REDGOLD DIVERSIFIED C.I. STRATEGIES
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REDGOLD DIVERSIFIED C.I. STRATEGIES Rapport de gestion - Juin 2009 Date de création : Avril 2007 - Devise : EUR - Liquidité : Mensuelle - Dépositiare : UBS S.A. - Auditeur : Mazars - Valoren Number : 2736083 DETAILS CLE STRATEGIE D'INVESTISSEMENT L’objectif du compartiment est d’obtenir à long terme une appréciation optimale du capital investi ajusté du risque par des investissements réalisés dans des placements alternatifs. L’objectif recherché étant un rendement moyen de 8-12% par année avec une volatilité inférieure à 8%. Pour plus d’informations, veuillez consulter le prospectus. Redgold HFRI MSCI Strategies (EUR) (EUR) Dernier prix 78.44 325.10 686.99 Dernier mois 1.92 1.24 0.27 Year-to-Date 1.26 1.08 4.31 -20.99 -18.34 -41.94 15.52 Depuis création (juin 2007) Volatilité annualisée PERFORMANCE DEPUIS CREATION 8.16 10.98 Sharpe ratio -0.34 -1.12 -2.41 % Mois positifs 66.67 53.70 55.56 Meilleure perfomance mens. 50.00% Date 45.00% Plus mauvaise performance mens. 40.00% Date 3.72 10.12 11.08 janv-06 janv-09 avr-09 -6.86 -9.99 -10.30 sept-08 dec.08 oct-08 35.00% 30.00% 25.00% COMMENTAIRES 20.00% 14.17% 15.00% 10.00% 4.66% 5.00% 0.00% -5.00% Redgold Div. Strategies (EUR) HFRI Fund of Funds Comp. Index (EUR) MSCI World Index (EUR) -10.00% -15.00% -20.00% -25.00% Les marchés actions ont consolidé au mois de juin ce qui a permis à l’industrie des hedge funds de surperformer la plupart des indices. Nous le mentionnons depuis plusieurs mois, un retour à la « normalité » des marchés parlent en faveur des fonds alternatifs qui peuvent à nouveau générer de l’alpha à travers leur model. Aucune réallocation n’est à signaler pour le compartiment Redgold Strategies. Le retour progressif de la liquidité nous permettra de procéder à quelques « switch » d’ici cet automne. -20.37% -30.00% juin.09 sept.09 déc.08 mars.09 juin.08 sept.08 déc.07 mars.08 juin.07 sept.07 déc.06 mars.07 juin.06 sept.06 déc.05 mars.06 juin.05 sept.05 déc.04 mars.05 -35.00% PERFORMANCES MENSUELLES Jan. Fév. Mars Avr. Mai Juin Juil. Aout Sep. Oct. Nov. Déc. Total 2009 3.12% -2.55% 0.24% 1.82% -3.15% 1.92% 2008 -4.11% 0.88% -2.78% 0.63% 1.87% -0.58% -2.27% 1.25% -6.86% -6.17% -3.78% -2.70% 2007 * 0.79% 0.99% 1.20% 1.18% 1.66% -0.83% 0.46% -0.13% -0.48% 1.76% 0.84% -1.86% 5.66% 2006 * 3.72% 2.28% 2.36% 2.97% -3.09% -0.68% 0.40% 2.08% 0.02% 2.44% 1.97% 2.21% 17.79% 0.57% 1.92% 3.10% -1.24% 0.63% 2.08% 1.20% 1.89% 2.37% -1.43% 1.83% 2.78% 16.75% 2005 * 1.26% -22.40% * Managed account until May 2007 REPARTITION PAR STRATEGIES MULTI-STRATEGY EQUITY MKT - LONG/SHORT 20.17% 26.59% EQUITY MKT - ARBITRAGE 0.60% GLOBAL MACRO 0.53% PRIVATE EQUITY 2.01% QUANTITATIVE MULTI-MANAGERS 2.99% ASSET BACKED LENDING EVENT-DRIVEN 5.68% 10.78% EQUITY MKT - LONG COMMODITIES 5.82% 13.86% 3.63% 4.89% 3.05% FOREX HEDGING FUTURE CASH Les informations ou opinions présentées dans ce descriptif ne constituent en aucune manière une invitation, une offre ou une recommandation à acheter, à vendre ou à se défaire de quelque manière que ce soit d’un investissement, à entrer dans une quelconque autre transaction, ni ne visent à procurer un quelconque conseil ou service en matière d’investissement. Les cours de REDGOLD DIVERSIFIED C.I. peuvent être consultés quotidiennement sur le site www.oamfinance.ch. Les performances indiquées dans ce descriptif sont historiques et ne sauraient présumer nécessairement des résultats futurs.