UBS (Irl) Alternative Solutions plc (Eine offene

Transcription

UBS (Irl) Alternative Solutions plc
ZWISCHENBERICHT UND UNGEPRÜFTER ABSCHLUSS
FÜR DEN ZEITRAUM VOM 1. JANUAR 2016
BIS ZUM 30. JUNI 2016
(Eine offene Investmentgesellschaft mit variablem Kapital, errichtet als
Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den Subfonds, mit
beschränkter Haftung nach irischem Recht gegründet und zugelassen durch
die Central Bank gemäss den Verordnungen der Europäischen Gemeinschaft
(Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) von 2011 in ihrer
jeweils gültigen Fassung.)
Registrierungs-Nr. 551999
INHALTSVERZEICHNIS
UNTERNEHMENSINFORMATIONEN
SEITE
2-4
BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS
5
FINANZAUFSTELLUNG
6
GESAMTERGEBNISRECHNUNG
7
ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS DER INHABER RÜCKNAHMEFÄHIGER
GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE
8
KAPITALFLUSSRECHNUNG
9
ERLÄUTERUNGEN ZUM UNGEPRÜFTEN ABSCHLUSS
10-22
ANLAGENÜBERSICHT
23-59
20 GRÖSSTE KAUF- UND VERKAUFSPOSITIONEN
60-61
ANHANG
62
UNTERNEHMENSINFORMATIONEN
VERWALTUNGSRATSMITGLIEDER (NICHT
GESCHÄFTSFÜHREND)
Gavin Byrnes (Vereinigtes Königreich)
Adrian Waters (unabhängig - Irland)
John Donohoe (Vorsitzender, unabhängig - Irland)
GESCHÄFTSSITZ
1 George’s Quay Plaza
George’s Quay
Dublin 2
Irland
PLATTFORMMANAGER
Lantern Structured Asset Management Limited
1st Floor
College Park House
South Frederick Street
Dublin 2
Irland
VERWALTUNGSSTELLE UND
GESELLSCHAFTSSEKRETÄR
MUFG Alternative Fund Services (Ireland) Limited
1 George’s Quay Plaza
George’s Quay
Dublin 2
Irland
DEPOTBANK
J.P. Morgan Bank (Ireland) plc
JP Morgan House
International Financial Services Centre
Dublin 1
Irland
VERTRIEBSGESELLSCHAFT
UBS AG
Aeschenvorstadt 1
CH-4002 Basel
Schweiz
RECHTSBERATER
Matheson
70 Sir John Rogerson’s Quay
Dublin 2
Irland
2
UNTERNEHMENSINFORMATIONEN (Fortsetzung)
ABSCHLUSSPRÜFER
Ernst & Young
Harcourt Centre
Harcourt Street
Dublin 2
Irland
ANLAGEVERWALTER
UBS O’Connor Limited
21 Lombard Street
London
EC3V 9AH
Vereinigtes Königreich
KREDITINSTITUT
Bank of New York Mellon Corporation
101 Barclay Street
19th Floor West
New York, NY 10286
ÖSTERREICH - ZAHLSTELLE
Erste Bank der oesterreichischen
Sparkassen AG
Graben 21
1010 Wien
Österreich
BELGIEN - FINANZDIENSTLEISTUNGSAGENTUR
Société Générale Private Banking NV
Kotrijiksesteenweg 302
9000 Gent
Belgien
DÄNEMARK - VERTRETER
StockRate Asset Management A/S
Sdr. Jernbanevej 18D
3400B Hillerød
Dänemark
FRANKREICH - VERTRETER UND TRANSFERSTELLE
Société Générale
28 Boulevard Haussman
75009 Paris
Frankreich
DEUTSCHLAND - INFORMATIONS- UND ZAHLSTELLE *
UBS Deutschland AG
Bockenheimer Landstrasse 2-4
D-60306 Frankfurt am Main
Deutschland
3
UNTERNEHMENSINFORMATIONEN (Fortsetzung)
ITALIEN - ZAHLSTELLE
BNP PARIBAS Securities Services
Niederlassung Mailand
Via Ansperto 5 Mailand
Italien
SCHWEDEN - ZAHLSTELLE
Skandinaviska Enskilda Banken AB
Kungsträdgårdsgatan 8
SE-106 40 Stockholm
Schweden
SCHWEIZ – VERTRETER**
UBS Fund Management
(Switzerland) AG
Aeschenplatz 6
CH-4052 Basel
SCHWEIZ - ZAHLSTELLE **
UBS Switzerland AG
Bahnhofstrasse 45
CH-8001 Zürich
SCHWEIZ - VERTRIEBSGESELLSCHAFT
UBS AG
Aeschenvorstadt 1
CH-4002 Basel und
Bahnhofstrasse 45
CH-8001 Zürich
* Der Verkaufsprospekt, die KIIDs, die Satzung, die Jahres- und Halbjahresberichte, eine Liste der Veränderungen
der Zusammensetzung der Portfolios sowie die Ausgabe- und Rücknahmepreise sind gemäss § 297 Abs. 1
Kapitalanlagegesetzbuch kostenlos bei der vorstehend angegebenen Informations- und Zahlstelle in Deutschland
erhältlich.
Anlegern in Deutschland stehen die folgenden Subfonds offen:
- O'Connor Opportunistic UCITS Fund
- A&Q Diversified Alternative Portfolio UCITS
Für den folgenden Subfonds erging keine Anzeige nach § 310 Kapitalanlagegesetzbuch und die Anteile/Aktien
dieses Subfonds dürfen nicht an Anleger in der Bundesrepublik Deutschland vertrieben werden, da dieser noch nicht
aufgelegt wurde:
- O'Connor Opportunistic UCITS II Fund
**Anteilsinhaber können den Verkaufsprospekt, die Wesentlichen Anlegerinformationen (KIID), die aktuellen
Jahres- und Halbjahresberichte, die Änderungen der Zusammensetzung des Wertpapierportfolios während des
Berichtszeitraums und Kopien der Gründungsurkunde und der Gesellschaftssatzung kostenlos vom eingetragenen
Sitz des Verwalters, der Verwaltungsstelle oder der lokalen Vertreter in den Ländern, in denen die Gesellschaft
registriert ist, sowie in der Schweiz von UBS Switzerland AG, Bahnhofstrasse 45, 8001 Zürich, Schweiz, erhalten.
4
UBS O'CONNOR LIMITED
21 Lombard Street
London, EC3V 9AH
T E L +44 (0) 20 7901 5000
F A X +44 (0) 20 7901 5869
BERICHT DES ANLAGEVERWALTERS
Die erste Hälfte des Jahres 2016 war eine besonders anspruchsvolle Phase für fundamental ausgerichtete aktive
Fondsmanager. Grosse makroökonomische Ereignisse, wie zum Beispiel die Abwertung des chinesischen Yuan und
das britische Referendum über die EU-Mitgliedschaft, waren der Auslöser für Phasen aggressiven De-Riskings an
den Märkten. Ebenso grosse Wirkung entfalteten jedoch die zügigen Reaktionen der internationalen Zentralbanken,
die als letzte Bastion für Risikoanlagen fungierten, was zu Phasen aggressiven Risk-Buyings führten. Alles in allem
führte dies zu einem schwierigen Umfeld von Faktorschwankungen und Aktienkursbewegungen, das mehr durch
makroökonomische Einflüsse als durch notwendigerweise firmenspezifische oder idiosynkratische Faktoren
erklärlich war.
In der ersten Hälfte des Jahres 2016 legte der MSCI World Total Return Index um 1,23 % zu, der S&P Total Return
Index gewann 3,8 %, die Schwellenländer nahmen um 5 % zu, während die europäischen Aktien basierend auf dem
Stoxx600 Index um fast 10 % nachgaben. Auf Sektorbasis war Energie weltweit der Top-Performer, gefolgt von den
Versorgern und Telekommunikationsdienstleistern, während Banken und Nicht-Basiskonsumgüter
unterdurchschnittlich abschnitten. Der USD gab im Berichtszeitrum um 2,5 % nach, während die Rendite auf 10jährige US-Schatzanleihen von 2,27 % zum Ende 2015 bis zum Ende des ersten Halbjahres auf 1,47 % sank.
Der O'Connor Opportunistic UCITS Fond generierte im ersten Halbjahr 2016 negative Renditen (-4,80 % für die
Aktienklasse USD P-PF-acc (nach Gebühren)). Die Fusionsarbitragestrategie leistete im Berichtszeitraum mit
1,88 % einen ausserordentlichen Beitrag, während das konservative Long/Short-Portfolio mit -3,52 % der
Hauptfaktor für die unterdurchschnittliche Entwicklung war. Innerhalb des konservativen Long/Short-Portfolios
beeinträchtigte die konzentrierte US Long/Short-Aktienstrategie die Performance am stärksten, der im
Berichtszeitraum ein Minus von 1,65 % zuzurechnen war, gefolgt von Asia Long/Short, die für ein Minus von
0,90 % verantwortlich war. Das Market Neutral-Portfolio zeigte im Berichtszeitraum mit -1,98 % eine
unterdurchschnittliche Entwicklung, mit starker Performance aufgrund der US Consumer and Energy-Strategien, der
allerdings die negative Entwicklung bei den European Consumer- und US Leisure-Aktien gegenüberstand.
Die Bruttohebelung im Fonds lag im Berichtszeitraum bei durchschnittlich 3,3, am Ende des ersten Halbjahres aber
nur noch bei 3,1.
Geschäftssitz: 21 Lombard Street, London, EC3V 9AH. Eingetragen in England Nr. 2140296. Autorisiert und reguliert von der Financial Conduct
Authority. UBS O’Connor Limited ist eine Tochtergesellschaft der UBS AG. Telefongespräche werden aufgezeichnet.
5
FINANZAUFSTELLUNG
Zum 30. Juni 2016
O'Connor
Opportunistic
UCITS Fund
USD
Erläuterung
30. Juni 2016
31. Dezember 2015
180.102.360
212.124.953
Vermögenswerte
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert
bewertete finanzielle Vermögenswerte
8
- Anlagen in Staatsanleihen
-Derivative Finanzinstrumente
8.801.307
8.825.303
Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente
6
45.773.095
58.174.495
Barsicherheiten, fällig von Maklern
6
377.896
155.450
Forderungen aus Zeichnungen
684.814
4.286.010
Zins- und Dividendenforderungen
489.530
470.191
8.221.073
7.677
244.450.075
284.044.079
12.571.631
7.970.936
Managementgebühr
716.533
438.257
Plattformgebühr
137.785
79.440
Zins- und Dividendenverbindlichkeiten
852.752
454.917
3.604.088
7.723.009
350.000
1.366.178
5.795.525
6.795
24.028.314
18.039.532
220.421.761
266.004.547
Andere Forderungen
Vermögenswerte gesamt
Verbindlichkeiten
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete
finanzielle Verbindlichkeiten
8
-Derivative Finanzinstrumente
Verbindlichkeiten aus Rücknahmen
Barsicherheiten, fällig an Makler
6
Andere Verbindlichkeiten
Verbindlichkeiten gesamt ohne Nettovermögen der
Inhaber rücknahmefähiger gewinnberechtigter
Anteile
Nettovermögen der Inhaber rücknahmefähiger
gewinnberechtigter Aktien
Der Abschluss wird für die Gesellschaft in ihrer Gesamtheit erstellt; im Berichtszeitraum bestand ein Subfonds.
Die beigefügten Erläuterungen stellen einen wesentlichen Bestandteil des ungeprüften Abschlusses dar.
6
GESAMTERGEBNISRECHNUNG
Für den Zeitraum vom 1. Januar 2016 bis zum 30. Juni 2016
O'Connor
Opportunistic
UCITS Fund
Erläuterung
USD
1. Januar 2016
10. Dezember 2014
- 30. Juni 2016
- 30. Juni 2015
(2.655.511)
(3.001.374)
4.259.651
3.117.410
Erträge aus betrieblicher Tätigkeit
Nettoverlust aus ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert
bewerteten finanziellen Vermögenswerten und
Verbindlichkeiten
Dividendenerträge
Swing Pricing
9
96.254
564.067
Sonstige Erträge
24
71.308
13.928
1.771.702
694.031
Nettoanlageertrag
Aufwendungen
Erfolgsabhängige Gebühr
11
-
2.957
Managementgebühr
10
2.253.161
1.177.017
Plattformgebühr
428.099
209.681
Finanzgebühren
1.957.179
1.013.282
Dividendenkosten
3.569.806
2.741.125
Sonstige Aufwendungen
11.269
685
Aufwendungen gesamt
8.219.514
5.144.747
(6.447.812)
(4.450.716)
Entwicklung des Nettovermögens der Inhaber
rücknahmefähiger gewinnberechtigter Anteile
7
ENTWICKLUNG DES NETTOVERMÖGENS DER INHABER RÜCKNAHMEFÄHIGER
GEWINNBERECHTIGTER ANTEILE
O'Connor
Opportunistic
UCITS Fund
USD
1. Januar 2016
10. Dezember 2014
- 30. Juni 2016
- 30. Juni 2015
266.004.547
-
Entwicklung des Nettovermögens der Inhaber rücknahmefähiger gewinnberechtigter Anteile
durch betriebliche Tätigkeit
(6.447.812)
(4.450.716)
Ausgabe rücknahmefähiger gewinnberechtigter Anteile während des Berichtszeitraums
53.414.885
261.075.721
Rücknahme rücknahmefähiger gewinnberechtigter Anteile während des Berichtszeitraums
(92.549.859)
(19.524.863)
Nettoveränderung des Nettovermögens durch Kapitaltransaktionen
(39.134.974)
241.550.858
Nettovermögen der Inhaber rücknahmefähiger gewinnberechtigter Anteile am Ende
des Berichtszeitraums
220.421.761
237.100.142
Saldo zu Beginn des Berichtszeitraums
8
KAPITALFLUSSRECHNUNG
O'Connor
Opportunistic
UCITS Fund
USD
1. Januar 2016
- 30. Juni 2016
10. Dezember 2014
- 30. Juni 2015
(6.447.812)
(4.450.716)
Nettoveränderung der betrieblichen Vermögenswerte und Verbindlichkeiten
Abnahme/(Zunahme) der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten
finanziellen Vermögenswerte
Abnahme der ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewerteten finanziellen
Verbindlichkeiten
32.046.589
(204.223.779)
4.600.695
14.834.746
Zunahme sonstiger Forderungen
(4.631.539)
(611.162)
2.754.265
763.087
28.322.198
(193.687.824)
Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit
Entwicklung des Nettovermögens der Inhaber rücknahmefähiger
gewinnberechtigter Anteile
Berichtigungen zur Überleitung der Entwicklung des Nettovermögens der Inhaber
rücknahmefähiger gewinnberechtigter Anteile auf die Cashflows
Zunahme sonstiger Verbindlichkeiten
Nettomittelzufluss(/-abfluss) aus betrieblicher Tätigkeit
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit
Erlöse aus der Ausgabe rücknahmefähiger gewinnberechtigter Anteile
53.414.885
261.075.721
Zahlungen bei der Rücknahme rücknahmefähiger gewinnberechtigter Anteile
(92.549.859)
(19.524.863)
(Nettomittelabfluss/)Nettomittelzufluss aus Finanzierungstätigkeit
(39.134.974)
241.550.858
(Nettoabnahme)/-zunahme der Zahlungsmittel und Barsicherheiten
Zahlungsmittel und Barsicherheiten zu Beginn des Berichtszeitraums
(10.812.776)
56.963.767
47.863.034
-
46.150.991
47.863.034
46.150.991
46.150.991
47.863.034
47.863.034
1.831.892
27.676
3.299.060
3.769.622
906.212
12.345
2.308.603
2.489.227
Zahlungsmittel und Barsicherheiten am Ende des Berichtszeitraums
Bestehend aus:
Zahlungsmittel und Barsicherheiten
Zusätzliche Informationen
Zinsaufwand
Zinseinkünfte
Dividendenaufwand
Dividendeneinkünfte
9
ERLÄUTERUNGEN ZUM UNGEPRÜFTEN ABSCHLUSS
1.
ORGANISATION
UBS (Irl) Alternative Solutions plc (die «Gesellschaft») wurde am 31. Oktober 2014 als offene
Investmentgesellschaft in Form eines Umbrella-Fonds mit getrennter Haftung zwischen den Fonds und
variablem Kapital gemäss dem Companies Act 2014 gegründet. Die Gesellschaft wurde in Irland durch die
Central Bank (die «Central Bank») gemäss den Verordnungen der Europäischen Gemeinschaften (Organismen
für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren) von 2011 in ihrer jeweils gültigen Fassung zugelassen. Die
Gesellschaft ist als Umbrella-Fonds strukturiert, wobei verschiedene Fonds (die «Fonds» oder «Subfonds»)
nach vorheriger Genehmigung durch die Central Bank eingerichtet werden dürfen.
Die Gesellschaft verfügt derzeit über einen aktiven Fonds, den O’Connor Opportunistic UCITS Fund. Der
Abschluss wird für die Gesellschaft in ihrer Gesamtheit erstellt; im Berichtszeitraum bestand ein Subfonds, der
O'Connor Opportunistic UCITS Fund. Der O’Connor Opportunistic UCITS II Fund wurde von der Central
Bank genehmigt, aber noch nicht aufgelegt. Die Gesellschaft wurde in Form eines Umbrella-Fonds mit
getrennter Haftung zwischen den Fonds eingerichtet. Die Gesellschaft führt in Bezug auf jeden Fonds getrennte
Bücher, in denen alle Geschäftsvorfälle in Bezug auf den jeweiligen Fonds verzeichnet werden. Insbesondere
werden die Erlöse aus der Zuteilung und Ausgabe von Anteilen, die Anlagen und Verbindlichkeiten sowie die
ihnen zurechenbaren Erträge und Aufwendungen gewöhnlich dem betreffenden Fonds zugewiesen oder
belastet. Die in jedem Fonds gehaltenen Vermögenswerte sind ausschliesslich diesem Fonds zuzurechnen und
dürfen nicht mittelbar oder unmittelbar zur Begleichung von Verbindlichkeiten oder Forderungen gegenüber
einem anderen Fonds verwendet werden.
Die Satzung sieht vor, dass die Gesellschaft separate Anteilsklassen anbieten darf, die jeweils eine Beteiligung
an einem Fonds darstellen. Jeder Fonds verfügt über ein gesondertes Anlagenportfolio und für jeden Fonds
dürfen nach vorheriger Genehmigung und Freigabe durch die Central Bank mehrere Anteilsklassen ausgegeben
werden.
Am 3. Dezember 2014 genehmigte die Central Bank den Verkaufsprospekt der Gesellschaft.
MUFG Alternative Fund Services (Ireland) Limited (die «Verwaltungsstelle») wurde zur Verwaltungs-,
Register- und Transferstelle für die Gesellschaft ernannt.
J.P. Morgan Bank (Ireland) plc (die «Depotbank») wurde zur Depotbank bestellt, die sämtliche
Vermögenswerte der Gesellschaft gemäss den Bedingungen einer Depotbankvereinbarung verwahrt.
Lantern Structured Asset Management Limited (der «Plattformmanager») wurde zum Plattformmanager
ernannt.
Anlageziele:
O'Connor Opportunistic UCITS Fund
Der Fonds strebt eine beständige positive, risikobereinigte Wertsteigerung seines Vermögens an. Der Fonds
versucht, sein Anlageziel hauptsächlich durch den Einsatz einer Reihe von Anlagestrategien, nämlich
«Fundamental Equity Market Neutral Long/Short», «Quantitative Fundamental Trading», «Fundamental
Long/Short Equity» sowie Fusionsarbitrage- und chancenorientierte Strategien in allen Anlageklassen und
Industriezweigen zu erreichen.
10
ERLÄUTERUNGEN ZUM UNGEPRÜFTEN ABSCHLUSS (Fortsetzung)
2.
WESENTLICHE RECHNUNGSLEGUNGSGRUNDSÄTZE
Dieser gekürzte Zwischenabschluss für den Rechnungszeitraum bis zum 30. Juni 2016 wurde in Übereinstimmung mit dem
International Accounting Standard 34 Zwischenberichterstattung («IAS 34»), den irischen Rechtsvorschriften gemäss
Companies Act 2014 und in Übereinstimmung mit den Bestimmungen der Central Bank of Ireland (die «OGAWVerordnungen») erstellt. Der gekürzte Zwischenabschluss muss in Verbindung mit dem geprüften Abschluss für das
Rechnungsjahr bis zum 31. Dezember 2015 gelesen werden, der in Übereinstimmung mit den International Financial
Reporting Standards («IFRS»), wie von der EU umgesetzt, erstellt wurde. Die in diesem gekürzten Zwischenabschluss
angewendeten Rechnungslegungsgrundsätze und Berechnungsmethoden stehen mit jenen im Einklang, die im geprüften
Abschluss für das Rechnungsjahr bis zum 31. Dezember 2015 angewendet wurden. In Übereinstimmung mit IAS 34
beziehen sich die Vergleichswerte auf den vorherigen Zwischenrechnungszeitraum bis zum 30. Juni 2015 und haben den
Stand der vorherigen Finanzaufstellung vom 30. Juni 2016.»
3.
VERWENDUNG VON SCHÄTZUNGEN UND ERMESSENSENTSCHEIDUNGEN
Zur Erstellung von Abschlüssen nach IFRS sind Ermessensentscheidungen, Schätzungen und Annahmen durch den
Verwaltungsrat erforderlich, welche die Anwendung von Richtlinien und die ausgewiesenen Beträge von Vermögenswerten
und Verbindlichkeiten sowie von Erträgen und Aufwendungen beeinflussen. Die Schätzungen und die damit verbundenen
Annahmen basieren auf historischen Erfahrungswerten und verschiedenen anderen Faktoren, die im Rahmen der jeweiligen
Verhältnisse als sinnvoll betrachtet werden. Deren Ergebnisse bilden die Grundlage für die Ermessensentscheidungen in
Bezug auf die Buchwerte von Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, die nicht ohne Weiteres über andere Quellen
erhältlich sind. Die tatsächlichen Ergebnisse können von diesen Schätzungen abweichen.
Die Schätzungen und die zugrunde liegenden Annahmen werden laufend überprüft. Korrekturen an den bilanziellen
Schätzungen werden in dem Zeitraum erfasst, in dem die Schätzung korrigiert wird, falls die Korrektur nur diesen Zeitraum
betrifft, oder in dem Zeitraum der Korrektur und in zukünftigen Zeiträumen, wenn die Korrektur sowohl den aktuellen als
auch zukünftige Zeiträume betrifft.
4.
BESTEUERUNG
Die Gesellschaft ist ein Anlageorganismus, im Sinne von Abschnitt 739B des Taxes Consolidation Act von 1997. Daher
unterliegt die Gesellschaft in Irland für ihre Erträge und Gewinne, ausser bei Eintritt eines steuerpflichtigen Ereignisses,
keiner Steuerpflicht. Im Allgemeinen tritt ein steuerpflichtiges Ereignis bei einer Ausschüttung oder bei Rücknahme,
Rückkauf, Annullierung oder Übertragung von Anteilen oder am Ende eines «betreffenden Zeitraums» ein. Ein
«betreffender Zeitraum» ist ein Zeitraum von acht Jahren, der mit dem Erwerb der Anteile durch den Anteilsinhaber
beginnt, und jeder darauf folgende Zeitraum von acht Jahren, der unmittelbar nach dem Ende des vorherigen betreffenden
Zeitraums beginnt.
Ein Gewinn aus einem steuerpflichtigen Ereignis fällt nicht an bei:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
Allen Transaktionen in Bezug auf Anteile, die in einem anerkannten Clearingsystem nach Massgabe der irischen
Revenue Commissioners gehalten werden;
Einem Umtausch von Anteilen eines Fonds in Anteile eines anderen Fonds der Gesellschaft;
Einem Umtausch von Aktien im Zuge einer qualifizierten Verschmelzung oder Sanierung der Gesellschaft mit
einem anderen Fonds;
Bestimmten Arten von Aktientausch zwischen Ehegatten und ehemaligen Ehegatten;
Anteilsinhabern, die zum Zeitpunkt des steuerpflichtigen Ereignisses weder in Irland steuerlich ansässig sind noch
ihren gewöhnlichen Steuerwohnsitz in Irland haben und die der Gesellschaft eine entsprechende diesbezügliche
Erklärung vorgelegt haben; und
Bestimmten befreiten in Irland steuerlich ansässigen Anteilsinhabern, die der Gesellschaft die notwendigen
gesetzlich vorgeschriebenen Erklärungen unterzeichnet vorgelegt haben.
Liegt keine angemessene Erklärung vor, unterliegt die Gesellschaft bei Eintritt eines steuerpflichtigen Ereignisses einer
Steuerpflicht in Irland. Im Berichtszeitraum traten keine steuerpflichtigen Ereignisse ein. Kapitalerträge, Dividenden und
Zinseinkünfte können unter Umständen einer Quellensteuer des Ursprungslandes unterliegen, und diese Steuern können von
der Gesellschaft oder ihren Anteilsinhabern möglicherweise nicht zurückerlangt werden.
11
5.
WECHSELKURSE
Die folgenden Wechselkurse (zum USD) wurden für die Umrechnung der Anlagen und sonstigen
Vermögenswerte und Verbindlichkeiten verwendet, die auf andere Währungen als den USD lauten:
30. Juni 2016
Australischer Dollar
0,7451
Brasilianischer Real
3,2130
Kanadischer Dollar
1,2924
Schweizer Franken
0,9760
Chinesischer Yuan
6,6480
Tschechische Krone
24,3870
Dänische Krone
6,6964
Euro
1,1106
Britisches Pfund
1,3311
Hongkong-Dollar
7,7591
Indonesische Rupiah
13.210,0000
Japanischer Yen
103,2000
Koreanischer Won
1.151,8000
Mexikanischer Peso
18,2804
Malaysischer Ringgit
4,0288
Norwegische Krone
8,3634
Neuseeländischer Dollar
0,7134
Philippinischer Peso
47,1620
Polnischer Zloty
3,9420
Russischer Rubel
63,8735
Schwedische Krone
8,4597
Singapur-Dollar
1,3472
Thailändischer Baht
35,1200
Türkische Lira
2,8777
Taiwan-Dollar
32,2580
US-Dollar
1
Südafrikanischer Rand
14,7266
6.
ZAHLUNGSMITTEL, ZAHLUNGSMITTELÄQUIVALENTE UND BARSICHERHEITEN
Barguthaben werden von J.P. Morgan Bank (Ireland) plc und The Bank of New York Mellon Corporation
gehalten.
7.
FINANZINSTRUMENTE UND DAMIT VERBUNDENE RISIKEN
Die Aktivitäten der Gesellschaft sind mit Risiken verbunden. Diese Risiken werden jedoch über einen Prozess
ständiger Identifikation, Messungen und Beobachtung gesteuert und unterliegen Risikolimits und anderen Kontrollen. Der
Fonds ist Marktrisiken (darunter Währungs-, Zins- und sonstige Kursrisiken), Liquiditätsrisiken und Kreditrisiken im
Zusammenhang mit den von ihm gehaltenen Finanzinstrumenten ausgesetzt. Der Fonds ist auch verschiedenen nichtfinanziellen Risiken ausgesetzt. Bitte lesen Sie für weitere Informationen zu diesen Risikofaktoren den Verkaufsprospekt
des Fonds.
Die Gesellschaft darf unter Beachtung der von der Central Bank festgelegten Grenzwerte und vorbehaltlich der in der
Ergänzung für den jeweiligen Fonds festgelegten Bedingungen derivative Techniken und Instrumente zu Anlagezwecken
und/oder zum Zwecke der effizienten Portfolioverwaltung einsetzen. Diese derivativen Techniken und Instrumente können
unter anderem Differenzkontrakte, Optionsscheine, börsengehandelte Futures und Optionen, Devisenterminkontrakte und
Swap-Vereinbarungen
umfassen.
Die
Gesellschaft
wendet
einen
Risikomanagementprozess
(der
«Risikomanagementprozess») zur Messung, Überwachung und Steuerung der mit Finanzderivaten verbundenen Risiken an.
Der Risikomanagementprozess wurde vom Plattformmanager entwickelt, vom Verwaltungsrat der Gesellschaft genehmigt
und der Central Bank vorgelegt. Die Gesellschaft setzt keine Finanzderivate ein, die im Risikomanagementprozess nicht
vorgesehen sind, bis ein überarbeiteter Risikomanagementprozess bei der Central Bank eingereicht und von dieser
genehmigt wurde.
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7. FINANZINSTRUMENTE UND DAMIT VERBUNDENE RISIKEN (Fortsetzung)
Risikomanagementstruktur
Gemäss den Bestimmungen eines Vertrags über Verwaltungsdienste vom 3. Dezember 2014 hat die Gesellschaft den
Plattformmanager zur Verwaltungsgesellschaft bestellt, die verschiedene Dienste für sie erbringen soll. Diese beinhalten
Anlageverwaltungsdienste, für welche sie den Anlageverwalter als Anlageverwalter der Gesellschaft in Bezug auf den
O'Connor Opportunistic UCITS Fund und O'Connor Opportunistic II UCITS Fund ernannt hat. Gemäss den Bestimmungen
eines Verwaltungsvertrags vom 3. Dezember 2014 zwischen dem Plattformmanager und der Verwaltungsstelle hat der
Plattformmanager die Verwaltungsstelle beauftragt, verschiedene Leistungen für die Gesellschaft zu erbringen, darunter
auch im Bereich Risikoberichterstattung.
Der Plattformmanager, der Anlageverwalter und die Gesellschaft haben einen Risikorahmen für den Fonds festgelegt.
Dieser Rahmen sieht die Identifizierung wesentlicher Risiken und die Festlegung geeigneter Obergrenzen für relevante
Risiken vor. Der Anlageverwalter kann den Fonds nach eigenem Ermessen so verwalten, dass dessen angegebene
Anlageziele erreicht werden. Hierbei sind die im Anlageverwaltungsvertrag sowie im Verkaufsprospekt und in den
Ergänzungen zum Fonds festgelegten relevanten Beschränkungen zu beachten.
Risikomessung und Meldesystem
Der Anlageverwalter berechnet täglich verschiedene Risiken, gleicht diese mit den Limits ab und übermittelt dem
Plattformmanager täglich Risikoberichte. Die Verwaltungsstelle oder ihre Dienstleister berechnen ebenfalls täglich
verschiedene Risiken, gleichen diese mit den Limits ab und übermitteln dem Plattformmanager täglich Risikoberichte. Der
Plattformmanager überwacht diese Berichte täglich.
Risikobegrenzung
Der Anlageverwalter verwaltet die Fonds nach eigenem Ermessen. Er ist somit für die laufende Verwaltung und Steuerung
der Anlagerisiken verantwortlich und kann verschiedene Techniken und Instrumente, darunter Derivate, dafür einsetzen.
Diese Techniken können den Verkauf oder Kauf von Instrumenten zur Verringerung oder anderweitigen Steuerung der
Risiken des Fonds beinhalten. Der Plattformmanager überwacht – vorwiegend durch seine Risikomanagement- und
Produktmanagementfunktionen – regelmässig die Tätigkeiten des Anlageverwalters. Hierfür greift er auf die Berichte des
Anlageverwalters und der Verwaltungsstelle oder deren Dienstleister zurück. Der Plattformmanager und der
Anlageverwalter berichten in regelmässigen Abständen an den Verwaltungsrat der Gesellschaft, auch in Risikobelangen.
(a)
Marktrisiko
Das Marktrisiko stellt das Potenzial von Verlusten und Gewinnen dar und beinhaltet Währungs-,
Zinsänderungs- und andere Kursrisiken. Das Marktrisiko des Fonds wird auf täglicher Basis vom
Anlageverwalter unter Einhaltung des Anlageziels und der Anlagepolitik, die in der Ergänzung zum
Verkaufsprospekt des Fonds festgelegt sind, verwaltet.
Die Marktrisiken, denen sich der Fonds aussetzt, werden mit Hilfe der Kennzahl «Absolute Value at
Risk» («VaR») gemessen.
Das Portfolio des Fonds ist in der Anlagenübersicht aufgeschlüsselt.
(i)
Währungsrisiko
Der Fonds kann in Finanzinstrumente investieren und Transaktionen abschliessen, die in anderen
Währungen ausgedrückt werden, als die funktionale Währung. Dementsprechend unterliegt der Fonds
dem Risiko, dass sich der Wechselkurs einer funktionalen Währung gegenüber anderen ausländischen
Währungen auf eine Art und Weise ändert, die einen nachteiligen Effekt auf den Wert des Teils des
Fondsvermögens oder der Verbindlichkeiten, die in anderen Währungen als der funktionalen Währung
ausgedrückt werden, hat.
13
7.
FINANZINSTRUMENTE UND DAMIT VERBUNDENE RISIKEN (Fortsetzung)
(i)
Währungsrisiko (Fortsetzung)
Das Währungsrisiko des Fonds wird vom Anlageverwalter gemäss den bestehenden Richtlinien und Verfahren
überwacht und verwaltet. Da die Anteilsklassen des Fonds darüber hinaus auf andere Währungen als die funktionale
Währung lauten, schliesst der Fonds in Bezug auf diese Anteilsklassen Währungsabsicherungsgeschäfte ab, um die
Auswirkungen von Wechselkursveränderungen zu mindern, soweit dies praktisch möglich ist.
(ii) Zinsänderungsrisiken
Der Wert von Anleihenanlagen kann durch wesentliche nachteilige Änderungen der Zinssätze beeinträchtigt werden.
Für Barguthaben (positive und negative) fallen Zinsen in Höhe der Tagesgeldsätze an.
(iii) Sonstige Kursrisiken
Zu den sonstigen Kursrisiken zählt das Risiko, dass der Wert des Instruments infolge von Veränderungen der
Marktkurse (ausser infolge von Zinsänderungs- und Währungsrisiken) schwankt, unabhängig davon, ob diese
Schwankungen durch Faktoren verursacht werden, die speziell eine einzelne Anlage oder deren Emittenten betreffen,
oder durch Faktoren, die sich auf alle am Markt gehandelten Instrumente auswirken.
Da die Finanzinstrumente der Gesellschaft zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesen werden und Veränderungen des
beizulegenden Zeitwerts in der Gesamtergebnisrechnung erfasst werden, führen alle Veränderungen der
Marktbedingungen unmittelbar zu einer Veränderung des Nettovermögens der Inhaber rücknahmefähiger
gewinnberechtigter Anteile.
Der Anlageverwalter steuert das Kursrisiko in Übereinstimmung mit den Anlagezielen und der Anlagepolitik, die in
der Ergänzung zum Verkaufsprospekt für den Fonds festgelegt sind. Dieses Risiko wird durch Sicherstellung dessen
verwaltet, dass angemessene Prozesse und Verfahren bestehen.
(iv) Value at risk (VaR)
Das globale Risiko jedes einzelnen Fonds wird unter Verwendung eines VaR-Modells berechnet. Der VaR wird als
absoluter VaR überwacht. Dies ist der VaR des Fonds als prozentualer Anteil am NIW. Der absolute VaR des Fonds
sollte nicht grösser als 20 % sein. Der VaR wird über einen Haltezeitraum von 20 Geschäftstagen mit einem
Konfidenzniveau von 99 % und einem historischen Beobachtungszeitraum von mindestens einem Jahr gemessen. Die
simulierten Erträge werden unter Einsatz einer gleichgewichteten historischen Simulation berechnet.
Die Marktrisiken der Fondspositionen werden vom Plattformmanager und dem Anlageverwalter auf täglicher Basis
überwacht. Anders als herkömmliche Sensibilitätsanalysen repräsentiert die VaR-Analyse die Interdependenzen
zwischen Risikovariablen. Das VaR stellt eine statistische Schätzung der potenziellen Verluste aufgrund nachteiliger
Veränderungen von Marktfaktoren für einen bestimmten Zeitraum und ein Konfidenzniveau dar.
Einschränkungen bei der VaR Berechnung
Obwohl das VaR nach Meinung des Plattformmanagers einen guten, allgemeinen Massstab für das Risiko darstellt, ist
er sich darüber im Klaren, dass es bestimmten Einschränkungen unterliegt, darunter:
• Der Massstab ist eine Zeitpunkt-Berechnung, die die Positionen zu dem jeweiligen Zeitpunkt erfasst und nicht
zwangsläufig die Risikopositionen berücksichtigt, die zu einem anderen Zeitpunkt gehalten werden.
• Wird ein Konfidenzintervall von 99 % angewendet, wird erwartet, dass die Verluste in 99 % der Fälle das berechnete
VaR nicht übersteigen, für das verbleibende 1% wird aber erwartet, dass die Verluste höher ausfallen und das
berechnete VaR erheblich übersteigen können.
• Das VaR ist eine statistische Schätzung und es ist daher möglich, dass es während eines beliebigen Zeitraums zu
einer grösseren Zahl an Tagen kommen kann, an denen die Verluste das berechnete VaR übersteigen könnten.
• Der Zeitraum, während dem den Erwartungen zufolge Positionen gehalten werden, kann von dem tatsächlichen
Haltezeitraum abweichen, was sich auf das berechnete VaR auswirkt.
14
7.
(iv) Value at risk (VaR) (Fortsetzung)
Einschränkungen bei der VaR Berechnung (Fortsetzung)
•Die Eingaben sind auf Bedingungen oder Ereignisse beschränkt, die sich während der vergangenen zwei
Jahre ereignet haben. Bedingungen oder Ereignisse, die sich ausserhalb dieses Zeitraums ereignet haben,
werden daher bei der Berechnung nicht berücksichtigt.
Der VaR ermöglicht einen Vergleich der Risiken über alle Anlageklassen hinweg und dient einem
Portfoliomanager als Indikator für das Anlagerisiko in einem Portfolio. Wenn der VaR auf diese Weise
verwendet wird und zudem die Beschränkungen der VaR-Methoden und des speziellen gewählten
Modells beachtet werden, kann er dem Anlageverwalter einen Anstieg des allgemeinen Risikos in einem
Portfolio signalisieren und als Auslöser für Gegenmassnahmen seitens des Anlageverwalters dienen.
VaR Analyse
Die nachfolgende Tabelle zeigt Mindest-, Höchst- und durchschnittliche VaR-Niveaus als Prozentsatz des
NIW und die VaR-Limitauslastung (in %) während des Berichtszeitraums vom 1. Januar 2016 bis zum 30.
Juni 2016.
Minimum
Maximum
Durchschnittlich
Zum 30. Juni 2016
(b)
20 Tage 99 % VaR
1,81 %
6,86 %
3,96 %
6,84 %
Limitauslastung
(VaR in % des Limits)
9,05 %
34,30 %
19,80 %
34,20 %
Liquiditätsrisiko
Liquiditätsrisiko ist das Risiko, dass eine Entität Schwierigkeiten hat, Verpflichtungen im Zusammenhang mit
finanziellen Verbindlichkeiten nachzukommen. Hauptverbindlichkeit der Gesellschaft ist ihre Verpflichtung, auf
Ersuchen eines Anteilsinhabers Aktien zum beizulegenden Zeitwert an einem Handelstag zurückzunehmen. Die
Handelsfrequenz des Fonds ist in der entsprechenden Ergänzung zum Verkaufsprospekt für den Fonds dargelegt. Der
Anlageverwalter des Fonds steuert das Liquiditätsrisiko aufgrund von Rücknahmen grundsätzlich über
Portfoliomanagementtechniken. Der Fonds investiert vorwiegend in hoch liquide Finanzinstrumente, die sich unter
normalen Marktbedingungen ohne Weiteres in Barmittel wandeln lassen.
(c)
Kreditrisiko
Das Kreditrisiko ist das Risiko, dass der Kontrahent eines Finanzinstruments einer Verpflichtung nicht nachkommt,
die er gegenüber der Gesellschaft eingegangen ist. Die Gesellschaft benennt Citibank N.A. («Citibank»), Credit
Suisse Securities (Europe) Limited («Credit Suisse Europe»), Credit Suisse International, J.P. Morgan Securities plc
(«JP Morgan») und Morgan Stanley & Co. plc («Morgan Stanley») als Kontrahenten für die vom Fonds gehandelten
Derivate. Für die Barmitteldiversifizierung nimmt die Gesellschaft die Dienste von BNY Mellon in Anspruch. Für
die tägliche Sicherheitenverwaltung nimmt die Gesellschaft die Dienste von J.P. Morgan Collateral Management
(«JPM ACCE») in Anspruch. Es wird ein CSA Margin Management-Modell mit Drei-Parteien-Pfandkonten
angewendet, das es dem Fonds erlaubt, den Einschussforderungen nachzukommen, indem er bei JPM ACCE als
Sicherheitenverwahrer Wertpapiere hinterlegt oder Geld einzahlt.
Die Depotbank verwahrt Wertpapiere, Barmittel und/oder Sicherheiten für den Fonds. Ein Konkurs, eine Insolvenz
oder andere Kreditausfallereignisse der Depotbank können dazu führen, dass die Rechte der Gesellschaft an
Wertpapieren und anderen Vermögenswerten (einschliesslich Sicherheiten), die von der Depotbank gehalten werden,
nur verzögert ausgeübt werden können oder eingeschränkt werden. Im Fall der Insolvenz oder des Bankrotts einer
Depotbank, wird die Gesellschaft in Hinblick auf Barmittel als allgemeiner Gläubiger behandelt. Das maximale
Risiko beläuft sich zum 30. Juni 2016 auf den Buchwert der jeweiligen Vermögenswerte.
15
7.
(c) Kreditrisiko (Fortsetzung)
Die Gesellschaft überwacht ihr Risiko durch regelmässige Prüfung der Kreditqualität der Depotbank und ihrer
Muttergesellschaft J.P. Morgan Chase Bank N.A. sowie der Kontrahenten. Was die Barmittel betrifft, die bei einem
Institut, einschliesslich der Depotbank, gehalten werden, ist die Gesellschaft gegenüber diesem Institut einem
Kreditrisiko ausgesetzt.
Das mit Handels- und Anlageaktivitäten verbundene Risiko wird über den vorstehend erläuterten Prozess der
Gesellschaft zur Steuerung des Kreditrisikos verwaltet.
8.
SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS
Der beizulegende Zeitwert von finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, die an aktiven Märkten gehandelt
werden (wie zum Beispiel an einem Publikumsmarkt gehandelte Derivate und Wertpapiere) basiert auf den notierten
Börsenkursen bei Handelsschluss am Berichtsdatum.
Der beizulegende Zeitwert von finanziellen Vermögenswerten und Verbindlichkeiten, die nicht an einem aktiven Markt
gehandelt werden, wird mittels Bewertungstechniken bestimmt. Die Gesellschaft nutzt eine Vielzahl von Methoden und
trifft Annahmen, die auf den am jeweiligen Berichtsdatum herrschenden Marktbedingungen beruhen. Bewertungstechniken,
die auf nicht standardisierte Finanzinstrumente wie ausserbörslich gehandelte («OTC») Optionen und
Devisenterminkontrakte angewendet werden, sind unter anderem die Verwendung kürzlich stattgefundener, vergleichbarer
Transaktionen zu marktüblichen Bedingungen, Bezugnahmen auf andere im Wesentlichen gleiche Instrumente, diskontierte
Geldflussanalysen, Optionspreismodelle und andere Bewertungstechniken, die gewöhnlich von Marktteilnehmern genutzt
werden, im grösstmöglichen Umfang Marktinputs verwenden und so wenig wie möglich auf unternehmensspezifische
Inputs setzen.
Die Gesellschaft bemisst die beizulegenden Zeitwerte anhand der folgenden Fair-Value-Hierarchie, welche die Bedeutung
der bei der Durchführung der Bemessung verwendeten Inputs widerspiegelt:
•
Stufe 1 – Inputs, bei denen es sich um notierte Börsenkurse (unbereinigt) für identische Instrumente handelt.
•
Stufe 2 – Inputs, bei denen es sich nicht um die unter Stufe 1 fallenden notierten Kurse handelt und die entweder
direkt (d. h. als Kurse) oder indirekt (d. h. abgeleitet von Kursen) beobachtbar sind. Zu dieser Kategorie zählen
Instrumente, die bewertet werden anhand von: notierten Börsenkursen für ähnliche Instrumente an aktiven Märkten,
notierten Kursen für identische oder ähnliche Instrumente an Märkten, die nicht als aktiv angesehen werden, oder
anderen Bewertungstechniken, bei denen alle bedeutenden Inputs entweder direkt oder indirekt auf der Grundlage von
Marktdaten beobachtbar sind.
•
Stufe 3 – Inputs, die unbeobachtbar und für die Bewertung des beizulegenden Zeitwerts massgeblich sind. Diese
Kategorie umfasst alle Instrumente, bei denen die Bewertungstechnik Eingaben enthält, die nicht auf beobachtbaren
Daten beruhen, und wobei die nicht beobachtbaren Eingaben sich signifikant auf die Bewertung des Instruments
auswirken. Diese Kategorie enthält Instrumente, die auf Grundlage notierter Preise für ähnliche Instrumente bewertet
werden, für die aber signifikante, nicht beobachtbare Anpassungen oder Annahmen erforderlich sind, die die
Differenzen zwischen den Instrumenten ausmachen.
Die Kategorisierung eines Finanzinstruments in der Bewertungshierarchie beruht auf dem Input der niedrigsten Stufe, der
für die Bewertung des beizulegenden Zeitwerts massgeblich ist. Zu diesem Zweck wird die Bedeutung eines Inputs mit
Blick auf die Bewertung des beizulegenden Zeitwerts insgesamt beurteilt. Um die Bedeutung eines bestimmten Inputfaktors
für die Bewertung als Ganzes beurteilen zu können, müssen die für den Vermögenswert oder die Verbindlichkeit
spezifischen Faktoren berücksichtigt werden.
Zu bestimmen, was «beobachtbar» ist, erfordert ein erhebliches Urteilsvermögen der Gesellschaft. Die Gesellschaft
betrachtet als beobachtbare Daten diejenigen Marktdaten, die ohne Weiteres verfügbar sind, regelmässig veröffentlicht oder
aktualisiert werden, zuverlässig und nachprüfbar und nicht firmenintern sind und von unabhängigen Quellen bereitgestellt
werden, die sich aktiv am jeweiligen Markt beteiligen.
Finanzinstrumente, deren Bewertungen auf notierten Börsenkursen an aktiven Märkten beruhen und daher der Stufe 1
zugerechnet werden, sind unter anderem Staatsanleihen und börsengehandelte Derivate. Die Gesellschaft passt die notierten
Kurse für diese Instrumente nicht an.
16
8.
SCHÄTZUNG DES BEIZULEGENDEN ZEITWERTS (Fortsetzung)
In der folgenden Tabelle sind innerhalb der Fair-Value-Hierarchie die finanziellen Vermögenswerte und finanziellen
Verbindlichkeiten der Gesellschaft für den Zeitraum bis zum 30. Juni 2016 aufgeführt.
Vermögenswerte
Staatsanleihen
Derivative Finanzinstrumente
OTC-Aktienoptionen
Forwardkontrakte
Futures
Differenzkontrakte
Börsennotierte Optionen
Sonstige OTC-Optionen
bewertete finanzielle Vermögenswerte gesamt
Verbindlichkeiten
bewertete finanzielle Verbindlichkeiten
OTC-Aktienoptionen
Forwardkontrakte
Futures
Differenzkontrakte
bewertete finanzielle Verbindlichkeiten gesamt
Stufe 1
USD
Stufe 2
USD
Stufe 3
USD
Gesamt
USD
180.102.360
-
-
180.102.360
272.412
191.587
-
668
317.534
7.990.775
28.331
-
668
317.534
272.412
7.990.775
191.587
28.331
180.566.359
8.337.308
-
188.903.667
(245.377)
(167.366)
-
(3.128)
(2.319.835)
(9.835.925)
-
(3.128)
(2.319.835)
(245.377)
(167.366)
(9.835.925)
(412.743)
(12.158.888)
-
(12.571.631)
In der folgenden Tabelle sind innerhalb der Fair-Value-Hierarchie die finanziellen Vermögenswerte und finanziellen
Verbindlichkeiten der Gesellschaft für das Jahr bis zum 31. Dezember 2015 aufgeführt.
Stufe 1
Stufe 2
Stufe 3
Gesamt
USD
USD
USD
USD
Vermögenswerte
Staatsanleihen
212.124.953
212.124.953
Forwardkontrakte
422.043
422.043
Futures
105.008
105.008
Differenzkontrakte
7.896.048
7.896.048
382.048
382.048
20.156
20.156
bewertete finanzielle Vermögenswerte gesamt
212.612.009
8.338.247
220.950.256
Verbindlichkeiten
Forwardkontrakte
(1.102.323)
(1.102.323)
Futures
(634.874)
(634.874)
(54.036)
(54.036)
Differenzkontrakte
(6.179.703)
(6.179.703)
(688.910)
(7.282.026)
(7.970.936)
bewertete finanzielle Verbindlichkeiten gesamt
Während des Berichtszeitraums gab es Übertragungen zwischen den Stufen 1, 2 und 3.
17
9.
ANTEILSKAPITAL
Das anfängliche genehmigte Anteilskapital der Gesellschaft besteht aus 500.000.000.000 rücknahmefähigen Anteilen ohne
Nennwert und zwei rücknahmefähigen nicht gewinnberechtigten Anteilen ohne Nennwert, die jeweils zu einem Preis von 1
EUR ausgegeben wurden. Nicht gewinnberechtigte Anteile verbriefen ihren Inhabern keinen Anspruch auf Dividenden. Im
Falle einer Abwicklung haben die Inhaber nicht gewinnberechtigter Anteile das Recht auf Rückerhalt des einbezahlten
Betrags. Ein weiterer Anspruch auf eine Beteiligung am Vermögen der Gesellschaft besteht jedoch nicht. Der
Verwaltungsrat ist befugt, Anteile am Kapital der Gesellschaft zu den Bedingungen und auf die Art und Weise zuzuteilen,
die er für angemessen erachtet. Im Interesse der Gleichbehandlung kann bei Nettozeichnungen oder -rücknahmen, die einen
bestimmten, vom Verwaltungsrat festgelegten Prozentsatz des NIW des Fonds überschreiten, das Single-Swing-PricingVerfahren angewandt werden.
Bei der Verwaltung von Kapital verfolgt der Fonds die folgenden Ziele:
o das Kapital in Anlagen investieren, die der Beschreibung, dem Risikoprofil und der erwarteten Rendite gemäss
Verkaufsprospekt entsprechen;
o konstante Renditen erzielen und das Kapital schützen, indem er es in ein diversifiziertes Portfolio investiert, an
Derivat- und anderen Kapitalmärkten teilnimmt und verschiedene Anlagestrategien und Absicherungstechniken
einsetzt;
o eine ausreichende Liquidität wahren, um die Ausgaben des Fonds zu bestreiten und eingehende
Rücknahmeanträge zu bedienen;
o eine ausreichende Grösse aufrechterhalten, um den Fonds kostengünstig betreiben zu können.
Gewinnberechtigte Anteile für den Fonds und die Anteilsklasse können an den in der jeweiligen Ergänzung zum Prospekt
festgelegten Tagen zum betreffenden NIW pro Anteil zurückgegeben werden. Der Cut-off-Zeitpunkt für
Rücknahmeanträge ist in den jeweiligen Ergänzungsprospekten festgelegt.
Während des Berichtszeitraums befanden sich gewinnberechtigte Aktien wie folgt im Umlauf:
Stand: 30. Juni 2016 – O'Connor Opportunistic UCITS Fund
CHF
Hedged
P-PF
Im Umlauf befindliche Anteile zu
Beginn des Berichtszeitraums
287.138
Anzahl der ausgegebenen Aktien
2.167
Anzahl der zurückgenommenen Aktien (137.355)
Im Umlauf befindliche Aktien am
Ende des Berichtszeitraums
151.950
92,920
NIW pro Aktie*
GBP
Hedged
Q-PF
Im Umlauf befindliche Aktien zu Beginn
Anzahl der zurückgenommenen Aktien
Im Umlauf befindliche Aktien am Ende
NIW pro Aktie*
CHF
Hedged
Q-PF
EUR
Hedged
IA-1-PF
EUR
Hedged
IA-2-PF
EUR
Hedged
K-1-PF
EUR
Hedged
Q-PF
59.582
67.194
152.567
543.171
32.612
142.199
2.954
-
-
7.980
209.416
(6.402)
(10.006)
(152.657)
-
(216.269)
(10.843)
195.379
94,664
60.142
92,827
-
334.882
94,064
231.185
94,953
SGD
Hedged
P-PF
USD
IA-1-PF
JPY
Hedged
P-PF
1,4
EUR
Hedged
P-PF
1,4
2.833.527,932
USD
P-PF
USD
Q-PF
28.808
273.767
25.267
12.390
1.070.927
63.628
5.292
13.342
-
5.800
18.971
113.231
(7.377)
(11.576)
(6.801)
(6.500)
(331.569)
(16.663)
26.723
93,168
275.534
9.047,327
18.466
95,341
11.690
93,107
758.329
95,014
160.196
94,378
* Alle NIW pro Aktie sind in der Währung der jeweiligen Aktienklasse angeben.
18
9.
ANTEILSKAPITAL (Fortsetzung)
Stand: 30. Juni 2015 – O'Connor Opportunistic UCITS Fund
CHF
Hedged
P-PF
Im Umlauf befindliche Anteile zu
NIW pro Aktie*
Im Umlauf befindliche Aktien zu
NIW pro Aktie*
EUR
Hedged
IA-1-PF
EUR
Hedged
IA-2-PF
EUR
Hedged
K-1-PF
-
-
-
285.763
35.050
118.757
(2.580)
-
-
283.183
100,117
35.050
98,773
118.757
97,919
JPY
Hedged
P-PF
SGD
Hedged
P-PF
USD
IA-1-PF
EUR
Hedged
P-PF
-
GBP
Hedged
Q-PF
-
-
1,40
514.368
10.978
-
(8.270)
-
506.098
100,694
10.978
98,542
1,40
3.027.107,838
USD
P-PF
USD
Q-PF
-
-
-
-
-
251.550
20.481
6.500
1.032.712
15.988
-
-
-
(9.723)
-
251.550
9.660,448
20.481
100,304
6.500
98,214
1.022.989
100,832
15.988
99,552
* Alle NIW pro Aktie sind in der Währung der jeweiligen Aktienklasse angeben.
10. MANAGEMENTGEBÜHREN
Der Plattformmanager erhält eine Gebühr in Höhe von 0,35 % p. a. des NIW der Klasse (die «Plattformgebühr») und zahlt
aus dieser Gebühr bestimmte Auslagen.
Die Gebühren der Verwaltungsstelle, der Depotbank und der
Vertriebsgesellschaft werden zusätzlich zu allen anderen Gebühren und laufenden betrieblichen Aufwendungen eines
Fonds und etwaigen an Verwaltungsratsmitglieder, Vertreter, Zahlstellen und andere Beauftragte des Fonds sowie
Unterdepotstellen zu zahlenden Gebühren sowie bestimmten anderen Aufwendungen wie zum Beispiel den Gebühren und
Aufwendungen der Abschlussprüfer und Rechtsberater des Fonds, und allen Gebühren und Aufwendungen im
Zusammenhang mit der Registrierung und Aufrechterhaltung der Registrierung eines Fonds bei einer staatlichen Stelle oder
Wertpapierbörse in Irland und jedem anderen Land, Aufwendungen für Berichterstattung und Veröffentlichungen, darunter
Kosten für Druck, Erstellung, Bewerbung und Verteilung der Verkaufsprospekte, der wesentlichen Anlegerinformationen,
von erläuternden Memoranden, regelmässigen Berichten oder Registrierungsnachweisen, und Kosten für Berichte an die
Anteilsinhaber des Fonds, vom Plattformmanager aus dessen Gebühr getragen.
Der Anlageverwalter erhält eine Gebühr (die «Managementgebühr»). Pro Klasse gelten folgende Managementgebühren:
Klasse P 2,00%, Klasse K-1 1,80 %, Klasse Q 1,40 %, Klasse I-A1 1,40 %, Klasse I-A2 1,35 % und Klasse I-A3 1,30 %.
Klasse I-A3 wurde noch nicht aufgelegt.
Die Plattform- und die Managementgebühren fallen an jedem Bewertungstag an und sind monatlich rückwirkend zahlbar.
11. ERFOLGSABHÄNGIGE GEBÜHREN
Der Anlageverwalter hat unter Umständen Anspruch auf eine erfolgsabhängige Gebühr, die in Bezug auf alle Klassen aus
dem Vermögen des Fonds zahlbar ist.
Die erfolgsabhängige Gebühr wird an jedem Bewertungstag berechnet und fällt an jedem Bewertungstag an. Die
erfolgsabhängige Gebühr wird für jedes Geschäftsjahr berechnet (ein «Berechnungszeitraum»). Der erste
Berechnungszeitraum für jede Klasse wird jedoch der Zeitraum sein, der an dem Geschäftstag unmittelbar nach Ablauf des
Erstausgabezeitraums für diese Klasse beginnt und am letzten Geschäftstag desselben Geschäftsjahres endet. Der erste
Wert, der bei der Ermittlung der ersten erfolgsabhängigen Gebühr zugrunde gelegt wird, ist der Erstausgabepreis.
19
11. ERFOLGSABHÄNGIGE GEBÜHREN (Fortsetzung)
Für jeden Berechnungszeitraum entspricht die zahlbare erfolgsabhängige Gebühr 20 % der Netto-Outperformance des NIW
pro Anteil (vor Abzug der erfolgsabhängigen Gebühr) im Vergleich zur High Water Mark, multipliziert mit der Anzahl der
zu Beginn des Berechnungszeitraums im Umlauf befindlichen Anteile, bereinigt um die Zeichnungen und Rücknahmen
während des Berechnungszeitraums. Die «Netto-Outperformance» ist definiert als der Wert des NIW pro Anteil, der die
High Water Mark übersteigt.
Die «High Water Mark» ist der vorherige höchste NIW pro Anteil (vor Abzug der erfolgsabhängigen Gebühr) der
betreffenden Klasse am Ende eines vorherigen Berechnungszeitraums für die betreffende Klasse, für den die
erfolgsabhängige Gebühr gezahlt wurde. Zum Zwecke der erstmaligen Berechnung der erfolgsabhängigen Gebühr ist der
Erstausgabepreis der Ausgangspunkt für den betreffenden NIW pro Anteil. Es wird erst wieder eine erfolgsabhängige
Gebühr gezahlt, wenn der NIW pro Anteil die High Water Mark oder gegebenenfalls den Erstausgabepreis übersteigt; diese
Gebühr wird nur auf die Netto-Outperformance des NIW pro Anteil gegenüber der High Water Mark, wie oben
beschrieben, fällig. Die erfolgsabhängige Gebühr ist normalerweise innerhalb von 20 Geschäftstagen nach dem Ende des
jeweiligen Berechnungszeitraums rückwirkend an den Anlageverwalter zahlbar. Bei Anteilen, die während eines
Berechnungszeitraums zurückgegeben werden, wird die aufgelaufene erfolgsabhängige Gebühr für diese Anteile jedoch
innerhalb von 20 Geschäftstagen nach dem Tag der Rücknahme zahlbar.
Die Depotbank überprüft die Berechnung der erfolgsabhängigen Gebühr.
Der Verwaltungsrat kann mit Zustimmung des Anlageverwalters die für eine beliebige Anteilsklasse zahlbare
erfolgsabhängige Gebühr herabsetzen.
Erfolgsabhängige Gebühren sind auf die realisierten und nicht realisierten Kapitalerträge unter Berücksichtigung der
realisierten und nicht realisierten Verluste am Ende des Berechnungszeitraums nach Abzug der Managementgebühr und der
Aufwendungen zahlbar. Daher werden möglicherweise erfolgsabhängige Gebühren auf nicht realisierte Erträge gezahlt, die
anschliessend nie realisiert werden.
12. VERWALTUNGSGEBÜHREN
Die Verwaltungsgebühren werden vom Plattformmanager getragen. Die Verwaltungsstelle erhält eine Gebühr in Höhe von
0,075 % p. a. des Nettoinventarwerts des Fonds, die vierteljährlich rückwirkend zahlbar ist.
13. DEPOTBANKGEBÜHREN
Die Depotbankgebühren werden vom Plattformmanager getragen. Die Depotbank erhält eine Gebühr auf Basis des
Nettoinventarwerts des Fonds, die wenigstens 120.000 EUR pro Jahr beträgt und monatlich rückwirkend gezahlt wird.
14. GEBÜHREN VON VERTRIEBSGESELLSCHAFT UND PROMOTER
Der Plattformmanager hat die UBS AG zur globalen Vertriebsgesellschaft der Gesellschaft gemäss dem Vertriebsvertrag
ernannt.
Im Zeitraum bis zum 30. Juni 2016 wurden von der Gesellschaft keine Gebühren an die UBS AG in ihrer Funktion als
globale Vertriebsgesellschaft gezahlt. Etwaige Gebühren der globalen Vertriebsstelle werden vom Anlageverwalter
getragen.
Der Plattformmanager hat UBS Asset Management (UK) Limited zum Promoter und Facilities Agent der Gesellschaft im
Vereinigten Königreich ernannt.
Im Zeitraum bis zum 30. Juni 2016 wurden von der Gesellschaft keine Gebühren an UBS Asset Management (UK) Limited
in ihrer Funktion als Promoter gezahlt.
15.
HONORARE DER VERWALTUNGSRATSMITGLIEDER
Für den Zeitraum bis zum 30. Juni 2016 wurden vom Plattformmanager Gebühren an die Verwaltungsratsmitglieder
gezahlt. Eine Weiterbelastung an die Gesellschaft erfolgte nicht. Die Gebühr bezieht sich ausschliesslich auf
Dienstleistungen, die bestimmte Kriterien erfüllen.
20
16. PRÜFUNGSGEBÜHREN
Die Vergütung der Abschlussprüfer für die Prüfungsleistungen wurde vom Plattformmanager gezahlt. Ausgaben für
prüfungsfremde Leistungen fielen im Berichtszeitraum nicht an.
17. EFFIZIENTE PORTFOLIOVERWALTUNG
Die Gesellschaft darf vorbehaltlich der Bestimmungen der Central Bank zum Zwecke einer effizienten Portfolioverwaltung
Techniken und Instrumente in Bezug auf Wertpapiere und Geldmarktinstrumente einsetzen. Transaktionen zur effizienten
Portfolioverwaltung in Bezug auf die Vermögenswerte der Gesellschaft dürfen vom Anlageverwalter zu einem der
folgenden Zwecke getätigt werden: i) Minderung oder Stabilisierung von Risiken; ii) Reduzierung der Kosten ohne oder
nur mit minimaler Erhöhung des Risikos; iii) Generierung zusätzlichen Kapitals oder zusätzlicher Erträge für die
Gesellschaft, wobei das Risikoniveau dem Risikoprofil der Gesellschaft und den Diversifizierungsbestimmungen gemäss
den Central Bank (Supervision and Enforcement) Act 2013 (Section 48(1)) (Undertakings for Collective Investment in
Transferable Securities) Regulations 2015 entsprechen muss. Die Gesellschaft wendet den
Risikomanagementprozess zur Messung, Überwachung und Steuerung der mit den Positionen in Finanzderivaten
verbundenen Risiken an, wie in Erläuterung 7 näher beschrieben.
18. ZUSAGEN
Im Rahmen der normalen Geschäftstätigkeit schliesst der Fonds Verträge ab, die eine Vielzahl von Zusicherungen und
Garantien beinhalten und allgemeine Entschädigungen festlegen. Einige Verträge sind gemäss den «Rechnungslegungsund Offenlegungsvorschriften für Garantien des Garantiegebers, einschliesslich Bürgschaften für die Schulden Dritter» zu
erfassen, welche die von einem Garantiegeber zu machenden Angaben behandeln und regeln, ob eine Verbindlichkeit von
einem Garantiegeber zum Zeitpunkt der Garantiezusage auszuweisen ist. Falls vorgeschrieben, wird die Verbindlichkeit für
eine Garantie zum Zeitpunkt der Garantiezusage zum beizulegenden Zeitwert ausgewiesen. Die maximale
Risikoaussetzung des Fonds im Rahmen anderer Vereinbarungen ist unbekannt, da dies zukünftige Ansprüche beinhalten
würde, die gegenüber dem Fonds geltend gemacht werden könnten, aber noch nicht eingetreten sind. Erfahrungsgemäss
dürfte das Verlustrisiko nach Erwartung des Fonds jedoch gering sein.
19. EVENTUALVERBINDLICHKEITEN
Die Gesellschaft wurde als Gesellschaft mit getrennten Portfolios errichtet. Nach irischem Recht können die
Vermögenswerte eines Fonds nicht zur Deckung der Verbindlichkeiten eines anderen Fonds herangezogen werden. Jedoch
ist die Gesellschaft eine eigene Rechtseinheit, die in anderen Ländern, die eine solche Trennung möglicherweise nicht
anerkennen, tätig sein kann oder für die in anderen Ländern Vermögenswerte gehalten oder gegen die in anderen Ländern
Forderungen geltend gemacht werden können. Es kann weder garantiert werden, dass die Gerichte eines Rechtsgebiets
ausserhalb Irlands die Haftungsbeschränkungen bei Gesellschaften mit getrennten Portfolios anerkennen, noch kann
garantiert werden, dass die Gläubiger eines Fonds nicht versuchen werden, die Verpflichtungen dieses Fonds gegenüber
einem anderen Fonds geltend zu machen. Zum 30. Juni 2016 war nur ein Fonds aktiv und es gab nach Auffassung des
Verwaltungsrats keine Eventualverbindlichkeiten.
20. NAHESTEHENDE PARTEIEN
Das Verwaltungsratsmitglied Gavin Byrnes ist auch ein Mitarbeiter der UBS Group. John Donohoe und Adrian Waters
sind auch Mitglieder des Verwaltungsrats der Gesellschaft.
Verschiedene Unternehmen innerhalb der UBS Group können – als Depotbank oder Nominee und im Auftrag ihrer Kunden
– Anteile des Fonds halten. Der Plattformmanager hat die Gründungskosten der Gesellschaft in Höhe von 182.881 EUR
gezahlt und diese Kosten keinem Fonds weiterbelastet.
Weitere Parteien, die als der Gesellschaft nahestehend angesehen werden, sind der Anlageverwalter und der
Plattformmanager (Erläuterungen 1,10 und 11), die Verwaltungsstelle (Erläuterungen 1 und 12), die Depotbank
(Erläuterung 13) sowie die Vertriebsgesellschaft und der Promoter (Erläuterung 14).
21.
ÜBERKREUZBETEILIGUNGEN
Im Berichtszeitraum gab es keine Überkreuzbeteiligungen des Fonds.
21
22. SOFT COMMISSIONS
Der Anlageverwalter kann hinsichtlich des Fonds Vereinbarungen über Provisionen in Form von sogenannten
«Soft Commissions» abschliessen, wobei die Geschäftstätigkeiten bezüglich des Fonds an einen Makler oder
Kontrahenten im Gegenzug für Marktanalysen oder andere Leistungen delegiert werden können, sofern der
jeweilige Makler oder Kontrahent einer bestmöglichen Ausführung zugestimmt hat und die gemäss den SoftCommission-Vereinbarungen erbrachten Leistungen die Erbringung von Anlagedienstleistungen für den Fonds
unterstützen. Für den Berichtszeitraum wurden keine Transaktionen erfasst.
23. DELEGIERTE MAKLERDIENSTE
Der Anlageverwalter kann hinsichtlich des Fonds Vereinbarungen über delegierte Maklerdienste abschliessen,
mit denen er die Geschäftstätigkeiten bezüglich des Fonds an einen Makler oder Kontrahenten im Gegenzug
für Marktanalysen oder andere Leistungen delegiert, sofern der jeweilige Makler oder Kontrahent einer
bestmöglichen Ausführung zugestimmt hat und die gemäss den Vereinbarungen über delegierte Maklerdienste
erbrachten Leistungen die Erbringung von Anlagedienstleistungen für den Fonds unterstützen. Für den
Berichtszeitraum wurden keine Transaktionen erfasst.
24. SONSTIGE ERTRÄGE
Sonstige Erträge beinhalten Rückerstattungen von Verlusten, die durch Handelsfehler seitens des
Anlageverwalters entstanden sind.
25. WESENTLICHE VERÄNDERUNGEN BETREFFEND DIE GESELLSCHAFT WÄHREND DES
BERICHTSZEITRAUMS
Eine Ergänzung für den Fonds A&Q Diversified Alternative Portfolio UCITS wurde von der Central Bank mit
Wirkung vom 10. Juni 2016 genehmigt.
26. EREIGNISSE NACH ENDE DES BERICHTSZEITRAUMS
Der Fonds A&Q Diversified Alternative Portfolio UCITS wurde zum 19. Juli 2016 aufgelegt. Einige
Anteilsklassen wurden mit Wirkung vom 4. Juli 2016 für die Vermarktung in Frankreich, Deutschland, Italien,
Luxemburg und dem Vereinigten Königreich registriert. Am 13. Juli 2016 wurde dieser Fonds für die
Vermarktung an nicht qualifizierte Anleger in der Schweiz registriert und am 15. Juli 2016 aufgelegt.
Die Registrierung des O’Connor Opportunistic UCITS II Fund in der Schweiz wurde mit Wirkung vom 13.
Juli 2016 beendet.
27. BESTÄTIGUNG DES ABSCHLUSSES
Der Abschluss wurde vom Verwaltungsrat am 23. August 2016 bestätigt und zur Veröffentlichung
freigegeben.
22
ANLAGENÜBERSICHT
30. Juni 2016
In Prozent
des NettoAktien/Nennwert
Beizulegender
Zeitwert
USD
vermögens
%
14.500.000
14.000.000
14.000.000
12.400.000
14.250.000
14.500.000
15.000.000
16.000.000
15.000.000
15.500.000
17.500.000
17.500.000
14.499.884
13.999.412
13.998.642
12.398.400
14.247.179
14.496.796
14.995.605
15.994.816
14.994.255
15.494.172
17.492.755
17.490.444
6,35%
6,35%
5,62%
6,46%
6,58%
6,80%
7,26%
6,80%
7,03%
7,94%
7,93%
6,58 %
Staatsanleihen, zum beizulegenden Zeitwert
180.102.360
81,70 %
Staatsanleihen gesamt, zum beizulegenden
Zeitwert
180.102.360
81,70 %
Staatsanleihen
Vereinigte Staaten (USD)
US Treasury 0,00 % 07.07.2016
US Treasury 0,00 % 14.07.2016
US Treasury 0,00% 21.07.2016
US Treasury 0,00 % 28.07.2016
US Treasury 0,00 % 04.08.2016
US Treasury 0,00 % 11.08.2016
US Treasury 0,00 % 18.08.2016
US Treasury 0,00 % 25.08.2016
US Treasury 0,00 % 01.09.2016
US Treasury 0,00 % 08.09.2016
US Treasury 0,00 % 15.09.2016
US Treasury 0,00 % 22.09.2016
Kontrahent
JP Morgan
JP Morgan
JP Morgan
JP Morgan
JP Morgan
JP Morgan
JP Morgan
JP Morgan
JP Morgan
JP Morgan
JP Morgan
JP Morgan
Derivative Finanzanlagen
Futures (alle Kontrakte aus 2016)
Grossbritannien
FTSE Index September
Grossbritannien gesamt
Credit Suisse First Boston
1
1.750
0,00 %
1.750
0,00 %
Europäische Union
ESTX 50 September
Europäische Union gesamt
(15)
13.494
13.494
0,01 %
0,01 %
(13)
6.347
6.347
0,00 %
0,00 %
(230)
250.821
250.821
0,11 %
0,11 %
272.412
0,12 %
Japan
NIKKEI 225 September
Japan gesamt
USA
MiRU2K September
USA gesamt
Futures gesamt
23
ANLAGENÜBERSICHT (Fortsetzung)
30. Juni 2016
In Prozent
Beizulegender
Zeitwert
USD
31.248
5.937
0,00 %
5.937
0,00 %
0,08 %
vermögens
%
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle
Vermögenswerte
(Fortsetzung)
Derivative Finanzanlagen (Fortsetzung)
Differenzkontrakte
Kontrahent
Australien
BHP Billiton Ltd
Credit Suisse Europe Ltd.
Australien gesamt
Belgien
Anheuser Busch Inbev
Citigroup
17.337
171.257
Delhaize Group
JP Morgan
35.329
167.931
0,07 %
339.188
0,15 %
Belgien gesamt
Bermuda
Gome Electrical Appliances Holding
1.096.000
2.825
0,00 %
Haitong Int'L Securities Group
216.000
9.465
0,01 %
Kunlun Energy
134.000
2.062
0,00 %
Nordic American Tankers
(24.506)
13.773
0,01 %
Norwegian Cruise Line Holdings
5.171
Bermuda gesamt
7.160
0,00 %
35.285
0,02 %
4.374
0,00 %
Brasilien
Brasil Foods
Credit Suisse Europe Ltd
7.953
Gol Linhas Aereas Inteligentes
5.189
Brasilien gesamt
1.241
0,00 %
5.615
0,00 %
Kanada
Barrick Gold
5.239
8.330
0,00 %
Baytex Energy
6.000
882
0,00 %
Canadian Natural Resources
15.700
15.113
0,01 %
Dhx Media Variable Voting
2.200
562
0,00 %
Gibson Energy
(11.000)
1.599
0,00 %
Shopify Inc On
7.625
8.972
0,00 %
Tourmaline Oil
14.400
24.940
0,02 %
Vermilion Energy
(12.100)
1.334
0,00 %
West Fraser Timber
(24)
27
0,00 %
61.759
0,03 %
Kanada gesamt
24
30. Juni 2016
In Prozent
Beizulegender
Zeitwert
USD
vermögens
%
Ergebniswirksam zum beizulegenden Zeitwert bewertete finanzielle
Vermögenswerte
(Fortsetzung)
Kontrahent
Differenzkontrakte (Fortsetzung)
Kaimaninseln
Aac Technologies Holdings
(12.500)
25
0,00 %
Alibaba Group Holding
1.624
2.241
0,00 %
Baidu Adr
(3.806)
3.068
0,00 %
Bizlink Holding Inc
198
77
0,00 %
China Dongxiang
275.000
2.127
0,00 %
China Resources Cement Holdings
264.000
2.382
0,00 %
China State Construction International
116.000
4.916
0,00 %
Chow Tai Fook Jewellery Group
101.800
4.592
0,00 %
Ctrip.Com International 8
10.405
21.538
0,02 %
Evergrande Real Estate Group
(141.000)
1.999
0,00 %
Hengan International Group
(14.500)
7.942
0,00 %
Hong Kong Broadband Network
(21.500)
942
0,00 %
Jd.Com Adr
10.405
2.339
0,00 %
Mgm China Holdings
(58.000)
4.280
0,00 %
Sands China
(37.600)
351
0,00 %
Silicon Motion Technology Adr
14.254
38.514
0,02 %
Value Partners Group
56.000
268
0,00 %
97.601
0,04 %
Kaimaninseln gesamt
China
Aluminum Corporation of China
474.000
1.833
0,00 %
Angang Steel
120.000
3.402
0,00 %
Anhui Conch Cement
54.000
4.037
0,00 %
AviChina Industry & Technology
207.000
4.535
0,00 %
BYD
32.500
6.074
0,01 %
China Communications Constructions Group
(71.000)
1.436
0,00 %
China Construction Bank
200.000
3.849
0,00 %
China Galaxy Securities
145.500
3.698
0,00 %
China Life Insurance
(39.000)
503
0,00 %
China Longyuan Power Group
130.000
5.168
0,00 %
China Pacific Insurance (Group)
(12.000)
773
0,00 %
Gree Electric Appliances Inc of Zhuhai
JP Morgan
111.500
116
0,00 %
Guangshen Railway
120.000
3.557
0,00 %
Haitong Securities Co Ltd
30.000
231
0,00 %
Huaneng Power International
(2.000)
116
0,00 %
25
30. Juni 2016
In Prozent
Beizulegender
Zeitwert
USD
vermögens
%
0,00 %
bewertete finanzielle Vermögenswerte (Fortsetzung)
Kontrahent
Metallurgical Corporation of China
148.000
4.959
Semiconductor Manufacturing International
5.578.000
3.588
0,00 %
Siasun Robot&Automation
4
-
0,00 %
Tencent Holdings
14.300
8.423
0,02 %
Zhuzhou CSR Times Electric
24.000
619
0,00 %
Zte
(47.000)
424
0,00 %
57.342
0,03 %
China gesamt
Dänemark
AP Moller - Maersk
Citigroup
(165)
2.808
0,00 %
Novo-Nordisk B
Citigroup
15.013
23.309
0,01 %
TDC
Citigroup
218.425
44.332
0,02 %
70.499
0,03 %
Dänemark gesamt
Europäische Union
Prosiebensat 1 Media
Citigroup
(20.134)
Europäische Union gesamt
1.646
0,00 %
1.646
0,00 %
0,00 %
Finnland
Outokumpu Oyj
Citigroup
25.235
2.068
Yit Oyj
Citigroup
5.236
552
0,00 %
2.620
0,00 %
6.144
22.735
44.084
0,00 %
0,01 %
0,03 %
Finnland gesamt
Frankreich
Casino Guichard Perrachon
Danone
Jcdecaux
Citigroup
Citigroup
Citigroup
4.893
6.680
(19.075)
Kering
Citigroup
(5.563)
6.796
0,00 %
Norbert Dentressangle
JP Morgan
98
1.099
0,00 %
Numericable Prom
Citigroup
(20.675)
27.791
0,01 %
Sanofi Aventis Contingent Value Rights
JP Morgan
60.881
1.218
0,00 %
Soitec
Citigroup
165.285
3.657
0,00 %
Valeo
Citigroup
(5.050)
14.481
0,01 %
128.005
0,06 %
24.249
0,01 %
Frankreich gesamt
Deutschland
Celesio
JP Morgan
136.462
DaimlerChrysler
Citigroup
(2.821)
4.917
0,00 %
Deutsche Telekom
Citigroup
101.556
88.849
0,04 %
Fresenius Se & Co
Citigroup
8.568
8.561
0,00 %
Henkel
Citigroup
4.151
8.147
0,00 %
26
30. Juni 2016
Aktien/Nennwert
Beizulegender Zeitwert
USD
In Prozent
des Nettovermögens
%
14.178
21.257
0,01 %
finanzielle Vermögenswerte (Fortsetzung)
Kontrahent
Kabel Deutschland Holding
JP Morgan
MAN
JP Morgan
SAP Aktiengesellschaft
SPDR S&P 500 Low Volatility UCITS ETF ON DUS
Tele Columbus N
37.173
56.972
0,03 %
(17.968)
55.584
0,03 %
Citigroup
20.668
28.752
0,01 %
Citigroup
9.888
451
0,00 %
297.739
0,14 %
Deutschland gesamt
Hongkong
BOC Hong Kong Holdings
56.000
2.778
0,00 %
Changsha Zoomlion Heavy Industry Science and
Technology Development
China Agri-Industries
106.800
3.579
0,00 %
261.000
2.018
0,00 %
China Travel International Investment Hong Kong
158.000
611
0,00 %
China Merchants Holdings (International)
44.000
3.743
0,00 %
CITIC Securities Company
22.000
389
0,00 %
Fosun International
(75.388)
389
0,00 %
Galaxy Entertainment Group
(21.000)
1.218
0,00 %
Guangdong Investment
18.000
1.670
0,00 %
Hang Lung Group
27.000
6.264
0,00 %
Hong Kong Exchanges and Clearing
31.100
3.495
0,00 %
Jardine Strategic Holdings
10.300
11.742
0,02 %
PCCW
171.000
4.628
0,00 %
Power Assets Holdings
(7.500)
2.707
0,00 %
Shenzhen Investment
112.000
1.732
0,00 %
Swire Properties
79.200
4.593
0,00 %
Techtronic Industries
18.500
2.324
0,00 %
53.880
0,02 %
5.101
0,00 %
5.101
0,00 %
Hongkong gesamt
Indonesien
Matahari Department Store
118.100
Indonesien gesamt
Irland
Accenture
Citigroup
(5.360)
22.475
0,01 %
Cons Staple S&P US Sel Sector Source
Citigroup
1.561
9.094
0,01 %
CS ETF Nasdaq100
Citigroup
(4.575)
1.922
0,00 %
Csop Source FTSE China A50
Citigroup
4.880
47
0,00 %
DJ STX 600 Opt Telecommunications Source
Citigroup
(1.350)
714
0,00 %
27
30. Juni 2016
Aktien/Nennwert
USD
In Prozent
des Nettovermögens
%
Kontrahent
Eaton
Citigroup
(7.739)
Financials S&P US Sel Sector Source
Citigroup
1.578
3.962
0,00 %
Health Care S&P US Sel Sector Source
Citigroup
1.139
3.900
0,00 %
Technology S&P US Sel Sector Source
Citigroup
1.046
319
0,00 %
Tyco International
Citigroup
26.048
43.240
0,02 %
100.921
0,05 %
0,01 %
Irland gesamt
15.248
0,01 %
Israel
Check Point Software Technologies
(11.666)
18.199
Stratasys
33.722
18.210
0,01 %
36.409
0,02 %
Israel gesamt
Italien
Digital Multimedia Technologies
Citigroup
(3.069)
5.992
0,00 %
Italcementi
Citigroup
63.117
10.391
0,01 %
16.383
0,01 %
Italien gesamt
Japan
Alps Electric Co Ltd
5.100
3.233
0,00 %
Canon Inc
(1.100)
1.370
0,00 %
Denso Corp
(1.100)
1.268
0,00 %
Japan Real Estate Investment Corporation
6
116
0,00 %
Japan Retail Fund
15
1.047
0,00 %
Kao Corp
1.700
1.779
0,00 %
Keyence Corp
200
4.594
0,00 %
Komatsu
11.900
5.863
0,00 %
Morinaga
16.000
5.581
0,00 %
Nikon Corp
(2.300)
958
0,00 %
Nippon Telegraph And Telephone
9.100
31.127
0,03 %
Nissan Motor
(200)
179
0,00 %
Nomura Real Estate Holdings
(2.900)
101
0,00 %
NTT Data Corp
(500)
1.017
0,00 %
NTT DOCOMO
(300)
71
0,00 %
Park24 Co Ltd
3.600
6.805
0,00 %
Sony Corp
19.700
4.187
0,00 %
Temp Holdings
800
651
0,00 %
Toshiba Corp
(43.000)
5.019
0,00 %
28
30. Juni 2016
Aktien/Nennwert
USD
In Prozent
des Nettovermögens
%
Kontrahent
Toyota Motor Corp
(2.400)
12.000
0,01 %
United Urban Investment
21
1.078
0,00 %
88.044
0,04 %
Japan gesamt
Jersey
Glencore International
Citigroup
53.836
Jersey gesamt
8.441
0,00 %
8.441
0,00 %
9.125
0,01 %
Korea
Hynix Semiconductor Inc
9.969
Industrial Bank Of Korea
(16.319)
5.143
0,00 %
Innocean Worldwide
JP Morgan
6.987
30.194
0,03 %
LG Display
5.997
9.073
0,01 %
LG Electronics Inc
(3.662)
5.612
0,00 %
LG Household & Health Care
71
4.326
0,00 %
LG
3.665
967
0,00 %
NHN
623
4.825
0,00 %
Samsung Electronics
42
1.801
0,00 %
Shinhan Financial Group
4.782
2.206
0,00 %
73.272
0,05
%
1
0,00 %
1
0,00
%
5.570
0,00 %
5.570
0,00
%
2.177
0,00 %
2.177
0,00 %
34.131
0,02 %
34.131
0,02 %
Korea gesamt
Malaysia
Malayan Banking
JP Morgan
96
Malaysia gesamt
Marshallinseln
Scorpio Tankers
(8.984)
Marshallinseln gesamt
Mauritius
Golden Agri Resources
(195.500)
Mauritius gesamt
Mexiko
NetSuite
Mexiko gesamt
29
(5.860)
30. Juni 2016
Aktien/Nennwert
USD
In Prozent
des Nettovermögens
%
(4.414)
18.060
0,01 %
4.967
6.313
0,00 %
Kontrahent
Niederlande
Airbus Group
Citigroup
ASML Holding Nv-Ny
ASML Holding NV
Citigroup
6.071
17.956
0,01 %
CNH Industrial N.V.
Citigroup
25.234
5.224
0,00 %
Core Laboratories
7.780
8.049
0,00 %
Ferrari NV
Citigroup
14.180
315
0,00 %
Interxion Holding
10.607
6.089
0,00 %
Koninklijke Ahold Nv
Citigroup
29.926
18.034
0,01 %
Koninklijke KPN NV
Citigroup
75.530
17.513
0,01%
Telefonica Deutschland Holding
Citigroup
(152.419)
2.248
0,00 %
39.799
166.416
0,08 %
266.217
0,12 %
Unilever
Niederlande gesamt
Philippinen
JG Summit Holdings
149.240
516
0,00 %
Metro Bank & Trust
3
-
0,00 %
516
0,00 %
15.716
0,01 %
15.716
0,01 %
Philippinen gesamt
Portugal
Jeronimo Martins
Citigroup
27.445
Portugal gesamt
Singapur
Global Logistic Properties
57.000
776
0,00 %
Sembcorp Marine
(122.900)
4.397
0,00 %
Singapore Airlines
36
2
0,00 %
Singapore Telecommunications
15.600
2.628
0,00 %
Wilmar International
(63.000)
3.289
11.092
0,00 %
0,01 %
15.150
4.093
0,00 %
4.093
0,00 %
163
0,00 %
Singapur gesamt
Südafrika
Barloworld Ltd
Citigroup
Südafrika gesamt
Spanien
Cellnex Telecom
Citigroup
(26.756)
30
30. Juni 2016
In Prozent
Beizulegender
Zeitwert
USD
vermögens
%
0,00 %
(Fortsetzung)
Kontrahent
Inditex
Citigroup
9.797
80
International Consolidated Airlines Group
Citigroup
(68.304)
56.445
0,03 %
56.688
0,03 %
Spanien gesamt
Schweden
Assa Abloy
Citigroup
12.203
8.305
0,00 %
Atlas Copco Series
Citigroup
7.570
9.967
0,01 %
Bravida Holding
Citigroup
58
2
0,00 %
Com Hem
Citigroup
48.474
6.963
0,00 %
Hennes & Mauritz
Citigroup
(26.606)
2.169
0,00 %
Husqvarna
Citigroup
(25.243)
164
0,00 %
Meda
Citigroup
206.839
35.206
0,02 %
Securitas
Citigroup
15.149
12.408
0,01 %
SSAB Paid Subscription Shares Line
Citigroup
63.149
30.753
0,01%
SSAB Svenskt Stal
Citigroup
57.090
Schweden gesamt
1.644
0,00 %
107.581
0,05 %
39.244
0,02 %
0,00 %
Schweiz
ABB ADR
(35.039)
Compagnie Financiere Richemont
Citigroup
(9.722)
696
Givaudan
Citigroup
349
52.088
0,02%
LafargeHolcim Ltd
Citigroup
3.281
4.485
0,00 %
Emenos Group
Citigroup
(16.451)
Schweiz gesamt
20.167
0,01 %
116.680
0,05 %
385
0,00 %
Taiwan
Catcher Technology Co Ltd
(6.000)
CTBC Financial Holding
239
2
0,00 %
Eclat Textile
45
10
0,00 %
Feng Tay Enterprises
390
48
0,00 %
Fubon Financial Holding Co Ltd
(43.000)
2.673
0,00 %
Hota Industrial Mfg Co Ltd
28.000
4.085
0,00 %
Siliconware Precision Industries
JP Morgan
92.000
1.800
0,00 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing
41.000
6.579
0,01 %
Vanguard International Semiconductor Swap
61.000
1.270
0,00 %
Yuanta Financial Holding
(295)
-
0,00 %
16.852
0,01 %
Taiwan gesamt
31
30. Juni 2016
In Prozent
Beizulegender
Zeitwert
USD
vermögens
%
Kontrahent
Thailand
Siam Cement
39.750
3.597
0,00 %
3.597
0,00 %
3.153
13.895
0,01 %
Thailand gesamt
Arm Holdings
Asos Plc
Citigroup
4.653
13.120
0,01 %
BHP Billiton
Citigroup
35.869
14.706
0,01 %
Carnival Plc
Citigroup
(12.463)
5.596
0,00 %
Fresnillo Plc
Citigroup
8.332
18.400
0,01 %
Imperial Tobacco Group
Citigroup
29.044
164.870
0,07 %
Livanova Plc
6.532
10.438
0,01 %
Moneysupermarket.Com Group Plc
Citigroup
(71.160)
7.556
0,00 %
Morrison(Wm.)Supermarkets
Citigroup
164.113
18.131
0,01 %
Oxford Immunotec Global
1.831
37
0,00 %
Pearson
Citigroup
92.132
141.767
0,06 %
Rightmove
Citigroup
(6.623)
562
0,00 %
Rowan Companies
(24.961)
5.617
0,00 %
Royal Dutch Shell
13.781
30.897
0,01 %
SABmiller Plc
Citigroup
305.651
450.456
0,20 %
Telit Communications
Citigroup
63.140
23.264
0,01 %
Tesco
5.665
1.020
0,00 %
Vodafone Group
Citigroup
267.501
36.972
0,02 %
Zoopla Property Group
Citigroup
(28.998)
10.038
0,01 %
967.342
0,44 %
Vereinigtes Königreich gesamt
Vereinigte Staaten
Activision Blizzard
AGCO
Citigroup
7.811
16.339
0,01 %
(19.216)
105.112
0,05 %
Air Products and Chemicals
1.211
4.951
0,00 %
Akamai Technologies
3.153
3.406
0,00 %
68.387
11.626
0,01 %
1.537
3.225
0,00 %
Alcoa
Citigroup
Amazon.com Inc.
American Tower
1.483
7.164
0,00 %
Antero Resources
(25.215)
39.953
0,02 %
AT&T
10.842
19.830
0,01 %
Autoliv Inc
Citigroup
(1.830)
17.414
0,01 %
32
30. Juni 2016
In Prozent
Beizulegender
Zeitwert
USD
vermögens
%
Kontrahent
Avery Dennison
(4.902)
7.206
0,00 %
Axiall
146.577
13.955
0,01 %
Baker Hughes
(7.637)
1.450
0,00 %
Ball
JP Morgan
1.351
5.001
0,00 %
Best Buy
69.807
15.214
0,01 %
BJS Restaurants
(752)
1.677
0,00 %
Black Stone Minerals Units
9.770
2.247
0,00 %
Bloomin' Brands
(1.643)
1.462
0,00 %
Boeing
(10.754)
30.972
0,02 %
Boston Properties
2.159
10.903
0,01 %
Boyd Gaming
(3.024)
1.361
0,00 %
Buffalo Wild Wings
(219)
1.178
0,00 %
Carrols Restaurant Group
17.375
58
0,00 %
Casa Ley
JP Morgan
22.256
8.902
0,00 %
Caterpillar
(6.225)
3.860
0,00 %
CBS
2.083
875
0,00 %
Celator Pharmaceuticals
28.956
1.997
0,00 %
Cerus Corp
5.182
679
0,00 %
Charter Communications
20.568
155.398
0,07 %
Cheesecake Factory
(603)
675
0,00 %
Choice Hotels International
353
251
0,00 %
Cisco Systems
(15.122)
125
0,00 %
Citigroup
(6.315)
2.589
0,00 %
Coca-Cola
20.112
7.039
0,00 %
CoLucid Pharmaceuticals
940
1.109
0,00 %
Columbia Pipeline Group
187.349
5.620
0,00 %
Commercial Metals
(24.226)
9.190
0,01 %
Community Health Systems
JP Morgan
253.319
127
0,00 %
ConAgra Foods
155.115
113.234
0,05 %
Concho Resources
(2.016)
7.786
0,00 %
Continental Resources
7.817
15.272
0,01 %
Cornerstone OnDemand
(26.305)
115.920
0,05 %
Corning
28.555
1.428
0,00 %
Corvus Pharmaceuticals
801
1.113
0,00 %
(15.059)
2.711
0,00 %
9.955
3.982
0,00 %
Cree
Citigroup
D R Horton
33
30. Juni 2016
Aktien/Nennwert
USD
In Prozent
des Nettovermögens
%
32.638
73.893
0,03 %
Kontrahent
Danaher
Darden Restaurants
(489)
2.137
0,00 %
Dermira
2.156
613
0,00 %
Devon Energy
11.095
8.147
0,00 %
Diamond Offshore Drilling
(33.040)
3.678
0,00 %
DiamondRock Hospitality
(14.765)
9.007
0,01 %
Dicks Sporting
8.016
33.427
0,02 %
DineEquity
2.745
7.961
0,00 %
DISH Network
(3.778)
3.627
0,00 %
Dollar Tree
7.615
13.402
0,01 %
Dominos Pizza
733
2.851
0,00 %
Dow Chemical
(4.711)
618
0,00 %
Dril Quip
(8.551)
16.321
0,01 %
Dynegy
21.683
23.965
0,01 %
Earthstone Energy
3.775
1.472
0,00 %
Edgewell Personal Care
9.629
18.488
0,01 %
EME Reorganization Trust
JP Morgan
18.247
42
0,00 %
Energizer Holdings Inc
38.125
16.237
0,01 %
Equity One
2.699
5.884
0,00 %
Estee Lauder
(2.760)
5.686
0,00 %
EW Scripps
(8.801)
12.585
0,01 %
ExamWorks Group
18.230
1.823
0,00 %
Express Scripts Holding
33.785
56.083
0,03 %
Extended Stay America
14.658
11.927
0,01 %
Exxon Mobil
18.512
47.261
0,02 %
F5 Networks
631
2.584
0,00 %
Fairmount Santrol Holdings
26.434
5.867
0,00 %
Fastenal
(11.616)
5.619
0,00 %
Federal
343
2.422
0,00 %
Fidelity & Guaranty Life
12.077
483
0,00 %
Flexion Therapeutics
2.997
1.741
0,00 %
FMC Technologies
(20.047)
10.405
0,01 %
Foot Locker
10.020
11.423
0,01 %
Ford Motor
(143.751)
122.188
0,06 %
Frontier Communications
13.295
1.365
0,00 %
Gaming and Leisure Properties
Citigroup
63.326
40.872
0,02 %
Gastar Exploration
33.027
5.136
0,00 %
34
30. Juni 2016
Aktien/Nennwert
USD
In Prozent
des Nettovermögens
%
Kontrahent
GoPro
(32.788)
373
0,00 %
GrubHub
20.494
11.476
0,01 %
GTT Communications
4.557
1.599
0,00 %
Hain Celestial Group
(3.177)
2.287
0,00 %
Halliburton
32.983
47.027
0,02 %
Hess
12.923
26.960
0,01 %
Home Depot
12.024
842
0,00 %
Honeywell International
(14.297)
10.752
0,01 %
Hornbeck Offshore Services
(14.416)
14.993
0,01 %
Host Hotels & Resorts
(16.134)
5.486
0,00 %
IAC/InterActive
3.798
3.114
0,00 %
Ignyta
1.552
843
0,00 %
Illinois Tool
(25.957)
66.709
0,03 %
Immune Design
(1.294)
2.692
0,00 %
Infoblox
3.153
95
0,00 %
Intel
21.948
31.981
0,02 %
International Business Machines
(669)
1.224
0,00 %
International Paper
(21.291)
6.387
0,00 %
Invuity
1.522
2.009
0,00 %
iRobot
(2.612)
4.284
0,00 %
Isle Capris Casi
10.859
4.452
0,00 %
ITC Holdings
44.579
37.892
0,02 %
JetBlue Airways
13.730
19.668
0,01 %
K2M Group Holdings
3.792
986
0,00 %
Kellogg
64.237
307.695
0,14 %
Kennametal
(31.670)
90.893
0,04 %
0,03 %
Kimberly Clark
13.650
62.790
Kirby Corp
(7.438)
49.948
0,02 %
KLA Tencor
Citigroup
111.092
68.877
0,03 %
Kohl's
24.047
30.780
0,02 %
Kraft Heinz
25.019
79.506
0,04 %
L Brands
(3.987)
2.751
0,00 %
Laredo Petroleum Holdings
(32.902)
17.204
0,01 %
LaSalle Hotel Properties
(1.572)
141
0,00 %
Level 3 Communications
5.431
1.276
0,00 %
Lexmark International
43.052
3.014
0,00 %
35
30. Juni 2016
In Prozent
Beizulegender
Zeitwert
USD
vermögens
%
Kontrahent
LPL Financial Holdings
(30.247)
65.938
0,03 %
Macys
23.245
9.298
0,01 %
Marathon Petroleum
1.233
4.155
0,00 %
Marriott International
1.696
7.434
0,00 %
Martin Marietta Materials
1.077
13.326
0,01 %
Matador Resources
(9.578)
24.711
0,01%
McDonald's
(9.502)
1.331
0,00 %
Medgenics
2.156
111
0,00 %
Mediatek
14.000
982
0,00 %
Medivation
38.837
48.404
0,02 %
Microsoft
Citigroup
31.707
42.487
0,02 %
Molson Coors Brewing
42.890
17.835
0,01 %
Mondelez International
59.832
76.585
0,03 %
Monster Beverage
1.207
5.480
0,00 %
Morgan Stanley
5.482
439
0,00 %
National Oilwell Varco
14.378
7.351
0,00 %
National Retail Properties
539
1.697
0,00 %
Neurocrine Biosciences
2.661
4.157
0,00 %
Nevro
724
881
0,00 %
Newell Rubber
4.022
5.468
0,00 %
5.719
19.216
0,01 %
(10.280)
19.121
0,01 %
Newfield Exploration
Citigroup
Nexstar Broadcasting Group
Nike
(2.648)
133
0,00 %
Oceaneering International
(2.910)
5.005
0,00 %
Oracle
23.540
29.521
0,02 %
O'Reilly Automotive
3.848
36.402
0,02 %
Otonomy
1.727
881
0,00 %
Pandora Media
22.068
13.903
0,01 %
Panera Bread
(303)
870
0,00 %
Paratek Pharmaceuticals
1.725
784
0,00 %
Parsley Energy
27.841
28.079
0,02 %
Patterson UTI Energy
3.148
2.298
0,00 %
PBF Energy
517
140
0,00 %
PDC CVR
JP Morgan
22.256
1.086
0,00 %
Pebblebrook Hotel
(9.015)
2.705
0,00 %
Penn National Gaming
(4.189)
3.058
0,00 %
Philip Morris International
11.648
1.980
0,00 %
36
30. Juni 2016
In Prozent
Beizulegender
Zeitwert
USD
vermögens
%
Kontrahent
Pinnacle Foods
96.900
268.980
0,12 %
Popeyes Louisiana Kitchen
(1.750)
520
0,00 %
Post Holdings
Citigroup
55.387
445.034
0,20 %
PTC
(1.446)
2.024
0,00 %
Ralph Lauren
(1.209)
7.955
0,00 %
Range Resources
(9.156)
14.799
0,01 %
Realty Income
360
1.152
0,00 %
Reliance Steel & Aluminum
(14.266)
9.130
0,01 %
Roper Industries
50
121
0,00 %
S&P Homebuilding Select Industry Index
(238)
3.896
0,00 %
SAGE Therapeutics
864
467
0,00 %
SEACOR Holdings
(1.567)
2.319
0,00 %
Snyders-Lance
JP Morgan
27.799
54.764
0,02 %
Southern Copper
(3.807)
990
0,00 %
Southwest Airlines
9.692
22.116
0,01 %
Spark Therapeutics
862
4.207
0,00 %
Spirit Airlines
10.269
32.173
0,02 %
St Jude Medical
107.632
142.581
0,06 %
Starwood Hotels & Resorts Worldwide
Citigroup
206.302
208.522
0,09 %
Sunstone Hotel Investors
(8.543)
427
0,00 %
Syros Pharmaceuticals
6
9
0,00 %
Take Two Interactive Software
3.369
8.235
0,00 %
Target
12.825
23.470
0,01 %
Tech Data
(5.880)
47.125
0,02 %
Tenneco
(3.064)
24.206
0,01 %
Tesoro
(4.409)
4.410
0,00 %
Tetra Tech
12.140
6.556
0,00 %
The Priceline Group
67
3.070
0,00 %
Tidewater
(2.113)
1.099
0,00 %
Time Warner
3.549
3.194
0,00 %
TJX
11.222
6.958
0,00 %
Tumi Holdings
29.190
584
0,00 %
Turning Point Brands
10.470
9.214
0,01 %
Under Armour
45.926
74.859
0,03 %
Union Pacific
(28.264)
23.742
0,01 %
United Continental Holdings
4.618
5.540
0,00 %
United Rentals
(5.720)
10.010
0,01 %
37
30. Juni 2016
Aktien/Nennwert
USD
In Prozent
des Nettovermögens
%
Kontrahent
United Technologies
20.592
17.503
0,01 %
US Silica Holdings
11.559
16.076
0,01 %
US Steel Corp
(33.648)
48.453
0,03 %
Ventas
1.172
3.667
0,00 %
VF
(18.903)
57.276
0,03 %
VMware
Citigroup
(25.414)
85.931
0,04 %
Wayfair
(4.887)
6.453
0,00 %
WebMD Health
(6.576)
17.952
0,01 %
Werner Enterprises
12.113
7.012
0,00 %
Weyerhaeuser
24.228
18.171
0,01 %
Whirlpool
(6.744)
74.791
0,03 %
Whole Foods Market
3.742
5.197
0,00 %
Williams Sonoma
(7.126)
6.200
0,00 %
Windstream Holdings
55.286
12.214
0,01 %
Workday
(1.231)
4.062
0,00 %
Wynn Resorts
(6.769)
43.453
0,02 %
Yelp
3.941
9.064
0,01 %
Zayo Group Holdings
17.997
8.623
0,00 %
Zillow Group Inc
39.817
60.522
0,03 %
Zillow Group
12.093
24.733
0,01 %
Zoe's Kitchen
(1.698)
3.990
0,00 %
Vereinigte Staaten gesamt
4.896.885
2,22 %
Differenzkontrakte gesamt
7.990.775
3,65 %
38
30. Juni 2016
(Fortsetzung)
Devisenterminkontrakte
Verkaufte Währung
Kontrahent
Gekaufte
Währung
Kurs und Fälligkeit
Nicht realisierter
Gewinn
2.733.570 CNY
JP Morgan
420.000 USD
CNY je USD @ 6,5085: 03.08.2016
10.100
2.616.400 CNY
JP Morgan
400.000 USD
CNY je USD @ 6,5410: 03.08.2016
7.670
In Prozent
des
Nettovermöge
ns
0,01 %
0,00 %
4.600.357 EUR
JP Morgan
5.121.062 USD
EUR je USD @ 0,8983: 29.07.2016
6.309
0,00 %
64.987 GBP
JP Morgan
87.511 USD
GBP je USD @ 0,7426: 29.07.2016
985
0,00 %
60.819.772 JPY
JP Morgan
591.746 USD
JPY je USD @ 102,7802: 29.07.2016
1.877
0,00 %
4.630.400 PHP
JP Morgan
100.000 USD
PHP je USD @ 46,3040: 02.08.2016
1.842
0,00 %
359.424 USD
JP Morgan
325.000 EUR
USD je EUR @ 1,1059: 05.07.2016
24.527.981 USD
JP Morgan
2.557.176.923 JPY
USD je JPY @ 0,0096: 29.07.2016
1.578
0,00 %
273.140
0,12 %
700.000 USD
JP Morgan
820.260.000 KRW
780.000 USD
JP Morgan
25.152.660 TWD
USD je KRW @ 0,0009: 03.08.2016
11.903
0,01 %
USD je TWD @ 0,0310: 03.08.2016
2.130
0,00 %
317.534
0,14 %
Devisenterminkontrakte gesamt - nicht realisierter Gewinn
39
30. Juni 2016
In Prozent
des NettoBeizulegender
vermöge
Zeitwert
ns
USD
%
Aktien/Nennwert
Anlagen in Optionen (Long-Position – Kontrakte 2016)
(Alle gedeckten Optionen)
Kontrahent
Deutschland
ESTX 50 PR INDEX
1.000
Deutschland gesamt
Hongkong
13.327
0,01 %
13.327
0,01 %
HCEI Index Basispreis 8.400 Verfall 06.07.16 Put
9
6.380
0,00 %
8
3.557
0,00 %
HSI Index Basispreis 19.800 Verfall 06.07.16 Put
2
1.895
0,00 %
11.832
0,01 %
Hongkong gesamt
Japan
JNI Index Basispreis 15.250 Verfall 06.07.16 Put
3
Japan gesamt
3.343
0,00 %
3.343
0,00 %
Vereinigte
Staaten
Aloca Ord Basispreis 11,0 Verfall 06.07.16 Call
American Airlines Ord Basispreis 38,0 Verfall 06.08.16 Call
236
944
0,00 %
1.154
5.770
0,00 %
Amazon Ord Basispreis 700,0 Verfall 06.07.16 Put
17
11.900
0,01 %
Conocophillips Ord Basispreis 47,5 Verfall 06.08.16 Call
44
3.058
0,00 %
Salesforce Ord Basispreis 77,5 Verfall 06.07.16 Put
Mondelez Int Ord Basispreis 47,0 Verfall 06.07.16 Call
201
19.196
0,01 %
79
4.069
0,00 %
108
17.172
0,01 %
40
4.240
0,00 %
Nabros Ind Ord Basispreis 9.0 Verfall 06.09.16 Call
Nike Ord Basispreis 55,0 Verfall 06.07.16 Call
Potash Ord Basispreis 20,0 Verfall 06.09.16 Call
159
5.008
0,00 %
Potash Ord Basispreis 21,0 Verfall 06.09.16 Call
238
5.235
0,00 %
Signet Ord Basispreis 90,0 Verfall 06.07.16 Call
20
850
0,00 %
Constellation Brand Ord Basispreis 145.0 Verfall 06.07.16 Put
36
540
0,00 %
Constellation Brand Ord Basispreis 145.0 Verfall 06.10.2016
Put
Teekay Tankers Ord Basispreis 5,0 Verfall 06.08.16 Call
80
18.000
0,01 %
111
278
0,00 %
Therapeuticsmd Ord Basispreis 7,5 Verfall 06.09.16 Call
Tyco International Ord Basispreis 40,0 Verfall 06.10.16 Call
Verizon Communications Ord Basispreis 50,0 Verfall
06.07.16 Put
Steel Ord Basispreis 16,0 Verfall 06.08.16 Put
9
1.440
0,00 %
111
42.457
0,02 %
2.535
16.478
0,01 %
50
6.450
0,00 %
163.085
0,07 %
Anlagen in Optionen gesamt
191.587
0,09 %
40
30. Juni 2016
In Prozent
Beizulegende
r Zeitwert
USD
vermögens
%
OTC-Aktienoptionen (Alle Kontrakte aus
2016, gedeckte Optionen)
Kontrahent
Singapur
JP Morgan
DBS-OEC=SG Basispreis 15,1008 Verfall 10.07.16 Put
668
0,00 %
Singapur gesamt
43.476
668
0,00 %
Anlagen in OTC-Aktienoptionen gesamt
668
0,00 %
(Alle Kontrakte aus 2016)
(Gedeckte Optionen)
Kontrahent
Vereinigte
Staaten
Morgan Stanley
KOSPI2 Basispreis 235,00 Verfall 14.07.16 Put
17
3.542
0,00 %
Morgan Stanley
12
4.011
0,00 %
Morgan Stanley
17
9.077
0,01 %
Morgan Stanley
5
4.319
0,00 %
Morgan Stanley
KOSPI2 Basispreis 250,000 Verfall 14.07.16 Call
10
1.303
0,00 %
Morgan Stanley
TWSE Basispreis 8.500,000 Verfall 20.07.16 Put
37
6.079
0,00 %
28.331
0,01 %
Anlagen in sonstigen OTC-Optionen gesamt
28.331
0,01 %
220.586
0,10 %
188.903.667
85,70 %
Optionen gesamt
finanzielle Vermögenswerte gesamt
41
30. Juni 2016
Analyse der Gesamtvermögenswerte
Staatsanleihen
180.102.360
81,70 %
272.412
0,12 %
317.534
0,14 %
7.990.775
3,65 %
Futures
Forwardkontrakte
Swaps
Optionen
Einlagen bei Kreditinstituten und Barsicherheiten
Zinsen, Dividenden und andere Forderungen
Vermögenswerte gesamt
42
220.586
0,10 %
46.150.991
20,94 %
9.395.417
4,26 %
244.450.075
110,91 %
30. Juni 2016
In Prozent
des Netto-
Derivative Finanzverbindlichkeiten
Aktien/Nennwert
Beizulegender
Zeitwert
USD
vermögens
%
Kontrahent
Futures (alle Kontrakte aus 2016)
Hongkong
HANG SENG July
(3)
(13.977)
(0,01 %)
HS C E I July
(20)
(46.165)
(0,02 %)
(60.142)
(0,03 %)
Hongkong gesamt
Singapur
SGXMSCI July
(5)
Singapur gesamt
(5.790)
0,00 %
(5.790)
0,00 %
Vereinigte Staaten
EMINI S&P September
(484)
(167.705)
(0,08 %)
FTSECHINA July
(4)
(770)
0,00 %
SGXMSCI July
(3)
(120)
0,00 %
VIX FUT September
21
(10.850)
0,00 %
(179.445)
(0,08 %)
Futures gesamt
(245.377)
(0,11 %)
(8.405)
0,00 %
Differenzkontrakte
Belgien
Anheuser Busch Inbev
(1.607)
Euronav Nv
43.132
Belgien gesamt
(8.408)
(0,01 %)
(16.813)
(0,01 %)
Bermuda
Brilliance China Automotive Holdings
(130.000)
(4.189)
0,00 %
Jardine Matheson Holdings
(5.200)
(14.612)
(0,01 %)
Man Wah Holdings
8.800
(19)
0,00 %
Nabors Industries
7.141
(2.214)
0,00 %
Signet Jewelers
4.008
(14.429)
(0,01 %)
Tsakos Energy Navigation
4.312
(27)
0,00 %
(35.490)
(0,02 %)
Bermuda gesamt
Brasilien
Vale ADR Representing One
Citigroup
(198.383)
Brasilien gesamt
43
(122.159)
(0,06 %)
(122.159)
(0,06 %)
30. Juni 2016
In Prozent
Beizulegender
Zeitwert
USD
vermögens
%
Derivative Finanzverbindlichkeiten (Fortsetzung)
Kontrahent
Kanada
Agrium
(1.548)
(2.652)
0,00 %
ARC Resources
(30.500)
(8.968)
0,00 %
Cameco
33.648
(8.076)
0,00 %
Canadian National Railway
(13.796)
(6.382)
0,00 %
Cenovus Energy
24.200
(1.140)
0,00 %
EnCana
37.900
(11.407)
(0,01 %)
Fortis
JP Morgan
(33.548)
(31.536)
(0,01 %)
HudBay Minerals
125.651
(55.417)
(0,03 %)
Imax
11.796
(5.969)
0,00 %
Imperial Oil
(30.500)
(21.380)
(0,01 %)
Inter Pipeline
(2.900)
(1.726)
0,00 %
Kelt Exploration
1
-
0,00 %
Lions Gate Entertainment
78.673
(109.355)
(0,05 %)
Pengrowth Energy
100.900
(781)
0,00 %
Peyto Exploration & Development
15.900
(6.274)
0,00 %
Potash Corporation of Saskatchewan
19.637
(12.960)
(0,01 %)
PrairieSky Royalty
(47.688)
(11.111)
(0,01 %)
Precision Drilling
(13.400)
(1.866)
0,00 %
Teck Resources
(37.943)
(30.734)
(0,02 %)
Whitecap Resources
30.820
Kanada gesamt
(9.413)
0,00 %
(337.147)
(0,15 %)
Kaimaninseln
Baoxin Auto Group
79.901
(2.163)
0,00 %
Belle International
(87.000)
(4.149)
0,00 %
Chailease Holding
(91.000)
(5.060)
0,00 %
China Conch Venture Holdings
(63.000)
(3.573)
0,00 %
China Harmony Auto Holding
122.000
(4.245)
0,00 %
China Mengniu Dairy
(24.000)
(1.361)
0,00 %
CT Environmental Group
Citigroup
(358.000)
(2.670)
0,00 %
FIH Mobile
(106.000)
(73)
0,00 %
Geely Automobile Holdings
(200.000)
-
0,00 %
Herbalife
Citigroup
60.218
(31.977)
(0,02 %)
Qinqin Foodstuffs Group (Cayman) Company
(2.900)
(4.111)
0,00 %
Sino Biopharmaceutical
268.000
(691)
0,00 %
WH Group
(151.500)
Kaimaninseln gesamt
44
(2.538)
0,00 %
(62.611)
(0,02 %)
30. Juni 2016
In Prozent
Beizulegender
Zeitwert
USD
vermögens
%
Kontrahent
China
Bank of China
(250.000)
(2.900)
0,00 %
BBMG
455.000
(4.105)
0,00 %
China BlueChemical
160.000
(2.887)
0,00 %
China Huarong Asset Management
Citigroup
(426.000)
(1.983)
0,00 %
China International Capital
(80.400)
(3.730)
0,00 %
China Merchants Bank
(77.500)
(12.186)
(0,01 %)
China Railway Group
(162.000)
(290)
0,00 %
CSR Corp
(53.000)
(342)
0,00 %
Dalian Wanda Commercial Properties
20.000
(5.252)
0,00 %
Huaneng Renewables Corporation
(16.000)
(103)
0,00 %
Industrial and Commercial Bank of China
200.000
(2.700)
0,00 %
Jiangxi Copper
(61.000)
(236)
0,00 %
New China Life Insurance Co Ltd
(27.700)
(3.213)
0,00 %
PICC Property and Casualty
248.000
(41.539)
(0,02 %)
Ping An Insurance (Group) Co of China
(21.500)
-
0,00 %
Ping An Insurance Group Co.
10
(1)
0,00 %
The People's Insurance Co (Group) of China
237.000
(2.443)
0,00 %
Zhengzhou Yutong Bus Co Ltd
32.100
China gesamt
(2.689)
0,00 %
(86.599)
(0,03 %)
Curaçao
Schlumberger
(5.567)
Curaçao gesamt
(4.173)
0,00 %
(4.173)
0,00 %
(0,03 %)
Dänemark
Carlsberg
Citigroup
(13.562)
(55.693)
Coloplast B
Citigroup
(2.784)
(10.681)
0,00 %
Flsmidth & Co
Citigroup
4.420
(11.888)
(0,01 %)
Pandora Holding
Citigroup
3.733
(7.218)
0,00 %
Vestas Wind Systems
Citigroup
(2.648)
(9.168)
0,00 %
(94.648)
(0,04 %)
(3.788)
(9.672)
(0,01 %)
Dänemark gesamt
Finnland
Kone Oyj
Citigroup
Metso Oyj
Citigroup
6.310
(7.371)
0,00 %
Outokumpu Technology
Citigroup
58.449
(4.879)
0,00 %
(21.922)
(0,01 %)
Finnland gesamt
45
30. Juni 2016
In Prozent
Beizulegender
Zeitwert
USD
vermögens
%
Kontrahent
Frankreich
Alcatel Lucent
JP Morgan
82.450
(916)
0,00 %
Cap Gemini
Citigroup
6.530
(30.949)
(0,01 %)
Cie De Saint-Gobain
Citigroup
5.047
(5.982)
0,00 %
Compagnie Generale Des Etablissements Michelin
Citigroup
1.576
(3.572)
0,00 %
Orange
Citigroup
(36.889)
(52.329)
(0,02 %)
Publicis Groupe
Citigroup
(3.383)
(1.111)
0,00 %
(94.859)
(0,03 %)
Frankreich gesamt
Deutschland
Beiersdorf
Citigroup
(13.850)
(110.062)
(0,05 %)
Deutz
Citigroup
8.384
(1.974)
0,00 %
Gea Group
Citigroup
(4.573)
(6.069)
0,00 %
Infineon Technologies
Citigroup
(32.972)
(6.175)
0,00 %
Leoni
Citigroup
3.753
(6.147)
0,00 %
Metro
Citigroup
(23.902)
(1.991)
0,00 %
Porsche Automobil Holding
Citigroup
1.909
(7.749)
0,00 %
Rheinmetall
Citigroup
1.892
(6.313)
0,00 %
SAP
Citigroup
(23.367)
(9.788)
(0,01 %)
Schaeffler Vz
Citigroup
39
(78)
0,00 %
Software
Citigroup
(15.773)
(12.003)
(0,01 %)
Volkswagen
Citigroup
947
(8.409)
(0,01 %)
(176.758)
(0,08 %)
Deutschland gesamt
Hongkong
Bank of East Asia
(49.411)
(7.228)
(0,01 %)
Cathay Pacific Airways
37.000
(1.908)
0,00 %
China Everbright International
(70.000)
(2.165)
0,00 %
China Power International Development
202.000
(2.864)
0,00 %
China Traditional Chi Medicine Co
206.000
(1.327)
0,00 %
China Unicom (Hong Kong)
154.000
(1.112)
0,00 %
CITIC
(60.000)
(2.475)
0,00 %
CITIC Telecom Int'l Holdings
222.000
(858)
0,00 %
Dah Sing Banking
113.600
(2.343)
0,00 %
Dah Sing Financial Holdings
57.600
(10.764)
(0,01 %)
Hang Lung Properties
(40.000)
(2.887)
0,00 %
Hang Seng Bank
(16.600)
(642)
0,00 %
46
30. Juni 2016
In Prozent
Beizulegender
Zeitwert
USD
vermögens
%
Kontrahent
HKT Trust And HKT
(12.000)
(371)
0,00 %
Hong Kong and China Gas
(37.130)
(3.541)
0,00 %
MTR Corporation
(14.000)
(3.171)
0,00 %
New World Development
(98)
(6)
0,00 %
Shenzhen International Holdings
1.324
(53)
0,00 %
Sun Art Retail Group
(32.500)
(1.871)
0,00 %
Swire Pacific
(24.000)
(6.650)
0,00 %
Wharf (Holdings)
(19.000)
Hongkong gesamt
(4.409)
0,00 %
(56.645)
(0,02 %)
Irland
Ardmore Shipping
13.706
(14.528)
(0,01 %)
Energy S&P US Sel Sector Source
Citigroup
(9.949)
(77.109)
(0,03 %)
HSBC MSCI Indonesia
Citigroup
(1.575)
(16.332)
(0,01 %)
Industrials S&P US Sel Sector Source
Citigroup
(11.933)
(105.318)
(0,05 %)
Innocoll
iShares China Large Cap
Citigroup
Prothena
Tyco International
Weatherford International
Willis Towers Watson
5.606
(13.181)
(0,01 %)
(7.491)
(39.293)
(0,02 %)
1.294
(3.188)
0,00 %
69.000
(25.236)
(0,01 %)
158.696
(82.107)
(0,04 %)
32.373
Irland gesamt
(43.019)
(0,02 %)
(419.311)
(0, 20 %
Italien
Danieli & Co Spa Swap
Citigroup
1.568
(2.196)
0,00 %
Moncler Spa Swap
Citigroup
26.086
(855)
0,00 %
(3.051)
0,00 %
2.300
(390)
0,00 %
Italien gesamt
Japan
Capcom Co Ltd
FANUC Corp
(600)
(2.267)
0,00 %
Haseko Corp
20.700
(5.617)
0,00 %
KDDI Corp
(4.800)
(5.273)
0,00 %
Murata Manufacturing Co Ltd
(900)
(6.788)
0,00 %
Nintendo
(1.300)
(943)
0,00 %
Nippon Building Fund
6
(58)
0,00 %
Nomura Real Estate Master Fund
23
(602)
0,00 %
Obayashi Corp
(4.800)
(884)
0,00 %
Oriental Land
(1.700)
(4.824)
0,00 %
47
30. Juni 2016
In Prozent
Beizulegender
Zeitwert
USD
vermögens
%
Kontrahent
Square Enix Holdings Co Ltd
1.600
(715)
0,00 %
TechnoPro Holdings
200
(252)
0,00 %
TOTO Ltd
300
(277)
0,00 %
Toyota Industries Corp
4.800
(15.116)
(0,01 %)
Unicharm Corp
(9.200)
(11.277)
(0,01 %)
(55.283)
(0,02 %)
1.188.000
(85.742)
(0,04 %)
(71.591)
(33.996)
(0,02 %)
(119.738)
(0,06 %)
Japan gesamt
Jersey
West China Cement
WPP
Citigroup
Jersey gesamt
Korea
Handsome
7.264
(8.717)
0,00 %
Hotel Shilla
(5.679)
(23.143)
(0,02 %)
Hyundai Heavy Industries
(1.151)
(1.421)
0,00 %
Hyundai Mipo Dockyard
3.497
(7.411)
0,00 %
KB Financial Group
2.754
(3.429)
0,00 %
KOSPI 200 Sep16- S
(5)
(10.739)
(0,01 %)
LGChem
(185)
(866)
0,00 %
LG Household & Health Care
(200)
(6.574)
0,00 %
(62.300)
(0,03 %)
(8.608)
0,00 %
(8.608)
0,00 %
Korea gesamt
Liberia
Royal Caribbean Cruises
5.746
Liberia gesamt
Luxemburg
Db X-Trackers MSCI Philippines Im
Citigroup
(84.071)
(8.996)
0,00 %
SES
Citigroup
(22.041)
(12.788)
(0,01 %)
Tenaris
Citigroup
(11.851)
(9.780)
0,00 %
(31.564)
(0,01 %)
Luxemburg gesamt
Marshallinseln
DHT Holdings
33.818
(6.406)
0,00 %
Gener8 Maritime
72.461
(21.738)
(0,01 %)
Teekay Tankers
74.249
(19.305)
(0,01 %)
(47.449)
(0,02 %)
Marshallinseln gesamt
48
30. Juni 2016
In Prozent
Beizulegender
Zeitwert
USD
vermögens
%
168.457
(106.128)
(0,05 %)
(106.128)
(0,05 %)
Kontrahent
Mexiko
ArcelorMittal
Mexiko gesamt
Niederlande
Altice
Citigroup
114.975
(46.412)
(0,02 %)
Cimpress
Citigroup
29.805
(44.409)
(0,02 %)
CNH Industrial
Koninklijke
JP Morgan
Lyondellbasell Industries
Mylan
JP Morgan
Unilever Nlg
31.965
(2.191)
0,00 %
(167.815)
(130.463)
(0,06 %)
2.867
(14.880)
(0,01 %)
(8.694)
(5.974)
0,00 %
(39.713)
(103.651)
(0,05 %)
(347.980)
(0,16 %)
(12.850)
(0,01 %)
(12.850)
(0,01 %)
(878)
0,00 %
(878)
0,00 %
Niederlande gesamt
Panama
Carnival
(13.479)
Panama gesamt
Philippinen
Philippine Long Distance Telephone
(869)
Philippinen gesamt
Singapur
Broadcom
946
(1.447)
0,00 %
CDL Hospitality
137.800
(428)
0,00 %
DBS Group Holdings
(32.742)
(7.532)
(0,01 %)
First Resources
45.900
(2.044)
0,00 %
Keppel Infra
(31)
-
0,00 %
Oversea-Chinese Banking
(4)
-
0,00 %
Singapore Post
(74.900)
(1.176)
0,00 %
StarHub
(23.600)
(2.978)
0,00 %
(15.605)
(0,01 %)
Singapur gesamt
Spanien
Acerinox
Citigroup
(10.100)
(7.637)
0,00 %
Antena 3 De Television
Citigroup
18.286
(19.137)
(0,01 %)
Distribuidora Internacional De Alimentacion
Citigroup
(41.996)
(13.068)
(0,01 %)
Mediaset Espana Comunicacion
Citigroup
17.524
(11.165)
(0,01 %)
Telefonica
Citigroup
(70.166)
(40.590)
(0,02 %)
(91.597)
(0,05 %)
Spanien gesamt
49
30. Juni 2016
In Prozent
Beizulegender
Zeitwert
USD
vermögens
%
Kontrahent
Schweden
Elekta
Citigroup
(45.470)
(46.379)
(0,02 %)
Hexagon
Citigroup
4.417
(3.556)
0,00 %
Hexpol
Citigroup
(22.773)
(2.723)
0,00 %
SKF B
Citigroup
1.346
(146)
0,00 %
Trelleborg
Citigroup
(9.604)
Schweden gesamt
(1.249)
0,00 %
(54.053)
(0,02 %)
Schweiz
Dufry Group
Citigroup
3.774
(9.280)
0,00 %
Nestle
Citigroup
(13.050)
(46.755)
(0,02 %)
Sonova Holding
Citigroup
(5.890)
(48.279)
(0,02 %)
Syngenta
Citigroup
8.505
(131.658)
(0,06 %)
Transocean
(20.517)
(11.324)
(0,01 %)
(247.296)
(0,11 %)
Schweiz gesamt
Taiwan
Cathay Financial Holding
(107.000)
(4.994)
0,00 %
Cheng Shin Rubber Industry
(120.000)
(2.855)
0,00 %
Hon Hai Precision Industry
(40.000)
(1.416)
0,00 %
Inotera Memories Inc
300.000
(3.284)
0,00 %
Largan Precision
1.000
(346)
0,00 %
Siliconware Precision Industries Co
160
(13)
0,00 %
Taiwan Semiconductor Manufacturing
35.111
(6.078)
(0,01 %)
(18.986)
(0,01 %)
Taiwan gesamt
Thailand
Siam Cement
(39.600)
Thailand gesamt
(3.583)
0,00 %
(3.583)
0,00 %
Ashtead Group Plc
Citigroup
(12.610)
(10.443)
0,00 %
Associated British Foods Plc
Citigroup
(8.927)
(474)
0,00 %
Auto Trader Group
Citigroup
56.897
(29.516)
(0,01 %)
BP
(8.486)
(17.736)
(0,01 %)
British American Tobacco
Citigroup
(8.315)
(17.030)
(0,01 %)
Coca-Cola European Partners
39.354
(79.032)
(0,04 %)
Diageo Plc
Citigroup
(12.980)
(58.484)
(0,03 %)
Ensco
5.616
(3.707)
0,00 %
50
30. Juni 2016
In Prozent
Beizulegende
r Zeitwert
USD
vermögens
%
Kontrahent
Imagination Technologies Group Plc
Citigroup
(17.620)
(3.099)
0,00 %
Inmarsat Plc
Citigroup
(32.071)
(26.886)
(0,02 %)
International Game Technology
Citigroup
3.912
(1.565)
0,00 %
Intu Properties
Citigroup
(94.864)
(3.163)
0,00 %
iShares MSCI Brazil
Citigroup
(1.159)
(4.512)
0,00 %
ITV Plc
Citigroup
(4.477)
(1.607)
0,00 %
Just Eat
Citigroup
133.889
(585)
0,00 %
Kingfisher Plc
Citigroup
87.753
(30.721)
(0,01 %)
Marks & Spencer Group Plc
Citigroup
(111.716)
(19.820)
(0,01 %)
Nielsen Holdings
142.311
(231.967)
(0,11 %)
Noble
27.473
(16.617)
(0,01 %)
Rio Tinto
(43.634)
(54.543)
(0,02 %)
Rio Tinto
Citigroup
(5.047)
(8.621)
0,00 %
Rotork
Citigroup
(107.174)
(23.579)
(0,01 %)
Sophos Group
Citigroup
(9.046)
(2.761)
0,00 %
Tesco
Citigroup
(250.154)
(60.110)
(0,03 %)
Utilities S&P US
Citigroup
(1.994)
(17.894)
(0,01 %)
Vodafone Group
Weir Group Plc
Citigroup
3.074
(3.013)
0,00 %
(12.614)
(21.341)
(0,01 %)
(748.826)
(0,34 %)
(43.595)
(0,02 %)
Vereinigtes Königreich gesamt
USA
3M
(9.085)
8X8
(15.119)
(7.557)
0,00 %
Abbott Laboratories
(93.727)
(151.719)
(0,07 %)
Abraxas Petroleum
43.286
(1.299)
0,00 %
Acuity Brands
(1.441)
(1.581)
0,00 %
ADMA Biologics
3.266
(3.495)
0,00 %
Adobe Systems
10.405
(8.049)
0,00 %
Aetna
JP Morgan
(11.639)
(37.710)
(0,02 %)
Alaska Air Group
2.667
(3.174)
0,00 %
Alder Biopharmaceuticals
2.372
(1.638)
0,00 %
Alere
64.613
(17.446)
(0,01 %)
Alliance Data Systems
Citigroup
9.765
(127.531)
(0,06 %)
Alphabet
2.793
(7.262)
0,00 %
Altria Group
(37.728)
(91.542)
(0,04 %)
AMC Networks
American Airlines Group
Citigroup
Amicus Therapeutics
51
1.856
(12)
0,00 %
30.465
(47.194)
(0,02 %)
2.561
(1.152)
0,00 %
30. Juni 2016
In Prozent
Beizulegender
Zeitwert
USD
vermögens
%
Kontrahent
Anadarko Petroleum
16.371
(17.532)
(0,01 %)
Ansys
(4.245)
(15.567)
(0,01 %)
Apache
(12.008)
(2.145)
0,00 %
Apple
(5.214)
(1.997)
0,00 %
Applied Material
(42.479)
(12.111)
(0,01 %)
AptarGroup
(7.403)
(11.179)
(0,01 %)
Archer Daniels Midland
(29.785)
(54.352)
(0,02 %)
Aspen Technology
(9.791)
(5.194)
0,00 %
AutoDesk
6.306
(22.456)
(0,01 %)
AutoZone
(1.603)
(66.973)
(0,03 %)
Avis Budget Group
30.670
(29.750)
(0,01 %)
Ball
Citigroup
(16.767)
(8.411)
0,00 %
BioMarin Pharmaceutical
647
(2.659)
0,00 %
Box
89.881
(108.756)
(0,06 %)
Brinker International
(6.112)
(894)
0,00 %
Brocade Communications Systems
(37.951)
(9.108)
(0,01 %)
Brown Forman
(6.025)
(11.508)
(0,01 %)
Burlington Stores
(6.813)
(21.597)
(0,01 %)
Cabot Oil & Gas
(17.777)
(11.152)
(0,01 %)
Calatlantic Group
2.009
(281)
0,00 %
California Resources
10.857
(2.014)
0,00 %
Callon Pete
37.334
(15.262)
(0,01 %)
Campbell Soup
(19.857)
(81.811)
(0,04 %)
Carrizo Oil and Gas
6.975
(24.144)
(0,01 %)
CDK Global
Citigroup
27.510
(10.179)
(0,01 %)
Cempra
2.587
(5.640)
0,00 %
CF Industries Holdings
13.122
(50.651)
(0,02 %)
Charles Schwab
Citigroup
132.089
(352.678)
(0,16 %)
Chesapeake Energy
7.397
(2.811)
0,00 %
Chipotle Mexican
(145)
(844)
0,00 %
Cimarex Energy
(1.688)
(4.912)
0,00 %
Clorox
(14.381)
(87.293)
(0,05 %)
Colgate-Palmolive
(18.052)
(28.161)
(0,01 %)
Comcast A
(18.644)
(55.757)
(0,03 %)
ConocoPhillips
21.499
(8.863)
0,00 %
Consolidated Communications Holdings
(2.435)
(1.737)
0,00 %
Consumer Discretionary
Citigroup
(2.551)
(18.833)
(0,01 %)
Cooper Tire And Rubber
33.607
(40.421)
(0,02 %)
52
30. Juni 2016
In Prozent
Beizulegende
r Zeitwert
USD
vermögens
%
Kontrahent
CoreSite Realty
(7.482)
(29.354)
(0,01 %)
Costco Wholesale
(8.804)
(4.930)
0,00 %
Cracker Barrel Old Country Store
(498)
(1.409)
0,00 %
Crane
10.194
(25.383)
(0,01 %)
Crown Castle International
(971)
(5.802)
0,00 %
Crown Holdings
26.225
(54.860)
(0,03 %)
CSX
118.321
(101.457)
(0,05 %)
Cvent
48.044
(3.363)
0,00 %
Deckers Outdoor
(6.012)
(361)
0,00 %
Deere
943
(755)
0,00 %
Delta Air Lines
(447)
(91)
0,00 %
Demandware
18.979
-
0,00 %
Diamondback Energy
(2.245)
(6.108)
0,00 %
Digital Realty
(3.847)
(17.025)
(0,01 %)
Dollar General
(6.012)
(18.156)
(0,01 %)
Dunkin' Brands Group
1.533
(1.625)
0,00 %
DuPont Fabros Technology
(2.043)
(3.064)
0,00 %
Dycom Industries
(3.864)
(7.010)
0,00 %
eBay
Citigroup
141.205
(58.464)
(0,03 %)
Eclipse Resources
116.682
(52.340)
(0,02 %)
Electronic Arts
(606)
(273)
0,00 %
EMC
700.928
(120.634)
(0,05 %)
Emerson Electric
15.835
(19.002)
(0,01 %)
Energen
8.108
(2.096)
0,00 %
EOG Resources
(7.148)
(4.717)
0,00 %
EQT
9.760
(4.782)
0,00 %
Equinix
(1.114)
(15.395)
(0,01 %)
Expedia
(1.085)
(4.347)
0,00 %
Facebook
(6.847)
(9.462)
(0,01 %)
Fastenal
Citigroup
(10.080)
(1.512)
0,00 %
Fedex
(2.153)
(6.043)
0,00 %
Fitbit
89.789
(85.386)
(0,04 %)
Flowers Foods
(44.821)
(34.064)
(0,02 %)
Fortress Transportation and Infrastructure
Investors
Fossil Group
5.391
22.187
(365)
(38.653)
0,00 %
(0,02%)
Freeport McMoRan Copper & Gold
10.767
(4.414)
0,00 %
Freshpet
37.728
(2.264)
0,00 %
GAP
(39.806)
(19.903)
(0,01 %)
53
30. Juni 2016
In Prozent
Beizulegender
Zeitwert
USD
vermögens
%
Kontrahent
General Growth Properties
(1.889)
(2.569)
0,00 %
General Mills
(75.455)
(409.268)
(0,19 %)
General Motors
Citigroup
175.779
(159.681)
(0,07 %)
GI Dynamics CDI
80.576
(300)
0,00 %
Global Blood Therapeutics
2.156
(2.568)
0,00 %
Globalstar
547.141
(55.653)
(0,03 %)
Gray Television
37.871
(23.356)
(0,01%)
Gulf Coast Ultra Deep Royalty Units
JP Morgan
35.049
(105)
0,00 %
Gulfport Energy
1.640
(3.460)
0,00 %
Hanesbrands
50.098
(82.161)
(0,04 %)
Hawaiian Holdings
(456)
(335)
0,00 %
Helix Energy Solutions Group
34.933
(15.849)
(0,01 %)
Helmerich & Payne
(17.156)
(27.381)
(0,01 %)
Hershey Foods
(11.914)
(200.960)
(0,09 %)
Hilton Worldwide Holdings
(6.131)
(7.226)
0,00 %
Hormel Foods
Citigroup
(26.609)
(57.722)
(0,03 %)
Humana
13.907
(42.694)
(0,02 %)
Hyatt Hotels
(3.213)
(7.457)
0,00 %
Ingram Micro
148.602
(25.262)
(0,01 %)
Intersect ENT
3.013
(3.073)
0,00 %
InvenSense
2.077
(436)
0,00 %
JM Smucker
(11.531)
(83.600)
(0,04 %)
Johnson Controls
(48.676)
(61.032)
(0,03 %)
Jones Energy
37.301
(8.915)
0,00 %
Kroger
(3.269)
(792)
0,00 %
Lam Research
Citigroup
(55.546)
(116.091)
(0,05 %)
Las Vegas Sands
14.505
(8.006)
0,00 %
Lennar A
5.178
(2.900)
0,00 %
Linkedin
95.565
(123.396)
(0,06 %)
Louisiana Pacific
(54.396)
(1.088)
0,00 %
Lowe's Companies
(18.035)
(10.460)
0,00 %
Lululemon Athletica
(10.821)
(22.508)
(0,01 %)
Macerich
(1.349)
(6.435)
0,00 %
Marketo
Marriott International
Citigroup
McCormick & Co
Media General
Meredith
(6.205)
(2.854)
0,00 %
Microsoft
(27.401)
(37.030)
(0,02 %)
29.225
(1.135)
0,00 %
(158.657)
(181.477)
(0,08 %)
(9.641)
(22.079)
(0,01 %)
162.684
(74.494)
(0,03 %)
54
30. Juni 2016
In Prozent
Beizulegender
Zeitwert
USD
vermögens
%
Kontrahent
Mobile Iron
Citigroup
9.688
(1.550)
0,00 %
Mohawk Industries
3.372
(19.895)
(0,01 %)
Monsanto
31.450
(146.781)
(0,07 %)
Mosaic
17.398
(3.241)
0,00 %
MRC Global
101.385
(55.762)
(0,03 %)
MSC Industrial
Citigroup
Murphy Oil
National Storage Affiliates
Netflix
Netgear
Nordstrom
Nucor
31.971
Nvidia
Old Dominion Freight Line
Ophthotech
5.708
(9.304)
0,00 %
(21.914)
(15.981)
(0,01 %)
647
(146)
0,00 %
3.577
(3.136)
0,00 %
(5.210)
(469)
0,00 %
(10.825)
(3.681)
0,00 %
(60.425)
(0,03 %)
(3.153)
(167)
0,00 %
5.047
(5.501)
0,00 %
862
(2.585)
0,00 %
Oshkosh
4.374
(3.324)
0,00 %
Palo Alto Networks
6.107
(28.822)
(0,01 %)
PayPal Holdings
Citigroup
116.900
(70.612)
(0,03 %)
PDC Energy
(11.944)
(30.879)
(0,01 %)
Pepsico
(15.885)
(40.824)
(0,02 %)
Phlx Semiconductor
(2.053)
(19.706)
(0,01 %)
Pioneer National Resource
1.670
(4.576)
0,00 %
Praxair
(1.884)
(4.585)
0,00 %
Procter & Gamble
(40.464)
(61.355)
(0,03 %)
QEP Resources
31.928
(20.173)
(0,01 %)
Qlik Technologies
41.404
(13.663)
(0,01 %)
QTS Realty Trust
(2.146)
(2.951)
0,00 %
Qualcomm
6.837
(2.188)
0,00 %
Rackspace Hosting
7.944
(15.411)
(0,01 %)
Raptor Pharmaceutical
3.238
(97)
0,00 %
Red Hat
23.985
(118.897)
(0,05 %)
Red Robin Gourmet Burgers
2.301
(5.620)
0,00 %
Restaurant Brands International Inc
(3.366)
(4.291)
0,00 %
Ring Energy
5.039
(4.535)
0,00 %
Ringcentral Inc.
5.052
(4.749)
0,00 %
Rite Aid Corp
593.827
(93.577)
(0,04 %)
Roper Industries
Citigroup
(2.873)
(3.941)
0,00 %
Ross Stores
(8.016)
(18.122)
(0,01 %)
RPC
(21.994)
(2.639)
0,00 %
RSP Permian
(19.114)
(3.590)
0,00 %
Ryman Hospitality Properties
(6.699)
(4.129)
0,00 %
55
30. Juni 2016
In Prozent
Beizulegender
Zeitwert
USD
vermögens
%
(1.124)
0,00 %
Kontrahent
S&P Biotechnology Select Industry Index
(125)
S&P Metals And Mining Select Industry Index -
(783)
(6.174)
0,00 %
S&P Retail Select Industry Index
(235)
(33.918)
(0,02 %)
Salesforce.Com
8.198
(13.372)
(0,01 %)
Sanchez Energy
29.057
(16.931)
(0,01 %)
Sanderson Farms
(1.267)
(6.259)
0,00 %
Scientific Games
6.687
(2.942)
0,00 %
Sinclair Broadcast Group
16.028
(3.331)
0,00 %
Six Flags Entertainment
(1.183)
(497)
0,00 %
Southwestern Energy
15.028
(6.238)
0,00 %
Sportsmans Warehouse Holdings
24.047
(2.645)
0,00 %
Sprint
(72.408)
(28.394)
(0,01 %)
Stamps.Com
3.709
(14.556)
(0,01 %)
Stanley Black & Decker
15.849
(49.449)
(0,02 %)
Starbucks
(2.077)
(3.614)
0,00 %
Starwood Hotels & Resorts Worldwide
6.900
(7.314)
0,00 %
Steel Dynamics
28.442
(40.434)
(0,03 %)
Symantec
(18.918)
(71)
0,00 %
Synergy Resources
9.703
(4.366)
0,00 %
Sysco
Citigroup
(45.733)
(64.962)
(0,03 %)
Tableau Software
16.239
(49.980)
(0,03 %)
Tanger Factory Outlet Centers
(2.159)
(5.721)
0,00 %
Tegna
(9.268)
(5.831)
(0,01 %)
Texas Instruments
(7.322)
(4.686)
0,00 %
Texas Roadhouse
(4.958)
(4.163)
0,00 %
Toll Brothers
2.594
(2.205)
0,00 %
Tripadvisor
2.919
(981)
0,00 %
Twenty First Century Fox
10.604
(11.960)
(0,01 %)
Tyson Foods
(19.062)
(103.886)
(0,05 %)
Under Armour
(43.668)
(88.209)
(0,04 %)
United Parcel Service
(12.479)
(20.212)
(0,01 %)
Valspar
76.554
(16.842)
(0,01 %)
Verizon Communications
Citigroup
(38.356)
(94.208)
(0,04 %)
Virgin America
(1.402)
(14)
0,00 %
Vulcan Materials
(3.392)
(17.435)
(0,01 %)
Walmart Stores
(10.020)
(19.238)
(0,01 %)
Walt Disney
(4.204)
(1.350)
0,00 %
56
30. Juni 2016
In Prozent
Beizulegende
r Zeitwert
USD
vermögens
%
Kontrahent
Western Refining
(23.842)
(26.518)
(0,01 %)
Westlake Chemical
Citigroup
33.785
(24.663)
(0,01 %)
Westrock
74.366
(139.808)
(0,07 %)
Whiting Petroleum
8.468
(18.190)
(0,01 %)
Wingstop
2.255
(992)
0,00 %
Worthington Industries
(11.777)
(22.028)
(0,01 %)
WPX Energy
20.249
(1.590)
0,00 %
Wyndham Worldwide
(3.369)
(15.871)
(0,01 %)
Xura
12.118
(1.697)
0,00 %
(6.331.015)
(2,87 %)
Differenzkontrakte gesamt
(9.835.925)
(4,35 %)
Devisenterminkontrakte
Nicht
realisierter
Verlust
(1.739)
In Prozent
des
Nettovermö
gens
0,00 %
(8.454)
0,00 %
1152,3000: 03.08.2016
(72)
0,00 %
1152,3500: 03.08.2016
(55)
0,00 %
900.000 USD
1172,6000: 03.08.2016
(15.928)
(0,01 %)
32.058 USD
1,3491: 29.07.2016
(38)
0,00 %
JP Morgan
630.000 USD
32,2470: 03.08.2016
(1.721)
0,00 %
JP Morgan
33.036.354 CHF
1,0452: 29.07.2016
(615.170)
(0,28 %)
76.483.959 USD
JP Morgan
67.609.950 EUR
1,1313: 29.07.2016
(1.314.101)
(0,60 %)
3.757.088 USD
JP Morgan
2.556.513 GBP
1,4696: 29.07.2016
(353.247)
(0,16 %)
1.349.252 USD
JP Morgan
1.805.654 SGD
0,7472: 29.07.2016
(9.310)
0,00 %
(2.319.835)
(1,05 %)
Verkaufte Währung
Kontrahent
Gekaufte Währung
Kurs und Fälligkeit
376.464 CHF
JP Morgan
384.736 USD
0,9785: 29.07.2016
2.465.766.667 IDR
JP Morgan
550.000 USD
13450,0000: 03.08.2016
1.037.070.000 KRW
JP Morgan
900.000 USD
518.557.500 KRW
JP Morgan
450.000 USD
1.055.340.000 KRW
JP Morgan
43.251 SGD
JP Morgan
20.315.610 TWD
34.530.055 USD
Devisenterminkontrakte gesamt
57
30. Juni 2016
Aktien / Nennwert
Aktien / Nennwert
Aktien / Nennwert
Beizulegen
der
Zeitwert
USD
In Prozent
des Nettovermögens
Anlagen in Optionen (Short-Position – Kontrakte 2016)
(Alle gedeckten Optionen)
Kontrahent
Deutschland
EST 50 PR Index Basispreis 3.200 Verfall 06.07.16
Call
Deutschland gesamt
(2.000)
(4.442)
0,00 %
(4.442)
0,00 %
Hongkong
(9)
(928)
0,00 %
HSI Index Basispreis 20.400 Verfall 06.07.16 Put
(8)
(13.661)
(0,01 %)
(14.589)
(0,01 %)
Hongkong gesamt
Japan
JNI Index Basispreis 14.750 Verfall 06.07.16 Put
(3)
(1.599)
0,00 %
(1.599)
0,00 %
(270)
(540)
0,00 %
Japan gesamt
Vereinigte
Staaten
Alcoa Ord Basispreis 12,0 Verfall 06.07.16 Call
American Airlines Basispreis 45,0 Verfall 06.08.16 Call
(1.914)
(7.656)
0,00 %
Cempra Ord Basispreis 20,0 Verfall 06.07.16 Call
(30)
(300)
0,00 %
Conocophillips Ord Basispreis 52,5 Verfall 06.08.16 Call
(44)
(550)
0,00 %
(40)
(2.080)
0,00 %
(22)
(40)
(495)
(1.760)
0,00 %
0,00 %
Costco Wholesale Ord Basispreis 150,0 Verfall 06.07.16
Put
Global Bolld Therapeutics Ord Basispreis 20,0 Verfall
06.07.16 Call
Lululemon Athletica Ord Basispreis 70,0 Verfall 06.07.16
Put
Monsanto Ord Basispreis 115,0 Verfall 06.07.16 Call
(69)
(3.312)
0,00 %
Monsanto Ord Basispreis 115,0 Verfall 06.10.2016 Call
(139)
(40.241)
(0,03 %)
Neurocrine Biosciences Ord Basispreis 45,0 Verfall
06.07.16 Call
Nabors Industroes Ord Basispreis 12,0 Verfall 06.09.16 Call
(11)
(108)
(2.090)
(3.618)
0,00 %
0,00 %
Nike CL B Ord Basispreis 50,0 Verfall 06.07.16 Put
(40)
(300)
0,00 %
Nike CL B Ord Basispreis 57,5 Verfall 06.07.16 Call
(40)
(680)
0,00 %
Nike CL B Ord Basispreis 60,0 Verfall 06.07.16 Call
(40)
(60)
0,00 %
Signet Jewelers Ord Basispreis 110,0 Verfall 06.07.16 Call
(20)
(250)
0,00 %
Signet Jewelers Ord Basispreis 95,0 Verfall 06.07.16 Call
(40)
(900)
0,00 %
(80)
(4.400)
0,00 %
(80)
(29.200)
(0,01 %)
Constellation Brands Ord Basispreis 115,0 Verfall 06.10.16
Put
Constellation Brands Ord Basispreis 175,0 Verfall 06.10.16
Call
Southwstn Ener Ord Basispreis 13,0 Verfall 06.07.16 Call
(22)
(1.067)
0,00 %
Southwstn Ener Ord Basispreis 14,0 Verfall 06.07.16 Call
(22)
(440)
0,00 %
Vmware Ord Basispreis 57,5 Verfall 06.07.16 Put
(70)
(14.000)
(0,01 %)
Vmware Ord Basispreis 60,0 Verfall 06.07.16 Call
(55)
(3.300)
0,00 %
58
30. Juni 2016
Aktien / Nennwe
Beizulegen
der
Zeitwert
USD
In Prozent
des Nettovermögens
%
Anlagen in Optionen (Short-Position – Kontrakte 2016)
(Fortsetzung)
Vereinigte
Staaten
Kontrahent
Vmware Ord Basispreis 60,0 Verfall 06.07.16 Put
Verizon Communications Ord Basispreis 45,0 Verfall
06.07.16 Put
US Steel Ord Basispreis 14,0 Verfall 06.08.16 Put
(35)
(12.775)
(0,01 %)
(3.396)
(101)
(10.188)
(6.262)
0,01 %
0,00 %
US Steel Ord Basispreis 20,0 Verfall 06.08.16 Call
(34)
(272)
0,00 %
(146.736)
(0,07 %)
Anlagen in Optionen gesamt
(167.366)
(0,08 %)
OTC-Aktienoptionen (Short-Position –
Kontrakte 2016)
Vereinigte
Staaten
Morgan Stanley
(29)
(1.133)
0,00 %
Morgan Stanley
(7)
(638)
0,00 %
Morgan Stanley
KOSPI2 Basispreis 252,500 Verfall 14.07.16 Call
(5)
(239)
0,00 %
Morgan Stanley
TWSE Basispreis 8.100,000 Verfall 20.07.16 Put
(37)
(1.118)
0,00 %
(3.128)
0,00 %
Anlagen in OTC-Aktienoptionen gesamt
(3.128)
0,00 %
(170.494)
(0,08 %)
(12.571.631)
(5,59 %)
Optionen gesamt
bewertete Verbindlichkeiten gesamt
Analyse der Gesamtverbindlichkeiten
Futures
(245.377)
(0,11 %)
Forwardkontrakte
(2.319.835)
(1,05 %)
Swaps
(9.835.925)
(4,25 %)
(170.494)
(0,08 %)
Sonstige Verbindlichkeiten
(11.456.683)
(5,20 %)
Verbindlichkeiten gesamt
(24.028.314)
(10,69 %)
Optionen
59
20 GRÖSSTE KAUF- & VERKAUFSPOSITIONEN UNGEPRÜFT FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM BIS
ZUM 30. Juni 2016
Währung
Menge
Kurs
Betrag
USD
USD
23.900.000
99,9388
23.885.506
US TREASURY 0,00 % 06.02.2016
22.000.000
99,9423
21.987.352
US TREASURY 0,00 % 04.07.2016
USD
19.500.000
99,9557
19.491.355
US TREASURY 0,00 % 07.07.2016
USD
19.500.000
99,9510
19.490.445
US TREASURY 0,00 % 14.04.2016
USD
19.500.000
99,9452
19.489.308
US TREASURY 0,00 % 14.07.2016
USD
18.500.000
99,9551
18.491.690
US TREASURY 0,00 % 21.04.2016
USD
18.500.000
99,9347
18.487.930
US TREASURY 0,00 % 26.05.2016
USD
18.000.000
99,9317
17.987.715
US TREASURY 0,00 % 30.06.2016
USD
17.500.000
99,9557
17.492.242
20 grösste Kaufpositionen
US TREASURY 0,00 % 05.05.2016
US TREASURY 0,00 % 23.06.2016
USD
17.500.000
99,9528
17.491.829
US TREASURY 0,00 % 22.09.2016
USD
17.500.000
99,9498
17.491.221
US TREASURY 0,00 % 15.09.2016
USD
17.500.000
99,9440
17.490.200
US TREASURY 0,00 % 31.03.2016
USD
16.500.000
99,9603
16.493.455
US TREASURY 0,00 % 06.09.2016
USD
16.500.000
99,9271
16.487.969
US TREASURY 0,00 % 25.08.2016
USD
16.000.000
99,9370
15.989.920
US TREASURY 0,00 % 09.08.2016
USD
15.500.000
99,9417
15.491.108
US TREASURY 0,00 % 09.01.2016
USD
15.000.000
99,9452
14.991.775
US TREASURY 0,00 % 18.08.2016
USD
15.000.000
99,9265
14.988.975
US TREASURY 0,00 % 11.08.2016
USD
14.500.000
99,9335
14.490.823
US TREASURY 0,00 % 08.04.2016
USD
14.250.000
99,9463
14.242.936
Bei Käufen oder Verkäufen im Zusammenhang mit Differenzkontrakten ist der fiktive Bruttobetrag angegeben.
60
20 GRÖSSTE KAUF- & VERKAUFSPOSITIONEN (UNGEPRÜFT) FÜR DEN BERICHTSZEITRAUM
BIS ZUM 30. Juni 2016 (Fortsetzung)
Währung
Menge
Kurs
Betrag
USD
18.000.000
99,9921
17.998.570
20 grösste Verkaufspositionen
US TREASURY 0,00 % 04.02.2016
Baxalta Ord Shs
USD
51.223.336
38,1875
12.065.045
US TREASURY 0,00 % 05.05.2016
USD
11.500.000
99,9981
11.497.299
US TREASURY 0,00 % 06.02.2016
USD
6.000.000
99,9826
5.998.955
US TREASURY 0,00 % 07.07.2016
USD
5.000.000
99,9681
4.998.403
Southwestern Energy Ord Shs
USD
751.735
13,0304
4.887.147
US TREASURY 0,00 % 14.07.2016
USD
4.500.000
99,9836
4.499.443
Baxter International Ord Shs
USD
20.636.876
44,4100
4.369.584
QEP Resources Ord Shs
USD
2.473.784
19,1700
3.603.105
Communications Sales and Leasing Ord Shs
USD
1.566.458
28,1131
3.489.060
Time Warner Cable Ord Shs
USD
78.281.629
183,0270
3.387.777
US TREASURY 0,00 % 26.05.2016
USD
3.000.000
99,9963
2.999.888
Pioneer Natural Resource Ord Shs
USD
4.325.754
153,1290
2.883.584
Barrick Gold Ord Shs
USD
6.708.862
13,6222
2.668.883
Gaming and Leisure Properties REIT Ord Shs
USD
7.787.415
31,6359
2.265.480
Antero Resources Ord Shs
USD
4.580.433
28,4851
2.262.922
EMC Ord Shs
USD
68.622.349
24,3300
2.217.317
Hess Ord Shs
USD
6.622.105
38,965
2.117.265
TreeHouse Foods Ord Shs
USD
7.107.410
88,150
2.072.245
Ensco Ord Shs Class A
USD
2.475.712
9,5403
2.024.363
Bei Käufen oder Verkäufen im Zusammenhang mit Differenzkontrakten ist der fiktive Bruttobetrag angegeben.
61
ANHANG 1 – GESAMTKOSTENQUOTE (TER)
Die Tabelle zur durchschnittlichen Gesamtkostenquote zeigt die tatsächlichen Kosten, die dem Fonds während des
Berichtszeitraums entstanden sind, ausgedrückt als annualisierter Prozentsatz des durchschnittlichen
Nettovermögens des Fonds für den entsprechenden Zeitraum.
O’Connor Opportunistic UCITS Fund
CHF hedged P-PF
TER
2,35 %
SGD hedged P-FP
TER
2,15 %
USD Q-PF
2,35 %
GBP hedged Q-PF
TER
EUR hedged K-1-PF
1,75 %
USD IA-1-PF
1,75 %
1,75 %
EUR hedged Q-PF
TER
1,75 %
62
EUR hedged P-PF
2,35 %
EUR hedged IA-2-PF
1,70 %
EUR hedged IA-1-PF
1,75 %
USD P-PPF
2,35 %
JPY hedged P-FP
2,35 %
CHF hedged Q-PF
1,75 %

UBS (Irl) Alternative Solutions plc (Eine offene

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