Fructifonds Valeurs du Japon I(EUR)

REPORTING MENSUEL 31/10/2016
ACTIONS
Fructifonds Valeurs du Japon I (EUR)
C - FR0010673392
n OBJECTIF DE GESTION
L'objectif de gestion de l'OPCVM consiste à obtenir, sur la durée de
placement recommandée de 5 ans, une performance supérieure à
son indicateur de référence : le MSCI Japan (dividendes nets
réinvestis).
n INDICATEUR DE RÉFÉRENCE
n PERFORMANCES NETTES DE FRAIS DE GESTION (%)
Fonds
Indicateur de référence
Ecart de performance
1 mois
3 mois
Début année
1 an
3 ans
5 ans
4,41
3,87
0,54
6,49
5,41
1,08
1,70
2,96
-1,26
1,58
3,99
-2,41
31,67
38,61
-6,95
71,63
84,32
-12,69
Depuis le 17/11/2008
100,00% MSCI JAPAN DNR €
n PERFORMANCES ANNUELLES NETTES DE FRAIS DE GESTION (%)
n PROFIL DE RISQUE ET DE RENDEMENT
2011
-13,36
-11,66
-1,71
Fonds
Indicateur de référence
Ecart de performance
L'échelle (le profil) de risque et de rendement est un indicateur noté de 1 à 7 et
correspond à des niveaux de risques et de rendements croissants. Il résulte
d'une méthodologie réglementaire basée sur la volatilité annualisée, calculée
sur 5 ans. Contrôlé périodiquement, l'indicateur peut évoluer.
Durée minimum de placement recommandée
2012
6,95
6,68
0,27
2013
18,88
21,26
-2,38
2014
6,91
9,50
-2,59
2015
19,69
22,05
-2,36
n ÉVOLUTION DE LA PERFORMANCE - (base 100 au 31/10/2011)
> 5 ans
n GÉRANT PRINCIPAL
Nicolas JUST
n Fonds 171,63
n Ind. de réf. 184,32
Les chiffres des performances cités ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un
indicateur fiable des performances futures.
n INDICATEURS DE RISQUE (%)
n ACTIF NET ET VALORISATION
Actif net (Euro)
Valeur liquidative (EUR)
129 740 930
Part (C)
86 700,99
n STRUCTURE DU PORTEFEUILLE GLOBAL
Actions
OPCVM monétaires
Liquidités
Total
99,9
0,6
-0,5
100,0
Données mensuelles glissantes
Volatilité annualisée Fonds
Volatilité annualisée de l'ind. de réf.
Tracking error
Ratio de Sharpe du fonds *
Ratio d'Information
Alpha
Bêta
1 an
3 ans
5 ans
14,08
13,43
1,76
0,13
-1,33
-2,50
1,04
15,37
14,82
1,76
0,60
-0,98
-2,05
1,03
13,52
13,38
1,68
0,80
-0,85
-1,47
1,00
* Taux sans risque : Performance de l'EONIA capitalisé annualisée sur la période
en % de l'actif net
Réservé aux clients professionnels uniquement
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n PRINCIPALES LIGNES
Libellé
TOYOTA MOTOR
HONDA MOTOR
SUMITOMO MITSUI
TAKEDA CHEM.IND.
CANON
EAST JAPAN RAILWAY
SEVEN &I HOLDING
DAIWA HOUSE JT JPY
HITACHI
NAGOYA RAILROAD CO L
Total
Nombre de lignes en portefeuille
Fonds
2,1
1,3
1,2
1,2
1,2
1,1
1,1
1,1
1,1
1,0
12,4
183
n RÉPARTITION SECTORIELLE
Nomenclature MSCI
en % de l'actif net
n PRINCIPALES SURPONDÉRATIONS
Libellé
DAIWA HOUSE JT JPY
NAGOYA RAILROAD CO L
J.FRONT RETAILING
SHINSEI BANK LTD
SUMITOMO HEAVY IND
Fonds
1,1
1,0
0,9
0,9
0,9
Ind. de réf.
0,1
0,2
0,1
0,1
0,1
Écart
1,0
0,9
0,8
0,8
0,8
en % de l'actif net
Légende :
n Fonds
n Ind. de réf.
en % de l'actif net
n PRINCIPALES SOUS-PONDÉRATIONS
Libellé
TOYOTA MOTOR
MITSUBISHI UFJ FCIAL
SOFTBK CORP Y50
KDDI CORP
SONY
Fonds
2,1
0,9
0,8
0,8
0,6
Ind. de réf.
5,2
2,2
2,0
1,9
1,4
Écart
-3,1
-1,3
-1,3
-1,1
-0,8
en % de l'actif net
n EXPOSITION PAR DEVISE
Libellé
Yen
Euro
Fonds
65,8
34,2
en % de l'actif net opérations de change à terme incluses
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Fructifonds Valeurs du Japon I (EUR)
n CARACTÉRISTIQUES
Code ISIN :
IC - FR0010673392
Dépositaire :
CACEIS BANK FRANCE
Société de Gestion :
NATIXIS ASSET MANAGEMENT
Centralisateur :
CACEIS BANK FRANCE
Forme juridique :
Fonds Commun de Placement
Heure de centralisation :
15h30
Classification AMF :
Actions internationales
Cours de valorisation :
Clôture
Devise de référence :
EUR
Ordre effectué à :
Cours inconnu
Fréquence de valorisation :
Quotidienne
Droits d'entrée (max.) % :
0,00
Affectation des résultats :
Capitalisation
Droits de sortie (max.) % :
0,00
Date de création :
17/11/2008
Commission de surperformance % :
-
Eligible au PEA :
Non
Frais de gestion (max.) % :
1,00
n MENTIONS LÉGALES
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Les chiffres des performances citées ont trait aux années écoulées. Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des performances futures.
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risque futur de cet OPCVM. La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ». La catégorie de risque associée à cet OPCVM n’est pas garantie et pourra évoluer dans le temps. Certains risques relatifs à
la gestion de cet OPCVM peuvent ne pas être pris en compte dans cet indicateur. Les politiques générales en matière de gestion des conflits d’intérêt, sélection des contreparties et d’exécution des ordres sont
disponibles sur le site internet de Natixis AM. : http://www.am.natixis.com/fr-FR/A-propos-de-Natixis/Engagements/Engagements-de-gouvernance-et-de-compliance.
Le présent document ne peut pas être utilisé, reproduit, diffusé ou communiqué à des tiers sans le consentement préalable et écrit de Natixis Asset Management. Natixis Asset Management– Société de
gestion de portefeuille – RCS Paris 329450738 – 21 quai d’Austerlitz, 75013 Paris – Agrément AMF n°GP 90-009 en date du 22/05/1990 – Société Anonyme au capital de 50 434 604,76 euros.
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