Halbjahresbericht zum 29. Februar 2016. Deka

Transcription

Halbjahresbericht
zum 29. Februar 2016.
Deka-Global Invest Konservativ
Ein OGAW-Sondervermögen deutschen Rechts.
Deka Investment GmbH
Bericht der Geschäftsführung.
März 2016
Sehr geehrte Anlegerinnen, sehr geehrte Anleger,
der vorliegende Halbjahresbericht informiert Sie umfassend über die Entwicklung Ihres Fonds Deka-Global Invest Konservativ für den
Zeitraum vom 1. September 2015 bis zum 29. Februar 2016.
Die internationalen Kapitalmärkte wiesen in den zurückliegenden sechs Monaten eine hohe Schwankungsbreite auf. Im Zuge der lange
erwarteten und im Dezember schließlich vollzogenen Zinswende in den USA stabilisierten sich die Renditen anfangs. An den Aktienmärkten zeigten zunächst noch die konjunkturellen Abkühlungssymptome in China sowie die Wachstumsschwäche in den Schwellenländern Wirkung. Darauf folgte im Oktober und November eine kräftige Erholungsphase, ehe ab Dezember die konjunkturellen Sorgen
wieder zunahmen und die Börsen zu einer erneuten Talfahrt ansetzten. Die Baisse an den Rohstoffmärkten sowie der Preisverfall bei
Rohöl hielt im Berichtshalbjahr weiter an.
Europäischer Staatstitel wiesen bereits zwischen Anfang September und Ende Dezember eine verstärkte Nachfrage auf, ehe angesichts
der einbrechenden Aktienmärkte im Januar und Februar die Renditen nochmals stark nachgaben und die Kurse kräftig anzogen. Zum
Ende des Berichtszeitraums rentierten 10-jährige Bundesanleihen nur noch mit 0,1 Prozent. In den USA gab die Rendite laufzeitgleicher
US-Treasuries von 2,2 Prozent auf 1,7 Prozent nach. In den risikoreicheren Segmenten der Kreditmärkte zogen im Zuge der erhöhten
Nervosität die Risikoprämien spürbar an.
Die Mehrheit der bedeutenden globalen Aktienmärkte lag im Stichtagsvergleich auf negativem Terrain. Unter regionalen Gesichtspunkten hielten sich die US-Aktienindizes noch am besten. Deutliche Verluste schlugen hingegen sowohl für deutsche Standardwerte –
gemessen am DAX – als auch den EURO STOXX 50 zu Buche. In schwacher Verfassung präsentierten sich ebenfalls der japanische Nikkei 225 und die im Hang Seng gelisteten chinesischen Aktientitel.
In diesem Marktumfeld verzeichnete Ihr Fonds Deka-Global Invest Konservativ in den Anteilklassen CF (T) eine Wertentwicklung von
minus 1,4 Prozent bzw. in der Anteilklasse I (T) eine Wertentwicklung von minus 1,3 Prozent.
Ferner möchten wir Sie darauf hinweisen, dass Änderungen der Vertragsbedingungen des Sondervermögens sowie sonstige wichtige
Informationen an die Anteilinhaber im Internet unter www.deka.de bekannt gemacht werden. Darüber hinaus finden Sie dort ein weitergehendes Informations-Angebot rund um das Thema „Investmentfonds“ sowie monatlich aktuelle Zahlen und Fakten zu Ihren Fonds.
Mit freundlichen Grüßen
Die Geschäftsführung
Victor Moftakhar
(Vorsitzender)
Dr. Ulrich Neugebauer
Frank Hagenstein
Thomas Ketter
Thomas Schneider
3
Inhalt.
Anlagepolitik.
Seite
5
Anteilklassen im Überblick.
6
Vermögensübersicht zum 29. Februar 2016.
Seite
7
Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2016.
Seite
8
Anhang.
Seite
12
Informationen der Verwaltung.
13
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.
14
Der Erwerb von Anteilen darf nur auf der Grundlage des aktuellen Verkaufsprospektes, dem der letzte Jahresbericht und gegebenenfalls der letzte Halbjahresbericht beigefügt sind, erfolgen.
4
Anlagepolitik.
Das langfristige Ziel des Deka-Global Invest Konservativ besteht darin, unter Berücksichtigung der
definierten Risikovorgaben eine höchstmögliche
Rendite zu erzielen. Der Fonds verfolgt eine benchmarkfreie, modellgestützte Anlagestrategie entsprechend des Total Return-Gedankens. Die Anlage
erfolgt in verschiedene Assetklassen weltweit, wie
z. B. in Aktien, Renten, Rohstoffe oder Währungen,
mit dem Ziel einer langfristig möglichst breiten
Diversifikation. Die maximale Aktienquote beträgt
30 Prozent. Zur Steuerung der Anlagerisiken dieses
Fonds mit konservativem Verlustprofil erfolgt eine
laufende Anpassung der Gewichtung der Anlageklassen. Von ihrem Basiswert abgeleitete Finanzinstrumente (Derivate) können dabei sowohl zu Investitions- als auch zu Absicherungszwecken
eingesetzt und auch Währungsrisiken bei Bedarf
reduziert werden. Sollte zu einem Zeitpunkt keine
der Investitionsmöglichkeiten den Erwartungen des
Fondsmanagements entsprechen, kann zum beträchtlichen Teil in kurzfristige Geldanlagen angelegt werden. Dieser Investmentfonds darf mehr als
35 Prozent des Sondervermögens in Wertpapiere
und Geldmarktinstrumente der Bundesrepublik
Deutschland, der deutschen Bundesländer, der EU,
der Mitgliedstaaten der EU sowie der OECD anlegen. Das Sondervermögen darf vollständig in Investmentanteile, vollständig in Geldmarktinstrumente und vollständig in Bankguthaben investieren.
Der Rentenanteil des Fonds belief sich zum Ende
des Berichtszeitraums auf 77,2 Prozent des Fondsvolumens (inkl. Rentenfonds). Auf Wertpapierebene
entfielen die Investitionen vorwiegend auf Anleihen
halbstaatlicher Emittenten (Länderschatzanweisungen) und Staatsanleihen. Die im Portfolio enthaltenen Rentenfonds konzentrierten ihre Anlage auf
Unternehmensanleihen bzw. Schwellenländeranleihen. Zur Steuerung des Zinsänderungsrisikos kamen
Derivate (Zinsterminkontrakte) zum Einsatz. Insgesamt verringerte sich im Rentensektor der wirksame
Investitionsgrad hierdurch um 25,2 Prozentpunkte.
In Aktienfonds waren zuletzt 8,0 Prozent des
Fondsvolumens angelegt. Daneben wurde ein Teil
der Aktienpositionierung über Aktienindizfutures
(9,6 Prozent) dargestellt – in Erwartung entweder
steigender (Long-Positionen) oder sinkender (ShortPositionen) Aktienindizes. Die größten LongPositionen bildeten zuletzt Europa und Großbritannien. Short-Positionen wurden auf den weltweit
ausgerichteten MSCI World Index und in Australien
gehalten.
Wichtige Kennzahlen
Performance*
6 Monate
1 Jahr
3 Jahre
Anteilklasse CF (T)
-1,4%
-4,2%
-0,1%
Anteilklasse I (T)
-1,3%
-4,1%
0,0%
ISIN
Anteilklasse CF (T)
DE000DK2CGG8
Anteilklasse I (T)
DE000DK2CGH6
* p.a. / Berechnung nach BVI-Methode, die bisherige Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für die künftige
Wertentwicklung.
Fondsstruktur
G
F
E
D
C
B
A
A
B
C
D
E
F
G
Verzinsliche Wertpapiere
Rentenfonds
Aktienfonds
Zertifikat
Rohstofffonds
Gemischte Fonds
Barreserve, Sonstiges
66,1%
11,1%
8,0%
0,2%
0,2%
9,2%
5,2%
Geringfügige Abweichungen zur Vermögensaufstellung des
Berichts resultieren aus der Zuordnung von Zins- und Dividendenansprüchen zu den jeweiligen Wertpapieren sowie aus
rundungsbedingten Differenzen.
Neben Aktien- und Rentenanlagen hielt der Fonds
im Berichtshalbjahr zudem gemischte Wertpapierfonds im Portfolio und investierte einen kleineren
Teil des Fondsvolumens im Rohstoffsektor.
In der Berichtsperiode wies der Deka-Global Invest
Konservativ eine Wertentwicklung von minus
1,4 Prozent in der Anteilklasse CF (T) bzw. minus
1,3 Prozent in der Anteilklasse I (T) aus. Das Fondsvolumen umfasste zum Ende des Berichtszeitraums
12,6 Mio. Euro. Der Fondspreis lag zum Stichtag bei
99,19 Euro (Anteilklasse CF (T)) bzw. 99,60 Euro
(Anteilklasse I (T)).
5
Anteilklassen im Überblick.
Für den Fonds Deka-Global Invest Konservativ können Anteilklassen gebildet werden, die sich hinsichtlich der Ertragsverwendung, des Ausgabeaufschlags, der Verwaltungsvergütung, der Mindestanlagesumme oder einer Kombination dieser
Merkmale unterscheiden. Es sind derzeit Anteile
von zwei Anteilklassen erhältlich, die sich hinsichtlich der Höhe der Verwaltungsvergütung und der
Mindestanlagesumme unterscheiden. Die Anteilklassen tragen die Bezeichnung „CF (T)“ und „I (T)“.
Der Erwerb von Vermögensgegenständen ist nur
einheitlich für das ganze Sondervermögen und
nicht für eine einzelne Anteilklasse oder eine Gruppe von Anteilklassen zulässig. Die Bildung neuer
Anteilklassen ist zulässig, sie liegt im Ermessen der
Gesellschaft. Es ist weder notwendig, dass Anteile
einer Anteilklasse im Umlauf sind, noch dass Anteile
einer neu gebildeten Anteilklasse umgehend auszugeben sind. Bei erstmaliger Ausgabe von Anteilen
einer Anteilklasse ist deren Wert auf der Grundlage
des für den gesamten Fonds nach § 168 Absatz 1
Satz 1 KAGB ermittelten Wertes zu berechnen.
Anteilklassen im Überblick
Deka-Global Invest Konservativ CF (T)
Deka-Global Invest Konservativ I (T)
Mindestanlagebetrag
Ausgabeaufschlag
Verwaltungsvergütung*
Ertragsverwendung
keinen
2,50%
0,85% p.a.
Thesaurierung
50.000,- Euro
2,50%
0,70% p.a.
Thesaurierung
* Der Verwaltungsvergütungssatz wird auf das durchschnittliche Fondsvermögen berechnet, das sich aus den Tageswerten zusammensetzt. Näheres ist im Verkaufsprospekt geregelt.
6
Vermögensübersicht zum 29. Februar 2016.
Gliederung nach Anlageart - Land
I. Vermögensgegenstände
1. Anleihen
Deutschland
Niederlande
2. Investmentanteile
Frankreich
Irland
Luxemburg
3. Zertifikate
Großbritannien
4. Derivate
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds
6. Sonstige Vermögensgegenstände
II. Verbindlichkeiten
III. Fondsvermögen
Gliederung nach Anlageart - Währung
I. Vermögensgegenstände
1. Anleihen
EUR
2. Investmentanteile
EUR
USD
3. Zertifikate
EUR
4. Derivate
5. Bankguthaben, Geldmarktpapiere und Geldmarktfonds
6. Sonstige Vermögensgegenstände
II. Verbindlichkeiten
III. Fondsvermögen
Kurswert
in EUR
% des Fondsvermögens *)
8.237.328,50
7.081.703,50
1.155.625,00
3.607.717,34
205.767,33
2.795.166,29
606.783,72
30.473,45
30.473,45
-188.848,12
594.325,65
337.014,90
-10.649,11
12.607.362,61
65,29
56,13
9,16
28,61
1,63
22,17
4,81
0,24
0,24
-1,45
4,72
2,67
-0,08
100,00
Kurswert
in EUR
% des Fondsvermögens *)
8.237.328,50
8.237.328,50
3.607.717,34
1.550.430,33
2.057.287,01
30.473,45
30.473,45
-188.848,12
594.325,65
337.014,90
-10.649,11
12.607.362,61
65,29
65,29
28,61
12,29
16,32
0,24
0,24
-1,45
4,72
2,67
-0,08
100,00
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
7
Vermögensaufstellung zum 29. Februar 2016.
ISIN
Gattungsbezeichnung
Markt Stück bzw.
Anteile bzw.
Whg.
Börsengehandelte Wertpapiere
EUR
DE000A1PGZ58 1,7500 % Bundesländer Landessch. Nr.40 12/22
DE000A1H3EM7 1,8750 % Freie u.Hansestadt Hamburg
Landessch. Ausg.5 12/22
DE0001053379 3,2500 % Freistaat Bayern Schatzanw.
S.118 10/20
DE000A1REW10 1,6250 % Freistaat Thüringen
Landesschatz. S.10/2012 12/20
NL0010060257
2,2500 % Königreich Niederlande Anl. 12/22 1)
DE000A1K0FR4 3,1250 % Land Berlin Landessch. Ausg.352
11/12 1)
DE000A1H3YP8 3,2500 % Land Berlin Landessch. Ausg.338 11/18
DE000A1KRA34 0,0190 % Land Hessen FLR Schatzanw.
S.1117 11/16
DE000A1KRA18 3,0000 % Land Hessen Schatzanw. 11/21 1)
DE000NRW0FU3 1,2500 % Land Nordrhein-Westfalen
Landessch. R.1325 14/25
Zertifikate
EUR
DE000A1RX1P2 ETFS Com.Sec. Ltd. RI-Zert.ExAgri&Livestock12/Und
Wertpapier-Investmentanteile
Gruppeneigene Wertpapier-Investmentanteile
EUR
LU0851807460
Deka-Globale Aktien LowRisk I (A)
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile
EUR
IE00BDC7TH90
Cheyne S.UCITS-C.Eu.Mid Cap Eq Reg.
Shares MC-I2
LU0419741177
CS-Com.Co.ex-Agr.EW I.TR U.ETF I
IE00BCZRQT02
FORT Gl.UC.Fds-FORT
Gl.U.Cont.Reg.Acc.Shs B
IE00B59P9M57
GAM Star Global Rates Reg. Shs EUR Acc.
LU0490786174
Hen.Gart.-UK Absolute Return Actions
Nom.R Acc.Hdg
LU0333226826
ML Inv.Sols-MW Tops Mkt Ntrl Registered
Shares B
IE00BLP5S791
OMGIS-O.M.Gl.Equ.Absol.Retu.Fd Reg.Shs I
Hed.Acc
FR0010106336
Rivoli Equity Fund Actions au Porteur (4 Déc.)
USD
IE00B2NPKV68
iShs II-JPM.$ Em.Mkt.Bd UC.ETF Reg.Shares
IE00BQT3VN15
iShs IV-iShs US Equ.Buyb.Ach. Registered Shares
IE00BP3QZB59
iShs IV-MSCI Wl.Value Fac.U.E. Reg.Shares
IE00BP3QZ825
iShs IV-MSCI Wld Momn.Fac.U.E.Reg.Shares
IE00BP3QZ601
iShs IV-MSCI Wld Qual.Fac.U.E. Reg.Shares
IE00BP3QZD73
iShs IV-MSCI Wrl.Size Fac.U.E. Reg.Shares
IE0032895942
iShs-$ Corpor. Bond UCITS ETF Reg.Shares
Summe Wertpapiervermögen 2)
Derivate
(Bei den mit Minus gekennzeichneten Beständen
handelt es sich um verkaufte Positionen.)
Aktienindex-Derivate
Forderungen/ Verbindlichkeiten
Aktienindex-Terminkontrakte
DJ Euro Stoxx 50 Future (SX5E) März 16
FTSE 100 Index Future (FFI) März 16
MSCI Emerg. Mkts. Mini Index Future (MEM) März 16
MSCI World Index Future (FMWO) März 16
S&P 500 ST Future (SP) März 16
SPI 200 Index Future (YAP) März 16
Topix-Tokyo Stock Price Index Future (JTI) März 16
Summe Aktienindex-Derivate
Zins-Derivate
Zinsterminkontrakte
EURO Bobl Future (FGBM) März 16
EURO Bund Future (FGBL) März 16
EURO Schatz Future (FGBS) März 16
Five-Year US Treasury Note Future (FV) Juni 16
Ten-Year US Treasury Note Future (TY) Juni 16
Two-Year US Treasury Note Future (TU) Juni 16
US Treasury Long Bond Future (US) Juni 16
Summe Zins-Derivate
EUREX
IFEU
NYFE
EUREX
CBOT
ASX
OSE
EUREX
EUREX
EUREX
CBOT
CBOT
CBOT
CBOT
Bestand
29.02.2016
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Kurs
Kurswert
in EUR
% des
Fondsvermögens *)
65,53
65,29
65,29
8,78
EUR
1.000.000
0
0
%
110,837
8.267.801,95
8.237.328,50
8.237.328,50
1.108.370,00
EUR
1.500.000
0
0
%
111,893
1.678.395,00
13,30
EUR
500.000
0
0
%
114,274
571.370,00
4,53
EUR
EUR
1.000.000
1.000.000
0
0
0
0
%
%
108,040
115,563
1.080.400,00
1.155.625,00
8,56
9,16
EUR
EUR
500.000
400.000
0
0
0
100.000
%
%
117,467
107,929
587.332,50
431.716,00
4,66
3,42
EUR
EUR
500.000
500.000
0
0
0
0
%
%
100,152
116,830
500.757,50
584.150,00
3,97
4,63
EUR
500.000
0
0
%
107,843
539.212,50
30.473,45
30.473,45
4,28
0,24
0,24
STK
4.150
18.250
42.400
EUR
7,343
30.473,45
0,24
3.607.717,34
135.000,00
135.000,00
135.000,00
3.472.717,34
1.415.430,33
28,61
1,07
1,07
1,07
27,54
11,22
ANT
900
100
0
ANT
ANT
200
450
200
1.950
0
4.600
EUR 1.108,699
EUR
67,850
221.739,70
30.532,50
1,76
0,24
ANT
ANT
148
12.292
148
12.292
0
0
EUR 1.047,800
EUR
11,621
155.074,40
142.846,56
1,23
1,13
ANT
36.014
36.014
0
EUR
6,887
248.024,82
1,97
ANT
1.410
1.410
0
EUR
137,040
193.226,40
1,53
ANT
ANT
141.682
1.201
141.682
1.201
0
0
EUR
EUR
1,540
171,330
ANT
ANT
ANT
ANT
ANT
ANT
ANT
5.120
31.100
6.100
5.700
5.800
5.900
8.900
0
31.100
6.100
5.700
5.800
5.900
1.700
6.780
0
0
0
0
0
2.600
USD
USD
USD
USD
USD
USD
USD
EUR
106,380
4,629
22,150
25,910
25,230
23,968
111,000
218.218,62
205.767,33
2.057.287,01
498.663,86
131.803,07
123.703,36
135.213,55
133.974,82
129.465,09
904.463,26
11.875.519,29
1,73
1,63
16,32
3,96
1,05
0,98
1,07
1,06
1,03
7,17
94,14
EUR
-129.282,55
-86.830,00
2.551,16
-6.482,03
48.184,94
-15.392,54
2.173,69
-73.487,77
-129.282,55
-1,02
-0,69
0,02
-0,05
0,38
-0,12
0,02
-0,58
-1,02
EUR
-102.041,54
-48.360,00
-45.050,00
-220,00
-2.503,43
-243,20
-629,43
-5.035,48
-102.041,54
-0,80
-0,38
-0,36
-0,00
-0,02
-0,00
-0,00
-0,04
-0,80
EUR
GBP
USD
USD
USD
AUD
JPY
EUR
EUR
EUR
USD
USD
USD
USD
Anzahl
Anzahl
Anzahl
Anzahl
Anzahl
Anzahl
Anzahl
EUR
26
8
4
-19
1
-4
3
-3.100.000
-700.000
-100.000
1.000.000
100.000
400.000
400.000
150,000
8
ISIN
Gattungsbezeichnung
Devisen-Derivate
Devisenterminkontrakte (Kauf)
Offene Positionen
AUD/EUR 50.000,00
CAD/EUR 380.000,00
CHF/EUR 270.000,00
GBP/EUR 35.000,00
JPY/EUR 52.000.000,00
NZD/EUR 470.000,00
SEK/EUR 4.200.000,00
USD/EUR 360.000,00
Devisenterminkontrakte (Verkauf)
Offene Positionen
AUD/EUR 250.000,00
CAD/EUR 260.000,00
CHF/EUR 610.000,00
GBP/EUR 155.000,00
JPY/EUR 12.000.000,00
NOK/EUR 2.200.000,00
NZD/EUR 310.000,00
SEK/EUR 3.900.000,00
USD/EUR 2.520.000,00
Summe Devisen-Derivate
Markt Stück bzw.
Anteile bzw.
Whg.
Bestand
29.02.2016
Käufe/
Verkäufe/
Zugänge
Abgänge
im Berichtszeitraum
Kurs
Kurswert
in EUR
% des
Fondsvermögens *)
13.711,21
0,12
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
425,13
-4.405,90
1.494,32
-1.891,01
25.061,75
-3.218,63
1.476,80
-5.231,25
28.764,76
0,00
-0,03
0,01
-0,01
0,20
-0,02
0,01
-0,04
0,25
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
OTC
3.289,98
-4.459,51
2.861,77
16.179,71
-5.513,56
671,45
-470,16
3.946,74
12.258,34
42.475,97
0,03
-0,03
0,02
0,13
-0,04
0,01
-0,00
0,03
0,10
0,37
Bankguthaben, Geldmarktpapiere und
Geldmarktfonds
Bankguthaben
EUR-Guthaben bei der Verwahrstelle
DekaBank Deutsche Girozentrale
Guthaben in sonstigen EU/EWR-Währungen
Guthaben in Nicht-EU/EWR-Währungen
Summe Bankguthaben
Summe der Bankguthaben, Geldmarktpapiere und
Geldmarktfonds
EUR
EUR
275.562,93
%
100,000
275.562,93
2,19
GBP
57.698,41
%
100,000
73.265,96
0,58
AUD
CAD
CHF
JPY
USD
28.544,96
3.636,62
2.708,49
13.060.051,00
126.620,56
%
%
%
%
%
EUR
100,000
100,000
100,000
100,000
100,000
18.661,04
2.457,08
2.484,09
105.968,20
115.926,35
594.325,65
0,15
0,02
0,02
0,84
0,92
4,72
EUR
594.325,65
4,72
EUR
95.041,48
239.910,55
149,41
1.913,46
337.014,90
0,75
1,90
0,00
0,02
2,67
EUR
-73,20
-495,95
-10.079,96
-10.649,11
-0,00
-0,00
-0,08
-0,08
EUR
STK
STK
EUR
EUR
12.607.362,61
56.557
70.260
99,19
99,60
100,00
Sonstige Vermögensgegenstände
Zinsansprüche
Einschüsse (Initial Margins)
Forderungen aus Wertpapier-Darlehen
Forderungen aus Fondsausschüttung
Summe Sonstige Vermögensgegenstände
EUR
EUR
EUR
EUR
Sonstige Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten aus Wertpapier-Darlehen
Verbindlichkeiten aus Anteilscheingeschäften
Allgemeine Fondsverwaltungsverbindlichkeiten
Summe Sonstige Verbindlichkeiten
EUR
EUR
EUR
95.041,48
239.910,55
149,41
1.913,46
-73,20
-495,95
-10.079,96
Fondsvermögen
Umlaufende Anteile Klasse CF (T)
Umlaufende Anteile Klasse I (T)
Anteilwert Klasse CF (T)
Anteilwert Klasse I (T)
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)
94,14
-1,45
*) Rundungsbedingte Differenzen bei den Prozent-Anteilen sind möglich.
1)
2)
Diese Wertpapiere sind ganz oder teilweise als Wertpapier-Darlehen übertragen.
Die Wertpapiere des Sondervermögens sind teilweise durch Geschäfte mit Finanzinstrumenten abgesichert.
Gattungsbezeichnung
Erläuterungen zu den Wertpapier-Darlehen
Folgende Wertpapiere sind zum Berichtsstichtag als Wertpapier-Darlehen übertragen:
2,2500 % Königreich Niederlande Anl. 12/22
3,1250 % Land Berlin Landessch. Ausg.352 11/12
3,0000 % Land Hessen Schatzanw. 11/21
Gesamtbetrag der Rückerstattungsansprüche aus Wertpapier-Darlehen:
Stück bzw.
Nominal
in Währung
EUR
EUR
EUR
EUR
1.000.000
500.000
500.000
Wertpapier-Darlehen
Kurswert in EUR
befristet
unbefristet
1.155.625,00
587.332,51
584.150,00
2.327.107,51
gesamt
2.327.107,51
9
Devisenkurs(e) bzw. Konversionsfaktor(en) (in Mengennotiz) per 29.02.2016
Vereinigtes Königreich, Pfund
(GBP)
0,78752
Norwegen, Kronen
(NOK)
9,51630
Schweden, Kronen
(SEK)
9,32725
Schweiz, Franken
(CHF)
1,09034
Vereinigte Staaten, Dollar
(USD)
1,09225
Kanada, Dollar
(CAD)
1,48006
Japan, Yen
(JPY)
123,24500
Australien, Dollar
(AUD)
1,52966
Neuseeland, Dollar
(NZD)
1,65380
Marktschlüssel
Terminbörsen
IFEU
ASX
EUREX
OSE
NYFE
CBOT
London - ICE Futures Europe
Sydney - Australian Securities Exchange (ASX)
Frankfurt - Eurex Zürich
Osaka - Osaka Securities Exchange (OSE)
New York/N.Y. - ICE Futures U.S.
Chicago - Board of Trade (CBOT)
OTC
Over-the-Counter
= 1 Euro (EUR)
= 1 Euro (EUR)
= 1 Euro (EUR)
= 1 Euro (EUR)
= 1 Euro (EUR)
= 1 Euro (EUR)
= 1 Euro (EUR)
= 1 Euro (EUR)
= 1 Euro (EUR)
Während des Berichtszeitraumes abgeschlossene Geschäfte, soweit sie nicht mehr in der Vermögensaufstellung erscheinen:
- Käufe und Verkäufe in Wertpapieren, Investmentanteilen und Schuldscheindarlehen (Marktzuordnung zum Berichtsstichtag):
ISIN
Gattungsbezeichnung
Stück bzw.
Anteile bzw.
Nominal in Whg.
Käufe/
Zugänge
Verkäufe/
Abgänge
Börsengehandelte Wertpapiere
EUR
DE000NRW1V17
3,7500 % Land Nordrhein-Westfalen Landessch. R.627 05/17
EUR
0
400.000
Wertpapier-Investmentanteile
Gruppenfremde Wertpapier-Investmentanteile
EUR
DE000A14MBJ0
iShs IV-iShs US Equ.Buyb.Ach.Bearer Shs
DE000A12BHG0
iShs IV-MSCI Wl.Value Fac.U.E. Bearer Shs
DE000A12BHF2
iShs IV-MSCI Wld Momn.Fac.U.E. Bearer Shs
DE000A12BHE5
iShs IV-MSCI Wld Qual.Fac.U.E. Bearer Shs
DE000A12BHH8
iShs IV-MSCI Wrl.Size Fac.U.E. Bearer Shs
ANT
ANT
ANT
ANT
ANT
0
0
0
0
0
28.400
5.600
5.200
5.400
5.500
Gattungsbezeichnung
Derivate (In Opening-Transaktionen umgesetzte Optionsprämien bzw. Volumen der Optionsgeschäfte, bei
Optionsscheinen Angabe der Käufe und Verkäufe.)
Terminkontrakte
Aktienindex-Terminkontrakte
Gekaufte Kontrakte:
(Basiswert(e): DJES 50 Index (Price) (EUR), FTSE 100 INDEX, MSCI EMERG. MARKETS INDEX, S&P 500 INDEX, TOPIX Index
(Price))
Verkaufte Kontrakte:
(Basiswert(e): MSCI World Index (Net Return) (USD), S&P ASX 200 INDEX)
Zinsterminkontrakte
Gekaufte Kontrakte:
(Basiswert(e): 10 Year US Treasury Notes (10,0), 2 Year US Treasury Notes (2,0), 30 Year US Treasury Bonds (30,0), 5 Year
US Treasury Notes (5,0))
Verkaufte Kontrakte:
(Basiswert(e): Euro Bobl (5,5), Euro Bund (10,0), Euro Schatz (2,0), Long Gilt (10,0))
Devisentermingeschäfte
Devisenterminkontrakte (Verkauf)
Verkauf von Devisen auf Termin:
AUD/EUR
CAD/EUR
CHF/EUR
GBP/EUR
JPY/EUR
NOK/EUR
NZD/EUR
SEK/EUR
USD/EUR
Devisenterminkontrakte (Kauf)
Kauf von Devisen auf Termin:
AUD/EUR
CAD/EUR
CHF/EUR
GBP/EUR
JPY/EUR
Stück bzw.
Anteile bzw. Whg.
Volumen
in 1.000
EUR
4.423
EUR
983
EUR
3.470
EUR
10.685
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
247
316
303
287
335
205
290
96
3.062
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
311
156
456
429
276
10
Gattungsbezeichnung
NOK/EUR
NZD/EUR
SEK/EUR
USD/EUR
Wertpapierdarlehen (Geschäftsvolumen, bewertet auf Basis des bei Abschluss des Darlehensgeschäftes
vereinbarten Wertes):
unbefristet
(Basiswert(e): 1,6250 % Freistaat Thüringen Landesschatz. S.10/2012 12/20, 1,7500 % Bundesländer Landessch. Nr.40
12/22, 2,2500 % Königreich Niederlande Anl. 12/22, 3,0000 % Land Hessen Schatzanw. 11/21, 3,1250 % Land Berlin
Landessch. Ausg.352 11/12, iShs IV-iShs US Equ.Buyb.Ach. Registered Shares, iShs IV-iShs US Equ.Buyb.Ach.Bearer Shs)
Stück bzw.
Anteile bzw. Whg.
EUR
EUR
EUR
EUR
EUR
Volumen
in 1.000
375
299
252
6.342
4.730
11
Anhang.
Bestand der Wertpapiere am Fondsvermögen (in %)
Bestand der Derivate am Fondsvermögen (in %)
94,14
-1,45
Umlaufende Anteile Klasse CF (T)
Umlaufende Anteile Klasse I (T)
Anteilwert Klasse CF (T)
Anteilwert Klasse I (T)
STK
STK
EUR
EUR
56.557
70.260
99,19
99,60
Angaben zu Bewertungsverfahren
Die Bewertung der Vermögensgegenstände erfolgt durch die Verwaltungsgesellschaft auf Grundlage der gesetzlichen Regelungen im Kapitalanlagegesetzbuch (§ 168) und der
Kapitalanlage-Rechnungslegungs- und -Bewertungsverordnung (KARBV).
Aktien / aktienähnliche Genussscheine / Beteiligungen / Investmentanteile
Aktien und aktienähnliche Genussscheine werden grundsätzlich mit dem zuletzt verfügbaren Kurs ihrer Heimatbörse bewertet, sofern die Umsatzvolumina an einer anderen Börse
mit gleicher Kursnotierungswährung nicht höher sind. Für Aktien, aktienähnliche Genussscheine und Unternehmensbeteiligungen, welche nicht an einer Börse oder an einem
anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden die Verkehrswerte, z.B.
Broker-Quotes, zugrunde gelegt, welche sich bei sorgfältiger Einschätzung nach geeigneten Bewertungsmodellen unter Berücksichtigung der aktuellen Marktgegebenheiten
ergeben. Investmentanteile werden zum letzten festgestellten und erhältlichen Rücknahmepreis bewertet, sofern dieser aktuell und verlässlich ist. Exchange-traded funds (ETFs)
werden mit dem zuletzt verfügbaren Kurs bewertet.
Renten / rentenähnliche Genussscheine / Zertifikate
Verzinsliche Wertpapiere, rentenähnliche Genussscheine und Zertifikate, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder
deren Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, werden mittels externer Modellkurse, z.B. Broker-Quotes, bewertet. In begründeten Ausnahmefällen
werden interne Modellkurse verwendet, die auf einer anerkannten und geeigneten Methodik beruhen.
Bankguthaben
Der Wert von Bankguthaben, Einlagenzertifikaten und ausstehenden Forderungen, Bardividenden und Zinsansprüchen entspricht grundsätzlich dem jeweiligen nominalen Betrag.
Derivate
Die Bewertung von Futures und Optionen, die an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt gehandelt werden, erfolgt grundsätzlich anhand des letzten verfügbaren
handelbaren Kurses. Die Bewertung von Futures und Optionen, welche nicht an einer Börse oder an einem anderen organisierten Markt notiert oder gehandelt werden oder deren
Börsenkurs den tatsächlichen Marktwert nicht angemessen widerspiegelt, erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Black-Scholes-Merton)
ermittelt werden. Die Bewertung von Swaps erfolgt anhand von Fair Values, welche mittels marktgängiger Verfahren (z.B. Discounted-Cash-Flow-Verfahren) ermittelt werden.
Devisentermingeschäfte werden nach der Forward Point Methode bewertet.
Sonstiges
Der Wert aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten, welche nicht in der Währung des Fonds geführt werden, wird in diese Währung zu den jeweiligen Devisenkursen (i.d.R.
Reuters-Fixing) umgerechnet.
Frankfurt am Main, den 1. März 2016
Die Geschäftsführung
12
Informationen der Verwaltung.
Das DekaBank Depot
– Service rund um Ihre Investmentfonds –
Mit dem DekaBank Depot bieten wir Ihnen die
kostengünstige Möglichkeit, verschiedene Investmentfonds Ihrer Wahl in einem einzigen Depot und
mit einem Freistellungsauftrag verwahren zu lassen.
Hierfür steht Ihnen ein Fondsuniversum von rund
1.000 Fonds der Deka-Gruppe und international
renommierter Kooperationspartner zur Verfügung.
Das Spektrum eignet sich zur Realisierung der unterschiedlichsten Anlagekonzepte. So können Sie
zum Vermögensaufbau aus mehreren Alternativen
wählen, unter anderem:
 Für Investmentfonds-Anleger, die regelmäßig
sparen möchten, eignet sich der individuell zu gestaltende Deka-FondsSparplan ab einer Mindestanlage
von 25,– Euro. Im Rahmen eines auf die eigenen
Bedürfnisse abgestimmten Deka-Auszahlplans lässt
sich das so aufgebaute Vermögen später gezielt
nutzen.
 Für alle, die regelmäßig für ein Kind sparen möchten, ist der Deka-JuniorPlan besonders geeignet. Mit
Beträgen ab monatlich 25,– Euro wird für den Vermögensaufbau chancenreich und breit gestreut in
Investmentfonds angelegt und dank eines professionellen Anlagemanagements langfristig hohe Ertragsmöglichkeiten genutzt sowie Risiken im Vergleich zu
Anlagen in Einzeltiteln spürbar reduziert.
 Für den systematischen und flexiblen Vermögensaufbau – insbesondere im Rahmen der privaten
Altersvorsorge – können Sie zwischen verschiedenen
Varianten wählen:
 Deka-ZukunftsPlan: Die individuelle Vorsorgelösung mit intelligentem Anlagekonzept – auch mit
Riester-Förderung.
 Deka-BonusRente: Bietet Ihnen alle Vorteile einer
Riester-Lösung und eröffnet zudem zusätzliche
Renditechancen an den Wertpapiermärkten.
 Deka-BasisRente: Kombiniert als Rürup-Lösung
die Vorteile einer staatlich geförderten Investmentanlage mit dem Wachstumspotenzial einer optimierten Vermögensstruktur.
Für die Auftragserteilung können Sie verschiedene
Wege nutzen, z.B. Post, Telefon oder Internet über
unsere Webpräsenz www.deka.de
Auskünfte rund um das DekaBank Depot und
Fondsinformationen erhalten Sie über unser ServiceTelefon unter der Nummer (0 69) 7147-652. Sie
erreichen uns montags bis freitags von 8.00 Uhr bis
18.00 Uhr.
13
Ihre Partner in der Sparkassen-Finanzgruppe.
Verwaltungsgesellschaft
Stellvertretende Vorsitzende
Manuela Better
Mainzer Landstraße 16
60325 Frankfurt
Mitglied des Vorstandes der
DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main;
Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
Mitglied des
Verwaltungsrates der DekaBank
Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.,
Luxemburg
Sitz
Frankfurt am Main
Gründungsdatum
17. Mai 1995; die Gesellschaft übernahm
das Investmentgeschäft der am 17. August
1956 gegründeten Deka Deutsche Kapitalanlagegesellschaft mbH.
Eigenkapitalangaben
gezeichnetes und
eingezahltes Kapital:
EUR 10,2 Mio.
Eigenmittel:
EUR 93,2 Mio.
(Stand: 31. Dezember 2014)
Alleingesellschafterin
DekaBank
Deutsche Girozentrale
60325 Frankfurt
Stellvertretende Vorsitzende des
Aufsichtsrates der
Deka Immobilien GmbH,
Frankfurt am Main
Verwahrstelle
und der
Landesbank Berlin Investment GmbH,
Berlin
Rechtsform
Anstalt des öffentlichen Rechts
und der
Deka Immobilien Investment GmbH,
Frankfurt am Main
Sitz
Frankfurt am Main und Berlin
und der
Eigenkapital
gezeichnetes und eingezahltes
Kapital:
EUR 447,9 Mio.
Eigenmittel:
EUR 4.250 Mio.
(Stand: 31. Dezember 2014)
WestInvest Gesellschaft für Investmentfonds mbH, Düsseldorf;
Mitglied
Heinz-Jürgen Schäfer
Offenbach
(Stand 16. Oktober 2015)
Vorsitzender
Michael M. Rüdiger
Geschäftsführung
Vorsitzender des Vorstandes der
DekaBank Deutsche Girozentrale,
Frankfurt am Main;
Victor Moftakhar (Vorsitzender)
Vorsitzender des Aufsichtsrates der
Landesbank Berlin Investment GmbH,
Berlin;
Dr. Ulrich Neugebauer
Mitglied des
Verwaltungsrates der DekaBank
Deutsche Girozentrale Luxembourg S.A.,
Luxemburg
KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
The Squaire
Am Flughafen
60549 Frankfurt am Main
DekaBank
Deutsche Girozentrale
60325 Frankfurt
Aufsichtsrat
Mitglied des Aufsichtsrates der
Deka Immobilien GmbH,
Frankfurt am Main;
Abschlussprüfer der Gesellschaft
und der von ihr verwalteten Sondervermögen
Haupttätigkeit
Giro-, Einlagen- und Kreditgeschäft
sowie Wertpapiergeschäft
Frank Hagenstein
Thomas Ketter
Stellvertretender Vorsitzender des
Verwaltungsrates der
Deka International S.A., Luxemburg,
Die vorstehenden Angaben werden
in den Jahres- und Halbjahresberichten
jeweils aktualisiert.
und der
International Fund Management S.A.,
Luxemburg,
und der
Dealis Fund Operations S.A., Luxemburg
Thomas Schneider
(Stand: 31. Januar 2016)
14
Stand: 02.16
D 210 000 353/PDF
60325 Frankfurt
Postfach 11 05 23
60040 Frankfurt
Telefon: (0 69) 71 47 - 0
Telefax: (0 69) 71 47 - 19 39
www.deka.de

Halbjahresbericht zum 29. Februar 2016. Deka

Transcription

Documents pareils

Deka-Global Invest Ausgewogen, Halbjahresbericht

Frühindikatoren

ARD-Börsenbühne auf der Invest 2016

Anfahrt VW Baunatal

Triple Outlet World, Ltd. (aufgelöst) - US

AB Mortgage Inc.PF A USD

Voir pages 5 et 6 : Compte créditeur auprès du Credit Suisse à

USA - Alamo

Maschinenschlosser / Servicetechniker (m/w)

Warburg-HIH Invest erwirbt ein Büro