Centre de Recherche en Economie et Statistique

Transcription

Centre de Recherche en Economie et Statistique
CREST
RAPPORT D’ACTIVITE
ANNEE 2005
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SOMMAIRE
Présentation générale. …………………………………………………………………………………… .5
Structure et personnel
Organisation générale du CREST ................................................................................................... 9
Conseil de la Recherche ................................................................................................................ 10
Personnel Scientifique
. membres.................................................................................................................11-14
. doctorants, étudiants...............................................................................................14-15
. visiteurs ....................................................................................................................... 15
Personnel administratif.................................................................................................................. 16
Programmes de recherche et activités du Centre
Activités Générales ....................................................................................................................... 17
Le Département de la Recherche .............................................................................................17-19
Le Laboratoire d'Economie Industrielle...................................................................................19-23
Le Laboratoire de Finance-Assurance......................................................................................23-27
Le Laboratoire de Macroéconomie ..........................................................................................27-30
Le Laboratoire de Microéconométrie.......................................................................................30-37
Le Laboratoire de Sociologie Quantitative ..............................................................................37-39
Le Laboratoire de Statistique ...................................................................................................39-41
Le Laboratoire de Statistique et Modélisation .........................................................................42-43
Réalisations du 1er janvier au 31 décembre 2004
1. Rédaction et édition de revues ............................................................................................47-48
2. Livres ....................................................................................................................................... 49
3. Articles et rapports de recherche
3.1. Articles publiés ou en cours de publication ...........................................................51-69
3.2. Documents de travail et textes soumis à publication .............................................71-80
4. Habilitations et thèses de doctorat
4.1. Habilitations................................................................................................................ 81
4.2 Thèses de doctorat...................................................................................................81-82
5. Contrats de recherche……………………………………………………………………........ 83
6. Séminaires et colloques organisés par le CREST. Présentation générale ...........................85-87
7. Formation par la recherche..................................................................................................89-90
8. Communications à des séminaires et congrès ...................................................................91-104
Annexes
1. Liste des documents de travail du CREST.......................................................................107-110
2. Bourses délivrées par le CREST ......................................................................................111-112
3. Séminaires organisés par le CREST. Présentation détaillée ............................................113-120
4. Visites à l'étranger des membres du CREST....................................................................121-122
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PRESENTATION GENERALE
Ce rapport présente le CREST et ses activités durant l’année civile 2005.
Le CREST (Centre de Recherche en Economie et Statistique) fait partie du GENES (Groupe des
Ecoles Nationales d’Economie et Statistique), qui en outre, comprend l’ENSAE (l’Ecole Nationale de la
Statistique et de l’Administration Economique), l’ENSAI (l’Ecole Nationale de la Statistique et de
l’Analyse de l’Information) et le CEPE (Centre d’Etudes des Programmes Economiques). Le Groupe des
Ecoles fait lui-même partie de l’INSEE (Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques).
L’objectif général du Centre est de jouer un rôle actif dans le développement international de la
recherche dans deux domaines principaux :
- la modélisation économique et sociale ;
- la conception et le développement des méthodes statistiques.
Les fonctions et les activités du CREST sont donc nombreuses. Produire et diffuser des
recherches, organiser des conférences, créer des relations avec d’autres centres de recherche, participer à la
formation de jeunes chercheurs, développer les échanges entre l’INSEE et les milieux académiques font
partie de ses missions. Dans tous ces domaines, le présent rapport devrait permettre au lecteur de connaître
les activités qui furent celles du centre en 2005.
L’année 2005 a été marquée en particulier par l’organisation de deux conférences qui ont réuni
les meilleurs spécialistes mondiaux du domaine et ont connu un grand succès, il s’agit du colloque
STATDEP2005 organisée par le laboratoire de Statistique et de la conférence ADRES sur « l’évaluation
économétrique des politiques publiques : théorie et application » organisée par le laboratoire de
Microéconométrie et le Département de la Recherche.
Le rapport est composé de trois parties. La première présente la composition du Centre
(chercheurs, élèves-chercheurs, visiteurs, personnels administratifs) et indique également la composition du
Conseil de la Recherche. La deuxième partie est une description des orientations générales ainsi que des
objectifs plus spécifiques de chacun des neufs laboratoires composant le Centre. La troisième partie, de loin
la plus longue, fournit une présentation des diverses activités du centre : rédaction et édition de revues,
publication de livres, d’articles et de rapports de recherche, rédaction de thèses de doctorat, séminaires et
colloques, cours de formation par la recherche, communications à des séminaires et congrès. Enfin,
diverses annexes donnent des listes détaillées relatives à ces différentes activités.
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STRUCTURE ET PERSONNEL
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ORGANISATION GENERALE DU CREST
Directeurs :
Stéphane GREGOIR, Administrateur de l’INSEE
Directeur du site rennais :
Michel DELECROIX, Professeur des Universités
Département de la Recherche
Chef du Département : Francis KRAMARZ, Administrateur de l'INSEE
Laboratoire d'Economie Industrielle
Directeur : Philippe CHONE, Administrateur de l’INSEE
Laboratoire de Finance-Assurance
Directeurs : Christian GOURIEROUX, Professeur des Universités
Nizar TOUZI, Professeur des Universités
Laboratoire de Macroéconomie
Directeur : Guy LAROQUE, Inspecteur Général de l’INSEE
Laboratoire de Microéconométrie
Directeur : Thierry KAMIONKA, Directeur de Recherche CNRS
Laboratoire de Sociologie Quantitative
Directeur : Yannick LEMEL, Inspecteur Général de l'INSEE
Laboratoire de Statistique
Directeur : Christian P. ROBERT, Professeur des Universités Paris IX
Laboratoire de Statistique d’Enquêtes
Directeur : Jean-Claude DEVILLE, Inspecteur Général de l'INSEE
Laboratoire de Statistique et Modélisation
Directeur : Michel DELECROIX, Professeur des Universités
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CONSEIL DE LA RECHERCHE
Président
Philippe NASSE
Cour des Comptes
Membres nommés
Denis BOSQ
Jean-Pierre DANTHINE
Anthony DAVISON
Lionel FONTAGNE
Michel FORSE
Christian GOLLIER
Marc HALLIN
Costas MEGHIR
Pierre-Michel MENGER
Pierre PICARD
Jean PISANI-FERRY
Patrice PONCET
Richard PORTES
Lucrezia REICHLIN
Jean-Charles ROCHET
Professeur à l’Université Paris VI
Professeur à l’Université de Lausanne
Professeur à l’Ecole Polytechnique Fédérale
de Lausanne
Directeur du CEPII
Directeur de Recherche CNRS
Professeur à l’Université de Toulouse I
Professeur à l’Université Libre de Bruxelles
Professeur à University College London
Directeur de Recherche CNRS, Directeur du CSTA
Professeur à l’Université Paris X
Brueghel Bruxelles
Professeur à l’Université Paris I
Professeur à la London Business School,
Directeur du CEPR
Directeur de la recherche à la BCE
Professeur à l’Université de Toulouse - IDEI
Membres de droit
Michel DELECROIX
Jean-Claude DEVILLE
Stéphane GREGOIR
Christian GOURIEROUX
Francis KRAMARZ
Guy LAROQUE
Yannick LEMEL
Thierry KAMIONKA
Philippe CHONE
Christian P.ROBERT
Alain TROGNON
Directeur du CREST à Rennes
Directeur du Laboratoire de Statistique d’Enquête
Directeur du CREST
Directeur du Laboratoire de Finance-Assurance
Chef du Département de la Recherche
Directeur du Laboratoire de Microéconomie
Directeur du Laboratoire de Sociologie Quantitative
Directeur du Laboratoire de Microéconométrie
Directeur du Laboratoire d’Economie Industrielle
Directeur du Laboratoire de Statistique
Directeur du GENES
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PERSONNEL SCIENTIFIQUE
Membres
ABOWD John M.
AEBERHARDT Romain
ALLAIN Marie-Laure
ARNAUD Franck
AUBERT Patrick
BAJEUX Isabelle
BARDAJI José
BARLET Muriel
BEC Frédérique
BEFFY Magali
BEHAGHEL Luc
BERTAIL Patrice
BISCOURP Pierre
BOISSINOT Jean
BOUCHARD-DENIZE Bruno
BOURGUIGNON Hélène
BOURREAU Marc
BOUTIN Xavier
BOYER Cécile
BUCHINSKY Moshe
CAHUC Pierre
CALVET Laurent
CARBON Michel
CARRE Martine
CAUSEUR David
CHAMLEY Christophe
CHARPENTIER Arthur
CHAUVET Guillaume
CHAZAL Marie
CHENU Alain
CHONE Philippe
CLAVEL Laurent
COQUET François
CORNEC Matthieu
COTTON Jean-Pierre
COUDIN Elise
COULANGEON Philippe
CREPON Bruno
DAROLLES Serge
DAUXOIS Jean-Yves
DAVEZIES Laurent
DELECROIX Michel
DELL Fabien
DEVILLE Jean-Claude
Professeur Cornell University (USA)
Administrateur (DSDS) - à/c du 01/11/05
Chargé de Recherche CNRS
Administrateur (DESE) - à/c du 01/10/05
Administrateur (DSDS)
Professeur Georges Washington University à/c du 01/05/05
Professeur des Universités (CMC-ENSAE)
Chargé de Recherche LEA-INRA
Professeur des Universités (CMC)
Administrateur (ENSAE) - à/c du 01/09/05
Administrateur (DESE)
Maître de Conférences Paris VI/Prof. Invit. ENSAE
Rapporteur au Conseil de la Concurrence - à/c du 01/11/05
Maître de Conférences ENST
Maître de Conférences Cergy
Professeur UCLA (USA)
Professeur des Universités (CMC)
Professeur associé Finance HEC - à/c du 01/04/05
Professeur des Universités (CMC-ENSAI)
Professeur des Universités Cergy
Maître de Conférences ENSAR
Directeur d'études EHESS
Chargé de Mission (ENSAE/ENSAI)
Attaché (ENSAI)
ATER Paris IX - jusqu'au 01/09/05
Professeur des Universités Sciences Po
Administrateur hors classe
Professeur des Universités (CMC-ENSAI) - à/c du 01/09/05
Administrateur (DESE) - jusqu'au 01/09/05
Administrateur
Chargé d'études Société Générale
Maître de Conférences INSEE - jusqu'au 01/09/05
Administrateur (DEP-SDES Education nationale) - à/c du 01/12/05
Professeur des Universités INSEE
Administrateur (DIW Berlin) - jusqu'au 01/09/05
Inspecteur Général
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D'HAULTFOEUILLE Xavier
DOMINGUES DOS SANTOS Manon
DOUKHAN Paul
DRUILHET Pierre
DUHAUTOIS Richard
DUVAL Julien
DUVAL Laurence
EL HAJ TIRARI Mohammed
ELIE Romuald
FAGART Marie-Cécile
FERMANIAN Jean-David
FEVRIER Philippe
FOUGERE Denis
FOUGERES Anne-Laure
GALLAND Olivier
GAUTHERAT Emmanuelle
GAUTHIER Stéphane
GAUTIER Eric
GAYRAUD Ghislaine
GIVORD Pauline
GOURIEROUX Christian
GRANDMONT Jean-Michel
GREGOIR Stéphane
GUERRE Emmanuel
GURGAND Marc
HECKEL Thomas
HOUDRE Cédric
HOURRIEZ Jean-Michel
HRISTACHE Marian
JANIN Lionel
JARDET Caroline
JESSUA Emmanuel
KAMIONKA Thierry
KOENIG-SOUBEYRAN Pamina
KORTUM Samuel
KRAMARZ Francis
LACROIX Guy
LADIRAY Dominique
LAFERRERE Anne
LARDJANE Salim
LAROQUE Guy
LASSERRE Guillaume
LE BARBANCHON Thomas
LE FOL Gaëlle
LELARGE Claire
LEMEL Yannick
LESCOURRET Laurence
LESNARD Laurent
LEUVEN Edwin
Administrateur (ENSAE) - à/c du 01/10/05
Professeur des Universités Marne la Vallée
Professeur des Universités (CMC-ENSAE)
Maître de Conférences INSEE (ENSAI)
Attaché (Centre Etudes de l'Emploi)
Chargé de Mission (ENSAI)
Chargé de Mission (ENSAE)
Professeur des Universités Rouen - jusqu'au 01/09/05
Chargé d'études BNP PARIBAS
Administrateur (ENSAE)
Maître de Conférences INSA Toulouse - jusqu'au 01/09/05
Maître de Conférences Reims
Professeur des Universités Caen
Maître de Conférences Rouen
Administrateur
Professeur des Universités, Paris IX INSEE
Professeur Université Internationale Venise - à/c du 01/09/05
Maître de Conférences Paris Vl
Administrateur
ATER Evry - jusqu'au 01/03/05
Administrateur (ENSAE) - jusqu'au 01/10/05
ATER Paris I
Professeur Université du Minnesota - jusqu'au 15/07/05
Professeur Université Laval - à/c du 01/04/05
Administrateur hors classe (DESE)
Administrateur hors classe (DSDS) - à/c du 01/11/05
Maître de Conférences (CMC-ENSAI)
Post doc - jusqu'au 01/09/05
Professeur des Universités, Univ. Evry.
Professeur assistant ESSEC
Chargé de Recherche CNRS (OSC) - à/c du 01/12/05
Professeur Université d'Amsterdam
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LINNEMER Laurent
LOONIS Vincent
MAIRESSE Jacques
MALINVAUD Edmond
MARGOLIS David
MARY Xavier
MAURIN Eric
MEDDAHI Nour
MELITZ Jacques
MONFORT Alain
MURTIN Fabrice
NAPP Clothilde
NEFUSSI Benjamin
OUAZAD Amine
PATILEA Valentin
PAUGAM Serge
PEGORARO Fluvio
PERROT Anne
PHAM Huyën
PICART Claude
POMMERET Denys
PORET Sylvaine
POSTEL-VINAY Fabien
POUGET Julien
POUYET Jérôme
PROST Corinne
RATHELOT Roland
RENAULT Eric
RIOUX Laurence
ROBERT Christian-Yann
ROBERT Christian-P.
ROBERT-BOBEE Isabelle
ROBIN Jean-Marc
ROUSSEAU Judith
ROUX Sébastien
SALANIE Bernard
SCHREIBER Amandine
SELOD Harris
SENCEY Sophie
SERLANGA Laura
SILLARD Patrick
SONNAC Nathalie
SOUAM Saîd
SPITZ Alexandra
SRAER David
SUBRAN Ludovic
TALLET Frédéric
THESMAR David
THEVENOT Laurent
Chargé de Mission - à/c du 01/09/05
Professeur Université de Maastricht - à/c 16/08/05
Professeur au Collège de France
Directeur d'études EHESS
Professeur Université de Montréal - à/c du 12/09/05
Professeur Université de Strathclyde
Professeur CNAM
Chercheur LSE - à/c du 01/10/05
Chargé de recherche CNRS Paris-Dauphine
Administrateur (DSE) - jusqu'au 01/10/05
Administrateur - à/c du 01/09/05
Maître de Conférences (CMC)
ATER Paris IX
Vice-Présidente du Conseil de la Concurrence
Professeur des Universités Paris VII
Chargé de Recherche INRA
Chargé de Mission - jusqu'au 01/09/05
Administrateur (Cornell University)
Professeur des Universités Montreal - jusqu'au 01/09/05
Administrateur
Maître de Conférences CNAM
Professeur des Universités Paris IX
Professeur des Universités Paris I
Professeur des Universités Paris-Dauphine
Administrateur hors classe (DESE)
Chargé de Recherche INRA
Attaché (ENSAI)
Post doc européen CNRS - à/c du 15/06/05
Maître de Conférences Paris II
Professeur des Universités Tours
Post doc européen CNRS - jusqu'au 31/08/05
Attaché (DESE) - à/c du 01/12/05
Administrateur - jusqu'au 01/09/05
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TOUZI Nizar
TURNER Laure
VALLET Louis-André
VAN DE VELDE Cécile
VAN DEN BERG Gérard
VERGE Thibaud
VILLA Christophe
VILLENEUVE Bertrand
ZAKOIAN Jean-Michel
Professeur des Universités, Paris I INSEE
Maître de Conférences Lille 3 - à/c du 01/12/05
Professeur Free University Amsterdam
Chargé de Mission - à/c du 01/09/05
Chercheur au CEA Toulouse - à/c du 14/12/05
Professeur des Universités Lille III
Doctorants, étudiants
ALQUIER Pierre
ASTIC Fabian
BARDES Julia
BEGUE Murielle
BENHIMA Kenza
BIALKOWSKI Jedrzej
BLAZSEK Szabolcs Istvan
BRODATY Thibault
CHASSAGNEUX JeanFrançois
CORSI Marco
COUSTEAUX Anne-Sophie
de SAINT POL Thibaut
DUMAS Christelle
DUPOIRON Stéphanie
FERRACCI Marc
FONTAINE François
HARARI-KERMADEC Hugo
JACQUEMET Nicolas
JOLIVET Grégory
LAMY Laurent
LAVANCIER Frédéric
LEFIEUX Vincent
LETROUBLON Claire
LOPEZ Olivier
MARZO Federica
MEJEAN Isabelle
MENONI Benoît
MZIOU Asma
NIKOLOVA Radoslava
PEUGNY Camille
PEGORARO Fulvio
PORCHET Arnaud
RAPUCH Grégory
ROSENBAUM Mathieu
ROUPNEL Manuela
Boursier CREST
Boursier CREST jusqu’au 31/12/05
Elève-chercheur
Elève-chercheur
Boursier CREST
Boursier Marie Curie - jusqu'au 28/02/05
Pré-doc européen CNRS - jusqu'au 31/12/05
Boursier ETAPE
Boursier Paris VII - à/c du 01/10/05
Boursier CREST à/c du 14/02/05
Boursier CREST
Administrateur stagiaire
ATER Paris IX - jusqu'au 01/09/05
ATER Paris X
CIFRE UNEDIC
Boursier CREST - jusqu'au 31/08/05
Boursier PARIS X
Boursier CREST - à/c du 01/09/05
Elève-chercheur - jusqu'au 31/12/05
Elève-ingénieur des Ponts
ATER Lille III
Elève-chercheur (EDF)
Elève-Chercheur
Allocataire de recherche - Moniteur- à/c du 01/09/05
Boursier CREST
Boursier CREST
Boursier CREST
Boursier CREST
Boursier EDF
Boursier CREST
14
SABOURIN Delphine
SAFI Mirna
SAFIR Abla
SCHROEDER David
THAL Jeanine
TOBELEM Sandrine
TREGOUET Thomas
VARRON Davit
VIALFONT Arnold
WOLFF Loup
Boursier AMN
Boursier CREST
Boursier CREST
Boursier Marie-Curie- à/c du 01/09/05
Boursier CREST (GB)
Boursier CREST
Boursier CREST- à/c du 01/09/05
Administrateur stagiaire - à/c du 01/10/05
Visiteurs
ACHTERBERT P. et HOUTMAN D. – ERAMUS University of Rotterdam – LSQ du 20 au
21/01/05
BAJEUX I. – Georges Washington University – LFA du 01/05 au 31/12/06
BANDI F. – University of Chicago (USA) – LFA du 26 au 28/01/05
BLACK S. – UCLA, Département d’Economie (USA) – DR du 02 au 27/05/05
CHAN T. W. – University of Oxford – LSQ le 19/05/05
CHOPIN N. – Université de Bristol – LS du 12 au 21/04/05
DOBBELAERE S. – Ghent University (Belgique) – LMI du 01/03 au 03/06/05
FLUET C. – Université du Québec, CIRPEE (Canada) – LEI du 07 au 25/11/05
FORTIN B. – Université de Laval (Canada) – LMI du 16/05 au 03/06/05
GAGLIARDINI P. – Universität St Gallen (Suisse) – LFA du 16 au 19/02/05
GEORGE E. G. – Wharton Business School University of Pennsylvania – LSdu 14/06 au 11/07/06
LATOUR A. – Universités de Grenoble (France) et de Montreal (Canada) – LS du 1er au 5/06/05
LEON J.-R. – Université Centrale de Caracas (Vénézuela) – LEI au 1er semestre 2005
LISEO B. - Université La Sapienza, Rome (Italie) - LS du 10 mars au 5 avril 2005
MA A. – Université de Boston (USA) – LEI du 15 au 20/11/05
MEDDAHI N. – Université de Montréal – LFA du 15/09 au 31/08/06
MENGERSEN K. – Queensland University of Technology (Australie) – LS du 28/11/05 au
05/01/06
MNIF M. – Université de Tunis (Tunisie) – LFA du 20 au 27/03/05
RASONYI M. – MTA-SZTAKI -Hungarian academy of Sciences – LFA 07 au 21/01/05
SURGAILIS D. – Institute of mathematics and informatics (Lituanie) – LS du 04/01 au 04/02/05
TERDIK G. – University of Debrecen (Hongrie) – LS du 05 au 26/11/05
TJOSTHEIM D. – University of Bergen (Norvège) – LS du 19/01 au 08/02/05
WEIBULL J. – Stockholm School of Economics (Suède) – LEI du 04 au 28/04/05
YU J. – Singapore Management University – LFA du 23 au 31/05/05
ZANG J. – University of Southern California – LFA du 07 au 28/05/05
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PERSONNEL ADMINISTRATIF
IDIR Dominique
MASSON Michel
POREZ Danielle
SAUX André
TONDO Valérie
Contrôleur principal
AAP
AAP
Contrôleur
Technicienne de recherche CNRS
Secrétariats :
CHION Mickaël – jusqu’au 31/12/05
DUTAUD Anne-Françoise
GARCIA Elisabeth
GERMOND Martine
GUEDJ Nadine
LAMBOURDIERE Jacqueline
MASSON Chantal
MICHEAU Carine – à/c du 01/09/05
RAFFARD Cécile
ROUXEL Véronique – jusqu’au 31/08/05
TRAORE Fanda
AAP
Contrôleur
AAP
AAP
AAP
AAP
Contrôleur
AAP
AAP
AAP
AAP
16
PROGRAMME DE RECHERCHE
ET
ACTIVITES DU CENTRE
Activités générales
Le CREST est composé de neuf laboratoires : le Département de la Recherche, le Laboratoire
d’Economie Industrielle, le Laboratoire de Finance-Assurance, le Laboratoire de Macroéconomie, le
Laboratoire de Microéconométrie, le Laboratoire de Sociologie Quantitative, le Laboratoire de Statistique,
le Laboratoire de Statistique d’Enquêtes et le Laboratoire de Statistique et Modélisation. Avant de décrire
pour chacun d’entre eux les grandes lignes de leurs activités durant l’année 2005, nous donnons quelques
indications sur les activités du Centre.
En janvier 2005, Philippe Choné (INSEE) en provenance du Conseil de la Concurrence a pris le
poste de Directeur du Laboratoire d’Economie Industrielle, en remplacement de Anne Perrot nommée
Vice-Présidente du Conseil de la Concurrence. Ce laboratoire a aussi été affecté par le départ de Bernard
Salanié à l’Université de Columbia et de Jérôme Pouyet à l’Ecole Polytechnique. Deux recrutements ont
été effectués : Laurent Linnemer en provenance de l’Université de Montpellier et Thibault Vergé de
l’université de Southampton. Suite au départ de Thierry Magnac en 2004 à l’Université de Toulouse, la
direction du Laboratoire de Microéconométrie a été confiée à Thierry Kamionka et Francis Kramarz.
L’année 2005 a été marquée en particulier par l’organisation de deux conférences qui ont réuni
les meilleurs spécialistes mondiaux du domaine et ont connu un grand succès, il s’agit du colloque
STATDEP2005 organisée par le laboratoire de Statistique et de la conférence ADRES sur « l’évaluation
économétrique des politiques publiques : théorie et application » organisée par le laboratoire de
Microéconométrie et le Département de la Recherche. De nombreuses personnes issues de l’administration
française (DARES, DGTPE, DREES, INSEE) ont assisté à cette dernière conférence, ce qui leur a permis
d’avoir un panorama relativement complet des approches aujourd’hui disponibles dans ces domaines.
L’activité de formation doctorale a donné lieu à l’organisation pour l’année 2005-2006 d’un
nombre élevé de cours de formation de niveau doctoral : 14 cours pour le site parisien et 2 pour le site
rennais. La réforme LMD demande un rapprochement de l’ENSAE et du Centre. L’offre de formation en
troisième année à l’ENSAE est depuis septembre 2005 organisée en six filières conçues pour la plupart en
collaboration entre les chercheurs du centre et l’équipe pédagogique de l’école : Actuariat, Analyse et
prévision macroéconomique, Entreprises et marchés, Finance, Méthodes Quantitatives et Sciences Sociales,
Statistique.
La réflexion sur l’organisation de l’accès sécurisé des chercheurs en sciences sociales à certaines
données individuelles sensibles de l’Institut et des administrations s’est poursuivie. L’INSEE dans son
Comité de Direction du 12 juillet 2005 a décidé de poursuivre en partenariat avec les acteurs de la
recherche les réflexions sur la création d’un centre d’accès sécurisé à distance afin d’être en mesure de
répondre à l’ouverture des accès aux chercheurs liée aux modifications de la loi de 1951.
L’activité principale des membres du CREST a été la production de travaux de recherche qui
vont être présentés ci-après laboratoire par laboratoire.
Le Département de la Recherche
Le Département de la Recherche de l'INSEE a été créé en 1968 sur l’initiative d'Edmond
Malinvaud. Il a une double fonction d'accueil de chercheurs membres de l'INSEE désireux d'approfondir
des domaines scientifiques en économie et/ou en statistique et de stimulation de la recherche dans
l'ensemble de l'INSEE. Il initie des cadres débutants de l'INSEE aux techniques de la recherche. Il a, par
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ailleurs, pour mission de diffuser les développements récents de la recherche dans ses domaines de
compétence. Pour cela, le siège social du groupement scientifique ADRES est localisé au Département de
la Recherche. Ce groupement réalise des activités de diffusion et de valorisation de la recherche en publiant
la revue Annales d'Économie et de Statistique et des Monographies d'Économétrie ; il participe à
l'organisation de séminaires et colloques, et à l'aide aux jeunes chercheurs.
Le Département de la Recherche organise ou participe à l'organisation de deux séminaires : le
séminaire «Recherche» dont le but est d'informer un public, aussi large que possible, des études et des
recherches réalisées par l'INSEE ou dans des organismes français proches de l'INSEE ; le séminaire
«Malinvaud» où sont présentées des recherches avancées réalisées par des économètres français et
étrangers.
La fonction d'accueil de cadres de l'INSEE n'impose pas au Département de la Recherche de
thèmes d'études particulier. Les travaux menés au Département sont directement liés aux intérêts des
administrateurs de l'INSEE qui y séjournent.
a) Microéconométrie du travail
J. M. Hourriez, arrivé en septembre 2003, a écrit un article étendant le travail de Chiappori,
Fortin et Lacroix dans un cadre de modèle collectif à la Chiappori. Il introduit explicitement la question de
l’offre de travail féminine et estime ce modèle sur données françaises. Il a présenté cet article dans
plusieurs conférences.
B. Crépon a continué ses travaux sur les évaluations des politiques publiques. Les articles sur
l’effet sur l’emploi du passage aux 35 heures (dispositif Aubry 1, en collaboration avec S. Roux et M.
Leclaire) et de la contribution Delalande (avec B. Sedillot et L. Behagel) sont parus. En outre, il a travaillé
sur des données issues des fichiers de chômeurs de l’ANPE (en collaboration avec M. Dejemeppe et M.
Gurgand) afin d’évaluer le PAPE (plan d’aide personnalisé au retour à l’emploi mis en place dans le cadre
du PARE). Les résultats semblent très encourageants. Il a commencé une recherche avec Denis Fougère et
Marc Ferracci sur des données de l’UNEDIC pour évaluer des programmes de formation et
d’accompagnement des chômeurs.
Il a en outre entamé un travail sur l’évaluation des hausses du salaire minimum qui ont eu lieu en
1973 et 1974 sur l’investissement, l’emploi et la survie des entreprises à moyen terme (en 1980) et
commencé un travail de recension avec P. Cahuc et F. Kramarz sur la réduction du temps de travail.
B. Crépon est Rédacteur en chef des Annales d'Économie et de Statistique.
Un autre thème de travail important est la mobilité salariale. Un ensemble de recherches menées
avec J. Abowd et S. Roux se focalise sur la politique des entreprises va paraître dans une revue
internationale. Un deuxième ensemble mené par M. Beffy et F. Kramarz avec M. Buchinsky et D. Fougère
(avec aussi M. Ponçon-Beffy et T. Kamionka) se concentre sur une comparaison de la mobilité entre
entreprises et les rendements de l’ancienneté en France et aux États-Unis. Il montre que les rendements de
l’ancienneté sont plus élevés aux États-Unis qu’en France. Il a été présenté dans de nombreuses
conférences et séminaires et va être soumis à une revue internationale.
Un troisième thème de recherches examine les relations entre commerce international et marché
du travail. Plusieurs articles écrits avec P. Biscourp sont en révision pour des revues internationales ou ont
été publiés. Une analyse plus structurelle des entreprises qui importent ou exportent est aussi conduite en
parallèle avec J. Eaton et S. Kortum (qui a visité le crest de janvier à août 2005). Finalement, un travail
d’analyse des liens salaires, importations et syndicalisation est prêt à être soumis dans une revue.
Arrivé en septembre 2003, D. Sraer a commencé une recherche sur organisation et performance
des entreprises. Ce travail, mené en collaboration avec D. Thesmar, cherche à capter la structure des
entreprises à partir des DADS exhaustives afin de caractériser leur organisation. Les données de
performance proviennent classiquement des BRN. En outre, un travail liant structure du capital (firmes
18
familiales ou non) et performance est en révision pour une revue internationale. Il a quitté le département
de la recherche en septembre 2005.
P. Givord (arrivée en septembre 2004) et E. Maurin, qui a quitté le département de la recherche,
poursuivent leurs travaux sur la mesure et l’analyse de l’insécurité professionnelle. L’analyse de la période
1982-1990 leur a permis de souligner le rôle des évolutions technologiques comme facteur de fragilisation
des relations d’emploi. Pauline Givord a rédigé un article prêt à la soumission sur les rendements de
l’ancienneté en utilisant des données appariées individus-employeurs. P. Givord a commencé des travaux
avec C. Afsa sur les liens entre conditions de travail, santé et offre de travail. Ils s’intéressent en particulier
aux déterminants de l’absentéisme pour maladie.
L. Rioux (arrivée en septembre 2005) a commencé un projet sur la recherche d’emplois. Un
premier article a été co-écrit avec S. Lollivier (DSDS, Insee) et est prêt à être soumis à une revue
internationale. Ils utilisent des informations très originales contenues dans le panel européen sur les salaires
de réserve, les offres d’emplois, salaires acceptés et refusés pour estimer leur modèle.
A. Ouazad, arrivé en septembre 2005, participe a un projet commun au sein du laboratoire sur
l’économie de l’éducation. Il a tout d’abord écrit un article joint avec E. Maurin, S. Machin et S. McNally
(LSE) utilisant des données anglaises sur les effets de pairs. Il travaille avec L. Serlenga, arrivée en 2005
pour une période de 9 mois sur un contrat européen, et E. Leuven (Amsterdam et Crest) sur des questions
d’éducation aux Pays-Bas comme en France. En outre, il travaille avec F. Kramarz, S. Machin et S.
McNally sur l’estimation de modèles à effets fixes enfants et écoles à partir de ces mêmes données
anglaises. F. Kramarz travaille lui sur la formation des professeurs avec C. Prost (Cornell University) et P.
Bressous (UPMF Grenoble). Il travaille aussi avec R. Benabou (Princeton U.) et C. Prost sur la politique
des ZEP.
b) Microéconométrie du logement
A. Laferrère a poursuivi ses travaux sur la famille et le logement. Elle est toutefois parti du
département de la recherche à la mi-2005.
Le Laboratoire d'Economie Industrielle
Le domaine central de recherche du laboratoire est l’étude des interactions stratégiques entre
entreprises, ainsi que des différents types d’interventions publiques sur les marchés, notamment les
politiques de concurrence et de régulation sectorielle. Mais d’autres thèmes sont également présents,
comme la théorie des enchères et l’étude de l’organisation interne des entreprises. Certains travaux sont de
portée générale, par exemple ceux relatifs aux relations verticales. D’autres études concernent des secteurs
spécifiques (télécommunications, média, santé, etc.)
a) Contrats, incitations, jeux, enchères :
Ph. Choné, L. Linnemer et Ph. Février ont entamé un projet empirique visant à évaluer les effets
économiques d’une concentration à partir de données sur les prix, les quantités et l’environnement de la
fusion. Ils ont participé, avec plusieurs autres chercheurs du laboratoire, à un groupe de travail visant à faire
le point sur la littérature appliquée sur l’évaluation des fusions.
S. Souam a poursuivi sa collaboration avec M.-C. Fagart et P. Charléty sur l'analyse empirique
des prises de participation dans les entreprises cotées. La base de données qu'ils ont mis en place a
été complétée par la structure de l'actionnariat des entreprises impliquées dans les opérations et permet
d'analyser de manière fine et pour la première fois en France (et probablement en Europe) les gains et les
pertes à la suite de telles prises de participation. D'autres pistes théoriques sont également en cours
d'exploration (OPA, impact de la différenciation des produits, etc.).
19
M.-C. Fagart, qui a quitté le laboratoire en septembre, a travaillé sur l’impact concurrentiel des
fusions dans des modèles d’équilibre général (avec des effets de bouclage par le marché du travail). Elle
décrit la manière dont les effets d’équilibre général modifient les préconisations habituellement retenues
par les autorités de concurrence en matière de contrôle des concentrations.
Ph. Choné et L. Linnemer ont commencé un projet sur la prise en compte de l’incertitude dans
l’appréciation des gains d’efficacité engendrés par une fusion. Th. Vergé a entamé un projet théorique sur
l'utilisation des remèdes structurels dans le contrôle des concentrations.
b) Mise en œuvre et évaluation de la politique de la concurrence :
Th. Vergé, en collaboration avec E. Malavolti-Grimal, F. Loss et F. Bergès-Sennou, étudie la
récente modernisation de la politique européenne de concurrence. En particulier, il cherche à comparer les
effets du contrôle ex ante (notifications) et ex post des accords entre entreprises. Il s’intéresse également au
problème de la décentralisation de l'application de la politique européenne et tente de comprendre comment
il est possible d'éviter les conflits entre différentes autorités (nationales et supra-nationale).
A. Vialfont, arrivé au laboratoire en septembre, commence une thèse sous la direction de
S. Souam, sur certaines procédures mises en place récemment par les autorités de la concurrence en
Europe, dans lesquelles des entreprises reconnaissent ou dénoncent des pratiques prohibées. Ces procédures
font intervenir des négociations entre entreprises et autorités, ce qui est nouveau par rapport à l’instrument
classique des sanctions. La thèse vise à comparer l’efficacité des diverses procédures du point de vue de la
détection et de la dissuasion des pratiques interdites.
X. Boutin et L. Janin travaillent sur l'évaluation de la politique de la concurrence, en particulier
le lien entre l'évolution des prix et l'intensité de la concurrence entre entreprises. À partir de données issues
de l'indice des prix de ventes de l'industrie et des services aux entreprises (IPVIS) il cherche à estimer
l'évolution des prix suite à des modifications de la structure concurrentielle d'un marché, principalement
lors d'opérations de concentration. L. Janin mène par ailleurs une étude descriptive sur la dynamique des
prix de vente industriels.
c) Autres politiques publiques :
H. Bourguignon, qui a soutenu sa thèse en novembre 2005, s’est intéressée aux méthodes
d'allocation et de financement des obligations de service universel dans des secteurs ouverts à la
concurrence (électricité, poste, télécommunications, banque...). Ses travaux examinent les effets
stratégiques de l'imposition d'une contrainte de service universel sur les firmes présentes sur le marché. Elle
compare plusieurs modes de financement : par transfert de l'État ou par taxation proportionnelle à la
production ou au profit.
S. Poret, partie en septembre pour un an à l’UQAM, étudie les politiques publiques de lutte
contre les trafics de drogues illicites. Elle étudie la politique de répression optimale en fonction de la
structure verticale des réseaux de distribution. Par ailleurs, elle entame un projet sur la question de la
sécurité alimentaire et de la traçabilité des produits. Il s’agit de comprendre comment les règles de
responsabilité (stricte ou pour faute) combinées avec l’organisation industrielle des filières agroalimentaires, en particulier leur structure verticale, modifient les incitations des différents acteurs en termes
de prudence et de prise de précaution.
J. Pouyet, qui a quitté le laboratoire en septembre, a poursuivi ses travaux avec Y. Hiriart et
D. Martimort sur le contrôle des activités risquées pour l'environnement. Il s’intéresse au design
institutionnel du contrôle : un régulateur peut auditer ex ante la conformité à des normes de sécurité et un
juge qui intervient ex post en cas d’accident. Il montre que la présence du juge réduit les possibilités de
capture du régulateur par les entreprises ex ante.
20
d)Relations verticales :
L. Linnemer, en collaboration avec A. Perrot, a abordé le thème de la certification de la qualité
dans le cadre d'une relation verticale (asymétrie d'information, relation verticale, délégation).
M.-L. Allain et S. Souam ont poursuivi leurs travaux sur les incitations à la fusion dans des
secteurs reliés verticalement, en développant notamment l’analyse des effets des élasticités de l’offre
d’input et de la demande d’output sur la profitabilité des fusions. Par ailleurs, M.-L. Allain travaille avec
R. Laraki sur les ententes dans des structures verticales, et avec P. Waelboreck sur l’influence de la
structure de marché de la distribution sur la variété des produits, notamment dans le secteur de la
production musicale.
J. Thal (qui a rejoint le laboratoire en septembre) et Th. Vergé, en collaboration avec P. Rey,
s’intéressent aux effets des prix de revente imposés et des primes de référencement dans les relations entre
producteurs et distributeurs. Ils cherchent également à étudier les effets des interactions entre producteurs
concurrents qui commercialisent leurs produits par l'intermédiaire des mêmes distributeurs.
J. Thal a entamé un projet qui concerne la délégation, dans des structures verticales, de décisions
concernant des actions qui ne peuvent pas faire l’objet d’un contrat. Par ailleurs, elle a étudié l’impact des
asymétries de coût entre entreprises sur la soutenabilité de la collusion tacite.
X. Boutin cherche à comprendre les déterminants de la variation des prix commerciaux à travers
l’utilisation des données de prix à la consommation, croisées avec les prix de vente industriels et des
données de structure locale de points de vente,. L’objectif serait de déterminer dans quelle mesure les
changements de réglementations régissant le secteur du commerce (loi Raffarin, loi Galland) ont pu affecter
la formation des prix à la consommation.
e)Thèmes sectoriels :
Dans le secteur des média, N. Sonnac, en collaboration avec D. Laussel et J. Gabszewicz,
analyse l’interaction stratégique entre le marché des médias et le marché de la publicité (two sided market).
Les principales questions portent sur la concentration des industries de contenus et ses conséquences sur la
diversité des produits offerts, ainsi qu’aux incidences possibles du financement publicitaire sur les contenus
éditoriaux. En collaboration avec P. Garella et J. Gabszewicz, elle tente d’expliquer la concentration du
secteur de la presse écrite à partir de l’interaction avec celui de la publicité. L’objectif est de construire un
modèle dynamique de « spirale de la circulation ». Enfin, N. Sonnac a lancé un projet d’ouvrage avec
Xavier Greffe (Université de Paris I), qui vise à offrir une vision analytique, empirique et pratique, des
produits culturels. Ces produits ont en commun un certain nombre de problèmes liés à l’incertitude sur la
qualité des biens, la multiplicité des sources de financement, le cycle de vie raccourci, etc.
Dans le secteur de l’intermédiation sur le marché du travail, T. Trégouet (en deuxième année de
thèse sous la direction de B. Caillaud) analyse, avec les outils de la théorie des two-sided markets, les
modes de tarification des « plate-formes » qui mettent en contact les demandeurs d’emploi et les
employeurs. Les questions étudiées comprennent le mode optimal de financement de ces organismes, les
effets de la concurrence entre plates-formes et la lutte contre les éventuelles pratiques de sélection par les
plates-formes. Un premier projet considère spécifiquement la possibilité que les agents puissent se trouver
sans l’aide d’une plate-forme, grâce à des efforts personnels de recherche. Il montre comment la présence
d’efforts de recherche endogènes modifie la tarification optimale des plate-formes et les équilibres
possibles.
Dans le secteur de l’électricité, L. Lamy, en deuxième année de thèse sous la direction de
Ph. Jehiel, étudie le mécanisme d'enchères allouant la capacité d'interconnexion France-Angleterre à partir
de données qui ont été obtenues par le biais d'une convention signée avec la Commission de Régulation de
l'Energie. Ses travaux visent mieux comprendre les phénomènes de collusion sur ce type de marchés.
Par ailleurs, dans la partie théorique de thèse, L. Lamy étudie la performance de différents
mécanismes d'allocations (enchères combinatoires ou contingentes, enchères séquentielles, marché de
21
revente) en présence d'externalités. Il a aussi étudié, dans un modèle général, l’effet de l’incapacité du
vendeur à s’engager à ne pas participer à l’enchère de manière secrète (sous une fausse identité).
Dans le domaine de l’économie des télécommunications, M. Bourreau et J. Pouyet, en
collaboration avec J. Hombert, et N. Schutz, ont travaillé sur la concurrence dans les réseaux hauts débits.
Par ailleurs, M. Bourreau a poursuivi ses travaux sur le dégroupage de la boucle locale en collaboration
avec P. Doğan.
Dans le secteur de l’économie de la musique et de l’économie numérique au sens large, M.
Bourreau a également réalisé plusieurs travaux empiriques, notamment sur les téléchargements de fichiers
musicaux et la consommation musicale (en collaboration avec D. Bounie et P. Waelbroeck), l’impact des
critiques d’utilisateurs sur Internet sur les ventes de biens de consommation (avec D. Bounie, M. Gensollen
et P. Waelbroeck) et les déterminants de la participation à une communauté virtuelle (avec D. Bounie,
M. Gensollen et P. Waelbroeck).
Dans le secteur de l’assurance, B. Salanié continue ses travaux microéconométriques en
collaboration avec P.-A. Chiappori, B. Jullien et B.Salanié. Par ailleurs, L. Linnemer et Ph. Février, en
collaboration avec M. Visser, ont travaillé sur l'asymétrie d'information dans le cadre des ventes en viager
(asymétrie d'information, signal, assurance).
Dans le secteur de la santé, Ph. Choné a poursuivi sa collaboration avec A. Ma sur les
tarification des plans de santé en présence d’altruisme des médecins. L'extension envisagée du premier
travail consiste à endogénéiser le processus d'affectation des patients aux médecins mis en oeuvre par les
plans de santé.
f)Théorie des organisations et incitations au sein des entreprises :
R. Nikolova (en troisième année de thèse sous la direction de W. Sand-Zantman) s'intéresse aux
incitations au sein des entreprises. Dans un premier travail, elle considère des employés (agents) qui
travaillent en équipe et qui reçoivent des signaux sur les efforts de leurs collègues. Elle montre qu’un
principal (employeur) peut avoir intérêt à laisser les agents se surveiller entre eux, pourvu que la qualité des
signaux ne soit pas trop mauvaise. Dans un second travail, elle étudie la structure optimale d’une
organisation qui fait face à des contraintes technologiques et incitatives. Dans une organisation basée sur le
traitement et la transmission de l'information, elle introduit des asymétries d'information et étudie les effets
de mécanismes d'incitation comme le licenciement ou la promotion.
D. Sraer, arrivé au laboratoire en septembre (en thèse sous la direction de J. Tirole), s'intéresse
au lien entre organisation et performance des entreprises. En collaboration avec D. Thesmar et A. Landier,
il cherche à construire empiriquement une mesure de l'uniformité des préférences au sein du topmanagement dans les grandes entreprises américaines, et à montrer que cette mesure est corrélée avec une
mauvaise gestion de l'entreprise (mauvaise performance, mauvaises acquisitions). Une analyse théorique
des coûts et des bénéfices de l'uniformité dans les organisations a été également entamée. Enfin, il achève
de réviser un article sur les performances des entreprises familiales cotées sur le marché français
g) Economie de la science et de l’innovation :
X. Boutin s’intéresse aux mécanismes qui lient concurrence et innovation. Il cherche à analyser,
de manière théorique et empirique, la dynamique sectorielle du comportement d’innovation en fonction de
la structure de concurrence (degré de concurrence, différentiation technologique et qualitative du marché)
et d’évaluer si le cette structure a un impact sur l’orientation de l’effort de recherche (innovation en produit
ou en procédé).
M. Bourreau s’intéresse à la modélisation de processus d’innovation modulaires et aux
conséquences de cette approche de la conception de produit sur les possibilités de coopération entre
entreprises.
22
L. Turner a poursuivi ses recherches en collaboration avec J. Mairesse sur le processus de
production scientifique. Elle a notamment étudié les effets d’âge et de cohorte sur des données françaises
relatives aux chercheurs en physique.
h) Liens avec l’extérieur :
Le Laboratoire d’Economie Industrielle co-organise le séminaire parisien d’économie
industrielle, avec l’Ecole polytechnique et l’Université Paris-I. Pour le LEI, les organisateurs ont été J.
Pouyet jusqu’en juin, Th. Vergé à partir de septembre.
Le laboratoire est très ouvert sur l'ENSAE. Ph. Choné, J. Pouyet, L. Linnemer et Th. Vergé
participent activement aux enseignements de la voie « Entreprise et Marchés » de troisième année.
J. Pouyet a encadré un groupe de travail. Plusieurs chercheurs interviennent dans les autres niveaux
d’enseignement. S. Souam est intervenu au CEPE et à l’ENSAI. Plusieurs chercheurs (Ph. Choné,
J. Pouyet, L. Linnemer) interviennent aussi à l’Ecole polytechnique.
Certains chercheurs collaborent avec des institutions de contrôle : Conseil de la Concurrence,
Commission de Régulation de l’Electricité, Conseil Supérieur de l’Audiovisuel. Ainsi, M. Bourreau,
Ph. Choné, J. Pouyet, B. Salanié et S. Souam ont effectué divers travaux (sous la forme de rapports et de
séminaires) pour l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes. M.-L. Allain et
Ph. Choné ont, chacun, donné un séminaire d’une journée à la Cour de cassation.
M.-L. Allain et J. Pouyet ont participé au rapport sur les coûts de sortie (switching costs) remis
par Philippe Nasse au Ministre délégué à l’Industrie.
S. Souam est conseiller scientifique au Commissariat Général du Plan pour les questions
d’économie industrielle. Il a également participé au comité scientifique du colloque du Programme
interdisciplinaire du CNRS sur la société de l’information qui s’est tenu en mai à Lyon.
Le Laboratoire de Finance-Assurance
Le Laboratoire est spécialisé dans l'analyse quantitative des problèmes de Finance et
d'Assurance. Tout en conservant une volonté de rester proche des problèmes concrets, il s'intéresse aux
fondements économiques de ses domaines d'application, ainsi qu'à la mise au point de techniques
mathématiques et statistiques adaptées.
Deux séminaires sont rattachés au laboratoire : le Séminaire d’économétrie de la finance,
mensuel, deux orateurs, jeudi de 16 H15 à 18 H 30 ; le Séminaire Bachelier, hebdomadaire, vendredi de 11
H 00 à 12 H 00, organisé conjointement avec l’Université Paris 9, l’Ecole Polytechnique, l’Université Paris
7 et l’ Université d’Evry. De plus, un groupe de travail de finance mathématique est organisé au sein du
laboratoire. Il s’agit de réunions hebdomadaires, le lundi de 13 H 00 à 14 H 00. Ce groupe de travail est
particulièrement recommandé aux jeunes chercheurs. Une séance par mois est organisée conjointement
avec le laboratoire de statistique sur le thème des méthodes de Monte-Carlo.
Le laboratoire Finance Assurance appartient à divers réseaux : réseau européen sur le thème « A
Comparison of Econometric Techniques for Inference Based on Financial Data » avec le GRETA
(Université de Venise), la London Business School, le Center for Economic Research (Tilburg) et
l'Université Carlos III de Madrid ; réseau sur les données haute fréquence, le CORE (Université de
Louvain), les universités de Constance et Madrid. Il participe d'autre part, dans le cadre des chaires
d'assurance de la FFSA, à l'organisation des Journées d'Assurance et à l'introduction de cours avancés sur
ce thème dans les enseignements de l’ENSAE.
Les sujets traités au Laboratoire sont divers, mais se caractérisent tous par la volonté d'utiliser de
façon conjointe théorie et applications. Nous décrivons ci-dessous quelques uns d'entre eux.
23
a) Microstructure des marchés et économétrie des données haute fréquence
Les marchés financiers sont de plus en plus rarement organisés comme des marchés de
contrepartie purs ou des carnets d’ordres purs. On observe une convergence vers des structures de marché
hybrides combinant ces deux mécanismes d’échange (exemple : Nasdaq). D. Sabourin étudie l’interaction
entre un marché de contrepartie et un carnet d’ordres d’un point de vue théorique et montre que
l’introduction d’un carnet d’ordres (resp. un marché de contrepartie) provoque une diminution des coûts de
transaction sur le marché de contrepartie (resp. le carnet d’ordres). En revanche, le carnet d’ordres a moins
de chances d’être viable lorsqu’il est concurrencé par un marché de contrepartie
Sur les marchés dirigés par les ordres, les investisseurs sont confrontés à un risque qui n’existe
pas sur les marchés dirigés par les prix : le risque de non exécution. C. Boyer propose des primes de risque
qui intègrent le risque de non exécution.
Un modèle théorique de liquidité et d’arbitrage est développé par S. Darolles et G. Le Fol dans
lequel ils montrent que les volumes d’échange peuvent être décomposés en une composante commune (de
marché) et une composante spécifique (liée à l’arbitrage et la liquidité) dans le même esprit que les
rentabilités (CAPM).
En utilisant la décomposition précédente, S. Darolles et G. Le Fol étudient la relation volumevolatilité à partir des composantes spécifiques des titres. D’un point de vue pratique, une telle analyse
permet de qualifier la hausse de volatilité observée ces dernières années sur les marchés et propose une
nouvelle mesure de liquidité. D’un point de vue théorique, elle permet de tester si ce lien est plutôt causal
(causalité de Granger) ou s’il provient de l’influence simultanée d’un facteur latent sur ces deux
caractéristiques (endogénéité).
La commission européenne a choisi d’autoriser les négociations hors du marché central en
Europe. L. Lescourret et C. Robert montrent que ce type de pratiques de marché (internalisation ou
paiement contre flux d’ordres) provoque une augmentation des fourchettes de prix et des profits des
opérateurs, mais les exposent également à plus de risques d’exécution. De plus, le risque de pertes lié aux
négociations hors marché peut inciter les opérateurs à communiquer entre eux, comme semblent le suggérer
les résultats obtenus par L. Lescourret et C. Robert sur le Nasdaq en préouverture. Mais si la
communication permet de partager les risques, elle semble également réduire l’efficience informationnelle
des prix d’ouverture.
b) Modèles dynamiques en finance
Les développements récents en finance comme la prise en compte de volatilité stochastique, de
régimes ou de risque de défauts conduit à introduire de nouveaux modèles dynamiques non linéaires
prenant en compte les contraintes sur les valeurs des variables d’intérêt. Une famille appropriée de
dynamiques correspond aux modèles autorégressifs composés (CAR). Ces modèles introduits par Darolles,
Gouriéroux et Jasiak forment une classe de processus à dynamique non linéaire qui jouit des propriétés
habituelles des processus autorégressifs gaussiens. Les CAR sont des modèles particulièrement adaptés à
l’étude de la dynamique des données à haute fréquence et aux problèmes d’évaluation des actifs dérivés
dans le cas d’un facteur d’escompte stochastique.
Ils ont été utilisés pour construire des modèles affines et des modèles quadratiques de structure
par terme, pour définir de nouveaux modèles pour les matrices de volatilité stochastiques alternatifs aux
modèles ARCH multivariés par exemple.
Ils faut ici mentionner les travaux sur les processus Wishart autoregressifs (WAR) menés par
Gourieroux, Monfort, Jasiak, Sufana. Ces modèles fournissent des dynamiques pour les matrices de
volatilité stochastiques et constituent la généralisation naturelle des processus de Cox-Ingersoll-Ross au cas
multivarié. Ils ont notamment servi à étendre i) le modèle de Cox-Ingersoll-Ross de structure par terme des
24
taux, ii) le modèle de Ball-Roma, Heston de valorisation d’options, iii) le modèle structurel de risque de
crédit introduit par Merton au cas de dette stochastique, ou iv) a développer des approches cohérentes de
valorisation sur les marchés internationaux.
c) Analyse des risques extrêmes.
Le concept de mesure de risque doit naturellement être étendu au cas multiactifs [voir par
exemple Jouini, Meddeb et Touzi pour une mesure de risque définie comme une correspondance]. Ce
problème se pose notamment pour l’analyse jointe de risques extrêmes et les calculs correspondants de
capital réglementaire. Dans cette optique ont été par exemple introduites des familles de copules
généralisant les copules Archimédiens, et des méthodes d’estimation non paramétriques de copules
(Fermanian, Gouriéroux), des mesures nonparamétriques de dépendence positive (Charpentier, Juri ……..)
et comparées diverses spécifications de copules pour l’analyse des devises, en insistant sur les implications
en terme de réserves obligatoire et de gestion de portefeuille (Gourieroux, Liu).
d) Risques du crédit.
Divers travaux portent sur les risques financiers liés aux faillites des emprunteurs, avec les
défauts de remboursement qui en résultent. Ces questions sont étudiées sous leurs divers aspects.
● Etude et comparaison des bases de données existantes [Standard & Poor’s, Moody’s, Banque
de France]
● Mise au point de méthodes d’estimation des corrélations de défaillance ou des corrélations de
migration.
● Effet de la défaillance d’une firme sur la qualité de risque des autres firmes.
● Introduction de modèles de migration stochastique servant à la prévision du risque pour un
portefeuille de crédits.
● Modèle pour analyser et décomposer les différentiels de taux entre les obligations d’entreprise
et celles du Trésor.
Par exemple le modèle de migration stochastique (Feng, Gagliardini, Gourieroux, Jasiak) étend
le modèle recommandé par le comité de Basle de façon à permettre des structures non plates de
differentiels de taux tout en restant maniable. Il a été estimé à la fois sur les données françaises de la
Banque de France et sur les données Standard & Poor’s.
e) Couverture en présence d’imperfections du marché
Le problème d’évaluation et de couverture d’actifs contingents (ou des risques) présente des
difficultés techniques et conceptuelles importantes dès que le marché financier présente des imperfections.
La présence de contraintes de portefeuille, de manque de liquidité, de coûts de transactions ou de
taxes, les modèles d’évaluation ou de gestion de portefeuille deviennent assez complexes. Dans le cadre de
son projet de thèse, F. Astic, en collaboration avec N. Touzi, a proposé une modélisation générale des
marché financier non liquides, et a obtenu une caractérisation duale du principe de non-arbitrage, ainsi que
du coût de sur-couverture.
Les problèmes d’atteinte de cible apparaissent comme extension naturelle du problème de surréplication. Dans une série d’articles, M. Soner et N. Touzi ont introduit et démontré un principe de
programmation dynamique géométrique qui permet d’éviter le passage par la formulation duale du
problème. Ce résultat est particulièrement important puisque la formulation duale n’est pas disponible dans
de nombreux exemple intéressants, comme le cas des contraintes de type gamma. L’équation de HamiltonJacobi-Bellman découle de ce principe de programmation dynamique et est obtenue par des méthodes non
classiques. Ces résultats ont permis d’établir un lien important avec la théorie de propagation de front,
étudiée en géométrie différentielle. A titre d’exemple, on obtient un résultat de représentation stochastique
du mouvement par courbure moyenne qui gouverne la fondaison des glaces. En utilisant cette technique,
25
Cheridito, Soner et Touzi ont obtenu une résolution complète du problème de sur-couverture sous
contraintes du gamma de portefeuille. Dans la cadre particulier du modèle de Black-Scholes, la solution se
simplifie remarquablement : (i) le traitement des deux bornes se fait de manière séparée, (ii) la borne
supérieure sur le gamma conduit au phénomène de face-lifting, (iii) enfin, le traitement de la borne
inférieure est de nature complètement différente, et conduit à un problème d’option américaine.
Les méthodes développées pour le traitement des contraintes de type Gamma se sont révélées
également utiles pour le problème de sur-couverture en présence d’un coût de liquidité. Il s’agit d’un
modèle introduit par Cetin, Jarrow et Protter qui montre que la dépendance des coûts des transaction en leur
volume conduit à un processus de richesse en temps continu qui présente un terme de pénalisation
s’interprêtant comme un coût de liquidité. Ce terme de pénalisation dépend directement du carré du
Gamma du portefeuille. Cetin, Soner et Touzi ont récemment présenté une caractérisation du coût de surcouverture dans ce cadre, et ont décrit la stratégie optimale de sur-couverture.
f) Gestion de portefeuille en présence d’imperfections de marché
Dans une série de deux articles, Ben Tahar, Soner et Touzi ont adapté au cadre du temps continu
des modèles d’investissement et de consommation avec taxe sur la plus value. Ils ont obtenu un
développement au premier ordre explicite de l’utilité indirecte de l’investisseur, et ont mis en évidence une
stratégie de consommation et d’investissement « optimale au premier ordre ». Les résultats numériques
montrent que ce développement offre une approximation avec une précision remarquable pour des
paramètres raisonnables du marché financier.
Elie et Touzi ont récemment obtenu une solution explicite pour le problème de gestion de
portefeuille sous la contrainte dite de draw-down. Il s’agit de caractériser la meilleur stratégie de
portefeuille parmi celles dont la richesse correspondante ne descendent jamais en dessous d’une proportion
donnée de son maximum courant. Il s’agit d’un problème très courant dans l’industrie financière actuelle
puisque les commerciaux ont déjà remarqué que ces produits connaissaient un vif succès du fait de
l’aversion à la déception des agents.
g) Méthodes de Monte Carlo méthodes pour les modèles dynamiques
L’utilisation du calcul de Malliavin dans le domaine des simulations de Monte-Carlo a été
introduit par E. Fournié, J.-M. Lasry, J. Lebuchoux, P.-L. Lions et N. Touzi. La contribution principale de
cet article consiste en l’application de la formule d’intégration par parties de Malliavin pour calculer
simultanément les prix (sous forme d’espérances mathématiques) et des sensibilités, répondant ainsi à une
forte demande pratique. Dans un travail récent, R. Elie, J.-D. Fermanian et N. Touzi ont exploré une
nouvelle procédure d’estimation des sensibilités fondée sur la méthode des noyaux, et qui produit un effet
similaire à celui de l’intégration par parties.
Cette idée d’intégration par parties a également permis d’obtenir des expressions de l’espérance
conditionnelle qui ne font plus intervenir de conditionnement. Ceci est d’une grande importance pratique,
puisqu’il permet d’introduire des procédures concurrentes aux méthodes de noyau qui induisent une perte
d’efficacité considérable. La première application spectaculaire de ces résultat est l’approximation
numérique des problèmes d’arrêt optimal (c’est le problème de l’option américaine en finance). En effet, le
principe de programmation dynamique réduit ce problème à un calcul itératif (rétrograde) d’espérances
conditionnelles. La technique d’intégration par partie conduit à une famille d’estimateurs de Monte Carlo
pour l’espérance conditionnelle. B. Bouchard, I. Ekeland et N. Touzi. ont résolu le problème de réduction
de variance dans cette famille, et ont mis en évidence l’importance de choisir la fonction de localisation
optimale pour le bon fonctionnement de cette méthode. Enfin, Bouchard et Touzi ont utilisé cette technique
pour suggérer une méthode de simulation des équations différentielles stochastiques rétrogrades et
réfléchies. Ce cadre contient en particulier le problème des options américaines. Une analyse précise du
taux de convergence de cette approximation est présentée dans ce travail. Ces techniques ont été appliquées
dans le cadre du problème d’évaluation de centrale électrique en présence du marché financier d’énergie
par Porchet, Touzi et Warin.
26
Dans un article récent, Bouchard et Elie ont étendu ces méthodes au cadre des équations
différentielles stochastique avec saut. Ceci permet d’obtenir des algoritmes numériques probabilistes pour
la résolution d’équations integro-différentielles, ou pour des systèmes d’équations aux dérivées partielles.
Enfin, Chassegneux et Bouchard ont considéré le cas des équations différentielles stochastiques réfléchies
qui offrent une représentation probabiliste aux équations aux dérivées partielles avec frontière libre. De
telles équations apparaissent naturellement dans les problèmes d’arrêt optimal, ou les problèmes de jeux de
Dynkin.
Une méthode alternative pour l’approximation des problèmes de contrôle par la méthode de
Monte Carlo est la technique de quantification de l’espace, qui permet l’implémentation pratique de la
méthode de régression non paramétrique pour la résolution de l’équation de la programmation dynamique.
Les propriétés asymptotiques de cette méthode ont été étudiées par V. Bally, G. Pagès et H. Pham.
Enfin, un important résultat de représentation stochastique a été démontré par Cheridito, Soner,
Touzi et Victoir. Les equations différentielles stochastiques rétrogrades offrent une représentation
stochastique pour les solutions d’équations aux dérivées partielles paraboliques semi-linéaires. Afin
d’atteindre la classe des équations aux dérivées partielles paraboliques complètement non linéaires, ces
auteurs ont introduit la classe des équations différentielles stochastiques rétrogrades du second ordre, qui
sont naturellement associées à un algorithme numérique rétrograde explicte. Ce résultat ouvre une nouvelle
voie probabiliste pour la résolution numérique des équations aux dérivées partielles paraboliques non
linéaires, qui apparaissent dans de nombreuses applications économiques. Par exemple, les problèmes de
contrôle stochastique admettent une caractérisation par le biais de l’équation de la programmation
dynamique (equation de Hamilton-Jacobi-Bellman) qui est une équations aux dérivées partielles
paraboliques non linéaires, se réduisant au cadre semi-linéaire s’il n’a pas de contrôle sur le terme de
diffusion.
Le Laboratoire de Macroéconomie
Le laboratoire de macroéconomie du CREST est de création récente. Il a officiellement vu le
jour le 1er septembre 1997. Comme les autres laboratoires du CREST, sa mission est de poursuivre des
travaux de recherche à haut niveau en s’insérant dans le milieu scientifique français et international
(nombre de ses membres font partie de l’UMR 2773 du CNRS), de participer à l’encadrement d’étudiants
en thèse et de contribuer aux enseignements de la filière "Formation par la Recherche" de l’ENSAE. Enfin,
il a également vocation à entretenir et animer les relations entre le CREST et la Direction des Etudes et
Synthèses Economiques de l’INSEE.
Les activités de recherche du laboratoire en 2005 sont décrites ci-après.
a) Théorie
J-M. Grandmont a poursuivi ses recherches sur l’agrégation des croyances (probabilités
subjectives) individuelles hétérogènes. Un premier travail en collaboration avec L. Calvet de l’Université
de Harvard, puis HEC Paris, et affiliation à temps partiel au CREST en Septembre 2005, et I. Lemaire de la
Direction Générale des Impôts a permis d’étendre le modèle standard de valorisation des actifs au moyen
d’un investisseur agrégé « représentatif » (CCAPM) au cas de probabilités subjectives hétérogènes, et
d’évaluer les conséquences de l’hétérogénéité des croyances sur le partage (« mutualisation ») des risques,
ainsi que les biais d’agrégation pour la valorisation des actifs, en fonction des distributions dans la
population des caractéristiques individuelles (croyances, revenus, aversion pour le risque). Ce premier
travail, qui a donné lieu à un document de travail CREST (n° 2004-12), est en révision favorable pour le
Journal of Economic Theory.
Un début d’application de cette approche sur des marchés financiers intemporels, en temps
discret et en temps continu, a été entrepris par E. Jouini et C. Napp. J-M. Grandmont poursuit ses travaux
27
dans le domaine en tentant d’évaluer les conséquences de l’hétérogénéité des croyances sur le partage des
risques et la valorisation des actifs dans le cas de marchés incomplets.
J-M. Grandmont a également travaillé sur la stabilité des distributions de revenus dans le cas de
jeux de redistribution fiscale à la majorité simple, en dépit du fait que le « noyau » de tels jeux soit vide
(absence de gagnant de Condorcet). Ce travail introduit deux variantes de « l’ensemble de marchandage »,
plus strictes que celles utilisées dans la littérature dans le contexte des jeux de marché, et caractérise la
stabilité des distributions de revenus qui deviennent ainsi « fiscalement stables », en termes de leur degré
d’inégalité (courbe de Lorenz). Ce travail, qui a donné lieu à un document de travail CREST n° 2004-18,
doit paraître dans la revue Advances in Mathematical Economics, Spinger-Verlag, Tokyo, dans son premier
numéro de 2006. Une version courte en japonais est parue dans le Mita Journal of Economics (Mita Gakkai
Zasshi), Vol. 98, n° 4 (Décembre 2005), publié par la Keio Economic Society, Tokyo.
b) Economie monétaire et internationale
F. Bec a poursuivi ses travaux visant à étendre au cas multivarié ses résultats antérieurs sur la
modélisation des processus cointégrés pour lesquels l’ajustement à la relation d’équilibre de long terme
n’est pas linéaire. Un premier projet, mené en collaboration avec A. Rahbek et P. Paruolo, retient un
ajustement à seuil à transition lisse. Un second projet, réalisé avec A. Rahbek et N. Shephard, suppose que
la probabilité de transition entre régimes est discontinue et non observable. D’autre part, une étude
empirique réalisée avec A. Bastien propose de tester et de dater une éventuelle rupture dans les mécanismes
de propagation des impulsions de demande agrégée aux fluctuations conjoncturelles de l’économie
japonaise.
I. Méjean s'intéresse aux conséquences des frictions sur les marchés internationaux dans un
cadre de Nouvelle Macroéconomie Ouverte, ce qui a conduit à un premier travail empirique étudiant
l'impact des mouvements de change sur les prix du commerce international.
P. Koenig a terminé sa thèse, soutenue le 27 octobre 2005, et a poursuivi ses recherches sur le
comportement d'exportation des entreprises. L'analyse empirique est menée sur données françaises
recueillies par les Douanes entre 1986 et 1992. Un premier article portait sur l'existence de spillovers
d'exportation, c'est-à-dire sur l'impact de la présence de firmes exportatrices dans une zone d'emploi sur le
comportement à l'exportation des autres firmes de la même zone d'emploi. Un deuxième article utilisant les
mêmes données étudie le lien entre immigration et commerce, toujours au niveau de la firme. On cherche à
mettre en évidence un possible effet de la présence d'immigrants étrangers dans un département français sur
la décision des firmes de commencer à exporter vers le pays dont viennent les immigrants. Les résultats
montrent un effet positif, dont la magnitude varie en fonction de l'age et du niveau d'éducation des
immigrants.
c) Marché du travail et fiscalité
M. Domingues Dos Santos continue d'étudier les migrations de la main d'œuvre en se
concentrant présentement sur trois principaux axes de recherche.
En premier lieu, après avoir cherché à expliquer la situation relative des travailleurs portugais et
maghrébins en France, elle se concentre actuellement sur le comportement de participation des femmes
immigrées en France.
En second lieu, en collaboration avec A. Zylberberg, M. Domingues Dos Santos analyse
l'incidence des nouvelles technologies de l’information et de la communication sur les déterminants des
taux de chômage locaux. Les premiers résultats de cette étude montrent que la possibilité pour les chômeurs
de chercher un emploi dans une région où ils ne sont pas localisés est susceptible d’engendrer des
interactions entre les déterminants des taux de chômage des régions de localisation potentielles.
28
Enfin, M. Domingues Dos Santos est membre de l’équipe interne du groupe KAZAN affilié au
Commissariat Général au Plan. Ce groupe a pour finalité d’évaluer dans quelle mesure un nouveau recours
à l’immigration permettrait de pallier certains besoins de main d’œuvre auxquels sont confrontées certaines
entreprises localisées en France.
M. Carré étudie les inégalités de revenu d'un point de vue macroéconomique. Ses travaux
s'organisent en deux thèmes. Le premier se rattache à la littérature sur la taxation optimale, dont elle étudie
des extensions au cas où le marché de l'emploi présente des imperfections (recherche, chômage frictionnel,
segmentation selon la qualification,...). Le deuxième thème concerne les choix d'une économie en matière
de redistribution dans le cadre d'un modèle à générations où les électeurs choisissent un taux de taxe en
prenant en compte l'influence de ce dernier sur la distribution des revenus ex-post. Les différentes
générations ont des incitations différentes à mettre en place un système de redistribution, la redistribution
jouant à la fois sur la distribution des revenus courants et sur la distribution des opportunités, soit la
distribution des probabilités de succès pour les jeunes générations. Il s'agit alors d'étudier dans ce cadre la
dynamique jointe des inégalités de revenus et de la mobilité intergénérationnelle en terme de revenus.
L'activité de recherche de Stéphane Gauthier a été organisée cette année autour de la théorie de
l'imposition indirecte.
D'une part, il s'est intéressé aux conséquences de la prise en compte d'une contrainte sur le
nombre de taux d'imposition différents qui sont à la disposition du planificateur pour taxer les biens de
consommation. L'optimum social est alors caractérisé par le niveau des taux d'imposition mais aussi le
regroupement des biens qui doivent être taxés à des taux communs ou exemptés. Il s'avère qu'une forme de
la règle de Ramsey continue de s'appliquer dès lors que les élasticité-prix sont constantes ; toutefois, en
général, elle n'est plus valable en-dehors de ce cas.
D'autre part, il a étudié les effets sur l'emploi d'une politique consistant à substituer des recettes
fiscales de la TVA à des cotisations sociales assises sur les salaires. L'efficacité d'une telle substitution
dépend au premier ordre du rapport entre les bases fiscales en présence. Le basculement de l'impôt sur une
base plus large se révèle créateur d'emplois. Un exercice de calibration sur données françaises pour l'année
2003 indique que l'emploi augmenterait de 150000 individus au plus pour une substitution concernant
environ 1,5 points de PIB.
G. Laroque a poursuivi ses travaux sur le système socio-fiscal et la participation au marché du
travail des personnes les moins qualifiées. Dans le cadre d’un modèle extensif, où le choix est entre ne pas
travailler ou travailler à temps plein, il existe un barème d’impôt critique, la borne de Laffer, au delà duquel
l’augmentation du taux d’imposition fait baisser les recettes fiscales en décourageant le travail. Un résultat
théorique important est que, sous des conditions de régularité, tout barème en deçà de la borne de Laffer
conduit à une allocation optimale en second rang : étant donné l’information dont dispose le gouvernement,
on ne peut augmenter le bien être de quelqu’un sans baisser l’utilité de quelqu’un d’autre. Une illustration
empirique a été menée sur données françaises : le calcul de la borne de Laffer et sa comparaison avec le
barème réel semblent indiquer que l’État français est proche d’extraire le maximum de recettes possible des
contribuables. Par ailleurs, G. Laroque, en collaboration avec B. Salanié, a continué d’étudier l’impact des
incitations financières sur la fécondité. La méthodologie a été affinée. Un modèle de choix simultané de
fécondité et de participation au marché du travail a été spécifié et estimé sur trois années de l’enquête
Emploi.
Les travaux de recherche de P. Cahuc concernent le marché du travail. Un premier volet
concerne la formation des salaires dans un environnement de concurrence imparfaite, où il existe des coûts
de recherche d’emploi. Un second volet étudie l’impact de certaines institutions, telles que la protection de
l’emploi ou l’assurance chômage, sur l’efficacité du fonctionnement du marché du travail. Enfin, un
troisième volet s’attache aux fondements des institutions du marché du travail en soulignant l’influence de
spécificités culturelles, liées notamment aux religions.
C. Houdré a poursuivi ses travaux sur la substitution entre travailleurs qualifiés et travailleurs
peu qualifiés. Il estime un modèle linéarisé de demandes de facteurs de production distinguant capital,
travail qualifié et travail peu qualifié. Celui-ci fait apparaître parmi les paramètres fondamentaux l'élasticité
29
de substitution entre catégories de travail. Les estimations habituelles de ce genre de modèle tiennent
compte de l'hétérogénéité des modes de production des entreprises sous la forme d'un effet individuel
additif. Selon toute vraisemblance, les entreprises diffèrent également suivant leur capacité à substituer le
travail au capital ou, le travail peu qualifié au travail qualifié. Le travail mené visait à tenir compte de cette
hétérogénéité de manière agnostique en estimant le modèle sur un grand nombre de petits groupes
d'entreprises. Les résultats montrent qu'il existe une hétérogénéité très importante des modes de production,
mais les conclusions sur l'existence d'un biais lié à sa non prise en compte dans les méthodes standard
d'estimation sont mitigées.
F. Fontaine se consacre maintenant à trois nouveaux projets. Un premier propose un modèle
structurel avec firmes hétérogènes où les agents peuvent recevoir une offre directement ou par
l’intermédiaire de leur contact. Le modèle est estimé et différentes hypothèses sur la « qualité » des offres
d’emploi passant par les réseaux sont testées. Un deuxième projet est construit autour de l’idée
d’endogénéisation de la participation aux réseaux et de la possible éviction des entraides interpersonnelles
par l’aide publique. Enfin, un dernier projet, en collaboration avec J. Bagger (Université de Aarhus,
Danemark) abandonne quant à lui le champ des réseaux de relations pour l’analyse, par le biais de modèles
structurels, de l’impact du capital humain sur la dispersion salariale.
S. Gregoir poursuit ses travaux sur la représentation et l’estimation de panels dynamiques
lorsque les données individuelles sont échangeables et ne peuvent donc être ordonnées. Cette approche est
utilisée pour analyser les sources d’erreur de prévision sur des taux de change faites par des professionnels
des milieux de la finance (travail joint avec P. Andrade (Université de Cergy)). Par ailleurs, il développe
des méthodes statistiques de description des sources de saisonnalité dans des ensembles de séries
temporelles. Ceci permet de proposer des traitements de correction des variations saisonnières qui soient
adaptés à des ensemble de séries et respectent les liens linéaires dynamiques qui existent entre celles-ci à
des fréquences autres que les fréquences saisonnières, et de développer des filtres unidirectionnels pour les
traitements des extrémités de séries temporelles. Ceci permet aussi d’envisager des traitements des données
affectées de manière instable dans le temps par la structure des jours ouvrables ou par des événements dont
la chronologie suit le calendrier lunaire.
Le Laboratoire de Microéconométrie
Les thèmes prioritaires auxquels les chercheurs du Laboratoire de Microéconométrie consacrent
leurs travaux sont l’offre et la demande de travail, les mobilités des agents, le chômage, l’évaluation des
politiques publiques en économie du travail en particulier, l’organisation et l’innovation dans les
entreprises. Certains outils en micro-économétrie y sont développés. Le laboratoire organise un séminaire
interne bi-hebdomadaire où sont présentés les travaux en cours dans le laboratoire et au Département de la
Recherche. Le Laboratoire de Microéconométrie co-organise avec le Laboratoire de Macroéconomie, deux
à trois fois par mois, le séminaire « Econométrie et microéconomie », où sont principalement exposées des
recherches réalisées par des jeunes chercheurs et invités. Durant l’année 2005, ce séminaire a été co-animé
par T. Kamionka.
Voici une liste de quelques thèmes abordés par le Laboratoire de Microéconométrie durant
l’année :
a) Le marché du travail : chômage et mobilités entre emplois et secteurs.
En collaboration avec D. Blau (Université de Caroline du Nord), L. Behaghel a engagé un travail
de comparaison des marchés du travail français et américain visant à tester l’hypothèse selon laquelle des
contrats de long terme impliquant un fort investissement en capital humain spécifique sont plus fréquents
en France qu’aux Etats-Unis.
G. Jolivet, avec S. Bonhomme (CEMFI), a étudié la mobilité des individus afin de révéler les
préférences de ces derniers sur les différentes caractéristiques d’un emploi. L’un des objectifs est de mettre
en regard une compensation salaire/aménité dans les comportements de mobilité des agents et des
différences compensatrices relativement faible dans les données de coupe. Une estimation semi-
30
paramétrique exploitant la dimension panel des données révèle une très forte hétérogénéité des coûts de
mobilité et des préférences très marquées des agents pour des composantes non directement monétaires des
emplois telles que le type ou les conditions de travail.
G. Jolivet a, par ailleurs, étudié les frictions sur le marché du travail nord américain au cours de
la décennie écoulée. Cette analyse se fonde sur des séries de paramètres structurels régissant la mobilité
individuelle et issus de l’estimation d’un modèle de recherche d’emploi sur des coupes répétées du Current
Population Survey (CPS). L’un des principaux objectifs consiste à isoler les déterminants de la mobilité
volontaire et de la mobilité contrainte entre emplois, et à apprécier les caractères a-/pro-/contra-cycliques
des indicateurs structurels ainsi révélés.
M. Ferracci a débuté un travail portant sur un modèle théorique « d'assurance-formation »,
permettant d'analyser l'intérêt que présenterait le remplacement partiel de l'indemnisation chômage par des
droits de tirage de formation pour les chômeurs.
b) Evaluation des politiques publiques d’emploi, d’éducation et d’aide sociale
D. Fougère, qui est conseiller scientifique à la Direction de l’Evaluation et de la Prospective du
Ministère de l’Education Nationale depuis 2005, a débuté, avec L. Davezies (DEP et CREST-LMI) et X.
D’Haultfoeuille (ENSAE et CREST-LMI), une évaluation des effets de la scolarisation dans des écoles
primaires classées en ZEP sur les résultats à l’entrée en classe de 6ème. L’étude met en œuvre les méthodes
d’appariement séquentiel et les modèles d’évaluation avec traitements dynamiques. Il travaille également
sur les abandons d’étude dans les cycles d’enseignement supérieur, et examine notamment les effets du
travail salarié des étudiants sur leurs résultats universitaires.
D. Fougère travaille également avec B. Crépon (CREST, Département de la Recherche) et M.
Ferracci à une évaluation des effets des formations professionnelles offertes aux chômeurs sur leur retour à
l’emploi. Les données individuelles utilisées proviennent des fichiers de l’Unedic. Il se consacre également,
avec T. Brodaty (Université de Cergy) et M. Roger (INRA-LEA), à l’estimation des effets structurels des
passages par des emplois aidés sur le processus de recherche d’emploi des chômeurs. Enfin, il poursuit
avec T. Kamionka et A. Prieto (Thema, Université de Cergy) ses travaux sur l’évaluation du PARE.
M. Gurgand, B. Crépon (DR) et M. Dejemeppe (UCL) ont achevé une évaluation des dispositifs
d’accompagnement généralisés par l’Anpe à l’occasion de l’introduction du PARE/PAP en 2001. Ils
utilisent des données administratives pour estimer des modèles de durées en chômage et hors du chômage
qui permettent d’identifier l’effet des différents traitements. Ils observent que ces traitement sont dans
l’ensemble efficace et insistent sur l’importance qu’il y a à évaluer les effets des politiques d’emploi à la
fois sur les durées de chômage et les récurrences. Ils ont préparé d’autres projets en 2005, visant à évaluer
l’impact d’une ouverture plus systématique du marché du placement à des intervenants privés, que ce soit
en direction des demandeurs d’emploi ou des bénéficiaires du RMI.
M. Gurgand et Ed. Leuven (DR) analysent les données d’une expérience contrôlée consistant à
réduire par deux la taille d’une centaine de classes de CP. Des tests ont été passés tous les trois mois dans
ces classes et dans une centaine de classes témoins. La forte attrition liée notamment à des mouvements de
grève constitue la principale difficulté méthodologique.
N. Jacquemet a évalué l’influence des modes de rémunération sur les comportements de pratique
des médecins spécialistes. Avec B. Fortin et B. Shearer (CIRPEE, Université Laval) il utilise, pour ce faire,
une base de données contenant une information détaillée sur l’offre de soins des médecins spécialistes du
Québec entre 1996 et 2002. Cette période couvre une réforme profonde du système de rémunération en
vigueur au Québec. Si la grande majorité des médecins Québecois est rémunérée à l’acte jusqu’en 1999,
une rémunération mixte, à laquelle l’adhésion est libre, est introduite en 1999. Elle consiste en une
combinaison entre une rémunération fixe basée sur les heures de travail et un taux de rémunération à l’acte
réduit. Ces modalités de rémunération créent de très fortes non-linéarités dans la contrainte budgétaire des
médecins. Ce problème est traité par l’utilisation d’un modèle de choix discrétisé : les choix de pratiques
31
sont alors modélisés comme des choix entre un nombre fini de niveaux possibles d’offre de soins (heures
de travail réparties entre diverses activités, nombre d’actes, nombre de semaines de travail).
M. Ferracci a évalué l'effet de la formation sur les taux de retour à l'emploi à l'aide d'un modèle
de matching. L'effet de la formation apparaît positif, mais faible. M. Ferracci a commencé la rédaction d’un
article traitant des évaluations des services publics de l'emploi menées à l'étranger, en particulier des
méthodes de profilage des chômeurs, et de l'externalisation des prestations de reclassement pour ces
derniers.
c) Comportement des entreprises : Demande de travail. Organisation et Innovation.
J. Mairesse a poursuivi son programme de recherche sur les comportements et performances des
entreprises, en R&D et innovation, informatisation et changements organisationnel et de leurs effets
respectifs sur la productivité. Avec P. Mohnen (Université de Maastricht) notamment, il a continué de
développer des investigations cherchant à tirer le meilleur des informations fournies par les enquêtes
communautaires harmonisées sur l’innovation. Avec B. Mulkay (Université de Montpellier), il a continué
d’examiner les problèmes posés par la mesure du coût d’usage du capital sur des données d’entreprises et
l’analyse de leurs comportements d’investissement. Avec B. Hall (University of California at Berkeley), J.
Pouget (INSEE-Paris) et L. Turner (ENSAE), il a avancé différentes investigations sur les facteurs de la
productivité individuelle et collective dans la recherche scientifique. Avec E. Bontempi (Université de
Ferrara), il a également avancé une investigation sur la productivité et la rentabilité des différents types de
capital intangible (notamment en recherche et en publicité). Avec J. Jaumandreu (Université Carlos III de
Madrid), il a engagé une nouvelle recherche sur les problèmes d’identification des fonctions de production.
Avec S. Dobbelaere (Université de Gand), il a commencé une analyse économétrique des liens entre
imperfections sur le marché du travail et sur le marché des produits.
D. Margolis a travaillé sur l’impact sur l’emploi des fusions et des acquisitions. Il a terminé un
article, essentiellement empirique, dans lequel il considère les caractéristiques des entreprises achetées,
celles qui sont acheteuses, celles qui restent avec la nouvelle entité après la transaction et pour combien de
temps. Cet article a conduit D. Margolis à rédiger un autre papier, non-technique cette fois, qui positionne
ces résultats par rapport à la littérature sur les licenciements collectifs afin de pouvoir tirer des conclusions
pour orienter les décisions de politique publique en matière de besoins supplémentaires de ressources pour
accompagner les individus après une telle transaction. Ces recherches ont aussi motivé le développement
d’un modèle théorique nouveau qui permet de déterminer quelles entreprises vont acquérir d’autres
entreprises dans un contexte qui dépend des caractéristiques productives, financières et de ressources
humaines des entreprises concernées. D. Margolis va tester ce modèle théorique à l’aide de modèles
économétriques qui ressemblent à ceux utilisés dans ses précédents travaux.
L. Behaghel et B. Crépon ont approfondi leur analyse de la contribution Delalande : les résultats
obtenus à partir de données d’entreprises tendent à confirmer que l’effet de réduction des licenciements
reste limité.
Durant l’année 2005, C. Lelarge a poursuivi ses travaux sur l’analyse du comportement
d'innovation des entreprises. Un premier travail a visé à caractériser le régime d'innovation des entreprises
françaises sur la période récente. Un second axe d’étude est centré sur les phénomènes de transmission
d'information et de décentralisation lorsque les entreprises adoptent de nouvelles technologies (avec D.
Acemoglu, P. Aghion, J. Van Reenen et F. Zilibotti). Un travail de recherche commencé avec D. Sraer vise
à étudier les contraintes financières ainsi que les phénomènes de sélection et de monitoring à l’œuvre dans
les dispositifs d’aide aux PME (SOFARIS). Enfin, un dernier thème d’étude mis en œuvre par C. Lelarge
concerne la description de la répartition spatiale des activités d’innovation et de R&D. Ce dernier thème de
recherche s’accompagne d’un « sirenage » (en cours, avec H. Raoui) d’une base de dépôts de brevets
auprès de l’OEB par les entreprises françaises sur la période 1993-2003. Il s’agit de faire associer un
numéro identifiant SIREN à chaque adresse postale des établissement concernés.
A partir des enquêtes de conjoncture de l'Insee dans l'industrie, J. Bardaji, en collaboration avec
V. Hajivassiliou (LSE), a débuté des recherches sur le lien inter-temporel entre les contraintes financières et
les contraintes d'emploi des firmes industrielles. Plusieurs articles ont déjà été écrits sur le sujet. Mais la
32
dimension panel de la source de données utilisée permettra d'utiliser des méthodes simulées d'estimation de
la vraisemblance (simulateur GHK).
S. Roux, en collaboration avec M. Roger (INRA-LEA), a entrepris une étude de la demande de
travail à temps partiel. Près de la moitié des personnes occupant des emplois à temps partiel souhaiteraient
travailler plus. Cela suggère que le travail à temps partiel est en grande partie influencé par une demande
spécifique des entreprises de recourir à ce type d’emploi. Un des buts de ce travail est d’identifier les
entreprises le plus utilisatrices de temps partiel, en terme de secteur, de taille et de productivité. Pour cela,
les données administratives des DADS et des BRN peuvent être mobilisées. Dans un second temps, pour
comprendre les déterminants de cette demande, ces données seront rapprochées de données d’enquêtes
décrivant l’organisation des entreprises, telles que REPONSE, COI ou encore l’enquête Famille et
Employeurs.
S.Roux, avec M. Leclair (DARES), a réalisé une analyse de la demande de travail instable. Dans
cette étude, ils dressent, à partir des DADS (1994-1999), un panorama des emplois instables dans
l’économie française. S. Roux et M. Leclair définissent un salarié instable, comme un salarié restant moins
d’un an dans l’entreprise. Ensuite, ils cherchent à comprendre pourquoi les entreprises ont recours à du
travail instable. En utilisant, notamment, la méthode d’Hellerstein, Neumark, Troske, et en appariant les
BRN aux DADS, ils évaluent la contribution relative des travailleurs instables à la valeur ajoutée des
entreprises. Ils comparent, ensuite, cette contribution à leur coût relatif.
T. Kamionka, en collaboration avec K. Arshakuni (Université Paris I), a poursuivi une étude
relative à la dynamique des entreprises. Ce travail a été réalisé à partir du dispositif SINE 98 de l’Insee. T.
Kamionka a modélisé la durée de vie de nouvelles firmes et l’évolution des effectifs en tenant compte du
caractère endogène du capital initial, des aides publiques et de l’obtention d’un prêt bancaire. La
dynamique de ces entreprises a été analysée selon les caractéristiques individuelles du créateur et de son
entourage.
d) Salaires, revenus et inégalités.
Avec R. Aeberhardt, J. Pouget et R. Rathelot, D. Fougère a estimé les écarts de salaire et de
probabilités d’emploi des enfants d’étrangers et de parents français à l’aide de l’enquête FormationQualification Professionnelle 2003. Avec M. Safi (CREST-LSQ), il a évalué les effets de la naturalisation
sur l’accès à l’emploi des immigrés. Il poursuivra ses recherches avec M. Safi par l’étude de la fréquence et
de la durée des mariages mixtes. Enfin, il va commencer avec M. Safi et R. Rathelot une étude sur la
concentration et la mobilité résidentielle des immigrés.
D. Margolis a révisé un article (avec F. Kramarz, J. Abowd et T. Philippon) sur les effets du
salaire minimum sur l’emploi. Dans cet article, D. Margolis examine la probabilité d’emploi pour une
période conditionnellement à l’emploi au cours d’une période de référence, en fonction de la taille de
l’augmentation du salaire minimum entre les deux dates et selon la position de l’individu dans la
distribution des salaires pour la période de référence (en dessous du SMIC à la date de référence, entre les
deux valeurs du SMIC, marginalement au dessus du SMIC à la date d’intérêt ou très au dessus du SMIC à
la date d’intérêt). Sur la population dans son ensemble, D. Margolis ne trouve pas d’effet d’une variation
du salaire minimum sur la probabilité de rester en emploi ou d’obtenir un emploi pour les Etats Unis mais il
trouve un impact dans certains cas et dans certaines spécifications pour la France.
M. Gurgand participe à un projet qui réunit des chercheurs du CERDI (S. Démurger et M.
Fournier) et de la Chinese Academy of Social Sciences de Pékin (Li Shi, Wei Zhong et Yue Ximing). Il
s’agit d’analyser l’évolution des inégalités de revenu en Chine entre 1988 et 2002 à partir de données
microéconomiques de ménage. Il s’appuie sur des modélisations du marché du travail pour effectuer des
décomposition de l’inégalité par microsimulation.
F. Marzo a entrepris une étude de l’impact de l’épidémie de VIH/SIDA sur le niveau de pauvreté
monétaire, également dans sa dimension chronique et transitoire. Après une revue de la littérature existante
sur les impacts micro et macroéconomiques du SIDA, la partie empirique a été réalisée en utilisant une
base de données de panel sud africaine. Les simulations, en cours de finalisation, ont été réalisées à l’aide
33
de méthodes de calcul bayesien et étudient l’impact de la maladie sur les différentes composantes du
revenu, ainsi que sur la pauvreté totale (transitoire et permanente). L’indicateur de pauvreté retenu est le
« Squared Poverty Gap ». Les résultats montrent un impact significatif de la maladie sur le revenu, en
particulier sur le revenu du travail. De plus, l’étude de la pauvreté transitoire réalisée à l’aide de matrices de
transition a montré que les fluctuations de court terme du revenu liées au SIDA concernaient la partie la
plus aisée de la population, qui risque ainsi de plonger dans la pauvreté chronique.
F. Marzo a réalisé une étude de l’impact de la mortalité adulte liée au SIDA sur les mécanismes
de transferts informels. Sur la base de la vaste littérature concernant le partage du risque dans des contextes
de marchés non-développés, elle a testé empiriquement l’hypothèse selon laquelle la maladie, à travers un
impact direct (via la discrimination) et indirect (via le revenu) fragiliserait les systèmes d’assurance
informelle. Déjà affaiblis par d’autres facteurs et par des défauts structuraux (le manque d’un contrat
obligeant les individus à s’engager dans le transfert même en cas de mauvais état de la nature) ces systèmes
communautaires sont plus fragilisés, ce qui augmente la vulnérabilité des ménages exclus face aux risques.
Th. Brodaty a étudié l’évolution de la mobilité individuelle de court terme dans la hiérarchie des
salaires aux Etats-Unis entre 1968 et 2000. A l’aide d’indices de mobilité relative, il constate que cette
mobilité a brusquement chuté à partir du premier choc pétrolier, comme en France et en Grande-Bretagne.
Au total, la mobilité des salaires n’a pas réussi à compenser la hausse importante des inégalités de salaire
aux Etats-Unis depuis le début des années 80, elle l’a même aggravée, et ce sont potentiellement les
femmes et les moins éduqués qui l’ont le plus subi.
S. Roux, en collaboration avec T. Magnac (Université Toulouse 1), utilise le panel des DADS
pour caractériser les processus d’évolution des salaires à partir de modèles dynamiques sur données de
panel. S. Roux et T. Magnac testent l’adéquation aux données de différents modèles de salaires. Le
consensus actuel, essentiellement fondé sur des données américaines, indique que le processus simple qui
caractérise le mieux les données est un processus ARMA(1,2). L’intérêt de cette approche est qu’il est
possible de construire un revenu permanent qui donnerait une indication sur les inégalités structurelles.
Pouvant reproduire cette analyse sur différentes cohortes, S. Roux cherche à examiner l’évolution entre
générations de la dynamique salariale.
M.Beffy, M. Buchinsky, D. Fougère et T. Kamionka ont terminé une comparaison des
rendements de l'ancienneté entre la France et les Etats-Unis avec F. Kramarz (DR). Ils ont modélisé de
façon jointe la participation au marché du travail, les décisions de mobilité et les salaires en France. En
utilisant le modèle de Burdett et Coles (2003), cette étude a permis de relier la mobilité entre emplois avec
l’importance des rendements de l’ancienneté. M. Beffy et E. Coudin ont débuté une étude sur les transitions
chômage, emploi.
e) Méthodes économétriques
F. Murtin a poursuivi ses recherches sur l’estimation bayésienne des modèles de panel corrélés.
J-M. Robin, en collaboration avec S. Bonhomme (CEMFI), a étudié les problèmes
d’identification et d’estimation dans les modèles à facteurs linéaires sous l’hypothèse que les facteurs sont
indépendants des termes d’erreur et que les facteurs ne sont pas distribués selon un loi normale. Ils
proposent des algorithmes pour estimer la matrice des facteurs de charge à partir des moments empiriques
d’ordre 2, 3 et 4. Ils ont réalisé des expériences de Monte Carlo et appliqué cette méthodologie pour
estimer les rendements de l’éducation.
T. Kamionka, en collaboration avec S. Blazsek (Université Carlos III), a construit un modèle
multivarié à intensité conditionnelle particulièrement adapté à la modélisation des données haute fréquence
en finance. T. Kamionka a modélisé les transactions, le volume échangé et le prix de façon jointe pour
plusieurs actifs. Il s’agit d’un cadre qui combine un modèle à facteur latent et intensité conditionnelle autorégressive, un modèle à volume conditionnel auto-régressif et un modèle à volatilité stochastique
gouvernée par un facteur latent. T. Kamionka a utilisé ce processus multivarié pour modéliser les
transactions sur Nordpool. Ces transactions portent sur des contrats financiers (produits dérivés) pour
quatre pays scandinaves. Nordpool repose sur système d’échange électronique en temps continu. Sur ce
marché la liquidité est une préoccupation importante.
34
X. d'Haultfoeuille s'intéresse à l'identification et l'estimation de modèles binaires en présence de
sélection et d'information auxiliaire. Ces modèles permettent, notamment, de corriger le biais dû à la nonréponse. Plusieurs formes (non-parmétrique, semi-paramétrique ou paramétrique) du modèle sont
considérées, en fonction de l'information auxiliaire disponible. Le cas d'une information auxiliaire
disponible sur variables instrumentales uniquement est également étudié. Ces travaux généralisent ainsi le
papier de Nevo (2002), qui considérait uniquement un cadre paramétrique sans variable instrumentale.
Les travaux d’E. Maurin en économétrie portent sur les problèmes d’identification partielle dans
les modèles de choix discrets.
f) Offres de travail et taxation.
D. Margolis a continué une recherche portant sur les gains associés au retour en emploi pour les
bénéficiaires du RMI (joint avec M. Gurgand). D. Margolis et M. Gurgand estiment les gains d’un retour à
l’emploi dans le contexte d’un modèle où l’individu ne choisit pas librement le nombre d’heures qu’il doit
travailler, et ils ont évalué brièvement l’élasticité d’offre d’emploi par rapport à ces gains. Cet article a été
soumis au Journal of Public Economics (la soumission a reçu un « revise and resubmit »).
N. Jacquemet, avec J-L. Rullière (GATE, Lyon), a réalisé une évaluation de l’efficacité de la
dénonciation dans la lutte contre le travail au noir. Un modèle théorique montre dans un premier temps que,
loin d’affaiblir la capacité d’un marché à embaucher durablement au noir, la possibilité de dénonciation
peut constituer une menace crédible qui encourage l’évasion fiscale. Cet équilibre dit de silence collusif
peut même, grâce à la dénonciation, apparaître sur des marchés où l’évasion serait impossible en son
absence. Ces prédictions théoriques sont confirmées par les expériences en laboratoire. Elles nuancent
considérablement l’efficacité potentielle de mesures qui faciliteraient la dénonciation comme, par exemple,
l’introduction de clauses de clémence pour lutter contre le travail dissimulé.
Th. Kamionka a modélisé la dynamique de la décision de participation au marché français du
travail des femmes en couples pour la période 1994 à 2001. Cette étude a été réalisée avec C. Edon
(Université Paris 2) à partir des données du volet français du panel Européen. Le modèle considéré permet
d’obtenir une dépendance de l’état, de prendre en compte la présence d’une composante d’hétérogénéité
non observable et une dynamique éventuelle au niveau du terme résiduel de l’équation de participation. Th.
Kamionka a commencé avec C. Edon, également, une étude de l’impact de la fertilité sur la participation
des femmes au marché du travail.
g) Economie du crime.
D. Fougère poursuit ses travaux avec F. Kramarz (CREST, Département de la Recherche) et J.
Pouget (CREST, LMI) sur les liens entre niveaux du chômage, des inégalités et de la délinquance. Il est
membre du comité de pilotage de l’enquête « victimation » qui sera réalisée par l’Insee et l’Office National
de la délinquance (OND) en 2006.
35
h) Carrières
D. Margolis, en collaboration avec V. Simonnet, poursuit un programme de recherche relatif à
l’insertion des jeunes et au rôle des réseaux. Ce processus d’insertion est modélisé à partir d’un modèle à
risques concurrents. Les différentes issues correspondent aux modes d’obtention d’un emploi. Ils réalisent,
à cette occasion, une analyse de l’hétérogénéité inobservable et de la corrélation des déterminants de
l’éducation (notamment la filière) avec les résultats sur le marché du travail (vitesse d’insertion et salaire).
i) Economie de l’éducation
F. Murtin poursuit sa thèse au CEP (LSE, Londres) sur l’économie de l’éducation. Ses travaux
portent sur les relations entre éducation et croissance sur le long terme. La constitution d’une base de
données sur l’éducation (primaire, secondaire, supérieur), le progrès technologique (nombre de brevets), la
démographie (fertilité, mortalité), le commerce international (matrice des échanges) dans 90 pays depuis
1870, vise à étudier divers aspects de la croissance depuis un siècle.
M. Gurgand et D. Margolis ont achevé un travail visant à décrire les disparités de financement
de l’éducation, de production de diplômés et de capital humain de la main d’œuvre entre les régions
françaises. Ils soulignent les situations extrêmes de l’Ile-de-France d’une part et de la Corse et des DOM
d’autre part, le reste des régions constituant un groupe relativement homogène en comparaison. Ils
observent, par ailleurs, que les contributions différenciées de l’Etat au financement de l’éducation
parviennent à réduire les disparités créées par les dépenses des collectivités locales sur leurs propres
territoires.
M. Ferracci a débuté la rédaction d’un article consacré aux rendements de la formation (aspects
économiques et méthodologiques).
X. d'Haultfoeuille a débuté des recherches sur l'efficacité de plusieurs politiques éducatives. A
partir du "panel 1997" d'élèves de primaire du ministère de l'Education Nationale, il étudie l'effet du
redoublement sur le niveau scolaire des élèves.
Les travaux actuels d’E. Maurin portent sur l’évaluation des politiques de scolarisation
maternelle précoce en France. Il a également en cours une évaluation des politiques de démocratisation du
collège telles qu’elles ont été menées en France (collège unique), mais également dans d’autres pays
Européens (évaluation des réformes menées au Royaume-Uni et en Irlande notamment). Il poursuit enfin
ses travaux sur l’identification des rendements de l’éducation à travers diverses expériences naturelles (mai
1968 ou suppression du service militaire en 1997).
j) Migrations et comportements de corruption
A. Safir a commencé une étude des migrations temporaires en Inde. Il s'agit de savoir si, dans le
cas de ménages ruraux, les migrations temporaires sont un mécanisme de gestion des chocs, et, le cas
échéant, de mesurer l'impact des migrations temporaires sur la consommation du ménage.
N. Jacquemet a étudié les déterminants du comportement de corruption. Il s’agit de montrer
comment les conditions de la délégation de pouvoir, dont le détournement constitue un contrat de
corruption, influencent la propension à s’y livrer. Dans le cadre d’un jeu à trois joueurs (Agent –
Corrupteur - Principal), il montre que certaines relations de délégation mettent l’Agent au cœur d’un conflit
de réciprocité. Ce mécanisme, appelé effet de délégation, tend à réduire le niveau de corruption. Son
existence est confirmée par des résultats expérimentaux. Dans la mesure où l’effet de délégation dépend du
niveau de rémunération, il offre une explication à la corrélation négative assez largement observée entre
salaire et niveau de corruption.
k) Economie spatiale
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Dans un travail théorique, H. Selod, en collaboration avec J. Brueckner, a montré tout d’abord
comment les choix collectifs aboutissent à un sous-investissement en transport dans les villes américaines
(à paraître dans le Journal of Public Economics). Dans un second travail théorique, en collaboration avec
Y. Zenou, H. Selod explique ensuite comment la déconnexion entre lieux d’emploi et lieux de résidence se
combine à la discrimination pure sur le marché du travail pour expliquer le fort chômage des minorités
ethniques dans les villes américaines (à paraître dans Economic Journal). H. Selod présente, avec L.
Gobillon et Y. Zenou, les différents mécanismes selon lesquels le mauvais appariement spatial entre lieux
d’emploi et lieux de résidence peut être source de chômage (en révision pour Urban Studies). H. Selod a
réalisé des travaux empiriques qui testent les effets du mauvais appariement spatial et de la ségrégation
résidentielle dans le cas de la ville du Cap en Afrique du Sud (avec S. Rospabé, à paraître dans un ouvrage
collectif édité par H. Bhorat et R. Kanbur), de l’Ile-de-France (avec L. Gobillon, en révision pour Economie
et Prévision) et de Bruxelles (avec C. Dujardin et I. Thomas, en révision pour Urban Studies). H. Selod a
débuté des recherches cherchant à mesurer les effets de l’organisation spatiale sur la durée du chômage
(avec L. Gobillon et T. Magnac). H. Selod a proposé des éléments de réflexion pour comprendre les enjeux
des politiques destinées à promouvoir la « mixité sociale » (travail réalisé pour la Caisse Nationale des
Allocations Familiales et publié dans la revue Informations Sociales). H. Selod a étudié la contribution de
la périurbanisation et des migrations régionales au phénomène de ségrégation résidentielle dans le cadre
d’un projet du Plan Urbanisme Construction et Architecture. H. Selod est en train d’achever une revue de la
littérature portant sur les migrations internes dans les pays en développement (avec S. Lall et Z. Shalizi).
H. Selod a évalué, dans le cadre d’un article, la contribution française à l’Economie du
Développement en se fondant sur la publication d’articles et les citations de travaux (avec C. Morrisson,
publié dans la Revue d’Economie Politique).
Le Laboratoire de Sociologie Quantitative
Le Laboratoire de Sociologie Quantitative développe une production scientifique propre, aide au
développement des enseignements de l'ENSAE et de sa filière « Formation par la Recherche », accueille et
encadre des doctorants, s'insère dans le milieu scientifique français et international. Le directeur du
laboratoire assure en outre une mission de Conseil Scientifique auprès du Directeur des Statistiques
Démographiques et Sociales de l'INSEE.
Quatre grands thèmes structurent les activités de recherche du laboratoire :
a) Inégalités sociales, formes, cumul et transmission
A. Chenu poursuit l’étude des changements dans la forme des inégalités sociales au travers du
prisme des emplois du temps. Dans le cadre d’une tendance à l’atténuation de la division du travail entre
hommes et femmes, une forte spécialisation par genre se maintient dans les milieux populaires. Les charges
de travail les plus lourdes pesaient sur les milieux sociaux les plus pauvres, on assiste à une inversion de ce
gradient et ce sont les plus qualifiés qui passent le plus de temps au travail. L’étude de ces changements a
donné lieu à une série d’articles et se poursuit, au-delà du cas de la France, dans une perspective
comparative en articulant l’étude des emplois du temps sur celle de la tolérance aux inégalités.
Ph. Coulangeon et Y. Lemel traitent de la stratification sociale des pratiques culturelles et des
styles de vie principalement à partir de l’analyse des données d’enquêtes du ministère de la culture
(enquêtes sur les pratiques culturelles) et de l’INSEE (budget des familles, PCV). Ils ont entrepris une
analyse des données sur les pratiques culturelles de l’enquête EPCV 2003 de l’INSEE. Ce travail se fait
dans un cadre comparatif international donnant lieu à des comparaisons avec des travaux similaires en
Grande-Bretagne, en Hollande et aux Etats-Unis. Un ouvrage devrait être publié en 2006. Par ailleurs,
Ph.Coulangeon a publié un Repères sur la sociologie de la culture.
La thèse de Th. de Saint Pol étudie la place et les inégalités liées à la corpulence et l’obésité dans
les différents pays européens, notamment sur le marché du travail, sous l’angle des rapports de genre. Cette
recherche s’intéresse à la manière dont les individus jugent leur poids, mais aussi aux pratiques
37
alimentaires et aux activités physiques et sportives qui y sont liées. Elle mobilise des données quantitatives
aussi diverses que le Panel européen des ménages (Eurostat) ou les enquêtes Santé et Histoire de vie
(Insee).
L. Lesnard a continué ,comme chercheur au CNRS, ses travaux sur les dimensions temporelles
des inégalités sociales : inégalités en termes d’horaires de travail (durée et répartition dans la journée de ce
travail) mais également par rapport au travail parental.
S. Paugam continue d’exploiter l’enquête européenne sur la pauvreté et l’exclusion sociale
(Eurobaromètre 56.1). Cette enquête correspond en réalité au quatrième eurobaromètre consacré à la
perception de la pauvreté en Europe depuis 1976. Cette recherche porte à la fois sur l’évolution des
représentations sociales de la pauvreté, l’expérience vécue de la pauvreté et les attitudes vis-à-vis de la
société et de l’Etat-providence.
L-A. Vallet approfondit ses travaux sur la dynamique temporelle des inégalités sociales devant
l’école en examinant à quel degré et pour quelles raisons approche inconditionnelle et approche
conditionnelle du lien entre origine sociale et diplôme conduisent, en matière d’évolution, à des
conclusions divergentes. Il a enfin étudié la littérature sociologique nord-américaine relative à la mesure
des effets de quartier ou de voisinage et aux problèmes statistiques que leur mise en évidence doit affronter.
b) Echanges sociaux, sociabilité, lien social.
Accueilli au Laboratoire de Sociologie Quantitative en juin 2002, O. Galland a poursuivi, depuis
cette date, ses recherches dans deux directions : les jeunes et les valeurs. En ce qui concerne les jeunes, il a
publié un article en 2004 dans la revue Economie et Statistique sur les loisirs des jeunes à partir de
l’exploitation des enquêtes Emplois du temps.
S. Paugam a poursuivi son séminaire d’études de l’EHESS sur le thème « Force et faiblesse des
liens sociaux ». Ce séminaire s’attache à définir les mécanismes par lesquels l’individu apprend à se définir
lui-même en fonction des normes de la vie sociale et des attentes respectives de tous ceux avec qui il se
trouve en relation. Il s’agit en particulier d’analyser les formes de réciprocité ou de non réciprocité dans
l’échange, mais aussi les formes de subordination et de ruptures qui caractérisent les trajectoires
individuelles depuis l’enfance. Par une approche comparative, on distinguera trois grands types de liens
sociaux en référence auxquels il est possible de définir des types précis de ruptures : le lien de filiation, le
lien de participation et le lien de citoyenneté. L’objectif est de vérifier la probabilité d’interdépendance et
de cumul de ces ruptures.
M.Safi a poursuivi sa thèse sur l’intégration des immigrés en France. Son travail sur l’acquisition
de la nationalité et son effet sur l’emploi a été publié dans le cadre d’un article co-signé avec Denis
Fougère dans « France, Portrait social 2005-2006 ». Ce travail a été présenté dans un séminaire recherche à
l’INSEE en juin 2005 ainsi que dans une conférence de presse en novembre à l’occasion de la sortie de
l’ouvrage. Parallèlement les travaux prévus sur les mariages mixtes ont bien avancés et des travaux sur la
ségrégation ethnique sont entamés.
c) Intégration professionnelle et sociale, marchés du travail
Après avoir publié un article décrivant les horaires de travail et les formes d’organisation du
temps de travail, A. Chenu a entrepris une étude de la catégorie de travail et de la diversité des formes de
travail en tirant partie de ressources fournies par les enquêtes sur les emplois du temps et celles sur les
conditions de travail. L’espace des formes de travail est caractérisé selon deux axes principaux opposant
travail contraint et travail autonome d’une part, travail abstrait (décrit sur le mode « je travaille ») et travail
concret (décrit en termes d’activités particulières) d’autre part.
L. Lesnard s’était attaché dans sa thèse aux conséquences temporelles des transformations
sociales. La position dans l’échelle sociale détermine en effet dans une large mesure les contours temporels
38
du travail : si les positions élevées sont associées à des horaires relativement lourds mais standards, la
diversité des horaires de travail augmente à mesure que l’on descend dans l’échelle sociale. Les dernières
transformations sociales, au premier rang desquelles les politiques de flexibilisation du travail qui ont été
menées depuis la fin des années 1970, renforcent la dualisation de l’espace temporelle du travail.
La thèse de C.Létroublon porte sur le travail des femmes en France et sur les effets de l’activité
professionnelle sur leur mode de vie. Elle a prolongé ses recherches sur les loisirs des enfants à partir de
l’enquête Efforts éducatifs des familles (INSEE-1992). Elle a présenté une partie de ses résultats dans le
cadre d’une journée d’étude (ACI Jeunes Chercheurs, Economie et Sociologie, GREMARS-CNRS).
d) Dynamique d’évolution des sociétés occidentales
J. Bardes s’est attachée à décrire dans sa thèse en rédaction les enjeux du « nouveau paradigme
écologique » pour les sociétés industrielles avancées au regard des conceptions historiques de la nature qui
ont accompagné le développement des idéologies modernes du progrès. Une comparaison européenne
permet d’affiner la compréhension des modes de diffusion culturelle et sociale des idées écologistes ainsi
que des traditions historiques qui s’expriment dans la conscience écologique contemporaine.
J.Duval a réalisé, sous la forme d’un livre (Critique de la raison journalistique, Editions Seuil)
une synthèse des recherches qu’il avait menées entre 1997 et 2003 sur le journalisme. Consacré à des
transformations récentes de celui-ci, le livre représente une contribution à la compréhension des évolutions
qui affectent les sociétés occidentales : les évolutions du journalisme renvoient, en effet, à celles des
« croyances collectives » qui fondent nos sociétés; elles sont à la fois un produit et un facteur des
transformations de l’espace social. Il prolonge actuellement ces recherches par sa participation à une A.C.I.
sur la médiatisation de la sécurité routière et par deux travaux, l’un en voie d’achèvement qui porte sur les
transformations contemporaines d’une production culturelle, l’autre qui prendra directement pour objet
certaines transformations récentes de l’espace social.
O. Galland et Y. Lemel ont entrepris la rédaction d’un livre intitulé « valeurs et cultures en
Europe ». Ce livre fera un bilan raisonné des connaissances historiques, anthropologiques, sociologiques,
politiques, sur les tendances et les spécificités culturelles des pays composant l’espace européen. Il
entreprendra également d’apporter une contribution à la question d’une éventuelle convergence des valeurs
et des cultures en Europe qui accompagnerait la convergence économique et devrait être publié en 2005.
Par ailleurs, il ont commencé de préparer l’édition d’un numéro spécial sur les valeurs, à paraître en 2005,
de la Revue Française de Sociologie.
Enfin, L-A. Vallet a soutenue une habilitation à diriger des recherches en sociologie, sous le titre
« Concilier intérêt pour la sciences et intérêt pour la société : pour une sociologie positive », au cours du
premier trimestre 2005.
Le Laboratoire de Statistique
Du fait de l’arrivée de nouveaux chercheurs dans le Laboratoire et de la réorganisation des
thèmes des chercheurs déjà présents, le thème principal de recherche est sans conteste celui des processus
et de la dépendance. Les chercheurs du Laboratoire s’intéressent en effet à la modélisation de phénomènes
dépendants et à l’inférence statistique dans des structures dynamiques, selon diverses perspectives. Un
congrès a d'ailleurs eu lieu en janvier 2005 au CREST sur ce thème (voir section 6).
Plusieurs chercheurs s’intéressent à la modélisation paramétrique et semiparamétrique de
processus généralisant les ARMA standards. Tout d’abord, J. M. Zakoïan, en collaboration avec C. Francq
(Université Lille 3), étudie les propriétés statistiques de processus ARMA avec bruit non indépendant . En
particulier, ils dérivent (avec R. Roy) des tests d’adéquation de type Portmanteau adaptés à ce type
d’hypothèses. Par ailleurs, ils ont obtenus les propriétés asymptotiques d’estimateur du maximum de
vraisemblance pour des processus ARMA avec erreur GARCH. Les processus autorégressifs hilbertiens
39
non linéaires constituent aussi le cœur de la thèse de S. Dupoiron. E. Guerre étudie également ces modèles
autoregressifs en relation avec les racines unités et les problèmes de stationnarité.
La recherche de P. Doukhan porte sur des problèmes de données dépendantes, des points de vue
stationnarité, dépendance faible, ou mélange. Il étudie essentiellement les propriétés de dépendance faible
ou forte de séries chronologiques. Pour cela, il introduit des notions de dépendance plus intrinsèques que
celles usuellement employées et liées aux théorèmes limites afférents. Un large spectre d’exploitation de
ces techniques est obtenu dans les domaines de l’estimation fonctionnelle, de l’estimation spectrale, des
algorithmes stochastiques ou de la fiabilité. Ces résultats sont en particulier utilisés pour étudier la validité
du Bootstrap ou du sous-échantillonnage pour des données dépendantes, que ce soit pour des champs
aléatoires fortement mélangeants (P. Bertail) ou pour des données faiblement dépendantes. Il s’intéresse
aussi à l’étude de modèles de processus et de champs aléatoires présentant de telles propriétés de
dépendance faible ou forte. Des modèles comme les processus ou les champs linéaires ARCH à mémoire
infinie vectoriels sont introduits avec Teyssière et Winant sont actuellement généralisés en des modèles de
processus (O. Wintenberger) ou de champs (L. Truquet) à portée infinie, fonctions de toute leur histoire et
d’une innovation. Des modèles intégrant des innovations dépendantes sont considérés avec O.
Wintenberger. Différents types de théorèmes limite sont prouvés dans le contexte de la dépendance faible,
avec en vue des applications à l’estimation paramétrique (avec J.-M. Bardet et J. Leon), le sous
échantillonnage et l’estimation fonctionnelle (avec G. Lang, J.-M. Bardet et N. Ragache) ou le principe
d’invariance de Donsker (O. Wintenberger).
P. Doukhan et J. Rousseau travaillent sur les processus à mémoire longue et l’inférence
statistique dans ces structures. J. Rousseau a obtenu en particulier des développements d’Edgeworth de la
fonction de répartition dans ces modèles. F. Lavancier a aussi comme thème de thèse l’étude de notions de
dépendance longue dans les champs aléatoires, en relation avec les processus spatiaux. Les théorèmes
limite obtenus sont un meilleur indicateur que les notions usuelles fondées sur les comportements de la
série des covariances d’un processus ; en effet, de telles caractérisations de la longue portée ne se justifient
clairement que pour des modèles moyennes mobile infinie ou Gaussiens. De nouveaux modèles à longue
portée sont ainsi produits par P. Doukhan, ainsi que les théorèmes limite qui leur sont relatifs, en
collaboration avec G. Lang, D. Surgailis et M.-C. Viano.
P. Bertail, en collaboration avec S. Clémençon (Université Paris X) a également proposé des
développement d’Edgeworth pour des chaînes de Markov Harris récurrente (éventuellement nonstationnaires) avec des applications au Bootstrap. Les méthodes utilisées permettent également d'obtenir
des théorèmes de type Hoeffding pour des sommes. Ils ont un projet de rédaction d’une monographie sur
les méthodes de rééchantillonnage et les données dépendantes. P. Bertail étudie également le comportement
de statistiques divergentes (du type maximum) pour des données dépendantes avec des applications à la
finance (en collaboration avec H. White et D. Politis), aux files d’attentes et aux comportements de stocks
(avec S. Clémençon, J. Tressou ) dans le cadre d'applications à l'évaluation des risques alimentaires. Enfin,
plusieurs chercheurs du Laboratoire (visite de K. Mengersen, E. Gautherat, E. Moulines, J. Rousseau, C.P.
Robert et J.M. Zakoïan) ont développé des procédures de modélisation et d’inférence sur les chaînes de
Markov cachées et leurs généralisations comme les semi-chaînes de Markov cachées, la volatilité
stochastique ou les modèles de déconvolution. Enfin, C.P. Robert a participé à la rédaction d’un ouvrage
édité par E. Moulines, O. Cappé et T. Rydén sur les chaînes de Markov cachées, publié en juillet 2005.
Un second thème central aux activités du Laboratoire est celui de la Statistique non paramétrique
et semi-paramétrique.
Ce thème est envisagé d’une part sous l'angle de l'estimation fonctionnelle dans le cadre i.i.d. : de
la densité –S. Niang–, du support de densité (estimation et test) –G. Gayraud, J. Rousseau. Ces dernières
développent en particulier dans cette perspective une approche minimax et des outils bayésiens de sélection
de modèles. Par ailleurs, E. Gautherat propose une estimation du filtre dans un modèle de déconvolution
aveugle avec des extensions au cas ergodique. Les méthodes d’estimation non-paramétriques pour des
paramètres de grandes dimensions en particulier en régression sont également au centre des recherche de S.
Niang et de S. Dupoiron, en fin de thèses. Les méthodes d’apprentissage statistique constituent enfin une
alternative intéressante à l’étude des problèmes de grandes dimensions. Ce thème est aussi celui de la thèse
40
celui P. Alquier, consacré aux méthodes de détection de formes (dynamiques ou non), consacré aux
méthodes de détection de formes (dynamiques ou non).
D’autre part, ce thème est traité en termes d'inférence non paramétrique dans les processus, un
sujet à la frontière entre les deux thèmes centraux du Laboratoire (processus simplement ergodiques,
processus α -mélangeant ou non nécessairement mélangeant –P. Bertail, P. Doukhan, E. Guerre). Ce pôle
est reflété par les collaborations au sein et en dehors du Laboratoire, et dans les recrutements d’étudiant(e)s
en thèse. E. Guerre applique aussi une analyse non paramétrique aux modèles dynamiques qu’il étudie.
Enfin l’estimation de paramètre euclidien dans les modèles semi-paramétriques, fait l’objet de
travaux spécifiques : par exemple les modèles à indice (par des méthodes de vraisemblance empirique,
P. Bertail) et ou de la régression linéaire hilbertienne (S. Niang). P. Bertail, H. Harari-Kermadec et E.
Gautherat travaillent également sur l’utilisation des techniques de vraisemblance empirique (généralisée)
pour des modèles semi-paramétriques généraux. Ils ont montré que les méthodes de vraisemblance
empiriques se généralisaient à de nombreuses phi-divergences. En particulier, ils introduisent la famille des
quasi-Kullback (Kullback pénalisée par une divergence du chi2) pour lesquels ils obtiennent des bornes
exponentielles. Ayant soutenu en juillet 2005 et à présent en poste à Carnegie Mellon University avec S.
Fienberg, C. Joutard a étudié les grandes déviations précises dans des modèles non paramétriques, les
grandes déviations pour les M-estimateurs et l’application des grandes déviations à la recherche de plans
d’expériences optimaux.
Une troisième direction de recherche « traditionnelle » du Laboratoire se rapporte aux travaux de
Statistique bayésienne et Méthodes de simulation du Laboratoire, à la fois sous les aspects décisionnels
(C.P. Robert, J. Rousseau, visite de E. George), théoriques non décisionnels, comme l’estimation
d’ensembles à niveau (G. Gayraud et J. Rousseau), modélisateurs (C.P. Robert) et calculatoires, par l'étude
de méthodes de simulation par chaînes de Markov (visite de N. Chopin, G. Gayraud, C.P. Robert, J.
Rousseau). L'estimation de mélanges finis de distributions est également étudiée de manière bayésienne
dans les contextes indépendants ou dépendants (chaînes de Markov cachées) par Monfort, Robert et
Rousseau, en collaboration ou sous des angles différents. En particulier, Robert, a aussi travaillé, de concert
et séparément sur les techniques de simulation par systèmes de particules (ou Monte Carlo séquentiel) sous
les angles théoriques (CLT), méthodologiques (schémas adaptatifs) et applicatifs. Avec plusieurs
chercheurs parisiens, il a également étendu la technique de simulation d'importance à un cadre dynamique
en montrant des convergences au sens de Kullback vers la fonction d'importance optimale. Le Laboratoire a
d’ailleurs participé activement à de nombreux groupes de travail informels sur le thème de la simulation
(Bormio) et à des écoles d’été (Madrid). Il a en particulier organisé un workshop consacré aux méthodes
MCMC adaptatives à Bormio, Italie, qui était satellite du congrès IMS ISBA « MCMC'ski » et qui a réuni
sur deux jours 40 chercheurs.
Les autres domaines couverts par le Laboratoire concernent les théorèmes limites fonctionnels et
les grandes déviations (C. Joutard, E. Gautier), la statistique spatiale (E. Gautherat, G. Gayraud,), les
méthodes de prévision, la théorie des tests (C.P. Robert, J. Rousseau, J.M. Zakoïan), les ondelettes
(G. Gayraud, P. Alquier). On peut aussi noter l’attention aux applications de la Statistique, que ce soit en
médecine et pharmacocinétique (C.P. Robert), finance (J.M. Zakoïan et M. Rosenbaum en début de thèse
avec M. Hoffman), en risques alimentaires (P. Bertail et J. Rousseau en collaboration avec des chercheurs
de l’INRA et de l’INAPG).
Le Laboratoire de Statistique a supprimé en septembre 2002 son séminaire de Statistique pour se
joindre au séminaire parisien de Statistique, qui se tient tous les mois à l’IHP, et vise à fédérer les différents
groupes de statisticiens parisiens. D’autre part, nous avons préféré développer des groupes de travail
comme :
(1) Le groupe de travail « Les méthodes MCMC pour les diffusions », lui aussi mensuel,
regroupe des membres du Laboratoire G. Gayraud, C.P. Robert, J. Rousseau et d’autres centres parisiens
intéressés par ces techniques de simulation ;
(2) Le groupe de travail « Dépendance », animé par P. Doukhan, qui a aussi contribué à
l’organisation d’une journée « Dépendance faible » à Toulouse ;
(3) Le groupe de travail « Théorie de l’Apprentissage », animé par P. Bertail ;
41
(4) Le groupe de travail « Méthodes de Monte Carlo en Finance et Statistique », qui est coorganisé par N. Touzi (Finance) et C.P. Robert (Statistique), et qui vise à présenter des méthodes
susceptibles d’être utilisées par les deux groupes de chercheurs.
Le Laboratoire de Statistique et Modélisation
Le laboratoire de Statistique et Modélisation a été créé pour structurer, sur le site de l’ENSAI,
les activités de recherche des enseignants chercheurs de cette école dont les travaux relèvent des thèmes
généraux du CREST, sans entrer spécifiquement dans ceux du Laboratoire de Statistique d’Enquêtes.
L’équipe s’est ensuite renforcée par des chercheurs issus des Universités ou autres écoles bretonnes et de
thésards, usuellement boursiers du CREST. La diversité des sujets d’intérêt des divers enseignantschercheurs de l’ENSAI crée une certaine variété des thèmes étudiés dans le laboratoire, mais on peut
désormais y définir quelques axes de recherches majeurs.
a) Les modèles semi-paramétriques de régression.
Il s’agit essentiellement de proposer des modélisations permettant d’échapper aux problèmes
d’erreurs de modèles (solutions paramétriques) et de «fléau de la dimension» (solutions non paramétriques
classiques). M.Delecroix, M.Hristache, V.Patilea ont étudié les propriétés des M-estimateurs de directions
révélatrices. Les applications des techniques de directions révélatrices ont été entreprises dans le domaine
de la prédiction des valeurs futures d’une série temporelle (V.Lefieux). Le problème des tests d’adéquation
des modèles de régression paramétriques, tests fondés sur l’estimation non paramétrique de la régression
des résidus du modèle, a été abordé par V.Patilea et P.Lavergne, à l’aide des techniques de directions
révélatrices.
b) L’étude non paramétrique des séries temporelles ou spatiales mélangeantes..
M. Carbon étudie les problèmes d’estimation fonctionnelle dans les champs aléatoires et la
prédiction non paramétrique des séries temporelles, S.Lardjane les processus résultant d’observations
déterministes «chaotiques » (estimation de l’exposant de Lyapounov, de la densité invariante). V.Lefieux :
étudie la prédiction des valeurs futures d’une série par les méthodes non-paramétriques classiques et semiparamétriques « nouvelles ».
c) L’étude des modèles de durée
Les travaux s'inscrivent dans une approche non paramétrique de ce domaine, en se basant sur des
techniques de processus de comptage, de martingales, et de processus empiriques. Sophie Sencey travaille
sur la modélisation des événements récurrents sous risques concurrents .V.Patilea s’intéresse, lui, à des
modèles de survie avec mécanismes de censure non standards (collaboration avec J.M.Rolin et L.Bordes),
notamment à des modèles de régression présentant ce type de censures. Olivier Lopez aborde le problème
de l’estimation d’une fonction de régression non linéaire et puis semi-paramétrique en présence de données
censurées.
d) La régression paramétrique et les plans d’expériences.
Une équipe de recherche s’est constitué par la collaboration de quelques enseignants-chercheurs
rennais travaillant dans le domaine de la modélisation paramétrique et de la planification expérimentale. P.
Druilhet et D. Causeur contribuent à l’animation de cette équipe notamment sur les approches algébriques
menant à la construction de plans d’expériences optimaux (collaboration avec A. Markiewicz) ou, dans un
autre registre, à des stratégies optimales d’estimation en présence de données incomplètes. Par ailleurs, la
42
notion de dimensionnalité est au cœur des travaux de plusieurs membres de ce groupe : elle est abordée soit
par des arguments relevant de la théorie des matrices aléatoires pour des problèmes de modélisation de
réseaux (collaboration avec A. Antoni et T. Dhorne), soit par des méthodes de régression à rang réduit
(collaboration avec A. Mom).
A ces thèmes, qui intéressent un nombre croissant de chercheurs sur le site rennais, on peut
ajouter plusieurs sujets, en statistique ou en économétrie, sur lesquels un chercheur ou l’autre est actif.
Ainsi, la statistique des familles exponentielles est explorée par D.Pommeret, alors que François Coquet
travaille sur la statistique des processus de diffusion. Enfin le laboratoire compte un chercheur en
informatique (L. Duval) qui travaille sur la construction des « entrepôts de données » permettant de stocker
plusieurs valeurs pour une même donnée tout en conservant une structure de données relationnelle, ce qui
entraîne des modifications de toutes les composantes de l'entrepôt, du chargement à l'interrogation.
43
44
REALISATIONS DU
1er JANVIER AU 31 DECEMBRE 2005
45
46
1. REDACTION ET EDITION DE REVUES
Annales d'Economie et de Statistique
Ont été publiés en 2005 les numéros 77 et 78, les numéros 79-80 (numéro double contenant 32
articles sera publié en 2006 et sera consultable sur le site : http://www.adres.prd.fr
Participation à des Comités de rédaction de revues et éditeurs associés .
BEC F. :
Revue Economique
BOURREAU M. :
Communications et Stratégies.
FOUGERE D. :
Economie et Prévision
GREGOIR S. :
Annales d’Economie et de Statistique
Econometrics Journal
Economie et Statistique
LEMEL Y. :
Research in Social Stratification and Mobility
MARGOLIS D.
Revue Economique
MAIRESSE J. :
Economics of Innovation and New Technology
MÉLITZ J.
German Economic Review
Open Economies Review
POSTEL-VINAY F.
Labour Economics Journal of Macroeconomics.
ROBERT C.P.
Annals of Statistics
Journal of American Statistical Association
Journal of the Royal Statistical Society (Research Committee)
Statistical Science
Annals of the Institute of Statistical Mathematics
Bayesian Analysis.
ROBIN J-M. :
Economie et Prévision
SONNAC N. :
Le temps des médias.
Communications et Stratégies.
47
SALANIÉ B. :
Review of Economic Studies.
THÉVENOT L. :
Annales, Histoire, Sciences Sociales.
TOUZI N. :
Finance and Stochastics.
Mathematical Finance.
Journal of Financial Econometrics.
Electronic Journal of Probability.
Applied Mathematics Research eXpress
VALLET L-A. :
European Sociological Review, Associate Editor (Reviews)
Revue française de sociologie
48
2. LIVRES
Ne sont indiqués ici que les ouvrages, livres ou numéros spéciaux de revue, publiés en 2005. Les
ouvrages sous presse ne sont pas indiqués.
BEAUVOIS M., DAVID A., DUBUJET F., FRIGGIT J., GOURIEROUX C., LAFERRÈRE
A.,MASSONNET S., VRANCKEN E. :
Les indices Notaires-INSEE de prix des logements anciens, version 2 des modèles hédoniques,
INSEE Méthode, 111, 151 pages.
CAHUC P., KRAMARZ F. :
De la précarité à la mobilité : vers une sécurité sociale professionnelle, avec Rapport au
Ministre d’Etat, Ministre des Finances et de l’Industrie, et au Ministre de l’Emploi du Travail et
de la Cohésion Sociale, La documentation Française, 212 pages.
COULANGEON Ph. :
Sociologie des pratiques culturelles, Paris, La Découverte, 127 pages.
CHARPENTIER,A., DENUIT M. :
Mathématique de l’Assurance Non Vie : Tome II Tarification et Provisionnement , Economica,
400 pages.
GOURIEROUX C., JASIAK J. :
Econometrics of Individual Risks : Credit, Insurance and Marketing , Princeton University.
Press, 550 pages.
GURGAND M. :
Economie de l’éducation, Collection Repères, Paris, La Découverte, 121 pages.
LE FLOCH P., SONNAC N. :
Economie de la presse, Paris, La Découverte, nouvelle édition entièrement refondue, 121 pages.
MÉLITZ J. :
Prospects for Monetary Unions after the Euro, MIT Press, Novembre , édité avec Paul De
rauwe, 336 pages
PHAM, N. :
Optimisation et Contrôle Stochastique Appliqués à la Finance, Mathématiques et Applications,
Springer-Verlag.
SALANIE B. :
The Economics of Contracts : A Primer, MIT Press, 2e édition, 224 pages
49
50
3. ARTICLES ET RAPPORTS DE RECHERCHE
3.1 ARTICLES PUBLIES OU EN COURS DE PUBLICATION
Séries temporelles et Econométrie théorique
AKONOM J., GOURIEROUX C. :
« A Functional Limit Theorem For Fractional Processes », à paraître Econometric Theory.
ANDRADE. P, C. BRUNEAU et S. GREGOIR.:
« Testing for the cointegration rank when some cointegrating directions are changing», Journal
of Econometrics, 124, 2, 269-310.
BERTAIL P., CLEMENÇON S. :
« Second Order Properties of Regeneration-based Bootstrap for Atomic Markov Chains », à
paraître dans Test
« Regenerative Block-Bootstrap for Markov Chains », à paraître dans Bernoulli.
DAROLLES S.,GOURIEROUX C., JASIAK J. :
« Structural Laplace Transform and Compound Auto-Regressive Models », à paraître dans
Journal of Time Series Analysis.
DOUKHAN P., LANG G., SURGALIS D., VIANO M. C. :
« Functional Limit Theorem for the Empirical Process Shifts with Long Memory », Journal of
Theoretical Probability. 18, 1, 109-134
DOUKHAN P., TEYSSIÈRE G., WINANT P. :
« Vector valued ARCH infinity processes », à paraitre dans l’ouvrage : Statistique des données
dépendantes édité par P. Doukhan, P. Bertail et P. Soulier comme Lectures Notes in Statistics
(Springer Verlag).
FRANCQ C., ROY R., ZAKOÏAN J.M.:
« Diagnostic Checking in ARMA Models with Uncorrelated Errors », Journal of the American
Statistical Association, 13, 532-544.
FRANCQ C., ZAKOÏAN J.M.:
« A central limit theorem for mixing triangular arrays of variables whose dependence is allowed
to grow with the sample size », Econometric Theory, 21, 1165-1171
« Estimating Stochastic Volatility Models: a New Approach based on ARMA Representations »,
à paraître dans Scandinavian Journal of Statistics.
« Mixing Properties of a General Class of GARCH(1,1) Models Without Moment Assumptions
on the Observed Process », à paraître dans Econometric Theory.
« On Efficient Inference in GARCH Processes » à paraître dans Statistics for dependent data,
Springer.
51
« Recent Results for Linear Time Series Models with Non Independent Innovations », dans
Statistical Modeling and Analysis for Complex Data Problems, P. Duchesne and B. Rémillard
Editors, Springer.
« The L^2-Structures of Standard and Switching-Regime GARCH Models », Stochastic
Processes and their Applications, 115, 1557-1582.
GREGOIR S. :
« Efficient tests for the presence of a couple of complex conjugate unit roots in real time series»,
à paraître dans Journal of Econometrics
GOURIEROUX C., RENAULT E., VALERY P. :
« Diffusion Models with Polynomial Eigenfunctions », à paraître Annales d’Economie et
Statistique.
GOURIEROUX C., ROBERT C. :
« Stochastic Unit Root Models », à paraître Econometric Theory.
GUAY. A., GUERRE E.:
« A data-driven nonparametric specification test for dynamic regression models », à paraître
dans Econometric Theory
GUERRE E., MOON H.R.:
« Semiparametric Analysis of Single Index Models under Nonstationarity of the Exogeneous
Variables », à paraître dans Econometric Theory.
LAVANCIER F. :
« Long Memory Random Fields » à paraître dans Lecture Notes in Statistics Lecture Notes in
Statistics,Vol. 187. Bertail P., Doukhan P., Soulier Ph. (Eds.), Springer-Verlag.
LAVANCIER F. :
« Processus empirique de fonctionnelles de champs gaussiens à longue mémoire », Technical
report 63, IX, IRMA, Lille, à paraître dans les Compte-rendus de l'Académie des Sciences.
LARDIC S., MIGNON V., MURTIN F. :
« Estimation des modèles à correction d’erreur fractionnaire: une note méthodologique », à
paraître dans le Journal de la Société Française de Statistiques
MAGNAC T., MAURIN E. :
« Identification and Information in Monotone Binary Models », à paraître dans Journal of
Econometrics.
MARY X.:
« Theory of Subdualities », à paraître dans Journal d'Analyse Mathématique.
Statistique non paramétrique et semi-paramétrique
ARBON M., FRANCQ C.,TRAN L.T. :
« Kernel Regression Estimation for Random Fields », à paraître dans Journal of statistical
Planning and Inference.
BERTAIL P. :
« Empirical Likelihood In Some Semi-Parametric Models », à paraître dans Bernoulli
BERTAIL P., TRESSOU J. :
52
« Incomplete U-Statistics for Food Risk Assessment », Biometrics, 22, 219-234
« Regeneration-based Statistics for Harris Recurrent Markov Chains », à paraître dans Statistics
for dependent data.
« Second Order Properties of Regeneration-based Bootstrap for Atomic Markov Chains », à
paraître dans Test
BERTAIL P., CREPET A. :
« Combinaison de sources de données par vraisemblance empirique », à paraître dans Evaluation
des risques alimentaires, Ed. Bertail, Feinberg, Leblanc, TechDoch-INRA
BERTAIL P. ,TRESSOU J. :
« Evaluation des risques d'exposition à un contaminant alimentaire : quelques outils
statistiques », à paraître dans Evaluation des risques alimentaires, Ed. Bertail, Feinberg,
Leblanc, TechDoch-INRA Lavoissier
« Evaluation empiriques des risques alimentaires : une approche de type Monte-Carlo », à
paraître dans Evaluation des risques alimentaires, Ed. Bertail, Feinberg, Leblanc, TechDochINRA Lavoissier
« Les principes de base du Bootstrap », à paraître dans Evaluation des risques alimentaires, Ed.
Bertail, Feinberg, Leblanc, TechDoch-INRA Lavoissier
BERTAIL P., BOISSON A., LEBON S., TRESSOU J. :
« Les méthodes de correction de biais des estimateurs de Hill », à paraître dans Evaluation des
risques alimentaires, Ed. Bertail, Feinberg, Leblanc, TechDoch-INRA Lavoissier
CARBON M., FRANCQ C.,TRAN L.T. :
« Kernel Regression Estimation for Random Fields », à paraître dans Journal of statistical
Planning and Inference.
CARBON M. :
« Polygone des fréquences pour des champs aléatoires », à paraître aux Comptes rendus de
l’Académie des Sciences.
CHAUVET G., TILLE Y. :
« A fast algorithm of balance sampling », à paraître dans Computational Statistics
DELECROIX M., HRISTACHE M., PATILEA V. :
« On Semiparametric M-estimation in Single-Index Regression », à paraître dans Journal of
Statistical Planning and Inference.
DEVILLE J-C., MAUMY M. :
« Extension de la méthode d’échantillonnage indirect et son application aux enquêtes dans le
tourisme », accepté par Techniques d’enquête/Survey methodology
DEVILLE J-C., TILLE Y. :
« Efficient balanced sampling: the cube method », Biometrika 91, No.4, 893-912 (2004).
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of Statistics
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Econometrics, 3, 188-226.
GAYRAUD G., POUET C:
« Adaptive Minimax Testing in the Discrete Regression Scheme » Probability Theory and
Related Fields, 4, 1432-2064
LARDJANE S.:
« Reverse chaos may not be a curse », à paraître dans Journal of nonparametric statistics
LARDJANE S.:
« On Some Properties in Devaney's Chaos », à paraître dans Chaos, solitons and fractals
Statistique Bayésienne et méthodes simulées
CELEUX G., FORBES F., ROBERT C.P., TITTERINGTON D.M. :
« Deviance Information Criteria for Missing Data Models » (avec discussion), à paraître dans
Bayesian Analysis
CELEUX G., MARIN J.M., ROBERT C.P. :
« Iterated Importance Sampling in Missing Data Problems », à paraître dans Computational
Statistics And Data Analysis
GUILLIN A., MARIN J.M., ROBERT C.P. :
« Estimation bayesienne approximative par échantillonnage préférentiel », à paraître dans Revue
de Statistique Appliquée
GAYRAUD G., ROUSSEAU J :
« Rates of Convergence for a Bayesian Level Set Estimation », Scandinavian Journal of
Statistics, 32, 639–660
GAYRAUD G., ROUSSEAU J :
« Consistency Results on Nonparametric Bayesian Estimation of Level Sets using Spatial
Priors », à paraître dans Test
HOBERT J.P., JONES G.L., ROBERT, C.P. :
« Using a Markov Chain to Construct a Tractable Approximation of an Untractable Probability
Distribution », à paraître dans Scandinavian Journal of Statistics
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« Handbook of Statistics, Volume 25: Bayesian Thinking: Modeling and Computation », D.K.
Dey and C.R. Rao (eds). Elsevier-Sciences
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« A 2-Dimensional Extension of the Bradley-Terry Model for Paired Comparisons », Journal of
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DRUILHET P., MARKIEWICZ A.:
« Information matrices for non-full-rank subsystems », à paraître dans Metrika
DRUILHET P., MOM A. :
« PLS regression: a signal to noise ratio approach », à paraître dans Journal of Multivariate
Analysis.
GAUTIER E :
« Eléments sur la sélection dans les enquêtes par sondage et sur la non-réponse non-ignorable »,
à paraître dans les Actes des Journées de Méthodologie Statistique, 2005
LEDAUPHIN S., VIGNEAU E., CAUSEUR D. :
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« Duration Models and Point Processes », à paraître dans The Econometrics of Panel Data:
Handbook of Theory and Applications, édité par P. Sevestre et L. Matyas, 3ème édition, Kluwer
Academic Publishers.
FOUGÈRE D., KAMIONKA T. :
« Econometrics of Individual Labour Market Transitions », à paraître dans The Econometrics of
Panel Data: Fundamentals and Recent Develpments in Theory, édité par P. Sevestre et L.
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Statistique inférentielle : autres thèmes
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Meyer
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« Le logement dans l’accumulation patrimoniale des personnes âgées: des effets
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LAFERRÈRE A :
« Les aides personnelles au logement: réflexion économique à partir de l'expérience française »
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3.2 DOCUMENTS DE TRAVAIL ET TEXTES EN REVISION.
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« Adaptive Consistent Unit Root Tests Based on Autoregressive Threshold Model », Document
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« The autoregressive Conditional Root Model », en révision pour Review of Economic Studies.
BERTAIL P. , GAUTHERAT, E., HARARI-KERMADEC H.:
« Empirical Discrepancies and Quasi-Empirical likelihood : Exponential Bounds », Document de
travail CREST n°2005-34
BERTAIL P. , HARARI-KERMADEC H., RAVAILLÉ D. :
« Divergence Empirique et Vraisemblance Empirique Généralisée », Document de travail
CREST n°2004-29, soumis à Annales d'Economie et Statistiques.
BERTAIL P., CAILLAVET F. :
« Food Consumption and Poverty : A Segmentation Approach », Document de travail INRACORELA, en révision pour American Journal of Agricultural Economic
BERTAIL P., CAILLAVET F. :
« Is Food Demand a Relevant Indicator for Health and Income Inequalities ? », en révision pour
Food and Poverty in Welfare
BERTAIL P., BARBE PH. :
« Testing the Global Stability of a Linear Model ». Document de travail, CREST, 2004-46
(revised version), soumis à ESAIM: Probability and Statistics.
DOUKHAN P., FERMANIAN J.D., LANG G. :
« Copula of a Stationary Vector Valued Weakly Dependent Process », version révisée pour
Statistic Inference for Stochastic Processes.
DOUKAN P., ROSENBAUM M. :
« Weak Dependence beyond Mixing for Infinite ARCH Type Linear Model », soumis à
Statistics
«HAC Estimation and Strong Linearity Testing in Weak ARMA Models », en révision pour
Journal of Multivariate Analysis.
ROSENBAUM M. :
« Estimation of the volatility persistence in a discretly observed diffusion model », soumis à
Stochastic Processes and their Applications
LAVANCIER F. :
« Invariance Principles for Non-Isotropic Long Memory Random Fields » soumis à Statistical
Inference for Stochastic Processes
ROSENBAUM M. :
« Estimation of the Volatility Persistence in a Discretly observed Diffusion Model », soumis à
Stochastic processes and their applications
71
Statistique non paramétrique et semi-paramétrique
ALQUIER P. :
« Iterative Feature Selection in Regression Estimation », soumis aux Annales de l'Institut Henri
Poincaré
« Regenerative Block-Bootstrap for Markov Chains », Document de Travail CREST n° 2004-47,
en révision pour Bernoulli.
CARBON M. :
« Frequency Polygon for Random Fields », Document de Travail CREST, Mai.
FONCEL J., HRISTACHE M., PATILEA V. :
« Semiparametric Single-Index Poisson Regression Models with Unobserved Heterogeneity »,
en révision pour The Journal of Econometrics
HARARI-KERMADEC H. :
« Regenerative Block Empirical Likelihood », soumis à Econometric Theory, Special Issue on
EL and Related Methods.
LARDJANE S. :
« Nonparametric Density Estimation for Nonmixing Approximable Stochastic Processes », en
révision pour Statistical Inference for Stochastic Processes
LAVERGNE P., PATILEA V.:
« Breaking the Curse of Dimensionality in Nonparametric Testing », soumis à Econometrica
PATILEA V.:
« A review of Some Semiparametric Regression Models with Application to Scoring », soumis à
Communications in Statistics Theory and Methods
Statistique bayésienne et méthodes simulées.
CHAMBAZ A., ROUSSEAU J. :
« Nonasymptotic Bounds for Bayesian Order Identification with Application to Mixtures »,
Document de travail du CREST, n°2005-27
DOUC R., GUILLIN A., MARIN J.M., ROBERT C-P.:
« Minimum Variance Importance Sampling via Population Monte Carlo », Document de travail
du CREST n°2005-09
Modèle linéaire et plans d’expérience et théorie des sondages
CAUSEUR D.:
« MIVQUE and Maximum Likelihood Estimation for Multivariate Linear Models with
Incomplete Observations », en révision pour Sankhyà.
CAUSEUR D., HUSSON F. :
« Asymptotic Power of Double-Sampling Tests for General Linear Hypothesis », soumis à
Statistics
DEVILLE J-C., LAVALLEE P.:
72
« Indirect Sampling: The Foundations of the Generalized Weight Share Method », à paraître
dans Survey methodology
Modèles de durée
FOUGÈRE D., LE BIHAN H., SEVESTRE P. :
« Heterogeneity in Consumer Price Stickiness : A Microeconometric Investigation », CEPR
Discussion Paper 5300.
KARLIS D., PATILEA V.:
« Confidence intervals of the hazard rate function for discrete distributions using mixtures »,
soumis à Computational Statistics and Data Analysis
PATILEA V., ROLIN J.M.:
« Product-Limit Estimators of the Survival Function with Left or Right Censored Data », en
révision pour Bernoulli
Statistique inférentielle : autres thèmes
BOHNING D., PATILEA V.:
« A Capture-Recapture Approach for Screening Using Two Diagnostic Tests with Availability
of Disease Status for the Test-Positives Only », en révision pour Journal of the American
Statistical Association
COQUET F., TOLDO S.:
« Convergence of Values in Optimal Stopping and Convergence of Optimal Stopping Times »,
soumis à preprint CNRS
FRASER D., ROUSSEAU, J. :
« Developing p-Values : A Bayesian-Frequentist Convergence », en révision pour Biometrika.
KARLIS D., PATILEA V.:
« Bootstrap Confidence Intervals in Mixtures of Discrete Distributions », en révision pour
Journal of Statistical Planning and Inference
Finance théorique
BOUCHARD B., ELIE R. :
« Discrete Time Approximation of Decoupled Forward-Backward SDE with Jumps », PMA
1038, avec Romuald Elie
ELIE R., FERMANIAN J.-D., TOUZI N. :
« Optimal Greek weights by Kernel estimation », en révision pour Annals of Applied
Probability.
«Term Structure and Default Correlation », en révision pour Journal of Derivative Research.
GAUTIER E. :
« Exit from a Neighborhood of Zero for Weakly Damped Stochastic Nonlinear Schrödinger
Equations », Document de travail CREST n°2005-21 et IRMAR, soumis pour publication.
73
Econométrie de la finance et de l’assurance
BIALKOWSKI J., DAROLLES S., LE FOL G. :
« Decomposing Volume for VWAP Strategies », CREST DP 2005-16.
DAROLLES S., LE FOL G. :
« Trading Volume and Arbitrage », soumis à Review of Finance.
DELLOYE M., FERMANIAN J-D., SBAI M. :
« Estimation of a Reduced-Form Credit Portfolio Model and Extensions to Dynamic Frailties »,
soumis à Risk Magazine
FENG G., GOURIEROUX C., JASIAK J. :
« The Ordered Qualitative Model for Credit Rating Transitions », en révision pour Journal of
Empirical Finance.
GAGLIARDINI P, GOURIEROUX C :
« Duration Time Series Model with Proportional Hazard », en révision pour Econometrica.
GAGLIARDINI P, GOURIEROUX C :
« Functional Dependence with Applications to Finance and Insurance », en révision pour
Econometric Reviews.
GAGLIARDINI P, GOURIEROUX C., RENAULT E. :
« Extended Method of Moments with Application to Derivative Pricing », soumis à
Econometrica.
GONCALVES S., MEDDAHI N. :
« Bootstrapping Realized Volatility », en révision à Econometrica.
GOURIEROUX C., JASIAK J. :
« Dynamic Quantile Model », soumis à Journal of Econometrics.
GOURIEROUX C., JASIAK J., SUFANA R. :
« The Wishart Autoregressive Process for Stochastic Volatility », soumis à Journal of
Econometrics.
GOURIEROUX C., LIU W. :
« Sensitivity Analysis of Distorsion Risk Measures », University of Toronto, Document de
Travail.
GOURIEROUX C., MONFORT A., :
« Domain Restrictions on Interest Rates Implied by No Arbitrage », HEC Montréal, Document
de travail
GOURIEROUX C., MONFORT A., POLIMENIS V. :
« Discrete Time Affine Term Structure Models », soumis à Journal of Economic Dynamics and
Control.
GOURIEROUX C., MONFORT A., SUFANA R. :
« International Money and Stock Market Contingent Claims », soumis à Journal of International
Money and Finance.
GOURIEROUX C., SUFANA R. :
« Wishart Quadratic Term Structure », soumis à Econometrica.
GOURIEROUX C., SUFANA R. :
74
« Derivative Pricing with Multivariate Stochastic Volatility : Application to Credit Risk »,
soumis à Journal of Business and Economic Statistics
LESCOURRET, L., ROBERT C. :
« Extreme Dependence of Multivariate Catastrophic Losses », en révision pour Scandinavian
Actuarial Journal.
ROBERT C-Y. :
« Inference for the Limiting Clustersize Distribution for Extreme Values »?, en révision pour
Annals of Statistics.
ROBERT C-P. :
«Inference in Hidden Markov Models »,collaboration aux chapitres 6, 7 et 13. O. Cappe, E.
Moulines et T. Rydèn (eds) Springer-Verlag, 452 pages
Consommation/Epargne/Patrimoine
LAFERRÈRE A. :
« Leaving the nest : The Interaction of Parental Income and Family Environment », Document
de travail du CREST, n°2005-01.
Carrières, salaires
ANANIAN S., AUBERT P. :
« Nouvelles technologies, changements organisationnels et structure par âge dans les
entreprises : un réexamen avec l'enquête REPONSE », Document de travail de la Direction des
Etudes et Synthèses Economiques de l'INSEE n°2004/11.
BUCHINSKY M., FIELDS G., FOUGÈRE D., KRAMARZ F. :
« Francs or Ranks? Earnings Mobility in France, 1967-1999 », CEPR Discussion Paper 3937.
BUCHINSKY M., FOUGÈRE D., KRAMARZ F., TCHERNIS R. :
« Interfirm Mobility Wages and the Returns to Seniority and Experience in the U.S. », IZA
Discussion Paper No 1521.
Chômage, insécurité de l’emploi, éducation
BEHAGHEL L., CREPON B., SEDILLOT B. :
« The Perverse Effects of Partial Employment Protection Reform: Experience Rating and French
Older Workers », IZA Discussion Paper n°1679.
BEHAGHEL L., GREENAN N. :
« Training and Age-Biased Technical Change : Evidence from French micro data », Document
de travail CREST n°2005-06.
CAVACO S., FOUGÈRE D., POUGET J. :
« Estimating the Effect of a Retraining Program for Displaced Workers on their Transition to
Permanent Jobs », IZA Discussion Paper n° 1513.
CREPON B., DEJEMEPPE M., GURGAND M. :
« Counselling the Unemployed: does it Lower Unemployment Duration and Recurrence ? »,
Document de travail CREST N° 2005-23
FOUGÈRE D., PRADEL J., ROGER M. :
75
« Does Job-Search Assistance Affect Search Effort and Outcomes? A Microeconometric
Analysis of Public versus Private Search Methods », IZA Discussion Paper n° 1825.
GOBILLON L., SELOD H. :
« Accès à l’emploi, ségrégation résidentielle et chômage : le cas de l’Ile-de-France », en révision
à Economie et Prévision.
GOBILLON L., SELOD H., ZENOU Y. :
« The Mechanisms of Spatial Mismatch », en révision à Urban Studies.
GOUX D., MAURIN E.:
« Close Neighbors Matter: Neighborhood Effects on Early Performance at School », PSE,
Working Paper , en révision pour The Economic Journal.
MAURIN E., XENOGIANI T. :
« Demand for Education and Labour Market Outcomes: Lessons from the Abolition of
Compulsory Conscription in France », CEPR WP, en révision pour le Journal of Human
Resources.
MAURIN E., Mc NALLY S. :
« Vive la Révolution ! Long Term Returns of 1968 to the Angry Students », CEPR Working
Paper.
POSTEL-VINAY F., TURON H. :
« On-the-job Search, Productivity Shocks, and the Individual Earnings Process », University of
Bristol, Working paper
VALLET L.-A., SELZ M. :
« Évolutions récentes et état actuel de l’équité du système éducatif en France », rapport de
recherche pour le Commissariat Général du Plan et la Direction de l’Évaluation et de la
Prospective (Ministère de l’Éducation Nationale), Paris, 53 p.
Concurrence imparfaite
ALLAIN M-L., SOUAM. S . :
« Concentrations horizontales et relations verticales », Document de travail du CREST n° 200531.
ALLAIN M.-L., WAELBROECK P. :
« La concurrence entre distributeurs favorise-t-elle la variété des produits ? », en révision pour
Economie et Prévision.
BOURREAU M., GENSOLLEN M. :
«Search and Quality Evaluation in Competition between Online Suppliers », en révision pour
Information Economics and Policy.
BOURREAU M., DOGAN P. :
« Partial Licensing of Product Innovations », Working Paper EC 05-03, Télécom, Paris.
BOURREAU M., LABARTHE-PIOL B. :
« Crise des ventes de disques et téléchargements sur les réseaux peer-to-peer : le cas de la
France », Working paper n°06/04/ESS,Télécom Paris, Departement Science Economique et
Sociales.
BOUNIE D., BOURREAU M., WAELBROECK P. :
76
« Pirates or Explorers ? Analysis of Music Consumption in French Graduate Schools », Working
Paper EC 05-1, Télécom, Paris
BOURREAU M., DOGAN P. :
« Build or Buy Strategies in the Local Loop », à paraître JKF School of Government, Harvard
University, Mai 2006.
DUJARDIN C., SELOD H., THOMAS I. :
« Residential Segregation and Unemployment: the Case of Brussels », en révision à Urban
Studies.
FERRANDO J., GABSZEWICZ J., LAUSSEL D., SONNAC N. :
« Two-Sided Network Effects and Competition: an Application to Media Industries », Lucarnes
bleues 2004/09, soumis à International Economic Review.
JANIN L. :
« Le contrôle des concentrations en France : analyse empirique des avis du Conseil de la
concurrence », en cours de révision pour Economie et Prévision.
REY P., VERGÉ T. :
« Resale Price Maintenance and Horizontal Cartel », en révision pour Journal of Industrial
Economics.
THAL J. :
« Optimal Collusion under Cost Asymmetry », Document de travail du CREST n°2005-36.
Règlementation
CAZENAVE T., MARTIMORT D., POUYET J. :
« Les crises de régulation: une approche méthodologique », Droit et économie de la régulation,
Editions Marie-Anne Frison Roche ,Presse de Science Po et Dalloz
HIRIART Y., MARTIMORT D., POUYET J. :
« The Public Management of Environmental Risks: Separating ex ante and ex post Monitors »,
CEPR Document de travail n° 4992..
PORET S. :
« L’échec de la guerre à la drogue : une revue de la littérature théorique », en révision pour la
Revue Économique.
PORET S. :
« An Optimal Anti-Drug Law Enforcement Policy », Document de travail du CREST n°2005-17
VERGÉ T. :
« European Competition Policy Modernization: From Notifications to Legal Exception » (avec
Frédéric Loss, Estelle Malavolti-Grimal et Fabian Bergès-Sennou), en révision pour European
Economic Review.
Enchères, jeux, information
FÉVRIER Ph., LINNEMER L., VISSER M. :
« Buy or Wait, that is the Option (Buyer's option in sequential laboratory auctions) », en révision
pour le RAND Journal of Economics.
CAMPO S., GUERRE E., PERRIGNE I., VUONG Q. :
77
« Semiparametric Estimation of First-Price Auctions with Risk Averse Bidders », en révision à
Econometrica.
LANDIER A., THESMAR D., SRAER D. :
« Bottom-up Corporate Governance » avec D. Thesmar (HEC) et A. Landier (NYU Stern School
of Business, Document de travail de NYU
LANDIER A., THESMAR D., SRAER D. :
« Optimal Dissent in Organizations », mimeo
NIKOLOVA R. :
« Mutual Monitoring versus Incentive Pay in Teams », Document de travail du CREST n°200539.
Microéconométrie de l’entreprise, R et D, innovation
AUBERT P., LECLAIR M. :
« La compétitivité exprimée dans les enquêtes trimestrielles sur la situation et les perspectives
dans l'industrie », Document de travail de la Direction des Etudes et Synthèses Economiques de
l'INSEE n°2004/01, en révision dans Economie et Statistique
ARSHAKUNI K., KAMIONKA T. :
« New Small Start-ups Dynamics with Endogenous Initial Capital, Bank Loan and Public
Aids », en révision pour Journal of Applied Econometrics.
DUGUET E., LELARGE C. :
« Does Patenting Increase the Private Incentives to Innovate ? A Microeconometric Analysis », en révision
pour Journal of Industrial Economics.
LANDIER A., SRAER D., THESMAR D. :
« Bottom-Up Corporate Governance », Document de travail du CREST n° 2005-30.
LELARGE C.
« Les entreprises (industrielles) françaises sont-elles à la frontière technologique ? Quelques
éléments empiriques », à paraître Document de travail du D3E.
THESMAR D., SRAER D. :
« Performance and Behavior of Family Firms: Evidence from the French Stock Market »,
Document de travail CREST de 2004, en révision pour le Journal of the European Economic
Association.
MÉLITZ J.
« North, South and Distance in the Gravity Model », Document de Travail du CREST n°200511.
FAZIO G., MacDONALD R., MÉLITZ J.
« Trade Costs, Trade Balances and Current Accounts: An Application of Gravity to Multilateral
Trade », Document de Travail du CREST n°2005-12.
DARBY J, MÉLITZ J.
« The Automatic Stabilizers and Discretionary Fiscal Policy »,
Macroéconomie
BEC F., BEN SALEM M., MacDONALD R. :
78
« Real Exchange Rates and Real Interest Rates : A Nonlinear Perspective », en révision pour
Recherches Economiques de Louvain.
BASTIEN A., BEC F.:
« The Transmission of Aggregate Supply and Aggregate Demand Shocks in Japan: Has There
Been a Structural Change? », Document de Travail du CREST n° 2005-14, en revision pour
Studies in Nonlinear Dynamics and Econometrics.
BRULHART M., KOENIG P. :
« New Economic Geography meets Comecon : Regional Wages and Industry Location in
Central Europe », Document de travail DEEP-HEC, n° 05-01
KOENIG P. :
« Agglomeration and the Export Decision of French Firms », Document de travail du CREST n°
2005-37.
MÉLITZ, J. :
« Discussion of Richard Baldwin, ‘The Euro’s Trade Effects’ », Document de Travail à paraître
dans La Banque Centrale Européenne.
MÉLITZ J. :
« North, South and Distance in the Gravity Model », Document de Travail CREST n° 2005-11.
FAZIO G., MacDONALD R., MÉLITZ J.:
« Trade Costs, Trade Balances and Current Accounts: An Application of Gravity to Multilateral
Trade », Document de Travail du CREST n°2005-12.
Structure sociale, comportements quotidiens, valeurs
LESNARD L. :
« The Effects of the Family Work Day on Family Time », Document de travail du CREST n°
2005-25.
LESNARD L. :
« Social Change, Daily Life, and the Internet », ISER Working Paper, 2005-07, Colchester,
University of Essex.
Inégalités, mobilité, pauvreté
DUMAS C.:
« Why do parents make their children work? A test of the poverty hypothesis in rural areas of
Burkina Faso », Document de Travail du LEA-INRA 04-04, en révision pour Oxford Economic
Papers.
DUMAS C., LAMBERT S.:
« Patterns of intergenerational transmission of education: the case of Senegal», Document de
Travail CEPREMAP 05-20.
DUMAS C., LAMBERT S.:
« Trajectoires de scolarisation et de travail des enfants au Sénégal», Document de Travail du
programme IPEC-SIMPOC du Bureau International du Travail.
GURGAND M. et MARGOLIS D.
79
« Does Work Pay in France ? Monetary Incentives and the Guaranteed Minimum Income » en
révision pour Journal of Public Economics.
POSTEL-VINAY F. et TURON H. :
« The Public Pay Gap in Britain: Small Differences That (Don't?) Matter », CEPR Discussion
Paper n° 5296, en révision pour Economic Journal.
VALLET L.-A. :
« Expliquer l’augmentation de la fluidité sociale entre générations : la France entre 1970 et 1993
et une perspective comparative », à paraître dans un ouvrage collectif en cours d’élaboration à
l’Observatoire Sociologique du Changement.
Divers
DEBUSSCHE A., GAUTIER E. :
« Small Noise Asymptotic of the Timing Jitter in Soliton Transmission », Document de travail
du CREST, n°2005-20 et IRMAR, soumis pour publication.
EYMARD-DUVERNEY F, FAVEREAU O., ORLEAN A., SALAIS R., THÉVENOT L. :
« Des contrats incitatifs aux conventions légitimes. Une alternative aux politiques néolibérales », à paraître dans Eymard-Duvernay F (sous la dir.) Valeurs, coordination et
rationalité. L'économie des conventions, Paris, La Découverte.
de SAINT POL T., :
« Le dîner des Français : étude séquentielle d’un emploi du temps », Document de travail du
CREST n°2005-19.
FOUGERE D., KAMIONKA T. :
« Econometrics of Individual Labor Market Transitions », IZA Discussion Paper Series n°1850.
GAUTIER E. :
« Exit from a Neighborhood of Zero for Weakly Damped Stochastic Nonlinear Schrödinger
Equations », Document de travail du CREST n°2005-21 et IRMAR, soumis pour publication.
LINNEMER L. :
« Disparités géographiques universitaires », avec Pierre-Philippe Combes, rapport réalisé pour
le Ministère de l'Éducation Nationale.
MAGNAC T., MAURIN E. :
« Partial Identification in Monotone Binary Models: Discrete Variables or Interval Data », IDEI
Worker Paper .
WOLFF L., COUTROT T. :
« L’impact des conditions de travail sur la santé : Une expérience méthodologique », Centre
d’Etudes de l’Emploi, Rapport de Recherche n°23, juillet 2005
http://www.cee-recherche.fr/fr/rapports/conditions_travail_sante.pdf
80
4. HABILITATIONS ET THESES DE DOCTORAT
Sont indiquées ici les thèses et habilitations soutenues durant l'année civile 2005.
4.1 HABILITATIONS
GAUTIER E. :
« Grandes Déviations pour des Equations de Schrödinger Nonlinéaires Stochastiques et
Applications »,
Université de Rennes 1, Décembre
GURGAND M. :
« Marché du travail, inégalités et politiques d’emploi. Essais d’économie appliquée »,
Université Paris 1, Septembre.
LAVANCIER F. :
« Les champs aléatoires à longue mémoire »,
Université de Lille 1, Décembre
VALLET L.-A. :
« Concilier intérêt pour la science et intérêt pour la société : pour une sociologie positive. Études
en sociologie de la stratification sociale et de l’éducation »,
École des Hautes Études en Sciences Sociales, Paris, 22 Mars 2005.
4.2 THESES DE DOCTORAT
BEN TAHAR I. :
« Quelques contributions au contrôle des risques et au contrôle stochastique en finance
mathématique », Directeur de thèse: N. Touzi,
Mathématiques, Université Paris Dauphine, Juin.
BOURGUIGNON H. :
« Service universel et concurrence, une analyse des effets stratégiques de contraintes
politiques »,
Economie, Université de Paris I, Novembre.
DUMAS Christelle :
« Offre de travail des enfants et demande d'éducation dans les pays d'Afrique de l'Ouest »,
Economie, EHESS, Décembre.
GAUTIER E. :
« Grandes Déviations pour des Equations de Schrödinger Nonlinéaires Stochastiques et
Applications »,
Mathématiques, Université de Rennes 1, Décembre
JACQUEMET N. :
« Essais d’économie appliquée sur l’intervention d’une tierce partie dans la relation d’agence »,
Economie, Université Laval (Canada) et Université Lyon II, Décembre
KOENIG P. :
« International Trade and Internal Geography: Theory and Firm-Level Evidence »,
Economie, Université de Paris I, Octobre 2005
81
LAVANCIER F. :
Statistique, Université de Lille 1, Décembre
82
5. CONTRATS DE RECHERCHE
•
Contrat européen « Microstructure of Financial Markets in Europe » - durée 4 ans à dater
du 01/09/2002 (T. KAMIONKA – LMI)
•
Convention « Chaire en économie de l’assurance » pour la Fédération Française des
Sociétés d’Assurances » (FFSA) – durée 3 ans à dater du 01/09/2003 (B. SALANIE –
LEI)
•
Contrat européen « The economics of education and education policy in Europe » - durée
4 ans à dater du 01/04/2004 (F. KRAMARZ – DR)
•
Convention avec le Comité Régional du Tourisme de Bretagne sur le « pilotage du projet
MORGOAT pour les différentes phases allant de l’écriture méthodologique à la validation
des données d’une nouvelle méthodologie d’enquête et de sondage de la fréquentation
touristique en Bretagne » - durée 26 mois à dater du 01/04/2004 (J.-C. DEVILLE – LSE)
•
Série de prestations pour l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et
des Postes (ARCEP) ex Autorité de Régulation des Télécommunications (ART) – Août
2004-fin 2005 (A. PERROT, J. POUYET, P. CHONE – LEI)
•
Convention d’étude avec le Ministère de la Culture sur le développement d’un programme
de recherche commun sur les déterminants sociaux des pratiques culturelles et des loisirs
en France et à l’étranger – durée 2 ans à dater du 05/01/2005 (Y. LEMEL – LSQ)
•
Contrat européen réseau d’excellence « Economic change, QUAlity of Life and Social
Cohesion » (EQUALSOC) – durée 60 mois à dater du 01/09/2005 (Y. LEMEL – LSQ)
●
Contrat réalisé avec Arcelor Dunkerque « Problèmes d'effet ski sur les brames d'acier »
•
Contrat européen « Innovation and Employment in European Firms » durée 4 ans à dater
de 2002 (J. MAIRESSE – LMI) :
•
Contrat de recherche avec l’Observatoire Régional du Tourisme Breton :Conception et
assistance pour l’enquête MORGOAT sur les touristes en Bretagne ( J-C DEVILLE, G.
CHAUVET).
•
Contrat de recherche avec l’Université Libre de Bruxelles : « Comparaison des
performances des logiciels de calage CALMAR 2, G-CALIB 2 et BASCULA 4.0. » ( J-C
DEVILLE,G. CHAUVET, J. LE GUENNEC, M. TIRARI – LES)
•
Contrat de Recherche avec France Télécom R&D, « Etude de la prise en compte des
pondérations dans les méthodes de type data-mining » (J-C DEVILLE, G. CHAUVET, D.
POMMERET, M.TIRARI – LES).
83
84
6. SEMINAIRES ET COLLOQUES ORGANISES PAR LE CREST. PRESENTATION GENERALE.
Les séminaires dont le CREST assure, seul ou en collaboration, l'animation sont au nombre de
onze. En outre plusieurs membres du CREST sont organisateurs ou co-organisateurs de séminaires
patronnés par d'autres institutions.
Les séminaires de la responsabilité unique du CREST sont les suivants :
Le Séminaire MALINVAUD (mensuel) réalisé pour le compte de l’ADRES : traite d'économétrie
théorique et appliquée. Les intervenants sont majoritairement des étrangers de renom.
Le Séminaire Microéconométrie et Macroéconomie (bimensuel) : ce séminaire est conçu comme
un lieu de rencontre pour tous les chercheurs, en particulier les jeunes, intéressés par l'économétrie et la
microéconomie. Ce séminaire « généraliste » a donc pour objectif essentiel de créer des liens entre les
chercheurs de diverses disciplines, ainsi qu'entre les membres du CREST et les cadres de l'INSEE
effectuant des études économiques. Ses organisateurs sont Thierry Kamionka et Pierre Cahuc.
Le Séminaire Recherche (mensuel) : a pour but de faire connaître à un large public les innovations
méthodologiques de l'INSEE et des organismes proches de l'INSEE. L'assistance peut atteindre et même
dépasser 100 personnes. L'organisation de ce séminaire est très lourde : les documents sont envoyés en
moyenne à 150 personnes par séminaire et environ 650 personnes sont inscrites au fichier des « abonnés ».
Le Séminaire d'Econométrie de la Finance et de l'Assurance est conçu comme un lien de rencontre
entre professionnels et académiques. Il comporte une séance de deux exposés chaque mois. Les thèmes
abordés concernent aussi bien des aspects de modélisation, d’estimation, de valorisation, que l’analyse de
produits financiers particuliers (dérivés météorologiques) ou la mise en place des régulations (Valeurs à
Risques, Risque de Crédit).
Le Séminaire Parisien de Statistique (http://www.proba.jussieu.fr/seminaires/ihp.html) : est une
rencontre mensuelle d’une demi-journée (le dernier lundi de chaque mois) à l’Institut Henri Poincaré (IHP).
Il a pour but d’encourager les échanges entre les équipes de recherche en statistique de la région parisienne.
Les invités étrangers ou provinciaux et leurs jeunes (post) doctorants y trouvent une tribune privilégiée
pour exposer leurs travaux. Ce séminaire est actuellement géré par P. Bertail au CREST, d’autres
chercheurs du Laboratoire de Statistique dont P. Doukhan, E. Guerre, E. Moulines, C.P. Robert et J.
Rousseau participent à son organisation. A.F. Dutaud a pris en charge la gestion de son site web.
Le Séminaire de Sociologie du CREST (mensuel) : permet la présentation et la discussion de
travaux achevés ou en cours d'achèvement traitant des formes que prennent les inégalités, la stratification
sociale ou la mobilité. Un accent particulier, mais non exclusif, est mis sur les travaux qui utilisent
intensivement données quantitatives et méthodes statistiques.
Le Séminaire du « CREST–ENSAI » organisé par le Laboratoire de Statistique et Modélisation
réunit sur le site rennais, bi-mensuellement le vendredi à 11heures, les chercheurs en Statistique bretons.
En 2003 il a été géré par D. Pommeret. Il s’efforce de refléter la variété de thème des chercheurs locaux et
de leur servir de point de contact. Créé dès l’arrivée de l’école sur le site rennais, en 1996, ce séminaire bi
hebdomadaire est longtemps resté la seule manifestation du genre, dans le domaine de la statistique, sur la
ville de Rennes et sa région. Non thématique, il permet aux enseignants chercheurs des Universités
rennaises et de l’ENSAI d’exposer leurs résultats, dans tous les domaines de la statistique, et fournit un
cadre à l’accueil des chercheurs extérieurs de passage à Rennes . Depuis la rentrée universitaire 2005, il est
coordonné avec les séminaires de statistique créés par les groupe de recherche des Universités de Rennes1
et Rennes2 dans le cadre de l’IRMAR : chaque site universitaire et l’ENSAI accueille tour à tour le
séminaire, une semaine sur trois. En général, les séminaires à l’ENSAI consistent en deux exposés
successsifs.
85
En 2005, le CREST a en outre organisé ou co-organisé diverses rencontres :
Un séminaire bimensuel a été organisé conjointement par le CREST (Laurent Thévenot), l’INSEE
(Alain Desrosières) et l’INRP (Jean-Louis Derouet), sur La construction locale d’une expertise dans le
domaine des politiques publiques : production, circulation, et traduction des instruments de mesure, avec
un financement du Ministère de la Recherche dans le cadre d’une Action Concertée Incitative. Il dresse un
inventaire des contextes et productions de l’information chiffrée dans le domaine des politiques publiques,
selon une diversité de niveaux de régulation (local, national, européen). En 2005, 6 séances ont eu lieu à
l’INSEE et au CREST sur les domaines suivants : politiques publiques et indicateurs statistiques (cadrage
général du séminaire), compter la pauvreté dans l’Europe, santé, délinquance, indicateurs européens,
qualification et compétence.
Au sein du laboratoire de Finance-Assurance, Nizar Touzi a organisé une rencontre internationale
sur les méthodes de Monte Carlo en Finance, dans le cadre du semestre thématique dédié à la finance au
Isaac Newton Institute, Cambridge University, 16 au 20 mai 2005 et une Ecole d’été de Finance
Mathématique en Jordanie, Irbid, septembre 2005, financée par le CIMPA (Centre International de
Mathématiques Pures et Appliquées).
Le séminaire d'économie industrielle, appelé séminaire "ETAPE" jusqu'en juin, a été organisé par
le LEI, en collaboration avec EUREQUA (Paris I) et le CECO (Ecole Polytechnique). Il a lieu une fois par
mois à l'Ecole Polytechnique (Montagne Sainte-Geneviève). Les thèmes abordés incluent, outre l'économie
industrielle, la finance d'entreprise et la théorie des jeux et des enchères. Des travaux théoriques et
empiriques y sont présentés (Organisateurs : J. Pouyet et Th. Vergé).
Le Séminaire Bachelier (http://www.bachelier-paris.com) est un séminaire hebdomadaire organisé
en commun par le CREST, l’Université Paris Dauphine, les Universités Paris 6 et 7, l’Université d’Evry et
l’Ecole Polytechnique. Il s’est imposé depuis quelques années comme le séminaire finance mathématique
en Ile de France. La participation du CREST est assurée par Bruno Bouchard. En plus des exposés de
recherche une série de mini-cours avancés est organisée toutes les semaines par Bruno Bouchard.
Le Laboratoire de Statistique a organisé le colloque "STATDEP2005 : Statistiques pour Données
Dépendantes" du 26 au 29 janvier 2005. Le but de cette conférence était de présenter quelques
développements récents de l'analyse des séries temporelles. Il a aussi pris part à l'organisation des
premières journées de jeunes statisticiens qui se sont déroulées à Aussois du 28 août au 2 septembre. Sous
l'auspice de la SFDS, ces journées ont permis à une quarantaine de jeunes doctorants et doctorantes
d'exposer leurs travaux face à leurs confrères et consœurs et devant un comité scientifique formé de G.
Biaud, B. Garel, C. Huber, C. Robert, C. Riuz-Gazen et J.M. Zakoian.
Le Laboratoire de Statistique a enfin été à l'origine de l'organisation d'un workshop à Bormio
(Italie) du 9 au 11 janvier. Cette rencontre était un satellite du congrès (12 - 15 janvier) IMS-ISBA
"MCMC'ski" concentré sur les algorithmes adaptatifs. Organisé par Ch. Andrieu, H. Haario et Ch. Robert,
il a réuni une trentaine de participants et a donne lieu a des communications très suivies.
(http://www.ceremade.dauphine/Adapski)
Le CREST a été très impliqué dans les 37ièmes Journées de Statistique de la SFDS qui ont eu lieu à
Pau du 2 au 7 juin, puisque Ch. Robert était président du comité scientifique, auquel participait aussi S.
Gregoir.
Pierre CAHUC a organisé en février les « Journées doctorales de l’ADRES » , à Ecole Nationale
des Ponts et Chaussées (Paris), avec Jérôme Pouyet, en juin un Atelier intitulé « Structural Change and
Labor Markets », de l’IZA à Bonn (Allemagne), avec Winfried Koeniger et Uwe Sunde et en décembre
une conférence intitulée « Employment Protection and Labor Markets» à Bonn (Allemagne) à
l’IZA avec Winfried Keoeniger.
J. Mairesse a participé à l’organisation de plusieurs conférences ou séminaires : « History and
Economics of Intellectual Property», au CNAM, Paris, en juin ; « Econometrics of science, Research and
86
Innovation », session de la Conférence Internationale à la mémoire de Jean-Jacques Laffont, Toulouse, 30
Juin- 1/2 Juillet, «University-Industry Knowledge Transfer Instruments : Scientific Publications and
Patents », à Lausanne (Suisse), 29-30 Septembre et 1er Octobre et « The Future of Intellectual Property »,
6ème Conférence de EPIP (European Policy and Intellectual Property) à Santiago de Compostella en
Octobre.
Enfin Bruno CREPON et Denis FOUGERE ont organisé la Conférence anuelle de l’ADRES sur le
thème « Econometric Evaluation of Public Policies : Methods and Applications » à Paris du 14 au 16
Décembre.
87
88
7. FORMATION PAR LA RECHERCHE
Le CREST joue un rôle central dans la réalisation de l’option « Formation par la Recherche » de
l’ENSAE et de l’ENSAI, option qui vise à mieux intégrer les études doctorales dans le cursus des écoles du
GENES et à mieux suivre les étudiants tout au long de la réalisation de leur thèse. L’organisation et
l’administration de cette option est de la responsabilité de J-M. Grandmont.
L’enseignement des Grandes Ecoles françaises se déroule en principe au niveau du 2ème cycle
universitaire auquel les deux premières années de l’ENSAE et de l’ENSAI correspondent. Les cours de
troisième année se situent à la charnière du deuxième et troisième cycle et nombre d’entre eux entrent donc
dans les conventions de DEA signées par l’Ecole. De plus, l’ENSAE et l’ENSAI ont introduit parmi leurs
enseignements de dernière année, des séminaires (économie industrielle, économétrie, finance-assurance,
sondages, économie du développement, intelligence artificielle) qui ouvrent les étudiants sur les travaux de
recherche.
L’option « Formation par la Recherche » de l’ENSAE et l’ENSAI propose aux étudiants des
cours avancés centrés généralement sur des travaux scientifiques en développement - dans l’optique d’un
complément à leur formation initiale. Ces cours avancés correspondent aux besoins des élèves de l’option «
Formation par la Recherche » mais le plus souvent ils serviront aussi de signaux pour afficher dans quels
domaines de recherche l’ENSAE ou l’ENSAI voudraient se renforcer. Ils sont donc aussi ouverts sur
agrément aux étudiants ou chercheurs extérieurs qui souhaiteraient en profiter.
Durant l’année 2005-2006, les enseignements suivants auront été délivrés au titre de la
Formation par la Recherche :
Sur le site parisien :
1. Jaap H. ABBRING
« Econometric Duration and Event-History Analysis »
2. Christian BELZIL
« Les Rendements de l’Education et de l’Expérience dans les Modèles Structurels : Modélisation
et Estimation »
3. Christophe CHAMLEY
« Marchés Financiers et Information »
4. Claude FLUET
« Entrepreneurship et Théorie de la Firme »
5. René GARCIA
« Préférences, Fondamentaux de l’Economie et Evaluation des Actifs Financiers »
6. Yuichi KITAMURA
« Empiral Likelihood »
7. Pascal LAVERGNE
« Tests Convergents de Spécification en Econométrie »
8. Nour MEDDAHI
« Volatilité Réalisée »
9. Christian P. ROBERT
« Theory of Probability » Revisitée
89
10. Richard ROGERSON
« Differences in Labor Market Outcomes in Europe and the US »
11. Chris SKINNER
« Analysis of Complex Survey Data »
12. György TERDIK
« Non-Gaussian Time Series in Frequency Domain »
Site rennais :
1. Marian HRISTACHE
« Efficacité Semi-paramétrique »
2. Jean-Michel MARIN
« Méthodes de Monte-Carlo Adaptatives »
90
8. COMMUNICATIONS A DES SEMINAIRES ET CONGRES
ABOWD J-M., KRAMARZ F., ROUX S.:
« Mobility with Matched Employer-Employee Data »,
Séminaire Recherche, Insee, 24 Février
CNRS, Caen, 5 Juillet
ABOWD J-M., KRAMARZ F., LENGERMANN, ROUX S. :
« Inter-Industry Wage Differentials »
Lecture invitée, conférence annuelle des économistes du travail italien, 23 Septembre
AUBERT P. :
Séminaire recherche de l'Insee, Malakoff, Janvier
Séminaire « délocalisations et emploi », OFCE, Paris, Mars
« Productivité et salaires : une estimation des rendements de la formation continue dans les
entreprises »,
Séminaire du DEEE, 14 septembre, présentation de l'étude : Aubert P., B. Crépon, P. Zamora.
BEC F. :
« The Transmission of Aggregate Supply and Aggregate Demand Shocks in Japan: Has There
Been a Structural Change? »
13th Annual Symposium of the Society for Nonlinear Dynamics and Econometrics, Londres
(Royaume-Uni), Mars.
Séminaire d’économie, Oxford University, Nuffield College (Royaume-Uni), Avril.
BENAMOU, KRAMARZ F., PROST C. :
« Zones d’éducation prioritaires »
Université Technique de Lisbonne, conférence éducation, Avril
Conférence CFDT, IUFM Marseille, Novembre
BERTAIL P. :
« Schéma d'approximation régénérative »,
Séminaire ENSAI , Rennes, Septembre
« Approximative Regenerative Bootstrap »,
25èmes European Meeting of statisticians, Olso (Norvège), Juillet
« Bootstraps for Markov Chains »,
Computational Statistics and Data Analysis, Limassol, (Chypre), Octobre.
BOUCHARD B :
« Maturity Randomization for Stochastic Control Problems »,
Isaac Newton Program on Developments in Quantitative Finance, Cambridge (Royaume-Uni),
Mai.
« Explicit Characterization of the Super-Replication Strategy in Financial Markets with Partial
Transaction Costs »,
Workshop on Optimization in Finance, Coimbra (Portugal), Juillet.
« Discrete time approximation of decoupled Forward-Backward SDE »,
Journée EDS rétrogrades et méthodes numériques probabilistes, CMI, Université de Provence,
Décembre
BOURREAU M. :
«Partial Licensing of Product Innovations »,
Third bi-annual Conference on the Economics of the Software and Internet Industries , Toulouse,
Janvier
«Pirates or Explorers ? Analysis of Music Consumption in French Graduate Schools »,
Séminaire Forum, Université Paris X-Nanterre , Mars.
« The Impact of Customer Reviews on Purchases: the Case of Video-Games »,
91
Séminaire à la Direction de la Prévision, Paris, Mai.
« Partial Licensing of Product Innovations Workshop »,
Economics of e-intermediation,Paris, Juin
« Partial Licensing of Product Innovations »,
Conference of the European Economics Association, Amsterdam (Pays-Bas), Août.
« Partial Licensing of Product Innovations »,
Conference of the European Association for Research in Industrial Economics, Porto (Portugal),
Septembre.
BRESSOUX, KRAMARZ F., PROST C. :
« Training and Students Outcomes »,
Ministère Education Nationale, DEP, Janvier
Commission Européenne, Network sur éducation Cesifo, Bruxelles, Novembre
CAHUC P., KRAMARZ F.:
« De la Précarité à la Mobilité », présentation du Rapport Kramarz, Cahuc,
Séminaire Fourgeaud, Ministère de l’Economie, Janvier
Lecture Invitée, Colloque T2M, Janvier
Séminaire Rexecode, Janvier
Salon National des Comités d’Entreprises, Février
Medef, Février
Les Dialogues d’Alpha, Avril
Université d’Eté des CCI, La Baule, Septembre
World Bank, Berlin, Septembre
Cepii, conference annuelle, Septembre
Conférence sur les Services, Sénat, Octobre
Ecole Nationale d’Administration, Strasbourg, Décembre.
CAHUC P. :
« The Roots of Low European Employment: Family Culture ? » avec Yann Algan,
NBER International Seminar on Macroeconomics, Budapest (Hongrie), Juin
IZA Workshop on Structural Change and Labor Markets, IZA, Bonn (Allemagne), Juin
« Civic Attitudes and the Design of Labor Market Institutions: Which Countries Can Implement
the Danish Flexicurity Model? », avec Yann Algan,
Second IZA Prize Conference - Frontiers in Labor Economics, Berlin (Allemagne), Octobre
Séminaire d’économie, programme Alliance, Université de Columbia, New-York, (Etats Unis),
Novembre
CARBON M.;
« Frequency Poygons for Random Fields »,
Congrès de l'IIS Sydney (Australie), Avril
« Polygone des fréquences et champs aléatoires »,
Séminaire du LSTA, Université de Paris VI, Mai
« Statistique non-paramétrique »,
Conférence invitée à l'Université Laval de Québec (Canada), Juillet
CHAUVET G. :
Journées de Méthodologie Statistique (Paris), mars
Colloque francophone sur les Sondages, Québec, Canada, mai
Rencontres des jeunes statisticiens (Aussois), septembre
CHONÉ P. :
« Asymmetric Information from Physician Agency: Optimal Payment and Healthcare quantity »
Conférence en l'honneur de Jean-Jacques Laffont, Toulouse, Juin.
« Analyse économique de la notion d’abus de position dominante »
Cour de cassation, Paris, Septembre.
92
COQUET F., JAKUBOWSKI A., MEMIN J. et SLOMINSKI L. :
« Natural decomposition of processes and weak Dirichlet processes: Presentation and
properties »,
4th colloquium on BSDE’s and their applications, Shanghai (Chine), Juin
« Quadratic variation and weak Dirichlet Processes »,
Sixth joint meeting of the Institute of Mathematical Statistics and the Bernoulli Society.
Barcelone (Espagne), Juillet
« Variation quadratique et processus de Dirichlet faibles »,
Séminaire triangulaire, Le Mans, Novembre
« Sur la convergence des suites de filtrations »,
Séminaire de l’Université de Caen, Décembre
« g-martingales, martingales non-linéaires et équations stochastiques rétrogrades »,
Séminaire de Mathématiques de Montpellier, Avril
« Stabilité de réduites et de règles d’arrêt »,
Séminaire de l’Université de Brest, Novembre.
COULANGEON Ph., LEMEL Y.L. :
« Leisure and Cultural Practices in France, 1973-1997. The Changing Status-Effect of Education
in Time of « School Massification »
37ème Congrès de l’Institut International de Sociologie, Stockholm (Suède), Juillet.
COULANGEON Ph., ROHARIK I ; :
« Testing the « Omnivore/Univore » Hypothesis in a Cross-National Perspective. On the Social
Meaning of Eclecticism in Musical Tastes in Eight European Countries »
Comité de Recherche 28 de l’Association Internationale de Sociologie, UCLA, Los Angelès
(Californie), Août.
COULANGEON Ph. :
« Cultural Participation and Social Stratification in Europe. Blurring and Regeneration of
Symbolic Boundaries »,
Colloque de l’ECSR, Sciences-po, Paris, Décembre.
CREPON B.
« Counseling the Unemployed: Does It Lower Unemployment Duration and Recurrence? »,
Congrés de la European Association of Labor Economics congrés à San Fransisco, USA, Juin
Econometric seminar University of Toulouse, octobre
DAROLLES S :
« Decomposition Volume for VWAP Stratégies »
Journées de Finance, Université de Nanterre, Juin.
de SAINT POL T. :
« Corpulence and social structure in Europe »,
Conférence de l’European Consortium for Sociological Research (ECSR), Paris, Novembre.
DEVILLE J-C., LAVALLEE P., MAUMY M. :
« Composition , factorisation et conditions d'optimalité (faible, forte) dans la méthode de
partage des poids »,
Application à une enquête sur le tourisme en bretagne, Paris, mars
DEVILLE J-C., MAUMY M. :
« A new survey methodology for describing tourism activities and expanses »,
7th International Forum on Tourism Statistics , 9-11 June
DUMAS C. :
« Children education in Senegal : how does family background influence achievement ? », avec
S. Lambert.
93
Minnesota International Economic Development Conference, Minneapolis (Etats-Unis), Avril.
Journées de Micro-économie appliquée, Hammamet (Tunisie), Mai.
Journées de l’AFSE, Economie du Developpement, Clermont-Ferrand, Mai.
Séminaire d’Économie du développement, Toulouse, Mai.
XIX Annual conference of the European Society for Population Economics, Paris, Juin.
DOUKHAN P. :
« Weak dependence of stationary times series and applications »,
Conférence Internationale "Analytical methods in number Theory, Probability theory and
Mathematical statistics", Saint Petersbourg (Russie), Août
« Dépendances faibles non causales,exemples de modèles »,
Premières rencontres de l'ACI Dynamic Al, Dijon, Septembre
« Dependencia debil, modelos y aplicaciones »,
Université Centrale du Venezuela, Caracas (Venezuela), Octobre.
« Ejemplos de modeloscon dependencia debil »,
ELAM 2005, Solis, (Uruguay), Décembre
DRUILHET P. :
« Matrix comparison via eigenvector majorization. »,
Conférence invitée, MAT-TRIAD, Poznan (Pologne), Juin
« PLS regression and directional shrinkage factors »,
4th international symposium on PLS and related methods, Barcelone (Espagne), Octobre
« Plans en cross-over : approche par blocs continus »,
2èmes Journées STAR, Rennes, Novembre
DUHAUTOIS R., KRAMARZ F. :
« The Wage Bill »,
Conférence Banque de France, Novembre
TIRARI EL HADJ M. :
« Estimation d'un total en présence d'information auxiliaire »,
Journées Méthodologie Statistique de l'Institut national de la statistique et des études
économiques (Insee), Paris,
« Robustesse et optimalité des estimateurs du total d'une population finie »,
Quatrième Colloque Francophone sur les Sondages, Québec (Canada), Juin
« Comparaison de trois logiciels de calage »,
Workshop Calibration tools for survey statisticians, Neuchâtel (Suisse), Septembre.
FERRACCI M. :
« Using matching estimators to evaluate the effect of training for the unemployed: evidence from
France, 1996-2004 »,
Congrès de l'AFSE, Septembre.
FEVRIER P. :
« Life and Death and Real Estate in France: Testing for Asymmetric Information in the Viager
Market »,
Séminaire du LASER, Montpellier, Mars.
Séminaire de l'EPEE, Evry, Mai.
« Non parametric Identification for Common Value Auctions »,
Conférence du CIREQ sur les enchères, Montréal (Canada), Octobre.
FOUGÈRE D. :
« Les méthodes microéconométriques d'évaluation et leurs applications aux politiques actives de
l'emploi »,
Ecole thématique sur les données longitudinales, communication invitée, LASMAS, Caen,
Juillet
94
XVèmes Journées du SésameConférence invitée, Rennes, Septembre
Conférence EDOCIF, Université Paris-Dauphine, Novembre
« Heterogeneity in Consumer Price Stickiness: A Microeconometric Investigation »,
Workshop « Microdata for Monetary Policy », Banque de France, Paris, Novembre.
« Les salaires et l’emploi des enfants d’étrangers »,
Columbia University, New-York (Etats-Unis) Mai
Séminaire Recherche de l’INSEE, Juin
Séminaire Recherche de l’INSEE, Juin
« Does Job-Search Assistance Affect Search Effort and Outcomes? A Microeconometric Analysis
of Public versus Private Search Methods »,
University College, Dublin (Irlande) Juillet
« The Structural Effects of Active Labor Programmes on Individual Transitions from
Unemployment to Employment »,
IZA, Bonn (Allemagne) Novembre
GAUTIER E :
« Eléments sur le traitement de la non-reponse partielle dans les enquêtes par sondage »,
Atelier de Modélisation et de Méthodes Statistiques en Sciences Sociales, LASMAS, Paris,
Février
« Eléments sur la sélection dans les enquêtes et sur la non-réponse non-ignorable »,
Journées de Méthodologie Statistique, Paris, mars
« Grandes déviations pour des équations de Schrödinger non linéaires stochastiques et
applications »,
Séminaire de Probabilités-Statistiques du LAGA, Université Paris Nord, Mars
« Applications of Large Deviations to error in soliton optical communications »,
Congrès National de Mathématiques Appliquées et Industrielles, Evian, Mai
« Grandes déviations pour des équations de Schrödinger nonlinéaires stochastiques et
applications »,
Proceedings du congrès national de la SMAI à Evian, Mai
« Uniform Large Deviations for stochastic nonlinear Schrödinger equations and applications »,
Fundazione C.I.M.E., Cetraro (Italie), Août-Septembre
GOURIEROUX C :
« Extended Method of Moments with Application to Derivative Pricing »,
Séminaire Hong-Kong (Chine), Juin.
ESEM, Londres (Royaume-Uni) Août.
Congrès IEEE, Washington University (Etats-Unis), Septembre
Séminaire d’Econométrie, Montréal (Canada), Octobre.
CESG, Vancouver (Canada), Octobre.
« Wishart Process for Stochastic Volatility »,
Séminaire St Gall (Suisse)
Séminaire Hong-Kong University (Chine)
SETA Meeting, Taiwan
ESEM, Londres (Royaume-Uni), Août
« Domain Restrictions on Interest Rates Implied by No-Arbitrage »,
Séminaire d’Econométrie, Université de Toronto (Canada).
GRANDMONT J-M. :
« Aggregation of Heterogeneous Beliefs, Asset Beliefs, Asset Pricing and Risk Sharing in
Complete Financial Markets »,
Workshop, Banff International Research Station, Workshop : « Aggregation and Desegregation :
Characterization and Identification of Collective Demand », Alberta (Canada), Mai.
GREGOIR S.:
« Un cadre de travail alternatif pour la désaisonnalisation de séries temporelles univariées et
multivariées »
95
Journées de Méthodologie Statistique, Mars
Séminaire de l’université de Cergy-Pontoise, Mai .
GUERRE E. :
« Estimation nonparamétrique récurrence-adaptative »,
Séminaire de Mathématiques appliquées, Université du Havre, Janvier
Séminaire de Mathématiques appliquées, Université de Nantes, Février
Séminaire d’Econométrie et de Statistique, Université Aix-Marseille, Juin.
Séminaire d’Econométrie et de Statistique, Université Aix-Marseille, Juin.
« Rate-optimal data-driven specification testing for regression models »,
Econometric Lunch Seminar, University College London (Royaume-Uni), Février
« A data-driven nonparametric specification test for dynamic regression models »,
Kiel-Munich Workshop on the Economics of Information and Network Industries, Kiel-Munich
(Allemagne) Août .
European Science Fondation Santander Workshop on specification analysis, Santander
(Espagne) Décembre.
« Non and semiparametric estimation of auction models »,
Economics and Econometrics Seminar, University of Southampton (Royaume-Uni), Novembre.
GURGAND M. :
« Society of Labor Economics-European Association of Labour Economics »,
San Francisco (Etats-Unis), Mai.
HARARI-KERMADEC H. :
« Gamma-divergence empirique généralisée »,
Journées Jeunes Chercheurs de l’INRA, Toulouse, Mars
« Empirical energy minimizers »,
25èmes European Meeting of Statisticians, Olso (Suède), Septembre
HOURRIEZ J.-M. :
« Estimation of a Collective Model of Labour Supply with Female Nonparticipation »,
Journées de microéconomie appliquée, Tunis (Tunisie), Mai
Congrès de l’European Economic Association, Amsterdam (Pays-Bas), Août
Workshop “Interaction within the family : collective approach and bargaining models”, Turin
(Italie), Octobre.
Colloque de l’Association d’Economie Sociale Paris-Dauphine, Septembre
Colloque de l’Association Française de Science Economique, Paris, Septembre.
HRISTACHE M. :
« On Semiparametric M-Estimation in Single-Index Regression »,
55th Session of the International Statistical Institute (ISI), Sydney (Australie), Avril
JANIN L. et MENONI B. :
« Le contrôle des concentrations en France : analyse empirique des avis du Conseil de la
concurrence »,
Journées de Microéconomie Appliquées (JMA) à Hammamet (Tunisie), Mai.
JOLIVET G. :
« The Pervasive Absence of Compensating Differentials », (avec Stéphane Bonhomme)
Summer School de l’IZA, Ammersee (Allemagne), Avril
KAMIONKA T. :
« The Returns to Seniority in France (and Why they are Lower than in the United States) »,
JMA, Hammamet (Tunisie ), Mai.
(SoLE-EALE 2005 ), San Francisco (Etats-Unis) , Juin.
Econometric Society World Meeting, Londres (Royaume-Uni), Août.
« Assessing the External Validity of an Experimental Wage Subsidy »
96
Conférence “Econometric Evaluation of Public Policies : Methods and Applications”, Paris,
Décembre.
KRAMARZ F., THESMAR D. :
« Networks in the Boardroom »,
Université d’Uppsala, Mai
Université de Toulouse, Idei, Juin
Nber, summer conference, Juillet
KRAMARZ F. :
« Conférence du Network COST »,
CREST, Paris, Octobre
KRAMARZ F. :
« Wages, Imports, and Unions »,
European Summer Symposium in Labor Economics, Ammersee, Septembre
LAFERRERE A. :
« Old age and housing: dissaving, adjusting consumption, and the role of children »,
Forum Retraites, Caisse des Dépôts, Bordeaux, Mars.
« Leaving the nest : The Interaction of Parental Income and Family Environment »,
Journées de microéconomie appliqués, Marrakech (Maroc), Juin.
LARDJANE S. :
« Nonparametrical Statistical Methods »,
Workshop on Université de Tampere (Finlande), Juin
International Conference On Robust Statistics,
Université de Jyvaskyla (Finlande), Juin
LAROQUE G. :
« Income Maintenance and Labor force Participation »,
Université de Venise (Italie), Janvier.
CORE Louvain la Neuve (Belgique), Avril
« The Future of the Welfare State »,
Participation à une Conférence en l'honneur de Moniseur Jean-Jacques Laffont, Toulouse, Juin
« Does Fertility Respond to Financial Incentives ? »,
Econometric Society Wold Congres 2005, Londres (Grande-Bretagne), Août.
Conférence Evaluation Politique Economique, Paris, Décembre
« Intertemporal Equilibria, Aggregation and Sunspots »,
Conférence en l'honneur de Monsieur Jean-Michel Grandmont, Lisbonne (Portugal), Octobre.
« Les incitations financières au travail »,
Société d'Econométrie Politique de Lyon, Décembre
LAVANCIER F. :
« Long memory random fields »,
Colloque Statdep, Paris, Janvier
« Les champs Aléatoires à longue mémoire »,
27èmes journées de statistiques et congrès des 37èmes journées de Statistiques, Pau, Juin
« Les champs Aléatoires à longue mémoire »,
Conférence « Les premières rencontres des jeunes statisticiens », Aussois, Août- Septembre
Séminaire de l'ENSAI.
LELARGE C. :
« Les Brevets accroissent-ils les incitations à innover ? Un examen micro - économétrique », (avec E.
Duguet)
Journées de Méthodologies Statistiques, INSEE, Mars
97
Journées de Micro-économie Appliquée, Hammamet (Tunisie ), Mai
Congrès de l’European Economic Association, Amsterdam (Pays-Bas), Août
Séminaire Recherche de l’INSEE-CREST, Octobre.
« Les entreprises (industrielles) françaises sont-elles à la frontière technologique ? Quelques
éléments empiriques »,
Présenté au LIVème Congrès de l'AFSE, Paris, Septembre
LE FOL, G. :
« Decomposition Volume for VWAP Strategies »,
Congrès AFFI, Paris Juin.
LESCOURRET, L :
« Preferencing, Internalization and Dealers’inventory »,
International Conference on New Financial Market Structures, Montréal (Canada), Avril
EFMA, Milan (Italie), Juillet
LESNARD L. :
« Les Méthodes d'Appariement Optimal : de nouveaux outils pour l'analyse de séquences »,
LASMAS – Atelier de Modélisation et de Méthodes Statistiques en Sciences Sociales (M2S3),
Paris, Avril.
« L'entrecroisement du lien professionnel et du lien familial à partir de la gestion différenciée et
inégale des temps sociaux »,
EHESS – Séminaire de Serge Paugam, Paris, Mai.
« The effects of the family work day on family time »,
25e congrès international de l’Union Internationale pour l’Étude Scientifique de la Population
(IUSSP), Tours, Juillet..
« The effects of the family work day on family time »,
Président de la session sur le temps parental
International Association for Time Use Research (IATUR), Halifax (Canada) Novembre.
« Work time and social position in France and the UK »,
European Consortium for Sociological Research, Comparative European Studies. Assessing ten
years of sociological research: 1995-2005, Paris, Novembre.
LÉTROUBLON C. :
« Pratiques culturelles des enfants et activité professionnelle maternelle »,
Journée d’étude « Pratiques culturelles et dynamiques des inégalités, Regards croisés Economie
Sociologie », ACI Jeunes Chercheurs, GREMARS/CNRS, Lille, Mai.
LINNEMER L. :
« Life and Death and Real Estate in France: Testing for Asymmetric Information in the Viager
Market »,
Séminaire Analyse Économique du GREQAM, Marseille, Avril.
MAIRESSE J. :
« An Exercise in the Measurement of R&D Capital and its Contribution to Growth: Comparison
between France and United-States and with ICT »,
Conference on “Advancing Knowledge and the Knowledge Economy”, National Academies,
Washington DC, (Etats-Unis), Janvier.
Round Table of the CRIW Conference (Conference on Research on Income and Wealth),
Cambridge (Massachussett), Juillet
« Does Innovation Stimulate Employment? A Firm-Level Analysis Using Comparable Micro
Data from Four European Countries »,
Conference on “R&D and Innovation in the Development Process. A New Look at Theory,
Evidence, and Policies”, Barcelone (Espagne), Juin,
Conference in Tribute to Jean-Jacques Laffont, Toulouse, Juin- Juillet.
Séminaire-Recherche, INSEE, Paris, Octobre.
« The Effect of R&D Tax Credit in France »,
98
12th Conference on "Panel Data Econometrics", Copenhague (Danemark), Juin.
« Exploring the Relationship between Intangible Capital and Productivity in Italian
Manufacturing Firm »,
DRUID (Danish Research Unit for Industrial Dynamics) Conference, Copenhague (Danemark),
Juin.
« History and Economics of Intellectual Property », Séminaire EPIP, CNAM, Paris, Juin.
Session « Econometrics of science, Research and Innovation »,
Conférence Internationale à la mémoire de Jean-Jacques Laffont, Toulouse, Juin- Juillet.
Séminaire: « University-Industry Knowledge Transfer Instruments : Scientific Publications and
Patents », Lausanne (Suisse), Septembre-Octobre.
« The Future of Intellectual Property »,
Santiago de Compostella (Espagne), Octobre.
« Innovation and Productivity across Four European Countries »,
2nd ZEW Conference on “The Economics of Innovation and Patenting”, Mannheim (Allemagne),
Septembre.
« R&D, Innovation and Productivity: A New Look »,
Invited lecture at the Conference of the Applied Econometric Association on “Innovation and
Intellectual Property”, Paris, Octobre.
« A Look at Inequality, Persistence and Cumulative Advantage in Citation Hierarchies among
Scientific Journals across Disciplines (1981-1994) »,
Workshop on “University-Industry Knowledge Transfer Instruments: Scientific Publications and
Patents”, Lausanne (Suisse), Septembre - Octobre.
« Estimating Production Functions and Price-Cost Margins at the Firm Level »,
Invited lecture at the CNRS-OFCE Conference on “Innovation, Competition and Productivity:
Evidence from Firm-Level Datasets”, Sophia-Antipolis, Décembre.
MARGOLIS D:
« Compensation Policy, Human Resource Management and Takeovers »,
Séminaire au GATE , Lyon, Mars.
Séminaire à l’Universitat Pompeu Fabra, Barcelone (Espagne), Mai.
Congrès mondial joint du Society for Labor Economists et de l'European Association of Labour
Economists, San Francisco (Etats-Unis), Juin
Colloque du Department of Trade and Industry du Royaume Uni et du Policy Studies Institute,
Londres (Royaume Uni), Septembre.
Colloque du RTN Micro Data Network, Copenhague, (Danemark), Décembre.
Séminaire au Centre d’études sur l’emploi, Paris, Décembre.
« Labor Market Networks and Outcomes: The Role of the Educational Track », (avec V.
Simmonet)
Séminaire Economie et Prévision, Paris, Octobre.
MEDDAHI, N.
« Bootstrapping Realized Volatility »,
NBER Time Series Conference, Heidelberg (Allemagne), Septembre
Oxford University (Royaume-Uni), Octobre
EC2 Conference, Istanbul (Turquie), Decembre
« Moments of Continuous Time Stochastic Volatility Model »,
HEC Lausanne (Suisse), Juin,
Cambridge Université (Royaume-Uni)., Juin,
ESEM, Londres (Royaume-Uni), Août,
Queen Mary Univ., Londres (Royaume-Uni), Novembre.
Univ. Lille, Décembre
MURTIN F. :
« Hundred Years of Growth : Unified Empirics of World Economic Development, 1870-2000 »,
Conférence AFD-EUDN, Paris, Décembre.
NIKOLOVA R. :
99
« Mutual monitoring versus incentive pay in teams »,
Journées de la Microéconomie Appliquée, Hammamet (Tunisie), Mai.
European Economic Association congress , Amsterdam (Pays Bas), Août.
Séminaire du Laboratoire ATOM ,Université Paris 1, Novembre.
OUAZAD A.:
« Peer Effects in English Primary Schools », avec Eric Maurin
CREST, Paris-Jourdan Sciences Economiques et CEPR) et Sandra McNally, London School for
Economics, Londres (Royaume-Uni), décembre
Second Conference of the Network: Economics of Education and Education Policy in Europe
(EEEPE), CEPR,
Workshop, Uppsala (Suède), Octobre.
PATILEA V. :
« Product-limit estimators of the survival function with left and right censored data »,
University of Sheffield (Dept. of Probability & Statistics), (Royaume-Uni), Mars
« Breaking the curse of dimensionality in nonparametric testing »,
Séminaire de l’Université Paris-Sud, Orsay, Avril
« Vaincre le fléau de la dimension dans un test d’adéquation non-paramétrique »,
Séminaire de l’ENSAI, Rennes, Mai
« Intervalles de confiance par bootstrap pour de mélanges de lois discrètes »,
Conférence invitée aux Journées de Statistique de Marne-la-Vallée, Janvier
« Product-limit estimators of the survival function with left and right censored data »,
ISI 2005, Sydney (Australie), Avril.
ASMDA 2005, Brest, Mai
« A review of some semiparametric regression models with application to scoring »
Conférence invitée à ASMDA 2005, Brest, Mai
« Tests non-paramétriques d'adéquation pour un modèle de régression multivariée nonlinéaire »,
Journées STAR2, Rennes, Novembre.
PEGORARO F. :
« Pricing and Inference with Mixtures of Conditionally Normal Processes »,
First Italian Congress of Econometrics and Empirical Economics, University Ca' Foscari of
Venice (Italie) Janvier
« Switching VARMA Term Structures Models »,
Journal of Applied Econometrics Annual Lecture, University Ca' Foscari of Venice (Italie), Juin:
Econometrics Seminar, CORE, Université Catholique de Louvain (Belgique) Septembre
Seminaire Econometrie de la Finance et de l'Assurance, CREST, Paris, Octobre
Econometrics and Statistics Seminar, GREQAM, Marseille, Novembre
EC2 Conference, Istanbul (Turquie), Décembre
POMMERET D. :
« Estimation de la densité d'un mélange de lois et de la distance entre sa loi parente »,
IXème journées de statistique, Jaca (Espagne), Septembre
POSTEL-VINAY F. :
Society for Economic Dynamics, Budapest (Hongrie), Juillet
Econometric Society World Congress, Londres (Royaume-Uni), Aout
Essex Thanksgiving ``Economics and Music’’ conference University of Essex, (Royaume-Uni),
Novembre)
Séminaires :
« On-the-Job Search, Productivity Shocks, and the Individual Earnings Process »,
CREST : Septembre
Université de Paris I, Septembre,
University of Bristol (Royaume-Uni) ,Octobre ,
Queen Mary University of London (Royaume-Uni), Octobre,
100
University College London (Royaume-Uni), Novembre,
Carnegie Mellon University (Etats-Unis), Novembre,
University of Minnesota (Etats-Unis), Novembre,
Federal Reserve Bank of Chicago (Etats-Unis), Décembre.
« The Public Pay Gap in Britain: Small Differences That (Don't? Matter ) »,
University of Bristol (Royaume-Uni), Février
CREST, Mars,
University College London (Royaume-Uni), Mars,
« Job Security and Job Protection »,
Université d'Evry, Janvier,
« Wage Bargaining with On-the-job Search: Theory and Evidence »,
Pennsylvania State University (Etats-Unis), Avril.
PORET S. :
« An Optimal Anti-Drug Law Enforcement Policy »,
Journées de Microéconomie Appliquée (JMA), Hammamet (Tunisie), Mai.
Conférence de la Scandinavian Association of Law & Economics (ScandALE), Economics of
law Enforcement, Copenhague (Danemark), Juin
Congrès de l’European Economic Association (EEA), Amsterdam (Pays-Bas), Août
« Fair Trade : In or Out the Market ? »,
Séminaire interne du Département de Sciences Economiques de l’UQAM – Montréal (Canada),
Novembre.
POUYET J. :
« The public management of environmental risks: separating ex ante and ex post monitors »,
(CEPR DP 4992).
Conférence en l’honneur de Jean-Jacques Laffont, Toulouse, Juin-Juillet.
ROBERT C.P. :
« Minimum variance adaptive Monte Carlo »,
University of Lancaster (Royaume Uni), University of Glasgow (Ecosse), Février
University of Klagenfurth, (Autriche), Octobre
Imperial College, London, Londres (Royaume-Uni), Novembre
« Population Monte Carlo »,
WNAR-IMS meeting, Fairbanks (USA) [IMS Medallion Lecture], Juin
Université d'Orsay, Octobre
« Méthodes de Monte Carlo pour la statistique »,
Conférence « Premières rencontres des jeunes statisticiens », Aussois, Août-Septembre
« Bayesian model choice »,
Workshop Model Choice, Oberwolfach (Allemagne), Octobre
Journées Suisses de Statistique, Zurich (Suisse), Novembre
ROBERT Y. :
« Inference for the limiting cluster size distribution of extreme values »,
4th Conference on Extreme Value Analysis, Probabilistic and Statistical Models and their
Applications, Gothenberg (Suède), Août,.
« Extreme Dependence of Multivariate Catastrophic Losses »,
Congrés ASU, Pau, Mai.
Ecole de Commerce, Toulouse, Février.
Séminaire de Stat, Univ. Toulouse Février
ROUSSEAU J. :
« Discussion de la session : Bayesian nonparametric and computation »,
Workshop « MCMC’ski », Bormio (Italie),Jjanvier
« Bayesian nonparametric estimation of spectral density, for long memory processes »,
Workshop O’Bayes 5, Branson (Etats-Unis), Juin.
« p-values : a Bayesian-frequentist convergence »,
101
Conférence Société statistique du Canada, Saskatoon (Canada), Juin
ROSENBAUM M. :
« Estimation de la persistance de la volatilité dans un modèle de diffusion »
Groupe de travail Méthodes Stochastiques en Finance de l'université de Marne-la-Vallée,
Décembre.
ROSENBAUM M. :
« Estimation de la persistance de la volatilité dans un modèle de diffusion »,
Groupe de travail Méthodes Stochastiques en Finance de l'université de Marne-la-Vallée
(France), décembre.
SABOURIN :
« Competition between Dealer Markets and Electronic Limit Order Books »,
MicFinMa Workshop "Microstructure of Financial Markets", Madrid (Espagne), Avril.
AFFI, Association Française de Finance, Paris, Juin.
SAFI M. :
Séminaire recherche de l’INSEE, Juin, Malakoff
SELOD H.:
«The political economy of urban transport-system choice », (avec Jan Brueckner)
Conférence du CEPR sur les Economies d’Agglomération et la Croissance Régionale, Cagliari,
(Italie), Mai.
SENCEY S. :
« Tests pour des évènements récurrents et en concurrence »,
37èmes journées de Statistique, Pau, Juin
Premières Rencontres des Jeunes Statisticiens, Aussois, Août -Septembre
2èmes journées STAR, Rennes, Novembre
SONNAC N. :
« Medias and advertising : interaction between two markets », Lecture au Département
d’Economie des médias de l’Institut de recherche de Mass Media and Communication,
Université de Zurich (Suisse), Décembre.
SOUAM S. :
« Les externalités et les contrats en économie de l’environnement »,
Les premières journées de l'économie de l'environnement, Alger (Algérie), Octobre.
TIRARI El HADJ M. :
2èmes journées de la statistique rennaise , Rennes, Novembre
Journées de statistique et applications en biologie, Septembre
THAL J. :
« Slotting Allowances and Conditional Payments »,
International Industrial Organization Conference, Atlanta (Etats-Unis), Avril.
Center for Competition Policy PhD students Workshop, University of East Anglia, Norwich
(Royaume-Uni), Juin.
« Optimal Collusion under Cost Asymmetry »,
World Congress of the Econometric Society, Londres (Royaume-Uni), Août.
European Winter Meeting of the Econometric Society, Istanbul (Turquie), Octobre.
THÉVENOT L. :
« Approches de la coordination dans l’économie des conventions »,
Département de sciences sociales de l'Université de Genève (Suisse), Février.
102
« Value, coordination and rationality »,
Colloque international « New Developments in Institutional Theory and the Analysis of
Institutional Changes in Capitalism », Roskilde University (Danemark), Avril.
TOUZI N. :
« No Arbitrage Conditions and Liquidity »,
Cambridge University (Royaume-Uni), Avril.
Fudan University, Shanghai (Chine), Mai.
« Modelling Continuous-Time Financial Markets with Capital Gains Taxes »,
Université de Montréal, Montréal (Canada), Mai.
Coimbra University, Coimbra, et Lisbon University, Lisbonne (Portugal), Juin.
Kyoto University, Kyoto (Japon), Juillet.
TURNER L. :
« Identifying Age, Cohort and Period Effects in Scientific Research Productivity: Discussion and
Illustration Using Simulated and Actual Data on French Physicists », Economics of Innovation
and New Technology Economic Theory Seminar, UCL/CORE, Louvain-la-Neuve (Belgique),
Octobre.
Carrières et publication dans la recherche publique, EHESS, Février.
VALLET L.-A. :
« State of the Art and Current Issues in Comparative Educational Stratification Research »,
Séminaire Éducation, accès à l’emploi et marché du travail, LEST-CNRS, Aix-en-Provence,
Février.
« The Dynamics of Inequality of Educational Opportunity in France: Change in the Association
Between Social Background and Education in Thirteen Five-Year Birth Cohorts (1908-1972) »,
Séminaire Éducation, accès à l’emploi et marché du travail, LEST-CNRS, Aix-en-Provence,
Février ;
ISA Research Committee 28 (Social Stratification) Spring Conference, Neuchâtel (Suisse), Mai.
« Que sait-on aujourd’hui en France de la relation des familles immigrées à l’école? »,
Colloque régional sur la relation des parents immigrés à l’école, Rectorat de l’Académie de
Reims et Direction Régionale Champagne-Ardenne du FASILD, IUFM de Reims, Mars.
« Utiliser le modèle log-linéaire pour mettre au jour la structure du lien entre les deux variables
d’un tableau de contingence : un exemple d’application à l’analyse de la mobilité sociale »,
Journées de Méthodologie Statistique, Centre de conférences Pierre Mendès-France, Paris, Mars.
« Mobilité sociale et démocratisation de l’enseignement : un état de la recherche récente »,
Journée des Préfets, Université Libre de Bruxelles (Belgique), Mai.
« La démocratisation de l’enseignement : sensibilité de la dynamique temporelle à l’adoption
d’une approche inconditionnelle ou conditionnelle »,
Les ateliers de Vanves, Direction de l’Évaluation et de la Prospective, Ministère de l’Éducation
Nationale, Juin.
VALLET L.-A. :
« Expliquer l’augmentation de la fluidité sociale entre générations, France 1970-1993 »,
Communication au Rtf 5 Classes, Inégalités, Fragmentations, Premier Congrès de l’Association
Française de Sociologie, Université de Paris XIII Villetaneuse, Février ;
Communication au Gt 02 Transmissions et mobilités, XVIIè Congrès International des
Sociologues de Langue Française, Université François Rabelais, Tours, Juillet.
« Parcours scolaires des enfants d’immigrés et relation des familles à l’école »,
Journées d’étude sur la migration, deuxième journée : les migrants, leurs enfants et l’école,
Université de Picardie Jules Verne, Amiens, Octobre.
« State of the Art, Current Issues, and Future Prospects in Comparative Educational
Stratification Research »,
Final workshop of the Changequal Network on Economic Change, Unequal Life-Chances and
Quality of Life, University of Stockholm (Suède) Novembre .
VALLET L.-A. :
103
« Les vertus explicatives d’une méthode statistique descriptive en sociologie : le modèle loglinéaire et log-multiplicatif d’un tableau de contingence pour expliquer la croissance de la
fluidité sociale en France »,
Quatrième Colloque Francophone sur les Sondages, Université Laval, Québec (Canada), Mai.
« What Can We Do to Improve the Education of Children From Disadvantaged Backgrounds? »,
Joint Working Group on Globalization and Education of the Pontifical Academy of Sciences and
the Pontifical Academy of Social Sciences, Casina Pio IV, Vatican City (Italie), Novembre
ECSR Conference on Comparative European Studies: Assessing ten years of sociological
research 1995-2005, Institut d’Études Politiques, Paris, Novembre
VERGÉ T. :
«Resale Price Maintenance and Horizontal Cartel »,
Office of Fair Trading, » Londres (royaume-Uni), Mars.
3rd International Industrial Organization Conférence, Atlanta (Etats-Unis), Avril.
«The Economics of Vertical Restraints »,
Advances in the Economics of Competition Law, Rome (Italie), Juin.
Participation au CEPR European Summer Symposium on Economic Theory, Gerzensee (Suisse),
Juillet.
« European Competition Policy Modernization: From Notifications to Legal Exception »
Séminaire Parisien d'Economie Industrielle, Décembre.
« Slotting Allowances and Conditional Payments »,
CEPR International Symposium on Competition Policy for International Development, Trade
and Growth, Bruxelles( Belgique), Décembre.
WOLFF L. :
« Encadrement et contextes de travail en Europe »,
Xèmes Journées Internationales de Sociologie du Travail, Atelier n°5, Rouen, Novembre.
http://www.ramau.archi.fr/documentation/textes-resumes-sommaires/socio-du-travailX/XJSTatelier5.pdf
WOLFF L. :
« Monitorat, maîtrise, administration et direction : Quatre formes du travail d’encadrement
dans l’industrie », Décembre.
ZAKOIAN J.M. :
« Estimation et tests de modèles GARCH avec problèmes de bord »,
Séminaire de statistique non-paramétrique et semi-paramétrique, Paris, Mars.
Colloque Statistique des processus, applications au traitement du signal et de l'image, Angers,
SSIA 2005, Septembre
« Maximum likelihood estimation of GARCH processes when the parameter is on the boundary
of the parameter space »,
Séminaire d'économétrie et statistique, GREQAM Marseille, Mars.
« Mixing properties of a general class of GARCH(1,1) models without moment assumptions »,
World Congress of the Econometric Society, Londres (Royaume Uni), Août.
« Estimation et tests de modèles GARCH avec paramètres sur le bord »,
Colloque Statistique des processus, applications au traitement du signal et de l'image, Angers,
SSIA 2005, Septembre
« Quasi-Maximum Likelihood Estimation of GARCH Processes when the parameter is on a
boundary of the parameter space »,
Computational Statistics & Data Analysis, Limassol, (Chypre), Octobre.
104
ANNEXES
105
106
1. LISTE DES DOCUMENTS DE TRAVAIL DU CREST
2005-01 « Leaving the Nest : The Interaction of Parental Income and Family Environment »
Anne LAFERRERE
2005-02 « Agglomeration and the Export Decision of French Firms »
Pamina KOENIG
2005-03 « A Structural Non-stationary Model of Job Search : Stigmatization of the
Unemployed by Job Offers or Wage Offers ? »
Stéfan LOLLIVIER, Laurence RIOUX
2005-04 « Frequency Polygons for Random Fields »
Michel CARBON
2005-05 « A Note on The Pareto Efficiency of General Oligopolistic Equilibria »
Bertrand CRETTEZ, Marie-Cécile FAGART
2005-06 « Training and Age-Biased Technical Change : Evidence from French Micro Data »
Luc BEHAGHEL, Nathalie GREENAN
2005-07 « Aggregate Substitutabilities between Factor Demands »
Edmond MALINVAUD
2005-08 « Does Entry Improve Welfare ? A General Equilibrium Approach of Competition
Policy »
Bertrand CRETTEZ, Marie-Cécile FAGART
2005-09 « Minimum Variance Importance Sampling via Population Monte Carlo »
Randal DOUC, Arnaud GUILLIN, Jean-Michel MARIN, Christian P. ROBERT
2005-10 « Non-Discretionary and Automatic Fiscal Policy in the EU and the OECD »
Jacques MELITZ
2005-11 « North, South and Distance in the Gravity Model »
Jacques MELITZ
2005-12 « Trade Costs, Trade Balances and Current Accounts : An Application of Gravity to
Multilateral Trade »
Giorgio FAZIO, Ronald MacDonald, Jacques MELITZ
2005-13 « Regeneration-based Statistics for Harris Recurrent Markov Chains »
Patrice BERTAIL, Stéphan CLÉMENÇON
2005-14 « The Transmission of Aggregate Supply and Aggregate Demand Shocks in Japan :
Has There Been a Structural Change ? »
Alexia BASTIEN, Frédérique BEC
2005-15 « The Optimal Grouping of Commodities for Indirect Taxation »
Pascal BELAN, Stéphane GAUTHIER, Guy LAROQUE
2005-16 « Decomposing Volume for VWAP Strategies »
Jędrzej BIALKOWSKI, Serge DAROLLES, Gaëlle LE FOL
2005-17 « An Optimal Anti-Drug Law Enforcement Policy »
Sylvaine PORET
107
2005-18 « Variety Supply versus Balassa-Samuelson Determinants of the Real Exchange Rate
»
Isabelle MEJEAN
2005-19 « Le diner des Français : Etude séquentielle d’un emploi du temps »
Thibaut de SAINT POL
2005-20 « Small Noise Asymptotic of the Timing Jitter in Soliton Transmission »
Arnaud DEBUSSCHE, Eric GAUTIER
2005-21 « Exit from a Neighborhood of Zero for Weakly Damped Stochastic Nonlinear
Schrödinger Equations »
Eric GAUTIER
2005-22 « Identifying Age, Cohort and Period Effects in Scientific Research Productivity :
Discussion and Illustration Using Simulated and Actual Data on French Physicists"
Bronwyn HALL, Jacques MAIRESSE, Laure TURNER
2005-23 « Counseling the Unemployed : Does it Lower Unemployment Duration and
Recurrence ? »
Bruno CREPON, Muriel DEJEMEPPE, Marc GURGAND
2005-24 « Econometrics of Individual Labor Market Transitions »
Denis FOUGERE, Thierry KAMIONKA
2005-25 « The Effects of the Family Work Day on Family Time »
Laurent LESNARD
2005-26 « The Autoregressive Conditional Root (ACR) Model »
Frédérique BEC, Anders RAHBEK, Neil SHEPHARD
2005-27 « Nonasymptotic Bounds for Bayesian Order Identification with Application to
Mixtures »
Antoine CHAMBAZ, Judith ROUSSEAU
2005-28 « The Pervasive Absence of Compensating Differentials »
Stéphane BONHOMME, Grégory JOLIVET
2005-29 « La corruption comme une imbrication de contrats : Une revue de la littérature
microéconomique »
Nicolas JACQUEMET
2005-30 « Bottom-Up Corporate Governance »
Augustin Landier, David SRAER, David THESMAR
2005-31 « Concentration horizontale et relations verticales »
Marie-Laure ALLAIN, Saïd SOUAM
2005-32 « Compensation Policy, Human Resource Management Practices and Takeovers »
David N. MARGOLIS
2005-33 « Does Job-Search Assistance Affect
Search Effort and Outcomes ? A
Microeconometric Analysis of Public Versus Private Search Methods »
Denis FOUGERE, Jacqueline PRADEL, Muriel ROGER
108
2005-34 « Empirical ϕ * -Discrepancies and Quasi-Empirical Likelihood : Exponential
Bounds »
Patrice BERTAIL, Emmanuelle GAUTHERAT, Hugo HARARI-KERMADEC
2005-35 « The ‘Shill Bidding Effect’ Versus the ‘Linkage Principle’ »
Laurent LAMY
2005-36 « Optimal Collusion under Cost Asymmetry »
Jeanine THAL
2005-37 « Le Contrôle des concentrations en France : Une analyse empirique des avis du
Conseil de la Concurrence »
Lionel JANIN, Benoît MENONI
2005-38 « European Competition Policy Modernization : From Notifications to Legal
Exception »
Frédéric LOSS, Estelle MALAVOLTI-GRIMAL, Thibaud VERGÉ, Fabian BERGÈSSENNOU
2005-39 « Mutual Monitoring versus Incentive Pay in Teams »
Radoslava NIKOLOVA
2005-40 « Efficient Derivative Pricing by Extended Method of Moments »
PatrickGAGLIARDINI, Christian GOURIEROUX, Eric RENAULT
2005-41 « International Money and Stock Market Contingent Claims »
Christian GOURIEROUX, Alain MONFORT, Razvan SUFANA
2005-42 « A Classification of Two Factor Affine Diffusion Term Structure Models »
Christian GOURIEROUX, Razvan SUFANA
2005-43 « Wishart Autoregressive Model for Stochastic Risk »
Christian GOURIEROUX
2005-44 « Affine Model for Credit Risk Analysis »
Christian GOURIEROUX, Alain MONFORT, Vassilis POLIMENIS
2005-45 « A Functional Limit Theorem for weakly Dependent Processes and its
Applications »
Jean-Marc BARDET, Paul DOUKHAN, José Rafael LEÓN
2005-46 « Uniform Limit Theorems for the Integrated Periodogram of Weakly Dependent
Time Series and their Applications to Whittle’s Estimate »
Jean-Marc BARDET, Paul DOUKHAN, José Rafael LEÓN
2005-47 « Zero-one Laws for Binary Random Fields »
David COUPIER, Paul DOUKHAN, Bernard YCART
2005-48 « Copulas of a Vector-Valued Stationary Weakly Dependent Process »
Paul DOUKHAN, Jean-David FERMANIAN, Gabriel LANG
2005-49 « A Larch Vector Valued Process »
Paul DOUKHAN, Gilles TEYSSIERE, Pablo WINANT
2005-50 « ARCH-type Bilinear Weakly Dependent Models »
Paul DOUKHAN, Hélène MADRE, Mathieu ROSENBAUM
109
2005-51 « An Invariance Principle for New Weakly Dependent Stationary Models using Sharp
Moment Assumptions »
Paul DOUKHAN, Olivier WINTENBERGER
2005-52 « The Economics of Seasonal Gas Storage »
Corinne CHATON, Anna CRETI, Bertrand VILLENEUVE
110
2. BOURSES DELIVREES PAR LE CREST
ALQUIER, Pierre :
Thème : « Reconnaissance des formes en imagerie ».
ASTIC Fabian :
Thème : « Modélisation de l’illiquidité de marché par des problèmes de contrôle singulier ».
BENHIMA Kenza :
Thème
CORSI Marco :
Thème « Gestion de portefeuille en information partielle »
COUSTEAUX Anne-Sophie :
Thème : « La mortalité différentielle chez les hommes et les femmes. Trajectoire
socioprofessionnelle et histoire familiale ».
JACQUEMET Nicolas :
Thème « Efficacité des incitations »
JOLIVET Grégory :
Thème : « Synthèse des modèles de recherche d’emploi »
LAVANCIER Frédéric :
Thème : « Champ aléatoires à mémoire longue ».
LETROUBLON Claire :
Thème : « Les effets de l’activité professionnelle des femmes en France ».
MARZO Féderica :
Thème : « VIH/SIDA Pauvreté et sécurité alimentaire en milieu rural, une étude de cas en
afrique Subsaharienne »
MEJEAN Isabelle :
Thème : « Endogeneïsation des comportements de pricing to market »
MENONI Benoît :
Thème : , « Méconnaissance et décisions économiques ».
MURTIN Fabrice :
Thème : « Capital humain acquis et capital humain hérité ».
MZIOU Asma :
Thème : « Décomposition Max-Plus des surmartingales et dominance stochastique application
aux options americaines et a l’assurance de portefeuille »
NIKOLOVA Radoslova :
Thème : « Organisation, innovation et compétences ».
PEGORARO Fulvio :
Thème : « Econometrics of Pricing Models with Latent Variables »..
111
PEUGNY Camille :
Thème : « Les conséquences de la mobilité sociale descendante : déclassement, rapports
intergénérationnels et anomie
RAPUCH Grégory :
Thème : « Régions d’exercice et options américaines ».
ROUPNEL Manuela :
Thème « Anciens salariés Moulinex »
ROSENBAUM Mathieu :
Thème : « Information statistique pour certains modèles issus des mathématiques financières »
SAFI Mirna :
Thème : « Intégration des immigrés »
SAFIR Abla :
Thème : « Dynamique de la Composition des Ménages dans les Pays en Développement »
THAL Jeanine :
Thème : « Optimal Collusion »
TREGOUET Thomas :
Thème : « Réglementation de l’intermédiation sur le marché du travail »
TOBELEM Sandrine :
Thème : « Trading optimal en continu exemple d’application dans le cadre d’un trading avec
vue sur un actif »
VARRON Davit :
Thème : « Lois limites fonctionnelles en statistique non paramétrique ».
VIALFONT Arnold :
Thème : « Transactions antitrust »
112
3. SEMINAIRES ORGANISES PAR LE CREST
Séminaire MALINVAUD
Jeudi 13 Janvier 2005 – “Optimal Test for Markov Switching“
Marine CARRASCO (Université de Rochester))
Jeudi 27 Janvier 2005 – « Full-information transaction costs »
Frederico M. BANDI (Graduate School of Business, University of Chicago)
Jeudi 14 Avril 2005 – “Representation and Statistical Analysis of Weakly Linearly
Exchangeable Dynamic Panels”
Stéphane GREGOIR (CREST)
Jeudi 26 Mai 2005 – “Endogeneity in non Separable Models. Application to treatment models
where the Outcomes are Durations”
Jean-Pierre FLORENS (Université de Toulouse – GREMAQ)
Jeudi 6 Juin 2005 – « Moving the Goalposts : Addressing Limited Overlap in Estimation of
Average Treatment Effects by Changing the Estimand »
Guido IMBENS (University of California)
Jeudi 6 Octobre 2005 – « Survey Non-Response and Unemployment Duration »
Gérard J. VAN DEN BERG (Free University of Amsterdam))
Jeudi 10 Novembre 2005 – “Sorting and School Quality”
Lars NESHEIM (CEMMAP – University College London))
Jeudi 24 Novembre 2005 – “Semiparametric identification and estimation in multi-object,
sequential, English auctions”
Harry J. PAARSCH (University of Iowa)
Séminaire Microéconomie et Macroéconomie
6 Janvier : « Vive la Révolution ! Long Term Returns of 1968 to the Angry Students » (avec S.
Mc Nally)
Eric MAURIN (CREST-INSEE et CEPR)
20 Janvier : « The Influence of the State Employment Service on the Search Effort and on the
Probability of Leaving Unemployment »
Muriel ROGER (INRA-LEA)
3 Février : « The effect of financial Rewards on Student’s achievement : Evidence from a
Randomized Experiment” (avec H. Oosterbeek et B. van der Klaauw)
Edwin LEUVEN (Université d’Amsterdam et CREST-INSEE)
10 Février : « Information, the Stock Market and Growth »
Joël PERESS (INSEAD)
17 Mars : « Multifrequency News and Asset Returns »
Laurent CALVET (Harvard, HEC-Paris et NBER)
113
24 Mars : « Cooperative Models in Action : Simulation of a Nash-bargaining Model of
Household Labor Supply with Taxation »
Nicolas MOREAU (Université de Toulouse 1)
31 Mars : « Risk Aversion, Expected Earnings, and Opportunity Costs : A Structural
Econometric Model of Human Capital Investment » (avec T. Brodaty et A. Prieto)
Robert GARY BOBO (Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne, TEAM)
7 Avril : « Weak’ trends for Inference and Forecasting in Finite Samples »
Guillaume CHEVILLON (Oxford University et OFCE)
21 Avril : « An Attempt to Evaluate the Impact of Reorganization on the Way Working Time
Reduction has been implemented by French Firms since 1996 »
Fabrice GILLES (EPEE, Université d’Evry-Val-d’Essonne)
12 Mai : « The More the Merrier ? The Effect of Family Size and Birth Order on Children’s
Education » (avec P. Devereux et K. Salvanes)
Sandra BLACK (UCLA, Département d’Economie, USA)
19 Mai : « Compensation, Incentives and the Practice Patterns of Physicians : Theory and
Evidence from Microdata » (avec N. Jacquemet et B. Shearer)
Bernard FORTIN (CIRPEE et CIRANO, Université Laval au Québec, Canada)
9 Juin : « Complementarities, Inequality and Technology Differences : The effect of Market
Integration on (De-) Industrialization » (avec F. Jaramillo)
Alain DESDOIGTS (EUREQua, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne et LEG, Université de
Bourgogne)
16 Juin : « The Returns to Seniority in France (and why they are Lower than in the United
States » (avec M. Beffy, M. Buchinsky, D. Fougère et T. Kamionka)
Francis KRAMARZ (CREST-INSEE, CEPR et IZA)
29 Septembre : « On-the-job Search, Productivity Shocks and the Individual Earnings Process »
(avec H. Turon)
Fabien POSTEL-VINAY (PSE, CREST-INSEE et Université de Bristol)
13 Octobre : « Estimation d’un modèle collectif d’offre de travail du couple : la prise en compte
de la non-participation féminine »
Jean-Michel HOURRIEZ (CREST-INSEE)
3 Novembre : « Politically Connected CEOs and Corporate Outcomes : Evidence from France »
(avec M. Bertrand, F. Kramarz, A. Schoar)
David THESMAR (HEC et CEPR)
17 Novembre : « Complementarities in Information Acquisition with Short-Term Trades »
Christophe CHAMLEY (Boston University, PSE et CREST)
1er Décembre : « DAMS » (avec Rohini Pande)
Esther DUFLO (MIT et Yale University)
8 Décembre : « Distorted Gravity : Heterogenous Firms, Market Structure and the Geography of
International Trade »
Thomas CHANEY (Université de Chicago).
Séminaire d'Econométrie de la Finance et de l'Assurance
114
27 Janvier : « Dynamic Asset Allocation Between Stocks and Bondsusing the Bond-Equity
Yield Ratio »
Mikael PETITJEAN (Université de Namur) and GIOT Pierre (Université de Namur).
17 Février : « Efficient Derivative Pricing by Extended Method of Moments »
Patrick GAGLIARDINI (Univ. of St. Gallen and Univ. of Lugano.)
Christian DE PERETTI (GREQAM-University of Aix-Marseille II)
« Graphical Methods for Investigating the Finite-sample Properties of Confidence Regions:
Application to the Long Memory Parameter and to the S&P500 index ».
17 Mars : « Multifrequency News and Asset Returns »
Laurent CALVET (Harvard, HEC Paris et NBER)
Nicole EL KAROUI (C.M.A.P. Ecole Polytechnique)
« Inf-convolution of Risk Measures and Optimal Risk Transfer »
Alain MONFORT (CREST et CNAM)
« International Money and Stock Market Contingent Claims »
26 Mai : « Is No News Good News ? Reconciling Evidence from ARCH and Stochastic
Volatility Models »
Jun YU (Singapore Management University)
09 Juin : « Optimal Dividend Policy and Growth Option to Expand »
DECAMPS Jean-Paul (IDEI)et Villeuneuve Stéphane:
« What is the Magic in Equity-Based Deals ? Theory and Evidence on the Means of Payment in
Asset Sales »
LOVO (HEC-Paris) avec Ulrich Hege (HEC School of Management); Myron Slovin(Louisiana
State University and HEC), et Marie Sushka (Arizona State University and HEC)
20 Octobre : « Dynamic Asset Allocation with Benchmarking and Performance Constraints »
Isabelle BAJEUX-BESNAINOU (The George Washington University), avec PORTAIT R.
(CNAM and ESSEC) et TERGNY G. (CNAM and Sinopia Asset Management)
« Switching VARMA Term Structure Models »
Fulvio PEGORARO (Univ. Paris-Dauphine and CREST) avec MONFORT A.( CNAM and
CREST)
24 Novembre : « Which Execution Improvement for Orders on Euronext? »
Catherine D’HONT (EDHEC Business School):
« Hidden Limit Orders and Liquidity on Limit Order Markets »
Sophie MOINAS (HEC School of Management, GREGHEC) :
Séminaire Recherche
Jeudi 20 Janvier : « Changements Organisationnels et Productivité des Entreprises »
Président : Jean-Marc Béguin
Discutant : David Thesmar
Intervenants : Patrick Aubert, Eva Moreno, Michel Gollac et A. Valeyre
Jeudi 24 Février : « Mobilités sur le marché du travail »
Président : Frédéric Lerais (DARES)
Discutant : Fabrice Langlart
Intervenants : Richard Duhautois, Stéphane Lhermitte et Sébastien Roux
Jeudi 24 Mars : « Mondialisation »
Président : Francis Kramarz
Discutant : Samuel Kortum (Univ. Minnesota)
Intervenants : S. Raspiller, S. Kortum et P. Sillard
115
Jeudi 21 Avril : « Femmes et hommes : différences et inégalités »
Président : Françoise Milewski (OFCE)
Discutant : Ariane Pailhe (INED)
Intervenants : C. Monteil, I. Robert-Bobbée, C. Afsa, S. Buffeteau, D. Meurs, S. Ponthieux, M.
Leclair et H. Raoui
Jeudi 19 Mai : « L'agriculture dans son contexte international »
Président : Dominique Bureau (D4E)
Discutant ; Sébastien Jean (CEPII)
Intervenants : L. Bourgeois, J.P. Butault et G. Thomas
Jeudi 23 Juin : « Accès à l'emploi, salaires, et parcours professionnels des immigrés et de leurs
descendants »
Président : François Héran (INED)
Discutant : Catherine Sofer (Université Paris 1)
Intervenants : R. Aeberhardt, D. Fougère, F. Mikol, J. Pouget, R. Rathelot, M. Safi et C. Tavan
Jeudi 13 Octobre : « Recherche et innovation »
Président . Jacques Mairesse (CREST)
Discutant : Patrick Waelbroeck (ENST)
Intervenant : E. Kremp; C. Lelarge et J. Mairesse
Séminaire d’Economie Industrielle (ancienne appelé ETAPE)
Jeudi 27 Janvier : «Industry Concentration and Welfare - on the Use of Stock Market Evidence
from Horizontal Mergers »
SVEN-OLOF FRIDOLFSSON (IUI) , J. STENNEK
«Supply Induced Demand, ex post moral hazard and optimal health insurance contract »
D. BARDEY (Université de Toulouse I) et R. LESUR
Jeudi 24 Février : «The Strategic Effects of Creditworthiness Tests »
M. TRÖGE (ESCP)
«Screening divestitures : structural merger remedies with asymetric information »
J-P. TROPÉANO et A. COSNITA (EUREQua)
Jeudi 24 Mars : «Optimal Collusion in Oligopoly Supergames : Marginal Costs Matter »
L. FLOCHEL (Université de Lyon), E. BILLETTE DE VILLEMEUR et B. VERSAEVEL
«Empirical analysis of a two-sided market : the Italian newspaper industry »
E. ARGENTESI (Université de Boulogne)
Jeudi 21 Avril : «Autorités de régulation sectorielles et politique de concurrence : quelles
interactions ? »
T. CORTADE (Université de Montpellier)
«Patent office in innovation policy : nobody's perfect »
A. DUCHENE (PSE) et B. CAILLAUD
Jeudi 26 Mai : «Precautionary Gas Storage under Disruption Threat »
B. VILLENEUVE (LERNA et CEA, Toulouse 1), C. CHARTON et A. CRETI
«Responsibility and information agregation in the capital budgeting process »
P. FLECKINGER (Laboratoire d'Econométrie de l'Ecole Polytechnique)
Jeudi 23 Juin : «Two-Part Tarriffs versus linear Pricing Between Manufacturers and Retailers :
Emperical Tests on Differentiated Products Markets »
P. DUBOIS (INRA Toulouse)
116
Jeudi 6 Octobre : « Entry and Regulation: The Case of Health Care Professions »
F. VERBOVEN (Katholieke Universiteit Leuven)
Jeudi 3 Novembre : « Buyer-Supplier Relationships and the Horizontal Scope of the Firm »
O. CHATAIN (INSEAD)
Jeudi 1er Décembre : « European Competition Policy Moderniszation : From Modernization to
Legal Exception »
T. VERGÉ (CREST-LEI)
Séminaire de Sociologie du CREST
Jeudi 20 Janvier : « Class, Culture and Politics »,
Dick HOUTMAN, Peter ACHTERBERG (Université ERASMUS de Rotterdam)
Jeudi 17 Février : « Les secondes générations sur le marché du travail en France : des pénalités
ethniques qui persistent »
Roxane SILBERMAN, Hélène FOURNIER (LASMAS – IRESCO)
Jeudi 17 Mars : « Les formes élémentaires de la pauvreté »
Serge PAUGAM (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales)
Jeudi 19 Mai : « The Instability of Divorce Risk Factors in the United-Kingdom »
Tak Wing CHAN (Université d’Oxford)
Jeudi 24 Mai : « L’Eclectisme culturel : l’exemple de la télévision au Québec »
Michèle OLLIVIER (Université d’Ottawa)
Jeudi 16 Juin : « Inward and Upward ? Marking out Social Class change in London 1981-2001 »
Tim BUTLER (King College de Londres)
Jeudi 20 Octobre : « La mobilité sociale descendante et ses conséquences politiques :
recomposition de l’univers des valeurs et préférence partisane »
Camille PEUGNY (doctorant au LSQ)
Jeudi 10 Novembre : « Le rapport au politique des Français issus de l’immigration »
Vincent TIBERJ, Sylvain BROUARD (CEVIPOF)
Jeudi 15 Décmebre : « Mobilité intergénérationnelle et persistance des inégalités. L’accès à
l’emploi des immigrés et de leurs descendants en France ».
Ariane PAILHE (INED)
Séminaire Parisien de Statistique
17 janvier : « Analysis and inference of gene networks from genomic data »
J. P. VERT (Ecole des Mines de Paris)
« Linear Inverse problems in Econometrics »
M. CARRASCO (University of Rochester)
« Complexity regularization for non-linear inverse problems »
J. M. LOUBES (CNRS-Université Montpellier II)
14 février : « Estimation du nombre d'états cachés et de la mémoire d'un processus auto-regressif
à régimes markoviens »
C. MATIAS (Laboratoire Statistique et Génome, Evry)
117
« Estimation du processus de Lévy à partir de prix d'options : régularisation d'un problème
inverse non-linéaire »
R. CONT (CMAP-CNRS, Ecole Polytechnique)
« Convergence of adaptive sampling scheme »
R. DOUC (CMAP-CNRS, Ecole Polytechnique)
14 mars : : « Estimation d'un paramètre miltiplicatif pour un processus de Lévy »
J. JACOD (Université Paris 6)
« Equivalence asymptotique pour le modèle de diffusion ergodique avec un drift inconnu »
A. DALALYAN (Université Paris 6)
« Regression for Linked Data »
B. LISEO (Università di Roma, Italie)
18 avril: : « Utilisation des techniques de Monte Carlo séquentielles pour l'estimation
paramétrique dans les modèles dynamiques à données latentes »
O. CAPPE (Laboratoire de Traitement et Communication de l'Information - GET - CNRS)
« Les modèles non linéaires à effets mixtes : quelques algorithmes pour l'estimation et la
sélection de modèles »
M. LAVIELLE (Université René Descartes et Université Paris-Sud)
« Estimation semi-paramètrique d'un mélange à deux composantes dont l'une est inconnue »
P. VANDEKHERKOVE (Université Marne-La-Vallée)
23 mai: : « Copulas : Pro and Cons »
T. MIKOSCH (Laboratory of Actuarial Mathematics, University of Copenhague, Suède)
« Quelques résultats sur les lois limites de vecteurs aléatoires sachant qu'une composante est
extrême »
A.L FOUGERES (Département GMM, INSA, CREST-LS)
« Détection de Données Aberrantes par Boosting »
J. M. POGGI (Orsay, Université Paris 5)
17 octobre : « Estimation de la fonction de Wigner en tomographie quantique homodyne avec
données bruitées »
C. BUTUCEA (Université Paris X)
« Evaluation empirique des risques alimentaires »
J. TRESSOU (INRA-Met@Risk, Paris)
« Echantillonnage en analyse des durées de vie et biais de sélection »
A. GUILLOUX (Université Paris 6)
21 novembre : « Superposition of Diffusions and its Multifractal Limit Process, A working
model for high-speed network traffic data »
György TERDIK (Debrecen University, Hongrie)
« Change-Point detection in GARCH and long memory models »
G. TEYSSIÈRES (SAMOS, Université Paris I)
« Connexité et analyse des données non linéaires »
C. AARON (SAMOS, Université Paris I)
Séminaire de Statistique du CREST - ENSAI
Vendredi 14 Janvier : « Comportement extrême des lois elliptiques bivariées ».
Anne-Laure FOUGERES (CNRS, Université Paul Sabatier, Toulouse).
Vendredi 21 janvier : « Suivi de cible par mesure d'angle »
Thomas BREHARD (IRISA/DGA).
Vendredi 28 janvier : « Tests adaptatifs en régression non-paramétrique » .
Béatrice LAURENT (INSA, Toulouse).
118
Vendredi 11 février : « Point de vue Maxiset en estimation non paramétrique ».
Florent AUTIN (Université Paris X-Nanterre).
Vendredi 11 mars : « Bayesian modelling and inference on mixture of distributions »,
Jean-Michel MARIN (Université d'Orsay).
« Séparation de sources en aveugles »,
Simplice DOSSOU-GBETE (Université de Pau et des Pays de l'Adour).
Vendredi 18 mars (Journée spéciale SONDAGE) :
« L'estimation du total de la population en présence d'information auxiliaire »,
Mohammed TIRARI (CREST-ENSAI).
« Inférence pour des domaines en présence de valeurs imputées »,
David HAZIZA (Statistique Canada et Université Carleton, Ottawa)
« Indicateurs de qualité lorsque l’on combine des données d’enquêtes et des données
administratives »
Pierre LAVALLEE (Statistique Canada).
Vendredi 25 mars : « Champs aléatoires à longue mémoire »,
Frédéric LAVANCIER (Université de Lille 1 et CREST).
Vendredi 8 avril : « Dépendance temporelle et spatiale des phénomènes climatiques »,
Arthur CHARPENTIER (CREST-ENSAE)
Vendredi 15 avril : « Estimation par la méthode des ondelettes : le point de vue du processus
empirique local »,
Anne MASSIANI (Universités Paris 10 et Paris 6).
Vendredi 20 mai : « Estimation de modèles GARCH par quasi-maximum de vraisemblance avec
paramètre sur le bord »,
Christian FRANCQ (Université de Lille 3).
Vendredi 27 mai : « Vaincre le fléau de la dimension dans un test d'adéquation nonparamétrique »,
Valentin PATILEA (CREST-ENSAI).
Vendredi 17 juin : « Utilisation du modèle de Cox en épidémiologie: choix du temps et de
l’échelle »,
Anne THIEBAUT (INSERM).
« Estimateur d'un quantile extrême par la méthode des moments pondérés généralisée »,
Imen RACHED (Université de Marne-la-Vallée).
Vendredi 24 juin : « Prévision semi-paramétrique de la consommation d'électricité »,
Vincent LEFIEUX (RTE/CREST-ENSAI).
Vendredi 30 septembre : « Bootstrap regeneratifs pour les chaines de Markov »,
Patrice BERTAIL (CREST-LS, Paris).
Vendredi 21 octobre : « Rate optimal adaptive estimation of the excess distribution function »,
Ion GRAMA (SABRES, Université de Bretagne-Sud).
« L’incertitude médicale, entre le traitement probabiliste et celui possibiliste »,
Tiberiu SPIRCU (Université "Carol Davila", Bucarest).
Vendredi 25 novembre : « Estimation de la loi de temps de séjour des processus de
renouvellement Markoviens en dimension 2 » ,
Odile PONS (INRA, Jouy-en-Josas).
« Regression models for functional data by reproducing kernel Hilbert spaces methods »,
119
Cristian PREDA (Université Lille 2).
Séminaire de Statistique "Données Dépendantes et/ou de Grande Dimension"
2 Juin : « Analogues de modèles classiques pour des séries chronologiques à valeurs entières »
A LATOUR (Université de Grenoble et Montreal)
30 Juin : « Convergence stable d'intégrales multiples »
G. PECCATI (Paris 6)
22 Septembre : « Analyse multifractale »
J. PEYRIÈRE (Université Paris Sud, Orsay)
29 Septembre : « Mathématiques catégoriques et leurs applications en théorie des probabilité »
J.-P. COTON (CREST-LS, Paris-Malakoff)
6 octobre : « Deconvolution from panel data with unknown error distribution »
M. NEUMANN, Universitat Braunschweig, Allemagne
Jeudi 13 octobre : « Apprentissage statistique: le cas de la régression »
P. ALQUIER, (CREST-LS Paris-Malakoff)
Jeudi 20 octobre « Bornes exponentielles pour des sommes autonormalisées dans R^q »
H. HARARI-KERMADEC , (CREST-LS Paris-Malakoff)
Jeudi 10 novembre : « Bornes non-asymptotiques pour les méthodes de validation croisée »
M. CORNEC, Ministère des finances
Jeudi 24 novembre : « Méthodes à noyaux et krigeage pour la modélisation de systèmes et de
séries temporelles »
E. WALTER et E. VAZQUEZ (CNRS et Supelec, Laboratoire des signaux et systèmes)
Séminaire de Statistique "Finance-Statistique"
03 Janvier : « Développement de p-values et propriétés asymptotiques,
paramètres de nuisance »
J. ROUSSEAU (Université Paris IX Dauphine et CREST-LS)
en présence de
07 mars: « Inference for the Limiting Cluster Size Distribution of Extreme Values »
C. Y. ROBERT (CNAM et CREST)
11 avril : « généralisation de la vraisemblance empirique et bornes exactes »
H. HARARI KERMADEC : (CREST-LS et INRA) et
« Title: Inference on Diffusion Processes by Population Monte Carlo »
R. CASARIN : (Université Paris Dauphine)
14 Octobre : « Switching VARMA Term Structure Models »
F. PEGORARO (CREST LFA)
18 Novembre : « Bootstrapping Realized Volatility »
N. MEDDAHI (CREST LFA)
120
4. VISITES A L'ETRANGER DES MEMBRES DU CREST
ALLAIN M.-L. :
London Business School, 01 Septembre 05 – 31 Août 2006
BEC F.
Université de Copenhague, Department of Statistics and Operations Research, Copenhague
(Danemark), 29 octobre – 2 Novembre.
Université de Bologne (Italie), 23–27 novembre.
BEHAGHEL L. :
University of North Carolina, Chapel Hill, Caroline du Nord (Etats-Unis), 6-18 Juin.
BERTAIL.P.:
Université de Padoue (Italie), 04 au 17 Juillet
BOUCHARD B. :
Institut de Mathématiques de la Technische Universität Berlin, Berlin (Allemagne), 4-11
Decembre
Cours introductif aux methodes de Monte-Carlo en finance dans le cadre du pré-workshop
organisé par le CIMPA précédent la conférence AMC, Juillet
Cours de finance mathématique d'une semaine dans le cadre de l'Ecole d'été d'Irbid organisée par
le CIMPA et MA3N en Jordanie, Septembre.
BOURREAU M. :
John F. Kennedy School of Government, Harvard University, Cambridge, Mass. (Etats-Unis), 1930 Octobre.
CARBON Michel
Université Laval et au CHUQ (Québec) : Juin - Août.
DOUKHAN .P.:
Université Centrale de Caracas (Vénézuela), 9-22 Octobre
Université de Glasgow (Royaume-Uni), Février
Université de Braunschweig (Allemagne), Juin
Université de la République, Montevideo (Uruguay), Décembre
FOUGÈRE D. :
University College, Dublin (Irlande), 14-22 Juillet.
GOURIEROUX C. :
Université de St Gall (Suisse), Mai
Université de Hong-Kong (Chine) Juin
Université de Toronto (Canada), Septembre
JACQUEMET N. :
CIRPEE, Département d'économie de l'Université Laval, Québec (Canada), 18 Août4 Septembre.
KAMIONKA T. :
Université Carlos III, Madrid, (Espagne), 16-20 Juillet.
Cirpée, Département d’économie, Université Laval, Québec (Canada), 10-17 Septembre.
LESCOURRET L.
Université de Namur (Belgique), 11-17 juillet
LESNARD L. :
121
Institute for Social and Economic Research, University of Essex (Royaume-Uni). FévrierSeptembre.
MAIRESSE J. :
National Bureau of Economic Research, Cambridge, (Etats-Unis), 12-20 Janvier ; 16-27 juillet ;
27 Novembre-4 Décembre.
Ecole Polytechnique de Lausanne (Suisse), 17-19 Janvier ; 6-9 Avril ; 13-16 Juin ; 27
Septembre-1er Octobre ; 21-23 Novembre.
Université de Maastricht (Pays-Bas), 19-21 Avril ; 11-14 Mai ; 14-17 Novembre.
Université de Munich (Allemagne), 11-14 Décembre.
MARGOLIS D. :
Evaluation de la formation initiale, projet avec la Banque Mondiale, Tunis (Tunisie) 20-24
Février, 22-26 Mai et 19-24 Juin.
Université Pompeu Fabra, Barcelone (Espagne), 8-10 Mai .
(SoLE-EALE) San Francisco (Etats-Unis), 2-5 Juin.
DTI/PSI Workshop sur Utilité des données appariés pour aider les décideurs politiques, Londres
(Royaume-Uni), 15-17 Septembre.
Colloque RTN Microdata, Copenhague (Danemark) 2-3 Décembre.
OUAZAD A.:
Centre for the Economics of Education, London School of Economics, Londres (Royaume-Uni),
8 -15 Novembre
PORET S. :
CIRPEE, Université de Québec, Montréal (Canada), 15Septembre 05 au 15 Septembre 2006
POSTEL-VINAY F. :
University of Bristol, Bristol (Royaume Uni), janvier
Pennsylvania State University, State College, Pennsylvanie (Etats-Unis), Avril
ROBERT C.P.:
University of Glasgow (Scotland), 21 au 24 février
University of Lancaster (Royaume-Uni), 26 au 30 février
Universitdad de Madrid (Espagne), avril
Université de Bristol Département de Statistics, (Royaume-Uni), accord de coopération CNRSRoyal Society 1er-5 mai
Imperial Collège Londres (Royaume-Uni), 23 Novembre
ROUSSEAU J.
Universite La Sapienza (Italie) Septembre
Universite Columbia (USA) Juin
SAFIR A. :
International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics (ICRISAT),
Direction de la Prévision et des Statistiques, Dakar (Sénégal), 19 Septembre - 5 Octobre
SONNAC N. :
Université du Caire (Egypte), 28 Février -5 Mars.
Université de Lomonossov, Moscou (Russie), 21 - 25 Mars.
SOUAM S. :
Ecole Nationale des Postes et Télécommunications, Alger (Algérie), 17 - 27 Février.
THÉVENOT L. :
Programme International de Coopération Scientifique (CNRS, n°1630),
Centre Franco-Russe des Humanités et Sciences Sociales, Moscou (Russie), 14-27 Février.
122
123

Centre de Recherche en Economie et Statistique

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