10.00% pa Multi Barrier Reverse Convertible sur BMW

Offre au Public: CH
Optimisation de la performance
Gamme de produits de ASPS: 1230
Impôt anticipé suisse
Rapport du produit en date du 14.02.2017
10.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible sur BMW, FERRARI NV, Porsche
Observation continue de la barrière pour chacun des sous-jacents | Remboursement par anticipation au gré
de l'émetteur
Date de constatation finale 19.02.2018; émis en EUR; coté à SIX Swiss Exchange AG
ISIN CH0344744120 | Numéro de valeur 34474412 | Symbole SIX DHHLTQ
Les hypothèses mentionnées ici sont fondées sur des données et des modèles que nous considérons fiables et corrects. Cependant l'émetteur et le gestionnaire ne font
nullement valoir ni ne garantissent l’exactitude et/ou l’exhaustivité de ces hypothèses.
DÉTAILS DU PRODUIT
Anticipation de l’investisseur
Les sous-jacents sont négociés à un cours stable ou légèrement
en hausse.
L’évènement de barrière n'aura pas lieu.
Données de l'émission
Date d'émission
28.11.2016
Premier jour de négociation à la 28.11.2016
bourse
Prix d'émission
100.00%
Taille d'émission
EUR 10'000'000 (peut être augmentée
à tout moment)
Informations générales
Numéro de valeur
34474412
ISIN
CH0344744120
Symbole SIX
DHHLTQ
Date de remboursement
28.02.2018 (sous réserve des
dispositions en cas de perturbations de
paiement)
Valeur nominale
EUR 1'000
Devise de paiement
EUR
Méthode de calcul des intérêts 30/360; non ajusté; accumulé pendant
chaque période de coupon (date de
début inclues et date de fin exclue)
Cotation/bourse
SIX Swiss Exchange AG; négocié à SIX
Structured Products Exchange AG
La cotation sera demandée.
Mode de cotation
Les prix du marché secondaire sont
cotés dirty, c'est-à-dire que les intérêts
courus sont inclus dans les prix.
Type de cotation
Les prix du marché secondaire sont
cotés en pourcentage.
Description du produit
Ce produit offre aux investisseurs un coupon sans égard à la
performance des produits sous-jacent, pendant toute la période,
combiné avec une protection conditionnelle descendante. Si un
évènement de barrière n'a pas eu lieu, l'investisseur recevra la
valeur nominale à la date de remboursement. Si un évènement de
barrière a eu lieu mais que tous les sous-jacents terminent à la
date de constatation finale au-dessus de leur cours de constatation
initiale, l'investisseur recevra quand même, à la date de
remboursement, un paiement en espèces équivalent à la valeur
nominale. Autrement, le remboursement du produit à échéance
dépendra de la valeur du sous-jacent à plus mauvaise performance,
comme décrit dans la rubrique “remboursement”.
L'émetteur a droit au remboursement anticipé, selon les conditions
décrites dans la rubrique "remboursement anticipé".
Le coupon est divisé en deux composantes pour des raisons fiscales suisses:
Composante d'intérêts
Composante option premium
0.00% p.a.
10.00% p.a.
Montant(s) de coupon et date(s) de paiement du coupon
Date de paiement du
coupon
Montant du coupon Intérêt intérimaire
(le montant couru
du coupon)
23.02.2017
EUR 25.00
EUR
24.05.2017
EUR 25.00
EUR
24.08.2017
EUR 25.00
EUR
23.11.2017
EUR 25.00
EUR
28.02.2018
EUR 25.00
EUR
* les niveaux sont exprimés en pourcentage du Cours de constatation initiale
Souscription
11.11.2016 FINI
18.11.2016
Premier jour de
Observation de la
Barrière BMW
négociation à la
barrière 18.11.2016 - (60.00%)
s
E
é
g
IV
n
T
a
éch
bourse 28.11.2016
19.02.2018 AC
Date d'Observation
21.08.2017
Date d'Observation
20.11.2017
Date de constatation Date de
finale
remboursement
19.02.2018
28.02.2018
UK88: 3efc1cbe-5884-4b02-8d18-864a695393eb - 104856319
Barrière FERRARI NV Barrière Porsche
(60.00%)
(60.00%)
Date d'Observation
19.05.2017
SOUS-JACENTS
Sous-jacent
Bourse de référence Ticker Bloomberg Cours de constatation initiale Barrière (60.00%)*
(100%)*
BAYERISCHE MOTOREN WERKE Xetra
AG
BMW GY
Rapport de
conversion
EUR 81.00
EUR 48.60
12.3457
FERRARI NV
Milan Stock Exchange RACE IM
EUR 49.890
EUR 29.934
20.0441
PORSCHE AUTOMOBIL
HLDG-PRF
Xetra
EUR 46.065
EUR 27.639
21.7085
PAH3 GY
PERFORMANCE
Dernier
prix
Depuis le début Depuis le
Depuis le
de la semaine début du mois début de
l'année
Depuis
l'origine
Distance à la
barrière
Probabilité
d'une barrière
touchée
Produit structuré
104.06%
0.29%
0.34%
0.70%
4.06%
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
EUR 86.30
1.45%
2.53%
-2.76%
6.54%
43.68%
6%
FERRARI NV
EUR 62.50
2.46%
8.32%
13.02%
25.28%
52.11%
2%
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF
EUR 55.90
3.52%
0.72%
8.04%
21.35%
50.56%
3%
7%
Performance au cours du temps
Produit structuré
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
AG
FERRARI NV
PORSCHE AUTOMOBIL
HLDG-PRF
Barrière 60.00%
18.11.2016 - 19.02.2018
140
120
100
80
60
40
20
17
11
.0
2.
17
02
.0
2.
17
24
.0
1.
17
1.
.0
15
17
1.
.0
06
16
28
.1
2.
16
2.
.1
19
16
2.
.1
10
16
2.
.1
01
22
.1
1.
16
0
SENSIBILITÉ
Delta
Produit structuré
0.17
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
0.12
FERRARI NV
0.01
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF
0.04
Produit
structuré
BAYERISCHE
MOTOREN WERKE AG
0.5
0.4
0.3
0.2
FERRARI NV
PORSCHE
AUTOMOBIL
HLDG-PRF
0.1
0.0
-0.1
-0.2
Le Delta mesure la sensibilié du prix de l’option par rapport à la variation d’un
actif sous-jacent auquel elle est associée. Si le Delta du sous-jacent est égal à
0.1, cela signifie que 1% de variation du prix du sous-jacent induit une variation
de 0.1% du prix de l’option.
-0.3
-0.4
17
2.
17
2.
.0
11
17
.0
02
17
1.
.0
1.
.0
15
24
17
16
1.
2.
.0
.1
28
06
16
2.
16
2.
.1
.1
10
19
16
0.0
-0.2
-0.4
17
2.
17
2.
.0
11
17
.0
02
1.
.0
17
1.
.0
15
24
17
1.
.0
16
2.
.1
28
06
16
2.
.1
19
2.
.1
.1
22
16
-0.6
1.
Le Vega mesure la sensibilité du prix de l’option par rapport à la volatilité implicite
d’un actif sous-jacent auquel elle est associée. Si le Vega du sous-jacent est égal
à 0.1, cela signifie que 1% de variation de la volatilité implicite du sous-jacent
induit une variation de 0.1% du prix de l’option.
PORSCHE
AUTOMOBIL
HLDG-PRF
10
-0.08
0.2
16
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF
FERRARI NV
2.
-0.03
2.
1.
-0.19
FERRARI NV
0.4
.1
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG
0.6
BAYERISCHE
MOTOREN WERKE AG
01
-0.30
.1
.1
22
Produit structuré
Produit
structuré
16
Vega
01
16
-0.5
DOCUMENTATION DU PRODUIT
La Termsheet indicative comprend les informations nécessaires pour un prospectus simplifié provisoire conformément à l’article 5 de la Loi fédérale
suisse sur les placements collectifs de capitaux (« LPCC »). La Termsheet qui sera disponible au plus tard à la date d’émission, ainsi que la Final
Termsheet comprennent les informations nécessaires pour un prospectus simplifié définitif conformément à l’article 5 LPCC. La Termsheet contient
un résumé d'informations sélectionnées en rapport avec le produit et sert seulement d'information. Seule la Final Termsheet en allemand
accompagnée du Programme dérivé de l’émetteur respectif valable à la date de constatation initiale et contenant tous les termes et conditions
dans sa dernière version (le "Programme") forment la documentation complète et juridiquement contraignante relative au produit (la
"documentation du produit"). Ainsi, la Final Termsheet doit toujours être lue avec le Programme. Les termes utilisés dans la Final Termsheet, mais
qui n'y sont pas définis, ont le sens que leur donne le Programme. Bien que des traductions dans d'autres langues puissent être disponibles,
seuls la termsheet finale et le programme en anglais sont juridiquement rattachés.
Veuillez vous référer à la Termsheet liée au programme pour tout risque associé à ce produit.
Pendant toute la durée du produit, la documentation relative peut être commandée gratuitement auprès du gestionnaire, Europaallee 39, 8004 Zurich
(Suisse), via téléphone (+41-(0)58-800 1000*), fax (+41-(0)58-800 1010) ou via e-mail ([email protected]). Veuillez noter que tous les appels
effectués sur les numéros marqués d’un astérisque (*) sont enregistrés. En appelant un tel numéro, nous considérons que vous acceptez cette
procédure.
POUR LA DISTRIBUTION EN SUISSE
Leonteq Securities AG
Europaallee 39
8004 Zurich, Suisse
Tél: +41 58 800 1111
[email protected]
www.leonteq.com
POUR LA DISTRIBUTION DANS L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN (EEE)
Leonteq Securities (Europe) GmbH
Goetheplatz 2
60311 Frankfurt, Allemagne
Tél: +49 69 970 979 900
www.leonteq.de
SUCCURSALES
Leonteq Securities (Europe) GmbH
Paris Branch
40 Rue la Pérouse
75116 Paris, France
Tél: +33 (0)1 40 62 79 38
www.leonteq.fr
Leonteq Securities (Europe) GmbH
London Branch
Level 26, The Shard,
32 London Bridge Street
London, SE1 9SG, Royaume-Uni
Tél: +44 (0)207 467 5350
www.leonteq.co.uk