Les options réelles comme

2013
C o n f é r e n c e
Le 20 Février 2013, PRMIA Montréal, en
collaboration avec KPMG organisera une
Conférence sur les options réelles comme
outils de gestion de risque. Cet évènement
est une opportunité unique pour écouter des
experts démystifier ce sujet complexe en
l’abordant sur différents points de vue.
Les options réelles comme
outils de gestion de risque
MODÉRATEUR
Le 20 Février 2013
PRÉSIDENTE DE L’ÉVÉNEMENT
PASCAL FRANÇOIS PH.D.
MEINNA GWET
Directeur,
Institut de la Finance
Structurée et Instruments
Dérivés de Montréal
Analyste Sénior,
Gestion Intégrée des risques,
Banque Nationale du Canada
Nos conférenciers-experts aborderont
des problématiques telles que :
• Qu’est-ce qu’une option réelle?
• Les modèles d’évaluation des
options réelles
• Le rôle des options réelles dans la prise
de décision stratégique
• Les applications dans le monde réel
INSCRIPTION :
FRAIS :
Les membres PRMIA peuvent
s’inscrire pour cet évènement ici.
Les non-membres PRMIA peuvent
s’inscrire en devenant membres
(c’est gratuit et cela ne prend qu’une
minute). Cliquez ici pour vous inscrire
ou contactez le bureau principal de
PRMIA au +1-612-605-5370.
(Aucun remboursement dans les
48h avant la date de l’évènement).
USD 20 pour les membres permanents.
USD 40 pour les non-membres.
CAD 50 en argent comptant à la porte.
AGENDA :
11h45
Ouverture /
Déjeuner-Réseautage
12h15 Présentations
à 13h30
CONFÉRENCIERS
MARCEL BOYER
Professeur Émérite à
l’Université de Montréal
Marcel Boyer Ph.D. MSRC est Professeur émérite en sciences économiques à l’Université de Montréal,
Membre affilié du CIRANO, Affilié universitaire du Groupe d’Analyse (Montréal, Boston), Premier VicePresident de la Society for Economic Research on Copyright Issues (SERCI) et Membre du Panel
d’experts du Conseil des académies canadiennes sur la R&D industrielle au Canada. Il a été Président
de l’Association canadienne d’économie (ACE), PDG du CIRANO et Membre du Conseil d’administration
du National Bureau of Economic Research (NBER, USA). Auteur et coauteur de plus de 260 articles et
cahiers scientifiques, de rapports publics et privés, ses recherches portent actuellement sur l’évaluation
d’investissement (risques, flexibilité et options réelles), les organisations efficaces, l’innovation et la
concurrence (social-démocratie concurrentielle, marchés et commerce de l’eau); et l’économie du droit
(cartels, environnement, droits de la propriété intellectuelle).
SUJET : Les options réelles à des fins de décision et de construction de valeur
ERIC GRAVEL
Consultant à
StatLog Consulting
LIEU :
M. Gravel a une large expertise en gestion du risque de crédit, organisation industrielle, économétrie,
économie de la santé et évaluation des options réelles. Récemment il a appliqué ses connaissances
analytiques et économétriques dans le développement et la validation de modèles de risque de crédit
aux particuliers, de portefeuilles immobiliers et énergie dans le cadre de Bâle II. Parmi d’autres projets
similaires, figurent des analyses de concentration de risque pour des portefeuilles commerciaux et
particuliers ainsi que des stress tests. Son expérience inclut également des évaluations de dommages
en cas de litiges dans les industries de la santé et des services financiers. Il a également développé des
modèles d’évaluation d’options réelles pour des entreprises en télécommunications, pharmaceutique et
énergie. M. Gravel est titulaire d’une maitrise en Finance et d’une maitrise en Économie.
SUJET : Trois exemples d’application des options réelles
600 Boulevard De Maisonneuve O.
Suite 1500, Montréal, QC
Des Normes Supérieures pour les Professionnels de Risque
Corporate Risk Management
using Real Options
2013
C o n f e r e n c e
FEBRUARY 20TH, 2013
On February 20th, 2013, PRMIA Montreal
in collaboration with KPMG will be
holding a conference on corporate risk
management using real options. This is a
unique opportunity to hear leading experts
gather to discuss this complex subject from
different perspectives.
MODERATOR
EVENT CHAIR
PASCAL FRANÇOIS PH.D.
MEINNA GWET
Director,
Montreal Institute
of Structured Products
and Derivatives
Senior Analyst,
Integrated Risk Management,
National Bank of Canada
Our speakers would provide you with
answers to issues such as :
• What are real options?
• Real option valuation models
• Benefits of real options in strategic
decision making
• Real-life applications of real options
REGISTRATION:
FEES:
PRMIA members may register here.
Non-PRMIA members may register
by becoming members (it’s free
and takes 1 minute). Click here
for membership registration or
contact PRMIA’s main office at
+1-612-605-5370.
(No refunds within 48 hours
of the event.)
USD 20 for sustaining members.
USD 40 for free / non-members.
CAD 50 at the door (cash only).
SCHEDULE:
11:45 AM
Opening / Networking-lunch
12:15 PM Presentations
to 1:30 PM
SPEAKERS
MARCEL BOYER
Emeritus Professor
of Economics,
Université de Montréal
Marcel Boyer, Ph.D., FRSC is presently Emeritus Professor of Economics at University of Montréal;
Fellow of CIRANO, University Affiliate of The Analysis Group (Montreal, Boston), First VP of the Society
for Economic Research on Copyright Issues (SERCI), and Member of the Expert Panel of the Council of
Canadian Academies on the State of Industrial Research and Development in Canada. He was President
of the Canadian Economics Association (CEA), CEO of CIRANO, and Member of the Board of Directors
of the National Bureau of Economic Research (NBER, USA). Author and coauthor of over 260 scientific
articles and papers, public and private reports, Professor Boyer currently conducts research in the areas of
investment valuation (risk, flexibility and real options); efficient organizations, innovation and competition
(competitive social-democracy; water markets and trade); law and economics (cartels, environmental
issues, Intellectual property rights).
TOPIC : Decision Making, Value Enhancement and Real Options
ERIC GRAVEL
Consultant at
StatLog Consulting
VENUE:
Mr. Gravel has a broad expertise in credit risk management, industrial organisation, econometrics, health
economics, and real option valuation. Recently, he has applied his analytical and econometric skills in the
design and validation of credit risk models for retail, real estate, and oil and gas credit portfolios in the
context of the Basel II Accord. Among other of his Basel II related projects, are various analyses to assess
credit concentration risk in wholesale and retail credit portfolios along with stress test modeling for retail
credit portfolios. Mr. Gravel’s experience includes the assessment of damages in litigations involving firms
in the health care and financial service industries. He has also developed real option valuation models
for firms in the telecommunication, pharmaceutical and energy industries. Mr. Gravel holds a Master of
Science in Finance and a Master of Economics.
TOPIC : Three Examples of Real Option Applications
600 De Maisonneuve W. Blvd,
Suite 1500, Montreal, QC
A Higher Standard for Risk Professionals