ANALYSE CHARTISTE et TECHNIQUE Futures CAC40 + Options

Futures CAC40 + Options
COACHING PROS BFI
CP-009
ANALYSE CHARTISTE et TECHNIQUE
ANALYSE TECHNIQUE
Durée :
5 jours (35 heures)
Lieu :
Objectifs pédagogiques :
Apprendre et mettre en application la méthode d'Intervention et les techniques de trading
Acquérir efficacité et structure lors de vos interventions sur le contrat Future CAC 40
Comprendre l'importance des produits dérivés sur l'indice et les stratégies de couvertures
PARIS
Public concerné :
Particuliers désireux d'apprendre à trader efficacement les actions.
Professionnels souhaitant améliorer leurs performances à partir d'une méthode éprouvée.
Date :
PRIX H.T. :
3 892 €
Profil du formateur :
Fondateur de PERCEVAL Finance Conseil en 1991, Jean-Louis CUSSAC Trader et formateur anime
la place financière Parisienne depuis plus de 30 ans et intervient quotidiennement depuis les
premières heures d'antenne de BFM BUSINESS.
PRIX T.T.C :
4 670 €
Programme :
Formateur :
Jean-Louis CUSSAC
Les produits dérivés :
Fondamentaux et pratiques
Rappel : différence entre produits sous-jacent
appelés "cash" et produits dérivés
Le marché des produits dérivés
Marché de gré à gré (OTC) et marché organisé
Les différents marchés (produits agricoles et sur
instruments financiers
Les différents produits dérivés: dérivés fermes
contrats à terme (futures, forwards, swaps)…
PRÉ-REQUIS
Nous vous recommandons
d'avoir suivi CP-007
PERCEVAL Finance Conseil
Future CAC 40 + CFD Actions
Recommandations
Après cette formation nous
vous conseillons CP-010
PERCEVAL Finance Conseil
Stage en immersion Combiné
Stages + accompagnement
de 95 jours
L'essentiel des contrats à terme
Actif sous jacent
Echéance et dépôt de garantie
Futures (sur actions et indices) et utilisation
La valeur d'un contrat
Cours de compensation
Liquidation et appel de marge
Position ouverte et effet de levier
Évolution du marché des dérivés
Fondamentaux du pricing et du trading de
dérivés et leur utilisation
Identification des risques
Notion de NPV
Calcul du mark-to-market
Rappel sur les options
Caractéristiques des options - Payoff
Warrants, bons de souscription et stock-options
Sensibilité des options
Relation de parité Call/Put
Modèle binomial de valorisation d’une option
Modèle à une période - Généralisation
Processus stochastique de modélisation du
cours d’un actif
Modélisation mathématique
Calcul de la volatilité historique et de l’espérance
de rentabilité
Distribution normale des rendements
Logarithmiques d’un actif
Ecart entre le modèle et la réalité
Modèle de Black & Scholes
Formule de Black & Scholes
Volatilité historique ou implicite
Nombre de jours de bourse par an
Le traitement des dividendes
L’effet dilutif des bons de souscription
Les options américaines
Le smile de volatilité
Les limites du modèle du Black & Scholes
Mise en pratique
Méthodes numériques d’évaluation
Étude de la gestion d’un portefeuille de dérivés et Modèle binomial
optimisation
Simulation de Monte Carlo
BOURSE FINANCE INSTITUT - 9 rue Danielle Faÿnel-Duclos 69003 Lyon
SAS au capital de 30 000 euros Organisme de formation n° 82 69 13778 69 Préfecture de région Rhône-Alpes
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