CSF Mi^ta%LPP Inde^ 45 I

30 décembre 2016
CSF Mixta-LPP Index 45 I
Performance nette en CHF (base de 100) et performance annuelle 1)
Politique d’investissement
Le groupe de placement CSF Mixta-LPP Index
45 investit à l’échelle mondiale indirectement via
des fonds indexés dans des valeurs à taux fixe ou
variable (en partie protégées contre l’inflation),
dans des actions ainsi que dans des biens
immobiliers suisses. Les placements sont
effectués dans six classes différentes
conformément au benchmark. La part investie
en actions peut varier entre 40% et 50%. La
part couverte de l’engagement en monnaies
étrangères se situe à 70% minimum. En plus
d’une large diversification (plusieurs classes
d’actifs investissent dans plus de 3500 titres
individuels), le groupe de placement se
caractérise par des frais de gestion (p. ex. frais
de recherche ou de transaction) faibles.
140
40%
130
30%
120
20%
110
9.4
8.8
1.0
100
90
7.3
0.2
2011
2012
2013
CSF Mixta-LPP Index
45 I
CB CSA Mixta-BVG
Index 45
Statistiques
1 an
Volatilité annualisée en % 3.75
Tracking Error (Ex post)
0.05
Tracking Error (Ex ante)
0.14
Perte maximum en %
-2.12
Ratio de Sharpe
1.16
Beta
1.00
Période de reprise
3
3 ans
5.32
0.10
-4.42
0.94
0.99
2
5 ans
4.90
0.12
-4.42
1.24
0.99
2
10%
4.8
0%
-10%
2016
Performance nette en CHF * 1)
1 mois
3 mois
YTD
1 an
3 ans
5 ans
1.42
1.44
0.41
0.47
4.43
4.83
4.43
4.83
16.13
17.53
35.63
38.43
MSCI AC World ex CH IMI (NR)
SBI AAA-BBB (TR)
SPI (RI)
Bloomberg Barclays WGILB ex-Italy ex-Japan
ex-Spain (TR) (CHF-H)
CGBI World ex CH (TR) hedged CHF
SXI Real Estate Funds (RI)
2) Taux de charges d’exploitation TER KGAST: cette donnée
correspond aux frais totaux sur encours (TER KAST) au dernier
exercice bouclé et n'offre aucune garantie pour une valeur
équivalente à l'avenir.
2015
4.4
Source: Lipper, a Thomson Reuters company
Repères
57.57
1'376.57
1'373.41
658.51
2014
0.7
Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année, respectivement
(CSF)
Performance annuelle ou performance depuis le début de l’année, respectivement
(Indice de référence)
CSF
Indice de
référence
Valeur liquidative total (en mio.)
Prix d’émission
Prix de rachat
TNA du fonds cible (en mio.)
11.3
0.5
Le groupe de placement remplit les prescriptions
de
l`Ordonnance
sur
la
prévoyance
professionnelle vieillesse, survivants et invalidité
(OPP 2) et de l`Ordonnance sur les fondations
de placement (OFP), dans la mesure où elles
s`appliquent.
Mehmet Besler
Gestionnaire
01.08.2016
Gestionnaire depuis
Zurich
Gestionnaire basé à
CHF
Devise
30 juin
Fin de l’exercice fiscal
01.06.2010
Date de lancement
Taux de charges d'exploitation TER KGAST 0.52
(au 30.06.2016) en % p.a. 2)
0.18
Supplément d'émission (reste dans la
fortune de placement) en %
Déduction rachat (reste dans la fortune de 0.05
placement) en %
Quotidien
Souscription / Rachat
Indice de référence (BM)
CB CSA Mixta-BVG Index 45
11269573
N° de valeur
CH0112695736
Code ISIN
CSAB45I SW
Code Bloomberg
11269573X.CHE
Code Reuters
7.7
11.0
3 ans
% p.a.
5.11
5.53
5 ans
% p.a.
6.27
6.71
10 ans
depuis
% p.a.lancement
37.41
40.24
*Le gestionnaire de portefeuille cherche à atteindre un rendement équivalent à la performance du benchmark moins
les coûts de gestion
Composition de l’indice de
référence en %
Positions principales
Société
27.00
25.00
18.00
15.00
10.00
5.00
Monnaies en %
(après couverture)
CHF
USD
EUR
JPY
GBP
CAD
HKD
AUD
KRW
Autres
73.10
14.57
2.57
1.99
1.57
0.82
0.73
0.59
0.34
3.72
Nestlé
Novartis
Roche
UBS Swiss Mixed Sima
UBS Group AG
Zurich Insurance
ABB
Syngenta AG
Compagnie Financiere
Swiss Re
Total
en % des
capitaux
3.25
2.82
2.43
0.95
0.89
0.61
0.59
0.55
0.53
0.46
13.08
Duration et rendement
Duration modifiée en années 3)
9.32
3) Duration calculèe sur les obligations.
Types de placements en %
Valeurs nominales
Obligations CHF
Obligations étrangères CHF
Obligations indexées sur
l'inflation couvertes en CHF
Parts en valeurs nominales
CSF
25.05
10.01
15.05
Benchmark
25.00
10.00
15.00
50.11
50.00
Valeurs réelles
Actions suisses
Actions européennes
Actions Etats Unis
Actions Canada
Actions Japon
Actions Pacifique sauf Japon
Actions marchés émergents
Valeurs immobiliers Suisse
Parts en valeurs réelles
CSF
17.97
4.60
16.19
0.82
1.99
0.96
2.35
5.01
49.89
Benchmark
18.00
4.62
16.24
0.83
1.99
0.96
2.36
5.00
50.00
Par rapport à l’indice de référence
0.05
0.01
0.05
Par rapport à l’indice de référence
-0.03
-0.02
-0.05
-0.01
0.00
0.00
-0.01
0.01
1) Les performances historiques et les scénarios de marché financier ne constituent aucune garantie de résultats courants ou futurs. Les indications des rendements ne considèrent pas les commissions et
frais appliqués lors de la souscription ou du rachat.
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