L`Echo - Institut des Actuaires
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L`Echo - Institut des Actuaires
L’ numéro Avril 2010 Echo 12 Édito d e s A c t u a i r e s Cher(e)s collègues, cher(e)s lecteurs (rices) Lorsque j’ai été élu à la présidence de l’Institut fin 2006, mon objectif principal, partagé avec les administrateurs, a consisté à accroître l’utilité de l’Institut : 1. e n augmentant progressivement le nombre et l’ampleur des prestations perçues par chaque actuaire : networking, groupes de travail, manifestations actuarielles, journées d’études de printemps et d’automne, congrès, université d’été, formations courtes et longues. L’objectif cible implicite demeure la tenue d’une manifestation par semaine ouvrée, souvent gratuite, soit environ 43 manifestations par an pour 2 500 actuaires ; 2. en structurant notre organisme professionnel commun. Nous avons audité chaque formation initiale et renforcé l’appui que l’Institut peut leur apporter, en accompagnant leur croissance ; près de 200 nouveaux actuaires ont été admis en 2009. La formation continue obligatoire (PPC) est à présent en place. Le Conseil fonctionne depuis 4 ans de manière harmonieuse avec intégration dans le bureau de membres de chaque liste candidate. Nous avons également une équipe de permanents dynamique, sous l’impulsion de Régis de Laroullière. Nous avons filialisé les formations au sein de l’IRM ; 3. en innovant pour s’adapter aux évolutions des métiers actuariels. Les formations longues « Actuaire Expert ERM » et « Management et communication pour actuaires » sont deux innovations récentes. Faciliter l’adaptation des actuaires au nouveau métier de CRO est un objectif constant qui sous-tend un grand nombre d’actions entreprises. Nous avons été les fers de lance du CERA en Europe ; 4. en étant présents dans les grands débats professionnels. L’Institut a répondu à un très grand nombre de Consultations de place (dont les CP du CEIOPS) et participe, aux côtés de l’Industrie et des pouvoirs publics, aux discussions en cours sur Solvabilité II. Il est à présent régulièrement sollicité ; 5. en jouant un rôle moteur dans la construction d’une profession actuarielle européenne avec les associations allemande et britannique au sein du Groupe consultatif. L’Institut participe aux instances dirigeantes du Groupe et de l’AAI. La fidélité des actuaires à leur association professionnelle et différents signaux de la Place sont les meilleurs témoignages que ce travail bénévole commence à porter ses fruits. Ce travail doit se poursuivre. Pour les mois à venir, je vous donne dès à présent rendez-vous pour : • le 120e anniversaire de l’Institut des Actuaires, fêté lors de notre Congrès annuel du 23 juin qui sera ouvert par notre président d’honneur, Claude Bébéar. Il comprendra des tables rondes et des ateliers de travail. Les thèmes centraux seront « ERM et Solvabilité II » et « les capacités des intermédiaires financiers à assumer et gérer les risques aujourd’hui » ; 1268_ACTU_Lecho13_v9.indd 1 Sommaire • 10 conférences scientifiques, notamment des présentations de travaux publiés dans le BFA, suivies de débats contradictoires ; 2 Le PPC en 10 questions par Jean-Marie Nessi • la conférence de présentation du QIS5 organisée avec l’ACP le 5 juillet ; 4 L’ERM : une opportunité pour les actuaires par Michel Piermay • les journées d’études de Deauville les 16 et 17 septembre autour du risque et des assurances de personnes ; 5 Le CERA : un nouveau titre mondial par Stéphane Kuypers 6 La nouvelle formation “Management et communication pour actuaires” par Régis de Laroullière 7 En bref : Nominations / Formations CEA et SéPIA / Mémoires 8 Agenda / Liste des nouveaux membres / Contacts • la Summer School Solvabilité II à Lyon du 21 au 23 juillet ; • enfin, cet automne, une manifestation sur les carrières des actuaires à l’international. À très prochainement lors de l’une de ces manifestations. Thomas Béhar Président 22/04/10 16:15 Le PPC en 10 questions Jean-Marie Nessi, président de la Commission de Qualification Pourquoi est-il indispensable depuis le 1er janvier 2010 de remplir ses obligations en matière de PPC (Perfectionnement professionnel continu) ? Lors de l’Assemblée Générale du 29 juin 2009, la formation continue obligatoire pour les actuaires qualifiés a été votée comme cinquième résolution. Le PPC prévoit que les actuaires qualifiés de notre association doivent engager les actions leur permettant d’enrichir ou de mettre à jour leurs connaissances. À l’instar de plusieurs associations d’actuaires étrangères au Canada, au RoyaumeUni, aux Pays-Bas, en Suisse et en Allemagne qui ont déjà mis en place un système de PPC, l’Institut des Actuaires doit, tout en tenant compte des particularités françaises, s’aligner sur ses voisins pour tenir son rang au niveau international. Les actuaires qualifiés seront donc ainsi reconnus partout. Au niveau européen, toutes les associations qui n’ont pas encore satisfait aux recommandations du Groupe consultatif et de l’Association Actuarielle Internationale devront le faire rapidement. Nous ne sommes donc pas les premiers mais nous ne sommes pas les derniers… Suite à l’envoi du courrier d’information sur le PPC, la quasi totalité des demandes d’information que nous avons reçues ne mettent pas en cause le bien-fondé de cette décision mais proposent des modalités de mise en œuvre mieux adaptées à la cohabitation au sein de l’Institut d’actuaires français travaillant en France et d’actuaires français travaillant à l’étranger. De fait, pour les trois années qui viennent, il est important que chaque actuaire se manifeste et communique à l’Institut les actions qu’il a entreprises pour le maintien de ses compétences et le suivi des récentes évolutions du métier. La demande de qualification est basée sur le volontariat et une démarche déclarative. En est-il de même pour le PPC ? En effet, il est prévu que chaque actuaire, chaque année, renseigne son espace personnel sur le site de l’Institut au sujet des différentes actions qu’il a menées au cours de l’année pour maintenir à jour et élargir ses connaissances. Cette démarche permettra de mesurer son intérêt et son engagement vis-à-vis de sa profession et de sa fonction. Si le processus de qualification entérine aujourd’hui l’acquisition d’une expérience professionnelle, le PPC permettra à l’Institut des Actuaires d’entériner la démarche de maintien des connaissances professionnelles. Il s’agit d’une étape incontournable que beaucoup de professions réglementées ont suivie. En tant qu’association professionnelle, l’Institut des Actuaires emprunte également cette voie en s’engageant sur le niveau général de connaissances et de compétences de ses membres. D’ailleurs, un certain nombre de textes de la Directive Solvabilité II mentionnent que la 2 L’Echo 1268_ACTU_Lecho13_v9.indd 2 des Actuaires fonction actuarielle doit être occupée par un professionnel compétent. Il est bien évident qu’un actuaire qualifié de l’Institut bénéficiera d’une présomption forte de compétence pour exercer de telles fonctions puisque le titre d’actuaire, et ceci est une particularité française, n’est pas encore protégé. L’article 44 de la Directive traite de la fonction de CRO, fonction hautement actuarielle sans préciser que celle-ci doive être exercée par un actuaire. Il est donc essentiel que le titre d’actuaire en France soit reconnu par les employeurs et soutenu par l’Institut comme le plus adapté pour occuper un tel poste. Le PPC s’inscrit donc dans cette nécessaire promotion du statut d’actuaire. Pourquoi beaucoup d’actuaires ont-ils le sentiment qu’il existe un décalage entre l’exercice quotidien de leur activité et les différents contenus du PPC ? L’actuaire qui occupe une fonction actuarielle est soumis à deux forces contradictoires : livrer le résultat d’études actuarielles récurrentes et ponctuelles, et envisager simultanément les évolutions et la nature des demandes dont il sera l’objet demain. Il ne suffit pas de s’y préparer pour les subir passivement. Il faut également que l’actuaire soit acteur du devenir de sa fonction. Il n’y a donc pas de décalage entre l’exercice quotidien de son activité et les différents contenus du PPC, mais au contraire, une cohérence lui permettant de remplir pleinement sa fonction. Pourquoi faut-il obtenir 120 points dans deux catégories d’actions ou de formations ? Les cinq catégories d’actions sont les suivantes : se former, former, publier, encadrer, participer à la vie de l’Institut. Cette exigence vise à favoriser la prise de « hauteur » nécessaire à l’observation et à la réflexion sur l’exercice de sa propre fonction, de manière à pouvoir ainsi inscrire celle-ci dans une vision globale et stratégique de l’entreprise. 120 points correspondent à 3 jours de formation ou son équivalent, ce qui n’est pas disproportionné par rapport à l’ambition que se donne le PPC. « Se former » n’est pas l’unique moyen de satisfaire aux obligations du PPC qui a pour programme de recenser et d’inscrire toute action au cœur du métier ou à sa périphérie, de progresser et, encore mieux, de rester dans la course. En effet, former, informer, participer à la vie du mouvement actuariel constituent d’autres catégories d’actions de formation. Il semblerait que les actuaires qui publient ou qui font de la recherche soient plus avantagés que les autres… Le paysage de l’actuariat français comprend une minorité d’actuaires universitaires et académiques et une vaste majorité d’actuaires opérationnels. L’important, pour nous en France, est que les travaux de recherche et de pédagogie transmettent l’état de l’art aux actuaires opérationnels. À part la formation et la recherche, la plupart des actuaires universitaires n’ont pas accès à toutes les autres actions donnant des points. Ce faisant, nous sommes dans une phase transitoire de mise en place du PPC et les valeurs de points respectives pourront éventuellement faire l’objet d’une révision. avril 2010 22/04/10 16:15 La fiche sur le PPC jointe à ce numéro de l’Echo peut être remise à votre entreprise. Dans les autres pays, comment est organisé le PPC ? Le mode déclaratif est généralement partagé. Les pays qui ont mis en place un PPC ont tenté de l’adapter à leurs contraintes locales. Les comparaisons sont donc délicates. Dans plusieurs pays, on trouve la notion de « vérifiable » et nous avons opté pour une solution « vérifiable et quantifiable ». Pour les actuaires exerçant en province ou à l’étranger, n’est-il pas plus difficile de se former ? Les groupes régionaux pourront examiner avec l’Institut la façon d’accompagner au mieux les actuaires en province. En ce qui concerne les expatriés, il n’est nullement obligatoire que les formations soient suivies en France. Pour les membres adhérant à une association bénéficiant d’un programme PPC, il leur suffira de suivre les règles locales et d’en informer l’Institut des Actuaires. Pour les membres adhérant à une association qui n’a pas de programme PPC, ils pourront suivre des formations locales. Dans les pays dans lesquels il n’y ni association actuarielle, ni formation, les membres pourront initier des actions de diffusion de l’actuariat, et communiquer celles-ci auprès de l’Institut des Actuaires qui en tiendra compte. Un groupe de travail a été lancé afin de traiter des spécificités propres aux expatriés et aux actuaires en région. Si mon employeur refuse que je suive des formations, comment vais-je pouvoir appliquer le PPC ? À cet effet, un groupe de quatre actuaires au minimum répartis de façon paritaire entre la Commission de Qualification et la Commission Scientifique, présidé par le président de la Commission de Qualification, a été constitué pour prendre les décisions relatives à l’homologation. Les actuaires composant ce groupe ont été choisis afin d’éviter tout conflit d’intérêt sur le plan déontologique et sont soumis au devoir de confidentialité, de même que toute personne de l’Institut ayant accès aux informations déposées par les organismes de formation. Les demandes d’homologation doivent être déposées sur le site de l’Institut, dans l’espace réservé aux organismes de formation au moins un mois avant la première édition de la formation. Elles comportent notamment le programme détaillé de la formation, les noms et qualités des intervenants, les modalités pratiques. L’organisme de formation s’acquittera des frais de dossier éventuels décidés par le Conseil d’administration. La décision est notifiée dans un délai de 15 jours au demandeur. Si elle est négative, elle doit être motivée. Si elle est positive, l’organisme de formation pourra dès lors mentionner dans sa documentation l’homologation de la formation, en respectant certaines règles de vocabulaire et de charte graphique définies par l’Institut. Cette homologation est à renouveler chaque année. Le groupe d’actuaires établit chaque semestre un rapport relatif aux décisions prises à l’attention des Commissions Scientifique et de Qualification pour vérification a posteriori. Les Commissions Scientifique et de Qualification donneront leurs remarques et orientations éventuelles dans le premier mois du semestre suivant. L’Institut des Actuaires mène aujourd’hui les actions d’information nécessaires auprès des employeurs et des organismes professionnels. Il faut par ailleurs rappeler que la formation n’est pas nécessairement payante puisqu’il est possible de se former en interne dans son entreprise (formation technique, séminaire annuel, etc.) ou auprès de l’Institut (conférences scientifiques, conférences organisées avec l’ACAM, etc.). L’offre de formation est-elle suffisante aujourd’hui ? En tout état de cause, vous pouvez également bénéficier de formations dans le cadre du DIF (Droit Individuel à la Formation). Par ailleurs, des formations non actuarielles, mais nécessaires dans l’exercice de la fonction d’actuaire, peuvent apporter des points PPC : par exemple, des formations de management d’équipe, de conduite de projet ou l’apprentissage d’une langue étrangère. Comment concrètement rend-on compte de ses actions ou des formations qu’on a suivies ? Dans son espace personnel, sur le site de l’Institut : www.institutdesactuaires.com Le principe du PPC obligatoire repose sur une base déclarative. L’Institut des Actuaires effectuera une vérification aléatoire des déclarations. Comment un organisme fait-il homologuer sa formation ? Tout organisme délivrant une (ou des) formation(s) peut en demander l’homologation préalable par l’Institut des Actuaires. L’Echo 1268_ACTU_Lecho13_v9.indd 3 des Actuaires Oui, puisque les actuaires y ont déjà recours, soit en interne, soit en externe. Des formations nombreuses et de qualité existent déjà : la profession n’a pas attendu que le PPC devienne obligatoire pour maintenir à niveau les compétences actuarielles. En conclusion, le PPC « officialise » et généralise les actions de formation que les actuaires suivaient déjà très largement jusqu’à présent. La mise en place d’un PPC n’en demeure pas moins un grand changement culturel au sein de la communauté actuarielle. Certains aménagements (grille de points, actuaires à l’étranger, etc.) viendront améliorer le dispositif dans les trois prochaines années. L’Institut des Actuaires ne manquera pas de vous donner les moyens de « réussir » au mieux votre PPC. Ainsi, à titre d’exemple, huit conférences scientifiques « gracieuses » sont organisées entre mars et juin 2010. avril 2010 3 22/04/10 16:15 L’ERM : une opportunité pour les actuaires Michel Piermay, parrain de la promotion ERM 2010, président de Fixage La directive Solvabilité II généralise une approche de la gestion des risques généralement désignée par l’acronyme ERM (pour Enterprise Risk Management). L’ERM combine analyse qualitative, procédures et méthodes quantitatives. L’organisation des entreprises d’assurance a été adaptée et la fonction de CRO (Chief Risk Officer), apparue récemment, tend à se généraliser. À l’écoute de ses membres, l’Institut des Actuaires a réalisé un sondage début 2008 sur le thème des besoins de formation ressentis par les actuaires. Une forte demande est apparue : les actuaires ressentaient le besoin de compétences en gestion des risques au-delà des seuls aspects calculatoires. En parallèle, une série d’interviews a permis de vérifier que les employeurs prévoyaient une forte demande de gestionnaires des risques et qu’ils étaient favorables à recruter des actuaires, à condition qu’ils soient formés à l’ERM. L’Institut a décidé, dès juin 2008, de lancer une filière de formation à l’ERM, visant à permettre à des actuaires expérimentés de se préparer à exercer des fonctions de CRO. La première promotion, dont le parrain était JeanLuc BESSON, a suivi son cycle pendant toute l’année 2009, à raison de deux jours et demi de cours par mois. Les 15 diplômes d’« Actuaire Expert ERM » ont été remis officiellement le 19 janvier 2010 à l’Interallié. « ERM » de l’Association Actuarielle Internationale. Les enseignants sont, à parts sensiblement égales, des professionnels de la gestion des risques et des universitaires spécialisés. Leurs interventions sont systématiquement évaluées par leurs étudiants. Le programme est piloté par un comité pédagogique qui l’adapte chaque année pour tenir compte des meilleures pratiques professionnelles, des travaux de recherche universitaire et des progrès actuariels : l’ERM était au cœur du Congrès AAI du Cap en mars 2010. Cette formation est domiciliée à l’Institut du Risk Management (IRM), filiale commune au Centre d’Études Actuarielles et à l’Institut des Actuaires, présidée par le président de l’Institut des Actuaires. La carrière des étudiants de la promotion 2009 a, souvent, déjà connu une évolution vers la gestion des risques ou plus précisément la gestion de l’entreprise par les risques. Les employeurs ont intégré le cycle « Actuaire Expert ERM » dans leurs programmes de formation professionnelle continue : la montée en puissance de Solvabilité II confirme et accroît la demande de compétences ERM. Rappelons que le recrutement de la 3e promotion (2011) va commencer à l’été 2010 et que la sélection des candidatures sera terminée en novembre 2010. Diplômés de la première promotion • Yannick APPERTRAULLIN • Pierre LACOSTE • Véronique BENE • Amélie MOURENS • Éric BRAMOULLE • Tristan PALERM Le bouche à oreille favorable et le succès de la journée ERM de Deauville à l’automne 2009 ont conduit à un afflux de candidatures, et la seconde promotion a commencé le cycle 2010 avec 24 inscrits de très bon niveau. • Cécile CHARPENEL • Hervé PINAUD • Xavier CONORT • Gildas ROBERT • Isabelle DELIGNONBLANCHY • Antoine THERON La formation « Actuaire Expert ERM » de l’Institut des Actuaires a choisi dès le début de suivre le Core Syllabus • Vladislav GRIGOROV Le jury sélectionne les candidats, organise le contrôle des connaissances et délivre le diplôme. Ses membres sont : • Thomas BÉHAR • Guillaume GORGE • Régis de LAROULLIÈRE • Stéphane LOISEL • Christophe MUGNIER • Michel PIERMAY • Frédéric PLANCHET • Olivier SORBA 4 L’Echo 1268_ACTU_Lecho13_v9.indd 4 des Actuaires • Brigitte MOLKHOU • Étienne VARLOOT Le Conseil d’Administration de l’IRM rassemble : Le comité pédagogique se compose de : • Thomas BÉHAR • Jean BERTHON • François BONNIN • Jean CASANOVA • Marie-Thérèse LANCE • François LEPRINCE • Fabrice SAUVIGNON • Emmanuel TASSIN • Charles VINCENSINI • Régis de LAROULLIÈRE • Stéphane LOISEL • Christophe MUGNIER • Michel PIERMAY avril 2010 22/04/10 16:15 Le CERA : un nouveau titre d’expert mondial en matière de gestion du risque Stéphane Kuypers, administrateur de l’Institut des Actuaires et associé chez PricewaterhouseCoopers Afin de répondre au besoin urgent de spécialistes du risque hautement qualifiés à l’échelle mondiale, en particulier dans les industries de l’assurance et de la finance, un titre d’expert mondial en matière de gestion du risque CERA (Chartered Enterprise Risk Analyst) a été créé. Quatorze associations membres de l’AAI de douze pays, dont l’Institut des Actuaires ont signé le traité multilatéral officialisant la création de ce titre à Hyderabad, en Inde, dans le cadre des réunions de l’Association Actuarielle Internationale (AAI) le 13 novembre 2009. Depuis la tenue des réunions du G20 à Pittsburgh, le concept visant à combiner de solides compétences techniques et des normes d’éthique professionnelle exigeantes gagne du terrain. Ce titre d’expert, et la discipline qu’il représente, répondent directement à ce besoin. Le titre d’expert sera décerné par le biais des associations qualifiées participant au traité ; il intégrera et adoptera le nom du titre d’expert internationalement reconnu de CERA, actuellement attribué par la Society of Actuaries (SOA) aux États-Unis. Il identifiera les actuaires qui satisfont à des exigences de formation rigoureuses en matière de gestion du risque d’entreprise (GRE) et qui sont régis par un code d’éthique strict. Fred Rowley, président du comité directeur mondial du CERA, affirme que « la demande de spécialistes hautement qualifiés dans ce domaine croît rapidement alors que les équipes de direction et les conseils d’administration reconnaissent la nécessité d’améliorer de façon substantielle l’efficacité de la gestion des risques. Les marchés et les organismes de réglementation exigent une prise de décision et une maîtrise des risques plus judicieuses et plus éclairées. » « Le titre d’expert CERA de la SOA est venu confirmer la demande importante à l’égard de la qualification et offre une base de connaissances et d’expérience solides pour le nouveau titre mondial », ajoute M. Rowley. « La signature de ce traité apporte une réponse à cette demande grâce à l’adoption d’un programme de formation actualisé et à des accords concernant la reconnaissance des programmes de formation des associations participantes. » Thomas Béhar, président de l’Institut des Actuaires, affirme quant à lui, que « cette signature unit les principaux responsables de la formation des actuaires dans le cadre d’une initiative mondiale visant à harmoniser les pratiques des titulaires du CERA pour qu’ils fournissent les meilleurs services qui soient, en matière de gestion du risque d’entreprise. Il s’agit là d’un pas important pour satisfaire les besoins du public et développer une profession actuarielle véritablement mondiale. L’Institut des Actuaires est très fier de prendre part à cette importante initiative. » Actualités Congrès annuel La neuvième édition du Congrès annuel de l’Institut des Actuaires « spécial 120e anniversaire » aura lieu le mercredi 23 juin 2010 de 8 h 00 à 18 h 00 à l’espace Eurosites George V, 28 avenue George V, 75008 Paris. Le thème en sera : Quel est le rôle des institutionnels (banques, assurances, mutuelles) dans la prise en charge des risques aujourd’hui (crise, Solvabilité II, Bâle III, ERM) Après l’Assemblée Générale et l’élection au Conseil d’Administration, le Congrès comprendra deux séances plénières et deux fois cinq ateliers. La participation au neuvième Congrès de l’Institut des Actuaires vous permettra d’ajouter 30 points à votre score de Perfectionnement Professionnel Continu (PPC) en 2010. L’Echo 1268_ACTU_Lecho13_v9.indd 5 des Actuaires Prix Christian Walter, actuaire agrégé de l’Institut des Actuaires a reçu la mention d’honneur du prix Turgot 2010 (qui récompense chaque année le meilleur livre d’économie financière), pour “Le virus B. Crise financière et mathématiques” paru au Seuil en 2009. Cet ouvrage a été présenté dans le cadre d’une conférence signature à l’Institut le 27 janvier 2010. Christian Walter et Olivier Le Courtois du Centre de recherche sur l’analyse des risques financiers (CEFRA) de l’EM Lyon, ont reçu le prix du “best paper” toutes catégories confondues du Congrès International des actuaires (Cape Town mars 2010) pour leur article : “A Study on Value-at-Risk and Levy Processes” qui traite du calcul des budgets de risque pour les modèles internes dans le cadre de Solvency 2. http://www.insurancegateway.co.za/ http://www.ica2010.com/abstracts_details.php? http://www.economie.gouv.fr/actus/10/100312prix-turgot.html h t t p : / / w w w. l e s e c h o s . f r / j o u r n a l 2 0 1 0 0 3 1 5 / l e c 1 _ i d e e s / 020412754009-le-prix-turgot-a-la-banque-de-l-apres-crise-.htm avril 2010 5 22/04/10 16:15 La nouvelle formation de l’IRM : « Management et communication pour actuaires » Régis de Laroullière, directeur de l’Institut des Actuaires, de l’IRM et du CEA La formation au management est une demande ancienne des actuaires, venant juste après la formation à la gestion des risques (ERM) dans l’enquête réalisée début 2008 auprès des actuaires. Le vote de la directive européenne Solvabilité II par le Parlement Européen, le 22 avril 2009, a été le déclic qui a conduit au lancement de cette nouvelle formation par l’IRM. Rappelons que l’Institut du Risk Management est la nouvelle filiale de l’Institut des Actuaires dédiée à la formation, créée en 2009 en partenariat avec le CEA. La première formation prise en charge par l’IRM est celle des actuaires experts ERM, dont la première promotion a été diplômée en novembre 2009. L’IRM a également repris en charge les formations courtes, dites SéPIA, à compter du 1er janvier de cette année. Solvabilité II a trois conséquences majeures pour les actuaires. • Le pilier I révolutionne la définition et le calcul de la solvabilité des entreprises d’assurance et de réassurance, de l’évaluation des provisions techniques en best estimate au capital de solvabilité requis, et en passant d’une approche historique à une approche prospective fondée sur le risque. • Le pilier II confère aux porteurs des fonctions « actuariat » et « gestion des risques » des responsabilités nouvelles et majeures dans la nouvelle gouvernance qui va être mise en place, incluant par exemple un avis sur la qualité des données disponibles, sur la portée et les limites des modèles utilisés, ou sur la politique de souscription, sous la responsabilité non seulement de leur hiérarchie, mais également des administrateurs explicitement responsables de l’efficacité de la nouvelle gouvernance. • Enfin, la mise en place de ces nouvelles règles implique une mobilisation de grande ampleur, et la participation à l’animation de nombreux projets que les entreprises d’assurances sont en train de lancer. Si les plus grands groupes d’assurances disposent de moyens de formation interne au management, et si le marché offre également de nombreuses formations en la matière, il est apparu utile de mettre à disposition des actuaires et de leurs employeurs une formation spéci- 6 L’Echo 1268_ACTU_Lecho13_v9.indd 6 des Actuaires fique interentreprises, visant des actuaires en situation de responsabilité. Dans le contexte actuel, cette nouvelle formation est spécialement orientée Solvabilité II, jusque dans sa dimension de communication. Elle a été conçue par Jean-Louis Viargues, qui a été directeur général d’HEC Management mais aussi DRH à l’UAP et directeur d’AXA Université ; il a également organisé des cycles de formation pour des organismes d’assurances et a écrit des ouvrages de référence sur le management. Cette formation est assurée par des professionnels des ressources humaines et associe de grands professionnels de l’assurance. Le programme détaillé est accessible sur le site de l’Institut : www.institutdesactuaires.com. Malgré un calendrier de lancement très serré, la qualité du programme a permis à la première promotion de démarrer en mars cette année. Les inscrits ont de 31 à 47 ans. Ils exercent des responsabilités variées allant jusqu’à la direction de l’actuariat, et encadrent de 3 à 15 personnes. Leurs employeurs vont des plus grands groupes internationaux d’assurance, de banque assurance, de réassurance ou d’assistance aux leaders de l’économie sociale, qui tous ont apprécié la qualité de cette formation et nous ont aidé à démarrer dès cette année. Nous avons également recueilli de nombreuses marques d’intérêt pour l’année prochaine, y compris d’entités de taille plus petite, qui avaient davantage de difficultés à organiser en peu de temps une disponibilité suffisante de dirigeants ou de collaborateurs clés. Si vous êtes intéressé, pour vous-même ou pour votre entourage, c’est dès à présent qu’il faut lancer le processus interne, vis-àvis des hiérarchies et des DRH pour déposer un dossier d’inscription avant le 17 décembre prochain. Il n’y a pas d’âge limite : la seule condition est d’être en situation de responsabilité pour profiter pleinement de l’enseignement, des cas pratiques et de la progression pédagogique. Il n’est pas nécessaire d’attendre d’avoir une grande disponibilité, l’expérience prouve que cela ne vient pas avec le temps, ou trop tard. Et il n’y a pas de raison pour que la génération qui n’a pas encore pu en bénéficier soit sacrifiée ! L’un d’entre vous remarquait par ailleurs que si les gains d’efficacité se partagent sur une équipe de 5 personnes, les 150 heures (10 fois deux jours ½) de formation représentent un investissement qui s’amortit en un an avec un gain d’efficience de 8 minutes par jour en moyenne. Y a-t-il investissement plus rentable dans notre secteur ? L’équipe de la Maison des Actuaires est à votre disposition, celle de votre hiérarchie et de votre DRH pour toute information complémentaire. avril 2010 22/04/10 16:15 En bref Nominations Thomas Béhar, président de l’Institut des Actuaires a été élu au Comité exécutif de l’AAI à l’occasion du congrès international du Cap le 14 mars 2010. Jean Berthon a été nommé trésorier du Groupe consultatif actuariel européen à l’occasion de l’assemblée générale du Groupe le 25 septembre 2009 à Lille. Formations La formation permanente du CEA évolue : une nouvelle session de préformation voit le jour Christian Robert, directeur des études du CEA Le Centre d’Études Actuarielles propose depuis plusieurs années déjà une session de préformation en économétrie et en analyse des données, aux candidats issus des grandes écoles d’ingénieurs et de commerce, et de certaines filières de formation universitaires, qui n’auraient pas eu l’occasion d’aborder ces matières au cours de leur formation. Les cours ont une durée totale de 54 heures. Cette année, le Centre d’Études Actuarielles a également ouvert une session en mathématiques et probabilités de base pour l’actuariat. Les cours ont une durée totale de 30 heures. Cette session abordera les notions de calcul booléen, de dénombrement, de variables aléatoires discrètes et continues mais fera également quelques rappels en algèbre linéaire pour comprendre la construction des matrices de variance-covariance des vecteurs Gaussiens. SéPIA : second trimestre 2010 15/03/2010 « Tarification en assurance dommage : les nouvelles techniques » 29/03/2010 « Copules, corrélation entre risques : de la théorie à la mise en pratique dans un modèle interne » 15 et 16/04/2010 « Mise en œuvre d’un modèle actif/passif en assurance-vie : quelles techniques ? » Les deux journées seront consacrées respectivement à : • « Déflateurs et méthodes de discrétisation » (partie 1 le 15/04) ; • Approches « Simulations dans les Simulations et « Replicating portfolios » (partie 2 le 16/04). 18/05/2010 « Variable annuities : quel marché ? » 15/06/2010 « Structurer, contrôler et exploiter les données nécessaires aux calculs Solvabilité II » 06/07/2010 « Optimisez votre programme de réassurance » Résumé des meilleurs mémoires présentés en conférence scientifique Mesure de la valeur d’un portefeuille d’assurance-vie épargne en euro et impact des facteurs y contribuant Laurent Kruger (CEA) et Benoît Rio (CEA) Cette étude porte sur l’évaluation financière d’un portefeuille d’assurance-vie épargne en euro et se donne pour objectif de recenser les facteurs qui concourent à sa richesse, de les appréhender et d’en tenir compte dans la mesure de la valeur. Les caractéristiques et les mécanismes de création de valeur sont examinés, puis la métrique utilisée en général en assurance-vie, l’Embedded Value est mise en œuvre d’abord sous une forme élémentaire. Puis progressivement, le modèle s’enrichit à mesure des besoins exprimés au cours de l’étude : évaluation par des méthodes stochastiques de la valeur temps des garanties et options financières embarquées dans les contrats ; approche de calcul « affaire par affaire », tenant compte de leur risque propre, afin d’évaluer chaque poste conformément à des techniques d’évaluation financières ; prise en compte de risques non hedgeable… Les analyses qualitatives, complétées des résultats de simulations, mettent en évidence l’importance de certains facteurs qui viennent en diminution de la valeur, tout en soulevant de nouvelles questions sur le choix des méthodes, des modèles et de leur paramétrage. Assurance santé, transferts intergénérationnels et vieillissement de la population : les plans d’assurance santé Hervé PAGENELLE (CEA) et Charles DARMON (CEA) L’arrivée de la génération du baby-boom à l’âge de la retraite annonce de grands bouleversements dans le paysage de la protection sociale en France et son financement. Au même titre que l’État, les assureurs doivent s’adapter à cet environnement et notamment faire évoluer les contrats santé gérés en répartition au moment où l’équilibre et donc l’équité entre les actifs et les retraités est menacé, en particulier dans les contrats collectifs. Plusieurs expériences à l’étranger ont permis de montrer que ces contrats santé pouvaient être gérés par capitalisation. Ce mémoire propose d’expérimenter sur un contrat collectif santé classique une gestion de ce type et en restitue les principales conclusions. Au-delà des effets potentiellement positifs sur le niveau de la consommation médicale, le mémoire montre comment un tel contrat peut être rentable pour les assureurs et les assurés mais en souligne également les limites. L’Echo 1268_ACTU_Lecho13_v9.indd 7 des Actuaires avril 2010 7 22/04/10 16:15 Agenda 15 au 16 avril 2010 Comités professionnalisme, assurance et formation du Groupe consultatif Madrid – Espagne 30 avril 2010 Comité Retraites et IRF du Groupe consultatif Varsovie – Pologne 23 juin 2010 Congrès annuel de l’Institut des Actuaires Paris 30 juin au 2 juillet 2010 Summer School du Groupe consultatif sur l’ERM Samos – Grèce 21 au 23 juillet 2010 Summer School sur Solvabilité II Lyon 1er octobre 2010 Assemblée générale du Groupe consultatif Bruxelles – Belgique 10 au 13 octobre 2010 AAI : réunion du Conseil et des comités Vienne – Autriche Les nouveaux membres de l’Institut des Actuaires Mostafa ADIL RAHIMI Lilia ALLAG Lamia AMOUCH Tolotra ANDRIAMITANTSOA Yoboua Landry ANGOUA Emilie AUBRON Manuel AUDREZET Christelle AUDRIANTAVY Laurent BATISSE Jérôme BEAUVIR Marc BELBENOIT AVICH Fabrice BENARD Sandra BENSEGHIR Aurélie BISSON David BONNOIT Patrick BOUVIER Alain BOYADJAN Romain BOYER CHAMMARD Denis BRIET Carine BRUNEL Anne Lise CAILLAT Myrtille CAMOUZE Jing CAO Emmanuelle CAPRON Wilson CHANE-KEE Thomas CHAN OU TEUNG Nada CHIDIAC Delphine CLOT Ludovic COHEN Ludivine COLLET Xavier COURATIER Iuliana COVACI VASILESCU Aurélie CURTAL Soumaya DALLALI Pierre DARBRE Loïc DEITZ Salimata DIOP François DIVET Emmanuel DUPUY Ismael EL ALAOUI Bassem EL HACHEM Myriam ELJERDY Pavel EPIFANOV Marie FARAH BEJJANI Vincent de FARIA Alice FAUCON Jean-Paul FELIX Mélanie FERAUD Bruno FEUILLOY Elodie FONTANA Aurore FRANCOIS Guillaume de FRESNOYE Frédérique GABORIAUD Carine GEAGEA Laura GENDREY Amandine GIRARD Johan GIRARD Aurélie GLEIZE Filipe GOMES Romain GRANDIS David GRIMAL Philippe GUAY Laurent GUERIN Bertrand GUILBAUD Claire GUILLAUMIN Pierre-Yves GUILLERME Christophe GUILLOUX Livia HADDAD ISFA ISFA ISUP DAUPHINE ENSAE ISFA EURIA DAUPHINE CEA EURIA ISFA ISFA ISUP DAUPHINE ENSAE ISUP CNAM DAUPHINE ISUP CEA ISFA ENSAE ENSAE ISFA ISFA ISFA ISFA DAUPHINE CEA EURIA CNAM DAUPHINE ISFA DAUPHINE ENSAE DAUPHINE ENSAE CNAM ENSAE ENSAE ENSAE ISFA CEA ISFA ISUP DAUPHINE ISFA ISUP ISFA ISUP ISUP ISUP ISUP ISFA ISUP ISUP ISUP DAUPHINE ISUP ISFA CEA CEA ISFA EURIA DAUPHINE EURIA ISFA DAUPHINE 4 rue Chauveau Lagarde – 75008 Paris Tél. +33 1 44 51 72 72 ■ Fax +33 1 44 51 72 73 [email protected] ■ www.institutdesactuaires.com L’Écho des Actuaires est co-édité par le Centre d’Études Actuarielles et l’Institut des Actuaires sous la responsabilité éditoriale de l’Institut des Actuaires. Directeur de la publication : François Bonnin Ont participé à la rédaction : Claire Audiffret, Thomas Béhar, Marie-Christine Brassier, Charles Darmon, Laurent Kruger, Stéphane Kuypers, Régis de Laroullière, Jean-Marie Nessi, Hervé Pagenelle, Michel Piermay, Benoît Rio, Christian Robert. Maquette et réalisation : Imprimeur : Stipa 1268_ACTU_Lecho13_v9.indd 8 Jonathan HALIOUA Othman HAMILOU Bingyi HE Alexandra HERMANN Bertrand HEUGUES Teddy HODIQUET Catherine HUBERT Brice IEMMI Abdellah IFTAHY Cécile IRIBARNEGARAY Clémence JARDINIER Martin JIMENEZ SANCHEZ Eric JOUANNIGOT Fabrice KERVIEL Nathalie KHA Katarzyna KOSEK-JUNG Laurent KRUGER Olivier de LA BOURDONNAYE Valérie LAGENEBRE Marion LALLOUR Lan-anh LAM Jonas LAUDON Régis LAVERDURE Koko LAWSON Caroline LEBOSSE Yoann LE COZ Anne-Laure LE GALLO Marie LEGENTIL Cyril LEGRAND Jonathan LEGROS David LELIONNAIS Géraldine LORTET Franck LUDWIG Philippe LY VAN LUONG Christine MAKSOUD Aurélien MANSOUR Olivier MANTOULAN Marion MARTIN Carole MENDY Yann MERCUZOT Philippe MERRIEN Jamel MEZOUAR Anselme MIRANDE Grégoire MOISY Patrick MOMAFI KILI Claire de MONREDON Eni MONTANT Steeve MONTEIRO Oussama M’SADDEK Fatoumata NDOYE Denis NEITER Hervé NESSI Jérémy NOE Oberlain NTEUKAM-TEUGUIA Hélène OK Hervé PAGENELLE Chloé PARFAIT Stéphanie PASTOR Jérémy PAYEN Ivan PERINCIC Matthias PILLAUDIN Pierre-Alain PORTE Ilias PROUST Jérôme PUTHOD Hamza RABEHI Allnassir RAJABALY Stéphane REBAUDO Mathilde REBIERES Maxime RENAUDIN Dimitri RICHARD Benoît RIO Stéphanie RUAULT Thibault SAMUEL Raphaël SEBBAH Mohamed SEGHIR Pierre-Georges SEGUIN Sandrine SIMOES David SKRZYNSKI Christelle SOTURA Delphine SZTERMER Khalil TABBI-ANNENI Nassradine TAZOUTA Lilia TCHEMCHIROVA Arnaud THIRY Mihaela TOPUZU-MEDECIN Grégory UNTERNAEHRER Magali VACHEROT Clémentine VALAT Aurore VASSEUR Morgan VERDOUX Blanche de VILLETTE Zeina WAKIM Serge WERLE Aurélie YANNIC ULP ENSAE EURIA ISUP CNAM ISFA CEA ULP ENSAE DAUPHINE ISUP ISFA EURIA EURIA ISUP ULP CEA ISUP EURIA ISUP ISUP ISUP ULP ENSAE ISFA EURIA CEA ISUP CNAM ISFA EURIA ISFA ISFA CEA ISUP ISUP CEA ISFA CEA CEA EURIA ISUP ISFA ENSAE ENSAE DAUPHINE EURIA ISUP ENSAE ISUP ENSAE CEA CEA ENSAE DAUPHINE CEA DAUPHINE ISFA ENSAE ULP ENSAE ISFA DAUPHINE ISFA ISUP CNAM DAUPHINE DAUPHINE CEA ISUP CEA DAUPHINE ISUP ISUP ISFA ISUP DAUPHINE CEA ENSAE CEA ISUP DAUPHINE ULP ISFA DAUPHINE CNAM CEA ISFA DAUPHINE ISFA ISUP ISFA ISFA EURIA 22/04/10 16:15