SCB rapport mensuel (juin 2016)

Programme d'obligations sécurisées de la Banque Nationale du Canada
Rapport mensuel aux investisseurs
Date de calcul: 30-juin-2016
Date du rapport: 15-juil-2016
Le présent rapport contient des renseignements concernant le pool sous-jacent au programme d'obligations sécurisées de la Banque Nationale du Canada à la
date de calcul indiquée. La composition du pool sous-jacent changera à mesure que des prêts hypothécaires assurés par la SCHL seront ajoutés au pool sousjacent ou retirés de celui-ci de temps à autre et, par conséquent, les caractéristiques et le rendement des prêts hypothécaires assurés par la SCHL varieront au fil
du temps.
Pour plus d’information, veuillez consulter le prospectus européen des obligations sécurisées approuvé par le United Kingdom Listing Authority le 2 février 2012 et
publié sur le site internet du Regulatory News Service opéré par la London Stock Exchange au www.londonstockexchange.com sous National Bank of Canada,
sous la rubrique "Publication of Prospectus".
Certains renseignements énoncés ci-dessous ont été obtenus auprès de sources externes et sont fondés sur des sources que la Banque Nationale du Canada
estime fiables. Toutefois, la Banque Nationale du Canada ne fait aucune déclaration ni ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, par rapport à l'exactitude, à
l'exhaustivité ou à la fiabilité de tels renseignements contenus aux présentes. La Banque Nationale du Canada n'assume aucune responsabilité à l'égard de toute
erreur ou du crédit que vous accordez aux renseignements contenus aux présentes.
Le présent document ne doit être distribué que dans les circonstances qui peuvent être permises par les lois applicables. Le présent document est publié
uniquement dans un but d'information et le présent rapport ne constitue pas une invitation ou une recommandation d'investir dans des titres ou d'effectuer des
opérations sur ceux-ci, ni une offre de vente ou une sollicitation d'une offre d'achat ou de souscription de titres. On ne devrait pas se fier aux renseignements
contenus aux présentes au moment de prendre une décision relative à l'achat, à la détention ou à la vente de tout titre ou à quelque autre fin que ce soit.
Renseignements relatifs au programme
Série
CB2
CB2
Total
Capital initial
1 400 000 000 US$
600 000 000 US$
Contreparties
Emetteur
Fiduciaire des obligations sécurisées
Garant
Equivalent en $C
1 421 420 000 $
597 660 000 $
2 019 080 000 $
Date d'échéance
19-oct-2016
19-oct-2016
Taux d'intérêt Type d'échéance
2,200 %
Reportable
2,200 %
Reportable
Banque Nationale du Canada
Socitété de fiducie Computershare du Canada
NBC Covered Bond Guarantor Limited Partnership
Notations de la Banque Nationale du Canada
Créance de premier rang
Créance subordonnée
Court terme
Moody's
Aa3
Baa1
P-1
Standard & Poor's
A
BBB+
A-1
DBRS
AA (low)
A (high)
R-1 (middle)
Fitch Ratings
A+
A
F1
Perspectives
Obligations sécurisées
Negative
Aaa
Stable
-
Negative*
AAA
Stable
AAA
*Stable outlook on Short Term
Cas de défaut
Cas de défaut de l'émetteur
Cas de défaut du garant
Non
Non
Renseignements supplémentaires
Contrepartie swap
Banque Nationale du Canada
Banque Nationale du Canada
Série
CB2
CB2-2
Taux de conversion
1,0153 C$/US$
0,9961 C$/US$
Test de couverture par l'actif (C$)
Encours des obligations sécurisées
2 019 080 000 $
A=
2 299 389 097 $
B=
C=
D=
E=
X=
Z=
Le moins élevé du (i) solde réel rajusté du RPV et du
(ii) solde réel rajusté du pourcentage de l'actif
Encaissements en capital sur les prêts
Apports en capital en espèces
Actifs remplacés et/ou placements autorisés
Produit de la vente de prêts aléatoirement sélectionnés
Montant additionnel de liquidités
Marge de ré-investissement négative
Total: A + B + C + D + E - X - Z
Test de couverture par l'actif
0$
0$
0$
0$
0$
0$
2 299 389 097 $
Passé
A(i):
A(ii):
Pourcentage de l'actif:
2 456 280 749 $
2 299 389 097 $
93,20 %
page 1 / 3
Programme d'obligations sécurisées de la Banque Nationale du Canada
Rapport mensuel aux investisseurs
Date du rapport: 15-juil-2016
Date de calcul: 30-juin-2016
Statistiques sommaires du pool sous-jacent
Solde actuel
Nombre de prêts hypothécaires
Solde moyen par prêt
2 467 155 684 $
18 441
133 786 $
72,35 %
2,97 %
51,72 mois
26,47 mois
RPV actuel moyen pondéré
Taux d'intérêt moyen pondéré
Durée initiale moyenne pondérée
Durée restante moyenne pondérée
Répartition des prêts selon la province
Province
Colombie-Britannique
Alberta
Saskatchewan
Manitoba
Ontario
Nombre de prêts
Pourcentage
Solde du capital
Pourcentage
206
205
48
29
2 011
15 180
680
37
35
0
10
18 441
1,12 %
1,11 %
0,26 %
0,16 %
10,91 %
82,32 %
3,69 %
0,20 %
0,19 %
0,00 %
0,05 %
100,00 %
43 577 072 $
45 284 098 $
8 187 308 $
3 775 480 $
382 546 313 $
1 919 091 811 $
54 906 562 $
4 821 916 $
2 774 382 $
0$
2 190 741 $
2 467 155 684 $
1,77 %
1,84 %
0,33 %
0,15 %
15,51 %
77,79 %
2,23 %
0,20 %
0,11 %
0,00 %
0,09 %
100,00 %
Nombre de prêts
391
76
195
182
235
275
302
483
649
978
1 273
1 571
1 944
2 170
2 469
2 599
2 649
18 441
Pourcentage
2,12 %
0,41 %
1,06 %
0,99 %
1,27 %
1,49 %
1,64 %
2,62 %
3,52 %
5,30 %
6,90 %
8,52 %
10,54 %
11,77 %
13,39 %
14,09 %
14,36 %
100,00 %
Solde du capital
52 583 669 $
11 658 698 $
24 537 473 $
20 686 096 $
28 899 081 $
36 012 243 $
45 387 064 $
63 735 829 $
87 343 152 $
141 199 308 $
187 535 421 $
241 845 395 $
305 505 157 $
303 105 603 $
345 005 798 $
313 941 443 $
258 174 253 $
2 467 155 684 $
Pourcentage
2,13 %
0,47 %
0,99 %
0,84 %
1,17 %
1,46 %
1,84 %
2,58 %
3,54 %
5,72 %
7,60 %
9,80 %
12,38 %
12,29 %
13,98 %
12,72 %
10,46 %
100,00 %
Pourcentage
77,50 %
22,50 %
100,00 %
Solde du capital
1 862 817 483 $
604 338 201 $
2 467 155 684 $
Pourcentage
75,50 %
24,50 %
100,00 %
Pourcentage
95,35 %
4,65 %
100,00 %
Solde du capital
2 139 195 302 $
327 960 381 $
2 467 155 684 $
Pourcentage
86,71 %
13,29 %
100,00 %
Québec
Nouveau-Brunswick
Nouvelle-Ecosse
Ile-du-Prince-Edouard
Yukon
Terre-Neuve
Total
Répartition des prêts selon la cote de solvabilité
Cote de solvabilité
Notation inconnue
499 ou moins
500 - 539
540 - 559
560 - 579
580 - 599
600 - 619
620 - 639
640 - 659
660 - 679
680 - 699
700 - 719
720 - 739
740 - 759
760 - 779
780 - 799
800 ou plus
Total
Répartition des prêts selon le type de taux d'intérêt
Type de taux d'intérêt
Fixe
Variable
Total
Nombre de prêts
14 292
4 149
18 441
Répartition des prêts selon le type d'occupation de la propriété
Type d'occupation de la propriété
Occupée par le propriétaire
Non occupée par le propriétaire
Total
Nombre de prêts
17 584
857
18 441
page 2 / 3
Programme d'obligations sécurisées de la Banque Nationale du Canada
Rapport mensuel aux investisseurs
Date de calcul: 30-juin-2016
Date du rapport: 15-juil-2016
Répartition des prêts selon l'assureur hypothécaire
Type d'assurance
SCHL
Non-assuré
Nombre de prêts
18 441
0
18 441
Pourcentage
100,00 %
0,00 %
100,00 %
Solde du capital
2 467 155 684 $
0$
2 467 155 684 $
Pourcentage
100,00 %
0,00 %
100,00 %
Pourcentage
4,21 %
58,80 %
25,63 %
6,44 %
3,05 %
1,83 %
0,04 %
0,01 %
100,00 %
Solde du capital
156 325 734 $
1 511 618 687 $
566 519 040 $
118 386 521 $
74 321 210 $
39 029 154 $
844 865 $
110 472 $
2 467 155 684 $
Pourcentage
6,34 %
61,27 %
22,96 %
4,80 %
3,01 %
1,58 %
0,03 %
0,00 %
100,00 %
Pourcentage
20,32 %
10,99 %
17,54 %
19,02 %
17,79 %
13,59 %
0,22 %
0,18 %
0,35 %
100,00 %
Solde du capital
487 646 320 $
239 940 023 $
412 846 343 $
410 305 670 $
483 737 905 $
409 833 293 $
6 148 688 $
5 543 821 $
11 153 619 $
2 467 155 684 $
Pourcentage
19,77 %
9,73 %
16,73 %
16,63 %
19,61 %
16,61 %
0,25 %
0,22 %
0,45 %
100,00 %
Pourcentage
78,14 %
10,71 %
7,26 %
3,89 %
100,00 %
Solde du capital
1 693 329 236 $
260 839 945 $
192 407 111 $
320 579 391 $
2 467 155 684 $
Pourcentage
68,63 %
10,57 %
7,80 %
12,99 %
100,00 %
Pourcentage
24,27 %
3,60 %
3,86 %
6,38 %
4,24 %
3,60 %
3,97 %
4,10 %
4,75 %
6,13 %
6,13 %
7,69 %
13,13 %
6,58 %
1,56 %
0,00 %
100,00 %
Solde du capital
124 323 212 $
45 255 582 $
57 222 872 $
109 635 624 $
76 899 583 $
73 196 627 $
90 705 354 $
103 427 342 $
132 904 342 $
194 039 115 $
233 554 627 $
330 885 411 $
563 618 786 $
260 533 338 $
70 953 868 $
0$
2 467 155 684 $
Pourcentage
5,04 %
1,83 %
2,32 %
4,44 %
3,12 %
2,97 %
3,68 %
4,19 %
5,39 %
7,86 %
9,47 %
13,41 %
22,84 %
10,56 %
2,88 %
0,00 %
100,00 %
Répartition des prêts selon le taux d'intérêt
Taux d'intérêt (%)
Moins de 2,000
2,000 - 2,999
3,000 - 3,999
4,000 - 4,999
5,000 - 5,999
6,000 - 6,999
7,000 - 7,999
8,000 ou plus
Total
Nombre de prêts
776
10 843
4 726
1 187
562
338
8
2
18 441
Répartition des prêts selon la durée restante
Echéance en mois
5 ou moins
6 - 11
12 - 23
24 - 35
36 - 47
48 - 59
60 - 71
72 - 83
84 ou plus
Total
Nombre de prêts
3 747
2 026
3 234
3 507
3 281
2 506
41
34
65
18 441
Répartition des prêts selon le type de propriété
Type de propriété
Maison unifamiale
Copropriété
2-4 unités d'habitation
5 unités d'habitation ou plus
Total
Nombre de prêts
14 409
1 975
1 339
718
18 441
Répartition des prêts selon le ratio prêt/valeur actuel
Ratio prêt/valeur
30% et moins
30,01% - 35,00%
35,01% - 40,00%
40,01% - 45,00%
45,01% - 50,00%
50,01% - 55,00%
55,01% - 60,00%
60,01% - 65,00%
65,01% - 70,00%
70,01% - 75,00%
75,01% - 80,00%
80,01% - 85,00%
85,01% - 90,00%
90,01% - 95,00%
95,01% - 100,00%
Plus de 100%
Total
Nombre de prêts
4 476
664
711
1 177
782
664
733
756
876
1 131
1 131
1 418
2 421
1 214
287
0
18 441
page 3 / 3