ANALYSE CHARTISTE et TECHNIQUE Futures CAC40 + Options
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ANALYSE CHARTISTE et TECHNIQUE Futures CAC40 + Options
Futures CAC40 + Options COACHING PROS BFI CP-009 ANALYSE CHARTISTE et TECHNIQUE ANALYSE TECHNIQUE Durée : 5 jours (35 heures) Lieu : Objectifs pédagogiques : Apprendre et mettre en application la méthode d'Intervention et les techniques de trading Acquérir efficacité et structure lors de vos interventions sur le contrat Future CAC 40 Comprendre l'importance des produits dérivés sur l'indice et les stratégies de couvertures PARIS Public concerné : Particuliers désireux d'apprendre à trader efficacement les actions. Professionnels souhaitant améliorer leurs performances à partir d'une méthode éprouvée. Date : PRIX H.T. : 3 892 € Profil du formateur : Fondateur de PERCEVAL Finance Conseil en 1991, Jean-Louis CUSSAC Trader et formateur anime la place financière Parisienne depuis plus de 30 ans et intervient quotidiennement depuis les premières heures d'antenne de BFM BUSINESS. PRIX T.T.C : 4 670 € Programme : Formateur : Jean-Louis CUSSAC Les produits dérivés : Fondamentaux et pratiques Rappel : différence entre produits sous-jacent appelés "cash" et produits dérivés Le marché des produits dérivés Marché de gré à gré (OTC) et marché organisé Les différents marchés (produits agricoles et sur instruments financiers Les différents produits dérivés: dérivés fermes contrats à terme (futures, forwards, swaps)… PRÉ-REQUIS Nous vous recommandons d'avoir suivi CP-007 PERCEVAL Finance Conseil Future CAC 40 + CFD Actions Recommandations Après cette formation nous vous conseillons CP-010 PERCEVAL Finance Conseil Stage en immersion Combiné Stages + accompagnement de 95 jours L'essentiel des contrats à terme Actif sous jacent Echéance et dépôt de garantie Futures (sur actions et indices) et utilisation La valeur d'un contrat Cours de compensation Liquidation et appel de marge Position ouverte et effet de levier Évolution du marché des dérivés Fondamentaux du pricing et du trading de dérivés et leur utilisation Identification des risques Notion de NPV Calcul du mark-to-market Rappel sur les options Caractéristiques des options - Payoff Warrants, bons de souscription et stock-options Sensibilité des options Relation de parité Call/Put Modèle binomial de valorisation d’une option Modèle à une période - Généralisation Processus stochastique de modélisation du cours d’un actif Modélisation mathématique Calcul de la volatilité historique et de l’espérance de rentabilité Distribution normale des rendements Logarithmiques d’un actif Ecart entre le modèle et la réalité Modèle de Black & Scholes Formule de Black & Scholes Volatilité historique ou implicite Nombre de jours de bourse par an Le traitement des dividendes L’effet dilutif des bons de souscription Les options américaines Le smile de volatilité Les limites du modèle du Black & Scholes Mise en pratique Méthodes numériques d’évaluation Étude de la gestion d’un portefeuille de dérivés et Modèle binomial optimisation Simulation de Monte Carlo BOURSE FINANCE INSTITUT - 9 rue Danielle Faÿnel-Duclos 69003 Lyon SAS au capital de 30 000 euros Organisme de formation n° 82 69 13778 69 Préfecture de région Rhône-Alpes RCS Lyon n° 805 050 051 SIRET n° 805 050 051 00012 Code APE 8559 A TVA intracommunautaire FR 30 805 050 051 Tél : +33 (0) 4 28 38 24 40 Email : [email protected]