Lapse Experience Under Universal Life Level Cost of Insurance

Rapport
Expérience de déchéance des polices
d’assurance-vie universelle à coût
nivelé
Commission de recherche
Sous-commission vie individuelle
Octobre 2007
Document 207086
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© 2007 Institut canadien des actuaires
Rapport
Octobre 2007
TABLE DES MATIÈRES
Introduction..........................................................................................................................4
Sociétés participantes...........................................................................................................6
Expérience globale – Résultats de 2007 ..............................................................................7
Expérience globale – Résultats de 2003 c. résultats de 2007 ..............................................8
Expérience globale – T100 c. VU à coût nivelé ................................................................10
Expérience selon l’année civile .........................................................................................12
Expérience selon le sexe ....................................................................................................20
Expérience des fumeurs et des non-fumeurs .....................................................................24
Expérience selon la taille de la police................................................................................26
Expérience selon l’âge à la souscription............................................................................28
Expérience selon la périodicité des primes........................................................................30
Expérience selon le tabagisme et l’âge à la souscription, résultats de 2003 c. résultats
de 2007...............................................................................................................................32
Portée ................................................................................................................ 36
Méthodologie .................................................................................................... 36
Mode de la prime .............................................................................................. 37
Traitement des données purgées ....................................................................... 37
2
Rapport
Octobre 2007
Ce rapport a été préparé par :
Nikolai Serykh, Ph.D., FSA., FICA, CFA
Le présent rapport a été approuvé par la Sous-commission vie individuelle de la
Commission de recherche:
Lloyd Milani, président
Stephen Beal
Marc-André Belzil
William Brath
Emile Elefteriadis
Beth Fitzmaurice
Marc Tardif
3
Rapport
Octobre 2007
RÉSULTATS DE DÉCHÉANCE DES POLICES D’ASSURANCE-VIE À COÛT NIVELÉ
INTRODUCTION
Ceci est le deuxième rapport d’étude sur les taux de déchéance des polices
d’assurance-vie universelle à coût nivelé. De nos jours, la vente de produits
d’assurance-vie universelle représente une part importante des souscriptions dans le
secteur de l’assurance-vie. En 2002, près de 50 % de toutes les polices d’assurance-vie
universelle furent souscrites avec l’option des coûts d’assurance nivelés. Ce pourcentage
a légèrement augmenté au cours des dernières années. En 2005, 54 % des polices
d’assurance-vie universelle étaient émises sur une base de coûts d’assurance nivelés.
À l’instar des produits d’assurance temporaire à 100 ans, les déchéances ont une forte
incidence, sur le plan financier, sur les produits d’assurance-vie universelle. L’étude
menée en 2003 a permis d’établir la première référence aux fins de l’éventuel niveau des
taux de déchéance ultime.
La présente étude porte exclusivement sur les polices à coût nivelé garanti. De plus, les
données d’analyse ont été réparties de la même manière que pour l’étude de 2003.
Malheureusement, nous n’avons pas été en mesure d’analyser les données selon d’autres
paramètres spécifiques à l’assurance universelle (par exemple, valeurs de fonds, taux
crédités et contexte entourant les taux d’intérêt, etc.), car la plupart des sociétés
participantes ne pouvaient fournir cette information.
Les résultats de l’étude de 2003 se limitaient à des tableaux unidimensionnels avec des
facteurs comme le tabagisme, le sexe et la taille. Les tableaux multidimensionnels qui
combinent ces facteurs n’ont jamais été publiés. La présente étude comporte certains
tableaux multifactoriels ainsi que les tableaux correspondants de l’étude de 2003. En
outre, les données regroupées issues de l’étude peuvent être téléchargées du site Web de
l’ICA à des fins d’analyse plus approfondie. Les données sous-jacentes des études de
2003 et de 2007 se présentent sous forme de deux fichiers Excel distincts. Les données
issues des deux études peuvent être regroupées en vue de procéder à des études
quinquennales ou à une étude multidimensionnelle pertinente.
L’étude sur la déchéance des produits temporaires 100 ans de 2007 a été mise à jour en
même temps que l’étude sur les polices d’assurance-vie universelle à coût nivelé. Une
comparaison entre les résultats des deux études peut être consultée à la section intitulée
Résultats globaux – Produits temporaires 100 ans contre polices d’assurance-vie
universelle à coût nivelé. Le modèle des taux de déchéance des deux produits est
semblable, spécialement dans les durées 1 à 8 selon le montant d’assurance.
L’étude porte sur les années civiles de 2002 à 2004, comparativement aux années civiles
de 1997 à 2001 dans l’étude de 2003. L’étude actuelle à une exposition au risque 67 %
plus élevée en terme de nombre de polices et 49 % plus élevée en terme de montant
d’assurance que dans la première étude.
Sur les 103 049 cas de déchéance à l’étude, 73 % se rapportent aux cinq premières
durées.
L’étude a été limitée à la 15e année de police. On a dénombré moins de 243 risques
d’assurance après la 15e année.
4
Rapport
Octobre 2007
Les résultats de l’étude ont été résumés dans huit tableaux de base. Les résultats des
tableaux 1, 2a et 2b reposent sur les résultats combinés des polices simples et conjointes.
Le tableau 3 résume les résultats selon le sexe et le type de police conjointe. À partir du
tableau 4, les résultats ne représentent que les résultats des polices simples. Le tableau 5
indique les résultats selon les fourchettes des montants d’assurance. La présentation de ce
tableau a été modifiée par rapport à celle de l’étude de 2003. La fourchette de plus de
100 000 $ dans l’étude de 2003 a été séparée en deux sous-fourchettes, à savoir de
100 000 $ à 249 000 $ et 250 000 $ et plus.
Le taux de déchéance global de 2007 est supérieur à celui de l’étude de 2003. Cette
situation pourrait être attribuée au rendement différent du marché boursier pendant les
périodes à l’étude. En effet, la période de 1997 à 2001 était plus favorable dans l’optique
de l’investisseur que celle de 2002 à 2004. Ces différences pourraient aussi s’expliquer
par les changements dans la structure des données sous-jacentes. Par exemple,
l’exposition selon le montant d’assurance a baissé pour les polices conjointes au 2e décès,
passant de 15,7 % en 2003 à 12,1 % en 2007. Les taux de déchéance des polices
d’assurance conjointes au 2e décès sont relativement faibles par rapport à ceux des polices
simples. Les tableaux multifactoriels peuvent être utilisés pour clarifier les fluctuations
réelles des taux de déchéance. Le résumé du tableau 8 démontre que les taux de
déchéance sont en fait semblables dans les deux études à partir de la durée 8.
Enfin, certaines limites au niveau des données doivent être prises en considération.
1. Seules quelques compagnies furent en mesure d’isoler et d’exclure les polices à coût
d’assurance temporaire annuel subséquemment converties en polices à coût nivelé. La
date de conversion a été substituée à la date de souscription originale de ces polices afin
de définir la durée adéquate. Dans les autres cas, la date de souscription de la police
originale a été utilisée pour déterminer les produits émis dans les années 1980 ou au
début des années 1990. Ces produits ont été exclus de l’étude après avoir consulté chacun
des participants. Il reste tout de même possible que certaines conversions de polices
d’assurance-vie universelle temporaires annuelles aient été prises en compte dans les
résultats de déchéance dans les durées plus élevées. Conséquemment, il se peut que les
taux de déchéance soient surévalués au-delà de la dixième année.
2. Ce ne sont pas toutes les sociétés participantes qui ont contribué des données à chaque
année. Conséquemment, il y a certaines disparités lorsque les données sont réparties en
fonction d’un trop grand nombre de paramètres (se reporter au tableau sur les sociétés
participantes).
3. Au-delà de la 12e année, les taux de déchéance doivent être interprétés avec
circonspection lorsque la crédibilité statistique des données est relativement faible. Par
exemple, le nombre de cas de déchéance a diminué de 514 à la durée 13 à 48 à la durée
15. De plus, le nombre de déchéances associées aux données comprises dans certaines
cellules et réparties en fonction de multiples critères peut être dans certains cas
relativement faible.
5
Rapport
Octobre 2007
SOCIÉTÉS PARTICIPANTES
Les sociétés suivantes ont contribué des données aux fins de notre étude. Le tableau
suivant indique le risque assuré selon la compagnie et selon l’année d’expérience.
Nombre de polices exposées au risque réparti selon la compagnie et l'année d'expérience
Exposition
Société
2002
Assurance AIG
Canada Vie
Co-operators Life
Desjardins Sécurité financière
L'Empire, Compagnie d'Assurance-Vie
Industrielle Alliance
Financière Manuvie
Standard Life
Sun Life
Transamerica Vie
Wawanesa
Grand Total
7,751
36,879
14,574
61,172
182,427
153,204
21,809
81,891
99,829
1,933
661,469
2003
9,169
39,152
16,593
62,606
209,373
159,542
30,191
81,602
98,951
2,566
709,744
6
2004
10,727
40,926
18,718
62,405
9,418
230,811
166,410
38,702
79,851
98,600
3,079
759,647
2002-2004
27,646
116,957
49,885
186,183
9,418
622,611
479,156
90,702
243,344
297,380
7,578
2,130,860
Rapport
Octobre 2007
Expérience globale – Résultats de 2007
Tableau 1a – Taux de déchéance global
Selon le nombre de polices
Année de
police
Nombre
exposé
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Total
Nombre de
déchéances
249,784
240,122
230,595
223,591
219,515
212,409
197,089
166,166
132,003
102,295
74,519
47,817
23,564
8,576
2,815
2,130,860
Selon le montant d'assurance (000 000 $)
Taux de
déchéance
20,695
17,155
15,078
12,056
9,988
8,283
6,104
4,330
3,435
2,374
1,817
1,000
514
172
48
103,049
Montant
exposé
8.3%
7.1%
6.5%
5.4%
4.6%
3.9%
3.1%
2.6%
2.6%
2.3%
2.4%
2.1%
2.2%
2.0%
1.7%
4.8%
Taux de
déchéance
Déchéances
33,633
34,096
34,386
33,566
31,392
29,271
27,096
23,512
19,276
15,029
11,103
7,087
3,612
1,367
458
304,885
1,742
1,827
1,756
1,332
1,134
894
644
505
423
297
214
123
66
20
6
10,985
5.2%
5.4%
5.1%
4.0%
3.6%
3.1%
2.4%
2.1%
2.2%
2.0%
1.9%
1.7%
1.8%
1.5%
1.4%
3.6%
Graphique 1a - Taux de déchéance global
9%
8%
7%
6%
Selon le nombre de polices
5%
Selon le montant d'assurance (000 $)
4%
3%
2%
1%
0%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Année de police
7
10
11
12
13
14
15
Rapport
Octobre 2007
Expérience globale – Résultats de 2003 c. résultats de 2007
Tableau 1b - Taux de déchéance global
(selon le nombre de polices)
Étude de 2003
Année de
police
Nombre
exposé
340 221
262 909
194 107
140 013
106 238
79 445
52 721
37 844
26 936
14 901
7 077
4 737
3 801
2 985
2 220
1 276 155
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Total
Nombre de
déchéances
29 721
17 272
11 034
6 346
4 007
2 415
1 163
734
427
217
102
74
58
37
38
73 645
Étude de 2007
Taux de
déchéance
8,7%
6,6%
5,7%
4,5%
3,8%
3,0%
2,2%
1,9%
1,6%
1,5%
1,4%
1,6%
1,5%
1,2%
1,7%
5,8%
Nombre
exposé
249 784
240 122
230 595
223 591
219 515
212 409
197 089
166 166
132 003
102 295
74 519
47 817
23 564
8 576
2 815
2 130 860
Nombre de
déchéances
20 695
17 155
15 078
12 056
9 988
8 283
6 104
4 330
3 435
2 374
1 817
1 000
514
172
48
103 049
Taux de
déchéance
8,3%
7,1%
6,5%
5,4%
4,6%
3,9%
3,1%
2,6%
2,6%
2,3%
2,4%
2,1%
2,2%
2,0%
1,7%
4,8%
Graphique 1b - Taux de déchéance global
selon le nombre de polices
10%
9%
8%
7%
6%
Étude de 2003
5%
Étude de 2007
4%
3%
2%
1%
0%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Année de police
8
10
11
12
13
14
15
Rapport
Octobre 2007
Tableau 1c - Taux de déchéance global
(selon le montant d'assurance ( 000 000 $))
Étude de 2003
Année de
Montant
exposé
police
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Total
Déchéances
51,530
41,341
31,179
23,412
18,351
13,805
9,441
6,641
4,512
2,337
912
499
339
234
161
204,694
Étude de 2007
Taux de
déchéance
4.5%
4.2%
3.9%
3.4%
2.7%
2.1%
1.6%
1.4%
1.1%
1.0%
1.3%
1.4%
1.6%
1.2%
1.4%
3.5%
2,344
1,725
1,209
798
494
284
153
96
51
24
12
7
5
3
2
7,206
Montant
exposé
Taux de
déchéance
Déchéances
33,633
34,096
34,386
33,566
31,392
29,271
27,096
23,512
19,276
15,029
11,103
7,087
3,612
1,367
458
304,885
1,742
1,827
1,756
1,332
1,134
894
644
505
423
297
214
123
66
20
6
10,985
5.2%
5.4%
5.1%
4.0%
3.6%
3.1%
2.4%
2.1%
2.2%
2.0%
1.9%
1.7%
1.8%
1.5%
1.4%
3.6%
Graphique 1c - Taux de déchéance global
selon le montant d'assurance
6%
5%
4%
Étude de 2003
3%
Étude de 2007
2%
1%
0%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Année de police
9
10
11
12
13
14
15
Rapport
Octobre 2007
Expérience globale – T100 c. VU à coût nivelé
Tableau 1d - Taux de déchéance global
(selon le nombre de polices)
T100
Année de
police
Nombre
exposé
87 784
99 649
116 317
144 333
186 733
235 249
294 478
345 133
381 740
414 576
411 453
365 572
289 941
223 751
169 839
3 766 549
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Total
VU à coût nivelé
Nombre de
déchéances
6 439
6 424
6 414
6 702
7 440
8 274
8 348
8 490
7 595
6 938
6 336
4 318
3 101
2 038
1 518
90 375
Taux de
déchéance
7,3%
6,4%
5,5%
4,6%
4,0%
3,5%
2,8%
2,5%
2,0%
1,7%
1,5%
1,2%
1,1%
0,9%
0,9%
2,4%
Nombre
exposé
249 784
240 122
230 595
223 591
219 515
212 409
197 089
166 166
132 003
102 295
74 519
47 817
23 564
8 576
2 815
2 130 860
Nombre de
déchéances
20 695
17 155
15 078
12 056
9 988
8 283
6 104
4 330
3 435
2 374
1 817
1 000
514
172
48
103 049
Taux de
déchéance
8,3%
7,1%
6,5%
5,4%
4,6%
3,9%
3,1%
2,6%
2,6%
2,3%
2,4%
2,1%
2,2%
2,0%
1,7%
4,8%
Graphique 1d - Taux de déchéance global
selon le nombre de polices
9%
8%
7%
6%
5%
T100
VU à coût nivelé
4%
3%
2%
1%
0%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Année de police
10
10
11
12
13
14
15
Rapport
Octobre 2007
Tableau 1e - Taux de déchéance global
(selon le montant d'assurance (000 000 $))
T100
Année de
Montant
exposé
police
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Total
Déchéances
6,105
6,494
6,843
7,871
10,017
13,284
17,076
19,999
22,975
26,106
26,915
23,848
18,463
14,646
11,609
232,250
328
368
359
345
377
450
457
455
396
369
383
246
170
118
83
4,902
VU à coût nivelé
Taux de
déchéance
5.4%
5.7%
5.2%
4.4%
3.8%
3.4%
2.7%
2.3%
1.7%
1.4%
1.4%
1.0%
0.9%
0.8%
0.7%
2.1%
Montant
exposé
Déchéances
33,633
34,096
34,386
33,566
31,392
29,271
27,096
23,512
19,276
15,029
11,103
7,087
3,612
1,367
458
304,885
Taux de
déchéance
1,742
1,827
1,756
1,332
1,134
894
644
505
423
297
214
123
66
20
6
10,985
5.2%
5.4%
5.1%
4.0%
3.6%
3.1%
2.4%
2.1%
2.2%
2.0%
1.9%
1.7%
1.8%
1.5%
1.4%
3.6%
Graphique 1e - Taux de déchéance global
selon le montant d'assurance
6%
5%
4%
T100
3%
VU à coût nivelé
2%
1%
0%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Année de police
11
10
11
12
13
14
15
Rapport
Octobre 2007
Expérience selon l’année civile
Tableau 2a - Taux de déchéance et exposition global
selon l'année civile (selon le nombre de polices)
Année de
Taux de déchéance (polices simples et conjointes)
police
2002
2003
2004
2002-2004
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Total
8.4%
7.1%
6.5%
5.4%
4.6%
4.2%
3.2%
2.5%
2.7%
2.4%
2.5%
2.1%
2.1%
3.1%
8.6%
7.4%
7.0%
5.9%
4.7%
4.0%
3.2%
2.8%
2.6%
2.4%
2.5%
2.2%
2.6%
2.8%
2.0%
5.1%
7.8%
6.9%
6.1%
4.9%
4.3%
3.4%
2.9%
2.5%
2.6%
2.2%
2.3%
2.0%
2.0%
1.6%
1.7%
4.3%
8.3%
7.1%
6.5%
5.4%
4.6%
3.9%
3.1%
2.6%
2.6%
2.3%
2.4%
2.1%
2.2%
2.0%
1.7%
4.8%
5.2%
Exposition (polices simples et conjointes)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Total
86,700
84,698
78,757
76,316
77,298
69,115
59,004
43,777
32,778
27,998
15,944
6,097
2,727
260
661,469
84,372
78,740
78,656
73,495
72,049
73,601
66,144
57,025
42,594
31,808
27,124
15,372
5,869
2,643
251
709,744
12
78,711
76,684
73,182
73,780
70,168
69,693
71,941
65,364
56,630
42,489
31,451
26,348
14,968
5,673
2,564
759,647
249,784
240,122
230,595
223,591
219,515
212,409
197,089
166,166
132,003
102,295
74,519
47,817
23,564
8,576
2,815
2,130,860
Rapport
Octobre 2007
Graphique 2a - Taux de déchéance global selon l'année civile
(selon le nombre de polices)
10%
9%
8%
7%
6%
2002
2003
2004
5%
4%
3%
2%
1%
0%
1
2
3
4
5
6
7
Année de police
13
8
9
10
11
12
Rapport
Octobre 2007
Tableau 2b - Taux de déchéance et exposition global
selon l'année civile (selon le montant d'assurance (000 000 $))
Année de
Taux de déchéance (polices simples et conjointes)
police
2002
2003
2004
2002-2004
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Total
5.3%
5.3%
4.9%
4.0%
3.9%
3.4%
2.4%
2.2%
2.1%
2.1%
2.2%
1.8%
1.8%
2.7%
5.4%
5.6%
5.6%
4.2%
3.7%
3.3%
2.4%
2.3%
2.4%
2.1%
1.9%
1.9%
2.6%
1.7%
2.9%
3.8%
4.9%
5.1%
4.8%
3.6%
3.2%
2.5%
2.3%
2.0%
2.1%
1.8%
1.8%
1.6%
1.5%
1.3%
1.3%
3.2%
5.2%
5.4%
5.1%
4.0%
3.6%
3.1%
2.4%
2.1%
2.2%
2.0%
1.9%
1.7%
1.8%
1.5%
1.4%
3.6%
3.9%
Exposition (polices simples et conjointes)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Total
11,831
12,765
11,794
10,870
10,131
9,365
8,420
6,293
4,953
4,032
2,389
970
443
39
94,297
10,815
11,123
12,074
11,188
10,415
9,746
9,044
8,201
6,155
4,834
3,911
2,300
931
428
38
101,204
14
10,986
10,207
10,518
11,508
10,846
10,161
9,632
9,018
8,167
6,164
4,803
3,817
2,239
899
420
109,385
33,633
34,096
34,386
33,566
31,392
29,271
27,096
23,512
19,276
15,029
11,103
7,087
3,612
1,367
458
304,885
Rapport
Octobre 2007
Graphique 2b - Taux de déchéance global selon l'année civile
(selon le montant d'assurance)
6%
5%
2002
4%
2003
2004
3%
2%
1%
0%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Année de police
15
10
11
12
13
14
15
Rapport
Octobre 2007
Tableau 2c - Taux de déchéance et exposition global
selon l'année civile (selon le nombre de polices)
Année de
Taux de déchéance (polices simples seulement)
police
2002
2003
2004
2002-2004
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Total
8.8%
7.3%
6.6%
5.5%
4.7%
4.3%
3.2%
2.5%
2.7%
2.5%
2.5%
2.0%
2.0%
3.1%
8.8%
7.6%
7.2%
6.0%
4.8%
4.1%
3.2%
2.7%
2.6%
2.4%
2.5%
2.3%
2.6%
2.8%
2.0%
5.2%
8.0%
7.0%
6.3%
5.0%
4.3%
3.5%
3.0%
2.6%
2.6%
2.2%
2.3%
2.0%
2.1%
1.6%
1.7%
4.4%
8.5%
7.3%
6.7%
5.5%
4.6%
4.0%
3.1%
2.6%
2.6%
2.3%
2.4%
2.1%
2.2%
2.0%
1.7%
4.9%
5.2%
Exposition (polices simples seulement)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Total
80,624
77,957
72,306
70,132
72,314
65,091
55,701
41,902
31,416
27,105
15,426
5,968
2,697
260
618,898
79,292
72,970
72,256
67,330
66,127
68,817
62,259
53,812
40,761
30,476
26,250
14,867
5,745
2,615
250
663,826
16
73,706
71,892
67,707
67,695
64,321
64,006
67,328
61,612
53,521
40,692
30,139
25,491
14,474
5,555
2,537
710,677
233,622
222,818
212,269
205,157
202,762
197,914
185,288
157,326
125,699
98,273
71,814
46,326
22,916
8,430
2,787
1,993,401
Rapport
Octobre 2007
Graphique 2c - Taux de déchéance global selon l'année civile
(selon le nombre de polices)
10%
9%
8%
7%
6%
2002
2003
2004
5%
4%
3%
2%
1%
0%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Année de police
17
10
11
12
13
14
15
Rapport
Octobre 2007
Tableau 2d - Taux de déchéance et exposition global
selon l'année civile (selon le montant d'assurance (000 000 $))
Année de
Taux de déchéance (polices simples seulement)
police
2002
2003
2004
2002-2004
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Total
5.9%
5.9%
5.3%
4.4%
4.0%
3.6%
2.6%
2.2%
2.3%
2.1%
2.1%
1.9%
1.8%
2.7%
5.8%
6.0%
6.1%
4.7%
4.0%
3.6%
2.5%
2.4%
2.5%
2.2%
1.9%
2.0%
2.7%
1.8%
2.9%
4.1%
5.2%
5.4%
5.3%
4.0%
3.5%
2.8%
2.4%
2.0%
2.2%
1.9%
1.9%
1.7%
1.6%
1.4%
1.3%
3.4%
5.6%
5.8%
5.6%
4.4%
3.8%
3.3%
2.5%
2.2%
2.3%
2.0%
1.9%
1.8%
1.9%
1.5%
1.4%
3.8%
4.1%
Exposition (polices simples seulement)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Total
9,923
10,264
9,581
8,788
8,661
8,167
7,385
5,755
4,527
3,767
2,228
907
426
39
80,417
9,405
9,268
9,665
9,043
8,388
8,329
7,869
7,178
5,626
4,412
3,655
2,147
873
412
38
86,308
18
9,584
8,840
8,732
9,173
8,770
8,196
8,247
7,865
7,166
5,640
4,385
3,564
2,086
844
403
93,495
28,912
28,372
27,978
27,004
25,819
24,692
23,501
20,799
17,318
13,820
10,267
6,618
3,386
1,295
441
260,220
Rapport
Octobre 2007
Graphique 2d - Taux de déchéance global selon l'année civile
(selon le montant d'assurance)
7%
6%
5%
2002
4%
2003
2004
3%
2%
1%
0%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Année de police
19
10
11
12
13
14
15
Rapport
Octobre 2007
Expérience selon le sexe
Tableau 3a - Taux de déchéance et exposition global selon le sexe
(selon le nombre de polices)
Taux de déchéance
Année de
police
Hommes
Femmes
Conjointe au
1er décès
Conjointe au 2e
décès
Taux global
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Total
8.2%
7.3%
6.7%
5.6%
4.7%
4.0%
3.1%
2.7%
2.7%
2.3%
2.4%
2.1%
2.2%
1.8%
1.6%
4.8%
8.9%
7.3%
6.7%
5.4%
4.5%
3.9%
3.2%
2.6%
2.5%
2.4%
2.5%
2.1%
2.1%
2.2%
2.0%
5.0%
8.5%
8.2%
7.7%
6.8%
5.8%
4.8%
4.0%
3.7%
2.7%
2.3%
2.8%
2.7%
3.0%
3.5%
0.0%
5.8%
1.5%
2.7%
2.7%
2.4%
2.2%
1.4%
1.4%
1.1%
1.2%
1.4%
1.1%
0.4%
0.0%
0.0%
0.0%
2.0%
8.3%
7.1%
6.5%
5.4%
4.6%
3.9%
3.1%
2.6%
2.6%
2.3%
2.4%
2.1%
2.2%
2.0%
1.7%
4.8%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Total
118,181
112,841
108,038
105,436
105,682
104,689
99,867
86,751
70,787
56,349
41,983
27,437
13,744
5,032
1,664
1,058,481
Exposition
115,441
109,978
104,230
99,721
97,080
93,225
85,421
70,575
54,912
41,924
29,831
18,888
9,172
3,398
1,124
934,920
7,070
6,856
6,905
7,417
7,277
6,694
5,566
4,429
3,441
2,404
1,685
933
402
85
15
61,179
20
9,091
10,448
11,421
11,016
9,476
7,801
6,236
4,411
2,863
1,618
1,020
558
247
61
13
76,280
249,784
240,122
230,595
223,591
219,515
212,409
197,089
166,166
132,003
102,295
74,519
47,817
23,564
8,576
2,815
2,130,860
Rapport
Octobre 2007
Graphique 3a - Taux de déchéance selon le sexe
(selon le nombre de polices)
10%
9%
8%
7%
Hommes
Femmes
Conjointe au 1er décès
Conjointe au 2e décès
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Année de police
21
10
11
12
13
14
15
Rapport
Octobre 2007
Tableau 3b - Taux de déchéance et exposition selon le sexe
(selon le montant d'assurance (000 000 $))
Taux de déchéance
Année de
police
Hommes
Femmes
Conjointe au
1er décès
Conjointe au 2e
décès
Taux global
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Total
5.0%
5.7%
5.5%
4.3%
3.9%
3.2%
2.4%
2.1%
2.4%
2.0%
1.8%
1.7%
1.9%
1.5%
1.3%
3.6%
6.5%
6.0%
5.7%
4.4%
3.7%
3.5%
2.7%
2.3%
2.2%
2.1%
2.1%
1.9%
1.9%
1.7%
1.9%
4.1%
6.4%
6.9%
7.0%
6.4%
5.4%
4.4%
3.0%
3.7%
2.2%
2.1%
2.9%
2.3%
2.0%
2.0%
0.0%
5.0%
1.4%
2.6%
2.5%
1.7%
2.2%
1.0%
1.1%
1.4%
0.7%
0.9%
1.2%
0.2%
0.0%
0.0%
0.0%
1.7%
5.2%
5.4%
5.1%
4.0%
3.6%
3.1%
2.4%
2.1%
2.2%
2.0%
1.9%
1.7%
1.8%
1.5%
1.4%
3.6%
Exposition
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Total
16,977
16,850
16,815
16,439
15,904
15,418
14,995
13,568
11,476
9,237
6,964
4,571
2,429
947
328
162,917
11,935
11,522
11,163
10,565
9,915
9,274
8,505
7,231
5,842
4,583
3,303
2,047
957
348
114
97,303
865
867
879
907
863
795
686
570
454
330
254
150
69
13
3
7,704
22
3,856
4,857
5,530
5,655
4,711
3,784
2,910
2,142
1,503
880
582
320
158
60
14
36,961
33,633
34,096
34,386
33,566
31,392
29,271
27,096
23,512
19,276
15,029
11,103
7,087
3,612
1,367
458
304,885
Rapport
Octobre 2007
Graphique 3b - Taux de déchéance selon le sexe
(selon le montant d'assurance)
8%
7%
Hommes
Femmes
Conjointe au 1er décès
Conjointe au 2e décès
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Année de police
23
10
11
12
13
14
15
Rapport
Octobre 2007
Expérience des fumeurs et des non-fumeurs
Tableau 4a
Taux de déchéance (polices simples seulement) et exposition des fumeurs et des non-fumeurs
(selon le nombre de polices)
Taux de déchéance (polices simples seulement)
Année de
police
Non-fumeurs
Fumeurs
Combiné
Global
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Total
6.3%
6.0%
5.7%
4.8%
4.1%
3.6%
2.8%
2.4%
2.4%
2.1%
2.3%
2.0%
2.0%
2.0%
1.6%
4.1%
14.2%
10.7%
9.3%
7.5%
5.9%
5.1%
4.1%
3.4%
3.5%
3.2%
3.3%
2.7%
3.3%
1.7%
2.6%
7.4%
3.4%
5.7%
7.6%
5.1%
3.7%
4.3%
8.5%
7.3%
6.7%
5.5%
4.6%
4.0%
3.1%
2.6%
2.6%
2.3%
2.4%
2.1%
2.2%
2.0%
1.7%
4.9%
5.3%
Exposition (polices simples seulement)
Non-fumeurs
167,225
160,967
154,076
149,023
147,941
146,457
140,614
122,246
100,111
80,217
59,991
39,072
19,620
7,330
2,481
1,497,370
Fumeurs
Combiné
66,075
61,536
57,905
55,936
54,712
51,435
44,674
35,080
25,588
18,056
11,823
7,254
3,296
1,100
306
494,775
Global
322
316
288
197
109
23
1,256
233,622
222,818
212,269
205,157
202,762
197,914
185,288
157,326
125,699
98,273
71,814
46,326
22,916
8,430
2,787
1,993,401
Graphique 4a - Taux de déchéance des fumeurs et des non-fumeurs
(selon le nombre de polices)
16%
14%
12%
10%
Non-fumeurs
Fumeurs
Combiné
8%
6%
4%
2%
0%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Année de police
24
10
11
12
13
14
15
Rapport
Octobre 2007
Tableau 4b - Taux de déchéance (polices simples seulement) et exposition des fumeurs et des non-fumeurs
(selon le montant d'assurance (000 000 $))
Année de
Taux de déchéance (polices simples seulement)
police
Non-fumeurs
Fumeurs
Combiné
Global
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Total
4.6%
5.1%
4.9%
3.8%
3.5%
3.0%
2.3%
2.0%
2.0%
1.9%
1.8%
1.6%
1.7%
1.5%
1.4%
3.3%
11.0%
9.7%
9.2%
7.7%
5.9%
5.1%
4.0%
3.3%
4.2%
3.4%
3.1%
3.1%
3.5%
2.1%
1.8%
6.7%
1.9%
4.9%
8.0%
4.2%
4.1%
2.3%
5.6%
5.8%
5.6%
4.4%
3.8%
3.3%
2.5%
2.2%
2.3%
2.0%
1.9%
1.8%
1.9%
1.5%
1.4%
3.8%
4.6%
Exposition (polices simples seulement)
Non-fumeurs
24,092
23,916
23,813
23,045
22,051
21,094
20,173
17,939
15,035
12,071
9,025
5,858
3,047
1,185
406
222,751
Fumeurs
Combiné
4,794
4,432
4,144
3,945
3,762
3,597
3,327
2,860
2,283
1,749
1,242
760
339
110
35
37,379
26
24
20
13
6
1
91
Global
28,912
28,372
27,978
27,004
25,819
24,692
23,501
20,799
17,318
13,820
10,267
6,618
3,386
1,295
441
260,220
Graphique 4b - Taux de déchéance des fumeurs et des non-fumeurs (selon le montant
d'assurance)
12%
10%
Non-fumeurs
8%
Fumeurs
6%
Combiné
4%
2%
0%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Année de police
25
10
11
12
13
14
15
Rapport
Octobre 2007
Expérience selon la taille de la police
Tableau 5a - Taux de déchéance et exposition selon la taille de la police
(selon le nombre de polices)
Année de
police
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Total
Taux de déchéance (polices simples seulement)
Moins de 100 100 000 $ 000 $
249 000 $
11.1%
6.8%
8.6%
6.5%
7.4%
6.5%
6.2%
5.0%
5.1%
4.4%
4.4%
3.8%
3.5%
3.0%
2.9%
2.6%
2.8%
2.7%
2.6%
2.3%
3.0%
2.4%
2.5%
2.0%
2.5%
2.2%
2.5%
1.8%
2.1%
1.5%
6.1%
4.2%
Plus de
250 000 $
4.2%
4.9%
5.1%
4.1%
3.5%
2.7%
2.1%
1.9%
2.0%
1.8%
1.4%
1.7%
1.3%
1.5%
1.4%
3.4%
Global
8.5%
7.3%
6.7%
5.5%
4.6%
4.0%
3.1%
2.6%
2.6%
2.3%
2.4%
2.1%
2.2%
2.0%
1.7%
4.9%
Exposition (polices simples seulement)
Montant
moyen ($)
123,755
127,332
131,804
131,625
127,336
124,761
126,833
132,202
137,774
140,625
142,971
142,851
147,742
153,605
158,372
130,541
Moins de
100 000 $
113,375
109,567
104,478
100,619
97,945
91,288
78,494
57,927
38,800
25,093
16,915
11,736
6,837
3,092
984
857,150
100 000 $ 249 000 $
90,534
83,102
77,788
76,596
80,078
84,548
86,763
82,438
73,188
62,626
46,870
29,293
13,122
4,119
1,371
892,438
Plus de
250 000 $
29,713
30,149
30,002
27,942
24,739
22,078
20,030
16,961
13,711
10,554
8,029
5,297
2,957
1,219
433
243,813
Global
233,622
222,818
212,269
205,157
202,762
197,914
185,288
157,326
125,699
98,273
71,814
46,326
22,916
8,430
2,787
1,993,401
Graphique 5a - Taux de déchéance selon la taille de la police
(selon le nombre de polices)
12%
10%
Moins de 100 000 $
8%
100 000 $ - 249 000 $
6%
Plus de 250 000 $
4%
2%
0%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Année de police
26
10
11
12
13
14
15
Rapport
Octobre 2007
Tableau 5b - Taux de déchéance et exposition selon la taille de la police
(selon le montant d'assurance (000 000 $))
Année de
police
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Total
Taux de déchéance (polices simples seulement)
Moins de
100 000 $
10.7%
8.5%
7.3%
6.2%
5.1%
4.5%
3.5%
3.0%
2.7%
2.6%
3.0%
2.5%
2.6%
2.6%
2.4%
5.9%
100 000 $ 249 000 $
6.7%
6.4%
6.4%
5.0%
4.4%
3.7%
3.0%
2.6%
2.6%
2.3%
2.4%
2.0%
2.1%
1.8%
1.4%
4.1%
Plus de
250 000 $
3.5%
4.7%
4.6%
3.5%
3.1%
2.6%
1.8%
1.6%
1.9%
1.6%
1.2%
1.4%
1.6%
1.2%
1.3%
3.0%
Global
Exposition (polices simples seulement)
Montant
Moins de
100 000 $
4,008
3,848
3,655
3,545
3,508
3,381
3,050
2,365
1,642
1,080
730
502
288
131
43
31,776
moyen ($)
5.6%
5.8%
5.6%
4.4%
3.8%
3.3%
2.5%
2.2%
2.3%
2.0%
1.9%
1.8%
1.9%
1.5%
1.4%
3.8%
123,755
127,332
131,804
131,625
127,336
124,761
126,833
132,202
137,774
140,625
142,971
142,851
147,742
153,605
158,372
130,541
100 000 $249 000 $
10,702
9,810
9,178
8,971
9,308
9,772
10,034
9,543
8,464
7,206
5,389
3,382
1,545
504
170
103,977
Plus de
250 000 $
14,201
14,714
15,145
14,488
13,003
11,539
10,417
8,891
7,212
5,533
4,149
2,734
1,553
661
228
124,467
Global
28,912
28,372
27,978
27,004
25,819
24,692
23,501
20,799
17,318
13,820
10,267
6,618
3,386
1,295
441
260,220
Graphique 5b - Taux de déchéance selon la taille de la police
(selon le montant d'assurance)
12%
10%
8%
Moins de 100 000 $
6%
100 000 $ - 249 000 $
Plus de 250 000 $
4%
2%
0%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Année de police
27
10
11
12
13
14
15
Rapport
Octobre 2007
Expérience selon l’âge à la souscription
Tableau 6a - Taux de déchéance et exposition selon l'âge à la souscription
(selon le nombre de polices)
Taux de déchéance (polices simples seulement)
Année de
police
<25
25-34
35-44
45-54
55-64
65+
Global
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Total
11.3%
9.4%
8.3%
7.3%
5.9%
5.2%
4.2%
3.5%
3.7%
3.5%
3.3%
3.0%
2.8%
3.1%
2.8%
6.7%
9.3%
8.4%
7.9%
6.4%
5.3%
4.6%
3.7%
3.0%
2.9%
2.5%
2.5%
2.2%
2.4%
1.7%
2.3%
5.4%
8.0%
6.8%
6.3%
4.9%
4.2%
3.6%
2.6%
2.2%
2.1%
1.9%
2.2%
1.8%
2.0%
1.9%
1.0%
4.3%
6.6%
5.4%
5.2%
4.1%
3.5%
2.9%
2.2%
2.0%
2.0%
1.8%
2.0%
2.0%
1.6%
1.8%
1.3%
3.8%
4.9%
4.4%
4.3%
3.0%
2.8%
2.1%
1.9%
1.8%
1.7%
1.4%
1.7%
1.2%
1.8%
0.3%
0.0%
3.2%
3.8%
3.3%
2.8%
2.5%
2.0%
1.9%
1.2%
1.2%
1.5%
1.7%
2.9%
1.6%
0.5%
3.0%
0.0%
2.5%
8.5%
7.3%
6.7%
5.5%
4.6%
4.0%
3.1%
2.6%
2.6%
2.3%
2.4%
2.1%
2.2%
2.0%
1.7%
4.9%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Total
54,794
51,415
48,760
48,057
47,755
45,033
39,433
31,034
22,849
16,339
11,051
7,279
3,832
1,583
539
429,754
62,208
57,544
52,945
50,582
51,034
52,313
51,158
46,018
38,947
32,748
25,073
16,393
7,805
2,645
838
548,252
Exposition (polices simples seulement)
56,134
54,603
53,503
52,854
53,113
52,732
50,881
44,775
37,228
29,883
22,287
14,430
7,234
2,707
910
533,274
36,549
35,514
34,368
33,154
32,482
31,577
29,584
24,659
19,068
14,105
9,880
6,136
3,008
1,102
376
311,560
17,052
16,448
15,402
13,981
12,700
11,435
10,107
7,806
5,588
3,812
2,604
1,601
834
326
100
119,797
6,884
7,295
7,292
6,529
5,678
4,824
4,124
3,033
2,019
1,386
919
486
204
68
25
50,764
233,622
222,818
212,269
205,157
202,762
197,914
185,288
157,326
125,699
98,273
71,814
46,326
22,916
8,430
2,787
1,993,401
Graphique 6a - Taux de déchéance selon l'âge à la
souscription
10%
(selon le nombre de polices)
9%
8%
7%
6%
25-34
5%
35-44
45-54
4%
3%
2%
1%
0%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Année de police
28
10
11
12
13
14
15
Rapport
Octobre 2007
Tableau 6b - Taux de déchéance et exposition selon l'âge à la souscription
(selon le montant d'assurance (000 000 $))
Taux de déchéance (polices simples seulement)
Année de
police
<25
25-34
35-44
45-54
55-64
65+
Global
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Total
8.2%
7.8%
6.9%
6.2%
5.3%
5.1%
3.8%
3.4%
4.1%
3.6%
3.0%
2.7%
2.6%
2.9%
2.5%
5.7%
6.7%
6.9%
6.7%
5.3%
4.4%
4.1%
3.1%
2.5%
2.6%
2.2%
2.1%
2.0%
2.0%
1.7%
2.3%
4.4%
5.5%
5.4%
5.2%
4.0%
3.5%
2.9%
2.1%
1.8%
1.8%
1.6%
1.6%
1.5%
2.0%
1.4%
1.3%
3.4%
3.9%
4.5%
4.8%
3.4%
3.2%
2.6%
1.8%
1.8%
2.0%
2.0%
1.7%
1.9%
1.3%
1.4%
0.6%
3.1%
3.0%
4.4%
4.5%
3.0%
3.0%
1.4%
1.7%
1.6%
1.6%
0.9%
1.9%
1.4%
1.5%
0.0%
0.0%
2.8%
1.9%
2.7%
2.2%
1.9%
1.6%
2.2%
0.6%
0.9%
1.2%
0.9%
2.0%
0.9%
0.2%
0.6%
0.0%
1.8%
5.6%
5.8%
5.6%
4.4%
3.8%
3.3%
2.5%
2.2%
2.3%
2.0%
1.9%
1.8%
1.9%
1.5%
1.4%
3.8%
Exposition (polices simples seulement)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Total
4,145
3,745
3,480
3,397
3,309
3,112
2,787
2,321
1,833
1,386
952
591
287
111
38
31,493
8,164
7,708
7,347
6,985
6,861
6,846
6,762
6,192
5,341
4,544
3,528
2,302
1,095
366
114
74,156
8,507
8,744
8,930
8,841
8,527
8,308
8,038
7,263
6,170
4,985
3,726
2,423
1,296
522
177
86,456
4,977
5,049
5,100
4,905
4,571
4,320
4,108
3,593
2,864
2,100
1,494
973
534
227
86
44,902
2,069
2,049
2,075
1,919
1,731
1,462
1,312
1,059
842
611
436
265
147
60
22
16,060
1,050
1,077
1,046
957
820
644
493
372
267
194
132
64
27
8
4
7,154
28,912
28,372
27,978
27,004
25,819
24,692
23,501
20,799
17,318
13,820
10,267
6,618
3,386
1,295
441
260,220
Graphique 6b - Taux de déchéance selon l'âge à la souscription
(selon le montant d'assurance)
8%
7%
6%
5%
25-34
4%
35-44
45-54
3%
2%
1%
0%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Année de police
29
10
11
12
13
14
15
Rapport
Octobre 2007
Expérience selon la périodicité des primes
Tableau 7a - Taux de déchéance et exposition selon la périodicité
(selon le nombre de polices)
Année de
Taux de déchéance (polices simples seulement)
police
Non mensuelle
Mensuelle
Global
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Total
13.3%
14.7%
12.9%
11.0%
9.7%
9.0%
7.2%
6.7%
6.1%
5.3%
5.3%
4.4%
5.0%
4.2%
3.8%
9.4%
7.9%
6.2%
5.7%
4.5%
3.6%
3.0%
2.3%
1.8%
1.9%
1.7%
1.8%
1.5%
1.4%
1.3%
1.0%
4.1%
8.5%
7.3%
6.7%
5.5%
4.6%
4.0%
3.1%
2.6%
2.6%
2.3%
2.4%
2.1%
2.2%
2.0%
1.7%
4.9%
Exposition (polices simples seulement)
Non mensuelle
Mensuelle
29,070
29,689
30,501
31,741
32,685
32,393
30,767
26,732
22,169
17,921
13,587
9,007
4,948
2,045
708
313,961
Global
204,552
193,130
181,768
173,416
170,077
165,522
154,521
130,595
103,530
80,352
58,227
37,319
17,968
6,386
2,079
1,679,440
233,622
222,818
212,269
205,157
202,762
197,914
185,288
157,326
125,699
98,273
71,814
46,326
22,916
8,430
2,787
1,993,401
Graphique 7a - Taux de déchéance selon la périodicité des primes
(selon le nombre de polices)
16%
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
Non mensuelle
Mensuelle
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Année de police
30
10
11
12
13
14
15
Rapport
Octobre 2007
Tableau 7b - Taux de déchéance et exposition selon la périodicité des primes
(selon le montant d'assurance (000 000 $))
Taux de déchéance (polices simples seulement)
Année de
police
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Total
Non-mensuelle
6.4%
8.1%
6.8%
6.0%
5.5%
5.1%
3.8%
3.7%
3.9%
3.3%
3.1%
2.9%
3.5%
2.6%
2.6%
5.2%
Mensuelle
5.4%
5.0%
5.1%
3.7%
3.1%
2.6%
2.0%
1.6%
1.7%
1.5%
1.5%
1.3%
1.2%
1.0%
0.8%
3.3%
Global
5.6%
5.8%
5.6%
4.4%
3.8%
3.3%
2.5%
2.2%
2.3%
2.0%
1.9%
1.8%
1.9%
1.5%
1.4%
3.8%
Exposition (polices simples seulement)
Non-mensuelle
6,177
6,925
7,655
7,897
7,659
7,219
6,816
5,975
4,919
3,909
2,937
1,951
1,081
462
161
71,743
Mensuelle
22,735
21,447
20,323
19,107
18,160
17,473
16,685
14,824
12,399
9,910
7,330
4,667
2,305
833
280
188,477
Global
28,912
28,372
27,978
27,004
25,819
24,692
23,501
20,799
17,318
13,820
10,267
6,618
3,386
1,295
441
260,220
Graphique 7b - Taux de déchéance selon la périodicité des primes
(selon le montant d'assurance)
9%
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
Non-mensuelle
Mensuelle
1%
0%
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Année de police
31
10
11
12
13
14
15
Rapport
Octobre 2007
Expérience selon le tabagisme et l’âge à la souscription,
résultats de 2003 c. résultats de 2007
Tableau 8a - Taux de déchéance des non-fumeurs selon l'âge à la souscription
(selon le nombre de polices)
Année de
police
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Total
Taux de déchéance de 2007 (prime mensuelle, polices simples seulement)
Année de
police
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Total
Taux de déchéance de 2003 (prime mensuelle, polices simples seulement)
<25
7.7%
6.8%
6.2%
5.3%
4.6%
4.0%
3.2%
2.6%
3.0%
2.8%
2.5%
2.3%
1.7%
2.0%
2.0%
4.7%
<25
9.4%
5.7%
5.5%
4.3%
4.0%
3.5%
2.6%
2.6%
2.0%
2.3%
2.3%
1.0%
1.3%
1.6%
2.1%
6.0%
25-34
6.3%
5.8%
5.8%
4.5%
3.7%
3.2%
2.6%
2.0%
2.0%
1.7%
1.7%
1.4%
1.4%
1.2%
0.5%
3.7%
25-34
6.9%
5.0%
4.4%
3.9%
3.1%
2.7%
1.9%
1.7%
1.4%
1.2%
0.9%
0.6%
0.6%
0.9%
1.2%
4.4%
35-44
5.4%
4.8%
4.5%
3.5%
2.9%
2.3%
1.7%
1.3%
1.3%
1.1%
1.4%
1.4%
1.3%
1.2%
0.5%
2.9%
35-44
5.3%
4.0%
3.3%
2.4%
2.5%
1.8%
1.4%
1.2%
1.2%
1.0%
0.8%
1.5%
1.4%
0.9%
1.9%
3.3%
45-54
4.7%
3.8%
3.8%
3.0%
2.3%
1.9%
1.4%
1.3%
1.4%
1.2%
1.4%
1.4%
1.3%
1.5%
0.9%
2.6%
45-54
4.5%
3.3%
2.9%
2.2%
2.2%
1.8%
1.4%
1.0%
1.0%
1.2%
1.0%
1.5%
1.1%
0.5%
2.0%
3.0%
32
55-64
4.0%
3.4%
3.3%
2.1%
2.0%
1.4%
1.3%
1.0%
1.4%
0.9%
1.0%
1.0%
1.3%
0.0%
0.0%
2.4%
55-64
3.6%
2.8%
2.4%
2.0%
2.0%
1.5%
0.8%
1.0%
0.2%
0.0%
0.7%
2.2%
1.5%
9.2%
0.0%
2.6%
65+
3.4%
2.5%
2.1%
1.7%
1.3%
1.2%
0.7%
0.8%
1.3%
1.0%
1.9%
2.4%
1.0%
3.1%
0.0%
1.9%
65+
3.3%
2.1%
1.9%
1.5%
1.0%
1.5%
0.4%
1.6%
0.0%
2.7%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
2.3%
Global
5.7%
5.0%
4.8%
3.8%
3.2%
2.7%
2.1%
1.7%
1.8%
1.6%
1.7%
1.5%
1.4%
1.4%
0.9%
3.3%
Global
6.1%
4.3%
3.8%
3.0%
2.7%
2.3%
1.6%
1.5%
1.3%
1.3%
1.0%
1.1%
1.1%
1.2%
1.7%
3.9%
Rapport
Octobre 2007
Tableau 8b - Taux de déchéance des non-fumeurs selon l'âge à la souscription
(selon le montant d'assurance (000 000 $))
Taux de déchéance de 2007 (prime mensuelle, polices simples seulement)
Année de
police
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Total
<25
6.2%
6.4%
5.4%
4.1%
3.8%
4.4%
2.8%
2.4%
2.7%
2.8%
2.3%
2.3%
1.8%
1.6%
1.5%
4.3%
Année de
police
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Total
<25
7.0%
4.5%
4.6%
3.9%
3.6%
2.6%
2.2%
2.4%
1.6%
2.1%
2.5%
0.5%
1.0%
0.6%
0.5%
4.7%
25-34
5.1%
4.8%
5.3%
3.9%
3.1%
3.0%
2.4%
1.8%
1.9%
1.5%
1.5%
1.3%
1.2%
1.2%
1.1%
3.3%
35-44
4.3%
4.3%
4.3%
3.0%
2.7%
1.8%
1.4%
1.2%
1.2%
1.0%
1.2%
1.1%
1.0%
0.7%
0.4%
2.5%
45-54
3.5%
3.4%
4.3%
2.8%
2.1%
1.6%
1.2%
1.1%
1.0%
1.6%
1.2%
1.1%
1.4%
0.9%
0.3%
2.4%
55-64
2.8%
3.4%
4.1%
2.6%
2.6%
1.3%
1.4%
1.1%
1.4%
0.7%
0.8%
1.0%
0.4%
0.0%
0.0%
2.5%
65+
1.9%
2.7%
1.6%
2.0%
1.6%
1.2%
0.4%
0.9%
0.8%
0.5%
1.0%
1.7%
0.5%
0.9%
0.0%
1.7%
Global
4.4%
4.4%
4.6%
3.3%
2.8%
2.4%
1.8%
1.5%
1.5%
1.4%
1.4%
1.3%
1.1%
1.0%
0.7%
2.9%
Taux de déchéance de 2003 (prime menuelle, polices simples seulement)
25-34
5.0%
4.0%
3.9%
3.3%
2.5%
2.0%
1.5%
1.4%
1.4%
1.0%
0.8%
0.8%
0.6%
0.5%
2.2%
3.4%
35-44
3.5%
3.3%
2.7%
2.1%
2.0%
1.4%
1.1%
1.1%
0.9%
0.8%
0.5%
2.1%
1.4%
1.9%
1.4%
2.5%
45-54
3.1%
2.6%
2.6%
1.9%
1.8%
1.3%
1.1%
0.6%
0.7%
1.1%
0.7%
0.5%
0.5%
0.2%
1.3%
2.2%
33
55-64
1.8%
2.3%
2.6%
1.7%
2.2%
1.0%
0.5%
0.7%
0.1%
0.0%
0.1%
1.8%
0.2%
4.9%
0.0%
1.9%
65+
1.8%
1.5%
2.0%
0.7%
1.4%
1.0%
0.3%
1.1%
0.0%
0.2%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
1.5%
Global
4.0%
3.4%
3.2%
2.5%
2.2%
1.6%
1.2%
1.2%
1.0%
1.0%
0.8%
1.2%
0.9%
1.1%
1.6%
2.9%
Rapport
Octobre 2007
Tableau 8c - Taux de déchéance des fumeurs selon l'âge à la souscription
(selon le nombre de polices)
Année de
police
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Total
Taux de déchéance de 2007 (prime mensuelle, polices simples seulement)
Année de
police
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Total
Taux de déchéance de 2003 (prime mensuelle, polices simples seulement)
<25
13.0%
9.3%
7.8%
6.7%
5.1%
4.2%
3.2%
2.3%
2.2%
1.8%
2.8%
2.1%
1.3%
0.8%
7.3%
6.6%
<25
16.0%
9.1%
7.5%
4.9%
5.0%
4.7%
3.8%
2.7%
1.8%
2.1%
0.4%
1.8%
0.9%
0.5%
1.0%
10.1%
25-34
15.1%
11.2%
9.5%
7.2%
5.8%
4.8%
3.6%
2.5%
2.8%
2.6%
2.4%
1.5%
1.6%
0.8%
0.9%
6.9%
25-34
14.7%
9.1%
7.6%
5.6%
4.7%
3.7%
2.9%
2.0%
1.5%
2.0%
2.3%
1.5%
1.2%
3.7%
2.0%
8.7%
35-44
13.3%
9.1%
8.1%
5.8%
4.3%
3.1%
2.5%
1.6%
1.9%
1.9%
2.1%
1.2%
1.9%
1.0%
2.2%
5.6%
35-44
12.3%
7.1%
5.5%
3.9%
3.4%
3.6%
1.9%
1.7%
1.7%
1.0%
2.2%
0.0%
0.0%
2.0%
2.3%
6.9%
45-54
11.8%
6.9%
6.2%
4.4%
3.2%
2.2%
1.7%
1.5%
1.6%
2.7%
1.6%
3.0%
2.6%
1.2%
3.4%
5.0%
45-54
10.1%
5.9%
4.9%
3.3%
2.9%
3.0%
2.7%
2.0%
1.6%
4.6%
2.7%
3.5%
6.9%
4.1%
0.0%
6.2%
34
55-64
8.4%
4.9%
4.0%
3.0%
2.4%
1.6%
1.8%
2.1%
0.3%
2.9%
0.8%
1.5%
3.0%
0.0%
0.0%
4.0%
55-64
7.1%
4.5%
3.3%
2.7%
1.6%
3.2%
0.0%
0.0%
4.2%
3.3%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
4.6%
65+
7.2%
3.7%
3.6%
2.1%
1.9%
2.0%
1.0%
0.0%
1.3%
6.6%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
3.3%
65+
6.2%
2.2%
3.3%
2.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
3.5%
Global
13.2%
9.2%
7.8%
6.2%
4.8%
3.8%
3.0%
2.1%
2.2%
2.2%
2.3%
1.7%
1.7%
0.9%
2.0%
6.2%
Global
14.1%
8.2%
6.7%
4.6%
4.2%
3.8%
2.8%
2.1%
1.7%
1.9%
1.6%
1.4%
1.2%
1.6%
1.4%
8.5%
Rapport
Octobre 2007
Tableau 8d - Taux de déchéance des fumeurs selon l'âge à la souscription
(selon le montant d'assurance (000 000 $))
Taux de déchéance de 2007 (prime mensuelle, polices simples seulement)
Année de
police
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Total
<25
11.0%
8.0%
7.2%
6.6%
5.4%
4.4%
3.4%
2.7%
3.5%
2.5%
3.5%
2.8%
1.5%
1.8%
5.3%
6.2%
Année de
police
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Total
<25
12.4%
7.7%
7.1%
4.3%
4.7%
3.7%
3.0%
2.8%
1.3%
1.2%
0.9%
1.6%
2.2%
1.0%
0.9%
8.1%
25-34
11.7%
10.5%
8.7%
6.5%
5.0%
4.4%
3.4%
2.4%
2.8%
2.9%
2.2%
1.7%
1.5%
1.3%
0.9%
6.0%
35-44
10.0%
8.1%
8.3%
5.5%
4.4%
2.7%
3.0%
1.6%
2.0%
2.1%
2.1%
1.1%
1.5%
0.8%
0.7%
5.0%
45-54
8.4%
6.5%
6.2%
4.1%
3.7%
2.1%
1.8%
1.5%
1.8%
2.4%
1.7%
2.8%
1.5%
0.8%
10.7%
4.4%
55-64
8.0%
6.3%
6.2%
5.1%
4.1%
1.2%
1.9%
4.1%
0.2%
1.5%
0.1%
9.6%
3.4%
0.0%
0.0%
4.8%
65+
3.8%
2.3%
2.0%
4.7%
1.8%
3.4%
0.3%
0.0%
1.0%
8.8%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
2.6%
Global
10.5%
8.5%
7.7%
5.9%
4.8%
3.6%
3.1%
2.2%
2.6%
2.5%
2.4%
1.9%
1.5%
1.1%
1.9%
5.6%
Taux de déchéance de 2003 (prime mensuelle, polices simples seulement)
25-34
11.0%
9.1%
7.1%
5.3%
4.3%
3.8%
2.6%
1.8%
1.4%
1.8%
3.8%
2.9%
0.9%
3.1%
2.9%
7.2%
35-44
8.5%
6.2%
4.9%
3.6%
3.3%
3.1%
1.6%
2.2%
2.0%
0.9%
1.9%
0.0%
0.0%
2.1%
2.4%
5.3%
45-54
7.3%
5.8%
5.0%
3.2%
2.4%
3.1%
2.3%
1.8%
1.1%
3.5%
6.5%
6.3%
7.8%
3.0%
0.0%
5.0%
35
55-64
4.7%
4.7%
2.9%
3.1%
2.0%
4.3%
0.0%
0.0%
1.6%
1.2%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
3.7%
65+
5.4%
1.2%
1.4%
1.2%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
2.2%
Global
10.2%
7.3%
6.1%
4.2%
3.8%
3.5%
2.3%
2.1%
1.6%
1.5%
2.9%
2.2%
1.5%
2.2%
2.1%
6.5%
Rapport
Octobre 2007
ANNEXE
Portée
Nous avons demandé aux sociétés participantes de nous fournir les dossiers afférents aux
contrats d’assurance-vie universelle dans les cas où les polices ont été émises sur la base
d’une protection à coût nivelée.
À noter que la plupart des sociétés participantes n’ont pas été en mesure d’exclure les
données propres aux polices d’assurance-vie universelle à coût d’assurance temporaire
annuel converties en polices d’assurance à coût nivelé. De plus, la seule donnée fournie
par les sociétés pour déterminer la durée fut la date de souscription de la police originale.
Nous avons donc fait une analyse détaillée du produit selon l’année de la souscription
pour les données de chaque participant. Les produits lancés dans les années 1980 ou au
début des années 1990 ont été déterminés en fonction du code de produit fourni. Il est fort
probable que ces produits ont été souscrits à l’origine sur la base d’un coût d’assurance
TRA. Après avoir consulté les sociétés participantes, nous avons exclu la majorité de ces
produits de l’étude.
Les hausses des protections et les avenants ont été exclues de l’étude. Les sociétés
participantes n’ont, pour la plupart, fourni que des données pour les polices de base. De
plus, la plupart d’entre elles n’étaient pas en mesure d’identifier les dossiers afférents aux
augmentations de protections. Les avenants et les augmentations représentent 3 % de
l’exposition initiale selon le nombre de polices.
Les codes d’état de police retenus dans le cadre de l’étude sont les suivants :
•
« active », « décès », « déchue » et « libérée ».
•
Tous les autres codes d’état de polices ont été exclus.
Méthodologie
Définition de la base des risques actifs :
L’étude est fondée sur l’année civile, la période visée se limitant à la période
s’échelonnant du 1er janvier 2002 au 31 décembre 2004.
Les raisons pour lesquelles l’étude est fondée sur l’année civile plutôt que sur l’année de
police sont les suivantes :
1. Quelques sociétés participantes ont fourni des données d’expérience
applicables à une année civile seulement;
2. Les études fondées sur l’année civile fournissent un peu plus de détails sur
l’exposition au risque.
Les données se rapportant à l’exposition au risque et fournies par chacune des sociétés
participantes ont été calculées de la façon suivante :
Date de début de l’exposition au risque = maximum de (1er janvier 2002, date de purge de
la compagnie)
Date de fin de l’exposition au risque = minimum de (31 décembre 2004, date d’extraction
de la compagnie)
36
Rapport
Octobre 2007
Aucun autre ajustement n’a été effectué pour prendre en compte les déchéances signalées
de façon tardive, compte tenu du temps écoulé entre le 31 décembre 2004 et la date où les
données furent fournies aux fins de la présente étude.
Calcul des taux de déchéance
L’exposition au risque a été calculée de la façon suivante :
Cas
Police en vigueur à la DAC et à la
FAC
Police émise après la DAC, toujours
en vigueur à la FAC
Police en vigueur à la DAC, déchéance
survenue avant la DAP
Police en vigueur à la DAC, déchéance
survenue après la DAP, mais avant la
FAC
Police émise après la DAC, déchéance
survenue avant la FAC
Police en vigueur à la DAC, décès
survenu avant la DAP
Police en vigueur à la DAC, décès
survenu après la DAP
Police émise après la DAC, décès
survenu avant la FAC
Calcul des risques
(en années)
1
Année de polices
(FAC – DAP)
Réparti sur deux
années de police
1 année de police
(DAP – DAC)
1 année de police
(DAP – DAC)+1
Réparti sur deux
années de police
1
1 année de police
(Date du décès – DAC)
1 année de police
(Date du décès – DAC)
Réparti sur deux
années de police
1 année de police
(Date du décès – DAP)
Définitions :
DAC : Début de l’année civile
FAC : Fin de l’année civile
DAP : Date anniversaire de la police
Mode de la prime
Le mode de paiement de la prime mensuelle comptait pour 84 % de l’exposition totale au
risque, selon le nombre de polices, et pour 72 % selon le montant d’assurance. Nous
n’avons pas établi de lien entre la date de cessation des polices à prime annuelle et la date
anniversaire de la police. Les cessations furent réparties également par année de police.
Traitement des données purgées
Toute période comptant des risques actifs avant la date de purge du fichier a été exclue
aux fins du calcul des risques évoqué plus haut. Les déchéances survenues avant la date
de purge d’un fichier seront par définition exclues du fichier. Dans tous les cas, la société
participante a indiqué s’il y avait eu purge, et, le cas échéant, la date de survenance. De
plus, nous avons examiné les taux de déchéance par année de souscription pour vérifier et
confirmer les dates de purge.
37