Curriculum Vitae

Curriculum Vitae
Giacomo di Tollo
March 11, 2014
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di Tollo Giacomo, Candidature, Sec.27, March 11, 2014, CV, pag. 2
Présentation
Dans ce dossier, je résume les activités de recherche et d’enseignement que j’ai menées au cours de
mes trois années de thèse, des mes séjours post-doctoraux et en tant que ATER auprès de l’Université
d’Angers (Angers, France), de l’Université du Littoral Côte d’Opale (Calais, France) et de l’École
Centrale (Lille, France).
Mes intérêts de recherche sont: l’optimisation combinatoire, les algorithmes metaheuristiques, le
contrôle adaptatif des algorithmes génétiques, les réseaux neuronaux, et l’application de ces principes
à la finance et à la logistique. À l’heure actuelle, j’ai des collaborations de recherche ouvertes avec
des chercheurs en service en Italie, France, Suisse, Belgique, Danemark, Tunisie, Pays–Bas, Pologne.
Mes activités d’enseignement ont été réalisées à l’Università di Chieti (I), à l’Université du Danemark méridional (DK), à l’Université d’Angers, à l’Université du Littoral et Côte d’Opale et à l’École
Centrale de Lille, et ont porté sur les différentes matières de l’informatique comme les systèmes, les
réseaux, le web, la recherche opérationelle. Dans les dernières annèes j’ai effectuè plus de 200 heures
de cours par an.
De plus, j’ai redigé des projets pour l’octroi des financements, j’ai servi comme membre des
comités de relecture pour projets de recherche, journaux et conférences; j’ai encadrè des stages en
entreprise; j’ai supervisionné des mémoires et thèses, j’ai participé à la gestion des services informatiques du département et à des journées de recrutement et formation pour étudiants.
J’ai effectué ma thèse sous la direction de Maria Chiara Meo et Andrea Roli (I) et j’ai obtenu le
titre de Doctor Europaeus. J’étais intégré au Dipartimento di Scienze de l’Università di Chieti-Pescara
(I). J’ai également effectué durant ma thèse des séjours à l’Université de Genève (Genève, CH, 4
mois) sous la direction du Prof. Manfred Gilli, à l’Université d’Essex (Colchester, UK, 3 mois) sous
la direction du Prof. Dietmar Maringer et à l’Université Libre de Bruxelles (Bruxelles, B, 6 mois) sous
la direction de Thomas Stuetzle, chercheur qualifié du FNRS.
J’ai bénéficié pour cette thèse d’un contrat de recherche doctorale de l’Université de Chieti-Pescara
(Italie) entre octobre 2005 et septembre 2008. Après, j’ai eu deux stages Post-Doctoraux: le premier
dans la même Université (2009-2010), et le deuxième au sein du LERIA, Université d’Angers (20102011). J’ai obtenu trois contrats d’ATER à Angers, Calais (France) et Lille (France) (2011-2014). Je
suis ATER depuis séptembre 2013 à l’École Centrale de Lille (Lille, France).
De plus, j’ai eu des bourses d’études en tant que chercheur en visite auprès de l’Université de
Varsovie (Varsovie, Pologne, 2+2 mois), du Molde University College (Molde, Norvège, 2 mois), de
l’Université du Danemark méridional (Odense, Danemark, 3 mois) et de l’ESSEC (Tunis, Tunisie, 1
mois).
Ce dossier contient:
• mon CV;
• le détails de mes activités d’enseignement et recherche;
• la liste de mes publications;
• le détails de mes collaborations internationales;
• la liste des projets que j’ai redigé et qui ont eté financiés (les projets non financiés ont été omis);
• les activités administratives et collectives que j’ai assuré.
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di Tollo Giacomo, Candidature, Sec.27, March 11, 2014, CV, pag. 3
Contents
1 Curriculum vitae
1.1 Identité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.2 Titres universitaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.3 Fonctions exercées . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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2 Activités d’enseignement et recherche
2.1 Activités d’enseignement–Service . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2 Activités de recherche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.1 Thèse de doctorat en informatique (2005–) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.2 Évaluation du risque de crédit (2005–) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.2.3 Controle adaptive des algorithms genetiques (2010–) . . . . . . . . . . . . .
2.2.4 Mesures de distance pour la sélection du portefeuille (2009–) . . . . . . . . .
2.2.5 Metaheuristiques pour la détermination des district touristiques (2009–) . . .
2.2.6 Reseaux de neurones pour la quantification de l’innovation d’entreprise (2010–
) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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3 Publications
3.1 Revue internationals . . . . . . . .
3.2 Actes de conférences internationales
3.3 Chapitres de livres . . . . . . . . .
3.4 Workshop et posters . . . . . . . . .
3.5 Papiers en soumission . . . . . . . .
3.6 Rapports de recherche . . . . . . . .
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4 Expérience internationale et séminaires
4.1 Collaborations internationales . . . . . . . .
4.2 Supervision de theses de Doctorat . . . . . .
4.3 Supervision de mémoires de master . . . . .
4.4 Participation à jury de soutenance de Doctorat
4.5 Séminaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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5 Rédaction de projects: Grants
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6 Activités administratives et collectives
6.1 Organisation de conférences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.2 Activité de relecture . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.3 Autres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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7 Divers
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Résumé du dossier
Recherche
Articles publiés
1. 5 articles sont publiés dans des revues internationales;
2. 9 articles sont publiés en conférences internationales;
3. 3 articles sont publiés comme chapitres de livres internationaux;
4. 6 articles sont publiés en workshops et posters;
Rapports de recherche
1. 4 rapports de recherche au Dipartimento di Scienze, Università G. D’Annunzio Chieti-Pescara
(I).
2. 1 rapport de recherche au Swiss Finance Institute Research (CH).
Exposés
1. 12 communications lors de séminaires.
Enseignement
Enseignement en informatique en plusieurs langues en France, Italie et Danemark: niveaux M, L et
PhD. Supervision de mémoires de master et de thèses de doctorat.
Collaborations internationales
Projets de recherche avec chercheurs en service en France, Italie, Danemark, Suisse, Tunisie, Pays–
Bas, Belgique, Pologne.
Responsabilités collectives
Plusieurs rédactions de projets pour l’octroi des financements de recherche (grants). Activité de relecture de projets de recherche, revues et conférences internationales. Encadrement de stages en entreprise. Partecipation au recrutement des étudiants.
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di Tollo Giacomo, Candidature, Sec.27, March 11, 2014, CV, pag. 5
1 Curriculum vitae
1.1 Identité
Nom di Tollo
Prénom Giacomo
Nationalité Italienne
Date de naissance 23 novembre 1981
Lieu de naissance Ortona (I)
Adresse professionnelle
Dr. Giacomo di Tollo
LAGIS, Laboratoire d’Automatique, Génie Informatique et Signal
École Centrale
Cité Scientifique
59651 Villeneuve–d’Ascq
France
Téléphone professionnel
+33320335353
Email giacomo.di [email protected]
1.2 Titres universitaires
1. 2009 Thèse de doctorat (PhD Europaeus) en informatique de l’Università “G. D’Annunzio” di
Chieti-Pescara (Pescara, I) effectuée au Dipartimento di Scienze et soutenue le 26 février 2009,
titre: “Portfolio Selection Problem by Metaheuristics” (en anglais) sous la direction de Maria
Chiara Meo (Università di Chieti-Pescara) et Andrea Roli (Università di Bologna). Rapporteurs:
Thomas Stuetzle (Université Libre de Bruxelles, Bruxelles, Belgique) et Manfred Gilli (Université de Genève, CH). Président de jury: Prof. Roberto Longo. Examinateurs: Prof. Pascal
Allemand, Dr.Ing. Andrea Roli, Prof.ssa Maria Chiara Meo.
2. 2005 Master (Laurea Magistrale) en Économie Informatique, Università di Chieti-Pescara (I).
Titre de la thèse: “Neural Nets and Credit Risk: state-of-the art and experimental analysis” (en
italien). Directeur: Andrea Roli. Date de soutenance: 25-10-2005. Note finale: 110 / 110 cum
laude.
3. 2003 Licence (Laurea) en Économie Informatique, Università di Chieti-Pescara (I). Titre de la
thèse: “P and NP classes” (en italien). Directeur: Maria Chiara Meo. Date de soutenance:
11-11-2003. Note finale: 110 / 110 cum laude.
1.3 Fonctions exercées
Depuis Septembre 2013: ATER au LAGIS–Laboratoire d’Automatique, Génie Informatique et Signal–
École Centrale, Lille, France.
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di Tollo Giacomo, Candidature, Sec.27, March 11, 2014, CV, pag. 6
Septembre 2012 à Aout 2013 ATER au LISIC–Laboratoire d’Informatique Signal et Image de la
Côte d’Opale–Université du Littoral et Côte d’Opale, Calais, France.
Octobre 2011 à Septembre 2012 ATER au LERIA–Laboratoire d’Étude et de Recherche en Informatique d’Angers–et Dpt d’Informatique de l’Université d’Angers, Angers, France.
Mai 2011 à Aout 2011: ATER au LERIA–Laboratoire d’Étude et de Recherche en Informatique
d’Angers– et Dpt d’Informatique de l’Université d’Angers, Angers, France.
Mai 2010 à Avril 2011: Post-doctorant au LERIA–Laboratoire d’Étude et de Recherche en Informatique d’Angers–, Angers, France.
Septembre 2009 à Mai 2010: Post-doctorant au Dipartimento di Scienze - Università di ChietiPescara, Pescara, Italie.
Juin 2009 à Juillet 2009: Chercheur invité au Molde University College, Molde, Norvege.
Fevrier 2009 à Mars 2009: Chercheur invité au Warsaw University of Technology, Varsovie,
Pologne.
Octobre 2005 à Septembre 2008: doctorant à à Dipartimento di Scienze - Università di ChietiPescara, Pescara, Italie.
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di Tollo Giacomo, Candidature, Sec.27, March 11, 2014, CV, pag. 7
2 Activités d’enseignement et recherche
2.1 Activités d’enseignement–Service
Mes activités d’enseignement ont été réalisées en tant que
1. doctorant et post-doc auprès de l’Università di Chieti-Pescara, Pescara, Italie.
2. chercheur en visite auprès de l’Université du Danemark méridional, Odense, Danemark.
3. post-doc et ATER de l’Université d’Angers, Angers, France.
4. ATER de l’Université du Littoral Côte d’Opale, Calais, France.
5. ATER de l’Université du Littoral Côte d’Opale, Calais, France.
6. ATER de l’École Centrale, Lille, France.
J’ai effectué des cours, des encadrements de stages, des TD et des TP à des étudiants de tous
niveaux.
L’enseignement total est détaillé dans ce qui suit. Pour chaque matiére j’indique: Année, Université dans laquelle l’enseignement a été dispensé, Nom de la matière, Niveau, Typologie, Volume (en
heures pour les enseignements en France, en ECTS pour les enseignements á l’étranger), Langue du
cours. La typologie peut représenter: Cours, TD, TP, Encadrement de stages.
• Année 2013-2014, EC Lille, (FR), Harmonisation Informatique, Licence, TD, 20,FR.
• Année 2013-2014, EC Lille, (FR), Introduction Architecture Reseaux, Licence, TP, 20, FR.
• Année 2013-2014, EC Lille, (FR), Structures de données et algorithmes avancés 2, Licence, TP,
32, FR.
• Année 2013-2014, EC Lille, (FR), Complexité et algorithmes avancés 2 , Licence, TP, 16, FR.
• Année 2013-2014, EC Lille, (FR), Middleware–Client–Server, Master, TD+TP, 32, FR.
• Année 2013-2014, EC Lille, (FR), Web Development, Licence, TP, 28, FR.
• Année 2013-2014, EC Lille, (FR), Operational Research, Licence, Cours +TD, 24, UK.
• Année 2013-2014, EC Lille, (FR), Web Static et Dynamique, Licence , TP, 36, FR.
• Année 2013-2014, EC Lille, (FR), Advanced Web Development, Licence, TP, 8, FR.
• Année 2013-2014, EC Lille, (FR), Advanced Web Development 2, Licence, TP, 20, FR.
• Année 2012-2013, Littoral Côte d’Opale (FR), Algorihmique, Licence, TP, 17, FR.
• Année 2012-2013, Littoral Côte d’Opale (FR), Architecture, Licence, TP, 18, FR.
• Année 2012-2013, Littoral Côte d’Opale (FR), Programmation procédurale en C, Licence, TP,
42, FR.
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di Tollo Giacomo, Candidature, Sec.27, March 11, 2014, CV, pag. 8
• Année 2012-2013, Littoral Côte d’Opale (FR), Réseaux, Licence, TP, 12 ,FR.
• Année 2012-2013, Littoral Côte d’Opale (FR), Système d’Exploitation, Licence, TP, 38, FR.
• Année 2012-2013, Littoral Côte d’Opale (FR), Programmation C++, Licence, TD, 40, FR.
• Année 2012-2013, Littoral Côte d’Opale (FR), Développement Web, Licence, Cours, 3 ,FR.
• Année 2012-2013, Littoral Côte d’Opale (FR), Développement Web, Licence, TP, 38 , FR.
• Année 2012-2013, Littoral Côte d’Opale (FR), Structures de données et algorithmes avancés,
Licence, TP, 18, FR.
• Année 2012-2013, Littoral Côte d’Opale (FR), Système d’Exploitation 2, Licence, TP, 24, FR.
• Année 2011-2012, Angers (FR), Encadrement de 5 stages, Master, Stage, 30, FR.
• Année 2011-2012, Angers (FR), Programmation orientée objet, Licence, TP, 20, FR.
• Année 2011-2012, Angers (FR), Reseaux, Licence, TP, 10, FR.
• Année 2011-2012, Angers (FR), Systèmes d’exploitation, Licence, TP, 20, FR.
• Année 2011-2012, Angers (FR), Introduction à l’algorithmique, Licence, TP, 20, FR.
• Année 2011-2012, Angers (FR), Langage de programmation C, Licence, TP, 46, FR.
• Année 2011-2012, Angers (FR), Mise a niveau (Langage de programmation C), Licence, Cours,
10, FR.
• Année 2010-2011, Angers (FR), Introduction to Computational Finance, PhD, Cours, 6, UK.
• Année 2010-2011, Angers (FR), Encadrement de 9 stages, 8 Licence et 1 Master, Stage, 64, FR.
• Année 2009-2010, Danemark méridionale (DK), Computational Methods for Portfolio Optimization and Credit Risk, PhD, Cours, 6 , UK.
• Année 2009-2010, G.D’Annunzio (I), Méthodologies de recherche web, Licence, Cours, 1, IT.
• Année 2009-2010, G.D’Annunzio (I), Intelligence artificielle et systémes complexes, Master,
Cours, 6, IT.
• Année 2008-2009, G.D’Annunzio (I), Base de données pour le droit, Licence, Cours, 1, IT.
2.2 Activités de recherche
2.2.1 Thèse de doctorat en informatique (2005–)
Mon activité de recherche en tant que doctorant a concerné l’application d’algorithmes approchés
(meta-heuristiques) pour la sélection de portefeuilles financiers: étant donné un ensemble de titres
boursiers possibles, le problème consiste à chercher le portefeuille (i.e., dans quels titres investir et
combien d’argent investir pour chaque titre) qui optimise des critères définis par l’utilisateur. Dans nos
travaux, le but était d’introduire une nouvelle formulation qui réunit les différents principes de gestion
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di Tollo Giacomo, Candidature, Sec.27, March 11, 2014, CV, pag. 9
active (i.e., dans laquelle les investisseurs n’ont des attentes spécifiques sur le futur) et gestion passive
(dans laquelle les investisseurs ont pas d’expectatives et se limitent à évaluer les investissements par
rapport au comportement du marché). Le problème d’optimisation résultant de la combinaison des
deux approches est difficile d’un point de vue calculatoire, et nous avons dû introduire un algorithme
qui décompose l’espace de recherche (master-slave décomposition) et qui utilise un algorithme de
recherche locale pour optimiser la partie discrète du problème (i.e., dans quels titres investir), ainsi
qu’ un solveur de programmation quadratique (QP) pour la partie continue. Les résultats obtenus
par cet approche montrent que, dans la nouvelle formulation, les metaheuristiques sont capables de
résoudre efficacement le problème.
(Publications: voir Sec. 3.1 items 2,3,4; Sec.3.2 items 3,5,6,7,8; Sec. 3.3 item 1; Sec. 3.4 items
3,4,5; Sec 3.5 item 1,2,3,4.)
2.2.2 Évaluation du risque de crédit (2005–)
Dans l’activité bancaire, le risque de crédit est la possibilité qu’un débiteur ne soit pas capable de
restituer l’argent qu’il vient de recevoir. Le problème d’établir à l’avance si le débiteur sera capable
de rembourser est important car une bonne estimation peut aider à décider l’octroi ou non d’un pret.
Il existe différentes techniques pour aider à cette décision, dont les plus utilisées sont les “linear
scoring models”. Les réseaux de neurones deviennent de plus en plus importants dans ce champ car
ils sont capables d’apprendre des relations non linéaires entre les variables; de plus ils sont capables
de travailler avec des données bruités ou bien incorrectes. Dans notre approche, nous utilisons les
réseaux de neurones pour classifier des entreprises en deux ensembles: default (i.e., les entreprises qui
sont pas capables de rembourser) et bonis (entreprises capables de rembourser). Les résultats montrent
que les réseaux de neurones sont un instrument fiable et qu’ils fonctionnent mieux que des méthodes
traditionnels.
(Publications: voir Sec. 3.1 item 1; Sec 3.3 item 2; Sec. 3.4 item 6; Sec. 3.5 item 5.)
2.2.3 Controle adaptive des algorithms genetiques (2010–)
Les algorithmes adaptatifs ont étés développés pour améliorer la balance entre intensification et diversification au cours de la recherche. Néanmoins, cette balance peut avoir besoin d’être changée au
cours de la recherche. Nous sommes en train d’analyser comment un contrôleur adaptatif peut être
utilisé pour atteindre des scenarii plus dynamiques et quel est l’impact de diffèrent combinaisons de
composants de contrôle, afin de développer des algorithmes de plus en plus autonomes et efficaces.
D’un point de vue abstrait, les algorithmes évolutionnaires (EA) gèrent un ensemble de configurations
des solutions d’un problème. Ces solutions sont modifiées pendant l’exécution par des opérateurs de
variation, pour converger vers une solution optimale (ou bien, au pire, une solution sub-optimale de
bonne qualité).
Les EAs ont été appliqués à de nombreux problèmes d’optimisation combinatoire et continue. Il
est évident que l’utilisation des EA se base sur le choix de plusieurs éléments: le codage du problème,
la définition d’opérateurs efficients et le réglage des paramètres qui définissent le comportement de
l’algorithme. Malgré les progrès realisés concernant le réglage des paramètres, ces méthodes se basent
sur de la connaissance sur le problème et nécessite des règles empiriques et du temps.
Pour fuir cet inconvenient, nous avons défini un paradigme de contrôle qui, etant donné un EA
avec plusieurs opérateurs à disposition, sélectionne l’opérateur à appliquer en fonction de l’effet par
rapport à des critères (dans notre cas, la qualité et la diversité de la population). On choisit l’opérateur
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di Tollo Giacomo, Candidature, Sec.27, March 11, 2014, CV, pag. 10
qui offre le compromis voulu par l’utilisateur par rapport à ces critères. Ce compromis peut etre
identifié par un paramètre θ qui indique une direction dans l’espace des paramètres. Nos expériences
ont comme objectif de regarder comment la variation pendant la recherche de ce paramètre a un effet
sur la capacité à choisir le bon opérateur et sur la qualité des solutions trouvées.
(Publications: voir Sec. 3.2 item 3, Sec. 3.4 item 1.)
2.2.4 Mesures de distance pour la sélection du portefeuille (2009–)
Le but est de déterminer un ensemble de portefeuilles qui sont pas optimaux par rapport à une fonction
objectif desirée, mais qui sont de bonne qualité par rapport à la distance d’un portefeuille qui est lui
optimum par rapport à une autre fonction objectif. Dans ce contexte, il faut définir des fonctions de
distance pour comprendre si la solution est acceptable ou non. La justification de cette idée est de
définir des fonctions de distance entre portefeuilles optimisées par rapport à des stratégies actives et
passives.
2.2.5 Metaheuristiques pour la détermination des district touristiques (2009–)
Les districts touristiques sont des agrégations de villes crées pour partager des ressources et des services en relation avec l’offre touristique globale. Ces agrégations ne sont couramment pas faites en
utilisant des critères quantitatifs et calculatoirs. Dans notre approche, nous souhaitons d’abord détecter
les variables qui peuvent être utilisées, puis formuler le problème comme un problème de clustering
et le résoudre avec un approche meta-heuristique.
2.2.6 Reseaux de neurones pour la quantification de l’innovation d’entreprise (2010–)
Comme l’on a dejá dit, les réseaux de neurones ont trouvé application à plusieurs aspects de recherche.
Dans cet projet, elles sont utilisées pour determiner, dans un contexte d’innovation d’entreprise, si on
peut comprendre le niveaux d’innovation à partir de l’attitude à la co-creation de valeur: une entreprise
adopte la co-creation lorsque elle considere le client pas comme simple utilisateur final du produit,
mais aussi comme createur, en partie, du produit. Co-creation et innovation sont considerees comme
indicateurs quantitatifs de la qualité de l’entreprise. Comme hypotese, on pense que co-creation et
innovation sont lies entre eux. Les reseaux de neurones ont etées appliques pour montrer si cette
hypotese est vrai ou pas.
(Publications: voir Sec 3.1 item 5; Sec. 3.2 item 1,2,5; Sec 3.3 item 3; Sec 3.4 item 2.)
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3 Publications
3.1 Revue internationals
1. Eliana Angelini, Giacomo di Tollo, Andrea Roli. A Neural Net Approach for credit-scoring.
Quarterly Review of Economics and Finance, vol.48, 733-755 (2008).
2. Giacomo di Tollo, Andrea Roli. Metaheuristics for the portfolio Selection Problem. International Journal of Operations Research Vol. 5, No. 1, 13-35 (2008).
3. Manfred Gilli, Enrico Schumann, Giacomo di Tollo, Gerda Cabej. Constructing 130 – 30
Portfolios with the Omega ratio. Journal of Asset Management., vol 12, n 2, pag 94-108
(2010).
4. Luca Di Gaspero, Giacomo di Tollo, Andrea Roli, Andrea Schaerf. Hybrid Metaheuristics for
Constrained Portfolio Selection Problems. Quantitative Finance Vol. 11, No. 10, 1473–1487
(2011).
5. Giacomo di Tollo, Stoyan Tanev, Davide De March, Zengh Ma. Neural Networks to model
the innovativeness perception of co-creative firms. Expert Systems with Applications Vol.
39, n 16, pag. 12719–12726 (2012).
3.2 Actes de conférences internationales
1. D. de March, G. di Tollo, S. Tanev, Z. Ma. Using online innovation metrics to cluster
co-creative firms by SOMs. Proceedings of ISPIM (International Society for Professional
Innovation Management), Barcelona, 17-20 June 2012.
2. G. di Tollo, S. Tanev, D. de March, Z. Ma. Modelling the innovation related outcomes of
co-creation practices in technology-driven firms. Proceedings of Business Complexity and
Global Leader Conference, Boston, 18-19 Octobre 2011.
3. G. di Tollo, F. Lardeux, J. Maturana, F. Saubion. From Adaptive to More Dynamic Control in Evolutionary Algorithms: Proceedings of 11th European Conference on Evolutionary
Computation in Combinatorial Optimization (EvoCOP’11, Torino (I)), LNCS 6622 Springer.
4. Luca Di Gaspero, Giacomo di Tollo, Andrea Roli, Andrea Schaerf. Local Search for Constrained Financial Portfolio Selection Problems with Short Sellings. Proceedings of Learning and Intelligent OptimizatioN Workshop (LION5), 17-21 Janvier, 2011, Rome (I) (to appear
in LNCS).
5. S. Tanev, G. di Tollo. A neural network approach for the evaluation of the innovation
outcomes of value co-creation practices in technology-driven firms, Proceedings of the Research Forum to Understand Business in Knowledge Society Conference (EBRF 2010), 15-17
Septembre, 2010, Nokia, Finland.
6. Luca Di Gaspero, Giacomo di Tollo, Andrea Roli, Andrea Schaerf. Hybrid Metaheuristics
for Portfolio Selection Problems. Proceedings of The Seventh Metaheuristics International
Conference (MIC2007), Montreal (CA), 25-29 june 2007.
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di Tollo Giacomo, Candidature, Sec.27, March 11, 2014, CV, pag. 12
7. Luca Di Gaspero, Giacomo di Tollo, Andrea Roli, Andrea Schaerf. Hybrid Local Search for
Constrained Financial Portfolio Selection Problems. Proceedings of CPAIOR (Fourth International Conference on Integration of Artificial Intelligence and Operations Research Techniques in Constraint Programming), Bruxelles (B) 2007, LNCS, Springer.
8. Luca Di Gaspero, Giacomo di Tollo, Andrea Roli, Andrea Schaerf. Solving Portfolio selection
problems through hybrid techniques. Proceedings of CMS (Computational Management Science), Neuchatel (CH), 2007.
9. Giacomo di Tollo. The Portfolio Selection Problem: Opportunities for constrained-based
metaheuristics. Proceedings of The Doctoral Program of the Twelfth International Conference
on Principles and Practice of Constraint Programming, Nantes (FR), 24-29 septembre 2006.
3.3 Chapitres de livres
1. Giacomo di Tollo, Dietmar Maringer. Metaheuristics for the index tracking problem. Metaheuristics in the Service Industry (Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems,
Springer Verlag), 127-154, 2009.
2. Giacomo di Tollo, Marianna Lyra. Elman Nets for Credit Risk Assessment. New Economics
Windows (Springer Verlag), 2010.
3. Giacomo di Tollo, Stoyan Tanev, Davide De March, Zengh Ma. Determining innovativeness
by neural networks: a concrete case study. Chaos Theory: What Perspectives for the Economics, forthcoming.
3.4 Workshop et posters
1. G. di Tollo, F. Lardeux, J. Maturana, F. Saubion. An Evaluation of Adaptive Control for Evolutionary Algorithms: Poster at EA (Artificial Evolution) 2011, 20-24 Octobre 2011, Angers
(FR).
2. G. di Tollo, S. Tanev, Examining the articulation of innovativeness in co- creative firms: a
neural network approach, Saratov Fall Meeting - Management of High Technologies Commercialization VII, 5-8 Octobre, 2010, Saratov, Russia, Proceedings of the SPIE.
3. Manfred Gilli, Giacomo di Tollo, Enrico Schumann, Gerda Cabej, Evis Kellezi. Implementing
Realistic Long/Short Portfolios: Optimisation Methods and Out-of-Sample Performance.
14th International Conference on Computing in Economics and Finance, Paris (FR), 26-28 June
2008.
4. Giacomo di Tollo, Prasanna Balaprakash. Index Tracking by estimation- based local search.
Workshop on Computational and Financial Econometric 2008, Neuchatel (CH), 19-21 2008.
5. Luca Di Gaspero, Giacomo di Tollo, Andrea Roli, Andrea Schaerf. A Hybrid Solver for Constrained Portfolio Selection Problems. Proceedings of LION (Learning and Intelligent OptimizatioN) 2007.
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di Tollo Giacomo, Candidature, Sec.27, March 11, 2014, CV, pag. 13
6. Giacomo di Tollo. Credit risk: a neural net approach. Electronic Proceedings of RCRA
2006: Analisi sperimentale e benchmark di algoritmi per l’Intelligenza Artificiale, Udine (I), 23
june 2006.
3.5 Papiers en soumission
• G. di Tollo, F. Lardeux, J. Maturana, F. Saubion. An Experimental Study of Adaptive Control
for Evolutionary Algorithms, Applied Soft Computing.
• Giacomo di Tollo, Thomas Stuetzle, Mauro Birattari. A metaheuristic multi-criteria optimisation approach to Portfolio Selection, Journal of Applied Operational Research.
• Giacomo di Tollo. Hybrid Metaheuristic for Portfolio Selection: Comparison with an exact
solver and search space analysis, Expert Systems with Applications.
3.6 Rapports de recherche
1. M.Gilli, E.Schumann, G.Cabej, G. di Tollo. Constructing Long–Short Portfolios with the
Omega Ratio. Swiss Finance Institute Research Paper No. 08–34.
2. G.di Tollo, P.Peretti, M.Birattari, E.Ferrante, T.Stuetzle. Statistical Dominance Over Pareto
Optimal Mean-Variance Portfolios. Technical Report R-2010-001, Dipartimento di Scienze,
Università G. D’Annunzio, Chieti-Pescara (I).
3. G.di Tollo, A.Roli. Metaheuristics for the Portfolio Selection Problem. Technical Report
R-2006-005, Dipartimento di Scienze, Università G. D’Annunzio Chieti-Pescara (I).
4. G.di Tollo. Portfolio Selection Problem by Metaheuristics: An Annotated Bibliography.
Technical Report R-2006-002, Dipartimento di Scienze, Università G. D’Annunzio, ChietiPescara (I).
5. G.di Tollo. Reti neurali e rischio di credito: stato dell arte e analisi sperimentale. Technical
Report R-2005-003, Dipartimento di Scienze, Università G. D’Annunzio, Chieti-Pescara (I).
4 Expérience internationale et séminaires
4.1 Collaborations internationales
1. Juin 2013: Chercheur invité au ESSEC–Ecole Supérieure des Sciences Economiques et commerciales de Tunis –, Tunis (TN).
2. Janvier - Février 2013: Chercheur invité au “Institute of Control and Computation Engineering”
du Warsaw University of Technology, Varsovie (P).
3. July 2007 - July 2010: Membre du COMISEF–European Training and Research.
4. Avril - Juin 2010: Chercheur invité à l’Université du Danemark méridional, Odense, (DK).
5. Juin - Juillet 2009: Chercheur invité au Molde University College, Molde (N).
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6. Février - Mars 2009: Chercheur invité au “Institute of Control and Computation Engineering”
du Warsaw University of Technology, Varsovie (P).
7. Janvier - Juillet 2008: Étudiant PhD invité à IRIDIA, Université Libre de Bruxelles, Bruxelles
(B).
8. Septembre - Decembre 2007: Étudiant PhD invité au CCFEA, Essex University, Colchester
(UK).
9. Avril - Juillet 2007: Étudiant PhD invité au Département d’Econometrie, Université de Genève
(CH).
4.2 Supervision de theses de Doctorat
Contrôl autonome pour la selection des operateurs. Mohammed Kassis Slim, Université de Tunis,
Tunis, Tunisie, 2011–.
4.3 Supervision de mémoires de master
Selezione di Portafoglio e Metaeuristiche: Stato dell’arte e analisi sperimentale. (Sonia di Sario,
Economia Informatica Specialistica, Università “G.D’Annunzio”, 2009-2010). Note: Maximum (110/110)
cum laude.
Reti Neurali e musica: un approccio sperimentale. (Chiara Iocco, Economia Informatica Specialistica, Università “G.D’Annunzio”, 2009-2010). Pas defendue pour change d’affectation.
4.4 Participation à jury de soutenance de Doctorat
Jin Zhang, Essex University, CCFEA, 23 Aout 2010. Titre de la thèse: Asset Allocation by Heuristic
Search.
4.5 Séminaires
1. 24 octobre 2013 “Adaptive Operator Selection for SAT.” LAGIS, Laboratoire d’Automatique,
Génie Informatique et Signal, École Centrale, Lille (FR).
2. 2 mai 2013 “An Application of Cycles to Twelve-tone Structure.” University of Southern Denmark, Odense (DK).
3. 21 fevrier 2013 “Adaptive Operator Selection for GA.” Institute of Control and Computation
Engineering, Warsaw University of Technology, Warsaw (P).
4. 24 janvier 2013. “On-line tuned Genetic Algorithms.” Laboratoire d’Informatique Signal et
Image de la Côte d’Opale, Calais (FR).
5. 22 janvier 2013. “Optimisation by Threshold Accepting.” Institute of Control and Computation
Engineering, Warsaw University of Technology, Warsaw (P).
6. 05 juin 2010. Présentation. LERIA-Université d’Angers.
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di Tollo Giacomo, Candidature, Sec.27, March 11, 2014, CV, pag. 15
7. 05 mars 2010. “Neural Networks for Credit Risk Assessment.” Institute of Control and Computation Engineering, Warsaw University of Technology, Varsovie (P).
8. 26 janvier 2010. “Portfolio Selection by Metaheuristics.” Dipartimento di Scienze Economiche
e Statistiche. Università degli Studi di Salerno, Fisciano (I).
9. 07 mai 2009. “Portfolio Optimization by Metaheuristics.” DISI Dipartimento di Ingegneria e
Scienza dell’Informazione. Università degli Studi di Trento, Trento (I).
10. 10 mars 2009. “Portfolio Optimization by Hybrid Metaheuristics.” Institute of Control and
Computation Engineering, Warsaw. University of Technology, Warsaw (PL).
11. 24 juin 2006. “Portfolio Optimization by metaheuristics.” Université du Luxembourg, Luxembourg (Luxembourg).
12. 13 avril 2006. “Neural Nets and Credit Risk.” Facoltà di Economia Università “G.D’Annunzio”.
Chieti Pescara (I).
5 Rédaction de projects: Grants
1. Tallinn University of Technology, TALLIN (EE). 1 month visiting research scholarship. (Ministero degli Esteri, Roma (I)). Value: 300 EUR.
2. ESSEC, TUNIS (TN). 1 month visiting research scholarship. (Ministero degli Esteri, Roma (I)).
Value: 250 TND.
3. WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, INSTITUTE OF CONTROL AND COMPUTATION ENGINEERING, VARSOVIE (PL). 2 months visiting research scholarship. (Polish
Institute, Roma (I)). Value: 2648 PLN.
4. BASEL UNIVERSITY, BASEL (CH). 9 months visiting research scholarship (pas utilisée).
(Basel University, Basel (CH)). Value: 13500 CHF.
5. UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK, ODENSE (DK), 3 months guest research scholarship, (Cirius (Danmark)). Value:15000 DKK.
6. MOLDE UNIVERSITY COLLEGE, MOLDE (N), 2 months visiting research scholarship,
(Norwegian Research Council (N)). Value:31000 NOK.
7. WARSAW UNIVERSITY OF TECHNOLOGY, INSTITUTE OF CONTROL AND COMPUTATION ENGINEERING, 2 months visiting research scholarship, (Polish Institute, Roma (I)).
Value:600 EUR.
8. CP-IA-OR, Financial support, (Bruxelles (B) 23-26 Maj 2007). Value: 350 EUR.
9. POR Abruzzo2000-2006 C3/IC4E, 12 months-Regional grants for Research and Training in
Scientific Areas, (Regione Abruzzo, 2007). Value: 10000 EUR.
10. CP Doctoral Program, Financial support, (Nantes (FR) 24-29 September 2006).
11. 6 months Erasmus Scholarship, Università G. D’Annunzio(Chieti, I) – Fachhochschule für
Wirtschaft (Ludwigshafen am Rhein, D). 2004.
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6 Activités administratives et collectives
6.1 Organisation de conférences
• Membre du comité d’organisation locale de “4th International Conference on Computational
Management Science” Genève (CH), 20-22 avril 2007;
• Membre du comité d’organisation locale de “6th International Conference on Computational
Management Science”, Genève (CH), 1-4 mai, 2009;
• Chair de “Application of Heuristics” session, “6th International Conference on Computational
Management Science”, Genève (CH), 2009. 1-4 mai, 2009.
6.2 Activité de relecture
Grants et projets de recherche
Fonds Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen, FWO, Belgique.
Revues internationales International Journal of Intelligent Systems, IEEE Transactions on Neural
Networks, Journal of Mathematical Modelling and Algorithms, International Journal of Information
Technology & Decision Making, Asia-Pacific Journal of Operational Research, Quantitative Finance,
Journal of Nonlinear Analysis, Knowledge Based Systems.
Conférences internationales Sixth International Conference on Ant Colony Optimization and Swarm
Intelligence (22-24 Septembre, 2008 Bruxelles (B)); VLDB 2010, 36th International Conference on
Very Large Data Bases (13-17 septembre 2010, Singapore).
6.3 Autres
Représentant des étudiants PhD auprès du Conseil Académique du “Dipartimento di Scienze” (Chieti,
I, 2006-2009); Responsable des Rapport de Recherche du “Dipartimento di Scienze” (Chieti, I, 20062010). Partecipation aux entretiens de recrutement pour l’IG2I, Lens.
7 Divers
• Permis de conduire type B et voiture personnelle;
• Master en Piano obtenu en 2001 auprès du Conservatorio di Pescara, Italie;
• Langues connues: Italien (langue maternelle), Français (fluent), Anglais (fluent), Allemand
(A2).
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