Jean-Paul RENNE

Jean-Paul RENNE
Ingénieur des Ponts, des Eaux et des Forêts (X-Ponts 99)
Né le 1er juillet 1979
Nationalité française
Adresse : 46, route de Carrières, 78 400 Chatou
e-mail pers. : [email protected]
e-mail prof. : [email protected]
Formation
2004-2005
Mastère d’Action Publique, École Nationale des Ponts et Chaussées
2002-2003
Diplômé de l’École Nationale des Ponts et Chaussées - Département SEGF (Sciences
humaines, économie, gestion, finance)
2000-2002
Diplômé de l’École Polytechnique - Majeure de Mathématiques Appliquées / Majeure
d’Economie
1997-1999
Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles - MP*, Lycée Chateaubriand - Rennes
Expérience professionnelle
Depuis juillet 2009
Economiste-Chercheur sénior - Service de Recherche en Economie Financière (Recfin)
- Banque de France
2007-2009
Responsable de la cellule Recherche Opérationnelle de l’agence France Trésor - Direction Générale du Trésor et de la Politique Économique - Ministère de l’Économie
2005-2007
Adjoint au chef du bureau des politiques de croissance - Direction Générale du Trésor
et de la Politique Économique - Ministère de l’Économie
2005 (6 mois)
Mission à l’ agence France Trésor - Développement d’ modèle de simulation de stratégies de financement de l’État
2003-2004 (12 mois)
Stagiaire de longue durée à la Banque de France Direction des Etudes Economiques
et de la Recherche - Service des Etudes sur les Politiques Monétaire et Financière
Hiver 2002-2003
Consultant auprès de la Banque Centrale Européenne - Mise au point de routines
informatiques pour l’extraction d’informations contenues dans le prix de produits
dérivés
Printemps 2002
Stagiaire à la Banque Centrale Européenne - D.G. Economics - External Development
Division - Frankfurt am Main
1999-2000
Service militaire, Officier de navigation - Porte-avions Foch
Compétences
Programmation
Scilab, GAUSS, Matlab, R, Visual Basic, Troll, Eviews, Maple
Sytèmes d’information
Reuters (PowerPlus), Bloomberg
Langues
Français (langue maternelle), Anglais (courant), Russe (bases)
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Documents d’étude et de recherche
Finance
• Credit and liquidity risks in euro-area sovereign yield curves. 2011, mimeo, avec A. Monfort.
• Default, liquidity and crises: an econometric framework. 2010, C.R.E.D.I.T. conference proceedings,
avec A. Monfort.
• Frequency-domain analysis of debt service in a macro-finance model for the euro area. 2009, Banque
de France working paper series, NER n°261
• Liability Management with Inflation-linked Products: The Cases of Sweden, France and Italy. 2008,
Chap. 21, Inflation Risk and Products, Riskbooks, avec L. Horngren, E. Zetterstrom, Davide Iacovini
et N. Sagnes
• What are the consequences of active management of average debt maturity in terms of cost and risk?
2007, Cahiers de la DGTPE, n°10
• Comparaison des stratégies d’ endettement de l’ Etat. 2006, Etudes et Analyses de l’agence France
Trésor, avec N. Sagnes
Politique économique
• Réformes fiscales dans un modèle DSGE France en économie ouverte. 2008, Economie et Prévision,
n°183-184, avec M. Coupet
• Effets de long terme de variantes fiscales dans une maquette à plusieurs types de travailleurs. 2007,
Cahiers de la DGTPE, n°1, avec M. Coupet
• Quelles sont les parts cyclique et structurelle du chômage en France? 2007, Trésor Eco n°10 (également dans Economie et Prévision, n°177)
Politique monétaire
• A Time-Varying Natural Rate of Interest for the Euro Area. 2007, European Economic Review, vol.
n°51, avec J.-S. Mésonnier
• Does Uncertainty Make a Time-Varying Natural Rate of Interest Irrelevant for the Conduct of
Monetary Policy? 2007, Banque de France working paper series, NER n°175, avec J.-S. Mésonnier
• Règle de Taylor et politique monétaire dans la zone euro 2004, Banque de France working paper
series, NER n°117, avec J.-S. Mésonnier
Autres thèmes
• Caractéristiques des marchés du travail dans les pays de l’ OCDE. 2006, DPAE n 117 (également
dans Economie et Prévision, n°173), avec R. Bouis
• Is Economic Activity in the G7 Synchronized? Common Shocks versus Spillover Effects. 2003,
CEPR Discussion Paper, DP4119, avec A. Monfort, R. Rüffer, G. Vitale
• Asset-price boom-bust cycles and credit: what is the scope of macro-prudential regulation? 2009,
Banque de France working paper series, NER n°263, avec V. Borgy, L. Clerc
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Enseignement et encadrement
2009-2011
ENSTA (école nationale supérieure des techniques avancées) – Responsable du cours
de Statistiques mathématiques et co-responsable du cours Econométrie appliquée
2005-2008
ENPC (école nationale des ponts et chaussées) – Chargé de travaux dirigés / Introduction générale à l’économie
2010-2011
ENSAE (école nationale de la statistique et de l’administration économique – Coresponsable du cours d’analyse macro-prudentielle
2008-2010
ENA (école nationale d’administration) – Interventions sur le thème de la gestion de
la dette publique
2007-2009
Encadrement de 2 stagiaires de l’Ecole Polytechnique (stage de recherche) et d’un
stagiaire de l’ENSAE (stage de fin d’étude)
Séminaires et conférences
Society of Financial Econometrics (Chicago, 2011), European meeting of the Econometrics Society (Oslo,
2011), Conférence sur la modélisation des taux d’intérêt (University of Cambridge, 2011), Computing in
Economics and Finance (Londres, 2011), Conférence Europlace sur les risques de long-terme (Paris, 2011),
Séminaire de recherche du CREST (Paris), Groupe de travail Risk de l’ESSEC (2011), Conférence sur
l’utilisation de méthodes analytiques pour la gestion de la dette publique (Londres, 2010), Conférence
annuelle de l’Association Française de Finance (Paris, 2010), conférence C.R.E.D.I.T. (Venise, 2010),
Séminaires de recherche de la Banque de France (2009, 2010, 2011)
Referee
European Journal of Operational Research, la Revue économique, Recherches économiques de Louvain
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