20/6/16
15/7/19
15/1/15
2.026.576
742.488
507.351
498.428
478.251
373.972
257.709
127.668
18.685.372
0,10 %
0,04 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,01 %
0,01 %
0,90 %
10.225.000
8.900.000
7.600.000
6.500.000
Banque de développement du Conseil de l’Europe
6.000.000
Asian Development Bank
5.775.000
4.350.000
Nordic Investment Bank
4.000.000
3.500.000
International Finance Corp.
2.400.000
2.500.000
1.775.000
Banque de développement du Conseil de l’Europe
1.500.000
Corp. Andina de Fomento
1.700.000
1.500.000
1.525.000
Eurofima
1.400.000
1.350.000
Eurofima
1.250.000
1.225.000
1.125.000
Banque européenne pour la reconstruction et le développement
1.000.000
African Development Bank
1.000.000
825.000
700.000
575.000
Eurofima
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
500.000
300.000
300.000
Banque internationale pour la reconstruction et le développement
200.000
200.000
200.000
150.000
150.000
150.000
125.000
105.000
100.000
100.000
50.000
50.000
50.000
50.000
4,63 %
4,88 %
2,88 %
3,50 %
4,25 %
5,50 %
5,00 %
2,00 %
3,25 %
4,88 %
4,63 %
5,13 %
2,00 %
5,25 %
5,50 %
5,75 %
5,00 %
2,75 %
5,25 %
5,13 %
4,25 %
3,00 %
2,38 %
3,63 %
3,50 %
3,00 %
3,25 %
3,88 %
3,00 %
5,13 %
4,75 %
4,63 %
4,25 %
1,25 %
3,50 %
4,13 %
3,13 %
7,63 %
2,13 %
4,88 %
8,13 %
4,50 %
4,25 %
2,63 %
4,25 %
2,88 %
2,63 %
5,00 %
6,88 %
3,13 %
1,50 %
15/9/10
16/2/16
15/3/13
15/3/13
22/4/13
27/6/16
1/4/16
2/4/12
15/5/13
15/3/11
21/3/12
2/5/11
10/2/12
15/6/11
21/7/11
12/1/17
5/4/11
21/5/14
7/4/16
13/9/16
5/9/13
22/4/14
14/3/14
17/6/13
8/10/13
27/5/14
15/2/11
15/6/10
22/4/14
2/8/12
19/10/12
15/5/14
15/7/13
10/6/11
15/5/13
15/9/10
4/6/14
19/1/23
15/3/12
15/2/36
4/6/19
4/9/12
29/12/09
15/11/11
14/9/15
15/12/10
16/5/11
19/5/14
15/3/12
15/7/11
23/6/11
10.655.519
9.388.859
7.554.712
6.677.603
6.323.963
6.303.900
4.792.420
4.590.548
4.381.942
4.182.391
3.746.121
2.566.317
2.496.825
1.898.443
1.615.167
1.613.205
1.585.756
1.497.069
1.497.023
1.446.318
1.311.964
1.219.962
1.088.715
1.039.429
1.020.762
980.749
846.552
708.450
564.440
537.906
535.656
530.006
522.636
498.634
498.056
307.764
297.930
255.434
200.955
193.357
161.076
157.676
152.387
127.960
106.347
102.578
101.876
53.161
52.821
51.676
50.091
99.091.107
0,51 %
0,45 %
0,36 %
0,32 %
0,30 %
0,30 %
0,23 %
0,22 %
0,21 %
0,20 %
0,18 %
0,12 %
0,12 %
0,09 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,06 %
0,06 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,04 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,02 %
0,02 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
4,75 %
4,50 %
4,50 %
3,00 %
2,90 %
1,88 %
7/2/11
27/9/10
22/12/11
14/1/13
23/3/12
2.104.206
1.968.067
1.007.922
1.004.120
998.622
0,10 %
0,09 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
Santander Perpetual SA Unipersonal1
Santander Issuances S.A. Unipersonal
% du total
de l’actif net
Suède
Royaume de Suède
Swedbank AB
Swedbank AB
Royaume de Suède
2.000.000
1.900.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
201
Royaume de Suède
Kommuninvest
Nordea Bank Sweden AB
Swedbank AB
Swedish Export Credit Corp.
Capital
(USD)
Coupon
Date
d’échéance
Juste valeur
(USD)
% du total
de l’actif net
1.000.000
600.000
500.000
500.000
500.000
500.000
200.000
4,88 %
3,88 %
5,38 %
5,25 %
5,13 %
2,80 %
4,00 %
10/6/14
29/12/09
15/6/11
30/11/12
1/3/17
10/2/12
15/6/10
993.363
609.697
531.303
504.805
503.806
499.422
202.142
10.927.475
0,05 %
0,03 %
0,03 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,01 %
0,52 %
3.525.000
3.500.000
1.800.000
1.550.000
1.450.000
1.425.000
725.000
425.000
300.000
350.000
175.000
125.000
100.000
6,00 %
5,88 %
5,00 %
6,00 %
5,50 %
5,88 %
5,86 %
5,75 %
7,50 %
6,50 %
6,80 %
6,00 %
7,00 %
15/2/18
15/7/16
15/5/13
15/3/18
1/5/14
20/12/17
31/12/49
25/4/18
15/4/31
1/8/36
15/3/38
15/3/18
15/3/38
3.566.522
2.927.660
1.795.030
1.589.594
1.517.356
1.326.246
464.906
391.181
330.390
314.701
184.975
123.137
96.236
14.627.934
0,17 %
0,14 %
0,09 %
0,07 %
0,07 %
0,06 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,01 %
0,01 %
0,00 %
0,70 %
500.000
6,00 %
8/5/22
416.320
416.320
0,02 %
0,02 %
2.000.000
1.000.000
1.000.000
500.000
500.000
500.000
500.000
250.000
200.000
150.000
5,62 %
6,75 %
5,50 %
5,50 %
5,62 %
6,85 %
6,85 %
5,88 %
6,50 %
6,17 %
25/10/12
8/4/19
8/4/14
2/8/12
25/10/12
2/7/37
2/7/37
27/10/16
27/10/36
25/10/17
2.044.003
1.030.047
1.013.100
518.384
504.656
357.650
298.350
232.970
169.497
140.068
6.308.725
0,10 %
0,05 %
0,05 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,30 %
4.075.000
3.350.000
2.800.000
2.700.000
2.700.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
2.500.000
3.500.000
2.000.000
1.750.000
2.350.000
1.675.000
1.425.000
1.425.000
1.585.000
1.725.000
1.480.000
1.500.000
1.250.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.000.000
1.500.000
1.000.000
6,50 %
5,90 %
5,45 %
5,25 %
9,12 %
5,00 %
5,63 %
5,70 %
2,80 %
4,61 %
5,25 %
3,00 %
6,75 %
3,13 %
9,62 %
5,25 %
6,50 %
5,25 %
7,95 %
6,40 %
5,25 %
9,50 %
5,50 %
9,38 %
5,75 %
7,00 %
7,43 %
2,70 %
15/9/37
15/9/17
9/12/12
9/5/11
15/12/10
16/12/13
27/2/17
15/1/14
2/4/12
31/12/49
21/2/17
12/9/11
21/5/18
10/3/12
15/12/30
7/11/13
15/1/12
21/2/17
26/10/29
26/9/17
19/9/11
15/11/18
18/11/14
8/4/14
23/10/17
15/6/11
31/12/49
5/3/12
3.910.068
3.586.832
2.935.000
2.873.213
2.867.439
2.590.272
2.554.582
2.552.007
2.525.310
2.412.086
1.801.672
1.785.050
1.736.329
1.710.878
1.573.626
1.530.505
1.473.448
1.414.630
1.359.768
1.314.228
1.201.429
1.196.399
1.096.212
1.090.356
1.058.488
1.039.814
1.023.410
1.013.478
0,19 %
0,17 %
0,14 %
0,14 %
0,14 %
0,12 %
0,12 %
0,12 %
0,12 %
0,12 %
0,09 %
0,09 %
0,08 %
0,08 %
0,08 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,07 %
0,06 %
0,06 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,05 %
Suisse
Credit Suisse New York
UBS AG
Credit Suisse New York
Transocean, Inc.
Credit Suisse/New York NY
UBS AG
Credit Suisse First Boston USA, Inc.1
UBS AG
Transocean, Inc.
Transocean, Inc.
Trinidad et Tobago
Petroleum Co. of Trinidad & Tobago Ltd.
Emirats Arabes Unis
Emirate of Abu Dhabi
DP World Ltd.
DP World Ltd.
Royaume-Uni
HSBC Holdings plc
AstraZeneca plc
Barclays Bank plc
Network Rail Infrastructure Finance plc
British Telecommunications plc1
Vodafone Group plc
Vodafone Group plc
SABMiller plc
Lloyds TSB Bank plc
HSBC Capital Funding LP1
British Telecommunications plc1
XL Capital Europe plc
Abbey National plc
Diageo Capital plc
Pearson plc
Barclays Bank plc1
Barclays Bank+B204
202
Capital
(USD)
Coupon
Date
d’échéance
Juste valeur
(USD)
Tesco plc
Atlantic Finance Ltd.
Barclays Bank plc
HSBC Holdings plc
Barclays Bank plc1
Standard Chartered plc1
National Grid plc
Lloyds TSB Bank plc
Lloyds TSB Bank plc
Vodafone Group plc
WPP Finance UK
Northern Rock plc
AstraZeneca plc
AstraZeneca plc
SABMiller plc
Diageo Capital plc
Barclays Bank plc
Vodafone Group plc
Tesco plc
Diageo Capital plc
Barclays Bank plc1
Marks & Spencer plc
HSBC Capital Funding LP/Jersey Channel Islands1
Vodafone Group plc
Barclays Bank plc1
Smiths Group plc
Smiths Group plc
Barclays Bank plc
HBOS plc
Pearson plc
British Aerospace Finance, Inc.
1.000.000
1.000.000
975.000
925.000
1.500.000
1.250.000
750.000
750.000
750.000
1.000.000
650.000
625.000
625.000
725.000
575.000
525.000
500.000
550.000
500.000
550.000
425.000
500.000
400.000
325.000
300.000
200.000
250.000
250.000
200.000
250.000
150.000
175.000
100.000
100.000
75.000
60.000
50.000
50.000
5,50 %
8,75 %
6,75 %
6,50 %
5,93 %
6,41 %
6,30 %
2,80 %
2,30 %
4,70 %
3,88 %
5,75 %
8,00 %
5,63 %
4,75 %
5,40 %
6,45 %
5,50 %
6,50 %
5,05 %
5,88 %
6,05 %
5,95 %
5,38 %
6,15 %
7,38 %
7,70 %
6,25 %
5,00 %
4,61 %
5,35 %
6,86 %
6,05 %
7,20 %
7,40 %
4,00 %
5,70 %
7,50 %
15/11/17
27/5/14
22/5/19
2/5/36
31/12/49
31/12/49
1/8/16
2/4/12
1/4/11
3/7/18
10/3/15
15/3/16
15/9/14
22/6/17
10/3/19
15/9/12
15/9/37
18/7/12
1/7/16
8/1/15
30/9/36
12/4/17
15/1/18
30/1/15
15/11/37
15/1/14
31/12/49
1/12/17
21/11/11
31/12/49
27/2/12
31/12/49
15/5/14
15/5/19
15/12/09
15/9/09
1/6/14
1/7/27
Total des obligations
1.005.047
986.114
973.304
898.159
892.500
800.000
777.037
758.171
757.045
689.332
661.657
643.347
634.341
633.797
576.603
568.248
553.434
527.813
507.745
438.374
431.974
429.466
360.684
337.996
303.436
227.787
212.500
207.163
200.346
175.825
157.926
105.295
95.745
93.805
76.266
59.596
49.061
47.572
71.081.040
2.055.091.869
0,05 %
0,05 %
0,05 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,04 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,03 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,02 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
3,41 %
98,54 %
7.876.955
7.876.955
7.876.955
2.062.968.824
22.598.124
2.085.566.948
0,38 %
0,38 %
98,92 %
1,08 %
100,00 %
% du total
de l’actif net
Go – Emprunts de collectivité locale.
0,00 %
97,35 %
0,00 %
0,00 %
Total de l’actif
2,65 %
100,00 %
203
Obligations
United States
Government National Mortgage Assn.
Federal Home Loan Mortgage Corp.1
Government National Mortgage Assn.1
204
Capital
(USD)
Coupon
Date
d’échéance
Juste valeur
(USD)
4.600.000
3.512.099
3.195.470
2.804.132
2.575.000
2.443.524
2.412.329
2.300.000
2.157.526
2.026.696
1.939.072
1.935.526
1.941.299
1.874.222
1.887.563
1.734.999
1.689.237
1.651.697
1.577.089
1.469.978
1.488.383
1.411.089
1.429.715
1.400.659
1.434.819
1.393.029
1.430.000
1.411.443
1.325.830
1.279.661
1.277.524
1.300.000
1.218.800
1.168.187
1.179.319
1.138.648
1.166.347
1.117.553
1.108.622
1.105.043
1.097.122
1.086.732
1.100.000
1.066.845
1.061.493
1.056.631
1.047.409
1.026.475
1.036.129
1.025.000
997.637
1.002.048
986.772
996.624
957.335
964.289
945.586
922.341
904.563
914.729
882.537
889.448
900.000
836.182
833.763
850.000
791.859
4,50 %
5,00 %
5,50 %
5,50 %
5,00 %
5,50 %
5,50 %
5,00 %
5,50 %
6,00 %
5,50 %
5,50 %
4,50 %
6,00 %
5,00 %
5,50 %
4,50 %
6,00 %
6,00 %
6,50 %
5,50 %
6,00 %
5,50 %
6,00 %
5,00 %
6,00 %
5,00 %
5,00 %
6,00 %
6,00 %
5,50 %
4,50 %
5,50 %
5,50 %
5,00 %
6,00 %
5,00 %
5,00 %
5,00 %
5,50 %
5,00 %
5,50 %
4,50 %
6,00 %
5,50 %
5,50 %
5,50 %
6,00 %
5,50 %
5,50 %
6,00 %
5,50 %
5,50 %
5,00 %
6,00 %
5,00 %
4,50 %
6,00 %
6,00 %
5,50 %
6,00 %
6,00 %
5,00 %
5,00 %
5,00 %
4,50 %
6,00 %
25/7/39
1/11/33
1/5/36
1/2/36
15/7/39
1/4/34
1/1/33
15/7/39
1/9/34
1/11/37
15/1/34
1/2/36
1/7/18
1/7/36
1/4/34
1/12/37
1/1/19
1/1/38
1/2/34
1/7/35
1/1/36
1/8/34
1/2/35
1/11/36
1/9/35
1/9/37
25/7/39
1/8/33
1/4/35
1/10/37
1/8/37
1/6/39
1/10/33
1/7/37
1/6/35
1/8/37
1/6/36
1/2/18
1/5/23
1/12/32
1/8/20
1/3/36
15/7/24
1/5/38
1/2/37
1/6/35
20/1/38
1/3/37
1/1/37
15/7/39
1/10/36
1/7/37
1/2/35
1/3/34
1/1/37
1/11/33
1/5/21
1/8/36
1/9/36
1/12/36
1/7/33
1/9/37
25/7/39
1/6/34
1/2/34
15/2/39
15/11/32
4.589.938
3.588.195
3.303.318
2.898.771
2.624.891
2.532.865
2.501.284
2.338.094
2.234.612
2.117.686
2.012.595
2.000.447
1.999.335
1.959.538
1.928.460
1.792.652
1.739.738
1.725.851
1.660.215
1.579.155
1.538.616
1.485.465
1.481.096
1.465.294
1.462.768
1.457.311
1.455.025
1.440.260
1.395.713
1.338.712
1.320.241
1.295.125
1.263.108
1.207.248
1.204.134
1.191.192
1.187.608
1.165.166
1.146.846
1.145.791
1.143.864
1.124.768
1.119.938
1.116.076
1.096.987
1.094.384
1.079.922
1.073.843
1.070.559
1.057.352
1.044.297
1.035.346
1.022.234
1.018.218
1.001.512
985.182
971.589
964.903
946.870
945.315
930.157
929.380
915.750
853.776
851.828
848.937
833.370
% du total
de l’actif net
2,06 %
1,61 %
1,48 %
1,30 %
1,18 %
1,14 %
1,12 %
1,05 %
1,00 %
0,95 %
0,90 %
0,90 %
0,90 %
0,88 %
0,87 %
0,80 %
0,78 %
0,77 %
0,74 %
0,71 %
0,69 %
0,67 %
0,66 %
0,66 %
0,66 %
0,65 %
0,65 %
0,65 %
0,63 %
0,60 %
0,59 %
0,58 %
0,57 %
0,54 %
0,54 %
0,53 %
0,53 %
0,52 %
0,51 %
0,51 %
0,51 %
0,50 %
0,50 %
0,50 %
0,49 %
0,49 %
0,48 %
0,48 %
0,48 %
0,47 %
0,47 %
0,46 %
0,46 %
0,46 %
0,45 %
0,44 %
0,44 %
0,43 %
0,42 %
0,42 %
0,42 %
0,42 %
0,41 %
0,38 %
0,38 %
0,38 %
0,37 %
Capital
(USD)
Coupon
Date
d’échéance
Juste valeur
(USD)
797.791
850.000
781.526
825.000
777.465
800.000
759.221
750.000
764.720
744.947
727.858
725.000
733.791
736.606
707.840
709.945
713.596
725.000
702.790
678.364
664.144
674.626
719.572
684.287
664.951
675.000
650.000
643.398
631.006
637.304
619.195
675.000
631.820
625.559
625.001
608.346
621.459
620.840
625.000
620.967
585.775
575.000
625.000
625.000
562.390
575.381
550.000
568.657
550.172
575.000
549.984
557.785
546.231
542.326
533.617
527.926
531.059
504.285
518.420
517.931
525.000
515.125
494.696
487.429
519.024
500.000
497.365
487.625
490.000
5,50 %
4,00 %
6,00 %
4,00 %
5,00 %
4,50 %
5,50 %
6,00 %
5,00 %
6,00 %
6,50 %
6,50 %
6,00 %
5,00 %
6,00 %
5,50 %
5,00 %
4,00 %
5,50 %
5,50 %
6,50 %
6,00 %
4,00 %
5,00 %
5,50 %
4,50 %
5,50 %
5,50 %
6,00 %
5,50 %
6,50 %
4,00 %
5,50 %
5,50 %
5,50 %
6,00 %
5,00 %
5,00 %
4,50 %
4,50 %
6,00 %
6,50 %
4,00 %
4,00 %
5,50 %
5,00 %
6,50 %
5,00 %
6,00 %
4,50 %
5,00 %
5,00 %
4,50 %
5,00 %
5,50 %
6,00 %
5,50 %
7,00 %
5,50 %
5,50 %
4,50 %
5,50 %
6,00 %
6,50 %
4,50 %
5,00 %
5,50 %
6,00 %
6,00 %
1/4/36
15/7/39
1/10/36
25/7/39
15/3/34
15/7/39
1/1/38
25/7/39
1/12/34
1/8/36
1/6/34
15/7/39
1/7/36
1/3/34
1/10/36
1/2/34
1/1/35
25/7/24
1/4/37
1/11/23
1/8/36
1/10/36
1/4/39
1/4/37
1/4/33
15/6/39
1/5/38
1/5/33
1/8/34
15/4/35
1/12/36
15/7/39
1/12/38
1/7/33
1/3/39
15/8/34
1/7/35
1/9/35
1/6/39
1/1/39
1/3/36
25/8/39
1/6/39
1/6/39
1/7/19
1/2/36
1/2/37
1/5/38
1/10/34
1/6/39
1/9/20
1/6/38
1/1/20
1/4/38
1/6/36
20/4/38
1/5/37
1/8/37
1/4/34
1/2/37
25/7/24
20/4/38
1/10/33
1/9/36
1/2/39
15/7/24
1/10/34
15/6/33
1/11/36
824.716
822.773
817.102
799.994
796.578
796.000
784.607
783.516
780.094
779.789
779.112
769.406
768.111
752.565
740.946
735.754
727.942
726.189
726.143
709.315
708.489
705.335
698.585
697.403
689.263
674.156
671.735
666.788
664.266
660.075
658.153
652.957
652.749
648.431
645.770
637.813
634.147
633.321
622.657
620.385
613.905
609.680
606.771
605.208
591.388
587.129
584.604
579.023
578.483
572.844
570.322
568.476
559.830
552.721
551.516
549.373
548.705
546.676
537.375
536.436
534.844
531.116
520.152
519.975
517.077
516.563
515.136
513.073
511.589
% du total
de l’actif net
0,37 %
0,37 %
0,37 %
0,36 %
0,36 %
0,36 %
0,35 %
0,35 %
0,35 %
0,35 %
0,35 %
0,35 %
0,34 %
0,34 %
0,33 %
0,33 %
0,33 %
0,33 %
0,33 %
0,32 %
0,32 %
0,32 %
0,31 %
0,31 %
0,31 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,30 %
0,29 %
0,29 %
0,29 %
0,29 %
0,29 %
0,28 %
0,28 %
0,28 %
0,28 %
0,28 %
0,27 %
0,27 %
0,27 %
0,27 %
0,26 %
0,26 %
0,26 %
0,26 %
0,26 %
0,26 %
0,26 %
0,25 %
0,25 %
0,25 %
0,25 %
0,25 %
0,25 %
0,24 %
0,24 %
0,24 %
0,24 %
0,23 %
0,23 %
0,23 %
0,23 %
0,23 %
0,23 %
0,23 %
205
Capital
(USD)
Coupon
Date
d’échéance
Juste valeur
(USD)
489.845
475.000
488.163
500.000
480.340
488.928
479.583
478.621
466.681
464.138
456.426
444.578
485.436
456.489
474.330
443.065
449.834
438.603
450.045
434.750
429.856
431.337
426.781
411.750
423.931
418.137
427.513
425.000
415.666
425.000
408.852
418.078
404.731
411.955
408.581
405.153
389.877
391.843
384.363
379.609
381.657
368.147
134.754
86.250
5,50 %
6,50 %
5,00 %
4,00 %
6,00 %
5,00 %
5,00 %
5,00 %
5,00 %
6,00 %
5,50 %
6,50 %
4,00 %
5,00 %
4,00 %
5,50 %
4,00 %
5,50 %
4,50 %
5,50 %
6,00 %
4,50 %
5,50 %
6,50 %
5,50 %
6,00 %
5,00 %
4,00 %
5,00 %
4,50 %
5,50 %
4,00 %
6,00 %
5,00 %
5,00 %
5,00 %
6,00 %
5,50 %
5,50 %
6,00 %
5,50 %
6,50 %
5,00 %
5,50 %
1/2/26
25/7/36
1/5/23
1/6/24
20/7/37
1/7/38
15/9/33
1/5/33
1/3/18
20/8/37
1/7/20
1/6/38
1/6/39
1/10/36
1/5/39
20/11/38
1/9/18
20/7/38
15/6/39
1/10/38
1/11/38
1/8/18
15/6/34
1/8/36
1/12/35
1/7/36
1/8/37
15/7/24
1/8/35
1/6/39
1/7/35
1/9/20
20/1/38
1/8/35
1/3/36
1/1/37
15/8/38
1/2/35
1/12/23
1/9/38
1/7/33
1/8/32
1/12/25
1/9/38
506.734
505.727
504.995
500.104
499.854
497.841
491.373
488.991
486.563
482.994
479.675
472.411
470.722
464.811
459.310
456.818
454.332
452.218
449.482
449.423
449.154
444.232
442.297
439.243
438.680
437.171
435.306
424.469
424.153
423.406
423.162
421.377
421.174
419.980
416.923
412.539
406.691
405.925
402.500
397.126
395.611
394.991
134.206
89.836
223.310.108
0,23 %
0,23 %
0,23 %
0,22 %
0,22 %
0,22 %
0,22 %
0,22 %
0,22 %
0,22 %
0,22 %
0,21 %
0,21 %
0,21 %
0,21 %
0,20 %
0,20 %
0,20 %
0,20 %
0,20 %
0,20 %
0,20 %
0,20 %
0,20 %
0,20 %
0,20 %
0,20 %
0,19 %
0,19 %
0,19 %
0,19 %
0,19 %
0,19 %
0,19 %
0,19 %
0,19 %
0,18 %
0,18 %
0,18 %
0,18 %
0,18 %
0,18 %
0,06 %
0,04 %
100,16 %
20.139.325
20.139.325
243.449.433
(20.578.398)
222.871.035
9,04 %
9,04 %
109,20 %
(9,20 %)
100,00 %
20.139.325
0,00 %
97,30 %
0,00 %
0,00 %
Total de l’actif
206
2,70 %
100,00 %
% du total
de l’actif net
France
Capital
(Euro)
Coupon
Date
d’échéance
Juste valeur
(Euro)
% du total
de l’actif net
17.825.000
15.875.000
14.000.000
9.850.000
10.200.000
5.550.000
2,53 %
3,00 %
1,76 %
3,15 %
1,34 %
1,80 %
25/7/20
25/7/12
25/7/15
25/7/32
25/7/10
25/7/40
20.834.492
19.877.587
15.723.809
13.462.462
11.205.848
5.498.459
86.602.657
8,74 %
8,34 %
6,60 %
5,65 %
4,70 %
2,31 %
36,34 %
14.250.000
9.850.000
3.300.000
1,60 %
2,25 %
1,75 %
15/4/16
15/4/13
15/4/20
15.420.677
10.877.962
3.360.166
29.658.805
6,47 %
4,57 %
1,41 %
12,45 %
7.900.000
8.200.000
2,90 %
2,30 %
25/7/25
25/7/30
8.489.755
7.043.271
15.533.026
3,56 %
2,96 %
6,52 %
15.900.000
15.675.000
15.025.000
13.650.000
12.450.000
12.650.000
11.400.000
2,42 %
1,05 %
2,57 %
2,23 %
2,60 %
2,35 %
1,93 %
15/9/14
15/9/10
15/9/35
15/9/17
15/9/23
15/9/19
15/9/12
18.316.772
17.428.413
15.416.729
14.547.578
12.871.453
12.768.273
12.302.208
103.651.426
235.445.914
7,69 %
7,31 %
6,47 %
6,11 %
5,40 %
5,36 %
5,16 %
43,50 %
98,81 %
59.551
59.551
235.505.465
2.776.658
238.282.123
0,02 %
0,02 %
98,83 %
1,17 %
100,00 %
Allemagne
Grèce
Italie
59.551
0,00 %
94,40 %
0,00 %
0,00 %
Total de l’actif
5,60 %
100,00 %
207
Capital
(GBP)
Coupon
Date
d’échéance
Juste valeur
(GBP)
Obligations
Australie
Suncorp-Metway Ltd.
Stockland Finance Pty Ltd.
Suncorp-Metway Ltd.1
75.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
4,50 %
4,88 %
4,63 %
4,00 %
5,63 %
6,62 %
15/12/10
13/4/11
12/12/10
16/1/14
25/10/13
23/10/17
75.261
50.847
50.685
49.850
41.822
37.069
305.534
0,39 %
0,26 %
0,26 %
0,26 %
0,22 %
0,19 %
1,58 %
Autriche
50.000
4,88 %
7/12/12
52.696
52.696
0,27 %
0,27 %
Belgique
SNCB Holding SA
75.000
50.000
9,75 %
9,38 %
30/7/24
21/2/20
91.904
71.258
163.162
0,48 %
0,37 %
0,85 %
Canada
Daimler Canada Finance, Inc.
Xstrata Canada Financial Corp.
50.000
50.000
25.000
5,75 %
7,38 %
6,63 %
10/8/11
27/5/20
12/5/17
49.832
44.012
22.243
116.087
0,26 %
0,23 %
0,11 %
0,60 %
100.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
25.000
25.000
5,38 %
6,38 %
5,13 %
4,63 %
5,13 %
6,30 %
5,62 %
6,16 %
7/12/09
17/1/11
3/2/15
18/1/13
20/1/15
31/12/49
28/9/16
31/12/49
95.000
50.320
47.896
45.482
44.589
34.251
23.000
16.997
357.535
0,49 %
0,26 %
0,24 %
0,24 %
0,23 %
0,18 %
0,12 %
0,09 %
1,85 %
50.000
5,37 %
29/9/21
36.730
36.730
0,19 %
0,19 %
50.000
6,25 %
31/12/49
36.132
36.132
0,19 %
0,19 %
100.000
100.000
100.000
75.000
75.000
65.000
100.000
55.000
100.000
60.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
40.000
50.000
50.000
50.000
50.000
25.000
25.000
6,88 %
5,38 %
4,88 %
4,75 %
5,40 %
5,25 %
6,67 %
5,50 %
5,14 %
5,63 %
5,88 %
7,50 %
6,13 %
5,25 %
6,25 %
5,88 %
2,50 %
5,00 %
6,13 %
5,75 %
6,88 %
7,25 %
5,63 %
5,50 %
8,88 %
5,94 %
5,38 %
5,38 %
12/12/22
30/1/14
23/12/10
12/8/15
30/1/18
31/1/35
31/12/49
1/12/21
31/12/49
23/1/34
24/2/20
14/3/11
11/2/21
12/7/28
30/5/28
18/7/31
27/10/11
5/12/16
29/10/37
24/1/22
6/11/12
10/11/20
15/12/16
6/10/26
31/12/49
31/12/49
18/3/27
19/12/12
114.533
104.124
103.835
75.617
72.445
67.774
60.000
59.795
59.000
58.711
53.889
53.336
53.039
52.663
52.636
50.118
49.724
49.520
48.981
48.617
47.608
46.362
45.096
42.466
35.484
31.500
26.413
26.330
1.589.616
0,59 %
0,54 %
0,54 %
0,39 %
0,38 %
0,35 %
0,31 %
0,31 %
0,31 %
0,30 %
0,28 %
0,28 %
0,28 %
0,27 %
0,27 %
0,26 %
0,26 %
0,26 %
0,25 %
0,25 %
0,25 %
0,24 %
0,23 %
0,22 %
0,18 %
0,16 %
0,14 %
0,14 %
8,24 %
Iles Caïman
ASIF II
Allstate Life Funding LLC
Monumental Global Funding
Pacific Life Funding LLC
MUFG Capital Finance 5 Ltd.1
Norinchukin Finance Ltd./Cayman1
SMFG Preferred Capital GBP 1 Ltd.1
% du total
de l’actif net
Danemark
Danske Bank A/S
Finland
Nordea Bank Finland ABP
France
EDF
Total Capital SA
BNP Paribas1
AXA SA1
France Télécom SA
IXIS Corporate & Investment
France Télécom SA
GDF Suez
EDF
EDF
Dexia Crédit Local de France
France Télécom SA
BNP Paribas
Lafarge SA
France Télécom SA
Cie de Saint-Gobain
Bouygues SA
BNP Paribas1
Societe Nationale des Chemins de Fer Francais
Carrefour SA
208
Capital
(GBP)
Coupon
Date
d’échéance
Juste valeur
(GBP)
% du total
de l’actif net
420.000
225.000
110.000
100.000
100.000
95.000
65.000
50.000
50.000
50.000
35.000
5,25 %
5,13 %
5,38 %
5,75 %
4,88 %
5,63 %
4,88 %
4,88 %
5,88 %
7,62 %
5,25 %
12/1/12
7/1/11
29/1/14
7/6/32
15/1/13
25/8/17
15/3/37
4/5/10
31/3/17
21/6/28
15/12/15
446.170
235.766
117.640
113.747
105.395
104.014
66.891
51.209
50.497
47.690
32.397
1.371.416
2,31 %
1,22 %
0,61 %
0,59 %
0,55 %
0,54 %
0,35 %
0,26 %
0,26 %
0,25 %
0,17 %
7,11 %
100.000
5,50 %
5/6/14
85.000
85.000
0,44 %
0,44 %
85.000
100.000
75.000
50.000
50.000
50.000
6,25 %
4,87 %
5,13 %
8,00 %
6,75 %
5,62 %
5/5/38
22/1/18
24/5/23
14/1/39
6/8/18
29/11/30
71.669
69.687
60.113
52.613
50.090
24.701
328.873
0,37 %
0,36 %
0,31 %
0,27 %
0,26 %
0,13 %
1,70 %
100.000
75.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
6,00 %
5,50 %
6,25 %
5,63 %
6,38 %
5,75 %
5,00 %
4/8/28
19/12/16
6/9/22
29/12/15
24/6/19
22/6/37
1/2/16
107.661
70.896
51.265
46.601
46.416
44.028
36.000
402.867
0,56 %
0,37 %
0,27 %
0,24 %
0,24 %
0,23 %
0,19 %
2,10 %
100.000
4,75 %
8/12/31
91.360
91.360
0,47 %
0,47 %
50.000
6,75 %
2/6/24
42.500
42.500
0,22 %
0,22 %
135.000
100.000
95.000
100.000
100.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
30.000
25.000
25.000
25.000
4,75 %
6,38 %
5,63 %
5,63 %
6,21 %
8,63 %
7,38 %
5,63 %
6,38 %
6,50 %
6,00 %
5,00 %
6,13 %
5,63 %
5,13 %
6,50 %
6,00 %
5,88 %
4,88 %
6,88 %
5,75 %
5,38 %
6,12 %
5,14 %
22/4/13
6/7/32
2/8/11
6/12/23
31/12/49
1/4/24
4/12/19
17/11/15
3/6/13
29/1/16
30/10/19
4/11/11
6/7/39
19/7/13
27/1/14
4/8/22
29/5/19
30/10/37
1/10/23
29/5/23
18/1/19
6/7/32
14/9/66
31/12/49
140.080
104.082
99.873
98.927
67.000
60.303
54.965
54.397
53.509
52.644
52.189
51.832
51.350
51.000
50.798
50.660
49.849
48.927
46.670
43.495
32.881
26.501
20.625
11.500
1.374.057
0,73 %
0,54 %
0,52 %
0,51 %
0,35 %
0,31 %
0,28 %
0,28 %
0,28 %
0,27 %
0,27 %
0,27 %
0,27 %
0,26 %
0,26 %
0,26 %
0,26 %
0,25 %
0,24 %
0,23 %
0,17 %
0,14 %
0,11 %
0,06 %
7,12 %
Allemagne
BASF SE
Muenchener Rueckversicherungs AG
Deutsche Bank AG1
Hongrie
Irlande
GE Capital UK Funding
Bank of Ireland plc1
Allied Irish Banks plc1
Italie
Intesa Sanpaolo SpA1
Atlantia SpA
Telecom Italia SpA
Telecom Italia SpA
Enel SpA
UniCredit SpA
Japon
Mexique
Pays-Bas
RWE Finance BV
Generali Finance BV1
EDP Finance BV
RWE Finance BV
Linde Finance BV
RWE Finance BV
Koninklijke KPN NV
ING Bank NV1
Siemens Financieringsmaatschappij NV1
ING Groep NV1
209
Capital
(GBP)
Coupon
Date
d’échéance
Juste valeur
(GBP)
50.000
50.000
6,88 %
5,13 %
3/11/31
3/6/15
57.201
48.429
105.630
0,30 %
0,25 %
0,55 %
Espagne
Santander Issuances S.A Unipersonal1
BBVA International Preferred SA Unipersonal1
125.000
125.000
50.000
50.000
4,50 %
5,75 %
5,38 %
7,09 %
3/7/13
31/1/18
2/2/18
31/12/49
127.970
111.336
50.109
24.227
313.642
0,66 %
0,58 %
0,26 %
0,13 %
1,63 %
Banque internationale pour la reconstruction et le développement
535.000
400.000
400.000
275.000
220.000
160.000
100.000
80.000
75.000
50.000
25.000
6,00 %
4,75 %
4,25 %
4,38 %
4,75 %
5,00 %
5,50 %
5,75 %
6,13 %
6,25 %
5,63 %
12/7/28
6/6/12
7/12/10
7/8/15
15/10/18
15/4/39
7/12/11
6/7/32
6/7/10
15/4/14
7/12/28
625.345
421.676
414.368
281.647
231.134
170.002
107.245
91.166
78.125
55.343
27.897
2.503.948
3,24 %
2,19 %
2,15 %
1,46 %
1,20 %
0,88 %
0,56 %
0,47 %
0,40 %
0,29 %
0,14 %
12,98 %
Vattenfall AB
Svenska Handelsbanken AB1
50.000
50.000
6,88 %
5,50 %
15/4/39
31/12/49
55.676
37.793
93.469
0,29 %
0,19 %
0,48 %
Emirats Arabes Unis
Abu Dhabi Commercial Bank
50.000
5,63 %
16/11/11
50.778
50.778
0,26 %
0,26 %
150.000
113.000
125.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
100.000
90.760
100.000
150.000
99.319
100.000
100.000
110.000
75.000
100.000
160.000
100.000
50.000
50.000
100.000
75.000
50.000
75.000
50.000
50.000
6,38 %
10,00 %
5,25 %
6,00 %
6,63 %
5,88 %
6,38 %
7,00 %
5,75 %
4,00 %
4,38 %
5,88 %
5,52 %
5,25 %
4,87 %
6,48 %
6,82 %
5,90 %
5,06 %
6,54 %
5,13 %
5,84 %
6,46 %
7,50 %
0,00 %
5,38 %
8,38 %
8,13 %
5,87 %
4,82 %
6,38 %
5,75 %
9,00 %
7,00 %
12/12/19
21/5/21
10/4/42
7/6/17
11/4/18
2/11/12
29/4/14
7/4/38
27/6/17
29/12/14
22/12/10
2/2/24
10/12/10
31/3/26
7/11/19
31/3/29
15/7/20
31/12/49
10/8/33
30/3/21
28/9/37
31/12/49
22/10/33
31/12/49
7/12/22
14/10/16
20/2/17
26/11/18
31/12/49
5/7/36
9/3/39
7/12/28
17/2/22
19/9/33
155.712
133.006
117.170
105.480
104.422
103.801
100.524
100.444
99.224
98.727
97.917
97.871
95.459
92.482
91.149
90.148
85.376
84.291
83.839
81.999
81.780
75.900
75.104
73.839
67.282
62.249
59.896
59.219
58.500
55.556
55.122
54.839
54.701
54.266
0,81 %
0,69 %
0,61 %
0,55 %
0,54 %
0,54 %
0,52 %
0,52 %
0,51 %
0,51 %
0,51 %
0,51 %
0,49 %
0,48 %
0,47 %
0,47 %
0,44 %
0,44 %
0,43 %
0,42 %
0,42 %
0,39 %
0,39 %
0,38 %
0,35 %
0,32 %
0,31 %
0,31 %
0,30 %
0,29 %
0,29 %
0,28 %
0,28 %
0,28 %
Norvège
StatoilHydro ASA
Den Norske Bank1
% du total
de l’actif net
Suède
Royaume-Uni
Barclays Bank plc
National Grid Gas plc
UBS AG
Centrica plc
HSBC Holdings plc
HSBC Bank1
BP Capital
National Grid Electricity Transmission plc
Permanent Financing plc
NATS En Route plc
Land Securities Capital Markets plc1
Integrated Accomodation Services plc
Punch Taverns Finance plc
Aviva plc1
British Broadcasting Corp.
Unique Pub Finance Co. plc1
Thames Water Utilities Finance plc
HSBC Bank Funding Sterling LP1
Canary Wharf Finance II plc
Abbey National plc
Annington Finance No 4
ASIF III Jersey Ltd.
Scottish Power UK plc
Vodafone Group plc
Legal & General Group plc1
Broadgate Financing plc
Centrica plc
210
London Stock Exchange Group plc
Compass Group plc
Abbey National plc
Tesco plc
Northumbrian Water Finance plc
Pearson Funding One plc
Yorkshire Power Finance
Severn Trent Utilities Finance plc
Tesco plc
Aspire Defence Finance plc
Tesco plc
Segro plc
Lloyds TSB Bank plc
Prudential plc
HSBC Holdings plc
Southern Water Services Finance Ltd.
Marks & Spencer plc
Hutchison Ports UK Finance plc
BSKYB Finance UK plc
Vodafone Group plc
Anglian Water Services Financing plc
Thames Water Utilities Finance Ltd.
Lloyds TSB Bank plc
Scotland Gas Networks plc
Reed Elsevier Investments plc
Next plc
SL Finance plc
Wessex Water Services Finance plc
Southern Electric Power Distribution plc
Credit Suisse London1
Southern Water Services Finance Ltd.
Firstgroup plc
BAA Funding Ltd.1
Barclays Bank plc1
Imperial Tobacco Finance
Wellcome Trust Finance
Western Power Distribution South West plc
Lloyds TSB Bank plc1
HSBC Holdings plc
Barclays Bank plc1
Meadowhall Finance plc
Delamare Finance plc
WPP Group plc
RSA Insurance Group plc1
MmO2 plc
Tesco plc
United Utilities Water plc
Hutchison Whampoa Finance plc
Southern Gas Networks plc
Society of Lloyd’s1
RMPA Services plc
Barclays Bank plc1
Annington Repackaging No 1 Ltd.
Equity Release Funding plc
Telereal Securitisation plc
National Westminster Bank
Capital
(GBP)
Coupon
Date
d’échéance
Juste valeur
(GBP)
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
75.000
50.000
75.000
50.000
75.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
75.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
75.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
75.000
50.000
50.000
50.000
50.000
40.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
8,00 %
9,13 %
6,38 %
7,13 %
5,88 %
6,88 %
6,13 %
7,75 %
4,63 %
6,00 %
6,00 %
7,25 %
5,25 %
5,00 %
4,67 %
5,50 %
5,63 %
6,75 %
6,13 %
6,75 %
6,13 %
5,88 %
6,63 %
6,75 %
5,75 %
4,63 %
5,84 %
4,90 %
9,63 %
4,75 %
5,63 %
5,25 %
6,75 %
4,88 %
5,75 %
6,88 %
5,50 %
6,75 %
5,00 %
6,13 %
5,23 %
6,75 %
5,50 %
4,63 %
5,88 %
6,96 %
8,10 %
5,75 %
6,37 %
4,99 %
5,55 %
6,00 %
8,50 %
7,63 %
5,20 %
5,00 %
5,63 %
4,88 %
6,87 %
5,34 %
8,25 %
5,32 %
5,05 %
5,55 %
6,50 %
7/12/16
18/10/19
29/5/12
20/6/11
22/9/22
13/6/12
24/2/22
4/3/18
7/12/10
11/10/17
15/12/15
4/8/28
8/12/14
24/2/14
31/3/40
13/12/19
7/12/20
24/10/18
19/12/31
11/9/28
31/3/19
29/5/12
17/9/18
7/12/15
20/10/17
8/9/14
30/7/22
30/6/15
6/4/23
21/2/17
20/10/16
30/9/13
31/12/49
8/11/16
14/10/33
1/5/18
7/6/32
16/1/23
31/3/21
18/1/19
15/2/25
16/1/23
22/11/16
25/7/36
25/3/27
29/5/20
31/12/49
20/12/27
31/12/49
7/12/37
19/2/29
4/4/17
31/12/49
25/1/12
3/5/57
28/2/35
24/11/26
21/3/29
17/11/25
30/9/38
31/12/49
1/10/23
26/4/33
10/12/33
7/9/21
53.608
53.168
52.964
52.635
52.249
51.851
51.776
51.492
51.430
51.417
51.398
51.318
51.313
51.151
50.973
50.950
50.786
50.695
50.438
50.257
50.163
50.142
49.857
49.745
49.621
49.278
49.006
48.892
48.182
48.055
47.958
47.947
47.745
47.284
47.164
46.937
46.921
46.048
45.999
45.645
45.592
45.566
45.498
45.487
45.463
45.113
45.029
44.398
44.250
43.779
43.404
43.311
43.065
42.912
42.777
42.455
42.057
41.888
41.679
41.381
40.000
39.868
39.726
38.950
38.273
% du total
de l’actif net
0,28 %
0,28 %
0,27 %
0,27 %
0,27 %
0,27 %
0,27 %
0,27 %
0,27 %
0,27 %
0,27 %
0,27 %
0,27 %
0,27 %
0,26 %
0,26 %
0,26 %
0,26 %
0,26 %
0,26 %
0,26 %
0,26 %
0,26 %
0,26 %
0,26 %
0,26 %
0,25 %
0,25 %
0,25 %
0,25 %
0,25 %
0,25 %
0,25 %
0,25 %
0,24 %
0,24 %
0,24 %
0,24 %
0,24 %
0,24 %
0,24 %
0,24 %
0,24 %
0,24 %
0,24 %
0,23 %
0,23 %
0,23 %
0,23 %
0,23 %
0,22 %
0,22 %
0,22 %
0,22 %
0,22 %
0,22 %
0,22 %
0,22 %
0,22 %
0,20 %
0,21 %
0,21 %
0,21 %
0,20 %
0,20 %
211
Northern Gas Networks Ltd.
BAA Funding Ltd.1
Hammerson plc
Land Securities Capital Markets plc1
Mitchells & Butlers Finance plc
Hammerson plc
Safeway Ltd.
Haven Funding plc
Unilever plc
3i Group plc
Barclays Bank plc
United Kingdom Gilt
Barclays Bank plc1
Severn Trent plc
Tate & Lyle International Finance plc
Old Mutual plc1
Vodafone Group plc
Telereal Securitisation plc
Premiertel plc
HSBC Bank
Zurich Finance UK plc1
Aviva plc
Legal & General Finance plc
Capital
(GBP)
Coupon
Date
d’échéance
Juste valeur
(GBP)
% du total
de l’actif net
50.000
50.000
50.000
50.000
37.089
50.000
30.000
40.000
25.000
30.000
50.000
35.000
25.000
50.000
25.000
25.000
50.000
25.000
25.000
24.989
25.000
25.000
30.000
20.000
4,88 %
5,85 %
5,25 %
5,13 %
5,57 %
6,00 %
6,13 %
6,38 %
8,13 %
4,00 %
5,75 %
5,75 %
4,75 %
6,00 %
6,25 %
6,50 %
5,00 %
5,63 %
5,95 %
6,18 %
4,75 %
6,62 %
6,12 %
5,88 %
15/11/35
27/11/15
15/12/16
7/2/36
15/12/30
23/2/26
17/12/18
16/8/19
30/9/37
19/12/14
3/12/32
14/9/26
7/12/38
31/12/49
7/6/29
28/6/12
21/1/16
4/12/25
10/12/33
8/5/32
24/3/46
31/12/49
31/12/49
11/12/31
38.202
38.125
37.558
37.060
33.343
32.969
32.162
30.311
29.946
29.780
29.467
28.859
26.416
26.294
25.898
25.025
24.170
24.065
20.481
18.703
18.187
18.126
17.400
14.464
6.630.684
0,20 %
0,20 %
0,19 %
0,19 %
0,17 %
0,17 %
0,17 %
0,16 %
0,16 %
0,15 %
0,15 %
0,15 %
0,14 %
0,14 %
0,13 %
0,13 %
0,13 %
0,12 %
0,11 %
0,10 %
0,09 %
0,09 %
0,09 %
0,07 %
34,37 %
330.000
175.000
125.000
125.000
100.000
150.000
100.000
75.000
75.000
75.000
75.000
70.000
75.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
50.000
30.000
50.000
30.000
5,50 %
6,13 %
5,25 %
5,38 %
6,50 %
5,13 %
5,15 %
8,00 %
5,50 %
4,63 %
5,75 %
6,13 %
4,63 %
7,00 %
7,13 %
7,00 %
7,50 %
5,88 %
5,63 %
2,75 %
4,63 %
6,13 %
7,00 %
7,75 %
5,25 %
5,25 %
6,25 %
5,25 %
6,12 %
5,50 %
6,25 %
6,80 %
8,13 %
5,25 %
6,25 %
4,88 %
4,75 %
18/6/25
17/5/12
28/9/35
14/11/13
3/6/38
12/12/18
15/12/39
16/12/19
4/3/15
27/1/11
12/12/14
14/5/17
2/11/35
30/4/40
7/8/25
27/3/12
18/12/13
28/4/17
27/3/34
7/12/11
1/2/11
16/12/10
31/7/28
30/4/18
14/6/11
10/12/13
15/12/17
15/12/15
30/5/17
15/3/27
9/2/19
25/6/38
2/6/28
1/8/23
31/1/30
29/11/35
29/1/13
361.284
177.716
119.928
118.827
108.716
98.471
91.817
80.234
78.886
72.958
68.267
63.375
58.889
54.637
52.289
51.594
51.372
51.274
51.058
50.477
50.431
50.151
49.274
49.035
48.682
48.435
48.393
48.066
46.823
46.276
41.724
40.925
39.877
37.640
32.766
31.780
31.295
1,87 %
0,92 %
0,62 %
0,62 %
0,56 %
0,51 %
0,48 %
0,42 %
0,41 %
0,38 %
0,35 %
0,33 %
0,31 %
0,28 %
0,27 %
0,27 %
0,27 %
0,27 %
0,26 %
0,26 %
0,26 %
0,26 %
0,26 %
0,25 %
0,25 %
0,25 %
0,25 %
0,25 %
0,24 %
0,24 %
0,22 %
0,21 %
0,21 %
0,20 %
0,17 %
0,16 %
0,16 %
Etats-Unis
KFW
Pfizer, Inc.
Citigroup, Inc.
SLM Student Loan Trust 2003-10
Finmeccanica Finance SA
Wells Fargo & Co.
AT&T, Inc.
HSBC Finance Corp.
AT&T, Inc.
Citigroup, Inc.
JP Morgan Chase & Co.1
AT&T, Inc.
Citigroup, Inc.
Citigroup, Inc.
Wachovia Bank NA
Wachovia Corp.
212
Tennessee Valley Authority
McDonald’s Corp.
Mellon Funding Corp.
JP Morgan GBP Compte d’opération en numéraire
Capital
(GBP)
Coupon
Date
d’échéance
Juste valeur
(GBP)
40.000
25.000
25.000
25.000
25.000
25.000
5,25 %
5,63 %
5,88 %
5,38 %
6,38 %
5,50 %
7/12/28
7/6/32
23/4/32
7/12/28
8/11/11
22/11/21
31.123
27.910
26.462
26.426
26.034
16.911
2.758.508
18.810.224
0,16 %
0,14 %
0,14 %
0,14 %
0,13 %
0,09 %
14,30 %
97,50 %
207.238
207.238
19.017.462
276.454
19.293.916
1,07 %
1,07 %
98,57 %
1,43 %
100,00 %
207.238
96,24 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
Total de l’actif
% du total
de l’actif net
3,76 %
100,00 %
213
Capital
(Euro)
Coupon
Date
d’échéance
Juste valeur
(Euro)
4.500.000
4,15 %
15/3/37
4.135.050
4.135.050
1,58 %
1,58 %
8.800.000
5,00 %
28/3/35
9.340.672
9.340.672
3,57 %
3,57 %
15.800.000
12.320.000
10.100.000
9.650.000
3.800.000
4,00 %
5,75 %
4,75 %
4,00 %
4,50 %
25/10/38
25/10/32
25/4/35
25/4/55
25/4/41
14.898.294
14.788.189
10.690.446
9.024.391
3.879.116
53.280.436
5,70 %
5,65 %
4,09 %
3,45 %
1,48 %
20,37 %
Allemagne
14.975.000
12.950.000
11.200.000
9.065.000
6.100.000
5.730.000
4,00 %
4,75 %
5,50 %
4,25 %
6,25 %
4,75 %
4/1/37
4/7/34
4/1/31
4/7/39
4/1/30
4/7/40
14.425.418
13.838.500
13.029.296
9.169.338
7.681.303
6.276.069
64.419.924
5,51 %
5,29 %
4,98 %
3,51 %
2,94 %
2,40 %
24,63 %
19.450.000
17.700.000
16.300.000
12.900.000
11.275.000
10.000.000
6,00 %
5,25 %
4,00 %
5,00 %
5,00 %
5,75 %
1/5/31
1/11/29
1/2/37
1/8/34
1/8/39
1/2/33
21.297.750
17.986.917
13.593.385
12.609.621
10.792.317
10.659.700
86.939.690
8,14 %
6,88 %
5,20 %
4,82 %
4,13 %
4,07 %
33,24 %
7.800.000
4,00 %
15/1/37
7.416.552
7.416.552
2,84 %
2,84 %
4.000.000
4,10 %
15/4/37
3.577.440
3.577.440
1,37 %
1,37 %
8.500.000
9.600.000
8.100.000
5,75 %
4,20 %
4,90 %
30/7/32
31/1/37
30/7/40
9.611.290
8.746.752
8.298.774
26.656.816
3,67 %
3,34 %
3,17 %
10,18 %
116.959
116.959
255.883.539
5.708.388
0,04 %
0,04 %
97,82 %
2,18 %
261.591.927
100,00 %
Autriche
% du total
de l’actif net
Belgique
Royaume de Belgique
France
Italie
Pays-Bas
Portugal
Espagne
116.959
0,00 %
93,69 %
0,00 %
0,00 %
Total de l’actif
214
6,31 %
100,00 %
Capital
(Euro)
Coupon
Date
d’échéance
Juste valeur
(Euro)
% du total
de l’actif net
Australia & New Zealand Banking Group Ltd.1
Westpac Banking Corp.1
300.000
300.000
1,49 %
1,22 %
18/7/11
27/6/11
290.980
286.555
577.535
1,76 %
1,74 %
3,50 %
Canada
Royal Bank of Canada1
200.000
1,28 %
23/3/11
195.496
195.496
1,18 %
1,18 %
200.000
1,32 %
16/3/10
199.968
199.968
1,21 %
1,21 %
200.000
1,31 %
8/3/10
198.509
198.509
1,20 %
1,20 %
300.000
200.000
200.000
200.000
200.000
1,42 %
2,38 %
1,95 %
2,02 %
1,35 %
3/3/11
8/10/10
14/4/10
18/8/11
9/2/10
293.898
201.130
200.483
198.592
197.306
1.091.409
1,78 %
1,22 %
1,21 %
1,20 %
1,20 %
6,61 %
300.000
300.000
200.000
1,28 %
1,54 %
1,26 %
21/9/09
14/4/11
21/9/09
299.250
296.418
199.302
794.970
1,81 %
1,80 %
1,21 %
4,82 %
200.000
200.000
1,51 %
1,30 %
21/10/09
18/5/10
198.908
194.892
393.800
1,21 %
1,18 %
2,39 %
200.000
1,53 %
3/10/11
197.588
197.588
1,20 %
1,20 %
200.000
200.000
1,48 %
1.46 %
5/10/09
1/2/11
199.249
192.653
391.902
1,21 %
1,17 %
2,38 %
DnB NOR Bank ASA1
300.000
1,19 %
27/9/10
296.209
296.209
1,79 %
1,79 %
Espagne
BBVA Senior Finance SAU1
300.000
1,57 %
4/10/10
296.629
296.629
1,80 %
1,80 %
200.000
1,32 %
18/5/10
198.918
198.918
1,21 %
1,21 %
200.000
200.000
2,07 %
1,35 %
8/4/10
15/9/09
200.159
198.868
399.027
1,21 %
1,21 %
2,42 %
200.000
1,45 %
1/6/10
195.526
195.526
5.427.486
1,18 %
1,18 %
32,89 %
6.463.246
6.463.246
11.890.732
39,17 %
39,17 %
72,06 %
Obligations
Australie
Danemark
Danske Bank A/S1
Finlande
Pohjola Bank plc1
France
Banque Fédérative du Crédit Mutuel1
BNP Paribas1
Natixis1
Allemagne
WestLB AG1
Bayerische Landesbank1
Deutsche Bank AG1
Irlande
GE Capital European Funding1
Ulster Bank Ireland Ltd.1
Italie
Banca Nazionale del Lavoro SpA1
Pays-Bas
Rabobank Nederland NV1
KBC Internationale Financieringsmaatschappij NV1
Norvège
Suède
Nordea Bank AB1
Royaume-Uni
Credit Suisse1
Clydesdale Bank plc1
Etats-Unis
JPMorgan Chase & Co.1
Passifs financiers à la juste valeur par résultat
6.463.246
215
Montant
notionnel
Plus-value/
Moins-value latente
Swap de taux d’intérêt
Contrepartie – Royal Bank of Scotland plc
Taux d’intérêt flottant versé 1,52 %2
Date d’échéance 01/03/45
600.000
550.000
260.000
120.000
100.000
60.000
25.000
1.500.000
199.339
118.465
91.489
35.946
25.641
18.506
9.651
(324.413)
1,21 %
0,72 %
0,55 %
0,22 %
0,16 %
0,11 %
0,06 %
(1,97 %)
Swap de défaillance de crédit
Contrepartie – Royal Bank of Scotland plc
Prime payée1,05 %
(2.200.000)
244
0,00 %
900.000
745.000
1.040.000
885.000
700.000
575.000
375.000
535.000
375.000
325.000
340.000
225.000
145.000
100.000
650.000
340.000
300.000
200.000
388.702
337.015
273.112
220.267
173.890
167.706
158.223
147.878
129.448
121.581
95.941
73.504
40.175
35.203
11.436
(4.173)
(16.111)
(39.970)
2,36 %
2,04 %
1,66 %
1,33 %
1,05 %
1,02 %
0,96 %
0,90 %
0,78 %
0,74 %
0,58 %
0,45 %
0,24 %
0,21 %
0,07 %
(0,03 %)
(0,10 %)
(0,24 %)
10.801
6.453
4.572
(31.667)
2.478.854
2.132.542
16.502.128
0,07 %
0,04 %
0,03 %
(0,19 %)
15,03 %
12,91 %
100,00 %
Swap de taux d’intérêt
Contrepartie – JP Morgan Chase Bank
Contrepartie – Wachovia
780.000
380.000
360.000
550.000
72,04 %
0,00 %
Total de l’actif
0,00 %
15,02 %
12,94 %
100,00 %
2 Calculé sur la base de l’EURIBOR à trois mois.
216
% du total
de l’actif net
Capital
(USD)
Coupon
Date
d’échéance
Juste valeur
(USD)
% du total
de l’actif net
500.000
400.000
375.000
6,25 %
5,75 %
6,25 %
15/6/14
15/6/11
15/4/15
422.201
333.841
316.881
1.072.923
0,17 %
0,13 %
0,12 %
0,42 %
1.000.000
775.000
475.000
300.000
450.000
300.000
400.000
350.000
400.000
250.000
250.000
200.000
150.000
200.000
200.000
200.000
150.000
5,00 %
3,75 %
6,00 %
9,00 %
3,75 %
8,00 %
4,50 %
5,00 %
4,50 %
8,00 %
3,75 %
5,75 %
8,00 %
5,14 %
3,75 %
5,73 %
1,25 %
11/12/13
1/6/12
1/6/11
1/6/25
1/6/12
1/6/27
3/8/15
1/6/37
1/12/17
1/6/23
1/6/10
1/6/33
1/6/27
19/11/12
1/9/11
22/10/37
1/6/11
919.628
703.216
445.830
412.770
408.319
390.859
365.227
359.689
354.591
313.359
221.624
218.971
195.429
183.915
180.821
145.799
129.263
5.949.310
0,36 %
0,28 %
0,18 %
0,16 %
0,16 %
0,15 %
0,14 %
0,14 %
0,14 %
0,12 %
0,09 %
0,09 %
0,08 %
0,07 %
0,07 %
0,06 %
0,05 %
2,34 %
1.600.000
1.450.000
1.300.000
1.100.000
4,00 %
4,50 %
6,00 %
6,00 %
15/11/17
15/11/39
15/11/11
15/11/09
310.326
283.630
265.695
210.425
1.070.076
0,12 %
0,11 %
0,11 %
0,08 %
0,42 %
950.000
175.000
125.000
100.000
100.000
50.000
1,25 %
3,75 %
4,25 %
4,00 %
4,00 %
4,75 %
11/3/11
4/1/19
4/7/39
13/4/12
4/7/16
4/7/28
1.333.317
253.883
176.646
148.877
148.628
74.431
2.135.782
0,52 %
0,10 %
0,07 %
0,06 %
0,06 %
0,03 %
0,84 %
50.000.000
35.000.000
30.000.000
30.000.000
29.000.000
30.000.000
28.000.000
27.000.000
21.650.000
20.000.000
0,80 %
2,60 %
1,40 %
1,50 %
1,70 %
0,40 %
1,30 %
1,10 %
1,50 %
1,60 %
20/3/13
20/3/19
20/3/12
20/6/11
20/12/16
15/2/11
20/3/13
20/9/12
20/3/14
20/12/15
523.024
404.463
319.358
318.183
314.962
311.632
298.228
285.377
232.788
216.616
3.224.631
0,21 %
0,16 %
0,13 %
0,13 %
0,12 %
0,12 %
0,12 %
0,11 %
0,09 %
0,09 %
1,28 %
5.000.000
3.000.000
2.700.000
9,50 %
7,75 %
8,00 %
18/12/14
14/12/17
23/12/10
414.620
222.638
214.372
851.630
0,16 %
0,09 %
0,08 %
0,33 %
700.000
6,00 %
16/5/11
116.784
116.784
0,05 %
0,05 %
950.000
800.000
600.000
5,75 %
6,25 %
5,75 %
25/4/14
24/10/15
24/3/10
301.384
255.383
190.118
746.885
0,12 %
0,10 %
0,07 %
0,29 %
2.650.000
1.400.000
8,00 %
8,75 %
21/12/18
21/12/14
321.782
182.327
504.109
0,13 %
0,07 %
0,20 %
Australie
Gouvernement australien
Canada
Hydro One, Inc.
Gouvernement du Canada
Province de Québec Canada
GE Capital Canada Funding Co.
Danemark
Royaume du Danemark
Royaume du Danemark
Royaume du Danemark
Royaume du Danemark
Allemagne
Japon
Mexique
Norvège
Royaume de Norvège
Pologne
Afrique du Sud
217
Capital
(USD)
Coupon
Date
d’échéance
Juste valeur
(USD)
% du total
de l’actif net
825.000.000
600.000.000
533.000.000
395.000.000
340.000.000
75.000.000
4,75 %
4,75 %
4,25 %
4,75 %
5,25 %
5,25 %
10/12/11
10/3/14
10/9/14
10/12/09
10/9/15
10/3/13
657.259
473.574
409.566
313.485
269.369
60.200
2.183.453
0,26 %
0,19 %
0,16 %
0,12 %
0,11 %
0,02 %
0,86 %
300.000
6,13 %
23/1/17
237.386
237.386
0,09 %
0,09 %
3.200.000
2.600.000
2.400.000
5,25 %
6,75 %
3,75 %
15/3/11
5/5/14
8/12/17
441.215
397.340
318.976
1.157.531
0,17 %
0,16 %
0,13 %
0,46 %
15.000.000
13.000.000
7.500.000
2,75 %
2,00 %
2,13 %
19/9/13
20/7/13
24/9/18
489.301
413.898
238.926
1.142.125
0,19 %
0,16 %
0,10 %
0,45 %
United Kingdom Gilt
United Kingdom Gilt
United Kingdom Gilt
United Kingdom Gilt
United Kingdom Gilt
United Kingdom Gilt
United Kingdom Gilt
United Kingdom Gilt
United Kingdom Gilt
United Kingdom Gilt
United Kingdom Gilt
United Kingdom Gilt
United Kingdom Gilt
United Kingdom Gilt
580.000
600.000
575.000
525.000
420.000
300.000
290.000
250.000
225.000
225.000
200.000
150.000
120.000
75.000
4,75 %
4,25 %
4,75 %
4,50 %
4,75 %
5,00 %
5,00 %
4,50 %
4,75 %
4,25 %
4,75 %
6,00 %
5,00 %
4,25 %
7/9/15
3/7/11
7/12/38
7/3/19
7/12/30
7/3/12
7/3/25
7/12/42
6/7/10
6/7/32
3/7/20
7/12/28
3/7/18
7/12/46
1.052.352
1.036.093
1.000.583
921.348
729.692
529.311
521.023
419.687
384.003
366.206
360.216
304.195
222.629
120.873
7.968.211
0,41 %
0,41 %
0,39 %
0,36 %
0,29 %
0,21 %
0,21 %
0,17 %
0,15 %
0,14 %
0,14 %
0,12 %
0,09 %
0,05 %
3,14 %
Etats-Unis
U.S. Treasury Note
U.S. Treasury Bond
U.S. Treasury Note
U.S. Treasury Note
U.S. Treasury Bond
425.000
200.000
130.000
100.000
40.000
4,25 %
6,00 %
5,38 %
0,88 %
4,25 %
15/11/13
15/2/26
15/2/31
30/4/11
15/5/39
459.266
241.250
149.216
99.688
39.581
989.001
0,18 %
0,09 %
0,06 %
0,04 %
0,02 %
0,39 %
225.395
49.518.550
19,49 %
293.769
41.839.035
16,47 %
275.272
35.139.779
13,83 %
237.588
34.845.977
13,72 %
262.922
30.238.922
11,90 %
127.070
26.146.208
10,29 %
61.492
5.064.655
1,99 %
4.732
781.792
223.574.918
0,31 %
88,00 %
Corée du Sud
Suède
Royaume de Suède
Royaume de Suède
Royaume de Suède
Taiwan
Gouvernement de Taiwan
Royaume-Uni
Organismes de placement collectif
Vanguard Investment Series plc–Euro Government
Vanguard Investment Series plc–Japan Government
Vanguard Investment Series plc–U.S. Mortgage Backed
Securities Bond Index Fund Catégorie institutionnelle
Vanguard Investment Series plc–U.S. Government
Vanguard Investment Series plc–U.S. Investment Grade
Credit Index Fund Catégorie institutionnelle
Vanguard Investment Series plc–Euro Investment Grade
Vanguard Investment Series plc–U.K. Investment Grade
Vanguard Investment Series plc–U.K. Government
218
Capital
(USD)
Montant
du contrat
Date de Plus-value/Moinsrèglement
value latente
% du total
de l’actif net
AUD (Vente)
AUD (Vente)
AUD (Vente)
AUD (Vente)
CAD (Vente)
CAD (Vente)
CAD (Vente)
CAD (Vente)
CAD (Vente)
DKK (Vente)
DKK (Vente)
DKK (Vente)
EUR (Vente)
EUR (Vente)
EUR (Vente)
EUR (Vente)
EUR (Vente)
EUR (Vente)
EUR (Vente)
EUR (Achat)
GBP (Vente)
GBP (Vente)
GBP (Vente)
GBP (Vente)
GBP (Vente)
GBP (Vente)
GBP (Vente)
GBP (Achat)
JPY (Vente)
JPY (Vente)
JPY (Vente)
JPY (Vente)
JPY (Vente)
JPY (Vente)
JPY (Vente)
JPY (Vente)
JPY (Achat)
KRW (Vente)
KRW (Vente)
KRW (Vente)
KRW (Vente)
MXN (Vente)
MXN (Vente)
MXN (Vente)
NOK (Vente)
NOK (Vente)
PLN (Vente)
PLN (Vente)
PLN (Vente)
SEK (Vente)
SEK (Vente)
TWD (Vente)
TWD (Vente)
TWD (Vente)
ZAR (Vente)
ZAR (Vente)
ZAR (Vente)
AUD (Vente)
AUD (Vente)
CAD (Vente)
CAD (Vente)
22.153
3.109
(1.430.000)
(210.000)
(930.000)
(240.000)
(5.670.000)
(320.000)
(3.870.000)
(200.000)
(1.120.000)
(4.760.000)
(3.230.000)
(1.440.000)
(45.240.000)
(1.590.000)
(30.740.000)
(180.000)
(2.410.000)
(8.770.000)
(1.180.000)
240.000
(6.920.000)
(220.000)
(4.780.000)
(70.000)
(330.000)
(1.320.000)
(150.000)
100.000
(16.220.000)
(3.515.200.000)
(124.220.000)
(2.440.350.000)
(12.350.000)
(185.730.000)
(692.100.000)
(81.980.000)
24.380.000
(2.305.910.000)
(1.439.330.000)
(290.140.000)
(553.300.000)
(9.340.000)
(4.890.000)
(4.440.000)
(680.000)
(630.000)
(1.980.000)
(1.140.000)
(830.000)
(7.540.000)
(6.870.000)
(31.040.000)
(18.160.000)
(11.970.000)
(3.220.000)
(1.200.000)
(1.960.000)
(330.000)
(360.000)
(1.290.000)
(1.310.000)
4/8/09
2/7/09
2/7/09
2/7/09
4/8/09
2/7/09
2/7/09
2/7/09
2/7/09
4/8/09
2/7/09
2/7/09
4/8/09
2/7/09
2/7/09
2/7/09
2/7/09
2/7/09
2/7/09
2/7/09
4/8/09
2/7/09
2/7/09
2/7/09
2/7/09
2/7/09
2/7/09
2/7/09
4/8/09
4/8/09
2/7/09
2/7/09
2/7/09
2/7/09
2/7/09
2/7/09
2/7/09
4/8/09
2/7/09
2/7/09
2/7/09
4/8/09
2/7/09
2/7/09
4/8/09
2/7/09
4/8/09
2/7/09
2/7/09
4/8/09
2/7/09
4/8/09
2/7/09
2/7/09
4/8/09
2/7/09
2/7/09
4/8/09
2/7/09
4/8/09
2/7/09
31.073
5.121
36.194
252.960.949
0,01 %
0,00 %
0,01 %
99,57 %
133
(4.809)
(9.114)
1.668
(350)
12.345
199.821
9.704
24.917
(31)
5.119
(3.709)
(2.262)
(16.186)
380.869
(441)
10.170
(168.822)
(2.136)
(4.334)
(577)
(9.603)
(165.053)
(774)
1.617
(17.358)
(2.351)
695
1.371
(3.836)
17.789
280.150
(2.156)
(27.881)
(104.559)
10.764
(854)
(5.974)
14.825
4.123
4.931
147
(1.754)
(4.051)
(15)
2.149
(166)
(1.412)
(7.552)
(59)
19.420
(5.968)
7.212
(1.109)
231
(7.003)
(11.297)
46
(9.199)
13
44.058
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,08 %
0,00 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
(0,01 %)
0,15 %
0,00 %
0,00 %
(0,07 %)
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
(0,07 %)
0,00 %
0,00 %
(0,01 %)
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,01 %
0,11 %
0,00 %
(0,01 %)
(0,04 %)
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,01 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
(0,01 %)
0,00 %
(0,01 %)
0,00 %
0,02 %
219
Montant
du contrat
DKK (Vente)
DKK (Vente)
EUR (Vente)
EUR (Vente)
EUR (Vente)
EUR (Achat)
EUR (Achat)
GBP (Vente)
GBP (Vente)
JPY (Vente)
JPY (Vente)
JPY (Vente)
JPY (Achat)
KRW (Vente)
KRW (Vente)
KRW (Vente)
MXN (Vente)
MXN (Vente)
NOK (Vente)
NOK (Vente)
PLN (Vente)
PLN (Vente)
SEK (Vente)
SEK (Vente)
SEK (Vente)
TWD (Vente)
TWD (Vente)
USD (Vente)
USD (Vente)
USD (Vente)
USD (Vente)
USD (Vente)
USD (Vente)
USD (Vente)
USD (Vente)
ZAR (Vente)
ZAR (Vente)
ZAR (Vente)
0,00 %
98,79 %
0,00 %
0,00 %
Total de l’actif
220
1,21 %
100,00 %
(1.090.000)
(1.110.000)
(10.270.000)
(150.000)
(10.270.000)
50.000
30.000
(1.570.000)
(1.580.000)
(802.640.000)
(812.160.000)
(9.430.000)
5.340.000
(526.330.000)
(454.460.000)
(87.100.000)
(2.130.000)
(1.680.000)
(160.000)
(220.000)
(450.000)
(390.000)
(1.720.000)
(2.360.000)
(610.000)
(7.080.000)
(6.240.000)
(19.462.877)
(19.110.000)
(100.000)
(260.000)
(70.000)
192.664
361.414
69.146
(740.000)
(410.000)
(360.000)
Date de Plus-value/Moinsrèglement
value latente
4/8/09
2/7/09
4/8/09
2/7/09
2/7/09
2/7/09
2/7/09
4/8/09
2/7/09
4/8/09
2/7/09
2/7/09
2/7/09
4/8/09
2/7/09
2/7/09
4/8/09
2/7/09
4/8/09
2/7/09
4/8/09
2/7/09
4/8/09
2/7/09
2/7/09
4/8/09
2/7/09
4/8/09
2/7/09
2/7/09
2/7/09
2/7/09
2/7/09
2/7/09
2/7/09
4/8/09
2/7/09
2/7/09
32
(2.398)
(919)
(151.829)
(2.400)
231
432
(166)
(104.837)
(721)
(74.804)
(644)
671
(1.363)
(2.449)
978
56
(3.108)
(3)
62
(33)
(2.892)
(24)
529
869
(1.361)
2.136
(417)
(384.348)
(1.882)
(4.163)
171
342
7.130
(202)
36
(3.391)
(1.954)
(281.101)
1.382.485
254.062.333
% du total
de l’actif net
0,00 %
0,00 %
0,00 %
(0,06 %)
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
(0,04 %)
0,00 %
(0,03 %)
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
(0,15 %)
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
0,00 %
(0,11 %)
0,54 %
100,00 %
Vanguard U.K Government Bond Index Fund
Capital
(GBP)
Coupon
Date
d’échéance
Juste valeur
(GBP)
% du total
de l’actif net
300.000
270.000
265.000
205.000
265.000
250.000
235.000
225.000
210.000
245.000
220.000
225.000
210.000
170.000
190.000
185.000
190.000
185.000
155.000
130.000
125.000
120.000
100.000
100.000
70.000
50.000
50.000
50.000
50.000
30.000
15.000
4,00 %
5,00 %
4,75 %
8,00 %
4,50 %
4,25 %
4,50 %
4,75 %
5,00 %
2,25 %
4,50 %
4,25 %
4,75 %
6,00 %
5,00 %
5,25 %
4,25 %
4,25 %
4,75 %
5,00 %
3,25 %
4,25 %
6,25 %
4,25 %
4,50 %
4,63 %
4,13 %
4,63 %
2,75 %
4,50 %
5,75 %
07/9/16
07/3/25
07/9/15
07/6/21
07/3/13
07/3/11
07/3/19
07/12/30
07/3/18
07/3/14
07/12/42
07/6/32
07/12/38
07/12/28
07/3/12
07/6/12
07/12/55
07/12/46
07/3/20
07/9/14
07/12/11
07/3/36
25/11/10
07/9/39
07/9/34
04/11/11
14/11/11
21/7/20
16/3/12
07/12/28
08/3/24
316.698
294.557
291.961
287.781
281.091
262.140
250.425
237.366
236.573
235.479
224.261
222.368
222.298
209.341
203.558
199.334
186.635
181.045
169.739
143.191
128.950
117.048
107.281
97.291
70.687
52.427
51.719
50.916
50.034
29.355
14.856
5.426.405
5,77 %
5,37 %
5,32 %
5,25 %
5,12 %
4,78 %
4,56 %
4,33 %
4,31 %
4,29 %
4,09 %
4,05 %
4,05 %
3,82 %
3,71 %
3,63 %
3,40 %
3,30 %
3,09 %
2,61 %
2,35 %
2,13 %
1,96 %
1,77 %
1,30 %
0,96 %
0,94 %
0,93 %
0,91 %
0,54 %
0,27 %
98,91 %
10.373
10.373
5.436.778
49.263
5.486.041
0,19 %
0,19 %
99,10 %
0,90 %
100,00 %
Royaume-Uni
United Kingdom Gilt
United Kingdom Gilt
United Kingdom Gilt
United Kingdom Gilt
United Kingdom Gilt
United Kingdom Gilt
United Kingdom Gilt
United Kingdom Gilt
United Kingdom Gilt
United Kingdom Gilt
United Kingdom Gilt
United Kingdom Gilt
United Kingdom Gilt
United Kingdom Gilt
United Kingdom Gilt
United Kingdom Gilt
United Kingdom Gilt
United Kingdom Gilt
United Kingdom Gilt
United Kingdom Gilt
United Kingdom Gilt
United Kingdom Gilt
United Kingdom Gilt
United Kingdom Gilt
United Kingdom Gilt
Network Rail Infrastructure Finance plc
Lloyds TSB Bank plc
LCR Finance plc
EDF Energy Networks EPN plc
10.373
88,53 %
0,00 %
Total de l’actif
0,00 %
11,47 %
100,00 %
221
Bilan (non auditées)
USD ($)
Au 30 juin
2009
USD ($)
Au 31 décembre
2008
USD ($)
Au 30 juin
2009
USD ($)
Au 31 décembre
2008
2.088.776.910
Actif circulant
Actifs financiers détenus à la juste valeur
par résultat1
1.894.105.127
2.095.501.835
2.222.587.077
—
353.863
141.135
—
Liquidités
—
1.471.076
—
—
Appréciation latente sur contrats de change au comptant
56
—
—
5.270
Créances :
Intérêts et dividendes
1.826.420
3.320.669
5.789.977
3.667.282
Cessions d’actions donnant droit aux plus-values
2.372.766
14.288.941
1.326.862
8.799.136
Placements cédés ou arrivés à échéance
2.609.846
1.666.870
30.914
618.843
34.563
33.957
78.672
—
1.900.948.778
2.116.637.211
2.229.954.637
2.101.867.441
224.597
—
—
214.993
—
—
110
—
3.149.303
15.276.587
1.583.073
299.793
—
—
—
—
12.261.812
501.382
43.399
9.881.209
Autres créances
Total de l’actif circulant
Passif à court terme
Dettes – Montants dus à moins d’un an
Dépréciation latente sur contrats de change au comptant
Charges à payer et autres dettes :
Placements acquis
Distributions à payer
Rachats d’actions donnant droit aux plus-values
Honoraires de gestion des placements
362.022
371.225
553.460
516.649
Autres dettes
127.212
127.059
222.099
209.413
16.124.946
16.276.253
2.402.141
11.122.057
1.884.823.832
2.100.360.958
2.227.552.496
2.090.745.384
65.168
624.910
2.343.728
4.474.676
1.884.889.000
2.100.985.868
2.229.896.224
2.095.220.060
Voir note 12
Voir note 12
Voir note 22
Voir note 22
Voir note 12
Voir note 12
Voir note 22
Voir note 22
Total du passif à court terme
de participation remboursables au cours d’offre
Ajustement de la valeur d’offre
à la dernière valeur de marché
de participation remboursables (« Actif net »)
Catégorie Institutionnels
Actif net à la dernière valeur de marché
Nombre d’actions en circulation
Valeur nette d’inventaire par action
Catégorie Investisseurs
1 Les actifs nets à la juste valeur par résultat ont été évalués sur la base d’un cours acheteur afin de satisfaire aux normes d’information financière (Financial Reporting Standards). La valeur
nette d’inventaire repose sur la dernière valeur de marché.
2 Voir notes de la page 236.
Les notes annexes font partie intégrante des comptes.
222
Bilan (non auditées) (suite)
USD ($)
Au 30 juin
2009
USD ($)
Au 31 décembre
2008
Euro (€)
Au 30 juin
2009
Euro (€)
Au 31 décembre
2008
2.056.103.883
1.608.248.290
482.944.715
405.569.738
60.955
1.476.536
10.592
6.358
Liquidités
—
22.253.059
767.967
581.562
—
217
—
—
Actif circulant
par résultat1
Créances :
Autres créances
3.860.570
2.645.071
205.030
2.703
35.085.958
2.493.613
8.049.216
70.900
8.297
186.457
13.180
—
421
—
34.278
—
2.095.120.084
1.637.303.243
492.024.978
406.231.261
—
—
—
—
16.737
—
—
140
30.666.344
430.182
8.284.697
1.168.751
—
—
—
—
1.285.453
150.084
—
7.609
482.349
392.504
114.250
97.486
Autres dettes
202.527
163.955
43.337
36.979
32.653.410
1.136.725
8.442.284
1.310.965
2.062.466.674
1.636.166.518
483.582.694
404.920.296
1.695.561
2.584.030
582.962
1.298.005
2.064.162.235
1.638.750.548
484.165.656
406.218.301
Voir note 32
Voir note 32
484.165.656
406.218.301
5.324.240
4.610.881
90,94
88,10
Placements acquis
—
—
—
—
—
—
Voir note 32
Voir note 32
223
USD ($)
Au 30 juin
2009
USD ($)
Au 31 décembre
2008
Euro (€)
Au 30 juin
2009
Euro (€)
Au 31 décembre
2008
664.602.989
Actif circulant
par résultat1
97.810.253
83.685.401
606.875.220
—
—
41.983
167.080
Liquidités
—
87.954
11.864
220.704
—
—
232
39.618
Créances :
9.768
14.452
382.548
693.464
15.536
13.982
102.352
2.259.809
1.326.662
400.902
—
—
—
—
—
—
99.162.219
84.202.691
607.414.199
667.983.664
—
—
—
—
—
—
—
—
687.727
—
—
—
—
—
—
—
23.852
4.393
88
—
41.623
34.169
145.620
157.100
Autres dettes
34.732
28.557
57.422
61.292
787.934
67.119
203.130
218.392
98.374.285
84.135.572
607.211.069
667.765.272
58.237
168.306
950.785
1.974.837
98.432.522
84.303.878
608.161.854
669.740.109
Voir note 42
Voir note 42
Voir note 52
Voir note 52
Voir note 42
Voir note 42
Voir note 52
Voir note 52
Autres créances
Placements acquis
2 Voir notes de la page 237 et 238.
224
Francs suisses (CHF)
Au 30 juin
2009
Au 31 décembre
2008
USD ($)
Au 30 juin
2009
USD ($)
Au 31 décembre
2008
315.465.773
263.146.049
3.602.945
2.729.537
36.520
—
—
—
2.506.707
5.744.951
—
—
—
—
—
—
Actif circulant
par résultat1
Liquidités
Créances :
—
—
—
38
—
—
30.233
5.620
—
20.000
240.597
—
Autres créances
—
—
—
—
318.009.000
268.911.000
3.873.775
2.735.195
—
88.000
—
—
—
102
—
—
—
Placements acquis
1.718.912
—
252.244
—
—
—
—
—
—
—
—
75.363
65.476
1.159
901
Autres dettes
28.586
24.877
1.304
1.013
1.822.861
178.455
254.707
1.914
316.186.139
268.732.545
3.619.068
2.733.281
97.433
312.611
8.347
32.008
316.283.572
269.045.156
3.627.415
2.765.289
316.283.572
269.045.156
Voir note 62
Voir note 62
1.978.095
1.694.525
159,89
158,77
—
—
Voir note 62
Voir note 62
—
—
—
—
225
U.S. Futures Fund
USD ($)
Au 30 juin
2009
USD ($)
Au 31 décembre
2008
USD ($)
Au 30 juin
2009
USD ($)
Au 31 décembre
2008
328.670.455
410.498.528
35.456.536
33.249.429
17.254.704
—
—
7.924.297
—
—
—
—
—
—
—
Actif circulant
par résultat1
Liquidités
Créances :
223.343
1.394.422
34.013
71.421
—
—
17.683
4.056
—
—
16.077
—
Autres créances
—
—
—
—
336.818.095
429.147.654
35.524.309
33.324.906
Découvert bancaire
—
—
—
—
7.381.611
—
—
—
—
—
—
—
Placements acquis
—
—
162.600
—
—
—
—
49
30.000
47.000
—
—
62.657
90.022
14.676
13.824
Autres dettes
19.069
27.398
13.208
12.442
7.493.337
164.420
190.484
26.315
329.324.758
428.983.234
35.333.825
33.298.591
—
—
2.521
(8.064)
329.324.758
428.983.234
35.336.346
33.290.527
—
—
Voir note 72
Voir note 72
Voir note 72
Voir note 72
—
—
—
—
329.324.758
428.983.234
3.243.593
4.398.470
101,53
97,53
226
Euro (€)
Au 30 juin
2009
Euro (€)
Au 31 décembre
2008
USD ($)
Au 30 juin
2009
USD ($)
Au 31 décembre
2008
851.027.944
Actif circulant
par résultat1
238.289.067
214.164.678
854.386.269
—
62.810
10.384
176.261
Liquidités
—
—
653.576
344.294
—
14.727
53.822
—
1.628.630
Créances :
1.132.434
346.330
2.839.411
—
838.963
2.242.505
203.239
—
—
—
1.504.867
Autres créances
—
—
—
—
239.421.501
215.427.508
860.185.967
854.885.235
Découvert bancaire
625.449
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
16.052
Placements acquis
—
—
3.259.587
2.277.798
—
—
—
—
247
222
2.149.699
3.972
56.976
44.692
203.175
197.388
Autres dettes
21.612
16.952
252.231
245.052
704.284
61.866
5.864.692
2.740.262
238.717.217
215.365.642
854.321.275
852.144.973
1.128.988
1.067.263
2.211.703
2.363.579
239.846.205
216.432.905
856.532.978
854.508.552
Voir note 82
Voir note 82
—
—
Voir note 82
Voir note 82
Voir note 92
Voir note 92
227
USD ($)
Au 30 juin
2009
USD ($)
Au 31 décembre
2008
USD ($)
Au 30 juin
2009
USD ($)
Au 31 décembre
2008
56.744.429
62.206.292
139.962.950
149.631.960
1.188
56.377
—
—
Liquidités
—
—
638
665
—
—
—
—
Actif circulant
par résultat1
Créances :
90.069
80.643
22.784
156.927
—
—
—
—
—
19.950
—
—
Autres créances
—
—
—
—
56.835.686
62.363.262
139.986.372
149.789.552
Découvert bancaire
6.899
149.104
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Placements acquis
—
—
—
—
—
—
3.502
164.257
Autres dettes
—
—
—
—
13.617
14.628
25.083
30.833
9.862
10.593
13.454
15.113
30.378
174.325
42.039
210.203
56.805.308
62.188.937
139.944.333
149.579.349
72.089
145.352
(12.806)
(140.562)
56.877.397
62.334.289
139.931.527
149.438.787
56.877.397
62.334.289
60.816.372
71.544.251
875.228
1.042.032
60.816.372
71.544.251
64,99
59,82
1,00
1,00
—
—
79.115.155
77.894.536
—
—
79.115.155
77.894.536
—
—
1,00
1,00
228
Euro (€)
Au 30 juin
2009
Euro (€)
Au 31 décembre
2008
Euro (€)
Au 30 juin
2009
Euro (€)
Au 31 décembre
2008
1.119.131.933
693.434.814
1.882.720.255
2.419.843.106
—
—
—
—
9.841
10.115
—
—
—
—
13
229
21.310.712
18.918.434
43.765.417
55.213.637
17.134.112
6.496.184
6.234.731
2.130.848
16.756.130
—
33.809.395
—
—
—
—
—
1.174.342.728
718.859.547
1.966.529.811
2.477.187.820
Découvert bancaire
—
—
9.661.482
—
—
—
—
—
—
—
—
—
23.484.430
10.599.730
17.938.780
14.883.800
—
—
—
—
18.887.364
236.726
16.936.668
1.434.297
177.194
109.576
218.114
292.302
Autres dettes
110.559
66.717
105.204
137.286
42.659.547
11.012.749
44.860.248
16.747.685
1.131.683.181
707.846.798
1.921.669.563
2.460.440.135
—
—
—
—
1.131.683.181
707.846.798
1.921.669.563
2.460.440.135
1.035.256.882
665.669.517
Voir note 102
Voir note 102
7.057.186
4.752.591
146,70
140,06
96.426.299
42.177.281
Voir note 102
Voir note 102
698.151
319.673
138,12
131,94
Actif circulant
par résultat1
Liquidités
Créances :
Autres créances
Placements acquis
229
USD ($)
Au 30 juin
2009
USD ($)
Au 31 décembre
2008
Yen japonais (JPY)
Au 30 juin
2009
Yen japonais (JPY)
Au 31 décembre
2008
Actif circulant
par résultat1
405.548.174
514.059.617
13.674.817.197
14.559.850.011
—
—
—
—
Liquidités
—
—
40.211.767
—
—
—
5
—
3.975.303
5.824.974
38.385.449
39.103.944
1.700.572
950.042
19.139.001
—
10.409.608
3.002.370
302.777.330
298.650.700
Créances :
Autres créances
—
—
—
—
421.633.657
523.837.003
14.075.330.749
14.897.604.655
Découvert bancaire
—
—
—
76.236.405
—
—
—
—
—
—
—
—
14.723.573
2.021.724
359.415.290
231.284.850
—
—
—
—
1.963.266
1.398.230
38.594.000
99.198.000
Placements acquis
45.818
63.562
1.524.529
2.018.110
Autres dettes
32.322
43.338
868.437
1.049.458
16.764.979
3.526.854
400.402.256
409.786.823
404.868.678
520.310.149
13.674.928.493
14.487.817.832
—
—
—
—
404.868.678
520.310.149
13.674.928.493
14.487.817.832
247.576.079
346.898.003
Voir note 112
Voir note 112
1.688.032
2.306.787
146,67
150,38
157.292.599
173.412.146
Voir note 112
Voir note 112
1.081.995
1.162.838
145,37
149,13
230
U.S. Investment
Grade Credit Index Fund
U.S. Mortgage Backed
Securities Bond Index Fund
USD ($)
Au 30 juin
2009
USD ($)
Au 31 décembre
2008
USD ($)
Au 30 juin
2009
USD ($)
Au 31 décembre
2008
261.183.078
Actif circulant
par résultat1
2.062.968.824
1.806.433.921
243.449.433
—
453.448
—
—
Liquidités
—
1.029.182
4.835
—
—
—
Créances :
Autres créances
28.771.562
26.402.980
882.532
4.128.673
44.640.936
57
1.225.110
—
23.334.606
4.368.199
5.861.588
24.251.234
—
—
—
—
2.119.203.665
1.883.328.666
250.198.445
286.659.422
Découvert bancaire
—
—
—
10.921.870
—
—
—
—
3.705
—
—
—
31.909.832
70.903.848
27.291.331
10.458.730
—
—
—
—
1.217.181
400.000
—
500.000
320.067
268.919
25.252
32.287
Autres dettes
185.932
155.697
10.827
13.833
33.636.717
71.728.464
27.327.410
21.926.720
2.085.566.948
1.811.600.202
222.871.035
264.732.702
—
—
—
—
2.085.566.948
1.811.600.202
222.871.035
264.732.702
Voir note 122
Voir note 122
222.871.035
264.732.702
1.745.889
2.128.844
127,65
124,36
Placements acquis
—
—
—
—
—
—
Voir note 122
Voir note 122
231
Eurozone Inflation-Linked
Bond Index Fund
U.K. Investment Grade
Bond Index Fund1
Euro (€)
Au 30 juin
2009
Euro (€)
Au 31 décembre
2008
GBP (£)
Au 30 juin
2009
GBP (£)
Au 31 décembre
2008
Actif circulant
par résultat1
235.505.465
315.584.369
19.017.462
16.271.144
—
—
—
—
Liquidités
—
—
—
—
—
—
—
—
421.616
Créances :
Autres créances
2.793.661
2.789.998
452.845
11.004.053
2.800.000
—
—
176.643
—
288.645
312.195
—
—
1.775
—
249.479.822
321.174.367
19.760.727
17.004.955
Découvert bancaire
—
95.948
—
209.612
—
—
—
—
—
—
—
—
10.601.726
2.740.982
439.610
—
—
—
23.984
12.303
Placements acquis
Autres dettes
559.031
—
—
—
25.699
38.318
2.216
2.789
11.243
16.422
1.001
1.691
11.197.699
2.891.670
466.811
226.395
238.282.123
318.282.697
19.293.916
16.778.560
—
—
—
—
238.282.123
318.282.697
19.293.916
16.778.560
235.416.010
318.282.697
—
—
2.644.252
3.717.996
—
—
89,03
85,61
—
—
2.866.113
—
—
—
27.764
—
—
—
103,23
—
—
—
—
—
17.648.606
15.882.052
—
—
352.886
324.087
—
—
50,01
49,01
—
—
1.645.310
896.508
—
—
38.317
20.722
—
—
42,94
43,26
232
20+ Year Euro
Treasury Index Fund
30–40 Year Duration
Euro Index Fund
Euro (€)
Au 30 juin
2009
Euro (€)
Au 31 décembre
2008
Euro (€)
Au 30 juin
2009
Euro (€)
Au 31 décembre
2008
Actif circulant
par résultat1
255.883.539
297.497.928
11.890.732
11.272.217
—
—
2.478.854
7.105.908
Liquidités
—
—
—
306.968
—
—
—
—
Créances :
5.561.849
7.240.016
12.295
99.716
11.682.000
—
2.124.000
—
—
1.070.810
—
—
Autres créances
—
—
—
—
273.127.388
305.808.754
16.505.881
18.784.809
Découvert bancaire
—
75.550
160
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Placements acquis
11.474.976
1.347.000
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
28.226
37.450
1.676
2.373
Autres dettes
32.259
42.801
1.917
2.720
11.535.461
1.502.801
3.753
5.093
261.591.927
304.305.953
16.502.128
18.779.716
—
—
—
—
261.591.927
304.305.953
16.502.128
18.779.716
261.591.927
304.305.953
16.502.128
18.779.716
2.422.307
2.698.077
123.571
112.390
107,99
112,79
133,54
167,09
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
233
U.K. Government
Bond Index Fund
USD ($)
Au 30 juin
2009
USD ($)
Au 31 décembre
2008
GBP (£)
Au 30 juin
2009
252.960.949
112.257.436
5.436.778
—
—
—
82.896
162.033
—
—
—
—
Actif circulant
par résultat2
Liquidités
Créances :
278.747
134.256
47.400
1.725.881
—
352.187
1.004.410
3.627.732
304.795
—
—
—
256.052.883
116.181.457
6.141.160
Autres créances
Découvert bancaire
—
—
—
281.101
60.186
—
1.638
3.871.101
—
1.578.362
—
654.970
—
—
—
120.000
—
—
4.750
2.072
99
Placements acquis
Autres dettes
4.699
2.245
50
1.990.550
3.935.604
655.119
254.062.333
112.245.853
5.486.041
—
—
—
254.062.333
112.245.853
5.486.041
Voir note 133
Voir note 133
—
—
—
Voir note 133
Voir note 133
—
—
—
Voir note 133
Voir note 133
5.485.040
54.672
100,33
Voir note 133
Voir note 133
1.001
10
100,23
1 Le U.K. Government Bond Index Fund a démarré ses opérations le 23 juin 2009.
234
Total au 30 juin 2009
Total au 31 décembre 2008
USD ($)
USD ($)
17.682.200.324
17.391.565.242
Actif circulant
par résultat1
3.797.951
29.975.115
12.495.554
32.301.829
54.221
81.347
155.254.876
166.181.678
128.437.012
91.689.717
120.149.978
44.898.100
Liquidités
Créances :
Autres créances
164.659
33.957
18.102.554.572
17.756.726.985
14.436.087
12.451.732
Découvert bancaire
7.887.309
355.818
22.190
3.887.444
223.060.893
146.950.575
Placements acquis
43.000
181.995
70.527.834
16.314.259
3.321.509
3.200.034
Autres dettes
1.704.485
1.622.933
321.003.307
184.964.790
17.781.551.266
17.571.762.195
10.269.023
16.570.909
17.791.820.289
17.588.333.104
235
Note 1
Au
30 juin 2009
Equivalent Dollar
US (USD)
Au
31 décembre 2008
Equivalent Dollar
US (USD)
Actif net
93.020.231
130.474.827
14.196.161
15.343.065
98.735.920
137.247.866
6,55
6,44
Actions institutionnelles « Euro »
Actions institutionnelles « Dollars US »
Actif net
1.406.670.581
1.406.670.581
1.684.130.698
153.090.439
188.318.099
9,19
8,94
1.684.130.698
Actions d’investisseurs « Euro »
Actif net
15.062.399
21.127.273
10.931.776
2.318.779
1.712.866
6,50
6,38
15.195.715
Actions d’investisseurs « Dollars US »
Actif net
240.687.526
240.687.526
203.079.597
26.420.379
22.893.321
9,11
8,87
203.079.597
Actions Institutionnelles « Couverture Euro »
Actif net
61.261.750
85.928.793
8.918.813
61.331.992
6.518.375
6,87
Total de l’actif net
44.122.148
6,77
1.884.889.000
2.100.985.868
Note 2
Au
30 juin 2009
Equivalent Dollar
US (USD)
Au
31 décembre 2008
Equivalent Dollar
US (USD)
1.281.625.297
1.797.671.717
1.205.535.473
1.675.754.591
Actif net
148.042.567
147.792.015
8,66
8,16
Actif net
284.958.375
284.958.375
256.632.237
23.476.888
22.643.113
12,14
11,33
256.632.237
Actif net
85.548.443
119.994.523
73.064.188
9.999.598
9.059.372
8,56
8,07
101.562.875
Actif net
236
27.271.609
27.271.609
2.272.105
61.270.357
61.270.357
5.464.081
12,00
11,21
2.229.896.224
2.095.220.060
Note 3
Au
30 juin 2009
Equivalent Dollar
US (USD)
Au
31 décembre 2008
Equivalent Dollar
US (USD)
353.917.102
496.421.821
279.958.542
389.156.373
Actif net
46.188.925
38.444.069
7,66
7,28
Actif net
819.314.003
819.314.003
702.734.509
75.869.317
69.080.436
10,80
10,17
702.734.509
Actif net
84.679.444
11.124.112
8.540.809
7,61
7,24
118.775.621
61.817.438
85.929.330
Actif net
119.189.623
119.189.623
99.177.701
11.160.016
9.853.638
10,68
10,07
99.177.701
Actions Institutionnelles « Couverture Euro »
Actif net
363.926.260
510.461.167
46.725.719
361.752.635
34.740.935
7,79
260.244.332
7,49
2.064.162.235
1.638.750.548
Note 4
Au
30 juin 2009
Equivalent Dollar
US (USD)
Au
31 décembre 2008
Equivalent Dollar
US (USD)
30.284.309
30.284.309
25.947.392
25.947.392
Actif net
171.912
171.334
176,16
151,44
Actif net
3.621.975
5.080.363
3.143.056
24.117
24.113
150,18
130,34
4.369.005
Actif net
50.807.917
50.807.917
43.472.924
241.201
239.945
210,65
181,18
43.472.924
Actions d’investisseurs « GBP »
Actif net
7.444.474
58.246
127,81
12.259.933
7.313.202
10.514.557
58.076
125,92
98.432.522
84.303.878
237
Note 5
La catégorie Actions de capitalisation en GBP du Japan Stock Index Fund a été lancée le 23 juin 2009.
La catégorie Actions de distribution en GBP du Japan Stock Index Fund a été lancée le 23 juin 2009.
Au
30 juin 2009
Equivalent Dollar
US (USD)
Au
31 décembre 2008
Equivalent Dollar
US (USD)
121.027.155
121.027.155
104.771.461
104.771.461
Actif net
1.348.948
1.188.514
89,72
88,15
Actif net
9.921.067
9.921.067
55.698
110.130
629
90,09
88,55
55.698
Actif net
645.933.395
460.509.319
761.291.742
5.132.704
6.212.611
125,85
122,54
547.672.198
Actif net
11.476.838
8.182.254
12.979.222
91.722
106.477
125,13
121,90
9.337.233
Actions d’investisseurs « JPY »
Actif net
1.153.009.426
8.519.689
995.906.917
95.180
89.822
12.113,99
11.087,53
7.903.519
Actions de capitalisation « GPB »
Actif net
1.009
1.185
—
10
—
100,90
—
—
Actions de distribution « GPB »
Actif net
1.009
1.185
10
—
—
100,90
—
—
608.161.854
669.740.109
Note 6
Au
30 juin 2009
Equivalent Dollar
US (USD)
Au
31 décembre 2008
Equivalent Dollar
US (USD)
3.623.852
3.623.852
2.762.155
2.762.155
Actif net
39.325
34.079
92,15
81,05
Actif net
238
2.164
3.563
39
2.180
3.134
39
55,72
56,14
3.627.415
2.765.289
Note 7
Au
30 juin 2009
Equivalent Dollar
US (USD)
Au
31 décembre 2008
Equivalent Dollar
US (USD)
35.073.842
35.073.842
33.288.214
33.288.214
Actif net
520.356
541.848
67,40
61,43
Actif net
159.397
4.098
38,90
262.504
1.609
2.313
40
40,60
35.336.346
33.290.527
Note 8
La catégorie Actions de capitalisation en GBP du Pacific ex-Japan Stock Index Fund a été lancée le 23 juin 2009.
La catégorie Actions de distribution en GBP du Pacific ex-Japan Stock Index Fund a été lancée le 23 juin 2009.
Au
30 juin 2009
Equivalent Dollar
US (USD)
Au
31 décembre 2008
Equivalent Dollar
US (USD)
336.416.818
239.843.738
300.852.560
216.432.905
Actif net
2.866.743
3.304.555
105,15
91,04
Actif net
1.050
1.233
—
—
10
—
—
—
1.050
1.233
—
—
10
—
—
—
105,15
—
—
—
105,15
Actif net
239.846.205
216.432.905
Note 9
La catégorie Actions de capitalisation en GBP du Emerging Markets Stock Index Fund a été lancée le 23 juin 2009.
La catégorie Actions de distribution en GBP du Emerging Markets Stock Index Fund a été lancée le 23 juin 2009.
Au
30 juin 2009
Equivalent Dollar
US (USD)
Au
31 décembre 2008
Equivalent Dollar
US (USD)
551.381.455
773.395.196
540.437.008
751.234.465
Actif net
6.900.243
9.153.047
79,91
59,04
Actif net
83.134.362
83.134.362
103.274.087
741.712
1.258.266
112,08
82,08
103.274.087
Actif net
1.039
1.710
—
10
—
—
—
—
104,28
—
—
—
1.039
1.710
—
—
10
—
—
—
104,28
—
—
—
Actif net
856.532.978
854.508.552
239
Note 10
Au
30 juin 2009
Equivalent Dollar
US (USD)
Au
31 décembre 2008
Equivalent Dollar
US (USD)
1.774.208.272
1.774.208.272
2.312.963.673
2.312.963.673
Actif net
11.327.403
14.974.785
156,63
154,46
Actif net
124.114.788
124.114.788
118.697.139
834.343
808.742
148,76
146,77
118.697.139
Actif net
32.746.973
23.346.503
156.910
28.779.323
196.048
208,70
40.004.698
204,06
1.921.669.563
2.460.440.135
Note 11
Au
30 juin 2009
Equivalent Dollar
US (USD)
Au
31 décembre 2008
Equivalent Dollar
US (USD)
5.410.446
522.026.879
5.022.433
455.283.550
Actif net
38.115
33.119
141,95
151,65
Actions d’investisseurs « JPY »
Actif net
2.157.836.149
2.157.836.149
1.744.105.685
157.387
126.741
13.710,35
13.761,18
1.744.105.685
Actions institutionnelles « JPY »
Actif net
240
10.995.065.465
10.995.065.465
800.132
12.288.428.597
12.288.428.597
891.390
13.741,56
13.785,69
13.674.928.493
14.487.817.832
Note 12
Au
30 juin 2009
Equivalent Dollar
US (USD)
Au
31 décembre 2008
Equivalent Dollar
US (USD)
4.126.928
5.788.635
52.448
72.905
Actif net
36.328
490
113,60
106,98
Actif net
2.079.778.313
2.079.778.313
18.083.290
1.811.527.297
16.886.231
115,01
1.811.527.297
107,28
2.085.566.948
1.811.600.202
Note 13
La catégorie Actions institutionnelles en CHF du Global Bond Index Fund a été lancée le 23 juin 2009.
La catégorie Actions de capitalisation en GBP du Global Bond Index Fund a été lancée le 23 juin 2009.
La catégorie Actions de distribution en GBP du Global Bond Index Fund a été lancée le 23 juin 2009.
Au
30 juin 2009
Equivalent Dollar
US (USD)
Au
31 décembre 2008
Equivalent Dollar
US (USD)
207.152.682
207.152.682
112.245.853
112.245.853
Actions Institutionnelles « Couverture Dollar US »
Actif net
1.977.093
1.086.397
104,78
103,32
Actions Institutionnelles « Couverture CHF »
Actif net
51.013.037
46.906.383
—
499.732
—
102,08
—
—
Actif net
992
1.634
—
10
—
99,49
—
—
Actif net
992
1.634
10
—
—
—
99,49
—
254.062.333
112.245.853
2008
1USD = 0,7129 EUR
1USD = 0,6072 GBP
1 EUR = 135,3347 JPY
USD1 = 96,4850 JPY
1 EUR = 0,8517 CHF
1USD = 1,0876 CHF
2009
1USD = 0,7194 EUR
1USD = 0,6955 GBP
1 EUR = 126,0080 JPY
1USD = 90,65 JPY
241
Compte de résultat (non auditées)
Dollar US (USD)
Semestre clos le
30 juin 2009
Dollar US (USD)
Semestre clos le
30 juin 2008
Dollar US (USD)
Semestre clos le
30 juin 2009
Dollar US (USD)
Semestre clos le
30 juin 2008
23.729.270
25.126.958
66.532.588
125.846.382
11.200
1.311.659
6.908.394
11.857.444
(204.147.985)
6.282.829
(162.021.852)
21.249.866
1.577.400
(964.486)
(63.557)
(1.717.718)
232.092.828
(340.037.826)
267.133.102
(645.443.619)
Revenu des placements
Dividendes
Intérêts
Plus/(Moins)-value nette réalisée sur investissements,
établie à sa juste valeur par résultat
Plus/(Moins)-value nette réalisée sur
instruments financiers dérivés
Plus/(Moins)-value nette latente sur investissements,
Plus/(Moins)-value nette latente sur
Résultat financier net
(583.902)
(957.145)
(176.469)
(1.887.686)
52.678.811
(309.238.011)
178.312.206
(490.095.331)
2.028.689
2.753.729
3.043.822
6.010.814
707.197
933.727
1.227.763
2.412.187
Charges
Honoraires de gestion
Autres charges
Total frais opérationnels
Distributions
2.735.886
49.942.925
—
Résultat financier net après distributions
49.942.925
Retenue à la source à l’étranger
(7.227.498)
Résultat financier net après
retenue à la source
42.715.427
Ajustement de la valeur d’offre à la dernière
valeur de marché
Augmentation/(diminution) de l’actif net attribuable aux
détenteurs d’actions de participation remboursables
(559.742)
42.155.685
3.687.456
(312.925.467)
—
(312.925.467)
(7.439.221)
(320.364.688)
(391.104)
(320.755.792)
4.271.585
174.040.621
—
8.423.001
(498.518.332)
—
174.040.621
(498.518.332)
(13.536.678)
(25.003.644)
160.503.943
(523.521.976)
(2.130.948)
158.372.995
(1.262.149)
(524.784.125)
Dollar US (USD)
Semestre clos le
30 juin 2009
Dollar US (USD)
Semestre clos le
30 juin 2008
Euro (€)
Semestre clos le
30 juin 2009
Euro (€)
Semestre clos le
30 juin 2008
33.541.287
46.611.839
16.327.368
19.570.564
2.644.323
3.399.839
2.144.884
2.325.963
(51.862.709)
12.231.500
(20.990.637)
5.823.065
(270.904)
(1.702.483)
170.292
(638.432)
164.276.928
(338.833.948)
31.913.363
(154.691.314)
Dividendes
Intérêts
(82.214)
(289.809)
4.234
(453.600)
148.246.711
(278.583.062)
29.569.504
(128.063.754)
854.332
Charges
2.531.858
3.854.646
615.025
Autres charges
1.062.207
1.599.927
233.286
324.060
3.594.065
5.454.573
848.311
1.178.392
Distributions
valeur de marché
144.652.646
—
144.652.646
(7.319.305)
137.333.341
(888.469)
136.444.872
(284.037.635)
—
(284.037.635)
(9.726.763)
(293.764.398)
(524.799)
(294.289.197)
28.721.193
—
28.721.193
(3.591.414)
25.129.779
(715.043)
24.414.736
(129.242.146)
—
(129.242.146)
(4.269.889)
(133.512.035)
(229.936)
(133.741.971)
Il n’y a aucune autre plus-value ou moins-value constatée au cours de la période en dehors de celles susmentionnées. Pour le calcul des résultats de la période, tous les montants supposent
la poursuite des activités.
242
Compte de résultat (non auditées) (suite)
Dollar US (USD)
Semestre clos le
30 juin 2009
Dollar US (USD)
Semestre clos le
30 juin 2008
Euro (€)
Semestre clos le
30 juin 2009
Euro (€)
Semestre clos le
30 juin 2008
304.506
314.480
6.021.955
6.978.615
1.189
271.679
224.182
258.830
(4.264.428)
188.755
(47.134.066)
(17.719.085)
—
—
(139.995)
—
18.380.591
(15.952.585)
53.553.151
(80.694.114)
Dividendes
Intérêts
—
—
(121.083)
—
14.421.858
(15.177.671)
12.404.144
(91.175.754)
977.647
Charges
219.093
384.946
811.420
Autres charges
182.884
323.152
317.192
379.714
401.977
708.098
1.128.612
1.357.361
11.275.532
(92.533.115)
14.019.881
Distributions
—
14.019.881
(70.811)
13.949.070
valeur de marché
(110.069)
13.839.001
(15.885.769)
—
(15.885.769)
(75.054)
(15.960.823)
(27.758)
(15.988.581)
Francs suisses (CHF) Francs suisses (CHF)
Semestre clos le
Semestre clos le
30 juin 2009
30 juin 2008
—
11.275.532
(439.806)
10.835.726
(1.024.052)
9.811.674
—
(92.533.115)
(460.574)
(92.993.689)
513.424
(92.480.265)
Dollar US (USD)
Semestre clos le
30 juin 2009
Dollar US (USD)
Semestre clos le
30 juin 2008
Dividendes
8.035.834
6.830.845
10.638
9.681
Intérêts
1.098.680
1.051.146
176
3.440
(2.438.421)
292.236
(414.372)
(265.860)
(416.916)
(335.190)
—
—
5.638.685
(61.050.043)
922.726
(580.664)
124.520
(123.900)
—
—
12.042.382
(53.334.906)
519.168
(833.403)
8.778
Charges
409.293
437.093
5.823
Autres charges
155.250
165.796
6.553
9.875
564.543
602.889
12.376
18.653
506.792
(852.056)
Distributions
11.477.839
—
(53.937.795)
—
11.477.839
(53.937.795)
(2.811.006)
(2.389.945)
8.666.833
(56.327.740)
valeur de marché
(215.178)
8.451.655
(384.249)
(56.711.989)
—
506.792
(3.196)
503.596
(23.661)
479.935
—
(852.056)
(2.415)
(854.471)
(6.872)
(861.343)
243
U.S. Futures Fund
Dollar US (USD)
Semestre clos le
30 juin 2009
Dollar US (USD)
Semestre clos le
30 juin 2008
Dollar US (USD)
Semestre clos le
30 juin 2009
Dollar US (USD)
Semestre clos le
30 juin 2008
Dividendes
—
(13.553.297)
375.948
988.613
Intérêts
1.928.314
25.392.866
90
49.705
(4.095.929)
(2.094.242)
(7.335.827)
(2.797.399)
24.183.176
(129.302.660)
—
—
7.704.008
11.020.950
9.658.949
(14.137.652)
(24.636.315)
(69.878.908)
—
—
5.083.254
(178.415.291)
2.699.160
(15.896.733)
371.807
1.535.173
77.139
171.580
Autres charges
113.158
467.231
69.426
154.422
Charges
Distributions
valeur de marché
484.965
4.598.289
—
4.598.289
—
4.598.289
—
4.598.289
2.002.404
(180.417.695)
—
(180.417.695)
—
(180.417.695)
—
(180.417.695)
146.565
2.552.595
—
2.552.595
(109.560)
326.002
(16.222.735)
—
(16.222.735)
(274.479)
2.443.035
(16.497.214)
10.585
(59.362)
2.453.620
(16.556.576)
Euro (€)
Semestre clos le
30 juin 2009
Euro (€)
Semestre clos le
30 juin 2008
Dollar US (USD)
Semestre clos le
30 juin 2009
Dollar US (USD)
Semestre clos le
30 juin 2008
5.333.123
2.427.361
12.206.962
12.386.889
71.891
74.499
459.076
129.545
(8.666.553)
(1.076.482)
(221.915.147)
1.151.637
57.966
—
1.200.228
—
60.243.994
(27.004.030)
432.240.209
(124.281.768)
Dividendes
Intérêts
(68.366)
(39.415)
(165.878)
—
56.972.055
(25.618.067)
224.025.450
(110.613.697)
305.111
174.568
1.193.526
1.257.356
Autres charges
115.732
89.065
1.481.617
1.188.669
Charges
Distributions
valeur de marché
420.843
56.551.212
—
56.551.212
(76.051)
56.475.161
61.725
56.536.886
263.633
(25.881.700)
—
(25.881.700)
(44.834)
(25.926.534)
139.909
(25.786.625)
2.675.143
221.350.307
—
221.350.307
(706.459)
220.643.848
(151.876)
220.491.972
2.446.025
(113.059.722)
—
(113.059.722)
(816.619)
(113.876.341)
443.958
(113.432.383)
244
Dollar US (USD)
Semestre clos le
30 juin 2009
Dollar US (USD)
Semestre clos le
30 juin 2008
Dollar US (USD)
Semestre clos le
30 juin 2009
Dollar US (USD)
Semestre clos le
30 juin 2008
1.079.585
2.040.145
—
—
54.714
95.574
482.990
2.460.032
(18.682.488)
(6.367.576)
—
—
51.868
(12.463)
—
—
20.112.494
(4.439.088)
(127.756)
(28.680)
Dividendes
Intérêts
(2.523)
355
—
—
2.613.650
(8.683.053)
355.234
2.431.352
76.825
147.640
163.698
180.420
Autres charges
55.632
106.912
82.480
94.110
132.457
254.552
246.178
274.530
Charges
2.481.193
Distributions
—
2.481.193
(225.666)
2.255.527
valeur de marché
(73.263)
2.182.264
(8.937.605)
—
(8.937.605)
(429.188)
(9.366.793)
2.156.822
(2.185.502)
(127.756)
(28.680)
—
—
(127.756)
(28.680)
(44.868)
127.756
28.680
(9.411.661)
—
—
Euro (€)
Semestre clos le
30 juin 2009
109.056
(236.812)
Euro (€)
Semestre clos le
30 juin 2008
Euro (€)
Semestre clos le
30 juin 2009
Euro (€)
Semestre clos le
30 juin 2008
Dividendes
—
—
—
—
Intérêts
23.801.226
14.013.361
43.722.754
58.970.791
(9.631.927)
(3.433.304)
9.740.162
(15.239.873)
—
—
—
—
36.821.110
(16.017.710)
(25.019.838)
(54.980.535)
—
—
—
—
50.990.409
(5.437.653)
28.443.078
(11.249.617)
955.156
570.491
1.436.553
1.890.111
Autres charges
596.220
350.909
688.805
876.131
1.551.376
921.400
2.125.358
2.766.242
26.317.720
(14.015.859)
Charges
Distributions
valeur de marché
49.439.033
—
49.439.033
(17.595)
49.421.438
—
49.421.438
(6.359.053)
—
(6.359.053)
—
(6.359.053)
—
(6.359.053)
—
26.317.720
—
26.317.720
—
26.317.720
—
(14.015.859)
—
(14.015.859)
—
(14.015.859)
245
Dollar US (USD)
Semestre clos le
30 juin 2009
Dollar US (USD)
Semestre clos le
30 juin 2008
Yen japonais (JPY)
Semestre clos le
30 juin 2009
Yen japonais (JPY)
Semestre clos le
30 juin 2008
Dividendes
—
—
—
—
Intérêts
8.682.913
12.313.992
98.939.944
106.887.015
6.032.039
6.088.459
47.685.388
148.500.311
—
—
—
—
(24.876.246)
(8.814.992)
(177.819.482)
(94.414.022)
—
—
—
—
(10.161.294)
9.587.459
(31.194.150)
160.973.304
9.973.074
Charges
289.532
353.443
9.366.812
Autres charges
202.929
229.777
5.206.702
6.525.783
492.461
583.220
14.573.514
16.498.857
Distributions
valeur de marché
(10.653.755)
—
(10.653.755)
—
(10.653.755)
—
(10.653.755)
9.004.239
—
—
9.004.239
(45.767.664)
—
(1.113.917)
9.004.239
(46.881.581)
—
9.004.239
U.S. Investment Grade
Credit Index Fund
Dollar US (USD)
Semestre clos le
30 juin 2009
(45.767.664)
Dollar US (USD)
Semestre clos le
30 juin 2008
—
(46.881.581)
144.474.447
—
144.474.447
(1.153.298)
143.321.149
—
143.321.149
Dollar US (USD)
Semestre clos le
30 juin 2009
Dollar US (USD)
Semestre clos le
30 juin 2008
Dividendes
Intérêts
—
—
—
—
57.575.790
11.939.389
5.486.357
8.389.166
(19.660.223)
(340.701)
3.364.049
910.272
—
—
—
(6.890)
102.920.464
(13.625.928)
(2.794.265)
(4.939.208)
—
—
—
(1.680)
140.836.031
(2.027.240)
6.056.141
4.351.660
217.637
Charges
1.808.704
517.226
149.742
Autres charges
1.049.501
299.447
64.174
93.272
2.858.205
816.673
213.916
310.909
5.842.225
4.040.751
Distributions
valeur de marché
137.977.826
—
137.977.826
—
137.977.826
—
137.977.826
(2.843.913)
—
(2.843.913)
—
(2.843.913)
—
(2.843.913)
—
—
5.842.225
4.040.751
—
—
5.842.225
4.040.751
—
—
5.842.225
4.040.751
246
Bond Index Fund
Euro (€)
Semestre clos le
30 juin 2009
Euro (€)
Semestre clos le
30 juin 2008
Bond Index Fund
GBP (£)
Semestre clos le
30 juin 2009
GBP (£)
Semestre clos le
30 juin 2008
Dividendes
Intérêts
—
—
—
—
2.406.512
4.075.232
528.868
546.378
(875.237)
1.651.181
(919.144)
(654.862)
—
—
—
—
6.556.683
4.491.600
816.528
(854.637)
—
—
—
—
8.087.958
10.218.013
426.252
(963.121)
159.488
272.976
15.604
17.960
68.716
116.988
9.237
10.932
Charges
Autres charges
Distributions
valeur de marché
228.204
389.964
24.841
28.892
7.859.754
9.828.049
401.411
(992.013)
—
—
7.859.754
9.828.049
361.472
(39.939)
—
—
—
7.859.754
9.828.049
361.472
—
—
—
7.859.754
9.828.049
361.472
20+ Year Euro
Treasury Index Fund
Euro (€)
Semestre clos le
30 juin 2009
Euro (€)
Semestre clos le
30 juin 2008
—
(992.013)
—
(992.013)
—
(992.013)
Euro Index Fund
Euro (€)
Semestre clos le
30 juin 2009
Euro (€)
Semestre clos le
30 juin 2008
Dividendes
Intérêts
—
—
—
—
6.047.457
4.501.280
105.937
3.355
852.169
(920.714)
879.037
25.161
—
—
(30.118)
—
(19.485.926)
(17.221.917)
(4.771.490)
397.830
—
—
—
—
(12.586.300)
(13.641.351)
(3.816.634)
426.346
180.912
133.769
11.718
8.766
Autres charges
206.759
152.881
13.392
10.019
Charges
Distributions
valeur de marché
387.671
(12.973.971)
—
(12.973.971)
—
(12.973.971)
—
(12.973.971)
286.650
(13.928.001)
—
(13.928.001)
—
(13.928.001)
—
(13.928.001)
25.110
(3.841.744)
—
(3.841.744)
—
(3.841.744)
—
(3.841.744)
18.785
407.561
—
407.561
—
407.561
—
407.561
247
Dollar US (USD)
Semestre clos le
30 juin 2009
Dollar US (USD)
Semestre clos le
30 juin 2008
U.K. Government
Bond Index Fund1
GBP (£)
Période clos le
30 June 2008
Dividendes
Intérêts
—
—
—
381.461
190.117
4.299
52.417
(3.696.178)
(1.804)
—
—
—
9.231.955
(499.933)
8.898
—
—
—
9.665.833
(4.005.994)
11.393
99
Charges
21.900
8.838
Autres charges
21.913
(2.468)
50
43.813
6.370
149
Distributions
valeur de marché
9.622.020
—
9.622.020
(4.496)
9.617.524
—
9.617.524
(4.012.364)
—
(4.012.364)
11.244
—
11.244
(816)
(4.013.180)
—
(4.013.180)
11.244
—
11.244
248
Total Semestre 30 juin 2009
Total Semestre 30 juin 2008
Dollar US (USD)
Dollar US (USD)
Dividendes
181.820.736
250.581.295
Intérêts
192.148.918
209.688.317
(789.116.113)
(14.260.215)
26.386.349
(135.035.128)
1.527.666.213
(2.089.918.007)
(25.783.989)
(73.898.936)
1.113.122.114
(1.852.842.674)
18.435.070
25.414.794
Charges
Autres charges
Distributions
valeur de marché
9.520.956
11.668.365
27.956.026
37.083.159
1.085.166.088
(296.342)
1.084.869.746
(37.207.322)
1.047.662.424
(6.227.436)
1.041.434.988
(1.889.925.833)
(2.185.502)
(1.892.111.335)
(53.355.760)
(1.945.467.095)
(1.562.556)
(1.947.029.651)
249
Etat des variations de l’actif net attribuable
aux détenteurs d’actions de participation remboursables (non auditées)
Dollar US (USD)
Semestre clos le
30 juin 2009
Dollar US (USD)
Semestre clos le
30 juin 2008
Dollar US (USD)
Semestre clos le
30 juin 2009
Dollar US (USD)
Semestre clos le
30 juin 2008
42.155.685
(320.755.792)
158.372.995
(524.784.125)
271.386.075
320.368.253
250.463.592
686.656.919
52.582.143
46.314.641
23.406.333
32.051.216
—
—
—
—
—
—
—
—
Actions institutionnelles « Couverture Euro »
53.509.175
6.855.837
—
—
Actions institutionnelles « Couverture USD »
—
—
—
—
(584.860.402)
(219.923.885)
(252.179.457)
(204.010.607)
(17.127.205)
(22.385.722)
(45.387.299)
(23.365.432)
—
—
—
—
—
—
—
—
(33.742.339)
(27.936.199)
—
—
—
—
—
—
Augmentation/(diminution) de l’actif net
attribuable aux détenteurs d’actions de participation
remboursables provenant d’ opérations
Opération en capital
Souscriptions
Rachats
Réinvestissements
—
—
—
—
—
—
—
—
Total des opérations sur capitaux propres
Augmentation/(Diminution) totale pour la période
(258.252.553)
103.292.925
(23.696.831)
491.332.096
(216.096.868)
(217.462.867)
134.676.164
(33.452.029)
Total de l’actif net attribuable aux détenteurs
d’actions de participation remboursables
Début de période
Fin de période
250
2.100.985.868
2.554.901.832
2.095.220.060
4.073.665.563
1.884.889.000
2.337.438.965
2.229.896.224
4.040.213.534
Etat des variations de l’actif net attribuable aux détenteurs d’actions de participation remboursables (non auditées) (suite)
Dollar US (USD)
Semestre clos le
30 juin 2009
Dollar US (USD)
Semestre clos le
30 juin 2008
Euro (€)
Semestre clos le
30 juin 2009
Euro (€)
Semestre clos le
30 juin 2008
136.444.872
(294.289.197)
24.414.736
(133.741.971)
264.555.079
267.662.644
87.098.708
138.444.932
53.920.057
22.513.394
—
—
—
—
—
—
—
Souscriptions
—
—
—
157.612.362
172.032.622
—
—
—
—
—
—
(130.442.558)
(150.598.224)
(33.566.089)
(68.186.427)
(17.320.362)
(39.763.361)
—
—
—
—
—
—
—
Rachats
—
—
—
(39.357.763)
(13.903.269)
—
—
—
—
—
—
Réinvestissements
—
—
—
—
—
—
—
—
288.966.815
257.943.806
53.532.619
70.258.505
425.411.687
(36.345.391)
77.947.355
(63.483.466)
1.638.750.548
2.692.779.593
406.218.301
627.193.864
2.064.162.235
2.656.434.202
484.165.656
563.710.398
Début de période
Fin de période
251
Dollar US (USD)
Semestre clos le
30 juin 2009
Dollar US (USD)
Semestre clos le
30 juin 2008
Euro (€)
Semestre clos le
30 juin 2009
Euro (€)
Semestre clos le
30 juin 2008
13.839.001
(15.988.581)
9.811.674
(92.480.265)
Souscriptions
3.412.920
13.750.267
54.082.879
251.480.860
6.811.974
17.140.338
13.294.224
2.438.279
—
—
1.118
—
—
—
1.118
—
—
—
—
—
—
—
—
—
(3.834.871)
(19.438.786)
(134.427.714)
(75.556.602)
(6.100.380)
(10.644.459)
(4.341.554)
(1.470.448)
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Rachats
Réinvestissements
—
—
—
—
—
—
—
—
289.643
807.360
(71.389.929)
176.892.089
14.128.644
(15.181.221)
(61.578.255)
84.411.824
84.303.878
166.075.775
669.740.109
683.826.314
98.432.522
150.894.554
608.161.854
768.238.138
Début de période
Fin de période
252
Francs suisses (CHF) Francs suisses (CHF)
Semestre clos le
Semestre clos le
30 juin 2009
30 juin 2008
Dollar US (USD)
Semestre clos le
30 juin 2009
Dollar US (USD)
Semestre clos le
30 juin 2008
479.935
(861.343)
8.451.655
(56.711.989)
Souscriptions
40.344.396
5.678.921
—
—
—
—
730.679
385.925
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Rachats
(1.557.635)
(1.883.540)
—
—
—
—
(348.488)
(176.389)
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Réinvestissements
—
—
—
—
—
—
—
—
38.786.761
3.795.381
382.191
209.536
47.238.416
(52.916.608)
862.126
(651.807)
269.045.156
338.317.567
2.765.289
5.035.541
316.283.572
285.400.959
3.627.415
4.383.734
Début de période
Fin de période
253
U.S. Futures Fund
Dollar US (USD)
Semestre clos le
30 juin 2009
Dollar US (USD)
Semestre clos le
30 juin 2008
Dollar US (USD)
Semestre clos le
30 juin 2009
Dollar US (USD)
Semestre clos le
30 juin 2008
4.598.289
(180.417.695)
2.453.620
(16.556.576)
Souscriptions
—
—
—
—
93.419
125.861.577
3.790.908
1.536.497
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Rachats
—
—
—
—
(104.350.184)
(180.943.410)
(4.198.709)
(2.842.847)
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Réinvestissements
—
—
—
—
—
—
—
—
(104.256.765)
(55.081.833)
(407.801)
(1.306.350)
(99.658.476)
(235.499.528)
2.045.819
(17.862.926)
428.983.234
1.502.339.281
33.290.527
76.579.974
329.324.758
1.266.839.753
35.336.346
58.717.048
Début de période
Fin de période
254
Euro (€)
Semestre clos le
30 juin 2009
Euro (€)
Semestre clos le
30 juin 2008
Dollar US (USD)
Semestre clos le
30 juin 2009
Dollar US (USD)
Semestre clos le
30 juin 2008
56.536.886
(25.786.625)
220.491.972
(113.432.383)
5.771.899
118.197.645
—
—
—
—
90.815.250
770.379.619
1.117
—
1.405
—
1.117
—
1.405
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Souscriptions
Rachats
(38.897.719)
(6.954.351)
—
—
—
—
(309.285.606)
(11.359.594)
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Réinvestissements
—
—
—
—
—
—
—
—
(33.123.586)
111.243.294
(218.467.546)
759.020.025
23.413.300
85.456.669
2.024.426
645.587.642
216.432.905
133.034.608
854.508.552
759.729.209
239.846.205
218.491.277
856.532.978
1.405.316.851
Début de période
Fin de période
255
Dollar US (USD)
Semestre clos le
30 juin 2009
Dollar US (USD)
Semestre clos le
30 juin 2008
Dollar US (USD)
Semestre clos le
30 juin 2009
Dollar US (USD)
Semestre clos le
30 juin 2008
—
—
2.182.264
(9.411.661)
Souscriptions
3.061.327
12.477.481
17.299.676
3.616.456
—
—
24.777.936
29.693.237
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Rachats
(10.700.483)
(8.460.091)
(28.154.999)
(2.219.728)
—
—
(23.751.511)
(30.758.005)
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Réinvestissements
—
—
127.444
774.046
—
—
194.194
1.159.909
(7.639.156)
4.017.390
(9.507.260)
2.265.915
(5.456.892)
(5.394.271)
(9.507.260)
2.265.915
62.334.289
101.134.070
149.438.787
156.286.774
56.877.397
95.739.799
139.931.527
158.552.689
Début de période
Fin de période
256
Euro (€)
Semestre clos le
30 juin 2009
Euro (€)
Semestre clos le
30 juin 2008
Euro (€)
Semestre clos le
30 juin 2009
Euro (€)
Semestre clos le
30 juin 2008
49.421.438
(6.359.053)
26.317.720
(14.015.859)
504.749.165
110.051.492
161.407.974
488.900.794
56.826.515
17.202.509
33.969.474
53.088.793
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
(180.660.659)
(78.882.275)
(724.503.011)
(690.783.691)
(6.500.076)
(20.345.567)
(35.962.729)
(40.895.086)
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Souscriptions
Rachats
Réinvestissements
—
—
—
—
—
—
—
—
374.414.945
28.026.159
(565.088.292)
(189.689.190)
423.836.383
21.667.106
(538.770.572)
(203.705.049)
707.846.798
600.217.197
2.460.440.135
2.810.286.678
1.131.683.181
621.884.303
1.921.669.563
2.606.581.629
Début de période
Fin de période
257
Dollar US (USD)
Semestre clos le
30 juin 2009
Dollar US (USD)
Semestre clos le
30 juin 2008
Yen japonais (JPY)
Semestre clos le
30 juin 2009
Yen japonais (JPY)
Semestre clos le
30 juin 2008
(10.653.755)
9.004.239
(46.881.581)
143.321.149
Souscriptions
23.850.923
67.352.357
3.411.139.684
3.525.695.971
24.803.852
77.409.783
531.046.223
7.180.144.628
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Rachats
(116.912.309)
(31.950.800)
(4.664.743.067)
(13.968.118.454)
(36.530.182)
(18.926.296)
(43.450.598)
(2.581.725.290)
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Réinvestissements
—
—
—
—
—
—
—
—
(104.787.716)
93.885.044
(766.007.758)
(5.844.003.145)
(115.441.471)
102.889.283
(812.889.339)
(5.700.681.996)
Début de période
Fin de période
258
520.310.149
461.879.084
14.487.817.832
17.120.173.205
404.868.678
564.768.367
13.674.928.493
11.419.491.209
Credit Index Fund
Dollar US (USD)
Semestre clos le
30 juin 2009
Dollar US (USD)
Semestre clos le
30 juin 2008
Dollar US (USD)
Semestre clos le
30 juin 2009
Dollar US (USD)
Semestre clos le
30 juin 2008
137.977.826
(2.843.913)
5.842.225
4.040.751
282.811.423
212.525.729
45.332.765
45.053.694
9.347.035
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Actions institutionnelles « Couverture CHF »
—
—
—
—
(152.073.559)
(95.034.513)
(93.036.657)
(10.981.954)
(4.095.979)
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Souscriptions
Rachats
Réinvestissements
—
—
—
—
—
—
—
—
135.988.920
117.491.216
(47.703.892)
34.071.740
273.966.746
114.647.303
(41.861.667)
38.112.491
1.811.600.202
505.494.055
264.732.702
297.211.849
2.085.566.948
620.141.358
222.871.035
335.324.340
Début de période
Fin de période
259
Bond Index Fund
Bond Index Fund
Euro (€)
Semestre clos le
30 juin 2009
Euro (€)
Semestre clos le
30 juin 2008
GBP (£)
Semestre clos le
30 juin 2009
GBP (£)
Semestre clos le
30 juin 2008
7.859.754
9.828.049
361.472
(992.013)
26.967.945
53.438.581
1.763.608
3.166.395
2.835.789
—
747.235
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
(117.662.266)
(103.768.531)
(356.959)
(5.894.387)
(1.796)
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Souscriptions
Rachats
Réinvestissements
—
—
—
—
—
—
—
—
(87.860.328)
(50.329.950)
2.153.884
(2.727.992)
(80.000.574)
(40.501.901)
2.515.356
(3.720.005)
318.282.697
413.133.230
16.778.560
22.363.251
238.282.123
372.631.329
19.293.916
18.643.246
Début de période
Fin de période
260
Euro (€)
Semestre clos le
30 juin 2009
Euro (€)
Semestre clos le
30 juin 2008
Euro (€)
Semestre clos le
30 juin 2009
Euro (€)
Semestre clos le
30 juin 2008
(12.973.971)
(13.928.001)
(3.841.744)
407.561
863.906
Souscriptions
16.509.880
237.493.611
2.896.053
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Rachats
(46.249.935)
—
(1.331.897)
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Réinvestissements
—
—
—
—
—
—
—
—
(29.740.055)
237.493.611
1.564.156
863.906
(42.714.026)
223.565.610
(2.277.588)
1.271.467
Début de période
Fin de période
304.305.953
54.939.113
18.779.716
11.635.573
261.591.927
278.504.723
16.502.128
12.907.040
261
U.K. Government
Bond Index Fund1
Dollar US (USD)
Semestre clos le
30 juin 2009
Dollar US (USD)
Semestre clos le
30 juin 2008
GBP (£)
Période clos le
30 juin 2009
9.617.524
(4.013.180)
11.244
Souscriptions
—
—
—
—
—
—
1.407
—
5.473.798
1.407
—
999
—
—
—
112.292.538
154.255.279
—
45.820.153
—
—
Rachats
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
(25.621.271)
(1.886.562)
—
(295.278)
—
—
Réinvestissements
—
—
—
—
—
—
132.198.956
152.368.717
5.474.797
141.816.480
148.355.537
5.486.041
Début de période
Fin de période
262
112.245.853
—
—
254.062.333
148.355.537
5.486.041
Total Semestre clos le
30 juin 2009
Total Semestre clos le
30 juin 2008
Dollar US (USD)
Dollar US (USD)
1.041.434.988
(1.947.029.651)
2.158.978.627
3.813.728.732
440.360.090
1.302.876.036
8.164.681
—
Souscriptions
7.282
—
211.121.537
178.888.459
112.292.538
154.255.279
45.820.153
—
(3.126.472.971)
(2.455.081.886)
(631.375.738)
(461.644.214)
—
—
—
—
(73.100.102)
(41.839.468)
(25.621.271)
(1.886.562)
(295.278)
Rachats
Réinvestissements
—
—
—
127.444
774.046
194.194
1.159.909
(879.798.814)
2.491.230.331
161.636.174
544.200.680
17.588.333.104
21.648.671.056
Début de période
Gain ou perte de change1
Fin de période
41.851.011
650.905.346
17.791.820.289
22.843.777.082
1 Des comptes séparés sont présentés, pour chaque compartiment, dans la devise de référence de ce compartiment. Pour le calcul du total consolidé de Vanguard Investment Series plc
en dollars US, les compartiments en euros ont été convertis en dollars US au taux de change de 0,712294 au 30 juin 2009 et de 0,6347 au 30 juin 2008 et à un taux moyen de 0,74980 au
30 juin 2009 ; le compartiment en francs suisses a été converti en dollars US au taux de change de 1,8755 au 30 juin 2009 et de 1,0186 au 30 juin 2008 et à un taux moyen de 1,12 860 au
30 juin 2009 ; le compartiment en yens japonais a été converti en dollars US à un taux de change de 96,485 au 30 juin 2009 et de 106,0050 au 30 juin 2008 et à un taux moyen de 95,5 au
30 juin 2009 ; le compartiment en livres sterling a été converti en dollars US à un taux de change de 0,60722 au 30 juin 2009 et de 0,5025 au 30 juin 2008 et à un taux moyen de 0,67090
au 30 juin 2009.
L'écart de conversion qui en résulte représente la différence entre les taux de change appliqués aux actifs nets au début de la période et un taux de change différentiel utilisé pour la
consolidation du compte de résultat au taux moyen de la période.
Cet ajustement a uniquement pour objet de présenter le total du fonds en dollars US et n’a aucun effet sur un compartiment individuel.
263
Notes annexes aux comptes
1. Présentation générale. Vanguard Investment Series plc (la « Société »), société de fonds de placement à capital variable, a été
constituée le 4 mars 1998 conformément au droit irlandais sous la forme d'une société par actions et organisée comme un OPCVM à
compartiments, son capital (les « Actions ») étant divisé en différentes séries d’actions, chaque série représentant un portefeuille d’actifs
constituant un compartiment distinct (un « Fonds ») de la Société. Les actions de la Société sont inscrites à la cote de l’Irish Stock
Exchange. La Société a obtenu l’agrément de l’Autorité de réglementation qui la reconnaît comme un Organisme de placement collectif en
valeurs mobilières (« OPCVM ») au sens du Règlement sur les OPCVM et conformément à celui-ci. Le 24 mai 2006, il a été décidé de
transformer la Société en fonds à compartiments multiples avec séparation des passifs entre les compartiments, conformément aux
dispositions de la loi portant sur les fonds d’investissement, sociétés et dispositions diverses de 2005.
Les comptes de la Société sont établis sur la base des valorisations des fonds en fin de période, elles-mêmes établies en date du 30 juin
2009 sur la base des derniers cours disponibles à cette date.
2. Présentation des comptes. La Société est organisée comme un OPCVM à compartiments ; au 30 juin 2009, elle se composait de
30 fonds distincts :
A démarré ses activités en date du
Vanguard U.S. 500 Stock Index Fund (le « U.S. 500 Stock Index Fund »)
4 novembre 1998
Vanguard European Stock Index Fund (le « European Stock Index Fund »)
14 septembre 1998
Vanguard Global Stock Index Fund (le « Global Stock Index Fund »)
4 août 1998
Vanguard Eurozone Stock Index Fund (le « Eurozone Stock Index Fund »)
25 octobre 2001
Vanguard U.S. Opportunities Fund (le « U.S. Opportunities Fund »)
8 avril 2002
Vanguard Japan Stock Index Fund (le « Japan Stock Index Fund »)
22 octobre 2003
Vanguard Switzerland Stock Index Fund (le « Switzerland Stock Index Fund »)
2 février 2004
Vanguard U.S. Discoveries Fund (le « U.S. Discoveries Fund »)
1er juillet 2004
1er novembre 2004
Vanguard U.S. Futures Fund (le « U.S. Futures Fund »)
Vanguard U.S. Fundamental Value Fund (le « U.S. Fundamental Value Fund »)
3 mai 2005
Vanguard Pacific ex-Japan Stock Index Fund (le « Pacific ex-Japan Stock Index Fund »)
22 juillet 2005
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund (le « Emerging Markets Stock Index Fund »)
7 juin 2006
Vanguard Global Enhanced Equity Fund (le « Global Enhanced Equity Fund »)
18 avril 2007
Vanguard Prime Liquidity Money Market Fund (le « Prime Liquidity Money Market Fund »)
6 mai 1999
Vanguard Euro Investment Grade Bond Index Fund (le « Euro Investment Grade Bond Index Fund »)
29 septembre 2000
Vanguard Euro Government Bond Index Fund (le « Euro Government Bond Index Fund »)
29 septembre 2000
Vanguard U.S. Government Bond Index Fund (le « U.S. Government Bond Index Fund »)
31 janvier 2002
1er avril 2004
Vanguard Japan Government Bond Index Fund (le « Japan Government Bond Index Fund »)
Vanguard U.S. Investment Grade Credit Index Fund (le « U.S. Investment Grade Credit Index Fund »)
16 décembre 2004
Vanguard U.S. Mortgage Backed Securities Bond Index Fund (le « U.S. Mortgage Backed Securities Bond Index Fund »)
16 décembre 2004
Vanguard Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund (le « Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund »)
31 mai 2005
Vanguard U.K. Investment Grade Bond Index Fund (le « U.K. Investment Grade Bond Index Fund »)
20 mars 2007
Vanguard 20+ Year Euro Treasury Index Fund (le « 20+ Year Euro Treasury Index Fund »)
29 août 2007
Vanguard 30–40 Year Duration Euro Index Fund (le « 30–40 Year Duration Euro Index Fund »)
29 août 2007
Vanguard Global Bond Index Fund (le « Global Bond Index Fund »)
31 mars 2008
Vanguard U.K. Government Bond Index Fund (le « U.K. Government Bond Index Fund »)
23 juin 2009
Les fonds suivants ont obtenu l’autorisation de L’Autorité de réglementation aux dates suivantes :
Autorisation de l’Autorité de réglementation
Vanguard U.K. Stock Index Fund
1er septembre 2002
Vanguard European Enhanced Equity Fund
18 décembre 2006
Vanguard Japan Enhanced Equity Fund
18 décembre 2006
Vanguard U.S. Enhanced Equity Fund
27 juin 2007
A ce jour, aucun de ces fonds supplémentaires n’a démarré ses opérations.
Un groupe distinct d’actifs (un « portefeuille ») est tenu pour chaque fonds, chacun étant investi conformément aux objectifs
d’investissement applicables au fonds auquel se rapporte le portefeuille.
Les comptes sont préparés selon la méthode du coût historique modifié par la réévaluation des éléments d’actif et de passif financiers
détenus à la juste valeur par résultat.
264
Notes annexes aux comptes (suite)
Le format et certains libellés de comptes ont été adaptés à partir des présentations contenues dans la Loi de 1986 intitulée Companies
(Amendment) Act de manière à adopter des formats et libellés qui, selon l’opinion des Administrateurs, reflètent plus exactement l’activité
de fonds d’investissement de la Société. L’intitulé du Compte de résultat a été modifié dans sa version anglaise (Statement of Operations),
de même que celui du bilan (Statement of Assets and Liabilities) et un État des variations de l’actif net attribuable aux détenteurs d’actions
de participation remboursables (Statement of Changes in Net Assets Attributable to Holders of Redeemable Participating Shares) est
présenté en lieu et place de l’État de trésorerie (Cash flow statement). Le total des gains et pertes constatés est reporté dans le Compte
de résultat.
La Société a appliqué l’exemption prévue par la norme Financial Reporting Standard (« FRS ») 1, en vertu de laquelle les fonds de
placement de type ouvert ne sont pas tenus de produire un état de trésorerie.
3. Principes comptables importants. Les comptes ont été préparés conformément aux principes comptables généralement admis en
Irlande et au Règlement des Communautés Européennes sur les OPCVM (relatif aux Organismes de placement collectif en valeurs
mobilières) de 2003 (tel qu’amendé). Les principes comptables généralement admis en Irlande pour la préparation des comptes aux fins
de donner image sincère et fidèle sont ceux publiés par l’Institute of Chartered Accountants en Irlande et diffusés par l’Accounting
Standards Board. Les comptes reflètent l’utilisation d’estimations et d’hypothèses susceptibles d’affecter les montants indiqués à l’actif et
au passif. Il est possible que les montants réels diffèrent de ces estimations.
Les principes comptables importants adoptés par la Société sont les suivants :
(i) Valorisation des actifs financiers. Les titres de placement négociables détenus sous la forme d’éléments d’actif à court terme sont
évalués à leur juste valeur par résultat et les bénéfices et pertes résultant de cette valorisation sont reportés sur le Compte de résultat. La
juste valeur des éléments d’actif et de passif financiers par résultat est basée sur les cours de marché à la date du bilan. Le cours de
marché utilisé pour les actifs financiers détenus par les fonds est le cours acheteur en vigueur. Tous les fonds sont valorisés
quotidiennement sur la base des derniers cours de marché émanant de places boursières reconnues ou de courtiers à des fins de
négociation hors Bourse.
Fonds d’actions. Chaque titre est valorisé au dernier cours acheteur disponible à la fin de la période.
Prime Liquidity Money Market Fund. La valorisation du portefeuille de titres du Fonds est déterminée par la méthode de l’évaluation à la
valeur de marché. Selon cette méthode, les investissements du Fonds sont valorisés au prix de marché actuel, proche de la juste valeur. Le
portefeuille du fonds est valorisé quotidiennement selon la méthode du coût amorti.
Fonds obligataires. Les titres de créance négociés sur un marché reconnu seront évalués sur la base des valorisations fournies par un
teneur de marché principal ou un service de cotation, qui utiliseront tous deux des techniques de traitement électronique des données
pour déterminer les valorisations d’unités normales de négociation des titres de créance par les institutionnels sans se fier exclusivement
aux cotations fournies.
(ii) Affectation des produits et des charges. Les produits, les charges (hors charges spécifiques à une catégorie) et plus/moins-values
réalisées/latentes relatives à un fonds particulier sont répartis proportionnellement dans chaque catégorie d’actions, en fonction de la
Valeur nette d’inventaire relative des actions en circulation de chaque catégorie en début de journée (après ajustement en fonction des
mouvements d’actions en cours pour chaque catégorie). Les charges spécifiques à une catégorie donnée sont imputées directement à la
catégorie concernée.
(iii) Produits des intérêts. Les produits d’intérêts de tous les instruments de crédit sont enregistrés selon la méthode du taux d’intérêt
effectif, laquelle consiste à calculer le coût amorti d’un élément d’actif ou de passif financier et à répartir les produits et charges d’intérêts
sur la période considérée. Le taux d’intérêt effectif est le taux qui actualise exactement les décaissements ou encaissements de trésorerie
futurs sur la durée de vie prévue de l’instrument financier, ou, s’il y a lieu, sur une période plus courte, de manière à obtenir la valeur
comptable nette de l’actif ou du passif financier. Pour calculer le taux d’intérêt effectif, le fonds estime les flux de trésorerie en prenant en
considération toutes les modalités contractuelles de l’instrument financier, sans toutefois tenir compte des pertes sur crédit futures. Ce
calcul inclut l’intégralité des commissions et des points payés ou reçus entre les parties au contrat, qui font partie intégrante du taux
d’intérêt effectif, des coûts de transaction et de toutes les autres primes positives ou négatives. Lorsqu’un actif financier ou un groupe
d’actifs financiers similaires a subi une dépréciation pour perte de valeur, les produits d’intérêts sont constatés sur la base du taux
d’intérêt utilisé pour actualiser les flux de trésorerie futurs aux fins de l’évaluation de la perte de valeur.
(iv) Produits de dividendes. Les dividendes afférents aux actions sont inclus dans le Compte de résultat sur la base de la date de
jouissance. Conformément à la norme Financial Reporting Standard (« FRS ») 16 (Current Tax – impôt courant), les impôts prélevés à la
source et non récupérables sur les dividendes et les intérêts des obligations sont comptabilisés au Compte de résultat. Les dividendes
sont comptabilisés bruts des impôts prélevés à la source et non récupérables.
(v) Prêt de titres. La Société est en droit de prêter ses titres à des courtiers, à des négociants ou à d’autres organismes financiers. Le cas
échéant, toute plus-value ou moins-value sur le cours de marché des titres prêtés pendant la durée du prêt sera imputée sur le compte du
fonds concerné.
(vi) Devise de fonctionnement et de présentation. Les éléments portés dans les comptes de la Société sont évalués dans la devise du
principal espace économique au sein duquel les fonds concernés exercent leur activité (la « devise de fonctionnement »). La devise de
fonctionnement utilisée pour les comptes des fonds U.S. 500 Stock Index Fund, European Stock Index Fund, Global Stock Index Fund, U.S.
Opportunities Fund, U.S. Discoveries Fund, U.S. Futures Fund, U.S. Fundamental Value Fund, Emerging Markets Stock Index Fund, Global
Enhanced Equity Fund, Prime Liquidity Money Market Fund, U.S. Government Bond Index Fund, U.S. Investment Grade Credit Index Fund,
U.S. Mortgage Backed Securities Bond Index Fund et Global Bond Index Fund est le dollar US, représenté par le symbole USD. La devise
de fonctionnement des fonds Eurozone Stock Index Fund, Japan Stock Index Fund, Pacific ex-Japan Stock Index Fund, Euro Investment
Grade Bond Index Fund, Euro Government Bond Index Fund, Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund, 20+ Year Euro Treasury Index
Fund et 30–40 Year Duration Euro Index Fund est l’euro, représenté par le symbole EUR. La devise de fonctionnement du Switzerland
Stock Index Fund est le franc suisse, représenté par le symbole CHF. La devise de fonctionnement du Japan Government Bond Index Fund
est le yen japonais, représenté par le symbole JPY. La devise de fonctionnement du U.K. Investment Grade Bond Index Fund est la livre
sterling, représenté par le symbole GBP. Pour des besoins de consolidation, tous les éléments d’actif et de passif, ainsi que les produits et
charges de toutes les catégories d’actions, sont convertis en dollar US, qui est la devise de présentation de la Société, au taux de change
en vigueur à la clôture de l’exercice.
(vii) Gains et pertes réalisés et latents. Tous les gains et pertes réalisés et latents, y compris les gains et pertes de change, sont
présentés dans le Compte de résultat.
(viii) Présentation de la date de transaction. Pour les besoins des comptes, les opérations d’investissement sont comptabilisées à la
date de transaction, contrairement à la valeur nette d’inventaire quotidienne qui est comptabilisée à la date de transaction plus un
jour ouvrable.
265
(ix) Contrats à terme. Un contrat de change à terme est un engagement d’acheter ou de vendre une devise à une date future et à un
taux de change négocié. Les fonds peuvent conclure trois types de contrats de change à terme : couverture de la catégorie, couverture de
titres étrangers et couverture de la transaction sur titre.
Les fonds U.S. 500 Stock Index Fund, European Stock Index Fund, Global Stock Index Fund, Japan Stock Index Fund et Global Bond Index
Fund concluent des contrats de change à terme afin de maintenir la même exposition au risque de change que leurs indices de référence
respectifs. En outre, les fonds concluent généralement des contrats de change à terme à des fins de couverture lors de l’achat ou de la
vente d’un titre libellé dans une devise étrangère.
Les contrats de change à terme sont évalués quotidiennement sur la base des cours de clôture des taux de contrat de change à terme sur
les marchés des changes de Londres, fournis par une banque ou un opérateur fiables. Les fonds réaliseront un gain ou une perte lors de la
clôture ou du règlement de l’opération de change à terme. Concernant les couvertures de titres étrangers et les couvertures d’opérations
sur titres, les plus-values et moins-values réalisées et latentes sont comptabilisées au niveau de fonds. Pour les couvertures au niveau de
la catégorie, les plus-values et moins-values réalisées et latentes sont affectées uniquement aux catégories d’actions concernées.
Les titres détenus sur des comptes désignés afin de couvrir l’exposition nette des contrats de change à terme en cours sont indiqués
dans l’État des investissements, le cas échéant. L’appréciation ou la dépréciation latente des contrats de change à terme figure au Bilan.
Les gains et pertes réalisés sont enregistrés avec tous les autres gains et pertes de change dans le Compte de résultat des fonds.
Les risques relatifs aux contrats de change à terme comprennent l’incapacité potentielle de la contrepartie à honorer les termes du contrat
et les fluctuations imprévues de la valeur d’une devise étrangère par rapport au dollar US (ou à l’euro en ce qui concerne le Japan Stock
Index Fund).
Au 30 juin 2009, les fonds suivants avaient des contrats de change à terme en cours, comme indiqué dans l’État des investissements.
La garantie déposée pour le fonds Global Bond Index Fund figure sous les contrats de change à terme en cours.
Montant
de vente
Devise
Montant
d’achat
Devise
Taux
de change
Date
de règlement
U.S. 500 Stock
Index Fund
Euro-Hedged
Share Class
85.362.806
USD
60.857.803
EUR
1,40266
31/7/09
Brown Brothers
Harriman & Co.
Global Stock
Index Fund
Euro-Hedged
Share Class
21.713.804
AUD
12.482.785
EUR
1,73950
31/7/09
Brown Brothers
Harriman & Co.
27.472.130
CAD
16.868.038
EUR
1,62865
31/7/09
Brown Brothers
Harriman & Co.
18.938.487
CHF
12.419.820
EUR
1,52486
31/7/09
Brown Brothers
Harriman & Co.
29.893.567
GBP
35.097.057
EUR
0,85174
31/7/09
Brown Brothers
Harriman & Co.
5.459.256.213
JPY
40.352.938
EUR
135,288
31/7/09
Brown Brothers
Harriman & Co.
43.468.239
SEK
3.999.452
EUR
10,8686
31/7/09
Brown Brothers
Harriman & Co.
253.137.040
USD
180.469.279
EUR
1,40266
31/7/09
Brown Brothers
Harriman & Co.
210.000
AUD
164.966
USD
1,27299
2/7/09
JPMorgan Chase
Bank, NA
930.000
AUD
742.745
USD
1,25211
2/7/09
JPMorgan Chase
Bank, NA
240.000
AUD
195.696
USD
1,22639
2/7/09
JPMorgan Chase
Bank, NA
320.000
CAD
287.886
USD
1,11155
2/7/09
JPMorgan Chase
Bank, NA
3.870.000
CAD
3.532.150
USD
1,09565
2/7/09
JPMorgan Chase
Bank, NA
200.000
CAD
181.917
USD
1,09940
2/7/09
JPMorgan Chase
Bank, NA
Calendrier/Fonds
Contrepartie
Moins d’un
mois
Global Bond
Index Fund
266
Calendrier/Fonds
Montant
de vente
Devise
Montant
d’achat
Devise
Taux
de change
Date
de règlement
Global Bond
Index Fund
(suite)
1.120.000
CAD
989.312
USD
1,13210
2/7/09
JPMorgan Chase
Bank, NA
3.230.000
DKK
613.467
USD
5,26490
2/7/09
JPMorgan Chase
Bank, NA
1.440.000
DKK
267.519
USD
5,38280
2/7/09
JPMorgan Chase
Bank, NA
1.590.000
EUR
2.214.027
USD
0,71815
2/7/09
JPMorgan Chase
Bank, NA
30.740.000
EUR
43.498.330
USD
0,70669
2/7/09
JPMorgan Chase
Bank, NA
180.000
EUR
252.036
USD
0,714184
2/7/09
JPMorgan Chase
Bank, NA
2.410.000
EUR
3.390.557
USD
0,71080
2/7/09
JPMorgan Chase
Bank, NA
8.770.000
EUR
12.132.418
USD
0,72286
2/7/09
JPMorgan Chase
Bank, NA
1.180.000
EUR
1,652.991
USD
0,71386
2/7/09
JPMorgan Chase
Bank, NA
336.636
USD
240.000
EUR
0,71294
2/7/09
JPMorgan Chase
Bank, NA
220.000
GBP
352.704
USD
0,62375
2/7/09
JPMorgan Chase
Bank, NA
4.780.000
GBP
7.706.890
USD
0,62022
2/7/09
JPMorgan Chase
Bank, NA
70.000
GBP
114.506
USD
0,61132
2/7/09
JPMorgan Chase
Bank, NA
330.000
GBP
545.078
USD
0,60542
2/7/09
JPMorgan Chase
Bank, NA
1.320.000
GBP
2.156.484
USD
0,61211
2/7/09
JPMorgan Chase
Bank, NA
150.000
GBP
244.677
USD
0,61205
2/7/09
JPMorgan Chase
Bank, NA
163.990
USD
100.000
USD
0,60979
2/7/09
JPMorgan Chase
Bank, NA
124.220
JPY
1.305.243
USD
95,17000
2/7/09
JPMorgan Chase
Bank, NA
2.440.350.000
JPY
25.572.683
USD
95,42800
2/7/09
JPMorgan Chase
Bank, NA
12.350.000
JPY
125.843
USD
98,13810
2/7/09
JPMorgan Chase
Bank, NA
185.730.000
JPY
1.897.082
USD
97,90300
2/7/09
JPMorgan Chase
Bank, NA
692.100.000
JPY
7.062.367
USD
67,99830
2/7/09
JPMorgan Chase
Bank, NA
81.980.000
JPY
860.429
USD
95,27800
2/7/09
JPMorgan Chase
Bank, NA
252.682
JPY
24.380.000
USD
96,16000
2/7/09
JPMorgan Chase
Bank, NA
1.439.330
KRW
1.144.642
USD
1257,450
2/7/09
JPMorgan Chase
Bank, NA
290.140.000
KRW
231.871
USD
1251,300
2/7/09
JPMorgan Chase
Bank, NA
Contrepartie
267
Calendrier/Fonds
Global Bond
Index Fund
(suite)
268
Montant
de vente
Devise
Montant
d’achat
Devise
Taux
de change
Date
de règlement
553.300.000
KRW
439.249
USD
1259,650
2/7/09
JPMorgan Chase
Bank, NA
4.890.000
MXN
369.538
USD
13,23275
2/7/09
JPMorgan Chase
Bank, NA
4.440.000
MXN
333.072
USD
13,33044
2/7/09
JPMorgan Chase
Bank, NA
630.000
NOK
100.028
USD
6,43655
2/7/09
JPMorgan Chase
Bank, NA
1.140.000
PLN
356.735
USD
3,19565
2/7/09
JPMorgan Chase
Bank, NA
830.000
PLN
253.203
USD
3,27800
2/7/09
6.870.000
SEK
906.117
USD
7,58180
2/7/09
JPMorgan Chase
Bank, NA
JPMorgan Chase
Bank, NA
18.160.000
TWD
560.701
USD
32,38800
2/7/09
JPMorgan Chase
Bank, NA
11.970.000
TWD
363.719
USD
32,9100
2/7/09
JPMorgan Chase
Bank, NA
1.200.000
ZAR
148.386
USD
8,08700
2/7/09
JPMorgan Chase
Bank, NA
1.960.000
ZAR
242.505
USD
8,08230
2/7/09
JPMorgan Chase
Bank, NA
330.000
AUD
306.518
CHF
1,17448
2/7/09
JPMorgan Chase
Bank, NA
360.000
AUD
306.518
CHF
1,17448
2/7/09
JPMorgan Chase
Bank, NA
1.310.000
CAD
1.274.669
CHF
1,02772
2/7/09
JPMorgan Chase
Bank, NA
1.110.000
DKK
224.767
CHF
4,93845
2/7/09
JPMorgan Chase
Bank, NA
150.000
EUR
226.208
CHF
0,66311
2/7/09
JPMorgan Chase
Bank, NA
10.270.000
EUR
15.492.911
CHF
0,65554
2/7/09
JPMorgan Chase
Bank, NA
76.022
CHF
50.000
EUR
0,65771
2/7/09
JPMorgan Chase
Bank, NA
45.294
CHF
30.000
EUR
0,66234
2/7/09
JPMorgan Chase
Bank, NA
1.580.000
GBP
2.715.815
CHF
0,58178
2/7/09
JPMorgan Chase
Bank, NA
812.160.000
JPY
9.073.071
CHF
89,51324
2/7/09
JPMorgan Chase
Bank, NA
9.430.000
JPY
105.592
CHF
89,30600
2/7/09
JPMorgan Chase
Bank, NA
59.461
CHF
5.340.000
JPY
89,80690
2/7/09
JPMorgan Chase
Bank, NA
454.460.000
KRW
387.965
CHF
1179,4897
2/7/09
JPMorgan Chase
Bank, NA
87.100.000
KRW
75.420
CHF
1154,8688
2/7/09
JPMorgan Chase
Bank, NA
1,680.000
MXN
135.348
CHF
12,41243
2/7/09
JPMorgan Chase
Bank, NA
Contrepartie
Calendrier/Fonds
Global Bond
Index Fund
(suite)
Montant
de vente
Devise
Montant
d’achat
Devise
Taux
de change
Date
de règlement
220.000
NOK
37.240
CHF
5,90768
2/7/09
JPMorgan Chase
Bank, NA
390.000
PLN
130.106
CHF
2,99756
2/7/09
JPMorgan Chase
Bank, NA
2.360.000
SEK
331.844
CHF
7,11178
2/7/09
JPMorgan Chase
Bank, NA
84.680
CHF
610.000
SEK
7,20360
2/7/09
JPMorgan Chase
Bank, NA
6.240.000
TWD
209.160
CHF
29,83364
2/7/09
JPMorgan Chase
Bank, NA
19.110.000
USD
20.371.833
CHF
0,93806
2/7/09
100.000
USD
106.708
CHF
0,93714
2/7/09
JPMorgan Chase
Bank, NA
JPMorgan Chase
Bank, NA
260.000
USD
278.236
CHF
0,93446
2/7/09
JPMorgan Chase
Bank, NA
70.000
USD
76.314
CHF
0,91726
2/7/09
JPMorgan Chase
Bank, NA
209.160
CHF
192.664
USD
0,92113
2/7/09
JPMorgan Chase
Bank, NA
385.302
CHF
361.414
USD
0,93800
2/7/09
JPMorgan Chase
Bank, NA
75.420
CHF
69.146
USD
0,91682
2/7/09
JPMorgan Chase
Bank, NA
410.000
ZAR
54.052
CHF
7,58529
2/7/09
JPMorgan Chase
Bank, NA
360.000
ZAR
48.574
CHF
7,41140
2/7/09
JPMorgan Chase
Bank, NA
3.789.720
EUR
5.288.971
USD
0,71653
23/9/09
Brown Brothers
Harriman & Co.
14.369.412
USD
10.371.807
EUR
0,72180
23/9/09
Brown Brothers
Harriman & Co.
1.003.812
USD
136.739.092
JPY
136,220
16/9/09
Brown Brothers
Harriman & Co.
3.642.426
USD
489.880.908
JPY
134,493
16/9/09
Brown Brothers
Harriman & Co.
1.430.000
AUD
1.153.095
USD
1,24014
4/8/09
JPMorgan Chase
Bank, NA
5.670.000
CAD
4.882.880
USD
1,16120
4/8/09
JPMorgan Chase
Bank, NA
4.760.000
DKK
896.034
USD
5,31230
4/8/09
JPMorgan Chase
Bank, NA
45.240.000
EUR
63.453.624
USD
0,71296
4/8/09
JPMorgan Chase
Bank, NA
6.920.000
GBP
11.395.510
USD
0,60726
4/8/09
JPMorgan Chase
Bank, NA
Contrepartie
Plus d’un
mois et
moins de
trois mois
European Stock
Index Fund
Japan Stock
Index Fund
Global Bond
Index Fund
269
Montant
de vente
Devise
Montant
d’achat
Devise
Taux
de change
Date
de règlement
16.220.000
JPY
169.554
USD
95,66300
4/8/09
JPMorgan Chase
Bank, NA
3.515.200.000
JPY
36.444.693
USD
96,45300
4/8/09
JPMorgan Chase
Bank, NA
2.305.910.000
KRW
1.807.848
USD
1275,500
4/8/09
JPMorgan Chase
Bank, NA
9.340.000
MXN
705.505
USD
13,23875
4/8/09
JPMorgan Chase
Bank, NA
680.000
NOK
105.532
USD
6,44355
4/8/09
JPMorgan Chase
Bank, NA
1.980.000
PLN
620.194
USD
3,19255
4/8/09
7.540.000
SEK
973.023
USD
7,74905
4/8/09
JPMorgan Chase
Bank, NA
JPMorgan Chase
Bank, NA
31.040.000
TWD
947.497
USD
32,76000
4/8/09
JPMorgan Chase
Bank, NA
3.220.000
ZAR
414.068
USD
7,77650
4/8/09
JPMorgan Chase
Bank, NA
330.000
AUD
289.288
CHF
1,140732
4/8/09
JPMorgan Chase
Bank, NA
1.290.000
CAD
1.207.763
CHF
1,06809
4/8/09
JPMorgan Chase
Bank, NA
1.090.000
DKK
223.096
CHF
4,88580
4/8/09
JPMorgan Chase
Bank, NA
10.270.000
EUR
15.658.669
CHF
0,65587
4/8/09
JPMorgan Chase
Bank, NA
1.570.000
GBP
2.810.504
CHF
0,55862
4/8/09
JPMorgan Chase
Bank, NA
802.640.000
JPY
9.046.404
CHF
88,72476
4/8/09
JPMorgan Chase
Bank, NA
526.330.000
KRW
448.581
CHF
1173,3231
4/8/09
JPMorgan Chase
Bank, NA
2.130.000
MXN
174.927
CHF
12,17652
4/8/09
JPMorgan Chase
Bank, NA
160.000
NOK
26.994
CHF
5,92719
4/8/09
JPMorgan Chase
Bank, NA
450.000
PLN
153.233
CHF
2,93671
4/8/09
JPMorgan Chase
Bank, NA
1.720.000
SEK
241.281
CHF
7,12863
4/8/09
JPMorgan Chase
Bank, NA
7.080.000
TWD
234.937
CHF
30,13568
4/8/09
JPMorgan Chase
Bank, NA
19.462.877
USD
21.157.315
CHF
0,91991
4/8/09
JPMorgan Chase
Bank, NA
740.000
ZAR
103.427
CHF
7,15482
4/8/09
JPMorgan Chase
Bank, NA
Calendrier/Fonds
Global Bond
Index Fund
(suite)
Fonds
270
Nom de la garantie
Contrepartie
Montant détenu/(nanti) 2008
U.S. Treasury Bond 15/5/39
(40.000)
U.S. Treasury Note 15/11/13
(425.000)
(100.000)
(200.000)
(130.000)
(x) Contrats à terme. Les fonds U.S. 500 Stock Index Fund, European Stock Index Fund, Global Stock Index Fund, Eurozone Stock Index
Fund, Japan Stock Index Fund, Switzerland Stock Index Fund, Pacific ex-Japan Stock Index Fund, Global Enhanced Equity Fund, Emerging
Markets Stock Index Fund et 30–40 Year Duration Euro Index Fund peuvent faire appel dans une certaine mesure à des contrats à terme sur
indices, afin de maintenir leur pleine exposition au marché boursier, de préserver leur liquidité et de limiter le plus possible leurs frais de
transaction. Les fonds peuvent acquérir des contrats à terme afin d’investir immédiatement les capitaux encaissés sur le marché, ou vendre
des contrats à terme en réponse à des décaissements, simulant ainsi une position entièrement investie dans l’indice sous-jacent tout en
maintenant le solde de trésorerie nécessaire dans un souci de liquidité.
Concernant le U.S. Futures Fund, le Gestionnaire de portefeuille a la possibilité d’investir dans des contrats à terme et des options sur
contrats à terme basés entièrement sur l’indice de référence, sur un sous-indice ou un secteur faisant partie de l’indice de référence ou
sur des titres individuels faisant partie de l’indice, sous réserve que la performance globale du U.S. Futures Fund réplique celle de son
indice de référence. Le U.S. Futures Fund ne conclut ces contrats à terme et options sur contrats à terme que s’ils sont standardisés et
négociés sur une bourse américaine ou étrangère, une chambre de commerce ou une entité similaire ou s’ils sont cotés sur un système
de cotation automatique. Le Gestionnaire de portefeuille n’acceptera pas que les positions prises sur des contrats à terme dans le cadre
de la gestion du U.S. Futures Fund fassent l’objet d’un règlement physique et ne souscrira pas d’options portant sur des actifs physiques.
Lors de la conclusion d’un contrat à terme, les fonds doivent déposer des apports en numéraire ou des titres (dépôt de garantie initial)
d’un montant égal à un certain pourcentage de la valeur du contrat. Les paiements ultérieurs (marge de variation) sont effectués ou reçus
par les fonds chaque jour.
Les paiements au titre de la marge de variation sont égaux aux variations quotidiennes de la valeur du contrat et sont enregistrés comme
des plus-values et des moins-values latentes. Les fonds comptabilisent la plus-value ou la moins-value lors de la clôture du contrat. Les
tableaux ci-dessous présentent le nombre de contrats détenus et les garanties déposées pour les contrats à terme.
Fonds
U.S. 500 Stock Index
European Stock Index
Global Stock Index
Eurozone Stock Index
Japan Stock Index
Switzerland Stock Index
U.S. Futures
Pacific ex-Japan Stock Index
Emerging Markets Stock Index
Global Enhanced Equity
30–40 Year Duration Index
Nombre de
contrats
30 juin
2009
Nombre de
contrats
31 décembre
2008
Contrat
Contrepartie
S&P 500 Futures
Morgan Stanley
43
46
MSCI Pan Europe Futures
Morgan Stanley
477
940
S&P 500 Futures
Morgan Stanley
23
9
S&P 500 E-mini Futures
Morgan Stanley
86
50
MSCI Europe Futures
Morgan Stanley
331
289
Topix Futures
Morgan Stanley
68
65
Swiss Market Index Futures
Morgan Stanley
44
100
S&P 500 Futures
Morgan Stanley
1.424
1.895
Euro Dollar Contracts
JPMorgan
188
258
SPI 200 Futures
Morgan Stanley
—
32
MSCI Taiwan Index Futures
Morgan Stanley
190
190
S&P 500 E-mini Futures
Morgan Stanley
1
2
Euro-Bond Futures
JPMorgan
—
(8)
Garantie au 30 Juin 2009
Fonds
Global Stock Index
Japan Stock Index
U.S. Futures
Nom de la garantie
Federal National Mortgage Association 30/7/09
(1.200.000)
(500.000)
(1.500.000)
(2.000.000)
(500.000)
(500.000)
(1.000.000)
Espèces
(376.016)
(1.000.000)
Espèces
(218.174)
Astrazeneca PLC 11/9/09
(9.500.000)
Merrill Lynch & Co., Inc. 9/9/09
(6.000.000)
The Walt Disney Company 10/9/09
(5.000.000)
Hartford LF Trust 15/9/09
(5.000.000)
Honeywell International, Inc. 27/7/09
(9.000.000)
HSBC Finance Corp. 21/10/09
(8.000.000)
JPMorgan 9/9/09
(5.000.000)
John Deere Capital Corp. 16/10/09
(320.000)
(300.000)
(2.000.000)
30–40 Year Duration Euro Index
Espèces
(4.500)
Banque Federative Du Credit Mutuel 3/3/11
(30.000)
271
Garantie au 31 décembre 2008
Fonds
Global Stock Index
Japan Stock Index
U.S. Futures
Nom de la garantie
(1.200.000)
(200.000)
(200.000)
(1.000.000)
(500.000)
(1.000.000)
(500.000)
(2.000.000)
(400.000)
(200.000)
Espèces
(664.700)
(1.000.000)
Espèces
(612.650)
Allstate Financial Global Funding, LLC
(6.000.000)
(3.000.000)
(1.000.000)
(2.000.000)
AstraZeneca plc
(9.500.000)
JPMorgan
(5.000.000)
(6.000.000)
(9.000.000)
Charter One Bank NA
(5.100.000)
BP AMI Leasing, Inc.
(9.000.000)
PNC Funding Corp.
(6.000.000)
PNC Funding Corp.
(1.000.000)
JPMorgan
(4.000.000)
(6.000.000)
Union Bank of California NA
(15.000.000)
(300.000)
(2.000.000)
(100.000)
(100.000)
French Treasury Note 25/04/09
(200.000)
(xi) Swaps. Les fonds peuvent investir dans différents types de contrats de swap. Les swaps de taux d’intérêt sont des contrats conclus
entre deux parties aux fins d’échanger des flux de trésorerie calculés sur la base d’un montant notionnel afin de gérer l’exposition du
fonds aux taux d’intérêt. Les swaps de taux d’intérêt sont évalués tous les jours au prix du marché (par le Gestionnaire de portefeuille), et
toute modification de leur valeur est communiquée à l’Agent administratif et comptabilisée par celui-ci en tant que plus-value ou
moins-value latente. Au 30 juin 2009, le 30–40 Year Duration Euro Index Fund comprenait des contrats de swap de taux d’intérêt en cours,
tels qu’indiqués dans l’État des investissements.
Les swaps sur défaillance de crédit sont des contrats financiers bilatéraux aux termes desquels l’acheteur de la protection paye une
commission en échange d’un paiement contingent qui sera effectué par le vendeur de la protection en cas de survenue de l’évènement
de crédit couvert par le contrat et affectant l’entité spécifiée dans celui-ci. Un indice CDX est composé d’instruments sous-jacents de
protection contre les défaillances de crédit. Les contrats sont évalués tous les jours au prix du marché (par le Gestionnaire de portefeuille)
et toute modification de leur valeur est communiquée à l’Agent administratif et comptabilisée par celui-ci en tant que plus-value ou
moins-value latente. Au 30 juin 2009, le 30–40 Year Duration Euro Index Fund comprenait des contrats de swap sur défaillance de crédit en
cours, tel qu’indiqués dans l’État des investissements.
Fonds
Nom de la garantie
Montant détenu 2008
260.000
852.0000
U.S. Treasury Inflation Index Note 15/1/12
400.000
1.124.000
(xii) Compensation des éléments d’actif et de passif financiers. Les éléments d’actif et de passif financiers sont compensés et le
montant net est indiqué au bilan dans la mesure où il existe un droit légalement exécutoire de compenser les montants constatés et en
présence d’une intention de règlement sur une base nette, ou de réaliser les actifs et régler les passifs simultanément.
272
4. Gestion de portefeuille efficace. La Société ne peut employer des techniques et instruments d’investissement qu’aux seules fins d’une
gestion de portefeuille efficace, aux conditions et dans les limites définies de temps à autre par l’Autorité de réglementation. Ces techniques
ou instruments doivent faire partie (seuls ou en combinaison avec un ou plusieurs autres) des techniques et instruments que le Gestionnaire
de portefeuille estime économiquement appropriés à une gestion de portefeuille efficace pour les fonds. L’utilisation d’une technique ou
d’un instrument ne peut donc être faite que dans l’un ou plusieurs des objectifs suivants :
a. réduction du risque,
b. réduction des coûts, ou
c. appréciation du capital ou augmentation du rendement de l’OPCVM.
La Société peut utiliser des produits dérivés tels que des contrats à terme, des contrats de change à terme, des contrats de swap et des
options acquises et souscrites pour y parvenir.
5. Honoraires de gestion. La Société a conclu une convention de gestion avec Vanguard Group (Irlande) Limited. Aux termes de cette
convention, Vanguard Group (Irlande) Limited supporte des frais au titre des honoraires de gestion ainsi que les autres dépenses suivantes
pour le compte des fonds : honoraires d’audit, frais de commercialisation, honoraires comptables, frais de fiducie, frais de bourse, frais
d’agent de transfert, frais de dépositaire, frais de garde de titres, jetons de présence et frais des Administrateurs et honoraires des
agents domiciliataires.
Pour la fourniture de ces services, Vanguard Group (Irlande) Limited reçoit un pourcentage fixe de la Valeur nette d’inventaire de chaque
fonds comme suit :
Autres charges
Fonds
Honoraires de
Actions
gestion des d’investisplacements
seurs
Actions
institutionnelles
Actions
institutionnelles
« Couverture Euro »
Actions
institutionnelles
« Couverture USD »
Actions
institutionnelles
« Couverture CHF »
Actions
Livre
Sterling
0,23 %
0,15 %
0,07 %
0,07 %
—
—
—
0,29 %
0,21 %
0,11 %
—
—
—
—
Global Stock Index
0,29 %
0,21 %
0,11 %
0,11 %
—
—
—
Eurozone Stock Index1
0,29 %
0,21 %
0,11 %
—
—
—
—
U.S. Opportunities
0,50 %
0,45 %
0,35 %
—
—
—
—
Japan Stock Index
0,29 %
0,21 %
0,11 %
—
—
—
—
Switzerland Stock Index1
0,29 %
0,21 %
0,11 %
—
—
—
—
U.S. Discoveries1
0,40 %
0,45 %
0,35 %
—
—
—
—
U.S. Futures1
0,23 %
0,07 %
—
—
—
—
—
U.S. Fundamental Value1
0,50 %
0,45 %
0,35 %
—
—
—
—
Pacific ex-Japan Stock Index1
0,29 %
0,21 %
0,11 %
—
—
—
—
Emerging Markets Stock Index1
0,29 %
0,36 %
0,26 %
—
—
—
—
0,29 %
—
0,21 %
—
—
—
—
Prime Liquidity Money Market
0,23 %
0,15 %
0,07 %
—
—
—
—
Euro Investment Grade
Bond Index
0,19 %
0,21 %
0,11 %
—
—
—
—
Euro Government Bond Index
0,14 %
0,16 %
0,06 %
—
—
—
—
U.S. Government Bond Index
0,14 %
0,16 %
0,06 %
—
—
—
—
Japan Government Bond Index
0,14 %
0,16 %
0,06 %
—
—
—
—
Credit Index
0,19 %
0,21 %
0,11 %
—
—
—
—
U.S. Mortgage Backed Securities
Bond Index1
0,14 %
0,16 %
0,06 %
—
—
—
—
Bond Index1
0,06 %
—
—
—
—
—
0,14 %
0,16 %
Bond Index1
0,19 %
0,21 %
0,11 %
—
—
—
20+ Year Euro Treasury Index
0,14 %
—
0,16 %
—
—
—
—
0,14 %
—
0,16 %
—
—
—
—
Global Bond Index
0,16 %
0,19 %
0,09 %
—
0,09 %
0,09 %
—
U.K. Government Bond Index
0,14 %
0,16 %
0,06 %
—
—
—
0,05 %
1 Les Actions d’investisseurs des fonds Eurozone Stock Index Fund, Switzerland Stock Index Fund, Pacific ex-Japan Stock Index Fund, U.S. Mortgage Backed Securities Bond Index Fund,
Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund et U.K. Investment Grade Bond Index Fund, ainsi que les Actions institutionnelles des fonds U.S. Discoveries, U.S. Futures, U.S. Fundamental
Value et Emerging Markets Stock Index n’ont pas encore été capitalisées.
273
Les montants suivants étaient dus à Vanguard Group (Irlande) Limited au 30 juin 2009 et au 31 décembre 2008, respectivement :
30 juin 2009
31 décembre 2008
USD489.223
USD498.576
USD775.579
USD726.056
USD684.970
USD556.432
EUR157.587
EUR134.465
USD76.351
USD62.721
EUR203.054
EUR218.085
CHF103.949
CHF90.353
USD2.463
USD1.915
U.S. Futures Fund
USD81.726
USD117.420
USD27.885
USD26.266
EUR78.588
EUR61.644
USD455.389
USD442.422
USD23.478
USD25.221
USD38.535
USD45.946
EUR287.753
EUR176.293
EUR323.598
EUR429.776
USD78.138
USD106.900
JPY2.392.427
JPY3.066.992
USD505.999
USD424.616
USD36.069
USD46.120
EUR36.943
EUR54.740
U.K. Investment Grade Bond Index
GBP3.217
GBP4.480
EUR60.484
EUR80.251
EUR3.592
EUR5.093
USD9.449
USD4.317
GBP149
—
6. Frais de dépositaire. Comme indiqué dans la note 5, les frais de dépositaire sont acquittés par le Gestionnaire.
7. Jetons de présence et frais des Administrateurs. Comme indiqué dans la note 5, les jetons de présence et les frais des
Administrateurs sont payés par le Gestionnaire. Les jetons de présence des Administrateurs facturés au cours de la période se sont élevés
à 21 680 USD (30 juin 2008 : 17 258 USD), dont 21 819 USD non encore réglés au 30 juin 2009 (31 décembre 2008 : 0 USD).
Conformément au Prospectus de la Société, les actionnaires sont informés par la présente qu’à compter du 1er septembre 2002, la
rémunération des Administrateurs a été augmentée et que son montant total annuel ne dépassera pas 35 000 EUR.
8. Honoraires d’audit. Comme indiqué dans la note 5, les honoraires d’audit sont payés par le Gestionnaire. Les honoraires d’audit
facturés au cours de la période se sont élevés à 262 559 USD au 30 juin 2009 (30 juin 2008 : 280 000 USD).
9. Parties liées. Selon l’opinion des Administrateurs, le Gestionnaire de portefeuille, The Vanguard Group, Inc. et Vanguard Group (Irlande)
Limited sont des parties liées en vertu de la norme FRS 8 (Related Party Transactions – opérations entre parties liées). Les honoraires
versés au cours de la période à Vanguard Group (Irlande) Limited sont portés sous la rubrique Honoraires de gestion du Compte de
résultat. Les honoraires à payer à Vanguard Group (Irlande) Limited sont présentés dans la note 5.
10. Fiscalité. En vertu de la législation et selon la pratique en vigueur, Vanguard Investment Series plc entre dans la définition d’un
organisme de placement (« investment undertaking ») telle qu’énoncée dans l’Article 739B de la Loi de 1997 intitulée Taxes Consolidation
Act, telle que modifiée. Elle n’est pas redevable de l’impôt irlandais sur ses revenus ou ses plus-values.
Cependant, elle peut être soumise à la fiscalité irlandaise en cas de survenance d’un « fait générateur de l’impôt » (« chargeable event »)
au sein de la Société. Un fait générateur de l’impôt comprend tout paiement de dividendes aux actionnaires ou tout encaissement, rachat
ou transfert d’actions.
La Société ne sera redevable d’aucun impôt au titre :
(i)
d’un actionnaire qui n’est pas résident en Irlande ou résident habituel en Irlande au moment du fait générateur de l’impôt, sous
réserve que les déclarations nécessaires dûment signées soient détenues par la Société ; et
(ii)
de certains investisseurs exonérés irlandais résidant à l’étranger dans la mesure où ces derniers ont fourni à la Société les
déclarations réglementaires nécessaires dûment signées.
Les plus-values, dividendes et intérêts perçus par la Société peuvent être soumis à une retenue d’impôt à la source imposée par le pays
d’origine et il se peut que ces impôts ne puissent être recouvrés par la Société ou ses actionnaires.
274
11. Soldes de trésorerie. Tous les soldes de trésorerie sont déposés auprès de J.P. Morgan Bank (Irlande) plc. Les quasi-espèces de tous
les fonds représentent les investissements à court terme du Compte d’opérations en numéraire. Des montants en espèces ont été
déposés auprès des contreparties aux contrats à terme en tant que dépôt de garantie initial et/ou marge de variation des contrats. Les
modalités du recours aux contrats à terme sont expliquées plus en détail dans la note 3.
12. Capital social. La Société a un capital variable. Le capital social autorisé de la Société se compose de 500 000 030 000 actions sans
valeur nominale, soit 30 000 actions de souscripteur sans valeur nominale et 500 000 000 000 actions de participation remboursables
sans valeur nominale. Le nombre d’actions de participation remboursables en circulation pour chaque catégorie au 30 juin 2009 est indiqué
au bas du Bilan. L’évolution, en termes de capital, de chaque catégorie d’actions est détaillée dans l’État des variations de l’actif net
attribuables aux détenteurs d’actions de participation remboursables. Les actions de participation remboursables sont remboursées sur
demande des actionnaires et sont classées en tant que passif financier. La variation des actions au cours de la période close le 30 juin
2009 est détaillée ci-dessous :
U.S. 500 Stock
Index Fund
European Stock
Index Fund
Global Stock
Index Fund
Eurozone Stock
Index Fund
234.785.726
184.958.581
160.659.887
4.610.881
33.281.948
23.372.372
27.440.690
1.087.992
6.122.724
2.227.031
5.698.021
—
Catégorie Institutionnels « Couverture Euro »
5.463.328
—
13.293.395
—
(69.656.512)
(22.288.045)
(12.906.954)
(374.633)
(1.989.753)
(4.478.781)
(1.808.340)
—
(3.062.890)
—
(1.308.610)
—
204.944.571
183.791.158
191.068.089
5.324.240
U.S.
Opportunities
Fund
Japan
Stock Index
Fund
Switzerland
Stock Index
Index Fund
U.S.
Discoveries
Fund
493.468
7.598.053
1.694.525
34.118
23.315
627.478
294.393
—
35.574
152.365
—
9.804
Catégorie de Capitalisation
—
10
—
—
Catégorie de Distribution
—
10
—
—
(22.737)
(1.546.952)
(10.823)
—
(34.144)
(52.260)
—
(4.558)
—
—
—
—
—
—
—
—
Solde en fin de période
495.476
6.778.704
1.978.095
39.364
U.S.
Futures
Fund
U.S.
Fundamental
Value Fund
Pacific
ex-Japan Stock
Index Fund
Emerging
Markets Stock
Index Fund
4.398.469
541.888
3.304.555
10.411.313
Solde en début de période
Actions émises pendant la période
Actions rachetées pendant la période
—
—
79.477
—
1.051
63.253
—
1.052.517
—
—
10
10
—
—
10
10
—
—
(517.289)
—
(1.155.927)
(80.687)
—
(3.821.875)
3.243.593
524.454
2.866.763
7.641.975
275
Global
Enhanced
Equity Fund
Prime Liquidity
Money Market
Fund
Euro Investment
Grade Bond
Index Fund
Euro
Government
Bond Index Fund
1.042.032
149.438.787
5.072.264
15.979.575
48.384
17.299.676
3.561.783
1.041.332
—
24.777.936
426.759
231.982
Actions réinvesties pendant la période
—
127.444
—
—
194.194
—
—
(215.188)
(28.154.999)
(1.257.188)
(4.688.714)
—
(23.751.511)
(48.281)
(245.519)
875.228
139.931.527
7.755.337
12.318.656
U.S. Government
Bond Index
Fund
Japan
Government
Bond Index Fund
U.S. Investment
Grade Credit
Index Fund
U.S. Mortgage
Backed Securities
Bond Index Fund
3.469.625
1.051.250
16.886.721
2.128.844
162.756
249.538
2.606.274
358.178
169.504
38.825
61.624
—
(781.511)
(340.796)
(1.409.215)
(741.133)
(250.347)
(3.183)
(25.786)
—
2.770.027
995.634
18.119.618
1.745.889
Eurozone
Inflation-Linked
Bond Index Fund
U.K. Investment
Grade Bond
Index Fund
20+ Year
Euro Treasury
Index Fund
30–40 Year
Duration Euro
Index Fund
3.717.996
344.809
2.698.077
112.390
308.135
36.221
152.873
20.877
27.782
17.595
—
—
(1.381.879)
(7.422)
(428.643)
(9.696)
(18)
—
—
—
2.672.016
391.203
2.422.307
123.571
Global Bond
Index Fund
U.K. Government
Bond Index Fund
1.086.397
—
—
—
—
—
10
54.672
10
10
1.032.446
—
499.732
—
—
—
—
—
276
(141.750)
—
2.476.845
54.682
La variation des actions au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2008 est détaillée ci-dessous :
U.S. 500 Stock
Index Fund
European Stock
Index Fund
Global Stock
Index Fund
Eurozone Stock
Index Fund
177.955.215
192.449.590
155.756.678
3.936.063
107.034.947
70.150.290
35.006.671
1.449.093
12.697.809
6.103.860
4.845.114
—
3.338.976
—
12.986.778
—
(58.639.123)
(78.768.712)
(41.537.455)
(774.275)
(5.455.223)
(4.976.447)
(4.785.092)
—
(2.146.875)
—
(1.612.807)
—
234.785.726
184.958.581
160.659.887
4.610.881
U.S.
Opportunities
Fund
Japan
Stock Index
Fund
Switzerland
Stock Index
Fund
U.S.
Discoveries
Fund
614.131
5.758.285
1.393.027
36.592
128.869
4.069.005
340.521
—
83.093
56.946
—
6.516
(178.594)
(2.259.924)
(39.023)
—
(154.031)
(26.259)
—
(8.990)
Solde en fin d’exercice
493.468
7.598.053
1.694.525
34.118
U.S.
Futures
Fund
U.S.
Fundamental
Value Fund
Pacific
ex-Japan Stock
Index Fund
Emerging
Markets Stock
Index Fund
9.449.497
667.044
1.069.093
4.271.998
—
—
2.771.167
—
1.734.405
39.645
—
6.875.985
Solde en début d’exercice
Actions émises pendant l’exercice
Actions rachetées pendant l’exercice
—
—
(535.705)
—
(6.785.432)
(164.801)
—
(736.670)
4.398.470
541.888
3.304.555
10.411.313
Global
Enhanced
Equity Fund
Prime Liquidity
Money Market
Fund
Euro Investment
Grade Bond
Index Fund
Euro
Government
Bond Index Fund
993.572
156.286.774
4.326.254
19.839.685
145.133
44.311.707
1.845.069
6.408.447
—
52.157.800
221.166
660.698
Actions réinvesties pendant l’exercice
—
1.240.564
—
—
—
1.838.420
—
—
(96.673)
(31.957.683)
(1.110.803)
(10.408.702)
—
(74.438.795)
(209.422)
(520.553)
1.042.032
149.438.787
5.072.264
15.979.575
277
U.S. Government
Bond Index
Fund
Japan
Government
Bond Index Fund
U.S. Investment
Grade Credit
Index Fund
U.S. Mortgage
Backed Securities
Bond Index Fund
3.445.251
1.283.422
4.503.841
2.584.159
774.908
1.377.879
15.205.254
778.455
896.643
613.378
512
—
(890.915)
(1.660.406)
(2.822.864)
(1.233.770)
(756.262)
(563.023)
(22)
—
3.469.625
1.051.250
16.886.721
2.128.844
Eurozone
Inflation-Linked
Bond Index Fund
U.K. Investment
Grade Bond
Index Fund
20+ Year
Euro Treasury
Index Fund
30–40 Year
Duration Euro
Index Fund
4.959.959
433.674
548.488
118.192
971.367
73.419
3.122.773
102.199
—
—
—
—
(2.213.330)
(160.227)
(973.184)
(108.001)
—
(2.057)
—
—
3.717.996
344.809
2.698.077
112.390
Global Bond
Index Fund
—
—
—
1.699.968
—
—
(613.571)
1.086.397
13. Valeur nette d’inventaire par action. La valeur nette d’inventaire par action de chaque fonds est déterminée en divisant la valeur de
l’actif net du fonds par le nombre total d’actions en circulation au moment de la détermination de cette valeur.
14. Politique de distribution. Les Administrateurs n’ont pas l’intention de déclarer de dividende au titre des actions de participation des
fonds U.S. 500 Stock Index Fund, European Stock Index Fund, Global Stock Index Fund, Eurozone Stock Index Fund, Japan Stock Index
Fund, Switzerland Stock Index Fund, U.S. Futures Fund, Pacific ex-Japan Stock Index Fund, Emerging Markets Stock Index Fund, Global
Enhanced Equity Fund, Euro Investment Grade Bond Index Fund, Euro Government Bond Index Fund, U.S. Government Bond Index Fund,
Japan Government Bond Index Fund, U.S. Investment Grade Credit Index Fund, U.S. Mortgage Backed Securities Bond Index Fund,
Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund, U.K. Investment Grade Bond Index Fund, 20+ Year Euro Treasury Index Fund, 30–40 Year
Duration Euro Index Fund et Global Bond Index Fund.
En conséquence, les produits et gains de chaque fonds seront reflétés dans la valeur nette d’inventaire par action. En outre, les
Administrateurs n’ont pas l’intention de déclarer de dividende au titre des actions de capitalisation des fonds U.S. Opportunities Fund, U.S.
Discoveries Fund et U.S. Fundamental Value Fund. Les Administrateurs ont l’intention de déclarer des dividendes au titre des actions de
distribution des fonds U.S. Opportunities Fund, U.S. Discoveries Fund, U.S. Fundamental Value Fund, U.K. Investment Grade Bond Index
Fund et U.K. Government Bond Index Fund . Les dividendes du Prime Liquidity Money Market Fund sont déclarés quotidiennement et
distribués le premier jour de chaque mois.
15. Produits dérivés et autres instruments financiers. Le U.S. 500 Stock Index Fund vise à répliquer la performance de l’indice
Standard & Poor’s 500 (l’« indice S&P 500 »), qui met l’accent sur les actions de grandes sociétés américaines.
Le European Stock Index Fund vise à répliquer la performance de l’indice Morgan Stanley Capital International (« MSCI ») Europe (l’« indice
MSCI Europe»), constitué d’actions ordinaires de sociétés situées dans 16 pays européens.
Le Global Stock Index Fund cherche à obtenir des résultats similaires à ceux de l’indice MSCI World Free, un indice pondéré en fonction de
la capitalisation boursière des titres qui le composent, lesquels sont des titres de sociétés situées dans 23 pays développés d’Amérique du
Nord, d’Europe et de la région Asie-Pacifique.
Le Eurozone Stock Index Fund recherche une appréciation du capital sur le long terme en investissant dans un portefeuille d’actions cotées
ou négociées sur des marchés reconnus de l’Organisation pour la Coopération et le Développement Economique (OCDE), dans l’optique
d’un rendement des placements équivalent à celui de l’indice MSCI EMU, qui est constitué d’actions ordinaires de sociétés situées dans
11 pays européens.
278
Le U.S. Opportunities Fund recherche une appréciation du capital sur le long terme en investissant dans des titres offrant un potentiel de
croissance des bénéfices supérieur à la moyenne qui n’est pas reflété dans les cours. En règle générale, le U.S. Opportunities Fund
investit dans des titres cotés ou négociés sur des places boursières ou des marchés reconnus aux États-Unis.
Le Japan Stock Index Fund vise à générer des rendements voisins de ceux de l’indice MSCI Japan, qui met l’accent sur des sociétés
situées au Japon et négociées sur des marchés reconnus au Japon.
Le Switzerland Stock Index Fund vise à répliquer la performance de l’indice MSCI Switzerland.
Le U.S. Discoveries Fund vise à réaliser une plus-value sur le long terme en investissant principalement dans des titres de petites
entreprises américaines qui, selon le Gestionnaire de portefeuille, offrent un potentiel de croissance de premier plan. La politique du fonds
consiste à demeurer investi intégralement dans des actions ordinaires cotées ou négociées sur des Bourses de valeurs ou des marchés
reconnus aux États-Unis.
Le U.S. Futures Fund vise à répliquer la performance de l’indice S&P 500, qui mesure le rendement des titres des sociétés américaines de
grande capitalisation. L’objectif du fonds est de faire progresser la valeur du capital en combinant des positions correspondantes en
instruments dérivés sur actions et en obligations à court terme.
Le U.S. Fundamental Value Fund vise à réaliser une plus-value et à générer des revenus sur le long terme en investissant principalement
dans de grandes entreprises dont les titres sont considérés comme sous-évalués.
Le Pacific ex-Japan Stock Index Fund vise à assurer la croissance du capital sur le long terme en répliquant la performance de l’indice MSCI
Pacific ex-Japan, qui est composé d’actions ordinaires de sociétés établies en Australie, à Hong Kong, en Nouvelle-Zélande et à Singapour.
L’Emerging Markets Stock Index Fund vise à répliquer la performance de l’indice MSCI Emerging Markets, un indice pondéré en fonction
de la capitalisation boursière des titres qui le composent, lesquels sont des titres de sociétés présentes sur 18 marchés émergents
d’Europe, d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine.
Le Global Enhanced Equity Fund vise à générer un rendement total supérieur à celui de l’indice MSCI World Free, tout en maintenant un
profil de risque similaire à celui de cet indice.
Le Prime Liquidity Money Market Fund cherche à dégager des revenus à court terme tout en maintenant la liquidité et une valeur nette
d’inventaire de 1,00 USD par action, en investissant principalement dans des titres du marché monétaire à court-terme d’une grande
qualité, pour la plupart négociés aux États-Unis, tels que des titres bénéficiant d’une garantie entière et inconditionnelle du gouvernement
des États-Unis, des titres émis par des agences du gouvernement américain ou des titres émis par des sociétés et des
institutions financières.
L’Euro Investment Grade Bond Index Fund cherche à investir dans un portefeuille équilibré en termes de risques, composé d’obligations
d’État, d’obligations émises par des organismes gouvernementaux, d’obligations adossées à des créances hypothécaires et d’obligations
d’entreprises à taux fixe, de qualité « investment grade », cotées ou négociées sur des marchés reconnus de l’OCDE, de manière à
obtenir des résultats avant charges répliquant étroitement ceux de l’indice Barclays Capital Global Aggregate Euro Non-Government Bond.
L’Euro Government Bond Index Fund cherche à investir dans un portefeuille équilibré en termes de risques, composé d’obligations d’État à
taux fixe de qualité « investment grade », cotées ou négociées sur des marchés reconnus de l’OCDE, de manière à obtenir des résultats
avant charges qui répliquent étroitement ceux de l’indice Barclays Capital Global Aggregate Euro Government Bond.
Le U.S. Government Bond Index Fund cherche à investir dans un portefeuille équilibré en termes de risques, composé d’obligations d’État
et d’entreprises à taux fixe de qualité « investment grade », cotées ou négociées sur des marchés reconnus de l’OCDE, de manière à
obtenir des résultats avant charges qui répliquent étroitement ceux de l’indice Barclays Capital Global Aggregate U.S. Government Bond.
Le Japan Government Bond Index Fund cherche à investir dans un portefeuille équilibré en termes de risques, composé d’obligations
d’État de qualité « investment grade », dans le but d’obtenir des résultats avant charges qui répliquent étroitement ceux de l’indice
Barclays Capital Global Aggregate Japan Government Bond.
Le U.S. Investment Grade Credit Index Fund vise à répliquer la performance de l’indice Barclays Capital Global Aggregate U.S. Credit, un
indice pondéré en fonction de la valeur de marché des titres qui le composent, lesquels sont des titres de crédit américains de qualité
« investment grade ».
Le U.S Mortgage Backed Securities Bond Index Fund vise à répliquer la performance de l’indice Barclays Capital Global Aggregate U.S.
Mortgage Backed Securities, un indice pondéré en fonction de la valeur de marché des titres qui le composent, lesquels sont des titres
américains résultant de la titrisation de créances.
L’Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund vise à répliquer la performance de l’indice Barclays Capital Global Inflation-Linked Eurozone
Bond, un indice pondéré en fonction de la valeur de marché des titres qui le composent, lesquels sont des titres de créance
gouvernementaux indexés sur l’inflation au sein de la zone euro.
Le U.K. Investment Grade Bond Index Fund vise à répliquer la performance de l’indice Barclays Capital Global Aggregate U.K. NonGovernment Bond, un indice obligataire pondéré en fonction de la valeur de marché des titres qui le composent, lesquels sont des
obligations de qualité « investment grade » libellées en livre sterling, à l’exception des obligations d’État assorties d’une échéance
moyenne pondérée à moyen terme.
Le 20+ Year Euro Treasury Index Fund vise à répliquer la performance de l’indice Barclays Capital Euro Aggregate Treasury 20+ Year (note
AA– ou plus), un indice pondéré en fonction de la valeur de marché des titres qui le composent, lesquels sont des titres d’emprunt d’État
libellés en euros.
Le 30–40 Year Duration Euro Index Fund vise à répliquer la performance de l’indice Barclays Capital EUR 30-40 Year Zero Coupon Equal
Notational Swaps, un indice de contrats d’échanges notionnels pondéré à parts égales de contrats d’échanges notionnels annuels libellés
en euros à coupon zéro libellés en euros dont les échéances vont de 30 à 40 ans.
Le Global Bond Index Fund vise à répliquer la performance de l’indice Barclays Capital Global Aggregate Bond, un indice pondéré en fonction
de la valeur de marché des titres qui le composent, lesquels sont des titres d‘emprunt d’État internationaux, des titres d’agences
gouvernementales, des obligations d’entreprises et des titres à revenu fixe résultant de la titrisation de créances.
Le U.K. Government Bond Index Fund vise à répliquer la performance de l’indice Barclays Capital Global Aggregate U.K. Government
Bond Index, un indice pondéré en fonction de la valeur de marché des titres qui le composent, lesquels sont des titres d’emprunt d’État
britanniques à taux fixe libellés en livre sterling.
279
Risque de marché. Le risque de marché résulte principalement de l’incertitude sur les cours futurs des instruments financiers détenus. Il
représente la perte potentielle que la Société pourrait supporter du fait de la détention de certaines positions par suite de fluctuations des
cours. Afin de répliquer leurs indices cibles le plus fidèlement possible, les fonds U.S. 500 Stock Index Fund, European Stock Index Fund,
Global Stock Index Fund, Eurozone Stock Index Fund, Japan Stock Index Fund, Switzerland Stock Index Fund, U.S. Futures Fund, Pacific
ex-Japan Stock Index Fund et Emerging Markets Stock Index Fund tenteront de rester entièrement investis en actions en détenant le plus
possible de titres pertinents composant l’indice correspondant. En tant que portefeuilles à gestion active, les fonds U.S. Opportunities
Fund, U.S. Discoveries Fund, U.S. Fundamental Value Fund et Global Enhanced Equity Fund investiront dans des actions cotées ou
négociées sur des places boursières ou des marchés reconnus aux États-Unis. Les fonds Euro Investment Grade Bond Index Fund, Euro
Government Bond Index Fund, U.S. Government Bond Index Fund, Japan Government Bond Index Fund, U.S. Investment Grade Credit
Index Fund, U.S. Mortgage Backed Securities Bond Index Fund, Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund, U.K. Investment Grade Bond
Index Fund, 20+ Year Euro Treasury Index Fund, 30-40 Year Duration Euro Index Fund, Global Bond Index Fund et U.K. Government Bond
Index Fund viseront à rester entièrement investis en obligations en détenant le plus possible d’obligations pertinentes composant l’indice
correspondant. Ces fonds sont, par conséquent, soumis à un risque de marché. Les marchés d’actions et d’obligations tendent à évoluer
par cycles, alternant les périodes de hausse et de baisse des cours. Cette volatilité des cours signifie que la valeur de la position d’un
investisseur peut autant baisser qu’augmenter et qu’il est possible qu’un investisseur ne puisse recouvrer le montant investi. Veuillez vous
reporter au Bilan pour connaître les expositions des fonds au marché global au 30 juin 2009.
Risque de change. Une part importante des actifs financiers des fonds European Stock Index Fund, Global Stock Index Fund, Emerging
Markets Stock Index Fund, Global Enhanced Equity Fund et Global Bond Index Fund est libellée en devises autres que le dollar US de sorte
que le bilan et le rendement total peuvent être affectés par les fluctuations de change. Les fonds Japan Stock Index Fund et Pacific
ex-Japan Stock Index Fund sont libellés en euros, mais une part importante de leurs actifs est libellée en devises autres que l’euro.
Les totaux au 30 juin 2009 reflètent les positions en devises à court terme. L’exposition des fonds au risque de change est
présentée ci-dessous :
Devise
Monétaires
(USD)
Notionnel couvert
USD
Non monétaires
au
(USD)
30 juin 2009
USD
nets
Euro
(912.632)
224
60.857.803
59.945.395
Totaux
(912.632)
224
60.857.803
59.945.395
Devise
Livre sterling
Couronne danoise
Euro
Monétaires
(USD)
Notionnel couvert
USD
Non monétaires
au
(USD)
30 juin 2009
USD
nets
83.570
716.005.552
—
—
31.666.915
—
716.089.122
31.666.915
(869.813)
1.109.959.390
9.085.414
1.118.174.991
Couronne norvégienne
—
22.727.088
—
22.727.088
Couronne suédoise
—
81.872.488
—
81.872.488
Franc suisse
Totaux
—
(786.243)
254.744.869
—
254.744.869
2.216.976.302
9.085.414
2.225.275.473
Devise
Dollar australien
Livre sterling
Dollar canadien
Couronne danoise
Euro
Dollar de Hong Kong
Yen japonais
Monétaires
(USD)
Notionnel couvert
USD
Non monétaires
au
(USD)
30 juin 2009
USD
nets
612.556
69.736.246
(17.508.977)
52.839.825
52.117
190.986.243
(49.228.887)
141.809.473
1.596.543
96.260.672
(23.659.953)
74.197.262
—
8.761.093
—
8.761.093
16.622.686
333.938.923
423.164.592
773.726.201
—
23.004.654
—
23.004.654
2.090.062
228.059.121
(56.601.048)
173.548.135
Dollar néo-zélandais
—
1.052.955
—
1.052.955
—
6.333.571
—
6.333.571
12.776.797
Dollar de Singapour
75.079
12.701.718
—
Couronne suédoise
—
22.528.376
(5.609.831)
16.918.545
Franc suisse
—
70.126.214
(17.420.660)
52.705.554
21.049.043
1.063.489.786
253.135.236
1.337.674.065
Totaux
280
Devise
Monétaires
(USD)
Notionnel couvert
USD
Non monétaires
au
(USD)
30 juin 2009
USD
nets
Peso argentin
3
—
—
3
Réal brésilien
70.554
125.506.415
—
125.576.969
Livre sterling
3.294
—
—
3.294
—
13.716.888
—
13.716.888
617.800
853.204
—
1.471.004
46.465
4.838.460
—
4.884.925
2.082.643
—
—
2.082.643
165.108.728
Peso chilien
Renminbi chinois
Couronne tchèque
Euro
Dollar de Hong Kong
(94.357)
165.203.085
—
Forint hongrois
—
4.496.289
—
4.496.289
Roupie indienne
—
14.886.013
—
14.886.013
146.225
64.580.176
—
64.726.401
—
23.817.368
—
23.817.368
Ringgit malais
6.896
25.527.807
—
25.534.703
Peso mexicain
539.560
37.821.427
—
38.360.987
—
1.295.963
—
1.295.963
3.528
4.370.313
—
4.373.841
9.830.924
Roupie indonésienne
Shekel israëlien
Sol péruvien
Peso philippin
Zloty polonais
—
9.830.924
—
(24.836)
79.551
—
54.715
1.370.990
63.608.959
—
64.979.949
Won sud-coréen
—
106.778.795
—
106.778.795
Dollar de Taiwan
775.519
96.072.572
—
96.848.091
—
12.500.680
—
12.500.680
(81)
12.383.500
—
12.383.419
5.544.203
787.962.389
—
793.506.592
Rouble russe
Rand sud-africain
Baht thaïlandais
Lire turque
Totaux
Devise
Monétaires
(USD)
Notionnel couvert
USD
Non monétaires
au
(USD)
30 juin 2009
USD
nets
Dollar australien
—
1.620.812
—
Livre sterling
—
6.959.521
—
6.959.521
4.245
2.730.017
—
2.734.262
Dollar canadien
Couronne danoise
Euro
Dollar de Hong Kong
Yen japonais
1.620.812
—
(4)
—
(4)
7.800
10.219.208
—
10.227.008
—
882.175
—
882.175
580
4.424.188
—
4.424.768
1
—
—
1
—
376.024
—
376.024
Dollar de Singapour
—
387.038
—
387.038
Couronne suédoise
—
956.495
—
956.495
Franc suisse
—
841.818
—
841.818
12.626
29.397.292
—
29.409.918
Totaux
281
Devise
Dollar australien
Livre sterling
Monétaires
(USD)
Notionnel couvert
USD
Non monétaires
au
(USD)
30 juin 2009
USD
nets
106.483
1.322.656
(2.804.343)
(1.375.204)
—
13.924.900
(27.433.297)
(13.508.397)
Dollar canadien
5.210
5.980.427
(12.156.736)
(6.171.099)
Couronne danoise
2.074
1.102.226
(2.188.858)
(1.084.558)
Euro
—
77.859.997
(154.993.275)
(77.133.278)
Yen japonais
22.894
45.274.105
(89.887.597)
(44.590.598)
Peso mexicain
26.749
852.799
(1.693.412)
(813.864)
13.047
117.607
(264.623)
(133.969)
Zloty polonais
5.116
761.582
(1.490.661)
(723.963)
Rand sud-africain
8.855
505.296
(994.424)
(480.273)
1
2.203.645
(4.459.712)
(2.256.066)
18.271
1.177.768
(2.328.263)
(1.132.224)
2.370
—
93.620.752
93.623.122
Won sud-coréen
Couronne suédoise
Franc suisse
Dollar de Taiwan
Totaux
—
1.163.180
(2.280.264)
(1.117.084)
211.070
152.246.188
(209.354.713)
(56.897.455)
Devise
Monétaires
(USD)
Notionnel couvert
USD
Non monétaires
au
(USD)
30 juin 2009
USD
nets
Euro
(3.846.543)
111
—
(3.846.432)
Totaux
(3.846.543)
111
—
(3.846.432)
Devise
Monétaires
Euro
Notionnel couvert
Non monétaires
Euro au
Euro
30 juin 2009
Euro
net
Dollar US
225.664
—
—
225.664
Totaux
225.664
—
—
225.664
Devise
Monétaires
Euro
Notionnel couvert
Non monétaires
Euro au
Euro
30 juin 2009
Euro
net
Livre sterling
2.348
—
—
2.348
Yen japonais
(69.615)
605.071.670
4.646.238
609.648.293
Dollar US
79.131
3.124.524
(4.646.238)
(1.442.583)
Totaux
11.864
608.196.194
—
608.208.058
Pacific ex- Japan Stock Index Fund
Devise
Dollar australien
Livre sterling
Dollar de Hong Kong
Monétaires
Euro
Notionnel couvert
Non monétaires
Euro au
Euro
30 juin 2009
Euro
net
209.104
157.445.711
—
2.348
—
—
157.654.815
2.348
553
51.909.705
—
51.910.258
30
2.251.406
—
2.251.436
Dollar de Singapour
(13.852)
28.710.647
—
28.696.795
Dollar US
(823.631)
233.020
—
(590.611)
Totaux
(625.448)
240.550.489
—
239.925.041
282
Les titres détenus par le Switzerland Stock Index Fund et le U.K. Investment Grade Bond Index Fund sont libellés respectivement en francs
suisses et en livres sterling ; ces fonds ne sont donc par soumis au risque de change. Les titres détenus par l’Eurozone Stock Index Fund,
l’Euro Government Bond Index Fund, l’Euro Investment Grade Bond Index Fund et l’Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund sont libellés
en euros. Si l’euro perd de la valeur par rapport à la devise de base d’un investisseur, les rendements perçus par ce dernier peuvent
diminuer. Ainsi, l’investisseur pourrait être exposé à un risque de change.
Les titres du Japan Government Bond Index Fund sont libellés en yens japonais. Si le yen perd de la valeur par rapport à la devise de base
d’un investisseur, les rendements perçus par ce dernier peuvent diminuer. Ainsi, l’investisseur pourrait être exposé à un risque de change.
L’exposition du fonds au risque de change est présentée ci-dessous :
Monétaires
(JPY)
Non monétaires
(JPY)
Notionnel couvert
Yen japonais au
30 juin 2009
Yen japonais
net (JPY)
Dollar US
1.867
34.242.822
—
34.244.689
Totaux
1.867
34.242.822
—
34.244.689
Devise
A titre de comparaison, les valeurs correspondantes au 31 décembre 2008 s’établissaient comme suit :
Devise
Monétaires
(USD)
Notionnel couvert
USD
Non monétaires
au
(USD) 31 décembre 2008
USD
nets
Euro
1.921.716
(32.317)
59.934.766
61.824.165
Totaux
1.921.716
(32.317)
59.934.766
61.824.165
Devise
Livre sterling
Couronne danoise
Euro
Couronne suédoise
Franc suisse
Totaux
Monétaires
(USD)
Notionnel couvert
USD
Non monétaires
au
USD
nets
100.663
623.223.845
—
(3.344)
26.712.176
—
623.324.508
26.708.832
(2.935.477)
1.088.680.736
3.138.319
1.088.883.578
(54.167)
19.422.192
—
19.368.025
(107.126)
63.928.774
—
63.821.648
(59.231)
265.769.322
—
265.710.091
(3.058.682)
2.087.737.045
3.138.319
2.087.816.682
Devise
Dollar australien
Monétaires
(USD)
Notionnel couvert
USD
Non monétaires
au
USD
nets
(94.464)
44.328.710
(7.307.811)
36.926.435
Livre sterling
(9.567)
140.430.120
(24.058.362)
116.362.191
Dollar canadien
48.029
61.800.498
(9.955.918)
51.892.609
Couronne danoise
(3.608)
6.299.005
—
6.295.397
22.871.668
263.256.827
258.114.284
544.242.779
Euro
Dollar de Hong Kong
—
14.968.557
—
14.968.557
Yen japonais
54
188.107.412
(59.419.508)
128.687.958
—
691.199
—
691.199
—
4.553.098
—
4.553.098
Dollar de Singapour
—
7.921.312
—
7.921.312
Couronne suédoise
(61.561)
14.968.086
(4.779.605)
10.126.920
Franc suisse
Totaux
3.671
62.390.967
(19.741.027)
42.653.611
22.754.222
809.715.791
132.852.053
965.322.066
283
Devise
Monétaires
(USD)
Notionnel couvert
USD
Non monétaires
au
USD
nets
Peso argentin
102.818
146.789
—
Dollar des Bermudes
(24.829)
—
—
(24.829)
Réal brésilien
(83.507)
112.909.849
—
112.826.342
Peso chilien
34.226
11.950.277
—
11.984.503
—
7.780.215
—
7.780.215
(5.797)
—
—
(5.797)
(1.547.310)
156.029.732
—
154.482.422
Couronne tchèque
Euro
Dollar de Hong Kong
Forint hongrois
Roupie indienne
249.607
—
5.232.556
—
5.232.556
367
55.458.705
—
55.459.072
13.526.035
—
13.526.035
—
2.234.267
25.016.640
—
27.250.907
Ringgit malais
47.478
27.547.744
—
27.595.222
Peso mexicain
(2.124)
45.155.532
—
45.153.408
—
1.891.417
—
1.891.417
Peso philippin
(40.074)
4.637.092
—
4.597.018
Zloty polonais
2.524
14.675.358
—
14.677.882
Rouble russe
40.946
—
—
40.946
4.189
72.504.121
—
72.508.310
Won sud-coréen
(397.513)
117.625.571
—
117.228.058
Dollar de Taiwan
26.697
90.609.607
—
90.636.304
—
12.721.431
—
12.721.431
(826)
13.710.455
—
13.709.629
391.532
789.129.126
—
789.520.658
Shekel israëlien
Sol péruvien
Rand sud-africain
Baht thaïlandais
Lire turque
Totaux
Devise
Dollar australien
Livre sterling
Dollar canadien
Monétaires
(USD)
Notionnel couvert
USD
Non monétaires
au
USD
nets
387.155
880.737
—
1.267.892
—
9.025.400
(1.145.656)
7.879.744
2.658.532
2.692
2.655.840
—
Couronne danoise
—
358.940
—
358.940
Euro
(1)
14.113.038
(2.368.821)
11.744.216
—
1.652.847
—
1.652.847
(9.682)
5.588.745
—
5.579.063
1
—
—
1
—
264.563
—
264.563
Dollar de Hong Kong
Yen japonais
Dollar de Singapour
(53)
1.075.919
—
1.075.866
Couronne suédoise
—
1.136.920
—
1.136.920
Franc suisse
Totaux
284
(1)
1.301.079
380.111
38.054.028
—
(3.514.477)
1.301.078
34.919.662
Devise
Dollar australien
Monétaires
(USD)
Notionnel couvert
USD
Non monétaires
au
USD
nets
9.638
600.352
(1.163.940)
(553.950)
Livre sterling
(393.211)
5.472.495
(10.433.974)
(5.354.690)
Dollar canadien
177.392
2.411.045
(5.046.853)
(2.458.416)
16.451
526.870
(1.023.524)
(480.203)
Euro
(1.320.548)
34.166.375
(64.383.175)
(31.537.348)
Yen japonais
(1.069.699)
23.316.552
(44.390.126)
(22.143.273)
37.567
419.485
(885.137)
(428.085)
5.995
111.500
(230.623)
(113.128)
Zloty polonais
13.617
497.354
(1.018.403)
(507.432)
Rand sud-africain
13.301
162.372
(328.875)
(153.202)
1
1.109.525
(1.960.626)
(851.100)
26.599
534.387
(1.092.780)
(531.794)
Couronne danoise
Peso mexicain
Won sud-coréen
Couronne suédoise
Dollar de Taiwan
Totaux
—
(2.482.897)
491.837
(964.744)
(472.907)
69.820.149
(132.922.780)
(65.585.528)
Devise
Yen japonais
Monétaires
Euro
Notionnel couvert
Non monétaires
Euro au
Euro 31 décembre 2008
Euro
net
624
665.686.734
4.406.087
Dollar US
2.519.507
1.726.215
(4.406.087)
670.093.445
(160.365)
Totaux
2.520.131
667.412.949
—
669.933.080
Devise
Dollar australien
Monétaires
Euro
Notionnel couvert
Non monétaires
Euro au
Euro 31 décembre 2008
Euro
net
1.022.142
140.039.532
1.377.369
142.439.043
Dollar de Hong Kong
—
47.332.479
—
47.332.479
—
2.175.325
—
2.175.325
Dollar de Singapour
—
24.811.472
—
24.811.472
Dollar US
(597.768)
1.662.339
(1.377.369)
(312.798)
Totaux
424.374
216.021.147
—
216.445.521
Devise
Euro
Monétaires
(JPY)
Notionnel couvert
Yen japonais
Non monétaires
au
(JPY) 31 décembre 2008
Yen japonais
net (JPY)
(7.006)
—
—
(7.006)
Dollar US
(64.111.421)
—
—
(64.111.421)
Totaux
(64.118.427)
—
—
(64.118.427)
Tous les investisseurs peuvent être soumis au risque de change, défini comme la possibilité que la variation des taux de change ait une
incidence néfaste sur la valeur des investissements détenus pas le Fonds par rapport aux devises des investisseurs. Les Actions
institutionnelles couvertes en euros du U.S. 500 Stock Index Fund et du Global Stock Index Fund comportent une couverture de change,
qui fait office de tampon contre l’impact des fluctuations de change pour les investisseurs dont la devise est l’euro.
L’investissement dans des titres internationaux, notamment ceux émis dans les pays sous-développés, implique généralement des risques
particuliers. La valeur des investissements dans certains pays peut être affectée négativement par un certain nombre de facteurs, dont le
risque d’expropriation ou de fiscalité confiscatoire, de modifications défavorables de la réglementation sur les investissements ou les
changes, la difficulté d’obtenir un jugement d’un tribunal étranger, l’instabilité politique qui pourrait affecter l’investissement dans les pays
concernés, l’expropriation ou la nationalisation des actifs d’une société, le retard de règlement des opérations, les changements de
politique économique ou monétaire des gouvernements ou d’autres facteurs politiques et économiques.
Risque de taux d’intérêt. Les titres obligataires dans lesquels les fonds U.S. 500 Index Fund, European Stock Index Fund, Global Stock
Index Fund, Japan Stock Index Fund, U.S. Futures Fund, Euro Investment Grade Bond Index Fund, Prime Liquidity Money Market Fund,
Pacific ex-Japan Fund, Global Enhanced Equity Fund, Euro Government Bond Index Fund, U.S. Government Bond Index Fund, Japan
Government Bond Index Fund, U.S. Investment Grade Credit Index Fund, U.S. Mortgage Backed Securities Bond Index Fund, Eurozone
Inflation-Linked Bond Index Fund, U.K. Investment Grade Bond Index Fund, 20+ Year Euro Treasury Index Fund, 30–40 Year Duration Euro
Index Fund, Global Bond Index Fund et U.K. Government Bond Index Fund sont investis sont sensibles aux taux d’intérêt et peuvent être
285
soumis à une volatilité des cours due, entre autres, à des facteurs tels que les variations de taux d’intérêt, la perception qu’ont les
marchés de la solvabilité de l’émetteur et la liquidité du marché en général. L’amplitude de ces fluctuations sera normalement d’autant plus
grande que l’échéance des titres en circulation est lointaine. En compensation de l’ampleur de ces fluctuations, les obligations à long
terme offrent généralement des rendements plus élevés pour les investisseurs que les obligations à échéance courte, toutes choses
égales par ailleurs et notamment la qualité de crédit de l’émetteur. Une augmentation des taux d’intérêt réduira généralement la valeur
des titres obligataires tandis qu’une baisse des taux d’intérêt aura l’effet inverse. La performance d’un portefeuille investi dans des titres
obligataires dépendra par conséquent de la capacité du Gestionnaire de portefeuille à anticiper ces fluctuations de taux d’intérêt du marché
et à y répondre en utilisant des stratégies appropriées pour optimiser les rendements, tout en s’efforçant de minimiser les risques
associés pour le capital investi. Les fonds U.S. 500 Stock Index Fund, European Stock Index Fund, Global Stock Index Fund, Japan Stock
Index Fund, Pacific ex-Japan Stock Index Fund et Global Enhanced Equity Fund peuvent, dans une certaine mesure, investir dans des
obligations. Selon le Gestionnaire, le risque de taux d’intérêt de ces fonds n’est pas significatif.
Le profil de taux d’intérêt des actifs financiers des fonds U.S. Futures Fund, Prime Liquidity Money Market Fund, Euro Investment Grade
Bond Index Fund, Euro Government Bond Index Fund, U.S. Government Bond Index Fund, Japan Government Bond Index Fund, U.S.
Investment Grade Credit Index Fund, U.S. Mortgage Backed Securities Bond Index Fund, Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund, U.K.
Investment Grade Bond Index Fund, 20+ Year Euro Treasury Index Fund, 30–40 Year Duration Euro Index Fund, Global Bond Index Fund et
U.K. Government Bond Index Fund au 30 juin 2009, ainsi que les éléments de comparaison au 31 décembre 2008, sont les suivants :
U.S. Futures Fund
Placements à court terme à taux fixe
Dollar US
30 juin 2009
31 décembre 2008
USD
USD
180.795.584
34.000.340
0,31 %
38 jours
0,63 %
9 jours
Titres à taux d’intérêt fixe
Taux d’intérêt moyen pondéré (%)
Durée moyenne pondérée jusqu’à l’échéance
Placements à court terme à taux flottant
98.146.305
228.629.666
Placements à long terme à taux flottant
31.535.773
102.288.419
30 juin 2009
31 décembre 2008
USD
USD
139.950.142
149.487.960
0,24 %
18 jours
1,47 %
39 jours
30 juin 2009
EUR
Taux
Durée moyenne
d’intérêt
pondérée
moyen pondéré jusqu’à l’échéance
Euro
515.492
17.487.359
1,31 %
2,60 %
273 jours
266 jours
Placements à long terme à taux fixe
Euro
62.714.895
968.458.038
3,14 %
4,32 %
7,24 années
5,19 années
59.791.178
—
—
Euro
286
31 décembre 2008
EUR
Taux
Durée moyenne
d’intérêt
pondérée
Euro
14.932.296
5,09 %
154 jours
Euro
27.982.406
618.048.081
3,39 %
5,09 %
7,88 années
5,12 années
Euro
16.921.483
—
—
Euro
26.613.769
—
—
30 juin 2009
31 décembre 2008
EUR
EUR
59.015.964
79.970.480
2,43 %
223 jours
3,69 %
149 jours
1.823.704.290
2.326.107.059
3,22 %
8,09 années
3,49 %
8,33 années
Euro
Euro
30 juin 2009
USD
Dollar US
Dollar US
Dollar US
Taux
Durée moyenne
d’intérêt
pondérée
8.862.498
1,48 %
295 jours
391.070.015
2,55 %
6.07 années
1.000.805
—
—
31 décembre 2008
USD
Taux
Durée moyenne
d’intérêt
pondérée
Dollar US
22.087.646
2,00 %
197 jours
Dollar US
489.964.622
2,13 %
6,24 années
976.281
—
—
Dollar US
30 juin 2009
JPY
Yen japonais
Yen japonais
Taux
Durée moyenne
d’intérêt
pondérée
87.999.490
0,27 %
298 jours
13.522.575.697
0,93 %
7,35 années
287
31 décembre 2008
JPY
Yen japonais
Yen japonais
Taux
Durée moyenne
d’intérêt
pondérée
371.654.200
0,56 %
279 jours
14.188.195.573
0,88 %
7,25 années
30 juin 2009
USD
Dollar US
Dollar US
Dollar US
Taux
Durée moyenne
d’intérêt
pondérée
850.000
23.332.965
2,31 %
2,72 %
320 jours
253 jours
99.561.580
1.768.471.517
2,82 %
5,52 %
4,08 années
10,60 années
162.864.968
—
—
31 décembre 2008
USD
Dollar US
Dollar US
Dollar US
Taux
Durée moyenne
d’intérêt
pondérée
153.240
11.358.880
2,03 %
5,90 %
363 jours
214 jours
86.632.124
1.539.352.007
2,64 %
6,69 %
4,50 années
10,54 années
146.602.749
—
—
U.S. Mortgage Backed Securities Bond Index
30 juin 2009
31 décembre 2008
USD
USD
Dollar US
—
10.620
Titres à court terme à taux fixe
—
—
5,44 %
121 jours
223.310.097
261.172.458
5,05 %
24.45 années
5,32 %
24.14 années
30 juin 2009
31 décembre 2008
EUR
EUR
235.445.915
315.584.369
Dollar US
Euro
288
30 juin 2009
GBP
GBP
GBP
GBP
Taux
Durée moyenne
d’intérêt
pondérée
146.209
78.125
18,26 %
1,61 %
209 jours
342 jours
13.622.139
2.425.822
6,08 %
3,53 %
12,66 années
10,44 années
2.537.928
—
—
31 décembre 2008
GBP
GBP
Taux
Durée moyenne
d’intérêt
pondérée
290.232
4,90 %
339 jours
10.690.183
2.246.693
6,73 %
3,34 %
12,61 années
10,69 années
GBP
1.702.798
—
—
GBP
1.341.237
—
—
GBP
30 juin 2009
EUR
255.766.579
Taux
Durée moyenne
d’intérêt
pondérée
4,69 %
26,55 années
31 décembre 2008
EUR
297.497.928
Taux
Durée moyenne
d’intérêt
pondérée
4,28 %
26,32 années
30 juin 2009
EUR
Taux
Durée moyenne
d’intérêt
pondérée
Euro
2.681.337
—
—
Euro
2.746.148
—
—
31 décembre 2008
EUR
Taux
Durée moyenne
d’intérêt
pondérée
Euro
2.000.200
3,97 %
115 jours
Euro
3.174.420
—
—
Euro
3.470.966
—
—
289
30 juin 2009
USD
Dollar US
Dollar US
Dollar US
Taux
Durée moyenne
d’intérêt
pondérée
1.319.655
2,24 %
163 jours
26.941.164
237.386
4,04 %
6,48 %
4,31 années
7,57 années
851.630
—
—
31 décembre 2008
USD
Dollar US
Dollar US
Taux
Durée moyenne
d’intérêt
pondérée
528.065
3,40 %
344 jours
11.046.071
3,53 %
5,81 années
U.K. Government Bond Index Fund1
30 juin 2009
GBP
GBP
GBP
Taux
Durée moyenne
d’intérêt
pondérée
4.921.053
3,43 %
14,10 années
505.352
—
—
Le Prime Liquidity Fund Money Market Fund investit dans des titres à court terme dont la performance est étroitement corrélée à
l’évolution des taux d’intérêt à court terme. Historiquement, les fluctuations des taux d’intérêt à court terme ont été influencées par la
politique monétaire du gouvernement et par la demande croissante des marchés. Le Prime Liquidity Money Market Fund est soumis à un
risque de revenu, c’est-à-dire le risque de voir le revenu baisser en raison d’une chute des taux d’intérêt. Étant donné que le revenu du
Prime Liquidity Money Market Fund repose sur les taux d’intérêt à court terme – qui peuvent varier considérablement sur de brèves
périodes – le risque de revenu est élevé.
Gestion du risque de marché (y compris les risques de prix de marché, de change et de taux d’intérêt). Le Gestionnaire de
portefeuille effectue des examens quotidiens des caractéristiques des portefeuilles, comme la diversification sectorielle, l’échéance et la
qualité du crédit, et pratique les ajustements nécessaires pour que les facteurs de risque des fonds soient en corrélation étroite avec ceux
des indices de référence respectifs. Veuillez vous reporter à la section Profil du fonds du présent rapport pour la description de ces
caractéristiques. En outre, le Gestionnaire de portefeuille et l’Agent administratif réalisent des vérifications quotidiennes de la performance
des fonds par rapport à leur indice de référence lorsqu’il s’agit de fonds sensés répliquer les performances de cet indice. Les tracking
errors éventuelles sont évoquées et discutées par le Gestionnaire de portefeuille et l’Agent administratif afin d’en rechercher les raisons et
d’y apporter des remèdes. Les causes possibles étudiées sont l’impact de l’exposition au marché, les écarts de change et l’exposition aux
taux d’intérêt. Le Gestionnaire de portefeuille supervise également le style d’investissement et les participations des fonds qui font l’objet
d’une gestion active afin de s’assurer que les conseillers respectent les mandats d’investissement qui leur ont été confiés. En outre, le
Gestionnaire de portefeuille vérifie si le degré d’exposition des fonds par rapport aux positions prises sur les devises est conforme aux
règles préétablies. Le Gestionnaire de portefeuille rapproche quotidiennement les positions en devises du compte d’un fonds et les écarts
sont traités immédiatement. Les procédures établies par le Gestionnaire de portefeuille visent à faire en sorte que la négociation des
devises ait lieu à un moment qui soit aussi proche que possible de la clôture des marchés afin d’obtenir des taux de change très proches
de ceux utilisés pour la valorisation du fonds.
Analyse de la sensibilité au risque de marché. Le risque de marché des fonds est estimé à l’aide des modèles informatiques de valeur à
risque (VaR). Les fonds d’actions ont recours à un modèle de risque Wilshire Atlas qui repose sur une matrice de variance-covariance pour
produire les statistiques. Les fonds obligataires utilisent un simple modèle de variance. Avec 95 % de fiabilité sur un an, les modèles ont
révélé que les fonds ne devraient pas subir une perte supérieure aux montants présentés ci-dessous. Ces modèles s’appuient sur des
données historiques de marché pour leurs estimations, et supposent que les conditions futures seront les mêmes que par le passé. Les
estimations peuvent se révéler non fiables, en particulier dans des conditions de marché nouvelles ou extrêmes. Le risque de marché du
Prime Liquidity Fund ne devrait pas être significatif.
1 Le U.K. Government Bond Index Fund a démarré ses opérations le 23 juin 2009 et, par conséquent, il n’existe à ce jour aucune donnée de comparaison.
290
30 juin 2009
31 décembre 2008
25 %
21 %
32 %
28 %
27 %
22 %
35 %
30 %
31 %
28 %
29 %
27 %
31 %
27 %
36 %
33 %
U.S. Futures Fund
47 %
21 %
33 %
25 %
38 %
35 %
40 %
37 %
27 %
24 %
7%
7%
7%
6%
10 %
7%
4%
4%
12 %
8%
7%
5%
12 %
8%
14 %
13 %
20 %
16 %
81 %
49 %
14 %
10 %
17 %
—
Risque de liquidité. Les actifs de la Société sont essentiellement composés de titres facilement réalisables, qui peuvent être vendus
facilement. La principale responsabilité de la Société consiste à racheter toute action que les investisseurs souhaiteraient vendre.
Toutefois, la Société étant essentiellement investie dans des titres réalisables très liquides, le risque de liquidité devrait être faible. Le
recours aux swaps présente un risque de liquidité en raison de l’obligation de régler les contreparties en numéraire. Au 30 juin 2009, les
fonds U.S. Futures Fund, U.S. Investment Grade Credit Index Fund et 30–40 Year Duration Euro Index Fund étaient investis dans des
swaps ; toutefois, le passif financier correspondant n’est pas jugé significatif. Les positions de swaps sont présentées en détail dans l’État
des investissements.
30 juin 2009
1 à 3 mois
1 à 3 mois
224.597
16.149.194
6.051
127.212
—
127.059
—
85.362.806
—
59.934.766
—
1.884.889.000
—
2.100.985.868
—
Total des passifs financiers (USD)
1.986.152.155
224.597
2.177.196.887
6.051
Charges à payer
Contrats de change à terme
15.773.137
31 décembre 2008
Moins
d’un mois
Moins
d’un mois
30 juin 2009
Charges à payer
Moins
d’un mois
2.180.042
31 décembre 2008
1 à 3 mois
Moins
d’un mois
1 à 3 mois
—
10.697.651
377.919
222.099
—
209.413
—
14.369.412
—
—
32.934.663
2.229.896.224
—
2.095.220.060
—
2.246.667.777
—
2.106.127.124
33.312.582
291
30 juin 2009
Charges à payer
31 décembre 2008
Moins
d’un mois
1 à 3 mois
Moins
d’un mois
32.450.883
—
972.770
—
202.527
—
163.955
—
—
1 à 3 mois
—
—
399.047.679
2.064.162.235
—
1.638.750.548
—
2.096.815.645
—
2.038.934.952
—
30 juin 2009
31 décembre 2008
Moins
d’un mois
1 à 3 mois
Moins
d’un mois
8.398.947
—
1.273.986
—
43.337
—
36.979
—
484.165.656
—
406.218.301
—
Total des passifs financiers (EUR)
492.607.940
—
407.529.266
—
Charges à payer
1 à 3 mois
30 juin 2009
Charges à payer
31 décembre 2008
Moins
d’un mois
1 à 3 mois
Moins
d’un mois
753.202
—
38.562
—
34.732
—
28.557
—
1 à 3 mois
98.432.522
—
84.303.878
—
99.220.456
—
84.370.997
—
30 juin 2009
Charges à payer
31 décembre 2008
Moins
d’un mois
1 à 3 mois
Moins
d’un mois
145.708
—
157.100
—
57.422
—
61.292
—
4.406.087
1 à 3 mois
4.615.736
—
—
608.161.854
—
669.740.109
—
612.980.720
—
669.958.501
4.406.087
30 juin 2009
1 à 3 mois
1 à 3 mois
—
65.578
88.000
28.586
—
24.877
—
316.283.572
—
269.045.156
—
Total des passifs financiers (CHF)
318.106.433
—
269.135.611
88.000
Charges à payer
1.794.275
31 décembre 2008
Moins
d’un mois
Moins
d’un mois
30 juin 2009
Charges à payer
31 décembre 2008
Moins
d’un mois
1 à 3 mois
Moins
d’un mois
253.403
—
901
—
1.304
—
1.013
—
1 à 3 mois
3.627.415
—
2.765.289
—
3.882.122
—
2.767.203
—
292
U.S. Futures Fund
30 juin 2009
31 décembre 2008
Moins
d’un mois
1 à 3 mois
Moins
d’un mois
92.657
7.381.611
137.022
—
Charges à payer
19.069
—
27.398
—
1 à 3 mois
329.324.758
—
428.983.234
—
329.436.484
7.381.611
429.147.654
—
30 juin 2009
Charges à payer
31 décembre 2008
Moins
d’un mois
1 à 3 mois
Moins
d’un mois
177.276
—
13.873
—
13.208
—
12.442
—
1 à 3 mois
35.336.346
—
33.290.527
—
35.526.830
—
33.316.842
—
30 juin 2009
Charges à payer
Moins
d’un mois
682.672
31 décembre 2008
1 à 3 mois
Moins
d’un mois
1 à 3 mois
—
44.914
6.185
21.612
—
16.952
—
—
—
—
1.377.369
239.846.205
—
216.432.905
—
240.550.489
—
216.494.771
1.383.554
30 juin 2009
Charges à payer
31 décembre 2008
Moins
d’un mois
1 à 3 mois
Moins
d’un mois
5.612.461
10.384
2.495.210
—
252.231
—
245.052
—
1 à 3 mois
856.532.978
—
854.508.552
—
862.397.670
10.384
857.248.814
—
30 juin 2009
Charges à payer
31 décembre 2008
Moins
d’un mois
1 à 3 mois
Moins
d’un mois
20.516
1.188
163.732
—
9.862
—
10.593
—
1 à 3 mois
56.877.397
—
62.334.289
—
56.907.775
1.188
62.508.614
—
30 juin 2009
31 décembre 2008
Moins
d’un mois
1 à 3 mois
Moins
d’un mois
28.585
—
195.090
—
Charges à payer
13.454
—
15.113
—
1 à 3 mois
139.931.527
—
149.438.787
—
139.973.566
—
149.648.990
—
293
30 juin 2009
Charges à payer
31 décembre 2008
Moins
d’un mois
1 à 3 mois
Moins
d’un mois
42.548.988
—
10.946.032
—
110.559
—
66.717
—
1 à 3 mois
1.131.683.181
—
707.846.798
—
1.174.342.728
—
718.859.547
—
30 juin 2009
Charges à payer
31 décembre 2008
Moins
d’un mois
1 à 3 mois
Moins
d’un mois
44.755.044
—
16.610.399
—
105.204
—
137.286
—
1 à 3 mois
1.921.669.563
—
2.460.440.135
—
1.966.529.811
—
2.477.187.820
—
30 juin 2009
Charges à payer
31 décembre 2008
Moins
d’un mois
1 à 3 mois
Moins
d’un mois
16.732.657
—
3.483.516
—
32.322
—
43.338
—
1 à 3 mois
404.868.678
—
520.310.149
—
421.633.657
—
523.837.003
—
30 juin 2009
Charges à payer
31 décembre 2008
Moins
d’un mois
1 à 3 mois
Moins
d’un mois
399.533.819
—
408.737.365
—
868.437
—
1.049.458
—
1 à 3 mois
13.674.928.493
—
14.487.817.832
—
Total des passifs financiers (JPY)
14.075.330.749
—
14.897.604.655
—
30 juin 2009
Charges à payer
31 décembre 2008
Moins
d’un mois
1 à 3 mois
Moins
d’un mois
33.450.785
—
71.572.767
—
185.932
—
155.697
—
1 à 3 mois
2.085.566.948
—
1.811.600.202
—
2.119.203.665
—
1.883.328.666
—
30 juin 2009
Charges à payer
31 décembre 2008
Moins
d’un mois
1 à 3 mois
Moins
d’un mois
27.316.583
—
21.912.887
—
10.827
—
13.833
—
1 à 3 mois
222.871.035
—
264.732.702
—
250.198.445
—
286.659.422
—
294
30 juin 2009
Charges à payer
31 décembre 2008
Moins
d’un mois
1 à 3 mois
Moins
d’un mois
11.186.456
—
2.875.248
—
11.243
—
16.422
—
1 à 3 mois
238.282.123
—
318.282.697
—
249.479.822
—
321.174.367
—
30 juin 2009
Charges à payer
31 décembre 2008
Moins
d’un mois
1 à 3 mois
Moins
d’un mois
465.810
—
224.704
—
1.001
—
1.691
—
1 à 3 mois
19.293.916
—
16.778.560
—
Total des passifs financiers (GBP)
19.760.727
—
17.004.955
—
30 juin 2009
Charges à payer
31 décembre 2008
Moins
d’un mois
1 à 3 mois
Moins
d’un mois
11.503.202
—
1.460.000
—
32.259
—
42.801
—
1 à 3 mois
261.591.927
—
304.305.953
—
273.127.388
—
305.808.754
—
30 juin 2009
31 décembre 2008
Moins
d’un mois
1 à 3 mois
Moins
d’un mois
1.836
—
2.373
—
Charges à payer
1.917
—
2.720
—
1 à 3 mois
16.502.128
—
18.779.716
—
16.505.881
—
18.784.809
—
30 juin 2009
Charges à payer
31 décembre 2008
Moins
d’un mois
1 à 3 mois
Moins
d’un mois
1.704.750
—
3.873.173
—
4.699
—
2.245
—
60.186
1 à 3 mois
—
281.101
—
254.062.333
—
112.245.853
—
255.771.782
281.101
116.121.271
60.186
30 juin 2009
Charges à payer
31 décembre 2008
Moins
d’un mois
1 à 3 mois
Moins
d’un mois
655.069
—
—
—
50
—
—
—
—
1 à 3 mois
—
—
—
5.486.041
—
—
—
Total des passifs financiers (GBP)
6.141.160
—
—
—
295
Gestion du risque de liquidité. L’Agent administratif adresse chaque jour au Gestionnaire de portefeuille des rapports sur les mouvements
dont fait l’objet le capital de la Société, ce qui permet à ce dernier de lever des liquidités prélevées sur les portefeuilles afin de satisfaire
aux demandes de rachat. En outre, le Gestionnaire de portefeuille surveille quotidiennement la valeur de marché de tous les contrats de
swap et contrats à terme, afin de s’assurer que cette exposition ajustée au marché donne les résultats escomptés. Les dates d’échéance
des swaps et les dates de dénouement des contrats à terme font l’objet d’un suivi et les passifs correspondants sont inclus dans les
prévisions de liquidités journalières. Le Gestionnaire de portefeuille tient compte de ces prévisions de liquidités dans le cadre de la gestion
quotidienne du portefeuille. Les soldes de trésorerie des fonds font l’objet d’un suivi journalier de la part du Gestionnaire de portefeuille et
de l’Agent administratif.
Risque de crédit. Le Prime Liquidity Money Market Fund et l’Euro Investment Grade Bond Index Fund sont soumis, jusqu’à un certain
point, au risque de crédit, c’est-à-dire la possibilité que l’émetteur d’un titre n’honore pas ses versements d’intérêts et ne rembourse pas
le capital en temps et en heure. Bien que la qualité de crédit des titres soit très élevée, le Prime Liquidity Money Market Fund investit
dans des titres du marché monétaire et l’Euro Investment Grade Bond Index Fund investit dans des titres à taux d’intérêt fixe émis par des
sociétés privées, financières et non financières et, en conséquence, les titres dans lesquels ces fonds investissent ne sont pas tous émis
par des États souverains ou par des agences gouvernementales. La qualité de crédit des fonds U.S. Futures Fund, Euro Government Bond
Index Fund, U.S. Government Bond Index Fund, Japan Government Bond Index Fund, U.S. Futures Fund, U.S. Investment Grade Credit
Index Fund, U.S. Mortgage Backed Securities Bond Index Fund et Eurozone Inflation-Linked Bond Index Fund devrait être élevée et le
risque de crédit par conséquent faible.
Gestion du risque de crédit. Le Gestionnaire de portefeuille passe en revue quotidiennement les caractéristiques des portefeuilles,
comme la diversification sectorielle et la qualité du crédit, et effectue les ajustements nécessaires pour que les facteurs de risque de crédit
des fonds reflètent étroitement ceux de leurs indices de référence respectifs. Veuillez vous reporter à la section Profil du fonds du présent
rapport pour la description de ces caractéristiques. En outre, le Gestionnaire de portefeuille réalise des tests de notation de crédit des
titres de créance dans le cadre du contrôle quotidien des restrictions d’investissement. Les notes de crédit des contreparties sont
évaluées régulièrement par le Gestionnaire de portefeuille ; une liste des contreparties approuvées est maintenue à jour et il est fait
obligation de traiter avec les contreparties qui ont été approuvées.
Actifs financiers à la juste valeur par résultat. Les actifs financiers évalués à leur juste valeur qui figurent dans le Bilan peuvent être
analysés de la manière suivante :
30 juin
2009
31 décembre
2008
30 juin
2009
31 décembre
2008
USD
USD
USD
USD
(224.597)
353.863
141.135
(214.993)
(224.597)
353.863
141.135
(214.993)
2.080.478.029
Détenus pour transaction
Produits dérivés
Exprimés à la juste valeur par résultat :
Actions cotées
1.886.130.378
2.088.458.168
2.212.207.578
Titres de créance cotés
1.699.722
1.599.698
1.499.892
2.799.199
Instruments en numéraire
6.275.027
5.443.969
8.879.607
5.499.682
1.894.105.127
2.095.501.835
2.222.587.077
2.088.776.910
7.068.248
20.781.513
7.226.425
13.305.524
1.900.948.778
2.116.637.211
2.229.954.637
2.101.867.441
Total exprimé à la juste valeur par résultat
Prêts et créances
Total de l’actif
30 juin
2009
31 décembre
2008
30 juin
2009
31 décembre
2008
USD
USD
EUR
EUR
60.955
1.476.536
10.592
6.358
60.955
1.476.536
10.592
6.358
402.916.470
Produits dérivés
Actions cotées
2.046.854.734
1.603.717.860
478.666.849
3.999.305
3.099.397
—
—
5.249.844
1.431.033
4.277.866
2.653.268
2.056.103.883
1.608.248.290
482.944.715
405.569.738
38.955.246
27.578.417
9.069.671
655.165
2.095.120.084
1.637.303.243
492.024.978
406.231.261
Prêts et créances
Total de l’actif
296
30 juin
2009
31 décembre
2008
30 juin
2009
31 décembre
2008
USD
USD
EUR
EUR
—
—
41.983
167.080
—
—
41.983
167.080
94.346.748
80.199.232
603.737.897
662.876.957
—
—
712.877
719.389
3.463.505
3.486.169
2.424.446
1.006.643
97.810.253
83.685.401
606.875.220
664.602.989
1.351.966
517.290
496.996
3.213.595
99.162.219
84.202.691
607.414.199
667.983.664
Produits dérivés
Actions cotées
Prêts et créances
Total de l’actif
30 juin
2009
31 décembre
2008
30 juin
2009
31 décembre
2008
CHF
CHF
USD
USD
36.520
(88.000)
—
—
36.520
(88.000)
—
—
2.626.768
Produits dérivés
Actions cotées
315.465.773
263.146.049
3.562.774
—
—
—
—
—
—
40.171
102.769
315.465.773
263.146.049
3.602.945
2.729.537
2.506.707
5.852.951
270.830
5.658
318.009.000
268.911.000
3.873.775
2.735.195
Prêts et créances
Total de l’actif
U.S. Futures Fund
30 juin
2009
31 décembre
2008
30 juin
2009
31 décembre
2008
USD
USD
USD
USD
(7.381.611)
17.254.704
—
—
(7.381.611)
17.254.704
—
—
32.721.657
Produits dérivés
Actions cotées
—
—
34.966.990
162.545.852
330.918.085
—
—
166.124.603
79.580.443
489.546
527.772
328.670.455
410.498.528
35.456.536
33.249.429
15.529.251
1.394.422
67.773
75.477
336.818.095
429.147.654
35.524.309
33.324.906
Prêts et créances
Total de l’actif
30 juin
2009
31 décembre
2008
30 juin
2009
31 décembre
2008
EUR
EUR
USD
USD
—
62.810
10.384
176.261
—
62.810
10.384
176.261
238.075.204
212.876.519
849.137.598
846.991.273
213.863
215.817
3.249.013
1.999.968
—
1.072.342
1.999.658
2.036.703
238.289.067
214.164.678
854.386.269
851.027.944
1.132.434
1.200.020
5.789.314
3.681.030
239.421.501
215.427.508
860.185.967
854.885.235
Produits dérivés
Actions cotées
Prêts et créances
Total de l’actif
297
30 juin
2009
31 décembre
2008
30 juin
2009
31 décembre
2008
USD
USD
USD
USD
1.188
56.377
—
—
1.188
56.377
—
—
56.744.429
62.006.294
—
—
—
199.998
37.226.096
75.623.692
—
—
102.736.854
74.008.268
56.744.429
62.206.292
139.962.950
149.631.960
Produits dérivés
Actions cotées
Prêts et créances
Total de l’actif
90.069
100.593
23.422
157.592
56.835.686
62.363.262
139.986.372
149.789.552
30 juin
2009
31 décembre
2008
30 juin
2009
31 décembre
2008
EUR
EUR
EUR
EUR
—
—
—
—
—
—
—
—
Produits dérivés
Actions cotées
Prêts et créances
Total de l’actif
—
—
—
—
1.108.966.960
688.689.668
1.882.720.255
2.406.077.539
10.164.973
4.745.146
—
13.765.567
1.119.131.933
693.434.814
1.882.720.255
2.419.843.106
55.210.795
25.424.733
83.809.556
57.344.714
1.174.342.728
718.859.547
1.966.529.811
2.477.187.820
30 juin
2009
31 décembre
2008
30 juin
2009
31 décembre
2008
USD
USD
JPY
JPY
—
—
—
—
—
—
—
—
Produits dérivés
Actions cotées
Prêts et créances
Total de l’actif
298
—
—
—
—
405.548.174
513.028.549
13.640.575.187
14.559.850.011
—
1.031.068
34.242.010
—
405.548.174
514.059.617
13.674.817.197
14.559.850.011
16.085.483
9.777.386
400.513.552
337.754.644
421.633.657
523.837.003
14.075.330.749
14.897.604.655
U.S. Investment
Grade Credit Index Fund
30 juin
2009
31 décembre
2008
30 juin
2009
31 décembre
2008
USD
USD
USD
USD
Produits dérivés
—
453.488
—
—
—
453.488
—
—
Actions cotées
Prêts et créances
Total de l’actif
—
—
—
—
2.055.091.869
1.783.577.748
223.310.108
261.183.078
7.876.955
22.856.173
20.139.325
—
2.062.968.824
1.806.433.921
243.449.433
261.183.078
56.234.841
76.441.257
6.749.012
25.476.344
2.119.203.665
1.883.328.666
250.198.445
286.659.422
30 juin
2009
31 décembre
2008
30 juin
2009
31 décembre
2008
EUR
EUR
GBP
GBP
—
—
—
—
—
—
—
—
Produits dérivés
Actions cotées
Prêts et créances
Total de l’actif
—
—
—
—
235.445.914
315.584.369
18.810.224
16.271.144
59.551
—
207.238
—
235.505.465
315.584.369
19.017.462
16.271.144
13.974.357
5.589.998
743.265
733.811
249.479.822
321.174.367
19.760.727
17.004.955
30 juin
2009
31 décembre
2008
30 juin
2009
31 décembre
2008
EUR
EUR
EUR
EUR
—
—
2.478.854
7.105.908
—
—
2.478.854
7.105.908
Produits dérivés
Actions cotées
Prêts et créances
Total de l’actif
—
—
—
—
255.766.580
297.497.928
5.427.486
8.645.586
116.959
—
6.463.246
2.626.631
255.883.539
297.497.928
11.890.732
11.272.217
17.243.849
8.310.826
2.136.295
406.684
273.127.388
305.808.754
16.505.881
18.784.809
U.K. Government Bond
Index Fund
30 juin
2009
31 décembre
2008
30 juin
2009
USD
USD
GBP
(281.101)
(60.186)
—
(281.101)
(60.186)
—
223.574.918
99.961.244
—
29.349.837
11.574.136
5.426.405
Produits dérivés
Listed Collective Investment Schemes
Prêts et créances
Total de l’actif
36.194
722.056
10.373
252.960.949
112.257.436
5.436.778
3.373.035
3.984.207
704.382
256.052.883
116.181.457
6.141.160
299
Actifs évalués à leur juste valeur.
Évaluation de la juste valeur effectuée en date du
30 juin 2009 sur la base des éléments suivants :
Devise
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Total
USD
1.885.641.508
8.463.619
—
1.894.105.127
USD
2.202.632.919
19.954.158
—
2.222.587.077
USD
2.043.509.034
12.594.849
—
2.056.103.883
EUR
476.167.044
6.777.671
—
482.944.715
USD
94.346.748
3.463.505
—
97.810.253
EUR
603.730.786
3.144.434
—
606.875.220
CHF
313.909.701
3.144.434
—
317.054.135
USD
3.562.774
40.171
—
3.602.945
USD
—
328.670.455
—
328.670.455
USD
34.100.042
1.356.494
—
35.456.536
Vanguard Pacific Ex-Japan Stock Index Fund
EUR
237.363.665
925.402
—
238.289.067
USD
827.908.610
26.477.659
—
854.386.269
USD
56.660.167
84.262
—
56.744.429
USD
—
139.962.950
—
139.962.950
EUR
—
1.119.131.933
—
1.119.131.933
EUR
—
1.882.727.256
—
1.882.727.256
USD
—
405.548.174
—
405.548.174
JPY
—
13.674.817.197
—
13.674.817.197
USD
—
2.062.968.824
—
2.062.968.824
USD
—
243.449.433
—
243.449.433
EUR
—
235.505.465
—
235.505.465
GBP
—
19.017.462
—
19.017.462
EUR
—
255.883.539
—
255.883.539
EUR
—
11.890.732
—
11.890.732
USD
71.225.147
181.735.802
—
252.960.949
Vanguard U.K. Government Bond Index Fund
GBP
—
5.436.778
—
5.436.778
Évaluation de la juste valeur effectuée en date du
31 décembre 2008 sur la base des éléments suivants :
Devise
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Total
USD
2.088.458.168
7.043.667
—
2.095.501.835
USD
2.074.031.128
14.745.782
—
2.088.776.910
USD
1.601.733.834
6.514.456
—
1.608.248.290
EUR
400.936.255
4.633.483
—
405.569.738
USD
80.199.232
3.486.169
—
83.685.401
EUR
662.870.786
1.732.203
—
664.602.989
Vanguard Switzerland Stock Index fund
CHF
262.226.185
919.864
—
263.146.049
USD
2.626.768
102.769
—
2.729.537
USD
—
410.498.528
—
410.498.528
USD
31.842.906
1.406.523
—
33.249.429
Vanguard Pacific Ex-Japan Stock Index Fund
EUR
212.516.258
1.648.420
—
214.164.678
USD
824.957.990
26.069.954
—
851.027.944
USD
541.635
61.664.657
—
62.206.292
USD
—
149.631.960
—
149.631.960
EUR
—
693.434.814
—
693.434.814
EUR
—
2.419.843.106
—
2.419.843.106
USD
—
514.059.617
—
514.059.617
JPY
—
14.559.850.011
—
14.559.850.011
USD
31.848
1.806.402.073
—
1.806.433.921
USD
—
261.183.078
—
261.183.078
EUR
—
315.584.369
—
315.584.369
GBP
—
16.271.144
—
16.271.144
EUR
—
297.497.928
—
297.497.928
EUR
—
11.272.217
—
11.272.217
USD
31.126.886
81.130.550
—
112.257.436
Niveau 1 : Cours sur les marchés actifs.
Niveau 2 : Cours, autres que ceux des marchés cotés, directement ou indirectement observables.
Niveau 3 : Cours qui ne reposent pas sur des données de marché observables.
300
16. Taux de change. Les principaux taux de change avec le dollar US utilisés pour la préparation des comptes au 30 juin 2009 étaient
les suivants :
Devise
Taux
Devise
Peso argentin
3,7963
AUD
Dollar australien
1,2369
KRW
Won sud-coréen
BRL
Réal brésilien
1,9598
MXN
Peso mexicain
CAD
Dollar canadien
1,1614
MYR
Ringgit malais
3,5150
CHF
Franc suisse
1,0876
NOK
6,4366
CLP
Peso chilien
531,2500
NZD
1,5437
CNY
Renminbi chinois
6,8307
PEN
Sol péruvien
CZK
Couronne tchèque
18,5453
PHP
Peso philippin
DKK
Couronne danoise
5,3092
PLN
Zloty polonais
3,1831
EUR
Euro
0,7129
SEK
Couronne suédoise
7,7479
GBP
Livre sterling
0,6072
SGD
Dollar de Singapour
HKD
Dollar de Hong Kong
7,7501
THB
Baht thaïlandais
HUF
Forint hongrois
IDR
194,2574
10207,5000
ILS
Shekel israëlien
3,9216
INR
Roupie indienne
47,9050
JPY
Taux
ARS
Yen japonais
96,4850
1273,9500
13,1703
3,0138
48,1250
1,4474
34,0700
TRY
Lire turque
TWD
Dollar de Taiwan
32,8100
1,5362
ZAR
Rand sud-africain
7,7225
Les principaux taux de change avec l’euro utilisés pour la préparation des comptes au 30 juin 2009 étaient les suivants :
Devise
Taux
AUD
Dollar australien
CHF
GBP
HKD
Dollar de Hong Kong
Devise
Taux
1,7350
JPY
Yen japonais
135,3347
Franc suisse
1,5255
NZD
2,1653
Livre sterling
0,8517
SGD
Dollar de Singapour
2,0301
10,8706
USD
Dollar US
1,4027
Les principaux taux de change avec le dollar US utilisés pour la préparation des comptes au 31 décembre 2008 étaient les suivants :
Devise
Taux
ARS
Argentinian Peso
AUD
Dollar australien
BRL
Réal brésilien
CAD
Dollar canadien
CHF
Devise
Taux
JPY
Yen japonais
1,4343
KRW
Won sud-coréen
2,3320
MXN
Peso mexicain
13,8485
1,2345
MYR
Ringgit malais
3,4600
Franc suisse
1,0644
NOK
7,0021
CLP
Peso chilien
637,2500
NZD
1,7112
CNY
Renminbi chinois
6,8230
PEN
Sol péruvien
3,1395
CZK
Couronne tchèque
19,3123
PHP
Peso philippin
47,5500
DKK
Couronne danoise
5,3547
PLN
Zloty polonais
2,9630
EUR
Euro
0,7194
SEK
Couronne suédoise
7,9080
GBP
Livre sterling
0,6955
SGD
Dollar de Singapour
HKD
Dollar de Hong Kong
7,7502
THB
Baht thaïlandais
191,2701
TRY
Lire turque
TWD
Dollar de Taiwan
32,8180
ZAR
Rand sud-africain
9,2450
HUF
Forint hongrois
IDR
3,4533
10900,0000
ILS
Shekel israëlien
3,7770
INR
Roupie indienne
48,7200
90,6500
1259,5500
1,4408
34,7800
1,5435
Les principaux taux de change avec l’euro utilisés pour la préparation des comptes au 31 décembre 2008 étaient les suivants :
Devise
Taux
AUD
Dollar australien
CHF
GBP
HKD
Dollar de Hong Kong
Devise
Taux
1,9938
JPY
Yen japonais
126,0080
Franc suisse
1,4795
NZD
Livre sterling
0,9668
SGD
Dollar de Singapour
2,0027
10,7732
USD
Dollar US
1,3901
2,3786
301
17. Informations sur la valeur nette d’inventaire (VNI) historique.
U.S. 500 Stock
Index Fund
30 juin 2009
USD
EUR
Actions Institutionnelles
« Couverture USD »
31 décembre 2008
USD
EUR
30 juin 2008
USD
EUR
European Stock
Index Fund
Global Stock
Index Fund
Eurozone Stock
Index Fund
VNI
VNI par
action
VNI
VNI par
action
VNI
VNI par
action
VNI
VNI par
action
1.406.670.581
240.687.526
9,19
9,11
284.958.375
27.271.609
12,14
12,00
819.314.003
119.189.623
10,80
10,68
—
—
—
—
93.020.231
15.062.399
6,55
6,50
1.281.625.297
85.548.443
8,66
8,56
353.917.102
84.679.444
7,66
7,61
484.165.656
—
90,94
—
61.261.750
6,87
—
—
363.926.260
7,79
—
—
VNI
VNI par
action
VNI
VNI par
action
VNI
VNI par
action
VNI
VNI par
action
1.684.130.698
203.079.597
8,94
8,87
256.632.237
61.270.357
11,33
11,21
702.734.509
99.177.701
10,17
10,07
—
—
—
—
98.735.920
10.931.776
6,44
6,38
1.205.535.473
73.064.188
8,16
8,07
279.958.542
61.817.438
7,28
7,24
406.218.301
—
88,10
—
44.122.148
6,77
—
—
260.244.332
7,49
—
—
VNI
VNI par
action
VNI
VNI par
action
VNI
VNI par
action
VNI
VNI par
action
1.999.475.615
222.116.233
12,56
12,46
608.697.691
113.198.853
18,56
18,38
1.323.859.241
140.504.093
15,35
15,20
—
—
—
—
27.633.567
10.703.698
7,97
7,91
2.016.477.118
89.655.324
11,79
11,66
343.692.551
76.490.860
9,70
9,64
563.710.398
—
126,42
—
35.190.782
9,75
—
—
336.422.765
10,86
—
—
U.S. Opportunities
Fund
Japan Stock
Index Fund
Switzerland Stock
Index Fund
U.S. Discoveries
Fund
VNI
VNI par
action
VNI
VNI par
action
VNI
VNI par
action
VNI
VNI par
action
USD
30.284.309
50.807.917
176,16
210,65
645.933.395
11.476.838
125,85
125,13
—
—
—
—
—
3.623.852
—
92,15
EUR
—
3.621.975
—
150,18
121.027.155
9.921.067
89,72
90,09
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
316.283.572
159,89
—
—
7.444.474
127,81
—
2.164
55,72
—
—
100,90
100,90
—
—
—
1.009
1.009
—
—
—
—
—
—
1.153.009.426 12.113,99
—
—
—
—
VNI
VNI par
action
VNI
VNI par
action
VNI
VNI par
action
VNI
VNI par
action
USD
25.947.392
43.472.924
151,44
181,18
761.291.742
12.979.222
122,54
121,90
—
—
—
—
—
2.762.155
—
81,05
EUR
—
3.143.056
—
130,34
104.771.461
55.698
88,15
88,55
—
—
—
—
—
—
—
—
Francs suisse (CHF)
30 juin 2009
GBP
JPY
31 décembre 2008
—
—
—
—
269.045.156
158,77
—
—
GBP
7.313.202
125,92
—
—
—
—
2.180
56,14
JPY
—
—
995.906.917 11.087,53
—
—
—
—
302
U.S. Opportunities
Fund
Japan Stock
Index Fund
Switzerland Stock
Index Fund
U.S. Discoveries
Fund
VNI
VNI par
action
VNI
VNI par
action
VNI
VNI par
action
VNI
VNI par
action
USD
42.064.718
86.585.526
218,24
261,22
1.015.855.387
18.611.735
163,79
163,01
—
—
—
—
—
4.379.317
—
114,27
EUR
—
4.560.808
—
165,79
105.287.416
—
103,95
—
—
—
—
—
—
—
—
—
Francs suisse (CHF)
30 juin 2008
—
—
—
—
285.400.959
202,32
—
—
GBP
7.566.530
131,15
—
—
—
—
2.220
57,17
JPY
—
—
1.064.808.949 17.339,40
—
—
—
—
U.S. Futures
Fund
U.S. Fundamental
Value Fund
Pacific ex-Japan Stock
Index Fund
Emerging Markets
Stock Index Fund
VNI
VNI par
action
VNI
VNI par
action
VNI
VNI par
action
VNI
VNI par
action
—
329.324.758
—
101,53
—
35.073.842
—
67,40
336.416.818
—
117,35
—
83.134.362
—
112,08
—
EUR
—
—
—
—
—
—
551.381.455
79,91
GBP
—
—
—
—
—
—
159.397
—
—
38,90
—
—
—
1.050
1.050
—
105,15
105,15
—
1.039
1.039
—
104,28
104,28
VNI
VNI par
action
VNI
VNI par
action
VNI
VNI par
action
VNI
VNI par
action
—
428.983.234
—
97,53
—
33.288.214
—
61,43
300.852.560
—
91,04
—
—
103.274.087
—
82,08
EUR
—
—
—
—
—
—
540.437.008
59,04
GBP
—
—
1.609
40,60
—
—
—
—
VNI
VNI par
action
VNI
VNI par
action
VNI
VNI par
action
VNI
VNI par
action
—
1.266.839.753
—
139,82
—
58.713.598
—
89,75
344.243.933
—
161,07
—
237.982.535
—
156,05
—
EUR
—
—
—
—
—
—
740.905.911
99,04
GBP
—
—
1.734
43,76
—
—
—
—
30 juin 2009
USD
31 décembre 2008
USD
30 juin 2008
USD
Global Enhanced
Equity Fund
Prime Liquidity
Money Market Fund
Bond Index Fund
Euro Government
Bond Index Fund
VNI
VNI par
action
VNI
VNI par
action
VNI
VNI par
action
VNI
VNI par
action
USD
56.877.397
—
64,99
—
60.816.372
79.115.155
1,00
1,00
—
—
—
—
—
32.746.973
—
208,70
EUR
—
—
—
—
—
—
—
—
1.035.256.882
96.426.299
146,70
138,12
1.774.208.272
124.114.788
156,63
148,76
30 juin 2009
303
Global Enhanced
Equity Fund
Prime Liquidity
Money Market Fund
Bond Index Fund
Euro Government
Bond Index Fund
VNI
VNI par
action
VNI
VNI par
action
VNI
VNI par
action
VNI
VNI par
action
USD
62.334.289
—
59,82
—
71.544.251
77.894.536
1,00
1,00
—
—
—
—
—
40.004.698
—
204,06
EUR
—
—
—
—
—
—
—
—
665.669.517
42.177.281
140,06
131,94
2.312.963.673
118.697.139
154,46
146,77
VNI
VNI par
action
VNI
VNI par
action
VNI
VNI par
action
VNI
VNI par
action
USD
95.739.799
—
92,17
—
60.120.436
98.432.253
1,00
1,00
—
—
—
—
—
36.093.399
—
211,20
EUR
—
—
—
—
—
—
—
—
585.110.705
36.773.599
137,90
129,97
2.479.368.464
104.304.721
140,97
134,02
31 décembre 2008
30 juin 2008
U.S. Government
Bond Index Fund
Japan Government
Bond Index Fund
Credit Index Fund
VNI
VNI par
action
VNI
VNI par
action
VNI
VNI par
action
VNI
VNI par
action
247.576.079
157.292.599
146,67
145,37
—
5.410.446
—
141,95
2.079.778.313
—
115,01
—
222.871.035
—
127,65
—
EUR
—
—
—
—
4.126.928
113,60
—
—
JPY
—
—
—
—
10.995.065.465 13.741,56
2.157.836.149 13.710,35
—
—
—
—
—
—
—
—
VNI
VNI par
action
VNI
VNI par
action
VNI
VNI par
action
VNI
VNI par
action
346.898.003
173.412.146
150,38
149,13
—
5.022.433
—
151,65
1.811.527.297
—
107,28
—
264.732.702
—
124,36
—
EUR
—
—
—
—
52.448
106,98
—
—
JPY
—
—
—
—
12.288.428.597 13.785,69
1.744.105.685 13.761,18
—
—
—
—
—
—
—
—
VNI
VNI par
action
VNI
VNI par
action
VNI
VNI par
action
VNI
VNI par
action
USD
367.022.842
197.745.525
136,94
135,87
—
4.757.482
—
125,43
620.141.358
—
111,89
—
335.324.340
—
116,60
—
JPY
—
—
—
—
5.645.569.995 13.327,27
5.269.604.292 13.310,24
—
—
—
—
—
—
—
—
Bond Index Fund
Bond Index Fund
30 juin 2009
USD
31 décembre 2008
USD
30 juin 2008
20+ Year Euro
Treasury Index Fund
Euro Index Fund
VNI
VNI par
action
VNI
VNI par
action
VNI
VNI par
action
VNI
VNI par
action
EUR
235.416.010
2.866.113
89,03
103,23
—
—
—
—
261.591.927
—
107,99
—
16.502.128
—
133,54
—
GBP
—
—
—
—
17.648.606
1.645.310
50,01
42,94
—
—
—
—
—
—
—
—
30 juin 2009
304
Bond Index Fund
Bond Index Fund
20+ Year Euro
Treasury Index Fund
Euro Index Fund
VNI
VNI par
action
VNI
VNI par
action
VNI
VNI par
action
VNI
VNI par
action
EUR
318.282.697
85,61
—
—
304.305.953
112,79
18.779.716
167,09
GBP
—
—
—
—
15.882.052
896.508
49,01
43,26
—
—
—
—
—
—
—
—
VNI
VNI par
action
VNI
VNI par
action
VNI
VNI par
action
VNI
VNI par
action
EUR
372.631.329
85,42
—
—
278.504.723
97,35
12.907.040
102,25
GBP
—
—
—
—
17.591.485
1.051.761
49,38
46,17
—
—
—
—
—
—
—
—
31 décembre 2008
30 juin 2008
Global Bond
Index Fund
U.K. Government Bond
Index Fund
VNI
VNI par
action
VNI
VNI par
action
USD
Actions Institutionnelles « Couverture USD »
207.152.682
104,78
—
—
Francs suisse (CHF)
Actions Institutionnelles « Couverture CHF »
30 juin 2009
51.013.037
102,08
—
—
GBP
992
992
99,49
99,49
5.485.040
1.001
100,33
100,23
31 décembre 2008
VNI
VNI par
action
VNI
VNI par
action
112.245.853
103,32
—
—
VNI
VNI par
action
VNI
VNI par
action
148.355.537
98,17
—
—
USD
30 juin 2008
USD
18. Accords de « soft commission ». Aucun accord de « soft commission » n’a été conclu par le Gestionnaire pour la période close le 30
juin 2009.
19. Séparation des passifs. Chaque fonds supporte ses propres passifs. Il a été décidé de transformer la Société en fonds à
compartiments multiples avec séparation des passifs entre les compartiments, conformément aux dispositions de la loi portant sur les
fonds d’investissement, sociétés et dispositions diverses de 2005.
20. Engagement conditionnel. Il n’existait aucun engagement conditionnel au 30 juin 2009.
21. Evènements survenus au cours de la période. John J. Brennan a démissionné du Conseil d’administration de Vanguard Investment
Series le 13 mai 2009.
22. Evénements postérieurs à la date de clôture du Bilan. Le Vanguard U.S. Ultra-Short-Term Bond Fund, anciennement Vanguard Prime
Liquidity Money Market Fund, a un nouvel objectif d’investissement et est soumis à un nouvel ensemble de politiques d’investissement
fondamentales qui ont été approuvés par les actionnaires du fonds le 6 juillet 2009.
23. Conversion. Le total des montants en dollars US de Vanguard Investment Series plc a été obtenu en convertissant l'État de l’actif net
des soldes non libellés en dollars des compartiments en dollar US aux taux de change en vigueur au 30 juin 2009 et au taux de change
moyen pour la période du Compte de résultat et de l’État des variations de l’actif net imputable aux détenteurs d’actions de participation
remboursables. Ce montant de (41 851 011 USD) (30 juin 2008: 650 905 346 USD) selon l’État des variations de l’actif net imputable aux
détenteurs d’actions de participation remboursables, reflète la différence entre la conversion en dollars USD (la « devise de présentation »)
des soldes des éléments d’actif et de passif en début de période libellés en euros, francs suisses, yens et livres sterling et la conversion
du Compte de résultat et de l’État des variations de l’actif net imputable aux détenteurs d’actions de participation remboursables, sur la
base du taux moyen de conversion en dollars US de l’euro, du franc suisse, du yen et de la livre sterling sur la période. Aucun ajustement
individuel n’est réalisé dans le Compte de résultat pour refléter la différence de conversion des éléments monétaires à court terme entre
le début de la période et la fin de celle-ci. Ainsi, la conversion n’est reflétée que dans un total de synthèse dans l’État des variations de
l’actif net imputable aux détenteurs d’actions de participation remboursables.
24. Prêt de titres. Au 30 juin 2009, le montant total des titres prêtés par les fonds et la valeur des garanties détenues par ceux-ci en
relation avec ces titres sont indiqués ci-dessous. La garantie reçue revêtait la forme de dépôts à terme et d’accords de mise en pension.
305
Valeur gouvernementale
des prêts de
titres en cours
Valeur de la garantie
USD
USD
207.712.987
218.793.349
5.755.625
6.071.867
415.486
433.065
310.800
320.000
84.512
90.948
53.855
58.559
214.333.265
225.767.788
Total
À titre de comparaison, les valeurs correspondantes au 31 décembre 2008 s’établissaient comme suit :
Valeur gouvernementale
des prêts de
titres en cours
Valeur de la garantie
USD
USD
81.077.109
86.657.831
54.236.916
56.961.005
46.468.960
49.221.875
45.371.534
47.946.351
41.552.280
44.056.607
23.412.491
25.358.528
23.212.265
24.764.701
11.998.350
12.605.118
1.716.520
1.823.876
1.144.028
1.207.307
596.582
595.391
Total
44.700
22.500
330.831.735
351.221.090
25. Approbation des comptes. Les comptes ont été approuvés par les Administrateurs le 27 août 2009.
306
Glossaire des termes relatifs aux investissements
Bêta. Mesure de l’ampleur des fluctuations du cours antérieur
d’un fonds par rapport aux évolutions à la hausse et à la baisse
d’un indice de marché donné. L’indice est assorti d’un bêta de
1,00. Par rapport à un indice donné, un fonds avec un bêta de
1,20 aura par exemple enregistré des variations de cours à la
hausse ou à la baisse de 12 %, contre 10 % pour l’indice. Pour ce
rapport, le bêta est basé sur les rendements des 36 derniers mois
du fonds et de l’indice. Il convient d’examiner le bêta d’un fonds
au regard son R carré (R2) (voir définition ci-après). Plus le R2 est
faible, moins la corrélation entre le fonds et l’indice est forte, et
moins le bêta est un indicateur fiable de la volatilité.
Capitalisation boursière moyenne. Indicateur de la taille des
sociétés dans lesquelles le fonds investit ; point médian de la
capitalisation boursière (cours de marché x actions en circulation)
des titres d’un fonds, pondéré par la part d’actifs du fonds
investie dans chaque valeur. Les titres représentant la moitié des
actifs du fonds possèdent une capitalisation boursière supérieure
au point médian, le reste ayant une capitalisation inférieure à
ce point.
Coupon moyen. Taux d’intérêt moyen versé sur les titres à
revenu fixe détenus dans un fonds. Ce coupon est exprimé en
pourcentage de la valeur nominale.
Date de lancement. Date à laquelle les actifs d’un fonds (ou
d’une de ses catégories d’actions) sont investis pour la première
fois conformément à l’objectif d’investissement du fonds. Pour les
fonds ayant une période de souscription, la date de lancement est
le jour suivant la fin de ladite période. La performance
d’investissement est mesurée à partir de la date de lancement.
Duration moyenne. Estimation des fluctuations de la valeur des
titres obligataires détenus par un fonds en réaction aux variations
des taux d’intérêt. Pour calculer la variation de valeur, multiplier la
duration moyenne par la variation des taux. Si les taux d’intérêt
augmentent d’un seul point de pourcentage, la valeur des
obligations d’un fonds dont la duration moyenne est de 5 ans
diminue d’environ 5 %. Si les taux baissent d’un seul point de
pourcentage, la valeur augmente de 5 %.
Echéance effective moyenne. Durée moyenne jusqu’à ce que les
obligations détenues au sein d’un fonds arrivent à échéance et
soient remboursées, compte tenu de la possibilité de rachat
anticipé de l’obligation par l’émetteur. Ce chiffre reflète la
proportion des actifs du fonds représentée par chaque titre, ainsi
que tout contrat à terme détenu. En règle générale, plus
l’échéance effective moyenne est longue, plus le cours d’un fonds
sera soumis à des fluctuations en réaction aux variations de taux
d’intérêt sur le marché.
Echéance moyenne pondérée. Durée moyenne jusqu’à ce que
les obligations détenues au sein d’un fonds arrivent à échéance et
soient remboursées. Ce chiffre reflète la proportion des actifs du
fonds représentée par chaque titre.
Participations hors Etats-Unis. Pourcentage de l’actif d’un fonds
représenté par des valeurs mobilières ou des certificats
représentatifs d’actions étrangères de sociétés basées en dehors
du territoire des Etats-Unis.
R-carré (R2). Mesure indiquant comment les rendements passés
d’un fonds peuvent s’expliquer au vu des rendements du marché
dans son ensemble mesuré par un indice donné. Si le total des
rendements d’un fonds a été synchronisé avec précision sur les
rendements d’un indice, le R2 sera égal à 1. Si les rendements
d’un fonds n’ont aucune relation avec les rendements de l’indice,
son R2 sera 0. Pour ce rapport, le R2 est basé sur les rendements
des 36 derniers mois pour le fonds et l’indice.
Rapport cours / bénéfice (PER). Rapport entre le cours actuel
d’un titre et son résultat par action au cours de l’exercice
précédent. Dans le cas d’un fonds, PER moyen pondéré des
actions détenues par le fonds. Le PER est un indicateur des
prévisions de marché quant aux perspectives de résultats de
l’entreprise ; plus le PER est élevé, plus les prévisions de
croissance future de l’entreprise sont bonnes.
Rapport cours / valeur comptable. Cours d’une action divisé par
la valeur nette ou valeur comptable de l’action. Dans le cas d’un
fonds, rapport cours / valeur comptable moyen pondéré des
actions détenues par le fonds.
Ratio de dépenses. Pourcentage de l’actif net moyen d’un fonds
affecté au paiement des frais administratifs et des honoraires de
conseil au cours de l’exercice. Ces dépenses sont directement
défalquées du rendement revenant aux investisseurs.
Rendement. Taux actuel annualisé des dividendes versés au titre
d’une action, divisés par son cours de marché actuel. Dans le cas
d’un fonds, rendement moyen pondéré des titres que le fonds
détient. Pour le Vanguard Prime Liquidity Fund, ce rendement est
exprimé en pourcentage de la valeur nette d’inventaire du fonds ;
il s’appuie sur le revenu acquis au cours des sept jours
précédents et est annualisé ou calculé de manière prévisionnelle
pour l’exercice à venir.
Rendement jusqu’à l’échéance. Taux de rendement qu’un
investisseur recevrait si les titres à revenu fixe détenus au sein
d’un fonds étaient conservés jusqu’à leur date d’échéance.
Rentabilité des capitaux investis. Taux de rendement annuel
moyen généré par une entreprise au cours des cinq exercices
écoulés pour chaque dollar de fonds propres (résultat net divisé
par les fonds propres). Dans le cas d’un fonds, rentabilité
moyenne pondérée des capitaux investis pour les sociétés dont le
fonds détient des titres.
Réserves à court terme. Le pourcentage d’un fonds investi dans
des titres très liquides à court terme qui peuvent être
immédiatement convertis en numéraire.
Taux de croissance des résultats. Taux moyen de croissance
annuelle des résultats au cours des cinq derniers exercices pour
les titres faisant désormais par

Vanguard® Investment Series plc Rapport Semestriel

Transcription

Documents pareils

Principaux titres Répartition par pays

Non disponible - Home | Hertech Industries Inc.

slowmotion corp. - simple appareil

Deux fonds CI affichent les meilleurs rendements sur un an

Information trimestrielle sur le portefeuille

Présentation trimestrielle du portefeuille

UFC Top 15 Holding

30 juin 2016 - EdgePoint Wealth Management Inc.

liste des exposants

Communication trimestrielle relative au