ALM bancaire - KPMG Academy

ALM bancaire
 Etablissements de crédit et entreprises d’investissement
Réf. 3380
Durée
1 jour
Public concerné
Dates et lieux
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 Consultez les sessions
prévues en région
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Responsables financiers
Responsables risques
Responsables du contrôle interne
Responsables du contrôle permanent
Objectifs
Prix
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995€ HT/personne

Animateur
Le séminaire sera animé par des
spécialistes de la gestion
actif/passif en milieu bancaire
Nature de l’action
Cette action de formation entre
dans le champ d’application de
l’article L 6313-1 du Code du
Travail.
Suivi de l’action et
appréciation des résultats
Ceux-ci sont effectués
conformément à l’article L 63531 du Code du Travail
Sanction de la formation
Attestation de formation


Identifier les exigences règlementaires en matière de risque de
taux et de liquidité du bilan
Acquérir les principes de modélisation des postes du bilan
bancaire, de mesure des risques de taux et de liquidité du bilan
et de pilotage du risque de transformation
Mettre en évidence les impacts des nouvelles dispositions
règlementaires sur le risque de liquidité et les modalités de
calcul des nouveaux indicateurs et leurs limites
Acquérir les principes de détermination des taux de cession
interne, comprendre leur rôle dans la gestion des marges de
transformation et la stratégie commerciale
Démarche pédagogique et documentation remise et évaluation


Exposés des animateurs et application immédiate au travers de
cas pratiques réalisés en séance. Une large place sera laissée
aux échanges avec les participants afin de répondre à leurs
questions.
Le support de présentation est remis à chaque stagiaire en début
de session. Les énoncés et corrigés des cas sont également
distribués au cours de la journée.
Programme
Le cadre et le périmètre de la fonction ALM
Renseignements et
inscriptions

 Contactez un conseiller
dans votre région


La sphère ALM dans le bilan bancaire
Le cadre réglementaire régissant l’ALM
L’organisation de la fonction et les liens avec les autres fonctions
et métiers de la banque
Les principes méthodologiques de mesure du risque de taux d’intérêt
du bilan
www.kpmgacademy.fr
Déclaration d’activité enregistrée sous le
numéro 11920002792 auprès du préfet
de région Ile de France.
Cet enregistrement ne vaut pas
agrément de l’Etat
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

Modélisation des postes du bilan
Conventions d’écoulement et traitement des produits non
échéancés et des options implicites
Détermination des impasses de taux
Les typologies de risque de taux : taux fixe, base, refixing,
inflation, risques optionnels et de modèle
Association fondée par KPMG S.A., société française
membre du réseau KPMG constitué de cabinets
indépendants adhérents de KPMG International
Cooperative, une entité de droit suisse.
Association régie par la loi du
1er juillet 1901 et le décret du
16 août 1901
Enregistrement à la Préfecture
des Hauts-de-Seine sous le
n° W922 003 006
Siège social :
Immeuble le Palatin
3 cours du Triangle
92939 Paris la Defense Cedex
N°Siret : 309 660 637 00021
TVA Union Européenne
FR 223 096 60 637
ALM bancaire
 Etablissements de crédit et entreprises d’investissement
Réf. 3380
Programme (suite)
La gestion du risque de taux
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Les visions statique et dynamique du bilan
Les gaps vs la duration
Les instruments de couverture des risques
Les enjeux de mise en œuvre des couvertures
Les taux de cession interne et la gestion des marges de transformation
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La décomposition des marges d’intérêt
Principes de modélisation des TCI et leur utilisation opérationnelle
Le suivi des marges et de la VAN du bilan
Les simulations d’évolution des taux d’intérêt et le dispositif de limites de risque de taux
La gestion du risque de liquidité
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

Les composantes du risque de liquidité
Les méthodes de mesure et de suivi du risque
La détermination des impasses de liquidité
La gouvernance, les processus de gestion et leur impact sur la stratégie et l’activité commerciale
La mise en œuvre du nouveau dispositif règlementaire sur la liquidité




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L’identification des catégories d’actifs liquides
La production des nouveaux indicateurs et limites
La mise en œuvre des tests de résistance
Le tableau de trésorerie prévisionnelle
Nouveaux ratios réglementaires de liquidité (Bâle 3)
Association fondée par KPMG S.A., société française
membre du réseau KPMG constitué de cabinets
indépendants adhérents de KPMG International
Cooperative, une entité de droit suisse.
Association régie par la loi du
1er juillet 1901 et le décret du
16 août 1901
Enregistrement à la Préfecture
des Hauts-de-Seine sous le
n° W922 003 006
Siège social :
Immeuble le Palatin
3 cours du Triangle
92939 Paris la Defense Cedex
N°Siret : 309 660 637 00021
TVA Union Européenne
FR 223 096 60 637