Méthodes quantitatives appliquées à la finance

Méthodes quantitatives appliquées à la finance
Contexte et enjeux
Les méthodes quantitatives et principalement les statistiques sont omniprésentes dans le monde financier et se retrouvent
dans de nombreuses situations qu’il s’agisse de décrire le comportement historique d’un titre, de déchiffrer les prévisions
évolutives d’un marché, de sélectionner un produit financier etc.
De ce fait, une connaissance de base des principales méthodes quantitatives dans leur application, utilisation et interprétation
constitue un outil indispensable pour tout acteur de la finance.
Cette formation propose de passer en revue les principales méthodes et outils utilisés en finance, de savoir les lire et les
interpréter ainsi que d’en connaître leurs utilités et limites principales.
Objectifs
A l’issue de cette formation, les participants seront capables de :
Comprendre et interpréter les principaux termes techniques rencontrés dans les documents usuels ;
Appliquer des mesures et ratios statistiques du domaine financier ;
Interpréter les principales mesures des risques financiers contenus dans des documents produits ;
Interpréter et comparer des informations statistiques fréquemment utilisées ;
Expliquer la construction et les erreurs potentielles des différentes formules du calcul de la performance ;
Comprendre l'utilité et les limites des statistiques en matière de prévisions.
Thèmes
Escompte, capitalisation, valeur actuelle et future
Loi normale : caractéristiques, utilisations
Mesures de risque : volatilité, skewness, kurtosis
Mesures de performance : TWR, MWR, quartiles, ratio de Sharpe, Alpha
Régression linéaire, bêta, covariance et corrélation
Benchmarking : tracking error, information ratio
Public cible
Ce cours revêt un intérêt particulier pour les personnes évoluant ou désirant évoluer dans les domaines suivants :
Gestion institutionnelle ;
Conseil en investissement ;
Gestion de portefeuille ;
Relationship management ;
Assistanat de gestion ;
Gestion de risques ;
Opérations ;
Trésorerie ;
Journalisme et traduction économique.
Biographie du formateur
Dominique Grandchamp est Conseiller en Investissement Senior pour Mercer (Switzerland) SA pour lesquels il assume la
responsabilité d’un important portefeuille de clients institutionnels de grande taille (assurances, banques, caisse de pensions)
plus spécifiquement dans le domaine de l’asset & liability management, de l’allocation stratégique ainsi que de la sélection et
du suivi de gérants.
Auparavant, il a travaillé dans l’industrie de la gestion alternative en tant qu’Investment Manager - assumant des
responsabilités dans les domaines de la gestion de portefeuille, du conseil ou de l’analyse quantitative - ainsi que dans le
domaine de l’audit et du conseil en entreprise.
Dominique Grandchamp est titulaire d’un Masters en Économie de l’Université de Bâle ainsi que du grade de Chartered
Financial Analyst (CFA).