RobecoSAM Quant Sustainable Global Equities D EUR

Factsheet | Chiffres au 2016-08-31
RobecoSAM Quant Sustainable Global Equities D EUR
RobecoSAM Quant Sustainable Global Equities vise à générer une plus-value à long terme en investissant à l'échelle mondiale dans des actions de sociétés présentant un profil de durabilité
supérieur tout en maintenant des écarts limités par rapport à l'indice de référence. Le fonds allie la recherche de durabilité de RobecoSAM et le modèle quantitatif Robeco de sélection des
titres pour la construction d'un portefeuille diversifié.
Performances
Indexed value (until 2016-08-31) - Source: Robeco
120
Michael Strating, Machiel Zwanenburg
Gère le fonds depuis le 2016-05-31
Performances
1 m
3 m
Depuis le début de l'année
1 an
Depuis 2014-12
Fonds
Indice
0,77%
3,72%
2,72%
8,29%
9,01%
0,49%
3,10%
2,41%
7,33%
9,27%
100
12-2014
02-2015
04-2015
06-2015
08-2015
10-2015
12-2015
02-2016
04-2016
06-2016
08-2016
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Annualisé (pour les périodes supérieures à un an)
Performances
Performances par année civile
2015
Fonds
Indice
9,88%
10,42%
Annualisé (ans)
Cotation
16-08-31
Plus haut de l'année (16-07-27)
Plus bas de l'année (16-02-12)
EUR
EUR
EUR
63,15
63,27
51,89
Indice
MSCI World (Net Return)
Données générales
Type de fonds
Devise
Actif du fonds
Montant de la catégorie d'action
Actions en circulation
Date de première cotation
Date de clôture de l'exercice
Frais courants
Valorisation quotidienne
Paiement dividende
Tracking error ex-ante max.
Société de gestion
Actions
EUR
EUR 118.668.236
EUR 6.756.316
107.175
2014-12-12
12-31
0,77%
Oui
Non
1,50%
Robeco Luxembourg
S.A.
Sur la base des cours, le fonds a affiché une performance de 0,77%.
Le fonds Quant Sustainable Global Equities est géré sur une base purement quantitative. Le seul
moteur de performance est la sélection de titres. La part active du portefeuille est d'environ 35 %. Les
régions, secteurs et autres facteurs de risque sont maintenus neutres par rapport à l'indice de
référence du fonds. Il n'y a pas de prévisions quant à l'évolution du marché. Le facteur de marché a eu
une contribution positive à la performance du fonds. Le facteur durable a eu une contribution positive
à la performance. Le facteur quantitatif a apporté une contribution neutre à la performance. Les
positions sur des titres individuels n'ont apporté aucune contribution importante à la performance.
Évolution des marchés
Août a été un mois calme pour les marchés actions. Les banques centrales sont revenues sur le devant
de la scène. La Fed devrait à nouveau augmenter les taux d'intérêt cette année. La Banque
d'Angleterre, elle, les a déjà diminués, et la Banque du Japon se prépare également à un
assouplissement monétaire et budgétaire si nécessaire. L'indice Standard & Poor’s 500 a fait du
surplace en août, tandis que les actions européennes, mesurées par l'indice Euro Stoxx 600, ont
affiché une légère hausse de 0,5 %. Le marché actions nippon a maintenu son momentum positif et
s'est inscrit en hausse de 1,9 %. La performance des marchés a été tirée par les valeurs financières et
de l'énergie, le cours du pétrole (WTI) se redressant de 41 à 45 dollars américains. Les secteurs
défensifs de la santé, des services aux collectivités et des télécom ont été à la traîne par rapport au
marché. L'indice MSCI World Index (en euros) a progressé de 0,5 % en août, soit une hausse de 2,4 %
sur l'année.
Prévisions du gérant
L'équipe de gestion de portefeuille, les analystes quantitatifs et les analystes de durabilité travaillent à
l'amélioration constante de la stratégie en termes de modèle de sélection de titres et de construction
de portefeuille. Des ajustements occasionnels de la stratégie sont nécessaires afin de maintenir une
stratégie d'investissement en actions à durabilité renforcée et surperformante.
Frais
Frais de gestion financière
Commission de performance
Commission de service
0,60%
None
0,12%
Les perfomances passées de préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. La valeur des investissements peut varier à la
hausse et à la baisse.
Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site: www.robeco.fr
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SI fund classification
Oui
Non
N/A
Non
N/A
Vote
Engagement
Intégration ESG
Exclusion
PRI ESG Integration Classification
Oui
Sélection
Integration
Sustainability Themed Fund
10 principales positions
Le portefeuille est bien diversifié avec en moyenne
500 valeurs sur les marchés actions développés. De
légères surpondérations et sous-pondérations de
titres individuels par rapport à l'indice de référence
sont basées sur l'attractivité de chacun de ces titres.
L'attractivité des titres est principalement basée sur
les notes de durabilité de RobecoSAM. Une
diversification sur de nombreux titres permet de
réduire le risque lié aux titres. Les surpondérations et
sous-pondérations de titres individuels peuvent
fluctuer entre des dates de rebalancement pour des
raisons de rendement opérationnel.
Statut légal
Société d'investissement à capital variable de droit
luxembourgeois (SICAV)
Nature de l'émission
Fonds ouvert
UCITS IV
Oui
Type de part
D EUR
Autorisé à la commercialisation
Politique d'intégration ESG
Les facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sont les principaux moteurs du
processus de prise de décision. Ceux-ci sont systématiquement intégrés dans le processus
d'investissement hautement discipliné, en utilisant les scores ESG des 2 500 plus grandes sociétés de
l'évaluation annuelle de la durabilité des entreprises réalisée par RobecoSam. Le score exclusif de
RobecoSAM attribué à chaque société est comparé au score de ses pairs dans le secteur. Les titres de
sociétés disposant de scores ESG plus élevés sont susceptibles d'être surpondérés au sein du
portefeuille. Les sociétés ayant obtenu le score le plus faible peuvent être incluses dans le portefeuille
à des fins de construction de portefeuille uniquement dans les limites de la pondération de l'indice de
référence. En tant que signataire des Principes pour l'Investissement Responsable de l'ONU, le service
Gouvernance et actionnariat actif de Robeco exerce des activités d'engagement conformément aux
objectifs de l'International Corporate Governance Network (ICGN). Pour finir, la stratégie correspond à
la politique d'exclusion générale de Robeco, complétée par des restrictions concernant les armes et le
tabac.
10 principales positions
Positions
Apple Inc
Microsoft Corp
Exxon Mobil Corp
Johnson & Johnson
Nestle Sa
At&T Inc
Wells Fargo & Co
General Electric Co
Procter & Gamble Co/The
Amazon.Com Inc
Total
Sector
%
Technologies de l'Information 1,79
Technologies de l'Information 1,22
Énergie 1,08
Santé 0,96
Biens de Consommation de Base 0,96
Télécommunications 0,76
Finance 0,72
Industrie 0,71
Biens de Consommation de Base 0,71
Consommation Discrétionnaire 0,70
9,63
Top 10/20/30 Pondération
Top 10
Top 20
Top 30
9,63%
16,29%
21,51%
France, Allemagne, Luxembourg, Pays-Bas, Suisse
Politique de change
Le fonds vise à avoir des expositions de change proches de
l'indice de référence.
Gestion du risque
La gestion du risque est totalement intégrée dans le
processus d'investissement, afin de garantir en
permanence l'adéquation des positions avec les directives
préalablement définies.
Affectation des résultats
Le fonds ne distribue pas de dividendes. Le fonds conserve
tout revenu généré de sorte que l'intégralité de sa
performance est traduite dans le cours de son action.
Codes du fonds
ISIN
Bloomberg
LU1123620707
RQSGEDE LX
Les perfomances passées de préjugent pas des performances futures et ne sont pas constantes dans le temps. La valeur des investissements peut varier à la
hausse et à la baisse.
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Allocation d'actifs
Allocation d'actifs
Equity
99,9%
Liquidités
Allocation sectorielle
Le secteur des financières a été le plus important au sein
du portefeuille. La pondération des services aux
collectivités était la plus faible. L'objectif est de n'avoir
aucune exposition sectorielle nette importante par
rapport à l'indice de référence. Les expositions relatives
aux secteurs ont été faibles.
Allocation géographique
Le fonds investit sur les marchés actions développés.
L'objectif est de n'avoir aucune exposition nette
importante à des régions ou à des pays par rapport à
l'indice de référence. Les expositions nettes à des régions
et à des pays ont été faibles.
0,1%
Allocation sectorielle
écarts par rapport a l'indice
Finance
19,8%1
0,1%
Technologies de l'Information
15,4%1
0,6%
Santé
12,6%1
-0,4%
Consommation Discrétionnaire
12,2%1
-0,3%
Industrie
11,5%1
0,5%
Biens de Consommation de Base
10,8%1
0,1%
Énergie
6,2%1
-0,4%
Matériels
5,4%1
0,5%
Télécommunications
3,2%1
-0,3%
Services aux Collectivités
2,9%1
-0,4%
Allocation géographique
Amerique
Japon
Royaume-Uni
Canada
Allemagne
France
Suisse
écarts par rapport a l'indice
59,3%1
9,0%1
-0,2%
6,5%1
3,5%1
-0,5%
3,5%1
3,4%1
0,2%
-0,2%
0,0%
1,7%1
1,2%1
0,5%
1,0%1
1,0%1
-0,1%
Suède
Autres
3,5%1
-0,8%
Pays-Bas
Italie
Espagne
L'objectif est de n'avoir aucune exposition en devises nette
importante par rapport à l'indice de référence. Les
expositions relatives aux devises ont été faibles.
0,0%
3,3%1
3,1%1
Australie
Allocation en devises
0,2%
Allocation en devises
Dollar Américain
0,4%
0,5%
0,0%
écarts par rapport a l'indice
59,8%1
0,0%
Euro
11,1%1
0,1%
Japanese Yen
8,7%1
-0,1%
Livre Sterling
7,2%1
0,2%
Dollar Canadien
3,5%1
0,0%
Franc Suisse
3,4%1
0,1%
Dollar Australien
2,6%1
0,0%
Dollar de Hong Kong
1,2%1
0,0%
Couronne Suédoise
1,0%1
0,0%
Danish Kroner
0,6%1
-0,1%
Dollar de Singapour
0,6%1
0,1%
New Israeli Sheqel
0,3%1
0,1%
Autres
0,0%1
-0,4%
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Politique d'investissement
RobecoSAM Quant Sustainable Global Equities est un portefeuille diversifié qui offre aux investisseurs un accès aux marchés actions mondiaux avec un profil de durabilité
supérieur tout en maintenant des écarts limités par rapport à l'indice de référence. En associant des primes factorielles reconnues, telles que la valeur et le sentiment à une
exposition plus importante aux entreprises présentant un profil de durabilité renforcée, cette stratégie génère des résultats d'investissement comparables à ceux d'un indice
actions de marché mondial. La construction du portefeuille est basée sur la recherche de durabilité de RobecoSAM et le modèle quantitatif Robeco de sélection des titres. Les
titres qui présentent des caractéristiques attractives en termes de durabilité et d'investissement quantitatif sont surpondérées par rapport à l'indice de référence, tandis que les
entreprises dont les profils de durabilité sont moins attractifs sont sous-pondérées.
CV du gérant
Michael Strating, Vice-président, est responsable de l'équipe Quantitative Equities chez Robeco et gérant de portefeuille de plusieurs comptes gérés de manière quantitative.
Précédemment, il a occupé le poste de coordinateur de l'équipe Global Equity et celui de gérant de portefeuille European Equities auprès de Robeco. M. Strating travaille en
tant que gérant de fonds depuis 1990. Il est diplômé de l'Université Erasmus de Rotterdam et est titulaire d'un Master aussi bien en droit qu'en économie commerciale.
Michael Strating est également membre de l'institut néerlandais des valeurs mobilières (Dutch Securities Institute). M. Zwanenburg est gérant de portefeuille au sein de
l'équipe Quantitative Equities. Sa tâche principale porte sur les stratégies quantitatives de Robeco pour les marchés développés. Précédemment, il a occupé le poste de
gestionnaire de risques senior auprès de RobecoSAM et celui de Responsable de Client Portfolio Risk chez Robeco. Il a rejoint Robeco en 1999 en tant que membre du
département Quantitative Research. Il est titulaire d'un Master en économétrie de l'Université Érasme de Rotterdam et d'un Master en économie de la London School of
Economics and Political Science.
Fiscalité produit
Le fonds est établi au Luxembourg et est soumis à la législation et à la réglementation en matière de fiscalité en vigueur au Luxembourg. Le fonds n'est sujet, au Luxembourg,
à aucun impôt sur les sociétés, les dividendes, les revenus financiers ou les plus-values. Le fonds est soumis au Luxembourg à une taxe de souscription annuelle (taxe
d'abonnement), qui s'élève à 0,05% de la valeur nette d'inventaire du fonds. Cette taxe est incluse dans la valeur nette d'inventaire du fonds. Le fonds peut en principe utiliser
le réseau d'accords du Luxembourg pour recouvrer partiellement toute retenue à la source sur ses revenus.
Fiscalité applicable aux porteurs
Les conséquences fiscales d'un placement dans ce fonds dépendent de la situation personnelle de l'investisseur. Pour les investisseurs privés aux Pays-Bas, les intérêts réels
ainsi que les revenus issus de dividendes ou les plus-values reçus sur leurs placements ne sont pas concernés à des fins fiscales. Chaque année, les investisseurs paient en solde
1,2 % de la valeur de leurs actifs nets détenus au 1er janvier si et dans la mesure où ces actifs nets excèdent le montant non imposable de l'investisseur. Tout montant investi
dans le fonds fait partie des actifs nets de l'investisseurs. Les investisseurs privés résidant en dehors des Pays-Bas ne seront pas assujettis à un impôt aux Pays-Bas sur leurs
placements dans le fonds. Ces investisseurs pourront toutefois dans leur pays de résidence être assujettis à un impôt sur tout placement effectué dans ce fonds, ceci sur la base
de la législation applicable dans ce pays en matière de fiscalité. D'autres réglementations fiscales s'appliquent aux personnes morales ou aux investisseurs professionnels.
Nous recommandons aux investisseurs de consulter leur conseiller financier ou fiscal à propos des conséquences fiscales qu'un placement dans ce fonds peut avoir sur leur
situation particulière avant de décider d'effectuer un placement dans le fonds.
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fluctuer à la hausse comme à la baisse. Les résultats passés ne préjugent pas des résultats futurs et ne sont pas constants dans le temps. Les chiffres de performances sont
basés sur les cotations en fin de mois et sont calculés sur la base du rendement total, dividendes réinvestis. Les cotations utilisées pour les chiffres des performances des fonds
établis à Luxembourg sont les cotations en fin de mois allant jusqu'au 4 août 2010. À partir du 4 août 2010, les cotations seront celles du premier jour ouvrable du mois. Le
résultat d'investissement et de gestion avant déduction des frais de gestion et/ou des commissions de performance est basé sur les chiffres des performances relatifs à l'indice
de référence.Si la devise dans laquelle la performance passée est indiquée diffère de la devise du pays dans lequel vous résidez, vous devriez être conscient qu'en raison des
fluctuations de taux de change, la performance indiquée peut augmenter ou diminuer une fois convertie dans votre devise locale. Pour plus d'informations sur le fonds,
consultez le prospectus. Celui-ci est disponible auprès des agences Robeco ou sur www.robeco.com. Le ratio des dépenses totales cité dans cette publication provient du
dernier rapport annuel publié et a été calculé sur la base des données présentes à la date de clôture de l'exercice.
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