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Reporting au 30.12.2016
Candriam Index Arbitrage
Classe: Classic (EUR)
www.candriam.com
STRATÉGIE D'INVESTISSEMENT
PROFIL DE RISQUE/RENDEMENT
Risque plus faible
Risque plus élevé
Rendement potentiellement plus faible
1
2
3
Rendement potentiellement plus élevé
4
5
6
7
Le niveau de risque reflète le maximum entre, d’une part, la
volatilité historique du fonds et, d’autre part, la volatilité
équivalente à celle découlant de la limite de risque adoptée par le
fonds. La volatilité indique dans quelle mesure la valeur du fonds
Candriam Index Arbitrage est un fonds UCITS dont l’objectif est de surperformer l’Eonia sur la
période d’investissement recommandée, en faisant principalement appel à des stratégies d’
arbitrage, tout en surveillant le risque pour limiter sa volatilité. Les gestionnaires appliquent un
processus d’investissement avec une exposition neutre au marché action. Ce processus consiste à
implémenter des stratégies d’arbitrage statistiques discrétionnaires sur actions, à partir d’analyses
quantitatives et qualitatives.
peut fluctuer à la hausse comme à la baisse.
-La catégorie affichée pourra évoluer dans le temps.
-Les données historiques ne présagent pas du profil de risque futur.
-La catégorie la plus faible ne signifie pas "sans risque".
HORIZON D'INVESTISSEMENT: 3 ANS
DONNÉES STATISTIQUES
Volatilité (%)
Fonds
PERFORMANCE DEPUIS 5 ANS EN EUR (%)
1 an
3 ans Création
0,78
-
0,81
-
0,94
-
Eonia
103,2
102,8
102,4
Ratio de Sharpe*
1,63
-
0,45
-
1,25
-
102,0
101,6
Meilleure perf.
mensuelle (%)
Moins bonne perf.
mensuelle (%)
0,50
-
0,50
-
1,16
-
-0,28
-
-0,62
-
-0,62
-
Max draw down (%)
-0,71
-
-1,27
-
-1,27
-
57
-
214
-
214
-
101,2
100,8
100,4
100,0
Délai de recouvr.
(jours)
*Performance vs. Eonia
99,6
12.11
08.12
04.13
12.13
08.14
04.15
12.15
08.16
PERFORMANCES PASSÉES EN EUR (%)
6,00
6
5,52
5
4,19
4,00
4
3,15
3,99
2,96
2,92
3
2,51
2,12
2,13
2,12
2
1,54
1
PERFORMANCES EN EUR (%)
1,33
0,88
0,72
0,44
0,94
0,81
0,23
0,09
0,10
0,18
0
Cumulatives
Fonds
1 an
0,94
Eonia
-0,32
U
1,27
3 ans
0,77
-0,33
1,11
5 ans
2,93
-0,01
2,94
Création
36,86
19,22
17,64
-0,11
-0,36
-0,32
-1
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
Toutes les performances passées présentées sur cette page ne présagent pas des performances futures et ne sont pas
constantes dans le temps. Performances nettes annualisées, hors frais ponctuels prélevés avant ou après investissement.
Les VNI sont fournies par la comptabilité et les indices par des data providers officiels.
PLAGES DES PERFORMANCES RÉALISÉES SELON L'HORIZON D'INVESTISSEMENT (%)
20,00
Performances
12 mois
18 mois
24 mois
36 mois
16,00
12,00
8,00
Min.
-1,00
-0,88
-0,89
0,20
Médiane
1,70
2,72
3,59
5,38
Max.
6,89
9,44
12,40
18,54
4,00
0,00
(4,00)
12 mois
18 mois
Performance
minimum
24 mois
Performance
médiane
36 mois
Performance
maximum
X
Au cas où la performance est exprimée dans une autre devise que celle en vigueur dans le pays de résidence de l’investisseur, les
rendements pourraient augmenter ou diminuer en raison des fluctuations de la devise.
L’investisseur est invité à consulter le prospectus relatif au fonds qui détaille notamment les risques inhérents. Le prospectus, le
document "Informations Clés pour l’Investisseur", le dernier rapport annuel, le rapport semi-annuel et d’autres informations relatives au
fonds sont disponibles en anglais ou dans une langue nationale pour chaque pays où le fonds est autorisé à la commercialisation, sur
le site www.candriam.com.
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Reporting au 30.12.2016
Candriam Index Arbitrage
Classe: Classic (EUR)
www.candriam.com
CARACTÉRISTIQUES
RÉPARTITION PAR SECTEUR (%)
09.09.2003
Date de création
3,50
3,37
3,00
FCP de droit français
(UCITS IV)
Forme juridique
2,77
2,77
2,75
2,68
2,56
2,50
2,00
1,69
1,59
1,56
1,50
0,94
1,00
Objectif de
performance annuelle
0,50
Surperformer Eonia
0,04
0,00
Soins de santé
Type de part(s)
Cap.
Total actif net (M EUR)
Biens de cons.
de base
Matériaux
Produits
industriels
Indices
Finance
RÉPARTITION PAR ZONE GÉOGRAPHIQUE (%)
Immobilier
Énergie
Biens de cons.
cyclique
Services aux
collectivités
Informatique &
Technologie
ANALYSE DU RISQUE
966,14
1 368,59-
VNI par action (EUR)
Devise de valorisation
Actions
européennes
52,79
EUR
Valorisation VNI
Quotidienne (J)
30.11.2016
30.12.2016
23.65%
22.73%
0.72%
0.15%
Taux d'invest. brut (1)
Taux d'invest. net (2)
Actions
nord-américaines
(1) Somme des expositions 'long' et 'short' en valeur absolue
47,21
(2) Somme des expositions 'long' et 'short'
Code ISIN
C
FR0010016477
D
-
Ticker Bloomberg C
DEXARBC FP Equity-
D
-
C
60088323Frp.LP-
D
-
Ticker Reuters
INFORMATIONS PRATIQUES
Heure limite de
réception des ordres
Date de règlement de
souscription
J avant 12hJ+3-
Date de règlement
de rachat
J+3-
Com.de gestion (%)
0,60-
Commission de
surperformance
Autres 0,00
0
10
20
30
40
50
60
POSITIONS PRINCIPALES*
Positions
Long/Short
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP
Long
OCI NV
Long
AGGREKO PLC
Long
NEX GROUP PLC
Long
JOHNSON & JOHNSON
Long
SIEMENS AG-REG
Short
EOG RESOURCES INC
Short
MGM GROWTH PROPERTIES LLC-
Short
ENVISION HEALTHCARE CORP
Short
GLOBUS MEDICAL INC - A
Short
Les commentaires sur ce fonds sont disponibles
sur le site internet www.candriam.com
*Equity & equity swap
COMMENTAIRE DU GESTIONNAIRE
20 % de la perf. > Eonia-
Les commentaires sur ce fonds sont disponibles
sur le site internet www.candriam.com
X
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