FARID EL KTAIBI, University of Ottawa Méthodes de

FARID EL KTAIBI, University of Ottawa
Méthodes de rééchantillonage pour les processus empiriques et détection de changement de structure dans la loi marginale
la théorie des comportements asymptotiques des processus empiriques est d'un intérêt majeur dans plusieurs applications.
Cependant, la plupart des travaux générés antérieurement sur les sommes partielles des séries stationnaires se basent sur des
conditions de mélange ou d'association. Ces dernières conditions peuvent être évitées, dans le cas des modèles linéaires, en
optant pour une approche fondée sur des arguments liés aux moments des erreurs et aux sommes des coecients.
On propose ici une procédure non paramétrique pour tester des changements structuraux de la loi marginale d'un modéle
linéaire en utilisant les statistiques de Kolmogorov-Smirnov et Cramér-von Mises.
Finalement, on étudie l'apport des méthodes de rééchantillonage bootstrap de bloc mobile à notre approche.
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