Basel II: Ermitteln von Kreditrisiken nach IRBA
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Basel II: Ermitteln von Kreditrisiken nach IRBA
Success Story Branche: Banken Bereich: Risikomanagement Ziel: Bewertung von Kreditrisiken nach dem IRB-Ansatz von Basel II Ergebnis: 6.000 Regeln in nur 4 Monaten Projektlaufzeit implementiert Ratingmodelle stehen als Web Services zur Verfügung Rand Merchant Bank Süd Afrika Basel II: Ermitteln von Kreditrisiken nach IRBA Zielsetzung Bei ihrem Risikomanagement orientiert sich die Rand Merchant Bank (RMB) an der “International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards” von Basel II. Die Bank hat sich entschieden, den auf Internen Ratings Basierenden Ansatz (IRBA) zu wählen und betrachtet dies als wichtigen Schritt, die Risikomodelle, zum Beispiel Ausfallwahrscheinlichkeit oder Verlustquote bei Ausfall, in die Berechnung der Eigenkapitalanforderungen einfließen zu lassen. Inhaltlich ausgeklügelte Ratingmodelle waren bisher nicht revisionssicher Rautie Nel, Leiter der Abteilung Rating Unternehmenskredite und Portfolioanalysen, beschreibt das Ratingsystem der RMB als duales System, das statistische Modelle, also die Hard Facts, einsetzt aber gleichzeitig eine Bewertung der Soft Facts durchführt und daraus die endgültige Kreditrisiko-Metrik herstellt. Trotz der hervorragenden inhaltlichen Qualität der Ratings sei die RMB bis vor kurzem jedoch nicht in der Lage gewesen, die Anforderungen einer modernen Revision an eine Prozessorientierung zu erfüllen. „Die Modelle waren in Microsoft Excel implementiert und hatten weder eine Plausibilitätsprüfung noch waren die daraus generierten Ratings historisiert. Außerdem konnte ein zentraler Punkt der IRBA-Anforderungen - die Einbindung des Ratingsystems in die Prozesse des Instituts - mit dieser Lösung nicht erfüllt werden“, so sein Statement zu Beginn des Projekts. RMB evaluierte Produkte und Dienstleister zum Transfer der Ratingmodelle Die RMB suchte nach einer IT-Lösung, die es schafft, in kurzer Zeit 6.000 fachlich vorbereitete Regeln als prozessorientierte Lösung umzusetzen. Als Ziel war definiert, dass Business Analysten weitere Regeln ohne Programmierung selbst modellieren können und die Kredit Analysten eine web-basierte Plattform für die Durchführung der Ratings erhalten. Alle Regelmodelle sollten als Service für weitere Anwendungen zur Verfügung stehen. Mit Visual Rules modellieren, testen und dokumentieren Business Analysten die Ratingmodelle jetzt weitgehend selbstständig Zur Umsetzung des IRB-Ansatzes hat sich die RMB für das Business Rules Management System Visual Rules als technische Grundlage zur Modellierung der Regeln entschieden. Business Analysten können mit der grafischen Oberfläche Regelmodelle definieren, testen und dokumentieren. Als erster Schritt im Projekt wurden die Ausfallwahrscheinlichkeit (PD - Probability of Default) und die Verlustquote bei Ausfall (LGD - Loss Given Default) als wichtigste Bewertungsfaktoren für Kreditrisiken definiert und in Form von rund 6.000 Regeln umgesetzt. Regelmodelle als Web Service für 80 Kredit Analysten Die web-basierte Plattform ist die Arbeitsumgebung für die Kredit Analysten. In den Rating Prozess fließen Hard Facts, zum Beispiel die Kennzahlen externer Ratingagenturen, und Soft Facts, also qualitative Faktoren wie die Einschätzung eines Unternehmens durch die Analysten, ein. Die Model Platform stellt auf Grundlage dieser Daten das Ratingergebnis dar. Ratingmodelle stehen als gekapselte Services allen Unternehmensbereichen zur Verfügung Im Sinne einer service-orientierten Architektur (SOA) können alle Unternehmensbereiche auf die Ratingmodelle als gekapselte Services zugreifen. Diese Wiederverwendbarkeit bringt auf der einen Seite Investitionssicherheit und unterstützt auch operative und strategische Aufgaben. 1 Model Platform 2 Visual Rules Rating Services LGD 3 .......... .......... Daten externer Ratingagenturen Moody's 4 PD Standard & Poor's Mc Gregor .......... Konzernweiter Zugriff auf Rating Services Über Rand Merchant Bank (RMB) Die RMB ist der Investment Banking Bereich von First Rand, einem der größten Finanzdienstleister in Süd Afrika. Standorte sind Johannesburg, Kapstadt, Durban und Port Elizabeth. International betreibt die RMB ihre Geschäfte durch ihre Muttergesellschaft, die First Rand Group. Über Innovations Die Innovations Software Technology GmbH liefert Produkte und Dienstleistungen rund um das Thema Business Rules Management. Speziell für Banken bietet das Unternehmen Lösungen zu den Themen Client Management, Compliance und Risk Management. Markenhinweis: Visual Rules ist eine eingetragene Marke der Innovations Software Technology GmbH. Die Innovations Regeltechnologie ist patentamtlich geschützt (GBM 20014430). Basel II bei der Rand Merchant Bank: Ein dynamisches Projekt "Damit gleich zu Beginn eine hohe Dynamik entstehen und die Modelle in der Zentrale in Johannesburg schnell entwickelt werden konnten, hat sich die RMB für das Professional Service Team von Innovations entschieden." Kai-Uwe Schwarzwälder Head of Professional Service, Innovations Software Technology GmbH Die Aufgabe des Professional Service: 1 Entwickeln einer web-basierten Plattform, die den Kredit Analysten zur Durchführung der Ratings dient. 2 Modellieren und testen von rund 6.000 Regeln im Business Rules Management System Visual Rules und bereitstellen als Rating Services. 3 Vorbereiten des Imports von Daten externer Ratingagenturen. 4 Integration der Rating Services in die service-orientierte Architektur des Gesamtkonzerns. "Die neue Software bietet eine Vielzahl an Verbesserungen für unsere Organisation insgesamt und die Bewertung von Risiken. Als strategisch denkender Mensch bin ich begeistert davon, dass Geschäftslogik in Visual Rules so flexibel genutzt werden kann.“ Jacques Mouton – Leiter der Abteilung Unternehmens-kredite und Mitglied des Kreditkomitees, Rand Merchant Bank www.rmb.co.za Europa: Innovations Software Technology GmbH 88090 Immenstaad / GERMANY Tel. +49 7545 202-300 [email protected] Amerika: Innovations Software Technology Corp. Chicago, Illinois 60601 / USA Tel. +1 312 523-2176 [email protected] Asien: Innovations Software Technology c/o Robert Bosch (SEA) Pte Ltd 11, Bishan Street 21 Singapore 573943 Tel. +65 6571-2220 [email protected] www.innovations.de www.innovations-software.com