BP Valeurs Du Japon Couvert (EUR)

REPORTING MENSUEL 31/10/2016
ACTIONS
BP Valeurs Du Japon Couvert
(EUR)
C - FR0007085733
n OBJECTIF DE GESTION
BP VALEURS DU JAPON COUVERT est un Fonds Commun de
Placement nourricier de la part H-I de FRUCTIFONDS VALEURS DU
JAPON. L'objectif de gestion du fonds est identique à celui de son
fonds maître, diminué des frais de gestion du nourricier. L'objectif
de gestion du maître consiste à obtenir, sur la durée de placement
recommandée de 5 ans, une performance supérieure à son
indicateur de référence : le MSCI Japan (dividendes nets réinvestis).
Ce dernier est un indice action composé de plus de 300 valeurs
japonaises calculé sur la base des cours de clôture. L'indicateur de
référence est exprimé en YEN. Concernant la part H-I du maître,
une couverture de change est mise en place et a pour objectif de
limiter l'impact de l'évolution du taux de change EUR/YEN sur la
performance de la part du maître. L'objectif sur cette part est donc
de couvrir au mieux pendant la durée de vie du maître le risque de
change EUR/YEN susceptible d'affecter la performance. La
performance du fonds pourra être différente de celle de son maître
en raison des frais de gestion supplémentaires propres au nourricier.
n INDICATEUR DE RÉFÉRENCE
n PERFORMANCES NETTES DE FRAIS DE GESTION (%)
Fonds
Indicateur de référence
Ecart de performance
1 mois
3 mois
Début année
1 an
3 ans
5 ans
5,55
3,87
1,68
6,73
5,41
1,32
-12,37
2,96
-15,33
-14,42
3,99
-18,41
7,56
38,61
-31,06
62,96
84,32
-21,36
n PERFORMANCES ANNUELLES NETTES DE FRAIS DE GESTION (%)
2011
-20,99
-11,66
-9,33
Fonds
Indicateur de référence
Ecart de performance
2012
18,84
6,68
12,16
2013
47,35
21,26
26,09
2014
5,44
9,50
-4,06
2015
6,08
22,05
-15,97
n ÉVOLUTION DE LA PERFORMANCE - (base 100 au 31/10/2011)
Depuis le 17/07/2003
100,00% MSCI JAPAN DNR LOCAL
n PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT
L'échelle (le profil) de risque et de rendement est un indicateur noté de 1 à 7 et
correspond à des niveaux de risques et de rendements croissants. Il résulte
d'une méthodologie réglementaire basée sur la volatilité annualisée, calculée
sur 5 ans. Contrôlé périodiquement, l'indicateur peut évoluer.
Durée minimum de placement recommandée
n Fonds 162,96
n Ind. de réf. 184,32
Les chiffres des performances cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un
indicateur fiable des performances futures.
> 5 ans
n INDICATEURS DE RISQUE (%)
n GÉRANT PRINCIPAL DU FONDS MAÎTRE
Données hebdomadaires glissantes
Nicolas JUST
Volatilité annualisée Fonds
Volatilité annualisée de l'ind. de réf.
Tracking error
Ratio de Sharpe du fonds *
Ratio d'Information
Alpha
Bêta
1 an
3 ans
5 ans
21,43
17,07
11,33
-0,71
-1,72
-19,61
1,07
19,75
17,73
10,38
0,13
-0,81
-7,90
0,95
20,25
16,80
11,34
0,48
-0,22
-2,43
1,00
* Taux sans risque : Performance de l'EONIA capitalisé annualisée sur la période
n ACTIF NET ET VALORISATION
Actif net (Euro)
Valeur liquidative (EUR)
4 171 269
Part (C)
19,0933
n STRUCTURE DU PORTEFEUILLE GLOBAL
OPCVM actions
Liquidités
Total
99,9
0,1
100,0
en % de l'actif net
Réservé aux clients professionnels uniquement
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BP Valeurs Du Japon Couvert
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Analyse de la structure du fonds maître : Fructifonds Valeurs du Japon
n PRINCIPALES LIGNES
Libellé
TOYOTA MOTOR
HONDA MOTOR
SUMITOMO MITSUI
TAKEDA CHEM.IND.
CANON
EAST JAPAN RAILWAY
SEVEN &I HOLDING
DAIWA HOUSE JT JPY
HITACHI
NAGOYA RAILROAD CO L
Total
Nombre de lignes en portefeuille
Fonds
2,1
1,3
1,2
1,2
1,2
1,1
1,1
1,1
1,1
1,0
12,4
183
n RÉPARTITION SECTORIELLE
Nomenclature MSCI
en % de l'actif net
n PRINCIPALES SURPONDÉRATIONS
Libellé
DAIWA HOUSE JT JPY
NAGOYA RAILROAD CO L
J.FRONT RETAILING
SHINSEI BANK LTD
SUMITOMO HEAVY IND
Fonds
1,1
1,0
0,9
0,9
0,9
Ind. de réf.
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
Écart
1,0
0,9
0,8
0,8
0,8
en % de l'actif net
Légende :
n Fonds
n Ind. de réf.
en % de l'actif net
n PRINCIPALES SOUS-PONDÉRATIONS
Libellé
TOYOTA MOTOR
MITSUBISHI UFJ FCIAL
SOFTBK CORP Y50
KDDI CORP
SONY
Fonds
2,1
0,9
0,8
0,8
0,6
Ind. de réf.
5,2
2,2
2,0
1,9
1,4
Écart
-3,1
-1,3
-1,3
-1,1
-0,8
en % de l'actif net
n EXPOSITION PAR DEVISE
Libellé
Yen
Euro
Fonds
65,8
34,2
en % de l'actif net opérations de change à terme incluses
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n CARACTÉRISTIQUES
Code ISIN :
C - FR0007085733
Dépositaire :
CACEIS BANK FRANCE
Société de Gestion :
NATIXIS ASSET MANAGEMENT
Centralisateur :
CACEIS BANK FRANCE
Forme juridique :
Fonds Commun de Placement
Heure de centralisation :
14h30
Classification AMF :
Actions internationales
Cours de valorisation :
Clôture
Devise de référence :
EUR
Ordre effectué à :
Cours inconnu
Fréquence de valorisation :
Quotidienne
Droits d'entrée (max.) % :
3,00
Affectation des résultats :
Capitalisation
Droits de sortie (max.) % :
0,00
Date de création :
17/07/2003
Commission de surperformance % :
-
Eligible au PEA :
Non
Frais de gestion (max.) % :
0,86
Nom du fonds maître :
Fructifonds Valeurs du Japon
Frais de gestion du fonds maître (max.) % : 1,00
n MENTIONS LÉGALES
Document destiné exclusivement aux clients professionnels au sens de la Directive MIF (Marchés d’Instruments Financiers).
Aucune information contenue dans ce document ne saurait être interprétée comme possédant une quelconque valeur contractuelle. Ce document est produit à titre purement indicatif. Les informations
contenues dans ce document peuvent être modifiées à tout moment sans préavis.
Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
L’OPCVM étant un OPCVM nourricier, sa performance sera inférieure à celle de son fonds maître en raison de ses propres frais de gestion.
Le contenu de ce document est issu de sources considérées comme fiables par Natixis Asset Management. Néanmoins, Natixis Asset Management ne saurait garantir la parfaite fiabilité, exhaustivité et
exactitude des informations provenant notamment de sources extérieures et figurant dans ce document.
Les informations relatives à l’OPCVM ne se substituent pas à celles mentionnées dans la documentation légale de l’OPCVM tel que le "Document d'Information Clé pour l'Investisseur" (DICI) disponible sur le
site internet; pour plus d’information sur les frais, il est conseillé à l’investisseur de se reporter à la rubrique « frais » du prospectus de ce Fonds disponible aussi sur le site internet : www.am.natixis.com
Concernant la rubrique « profil de risque » de ce reporting, il est indiqué que les données historiques, utilisées pour calculer le niveau de risque, pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de
risque futur de cet OPCVM. La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ». La catégorie de risque associée à cet OPCVM n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. Certains risques relatifs à
la gestion de cet OPCVM peuvent ne pas être pris en compte dans cet indicateur. Les politiques générales en matière de gestion des conflits d’intérêt, sélection des contreparties et d’exécution des ordres sont
disponibles sur le site internet de Natixis AM. : http://www.am.natixis.com/fr-FR/A-propos-de-Natixis/Engagements/Engagements-de-gouvernance-et-de-compliance.
Le présent document ne peut pas être utilisé, reproduit, diffusé ou communiqué à des tiers sans le consentement préalable et écrit de Natixis Asset Management. Natixis Asset Management– Société de
gestion de portefeuille – RCS Paris 329450738 – 21 quai d’Austerlitz, 75013 Paris – Agrément AMF n°GP 90-009 en date du 22/05/1990 – Société Anonyme au capital de 50 434 604,76 euros.
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