Formation Biographie Thèmes de recherche Projets en cours

Formation
Je suis un économiste/statisticien travaillant sur l'Econométrie, la
Macroéconomie et la Prévision.
Guillaume
Chevillon
actuellement
Directeur
Académique
(pour
l'ESSEC)
du
ESSEC/CentraleSupélec MSc in Data Sciences & Business Analytics
Professeur,
Département
Systèmes
d'Information,
Sciences de la
Décision et
Statistiques (IDS)
mon site web: guillaume-chevillon.faculty.essec.edu et lien vers mon cv
mon blog: MacroAnalytics.org
Formation
D.Phil. (PhD) in Economics, University of Oxford, UK
M.Phil. in Economics, University of Oxford/Brasenose College, UK
Ingénieur des Mines de Paris
Biographie
2015- Professeur (Full), ESSEC Business School
Directeur Academic (pour l'ESSEC) du ESSEC/CentraleSupélec MSc in
Data Sciences & Business Analytics
since 2007- Membre, Laboratoire de Macroéconomie, CREST-INSEE
2012-13 Chercheur Visitant, Département d'Economie, New York University
2012 - Chercheur Visitant, Federal Reserve Bank of New York
2011 - Professeur Visitant, Département d'Economie, Université d'Oxford
Contact
Mail:
[email protected]
Avenue Bernard
Hirsch.
BP 50105
95021 Cergy Pontoise
cedex
FRANCE
2010-15 Professeur Associé, ESSEC
2006-9 Professeur Assistant, ESSEC
2003-6 Economiste à l'Institut d'Etudes Politiques de Paris (OFCE)
1999-2006 Chargé de cours et maître de conférences à l'IEP, HEC, ENA,
Université Paris-Dauphine, University of Oxford (Econometrics, Time Series,
Forecasting, Statistics, Macroeconomics)
Thèmes de recherche
1/7
http://www.essec.fr/professeurs/Guillaume-Chevillon
Projets en cours
Current Research Projects
Time Series Econometrics : finite sample analysis, trending behavior,
breaks, long memory, cointegration, bubble detection.
Economic Forecasting: Multi-step forecasting, Model choice, robustness,
forecast evaluation. Applications include oil prices, exchange rates,
Emerging economies output, French external trade; asset prices
Macroeconomics: Models with learning, adaptive expectations, monetary
policy, New Keynesian Phillips Curve, Business cycles.
Corporate Finance: Power delegation in shareholder meetings.
Publications
Publications académiques
Articles
"Learning can generate Long Memory" (G. Chevillon, S. Mavroeidis), Journal
of Econometrics, janv. 2017, Vol. Forthcoming
"Multistep Forecasting in the Presence of Location Shifts" (G. Chevillon),
International Journal of Forecasting, janv. 2016, Vol. 32, Numéro 1, p.
121-137
"Robust Cointegration Testing in the Presence of Weak Trends, with an
Application to the Human Origin of Global Warming" (G. Chevillon),
Econometric Reviews, Numéro forthcoming
"Multi-step forecast error corrections: A comment on 'Evaluating predictive
densities of US output growth and inflation in a large macroeconomic data
set'" (G. Chevillon), International Journal of Forecasting, juil. 2014, Vol. 30,
Numéro 3, p. 683-687
"Inference in Models with Adaptive Learning" (G. Chevillon, M. Massmann,
S. Mavroeidis), Journal of Monetary Economics, avr. 2010, Vol. 57, Numéro
3, p. 341-351
"Stratégies de Vote en AG Face aux Résolutions Externes" (P. Charléty, G.
Chevillon, M. Messaoudi), Revue Française de Gestion, déc. 2009, Vol.
198-199, p. 277-296
"Multi-Step Forecasting in Emerging Economies: an Investigation of the
South African GDP" (G. Chevillon), International Journal of Forecasting, juil.
2009, Vol. 25, Numéro 3, p. 602-628 (unpublished appendices are available
from my personal website)
"Determinants of the Price of Crude Oil and the Market Premium" (G.
Chevillon, C. Rifflart), Energy Economics, juil. 2009, Vol. 31, Numéro 4, p.
537-549
"Direct Multi-Step Estimation and Forecasting" (G. Chevillon), Journal of
Economic Surveys, sept. 2007, Vol. 21, Numéro 4, p. 746-785
"Analyse Econométrique et Compréhension des Erreurs de Prévision" (G.
2/7
http://www.essec.fr/professeurs/Guillaume-Chevillon
Chevillon), Revue de l'OFCE, oct. 2005, Vol. 95, p. 327-356
"Non-parametric Direct Multi-Step Estimation for Forecasting Economic
Processes" (G. Chevillon, D. Hendry), International Journal of Forecasting,
avr. 2005, Vol. 21, p. 201-218
Chapitres
Impact du taux de change sur le tourisme en France. In: Evolution Recente
du commerce extérieur Français (avec X. Timbeau). Paris (France) : La
Documentation Française, Artus, P & L. Fontagné, Conseil d'Analyse
Economique. 2006, p. 99-108
Publications professionnelles
Articles
"Brouillard autour des puits de pétrole" (G. Chevillon, C. Rifflart), Lettre de
l'OFCE, oct. 2004, Numéro 253, p. 1-4
"Les tribulations de la parité euro/dollar," (G. Chevillon, Dap), Lettre de
l'OFCE, juin 2004, Numéro 252, p. 1-4
Chapitres
Perspectives de l'économie Française à l'horizon 2009. In: Rapport
d'information du Sénat n° 70 (avec E. Heyer, M. Lemoine). Paris (France) :
Délégation du Sénat pour la planification , Joël Bourdin, sénateur. 2004, p.
138-203
Perspectives de l'économie Française à l'horizon 2008. In: Rapport
d'information du Sénat n° 69 (avec V. Chauvin, E. Heyer). Paris (France) :
Délégation du Sénat pour la planification , Joël Bourdin, sénateur. 2003, p.
132-188
Working Papers
"Long Memory Through Marginalization of Large Systems and Hidden
Cross-Section Dependence" (G. Chevillon, A. Hecq, S. Laurent). Essec
Research Center, DR-1507 mai 15.
"Detecting and Forecasting Large Deviations and Bubbles in a
Near-Explosive Random Coefficient Model" (A. Banerjee, G. Chevillon, M.
Kratz). Essec Research Center, DR-1314 oct. 13.
Autres publications
Articles de presse
"Stop à l'anarchie sur les médias sociaux ? Interview par Thierry Boutte ". La
Libre Belgique, 29 nov. 2016
"Des algorithmes dangereux pour le débat démocratique". Libération, 17
nov. 2016
"L'étudiant co-créateur de sa formation". Le Monde des Grandes Ecoles, 06
juin 2016
3/7
http://www.essec.fr/professeurs/Guillaume-Chevillon
"La nécessité de l’alliance data sciences et business analytics dans la
création de valeur". Le Journal des Grandes Ecoles, 01 janv. 2016
"Comment l'économétrie nous aide à comprendre les changements
climatiques". Grand Angle, 01 nov. 2015
" La BCE réagit-elle trop tard ?". La Tribune, 30 janv. 2015
"How econometrics helps us explain Climate Change". ESSEC Knowledge,
17 oct. 2014
"Three Big Questions Preoccupying Economists. ". ESSEC Knowledge, 18
sept. 2014
"Homo-oeconomicus : un comportement modèle ou un modèle de
comportement ?". La Tribune, 23 avr. 2013
"Tous les électeurs sont-ils égaux ?". Le Cercle - Les Echos, 07 déc. 2012
"Commerce Extérieur: les Raisons du Déficit. Interview by Sophie Fay". Le
Monde, 12 déc. 2004
"Buts et Abus d'une Constitution". Libération, 24 sept. 2004, p. 40-40
Enseignement
Enseignement à l'ESSEC
PhD:
- Accounting, Decision Science, Management & Marketing concentrations:
Econometrics (2006-2012)
- Economics concentration: Time Series (since 2007)
Executive Education: (Master in Financial Management and Control)
Introduction to Statistics and Forecasting (until 2013)
MS in Financial Techniques: Statistics (2012)
MSc in Management (Grande Ecole Program):
- Financial Econometrics (since 2007)
- PreMSc in Business Statistics (coordinator)
BA in Economics & Management (Grande Ecole Program): Business
Statistics (coordinator until 2014)
Autres activités pédagogiques
for past teaching and online documentation, see personal webpage.
subjects were: econometrics, time series, statistics, forecasting, international
macroeconomics.
at Oxford, ENA, Orléans, Dauphine, HEC, SciencesPo.
Autres activités
4/7
http://www.essec.fr/professeurs/Guillaume-Chevillon
Prix et distinctions
Research grant, Europlace Institute of Finance (in collaboration), 2007,
Paris.
Best core papers performance in the MPhil in Economics, 1999, Oxford.
Activités scientifiques
Membre d'un comité de lecture
Revue Economique, Presses de Sciences Po
Communications présentées à des conférences
Conference Presentations & Invited Seminars
2016 : 24th Symposium of the Society for Nonlinear Dynamics and
Econometrics (Tuscaloosa)
2015 : SNDE (Oslo), Long-Memory Symposium Aarhus University (Aarhus),
OxMetrics User Conference (Aix-en-Provence), Summer Institute of the
National Bureau of Economic Research (Boston), International Association
for Applied Econometrics, IAAE (Thessaloniki), ZHdK Zurich University of
the Arts (Zurich)
2014: ESSEC, GREQAM (Aix), Leibniz University (Hannover), SNDE (New
York), Durham Business School, ESSEC-CENTRALE Big Data conference
(Paris), Summer Institute of the NBER (Cambridge, MA), ESEM (Toulouse),
Econometrics Conference, INET Oxford.
2013: Applied Financial Time Series Workshop (HEC Montréal & CIRPEE),
Baruch College (CUNY), NYU, Oxford University, NBER/NSF Time Series
conference (Washington, DC), Methods in International Finance Network
(Namur), 7th International Conference on Computational and Financial
Econometrics (London).
2012: CREST (Paris), SNDE Symposium (Istanbul), Durham Business
School (UK). SMU-ESSEC Symposium on Financial Econometrics
(Singapore), NBER/NSF Time Series Conference (College Station, TX, US),
Federal Reserve Bank of New York, State University of New York (at
Albany)
2011: SNDE Symposium (Washington, DC), ESEM (Oslo). Nuffield College
(Oxford), IIF/Banque de France Forecasting workshop (Paris)
2010: Paris-1 University, EDF-Wipfor,(Clamart), Netherlands Econometric
Study Group (Leuven), NBER Summer Institute (Cambridge, MA), GREQAM
(Aix-Marseille), Erasmus Universiteit (Rotterdam), EC2 (Toulouse)
2009: 1st Macro Forecasting Conference (Rome), CREST-INSEE (Paris),
Far Eastern & South Asian Meetings of the ES (Tokyo). Congrès de l'AFSE
(Nanterre), 3rd Conference of the Granger Centre (Nottingham), Nordic
Econometric Meeting (Lund), Granger Centre for Time Series (Nottingham)
2008: CREST-INSEE (Paris), Netherlands Econometric Study Group
(Tilburg), International Symposium on Forecasting (Nice), ES Australasian
Meeting (Wellington), ES Far and Middle Eastern Meetings (Singapore),
Granger Centre Annual Conference (Nottingham), Learning and Macro
Policy (Cambridge), Forecasting under Model Instability workshop
(Cambridge), Maastricht Universiteit
2007: ES Far Eastern Meeting (Taipei), Conference in the Honour of David
Hendry (Oxford), EEA/ES Meeting (Budapest), T2M (Cergy-Pontoise),
5/7
http://www.essec.fr/professeurs/Guillaume-Chevillon
Brown University (Providence)
2006: EEA/EES Meeting (Vienna), NBER/NSF Time Series Conference
(Montreal), Journée d'Econometrie at EconomiX (Nanterre), LACEA/LAMES
Meetings(Mexico City), All China Economics Conference (Hong Kong)
2005: AEA/ES North American Winter Meeting (Philadelphia), ESSEC
(Cergy-Pontoise), CREST-INSEE (Paris), NBER/NSF Time Series
Conference (Heidelberg & Kaiserslautern)
2003: Irish Economic Association
Sciences-Po/OFCE (Paris)
Annual
Conference
(Limerick),
2002: Nuffield College (Oxford)
Other Conference Invitations
EEM/ESF Workshop (Florence 2002), EEM/ESF Workshop (Alghero, 2003),
Arne Ryde Symposium (Lund, 2007),
Conference in the Honor of Peter Phillips (Singapore, 2008), Stats in the
Château (Jouy-en-Josas, 2009), NBER Summer
Institute (Watson/West meeting, 2009/10/11; Cambridge, MA)
Affiliations et activités académiques
Membership
Member, CREST-INSEE, Macroeconomics group.
Fellow of the Euro Area Business Cycle Network
Member of the American Economic Association and the Econometric Society
Thesis Supervision
Joonsuk KWON -- International parity relationships between Korea and USA,
(Master in Economics ESSEC-Université de Cergy-Pontoise, 2014)
Chee Meng TAN -- Assessing the New Keynesian Phillips Curve under
bounded rationality and learning in the Euro area, (Master in Economics
ESSEC-University de Cergy-Pontoise, 2010)
Oana Peia (Master in Economics ESSEC-University de Cergy-Pontoise,
2012) and co-advisor in PhD
Other
Elected Member of Faculty Senate (ESSEC 2013-)
Elected to the Evaluation Committee of Faculty Members at ESSEC
(2010-12, Associate Professors College).
Member of various Teaching and Pedagogical Committees & Juries at
ESSEC (2006-12)
ESSEC Statistics and Econometrics seminar co-organizer (ESSEC,
2006-12)
Conseil
Media citations/coverage (radio/press)
Written Media (including Essec knowledge)
— La BCE réagit-elle trop tard ? La Tribune, 30 Janvier 2015
— How econometrics helps us explain Climate Change. ESSEC
Knowledge 17 October 2014,
— Three Big Questions Preoccupying Economists. ESSEC
Knowledge 18 September 2014, Republished in Economie Matin (8 October
6/7
http://www.essec.fr/professeurs/Guillaume-Chevillon
2014)
— Homo-oeconomicus : un comportement modèle ou un modèle de
comportement ?, La Tribune, 22 Avril 2013, commented in Atlantico 23 Avril
2013
— Tous les électeurs sont-ils égaux ? (Are all voters equal?), Le
Cercle-les Echos, 7 Décembre 2012.
Radio 2014/15
24/9: Qu'est-ce qu'une Politique Keynésienne ?
14/10: Pourquoi l'Europe impose-t-elle un déficit public inférieur à 3%?
23/10: Le Parlement s'apprête à voter le budget. Mais depuis quelle année
est-ce le cas ?
1/12: Pourquoi dit-on souvent que le prix Nobel d'Economie n'est pas un vrai
prix Nobel ?
3/12: Pourquoi les chiffres du chômage de Pôle emploi et de l'Insee sont-ils
différents ?
5/3: La France a-t-elle déjà fait défaut sur le paiement de sa dette ?
12/3: Comment appelait-on le Ministre des Finances sous Henri IV ?
18/3: Quand la dette d'un Etat est-elle considérée comme soutenable ?
26/3: Quel économiste a utilisé pour la première fois le concept de " main
invisible des marchés" ?
23/4: Qui étaient les "Chicago Boys" dans les années 70 ?
28/4: Quelle formule est utilisée dans le monde entier pour résumer le
best-seller de Thomas Piketty "Le Capital au XXIe siècle" ?
5/5: Qui a inventé le concept de " destruction créatrice ", en économie ?
26/5: Quel économiste est généralement considéré comme le théoricien du
libre-échange ?
1/6: Quand le système des taux de change dit de Bretton Woods a-t-il été
aboli ?
8/6: Que signifie étymologiquement le mot " économie " ?
25/6: Quel chercheur français, lauréat du prix Nobel d'économie, est connu
pour son célèbre paradoxe ?
7/7: Qu'est ce que la Simonie pour l'Eglise Catholique ?
20/7: Le tourisme étranger en France est-il comptabilisé comme une
importation ou comme une exportation ?
Expérience professionnelle
Visiting Scholar and/or Professor
2012 - 2013 Economics Department, New York University Visiting Scholar (9
months)
Fall 2012 Money and Macro Function, Federal Reserve Bank of New York
Visiting Scholar (3 months)
Fall 2011 Economics Department, University of Oxford Visiting Professor
(half a term)
Since 2008: Researcher at CREST, formerly CREST-INSEE
7/7
http://www.essec.fr/professeurs/Guillaume-Chevillon