MANAGEMENT DANS LES MARCHÉS D`ÉNERGIE
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MANAGEMENT DANS LES MARCHÉS D`ÉNERGIE
LIEU École polytechnique TARIF 8 000 euros CONTACT [email protected] MANAGEMENT DANS LES MARCHÉS D’ÉNERGIE 2015 ÉCOLE POLYTECHNIQUE 91128 PAL AISEAU CEDEX www.polytechnique.edu E X E C U T I V E E D U CAT I O N OBJECTIFS DE LA FORMATION SYLLABUS 4 modules couvrant les différents aspects nécessaires aux prises de décision d’un gestionnaire d’actifs : fonctionnement du marché et des systèmes électriques et gaziers, compréhension et modélisation des prix, optimisation et valorisation des actifs, géopolitiques de l’énergie. PUBLIC VISÉ – Ingénieurs souhaitant orienter leur carrière dans le secteur de l’énergie et, en particulier, dans les métiers de la gestion d’actifs et d’optimisation d’un parc ou d’un portefeuille d’actifs – Acheteurs parmi les acteurs industriels, représentant les gros consommateurs, en charge de l’optimisation de l’approvisionnement en énergie sous contrainte de disponibilité – Acteurs du trading sur le marché de l’énergie et des matières premières (pétrole, gaz, électricité, CO2) ainsi que sur les marchés dérivés correspondants. A. M odule Fonctionnement & Régulation – 20 heures C. Module Optimisation, valorisation et gestion des risques – 40 heures 1. Électricité : principe de gestion des grands réseaux électriques, contraintes et fonctionnement des centrales de production, gestion du réseau de distribution 2. Gaz : principes de gestion des réseaux de gaz et des stockages 3. Pétrole & Charbon : marché, approvisionnement et transport. 4. Régulation du marché européen de l’électricité et du gaz 1. Méthodes de base de l’optimisation : Programmation linéaire, linéaire en nombre entier, relaxation lagrangienne gradient stochastique 2. Optimisation d’un parc de production. 3. Gestion d’une réserve d’énergie et programmation dynamique stochastique. 4. Principe de la valorisation des options (Black & Scholes) 5. Valorisation et décision d’investissement 6. Évaluation et couverture des risques d’un portefeuille d’actifs B. Module Dynamique et modélisation des prix – 40 heures 1. Outils mathématiques I : mouvement brownien, calcul d’Itô. 2. Outils mathématique II : statistique des processus, théorie de l’arbitrage 3. Modèle à facteur de la courbe à terme : principe, propriétés, estimation et simulation 4. Modèle du spot : dessaisonalisation, estimation du retour à la moyenne, de l’intensité d’un processus à saut, simulation 5. Modèle non-Markovien du spot et filtre de Kalman D. Module Géopolitique des marchés de l’énergie – 20 heures 1. État des ressources et des réserves 2. Interaction entre politique des États et développement des marchés 3. Les risques géopolitiques © thinkstock Accès aux outils quantitatifs d’aide à la décision : – démarrage/arrêt/mise en maintenance d’un centre de production, – optimisation du niveau de production, – couverture par achats/ventes de la production – valeur d’un investissement, coût d’une contrainte d’exploitation