Swiss Life Funds (F) Defensive I

30/12/2016
Swiss Life Funds (F) Defensive P
SRRI / Profil risque
Morningstar Rating ™
Le capital investi peut ne pas être intégralement restitué, l’OPCVM
n’offrant aucune garantie de performance ou de capital. Le profil de
risque de l’OPCVM est détaillé dans le prospectus.
Evolution de la valeur en devise de référence (base 100)
Stratégie d'investissement
L'objectif de gestion de Swiss Life Funds (F) Defensive est de réaliser,
sur une période de 36 mois, une performance annualisée supérieure à
celle de son indicateur de référence : 70% JP. Morgan Global
Government Bond Index Broad Hedged EUR TR + 30% DJ EuroStoxx
50 Net Return.
Informations générales
Code ISIN
FR0010308825
Code Bloomberg
SLFDEFE FP
GIIN
YFGBH8.00099.ME.250
Date de création
10/04/2006
Forme juridique
FCP
Eligible au pea
Non
Classification AMF
Diversifiés
Allocation EUR Prudente International
Catégorie Morningstar
Euro Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Les frais et commissions sont inclus dans les performances indiquées.
Devise de référence
Pays d'origine
France
Clôture de l'exercice
Benchmark/Indice de
référence (1)
Décembre
70% JPMorgan Government Bond
Index Broad Hedged EUR TR +
30% DJ Euro Stoxx50 Return
(EUR) Index Level
Louis Jambut
Gérant suppléant
Valorisateur
2013
2014
2015
YTD
8.59
10.11
8.16
-0.85
5.26
0.24
0.09
0.19
1.39
0.83
7.11
3.07
5.35
0.76
1.91
Portefeuille
Swiss Life Asset Management Allocation EUR Prudente - International *
(France) * Performance moyenne de la catégorie Morningstar
Gérant titulaire
Dépositaire
2012
Capitalisation Benchmark/Indice de référence
Distribution des revenus
Société de gestion
Performance
Asma Rida
SwissLife Banque Privée
Performances glissantes (nettes en %)
Au 30/12/2016
Depuis le
1 mois
Société Générale Securities
Services Net Asset Value Portefeuille
Autorisé à la vente
FR
Part(s) d'actif(s) disponible(s)
I Cap, P Cap
3 mois
1 an
3 ans
5 ans
Depuis le
30/11/2016 30/09/2016 31/12/2015 31/12/2013 30/12/2011 10/04/2006
1.65
-0.75
5.26
12.87
34.96
55.24
Benchmark/Indice de référence
2.40
0.44
0.83
2.42
2.76
15.96
Allocation EUR Prudente - International *
1.10
0.35
1.91
0.90
0.73
-
1 an
3 ans
5 ans
* Performance moyenne de la catégorie Morningstar
Conditions de souscription
Valorisation
Quotidienne
Horizon de placement
Souscription minimale
0.001 part(s)
Souscriptions ultérieures
0.001 part(s)
Frais de gestion (TTC)
1% (Max 1%)
Frais variables
Frais courants au 31/12/2015
(1) Historique de l'indice de référence
Du 10/12/2014 Au 31/07/2016
Du 10/04/2006 Au 09/12/2014
4.65
4.75
Volatilité du Benchmark/de l’indice de référence (en %) *
3.55
2.03
1.57
1.09
Tracking Error (indice de référence)
4.09
4.51
4.68
4.84
Ratio d'information
1.08
0.76
1.22
0.58
* Volatilité hebdomadaire annualisée
Frais fixes réels
Commission de rachat (max.)
4.55
Depuis le
10/04/2006
4.84
Ordre J avant 11:00 Volatilité du portefeuille (en %) *
Règlement J+1
Souscriptions / Rachats
Commission de souscription
(max.)
Indicateurs de risque (en années glissantes)
3 ans
Au 30/12/2016
Néant Valeur liquidative
acquise : 0% ; non acquise : 2% Actif net total en million(s)
155.24 EUR
240.68 M EUR (Total)
Le Globe d’Or de la Gestion 2015 attribué par le magazine Gestion de Fortune vient récompenser les performances du fonds SLF (F)
acquise : 0% ; non acquise : 0% Defensive P Cap EUR nommé premier dans la catégorie « fonds patrimoniaux ».
Prix 2015 de la meilleure gestion diversifiée flexible pour SLF (F) Défensive attribué par Investissement Conseils lors des Pyramides de
1.38% la gestion de patrimoine.
Prix Lipper 2015 attribué à SLF (F) Défensive P récompensant le meilleur fonds sur 3 et 5 ans dans la catégorie : Rendement absolu
EUR Intermédiaire.
EONIA Capitalisé Jour + 1.50%
EONIA Capitalized 7 Day
Informations supplémentaires :
Département commercial 01.46.17.21.02 |[email protected]
Source : Morningstar / Swiss Life Asset Management
30/12/2016
Swiss Life Funds (F) Defensive P
Commentaire de gestion
Sur le mois de Décembre 2016, SLF (F) Defensive s’adjuge une performance de +1.65%.
Le cycle économique montre globalement que les zones géographique poursuivent vers une accélération au cours de la période que ce soit sur les US, le Japon, la zone euro, seul le RoyaumeUni tend vers un ralentissement, ce qui se traduit par une légère augmentation de la surpondération actions et place l’exposition globale à cette classe légèrement au-dessus du niveau de celle
de l’indice.
Nous utilisons toujours des stratégies défensives dans cette allocation action pour mieux maitriser les mouvements courts de marché. De plus, l’allocation en emprunts d’Etats a été diversifiée
en achetant des fonds corporates.
Principales expositions du portefeuille (en % de l´actif net)
US 10YR NOTE (CBT)Mar17
15,91 %
EURO-BUND FUTURE Mar17
15,07 %
LONG GILT FUTURE Mar17
10,17 %
SWISS LIFE LX-BD GL HY-ICE
8,94 %
SWISS LIFE LX-EQUITY USA-I A
4,90 %
FTSE 100 IDX FUT Mar17
4,70 %
S&P500 EMINI FUT Mar17
4,14 %
EQUITY EURO ZONE MINIMUM V-I
3,79 %
SWISS LIFE LX-EQ GL HD-E IC
3,47 %
SL LX EQUITY GLBL NXS-EU I C
3,37 %
Allocation aux marchés Actions et Taux
Sensibilité
déc. 2016
nov. 2016
déc. 2015
Actions
34,58%
35,96%
35,64%
Marchés Développés
34,58%
35,96%
35,64%
Amérique
11,01%
12,14%
11,55%
14,89%
14,54%
9,33%
5,20%
5,09%
9,86%
3,47%
4,18%
4,90%
Obligations
62,77%
63,84%
64,93%
Obligations Crédit
21,62%
20,92%
12,63%
High Yield
13,79%
13,94%
12,56%
Investment Grade
7,83%
6,98%
0,07%
Obligations Etat
41,15%
42,92%
52,30%
Amérique
15,91%
16,25%
21,16%
- Zone Euro
15,07%
16,40%
15,75%
- Hors Zone Euro
10,17%
10,27%
15,40%
2,66%
0,20%
-0,57%
Europe
- Zone Euro
- Hors Zone Euro
International
Europe
Liquidités
SLF (F) Defensive
3,14
Evolution de l´allocation entre les classes d´actifs
Source : Morningstar / Swiss Life Asset Management
Avertissement : La présente publication ne constitue ni une invitation ni une recommandation d'achat ou de vente et n'a qu'un but d'information / Le Document d'Informations Clés pour l'Investisseur (DICI), le prospectus
ainsi que les rapports annuels et semestriels, qui constituent la base légale pour un éventuel investissement, peuvent être obtenus gratuitement auprès de: France: Swiss Life Asset Management (France), 7 rue Belgrand, 92682
Levallois-Perret Cedex ou via www.swisslife-am.com.|Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. / Les données relatives aux performances ne tiennent pas compte des commissions prélevées au
moment de l'émission ou du rachat des parts.