Gestion des Risques et des Actifs

Master Finance
Gestion des Risques et des Actifs
+ Certification AMF et Bloomberg (*)
En contrat de professionnalisation
Partenariat et Certification Bloomberg pour les étudiants
Objectifs
Ce programme a pour but de répondre à la très forte demande de cadres de haut niveau spécialisés en
gestion des risques et des actifs dans les banques, assurances, entreprises, cabinets d’audit, cabinets de
conseil et institutions financières.
IGR-IAE
11 rue Jean Macé
35708 Rennes cedex 7
Tél. 02 23 23 77 77
www.igr.univ-rennes1.fr
Plusieurs facteurs expliquent cette forte demande : en premier lieu, les recommandations prudentielles
des organismes de surveillance (Bâle 2 et 3 pour les organismes financiers, Solvency pour les
assurances) et les obligations de communication financière sur la gestion des risques (SOX, LSF)
imposent aux organisations de mettre en place des services de gestion des risques très structurés. En
second lieu, les organisations souhaitent mieux comprendre et évaluer les différents risques rencontrés
pour s’en protéger efficacement. Enfin, la technicité croissante des métiers en finance et en assurance
requiert des compétences précises en gestion des risques. Cette formation permet d’acquérir des
compétences recherchées et assure donc une palette de débouchés très large, tant lors de l’insertion
qu’au cours de la carrière professionnelle, notamment en banque, finance ou assurance.
Organisation des études
> Classé parmi les «10
formations supérieures en
gestion des risques» (Tribune
de l'Assurance)
Les enseignements sont répartis sur deux années (4 semestres). Chaque année de formation comprend
455 heures de cours (soit 13 semaines), et environ 1200 heures en entreprise.
> Près de 100% d’insertion à 3
mois
Le Master 2 propose une spécialisation en gestion des risques et des actifs : asset management, risques
financiers et de crédit, risque opérationnel et de conformité. Les étudiants de la spécialité Gestion des
Risques sont issus tant des filières de gestion et d’économie aux contenus orientés « Finance » ou
« Comptabilité » que des filières d’économétrie, de statistiques, de mathématiques ou informatique.
L’hétérogénéité des profils a pour but de répondre à la diversité des débouchés. Ce diplôme inclut le
passage de la certification AMF (Autorité des Marchés Financiers) via une préparation intégrée dès la
rentrée, le passage du Bloomberg Aptitude Test et une préparation de la certification PRM
(www.prmia.org).
> Des salaires attractifs et
prouvés (32/35 K€)
> + de 50 % d’intervenants
professionnels de haut niveau
> Les atouts de l’alternance au
sein d’un Master reconnu depuis
plus de 15 ans
> Formation et certification sur
la plate-forme BLOOMBERG
> 3 Certifications associées :
- AMF : Autorité des Marchés
Financiers
- BAT : Bloomberg Institute
- PRM : Professional Risk
Manager, www.prmia.org
> Un réseau actif de 17000
diplômés pour l’insertion
Le Master 1 vise à développer les connaissances en Finance d’entreprise et de marché, en apportant un
éclairage sur le monde bancaire et les établissements financiers.
Quels métiers ? Quels secteurs d’activité ?
Les débouchés en banques, assurances et entreprises sont très nombreux. Ils couvrent un large spectre
de fonctions : contrôleurs et analystes des risques (marché, crédit-défaut, opérationnel, etc), auditeurs
internes, gestionnaires d’actifs / asset managers, analystes crédit, risk managers, opérateurs de marché,
compliance officer, consultants en gestion des risques dans les sociétés de conseil. Les diplômés du
Master Finance-GDR viennent présenter leurs expériences aux étudiants au cours de leur formation afin
d’acquérir une vision plus claire du marché, de la diversité des métiers et de commencer à développer un
réseau professionnel.
Intervenants
La qualité des intervenants constitue un autre atout de cette spécialité. Rassemblant une large gamme de
compétences, ces intervenants proviennent aussi bien du monde universitaire que du monde
professionnel (50/50). Tous pratiquent au quotidien les sujets abordés. Les enseignants chercheurs ont
été choisis en raison de l’adéquation entre les thématiques et leurs préoccupations de recherche. On
notera que les universitaires sont presque tous membres du laboratoire de recherche CNRS de l’IGR-IAE le CREM -, gage d’un enseignement de haut niveau.
Gestion des Risques et des Actifs
Contenu des enseignements
Master 1
UE 1
UE 2
Management, stratégie, sciences de gestion 1 :
Management stratégique, Marketing bancaire,
Management de la production et de la qualité
Management, stratégie, sciences de gestion 2 :
Diagnostic financier, GRH partagée et management
d’équipe, Droit social
UE 6
Marchés financiers :
Gestion de portefeuille, Gestion obligataire,
UE 7
Finance et entreprises 2 :
Finance internationale, Ingénierie financière
UE 3
Finance et marchés : Produits dérivés, Initiation et
projet VBA, Marchés financiers
UE 8
Méthodes quantitatives pour la Finance :
Introduction à la finance quantitative, Méthodes statistiques
UE 4
Finance et entreprises 1 :
Analyse credit/scoring, Politique de financement,
Gestion bancaire
UE 9
Anglais : TOEIC
UE 5
Anglais
UE 10
Expérience professionnelle : Rapport de stage
Master 2
UE 1
UE 2
UE 3
UE 4
UE 5
UE 6
Gestion d’actifs :
Asset Management, Options et produits dérivés,
Mesures de risques
UE 7
Gestion bancaire 2 :
Gestion des risques opérationnels, Management des risques
opérationnels, Gestion du risque de crédit, ALM bancaire, et
risque de taux
Gestion des risques financiers :
UE 8
Gestion du risque de taux, Gestion du risque de
change
Gestion bancaire 1 :
Gestion bancaire, Gestion des risques bancaires ; Bâle UE 9
2-3
Audit et gestion des risques bancaires :
Audit des risques ; Audit opérationnel ; Contrôle interne
des opérations de marchés (front office) ; Fonction du UE 10
risque manager ; Fondamentaux de la gestion de
projets ; Principes de la directive Solvency 2
Gestion d’actifs 2 :
Gestion des Hedge Funds, Produits structurés
Modélisation financière :
Prévision des séries financières, Modélisation de la
volatilité
Normes internationales et produits financiers :
Consolidation, Normes internationales, Normes IFRS
et juste valeur des produits dérivés (fair value, dayone PLN)
UE 11
Certification Professionnelle en Finance et Projet :
Certification AMF (Autorité des Marchés Financiers) +
Bloomberg + Méthodologie Corporate Metrics
UE 12
Unité Professionnelle : Mémoire
Programmation VBA et applications financières :
Remise à niveau en algorithmique, VBA et applications en
Finance
Bloomberg Aptitude Test,
Conférence Finance et TOEIC,
Préparation de la certification PRM
Conditions d’admission
L’étudiant a le choix entre un accès en Master 1 – contrat de professionnalisation sur 2 ans
ou un accès en Master 2 – contrat de professionnalisation sur 1 an.
> Etre âgé de moins de 26 ans en
poursuite d’études ou demandeur
d’emploi âgé de plus de 26 ans à la
signature du contrat de
professionnalisation.
> Inscriptions
er
A partir du 1 mars, via internet sur
le portail d’inscription de l’Université
de Rennes 1 (www.univ-rennes1.fr)
Accès en première année du Master GDR
 Etre titulaire d’un diplôme ou d’une formation validant 180 ECTS (Licence)
 Etre titulaire du Score IAE Message
 Etude de dossier et entretien devant un jury de sélection
 Trouver une entreprise qui accepte les conditions de l’alternance et qui propose une mission,
soumise à l’approbation du responsable pédagogique.
Accès en deuxième année du Master GDR
 Master 1 Finance ou formation validant 240 ECTS et pouvant être acceptée en équivalence
 Les deux dernières rubriques ci-dessus sont à satisfaire.
> Le coût annuel de la formation pour l’entreprise d’accueil s’élève à 5.000 € pour un volume
horaire annuel de 455 heures de cours.
janvier 2016
Responsables pédagogiques :
Master 1 : Jessica FOUILLOUX – Maître de Conférences – [email protected]
Master 2 : Jean-Jacques LILTI – Professeur d’Université – [email protected]
Chargée de mission : Nicole SINEUX - Tél : 02.23.23.77.99 – [email protected]
Assistante pédagogique : Cathy DAVID - Tél : 02.23.23.37.26 – [email protected]